民 生 加 银 新战 略 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 广发银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本 基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 民生加 银新 战略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
基金简 称 民生加 银新 战略 混合
基金主 代码 001352
交易代 码 001352
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月26 日
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 864,363,322.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 挖掘 具有 投资机 会的 标的 来构 建投 资组合 ，
在严格 控制 下行 风险 的前 提下 ， 力 争实 现超 越业 绩比 较基准
的持续 稳健 收益 。
投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 通过 对宏 观经济 、
政策走 向、 市场 利率 以及 行业发 展等 进行 深入 、 系 统、 科学
的研究 ， 积 极主动 构建 投 资组合 ， 在 适当分 散风 险 和严格 控
制下行 风险 的前 提下 ， 力争 通过研 究精 选个 股实 现超 越业绩
比较基 准的 持续 稳健 收益 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金 ， 预 期风 险和 预期 收益 高于债
券型基 金和 货币 市场 基金 、 但低 于股 票型基 金， 属于 证券投
资基金 中的 中高 预期 风险 和中高 预期 收益 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 民生加 银基 金管 理有 限公
司
广发银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 林海 李春磊
联系电 话 0755-23999888 010-65169830
电子邮 箱 linhai@msjyfund.com.cn lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话
400-8888-388 95508
传真 0755-23999800 010-65169555
注册地 址 深圳市 福田 区益 田路 西、 福
中路北 新世 界商 务中 心
广州市 越秀 区东 风东 路 713 号 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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4201.4202-B.4203-B.4204
办公地 址 深圳市 福田 区益 田路 西、 福
中路北 新世 界商 务中 心
4201.4202-B.4203-B.4204
北京市 东城 区东 长安 街 甲2 号
邮政编 码 518026 100005
法定代 表人 万青元 董建岳
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 日报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.msjyfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 民生加 银基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田路 新世 界商务 中
心42 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -39,633,448.23
本期利 润 -24,995,837.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0258
本期加 权平 均净 值利 润率 -2.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.96%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -28,822,837.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0333
期末基 金资 产净 值 862,251,989.79
期末基 金份 额净 值 0.998
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -0.20%
注：①所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资 收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利润中已实现 部
分的期 末余 额的 孰低 数。 表中的 “期 末” 均 指报 告 期最后 一日 ， 即12 月 31 日， 无 论该 日是 否为
开放日 或交 易所 的交 易日 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.04% 0.30% 0.12% 0.00% 1.92% 0.30%
过去三 个月 1.53% 0.29% 0.43% 0.00% 1.10% 0.29%
过去六 个月 -1.96% 0.52% 1.05% 0.01% -3.01% 0.51%
过去一 年 -0.30% 0.49% 2.44% 0.01% -2.74% 0.48%
自基金 合同
生效起 至今
-0.20% 0.49% 2.49% 0.01% -2.69% 0.48%
注：业 绩比 较基 准= 一年 期 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）+1% 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 于2015 年 6 月26 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月。 截至
建仓期 结束 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同及招 募说 明书 有关 投资 比例的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其 管 理基金 的经 验
民生加 银基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司 ” ） 是 由中国 民生 银行 股份 有限 公司 、 加 拿大 皇
家 银 行 和 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 经 中 国 证 监 会
[2008]1187 号 文批 准， 于2008 年 11 月3 日在 深圳 正式成 立，2012 年注 册资 本增加 至 3 亿元 人民
币。
截至2016 年6 月30 日， 公司共 管 理29 只开 放式 基 金： 民 生加 银品 牌蓝 筹灵 活配置 混合 型证民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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券投资基金、 民生加银 增 强收益债券型 证券投资 基 金、民生加银 精选混合 型 证券投资基 金、民生
加银稳健成长 混合型证 券 投资基金、民 生加银内 需 增长混合型证 券投 资基 金 、民生加 银 景气行业
混合型证券投 资基金、 民 生加银中证内 地资源主 题 指数型证券投 资基金、 民 生加银信用 双利债券
型证券投资基 金、民生 加 银红利回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、民生 加 银平稳增利 定期开放
债券型证券投 资基金、 民 生加银现金增 利货币市 场 基金、民生加 银积极成 长 混合型发起 式证券投
资基金 、民 生加 银家 盈理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金、民 生加 银转 债优 选债 券型证 券投 资基 金 、
民生加银家盈 理财月度 债 券型证券投资 基金、民 生 加银策略精选 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
民生加银岁岁 增利定期 开 放债券型证券 投资基金 、 民生加银平稳 添利定期 开 放 债券型证 券投 资基
金、民生加银 现金宝货 币 市场基金、民 生加银城 镇 化灵活配置混 合型证券 投 资基金、民 生加银优
选股票型证券 投资基金 、 民生加银新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 民 生加银研究 精选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、民生加银新 战略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 民生加银新 收益债券
型证券投资基 金、民生 加 银和鑫债券型 证券投资 基 金、民生加银 量化中国 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、民 生加 银鑫 瑞债 券型证 券投 资基 金、 民生 加银现 金添 利货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨林耘
民生加 银增 强收 益
债券、 民生 加银 信
用双利 债券 、民 生
加银平 稳增 利、 民
生加银 转债 优选 、
民生加 银平 稳添 利
债券、 民生 加银 现
金宝货 币、 民生 加
银新动 力混 合、 民
生加银 新战 略混
合、民 生加 银新 收
益债券 的基 金经
理；固 定收 益部 总
监
2015 年6
月 27 日
- 22 年
曾任东 方基 金基 金经 理
（2008 年-2013 年） ， 中国 外
贸信托 高级 投资 经理 、部 门
副总经 理， 泰康 人寿 投资 部
