天 治 中 国 制造2025 灵活 配 置 混 合型 证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 天治基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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§1
重要提示及目录
1.1
重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 前） .......................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 后） .......................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 前） .......................................................................................................... 6
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 后） .......................................................................................................... 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 9
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 9
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 9
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 前） ........................................................................................................ 10
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 后） ........................................................................................................ 11
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形 的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作 遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）( 转型前) .................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表( 转型 前) ................................................................................................................. 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）( 转型后) .................................................................................. 36
6.1 资 产负 债表 （转 型后 ） ............................................................................................................ 36
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 37
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 38
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 39
§7 投资组合报告( 转型前) ...................................................................................................................... 54
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 54
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 55 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 56
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 56
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 63
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 63
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 63
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 63
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 63
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 63
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 64
§7 投资组合报告( 转型后) ...................................................................................................................... 65
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 65
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 65
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细( 转型 后) .................. 66
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 67
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 75
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 75
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 75
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 75
7.9 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 75
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 75
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 75
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 76
§8 基金份额持有人信息( 转型前) .......................................................................................................... 77
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 77
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 77
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 77
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 77
§8 基金份额持有人信息( 转型后) .......................................................................................................... 77
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 77
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 78
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 78
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 78
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 78
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 79
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 79
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 79
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 79
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 79
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 80
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 80
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ( 转型 后) ............................................................. 80
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ( 转型 前) ............................................................. 81
10.8 其他 重大 事件 （转 型 后） ...................................................................................................... 82
10.8 其他 重大 事件 （转 型 前） ...................................................................................................... 85 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 87
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 87
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 87
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 88
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 88
§2 基金简 介
2.1
基 金基 本情 况 （转 型前 ）
基金名 称 天治创 新先 锋混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 天治创 新先 锋
场内简 称 -
基金主 代码 350005
交易代 码 350005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年5 月 8 日
基金管 理 人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 24,102,991.31 份
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 （若 有） -
上市 日 期（ 若有 ） -
2.1
基 金基 本情 况 （转 型 后 ）
基金名 称 天治中 国制 造 2025 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 天治中 国制 造 2025
场内简 称 -
基金主 代码 350005
交易代 码 350005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年4 月 7 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 23,589,455.42 份
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 （若 有） -
上市 日 期（ 若有 ） -
天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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2.2
基 金产 品说 明 （转 型前 ）
投资目 标 专注于投资创新先锋型公司，追求持续稳健的长期回
报。
投资策 略 本基金 以股 票品 种为 主要 投资标 的， 优选 通过 差异 化 和
低成本 不断 创造 新价 值、 追 求持续 领先 优势 的创 新先 锋
型公司 ，分 享其 价值 创新 带来的 高成 长收 益。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 沪深 300 指 数 收 益 率 × 70% ＋ 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×30% 。
风险收 益特 征（ 若有 ） 本基金 为具 有较 高收 益、 较高风 险的 混合 型基 金。
2.2
基 金产 品说 明 （转 型 后 ）
投资目 标 在灵活 配置 股票 和债 券资 产的基 础上 ， 精 选受 益于 中 国
制造 2025 的主 题相 关企 业 ，追求 持续 稳健 的超 额回 报
投资策 略 1、资 产配 置策 略
资产配置策略是指基于宏观经济和证券市场运行环境
的整体 研究 ， 结 合内 部和 外部的 研究 支持 ， 本 基金 管理
人分析 判断 股票 和债 券估 值的相 对吸 引力 ， 从 而决 定 各
大类资 产配 置比 例的 调整 方案， 进行 主动 的仓 位控 制 。
本基金 为混 合型 基金 ， 以 股票投 资为 主， 一般 情况 下本
基金将 保持 配置 的基 本稳 定 ， 最 高可 达 95% 。 当股 票 市
场的整体估值水平严重偏离企业实际的盈利状况和预
期成长 率， 出现 明显 的价 值高估 ， 如 果不 及时 调整 将可
能给基 金持 有人 带来 潜在 的资本 损失 时， 本基 金将 进 行
大类资 产配 置调 整， 降低 股 票资产 的比 例 （ 最低 为 0%），
同时利用提 高 债 券 配 置 比 例 及 利 用 股 指 期 货 进 行 套 期
保值等 方法 规避 市场 系统 性风险 。
2、股 票投 资策 略
本基金 “中 国制 造 2 025 ” 的投资 主题 源自 国务 院 2015
年印发 的 《 中国 制 造 2025 》 ， 这是 中国 制造 业未 来发 展
设计的 顶层 规划 和路 线图 ， 是我国 实施 制造 强国 战略 第
一个十 年的 行动 纲领 。 制 造 业主要 领域 具有 创新 引领 能
力和明 显竞 争优 势， 建成 全 球领先 的技 术体 系和 产业 体
系。 本 基金 将沿 着国 家对 制造业 中长 期规 划路 线， 把握
其中蕴 含的 投资 机会 。
（1） 主题 行业 的选 择
围绕《中国制造 2025》的 战略任务和重点，本基金将
符合以 下条 件的 行业 纳入 主题投 资 范 围：
1）具有国家制造业创新能力，如核心技术革新、创 新
设计能 力 、 科 研成 果产 业 化、 新一 代信 息技 术、 新 工艺
等；
2） 有 助于 推进 信息 化与 工 业化深 度融 合， 如智 能制 造、
智能装 备和 产品 、 智能 化 管理 、 智 能化 服务 、 互 联 网应
用、互 联网 基础 设施 、智 能制造 网络 系统 平台 等； 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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3）具备强化工业基础能力，如核心 基础零部件、先 进
基础工 艺、 关键 基础 材料 等；
4）与“绿色制造 ”概念相关，如传统工艺的绿色改 造
升级 、 节 能环 保技 术、 污 染防治 技术 、 资源 高效 循 环利
用、新 能源 等；
5）处于酝酿产业结构调整阶段，如企业技术改造、 过
剩产能 消化 、产 业布 局 优 化等；
6）属于服务型制造业及生产性服务业，如从提供产 品
向提供 整体 解决 方案 转型 、 专业服 务输 出、 制造 业金 融 ，
及对接 制造 业的 移动 电子 商务、 科技 服务 业、 第三 方 物
流、融 资租 赁等 。
本基金的核心关注板块是《中国制造 2025 》明确的 十
大重点 领域 ， 包 括新 一代 信息技 术产 业、 高档 数控 机床
和机器 人、 航空 航 天 装备、 海洋工 程装 备及 高技 术船 舶、
先进轨 道交 通装 备 、 节 能 与新能 源汽 车 、 电 力装 备 、 农
机装备 、新 材料 、生 物医 药及高 性能 医疗 器械 等。
基金管 理人 将持 续跟 踪国 家政策 、 产 业发 展趋 势、 技 术、
工艺、商业模式的最新变化，并可据以对“中国制造
2025” 主题 相关 行业 的范 围进行 动态 调整 。
（2） 个股 投资 策略
通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长
期驱动 因素 和事 件驱 动因 素的双 重定 性分 析， 精选 受 益
于中国 制 造 2025 主 题相 关 企业进 行重 点投 资。
行业领 先度 主要 考察 盈利 能力、 行业 贡献 度和 主营 业 务
显著度 ， 其 中以 盈利 能力 为主。 盈利 能力 通过 净资 产收
益率和毛利率并辅以经营性现金净流量和自由现金流
量进行 综合 评估 ， 行 业贡 献 度依据 营业 收入 和营 业利 润
在行业 中占 比进 行衡 量， 主 营业务 显著 度通 过主 营行 业
或产品 的营 业收 入占 比和 营业利 润占 比进 行比 较。
市场领 先度 主要 考察 估值 水平、 流动 性和 机构 认同 度，
其中以估值水平为主。估值水平通过 PE 、PS、PB、净
利润增长率、营业收入增长率、PEG 、PSG 等静态估 值
水平 、 动 态估 值水 平、 历 史成长 性 、 预 期成 长性 指 标以
及综合 估值 水平 与成 长性 的指标 进行 横向 和纵 向比 较，
流动性 指标 包括 自由 流通 比例和 日均 换手 率、 日均 交 易
额等交 易活 跃度 指标 ， 机 构 认同度 是指 外部 研究 机构 对
个股的 成长 性与 价值 的一 致性预 期。
长期驱 动因 素主 要考 察主 营业务 前景 、 管 理层 能力 、 公
司战略 和治 理结 构。 以上 因 素作为 公司 内生 性成 长的 基
础，是 公司 可持 续性 发展 的保障 。
事件驱 动因 素主 要考 察公 司是否 存在 兼并 收购 、 投 资 项
目、 资 产增 值等 基本 面的 正向变 动。 以上 因素 是公 司外
延式增 长的 体现 ，作 为长 期驱动 因素 分析 的有 效补 充 。
3、债 券投 资策 略
在选择 债券 品种 时， 首先 根据宏 观经 济、 资金 面动 向、天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率
期限结 构变 化， 并充 分考 虑 组合的 流动 性管 理的 实际 情
况， 配置 债 券 组合 的久 期 ； 其 次 ， 结 合信 用分 析 、 流动
性分析 、税 收分 析等 确定 债券组 合的 类属 配置 ；再 次，
在上述 基础 上利 用债 券定 价技术 选择 个券 ， 选 择被 价 格
低估的 债券 进行 投资 。
本基金 投资 于中 小企 业私 募债。 由于 中小 企业 私募 债 券
整体流 动性 相对 较差 ， 且 整体信 用风 险相 对较 高。 中小
企业私 募债 券的 这两 个特 点要求 在具 体的 投资 过程 中，
应采取 更为 谨慎 的投 资策 略。 本 基金 投资 该类 债券 的 核
心要点 是分 析和 跟踪 发债 主体的 信用 基本 面， 并综 合 考
虑信用 基本 面、 债券 收益 率和流 动性 等要 素， 确定 最终
的投资 决策 。
4、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 ， 将通过 对权 证 标 的证 券基 本
面的研 究， 并结 合权 证定 价模型 寻求 其合 理估 值水 平，
并充分 考虑 权证 资产 的收 益性、 流动 性、 风险 性特 征，
主要考 虑运 用的 策略 包括 ： 价值 挖掘 策略 、 获 利保 护 策
