天治稳健双盈债券 2016 年半年 度报告
天 治 稳 健 双盈 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 天治基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
第 2 页 共 46 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 第 3 页 共 46 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38 第 4 页 共 46 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情 况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 天治稳 健双 盈债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 天治稳 健双 盈债 券
场内简 称 -
基金主 代码 350006
交易代 码 350006
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 11 月5 日
基金管 理人 天治基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 347,948,210.28 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在注重 资产 安全 性和 流动 性的前 提下 ，追 求超 越业 绩
比较基 准的 稳健 收益 。
投资策 略 本基金 根据 宏观 经济 运行 状况、 货币 政策 及利 率走 势
的综合 判断 ，运 用自 上而 下的资 产配 置与 品种 选择 策
略， 并 充分 利用 各种 套利 策略， 实现 基金 的保 值增 值。
此外， 本基 金可 以参 与股 票一级 市场 申购 和二 级市 场
投资。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为中 证全债 指数 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 属于 主动 管理 的债 券型基 金， 为证 券投 资基 金
中的较 低风 险较 低收 益品 种，其 预期 风险 收益 水平 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 天治基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 尹维忠 林葛
联系电 话 021-60374975 010-66060069
电子邮 箱 yinwz@chinanature.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-098-4800 （ 免长 途通 话 95599 第 6 页 共 46 页
费用） 、021-34064800
传真 021-60374934 010-68121816
注册地 址 上海市 浦东 新区 莲振 路 298
号4 号楼 231 室
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 上海市 复兴 西 路159 号 北京复 兴门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东座
邮政编 码 200031 100031
法定代 表人 赵玉彪 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.chinanature.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 天治基 金管 理有 限公 司 上海市 复兴 西 路159 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -8,734.04
本期利 润 7,640,113.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0216
本期加 权平 均净 值利 润率 1.27%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.07%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 251,201,045.04
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7219
期末基 金资 产净 值 611,887,154.06
期末基 金份 额净 值 1.7586
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 81.83%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。 第 7 页 共 46 页
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.14% 0.42% 0.72% 0.05% 2.42% 0.37%
过去三 个月 3.22% 0.40% 0.37% 0.06% 2.85% 0.34%
过去六 个月 0.07% 0.53% 1.63% 0.06% -1.56% 0.47%
过去一 年 4.34% 0.52% 7.11% 0.07% -2.77% 0.45%
过去三 年 49.43% 0.59% 18.29% 0.09% 31.14% 0.50%
自基金 合同
生效起 至今
81.83% 0.47% 39.61% 0.11% 42.22% 0.36%
第 8 页 共 46 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人-- 天治 基金 管理有 限公 司 于 2003 年5 月成立 ， 注 册资 本1.6 亿 元， 注 册地 为上
海。公 司股 权结 构为 ：吉 林省信 托有 限责 任公 司出 资 9800 万元 ，占 注册 资 本的 61.25% ； 中国 吉
林森林 工业 集团 有限 责任 公司出 资 6200 万元 ，占 注 册资本 的 38.75% 。截至 2016 年 6 月 30 日，
本基金管理人 旗下共有 十 只开放式基金 ，除本基 金 外，另外九只 基金 —天 治 财富增长证 券投资基
金、天 治低 碳经 济灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金（ 转型 自 2005 年 1 月 12 日 生效的 天治 品质 优 选第 9 页 共 46 页
混合型 证券 投资 基金 ） 、 天 治核心 成长 混合 型证 券投 资基金 （LOF） 、 天治 天得 利货币 市场 基金 、 天
治中国 制造2025 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （转 型自 2008 年 5 月 8 日 生效 的天治 创新 先锋 混
合型证 券投 资基 金） 、 天 治 趋势精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 天治 成长 精选混 合型 证券 投资
基金、天治可 转债增强 债 券型证券投资 基金、天 治 研究驱动灵活 配置混合 型 证券投资基 金的基金
合同（ 转型 自 2011 年 12 月 28 日生 效的 天治 稳定 收 益债券 型证 券投 资基 金） 分别 于 2004 年 6 月
29 日、2016 年 4 月 18 日、2006 年 1 月 20 日、2006 年 7 月 5 日、2016 年 4 月 7 日、2009 年 7
月15 日、2011 年8 月4 日、2013 年6 月4 日、2015 年6 月9 日 生效 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王洋
固定收
益部总
监、 公 司
投资副
总监、 本
基金的
基金经
理、 天 治
研究驱
动灵活
配置混
合型证
券投资
基金、 天
治可转
债增强
债券型
证券投
资基金
基金经
理。
2015 年2 月17
日
- 8
数量经 济学 硕士 研究 生，
具有基 金从 业资 格， 历任
天治基 金管 理有 限公 司交
易员、 研究 员、 基金 经理
助理， 现任 固定 收益 部总
监、公 司投 资副 总监 、本
基金的 基金 经理 、天 治研
究驱动 灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 、可 转债 增强
债券型 证券 投资 基金 的基
金经理 。
注：1 、表 内的 任职 日期 和 离任日 期为 公司 作出 决定 之日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金 管 理人通过不断 完善法人 治 理结构和内部 控制制度 ， 加强内部管理 ，
规范基金运作 。严格遵 守 了《证券投资 基金法》 等 有关法律法规 ，在各重 要 方面的运作 严格按照
《天治 稳健 双盈 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 天 治稳健 双盈 债券 型证 券投 资基金 招募 说明 书》第 10 页 共 46 页
