天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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天弘中证500指数型发起式证券 投资基金2016年半年度 报告
2016 年6月30 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：国泰君安证券股份 有限公司
送出日期 ：2016 年8月29日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年8月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书 及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30 日止。
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1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 10
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ........................................................... 11
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 12
4.6 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 12
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 12
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 13
5.3 托管 人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ........................... 13
§6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 15
6.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 16
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18
§7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 38
7.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 38
7.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 38
7.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 ................................... 40
7.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 57
7.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 59
7.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 59
7.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 59
7.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 59
7.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 59
7.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 59
7.12 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 59
§8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 60
8.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 61
8.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 61
8.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 61
8.4 发起 式基 金发 起资金 持有份 额情况 ........................................................................................... 61
§9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 62
§10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 62
10.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 62
10.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 62
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10.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 62
10.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 62
10.5 基 金改聘 会计 师事务 所情况 ..................................................................................................... 62
10.6 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 62
10.7 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 63
10.8 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 63
§11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 67
11.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 67
11.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 67
11.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 67
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 天弘中证500指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘中证500
基金主代码 000962
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年1月20日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 730,932,701.60份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
本基金投资组合的业绩比较基准为： 中证500指数收益
率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高 预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司
信息披 姓名 童建林 王健
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露负责
人
联系电话 022-83310208 021-38676252
电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com
客户服务电话 4007109999 95521
传真 022-83865569 021-38677819
注册地址
天津自贸区 （中心商务区） 响
螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
中国 （上海） 自由贸易试验区
商城路618 号
办公地址
天津市河西区马场道59 号天
津国际经济贸易中心A 座16层
上海市浦东新区银城中路68
号32 层
邮政编码 300203 200120
法定代表人 井贤栋 杨德红
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海 证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59 号天津国际
经济贸易中心A座16层
§3 主要 财务指标和基金净值表 现
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016 年6月30日）
本期已实现收益 -81,727,024.65
本期利润 -99,691,222.07
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加权平均基金份额本期利润 -0.1372
本期加权平均净值利润率 -14.32%
本期基金份额净值增长率 -17.69%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30 日)
期末可供分配利润 -216,477,203.65
期末可供分配基金份额利润 -0.2962
期末 基金资产净值 728,092,168.61
期末基金份额净值 0.9961
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30 日)
基金份额累计净值增长率 -0.39%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未 分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4、本 基金 《基 金合 同》 自2015年1月20 日 起生 效。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.39% 1.38% 2.82% 1.47% 0.57% -0.09%
过去三个月 0.45% 1.54% -0.46% 1.57% 0.91% -0.03%
过去六个月 -17.69% 2.47% -18.57% 2.43% 0.88% 0.04%
过去一年 -33.67% 2.88% -29.57% 2.77% -4.10% 0.11%
自基金合同生效日起
至今（2015年01月20
日-2016 年06月30日）
-0.39% 2.71% 15.87% 2.62% -16.26% 0.09%
注：本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为： 中证500 指 数收益 率×95% ＋银 行活 期 存款利 率（ 税后 ）×
5%。 中证500 指数 扣除 了沪 深300 指数 样本 股及 最近 一 年日均 总市 值排 名前300 名 的股票， 再按 照最 近
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一年 （新 股为 上市 以来 ） 的日均 成交 金额 由高 到低 排名 ， 剔 除排 名后20% 的 股 票， 然后 将剩 余股 票按
照日均 总市 值由 高到 低进 行排名， 选取 排名 在前500 名的股 票作 为该 指数 样本 股。 该指 数综 合反 映了
沪深证 券市 场内 小市 值公 司的整 体状 况， 并能 够作 为投资 业绩 的评 价标 准， 为指数 化投 资和 指数 衍
生产品 创新 提供 基础 条件 。本基 金投 资于 股票 的资 产比例 不低 于基 金资 产的90% ，投 资于 中证500 指
数成份 股和 备选 成份 股的 资产比 例不 低于 非现 金基 金资产 的80% ； 本基 金每 个 交易日 日终 在扣 除股 指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，应 当保 持不 低于 基金资 产净 值5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政
府债券 。
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘中证500 业绩比较基准
2015-01-20 2015-04-08 2015-06-18 2015-08-28 2015-11-18 2016-01-28 2016-04-15 2016-06-30
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年1月20 日 生效 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
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芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有 限合伙）
3.5%
合计
100%
截至2016年6月30日 ， 本基金管理人共管理48只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、 天弘通利债券型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘瑞利分级
债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发
起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型
证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证
券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天
弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中 证医药100指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券
保险指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业
板指数型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天
弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘
中证800 指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、
天弘中证电子指数型发起 式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券
投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、 天弘裕利
灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值精选灵活
配置混合型 发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
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任职日期 离任日期
业年限
李蕴炜
本基金
基金经
理。
2015 年1月 2016年2月 10年
男，理学硕士。历任亚洲
证券有限责任公司股票分
析师、Ophedge
investment services 运
营分析师。2007 年加盟本
公司， 历任本公司交易员、
行业研究员、 高级研究员、
股票研究部副总经理、基
金经理助理等。
刘冬
本基金
基金经
理。
2016 年2月 － 10年
男， 经济学硕士。2007年7
月至2008年10 月在长江证
券股份有限公司研究部任
宏观策略研究员。2008年
11月加盟本公司，历任本
公司投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、基
金经理助理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 ， 上述 离任 日期 为 本基金 管理 人对 外披
露的离 任日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
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的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合 投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非 公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保 证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
本报告期内，股市在1季度波动较为剧烈,2 季度逐渐转为平稳，波动率和振幅都明
显下降。 本基金根据指数化投资流程和定量研究， 进行了基金的日常操作， 并适当配置
了中证500股指期货，以达到减少跟踪误差和流动性管理的目的。跟踪误差来源主要是
申购赎回、 成分股停牌因素影响。 根据基金合同的规定， 对指数基金操作采取被动复制
策略， 结合市场趋势预判与量化分析， 优化组合结构， 使本基金与所跟踪指数的市场表
现尽量一致，给投资者提供一个较好的指数投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.9961 元，本报告期份额净值增长率
-17.69% ，同期业绩比较基准增长率-18.57%。
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4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的 简要展 望
国内经济总体仍然处于偏弱状态， 但政策层面在稳经济、 调结构方面均有措施出台，
且对股票市场也是呵护的意愿； 在上半年较大的信贷投放情况下， 经济数据的实质性改
善状态还是偏弱， 经济结构性问题仍然较为突出， 总体的盈利水平 提升空间有限 ， 市场
大概率还是以结构性机会为主，较难有全局性机会。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基 金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签 定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司 （以下称"本托管人"）在天弘中证500指
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 13 页 共 67 页
数型发起式证券投资基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 及其 他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资 运作进行了必要的监督， 对基
金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真
的复核， 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内， 天弘
中证500 指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等数据真实、准确和完整。
§6 半年 度财务会计报告（未经 审计）
6.1 资 产负债表
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 29,634,663.64 45,896,001.68
结算备付金
12,737,402.60 5,179,154.66
存出保证金
980,580.85 1,603,692.13
交易性金融资产 6.4.7.2 689,143,665.24 606,416,681.36
其中：股票投资
689,143,665.24 606,416,681.36
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
21,873,775.57 523,134.51
应收利息 6.4.7.5 22,155.51 21,505.09
应收股利
－ －
应收申购款
3,629,148.82 1,143,431.91
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 34,500.00 －
资产总计
758,055,892.23 660,783,601.34
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金 融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 39,364.82
应付赎回款
29,149,249.59 5,034,272.33
应付管理人报酬
303,013.57 291,053.09
应付托管费
60,602.71 58,210.60
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 237,024.04 83,782.44
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 213,833.71 361,532.98
负债合计
29,963,723.62 5,868,216.26
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 730,932,701.60 541,157,410.82
未分配利润 6.4.7.10 -2,840,532.99 113,757,974.26
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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所有者权益合计
728,092,168.61 654,915,385.08
负债和所有者权益总计
758,055,892.23 660,783,601.34
注：1 、报 告截 止日2016 年6月30 日， 基金 份额 净值0.9961 元 ，基 金份 额总 额730,932,701.60份；
2、本 财务 报表 的比 较期 间 为2015 年1 月20 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日。
6.2 利 润表
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2016年1月1日
至2016 年6月30日
上年度可比期间
2015年1月20日至2015
年6 月30日
一、收入
-96,392,269.06 57,615,337.93
1.利息收入
461,522.92 611,626.35
其中：存款利息收入 6.4.7.11 461,522.92 436,108.54
债券利息收入
－ 175,517.81
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-78,889,594.56 72,211,826.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -81,930,467.76 69,222,106.90
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
2
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 -839,440.00 －
股利收益 6.4.7.16 3,880,313.20 2,989,719.54
3.公允价值变动收益 （ 损失以 6.4.7.17 -17,964,197.42 -15,208,114.86
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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“-”号填列）
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.18 － －
减：二、 费用
3,298,953.01 3,362,558.69
1．管理人报酬
1,715,978.48 1,289,456.77
2．托管费
343,195.71 257,891.32
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.19 1,002,398.43 1,607,554.35
5．利 息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.20 237,380.39 207,656.25
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-99,691,222.07 54,252,779.24
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-99,691,222.07 54,252,779.24
6.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1 日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
541,157,410.82 113,757,974.26 654,915,385.08
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -99,691,222.07 -99,691,222.07
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
189,775,290.78 -16,907,285.18 172,868,005.60
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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“-”号填列）
其中：1.基金申购款
1,746,914,545.5
2
-70,293,837.54 1,676,620,707.98
2.基金赎回款
-1,557,139,254.
