民 生 加 银 品牌 蓝 筹 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金 份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 55
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 民生加 银品 牌蓝 筹灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 民生加 银品 牌蓝 筹混 合
基金主 代码 690001
交易代 码 690001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 3 月 27 日
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 104,367,616.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 积极 灵活 的资 产配置 ， 并 重点 投资 于具 有品牌 优势 的
蓝筹企 业 ， 在 充分 控制 基 金资产 风险 的前 提下 ， 追 求超越 业绩 比
较基准 的投 资 回 报， 争取 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略 本基金 将综 合运 用 “自 上 而下 ” 和 “自 下而 上” 相 结合的 投资 策
略，在 资产 配置 层面 与个 股选择 层面 对投 资组 合进 行优化 配置 ，
争取实 现基 金资 产超 越业 绩比较 基准 的稳 健增 值。
本基金 的资 产配 置主 要分 为战略 性资 产配 置（SAA ） 和战术 性资
产配置 （TAA ） ；股 票投 资 策略主 要包 括行 业配 置与 个股选 择，
本基金 在个 股选 择上 采取 “核心 －卫 星策 略 ” ， 即 本基金 股票 的
核心资 产部 分投 资于 具有 品牌优 势的 蓝筹 企业 ， 此 部分投 资不 低
于股票 资产 的80% ， 卫星 股票资 产部 分投 资于 具有 品牌优 势蓝 筹
企业之 外的 优质 公 司 ； 债 券投资 策略 主要 包括 债券 投资组 合策 略
和个券 选择 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×6 0 %+ 上证 国债 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征 本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金， 通常 预期 风险收 益水 平
高于货 币市 场基 金和 债券 型基金 ，低 于股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 民生加 银基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 林海 田青
联系电 话 0755-23999888 010-67595096
电子邮 箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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客户服 务电 话
400-8888-388 010-67595096
传真 0755-23999800 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 区益 田路 西、 福
中路北 新世 界商 务中 心
4201.4202-B.4203-B.4204
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田路 西、 福
中路北 新世 界商 务中 心
4201.4202-B.4203-B.4204
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518026 100033
法定代 表人 万青元 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.msjyfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 民生加 银基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田路 新世 界商务 中
心42 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -19,644,728.59
本期利 润 -14,276,192.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1310
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.82%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.91%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 77,168,306.25
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7394
期末基 金资 产净 值 181,535,922.55
期末基 金份 额净 值 1.739
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 78.30%
注：①所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
③期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润期末余 额和未分 配 利 润中已实现 部
分的期 末余 额的 孰低 数。 表中的 “期 末” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月 30 日，无 论该 日是 否 为
开放日 或交 易所 的交 易日 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.41% 0.59% -0.15% 0.59% 2.56% 0.00%
过去三 个月 2.47% 0.99% -0.87% 0.61% 3.34% 0.38%
过去六 个月 -6.91% 1.55% -8.40% 1.10% 1.49% 0.45%
过去一 年 -0.57% 2.09% -15.87% 1.38% 15.30% 0.71%
过去三 年 106.04% 1.79% 34.87% 1.10% 71.17% 0.69%
自基金 合同
生效起 至今
78.30% 1.45% 36.28% 1.00% 42.02% 0.45%
注：业 绩比 较基 准= 沪深300 指 数收 益率*60%+ 上证 国债指 数收 益率*40% 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 于 2009 年 3 月 27 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起的 6 个月 。截 至
建仓期 结束 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同及招 募说 明书 有关 投资 比例的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
民生加 银基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司 ” ） 是 由中国 民生 银行 股份 有限 公司 、 加 拿大 皇
家 银 行 和 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 经 中 国 证 监 会
[2008]1187 号 文批 准， 于2008 年 11 月3 日在 深圳 正式成 立，2012 年注 册资 本增加 至 3 亿元 人民
币。
截至2016 年6 月30 日， 公司共 管 理29 只开 放式 基 金： 民 生加 银品 牌蓝 筹灵 活配置 混合 型证民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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券投资基金、 民生加银 增 强收益债券型 证券投资 基 金、民生加银 精选混合 型 证券投资基 金、民生
加银稳健成长 混合型证 券 投资基金、民 生加银内 需 增长混合型证 券投资基 金 、民生加 银 景气行业
混合型证券投 资基金、 民 生加银中证内 地资 源主 题 指数型证券投 资基金、 民 生加银信用 双利债券
型证券投资基 金、民生 加 银红利回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、民生 加 银平稳增利 定期开放
债券型证券投 资基金、 民 生加银现金增 利货币市 场 基金、民生加 银积极成 长 混合型发起 式证券投
资基金 、民 生加 银家 盈理 财 7 天 债券 型证 券投 资基 金、民 生加 银转 债优 选债 券型证 券投 资基 金 、
民生加银家盈 理财月度 债 券型证券投资 基金、民 生 加银策略精选 灵活配置 混 合型证券投 资基金、
民生加银岁岁 增利定期 开 放债券型证券 投资基金 、 民生加银平稳 添利定期 开 放债券型证 券投 资基
金、民生加银 现金宝货 币 市场基金、民 生加银城 镇 化 灵活配置混 合型证券 投 资基金、民 生加银优
选股票型证券 投资基金 、 民生加银新动 力灵活配 置 混合型证券投 资基金、 民 生加银研究 精选灵活
配置混合型证 券投资基 金 、民生加银新 战略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 民生加银新 收益债券
型证券投资基 金、民生 加 银和鑫债券型 证券投资 基 金、民生加银 量化中国 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、民 生加 银鑫 瑞债 券型证 券投 资基 金、 民生 加银现 金添 利货 币市 场基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄一明
民生加
银品牌
蓝筹混
合、 民 生
加银城
镇化混
合、 民 生
加银优
选股票
的基金
经理
2013 年8 月13
日
- 9 年
工商管 理硕 士。 自 2007
年起历 任交 银施 罗德 基金
公司投 资研 究部 行业 研究
员，平 安大 华基 金管 理公
司投资 研究 部基 金经 理助
理及高 级研 究员 ； 自 2012
年 5 月 加盟 民生 加银 基金
管理有 限公 司， 曾任 基金
经理助 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 基金管理 人 严格 遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度，
制度的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动，同时
包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节，形 成了有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ，公司启 用 了交易系统中 的公平交 易 程序，在指令 分发及指 令 执行阶段，均 由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场外交易 ，公司完 善 银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制
度，保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
以公司名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告期内， 本基金管 理 人公平交易制 度得到良 好 的贯彻执行， 未发现存 在 违反公平交易 原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向交易。 本报告期 内 ，本基金未发 现可能的 异 常交易情况， 不存在所 有 投资组合参 与的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 在2015 年底 大幅 降 低了股 票仓 位， 回避 了今 年年初 股票 市场 的两次 “ 熔断式 ”下 跌。
但比较遗憾的 是后续加 仓 抄底的时间略 微早了一 些 ，导致净值还 是出现了 一 定幅度的回 撤。出于
对经济复苏的 预判，我 们 在春节后调整 了仓位结 构 ，增加了受益 于供给侧 改 革和经济复 苏方向的
传统周 期行 业 。 在 仓位 选 择上 ， 本 基金 始终 注意 保 持仓位 控制 的灵 活性 ， 市 场恐慌 时候 适当 加仓 ，
市场短 期亢 奋时 候则 调减 组合仓 位。 进 入 2 季 度， 我们判 断市 场短 期的 系统 性风险 不大 ，加 大 了
股票资产配置 力度。6 月 上旬我们开始 降低仓位 ， 并提高组合中 行业主题 的 集中度。总 体对于 2
季度下半段， 我们的策 略 都是偏保守的 。这里必 须 说明的是，由 于市场对 经 济基 本面和 产业结构