的约定，本着 诚实信用 、 勤勉尽职的原 则管理和 运 用基金财产， 为基金份 额 持有人谋求 利益。本
报告期 内， 没有 发生 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易 制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》和公 司
《公平 交易 制度 》 、 《 异常 交易监 控与 报告 制度 》 。 本 基金管 理人 公平 交易 体系 涵盖授 权、 研究 分析 、
投资决策、交 易执行、 业 绩评估等投资 管理活动 相 关的各个环节 ，并通过 明 确投资权限 划分、建
立统一研究报 告管理平 台 、分层次建立 适用全公 司 及各投资组合 的投资对 象 备选库和交 易对手备
选库、应用投 资管理系 统 公平交易相关 程序、定 期 对不同投资组 合收益率 差 异、交易价 差、成交
量事后 量化 分析 评估 等一 系列措 施切 实落 实各 项公 平交易 制度 。
报告期内，本基金 管 理 人整 体 公 平 交 易 制 度 执 行 情况 良 好, 未发现有违背公平 交易的相关情
况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合未 发 生交易所公开 竞价同日 反 向交易的情形 ，
未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少的单边 交 易量超过该 证券当日
成交量 的 5% 的 情形 。
报告期 内， 本基 金管 理人 未发现 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 债券 市场 较 为震荡 ， 长 端利 率债 收益 率波动 较大 ， 年 初由 于人 民币贬 值预 期严
重， 市场 对于 经济 预期 较 差， 股市 再次 经历 较大 幅 度下跌 等 ， 导 致市 场避 险 需求激 增 ， 以10 年国
债为首的长端 利率债收 益 大幅下行，此 后，随着 一 季度信贷的大 幅增长， 经 济出现的复 苏迹象，
以及营改增、 信用风险 不 断爆发，债券 市场出现 较 大幅度下挫， 一度引发 流 动性紧张。 但随着主
要债券违约风 险的缓解 、 政府对于稳增 长及改革 的 政策再次进行 注解，债 券 市场情绪得 以有效缓
解， 六月 英国 意外 退欧 ， 引发全 球金 融市 场避 险情 绪显著 上升 ， 以10 年国 债 为首的 债券 资产 再次
获得市场资金 的青睐， 收 益迅速下行。 但回顾上 半 年短端利率， 波动呈现 显 著的窄幅区 间变动，
央行货币政策 维持边际 性 中性 ，因而短 端利率难 以 有效向下突破 ，而市场 存 量资金庞大 ，短端利
率也难 有效 向上 突破 。受 制于短 端利 率的 波动 区间 ，债券 市场 上半 年整 体上 仍处于 震荡 状况 。
在这样 一个 市场 环境 和宏 观背景 下， 稳健 双盈2016 年二季 度的 投资 运作 基本 根据这 一市 场 节第 11 页 共 46 页
奏不断 调整 资产 配置 ，对 权益资 产进 行灵 活操 作， 保持了 纯债 品种 的配 置仓 位。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 末， 本基 金份 额净 值为 1.7586 元 ， 报 告期 内 本基金 份额 净值 增长 率 为0.07% ， 业 绩比
较基准 收益 率 为1.63% ， 低于同 期业 绩比 较基 准收 益率 1.56% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
回顾 2016 年上半 年我们 对于市场和宏 观经济的预 测，市场的走 势与我们的 预期存在一定 差
异，主要差异 来自于对 于 政府经济调控 和供给侧 改 革的预期的判 断，我们 此 前的判断是 经济呈现
稳健的情况， 供给侧改 革 有序进行，政 府在经济 调 控方面较为稳 健，但上 半 年政府释放 的预期有
所反复，一度 带来了较 为 混乱的后续预 期，但此 后 逐渐明朗。展 望下半年 ， 我们认为经 济显著回
落的概 率不 大 ， “L ” 型 经 济伴随 改革 不断 深化 将是 大概率 事件 ， 因此 ， 我 们 认为下 半年 债券 市场
及股票 市场 均呈 现震 荡格 局的概 率较 大。
因此，我们将 根据市场 的 情况灵活操作 权益 资产 ， 同时继续重点 关注纯债 品 种波动带来的 投
资机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 的基金估 值 和会计核算由 基金结算 部 负责，根据相 关的法律 法 规规定、基金 合
同的约定，制 定了内部 控 制措施，对基 金估值和 会 计核算的各个 环节和整 个 流程进行风 险控制。
基金结算部人 员均具备 基 金从业资格和 会计专业 工 作经历。为确 保基金资 产 估值的公平 、合理、
合规，有效维 护投资人 的 利益，本基金 管理人设 立 了天治基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 有关议 事规 则 。 估 值委 员 会成员 包括 公司 投资 决策 委员会 成员 、 负责基
金结算的管理 层、监察 稽 核部总监、金 融工程小 组 等，所有相关 成员均具 有 丰富的证券 基金行业
从业经 验。公 司估值委 员 会对于投资管 理部以及 金 融工程小组提 交的估值 模 型和估值结 果进行论
证审核，并签 署最终意 见 。基金经理会 参与估值 ， 与金融工程小 组一同根 据 估值模型、 估值程序
计算提 供相 关投 资品 种的 公允价 值以 进行 估值 处理 ，将估 值结 果提 交公 司估 值委员 会。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商 讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。 第 12 页 共 46 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期 内未分配 利 润。根据相关 法律法规 和 基金合同要求 以及基金 实 际运作情况， 不
需分配 利润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
-
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合 同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —天治 基金管理
有限公 司2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，天治基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为；报告
期内，基金管 理人严格 遵 守了《证券投 资基金法 》 等有 关法律法 规，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 报告期 内， 本基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，天治基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 天治 稳健 双盈 债券型 证券 投资 基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 第 13 页 共 46 页
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 6,045,958.04 103,107,377.19
结算备 付金
250,294.09 757,398.24
存出保 证金
237,500.47 243,030.80
交易性 金融 资产 6.4.7.2 660,419,720.07 455,785,605.37
其中： 股票 投资
114,368,054.97 68,702,125.37
基金投 资
- -
债券投 资
546,051,665.10 387,083,480.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,751,040.49 14,900,046.84
应收利 息 6.4.7.5 8,430,033.40 9,299,910.75
应收股 利
- -
应收申 购款
1,526,292.14 1,383,717.70
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
678,660,838.70 585,477,086.89
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
62,899,590.15 150,999,300.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,226,911.87 737,523.97
应付管 理人 报酬
372,772.41 232,209.60
应付托 管费
106,506.40 66,345.57