74
53,386,552.36 -1,503,752,702.38
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
730,932,701.60 -2,840,532.99 728,092,168.61
项 目
上年度可比期间
2015 年1月20日至2015年6月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
10,000,000.00 － 10,000,000.00
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 54,252,779.24 54,252,779.24
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
665,223,773.35 284,587,310.35 949,811,083.70
其中：1.基金申购款
2,186,326,095.9
6
1,101,747,944.5
1
3,288,074,040.47
2.基金赎回款
-1,521,102,322.
61
-817,160,634.1
6
-2,338,262,956.77
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
675,223,773.35 338,840,089.59 1,014,063,862.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
韩海潮
— — — — — — — — —
薄贺龙
— — — — — — — — —
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报 表附注
6.4.1 基金基本情况
天弘中证500指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014] 第1364号《关于准予天弘中证500指数
型发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公 司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为股票型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验资报告予以验
证。 经向中国证监会备案， 《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015
年1月20日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额， 有
效认购份额为10,000,000.00 份。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公 司，基金
托管人为国泰君安证券股份有限公司。
本基金为发起式基金。 基金管理人股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高
级管理人员、基金经理等投资管理人员认购金额不低于1,000万元，认购的基金份额持
有期限不低于三年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天弘中证500指数型发起式证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以中证
500指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也
可少量投资于其他股票 （非标的指数成份股及其备选成份股， 含中小板、 创业 板及其他
经中国证监会核准的上市股票） 、 银行存款、 债券、 债券回购、 权证 、 股指期货、 资产
支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金 投资于股票的资产比例不低于基金资产的
90%， 投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80% ；
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为： 中证
500指数收益率×95%＋银行活期存款 利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、《天弘中证500指数型发起式证券投资基金合同》和如财务报
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2016年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本
基金2016 年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计报表所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5. 差错更正的说明
本基金在 本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关
于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》 、 财税[2016]46号 《关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基 金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入 免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增 值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利 收入， 按照上述规定计算纳税，
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 29,634,663.64
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 29,634,663.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 739,152,958.87 689,143,665.24 -50,009,293.63
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 739,152,958.87 689,143,665.24 -50,009,293.63
注：截至2016 年6月30 日 ， 股票投 资余 额中 包含 按照 指数收 益法 估值 的特 殊事 项停牌 相关 股票 。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融工具。
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 17,912.41
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 3,801.90
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 441.20
合计 22,155.51
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
其他应收款 －
待摊费用 34,500.00
合计 34,500.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
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项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 237,024.04
银行间市场应付交易费用 －
合计 237,024.04
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 14,585.20
预提费用 161,610.54
其他应付 37,637.97
合计 213,833.71
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2016 年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 541,157,410.82 541,157,410.82
本期申购 1,746,914,545.52 1,746,914,545.52
本期赎回（以“-”号填列） -1,557,139,254.74 -1,557,139,254.74
本期末 730,932,701.60 730,932,701.60
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -100,960,889.61 214,718,863.87 113,757,974.26
本期利润 -81,727,024.65 -17,964,197.42 -99,691,222.07
本期基金份额交易产 -33,789,289.39 16,882,004.21 -16,907,285.18
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生的变动数
其中：基金申购款 -402,159,287.04 331,865,449.50 -70,293,837.54
基金赎回款 368,369,997.65 -314,983,445.29 53,386,552.36
本期已分配利润 － － －
本期末 -216,477,203.65 213,636,670.66 -2,840,532.99
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2016 年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 419,117.14
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 36,897.03
其他 5,508.75
合计 461,522.92
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益项目 构成
单位：人民币元
项目 本期2016 年1月1日至2016年6月30日
股票投资收益——买卖 股票
差价收入
-81,930,467.76
股票投资收益——赎回 差价
收入
－
合计 -81,930,467.76
6.4.7.12.2 股票投 资收益 ——买卖 股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
卖出股票成交总额 574,564,959.12
减：卖出股票成本总额 656,495,426.88
买卖股票差价收入 -81,930,467.76
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 24 页 共 67 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工 具收益 ——买卖 权证差价收入
本基金本报告期未取得权证 投资收益。
6.4.7.15.2 衍生工 具收益 ——其他 投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016 年1月1日至2016年6月30 日
股指期货投资收益 -839,440.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
股票投资产生的股利收益 3,880,313.20
基金投资产生的股利收益 －
合计 3,880,313.20
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
1.交易性金融资产 -17,964,197.42
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 25 页 共 67 页
—— 股票投资 -17,964,197.42
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 -17,964,197.42
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期未发生其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
交易所市场交易费用 1,002,398.43
银行间市场交易费用 －
合计 1,002,398.43
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
审计费用 16,932.42
信息披露费 149,178.12
汇划手续费 2,630.70
指数使用费 68,639.15
合计 237,380.39
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 26 页 共 67 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期 存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
国泰君安证券股份有限公司("国泰君安
证券")
基金托管人、基金销售机构
天弘创新资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
上年度可比期间
2015年1月20日至2015 年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
1,330,990,808
.60
100.00%
2,504,441,165
.63
100.00%
6.4.10.1.2 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 27 页 共 67 页
关联方名称
本期
2016年1月1 日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
307,863.70 100.00% 237,024.04 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安证券
股份有限公司
526,937.09 100.00% 448,118.45 100.00%
6.4.10.1.3 债券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2016年1月1日至2016年6 月
30日
上年度可比期间2015 年1月20日
至2015年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国泰君安证券
股份有限公司
－ － 20,057,000.00 100.00%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,715,978.48 1,289,456.77
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
202,803.75 －
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 28 页 共 67 页
注：1、 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：日 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值X0.5%/
当年天 数。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