调整的 敏感 度， 导致 轮动 速度加 快， 本基 金在 仓位 和组合 结构 上的 调整 也会 相对灵 活。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为1.739 元， 本 报告 期内 份额 净值 增长率 为-6.91% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-8.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 我 们 认为市 场在 监管 政策 的指 引下 ， 风 格将 会出 现较 大 的变化 。 价值 投
资和真 实成 长的 标的 将会 更加受 到市 场青 睐。 预期 在 3 季度的 调整 之后 ，市 场有望 在 4 季度 的 某
个时候迎来较 好的阶段 性 投资时点。本 基金将努 力 做好准备，储 备相关投 资 品种。投资 的方向将
集中在消费升 级和制造 升 级这两个大方 向。行业 上 将关注新能源 汽车、品 牌 消费品、电 气设备、
新材料 等。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求履行估 值及净值 计 算的复核责任 。其中， 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展，建
立了负责估值 工作决策 和 执行的专门机 构，组成 人 员包括分管运 营的公司 领 导、督察长 、投资总
监、运营管理 部、交易 部 、研究部、投 资部、固 定 收益部、监察 稽核部、 风 险管理部各 部门负责
人及其指定的 相关人员 。 研究部参加人 员应包含 金 融工程小组及 相关行业 研 究员。分管 运营的公
司领导任估值 小组组长 。 且基金经理不 参与其管 理 基金的相关估 值业务。 本 报告期内， 参与估值
流程各 方之 间无 重大 利益 冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》及 本基金的 基 金合同等规定 ，本基金 本 报告期可不进 行
利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金不存 在 连续二十个工 作日基 金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真 的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 民生 加银 品牌 蓝筹灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 21,960,178.09 121,119,007.95
结算备 付金
2,235,147.48 4,861,497.90
存出保 证金
772,264.21 856,197.23
交易性 金融 资产 6.4.7.2 87,279,940.23 73,398,210.00
其中： 股票 投资
86,282,549.23 72,465,066.00
基金投 资
- -
债券投 资
997,391.00 933,144.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
72,828,996.18 14,127,996.50
应收利 息 6.4.7.5 66,389.73 47,327.09
应收股 利
- -
应收申 购款
97,099.45 12,623.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 13 页 共 56 页
资产总 计
185,240,015.37 214,422,860.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
269,308.78 1,816,099.86
应付管 理人 报酬
221,265.53 269,982.55
应付托 管费
36,877.62 44,997.09
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,278,738.62 3,913,274.44
应交税 费
1,327,334.12 1,327,334.12
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 570,568.15 736,800.81
负债合 计
3,704,092.82 8,108,488.87
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 104,367,616.30 110,420,028.69
未分配 利润 6.4.7.10 77,168,306.25 95,894,342.60
所有者 权益 合计
181,535,922.55 206,314,371.29
负债和 所有 者权 益总 计
185,240,015.37 214,422,860.16
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.739 元， 基金 份额 总额104,367,616.30 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 民生 加银 品牌 蓝筹灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-5,780,264.38 84,425,730.93
1.利息 收入
379,164.16 350,555.94
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 310,302.27 226,855.15
债券利 息收 入
27,475.43 33,648.50
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
41,386.46 90,052.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-11,556,543.88 121,367,146.98
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -11,863,367.63 123,232,405.57 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 14 页 共 56 页
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -2,282,876.12
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 306,823.75 417,617.53
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 5,368,535.61 -37,527,299.81
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 28,579.73 235,327.82
减： 二、费用
8,495,928.60 5,418,674.09
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,363,220.75 1,865,282.82
2．托 管费 6.4.10.2.2 227,203.54 310,880.41
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 6,826,456.22 3,163,750.84
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 79,048.09 78,760.02
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-14,276,192.98 79,007,056.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-14,276,192.98 79,007,056.84
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 民生 加银 品牌 蓝筹灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
110,420,028.69 95,894,342.60 206,314,371.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -14,276,192.98 -14,276,192.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-6,052,412.39 -4,449,843.37 -10,502,255.76 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 15 页 共 56 页
其中：1.基 金申 购款 9,493,356.88 6,344,813.52 15,838,170.40
2. 基金 赎回 款 -15,545,769.27 -10,794,656.89 -26,340,426.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
104,367,616.30 77,168,306.25 181,535,922.55
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
202,767,284.25 35,366,537.27 238,133,821.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 79,007,056.84 79,007,056.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-42,767,496.59 5,462,582.40 -37,304,914.19
其中：1.基 金申 购款 161,656,936.47 140,382,689.91 302,039,626.38
2. 基金 赎回 款 -204,424,433.06 -134,920,107.51 -339,344,540.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
159,999,787.66 119,836,176.51 279,835,964.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 吴剑 飞______
______ 周 吉人______
____ 洪锐 珠____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
民生加银品牌 蓝筹灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)， 系经 中国证券监 督
管理委 员会 （ 以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 证 监许 可[2009] 第 76 号 《关 于核 准 民生加 银品 牌蓝 筹灵
活配置混合型 证券投资 基 金募集的批复 》的核准 ， 由基金管理人 民生加银 基 金管理有限 公司向社民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 16 页 共 56 页
会公开 发行 募集 ， 基 金合 同 于2009 年3 月27 日正 式 生效， 首次 设立 募集 规模 为2,718,576,495.31
份基金份额。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定。本基金的 基金管理 人 为民生加银 基金管理
有限公司，注 册登记机 构 为民生加银基 金管理有 限 公司，基金托 管人为 中 国 建设银行股 份有限公
司（以 下简 称“ 中国 建设 银行” ） 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《民 生 加银品牌蓝筹 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的股票、 债券、货 币 市场工具、权 证、资产 支 持证券以及法 律法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其他金融 工具。本 基 金各类资产的 投资比例 为 ： 股票资产占 基金资产 的 30%-80% ；债券、 货
币市场工具、 权证、现 金 、资产支持证 券以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具占基 金资 产 的 20%-70% ，其 中 基金 持有 全部 权证 的市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% ， 基金 保持 不
低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 6 0%+ 上 证国 债指 数收 益率 × 40% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年 度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期会计报 表 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度会 计 报表所采用的 会
