平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 29 日
平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1月1 日起至 6月 30 日止。 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................错误!未定义书签。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49
平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
基金简称 平安大华新鑫先锋混合
基金主代码 000739
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月29 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 82,991,192.92 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 新鑫先锋 A 新鑫先锋 C
下属分级基金的交易代码： 000739 001515
报告期末下属分级基金的份额总额 81,788,630.42 份 1,202,562.50 份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，在有效控制风险的前提下，
充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的持续、稳健增值。
投资策略 从大的宏观经济层面来分析大类资产配置方案，股票投资主要集中于经济转型
产业，主要通过成长驱动力研究，依据新兴产业细分领域产业政策、产业成长
路径、产业成长周期等来对新兴产业进行研判，把握大类投资机会。同时根据
公司自下而上的盈利模式，发展路径和产业运作诉求，业绩回报，ROE 等指标
合并精选优质上市公司，构造能够获取稳健受益的投资组合。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准＝沪深 300 指数收益率×50% + 中证全债指数收益率
×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 张波
联系电话 0755-22626828 0755-22168073
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080400-0
注册地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦酒店 01：419
深圳市罗湖区深南东路 5047号 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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办公地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦 5楼
深圳市罗湖区深南东路 5047号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 孙建一
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路星河发展中
心大厦 5 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 新鑫先锋A 新鑫先锋 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月1 日 - 2016
年 6月 30 日)
报告期(2016年 1月1日 -
2016 年6 月30 日)
本期已实现收益 -32,418,910.60 -612,872.87
本期利润 -42,677,713.30 -749,279.61
加权平均基金份额本期利润 -0.5304 -0.4708
本期加权平均净值利润率 -41.59% -37.48%
本期基金份额净值增长率 -30.49% -30.25%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6月 30 日 )
期末可供分配利润 23,404,963.01 328,481.03
期末可供分配基金份额利润 0.2862 0.2732
期末基金资产净值 105,193,593.43 1,531,043.53
期末基金份额净值 1.286 1.273
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 28.60% -27.83%
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
新鑫先锋 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 5.41% 1.37% 0.13% 0.49% 5.28% 0.88%
过去三个月 -2.35% 1.58% -0.75% 0.51% -1.60% 1.07%
过去六个月 -30.49% 2.67% -6.83% 0.92% -23.66% 1.75%
过去一年 -27.10% 2.41% -11.64% 1.15% -15.46% 1.26%
自基金合同
生效起至今
28.60% 2.34% 1.12% 1.14% 27.48% 1.20%
新鑫先锋 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 6.00% 1.37% 0.13% 0.49% 5.87% 0.88%
过去三个月 -1.93% 1.58% -0.75% 0.51% -1.18% 1.07%
过去六个月 -30.25% 2.67% -6.83% 0.92% -23.42% 1.75%
过去一年 -27.79% 2.41% -11.64% 1.15% -16.15% 1.26%
自基金合同
生效起至今
-27.83% 2.37% -15.57% 1.21% -12.26% 1.16%
注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。沪深 300 指数的
成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代表
性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪
深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收益
市场可供投资的产品，已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为混
合型基金，通常状况下在运作过程中股票资产将在 0%-90%范围内调整，中长期可能的股票仓位平
均在 50% 左右。 权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准权重分别是 50%和 50% 。 因此，
沪深 300指数和中证全债指数是衡量本基金投资业绩的理想基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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1、本基金基金合同于 2015年1月29日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号
文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2016 年 6
月30 日，平安基金共管理 17只开放式基金，资产管理总规模超 459 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘俊廷
本基金
的基金
经理
2015 年 7月29
日
- 4
刘俊廷先生，中国科学院
研究生院硕士，曾任职于
国泰君安证券研究所，先
后多次获得新财富最佳分
析师、水晶球最佳分析师
及金牛奖最佳分析师团队
荣誉。2014 年底加入平安
大华基金管理有限公司，
现担任平安大华新鑫先锋
混合型证券投资基金基金
经理。
史献涛
本基金
的基金
经理
2016年2月3日 - 8
史献涛先生曾任职于广发
证券资产管理（广东）有
限公司投资研究部，于
2015年2月加入平安大华
基金，现任平安大华智慧
中国灵活配置混合型证券
投资基金、平安大华新鑫
先锋混合型证券投资基
金、平安大华睿享文娱灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。
任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，受熔断等因素影响，市场大幅下挫，上证指数创出新低。二季度，随着权威人士对
经济 L 型的定调，市场逐渐放弃了对需求拉动的幻想，同时监管层对于并购，重组等审核趋严，
市场存量博弈加剧，指数窄幅波动，少部分板块表现较强。本基金在一季度仓位较高，净值损失
较大，二季度本基金判断指数下跌风险不大，因此加大了仓位，配置了部分防御性品种和高景气
度板块，净值表现稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016年 6月30日，本基金 A份额净值为 1.286元，份额累计净值为 1.286元。报告期
内，本基金 A 份额净值增长率为-30.49%，同期业绩基准增长率为-6.83%。本基金 C 份额净值为
1.273 元，份额累计净值为 1.273元。报告期内，本基金 C 份额净值增长率为-30.25%，同期业绩
基准增长率为-6.83%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
6 月份以来，经济面延续疲软，国企改革和新产业政策持续推进，实体经济依然呈现较为明