高级投 资经 理， 武汉 融利 期
货首席 交易 员、 研究 部副 经
理。 自2013 年10 月 加盟 民
生加银 基金 管理 有限 公司 。
邱世磊
民生加 银新 动力 混
合、民 生加 银新 战
略混合 的基 金经 理
2016 年1
月 29 日
- 6 年
中国人 民大 学管 理学 硕士 ，
曾就职 于海 通证 券债 券部 担
任高级 经理 ，在 渤海 证券 资
管部担 任高 级研 究员 ，在 东
兴证券 资管 部担 任投 资经
理。2015 年 4 月加 入民 生 加民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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银基金 管理 有限 公司 ，曾 担
任固定 收益 部基 金经 理助
理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守《证 券 投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度，
制度的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动，同时
包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管 理活 动相关的 各 个环节，形 成了有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ，公司启 用 了交易系统中 的公平交 易 程序，在指令 分发及指 令 执行阶段，均 由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场外交易 ，公司完 善 银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制
度，保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
以公司名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告期内， 本基金管 理 人公平交易制 度得到良 好 的贯彻执行， 未发现存 在 违反公平交易 原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向交易。 本报告期 内 ，本基金未发 现可能的 异 常交易情况， 不存在所 有 投资组合参 与的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，经济 基本面表 现 先扬后抑，通 胀也是先 上 后下，而信用 风险事件 冲 击则经历 了一 个
由紧张 到缓 和的 过程 ，相 应地， 债券 市场 总体 震荡 ，1 季度 末 2 季 度初 大幅 调整， 后期 又在 波 动
上涨中 逐渐 收复 失地 。
权益资产在上 半年先是 大 幅下行，之后 小区间反 复 震荡，存量资 金博弈格 局 下演绎结构性 行
情，创 业板 和中 小板 表现 要好于 主板 ，但 整个 期间 各指数 总体 下跌 。转 债市 场在 1 季度 跟随 权 益
资产大 幅调 整， 但 2 季度 由于转 债估 值溢 价率 仍在 高位和 下半 年供 给即 将放 量的预 期， 除少 量 个
券外， 大部 分时 间成 交低 迷，缓 慢磨 底。
本基金 在 1 季度 股票 市场 的 “熔断 ” 式下 跌 中 受损 严重， 但通 过自 下而 上的 选股， 基金 净 值
在后期的结构 性行情中 已 有较大恢复； 债券投资 则 抓住债券市场 各次调整 的 机会，提高 仓位并拉
长久期 ，在 债券 市场 历次 的反弹 中均 获得 了较 好的 收益； 另外 ，本 基金 在 2 季度较 大幅 度降 低 了
转债资 产的 持有 比例 ，减 轻了转 债市 场整 体的 下跌 寻底对 基金 净值 的影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为0.998 元， 本 报告 期内 份额 净值 增长率 为-1.96% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 经济增速 大 概率会有所放 缓，原因 是 就投资层面来 看近期房 地 产销售、投资 和
新开工及资金 来源增速 均 持 续回落，制 造业投资 增 速在需求疲弱 和去产能 的 背景下也连 续缓慢下
降，基建投资 增速是唯 一 的亮点，但独 木难支； 出 口在全球经济 疲弱和各 国 竞相贬值的 外贸环境
下早已 难以 成为 拉动 经济 增长的 主动 力； 消费 近期 虽有亮 点， 但 在 GDP 中的 占比决 定了 其短 期 内
尚不堪 逆转 增速 的重 任。 通货膨 胀方 面，CPI 回 落 的势头 在 7、8 月份 大概 率 仍将延 续, 4 季度 可
能会有所回升 但总体上 不 足虑。从央行 特别是最 新 政治局会议的 表态来看 ， 下半年货币 政策会保
持稳健和中性 ，降准有 一 定空间但主要 为补充基 础 货币缺口，降 息目前看 来 则概率较小 ；而财政
政策下 半年 可能 继续 加码 ， 拉基 建仍 是对 冲经 济下 滑的主 要手 段。
对下半年的债 券市场， 我 们认为牛市格 局未变， 但 收益率已低位 的背景下 对 收益的预期需 要
降低。我们继 续维持合 理 的久期和组合 杠杆，并 根 据市场情况调 整持仓结 构 ，选择有利 的配置时
点，以获取票 息回报为 主 要目标并时刻 关注信用 风 险。权益市场 在宏观经 济 下行和政策 引导资金
“脱虚入实” 、 “挤资产 泡 沫”的大背 景下，难 以有 趋势大幅上 行的机会 ；但 向下空间也 不大， 类民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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债券的 高股 息权 益资 产和 与“改 革” 题材 相关 的板 块可能 是更 具配 置价 值的 领域。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基 金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求履行估 值及净值 计 算的复核责任 。其中， 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展，建
立了负责估值 工作决策 和 执行的专门机 构，组成 人 员包括分管运 营的公司 领 导、督察长 、投资总
监、运营管理 部、交易 部 、研究部、投 资部、固 定 收益部、监察 稽核部、 风 险管理部各 部门负责
人及其指定的 相关人员 。 研究部参加人 员应包含 金 融工程小组及 相关行业 研 究员。分管 运营的公
司领导任估值 小组组长 。 且基金经理不 参与 其管 理 基金的相关估 值业务。 本 报告期内， 参与估值
流程各 方之 间无 重大 利益 冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》及 本基金的 基 金合同等规定 ，本基金 本 报告期可不进 行
利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 广发 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 ，严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同 、托 管协议和 其 他有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 13 页 共 48 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了 本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 民生 加银 新战 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 12,534,475.12 6,108,206.33
结算备 付金
1,746,145.37 2,432,974.41
存出保 证金
246,626.07 744,964.18
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,061,671,199.35 855,243,564.67
其中： 股票 投资
143,236,828.55 203,434,987.17
基金投 资
- -
债券投 资
886,373,370.80 620,572,577.50
资产支 持证 券投 资
32,061,000.00 31,236,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 10,000,000.00 210,001,275.00
应收证 券清 算款
30,814,740.59 10,001,479.52
应收利 息 6.4.7.5 19,875,300.57 9,247,941.06
应收股 利
- -
应收申 购款
- 489,366.23
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,136,888,487.07 1,094,269,771.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
262,699,687.50 -
应付证 券清 算款
3,248,951.72 -
应付赎 回款
6,976,664.06 20,853,185.57
应付管 理人 报酬
1,084,942.73 1,473,960.49 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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应付托 管费
180,823.77 245,660.09
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 281,631.51 560,037.08
应交税 费
- -
应付利 息
70,926.04 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 92,869.95 318,299.06
负债合 计
274,636,497.28 23,451,142.29