计政策 、会 计估 计一 致。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 17 页 共 56 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差 错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券( 股票) 交易 印花 税税 率为 1‰ ， 由出 让方 缴纳 。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金( 封闭式证 券 投资基金，开 放式证券 投 资基金)管理人 运用基金 买 卖股票、债 券
的差价 收入 ，免 征营 业税 ；
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业 税改为缴 纳增 值税。对证 券投资基 金(封 闭式证券投 资基金， 开放 式证券投资 基金)管
理人运用基金 买卖股票 、 债券的转让收 入免征增 值 税；国债、地 方政府债 利 息收入免征 增值税；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售金 融 商品及持有政 策性金融 债 券的利息收 入免征增
值税； 买断 式买 入返 售金 融商品 、 同业 存单 及持 有 金融债 券的 利息 收入 免征 增值税 。
证券投资 基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 18 页 共 56 页
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内(含 1 个月)的， 其股 息红
利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年) 的， 减按 50% 计入 应纳 税
所得额 ；持 股期 限超 过1 年的， 减 按25% 计入 应纳 税所得 额。
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 21,960,178.09
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 21,960,178.09
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 83,791,697.23 86,282,549.23 2,490,852.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 965,000.00 997,391.00 32,391.00
银行间 市场 - - -
合计 965,000.00 997,391.00 32,391.00 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 19 页 共 56 页
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 84,756,697.23 87,279,940.23 2,523,243.00
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 于本 期末 无衍 生金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 期 末 无买 入返 售金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 于本 期末 无买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 16,931.43
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,005.90
应收债 券利 息 48,104.80
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 347.60
合计 66,389.73
注：其 他为 应收 结算 保证 金利息 。
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 于 本 期末 无其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,278,738.62
银行间 市场 应付 交易 费用 - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 20 页 共 56 页
合计 1,278,738.62
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 951.33
预提费 用 69,616.82
合计 570,568.15
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 110,420,028.69 110,420,028.69
本期申 购 9,493,356.88 9,493,356.88
本期赎 回( 以"-" 号填列) -15,545,769.27 -15,545,769.27
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 104,367,616.30 104,367,616.30
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 109,608,581.14 -13,714,238.54 95,894,342.60
本期利 润 -19,644,728.59 5,368,535.61 -14,276,192.98
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-4,532,973.01 83,129.64 -4,449,843.37
其中： 基金 申购 款 7,855,384.07 -1,510,570.55 6,344,813.52
基金赎 回款 -12,388,357.08 1,593,700.19 -10,794,656.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 85,430,879.54 -8,262,573.29 77,168,306.25
民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 21 页 共 56 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 266,418.53
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 36,708.23
其他 7,175.51
合计 310,302.27
注：其 他为 结算 保证 金利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,295,622,685.10
减：卖 出股 票成 本总 额 2,307,486,052.73
买卖股 票差 价收 入 -11,863,367.63
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 于本 期无 债券 投资 收益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 于本 期无 贵金 属投 资收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 于本 期无 衍生 工具 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收 益 306,823.75
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 306,823.75
民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 5,368,535.61
—— 股 票投 资 5,384,288.61
—— 债 券投 资 -15,753.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 5,368,535.61
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 27,438.28
转换费 收入 1,141.45
合计 28,579.73
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
6,826,456.22
银行间 市场 交易 费用
-
合计
6,826,456.22
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 19,890.78
信息披 露费 49,726.04
银行费 用 9,431.27
合计 79,048.09 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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6.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
民生加 银基 金管 理有 限公 司（ “ 民生 加银
基金公 司 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 民生
银行 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 应支 付关 联方 的佣 金。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,363,220.75 1,865,282.82
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
155,923.11 184,880.89
注：1 ） 基 金管 理费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.50% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .50%/ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2）于 2016 年6 月 30 日 的 应付基 金管 理费 为人 民 币221,265.53 元（2015 年12 月 31 日 ： 人
民币269,982.55 元） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
227,203.54 310,880.41
注：1 ） 基 金托 管费 每日 计 提， 按 月支 付。 基金 托管 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.25% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2 ）于 2016 年 6 月 30 日 的 应付基 金托 管费 为人 民币 36,877.62 元（2015 年 12 月 31 日： 人
民币44,997.09 元） 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
基金管 理人 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 21,960,178.09 266,418.53 78,304,706.29 203,126.29
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 需要 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 于本 期未 进行 利润 分配。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,508 12,802.92 12,802.92 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
新股流
通受限
12.98 12.98 1,424 18,483.52 18,483.52 - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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日
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月 1
日
新债未
上市
100.00 100.00 800 80,000.00 80,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300176
鸿特
精密
2016
年 4 月
27 日
重大
事项
30.20 - - 107,600 3,409,813.00 3,249,520.00 -
300284
苏交
科
2016
年 5 月
20 日
重大
事项
23.61
2016
年 8 月
10 日
21.44 109,500 2,039,616.92 2,585,295.00 -
000932
华菱
钢铁
2016
年 3 月
28 日
重大
事项
3.95
2016
年 8 月
8 日
4.35 648,000 2,435,659.00 2,559,600.00 -
300061
康耐
特
2016
年 5 月
5 日
重大
事项
28.84
2016
年 7 月
21 日
31.56 74,000 1,768,808.00 2,134,160.00 -