显的结构性特征。 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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预计未来一段时间宏观经济仍以稳定为主，叠加稳健的货币政策，政策环境出现大幅波动的
可能性不大。6 月英国退欧公投，美联储加息等不确定事件均告落地，国内国企改革等有逐步加
速的迹象，加之二季度市场筑底时间较长，市场风险偏好有望提升，在三季度迎来一波反弹。本
基金计划继续维持较高的仓位，重点选择高景气度的板块，力争净值有好的表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组
负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的
科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人
产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、 基金资产净值低
于5000 万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价
格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6月 30 日
上年度末
2015年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 15,522,508.64 17,319,122.49
结算备付金
532,113.81 1,713,781.62
存出保证金
251,661.12 1,270,957.40
交易性金融资产 6.4.7.2 93,401,965.04 126,628,624.06
其中：股票投资
93,401,965.04 126,628,624.06
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 1,854,631.85
应收利息 6.4.7.5 4,742.90 9,630.73
应收股利
- -
应收申购款
23,779.05 1,397,031.36
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
109,736,770.56 150,193,779.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6月 30 日
上年度末
2015年 12 月 31日
负 债：
平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
9,986.72 3,152,785.43
应付赎回款
2,399,609.13 635,927.86
应付管理人报酬
130,752.22 192,126.27
应付托管费
21,792.03 32,021.04
应付销售服务费
957.07 449.67
应付交易费用 6.4.7.7 368,243.58 4,983,923.99
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 80,792.85 161,816.94
负债合计
3,012,133.60 9,159,051.20
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 82,991,192.92 76,251,880.69
未分配利润 6.4.7.10 23,733,444.04 64,782,847.62
所有者权益合计
106,724,636.96 141,034,728.31
负债和所有者权益总计
109,736,770.56 150,193,779.51
注：1.报告截止日 2016 年6月 30 日，基金份额总额 82,991,192.92 份，其中下属 A 类基金份额
81,788,630.42 份，C 类基金份额 1,202,562.50 份。下属 A 类基金份额净值 1.286 元，C 类基金
份额净值 1.273 元。
6.2 利润表
会计主体：平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1月1日至2016年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2016 年 1月 1日至
2016年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年 1月 29 日(基金
合同生效日)至2015年6
月30 日
一、收入
-40,871,185.61 231,702,718.74
1.利息收入
273,902.96 3,786,031.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 273,902.96 3,427,476.38
债券利息收入
- 457.15
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 358,098.10
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-30,860,217.52 213,848,853.54
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -31,475,022.01 212,268,055.12
基金投资收益
- - 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 15 页 共 49 页
债券投资收益 6.4.7.13 - 1,084,442.95
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 614,804.49 496,355.47
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -10,395,209.44 8,632,027.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 110,338.39 5,435,805.93
减：二、费用
2,555,807.30 12,113,970.50
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 782,578.16 4,674,038.45
2．托管费 6.4.10.2.2 130,429.65 779,006.47
3．销售服务费 6.4.10.2.3 4,017.10 28.73
4．交易费用 6.4.7.19 1,545,321.09 6,660,896.85
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 93,461.30 -
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-43,426,992.91 219,588,748.24
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-43,426,992.91 219,588,748.24
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1月1日至2016年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1日至 2016 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
76,251,880.69 64,782,847.62 141,034,728.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -43,426,992.91 -43,426,992.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
6,739,312.23 2,377,589.33 9,116,901.56 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 16 页 共 49 页
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 22,303,884.00 7,109,694.98 29,413,578.98
2.基金赎回款 -15,564,571.77 -4,732,105.65 -20,296,677.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
82,991,192.92 23,733,444.04 106,724,636.96
项目
上年度可比期间
2015年1 月 29日(基金合同生效日)至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
414,175,451.71 - 414,175,451.71
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 219,588,748.24 219,588,748.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
1,157,701,531.18 980,935,308.92 2,138,636,840.10
其中：1.基金申购款 1,674,938,595.01 1,184,046,255.24 2,858,984,850.25
2.基金赎回款 -517,237,063.83 -203,110,946.32 -720,348,010.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,571,876,982.89 1,200,524,057.16 2,772,401,040.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____张南南____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 17 页 共 49 页