343,195.71 257,891.32
注： 支 付基 金托 管人 国泰 君安证 券股 份有 限公 司的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.1% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值X0.1%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券(含回 购)交易
本基金本报告期 内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月20 日至2015年6
月30 日
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.37% 1.48%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含转换 转入 份额 ，期 间赎 回/卖 出总 份额 含转 换转 出 份额。
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 29 页 共 67 页
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年6月30 日
上年度可比期间
2015年1月20日至2015 年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
国泰君安证券
活期存款
29,634,663.64 419,117.14
120,910,488.3
7
404,909.07
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配情况。
6.4.12 期末（2016 年6 月30日 ）本基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
截至本报告期末 （2016 年6月30日） 止本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流
通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60061
4
鼎立
股份
2016-
04-25
重大资产
重组
8.14
－
127,2
00
1,404,647
.10
1,035,408
.00
60100
5
重庆
钢铁
2016-
06-02
重大资产
重组
2.52
－
422,6
00
1,385,175
.12
1,064,952
.00
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 30 页 共 67 页
00266
3
普邦
园林
2016-
04-27
重大事项 7.36
－
155,1
23
1,243,966
.49
1,141,705
.28
00219
0
成飞
集成
2016-
04-21
重大事项 35.44
2016-
07-12
38.98
36,00
0
1,498,201
.91
1,275,840
.00
60077
3
西藏
城投
2016-
06-30
重大资产
重组
15.67
－
82,80
0
1,247,032
.21
1,297,476
.00
30003
2
金龙
机电
2016-
06-28
重大事项 20.10
2016-
07-07
19.80
65,50
0
1,091,065
.11
1,316,550
.00
00097
5
银泰
资源
2016-
04-19
重大资产
重组
15.00
－
94,45
0
1,325,752
.60
1,416,750
.00
60051
1
国药
股份
2016-
02-18
重大资产
重组
27.42
2016-
08-04
30.16
51,90
0
1,897,336
.38
1,423,098
.00
00071
8
苏宁
环球
2016-
01-04
预计有重
大事项发
生
9.91
2016-
07-18
11.78
151,6
85
1,604,784
.98
1,503,198
.35
60049
7
驰宏
锌锗
2016-
06-13
重要事项
未公告
9.97
2016-
07-11
10.97
156,3
26
1,622,158
.96
1,558,570
.22
60075
9
洲际
油气
2016-
06-27
重要事项
未公告
7.58
2016-
07-11
8.10
220,4
20
2,157,927
.45
1,670,783
.60
00226
6
浙富
控股
2016-
05-25
重大事项 5.35
－
313,2
50
2,489,236
.12
1,675,887
.50
00267
2
东江
环保
2016-
05-23
拟披露重
大事项
17.33
2016-
07-15
19.06
99,55
0
1,803,069
.96
1,725,201
.50
00237
3
千方
科技
2016-
05-12
拟披露重
大事项
14.94
2016-
08-16
16.43
117,8
00
2,295,512
.82
1,759,932
.00
00251
2
达华
智能
2016-
06-21
重大资产
重组
20.28
2016-
07-21
19.38
87,00
0
1,660,500
.73
1,764,360
.00
00054
7
航天
发展
2016-
04-19
重大事项 15.36
－
123,3
30
3,104,680
.58
1,894,348
.80
60116
8
西部
矿业
2016-
02-01
重要事项
未公告
5.93
2016-
07-22
6.52
338,3
00
2,408,996
.45
2,006,119
.00
00051
1
烯碳
新材
2016-
04-26
重大事项 8.92
－
273,5
38
2,702,912
.91
2,439,958
.96
60016
6
福田
汽车
2016-
06-30
重要事项
未公告
5.52
2016-
07-01
5.62
449,5
00
2,404,825
.00
2,481,240
.00
00058
2
北部
湾港
2016-
02-29
重大事项 16.32
－
15,80
0
311,144.8
0
257,856.0
0
60075
1
天海
投资
2016-
02-15
重大事项 6.11
2016-
07-26
6.72
54,70
0
480,072.5
6
334,217.0
0
60065
4
中安
消
2016-
05-19
重要事项
未公告
18.54
2016-
08-08
20.39
188,4
00
4,639,181
.89
3,492,936
.00
00224
9
大洋
电机
2016-
06-08
筹划重大
资产重组
11.97
2016-
07-28
10.77
38,80
0
422,645.0
3
464,436.0
0
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 31 页 共 67 页
00069
3
华泽
钴镍
2016-
03-01
重大资产
重组
12.50
－
49,78
8
1,135,492
.48
622,350.0
0
60064
0
号百
控股
2016-
04-18
重要事项
未公告
16.79
2016-
08-22
18.44
37,30
0
745,765.3
8
626,267.0
0
60054
5
新疆
城建
2016-
05-31
重要事项
未公告
6.91
－
122,3
00
1,259,494
.29
845,093.0
0
00063
6
风华
高科
2016-
03-15
重大事项 8.84
2016-
07-13
9.72
105,0
00
1,148,625
.22
928,200.0
0
00040
1
冀东
水泥
2016-
04-06
重大事项 10.90
2016-
07-14
11.32
91,20
0
1,119,886
.34
994,080.0
0
注： 本 基金 截至2016 年6 月30日止 持 有 以上 因公 布的 重大事 项或 重大 资产 重组 可能产 生重 大影 响而 被
暂时停 牌的 股票 ，该 类股 票将在 所公 布事 项的 重大 影响消 除后 ，经 交易 所批 准复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵
押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证500指数的成份股及其备
选成份股为主要投资对象， 采用完全复制标的指数的方法， 进行被动指数化投资。 股票
投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数， 并根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在严
格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下， 力争获取与标的指数相似的投资
收益。
本基金为股票型基金， 属于较高预期风险、 较 高预期收益的证券投资基金品种， 其
预期风险与预 期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监 察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。 董事会负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 32 页 共 67 页
理， 从而控制公司的整体运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定
风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等。 公司经理层层面成立了风险管
理委员会， 根据公司总体风险控制目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求； 落
实公司重大 风险管理的决定或决议； 听取并讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的或
发现的已经存在的风险点， 在充分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在
风险点分析讨论， 拟定应对措施； 对发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总结经 验
教训、 风险定级、 划分 责任， 向总经理办公会报告。 在业务操作层面风险管理职责主要
由监察稽核部负责， 对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门
的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；
监察稽核部对公司总经理负责， 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易 系统的风控
参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、
银行间交易等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；
负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风 险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司， 与该银行存款相关的
信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司 为交
易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前
均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年06月30日，本基金未持有债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 33 页 共 67 页
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测 和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间
同业市场交易， 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允
价值。
于2016年06月30日， 本基金所承担的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日
均为一 个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定 价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016 年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 34 页 共 67 页
资产
银行存款
29,634,663
.64
－ － －
29,634,663
.64
结算备付金
12,737,402
.60
－ － －
12,737,402
.60
存出保证金 980,580.85 － － － 980,580.85
交易性金融资
产
－ － －
689,143,66
5.24
689,143,66
5.24
应收证券清算
款
－ － －
21,873,775
.57
21,873,775
.57
应收利息 － － － 22,155.51 22,155.51
应收申购款 － － －
3,629,148.
82
3,629,148.
82
其他资产 － － － 34,500.00 34,500.00
资产总计
43,352,647
.09
－ －
714,703,24
5.14
758,055,89
2.23
负债
应付赎回款 － － －
29,149,249
.59
29,149,249
.59
应付管理人报
酬
－ － － 303,013.57 303,013.57
应付托管费 － － － 60,602.71 60,602.71
应付交易费用 － － － 237,024.04 237,024.04
其他负债 － － － 213,833.71 213,833.71
负债总计 － － －
29,963,723
.62
29,963,723
.62
利率敏感度缺
口
43,352,647
.09
－ －
684,739,52
1.52
728,092,16
8.61
上年度末
2015 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 35 页 共 67 页
银行存款
45,896,001
.68
45,896,001
.68
结算备付金
5,179,154.
66
5,179,154.
66
存出保 证金
1,603,692.
13
1,603,692.
13
交易性金融资
产
－
606,416,68
1.36
606,416,68
1.36
应收证券清算
款
－
523,134.51 523,134.51
应收利息 －
21,505.09 21,505.09
应收申购款 －
1,143,431.
91
1,143,431.
91
资产总计
52,678,848
.47
－ －
608,104,75
2.87
660,783,60
1.34
负债
应付证券清算
款
－
39,364.82 39,364.82
应付赎回款 －
5,034,272.
33
5,034,272.
33
应付管理人报
酬
－
291,053.09 291,053.09
应付托管费 －
58,210.60 58,210.60
应付交易费用 －
83,782.44 83,782.44
其他负债 －
361,532.98 361,532.98
负债总计 － － －
5,868,216.
26
5,868,216.