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 864,363,322.91 1,052,050,364.28
未分配 利润 6.4.7.10 -2,111,333.12 18,768,264.83
所有者 权益 合计
862,251,989.79 1,070,818,629.11
负债和 所有 者权 益总 计
1,136,888,487.07 1,094,269,771.40
注 ： （1 ）报告截止日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.998 元，基金份额总额
864,363,322.91 份。
（2） 本基 金合 同于2015 年6 月26 日生 效。
6.2 利 润表
会计主 体： 民生 加银 新战 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年6 月26 日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-14,058,995.72 2,831,173.35
1.利息 收入
16,131,399.40 473,078.85
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 370,983.67 473,078.85
债券利 息收 入
14,316,477.83 -
资产支 持证 券利 息收 入
833,519.95 -
买入返 售金 融资 产收 入
610,417.95 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填 列）
-45,057,567.94 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -16,019,978.31 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -29,207,671.53 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 170,081.90 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 6.4.7.17 14,637,611.16 2,358,094.50 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 229,561.66 -
减： 二、费用
10,936,841.35 484,676.26
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,042,721.77 345,641.86
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,173,786.94 57,606.98
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 593,662.76 74,813.67
5．利 息支 出
2,028,506.76 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,028,506.76 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 98,163.12 6,613.75
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-24,995,837.07 2,346,497.09
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-24,995,837.07 2,346,497.09
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 民生 加银 新战 略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,052,050,364.28 18,768,264.83 1,070,818,629.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -24,995,837.07 -24,995,837.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-187,687,041.37 4,116,239.12 -183,570,802.25
其中：1.基 金申 购款 2,628,088.29 -81,091.75 2,546,996.54
2. 基金 赎回 款 -190,315,129.66 4,197,330.87 -186,117,798.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 864,363,322.91 -2,111,333.12 862,251,989.79 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年6 月 26 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,102,572,649.81 - 2,102,572,649.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,346,497.09 2,346,497.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,102,572,649.81 2,346,497.09 2,104,919,146.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴剑 飞______
______ 周 吉人______
____ 洪锐 珠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
民生加 银新 战略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ( 以 下简称 “本基 金 ”)， 系经 中国证 券监 督 管
理委员 会 （以 下简 称 “ 中 国证监 会 ” ） 证监 许可 [2015] 第 865 号 《关 于准 予 民生加 银新 战略 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》的 核准 ，由 民生加 银基 金管 理有 限公 司自 2015 年 5 月 26
日至 2015 年 6 月 24 日向 社会公 开募 集， 募集 期结 束经安 永华 明会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙 ）
验证并 出具 安永 华明 （2015 ） 验 字 第60950520_H12 号验资 报告 后 ， 向 中国 证 监会报 送基 金备 案材
料。基 金合 同 于 2015 年 6 月 26 日 生效 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期 限不 定。设 立时 募集 的
有效认 购资 金 （本 金） 为 人民 币2,101,265,834.61 元， 在首 次募 集期 间有 效 认购资 金产 生的 利息民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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为人民币 1,306,815.20 元，以上实收基金（本息 ）合计为人民币 2,102,572,649.81 元，折 合
2,102,572,649.81 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为民 生加 银基 金管 理有 限公司 ， 注 册登 记机
构为民 生加 银基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人 为广 发 银行股 份有 限公 司 （ 以下 简 称 “广 发银 行 ”）。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《民 生 加银新战略灵 活配置混 合 型证券投资基 金
基金合同》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工 具 ， 包括国内依 法发行上
市的股 票（ 含中 小板 、创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 等） 、债 券 （含国 债、 金融 债、
企业债 、 公 司债 次级 债、 可转换 债券 （含 可分 离交 易可转 债） 、 央 行票 据、 中 期票据 、 短 期融 资券 、
超短期 融资 券 、 可 交换 公 司债券 、 地方 政府 债 、 中 小 企业私 募债 券 、 公 司发 行 的短期 公司 债券 等） 、
货币市场工具 、债券回 购 、资产支持证 券、银行 存 款以及法律法 规或中国 证 监会允许基 金投资的
其他金 融工 具。 本基 金各 类资产 的投 资比 例为 ： 股 票资产 占基 金资 产 的0%-95% 。 基 金 持 有全 部权
证的市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3%。 本基 金每 个交 易日日 终 在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易 保
证金后 ，保 持现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券投资 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：一年 期银 行定 期存 款利 率(税后)+1%
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会
计政策 、会 计估 计一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
证券( 股票) 交易 印花 税税 率为 1‰ ， 由出 让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