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第 668 号《关于核准平安大华新鑫先锋混合型证券投
资基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 414,125,173.84 元，业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 066 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案， 《平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 1 月 29 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 414,175,451.71 份基金份额，其中认购资金利息折合
50,277.87 份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为平安
银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股)、权证、股指
期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、
短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华新鑫先锋混合型证券
投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 6 月 30日的财务
状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 18 页 共 49 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于 2015年 9月 8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015 年9月8 日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6 月30日 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 19 页 共 49 页
活期存款 15,522,508.64
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 15,522,508.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 93,152,375.80 93,401,965.04 249,589.24
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 93,152,375.80 93,401,965.04 249,589.24
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活期存款利息 4,425.56
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 215.46
应收债券利息 - 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 20 页 共 49 页
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 101.88
合计 4,742.90
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30日
交易所市场应付交易费用 368,243.58
银行间市场应付交易费用 -
合计 368,243.58
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,231.55
预提费用 79,561.30
合计 80,792.85
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
新鑫先锋 A
项目
本期
2016 年 1 月1日至 2016 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 74,820,779.21 74,820,779.21
本期申购 20,391,155.47 20,391,155.47
本期赎回(以"-"号填列) -13,423,304.26 -13,423,304.26
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 81,788,630.42 81,788,630.42 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 21 页 共 49 页
金额单位：人民币元
新鑫先锋 C
项目
本期
2016 年 1 月1日至 2016 年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,431,101.48 1,431,101.48
本期申购 1,912,728.53 1,912,728.53
本期赎回(以"-"号填列) -2,141,267.51 -2,141,267.51
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,202,562.50 1,202,562.50
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
新鑫先锋 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 53,417,612.91 10,183,909.20 63,601,522.11
本期利润 -32,418,910.60 -10,258,802.70 -42,677,713.30
本期基金份额交易
产生的变动数
2,955,970.78 -474,816.58 2,481,154.20
其中：基金申购款 7,992,815.23 -1,359,594.18 6,633,221.05
基金赎回款 -5,036,844.45 884,777.60 -4,152,066.85
本期已分配利润 - - -
本期末 23,954,673.09 -549,710.08 23,404,963.01
单位：人民币元
新鑫先锋 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,082,714.95 98,610.56 1,181,325.51
本期利润 -612,872.87 -136,406.74 -749,279.61
本期基金份额交易
产生的变动数
-54,576.79 -48,988.08 -103,564.87
其中：基金申购款 666,602.46 -190,128.53 476,473.93
基金赎回款 -721,179.25 141,140.45 -580,038.80
本期已分配利润 - - -
本期末 415,265.29 -86,784.26 328,481.03
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 22 页 共 49 页
项目
本期
2016 年 1月 1 日至 2016 年 6月 30 日
活期存款利息收入 129,995.67
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 10,261.57
其他 133,645.72
合计 273,902.96
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至 2016 年 6月 30日
卖出股票成交总额 591,310,545.41
减：卖出股票成本总额 622,785,567.42
买卖股票差价收入 -31,475,022.01
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内未发生由于买卖债券产生的差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资收益产生的赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资收益产生的申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至 2016 年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 614,804.49
基金投资产生的股利收益 -
合计 614,804.49
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1月1 日至 2016 年 6月 30日
1.交易性金融资产 -10,395,209.44
——股票投资 -10,395,209.44
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -10,395,209.44
平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至 2016 年 6月 30 日
基金赎回费收入 109,368.64
转换费收入A类000739 969.75
合计 110,338.39
注： 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减， 对持续持有期少于 30天的投资人收取的赎回费， 100%
归入基金资产；对持续持有期超过 30 天(含 30 天)但少于 90 天的投资人收取的赎回费，75%归入
基金资产；对持续持有期超过 90 天(含90 天)但少于180 天的投资人收取的赎回费，50%归入基金
资产；对持续持有期超过 180天(含180天)的投资人收取的赎回费，25%归入基金资产。
2.
