天弘增 益宝 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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天弘增益 宝货币市场基金2016 年半年度报告
2016 年06月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：恒丰银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年08月29日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书 及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。
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1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ............................................................... 11
4.5 管理 人对 对宏 观经济 、证券 市场及 行业 走势的 简要展 望 ....................................................... 11
4.6 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 11
4.7 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 12
4.8 报告 期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 ................................... 12
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 12
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算等情 况的 说明 ............................... 12
5.3 托管 人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ........................... 13
§6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 17
§7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 34
7.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 34
7.2 债券 回购 融资情 况 ........................................................................................................................ 35
7.3 基金 投资 组合 平均剩 余期限 ....................................................................................................... 35
7.4 报告 期内 投资 组合平 均剩余 存续期 超过240 天 情况说 明 ....................................................... 36
7.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 36
7.6 期末 按摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名债券 投资 明细 ................................ 37
7.7 “影 子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ............................................... 38
7.8 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 38
7.9 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 38
§8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 39
8.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 39
8.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 40
8.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 40
§9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 40
§10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 40
10.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 40
10.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 40
10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 41
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10.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 41
10.5 基 金改聘 会计 师事务 所情况 ..................................................................................................... 41
10.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ..................................... 41
10.7 本 期基金 租用 证券公 司交易 单元的 有关 情况 ......................................................................... 41
10.8 偏 离度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................ 41
10.9 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 41
§11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 42
11.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 42
11.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 43
11.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 43
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 天弘增益宝货币市场基金
基金简称 天弘增益宝货币
基金主代码 001038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年03月06日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 454,070,650.11份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资 回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 恒丰银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 吴琪君
联系电话 022-83310208 021-38966332
电子邮箱 service@thfund.com.cn
wuqijun@egfbank.com.cn
客户服务电话 4007109999 4008138888
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传真 022-83865569 021-38966338
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
烟台市南大街248号
办公地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
上海市浦东新区源深路
419号
邮政编码 300203 200135
法定代表人 井贤栋 蔡国华
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16层
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年01月01日-2016年06 月30日）
本期已实现收益 35,500,505.17
本期利润 35,500,505.17
本期净值收益率 1.2021%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2016年06月30日）
期末基金资产净值 454,070,650.11
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期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2016年06月30日）
累计净值收益率 3.3709%
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现 收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3 、本 基金 的利 润分 配是 按 日结转 份额 。
4 、本 基金 合同 自2015 年3 月6 日 起生 效。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月
0.1772
%
0.0036
%
0.0292
%
0.0000
%
0.1480
%
0.0036
%
过去三个月
0.4958
%
0.0032
%
0.0885
%
0.0000
%
0.4073
%
0.0032
%
过去六个月
1.2021
%
0.0039
%
0.1771
%
0.0000
%
1.0250
%
0.0039
%
过去一年
2.0173
%
0.0042
%
0.3565
%
0.0000
%
1.6608
%
0.0042
%
自基金合同生效日起
至今（2015年03月06
日-2016 年06月30日）
3.3709
%
0.0045
%
0.4707
%
0.0000
%
2.9002
%
0.0045
%
注：天 弘增 益宝 币市 场基 金业绩 比较 基准 ：活 期存 款利率 （税 后）
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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天弘增益宝货币 业绩比较基准
2015-03-06 2015-05-13 2015-07-21 2015-09-28 2015-12-06 2016-02-13 2016-04-22 2016-06-30