26
利率敏感度缺
口
52,678,848
.47
－ －
602,236,53
6.61
654,915,38
5.08
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 36 页 共 67 页
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 通过指数化分
散投资降低其他价格风险。 此外， 本基金的基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk) 指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资
689,143,665.2
4
94.65
606,416,681.3
6
92.59
交易性金融资产-基金投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计
689,143,665.2
4
94.65
606,416,681.3
6
92.59
6.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 37 页 共 67 页
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年6月30日
上年度末
2015年12月31日
1.业绩比较基准(附注
6.4.1) 上升5%
35,323,391.56 33,728,142.33
2.业绩比较基准(附注
6.4.1) 下降5%
-35,323,391.56 -33,728,142.33
6.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1)
公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为650,126,851.03元，属于第二层次的余额为39,016,814.21
元， 无属于第三层次的余额 。 （2015年12月31 日： 第一层次538,369,843.39 元， 第二层
次68,046,837.97 ，无属于第三层次的余额）。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开 发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 38 页 共 67 页
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年6月30日， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12 月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负 债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合报告
7.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 689,143,665.24 90.91
其中：股票 689,143,665.24 90.91
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 42,372,066.24 5.59
7 其他资产 26,540,160.75 3.50
8 合计 758,055,892.23 100.00
7.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业 分类的股票投资组合
金额单位 ：人民币元
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 12,977,058.63 1.78
B 采矿业 28,189,946.88 3.87
C 制造业 407,109,738.52 55.91
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 19,421,459.76 2.67
E 建筑业 20,748,741.72 2.85
F 批发和零售业 39,537,972.26 5.43
G 交通运输、仓储和邮政业 18,405,612.65 2.53
H 住宿和餐饮业 1,207,906.00 0.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,653,806.81 6.13
J 金融业 3,349,669.70 0.46
K 房地产业 44,951,430.21 6.17
L 租赁和商务服务业 9,773,485.90 1.34
M 科学研究和技术服务业 3,229,471.00 0.44
N 水利、环境和公共设施管理业 4,958,153.43 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 2,013,758.80 0.28
R 文化、体育和娱乐业 12,089,593.79 1.66
S 综合 8,209,559.87 1.13
合计 680,827,365.93 93.51
7.2.2 报告期末积极投资按行业 分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 622,350.00 0.09
C 制造业 2,439,958.96 0.34
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 257,856.00 0.04
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,492,936.00 0.48
J 金融业 － －
K 房地产业 1,503,198.35 0.21
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 8,316,299.31 1.14
注： 由 于指 数成 份股 调整 ， 上表 所列 示股 票被 调出 成份股 后停 牌， 故以 积极 投资股 票列 示 （ 下同 ） 。
7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002466 天齐锂业 111,200 4,747,128.00 0.65
2 002405 四维图新 156,815 3,857,649.00 0.53
3 600584 长电科技 185,611 3,766,047.19 0.52
4 002340 格林美 382,326 3,352,999.02 0.46
5 600522 中天科技 330,298 3,236,920.40 0.44
6 300072 三聚环保 109,707 3,032,301.48 0.42
7 002049 紫光国芯 67,800 2,979,810.00 0.41
8 600201 生物股份 105,544 2,884,517.52 0.40
9 002085 万丰奥威 167,500 2,879,325.00 0.40
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 41 页 共 67 页
10 600521 华海药业 115,055 2,798,137.60 0.38
11 300113 顺网科技 73,400 2,786,264.00 0.38
12 002572 索菲亚 49,318 2,762,794.36 0.38
13 600079 人福医药 163,850 2,747,764.50 0.38
14 600503 华丽家族 296,700 2,720,739.00 0.37
15 600525 长园集团 196,397 2,720,098.45 0.37
16 600219 南山铝业 367,200 2,717,280.00 0.37
17 002426 胜利精密 273,850 2,697,422.50 0.37
18 000661 长春高新 25,261 2,694,843.48 0.37
19 600682 南京新百 92,200 2,624,934.00 0.36
20 002030 达安基因 94,344 2,622,763.20 0.36
21 601012 隆基股份 195,350 2,549,317.50 0.35
22 002508 老板电器 67,797 2,492,895.69 0.34
23 600166 福田汽车 449,500 2,481,240.00 0.34
24 000887 中鼎股份 111,900 2,474,109.00 0.34
25 002400 省广股份 174,290 2,462,717.70 0.34
26 300253 卫宁健康 99,289 2,452,438.30 0.34
27 600699 均胜电子 64,000 2,451,200.00 0.34
28 600436 片仔癀 54,451 2,450,839.51 0.34
29 002439 启明星辰 94,800 2,448,684.00 0.34
30 600978 宜华木业 219,400 2,444,116.00 0.34
31 002179 中航光电 56,013 2,426,483.16 0.33
32 000997 新 大 陆 120,602 2,416,864.08 0.33
33 002273 水晶光电 85,640 2,397,063.60 0.33
34 600879 航天电子 153,700 2,394,646.00 0.33
35 000983 西山煤电 292,700 2,385,505.00 0.33
36 002131 利欧股份 139,500 2,384,055.00 0.33
37 002004 华邦健康 260,590 2,379,186.70 0.33
38 600498 烽火通信 97,200 2,360,016.00 0.32
39 600482 中国动力 71,900 2,356,163.00 0.32
40 000970 中科三环 159,700 2,317,247.00 0.32
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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41 000988 华工科技 115,100 2,307,755.00 0.32
42 002701 奥瑞金 260,515 2,300,347.45 0.32
43 600664 哈药股份 275,862 2,286,895.98 0.31
44 600122 宏图高科 170,800 2,285,304.00 0.31
45 002038 双鹭药业 74,800 2,257,464.00 0.31
46 000748 长城信息 115,000 2,256,300.00 0.31
47 600158 中体产业 125,542 2,228,370.50 0.31
48 300088 长信科技 149,700 2,226,039.00 0.31
49 000998 隆平高科 117,040 2,221,419.20 0.31
50 600635 大众公用 365,498 2,203,952.94 0.30
51 002310 东方园林 92,000 2,200,640.00 0.30
52 600478 科力远 181,750 2,193,722.50 0.30
53 000078 海王生物 295,150 2,192,964.50 0.30
54 603019 中科曙光 54,601 2,174,211.82 0.30
55 600266 北京城建 173,800 2,170,762.00 0.30
56 000050 深天马Ａ 104,000 2,170,480.00 0.30
57 000656 金科股份 562,704 2,149,529.28 0.30
58 600143 金发科技 332,664 2,142,356.16 0.29
59 002001 新 和 成 99,400 2,100,322.00 0.29
60 600643 爱建集团 213,610 2,086,969.70 0.29
61 002276 万马股份 105,100 2,082,031.00 0.29
62 600138 中青旅 107,200 2,071,104.00 0.28
63 002299 圣农发展 79,937 2,070,368.30 0.28
64 600418 江淮汽车 163,241 2,069,895.88 0.28
65 002168 深圳惠程 145,500 2,048,640.00 0.28
66 600487 亨通光电 161,346 2,029,732.68 0.28
67 600655 豫园商城 186,929 2,026,310.36 0.28
68 300055 万邦达 111,100 2,023,131.00 0.28
69 600645 中源协和 57,450 2,018,793.00 0.28
70 300244 迪安诊断 61,060 2,013,758.80 0.28
71 601168 西部矿业 338,300 2,006,119.00 0.28
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 43 页 共 67 页
72 600673 东阳光科 320,800 2,005,000.00 0.28
73 002573 清新环境 118,305 2,001,720.60 0.27
74 600388 龙净环保 158,300 1,988,248.00 0.27
75 002191 劲嘉股份 171,100 1,983,049.00 0.27
76 600312 平高电气 126,458 1,980,332.28 0.27
77 002223 鱼跃医疗 62,060 1,968,543.20 0.27
78 600198 大唐电信 98,400 1,956,192.00 0.27
79 000012 南
玻Ａ 170,000 1,948,200.00 0.27
80 000930 中粮生化 176,500 1,937,970.00 0.27
81 600094 大名城 202,000 1,919,000.00 0.26
82 002074 国轩高科 48,600 1,918,242.00 0.26
83 600200 江苏吴中 98,703 1,911,877.11 0.26
84 000762 西藏矿业 77,225 1,909,002.00 0.26
85 000031 中粮地产 201,750 1,902,502.50 0.26
86 002714 牧原股份 37,600 1,899,928.00 0.26