本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至 2016 年 6月 30日
交易所市场交易费用 1,545,321.09
银行间市场交易费用 -
合计
1,545,321.09
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至 2016 年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 49,726.04
银行间账户维护费 13,500.00
其他 400.00
合计 93,461.30
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券有限责任公司（“平安证券”） 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所资产管理有限公司 与基金管理人受同一实际控制人控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 26 页 共 49 页
项目
本期
2016 年1月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015年1月29日(基金合同生效日)
至 2015 年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
782,578.16 4,674,038.45
其中： 支付销售机构的客
户维护费
275,311.70 1,514,698.27
注：支付基金管理人 平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015年1月29日(基金合同生效日)
至 2015 年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的托管费
130,429.65 779,006.47
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月1 日至2016 年6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
新鑫先锋A 新鑫先锋 C 合计
平安大华基金管理有限
公司
- 2,387.01 2,387.01
上海陆金所资产管理有
限公司
- 1,585.81 1,585.81
合计 - 3,972.82 3,972.82
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1 月29 日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
新鑫先锋 A 新鑫先锋 C 合计
平安大华基金管理有限
公司
- 28.73 28.73
合计 - 28.73 28.73 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 27 页 共 49 页
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给 平安大华基金管理有限公司 ，再由 平安大华基金管理有限公司 计算
并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1月1日至2016 年 6月 30日
上年度可比期间
2015 年1 月29 日(基金合同生效日)至
2015 年 6月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行-定期存
款
- - 780,000,000.00 318,499.86
平安银行-活期存
款
15,522,508.64 129,995.67 1,039,250,909.68 1,774,047.82
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，活期存款按银行同业利率计息，定期存款按协
议利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期内未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300038
梅泰
诺
2015
年12
月16
日
重大
事项
50.58 - - 78,000 4,402,903.14 3,945,240.00 -
002089
新 海
宜
2016
年1月
8日
重大
事项
17.71
2016
年7月
18日
18.55 164,700 3,639,540.00 2,916,837.00 -
000639
西王
食品
2016
年5月
27日
重大
事项
14.12 - - 200,000 2,886,696.15 2,824,000.00 -
000638
万方
发展
2016
年1月
5日
重大
事项
23.66
2016
年7月
25日
24.75 114,300 3,596,284.00 2,704,338.00 -
注：本基金截至 2016 年6 月 30 日止持有以上因重大事项可能产生重大影响被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期内未持有银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期内未持有交易所市场债券正回购。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016年6月30 日，本基金未持有债券投资(2015年 12月 31日：同)。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末本基金未持有债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末本基金未持有债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 30 页 共 49 页
暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
于 2016年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、买入返售金融资产及应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 6 月30日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,522,508.64 - - - - - 15,522,508.64
结算备付金 532,113.81 - - - - - 532,113.81
存出保证金 251,661.12 - - - - - 251,661.12
交易性金融资产 - - - - - 93,401,965.04 93,401,965.04
应收利息 - - - - - 4,742.90 4,742.90
应收申购款 497.02 - - - - 23,282.03 23,779.05
其他资产 - - - - - - -
资产总计 16,306,780.59 - - - - 93,429,989.97 109,736,770.56
负债
平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 31 页 共 49 页
应付证券清算款 - - - - - 9,986.72 9,986.72
应付赎回款 - - - - - 2,399,609.13 2,399,609.13
应付管理人报酬 - - - - - 130,752.22 130,752.22
应付托管费 - - - - - 21,792.03 21,792.03
应付销售服务费 - - - - - 957.07 957.07
应付交易费用 - - - - - 368,243.58 368,243.58
其他负债 - - - - - 80,792.85 80,792.85
负债总计 - - - - - 3,012,133.60 3,012,133.60
利率敏感度缺口 16,306,780.59 - - - - - -
上年度末
2015年 12月31日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,319,122.49 - - - - - 17,319,122.49
结算备付金 1,713,781.62 - - - - - 1,713,781.62
存出保证金 1,270,957.40 - - - - - 1,270,957.40
交易性金融资产 - - - - - 126,628,624.06 126,628,624.06