2. 营业 税、 增值 税、 企业 所得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金( 封闭式证 券 投资基金，开 放式证券 投 资基金)管理人 运用基金 买 卖股票、债 券
的差价 收入 ，免 征营 业税 ；
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业 税改为缴 纳增 值税。对证 券投资基 金(封 闭式证券投 资基金， 开放 式证券 投资 基金)管
理人运用基金 买卖股票 、 债券的转让收 入免征增 值 税；国债、地 方政府债 利 息收入免征 增值税；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售金 融 商品及持有政 策性金融 债 券的利息收 入免征增
值税； 买断 式买 入返 售金 融商品 、同 业存 单及 持有 金融债 券的 利息 收入 免征 增值税 。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
3. 个人 所得 税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内(含 1 个月)的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 减按 50% 计入 应纳 税民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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所得额 ；持 股期 限超 过1 年的， 减 按25% 计入 应纳 税所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于 上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利 所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 12,534,475.12
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 12,534,475.12
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 129,116,145.22 143,236,828.55 14,120,683.33
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 386,469,545.81 383,677,370.80 -2,792,175.01
银行间 市场 500,985,829.57 502,696,000.00 1,710,170.43
合计 887,455,375.38 886,373,370.80 -1,082,004.58
资产支 持证 券 29,970,000.00 32,061,000.00 2,091,000.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,046,541,520.60 1,061,671,199.35 15,129,678.75
民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 无衍 生金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 10,000,000.00 -
合计 10,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债 券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,969.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 785.70
应收债 券利 息 19,846,253.94
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 18,291.82
合计 19,875,300.57
注：其 他为 应收 资产 支持 证券利 息及 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 于本 期末 无其 他资 产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 275,951.67
银行间 市场 应付 交易 费用 5,679.84 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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合计 281,631.51
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 13,306.83
预提费 用 79,563.12
合计 92,869.95
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,052,050,364.28 1,052,050,364.28
本期申 购 2,628,088.29 2,628,088.29
本期赎 回( 以"-" 号填列) -190,315,129.66 -190,315,129.66
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 864,363,322.91 864,363,322.91
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人 民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,674,941.46 9,093,323.37 18,768,264.83
本期利 润 -39,633,448.23 14,637,611.16 -24,995,837.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,135,668.86 2,980,570.26 4,116,239.12
其中： 基金 申购 款 17,667.69 -98,759.44 -81,091.75
基金赎 回款 1,118,001.17 3,079,329.70 4,197,330.87
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -28,822,837.91 26,711,504.79 -2,111,333.12
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6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 339,248.36
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 28,056.08
其他 3,679.23
合计 370,983.67
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 240,794,335.43
减：卖 出股 票成 本总 额 256,814,313.74
买卖股 票差 价收 入 -16,019,978.31
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
477,946,130.79
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
499,161,763.25
减：应 收利 息总 额 7,992,039.07
买卖债 券差 价收 入 -29,207,671.53
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 于本 期无 资产 支持 证券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 于本 期无 贵金 属投 资收益 。 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 170,081.90
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 170,081.90
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 14,637,611.16
—— 股 票投 资 6,525,770.98
—— 债 券投 资 7,286,840.18
—— 资 产支 持证 券投 资 825,000.00
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 14,637,611.16
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 226,958.60
基金转 换费 收入 2,603.06
合计 229,561.66
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 587,587.76 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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银行间 市场 交易 费用
6,075.00
合计
593,662.76
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 44,753.80
其他费 用 600.00
债券帐 户维 护费 18,000.00
合计 98,163.12
6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
民生加 银基 金管 理有 限公 司 (“ 民生 加银
基金公 司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
广发银行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