应付销 售服 务费
159,759.60 99,518.39
应付交 易费 用 6.4.7.7 855,246.33 266,155.95
应交税 费
989,848.80 972,020.00
应付利 息
38,650.64 118,828.91
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 124,398.44 250,302.81
负债合 计
66,773,684.64 153,742,205.20
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 347,948,210.28 245,667,113.12
未分配 利润 6.4.7.10 263,938,943.78 186,067,768.57
所有者 权益 合计
611,887,154.06 431,734,881.69 第 14 页 共 46 页
负债和 所有 者权 益总 计
678,660,838.70 585,477,086.89
6.2 利 润表
会计主 体： 天治 稳健 双盈 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
13,623,686.21 137,658,902.17
1.利息 收入
9,868,776.84 10,730,207.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 148,494.61 202,404.94
债券利 息收 入
9,639,236.68 10,489,832.60
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
81,045.55 37,970.11
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-3,901,084.27 157,013,748.33
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -7,966,925.97 63,854,813.42
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,622,215.65 93,066,716.98
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 443,626.05 92,217.93
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 7,648,847.07 -30,151,278.50
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 7,146.57 66,224.69
减： 二、费用
5,983,573.18 7,757,023.88
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,083,551.54 2,092,087.71
2．托 管费 6.4.10.2.2 595,300.46 597,739.31
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 892,950.65 896,609.01
4．交 易费 用 6.4.7.19 950,299.31 1,767,196.00
5．利 息支 出
1,312,969.97 2,246,523.20
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,312,969.97 2,246,523.20
6．其 他费 用 6.4.7.20 148,501.25 156,868.65
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
7,640,113.03 129,901,878.29
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
7,640,113.03 129,901,878.29
第 15 页 共 46 页
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 天治 稳健 双盈 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
245,667,113.12 186,067,768.57 431,734,881.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,640,113.03 7,640,113.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
102,281,097.16 70,231,062.18 172,512,159.34
其中：1.基 金申 购款 212,867,554.20 148,562,029.49 361,429,583.69
2. 基金 赎回 款 -110,586,457.04 -78,330,967.31 -188,917,424.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
347,948,210.28 263,938,943.78 611,887,154.06
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
522,163,357.31 195,994,099.35 718,157,456.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 129,901,878.29 129,901,878.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-263,328,247.97 -148,498,597.26 -411,826,845.23
其中：1.基 金申 购款 315,474,330.63 183,092,277.30 498,566,607.93
2. 基金 赎回 款 -578,802,578.60 -331,590,874.56 -910,393,453.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 第 16 页 共 46 页
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
258,835,109.34 177,397,380.38 436,232,489.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵玉 彪______
______ 闫 译文______
____ 黄宇 星____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
天治稳健双盈债券型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下简称 “ 中国证监会 ”）证监许可[2008]817 号文《关于核 准天治稳健 双盈债券型证 券投资
基金募集的批 复》的核 准 ，由天治基金 管理有限 公 司作为管理人 向社会公 开 发行募集， 基金合同
于2008 年11 月5 日 正式 生效， 首次 设立 募集 规模 为 787,576,971.03 份基 金 份额。 本基 金为 契约
型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 及 注册登记机构 为天治基 金 管理有限公 司，基金
托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发 行上市 的 债券、股票、 权
证以及法律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金的业 绩 比较基准为 中证全债
指数收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 第 17 页 共 46 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2016 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计 与2015 年 年 度报告 相一 致。
6.4.4.1 会 计年 度
-
6.4.4.2 记 账本 位币
-
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
-
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
-
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
-
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
-
6.4.4.7 实 收基 金
-
6.4.4.8 损 益平 准金
-
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