002567
唐人
神
2016
年 5 月
16 日
重大
事项
13.98
2016
年 7 月
29 日
13.23 54,300 715,437.00 759,114.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 4,537 15,743.39 94,914.04 -
300507
苏奥
传感
2016
年 6 月
临时
停牌
157.78
2016
年 7 月
149.50 200 29,398.00 31,556.00 - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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30 日 5 日
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 从事银 行间 市场 债 券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以公 募基金投 资 决策委员会和 专
户投资决策委 员会核心 的 、由风险控制 委员会、 投 资部、固定收 益部、专 户 一部、专户 二部、交
易部、 监察 稽核 部、 风险 管理部 、研 究部 等相 关业 务部门 构成 的金 融工 具风 险管理 架构 体系 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金与银行存 款
相关的信用风 险不重大 。 本基金在交易 所进行的 交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公 司为交易
对手完成证券 交收和款 项 清算，违约风 险可能性 很 小；在银行间 同业市场 进 行交易前均 对交易对
手进行 信用 评估 并以 控制 相应的 信用 风险 。
民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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于2016 年6 月30 日及 2015 年 12 月31 日， 本 基金 持有的 信用 类债 券 占 基金 资产净 值的 比例
分别 为0.55% 和0.45% 。 因 此，本 基金 无重 大的 信用 风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。对于本基 金而言， 体 现在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于
基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难或 因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧 烈波 动的 情况 下以 合理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的 流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过相关 部门设定 流 动性比例要求 ，
对流动性指标 进行持续 的 监测和分析， 包括组合 持 仓集中度指标 、组合在 短 时间内变现 能力的综
合指标、组合 中变现能 力 较差的投资品 种比例以 及 流通受限制的 投资品种 比 例等。基金 与由本基
金的基金管理 人管理的 其 他基金共同持 有一家公 司 发行的证券不 得超过该 证 券的 10%。 本基金 所
持证券 均在 证券 交易 所上 市交易 ， 因 此除 附注6.4.12 中列 示的 部分 基金 资产 流通暂 时受 限制 不能
自由转让的情 况外，其 余 金融资产均能 以合理价 格 适时变现。此 外，本基 金 可通过卖出 回购金融
资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。 下表 统 计了本 基金 面临 的利 率风 险敞口 。 表 中所 示为 本基 金资产 及负 债的 公允
价值， 并按 照合 约 规 定的 利率 重 新定 价日 或到 期日 孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 21,960,178.09 - - - - - 21,960,178.09
结算备 付金 2,235,147.48 - - - - - 2,235,147.48
存出保 证金 772,264.21 - - - - - 772,264.21
交易性 金融 资产 - - 80,000.00 917,391.00 - 86,282,549.23 87,279,940.23
应收证 券清 算款 - - - - - 72,828,996.18 72,828,996.18
应收利 息 - - - - - 66,389.73 66,389.73
应收申 购款 - - - - - 97,099.45 97,099.45
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 24,967,589.78 - 80,000.00 917,391.00 - 159,275,034.59 185,240,015.37
负债
应付赎 回款 - - - - - 269,308.78 269,308.78
应付管 理人 报酬 - - - - - 221,265.53 221,265.53
应付托 管费 - - - - - 36,877.62 36,877.62
应付交 易费 用 - - - - - 1,278,738.62 1,278,738.62
应交税 费 - - - - - 1,327,334.12 1,327,334.12
其他负 债 - - - - - 570,568.15 570,568.15
负债总 计 - - - - - 3,704,092.82 3,704,092.82
利率敏 感度 缺口 24,967,589.78 - 80,000.00 917,391.00 - 155,570,941.77 181,535,922.55
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 121,119,007.95 - - - - - 121,119,007.95
结算备 付金 4,861,497.90 - - - - - 4,861,497.90
存出保 证金 856,197.23 - - - - - 856,197.23
交易性 金融 资产 - - - 933,144.00 - 72,465,066.00 73,398,210.00
应收证 券清 算款 - - - - - 14,127,996.50 14,127,996.50
应收利 息 - - - - - 47,327.09 47,327.09
应收申 购款 - - - - - 12,623.49 12,623.49
其他资 产 - - - - - - - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
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资产总 计 126,836,703.08 - - 933,144.00 - 86,653,013.08 214,422,860.16
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,816,099.86 1,816,099.86
应付管 理人 报酬 - - - - - 269,982.55 269,982.55
应付托 管费 - - - - - 44,997.09 44,997.09
应付交 易费 用 - - - - - 3,913,274.44 3,913,274.44
应交税 费 - - - - - 1,327,334.12 1,327,334.12
其他负 债 - - - - - 736,800.81 736,800.81
负债总 计 - - - - - 8,108,488.87 8,108,488.87
利率敏 感度 缺口 126,836,703.08 - - 933,144.00 - 78,544,524.21 206,314,371.29
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日， 本 基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为0.55%
（2015 年 12 月31 日：0.45% ） ， 因此 市场 利率 的变 动对 于 本基 金资 产净 值无 重大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金持有 的金 融工 具以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 86,282,549.23 47.53 72,465,066.00 35.12
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 31 页 共 56 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 86,282,549.23 47.53 72,465,066.00 35.12
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1、 本基 金业 绩比 较基 准上 升
5%
10,342,608.95 12,147,842.93
2、 本基 金业 绩比 较基 准下 降
5%
-10,342,608.95 -12,147,842.93
注：本 基金 业绩 比较 基准 ＝沪 深 300 指数 收益 率 × 6 0%+ 上 证国 债指 数收 益率 × 40%
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融 负债 因剩 余期 限不 长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 划
分为第 一层 次的 余额 为人 民币74,822,165.65 元， 划 分为第 二层 次的 余额 为人 民币12,457,774.58
元，无 划分 为第 三层 次余 额。
公允价 值所 属层 次间 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等 情况， 本基 金不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间及 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债 券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
第三层 级公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 32 页 共 56 页
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金 无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 86,282,549.23 46.58
其中： 股票 86,282,549.23 46.58
2 固定收 益投 资 997,391.00 0.54
其中： 债券 997,391.00 0.54
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,195,325.57 13.06
7 其他各 项资 产 73,764,749.57 39.82
8 合计 185,240,015.37 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 1,862,940.00 1.03
B
采矿业 12,140,874.00 6.69
C
制造业 47,092,233.00 25.94
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 94,914.04 0.05
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,987,351.65 1.09
J
金融业 9,967,214.00 5.49 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 33 页 共 56 页
K
房地产 业 6,750,365.44 3.72
L
租赁和 商务 服务 业 1,462,446.00 0.81
M
科学研 究和 技术 服务 业 3,126,461.10 1.72
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,797,750.00 0.99
S
综合 - -
合计 86,282,549.23 47.53
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601857 中国石 油 1,138,600 8,232,078.00 4.53
2 000631 顺发恒 业 1,386,112 6,750,365.44 3.72
3 000821 京山轻 机 350,900 6,182,858.00 3.41
4 002575 群兴玩 具 456,700 5,183,545.00 2.86
5 601328 交通银 行 889,000 5,005,070.00 2.76
6 601398 工商银 行 1,117,600 4,962,144.00 2.73
7 002436 兴森科 技 187,300 4,268,567.00 2.35