略、 杠杆 策略 、 双向 权证 策略 、 价 差策 略 、 买 入保 护性
的认沽 权证 策略 、卖 空保 护性的 认购 权证 策略 等。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现
金流的 分析 ， 本 基金 将在 国 内资产 证券 化产 品具 体政 策
框架下 ， 采 用基 本面 分析 和数量 化模 型相 结合 ， 对 个券
进行风 险分 析和 价值 评估 后进行 投资 。 本 基金 将严 格 控
制资产 支持 证券 的总 体投 资规模 并进 行分 散投 资， 以 降
低流动 性风 险。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 采用 流动 性好 、 交 易 活
跃的期 货合 约， 通过 对证 券 市场和 期货 市场 运行 趋势 的
研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水
平， 与 现货 资产 进行 匹配 ， 通过多 头或 空头 套期 保值 等
策略进 行套 期保 值或 期限 套利等 操作 。 基 金管 理人 将 充
分考虑 股指 期货 的收 益性 、 流动 性及 风险 性特 征， 运 用
股指期 货对 冲系 统性 风险 、 对冲特 殊情 况下 的流 动性 风
险，如 大额 申购 赎回 等； 利用金 融衍 生品 的杠 杆作 用，
以达到 降低 投资 组合 的整 体风险 的目 的。
今后， 随着 证券 市场 的发 展、 金 融工 具的 丰富 和交 易方
式的创 新等 ， 基 金还 将积 极寻求 其他 投资 机会 ， 如 法律
法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种， 本基 金 将
在履行 适当 程序 后， 将其 纳 入投资 范围 以丰 富组 合投 资
策略。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 申 银 万 国 制 造 业 指 数 收 益 率 ×50%+ 中证全债指数收益
率×50 % 。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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风险收 益特 征（ 若有 ） 本基金 为混 合型 基金 ， 其 长 期平均 风险 和预 期收 益水 平
低于股 票型 基金 ，高 于债 券型基 金、 货币 市场 基金 。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 天治基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 尹维忠 汤嵩彦
联系电 话 021-60374975 95559
电子邮 箱 yinwz@chinanature.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话
400-098-4800 （免 长途 通 话费用 ） 、
021-34064800
95559
传真 021-60374934 021-62701216
注册地 址 上海市 浦东 新区 莲振 路298 号4 号
楼 231 室
上海市 浦东 新区 银城 中
路 188 号
办公地 址 上海市 复兴 西 路 159 号 上海市 浦东 新区 银城 中
路 188 号
邮政编 码 200031 200120
法定代 表人 赵玉彪 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.chinanature.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 天治基 金管 理有 限公 司 上海市 复兴 西 路159 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年 1 月 1 日- 2016 年 6 月 30 日)
转型前 转型后
本期已 实现 收益 -10,327,643.10 3,419,922.65
本期利 润 -9,615,795.67 2,073,222.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3823 0.0865
本期加 权平 均净 值利 润率 -26.11% 5.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.09% 66.20% 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 12,786,074.92 15,615,732.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5305 0.6620
期末基 金资 产净 值 37,963,264.08 39,205,187.75
期末基 金份 额净 值 1.5750 1.6620
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 57.50% 5.52%
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
转型前
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个
月
17.08% 1.89% 2.47% 0.84% 14.61% 1.05%
过去三 个
月
-12.87% 2.84% -5.09% 1.57% -7.78% 1.27%
过去六 个
月
4.33% 2.72% 1.57% 1.44% 2.76% 1.28%
过去一 年 -22.04% 3.11% -14.30% 1.91% -7.74% 1.20%
过去三 年 32.70% 2.31% 20.78% 1.34% 11.92% 0.97%
自基金 合
同生效 起
至今
57.50% 1.85% 0.00% 1.30% 57.50% 0.55% 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 11 页 共 88 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
3.2 基 金净 值表现 （转 型 后）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
转型后
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2016-4-7
至
2016-6-30
5.52% 1.41% 1.13% 0.86% 4.39% 0.55%
自基金 合
同生效 起
至今
5.52% 1.41% 1.13% 0.86% 4.39% 0.55%
天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 12 页 共 88 页
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人—— 天 治基 金管理 有限 公司 于 2003 年 5 月 成立 ， 注 册资 本1.6 亿元 ， 注 册地 为
上海。 公司 股权 结构 为： 吉林省 信托 有限 责任 公司 出资 9800 万 元， 占注 册 资本 的 61.25% ；中 国
吉林森 林工 业集 团有 限责 任公司 出 资6200 万 元， 占 注册资 本 的 38.75% 。 截 至2016 年 6 月 30 日，
本基金管理人 旗下共有 十 只开放式基金 ，除本基 金 外，另外九只 基金 —天 治 稳健双盈债 券型证券
投资基 金、 天治 低碳 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金（ 转型 自 2005 年 1 月 12 日生 效 的天 治品
质优选 混合 型证 券投 资基 金） 、 天治 核心 成长 混合 型 证券投 资基 金 （LOF ） 、 天 治天得 利货 币市 场基天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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金、天治财富 增长证券 投 资基金、天治 趋势精选 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、天治成 长精选混
合型证券投资 基金、天 治 可转债增强债 券型证券 投 资基金、天治 研究驱动 灵 活配置混合 型证券投
资基金 的基 金合 同 （ 转型 自 2011 年12 月28 日生 效 的天治 稳定 收益 债券 型证 券投资 基金 ） 分 别于
2008 年11 月5 日、2016 年4 月18 日、2006 年1 月20 日、2006 年 7 月 5 日、2004 年6 月 29 日、
2009 年7 月15 日、2011 年8 月4 日、2013 年 6 月4 日、2015 年 6 月 9 日生 效。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡耀文 本 基 金 基
金经理
2015 年6 月3
日
- 6 金 融 学硕 士 研究 生， 具有
基金从 业资 格。2010 年 2
月至2013 年9 月就 职于 东
方 证 券股 份 有限 公司 任高
级研究 员 ，2013 年9 月至
今 就 职于 天 治基 金管 理有
限公司 ， 历 任行 业研 究员 、
基金经 理助 理。
注：1 、表 内的 任职 日期 和 离任日 期为 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业 协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡耀文 本 基 金 基
金经理
2015 年6 月3
日
- 6 金 融 学硕 士 研究 生， 具有
基金从 业资 格。2010 年 2
月至2013 年9 月就 职于 东
方 证 券股 份 有限 公司 任高
级研究 员 ，2013 年9 月至
今 就 职于 天 治基 金管 理有
限公司 ， 历 任行 业研 究员 、
基金经 理助 理。
注：1 、表 内的 任职 日期 和 离任日 期为 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 14 页 共 88 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本 报告期内 ，本基 金管理人严格 按照《证券 投资基金法》 和其他相关 法律法规的规 定
以及《 天治 中国 制造 2025 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《天 治中 国制造 2025 灵 活配
置混合型证 券投资基 金招 募说明书》 、 《 天治创新 先 锋混合型证 券投资基 金基 金合同》 、 《天 治创新
先锋混合型证 券投资基 金 招募说明书》 的约定， 本 着诚实信用、 勤勉尽职 的 原则管理和 运用基金
财产，为基金 份额持有 人 谋求利益。本 基金管理 人 通过不断完善 法人 治理 结 构和内部控 制制度，
加强内部管理 ，规范基 金 运作。本报告 期内，基 金 运作合法合规 ，没有发 生 损害基金份 额 持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和公 司
《公平 交易 制度 》 、 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 。 本 基金管 理人 公平 交易 体系 涵盖授 权、 研究 分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环节 ，并通过 明 确投资权限 划分、建
立统一研究报 告管理平 台 、分层次建立 适用全公 司 及各投资组合 的投资对 象 备选库 和交 易对手备
选库、应用投 资管理系 统 公平交易相关 程序、定 期 对不同投资组 合收益率 差 异、交易价 差、成交
量事后 量化 分析 评估 等一 系列措 施切 实落 实各 项公 平交易 制度 。
报告期内，本 基金管理 人 整体公平交易 制度执行 情 况良好，未发 现有违背 公 平交易的相关 情
况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合未 发 生交易所公开 竞价同日 反 向交易的情形 ，
未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的 5% 的 情形 。
报告期 内， 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报 告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年度 上半 年， 整个市 场对经 济形 势的 预期 波动 上下起 伏， 年初 在流 动性 拐点和 资金 迅 速
流向地产等作 用下，股 指 连续促发向下 熔断机制 。 市场人气进入 冰点，供 给 侧改革成为 全年新的天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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主线，但推行 力度一波 三 折，煤炭和钢 铁行业成 为 一月焦点行业 。二月在 各 种利空因素 过后，市
场得到反弹时 间窗口， 一 月天量信贷数 据激活市 场 对稳增长的预 期。三月 周 期行业最为 热闹，有
色金属强势、 地产产业 链 和大消费稳步 上行。二 季 度，新能源汽 车和电子 的 结构性牛市 重现，市
场风险 偏好 逐步 上升 。预 期波动 大、 行业 轮动 快是 上半年 的主 要基 调。
本基金在上半 年操作中 没 有获得超额收 益，主因 是 没能控制好风 险。尤其 是 一月周期和成 长
股来回切换导 致踩错市 场 节奏。三月本 基金做了 转 型，未来 80% 以上的 持仓 将集中投资于 中国制
造2025 相 关领 域。 转型 以 来，本 基金 获得 良好 的相 对收益 ，控 制回 撤能 力也 明显提 升。
二季度 本基 金抓 住OLED 、 新能源 汽车 、 人 工智 能等 领域的 投资 获得 较好 的绝 对收益 和相 对 收
益。未来本基 金将更加 关 注成长性良好 ，符合产 业 趋势的行业集 中配置。 同 时，我们也 会重视收
益风险 比的 评估 ，为 基金 创造最 大的 价值 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至转 型后 报告 期末 ，本 报告期 （2016 年 4 月 7 日-2016 年 6 月 30 日） ，本 基金份 额净 值为
1.6620 元 ， 报 告期 内本 基 金份额 净值 增长 率 为5.52% ， 业 绩比 较基 准收 益率 为1.13% ， 高 于同 期
业绩比 较基 准收 益 率4.39% 。
截至转 型前 报告 期末 （2016 年4 月6 日） ， 本 基金 份 额净值 为1.5750 元 ， 报 告 期末六 个月 内
本基金 份额 净值 增长 率 为 4.33% ，业 绩比 较基 准收 益 率为 1.57% ， 高于 同期 业 绩比较 基准 收益 率
2.76% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下 半年 ， 中国 制造2025 还会 出现 很多 新的 热点 ， 人工智 能的 应用 场景 会越 来越多 ， 新能
源汽车对传统 汽车的替 代 会持续加速、 新材料也 会 大幅提升动力 电池的性 能 。燃料电池 技术也会
有新的 突破 。我 们会 持续 把握这 些具 备产 业逻 辑的 机会。
下半年不确定 性的因素 比 较多，英国脱 欧只是开 始 、海外黑天鹅 事件会继 续 发酵。国内供 给
侧改革 的效 果还 未知 ，通 胀或通 缩的 预期 波动 也会 持续加 大。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 的基金估 值 和会计核算由 基金结算 部 负责，根据相 关的法律 法 规规定、基金 合
同的约定，制 定了内部 控 制措施，对基 金估值和 会 计核算的各个 环节和 整 个 流程进行风 险控制。天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 16 页 共 88 页
基金结算部人 员均具备 基 金从业资格和 会计专业 工 作经历。为确 保基金资 产 估值的公平 、合理、
合规，有效维 护投资人 的 利益，本基金 管理人设 立 了天治基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 有关议 事规 则 。 估 值委 员 会成员 包括 公司 投资 决策 委员会 成员 、 负责 基
金结算的管理 层、监察 稽 核部总监、金 融工程小 组 等，所有相关 成员均具 有 丰富的证券 基金行业
从业经 验。公 司估值委 员 会对于投资管 理部以及 金 融工程小组提 交的估值 模 型和估值结 果进行论
证审核，并签 署最终意 见 。基金经理会 参与估值 ， 与金融工程小 组一同根 据 估值模型、 估值程序
计算提 供相 关投 资品 种的 公允价 值以 进行 估值 处理 ，将估 值结 果提 交公 司估 值委员 会。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期 内未分配 利 润。根据相关 法律法规 和 基金合同要求 以及基金 实 际运作情况， 不
需分配 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
转型后 ，本 基金 报告 期内 存在连 续 20 个 工作 日基 金 资产净 值低 于 5000 万元 的 情形， 出现 上
述情形 的时 间段 为 2016 年 4 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日。 本基 金报 告期 内 基金份 额持 有人 数在
200 人 以上 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 基金 托 管人在 本基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其
他有关法律法 规、基金 合 同、托管协议 ，尽职尽 责 地履行了托管 人应尽的 义 务，不存在 任 何损害
基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议的规定 ， 对本基金的投 资
运作、基金资 产净值计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了必要的监 督、复核 和 审查，未发 现基金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 17 页 共 88 页
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 了本报告 中 的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合
报告等 内容 ，认 为复 核内 容真实 、 准 确、 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）( 转型前)
6.1 资 产负 债表( 转 型前)
会计主 体 ： 天治 创新 先锋 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年4 月 6 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 报告期初至转型前
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,041,014.97 7,100,964.34
结算备 付金
4,831,725.25 2,252,328.07
存出保 证金
144,236.27 133,264.74
交易性 金融 资产 6.4.7.2 34,080,510.00 39,281,559.00
其中： 股票 投资
34,080,510.00 39,281,559.00
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 1,980,500.38
应收利 息 6.4.7.5 6,501.83 2,430.31
应收股 利
- -
应收申 购款
43,968.21 17,160.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
40,147,956.53 50,768,207.74
负债和所有者权益 附注号 报告期初至转型前
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,036,510.55 2,665,112.46
应付赎 回款
125,488.06 61,098.88
应付管 理人 报酬
9,079.06 55,207.22
应付托 管费
1,513.18 9,201.18
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 641,542.96 349,606.39
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 370,558.64 557,548.41
负债合 计
2,184,692.45 3,697,774.54
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 24,102,991.31 23,584,005.53
未分配 利润 6.4.7.10 13,860,272.77 23,486,427.67
所有者 权益 合计
37,963,264.08 47,070,433.20
负债和 所有 者权 益总 计
40,147,956.53 50,768,207.74