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6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年6月26日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,042,721.77 345,641.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,165,706.93 179,397.24
注：1 ） 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.50% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）于 2016 年6 月 30 日 应 付基金 管理 费为 人民 币1,084,942.73 元（2015 年12 月 31 日 ： 人
民币1,473,960.49 元） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年6月26 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,173,786.94 57,606.98
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）于 2016 年6 月 30 日 的 应付基 金托 管费 为人民币 180,823.77 元（2015 年12 月 31 日 ： 人
民币245,660.09 元） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
基金管 理人 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 于本 期末 及上 年度 可比期 间均 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月26 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银行 12,534,475.12 339,248.36 2,102,572,649.81 473,078.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 广发 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 6,574 85,330.52 85,330.52 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 24,202 83,980.94 506,305.84 -
民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额人 民 币74,999,687.50 元， 是以 如下 债券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150208 15 国开08 2016 年7 月4
日
103.74 250,000 25,935,000.00
150416 15 农发16 2016 年7 月4
日
100.00 500,000 50,000,000.00
合计
750,000 75,935,000.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额人 民 币187,700,000.00 元， 于 2016 年 7 月 4 日，2016 年 7 月5 日及2016 年7 月6
日 （ 先后 ） 到 期 。 该 类交 易 要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式
回购下转入质 押库的债 券 ，按证券交易 所规定的 比 例折算为标准 券后，不 低 于债券回购 交易的余
额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以公 募基金投 资 决策委员会和 专
户投资决策委 员会核心 的 、由风险控制 委员会、 投 资部、固定收 益部、专 户 一部、专户 二部、交
易部、 监察 稽核 部、 风险 管理部 、研 究部 等相 关业 务部门 构成 的金 融工 具风 险管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的 风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金与银行存 款
相关的信用风 险不重大 。 本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公 司为交易
对手完成证券 交收和款 项 清算， 违约风 险可能性 很 小；在银行间 同业市场 进 行交易前均 对交易对
手进行 信用 评估 以控 制相 应的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
20,012,000.00 70,233,000.00
A-1 以下
- -
未评级
209,624,000.00 80,184,000.00
合计
229,636,000.00 150,417,000.00
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 和短 期融 资债 券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
64,708,712.00 119,910,627.50
AAA 以下
359,096,658.80 246,854,950.00
未评级
232,932,000.00 103,390,000.00
合计
656,737,370.80 470,155,577.50
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难或 因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧 烈波 动的 情况 下以 合理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流 动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过相关 部门设定 流 动性比例要求 ，
对流动性指标 进行持续 的 监测和分析， 包括组合 持 仓集中度指标 、组合在 短 时间内变现 能力的综
合指标、组合 中变现能 力 较差的投资品 种比例以 及 流通受限制的 投资品种 比 例等。本基 金与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 不得超过 该 证券的 10% 。本基 金
所持证 券均 在证 券交 易所 上市交 易， 因此 除附 注6.4.12 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由转让的 情况外， 其 余金融资产均 能以合理 价 格适时变 现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量因 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本 基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险进行管 理。下表 统 计了本基金面 临的利率 风 险敞口。表中 所示为本 基 金资产及负 债的公允
价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年
6 月30
日
1 个月 以
内
1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存
款
12,534,475
.12
- - - - - 12,534,475.12
结算备 1,746,145. - - - - - 1,746,145.37 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 48 页
付金 37
存出保
证金
246,626.07 - - - - - 246,626.07
交易性
金融资
产
82,061,000
.00
20,012,000.0
0
199,752,000.0
0
413,913,370.8
0
202,696,000.0
0
143,236,828.5
5
1,061,671,199.
35
买入返
售金融
资产
10,000,000
.00
- - - - - 10,000,000.00
应收证
券清算
款
- - - - - 30,814,740.59 30,814,740.59
应收利
息
- - - - - 19,875,300.57 19,875,300.57
资产总
计
106,588,24
6.56
20,012,000.0
0
199,752,000.0
0
413,913,370.8
0
202,696,000.0
0
193,926,869.7
1
1,136,888,487.
07
负债
卖出回
购金融
资产款
262,699,68
7.50
- - - - - 262,699,687.50
应付证
券清算
款
- - - - - 3,248,951.72 3,248,951.72
应付赎
回款
- - - - - 6,976,664.06 6,976,664.06
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,084,942.73 1,084,942.73
应付托
管费
- - - - - 180,823.77 180,823.77
应付交
易费用
- - - - - 281,631.51 281,631.51
应付利
息
- - - - - 70,926.04 70,926.04
其他负
债
- - - - - 92,869.95 92,869.95
负债总
计
262,699,68
7.50
- - - - 11,936,809.78 274,636,497.28
利率敏
感度缺
口
-156,111,4
40.94
20,012,000.0
0
199,752,000.0
0
413,913,370.8
0
202,696,000.0
0
181,990,059.9
3
862,251,989.79
上年度
末
2015 年
1 个月以
内
1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 48 页
12 月31
日
资产
银行存
款
6,108,206.