87 002595 豪迈科技 88,815 1,897,976.55 0.26
88 000547 航天发展 123,330 1,894,348.80 0.26
89 000697 炼石有色 82,700 1,889,695.00 0.26
90 600594 益佰制药 116,900 1,868,062.00 0.26
91 600410 华胜天成 164,980 1,851,075.60 0.25
92 000581 威孚高科 91,800 1,850,688.00 0.25
93 002221 东华能源 151,710 1,849,344.90 0.25
94 600240 华业资本 184,400 1,847,688.00 0.25
95 600435 北方导航 138,244 1,840,027.64 0.25
96 000979 中弘股份 663,940 1,819,195.60 0.25
97 600851 海欣股份 136,400 1,815,484.00 0.25
98 002311 海大集团 114,631 1,807,730.87 0.25
99 600151 航天机电 159,900 1,806,870.00 0.25
100 002048 宁波华翔 79,000 1,806,730.00 0.25
101 600687 刚泰控股 109,800 1,785,348.00 0.25
102 000671 阳 光 城 300,201 1,783,193.94 0.24
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 44 页 共 67 页
103 300010 立思辰 84,800 1,779,104.00 0.24
104 600884 杉杉股份 103,370 1,778,997.70 0.24
105 002410 广联达 124,200 1,776,060.00 0.24
106 600160 巨化股份 167,000 1,775,210.00 0.24
107 002308 威创股份 107,989 1,774,259.27 0.24
108 600499 科达洁能 104,800 1,772,168.00 0.24
109 300274 阳光电源 72,535 1,769,854.00 0.24
110 002512 达华智能 87,000 1,764,360.00 0.24
111 002373 千方科技 117,800 1,759,932.00 0.24
112 600770 综艺股份 141,098 1,758,081.08 0.24
113 600811 东方集团 263,920 1,757,707.20 0.24
114 000566 海南海药 161,100 1,757,601.00 0.24
115 000598 兴蓉环境 331,200 1,748,736.00 0.24
116 600601 方正科技 406,636 1,748,534.80 0.24
117 600516 方大炭素 191,100 1,746,654.00 0.24
118 600500 中化国际 192,200 1,737,488.00 0.24
119 600366 宁波韵升 72,500 1,730,575.00 0.24
120 600392 盛和资源 105,650 1,730,547.00 0.24
121 600176 中国巨石 180,555 1,727,911.35 0.24
122 002672 东江环保 99,550 1,725,201.50 0.24
123 000400 许继电气 111,600 1,723,104.00 0.24
124 000860 顺鑫农业 72,396 1,721,576.88 0.24
125 300115 长盈精密 83,230 1,714,538.00 0.24
126 600755 厦门国贸 215,336 1,711,921.20 0.24
127 600171 上海贝岭 98,499 1,710,927.63 0.24
128 002366 台海核电 32,002 1,706,026.62 0.23
129 002268 卫 士 通 47,700 1,704,798.00 0.23
130 600259 广晟有色 29,757 1,703,885.82 0.23
131 002353 杰瑞股份 88,100 1,698,568.00 0.23
132 002051 中工国际 86,040 1,692,406.80 0.23
133 002657 中科金财 30,801 1,692,206.94 0.23
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 45 页 共 67 页
134 000758 中色股份 218,112 1,690,368.00 0.23
135 002477 雏鹰农牧 282,577 1,686,984.69 0.23
136 600565 迪马股份 260,300 1,681,538.00 0.23
137 300199 翰宇药业 82,374 1,676,310.90 0.23
138 002266 浙富控股 313,250 1,675,887.50 0.23
139 000008 神州高铁 153,550 1,672,159.50 0.23
140 600759 洲际油气 220,420 1,670,783.60 0.23
141 300273 和佳股份 87,136 1,668,654.40 0.23
142 000727 华东科技 503,300 1,660,890.00 0.23
143 002155 湖南黄金 126,001 1,659,433.17 0.23
144 600633 浙报传媒 110,300 1,658,912.00 0.23
145 002092 中泰化学 195,700 1,655,622.00 0.23
146 000690 宝新能源 241,087 1,634,569.86 0.22
147 300182 捷成股份 95,100 1,627,161.00 0.22
148 600651 飞乐音响 128,400 1,625,544.00 0.22
149 002217 合力泰 106,200 1,624,860.00 0.22
150 600881 亚泰集团 336,998 1,624,330.36 0.22
151 300001 特锐德 74,800 1,622,412.00 0.22
152 601929 吉视传媒 401,300 1,617,239.00 0.22
153 002022 科华生物 75,666 1,612,442.46 0.22
154 002665 首航节能 203,335 1,604,313.15 0.22
155 000878 云南铜业 157,300 1,601,314.00 0.22
156 002013 中航机电 118,595 1,598,660.60 0.22
157 002271 东方雨虹 92,546 1,594,567.58 0.22
158 600216 浙江医药 120,602 1,590,740.38 0.22
159 002489 浙江永强 200,540 1,588,276.80 0.22
160 600611 大众交通 231,100 1,573,791.00 0.22
161 002444 巨星科技 77,239 1,569,496.48 0.22
162 300026 红日药业 90,100 1,566,839.00 0.22
163 600497 驰宏锌锗 156,326 1,558,570.22 0.21
164 300043 互动娱乐 109,700 1,554,449.00 0.21
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 46 页 共 67 页
165 002250 联化科技 108,500 1,553,720.00 0.21
166 601311 骆驼股份 78,100 1,550,285.00 0.21
167 603766 隆鑫通用 76,600 1,548,852.00 0.21
168 600316 洪都航空 78,700 1,535,437.00 0.21
169 601155 新城控股 165,160 1,529,381.60 0.21
170 300291 华录百纳 64,900 1,527,097.00 0.21
171 600787 中储股份 202,400 1,503,832.00 0.21
172 600064 南京高科 100,119 1,496,779.05 0.21
173 600056 中国医药 94,200 1,494,012.00 0.21
174 600572 康恩贝 230,183 1,491,585.84 0.20
175 000973 佛塑科技 142,795 1,490,779.80 0.20
176 600026 中海发展 251,234 1,482,280.60 0.20
177 600058 五矿发展 78,872 1,480,427.44 0.20
178 000028 国药一致 22,701 1,477,835.10 0.20
179 601880 大连港 248,601 1,469,231.91 0.20
180 002431 棕榈股份 127,425 1,465,387.50 0.20
181 000066 长城电脑 114,800 1,463,700.00 0.20
182 600108 亚盛集团 288,400 1,456,420.00 0.20
183 000592 平潭发展 213,838 1,449,821.64 0.20
184 601699 潞安环能 221,180 1,446,517.20 0.20
185 002073 软控股份 119,840 1,444,072.00 0.20
186 600597 光明乳业 113,500 1,439,180.00 0.20
187 600325 华发股份 129,900 1,437,993.00 0.20
188 002428 云南锗业 83,400 1,432,812.00 0.20
189 300134 大富科技 47,690 1,428,792.40 0.20
190 002161 远 望 谷 95,900 1,427,951.00 0.20
191 000786 北新建材 156,900 1,424,652.00 0.20
192 600511 国药股份 51,900 1,423,098.00 0.20
193 000543 皖能电力 198,760 1,419,146.40 0.19
194 002437 誉衡药业 163,119 1,419,135.30 0.19
195 600528 中铁二局 122,040 1,416,884.40 0.19
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 47 页 共 67 页
196 000975 银泰资源 94,450 1,416,750.00 0.19
197 000616 海航投资 265,247 1,416,418.98 0.19
198 300287 飞利信 105,500 1,413,700.00 0.19
199 000685 中山公用 136,040 1,412,095.20 0.19
200 600260 凯乐科技 86,300 1,411,868.00 0.19
201 000829 天音控股 105,603 1,409,800.05 0.19
202 600348 阳泉煤业 221,200 1,409,044.00 0.19
203 600426 华鲁恒升 159,815 1,407,970.15 0.19
204 002354 天神娱乐 16,100 1,405,208.00 0.19
205 000021 深科技 127,405 1,402,729.05 0.19
206 600422 昆药集团 102,302 1,395,399.28 0.19
207 002375 亚厦股份 123,400 1,394,420.00 0.19
208 600067 冠城大通 192,600 1,388,646.00 0.19
209 600073 上海梅林 120,800 1,383,160.00 0.19
210 002699 美盛文化 41,400 1,382,346.00 0.19
211 600017 日照港 341,300 1,382,265.00 0.19
212 002368 太极股份 38,900 1,382,117.00 0.19
213 002325 洪涛股份 150,380 1,381,992.20 0.19
214 600536 中国软件 55,217 1,376,007.64 0.19
215 002624 完美世界 36,301 1,370,362.75 0.19
216 001696 宗申动力 125,154 1,366,681.68 0.19
217 601777 力帆股份 116,101 1,366,508.77 0.19
218 000667 美好集团 377,500 1,347,675.00 0.19
219 000777 中核科技 57,000 1,342,920.00 0.18
220 002002 鸿达兴业 71,400 1,342,320.00 0.18
221 000810 创维数字 74,201 1,340,812.07 0.18
222 600717 天津港 154,200 1,339,998.00 0.18
223 600298 安琪酵母 75,100 1,339,784.00 0.18
224 600580 卧龙电气 119,500 1,339,595.00 0.18
225 000418 小天鹅Ａ 40,965 1,336,278.30 0.18
226 000969 安泰科技 95,200 1,335,656.00 0.18
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 48 页 共 67 页
227 002603 以岭药业 83,600 1,330,076.00 0.18
228 002371 七星电子 31,747 1,327,659.54 0.18
229 600808 马钢股份 550,800 1,327,428.00 0.18
230 600161 天坛生物 47,468 1,319,135.72 0.18
231 300032 金龙机电 65,500 1,316,550.00 0.18
232 600039 四川路桥 333,177 1,312,717.38 0.18
233 600006 东风汽车 147,597 1,309,185.39 0.18
234 600320 振华重工 307,970 1,308,872.50 0.18
235 600267 海正药业 107,400 1,304,910.00 0.18