注：报 告截 止 日2016 年4 月6 日 ，基 金份 额净 值1.5750 元， 基金 份额 总额24,102,991.31 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 天治 创新 先锋 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年4 月 6 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 4 月6 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日
一、收入
-8,893,034.54 37,660,464.78
1.利息 收入
45,095.95 80,672.37
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 44,523.73 80,672.37
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
572.22 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填 列）
-9,695,430.80 57,358,916.85
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -9,695,430.80 57,294,116.95
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - 64,799.90 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列）
6.4.7.17 711,847.43 -19,870,546.70
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 45,452.88 91,422.26
减： 二、费用
722,761.13 2,209,514.81
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 152,548.69 661,194.14
2．托 管费 6.4.10.2.2 25,424.81 110,199.05
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 477,037.95 1,284,981.69
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 67,749.68 153,139.93
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列）
-9,615,795.67 35,450,949.97
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
-9,615,795.67 35,450,949.97
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 天治 创新 先锋 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年4 月 6 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年4 月6 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
23,584,005.53 23,486,427.67 47,070,433.20
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -9,615,795.67 -9,615,795.67
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
518,985.78 -10,359.23 508,626.55
其中：1.基 金申 购款 26,754,201.98 10,982,965.20 37,737,167.18
2.基金 赎回 款 -26,235,216.20 -10,993,324.43 -37,228,540.63
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - - 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
24,102,991.31 13,860,272.77 37,963,264.08
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
70,428,918.24 35,692,620.84 106,121,539.08
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 35,450,949.97 35,450,949.97
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-46,140,398.16 -42,317,544.78 -88,457,942.94
其中：1.基 金申 购款 34,066,211.70 40,879,151.29 74,945,362.99
2.基金 赎回 款 -80,206,609.86 -83,196,696.07 -163,403,305.93
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
24,288,520.08 28,826,026.03 53,114,546.11
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵玉 彪______
______ 闫 译文______
____ 黄宇 星____
基金管 理人 负责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
天治创 新先 锋混 合型 证券 投资基 金 （原 名天 治创 新 先锋股 票型 证券 投资 基金 ） （以 下简 称 “ 本
基金”)， 系经 中国 证券 监 督管理 委员 会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证 监许 可 ［2008 ］297 号文
《关于核准天 治创新先 锋 股票型证券投 资基金募 集 的批复》的核 准，由天 治 基金管理有 限公司作
为 管 理 人 向 社 会 公 开 募 集 ， 基 金 合 同 于 2008 年 5 月 8 日 正 式 生 效 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
248,496,003.92 份 基金 份 额。 本 基金 为契 约型 开放 式， 存 续期 限不 定。 本基 金的基 金管 理人 及注
册登记 机构 为天 治基 金管 理有限 公司 ， 基 金托 管人 为交通 银行 股份 有限 公司 。 本基 金 于 2015 年8
月4 日 起更 名为 天治 创新 先锋混 合型 证券 投资 基金 。
本基金投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票、国债、金 融
债、企业债、 可转债、 央 行票据、短期 融资券、 回 购、权证、资 产支持证 券 及法律、法 规或中国天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 21 页 共 88 页
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。
本基金 原业 绩比 较基 准为 ： 中信标 普 300 指 数收 益率 ×70% ＋中 信标 普国 债指 数 收益率 ×30 % 。
自2015 年8 月4 日 起， 本 基金的 业绩 比较 基准 变更 为沪 深 300 指数 收益 率 × 7 0%+ 中 证全 债指 数收
益率× 30% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理 办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年4 月 6 日 的财 务
状况以 及2016 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与 2015 年 年度 报告 一致 。
6.4.4.1 会 计年 度
-
6.4.4.2 记 账本 位币
-
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
- 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 22 页 共 88 页
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
-
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
-
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
-
6.4.4.7 实 收基 金
-
6.4.4.8 损 益平 准金
-
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
-
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
-
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
-
6.4.4.12 分 部报 告
-
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
-
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 23 页 共 88 页
6.4.5.3 差 错更 正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价 而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额； 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 24 页 共 88 页
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年4 月6 日
活期存 款 1,041,014.97
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,041,014.97
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年4 月6 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 32,744,757.05 34,080,510.00 1,335,752.95
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券 交易所 市场 - - - 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 25 页 共 88 页
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 32,744,757.05 34,080,510.00 1,335,752.95
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 4 月 6 日
应收活 期存 款利 息 1,140.39
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 5,253.33
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.37
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 107.74
合计 6,501.83
6.4.7.6 其 他资 产
注：无
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 4 月 6 日 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 26 页 共 88 页
交易所 市场 应付 交易 费用 641,542.96
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 641,542.96
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年4 月6 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 231.95
其他 7,322.01
预提费 用 113,004.68
合计 370,558.64
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年4 月6 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 23,584,005.53 23,584,005.53
本期申 购 26,754,201.98 26,754,201.98
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -26,235,216.20 -26,235,216.20
-
基 金拆 分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折 算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 24,102,991.31 24,102,991.31
注：申 购含 红利 再投 资、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 27,761,255.95 -4,274,828.28 23,486,427.67
本期利 润 -10,327,643.10 711,847.43 -9,615,795.67
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
536,967.01 -547,326.24 -10,359.23
其中： 基金 申购 款 20,909,948.64 -9,926,983.44 10,982,965.20
基金赎 回款 -20,372,981.63 9,379,657.20 -10,993,324.43
本期已 分配 利润 - - - 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 27 页 共 88 页
本期末 17,970,579.86 -4,110,307.09 13,860,272.77
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月6 日
活期存 款利 息收 入 8,344.50
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 34,856.29
其他 1,322.94
合计 44,523.73
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年4 月6 日
卖出股 票成 交总 额 156,925,042.19
减：卖 出股 票成 本总 额 166,620,472.99
买卖股 票差 价收 入 -9,695,430.80
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：无
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：无
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：无
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：无
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 28 页 共 88 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：无
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：无
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：无
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：无
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：无
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：无
6.4.7.16 股 利收 益
注：无
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 6 日
1. 交易 性金 融资 产 711,847.43
—— 股 票投 资 711,847.43
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 711,847.43 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 29 页 共 88 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 6 日
基金赎 回 费 收入 45,115.15
转换费 收入 337.73
合计 45,452.88
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 6 日
交易所 市场 交易 费用
477,037.95
银行间 市场 交易 费用
-
合计
477,037.95
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年4 月6 日
审计费 用 13,251.17
信息披 露费 39,753.51
其他 10,200.00
账户维 护费 4,500.00
银行汇 划费 用 45.00
合计 67,749.68
6.4.7.21 分 部报 告
-
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 30 页 共 88 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：无
6.4.10.1.2 债券 交易
注：无
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：无
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：无
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年4
月 6 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 152,548.69 661,194.14 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 31 页 共 88 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
36,735.10 176,278.65
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年4
月 6 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
25,424.81 110,199.05
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年4 月 6 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
1,041,014.97 8,344.50 5,572,109.72 13,936.53
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 32 页 共 88 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
-
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 报告 期内 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2016 年 4 月 6 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002730 电光科
技
2016 年3
月30 日
重大事
项
44.47 2016 年4
月12 日
42.84 70,000 2,869,287.00 3,112,900.00 -
002612 朗姿股
份
2015 年
12 月23
日
重大事
项
63.54 2016 年6
月20 日
33.87 20,000 1,262,702.99 1,270,800.00 -
600446 金证股
份
2016 年4
月 6 日
重大事
项
38.98 2016 年4
月11 日
36.49 28,000 1,038,452.00 1,091,440.00 -
601689 拓普集
团
2016 年3
月28 日
重大事
项
26.42 2016 年4
月12 日
29.00 39,000 1,047,246.00 1,030,380.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年4 月6 日 止， 本基 金无 因从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 33 页 共 88 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年4 月6 日 止， 本基 金无 因从 事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险 。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以内 部控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 内 部控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