33
- - - - - 6,108,206.33
结算备
付金
2,432,974.
41
- - - - - 2,432,974.41
存出保
证金
744,964.18 - - - - - 744,964.18
交易性
金融资
产
31,236,000
.00
- 150,417,000.0
0
365,675,651.8
0
104,479,925.7
0
203,434,987.1
7
855,243,564.67
买入返
售金融
资产
210,001,27
5.00
- - - - - 210,001,275.00
应收证
券清算
款
- - - - - 10,001,479.52 10,001,479.52
应收利
息
- - - - - 9,247,941.06 9,247,941.06
应收申
购款
- - - - - 489,366.23 489,366.23
资产总
计
250,523,41
9.92
- 150,417,000.0
0
365,675,651.8
0
104,479,925.7
0
223,173,773.9
8
1,094,269,771.
40
负债
应付赎
回款
- - - - - 20,853,185.57 20,853,185.57
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,473,960.49 1,473,960.49
应付托
管费
- - - - - 245,660.09 245,660.09
应付交
易费用
- - - - - 560,037.08 560,037.08
其他负
债
- - - - - 318,299.06 318,299.06
负债总
计
- - - - - 23,451,142.29 23,451,142.29
利率敏
感度缺
口
250,523,41
9.92
- 150,417,000.0
0
365,675,651.8
0
104,479,925.7
0
199,722,631.6
9
1,070,818,629.
11
民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 48 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
下表为 利率 风险 的敏 感性 分析 ， 反 映了 在其 他变 量 不变的 假设 下 ， 利 率发 生 合理 、 可 能
的变动 时 ， 为 交易 而持 有 的债券 公允 价值 的变 动将 对基金 资产 净值 产生 的影 响。 正数 表
示可能 增加 基金 资产 净值 ，负数 表示 可能 减少 基金 资产净 值。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
8,049,055.63 5,420,456.55
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-7,903,202.30 -5,337,296.90
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 143,236,828.55 16.61 203,434,987.17 19.00
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 143,236,828.55 16.61 203,434,987.17 19.00 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 48 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 20,673,853.10 6,506,793.00
沪深300 指 数下 降 5% -20,673,853.10 -6,506,793.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2. 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第一层次的余额为人民币 165,138,711.91 元，划分为第二层次的余额为人民币
896,532,487.44 元 ，无 划 分为第 三层 次的 余额 。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃等 情 况，本基金不 会
于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交易 不活跃期 间 将相关股票和 债券的公 允 价值列入第 一层次；
并根据估值调 整中采用 的 不可观察输入 值对于公 允 价值的影响程 度，确定 相 关股票和 债 券公允价
值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日， 本基 金无 需要说 明的 其他 重要 事项 。
民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 48 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 143,236,828.55 12.60
其中： 股票 143,236,828.55 12.60
2 固定收 益投 资 918,434,370.80 80.78
其中： 债券 886,373,370.80 77.96
资产 支持 证券 32,061,000.00 2.82
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 0.88
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,280,620.49 1.26
7 其他各 项资 产 50,936,667.23 4.48
8 合计 1,136,888,487.07 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 17,842,560.02 2.07
B
采矿业 - -
C
制造业 86,232,669.23 10.00
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 14,847,254.80 1.72
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,693,394.40 0.66
J
金融业 - -
K
房地产 业 16,594,930.00 1.92
L
租赁和 商务 服务 业 - - 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 48 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,005,894.00 0.23
S
综合 - -
合计 143,236,828.55 16.61
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300054 鼎龙股 份 1,210,200 30,279,204.00 3.51
2 600622 嘉宝集 团 1,206,904 16,594,930.00 1.92
3 002299 圣农发 展 597,405 15,472,789.50 1.79
4 002310 东方园 林 599,538 14,340,948.96 1.66
5 000596 古井贡 酒 215,074 10,312,798.30 1.20
6 300389 艾比森 345,939 8,499,721.23 0.99
7 000568 泸州老 窖 268,185 7,965,094.50 0.92
8 600519 贵州茅 台 16,320 4,764,134.40 0.55
9 600535 天士力 122,000 4,362,720.00 0.51
10 002001 新 和 成 198,600 4,196,418.00 0.49
11 002114 罗平锌 电 132,800 3,620,128.00 0.42
12 300033 同花顺 44,100 3,591,945.00 0.42
13 600309 万华化 学 193,265 3,343,484.50 0.39
14 002444 巨星科 技 145,600 2,958,592.00 0.34
15 300309 吉艾科 技 197,400 2,621,472.00 0.30
16 002176 江特电 机 164,700 2,536,380.00 0.29
17 002458 益生股 份 54,092 2,369,770.52 0.27
18 300182 捷成股 份 118,700 2,030,957.00 0.24
19 300336 新文化 80,300 2,005,894.00 0.23
20 601611 中国核 建 24,202 506,305.84 0.06
21 300516 久之洋 1,227 214,933.59 0.02
22 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
23 601966 玲珑轮 胎 6,574 85,330.52 0.01
24 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 48 页
25 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
26 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
27 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
28 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
29 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
30 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
31 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
32 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
33 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300054 鼎龙股 份 23,833,076.19 2.23