-
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
-
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
- 第 18 页 共 46 页
6.4.4.12 分 部报 告
-
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
-
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基 金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改 革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流 通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规第 19 页 共 46 页
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 6,045,958.04
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 6,045,958.04
第 20 页 共 46 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 99,529,044.94 114,368,054.97 14,839,010.03
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 138,222,474.03 138,342,265.10 119,791.07
银行间 市场 405,930,616.10 407,709,400.00 1,778,783.90
合计 544,153,090.13 546,051,665.10 1,898,574.97
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 643,682,135.07 660,419,720.07 16,737,585.00
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,751.13
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 101.43
应收债 券利 息 8,424,084.56
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.16
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 96.12
合计 8,430,033.40 第 21 页 共 46 页
6.4.7.6 其 他资 产
注：无
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 846,113.98
银行间 市场 应付 交易 费用 9,132.35
合计 855,246.33
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 237.01
预 提费 用 114,370.62
其他应 付款 其他 9,790.81
合计 124,398.44
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 245,667,113.12 245,667,113.12
本期申 购 212,867,554.20 212,867,554.20
本期赎 回( 以"-" 号填列) -110,586,457.04 -110,586,457.04
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 347,948,210.28 347,948,210.28
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 第 22 页 共 46 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 179,410,270.77 6,657,497.80 186,067,768.57
本期利 润 -8,734.04 7,648,847.07 7,640,113.03
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
71,799,508.31 -1,568,446.13 70,231,062.18
其中： 基金 申购 款 150,082,610.90 -1,520,581.41 148,562,029.49
基金赎 回款 -78,283,102.59 -47,864.72 -78,330,967.31
本期已 分配 利润 - - -
本期末 251,201,045.04 12,737,898.74 263,938,943.78
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 121,932.79
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 9,018.21
其他 17,543.61
合计 148,494.61
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 298,824,423.65
减：卖 出股 票成 本总 额 306,791,349.62
买卖股 票差 价收 入 -7,966,925.97
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股 3,622,215.65 第 23 页 共 46 页
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
3,622,215.65
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
504,393,051.36
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
488,356,480.33
减：应 收利 息总 额 12,414,355.38
买卖债 券差 价收 入 3,622,215.65
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：无
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：无
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：无
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：无
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：无
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：无 第 24 页 共 46 页
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：无
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：无
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：无
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 443,626.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 443,626.05
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 7,648,847.07
—— 股 票投 资 14,109,293.46
—— 债 券投 资 -6,460,446.39
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 7,648,847.07
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第 25 页 共 46 页
基金赎 回费 收入 6,794.48
转换费 收入 352.09
合计 7,146.57
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 942,899.31
银行间 市场 交易 费用
7,400.00
合计
950,299.31
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 89,507.60
其他 300.00
账户维 护费 18,180.00
回购交 易费 用 300.00
银行汇 划费 用 15,350.63
合计 148,501.25
6.4.7.21 分 部报 告
-
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 第 26 页 共 46 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