相关业 务部 门构 成的 四级 风险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的 股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 34 页 共 88 页
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无
6.4.13.4 市 场风 险
-
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受 市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 及债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2016 年4 月6 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,041,014.97 - - - - - 1,041,014.97
结算备 付金 4,831,725.25 - - - - - 4,831,725.25
存出保 证金 144,236.27 - - - - - 144,236.27
交易性 金融 资产 - - - - - 34,080,510.00 34,080,510.00
应收利 息 - - - - - 6,501.83 6,501.83
应收申 购款 4,473.18 - - - - 39,495.03 43,968.21
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 6,021,449.67 - - - - 34,126,506.86 40,147,956.53
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,036,510.55 1,036,510.55
应付赎 回款 - - - - - 125,488.06 125,488.06
应付管 理人 报酬 - - - - - 9,079.06 9,079.06
应付托 管费 - - - - - 1,513.18 1,513.18
应付交 易费 用 - - - - - 641,542.96 641,542.96
其他负 债 - - - - - 370,558.64 370,558.64
负债总 计 - - - - - 2,184,692.45 2,184,692.45
利率敏 感度 缺口 6,021,449.67 - - - - 31,941,814.41 37,963,264.08
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,100,964.34 - - - - - 7,100,964.34
结算备 付金 2,252,328.07 - - - - - 2,252,328.07
存出保 证金 133,264.74 - - - - - 133,264.74
交易性 金融 资产 - - - - - 39,281,559.00 39,281,559.00 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 35 页 共 88 页
应收证 券清 算款 - - - - - 1,980,500.38 1,980,500.38
应收利 息 - - - - - 2,430.31 2,430.31
应收申 购款 - - - - - 17,160.90 17,160.90
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 9,486,557.15 - - - - 41,281,650.59 50,768,207.74
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,665,112.46 2,665,112.46
应付赎 回款 - - - - - 61,098.88 61,098.88
应付管 理人 报酬 - - - - - 55,207.22 55,207.22
应付托 管费 - - - - - 9,201.18 9,201.18
应付交 易费 用 - - - - - 349,606.39 349,606.39
其他负 债 - - - - - 557,548.41 557,548.41
负债总 计 - - - - - 3,697,774.54 3,697,774.54
利率敏 感度 缺口 9,486,557.15 - - - - 37,583,876.05 47,070,433.20
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 本期 末与 上年 度末均 未持 有债 券， 利率 变动对 基金 资产 净值 无重 大影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 的市场价
格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价 格风险，
并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年4 月6 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 34,080,510.00 89.77 39,281,559.00 83.45
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 36 页 共 88 页
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 34,080,510.00 89.77 39,281,559.00 83.45
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 其他变 量不 变， 只有 业绩 比较基 准所 对应 的市 场组 合价格 发生 合理 、可 能的 变 动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年4 月
6 日）
上年度 末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准变 动-5% -1,883,681.24 -3,124,319.37
业绩比 较基 准变 动+5% 1,883,681.24 3,124,319.37
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）( 转型后)
6.1 资 产负 债表（ 转型 后）
会计主 体： 天治 中国制造 2025 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 转型后至报告期末
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 148,271.17
结算备 付金
13,167,751.19
存出保 证金
140,847.26
交易性 金融 资产 6.4.7.2 27,268,323.68
其中： 股票 投资
27,268,323.68
基金 投资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 37 页 共 88 页
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 3,925.71
应收股 利
-
应收申 购款
181,659.98
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
40,910,778.99
负债和所有者权益 附注号 转型后至报告期末
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
495,555.11
应付管 理人 报 酬
48,198.87
应付托 管费
8,033.13
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 795,238.11
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 358,566.02
负债合 计
1,705,591.24
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 23,589,455.42
未分配 利润 6.4.7.10 15,615,732.33
所有者 权益 合计
39,205,187.75
负债和 所有 者权 益总 计
40,910,778.99
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.6620 元， 基金 份额 总额23,589,455.42 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 天治 中国 制 造2025 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金
本报告 期：2016 年4 月7 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年4 月7 日至 2016 年 6 月 30 日
一、收入
2,734,354.91
1.利息 收入
53,083.46
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 53,083.46 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 38 页 共 88 页
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
4,023,750.39
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 3,967,097.03
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -7,760.00
股利收 益 6.4.7.16 64,413.36
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列）
6.4.7.17 -1,346,699.95
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 4,221.01
减： 二、费用
661,132.21
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 131,528.16
2．托 管费 6.4.10.2.2 21,921.34
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 419,700.31
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 87,982.40
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列）
2,073,222.70
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
2,073,222.70
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 天治 中国 制 造2025 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金
本报告 期：2016 年4 月7 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月7 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 24,102,991.31 13,860,272.77 37,963,264.08
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,073,222.70 2,073,222.70 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 39 页 共 88 页
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-513,535.89 -317,763.14 -831,299.03
其中：1.基 金申 购款 1,914,156.27 1,142,423.08 3,056,579.35
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ）
-2,427,692.16 -1,460,186.22 -3,887,878.38
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 23,589,455.42 15,615,732.33 39,205,187.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵玉 彪______
______ 闫 译文______
____ 黄宇 星____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构 负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
天治中国制 造 2025 灵活 配置混合型证 券投资基金 由天治创新先 锋混合型证 券投资基金通 过
转型变 更而 来。
天治创新先锋 股票型证 券 投资基金经中 国证监会 《 关于核准天治 创新先锋 股 票型证券投资 基
金募集 的批 复》 （证 监许 可 【2008 】297 号 文） 核准 募集， 基金 管理 人为 天治 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司 。
天治创 新先 锋股 票型 证券 投资基 金 自 2008 年 3 月 18 日至 2008 年 4 月 30 日 公开募 集， 募 集
结束后 基金 管理 人向 中国 证监会 办理 备案 手续 。 经 中国证 监会 书面 确认 ， 《 天 治创新 先锋 股票 型 证
券投资 基金 基金 合同 》 于2008 年5 月8 日生 效。
自2015 年8 月4 日 起， 天 治创新 先锋 股票 型证 券投 资基金 变更 基金 名称 为天 治创新 先锋 混 合
型证券 投资 基金 。
2016 年4 月7 日， 天治 创 新先锋 混合 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会以 【通讯 】 方 式召
开，大会讨论 通过了天 治 创新先锋混合 型证券投 资 基金的转型议 案，内容 包 括天治创新 先锋混合
型证券投资基 金调整投 资 目标、投资范 围、投资 策 略、收益分配 方式、估 值 方法以及修 订基金合
同等， 并更 名为 “天 治中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 ”。 本次 基金份 额持 有人 大会
决议自 表决 通过 之日 起生 效。
自2016 年4 月7 日 起， 《 天治中 国制 造 2025 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》生 效，
原《天 治创 新先 锋混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 同日起 失效 。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 40 页 共 88 页
本基金的投资 范围包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板、 创业板及 其 他经中国证监 会
核准上 市的 股票 ） 、 债 券 （ 包括国 内依 法发 行和 上市 交易的 国债、 央行 票据、 金 融债券、 企业 债券 、
公司债券、中 期票据、 短 期融资券、超 短期融资 券 、次级债券、 政府支持 机 构债券、政 府支持债
券、 地 方政 府债 券、 中小 企 业私募 债券 、 可 转换 债券 及其他 经中 国证 监会 允许 投资的 债券 或票 据） 、
资产支 持证 券、 债 券回 购、 银行存 款 （包 括协 议存 款、 定期存 款及 其他 银行 存款 ） 、 货币市 场工 具、
权证、股指期 货以及经 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 ，但需符 合 中国证监会 的相关规
定。
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 股票 资产 投资 比例 为基金 资产 的 0%-95% ， 其 中， 投 资于 受益
于中国 制 造2025 主 题相 关 企业的 证券 不低 于非 现金 基金资 产 的 80% 。 本 基金 每 个交易 日日 终在 扣
除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 应当 保持 不低于 基金 资产 净 值5% 的 现金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：申银 万国 制造 业指 数收 益率×50%+ 中证 全债 指 数 收益率 ×50 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内 容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与 2015 年 年度 报告 一致 。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 41 页 共 88 页
6.4.4.1 会 计年 度
-
6.4.4.2 记 账本 位币
-
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
-
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
-
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
-
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
-
6.4.4.7 实 收基 金
-
6.4.4.8 损 益平 准金
-
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
-
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
-
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
-
6.4.4.12 分 部报 告
-
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
- 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 42 页 共 88 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税。
2. 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税 务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 43 页 共 88 页
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价 方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 148,271.17
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 148,271.17
天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 44 页 共 88 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 27,279,270.68 27,268,323.68 -10,947.00
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 27,279,270.68 27,268,323.68 -10,947.00
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 31.46
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,836.94
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.25
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 57.06
合计 3,925.71 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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6.4.7.6 其 他资 产
注：无
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 795,238.11
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 795,238.11
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 1,791.93