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年3月6 日生 效。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
51%
天津信托有限责任公司 16.80%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.60%
芜湖高新投资有限公司 5.60%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.50%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有 限合伙）
3.50%
合计 100%
截至2016年6月30日，本基金管理人共管理48只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
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证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天 弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、 天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘瑞利分级
债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发
起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型
证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证
券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天
弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证 医药100指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券
保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业
板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天
弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘
中证800 指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子指数型发起式 证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活
配置混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王登峰
本基金
基金经
理。
2015 年03月 － 7年
男，经济学硕士。历任中
信建投证券股份有限公司
固定收益部高级经理。
2012年5月加盟本公司， 历
任本公司固定收益研究员
等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
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本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和 其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合 投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向 交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2016 年上半年， 经济基本面1季度企稳反弹，2季度整体平稳， 经济企稳改善的动力
主要来自于 稳增长政府基建投资拉动以及房地产投资见底反弹；通胀方面，1季度以蔬
菜价格和猪肉价格为代表的食品价格上行， 导致市场通胀担忧加剧， 但随后蔬菜价格明
显回落， 证伪滞胀预期。 政策面上， 基建投资作为托底经济的主要手段， 仍然维持较高
增速，货币政策则维持稳健，仅于1季度进行一次降准操作，主要通过公开市场操作以
及MLF 等工具维护资金面稳定。 资金面方面，1月由于外汇流出， 加之春节因素， 资金面
骤然收紧， 随着央行的公开市场操作和各种中短期货币工具组合拳出台， 资金稍有缓解，
但由于2月逆回购到期量巨大，为降低央行持续公开市场操作的成本 ，央行在二月末进
行了一次降准，资金面才有所缓解，但在金融体系普遍加杠杆，季末银行MPA考核等因
素影响下，资金又有所收紧。整个一季度，短端债券利率随着资金面的波动震荡加大。
4月份由于中铁物资信用事件冲击，债市出现明显调整，5月份市场震荡上涨，6月份由
于经济增长预期下修、 英国退欧引发市场避险情绪以及营改增免税同业往来范围扩大等
利好刺激，债券市场再次上涨。
本基金在报告期内， 根据组合自身的特点， 进行相应的资产配置， 在确保流动性风
险的基础上， 对信用风险和久期风险进行了相应的控制， 为持有人创造了与组合特征相
匹配的合意 收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金份额净值收益率1.2021%，同期业绩比较基准收益率
0.1771% 。
4.5 管 理人对对宏观经济、证券 市场及行业走势的简要 展望
展望2016 年 下 半 年 ， 基本 面 方 面 ， 我 们 认 为3季度经济增长将整体平 稳，但后续由
于房地产投资回落经济下行压力将逐渐加大， 通胀水平由于基数影响将呈现前低后高的
特点。 政策面方面， 基建投资将延续前期趋势， 维持较高增速以托底经济， 货币政策维
持稳健，未来虽然 仍 有降 准 空 间 ， 但 降 息及OMO 利 率 下 调 概 率 不大 。资 金 面 方 面 ， 央 行
着力建立利率走廊制度， 资金面波动显著下降， 央行公开市场操作利率对资金利率起到
锚的作用，资金利率难以出现下行，制约债券市场收益率进一步下行。综合以上因素，
债券市场收益率未来将呈现区间波动的态势。
投资策略上， 本基金将继续秉承稳健理财的投资理念， 根据组合自身的特点， 把风
险控制放在组合管理的第一位，为持有人创造合意的收益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
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公司设立的基金估值委员会为 公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关 领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程 各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书等有关规定， 本基金每日将基金净收益分配给基金份
额持有人（该收益参与下一日的收益分配）。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损
害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
本报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规 定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支、
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利润分配情况等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：天弘增益宝货币市场基金
报告截止日：2016年06 月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 138,090,064.72 4,204,162,191.04
结算备付金
－
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 299,381,664.08 1,284,703,143.94
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
299,381,664.08 1,284,703,143.94
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 20,000,150.00 －
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 2,065,211.21 6,484,287.86
应收股利
－ －
应收申购款
－ －
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递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
459,537,090.01 5,495,349,622.84
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
4,999,877.50 324,599,517.70
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管 理人报酬
129,256.51 384,187.73
应付托管费
39,168.69 116,420.54
应付销售服务费
97,921.60 291,051.29
应付交易费用 6.4.7.7 11,723.56 10,994.85
应交税费
－ －
应付利息
478.66 19,323.04
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 188,013.38 279,000.00
负债合计
5,466,439.90 325,700,495.15
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 454,070,650.11 5,169,649,127.69
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
454,070,650.11 5,169,649,127.69
负债和所有者权益总计
459,537,090.01 5,495,349,622.84
注：报 告截 止日2016 年6 月30日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额454,070,650.11份。
6.2 利 润表
会计主体：天弘增益宝货币市场基金
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本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2016年01月01
日-2016 年06月30
日
上年度可比期间2015
年03月06 日 （合同生效
日）-2015 年06月30日
一、收入
43,829,207.22 3,340,117.83
1.利息收入
42,261,393.75 3,340,117.83
其中：存款利息收入 6.4.7.11 32,708,392.33 3,326,667.09
债券利息收入
9,013,820.23 3,298.81
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
539,181.19 10,151.93
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,567,813.47 －
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益
1,567,813.47 －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.12.