注：无
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：无
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：无
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：无
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：无
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,083,551.54 2,092,087.71
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
188,865.77 223,957.07
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H= E×0 .70% / 当 年天 数 第 27 页 共 46 页
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
595,300.46 597,739.31
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H= E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
天治基 金管 理有 限公 司 598,468.32
中国农 业银 行股 份有 限公 司 87,696.83
合计 686,165.15
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
天治基 金管 理有 限公 542,281.64
中国农 业银 行股 份有 限公 司 94,537.36
合计 636,819.00
注：本 基金 销售 服务 费用 于本基 金的 销售 与基 金份 额持有 人服 务等 。
在 通常 情况 下， 基金 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 年费 率计 提。 计算方 法如 下：
H ＝E× 年基 金销 售服 务费率 ÷当 年天 数， 本基 金的年 基金 销售 服务 费率 为0.3% 第 28 页 共 46 页
H 为每 日应 计提 的基 金销售 服务 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 付指 令，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中划 出， 由注 册登 记机构 代收 ，注 册 登
记机构 收到 后按 相关 合同 规定支 付给 基金 销售 机构 等。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间均未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
6,045,958.04 121,932.79 58,509,892.74 172,408.84
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
-
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 第 29 页 共 46 页
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300292
吴通
控股
2016
年 1 月
25 日
重大
事项
停牌
38.46
2016
年 7 月
20 日
36.48 356,115 14,143,359.99 13,696,182.90 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余 额59,899,590.15 元， 于2016 年 7 月4 日、2016 年 7 月 5 日（ 先后） 到期 。
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额3,000,000.00 元，于2016 年 7 月 5 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的
证券交 易所 交易 的债 券和/ 或在新 质押 式回 购下 转入 质押库 的债 券， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
-
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金 管理 人建 立了 以内 部控制 委员 会为 核心 的 、 由督察 长 、 内 部控 制委 员 会、 监察 稽核 部、
相关业 务部 门构 成的 四级 风险管 理架 构 体 系。 第 30 页 共 46 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值不超过基金 资产净值 的 10%，且本基 金与由本 基金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银 行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：无
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 暂时 受限 制不 能自 由转让 的情 况外 ，其 余均 能及时 变现 。此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 第 31 页 共 46 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 、债 券投 资及应 收申 购款 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,045,958.04 - - - - - 6,045,958.04
结算备 付金 250,294.09 - - - - - 250,294.09
存出保 证金 237,500.47 - - - - - 237,500.47
交易性 金融
资产
7,204,600.00 40,995,900.00 168,173,645.20 329,677,519.90 - 114,368,054.97 660,419,720.07
应收证 券清
算款
- - - - - 1,751,040.49 1,751,040.49
应收利 息 - - - - - 8,430,033.40 8,430,033.40
应收申 购款 - - - - - 1,526,292.14 1,526,292.14
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 13,738,352.60 40,995,900.00 168,173,645.20 329,677,519.90 - 126,075,421.00 678,660,838.70
负债
卖出回 购金
融资产 款
62,899,590.15 - - - - - 62,899,590.15
应付赎 回款 - - - - - 1,226,911.87 1,226,911.87
应付管 理人
报酬
- - - - - 372,772.41 372,772.41
应付托 管费 - - - - - 106,506.40 106,506.40
应付销 售服
务费
- - - - - 159,759.60 159,759.60
应付交 易费
用
- - - - - 855,246.33 855,246.33
应付利 息 - - - - - 38,650.64 38,650.64
应交税 费 - - - - - 989,848.80 989,848.80
其他负 债 - - - - - 124,398.44 124,398.44
负债总 计 62,899,590.15 - - - - 3,874,094.49 66,773,684.64
利率敏 感度
缺口
-49,161,237.55 40,995,900.00 168,173,645.20 329,677,519.90 - 122,201,326.51 611,887,154.06
上年度 末
2015 年12 月
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 第 32 页 共 46 页
31 日
资产
银行存 款 103,107,377.19 - - - - - 103,107,377.19
结算备 付金 757,398.24 - - - - - 757,398.24
存出保 证金 243,030.80 - - - - - 243,030.80
交易性 金融
资产
- - 60,445,100.00 281,876,380.00 44,762,000.00 68,702,125.37 455,785,605.37
应收证 券清
算款
- - - - - 14,900,046.84 14,900,046.84
应收利 息 - - - - - 9,299,910.75 9,299,910.75