其他 7,322.01
预提费 用 99,452.08
合计 358,566.02
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 24,102,991.31
24,102,991.31
- 基金 份额 折算 调整 -
-
- 未领 取红 利份 额折 算调 整（若 有） -
-
- 集中 申购 募集 资金 本金 及利息 - -
- 基金 拆分 和集 中申 购完 成后 - -
本期申 购 1,914,156.27 1,914,156.27
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -2,427,692.16 -2,427,692.16
本期末 23,589,455.42 23,589,455.42
6.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 46 页 共 88 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 17,970,579.86 -4,110,307.09 13,860,272.77
本期利 润 3,419,922.65 -1,346,699.95 2,073,222.70
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
-413,644.98 95,881.84 -317,763.14
其中： 基金 申购 款 1,514,576.33 -372,153.25 1,142,423.08
基金赎 回款 -1,928,221.31 468,035.09 -1,460,186.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 20,976,857.53 -5,361,125.20 15,615,732.33
6.4.7.11 存 款利 息收入
项目
本期
2016 年4 月7 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,225.50
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 51,317.17
其他 540.79
合计 53,083.46
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 139,040,540.93
减：卖 出股 票成 本总 额 135,073,443.90
买卖股 票差 价收 入 3,967,097.03
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：无
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：无
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：无 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：无
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：无
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：无
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：无
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：无
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：无
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：无
6.4.7.15.2 衍 生工 具收 益 —— 其他 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年4 月7 日至2016 年 6 月30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -7,760.00
6.4.7.16 股 利收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 4 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 64,413.36
基金投 资产 生的 股利 收益 - 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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合计 64,413.36
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 4 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,346,699.95
—— 股 票投 资 -1,346,699.95
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,346,699.95
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月7 日至2016 年 6 月30 日
基金赎 回费 收入 3,910.34
转换费 收入 310.67
合计 4,221.01
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
419,700.31
银行间 市场 交易 费用
-
合计
419,700.31
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月7 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 11,611.85 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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信息披 露费 34,835.55
其他 -
账户维 护费 1,500.00
银行汇 划费 用 35.00
律师费 40,000.00
合计 87,982.40
6.4.7.21 分 部报 告
-
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
天治基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记人 、基金 销售 机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：无
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：无 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 50 页 共 88 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：无
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：无
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月7 日至2016 年 6 月30 日
当期应 支付 的管 理费 131,528.16
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 32,475.62
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月7 日至2016 年 6 月30 日
当期应 支付 的托 管费 21,921.34
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年 4 月 7 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限公司 148,271.17 1,225.50
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
-
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 报告 期内 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600576 万家文
化
2016 年4
月11 日
重大事
项
21.80 - - 138,000 2,854,006.26 3,008,400.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
-
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证 券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过 卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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6.4.13.4 市 场风 险
-
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 及 债 券投 资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 148,271.17 - - - - - 148,271.17
结算备 付金 13,167,751.19 - - - - - 13,167,751.19
存出保 证金 140,847.26 - - - - - 140,847.26
交易性 金融 资产 - - - - - 27,268,323.68 27,268,323.68
应收利 息 - - - - - 3,925.71 3,925.71
应收申 购款 - - - - - 181,659.98 181,659.98
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 13,456,869.62 - - - - 27,453,909.37 40,910,778.99
负债
应付赎 回款 - - - - - 495,555.11 495,555.11
应付管 理人 报酬 - - - - - 48,198.87 48,198.87
应付托 管费 - - - - - 8,033.13 8,033.13
应付交 易费 用 - - - - - 795,238.11 795,238.11
其他负 债 - - - - - 358,566.02 358,566.02
负债总 计 - - - - - 1,705,591.24 1,705,591.24
利率敏 感度 缺口 13,456,869.62 - - - - 25,748,318.13 39,205,187.75
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 本期 末与 上年 度末均 未持 有债 券， 利率 变动对 基金 资产 净值 无重 大影响 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 外汇风 险。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 54 页 共 88 页
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 的市场价
格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价 格风险，
并且本 基金 管理 人每 日对 本 基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 27,268,323.68 69.55
交易性 金融 资产-基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 27,268,323.68 69.55
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 其他变 量不 变 ， 只 有业 绩 比较基 准所 对应 的市 场组 合价格 发 生 合理 、 可能 的 变动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
业绩比 较基 准变 动-5% -3,146,012.71
业绩比 较基 准变 动+5% 3,146,012.71
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告( 转型前)
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 55 页 共 88 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 34,080,510.00 84.89
其中： 股票 34,080,510.00 84.89
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,872,740.22 14.63
7 其他资 产 194,706.31 0.48
8 合计 40,147,956.53 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票 投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,089,160.00 10.77
C 制造业 19,141,570.00 50.42
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,032,900.00 7.99
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,864,360.00 12.81
J 金融业 - -
K
房地产 业
1,208,020.00 3.18
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,744,500.00 4.60
S 综合 - -
合计 34,080,510.00 89.77 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 56 页 共 88 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无
7.3 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300083 劲胜精 密 80,000 3,240,800.00 8.54
2 002730 电光科 技 70,000 3,112,900.00 8.20
3 600576 万家文 化 130,000 3,032,900.00 7.99
4 600475 华光股 份 120,000 1,888,800.00 4.98
5 300198 纳川股 份 125,000 1,870,000.00 4.93
6 600136 道博股 份 30,000 1,744,500.00 4.60
7 300059 东方财 富 38,000 1,679,600.00 4.42
8 002612 朗姿股 份 20,000 1,270,800.00 3.35
9 002548 金新农 70,000 1,260,000.00 3.32
10 002590 万安科 技 50,000 1,223,000.00 3.22
11 000567 海德股 份 34,000 1,208,020.00 3.18
12 002121 科陆电 子 40,000 1,116,800.00 2.94
13 300458 全志科 技 13,000 1,094,730.00 2.88
14 600446 金证股 份 28,000 1,091,440.00 2.87
15 300033 同花顺 14,000 1,066,800.00 2.81
16 600489 中金黄 金 98,000 1,052,520.00 2.77
17 600547 山东黄 金 38,000 1,033,220.00 2.72
18 300236 上海新 阳 30,000 1,030,500.00 2.71
19 601689 拓普集 团 39,000 1,030,380.00 2.71
20 300085 银之杰 22,000 1,026,520.00 2.70
21 601069 西部黄 金 44,000 1,016,840.00 2.68
22 601777 力帆股 份 82,000 1,002,860.00 2.64
23 600988 赤峰黄 金 58,000 986,580.00 2.60
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 57 页 共 88 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300083 劲胜精 密 5,218,211.00 11.09
2 002730 电光科 技 4,696,997.00 9.98
3 600172 黄河旋 风 3,526,695.08 7.49
4 600730 中国高 科 3,202,117.00 6.80
5 002284 亚太股 份 3,036,739.00 6.45
6 300161 华中数 控 2,981,126.56 6.33
7 300033 同花顺 2,856,293.00 6.07
8 600576 万家文 化 2,854,006.26 6.06
9 600136 当代明 诚 2,795,106.00 5.94
10 300008 天海防 务 2,696,882.70 5.73
11 600519 贵州茅 台 2,640,844.00 5.61
12 600489 中金黄 金 2,365,992.37 5.03
13 601398 工商银 行 2,342,600.00 4.98
14 601988 中国银 行 2,319,900.00 4.93
15 600547 山东黄 金 2,301,433.44 4.89
16 601288 农业银 行 2,297,500.00 4.88
17 600395 盘江股 份 2,280,056.00 4.84
18 601777 力帆股 份 2,223,883.50 4.72
19 603901 永创智 能 2,203,467.80 4.68
20 601699 潞安环 能 2,195,562.64 4.66
21 002055 得润电 子 2,187,016.60 4.65
22 002605 姚记扑 克 2,178,767.00 4.63
23 000567 海德股 份 2,151,010.94 4.57
24 002235 安妮股 份 2,142,736.00 4.55
25 002548 金新农 2,128,011.00 4.52
26 600546 *ST 山煤 2,117,395.00 4.50
27 002488 金固股 份 2,011,374.00 4.27
28 600123 兰花科 创 1,986,952.78 4.22
29 002335 科华恒 盛 1,951,810.00 4.15
30 002329 皇氏集 团 1,929,006.00 4.10
31 600475 华光股 份 1,888,386.40 4.01
32 002657 中科金 财 1,876,767.00 3.99
33 300236 上海新 阳 1,855,386.00 3.94
34 300198 纳川股 份 1,813,557.89 3.85 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 58 页 共 88 页
35 300356 光一科 技 1,800,594.00 3.83
36 002368 太极股 份 1,719,153.00 3.65
37 300059 东方财 富 1,656,800.00 3.52
38 002407 多氟多 1,615,000.00 3.43
39 002659 中泰桥 梁 1,577,081.00 3.35
40 002395 双象股 份 1,536,225.00 3.26
41 600478 科力远 1,337,035.00 2.84
42 600195 中牧股 份 1,304,406.60 2.77
43 600558 大西洋 1,266,461.00 2.69
44 603318 派思股 份 1,264,992.00 2.69
45 601169 北京银 行 1,263,750.00 2.68
46 601939 建设银 行 1,233,792.00 2.62
47 000983 西山煤 电 1,227,831.29 2.61
48 300100 双林股 份 1,219,867.00 2.59
49 601998 中信银 行 1,209,790.80 2.57
50 600641 万业企 业 1,187,039.00 2.52
51 000825 太钢不 锈 1,182,960.00 2.51
52 300383 光环新 网 1,182,839.00 2.51
53 600016 民生银 行 1,181,700.00 2.51
54 600348 阳泉煤 业 1,179,767.00 2.51
55 600476 湘邮科 技 1,176,766.00 2.50
56 000938 紫光股 份 1,169,300.00 2.48
57 600497 驰宏锌 锗 1,163,317.00 2.47
58 300458 全志科 技 1,153,997.00 2.45
59 000789 万年青 1,151,674.39 2.45
60 002376 新北洋 1,145,597.00 2.43
61 002355 兴民智 通 1,144,712.00 2.43
62 300046 台基股 份 1,140,421.00 2.42
63 002413 雷科防 务 1,132,469.00 2.41