8 600549 厦门钨 业 133,900 3,978,169.00 2.19
9 600378 天科股 份 242,071 3,691,582.75 2.03
10 300130 新国都 116,600 3,602,940.00 1.98
11 300176 鸿特精 密 107,600 3,249,520.00 1.79
12 300284 苏交科 109,500 2,585,295.00 1.42
13 000932 华菱钢 铁 648,000 2,559,600.00 1.41
14 600213 亚星客 车 196,400 2,506,064.00 1.38
15 600766 园城黄 金 163,800 2,365,272.00 1.30
16 300061 康耐特 74,000 2,134,160.00 1.18
17 300302 同有科 技 59,850 1,943,329.50 1.07
18 600975 新五丰 203,600 1,862,940.00 1.03
19 002205 国统股 份 77,700 1,852,368.00 1.02
20 601137 博威合 金 134,300 1,800,963.00 0.99
21 002739 万达院 线 22,500 1,797,750.00 0.99 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 34 页 共 56 页
22 002454 松芝股 份 95,300 1,732,554.00 0.95
23 600678 四川金 顶 133,800 1,614,966.00 0.89
24 002155 湖南黄 金 117,200 1,543,524.00 0.85
25 002210 飞马国 际 71,900 1,462,446.00 0.81
26 300371 汇中股 份 28,700 1,032,626.00 0.57
27 002567 唐人神 54,300 759,114.00 0.42
28 300492 山鼎设 计 10,400 521,040.00 0.29
29 600315 上海家 化 15,100 435,484.00 0.24
30 603737 三棵树 885 102,730.80 0.06
31 601611 中国核 建 4,537 94,914.04 0.05
32 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.04
33 002537 海立美 达 2,400 72,960.00 0.04
34 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.03
35 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.03
36 300518 盛讯达 741 34,715.85 0.02
37 300507 苏奥传 感 200 31,556.00 0.02
38 601127 小康股 份 1,302 31,078.74 0.02
39 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
40 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.01
41 603958 哈森股 份 1,382 20,039.00 0.01
42 601966 玲珑轮 胎 1,424 18,483.52 0.01
43 603016 新宏泰 1,508 12,802.92 0.01
44 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.01
45 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 51,021,018.06 24.73
2 601288 农业银 行 33,766,481.97 16.37
3 600549 厦门钨 业 25,527,812.21 12.37
4 600111 北方稀 土 24,247,448.72 11.75
5 601988 中国银 行 22,990,930.50 11.14
6 600259 广晟有 色 20,815,035.65 10.09
7 601328 交通银 行 20,462,043.53 9.92 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 35 页 共 56 页
8 601857 中国石 油 19,111,421.99 9.26
9 000960 锡业股 份 16,418,764.55 7.96
10 000831 *ST 五稀 15,051,192.15 7.30
11 600010 包钢股 份 14,802,993.92 7.17
12 600188 兖州煤 业 14,696,068.49 7.12
13 601600 中国铝 业 13,700,439.88 6.64
14 603019 中科曙 光 13,335,259.76 6.46
15 000937 冀中能 源 13,276,496.03 6.44
16 300383 光环新 网 13,103,099.48 6.35
17 600782 新钢股 份 12,397,732.31 6.01
18 000932 华菱钢 铁 12,389,104.66 6.00
19 600085 同仁堂 12,271,874.54 5.95
20 002362 汉王科 技 12,196,217.14 5.91
21 300096 易联众 11,840,779.28 5.74
22 002070 众和股 份 11,706,797.69 5.67
23 600383 金地集 团 11,319,388.38 5.49
24 601225 陕西煤 业 11,261,755.98 5.46
25 601699 潞安环 能 11,049,148.68 5.36
26 000060 中金岭 南 10,933,919.43 5.30
27 300084 海默科 技 10,890,868.05 5.28
28 000709 河钢股 份 10,622,867.54 5.15
29 601118 海南橡 胶 10,423,310.00 5.05
30 000983 西山煤 电 10,197,064.91 4.94
31 002268 卫 士 通 10,170,477.12 4.93
32 002077 大港股 份 10,119,218.14 4.90
33 300310 宜通世 纪 9,769,395.70 4.74
34 000751 锌业股 份 9,726,241.80 4.71
35 600395 盘江股 份 9,655,830.94 4.68
36 000878 云南铜 业 9,366,469.00 4.54
37 000959 首钢股 份 9,303,663.90 4.51
38 000670 *ST 盈方 9,206,787.61 4.46
39 600028 中国石 化 9,109,859.31 4.42
40 000807 云铝股 份 9,109,221.78 4.42
41 002446 盛路通 信 9,093,564.26 4.41
42 002736 国信证 券 9,073,946.11 4.40
43 600392 盛和资 源 8,976,004.60 4.35 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 36 页 共 56 页
44 300009 安科生 物 8,974,452.06 4.35
45 002537 海立美 达 8,972,237.45 4.35
46 000898 鞍钢股 份 8,847,063.99 4.29
47 600005 武钢股 份 8,846,517.50 4.29
48 600697 欧亚集 团 8,740,637.90 4.24
49 000821 京山轻 机 8,660,511.26 4.20
50 000998 隆平高 科 8,569,545.96 4.15
51 000402 金 融 街 8,556,710.82 4.15
52 000630 铜陵有 色 8,475,452.73 4.11
53 000786 北新建 材 8,313,196.40 4.03
54 600598 北大荒 8,242,099.05 3.99
55 300299 富春通 信 8,175,867.80 3.96
56 601898 中煤能 源 8,133,657.27 3.94
57 002500 山西证 券 8,096,841.43 3.92
58 600997 开滦股 份 8,000,988.68 3.88
59 600432 *ST 吉恩 7,997,615.00 3.88
60 002284 亚太股 份 7,925,511.83 3.84
61 000631 顺发恒 业 7,916,684.59 3.84
62 300252 金信诺 7,856,675.01 3.81
63 600497 驰宏锌 锗 7,856,392.76 3.81
64 002104 恒宝股 份 7,817,092.40 3.79
65 300098 高新兴 7,795,169.00 3.78
66 600576 万家文 化 7,787,829.78 3.77
67 002202 金风科 技 7,777,829.00 3.77
68 002488 金固股 份 7,763,845.90 3.76
69 002378 章源钨 业 7,754,837.64 3.76
70 002136 安 纳 达 7,636,191.32 3.70
71 600397 安源煤 业 7,591,095.96 3.68
72 600343 航天动 力 7,523,786.08 3.65
73 600737 中粮屯 河 7,458,086.00 3.61
74 000930 中粮生 化 7,455,225.89 3.61
75 300302 同有科 技 7,376,280.51 3.58
76 300188 美亚柏 科 7,327,128.00 3.55
77 300452 山河药 辅 7,166,604.00 3.47
78 600117 西宁特 钢 7,160,869.50 3.47
79 600019 宝钢股 份 7,110,861.01 3.45 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 37 页 共 56 页
80 601958 金钼股 份 7,095,005.50 3.44
81 002428 云南锗 业 7,072,660.44 3.43
82 600569 安阳钢 铁 7,071,457.06 3.43
83 600231 凌钢股 份 6,994,120.52 3.39
84 000783 长江证 券 6,958,821.50 3.37
85 600694 大商股 份 6,941,717.14 3.36
86 600808 马钢股 份 6,725,234.00 3.26
87 300001 特锐德 6,719,858.00 3.26
88 600022 山东钢 铁 6,718,525.22 3.26
89 002769 普路通 6,709,083.00 3.25
90 000761 本钢板 材 6,708,143.99 3.25
91 601198 东兴证 券 6,700,299.00 3.25
92 600160 巨化股 份 6,612,133.22 3.20
93 000795 英洛华 6,595,692.81 3.20
94 600699 均胜电 子 6,579,174.00 3.19
95 300401 花园生 物 6,529,282.40 3.16
96 601918 *ST 新集 6,523,374.77 3.16
97 300030 阳普医 疗 6,512,032.00 3.16
98 601101 昊华能 源 6,494,752.45 3.15
99 300341 麦迪电 气 6,485,988.00 3.14
100 600206 有研新 材 6,477,251.00 3.14
101 600123 兰花科 创 6,473,439.82 3.14
102 002518 科士达 6,451,966.90 3.13
103 300170 汉得信 息 6,406,110.00 3.11
104 000018 神州长 城 6,383,451.00 3.09
105 603799 华友钴 业 6,344,235.00 3.08
106 000975 银泰资 源 6,339,111.00 3.07
107 600787 中储股 份 6,302,051.80 3.05
108 002601 佰利联 6,286,818.10 3.05
109 300144 宋城演 艺 6,120,999.90 2.97
110 002407 多氟多 6,060,051.00 2.94
111 002019 亿帆鑫 富 6,040,473.50 2.93
112 601666 平煤股 份 6,037,418.73 2.93
113 002001 新 和 成 6,025,525.25 2.92
114 300168 万达信 息 5,910,563.28 2.86
115 601003 柳钢股 份 5,894,294.50 2.86 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 38 页 共 56 页
116 002299 圣农发 展 5,864,495.00 2.84
117 300097 智云股 份 5,841,123.31 2.83
118 002458 益生股 份 5,835,285.50 2.83
119 300486 东杰智 能 5,826,905.28 2.82
120 600777 新潮能 源 5,786,725.00 2.80
121 300078 思创医 惠 5,746,852.50 2.79