应收证券清算款 - - - - - 1,854,631.85 1,854,631.85
应收利息 - - - - - 9,630.73 9,630.73
应收申购款 1,150,497.02 - - - - 246,534.34 1,397,031.36
资产总计 21,454,358.53 - - - - 128,739,420.98 150,193,779.51
负债
应付证券清算款 - - - - - 3,152,785.43 3,152,785.43
应付赎回款 - - - - - 635,927.86 635,927.86
应付管理人报酬 - - - - - 192,126.27 192,126.27
应付托管费 - - - - - 32,021.04 32,021.04
应付销售服务费 - - - - - 449.67 449.67
应付交易费用 - - - - - 4,983,923.99 4,983,923.99
其他负债 - - - - - 161,816.94 161,816.94
负债总计 - - - - - 9,159,051.20 9,159,051.20
利率敏感度缺口 21,454,358.53 - - - - - -
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016 年6月30 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年12月 31 日：同)，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类资产占基
金资产的比例为 0-90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 93,401,965.04 87.52 126,628,624.06 89.79
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 93,401,965.04 87.52 126,628,624.06 89.79
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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本期末（ 2016 年 6月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12月
31日 ）
基金业绩比较基准增加 5% 11,848,619.18 -
基金业绩比较基准减少 5% -11,848,619.18 -
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2016年8 月 26 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 93,401,965.04 85.11
其中：股票 93,401,965.04 85.11
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,054,622.45 14.63
7 其他各项资产 280,183.07 0.26
8 合计 109,736,770.56 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 2,863,000.00 2.68
C
制造业 56,418,681.04 52.86
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,389,748.00 5.05
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 2,704,338.00 2.53
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
14,505,198.00 13.59
J
金融业 8,328,800.00 7.80
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 3,192,200.00 2.99
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 93,401,965.04 87.52
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期内无沪港通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300294 博雅生物 74,991 4,713,934.26 4.42
2 300038 梅泰诺 78,000 3,945,240.00 3.70
3 002169 智光电气 170,000 3,867,500.00 3.62
4 300347 泰格医药 110,000 3,192,200.00 2.99
5 300168 万达信息 120,000 3,118,800.00 2.92
6 002007 华兰生物 95,937 3,012,421.80 2.82 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 35 页 共 49 页
7 002500 山西证券 180,000 2,980,800.00 2.79
8 300253 卫宁健康 120,000 2,964,000.00 2.78
9 002177 御银股份 300,000 2,955,000.00 2.77
10 002089 新 海 宜 164,700 2,916,837.00 2.73
11 002385 大北农 360,500 2,905,630.00 2.72
12 002304 洋河股份 40,000 2,876,800.00 2.70
13 600259 广晟有色 50,000 2,863,000.00 2.68
14 600199 金种子酒 257,700 2,860,470.00 2.68
15 300269 联建光电 109,960 2,856,760.80 2.68
16 300296 利亚德 90,000 2,849,400.00 2.67
17 000639 西王食品 200,000 2,824,000.00 2.65
18 000531 穗恒运Ａ 223,400 2,729,948.00 2.56
19 000638 万方发展 114,300 2,704,338.00 2.53
20 300440 运达科技 80,000 2,696,800.00 2.53
21 002311 海大集团 169,972 2,680,458.44 2.51
22 601555 东吴证券 200,000 2,680,000.00 2.51
23 300327 中颖电子 50,000 2,671,500.00 2.50
24 000783 长江证券 230,000 2,668,000.00 2.50
25 600207 安彩高科 260,000 2,659,800.00 2.49
26 300155 安居宝 180,000 2,642,400.00 2.48
27 300479 神思电子 60,000 2,572,200.00 2.41
28 300064 豫金刚石 249,993 2,544,928.74 2.38
29 300010 立思辰 120,000 2,517,600.00 2.36
30 002103 广博股份 120,000 2,425,200.00 2.27
31 600699 均胜电子 60,000 2,298,000.00 2.15
32 300465 高伟达 23,200 1,743,248.00 1.63
33 002474 榕基软件 77,500 1,464,750.00 1.37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002502 骅威文化 11,525,639.80 8.17
2 002466 天齐锂业 10,573,565.44 7.50
3 002292 奥飞娱乐 10,446,240.00 7.41
4 300133 华策影视 10,003,806.55 7.09 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 36 页 共 49 页
5 300073 当升科技 9,858,714.78 6.99
6 300322 硕贝德 9,765,768.01 6.92
7 002450 康得新 9,640,012.49 6.84
8 300160 秀强股份 9,227,046.00 6.54
9 300367 东方网力 8,771,161.00 6.22