64 600549 厦门钨 业 1,128,351.11 2.40
65 002185 华天科 技 1,126,640.00 2.39
66 002698 博实股 份 1,125,860.16 2.39
67 300309 吉艾科 技 1,124,041.00 2.39
68 300467 迅游科 技 1,120,962.00 2.38
69 000700 模塑科 技 1,120,081.14 2.38
70 002279 久其软 件 1,117,758.00 2.37 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 59 页 共 88 页
71 002188 巴士在 线 1,115,649.00 2.37
72 000997 新大陆 1,111,742.18 2.36
73 000877 天山股 份 1,109,003.95 2.36
74 000959 首钢股 份 1,108,194.00 2.35
75 300097 智云股 份 1,104,933.00 2.35
76 300202 聚龙股 份 1,104,757.00 2.35
77 600850 华东电 脑 1,095,085.00 2.33
78 002367 康力电 梯 1,092,728.02 2.32
79 002527 新时达 1,091,492.00 2.32
80 601799 星宇股 份 1,084,750.42 2.30
81 000750 国海证 券 1,082,700.00 2.30
82 600303 曙光股 份 1,078,795.00 2.29
83 002097 山河智 能 1,077,957.08 2.29
84 601069 西部黄 金 1,077,533.00 2.29
85 600988 赤峰黄 金 1,076,472.00 2.29
86 600081 东风科 技 1,075,330.78 2.28
87 000060 中金岭 南 1,074,700.00 2.28
88 002304 洋河股 份 1,071,748.77 2.28
89 300228 富瑞特 装 1,071,316.00 2.28
90 002668 奥马电 器 1,070,097.57 2.27
91 601001 大同煤 业 1,068,658.00 2.27
92 002590 万安科 技 1,064,339.00 2.26
93 600855 航天长 峰 1,058,142.00 2.25
94 000779 三毛派 神 1,057,892.20 2.25
95 600403 大有能 源 1,056,622.00 2.24
96 002554 惠博普 1,055,982.00 2.24
97 601689 拓普集 团 1,047,246.00 2.22
98 000687 华讯方 舟 1,045,842.00 2.22
99 601788 光大证 券 1,041,124.18 2.21
100 300148 天舟文 化 1,039,904.00 2.21
101 002655 共达电 声 1,039,550.00 2.21
102 600446 金证股 份 1,038,452.00 2.21
103 300310 宜通世 纪 1,034,558.00 2.20
104 600501 航天晨 光 1,029,444.00 2.19
105 601198 东兴证 券 1,028,000.00 2.18
106 000932 华菱钢 铁 1,027,614.49 2.18 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 60 页 共 88 页
107 300164 通源石 油 1,020,925.00 2.17
108 300054 鼎龙股 份 1,020,401.01 2.17
109 002121 科陆电 子 1,018,282.28 2.16
110 600782 新钢股 份 1,018,226.00 2.16
111 000793 华闻传 媒 1,017,000.00 2.16
112 002197 证通电 子 1,014,988.00 2.16
113 300085 银之杰 1,012,311.00 2.15
114 300442 普丽盛 1,007,069.00 2.14
115 000937 冀中能 源 1,001,043.12 2.13
116 300339 润和软 件 975,448.00 2.07
117 600593 大连圣 亚 954,742.00 2.03
118 300352 北信源 950,923.00 2.02
119 000697 炼石有 色 944,500.00 2.01
120 002253 川大智 胜 941,415.22 2.00
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002605 姚记扑 克 3,251,456.90 6.91
2 600730 中国高 科 3,170,242.00 6.74
3 300113 顺网科 技 3,124,031.40 6.64
4 300008 天海防 务 2,785,028.66 5.92
5 600519 贵州茅 台 2,719,097.00 5.78
6 601398 工商银 行 2,306,900.00 4.90
7 601288 农业银 行 2,288,000.00 4.86
8 601988 中国银 行 2,257,200.00 4.80
9 000558 莱茵体 育 2,216,565.00 4.71
10 600395 盘江股 份 2,209,875.00 4.69
11 002611 东方精 工 2,062,611.40 4.38
12 601699 潞安环 能 2,047,005.00 4.35
13 002235 安妮股 份 2,039,225.00 4.33
14 000938 紫光股 份 2,023,711.00 4.30
15 600546 *ST 山煤 2,011,570.00 4.27
16 600593 大连圣 亚 2,010,731.00 4.27
17 000793 华闻传 媒 1,992,283.00 4.23 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 61 页 共 88 页
18 300467 迅游科 技 1,964,955.00 4.17
19 603611 诺力股 份 1,863,332.00 3.96
20 300356 光一科 技 1,827,500.88 3.88
21 002329 皇氏集 团 1,824,581.29 3.88
22 600172 黄河旋 风 1,811,820.00 3.85
23 002395 双象股 份 1,801,393.23 3.83
24 002407 多氟多 1,794,281.00 3.81
25 002280 联络互 动 1,787,963.00 3.80
26 600123 兰花科 创 1,766,346.50 3.75
27 002657 中科金 财 1,766,045.00 3.75
28 300161 华中数 控 1,717,535.75 3.65
29 002368 太极股 份 1,611,718.00 3.42
30 002335 科华恒 盛 1,588,217.76 3.37
31 300083 劲胜精 密 1,458,701.00 3.10
32 002253 川大智 胜 1,457,496.00 3.10
33 600489 中金黄 金 1,306,000.00 2.77
34 603901 永创智 能 1,290,170.34 2.74
35 601169 北京银 行 1,252,500.00 2.66
36 600547 山东黄 金 1,231,800.00 2.62
37 600476 湘邮科 技 1,223,387.00 2.60
38 600641 万业企 业 1,214,539.00 2.58
39 002517 恺英网 络 1,213,091.00 2.58
40 300202 聚龙股 份 1,203,582.06 2.56
41 000983 西山煤 电 1,201,792.75 2.55
42 002036 联创电 子 1,193,975.00 2.54
43 002279 久其软 件 1,183,382.90 2.51
44 002362 汉王科 技 1,177,221.00 2.50
45 600158 中体产 业 1,171,367.00 2.49
46 000567 海德股 份 1,167,184.78 2.48
47 603318 派思股 份 1,159,725.00 2.46
48 601939 建设银 行 1,153,800.00 2.45
49 300307 慈星股 份 1,147,672.00 2.44
50 000997 新大陆 1,147,430.00 2.44
51 300148 天舟文 化 1,136,137.66 2.41
52 002444 巨星科 技 1,135,050.00 2.41
53 002097 山河智 能 1,123,378.19 2.39
54 600303 曙光股 份 1,121,978.00 2.38
55 002222 福晶科 技 1,115,292.00 2.37 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 62 页 共 88 页
56 300046 台基股 份 1,115,014.00 2.37
57 601777 力帆股 份 1,113,075.00 2.36
58 002367 康力电 梯 1,107,683.79 2.35
59 000959 首钢股 份 1,098,102.00 2.33
60 600016 民生银 行 1,094,848.94 2.33
61 002634 棒杰股 份 1,093,509.50 2.32
62 600549 厦门钨 业 1,088,003.40 2.31
63 002304 洋河股 份 1,084,170.00 2.30
64 002185 华天科 技 1,080,694.00 2.30
65 600497 驰宏锌 锗 1,078,800.00 2.29
66 002776 柏堡龙 1,078,359.20 2.29
67 600348 阳泉煤 业 1,077,800.00 2.29
68 300219 鸿利智 汇 1,075,520.00 2.28
69 002527 新时达 1,070,782.15 2.27
70 300164 通源石 油 1,063,700.00 2.26
71 000932 华菱钢 铁 1,041,487.00 2.21
72 600850 华东电 脑 1,040,651.00 2.21
73 002554 惠博普 1,037,784.00 2.20
74 300054 鼎龙股 份 1,023,859.56 2.18
75 300339 润和软 件 1,016,385.00 2.16
76 000697 炼石有 色 1,016,076.82 2.16
77 600260 凯乐科 技 1,012,912.00 2.15
78 002284 亚太股 份 1,012,663.00 2.15
79 002396 星网锐 捷 1,005,362.00 2.14
80 002413 雷科防 务 1,002,738.00 2.13
81 601998 中信银 行 999,000.00 2.12
82 002376 新北洋 994,762.00 2.11
83 300309 吉艾科 技 992,786.15 2.11
84 002052 同洲电 子 991,853.87 2.11
85 600501 航天晨 光 990,689.00 2.10
86 002587 奥拓电 子 985,223.00 2.09
87 000060 中金岭 南 970,091.15 2.06
88 600195 中牧股 份 965,807.40 2.05
89 300383 光环新 网 953,167.00 2.02
90 600403 大有能 源 953,115.00 2.02
91 000825 太钢不 锈 951,000.00 2.02
92 600855 航天长 峰 949,902.00 2.02
93 002055 得润电 子 943,549.00 2.00 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 63 页 共 88 页
94 002371 七星电 子 943,079.00 2.00
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 160,707,576.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 156,925,042.19
注：表中“ 买入股票 成本” 、 “卖出股 票收入 ” 均按 买卖成交金 额（成交 单价 乘以成交数 量）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
-
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 64 页 共 88 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
浙江核新同花 顺网络信 息 股份有限公司 开发具有 开 立证券交易子 账户、接 受 证券交易委托 、
查询证券交易 信息、进 行 证券和资金的 交易结算 清 算等多种证券 业务属性 功 能的系统。 通过该系
统，投资者不 履行实名 开 户程序即可进 行证券交 易 。公司在明知 客户的经 营 方式的情况 下，仍向
不具有经营证 券业务资 质 的客户销售系 统、提供 相 关服务。公司 的上述行 为 违反了《证 券法》第
一百二十二条 的规定， 构 成《证券法》 第一百九 十 七条所述非法 经营证券 业 务的行为。 对于以上
行为 ， 该 公司 于2015 年9 月7 日 收到 中国 证 券 监督 管理委 员会 下发 的 《行 政处 罚事先 告知 书 》 （编
号： 处罚 字[2015]70 号 ） 。 如 公司 受到 中国 证监 会 行政处 罚 ， 并 且被 认定 构 成重大 违法 行为 ， 同
花顺（300033 ） 可能 被深 圳证券 交易 所实 施暂 停上 市，请 广大 投资 者注 意投 资风险 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 144,236.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,501.83
5 应收申 购款 43,968.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 194,706.31
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 65 页 共 88 页
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002730 电光科 技 3,112,900.00 8.20 重大事 项
2 002612 朗姿股 份 1,270,800.00 3.35 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§7 投资组 合报告( 转型后)
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 27,268,323.68 66.65
其中： 股票 27,268,323.68 66.65
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,316,022.36 32.55
7 其他资 产 326,432.95 0.80
8 合计 40,910,778.99 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 20,326,823.68 51.85
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 2,783,800.00 7.10
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 3,008,400.00 7.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,149,300.00 2.93
H 住宿和 餐饮 业 - - 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 66 页 共 88 页
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 27,268,323.68 69.55
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细( 转 型后)
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600576 万家文 化 138,000 3,008,400.00 7.67
2 002407 多氟多 70,000 2,981,300.00 7.60
3 002684 猛狮科 技 59,921 1,946,234.08 4.96
4 600310 桂东电 力 220,000 1,806,200.00 4.61
5 600884 杉杉股 份 100,000 1,721,000.00 4.39
6 002537 海立美 达 43,999 1,337,569.60 3.41
7 300095 华伍股 份 97,000 1,281,370.00 3.27
8 300420 五洋科 技 20,000 1,256,800.00 3.21
9 300397 天和防 务 36,000 1,224,000.00 3.12
10 002594 比 亚迪 20,000 1,220,200.00 3.11
11 002226 江南化 工 120,000 1,149,600.00 2.93
12 002245 澳洋顺 昌 90,000 1,149,300.00 2.93
13 300056 三维丝 60,000 1,083,000.00 2.76
14 600869 智慧能 源 100,000 1,030,000.00 2.63
15 300224 正海磁 材 45,000 1,020,150.00 2.60
16 002125 湘潭电 化 50,000 1,000,000.00 2.55
17 002612 朗姿股 份 40,000 997,200.00 2.54 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
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18 000531 穗恒 运 A 80,000 977,600.00 2.49
19 002097 山河智 能 60,000 617,400.00 1.57
20 603338 浙江鼎 力 10,000 461,000.00 1.18
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300198 纳川股 份 5,325,073.45 13.58
2 300083 劲胜精 密 5,218,211.00 13.31
3 002407 多氟多 4,715,800.00 12.03
4 600172 黄河旋 风 4,700,210.08 11.99
5 002730 电光科 技 4,696,997.00 11.98
6 300161 华中数 控 4,060,533.56 10.36
7 300153 科泰电 源 3,582,827.00 9.14
8 600489 中金黄 金 3,499,731.37 8.93
9 600547 山东黄 金 3,445,149.44 8.79
10 601777 力帆股 份 3,280,341.50 8.37
11 600730 中国高 科 3,202,117.00 8.17
12 002548 金新农 3,201,558.00 8.17
13 002284 亚太股 份 3,036,739.00 7.75
14 300033 同花顺 2,856,293.00 7.29
15 600576 万家文 化 2,854,006.26 7.28
16 600136 当代明 诚 2,795,106.00 7.13
17 300008 天海防 务 2,696,882.70 6.88
18 600519 贵州茅 台 2,640,844.00 6.74
19 601398 工商银 行 2,342,600.00 5.98
20 601988 中国银 行 2,319,900.00 5.92
21 300100 双林股 份 2,306,518.00 5.88
22 601288 农业银 行 2,297,500.00 5.86
23 600395 盘江股 份 2,280,056.00 5.82
24 002357 富临运 业 2,250,449.43 5.74
25 600988 赤峰黄 金 2,226,160.00 5.68
26 600303 曙光股 份 2,225,631.50 5.68 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 68 页 共 88 页
27 002355 兴民智 通 2,210,234.00 5.64
28 603901 永创智 能 2,203,467.80 5.62
29 300397 天和防 务 2,199,882.72 5.61
30 601699 潞安环 能 2,195,562.64 5.60
31 002055 得润电 子 2,187,016.60 5.58
32 002605 姚记扑 克 2,178,767.00 5.56
33 002165 红宝丽 2,174,122.04 5.55
34 300097 智云股 份 2,160,946.00 5.51
35 000567 海德股 份 2,151,010.94 5.49
36 002245 澳洋顺 昌 2,142,852.00 5.47
37 002235 安妮股 份 2,142,736.00 5.47
38 002097 山河智 能 2,126,435.08 5.42
39 600546 *ST 山煤 2,117,395.00 5.40
40 002111 威海广 泰 2,078,454.35 5.30
41 002488 金固股 份 2,011,374.00 5.13
42 600123 兰花科 创 1,986,952.78 5.07