122 300166 东方国 信 5,746,564.60 2.79
123 600961 株冶集 团 5,725,423.68 2.78
124 000779 三毛派 神 5,722,668.00 2.77
125 000733 振华科 技 5,697,934.71 2.76
126 300236 上海新 阳 5,601,506.00 2.72
127 300359 全通教 育 5,574,112.52 2.70
128 600595 中孚实 业 5,562,480.10 2.70
129 600622 嘉宝集 团 5,521,787.90 2.68
130 000933 *ST 神火 5,519,383.00 2.68
131 600552 凯盛科 技 5,506,372.00 2.67
132 300007 汉威电 子 5,485,970.00 2.66
133 600303 曙光股 份 5,393,514.22 2.61
134 600971 恒源煤 电 5,389,002.26 2.61
135 002575 群兴玩 具 5,321,443.14 2.58
136 601005 重庆钢 铁 5,310,095.00 2.57
137 600307 酒钢宏 兴 5,303,757.00 2.57
138 600399 抚顺特 钢 5,302,625.89 2.57
139 600546 *ST 山煤 5,276,599.00 2.56
140 603993 洛阳钼 业 5,271,518.16 2.56
141 002673 西部证 券 5,260,548.00 2.55
142 600871 石化油 服 5,222,582.76 2.53
143 600148 长春一 东 5,201,010.88 2.52
144 601688 华泰证 券 5,198,860.00 2.52
145 002103 广博股 份 5,191,237.16 2.52
146 002562 兄弟科 技 5,138,194.72 2.49
147 600688 上海石 化 5,134,014.50 2.49
148 002090 金智科 技 5,123,084.32 2.48
149 300276 三丰智 能 5,118,126.00 2.48
150 600109 国金证 券 5,080,426.24 2.46
151 000151 中成股 份 5,079,841.82 2.46 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 39 页 共 56 页
152 600702 沱牌舍 得 5,065,713.50 2.46
153 002439 启明星 辰 5,032,860.00 2.44
154 300085 银之杰 5,015,393.70 2.43
155 601788 光大证券 4,998,679.00 2.42
156 300008 天海防 务 4,972,123.17 2.41
157 300176 鸿特精 密 4,971,482.00 2.41
158 002590 万安科 技 4,970,676.50 2.41
159 300088 长信科 技 4,936,214.69 2.39
160 000012 南
玻Ａ 4,914,456.33 2.38
161 600963 岳阳林 纸 4,905,908.00 2.38
162 600433 冠豪高 新 4,905,575.99 2.38
163 002145 中核钛 白 4,892,022.00 2.37
164 002371 七星电 子 4,857,158.36 2.35
165 600176 中国巨 石 4,810,581.75 2.33
166 300287 飞利信 4,718,946.00 2.29
167 300211 亿通科 技 4,688,558.60 2.27
168 300229 拓尔思 4,686,141.76 2.27
169 002364 中恒电 气 4,659,381.00 2.26
170 600061 国投安 信 4,631,581.00 2.24
171 300339 润和软 件 4,610,405.00 2.23
172 000532 力合股 份 4,597,776.20 2.23
173 300083 劲胜精 密 4,569,081.00 2.21
174 600348 阳泉煤 业 4,568,158.00 2.21
175 600126 杭钢股 份 4,566,632.65 2.21
176 600157 永泰能 源 4,529,611.21 2.20
177 002155 湖南黄 金 4,503,702.06 2.18
178 000523 广州浪 奇 4,482,616.00 2.17
179 300101 振芯科 技 4,477,600.53 2.17
180 300022 吉峰农 机 4,465,051.00 2.16
181 300157 恒泰艾 普 4,438,964.08 2.15
182 600958 东方证 券 4,430,235.00 2.15
183 002224 三 力 士 4,413,169.00 2.14
184 601555 东吴证 券 4,359,119.00 2.11
185 300100 双林股 份 4,252,992.30 2.06
186 601088 中国神 华 4,237,873.45 2.05
187 002056 横店东 磁 4,232,993.50 2.05 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 40 页 共 56 页
188 002007 华兰生 物 4,205,414.58 2.04
189 002626 金达威 4,203,897.83 2.04
190 300081 恒信移 动 4,176,274.00 2.02
191 601689 拓普集 团 4,167,544.76 2.02
192 600115 东方航 空 4,146,876.00 2.01
193 600179 *ST 黑化 4,129,344.00 2.00
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 58,234,795.73 28.23
2 601288 农业银 行 42,549,150.49 20.62
3 600111 北方稀 土 23,569,650.03 11.42
4 601988 中国银 行 22,204,047.70 10.76
5 600549 厦门钨 业 21,371,684.79 10.36
6 600259 广晟有 色 20,298,745.58 9.84
7 000960 锡业股 份 16,941,630.44 8.21
8 601328 交通银 行 15,237,713.07 7.39
9 000831 *ST 五稀 14,865,170.22 7.21
10 600188 兖州煤 业 14,620,117.09 7.09
11 600010 包钢股 份 14,366,775.26 6.96
12 000066 长城电 脑 14,157,930.55 6.86
13 300383 光环新 网 13,682,570.91 6.63
14 601600 中国铝 业 13,571,226.09 6.58
15 000937 冀中能 源 13,470,844.72 6.53
16 603019 中科曙 光 12,499,307.62 6.06
17 600085 同仁堂 12,330,590.10 5.98
18 002362 汉王科 技 12,185,035.44 5.91
19 300096 易联众 12,109,478.78 5.87
20 600782 新钢股 份 11,989,115.46 5.81
21 002070 众和股 份 11,741,521.85 5.69
22 300084 海默科 技 11,335,772.66 5.49
23 601225 陕西煤 业 11,297,916.89 5.48
24 600383 金地集 团 11,283,534.43 5.47
25 000060 中金岭 南 11,240,202.81 5.45
26 601699 潞安环 能 11,069,242.34 5.37 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 41 页 共 56 页
27 601857 中国石 油 10,802,787.80 5.24
28 000709 河钢股 份 10,463,794.09 5.07
29 002268 卫 士 通 10,416,349.62 5.05
30 000983 西山煤 电 10,251,568.24 4.97
31 000751 锌业股 份 10,000,256.01 4.85
32 000932 华菱钢 铁 9,985,889.62 4.84
33 300310 宜通世 纪 9,963,803.08 4.83
34 601118 海南橡 胶 9,785,596.73 4.74
35 000807 云铝股 份 9,569,721.19 4.64
36 002077 大港股 份 9,519,876.70 4.61
37 000878 云南铜 业 9,511,406.54 4.61
38 600395 盘江股 份 9,430,583.71 4.57
39 002736 国信证 券 9,346,542.93 4.53
40 300009 安科生 物 9,297,438.12 4.51
41 000959 首钢股 份 9,181,876.90 4.45
42 002446 盛路通 信 9,169,193.68 4.44
43 600028 中国石 化 8,890,225.00 4.31
44 600697 欧亚集 团 8,855,191.52 4.29
45 600005 武钢股 份 8,741,242.80 4.24
46 000898 鞍钢股 份 8,731,455.78 4.23
47 600392 盛和资 源 8,698,981.80 4.22
48 000630 铜陵有 色 8,568,991.42 4.15
49 600576 万家文 化 8,545,172.22 4.14
50 000402 金 融 街 8,514,792.00 4.13
51 002537 海立美 达 8,440,021.58 4.09
52 300299 富春通 信 8,377,924.01 4.06
53 600497 驰宏锌 锗 8,318,855.26 4.03
54 000998 隆平高 科 8,299,972.40 4.02
55 300252 金信诺 8,214,964.24 3.98
56 600432 *ST 吉恩 8,164,700.00 3.96
57 600997 开滦股 份 8,144,943.04 3.95
58 000670 *ST 盈方 8,123,800.70 3.94
59 300098 高新兴 8,101,506.44 3.93
60 000786 北新建 材 8,036,742.87 3.90
61 601898 中煤能 源 8,012,148.55 3.88
62 600598 北大荒 7,983,904.94 3.87
63 002500 山西证 券 7,953,543.83 3.86
64 002202 金风科 技 7,916,056.00 3.84 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 42 页 共 56 页
65 002284 亚太股 份 7,830,347.52 3.80
66 002378 章源钨 业 7,641,075.20 3.70
67 600397 安源煤 业 7,536,912.20 3.65
68 300452 山河药 辅 7,469,565.22 3.62
69 002488 金固股 份 7,416,587.01 3.59
70 600343 航天动 力 7,413,288.00 3.59
71 002136 安 纳 达 7,371,394.32 3.57
72 601958 金钼股 份 7,243,717.35 3.51
73 601198 东兴证 券 7,173,305.25 3.48
74 600737 中粮屯 河 7,164,523.76 3.47
75 000783 长江证 券 7,153,665.38 3.47
76 002428 云南锗 业 7,133,477.97 3.46
77 300188 美亚柏 科 7,123,923.00 3.45
78 600117 西宁特 钢 7,116,873.59 3.45
79 000930 中粮生 化 7,111,098.00 3.45
80 002769 普路通 7,085,460.40 3.43
81 600019 宝钢股 份 7,066,401.99 3.43
82 600569 安阳钢 铁 6,991,351.41 3.39
83 002104 恒宝股 份 6,982,112.19 3.38
84 600694 大商股 份 6,879,880.44 3.33
85 300001 特锐德 6,869,073.69 3.33
86 600231 凌钢股 份 6,799,919.38 3.30
87 600022 山东钢 铁 6,680,532.19 3.24
88 300170 汉得信 息 6,679,439.87 3.24
89 000761 本钢板 材 6,658,663.20 3.23
90 600699 均胜电 子 6,653,862.50 3.23
91 600808 马钢股 份 6,644,280.05 3.22
92 000975 银泰资 源 6,618,203.02 3.21
93 000795 英洛华 6,590,051.90 3.19
94 000018 神州长 城 6,572,199.80 3.19
95 002518 科士达 6,545,169.86 3.17
96 300401 花园生 物 6,525,487.40 3.16