应收申 购款 100.00 - - - - 1,383,617.70 1,383,717.70
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 104,107,906.23 - 60,445,100.00 281,876,380.00 44,762,000.00 94,285,700.66 585,477,086.89
负债
卖出回 购金
融资产 款
150,999,300.00 - - - - - 150,999,300.00
应付赎 回款 - - - - - 737,523.97 737,523.97
应付管 理 人
报酬
- - - - - 232,209.60 232,209.60
应付托 管费 - - - - - 66,345.57 66,345.57
应付销 售服
务费
- - - - - 99,518.39 99,518.39
应付交 易费
用
- - - - - 266,155.95 266,155.95
应付利 息 - - - - - 118,828.91 118,828.91
应交税 费 - - - - - 972,020.00 972,020.00
其他负 债 - - - - - 250,302.81 250,302.81
负债总 计 150,999,300.00 - - - - 2,742,905.20 153,742,205.20
利率敏 感度
缺口
-46,891,393.77 - 60,445,100.00 281,876,380.00 44,762,000.00 91,542,795.46 431,734,881.69
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行了分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 其他变 量不 变， 只有 利率 变动通 过债 券公 允价 值变 动对基 金资 产 净 值产 生影 响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
利率上 升 25 个 基点 -1,088,675.83 -2,848,909.02
利率下 降 25 个 基点 1,088,675.83 2,848,909.02
第 33 页 共 46 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金 融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 的市场价
格风险由所持 有的金融 工 具的公允价值 决定。本 基 金通过投资组 合的分散 化 降低市场价 格风险，
并且本 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 114,368,054.97 18.69 68,702,125.37 15.91
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 546,051,665.10 89.24 387,083,480.00 89.66
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 660,419,720.07 107.93 455,785,605.37 105.57
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 其他变 量不 变 ， 只 有业 绩 比较基 准所 对应 的市 场组 合价格 发生 合理 、 可能 的 变动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准变 动+5 ％ 37,728,601.09 802,339.87
业绩比 较基 准变 动-5 ％ -37,728,601.09 -802,339.87
注：本基金管 理人运用 敏 感性分析等方 法对本基 金 的其他价格风 险进行分 析 。本表为其 他价格风
险的敏 感性 分析 第 34 页 共 46 页
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注：无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 114,368,054.97 16.85
其中： 股票 114,368,054.97 16.85
2 固定收 益投 资 546,051,665.10 80.46
其中： 债券 546,051,665.10 80.46
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,296,252.13 0.93
7 其他各 项资 产 11,944,866.50 1.76
8 合计 678,660,838.70 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 78,951,047.52 12.90
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 19,303,445.70 3.15
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 第 35 页 共 46 页
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
16,113,561.75 2.63
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 114,368,054.97 18.69
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300161 华中数 控 875,848 26,844,741.20 4.39
2 300197 铁汉生 态 1,392,745 19,303,445.70 3.15
3 300365 恒华科 技 352,209 16,113,561.75 2.63
4 600771 广誉远 519,901 15,149,915.14 2.48
5 300292 吴通控 股 356,115 13,696,182.90 2.24
6 002035 华帝股 份 485,916 11,895,223.68 1.94
7 002076 雪莱特 680,538 11,364,984.60 1.86
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超 出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 第 36 页 共 46 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300097 智云股 份 46,976,672.35 10.88
2 300161 华中数 控 45,292,371.99 10.49
3 600172 黄河旋 风 27,725,465.49 6.42
4 300197 铁汉生 态 21,146,303.54 4.90
5 600395 盘江股 份 18,619,105.76 4.31
6 300365 恒华科 技 18,098,325.64 4.19
7 601688 华泰证 券 17,808,699.84 4.12
8 600771 广誉远 17,805,489.23 4.12
9 002035 华帝股 份 17,732,262.90 4.11
10 600997 开滦股 份 16,842,339.99 3.90
11 600687 刚泰控 股 13,160,555.78 3.05
12 002076 雪 莱 特 11,636,977.84 2.70
13 000776 广发证 券 9,926,129.37 2.30
14 300302 同有科 技 8,847,860.90 2.05
15 300073 当升科 技 8,837,115.00 2.05
16 600837 海通证 券 7,177,332.32 1.66
17 600999 招商证 券 7,133,725.00 1.65
18 300292 吴通控 股 5,890,521.94 1.36
19 600195 中牧股 份 5,404,251.00 1.25
20 000895 双汇发 展 4,617,897.00 1.07
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300097 智云股 份 52,975,257.60 12.27
2 300161 华中数 控 40,541,474.50 9.39
3 600172 黄河旋 风 34,041,181.61 7.88
4 600687 刚泰控 股 17,870,476.04 4.14
5 601688 华泰证 券 17,791,064.00 4.12
6 600997 开滦股 份 15,544,396.27 3.60
7 600395 盘江股 份 14,929,571.13 3.46
8 002035 华帝股 份 11,363,575.85 2.63
9 300073 当升科 技 10,565,050.70 2.45 第 37 页 共 46 页
10 000776 广发证 券 9,680,400.89 2.24