10 002280 联络互动 8,631,692.36 6.12
11 002313 日海通讯 8,384,315.00 5.94
12 300329 海伦钢琴 7,976,210.00 5.66
13 300014 亿纬锂能 7,502,468.20 5.32
14 300061 康耐特 7,320,224.67 5.19
15 300078 思创医惠 7,123,886.55 5.05
16 002618 丹邦科技 6,953,505.83 4.93
17 300294 博雅生物 6,673,613.82 4.73
18 300036 超图软件 6,507,778.00 4.61
19 300465 高伟达 6,089,185.00 4.32
20 300324 旋极信息 6,041,696.60 4.28
21 300199 翰宇药业 5,977,811.34 4.24
22 002460 赣锋锂业 5,926,370.00 4.20
23 002655 共达电声 5,901,905.30 4.18
24 600199 金种子酒 5,812,944.66 4.12
25 002500 山西证券 5,756,758.00 4.08
26 002368 太极股份 5,703,683.28 4.04
27 300130 新国都 5,561,704.69 3.94
28 300383 光环新网 5,385,474.40 3.82
29 002343 慈文传媒 5,380,436.00 3.81
30 002241 歌尔股份 4,948,164.96 3.51
31 300162 雷曼股份 4,747,483.32 3.37
32 002213 特 尔 佳 4,697,885.40 3.33
33 300113 顺网科技 4,684,627.00 3.32
34 002421 达实智能 4,462,593.42 3.16
35 300401 花园生物 4,305,721.40 3.05
36 002035 华帝股份 4,141,620.38 2.94
37 002777 久远银海 3,999,900.90 2.84
38 300327 中颖电子 3,946,619.00 2.80
39 002440 闰土股份 3,914,315.00 2.78
40 002537 海立美达 3,846,644.11 2.73 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 37 页 共 49 页
41 000418 小天鹅Ａ 3,730,508.00 2.65
42 002169 智光电气 3,713,361.61 2.63
43 603898 好莱客 3,625,860.00 2.57
44 002385 大北农 3,522,433.16 2.50
45 002335 科华恒盛 3,445,244.23 2.44
46 300347 泰格医药 3,375,721.94 2.39
47 002245 澳洋顺昌 3,324,118.00 2.36
48 000673 当代东方 3,316,964.00 2.35
49 002329 皇氏集团 3,254,545.55 2.31
50 300377 赢时胜 3,245,827.50 2.30
51 300007 汉威电子 3,195,061.77 2.27
52 002174 游族网络 3,172,678.00 2.25
53 300088 长信科技 3,143,006.04 2.23
54 002503 搜于特 3,141,719.67 2.23
55 600373 中文传媒 3,140,246.00 2.23
56 002341 新纶科技 3,137,777.20 2.22
57 002587 奥拓电子 3,137,722.96 2.22
58 300336 新文化 3,127,411.00 2.22
59 002123 荣信股份 3,125,099.00 2.22
60 600594 益佰制药 3,124,780.66 2.22
61 600259 广晟有色 3,115,257.00 2.21
62 300348 长亮科技 3,114,602.40 2.21
63 002056 横店东磁 3,078,604.12 2.18
64 300026 红日药业 3,053,014.25 2.16
65 600730 中国高科 3,044,590.00 2.16
66 600452 涪陵电力 3,015,259.00 2.14
67 300100 双林股份 3,009,250.01 2.13
68 300496 中科创达 2,994,281.00 2.12
69 000892 星美联合 2,985,472.00 2.12
70 002452 长高集团 2,956,868.00 2.10
71 002539 新都化工 2,925,524.00 2.07
72 002425 凯撒股份 2,906,972.00 2.06
73 000531 穗恒运Ａ 2,905,267.00 2.06
74 600066 宇通客车 2,898,670.00 2.06
75 600782 新钢股份 2,887,870.24 2.05
76 000639 西王食品 2,886,696.15 2.05 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 38 页 共 49 页
77 002625 龙生股份 2,879,458.30 2.04
78 300459 浙江金科 2,878,549.00 2.04
79 300352 北信源 2,843,468.25 2.02
80 300168 万达信息 2,841,924.00 2.02
81 600207 安彩高科 2,840,549.00 2.01
82 600093 禾嘉股份 2,839,322.52 2.01
83 002048 宁波华翔 2,838,154.00 2.01
84 002366 台海核电 2,832,479.00 2.01
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002292 奥飞娱乐 14,807,700.46 10.50
2 300073 当升科技 13,173,658.97 9.34
3 300324 旋极信息 12,852,516.60 9.11
4 300322 硕贝德 12,819,149.82 9.09
5 300036 超图软件 11,587,270.80 8.22
6 300078 思创医惠 11,316,528.26 8.02
7 002502 骅威文化 10,861,835.61 7.70
8 002466 天齐锂业 10,435,719.20 7.40
9 300133 华策影视 9,750,565.97 6.91
10 002450 康得新 8,879,037.20 6.30
11 002280 联络互动 8,676,829.49 6.15
12 300367 东方网力 8,599,016.50 6.10
13 300160 秀强股份 8,399,063.00 5.96
14 002313 日海通讯 7,922,143.18 5.62
15 300014 亿纬锂能 7,709,070.00 5.47
16 002343 慈文传媒 7,403,663.55 5.25
17 300329 海伦钢琴 7,118,774.00 5.05
18 300336 新文化 6,921,803.88 4.91
19 300061 康耐特 6,898,106.41 4.89
20 002618 丹邦科技 6,704,392.37 4.75
21 002460 赣锋锂业 6,619,451.95 4.69
22 300199 翰宇药业 6,014,454.48 4.26
23 002368 太极股份 5,487,243.00 3.89
24 300383 光环新网 5,454,337.00 3.87 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 39 页 共 49 页
25 002213 特 尔 佳 5,261,387.44 3.73
26 300130 新国都 5,048,110.51 3.58
27 002655 共达电声 4,939,577.02 3.50
28 002717 岭南园林 4,903,372.00 3.48
29 600520 *ST 中发 4,741,726.00 3.36
30 002241 歌尔股份 4,723,979.94 3.35
31 300188 美亚柏科 4,673,234.00 3.31
32 300113 顺网科技 4,571,125.48 3.24
33 002587 奥拓电子 4,467,033.30 3.17
34 300162 雷曼股份 4,364,544.18 3.09
35 002035 华帝股份 4,233,227.53 3.00