97 603799 华友钴 业 6,509,525.06 3.16
98 300097 智云股 份 6,463,931.69 3.13
99 300486 东杰智 能 6,451,374.81 3.13
100 601918 *ST 新集 6,387,394.27 3.10
101 300030 阳普医 疗 6,383,380.00 3.09
102 300168 万达信 息 6,381,631.00 3.09 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 43 页 共 56 页
103 600160 巨化股 份 6,378,580.49 3.09
104 600123 兰花科 创 6,350,510.64 3.08
105 601101 昊华能 源 6,317,981.78 3.06
106 600206 有研新 材 6,306,574.28 3.06
107 300144 宋城演 艺 6,291,020.28 3.05
108 002407 多氟多 6,200,483.00 3.01
109 002458 益生股 份 6,166,940.45 2.99
110 300341 麦迪电 气 6,133,175.25 2.97
111 601666 平煤股 份 6,074,192.96 2.94
112 600777 新潮能 源 6,035,363.64 2.93
113 600787 中储股 份 6,031,478.97 2.92
114 002001 新 和 成 5,976,037.24 2.90
115 002601 佰利联 5,921,546.04 2.87
116 300078 思创医 惠 5,913,265.53 2.87
117 002019 亿帆鑫 富 5,874,907.50 2.85
118 300166 东方国 信 5,866,789.48 2.84
119 601003 柳钢股 份 5,829,534.29 2.83
120 300236 上海新 阳 5,820,729.00 2.82
121 600622 嘉宝集 团 5,713,158.56 2.77
122 000733 振华科 技 5,713,145.66 2.77
123 002673 西部证 券 5,688,717.48 2.76
124 600303 曙光股 份 5,672,614.25 2.75
125 300007 汉威电 子 5,671,109.84 2.75
126 600595 中孚实 业 5,621,459.99 2.72
127 600961 株冶集 团 5,609,571.50 2.72
128 300359 全通教 育 5,503,346.26 2.67
129 000779 三毛派 神 5,493,524.67 2.66
130 000933 *ST 神火 5,474,266.54 2.65
131 601688 华泰证 券 5,449,552.29 2.64
132 300276 三丰智 能 5,444,290.42 2.64
133 600109 国金证 券 5,433,932.50 2.63
134 600552 凯盛科 技 5,419,575.92 2.63
135 600971 恒源煤 电 5,373,043.62 2.60
136 002090 金智科 技 5,362,284.00 2.60
137 603993 洛阳钼 业 5,321,656.40 2.58
138 601005 重庆钢 铁 5,313,383.12 2.58
139 300088 长信科 技 5,312,374.20 2.57
140 300302 同有科 技 5,311,836.47 2.57 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 44 页 共 56 页
141 600307 酒钢宏 兴 5,250,925.41 2.55
142 000012 南
玻Ａ 5,233,668.96 2.54
143 600399 抚顺特 钢 5,223,726.52 2.53
144 300008 天海防 务 5,176,453.31 2.51
145 600546 *ST 山煤 5,171,663.00 2.51
146 601788 光大证 券 5,130,319.00 2.49
147 300085 银之杰 5,104,378.26 2.47
148 002562 兄弟科 技 5,091,568.50 2.47
149 002439 启明星 辰 5,069,283.00 2.46
150 600702 沱牌舍 得 5,045,216.00 2.45
151 600061 国投安 信 5,003,055.00 2.42
152 600148 长春一东 5,002,947.40 2.42
153 600688 上海石 化 4,986,662.75 2.42
154 002590 万安科 技 4,983,596.00 2.42
155 000151 中成股 份 4,950,307.33 2.40
156 002299 圣农发 展 4,931,596.00 2.39
157 300229 拓尔思 4,926,173.90 2.39
158 300339 润和软 件 4,922,710.60 2.39
159 600871 石化油 服 4,913,238.54 2.38
160 300211 亿通科 技 4,897,166.69 2.37
161 002145 中核钛 白 4,879,932.00 2.37
162 600963 岳阳林 纸 4,864,433.00 2.36
163 002103 广博股 份 4,849,684.00 2.35
164 000532 力合股 份 4,817,947.68 2.34
165 600433 冠豪高 新 4,727,211.00 2.29
166 002364 中恒电 气 4,704,759.70 2.28
167 000890 法 尔 胜 4,666,441.16 2.26
168 601555 东吴证 券 4,651,790.04 2.25
169 300081 恒信移 动 4,645,358.96 2.25
170 600176 中国巨 石 4,606,882.53 2.23
171 600348 阳泉煤 业 4,593,370.20 2.23
172 002371 七星电 子 4,515,158.00 2.19
173 600213 亚星客 车 4,505,288.04 2.18
174 300101 振芯科 技 4,482,494.08 2.17
175 600157 永泰能 源 4,471,317.12 2.17
176 600126 杭钢股 份 4,459,398.09 2.16
177 600958 东方证 券 4,424,798.92 2.14
178 300287 飞利信 4,399,615.96 2.13 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 45 页 共 56 页
179 300157 恒泰艾 普 4,371,606.46 2.12
180 300100 双林股 份 4,315,391.90 2.09
181 600179 *ST 黑化 4,310,148.53 2.09
182 600115 东方航 空 4,296,863.00 2.08
183 002224 三 力 士 4,278,726.93 2.07
184 000523 广州浪 奇 4,274,220.00 2.07
185 300083 劲胜精 密 4,229,639.05 2.05
186 002626 金达威 4,192,610.77 2.03
187 300369 绿盟科 技 4,171,864.22 2.02
188 601088 中国神 华 4,163,766.34 2.02
189 002056 横店东 磁 4,147,225.92 2.01
190 300022 吉峰农 机 4,138,137.04 2.01
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,315,919,247.35
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,295,622,685.10
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交 易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 917,391.00 0.51
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 80,000.00 0.04
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 997,391.00 0.55
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 46 页 共 56 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122856 11 株 高科 8,850 917,391.00 0.51
2 127003 海印转 债 800 80,000.00 0.04
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与股指 期货 交易 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 47 页 共 56 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 股票没 有超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 772,264.21
2 应收证 券清 算款 72,828,996.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 66,389.73
5 应收申 购款 97,099.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 73,764,749.57
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,388 16,338.07 3,725,100.80 3.57% 100,642,515.50 96.43% 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 48 页 共 56 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,141.62 0.0088%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持有 本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 3 月 27 日 ） 基金 份额 总额
2,718,576,495.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 110,420,028.69
本报告 期基 金总 申购 份额 9,493,356.88
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 15,545,769.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 104,367,616.30
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报 告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2016 年3 月16 日， 本基 金管理 人发 布公 告， 解聘 张力女 士副 总经 理职 务。
民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 49 页 共 56 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 所聘 用的 会计师 事务 所未 发生 改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券股份
有限公司
2 1,156,811,356.75 25.09% 1,077,340.27 26.14% -
中国银河证券
股份有限公司
2 733,795,375.39 15.92% 644,670.13 15.64% -
华泰证券股份
有限公司
2 670,971,890.77 14.55% 551,656.04 13.38% -
中国国际金融
股份有限公司
2 360,189,294.42 7.81% 335,443.55 8.14% -
长江证券股份
有限公司
1 310,690,455.77 6.74% 289,345.97 7.02% -
中银国际证券
有限责任公司
2 238,827,421.48 5.18% 222,420.35 5.40% -
东方证券 股份
有限公司
1 210,615,111.39 4.57% 154,022.94 3.74% -
中信证券股份
有限公司
1 172,414,958.72 3.74% 160,570.10 3.90% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 153,990,728.13 3.34% 143,411.75 3.48% - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 50 页 共 56 页
民生证券股份
有限公司
1 125,621,933.55 2.72% 116,991.00 2.84% -