236 002063 远光软件 84,175 1,300,503.75 0.18
237 600557 康缘药业 79,600 1,299,868.00 0.18
238 600773 西藏城投 82,800 1,297,476.00 0.18
239 002056 横店东磁 76,300 1,297,100.00 0.18
240 600967 北方创业 122,000 1,296,860.00 0.18
241 000006 深振业Ａ 175,200 1,291,224.00 0.18
242 002050 三花股份 133,000 1,283,450.00 0.18
243 600872 中炬高新 103,585 1,278,238.90 0.18
244 000848 承德露露 106,890 1,277,335.50 0.18
245 000488 晨鸣纸业 160,800 1,276,752.00 0.18
246 002190 成飞集成 36,000 1,275,840.00 0.18
247 000563 陕国投Ａ 230,000 1,262,700.00 0.17
248 002589 瑞康医药 41,000 1,259,110.00 0.17
249 600765 中航重机 86,217 1,257,043.86 0.17
250 300147 香雪制药 85,110 1,253,670.30 0.17
251 600694 大商股份 32,486 1,251,360.72 0.17
252 600380 健康元 136,200 1,250,316.00 0.17
253 002440 闰土股份 84,000 1,247,400.00 0.17
254 002281 光迅科技 19,400 1,245,480.00 0.17
255 601010 文峰股份 239,750 1,244,302.50 0.17
256 002642 荣之联 47,250 1,243,147.50 0.17
257 000816 智慧农业 210,100 1,241,691.00 0.17
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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258 600175 美都能源 264,024 1,240,912.80 0.17
259 600970 中材国际 195,239 1,230,005.70 0.17
260 000681 视觉中国 51,986 1,229,468.90 0.17
261 000926 福星股份 104,800 1,229,304.00 0.17
262 002640 跨境通 69,700 1,228,114.00 0.17
263 002384 东山精密 61,700 1,225,362.00 0.17
264 300202 聚龙股份 50,600 1,225,026.00 0.17
265 600183 生益科技 132,091 1,224,483.57 0.17
266 600169 太原重工 313,372 1,222,150.80 0.17
267 600433 冠豪高新 141,200 1,219,968.00 0.17
268 002414 高德红外 45,100 1,216,347.00 0.17
269 600220 江苏阳光 266,100 1,213,416.00 0.17
270 600587 新华医疗 52,500 1,212,225.00 0.17
271 000587 金洲慈航 78,500 1,211,255.00 0.17
272 600880 博瑞传播 142,300 1,210,973.00 0.17
273 600086 东方金钰 124,974 1,209,748.32 0.17
274 600062 华润双鹤 66,300 1,207,986.00 0.17
275 600754 锦江股份 36,100 1,207,906.00 0.17
276 600736 苏州高新 131,683 1,202,265.79 0.17
277 600187 国中水务 268,000 1,195,280.00 0.16
278 600869 智慧能源 115,900 1,193,770.00 0.16
279 600517 置信电气 124,860 1,187,418.60 0.16
280 002285 世联行 152,388 1,187,102.52 0.16
281 002025 航天电器 47,946 1,183,786.74 0.16
282 002505 大康农业 303,400 1,183,260.00 0.16
283 600416 湘电股份 94,800 1,182,156.00 0.16
284 600639 浦东金桥 47,169 1,178,281.62 0.16
285 600270 外运发展 67,200 1,175,328.00 0.16
286 002390 信邦制药 127,150 1,174,866.00 0.16
287 600289 亿阳信通 83,600 1,169,564.00 0.16
288 600575 皖江物流 270,082 1,169,455.06 0.16
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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289 002396 星网锐捷 59,149 1,165,235.30 0.16
290 601000 唐山港 299,880 1,163,534.40 0.16
291 600458 时代新材 74,341 1,158,232.78 0.16
292 002244 滨江集团 172,500 1,155,750.00 0.16
293 000600 建投能源 132,300 1,154,979.00 0.16
294 000961 中南建设 205,755 1,154,285.55 0.16
295 600409 三友化工 171,100 1,153,214.00 0.16
296 600537 亿晶光电 148,724 1,146,662.04 0.16
297 600835 上海机电 59,742 1,146,448.98 0.16
298 002681 奋达科技 67,860 1,145,476.80 0.16
299 600277 亿利洁能 192,300 1,144,185.00 0.16
300 600993 马应龙 54,880 1,143,150.40 0.16
301 002078 太阳纸业 233,991 1,141,876.08 0.16
302 002663 普邦园林 155,123 1,141,705.28 0.16
303 002261 拓维信息 82,293 1,138,112.19 0.16
304 002011 盾安环境 100,730 1,136,234.40 0.16
305 002358 森源电气 73,575 1,135,262.25 0.16
306 603188 亚邦股份 63,200 1,135,072.00 0.16
307 000939 凯迪生态 126,688 1,133,857.60 0.16
308 600563 法拉电子 24,800 1,128,896.00 0.16
309 000519 江南红箭 88,647 1,126,703.37 0.15
310 600729 重庆百货 45,200 1,120,960.00 0.15
311 000541 佛山照明 108,270 1,114,098.30 0.15
312 600850 华东电脑 38,753 1,111,823.57 0.15
313 600120 浙江东方 50,900 1,105,039.00 0.15
314 000572 海马汽车 211,500 1,097,685.00 0.15
315 600460 士兰微 138,400 1,097,512.00 0.15
316 600805 悦达投资 126,229 1,095,667.72 0.15
317 002635 安洁科技 28,327 1,087,190.26 0.15
318 000062 深圳华强 40,051 1,081,377.00 0.15
319 002254 泰和新材 78,795 1,081,067.40 0.15
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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320 002106 莱宝高科 90,400 1,073,952.00 0.15
321 600284 浦东建设 102,492 1,070,016.48 0.15
322 600125 铁龙物流 167,900 1,069,523.00 0.15
323 000513 丽珠集团 23,180 1,068,829.80 0.15
324 002498 汉缆股份 245,700 1,066,338.00 0.15
325 002005 德豪润达 180,400 1,066,164.00 0.15
326 002588 史丹利 86,300 1,065,805.00 0.15
327 601005 重庆钢铁 422,600 1,064,952.00 0.15
328 000612 焦作万方 148,800 1,062,432.00 0.15
329 600894 广日股份 78,986 1,052,883.38 0.14
330 000669 金鸿能源 62,893 1,050,313.10 0.14
331 600112 天成控股 94,000 1,049,040.00 0.14
332 002028 思源电气 95,560 1,046,382.00 0.14
333 000937 冀中能源 195,859 1,041,969.88 0.14
334 600004 白云机场 84,900 1,040,874.00 0.14
335 600809 山西汾酒 46,800 1,038,024.00 0.14
336 600750 江中药业 32,617 1,037,220.60 0.14
337 600614 鼎立股份 127,200 1,035,408.00 0.14
338 002242 九阳股份 56,596 1,028,915.28 0.14
339 000861 海印股份 208,180 1,028,409.20 0.14
340 300257 开山股份 62,201 1,027,560.52 0.14
341 002269 美邦服饰 233,350 1,026,740.00 0.14
342 000099 中信海直 78,400 1,019,200.00 0.14
343 600859 王府井 66,730 1,016,965.20 0.14
344 600826 兰生股份 38,801 1,015,810.18 0.14
345 600351 亚宝药业 101,214 1,015,176.42 0.14
346 002344 海宁皮城 103,600 1,010,100.00 0.14
347 600823 世茂股份 148,640 1,009,265.60 0.14
348 002041 登海种业 64,920 1,008,856.80 0.14
349 601717 郑煤机 176,600 1,006,620.00 0.14
350 600395 盘江股份 121,600 1,004,416.00 0.14
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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351 000596 古井贡酒 20,843 999,421.85 0.14
352 000401 冀东水泥 91,200 994,080.00 0.14
353 000869 张
裕Ａ 24,660 990,838.80 0.14
354 002479 富春环保 88,000 988,240.00 0.14
355 002093 国脉科技 79,028 980,737.48 0.13
356 002317 众生药业 81,632 978,767.68 0.13
357 002463 沪电股份 184,738 975,416.64 0.13
358 000090 天健集团 110,260 970,288.00 0.13
359 000158 常山股份 69,300 962,577.00 0.13
360 002727 一心堂 38,330 958,250.00 0.13
361 000049 德赛电池 22,837 957,783.78 0.13
362 000620 新华联 103,618 948,104.70 0.13
363 002551 尚荣医疗 40,413 944,855.94 0.13
364 600496 精工钢构 221,380 943,078.80 0.13
365 000528 柳
工 145,370 941,997.60 0.13
366 600757 长江传媒 112,245 941,735.55 0.13
367 600831 广电网络 72,500 939,600.00 0.13
368 002309 中利科技 52,400 938,484.00 0.13
369 000550 江铃汽车 38,300 932,988.00 0.13
370 300039 上海凯宝 91,535 930,910.95 0.13
371 600812 华北制药 149,800 930,258.00 0.13
372 000636 风华高科 105,000 928,200.00 0.13
373 000088 盐 田 港 143,547 924,442.68 0.13
374 600628 新世界 78,300 923,940.00 0.13
375 000726 鲁
泰Ａ 82,800 919,908.00 0.13
376 600300 维维股份 154,200 915,948.00 0.13
377 600292 中电远达 72,199 914,761.33 0.13
378 000897 津滨发展 235,000 909,450.00 0.12
379 000680 山推股份 183,900 906,627.00 0.12
380 002128 露天煤业 120,585 905,593.35 0.12
381 600059 古越龙山 87,875 904,233.75 0.12
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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382 600236 桂冠电力 134,500 903,840.00 0.12