11 600718 东软集 团 7,842,160.00 1.82
12 600837 海通证 券 7,494,160.56 1.74
13 603019 中科曙 光 7,375,190.60 1.71
14 600999 招商证 券 7,274,199.00 1.68
15 300302 同有科 技 7,143,436.50 1.65
16 300365 恒华科 技 6,391,486.37 1.48
17 300166 东方国 信 5,460,904.93 1.26
18 300457 赢合科 技 5,286,316.60 1.22
19 600195 中牧股 份 4,897,984.08 1.13
20 000895 双汇发 展 4,665,500.52 1.08
注：表 中“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额（ 成交 单 价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 338,347,985.76
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 298,824,423.65
注： 表 中 “买 入股 票成 本 ” 、 “卖 出股 票收 入 ” 均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 40,995,900.00 6.70
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 140,306,000.00 22.93
其中： 政策 性金 融债 140,306,000.00 22.93
4 企业债 券 228,731,800.00 37.38
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 63,114,000.00 10.31
7 可转债 （可 交换 债） 72,903,965.10 11.91
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 546,051,665.10 89.24
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值第 38 页 共 46 页
比例（ ％）
1 160204 16 国开 04 1,200,000 119,856,000.00 19.59
2 1380243 13 振 湘治 理
债
400,000 42,732,000.00 6.98
3 019518 15 国债 18 410,000 40,995,900.00 6.70
4 101569002 15 赣 出版
MTN001
300,000 31,629,000.00 5.17
5 101560034 15 长 江出 版
MTN001
300,000 31,485,000.00 5.15
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：无
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：无
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：无
7.11 投 资组 合 报告 附注
7.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 第 39 页 共 46 页
7.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 237,500.47
2 应收证 券清 算款 1,751,040.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,430,033.40
5 应收申 购款 1,526,292.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,944,866.50
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 6,691,294.30 1.09
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300292 吴通控 股 13,696,182.90 2.24 重大事 项停 牌
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 第 40 页 共 46 页
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,266 55,529.56 232,448,746.49 66.81% 115,499,463.79 33.19%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
注：无
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人 员
持有本 基金
69,121.14 0.02%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 11 月5 日 ） 基金 份额 总额
787,576,971.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 245,667,113.12
本报告 期基 金总 申购 份额 212,867,554.20
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 110,586,457.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 347,948,210.28
第 41 页 共 46 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内， 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内 ， 经 天治 基金 管 理有限 公司 董事 会审 议通 过， 聘任 吕文 龙先 生担 任 公司董 事长 职务 。
上述事 项已 按有 关规 定报 中国基 金业 协会 备案， 本 基金管 理 人2016 年6 月21 日在 指定 媒体 及公
司网站 上刊 登了 《天 治基 金管 理 有限 公司 关于 董事 长变更 的公 告》 。
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内， 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内， 本基 金的 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内， 未改 聘会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证券 1 322,276,285.93 50.58% 293,690.86 50.11% -
中信建投 1 271,331,287.70 42.58% 252,689.60 43.12% -
招商证券 1 43,564,835.78 6.84% 39,700.85 6.77% - 第 42 页 共 46 页
华西证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：1 、佣 金已 扣除 中国 证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 由券 商承 担的 证券 结算风 险基 金。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 ：
（1 ） 经营 行为 规范 ，近 一 年内无 重大 违规 行为 ；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信 息 网 络，能 及时 准确 地提 供信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后， 确定证券 公 司的交易单元 作为本基 金 专用交易单 元，并签
订交易 单元 租用 协议 。
3、本 基金 本报 告期 内无 租 用券商 交易 单元 的变 更情 况。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国金证券 20,673,819.10 7.53% 1,200,000.00 0.30% - -
中信建投 246,702,353.65 89.83% 398,100,000.00 99.70% - -
招商证券 7,254,060.92 2.64% - - - -
华西证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
天治基 金管 理有 限公 司关 于2016
年 1 月 4 日指 数熔 断调 整 旗下基
金相关 业务 办理 时间 的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 1 月 4 日
2 天 治基 金管理 有限 公司关于 调整 中国证监会指定媒 2016 年 1 月 6 日 第 43 页 共 46 页