光大证券股份
有限公司
1 100,071,424.54 2.17% 93,196.57 2.26% -
国信证券股份
有限公司
1 83,257,445.35 1.81% 77,537.66 1.88% -
国金证券股份
有限公司
1 64,475,294.13 1.40% 60,044.58 1.46% -
中泰证券股份
有限公司
1 64,427,447.41 1.40% 60,001.04 1.46% -
方正证券股份
有限公司
1 62,238,057.50 1.35% 44,270.23 1.07% -
海通证券股份
有限公司
1 55,081,683.52 1.19% 51,297.10 1.24% -
招商证券股份
有限公司
1 27,303,963.56 0.59% 25,428.34 0.62% -
申万宏源证券
有限公司
2 19,896,909.71 0.43% 14,152.71 0.34% -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券股份 - - - - - - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 51 页 共 56 页
有限公司
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国 际金融
股份有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - 206,500,000.00 57.04% - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - 63,500,000.00 17.54% - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - 92,000,000.00 25.41% - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券 - - - - - - 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 52 页 共 56 页
有限责任公司
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，百分 比分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。
①为了 贯彻 中国 证监 会的 有关规 定， 我公 司制 定了 选择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ实力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
ⅱ研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员，能及时 为基金提 供 高质量的资 讯服务，
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市 场 数据统计 及 其它专门报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 门研 究报 告；
ⅲ财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
民生加 银品 牌蓝 筹混 合 2014 年 年度 报告
第 57 页 共 63 页
ⅳ经营行为规 范，内部 管 理规范、严格 ，具备健 全 的内部控制制 度，并能 满 足基金运作 高度保密
的要求 ；
ⅴ具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理基金进 行 证券交易的 要求，并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ投研能力打 分：由投 资 、研究、交易 部相关人 员 对券商投研及 综合能力 进 行打分， 填 写《券商
评价表 》
ⅱ指定 租用 方案 ：由 交易 部根据 评价 结果 ，结 合公 司租用 席位 要求 制定 具体 的席位 租用 方案 ；
ⅲ公司 领导 审批 ：公 司领 导对席 位租 用方 案进 行审 批或提 供修 改意 见；
ⅳ交易 部洽 谈： 交易 部指 派专人 就租 用事 宜等 业务 与券商 一并 进行 洽谈 ，并 起草相 关书 面协 议；
ⅴ律师 审议 ：席 位租 用协 议交公 司监 察稽 核部 的律 师进行 法律 审计 ；
vi 交 易部 经办 ：席 位租 用 协议生 效后 ，由 交易 部专 人与券 商进 行联 系， 具体 办理租 用手 续；
vii 连通测 试：信息 技术 部接到交易部 通知后， 将 联络券商技术 人员对租 用 席位进行连通 等方面
的测试 ；
viii 通知 托管 行： 信息 技 术部测 试通 过后 ， 应 及时 通知投 资部 、 交 易部 及运 营部， 由运 营部 通知
托管行 有关 席位 的具 体信 息； 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 53 页 共 56 页
ix 席 位启 用： 交易 席位 正 式使用 ， 投 资部 、 交 易部 、 运营 部有 关人 员须 提前 做好席 位启 用的 准备
工作。 本 基金 管理 人与 被 选择的 券商 签订 交易 单元 租用协 议， 并通 知基 金托 管人。
③本基 金本 期取 消东 海证 券股份 有限 公司 交易 单元 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
民 生加 银基金 管理 有限公司 旗下
基金2015 年12 月31 日 基 金资产
净值公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 4 日
2
民 生加 银基金 管理 有限公司 由于
交 易所 发生不 可恢 复熔断调 整旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
公司网 站
2016 年 1 月 5 日
3
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 的股 票停牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 5 日
4
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
在 指数 熔断实 施期 间调整旗 下部
分基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 1 月 8 日
5
民 生加 银品牌 蓝筹 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2015 年第4 季度
报告
证券日 报 、 公 司网 站
2016 年 1 月 21 日
6
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加深 圳市
新 兰德 证券投 资咨 询有限公 司为
代 销机 构并开 通基 金定期定 额投
资 和转 换业务 、同 时参加申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 1 月 28 日
7
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
副总经 理变 更的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 3 月 16 日 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 54 页 共 56 页
8
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金参加 深圳 市新兰德 证券
投 资咨 询有限 公司 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 4 月 1 日
9
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
调 整通 过招行 银行 借记卡在 网上
直 销系 统中办 理业 务的费率 优惠
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 4 月 6 日
10
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 的股 票停牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 4 月 14 日
11
民 生加 银品牌 蓝筹 灵活配置 混合
型证券 投资 基 金2016 年第1 季度
报告
证券时 报 、 公 司网 站
2016 年 4 月 20 日
12
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
公 司董 事、监 事、 高级管理 人员
以 及其 他从业 人员 在子公司 兼任
职务及 领薪 情况 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 4 月 25 日
13
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
再 次提 请投资 者及 时更新已 过期
身 份证 件或者 身份 证明文件 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 4 月 25 日
14
民 生加 银品牌 蓝筹 灵活配置 混合
基 金 更 新 招 募 说 明 书 及 摘 要
（2016 年第 1 号）
证券时 报 、 公 司网 站
2016 年 5 月 10 日
15
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开 放 式基 金参加民 生银
行 直销 银行申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 5 月 12 日 民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 55 页 共 56 页
16
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分已开 通转 换业务的 开放
式 基金 参加基 金转 换费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 5 月 31 日
17
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
调 整旗 下部分 基金 申购最低 金额
和 赎回 、转换 转出 及最低持 有份
额数额 限制 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 6 月 6 日
18
民 生加 银基金 管 理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加北 京广
源 达信 投资管 理有 限公司为 代销
机 构并 开通基 金定 期定额投 资和
转 换业 务、同 时参 加费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站
2016 年 6 月 15 日
19
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 的股 票停牌后 估值
方法变 更的 提示 性公 告
中国证 券报 、 证券 时
报、公 司网 站
2016 年 6 月 23 日
20
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
调整开 户证 件类 型的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 6 月 23 日
21
民 生加 银基金 管理 有限公司 关于
调整开 户证 件类 型的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 、公 司网 站 2016 年 6 月 27 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
民生加银品牌蓝筹混合 2016 年 半年度报告
第 56 页 共 56 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 中国 证监 会核 准基 金募 集的文 件；
2 《民 生加 银品 牌蓝 筹灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
3 《民 生加 银品 牌蓝 筹灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
4 《民 生加 银品 牌蓝 筹灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
5 法律 意见 书；
6 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
7 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照 。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 住所或基 金 管理人网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