43 002335 科华恒 盛 1,951,810.00 4.98
44 002329 皇氏集 团 1,929,006.00 4.92
45 600310 桂东电 力 1,928,113.00 4.92
46 600475 华光股 份 1,888,386.40 4.82
47 600884 杉杉股 份 1,878,816.00 4.79
48 002657 中科金 财 1,876,767.00 4.79
49 300236 上海新 阳 1,855,386.00 4.73
50 002684 猛狮科 技 1,851,641.50 4.72
51 300356 光一科 技 1,800,594.00 4.59
52 000558 莱茵体 育 1,762,222.00 4.49
53 600562 国睿科 技 1,755,136.00 4.48
54 002368 太极股 份 1,719,153.00 4.39
55 300059 东方财 富 1,656,800.00 4.23
56 002659 中泰桥 梁 1,577,081.00 4.02
57 002395 双象股 份 1,536,225.00 3.92
58 002618 丹邦科 技 1,402,285.00 3.58
59 300486 东杰智 能 1,342,851.50 3.43
60 600478 科力远 1,337,035.00 3.41
61 600195 中牧股 份 1,304,406.60 3.33
62 600558 大西洋 1,266,461.00 3.23 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 69 页 共 88 页
63 603318 派思股 份 1,264,992.00 3.23
64 601169 北京银 行 1,263,750.00 3.22
65 601939 建设银 行 1,233,792.00 3.15
66 000983 西山煤 电 1,227,831.29 3.13
67 300095 华伍股 份 1,210,150.00 3.09
68 601998 中信银 行 1,209,790.80 3.09
69 002537 海立美 达 1,204,880.71 3.07
70 300420 五洋科 技 1,199,486.00 3.06
71 600641 万业企 业 1,187,039.00 3.03
72 002056 横店东 磁 1,183,558.55 3.02
73 000825 太钢不 锈 1,182,960.00 3.02
74 300383 光环新 网 1,182,839.00 3.02
75 600016 民生银 行 1,181,700.00 3.01
76 002594 比亚迪 1,181,500.00 3.01
77 600348 阳泉煤 业 1,179,767.00 3.01
78 600476 湘邮科 技 1,176,766.00 3.00
79 000938 紫光股 份 1,169,300.00 2.98
80 600497 驰宏锌 锗 1,163,317.00 2.97
81 300458 全志科 技 1,153,997.00 2.94
82 000789 万年青 1,151,674.39 2.94
83 002226 江南化 工 1,147,841.00 2.93
84 002376 新北洋 1,145,597.00 2.92
85 300224 正海磁 材 1,142,163.00 2.91
86 300046 台基股 份 1,140,421.00 2.91
87 002413 雷科防 务 1,132,469.00 2.89
88 600549 厦门钨 业 1,128,351.11 2.88
89 002185 华天科 技 1,126,640.00 2.87
90 002698 博实股 份 1,125,860.16 2.87
91 002155 湖南黄 金 1,125,618.00 2.87
92 300309 吉艾科 技 1,124,041.00 2.87
93 300467 迅游科 技 1,120,962.00 2.86
94 000700 模塑科 技 1,120,081.14 2.86
95 002279 久其软 件 1,117,758.00 2.85
96 002188 巴士在 线 1,115,649.00 2.85
97 000997 新大陆 1,111,742.18 2.84
98 000877 天山股 份 1,109,003.95 2.83 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 70 页 共 88 页
99 000959 首钢股 份 1,108,194.00 2.83
100 000601 韶能股 份 1,106,027.00 2.82
101 300202 聚龙股 份 1,104,757.00 2.82
102 601390 中国中 铁 1,098,000.00 2.80
103 600850 华东电 脑 1,095,085.00 2.79
104 300141 和顺电 气 1,094,161.00 2.79
105 002367 康力电 梯 1,092,728.02 2.79
106 600900 长江电 力 1,092,070.00 2.79
107 600674 川投能 源 1,091,891.50 2.79
108 002527 新时达 1,091,492.00 2.78
109 002076 雪莱特 1,089,076.00 2.78
110 601799 星宇股 份 1,084,750.42 2.77
111 000750 国海证 券 1,082,700.00 2.76
112 300491 通合科 技 1,081,510.00 2.76
113 002518 科士达 1,080,464.00 2.76
114 002364 中恒电 气 1,080,017.00 2.75
115 601069 西部黄 金 1,077,533.00 2.75
116 601668 中国建 筑 1,076,000.00 2.74
117 000876 新希望 1,075,750.00 2.74
118 600081 东风科 技 1,075,330.78 2.74
119 000060 中金岭 南 1,074,700.00 2.74
120 603609 禾丰牧 业 1,072,795.50 2.74
121 002304 洋河股 份 1,071,748.77 2.73
122 300228 富瑞特 装 1,071,316.00 2.73
123 002668 奥马电 器 1,070,097.57 2.73
124 601001 大同煤 业 1,068,658.00 2.73
125 002455 百川股 份 1,067,071.27 2.72
126 300499 高澜股 份 1,064,400.00 2.71
127 002590 万安科 技 1,064,339.00 2.71
128 000801 四川九 洲 1,063,816.00 2.71
129 000531 穗恒 运A 1,063,620.00 2.71
130 600990 四创电 子 1,059,918.00 2.70
131 600855 航天长 峰 1,058,142.00 2.70
132 000779 三毛派 神 1,057,892.20 2.70
133 600403 大有能 源 1,056,622.00 2.70
134 002554 惠博普 1,055,982.00 2.69 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 71 页 共 88 页
135 002341 新纶科 技 1,055,937.88 2.69
136 002229 鸿博股 份 1,053,934.00 2.69
137 600236 桂冠电 力 1,051,959.00 2.68
138 300346 南大光 电 1,047,909.00 2.67
139 601689 拓普集 团 1,047,246.00 2.67
140 002385 大北农 1,046,085.00 2.67
141 000687 华讯方 舟 1,045,842.00 2.67
142 002449 国星光 电 1,044,654.00 2.66
143 601788 光大证 券 1,041,124.18 2.66
144 002125 湘潭电 化 1,040,853.00 2.65
145 300148 天舟文 化 1,039,904.00 2.65
146 002655 共达电 声 1,039,550.00 2.65
147 002077 大港股 份 1,039,387.43 2.65
148 600066 宇通客 车 1,039,005.00 2.65
149 600446 金证股 份 1,038,452.00 2.65
150 002501 利源精 制 1,037,283.00 2.65
151 300310 宜通世 纪 1,034,558.00 2.64
152 002311 海大集 团 1,032,729.00 2.63
153 600501 航天晨 光 1,029,444.00 2.63
154 601198 东兴证 券 1,028,000.00 2.62
155 000932 华菱钢 铁 1,027,614.49 2.62
156 300164 通源石 油 1,020,925.00 2.60
157 300054 鼎龙股 份 1,020,401.01 2.60
158 002121 科陆电 子 1,018,282.28 2.60
159 600782 新钢股 份 1,018,226.00 2.60
160 601186 中国铁 建 1,017,268.00 2.59
161 000793 华闻传 媒 1,017,000.00 2.59
162 002197 证通电 子 1,014,988.00 2.59
163 300014 亿纬锂 能 1,013,685.00 2.59
164 300085 银之杰 1,012,311.00 2.58
165 300021 大禹节 水 1,011,473.00 2.58
166 300056 三维丝 1,008,348.00 2.57
167 300442 普丽盛 1,007,069.00 2.57
168 000937 冀中能 源 1,001,043.12 2.55
169 300339 润和软 件 975,448.00 2.49
170 002643 万润股 份 959,661.00 2.45 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 72 页 共 88 页
171 600593 大连圣 亚 954,742.00 2.44
172 300352 北信源 950,923.00 2.43
173 000697 炼石有 色 944,500.00 2.41
174 002253 川大智 胜 941,415.22 2.40
175 600869 智慧能 源 937,186.00 2.39
176 600158 中体产 业 936,052.00 2.39
177 300157 恒泰艾 普 935,929.00 2.39
178 300230 永利股 份 929,341.00 2.37
179 002371 七星电 子 924,000.00 2.36
180 300011 鼎汉技 术 922,373.00 2.35
181 000708 大冶特 钢 896,983.80 2.29
182 600756 浪潮软 件 815,530.00 2.08
183 300113 顺网科 技 788,776.00 2.01
注：表 中“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300198 纳川股份 5,343,003.70 13.63
2 002730 电光科 技 4,621,117.60 11.79
3 300153 科泰电 源 3,885,856.00 9.91
4 300083 劲胜精 密 3,628,780.59 9.26
5 300161 华中数 控 3,590,961.00 9.16
6 002548 金新农 3,461,871.67 8.83
7 300033 同花顺 2,896,153.38 7.39
8 600172 黄河旋 风 2,833,240.00 7.23
9 300100 双林股 份 2,449,526.55 6.25
10 600547 山东黄 金 2,372,562.00 6.05
11 002357 富临运 业 2,357,741.40 6.01
12 600489 中金黄 金 2,340,660.00 5.97
13 600988 赤峰黄 金 2,314,474.00 5.90
14 300097 智云股 份 2,273,742.65 5.80
15 002284 亚太股 份 2,261,663.00 5.77
16 002165 红宝丽 2,217,313.00 5.66
17 002111 威海广 泰 2,087,603.07 5.32
18 002355 兴民智 通 2,059,866.00 5.25 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 73 页 共 88 页
19 601777 力帆股 份 2,006,741.00 5.12
20 600475 华光股 份 1,991,749.92 5.08
21 600562 国睿科 技 1,817,378.65 4.64
22 002488 金固股 份 1,801,036.00 4.59
23 000558 莱茵体 育 1,754,764.01 4.48
24 300059 东方财 富 1,661,164.00 4.24
25 600136 当代明 诚 1,633,399.00 4.17
26 002618 丹邦科 技 1,460,371.12 3.72
27 002590 万安科 技 1,446,843.00 3.69
28 300486 东杰智 能 1,364,534.00 3.48
29 002188 巴士在 线 1,326,203.58 3.38
30 002455 百川股 份 1,314,987.26 3.35
31 600303 曙光股 份 1,306,379.00 3.33
32 300499 高澜股 份 1,297,179.00 3.31
33 300014 亿纬锂 能 1,296,381.00 3.31
34 002055 得润电 子 1,252,904.00 3.20
35 002076 雪莱特 1,230,048.12 3.14
36 300491 通合科 技 1,226,242.00 3.13
37 300397 天和防 务 1,201,202.00 3.06
38 300346 南大光 电 1,183,520.00 3.02
39 002155 湖南黄 金 1,170,400.00 2.99
40 603609 禾丰牧 业 1,166,486.83 2.98
41 601689 拓普集 团 1,162,236.00 2.96
42 002077 大港股 份 1,158,262.72 2.95
43 300141 和顺电 气 1,141,876.00 2.91
44 002364 中恒电 气 1,140,406.00 2.91
45 002229 鸿博股 份 1,138,712.00 2.90
46 002341 新纶科 技 1,135,893.00 2.90
47 603901 永创智 能 1,133,254.00 2.89
48 002449 国星光 电 1,126,365.00 2.87
49 000876 新希望 1,113,330.00 2.84
50 600900 长江电 力 1,104,490.00 2.82
51 000567 海德股 份 1,101,873.00 2.81
52 600674 川投能 源 1,097,085.00 2.80
53 002501 利源精 制 1,094,994.90 2.79
54 002698 博实股 份 1,092,160.00 2.79
55 000801 四川九 洲 1,091,064.00 2.78
56 000789 万年青 1,090,138.41 2.78 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 74 页 共 88 页
57 601069 西部黄 金 1,089,255.00 2.78
58 300458 全志科 技 1,081,736.58 2.76
59 002385 大北农 1,078,459.24 2.75
60 002518 科士达 1,074,594.00 2.74
61 002668 奥马电 器 1,071,697.00 2.73
62 000601 韶能股 份 1,071,458.00 2.73
63 600066 宇通客 车 1,069,086.33 2.73
64 601799 星宇股 份 1,067,658.00 2.72
65 000700 模塑科 技 1,062,946.49 2.71
66 000877 天山股 份 1,061,792.00 2.71
67 002121 科陆电 子 1,061,610.78 2.71
68 601390 中国中 铁 1,060,500.00 2.70
69 601668 中国建 筑 1,056,000.00 2.69
70 600236 桂冠电 力 1,053,418.10 2.69
71 300011 鼎汉技 术 1,047,935.21 2.67
72 002056 横店东 磁 1,042,500.00 2.66
73 601198 东兴证 券 1,035,186.04 2.64
74 000750 国海证 券 1,033,405.00 2.64
75 002245 澳洋顺 昌 1,030,646.00 2.63
76 601788 光大证 券 1,028,960.50 2.62
77 600990 四创电 子 1,019,799.30 2.60
78 300085 银之杰 1,012,015.00 2.58
79 300236 上海新 阳 1,011,221.00 2.58
80 600081 东风科 技 1,010,000.00 2.58
81 300021 大禹节 水 1,000,068.60 2.55
82 002311 海大集 团 978,174.91 2.50
83 002643 万润股 份 977,104.00 2.49
84 601186 中国铁 建 973,000.00 2.48
85 600158 中体产 业 968,134.00 2.47
86 600446 金证股 份 964,898.00 2.46
87 300230 永利股 份 938,858.72 2.39
88 600478 科力远 837,057.00 2.14
注：表 中“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 129,607,957.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 139,040,540.93 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 75 页 共 88 页
注：表中“ 买入股票 成本” 、 “卖出股 票收入 ” 均按 买卖成交金 额（成交 单价 乘以成交数 量）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -7,760.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本 基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 76 页 共 88 页
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 140,847.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,925.71
5 应收申 购款 181,659.98
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 326,432.95
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600576 万家文 化 3,008,400.00 7.67 重大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 77 页 共 88 页
§8 基金份 额持有人信息( 转型前)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,501 9,637.34 2,668,456.92 11.07% 21,434,534.39 88.93%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
注：无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
13,807.60 0.06%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§8 基金份 额持有人信息( 转型后)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 78 页 共 88 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比 例
2,490 9,473.68 2,668,456.92 11.31% 20,920,998.50 88.69%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
注：无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
18,113.16 0.08%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年4 月 7 日 ） 基金 份额 总额
24,102,991.31
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,914,156.27
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,427,692.16
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（ 份