2 300097 智云股 份 17,536,583.22 1.64
3 600622 嘉宝集 团 15,649,129.76 1.46
4 002310 东方园 林 15,623,823.70 1.46
5 002299 圣农发 展 15,026,698.26 1.40
6 300389 艾比森 13,625,031.58 1.27
7 000596 古井贡 酒 9,006,246.84 0.84
8 002450 康得新 8,840,447.00 0.83
9 000568 泸州老 窖 6,646,754.00 0.62
10 000858 五 粮 液 4,527,147.00 0.42
11 300166 东方国 信 4,392,260.28 0.41
12 600535 天士力 4,260,879.00 0.40
13 600519 贵州茅 台 4,146,832.60 0.39
14 002001 新 和 成 4,078,875.00 0.38
15 300033 同花顺 3,537,252.00 0.33
16 600309 万华化 学 3,464,965.00 0.32
17 002114 罗平锌 电 3,375,158.34 0.32
18 600482 中国动 力 3,345,522.65 0.31
19 002444 巨星科 技 3,102,595.00 0.29
20 300367 东方网 力 2,686,895.90 0.25
注：“本期累 计买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 48 页
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600958 东方证 券 35,905,481.40 3.35
2 601688 华泰证 券 30,120,320.29 2.81
3 601933 永辉超 市 23,917,334.16 2.23
4 300097 智云股 份 18,904,521.47 1.77
5 300114 中航电 测 14,389,099.70 1.34
6 600482 中国动 力 13,547,733.16 1.27
7 600699 均胜电 子 12,475,717.25 1.17
8 000901 航天科 技 9,657,090.37 0.90
9 002450 康得新 8,588,350.95 0.80
10 300389 艾比森 7,978,942.58 0.75
11 600990 四创电 子 5,871,899.20 0.55
12 002544 杰赛科 技 5,675,990.50 0.53
13 002519 银河电 子 5,092,677.04 0.48
14 000728 国元证 券 4,554,323.77 0.43
15 000858 五 粮 液 4,529,491.00 0.42
16 300182 捷成股 份 4,468,445.67 0.42
17 300166 东方国信 4,423,404.65 0.41
18 000977 浪潮信 息 4,059,156.00 0.38
19 002366 台海核 电 2,854,693.14 0.27
20 300367 东方网 力 2,725,486.15 0.25
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 190,090,384.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 240,794,335.43
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 48 页
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 282,932,000.00 32.81
其中： 政策 性金 融债 282,932,000.00 32.81
4 企业债 券 360,269,312.00 41.78
5 企业短 期融 资券 179,636,000.00 20.83
6 中期票 据 40,128,000.00 4.65
7 可转债 （可 交换 债） 29,462,970.80 3.42
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 886,373,370.80 102.80
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160303 16 进出 03 1,000,000 100,260,000.00 11.63
2 122396 15 时 代债 800,000 83,512,000.00 9.69
3 150218 15 国开 18 500,000 51,575,000.00 5.98
4 136280 16 北汽 01 500,000 50,005,000.00 5.80
5 150416 15 农发 16 500,000 50,000,000.00 5.80
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 1589230 15 建元 1A3 300,000 32,061,000.00 3.72
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 48 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，本着 谨慎 原则 ，参 与股 指期货 的投 资，
有选择 地投 资于 股指 期货 。套 期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃的 期货 合约。 本基 金在 进行
股指期 货投 资时 ，将 通过 对证券 市场 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 并结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 。本 基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流 动性 及风险 特征 ，通 过资
产配置 、品 种选 择， 谨慎 进行投 资， 以降 低投 资组 合的整 体风 险。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持 有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 246,626.07
2 应收证 券清 算款 30,814,740.59
3 应收股 利 -
4 应收利 息 19,875,300.57
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 50,936,667.23
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 13,873,258.80 1.61
2 113008 电气转 债 8,648,800.00 1.00
3 132001 14 宝钢 EB 6,054,912.00 0.70
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,766 80,286.39 992,213.49 0.11% 863,371,109.42 99.89%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 48 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 26 日 ） 基金 份额 总额
2,102,572,649.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,052,050,364.28
本报告 期基 金总 申购 份额 2,628,088.29
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 190,315,129.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 864,363,322.91
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2016 年3 月16 日， 本基 金管理 人发 布公 告， 解聘 张力女 士副 总经 理职 务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 所聘 用的 会计师 事务 所未 发生 改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券股份
有限公司
2 429,033,076.31 100.00% 308,346.36 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券股份
有限公司
135,833,592.44 100.00% 3,865,600,000.00 100.00% - -
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，百分 比分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。
①为了 贯彻 中国 证监 会的 有关规 定， 我公 司制 定了 选择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ实力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
ⅱ研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员，能及时 为基金提 供 高质量的资 讯服务，
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市场 数据统计 及 其它专门报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 门研 究报 告；
ⅲ财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
ⅳ经营行为规 范，内部 管 理规范、严格 ，具备健 全 的内部控制制 度，并能 满 足基金运作 高度保密