3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.13 － －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 － －
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 － －
减：二、 费用
8,328,702.05 566,211.06
1．管理人报酬
4,316,440.49 222,195.73
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2．托管费
1,322,791.15 67,332.06
3．销售服务费
1,037,286.91 168,329.93
4．交易费用 6.4.7.18 295.35 2.00
5．利息支出
1,454,074.77 －
其中： 卖出回购金融资产支出
1,454,074.77 －
6．其他费用 6.4.7.19 197,813.38 108,351.34
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
35,500,505.17 2,773,906.77
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
35,500,505.17 2,773,906.77
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘增益宝货币市场基金
本报告期：2016年01月01日-2016年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日-2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
5,169,649,127.6
9
－ 5,169,649,127.69
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 35,500,505.17 35,500,505.17
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-4,715,578,477.
58
－ -4,715,578,477.58
其中：1.基金申购款
1,535,581,934.6
8
－ 1,535,581,934.68
2.基金赎回款
-6,251,160,412.
26
－ -6,251,160,412.26
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -35,500,505.17 -35,500,505.17
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五、期末所有者权益
（基金净值）
454,070,650.11 － 454,070,650.11
项 目
上年度可比期间
2015年03月06 日（合同生效日）-2015 年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
200,004,221.00 － 200,004,221.00
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 2,773,906.77 2,773,906.77
三、 本期基金份 额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
38,587,171.55 － 38,587,171.55
其中：1.基金申购款 93,007,790.94 － 93,007,790.94
2.基金赎回款 -54,420,619.39 － -54,420,619.39
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ -2,773,906.77 -2,773,906.77
五、期末所有者权益
（基金净值）
238,591,392.55 － 238,591,392.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理公司负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘增益宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简
称"中国证监会")证监许可[2015] 2号《关于准予天弘增益宝货币市场基金 注册的批复》
核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘增益
宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本 基金为契约型开放式基金， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,000,221.00 元， 业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第164 号验资报告予以验证。经向中国证监会
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备案， 《天弘增益宝货币市场基金基金合同》 于2015年3月6日正式生效， 基金合同生效
日的基金份额总额为200,004,221.00 份基金份额， 其中认购资金利息折合4,000.00份基
金份额。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为恒丰银行股份有
限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘增益宝货币市场基金基金合同》 的有
关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券（包含超级短期融资券）、
1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单、 期限在1年以内(含1年)的债券回购、 期限
在1年以内(含1年)的中央银行票据、 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、 剩余期限
在397 天以内(含397天) 的资产支持证券、 剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据及
中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为： 活
期存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《天弘增益宝货币市场基金基金 合同》 和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本
基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2016 年06月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一 致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的
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通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业
税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年
5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖
股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内( 含
1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。 对基金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股
时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年06月30日
活期存款 8,090,064.72
定期存款 130,000,000.00
其中 ：存款期限1-3个月 30,000,000.00
存款期限1个月以内
存款期限3个月以上 100,000,000.00
其他存款 －
合计 138,090,064.72
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注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年06月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场
299,381,664.0
8
299,541,000.0
0
159,335.92 0.0351
合计
299,381,664.0
8
299,541,000.0
0
159,335.92 0.0351
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2. 偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2016年06月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 20,000,150.00 －
合计 20,000,150.00 －
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2016年06月30日
应收活期存款利息 1,084.69
应收定期存款利息 92,127.71
应收其他存款利息 －
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应收结算备付金利息 －
应收债券利息 1,966,439.78
应收买入返售证券利息 5,559.03
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 2,065,211.21
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2016年06月30日
交易所交易应付佣金 －
银行间交易应付交易费用 11,723.56
合计 11,723.56
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2016年06月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提费用 188,013.38
合计 188,013.38