额减少 以"-" 填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 23,589,455.42
天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 79 页 共 88 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 于 2016 年 3 月 17 日至 2016 年 4 月 6 日 期 间以通 讯方 式召 开基 金份 额持有 人大 会，
审议了 《关 于天 治创 新先 锋混合 型证 券投 资基 金转 型有关 事项 的议 案》 。基 金 管理人 于 2016 年 4
月7 日 在监 督人 、 公证 员 的现场 监督 及律 师的 现场 见证下 ， 统计 了本 次基 金 份额持 有人 大会 的表
决结果 。表 决结 果详 见 2016 年 4 月 8 日在 《中 国证 券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 及天 治
基金管 理有 限公 司网 站 （www.chinanature.com.cn ） 上发布 的 《 天治 基金 管理 有限公 司关 于天 治
创 新 先锋 混合 型证 券投 资基 金 基金 份额 持有 人大 会决 议 生效 的公 告》 。根 据《公 开 募集 证券 投 资
基 金 运作 管理 办法 》 （ 证监会 令 【第 104 号 】 ）的 规定 ， 基金 份额 持有 人大 会决 定 的事 项自 表决
通过之 日起 生效 。本 次基 金份额 持有 人大 会 于 2016 年 4 月 7 日表 决通 过了 《 关于天 治创 新先 锋
混合型 证券 投资 基金 转型 有关事 项的 议案 》 ， 本次 大 会决议 自该 日起 生效 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 经天 治基 金管 理有限 公司 董事 会审 议通 过， 聘 任吕 文龙 先生 担任 公司董 事长 职务 。
上述事 项已 按有 关规 定报 中国基 金业 协会 备案 ，本 基金管 理人 2016 年 6 月 21 日在指 定媒 体及 公
司网站 上刊 登了 《天 治基 金管理 有限 公司 关于 董事 长变更 的公 告》 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
转型后，本 基金的 投资策 略为以股票 投资为 主，一 般情况下本 基金将 保持配 置的基本稳 定，
最高可达 95%。当 股票市 场的整体估 值水平 严重偏 离企业实际 的盈利 状况和 预期成长率 ，出现 明
显的价值高 估，如 果不及 时调整将可 能给基 金持有 人带来潜在 的资本 损失时 ，本基金将 进行大 类
资产配置调 整，降 低股票 资产的比例 （最低为 0%） ，同时利用 提高债 券配置 比例及利用 股指期 货
进行套 期保 值等 方法 规避 市场系 统性 风险 。
转型前，本 基金的 投资策 略为以股票 品种为 主要投 资标的，优 选通过 差异化 和低成本不 断创
造新价 值、 追求 持续 领先 优势的 创新 先锋 型公 司， 分享其 价值 创新 带来 的高 成长收 益。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 80 页 共 88 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内， 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转型 后)
10.7.1 基 金租 用证 券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 1 104,603,863.59 38.94% 95,325.36 38.70% -
华创证券 1 73,386,941.45 27.32% 68,345.71 27.75% -
国泰君安 1 48,915,026.76 18.21% 44,576.41 18.10% -
广发证券 1 41,742,666.66 15.54% 38,040.06 15.45% -
光大证券 1 - - - - -
长江证券（退） 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
齐鲁证券退 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 经营 行为 规范 ，近 一 年内无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 公 司的交易单元 作为本基 金 专用交易单 元，并签
订交易 单元 租用 协议 。 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 81 页 共 88 页
3、本 基金 本报 告期 内无 租 用券商 交易 单元 的变 更情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长江证券（退） - - - - - -
华西证券 - - - - - -
齐鲁证券退 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况 ( 转 型前)
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 1 125,900,177.35 39.64% 114,733.04 39.30% -
国泰君安 1 67,867,995.30 21.37% 61,848.36 21.19% -
申银万国 1 67,267,423.18 21.18% 62,646.03 21.46% -
华创证券 1 56,597,022.92 17.82% 52,709.14 18.05% -
国金证券 1 - - - - -
齐鲁证券退 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
长江证券（退） 1 - - - - - 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 82 页 共 88 页
注：1 、上 述佣 金已 扣除 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取的 由券 商承 担的 证券结 算风 险基 金 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 经营 行为 规范 ，近 一 年内无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 公 司的交易单元 作为本基 金 专用交易单 元，并签
订交易 单元 租用 协议 。
3、本 基金 本报 告期 内无 租 用券商 交易 单元 的变 更情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 - - 10,000,000.00 100.00% - -
华创证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
齐鲁证券退 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长江证券（退） - - - - - -
10.8 其 他重 大事件 （转 型后）
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 广生 堂股 票估
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 4 月 8 日 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 83 页 共 88 页
值方法 的公 告
2 天治公 司关 于天 治创 新先 锋混
合型证 券投 资基 金基 金份 额持
有人大 会决 议生 效和 基金 名称
变更的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 4 月 8 日
3 天治基 金管 理有 限公 司关 于天
治创新 先锋 混合 型证 券投 资基
金基金 份额 持有 人大 会决 议生
效的公 告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 4 月 8 日
4 天治中 国制 造 2025 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 合同
摘要
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 4 月 8 日
5 天治中 国制 造 2025 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 托管 协议
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 4 月 8 日
6 天治中 国制 造 2025 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金 招募 说明
书
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 4 月 8 日
7 天治核 心成 长混 合型 证券 投资
基金（LOF ）分 红公 告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 4 月 14 日
8 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 万家 文化 股票
估值方 法的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 4 月 16 日
9 天治中 国制 造 2025 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基 金 2016 年
第1 季 度报 告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 4 月 21 日
10 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 华灿 光电 股票
估值方 法的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 4 月 22 日
11 关于天 治基 金公 司淘 宝店 关闭 中国证 监会 指定 媒 2016 年 5 月 5 日 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 84 页 共 88 页
申购服 务的 公告 体及网 站
12 关于天 治基 金公 司网 上交 易支
付宝渠 道关 闭基 金支 付服 务的
公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 5 月 5 日
13 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 恒锋 工具 股票
估值方 法的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 5 月 6 日
14 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 康耐 特股 票估
值方法 的公 告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 5 月 12 日
15 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 光一 科技 股票
估值方 法的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 6 月 3 日
16 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 兴民 钢圈 股票
估值方 法的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 6 月 4 日
17 天治基 金管 理有 限公 司关 于 在
陆金所 资管 开通 基金 定期 定额
投资业 务的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 6 月 8 日
18 天治基 金管 理有 限公 司关 于董
事长变 更的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 6 月 21 日
19 天治基 金管 理有 限公 司旗 下部
分开放 式基 金继 续参 加交 通银
行网上 银行 、手 机银 行基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 6 月 24 日
20 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 苏交 科股 票估
值方法 的公 告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 6 月 29 日
天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 85 页 共 88 页
10.8 其 他重 大事件 （转 型前 ）
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 天治基 金管 理有 限公 司关 于
2016 年1 月4 日 指数 熔断 调整
旗下基 金相 关业 务办 理时 间的
公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 1 月 4 日
2 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 万 科 A 股 票估
值方法 的公 告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 1 月 6 日
3 天治基 金关 于指 数熔 断期 间暂
停申购 赎回 业务 的公 告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 1 月 6 日
4 天治基 金关 于旗 下部 分开 放式
基金参 加同 花顺 基金 费率 优惠
活动的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 1 月 6 日
5 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 文化 长城 、梅
泰诺、 朗姿 股份 股票 估值 方法
的公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 1 月 7 日
6 天治基 金管 理有 限公 司关 于
2016 年1 月7 日 指数 熔断 调整
旗下基 金相 关业 务办 理时 间的
公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 1 月 7 日
7 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 明家 科技 、光
环新网 股票 估值 方法 的公 告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 1 月 9 日
8 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 凯撒 旅游 股票
估值方 法的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 1 月 12 日
9 天治创 新先 锋混 合型 证券 投资 中国证 监会 指定 媒 2016 年 1 月 22 日 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 86 页 共 88 页
基金2015 年第4 季 度报 告 体及网 站
10 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 吴通 控股 、陆
家嘴股 票估 值方 法的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 1 月 30 日
11 天治基 金管 理有 限公 司关 于基
金经理 投资 旗下 基金 相关 事宜
的公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 2 月 3 日
12 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 金叶 珠宝 股票
估值方 法的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 2 月 6 日
13 天治基 金管 理有 限公 司关 于 调
整旗下 基金 所持 中茵 股份 股票
估值方 法的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 2 月 24 日
14 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 通源 石油 股票
估值方 法的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 2 月 25 日
15 天治基 金管 理有 限公 司关 于以
通讯方 式召 开天 治创 新先 锋混
合型证 券投 资基 金基 金份 额持
有人大 会的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 2 月 26 日
16 天治基 金管 理有 限公 司关 于以
通讯方 式召 开天 治创 新先 锋混
合型证 券投 资基 金基 金份 额持
有人大 会第 一次 提示 性公 告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 2 月 27 日
17 天治基 金管 理有 限公 司更 正公
告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 2 月 27 日
18 天治基 金管 理有 限公 司关 于以
通讯方 式召 开天 治创 新先 锋混
合型证 券投 资基 金基 金份 额持
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 2 月 29 日 天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 87 页 共 88 页
有人大 会第 二次 提示 性公 告
19 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 中南 重工 股票
估值方 法的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 3 月 2 日
20 天治基 金管 理有 限公 司关 于天
治创新 先锋 混合 型证 券投 资基
金开展 赎回 费率 优惠 活动 的公
告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 3 月 3 日
21 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 姚记 扑克 股票
估值方 法的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 3 月 25 日
22 天治创 新先 锋混 合型 证券 投资
基金2015 年年 度报 告摘 要
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 3 月 30 日
23 天治基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 基金 所持 电光 科技 股票
估值方 法的 公告
中国证 监会 指定 媒
体及网 站
2016 年 4 月 1 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1. 中国证监会 批准天治中 国制造 2025 灵活 配置混 合型证券投资 基金及天治 创新先 锋混合 型
证券投 资基 金募 集的 文件
2. 《天 治中 国制 造2025 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《 天治 创新 先锋混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》
3. 《天 治中 国制 造2025 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 、 《天 治创 新先锋 混合 型证天治中国制造 20252016 年半年 度报告
第 88 页 共 88 页
券投资 基金 招募 说明 书》
4. 《天 治中 国制 造2025 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》 、 《 天治 创新 先锋混 合型 证券
投资基 金托 管协 议》
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程
6. 报告 期内 天治 中国 制 造2025 灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金、 天治 创新 先锋 混 合型证 券投 资
基金公 告的 各项 原稿
12.2 存 放地 点
上海市 复兴 西 路159 号
12.3 查 阅方 式
1. 书面 查询 ： 查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30,13:00-17:00 。 投 资者 可在 营业 时 间免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 。
2. 网站 查询 ：www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