36 002440 闰土股份 4,166,515.30 2.95
37 300401 花园生物 4,090,320.05 2.90
38 002777 久远银海 3,956,129.00 2.81
39 000418 小天鹅Ａ 3,937,863.19 2.79
40 002421 达实智能 3,910,766.28 2.77
41 002245 澳洋顺昌 3,844,161.00 2.73
42 300465 高伟达 3,843,942.60 2.73
43 600199 金种子酒 3,549,826.00 2.52
44 002256 彩虹精化 3,506,609.00 2.49
45 600735 新华锦 3,489,407.82 2.47
46 002123 荣信股份 3,460,614.34 2.45
47 300007 汉威电子 3,457,794.00 2.45
48 002335 科华恒盛 3,448,022.25 2.44
49 000673 当代东方 3,406,011.60 2.42
50 300459 浙江金科 3,359,107.05 2.38
51 002537 海立美达 3,314,844.87 2.35
52 300100 双林股份 3,261,168.00 2.31
53 002452 长高集团 3,258,258.00 2.31
54 603898 好莱客 3,241,519.80 2.30
55 300335 迪森股份 3,224,977.00 2.29
56 300327 中颖电子 3,223,526.60 2.29
57 002366 台海核电 3,196,200.00 2.27
58 300026 红日药业 3,180,098.38 2.25
59 600093 禾嘉股份 3,089,391.03 2.19
60 002048 宁波华翔 3,084,105.95 2.19
61 300494 盛天网络 3,078,511.00 2.18
62 300377 赢时胜 3,074,333.00 2.18 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 40 页 共 49 页
63 600373 中文传媒 3,054,920.11 2.17
64 300348 长亮科技 3,042,944.80 2.16
65 300384 三联虹普 3,037,480.94 2.15
66 002583 海能达 2,995,273.20 2.12
67 600594 益佰制药 2,991,440.00 2.12
68 002407 多氟多 2,988,404.00 2.12
69 000892 星美联合 2,975,988.00 2.11
70 300088 长信科技 2,974,755.00 2.11
71 600730 中国高科 2,973,283.00 2.11
72 002329 皇氏集团 2,951,924.65 2.09
73 002500 山西证券 2,946,539.00 2.09
74 600782 新钢股份 2,900,603.86 2.06
75 002508 老板电器 2,897,353.82 2.05
76 300352 北信源 2,859,525.01 2.03
77 002341 新纶科技 2,838,112.25 2.01
78 000687 华讯方舟 2,821,336.66 2.00
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 599,954,117.84
卖出股票收入（成交）总额 591,310,545.41
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 41 页 共 49 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 251,661.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,742.90
5 应收申购款 23,779.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 280,183.07 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 42 页 共 49 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 300038 梅泰诺 3,945,240.00 3.70 重大事项
2 002089 新 海 宜 2,916,837.00 2.73 重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
新鑫
先锋 A
3,972 20,591.30 0.00 0.00% 81,788,630.42 100.00%
新鑫
先锋 C
56 21,474.33 0.00 0.00% 1,202,562.50 100.00%
合计 4,028 20,603.57 0.00 0.00% 82,991,192.92 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
新鑫先锋
A
59,650.93 0.0729%
新鑫先锋
C
124,717.83 10.3710%
合计
184,368.76 0.2222% 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
新鑫先锋 A 0
新鑫先锋 C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
新鑫先锋 A
0
新鑫先锋 C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 新鑫先锋 A 新鑫先锋 C
基金合同生效日（2015 年1 月 29 日）基金份
额总额
414,175,451.71 -
本报告期期初基金份额总额 74,820,779.21 1,431,101.48
本报告期基金总申购份额 20,391,155.47 1,912,728.53
减:本报告期基金总赎回份额 13,423,304.26 2,141,267.51
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 81,788,630.42 1,202,562.50
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，由陈特正先生接
替肖宇鹏先生任职公司督察长职务，任职日期为 2016 年 1 月 21 日，该事项已于 2016 年 1 月 22
日公告。
2、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，由肖宇鹏先生接平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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替罗春风先生任职公司总经理职务，任职日期为 2016 年 1 月 22 日，该事项已于 2016 年 1 月 23
日公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 274,692,806.61 23.06% 195,389.04 - -
兴业证券 1 265,444,474.50 22.28% 188,811.14 - -
华创证券 2 130,812,756.87 10.98% 93,046.78 - -
国联证券 2 123,538,367.23 10.37% 87,871.96 - -
银河证券 2 105,287,598.27 8.84% 74,891.19 - -
恒泰证券 2 49,317,004.01 4.14% 36,065.47 - -
海通证券 2 45,748,071.73 3.84% 32,539.56 - -
开源证券 2 41,681,991.77 3.50% 29,648.23 - -
光大证券 2 37,428,363.58 3.14% 26,622.87 - 新增
中泰证券 1 34,953,085.24 2.93% 24,862.45 - 新增
中银国际 1 29,731,257.48 2.50% 21,147.69 - -
申万宏源 2 26,553,425.40 2.23% 18,887.37 - 新增 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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广发证券 2 19,693,562.56 1.65% 14,008.06 - 新增