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期2016 年01月01日-2016年06 月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,169,649,127.69 5,169,649,127.69
本期申购 1,535,581,934.68 1,535,581,934.68
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本期赎回 -6,251,160,412.26 -6,251,160,412.26
期末数 454,070,650.11 454,070,650.11
注：申购含红利再投份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现 部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 35,500,505.17 － 35,500,505.17
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -35,500,505.17 － -35,500,505.17
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2016 年01月01日-2016年06月30日
活期存款利息收入 47,736.89
定期存款利息收入 32,660,655.44
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 －
其他 －
合计 32,708,392.33
6.4.7.11 股票投资收益
本基金本报告期未取得股票投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投 资收益项目 构成
单位：人民币元
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项目
本期
(2016年01月01日-2016年06月30 日)
债券投资收益—— 买卖 债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
1,567,813.47
债券投资收益—— 赎回 差价
收入
－
债券投资收益—— 申购 差价
收入
－
合计 1,567,813.47
6.4.7.12.2 债券投 资收益 —— 买卖 债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
(2016年01月01日-2016年06月30 日)
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
1,587,444,209.28
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
1,579,528,946.03
减：应收利息总额 6,347,449.78
买卖债券差价收入 1,567,813.47
6.4.7.12.3 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期内未取得资产支持证 券投资收益。
6.4.7.13 贵金属投资收益
本基金本报告期内未取得贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内未取得衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内未取得股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益
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本基金本报告期未取得公允价值变动收益。
6.4.7.17 其他收入
本基金本报告期未取得其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期2016 年01月01日-2016年06月30日
交易所市场交易费用 －
银行间市场交易 费用 295.35
合计 295.35
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2016 年01月01日-2016年06月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
银行间帐户维护费 18,000.00
其他 800.00
合计 197,813.38
6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截止资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本 基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
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关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
恒丰银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关 联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日
-2016 年06月30 日
上年度可比期间2015年03月
06日合同生效日-2015年06月
30日
当期发生的基金应支付的
管理费
4,316,440.49 222,195.73
其中：支付销售机构的客
户维护费
129,525.12 －
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.33% 的 年费 率
计提， 逐日 累计至 每月 月底 ， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资产 净值X0.33%/
当年天 数。
2 、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2016年01月01日
-2016年06月30 日
上年度可比期间2015年03月
06日（合同生效日）-2015年
06月30 日
当期发生的基金应支付的
托管费
1,322,791.15 67,332.06
注： 支付 基金 托管 人恒 丰 银行股 份有 限公 司的 托管 费按前 一日 基金 资产 净值0.10% 的 年费 率计 提 ， 逐
天弘增 益宝 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：日 托管费 ＝前 一日 基金 资产 净值X0.10%/ 当 年天 数 。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期2016年01月01日-2016年06月30 日
当期发生的基金应支付的销售服 务费
天弘基金管理有限公
司
741,992.65
恒丰银行股份有限公
司
295,294.26
合计 1,037,286.91
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2015年03月06日（合同生效日）-2015年06
月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公
司
160,004.29
恒丰银行股份有限公
司
8,325.64
合计 168,329.93
注：支 付基 金管 理人 天弘 基金管 理有 限公 司销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值0.25% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日 销售服 务费 ＝前 一日 基金 资产净 值 X 0.25% / 当
年天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
本基金管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年06月30日
上年度末
2015年12 月31日
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持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
恒丰银行股份有限公
司
45,753,906.35 10.08% 0 －
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2016年01月01日-2016年06
月30日
上年度可比期间2015 年03月06日
合同生效日-2015 年06月30日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
期末
存款余额
当期
存款利息收入
恒丰银行活期
存款
8,090,064.72 47,736.89 12,685,115.68 26,148.50
恒丰银行定期
存款
－ － － 955,718.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 恒丰 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况 ——货币市 场基金
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
35,500,505.17 － － 35,500,505.17
注：本 基金 在本 年度 累计 分配收 益35,500,55.17 元 ，其中 以红 利再 投资 方式 结转入 实收 基金
35,500,55.17 元 ，计 入应 付收益 科目0.00 元。
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6.4.12 期末（2016 年06 月30 日）本基金持有的流通受 限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
截至本报 告期末(2016 年6月30日)， 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的
流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
截至本报告期末（2016年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2016 年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额4,999,877.50 元， 于2016年07月01日到期， 是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币 元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150419