旗下基 金所 持万科 A 股 票 估值方
法的公 告
体及网 站
3
天 治基 金关于 指数 熔断期间 暂停
申购赎 回业 务的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站 2016 年 1 月 6 日
4
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗下基 金所 持文 化长 城 、 梅 泰诺、
朗姿股 份股 票估 值方 法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 1 月 7 日
5
天治基 金管 理有 限公 司关 于2016
年 1 月 7 日指 数熔 断调 整 旗下基
金相关 业务 办理 时间 的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 1 月 7 日
6
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 明家 科技、光 环新
网股票 估值 方法 的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 1 月 9 日
7
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 凯撒 旅游股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 1 月 12 日
8
天 治稳 健双盈 债券 型证券投 资基
金2015 年第 4 季度 报告
中国证监会指定媒
体及网 站 2016 年 1 月 22 日
9
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 吴通 控股、陆 家嘴
股票估 值方 法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 1 月 30 日
10
天 治基 金管理 有限 公司关于 基金
经 理投 资旗下 基金 相关事宜 的公
告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 2 月 3 日
11
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 金叶 珠宝股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 2 月 6 日
12
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 中茵 股份股票 估值
中国证监会指定媒
体及网 站 2016 年 2 月 24 日 第 44 页 共 46 页
方法的 公告
13
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 通源 石油股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 2 月 25 日
14
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 中南 重工股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 3 月 2 日
15
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 姚记 扑克股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 3 月 25 日
16
天 治稳 健双盈 债券 型证券投 资基
金2015 年 年度 报告 摘要
中国证监会指定媒
体及网 站 2016 年 3 月 30 日
17
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 电光 科技股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 4 月 1 日
18
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 广生 堂股票估 值方
法的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 4 月 8 日
19
天 治基 金管理 有限 公司 关于 调整
旗 下基 金所持 万家 文化股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 4 月 16 日
20
天 治稳 健双盈 债券 型证券投 资基
金2016 年第 1 季度 报告
中国证监会指定媒
体及网 站 2016 年 4 月 21 日
21
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 华灿 光电股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 4 月 22 日
22
关 于天 治基金 公司 淘宝店关 闭申
购服务 的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站 2016 年 5 月 5 日
23 关 于天 治基金 公司 网上交易 支付 中国证监会指定媒 2016 年 5 月 5 日 第 45 页 共 46 页
宝渠道 关闭 基金 支付 服务 的公告 体及网站
24
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 恒锋 工具股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 5 月 6 日
25
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 康耐 特股票估 值方
法的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 5 月 12 日
26
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 光一 科技股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 6 月 3 日
27
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 兴民 钢圈股票 估值
方法的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 6 月 4 日
28
天 治基 金管理 有限 公司关于 在陆
金 所资 管开通 基金 定期定额 投资
业务的 公告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 6 月 8 日
29
天 治稳 健双盈 债券 型证券投 资基
金 更 新 的 招 募 说 明 书 （ 摘 要 ）
（2016 年第 1 次）
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 6 月 17 日
30
天 治基 金管理 有限 公司关于 董事
长变更 的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站 2016 年 6 月 21 日
31
天 治基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 苏交 科股票估 值方
法的公 告
中国证监会指定媒
体及网 站
2016 年 6 月 29 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
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第 46 页 共 46 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准天 治稳 健双盈 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件
2. 《天 治稳 健双 盈债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
3. 《天 治稳 健双 盈债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4. 《天 治稳 健双 盈债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程
6. 报告 期内 天治 稳健 双盈 债券型 证券 投资 基金 公告 的各项 原稿
12.2 存 放地 点
上海市 复兴 西 路159 号
12.3 查 阅方 式
1. 书面 查询 ： 查 阅时 间为 每 工作 日 8:30-11:30,13:00-17:00 。 投 资者 可在 营业 时 间免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 。
2. 网站 查询 ：www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