的要求 ； 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
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ⅴ具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理基金进 行 证券交易的 要求，并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ投研能力打 分：由投 资 、研究、交易 部相关人 员 对券商投研及 综合能力 进 行打分，填 写《券商
评价表 》 ；
ⅱ指定 租用 方案 ：由 交易 部根据 评价 结果 ，结 合公 司租用 席位 要求 制定 具体 的席位 租用 方案 ；
ⅲ公司 领导 审批 ：公 司领 导对席 位租 用方 案进 行审 批或提 供修 改意 见；
ⅳ交易 部洽 谈： 交易 部指 派专人 就租 用事 宜等 业务 与券商 一并 进行 洽谈 ，并 起草相 关书 面协 议；
ⅴ律师 审议 ：席 位租 用协 议交公 司监 察稽 核部 的律 师进行 法律 审计 ；
vi 交 易部 经办 ：席 位租 用 协议生 效后 ，由 交易 部专 人与券 商进 行联 系， 具体 办理租 用手 续；
vii 连通测 试：信息 技术 部接到交易部 通知后， 将 联络券商技术 人员对租 用 席位进行连通 等方面
的测试 ；
viii 通知 托管 行： 信息 技 术部测 试通 过后 ， 应 及时 通知投 资部 、 交 易部 及运 营部， 由运 营部 通知
托管行 有关 席位 的具 体信 息；
ix 席 位启 用： 交易 席位 正 式使用 ， 投 资部 、 交 易部 、 运营 部有 关人 员须 提前 做好席 位启 用的 准备
工作。
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托 管 人。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
民 生加 银基金 管理 有限公司 旗下
基金2015 年12 月31 日 基 金资产
净值公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 4 日
2
民 生加 银基金 管理 有限公司 由于
交 易所 发生不 可恢 复熔断调 整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
公司网 站
2016 年 1 月 5 日
3
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 的股 票停牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 5 日
4 民 生加 银基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 8 日 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 48 页
在指 数 熔断实 施期 间调整旗 下部
分基金 开放 时间 的公 告
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
5
民 生加 银新战 略灵 活配置混 合型
证券投 资基 金2015 年第4 季度报
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 21 日
6
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 的股 票停牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 27 日
7
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加深 圳市
新 兰德 证券投 资咨 询有限公 司为
代 销机 构并开 通基 金定期定 额投
资 和转 换业务 、同 时参加申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 28 日
8
民 生加 银基金 管理 有限公司 基金
经理变 更公 告
证券日 报 、 公 司网 站
2016 年 2 月 2 日
9
民 生加 银新战 略灵 活配置混 合型
证 券投 资基金 更新 招募说明 书及
摘要（2016 年第 1 号）
证券日 报 、 公 司网 站
2016 年 2 月 5 日
10
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 的股 票停牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 2 月 26 日
11
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加中 信建
投 证券 股份有 限公 司为代销 机构
并 开通 基金定 期定 额投资和 转换
业 务、 同时参 加申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 3 月 3 日
12 民 生加 银基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 3 月 16 日 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 48 页
副总经 理变 更的 公告 券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
13
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 深圳 市新兰德 证券
投 资咨 询有限 公司 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 4 月 1 日
14
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
调 整通 过招行 银行 借记卡在 网上
直 销系 统中办 理业 务的费率 优惠
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 4 月 6 日
15
民 生加 银新战 略灵 活配置混 合型
证券投 资基 金2016 年第1 季度报
告
证券日 报 、 公 司网 站
2016 年 4 月 20 日
16
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
公 司董 事、监 事、 高级管理 人员
以 及其 他从业 人员 在子公司 兼任
职务及 领薪 情况 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 4 月 25 日
17
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
再 次提 请投资 者及 时更新已 过期
身 份证 件或者 身份 证明文件 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 4 月 25 日
18
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加民 生银
行 直销 银行申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 5 月 12 日
19
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分已开 通转 换业务的 开放
式 基金 参加基 金转 换费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 5 月 31 日 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 48 页
20
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
调 整旗 下部分 基金 申购最低 金额
和 赎回 、转换 转出 及最低持 有份
额数额 限制 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 6 月 6 日
21
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加北 京广
源 达信 投资管 理有 限公司为 代销
机 构并 开通基 金定 期定额投 资和
转 换业 务、同 时参 加费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 6 月 15 日
22
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
调整开 户证 件类 型的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 6 月 23 日
23
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
调整开 户证 件类 型的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 6 月 27 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 中国 证监 会核 准基 金募 集的文 件；
2 《民 生加 银新 战略 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
3 《民 生加 银新 战略 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
4 《民 生加 银新 战略 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ； 民生加银新战略混合 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 48 页
5 法律 意见 书；
6 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 。
7 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 住所或基 金 管理人网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