15农发
19
2016-07-01 100.05 50000 5,002,533.42
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末（2015年6月30日），本基金未持有交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为货币市场基金， 本基金投资于各类固定收益类金融工具， 属于证券投资基
金中的低风险品种，其预期收益和风 险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性
风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在保持基金资产的低
风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员会为
核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构成的
风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负责监
督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。 在
董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控
制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控制
目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求； 落实公司重大风险管理的决定或决议；
天弘增 益宝 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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听取并讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点， 在充分讨
论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在风险点分析讨论， 拟定应对措施； 对
发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总结经验教训、 风险定级、 划分责任， 向总经
理办公会报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险管理
政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准， 使公
司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标； 监察稽核部对公司总经理负责， 并由
督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投资比
例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识别与
评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险的计
量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要 是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程
度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结
合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确
定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并
通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到 期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放在本
基金的托管行中信银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 其他定期存款原则
上存放在具有托管资格的股份制银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管 理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或
长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的
信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
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2016年06月30日 2015年12 月31日
A-1 39,996,074.94 230,858,028.10
A-1以下 － －
未评级 259,385,589.14 1,053,845,115.84
合计 299,381,664.08 1,284,703,143.94
注：本 基金 持有 的未 评级 债券主 要政 策性 金融 债和 超短期 融资 券。
6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示 的债券投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交 易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理
方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。 针对投
资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制基金投资交
易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个
交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动
性需求。 此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 除
发生巨额赎回情形外， 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的
20%。
于2016 年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有4,999,877.50元将在一个月以内到
期且计息(该利息金额不重大)外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为
一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此
账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
天弘增 益宝 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金 主要投资于银行存款和银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利
率风险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控，
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016 年06月
30 日
6个月以
内
6个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
138,090,
064.72
－ － － －
138,090,
064.72
交易性金融
资产
299,381,
664.08
－ － － －
299,381,
664.08
买入返售金
融资产
20,000,1
50.00
－ － － －
20,000,1
50.00
应收利息 － － － －
2,065,21
1.21
2,065,21
1.21
资产总计
457,471,
878.80
－ － －
2,065,21
1.21
459,537,
090.01
负债
卖出回购金
融资产款
4,999,87
7.50
－ － － －
4,999,87
7.50
应付管理人
报酬
－ － － －
129,256.
51
129,256.
51
应付托管费 － － － － 39,168.6 39,168.6
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9 9
应付销售服
务费
－ － － －
97,921.6
0
97,921.6
0
应付交易费
用
－ － － －
11,723.5
6
11,723.5
6
应付利息 － － － － 478.66 478.66
其他负债 － － － －
188,013.
38
188,013.
38
负债总计
4,999,87
7.50
－ － －
466,562.
40
5,466,43
9.90
利率敏感度
缺口
452,472,
001.30
－ － －
1,598,64
8.81
454,070,
650.11
上年度末
2015 年12月
31日
6个月以
内
6个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,204,16
2,191.04
－ － － －
4,204,16
2,191.04
交易性金融
资产
1,284,70
3,143.94
－ － － －
1,284,70
3,143.94
应收利息 － － － －
6,484,28
7.86
6,484,28
7.86
资产总计
5,488,86
5,334.98
－ － －
6,484,28
7.86
5,495,34
9,622.84
负债
卖出回购金
融资产款
324,599,
517.70
－ － － －
324,599,
517.70
应付管理人
报酬
－ － － －
384,187.
73
384,187.
73
应付托管费 － － － －
116,420.
54
116,420.
54
应付销售服 － － － － 291,051. 291,051.
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务费 29 29
应付交易费
用
－ － － －
10,994.8
5
10,994.8
5
应付利息 － － － －
19,323.0
4
19,323.0
4
其他负债 － － － －
279,000.
00
279,000.