383 002277 友阿股份 77,600 893,952.00 0.12
384 000552 靖远煤电 253,700 893,024.00 0.12
385 601666 平煤股份 217,820 890,883.80 0.12
386 002064 华峰氨纶 185,100 888,480.00 0.12
387 600428 中远航运 157,600 884,136.00 0.12
388 603077 和邦生物 179,500 883,140.00 0.12
389 000900 现代投资 129,600 873,504.00 0.12
390 601886 江河创建 84,779 870,680.33 0.12
391 002482 广田集团 114,250 866,015.00 0.12
392 002118 紫鑫药业 58,905 865,903.50 0.12
393 000652 泰达股份 188,000 864,800.00 0.12
394 600509 天富能源 117,000 859,950.00 0.12
395 600282 南钢股份 365,500 858,925.00 0.12
396 000830 鲁西化工 189,100 854,732.00 0.12
397 000501 鄂武商Ａ 54,400 853,536.00 0.12
398 002267 陕天然气 81,198 852,579.00 0.12
399 600180 瑞茂通 56,300 850,693.00 0.12
400 002029 七 匹 狼 83,700 849,555.00 0.12
401 601908 京运通 110,712 849,161.04 0.12
402 002503 搜于特 68,100 845,802.00 0.12
403 600545 新疆城建 122,300 845,093.00 0.12
404 600481 双良节能 146,500 839,445.00 0.12
405 601001 大同煤业 154,036 827,173.32 0.11
406 000426 兴业矿业 109,700 824,944.00 0.11
407 600053 九鼎投资 23,700 820,731.00 0.11
408 000417 合肥百货 100,903 816,305.27 0.11
409 600586 金晶科技 188,100 808,830.00 0.11
410 603328 依顿电子 27,200 803,488.00 0.11
411 600761 安徽合力 79,211 799,238.99 0.11
412 600456 宝钛股份 39,700 798,764.00 0.11
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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413 000931 中 关 村 99,142 791,153.16 0.11
414 600790 轻纺城 134,540 789,749.80 0.11
415 601678 滨化股份 153,587 781,757.83 0.11
416 603806 福斯特 14,901 777,683.19 0.11
417 601126 四方股份 73,306 771,912.18 0.11
418 601369 陕鼓动力 120,350 767,833.00 0.11
419 600720 祁连山 114,300 766,953.00 0.11
420 002345 潮宏基 78,102 763,837.56 0.10
421 601002 晋亿实业 86,800 755,160.00 0.10
422 600748 上实发展 77,900 750,956.00 0.10
423 600825 新华传媒 94,000 747,300.00 0.10
424 002332 仙琚制药 66,100 740,320.00 0.10
425 002251 步 步 高 57,045 739,873.65 0.10
426 603699 纽威股份 41,705 739,846.70 0.10
427 603883 老百姓 14,800 736,152.00 0.10
428 601233 桐昆股份 67,754 735,808.44 0.10
429 600776 东方通信 87,200 731,608.00 0.10
430 000919 金陵药业 55,626 728,144.34 0.10
431 600596 新安股份 99,800 727,542.00 0.10
432 600551 时代出版 36,420 726,943.20 0.10
433 002698 博实股份 37,709 726,275.34 0.10
434 600195 中牧股份 39,573 724,185.90 0.10
435 002408 齐翔腾达 130,798 718,081.02 0.10
436 601801 皖新传媒 61,445 717,063.15 0.10
437 002342 巨力索具 123,600 716,880.00 0.10
438 000703 恒逸石化 72,003 710,669.61 0.10
439 002293 罗莱生活 51,550 706,235.00 0.10
440 600329 中新药业 40,882 706,032.14 0.10
441 603169 兰石重装 56,500 703,990.00 0.10
442 002181 粤 传 媒 85,720 703,761.20 0.10
443 600657 信达地产 140,300 698,694.00 0.10
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 55 页 共 67 页
444 002602 世纪华通 37,600 696,728.00 0.10
445 601515 东风股份 61,500 694,950.00 0.10
446 600280 中央商场 102,530 693,102.80 0.10
447 600251 冠农股份 85,400 683,200.00 0.09
448 000877 天山股份 110,500 682,890.00 0.09
449 601965 中国汽研 71,000 682,310.00 0.09
450 002122 天马股份 109,600 681,712.00 0.09
451 603567 珍宝岛 31,016 677,699.60 0.09
452 600141 兴发集团 58,800 677,376.00 0.09
453 600864 哈投股份 60,200 676,046.00 0.09
454 600466 蓝光发展 78,900 675,384.00 0.09
455 002646 青青稞酒 32,534 670,525.74 0.09
456 600132 重庆啤酒 43,967 667,858.73 0.09
457 002194 武汉凡谷 51,751 661,377.78 0.09
458 000030 富奥股份 91,676 657,316.92 0.09
459 002327 富安娜 76,700 652,717.00 0.09
460 600483 福能股份 57,100 648,085.00 0.09
461 000631 顺发恒业 131,119 638,549.53 0.09
462 600184 光电股份 28,152 637,361.28 0.09
463 600425 青松建化 149,200 634,100.00 0.09
464 600743 华远地产 132,700 627,671.00 0.09
465 600640 号百控股 37,300 626,267.00 0.09
466 603001 奥康国际 29,449 626,085.74 0.09
467 603698 航天工程 22,800 625,632.00 0.09
468 603005 晶方科技 16,500 624,855.00 0.09
469 600874 创业环保 79,900 620,823.00 0.09
470 600617 国新能源 53,621 614,496.66 0.08
471 601226 华电重工 63,800 585,046.00 0.08
472 600335 国机汽车 51,999 582,908.79 0.08
473 600088 中视传媒 24,342 577,392.24 0.08
474 002315 焦点科技 8,416 567,743.36 0.08
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 56 页 共 67 页
475 600801 华新水泥 89,500 564,745.00 0.08
476 600397 安源煤业 127,200 562,224.00 0.08
477 603555 贵人鸟 22,261 554,966.73 0.08
478 002392 北京利尔 109,900 542,906.00 0.07
479 600468 百利电气 37,580 531,757.00 0.07
480 002233 塔牌集团 65,600 526,768.00 0.07
481 600618 氯碱化工 39,400 517,322.00 0.07
482 002216 三全食品 58,579 503,779.40 0.07
483 600971 恒源煤电 89,501 494,045.52 0.07
484 600510 黑牡丹 56,400 491,808.00 0.07
485 002745 木林森 14,400 489,456.00 0.07
486 002238 天威视讯 32,620 472,011.40 0.06
487 600507 方大特钢 97,100 466,080.00 0.06
488 002249 大洋电机 38,800 464,436.00 0.06
489 002678 珠江钢琴 35,142 431,192.34 0.06
490 002461 珠江啤酒 36,900 428,778.00 0.06
491 603589 口子窖 10,802 391,140.42 0.05
492 603198 迎驾贡酒 14,100 337,131.00 0.05
493 600751 天海投资 54,700 334,217.00 0.05
494 603568 伟明环保 13,700 316,470.00 0.04
495 603355 莱克电气 8,000 304,800.00 0.04
496 600917 重庆燃气 30,600 304,470.00 0.04
497 603025 大豪科技 8,900 298,773.00 0.04
498 600623 双钱股份 13,500 267,435.00 0.04
7.3.2 积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的所有 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600654 中安消 188,400 3,492,936.00 0.48
2 000511 烯碳新材 273,538 2,439,958.96 0.34
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 57 页 共 67 页
3 000718 苏宁环球 151,685 1,503,198.35 0.21
4 000693 华泽钴镍 49,788 622,350.00 0.09
5 000582 北部湾港 15,800 257,856.00 0.04
7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002466 天齐锂业 4,994,368.88 0.76
2 600699 均胜电子 3,624,022.00 0.55
3 600521 华海药业 3,414,660.00 0.52
4 600201 生物股份 3,282,155.68 0.50
5 300113 顺网科技 3,249,307.00 0.50
6 600079 人福医药 3,182,454.00 0.49
7 000887 中鼎股份 3,169,579.00 0.48
8 002572 索菲亚 3,093,547.00 0.47
9 002030 达安基因 3,069,012.00 0.47
10 300072 三聚环保 2,999,079.13 0.46
11 600074 保千里 2,995,431.50 0.46
12 002508 老板电器 2,971,472.40 0.45
13 600654 中安消 2,917,455.00 0.45
14 600498 烽火通信 2,882,220.00 0.44
15 600503 华丽家族 2,861,511.00 0.44
16 600584 长电科技 2,835,931.54 0.43
17 600522 中天科技 2,821,892.87 0.43
18 600482 中国动力 2,796,340.00 0.43
19 300088 长信科技 2,795,743.00 0.43
20 002426 胜利精密 2,781,407.00 0.42
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列 ， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 58 页 共 67 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600074 保千里 5,126,548.83 0.78
2 600816 安信信托 4,615,522.56 0.70
3 002466 天齐锂业 4,272,782.76 0.65
4 600376 首开股份 3,678,946.56 0.56
5 300085 银之杰 3,484,790.18 0.53
6 002174 游族网络 3,356,770.00 0.51
7 300122 智飞生物 3,017,865.45 0.46
8 600521 华海药业 2,972,719.00 0.45
9 600978 宜华木业 2,877,755.20 0.44
10 300267 尔康制药 2,842,119.50 0.43
11 600699 均胜电子 2,831,251.05 0.43
12 000748 长城信息 2,822,966.00 0.43
13 600885 宏发股份 2,779,675.00 0.42