东兴证券 1 3,284,780.00 0.28% 2,336.46 - 新增
英大证券 1 3,097,118.00 0.26% 2,203.00 - 新增
华林证券 2 - - - - 新增
安信证券 2 - - - - 新增
天风证券 2 - - - - 新增
华泰证券 2 - - - - 新增
民生证券 1 - - - - 新增
长江证券 1 - - - - 新增
东方证券 1 - - - - 新增
联讯证券 2 - - - - 新增
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - - 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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英大证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
本基金本报告期无其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金在指数熔断期
间调整开放时间的公告
证券日报 2016 年 1月4日
2 平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加平安
银行申购与定期定额申购费
率优惠活动的公告
证券日报 2016 年 1月5日
3 平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公
告
证券日报 2016 年 1月5日
4 平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金在指数熔断期
间调整开放时间的公告
证券日报 2016 年 1月7日
5 平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公
告
证券日报 2016 年 1月8日
6 平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公
告
证券日报 2016年 1 月12 日
7 平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公
告
证券日报 2016年 1 月14 日
8 平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加平安
证券费率优惠调整的公告
证券日报 2016年 1 月20 日
9 平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公
告
证券日报 2016年 1 月20 日 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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10 平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金 2015 年第 4季度
报告
证券日报 2016年 1 月21 日
11 平安大华基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
证券日报 2016年 1 月22 日
12 平安大华基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
证券日报 2016年 1 月23 日
13 关于新增平安证券为平安大
华新鑫先锋混合型证券投资
基金 C类份额销售机构及开
通转换和定投业务的公告
证券日报 2016 年 2月2日
14 平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金基金经理变更公
告
证券日报 2016 年 2月4日
15 平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公
告
证券日报 2016 年 2月5日
16 平安大华基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公
告
证券日报 2016年 2 月27 日
17 关于旗下部分基金新增奕丰
金融为销售机构及开通转换
和定投业务并参与其费率优
惠的公告
证券日报 2016年 3 月11 日
18 平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金招募说明书（更
新）2016 年第 1期
证券日报 2016年 3 月12 日
19 平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金招募说明书（更
新）摘要 2016 年第 1期
证券日报 2016年 3 月12 日
20 关于旗下部分基金新增中经
北证（北京）资产管理有限公
司为销售机构及开通转换和
定投业务并参与其费率优惠
活动的公告
证券日报 2016年 3 月25 日
21 平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金 2015 年年度报告
证券日报 2016年 3 月30 日
22 平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金 2015 年年度报告
摘要
证券日报 2016年 3 月30 日
23 平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增英大
证券为销售机构的公告
证券日报 2016年 3 月31 日
24 关于旗下部分基金新增北京 证券日报 2016年 4 月15 日 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
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钱景财富投资管理有限公司
为销售机构及开通转换和定
投业务并参与其费率优惠活
动的公告
25 平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金 2016 年第 1季度
报告
证券日报 2016年 4 月20 日
26 关于旗下部分基金新增深圳
市华融金融服务有限公司为
销售机构及开通转换和定投
业务并参与其费率优惠活动
的公告
证券日报 2016年 4 月22 日
27 关于旗下部分基金新增华融
湘江银行为销售机构及开通
定投业务的公告
证券日报 2016年 4 月27 日
28 关于旗下部分基金新增上海
中正达广投资管理有限公司
为销售机构及开通转换和定
投业务并参与其费率优惠活
动的公告
证券日报 2016年 4 月28 日
29 关于旗下部分基金新增北京
微动利投资管理有限公司为
销售机构及开通转换和定投
业务并参与其费率优惠活动
的公告
证券日报 2016年 5 月27 日
30 关于旗下部分基金新增北京
晟视天下投资管理有限公司
为销售机构的公告
证券日报 2016 年 6月6日
31 关于旗下部分基金新增浙江
同花顺基金销售有限公司为
销售机构及开通转换和定投
业务并参与其费率优惠活动
的公告
证券日报 2016年 6 月15 日
32 关于旗下部分基金新增东北
证券为销售机构及开通定投
与转换业务的公告
证券日报 2016年 6 月17 日
33 关于旗下部分基金新增深圳
市金斧子投资咨询有限公司
为销售机构及开通转换和定
投业务并参与其费率优惠活
动的公告
证券日报 2016年 6 月22 日
34 平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金在上海陆
金所资产管理有限公司开通
证券日报 2016年 6 月24 日 平安大华新鑫先锋混合型 2016年半年度报告
第 49 页 共 49 页
定投业务的公告
35 平安大华基金管理有限公司
2016 年6月30日基金净值公
告
证券日报 2016年 6 月30 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金的文件；
2、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同；
3、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金托管协议；
4、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5 楼
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安大华基金管理有限公司
2016年8 月29日