00
负债总计
324,599,
517.70
－ － －
1,100,97
7.45
325,700,
495.15
利率敏感度
缺口
5,164,26
5,817.28
－ － －
5,383,31
0.41
5,169,64
9,127.69
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
市场利率下降25 个基点 142,366.22 800,927.70
市场利率上升25 个基点
-142,197.73 -799,812.42
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风 险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
6.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
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6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计 量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016 年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
无属于第一层级的余额， 属于第二层级的余额为299,381,664.08元， 无属于第三层级的
余额（2015年12月31日：第二层 次1,284,703,143.94 元，无第一层次及第三层次）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外)， 本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》
所独立提供的估值结果确定公允价值， 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二
层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量 的金融工具
于2016 年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015年12月31
日：同）。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 299,381,664.08 65.15
其中：债券 299,381,664.08 65.15
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 20,000,150.00 4.35
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 138,090,064.72 30.05
4 其他资产 2,065,211.21 0.45
5 合计 459,537,090.01 100.00
7.2债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.43
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 4,999,877.50 1.10
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值； 对于 货币市 场基 金， 只要 其投 资的市 场（ 如银 行间 市场 ）可交 易， 即可 视为 交
易日。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值20% 的情况。
7.3 基 金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 74
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83
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报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
根据本货币市场基金基金合同的约定， 其投资组合的平均剩余期限在每个交 易日都不得
超过120 天。 本报告期内， 本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情
况。
7.3.2
期末投资组合平均剩余 期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 26.01 1.10
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 11.01 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 41.77 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含) —120天 8.81 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 13.15 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 100.75 1.10
7.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况 说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过240天的情况。
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产
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净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 40,010,515.66 8.81
其中：政策性金融债 40,010,515.66 8.81
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 189,999,315.73 41.84
6 中期票据 － －
7 同业存单 69,371,832.69 15.28
8 其他 － －
9 合计 299,381,664.08 65.93
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
7.6期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 150416 15农发16 300,000 30,005,448.83 6.61
2
1116200
79
16广发银行
CD079
300,000 29,796,591.40 6.56
3
0116990
67
16国药控股
SCP001
200,000 20,013,235.31 4.41
4
0116994
37
16大唐新能
SCP001
200,000 20,004,733.96 4.41
5
0716020
02
16国泰君安
CP002
200,000 19,999,253.38 4.40
6
0116998
11
16苏国信
SCP004
200,000 19,998,436.52 4.40
7
0116996
84
16中船SCP009 200,000 19,997,771.63 4.40
8 0116080 16华能集 200,000 19,997,568.69 4.40
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01 SCP001
9
0716030
05
16中信CP005 200,000 19,996,821.56 4.40
10
0116999
25
16华侨城
SCP003
200,000 19,995,437.70 4.40
7.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.0953%
报告期内偏离度的最低值 0.0063%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0406%
注：表 内各 项数 据均 按报 告期内 的交 易日 统计 。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
7.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的 所有 资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基
金资产净值发生重 大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基
金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影
子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他
公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按其他
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公允价值指标进行后续计量。 如基金份额净值恢复至1.00元， 可恢复使用摊余成本法估
算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。
7.9.2 本报告 期内未发现基金投 资的前十名证券的发行 主体被监管部门立案调 查，未发
现在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 2,065,211.21
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,065,211.21
7.9.4 投资组合报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之 和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
139,973 3,243.99 45,753,906 10.08% 408,316,74 89.92%
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.35 3.76
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
873.76 0.00%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年03月06日) 基金份额总额 200,004,221.00
本报告期期初基金份额总额 5,169,649,127.69
本报告期基金总申购份额 1,535,581,934.68
减：本报告期基金总赎回份额 6,251,160,412.26
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额 454,070,650.11
注：总 申购 份额 含红 利再 投的基 金份 额。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 宁辰先生已离任本公司副总经理职务， 敬请投资者关注本公司于2016
年4月30日披露的《天弘基金有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生 重大人事变动。
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10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.7 本期基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券成交
金额
债券
交易
占当
期成
交总
额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
说明
安信
证券
2 － － － － － － － － 无
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 。经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经 营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3 、报 告期 内新 租用 的证 券 公司交 易单 元： 无。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
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1
天弘基金管理有限公司关于天弘
增益宝货币市场基金销售服务费
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-19
2
天弘增益宝货币市场基金2015年
第4季度报告
中国证监会指定媒介 2016-01-22
3
天弘基金管理有限公司关于提醒
客户谨防虚假客服电话诈骗的风
险提示公告
中国证监会指定媒介 2016-03-05
4
天弘增益宝货币市场基金2015年
年度报告
中国证监会指定媒介 2016-03-30
5
天弘增益宝货币市场基金2015年
年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2016-03-30
6
天弘基金管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-07
7
天弘增益宝货币 市场基金招募说
明书（更新）
中国证监会指定媒介 2016-04-19
8
天弘增益宝货币市场基金招募说
明书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2016-04-19
9
天弘增益宝货币市场基金2016年
第1季度报告
中国证监会指定媒介 2016-04-21
10 天弘基金管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-04-23
11
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-30
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立天弘增益宝货币市场基金的文件
2、天弘增益宝货币市场基金基金合同
3、天弘增益宝货币市场基金基金托管协议
4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件
5、天弘增益宝货币市场基金基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
天弘增 益宝 货币 市场 基金2016 年 半年 度报 告
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11.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一六 年八月二十九日