14 600079 人福医药 2,752,019.20 0.42
15 000887 中鼎股份 2,728,496.96 0.42
16 300072 三聚环保 2,676,908.29 0.41
17 600201 生物股份 2,647,654.56 0.40
18 002030 达安基因 2,640,118.80 0.40
19 600704 物产中大 2,606,214.00 0.40
20 000028 国药一致 2,528,865.90 0.39
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 757,186,608.18
卖出股票的收入（成交）总额 574,564,959.12
注： 本 项 " 买入 股票 成本" 、"卖 出股 票收 入"均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 59 页 共 67 页
7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内未发现基金投 资的前十名证券的发行 主体被 监管部门立案调 查， 未发
现在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票， 均为基金合同规定备选 股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 980,580.85
2 应收证券清算款 21,873,775.57
3 应收股利 －
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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4 应收利息 22,155.51
5 应收申购款 3,629,148.82
6 其他应收款 －
7 待摊费用 34,500.00
8 其他 －
9 合计 26,540,160.75
7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600654 中安消 3,492,936.00 0.48 重大资产重组
2 000511 烯碳新材 2,439,958.96 0.34
2015 年年报被
会计师事务所
出具了无法表
示意见的审计
报告
3 000718 苏宁环球 1,503,198.35 0.21 重大资产重组
4 000693 华泽钴镍 622,350.00 0.09 重大资产重组
5 000582 北部湾港 257,856.00 0.04 重大资产重组
7.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与 合计项之间可能存在尾差。
§8 基金 份额持有人信息
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
313,198 2,333.77 25,294,965.35 3.46%
705,637,736.2
5
96.54%
8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
3,358,144.24 0.46%
8.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 -
8.4 发起 式基金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
1.37%
10,000,000.
00
1.37% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计 10,000,000. 1.37% 10,000,000. 1.37%
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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00 00
§9
开 放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2015 年1月20日)基金份额总额 10,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 541,157,410.82
本报告期基金总申购份额 1,746,914,545.52
减：本报告期基金总赎回份额 1,557,139,254.74
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 730,932,701.60
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§10 重 大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 宁辰先生已离任本公司副总经理职务， 敬请投资者关注本公司于2016
年4月30日披露的《天弘基金有限公司关于高级管理人员变更的公告》；
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未 发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 基金改聘会计师事务所情 况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
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10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2
1,330,99
0,808.6
100% 307,863.7 100% －
注:1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ，各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元： 无。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下交易所
场内基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-06
2
天弘基金管理有限公司关于2016
年1 月7日指数熔断期间调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-07
3
天弘基金管理有限公司关于增加
上海长量基金 销售投资顾问有限
公司为旗下基金代销机构并开通
定投及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-08
4
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳市新兰德证券投资咨询有限
公司为旗下基金代销机构并开通
中国证监会指定媒介 2016-01-14
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 64 页 共 67 页
定投及转换业务以及参加其相关
费率优惠活动的公告
5
天弘基金管理有限公司关于增加
中经北证（北京）资产管理有限
公司 为旗下基金代销机构并开
通定投及转换业务以及参加其相
关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-20
6
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2015 年第4季度报告
中国证监会指定媒介 2016-01-22
7
天弘基金管理有限公司关于对使
用余额宝支付功能申购的投资者
开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-01-28
8
天弘基金管理有限公司关于增加
上海好买基金销售有限公司为旗
下基金代销机构并开通定投及转
换业务以及参加其相关费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-02-01
9
天弘基金管理有限公司关于增加
上海陆金所资产管理有限公司为
旗下基金代销机构并参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证 监会指定媒介 2016-02-15
10
天弘基金管理有限公司关于调整
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金基金经理的公告
中国证监会指定媒介 2016-02-22
11
天弘基金管理有限公司关于对使
用“财富通”银联支付渠道进行
申（认）购的投资者开展费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-02-24
12
天弘基金管理有限公司关于增加
北京蒽次方资产管理有限公司为
旗下基金代销机构并开通定投及
转换业务以及参加其相关费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-03-04
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 65 页 共 67 页
13
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）摘
要
中国证监会指定媒介 2016-03-04
14
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2016-03-04
15
天弘基金管理有限公司关于提醒
客户谨防虚假客服电话诈骗的风
险提示公告
中国证监会指定媒介 2016-03-05
16
天弘基金管理有限公司关于对使
用余额宝支付功能申（认）购的
投资者开展费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-03-09
17
天弘基金管理有限公司关于增加
上海中正达广投资管 理有限公司
为旗下基金代销机构并开通定投
及转换业务以及参加其相关费率
优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-03-11
18
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2015 年年度报告
中国证监会指定媒介 2016-03-30
19
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2015 年年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2016-03-30
20
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加深圳市新兰德证券
投资咨询有限公司申购及定投费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-01
21
天弘基金 管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-07
22
天弘基金管理有限公司关于增加
上海利得基金销售有限公司为旗
下基金代销机构以及参加其相关
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-08
23
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加北京蒽次方资产管
理有限公司申购等费率优惠活动
中国证监会指定媒介 2016-04-13
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 66 页 共 67 页
的公告
24
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2016 年第1季度报告
中国证监会指定媒介 2016-04-21
25 天弘基金 管理有限公司公告 中国证监会指定媒介 2016-04-23
26
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2016-04-30
27
天弘基金管理有限公司关于参加
中证金牛（北京）投资咨询有限
公司相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-05-09
28
天弘基金管理有限公司关于增加
泰信财富投资管理有限公司为旗
下基金代销机构并开通转换业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2016-05-11
29
天弘基金管理有限公司关于开展
指定基金份额转换 业务费率优惠
活动的公告
中国证监会指定媒介 2016-05-18
30
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加杭州数米基金销售有限
公司（认）申购费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2016-08-30
31
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通基金转换业务的公
告
中国证监会指定媒介 2016-06-07
32
天弘基金管理有限公司关于增加
北京广源达信投资管理有限公司
为旗下基金销售机构并开通转换
业务以及参加其相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-16
33
天弘基金管理有限 公司关于在网
上交易系统开通易宝支付的第三
方支付业务并实施申购费率优惠
的公告
中国证监会指定媒介 2016-06-24
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2016 年 半年 度报告
第 67 页 共 67 页
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立天弘中证500指数型发起式证券投资基金的文件
2、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘中证500指数型发起式证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立天弘基金管理有限公司的文件
5、天弘中证500指数型发起式证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一六 年 八月二十九日
