平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投
资基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：广发证券股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 29 日
平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年3月29 日起至 6月30 日止。 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................错误!未定义书签。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 平安大华睿享文娱灵活配置
基金主代码 002450
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月29 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 119,976,967.78 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 平安大华睿享文娱灵活配
置 A
平安大华睿享文娱灵活配
置C
下属分级基金的交易代码： 002450 002451
报告期末下属分级基金的份额总额 26,667,214.00 份 93,309,753.78 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下， 本基金通过股票与债券等资产的合理配置， 重点 投
资与文体娱乐主题相关的优质证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 从我国宏观层面（经济转型、通货膨胀和利率的预期）出发，依据工业增加值
与 CPI的变动划分经济周期的不同阶段（复苏、扩张、滞涨、萧条），依据产
业的生命周期把产业分为概念、导入、萌芽、成长、繁荣、衰退六个阶段。同
时将行业非系统风险均值与其分布的 GINI 系数结合运用，全面准确地判断大
类资产风险程度和收益前景，统筹考量短、中、长期资产配置比例。股票投资
在投资时钟与产业生命周期策略基础上秉持自上而下与自下而上相结合的选
股理念，精选有成长潜力的优质股票构建投资组合。债券投资以目标久期管理
和品种选择策略为主，以收益率利差策略、债券置换策略为辅，构造能获取稳
定收益的固定收益类投资品种组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收
益产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 崔瑞娟
联系电话 0755-22626828 020-87555888 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95575
传真 0755-23997878 020-87555129
注册地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦酒店 01：419
广东省广州市天河区天河北路
183-187 号大都会广场 40楼
办公地址 深圳市福田区福华三路星河
发展中心大厦 5楼
广东省广州市天河区天河北路
183-187 号大都会广场 40楼
邮政编码 518048 510620
法定代表人 罗春风 孙树明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报、中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路星河发展中
心大厦 5 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 平安大华睿享文娱灵活配置 A 平安大华睿享文娱灵活配置 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年3月29日 - 2016
年 6月 30 日)
报告期(2016年 3 月 29 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已实现收益 -690,979.64 -3,184,056.98
本期利润 -714,203.97 -3,257,011.87
加权平均基金份额本期利润 -0.0212 -0.0210
本期加权平均净值利润率 -2.13% -2.11%
本期基金份额净值增长率 -2.60% -2.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6月 30 日 )
期末可供分配利润 -689,778.71 -2,717,987.93
期末可供分配基金份额利润 -0.0259 -0.0291
期末基金资产净值 25,977,435.29 90,591,765.85
期末基金份额净值 0.974 0.971 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -2.60% -2.90%
1.本基金基金合同于2016年3月29日正式生效，截至报告期末未满半年；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华睿享文娱灵活配置 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.62% 0.39% 0.09% 0.49% -1.71% -0.10%
过去三个月 -2.60% 0.25% -0.72% 0.51% -1.88% -0.26%
自基金合同
生效起至今
-2.60% 0.24% 0.06% 0.53% -2.66% -0.29%
平安大华睿享文娱灵活配置 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.62% 0.38% 0.09% 0.49% -1.71% -0.11%
过去三个月 -2.90% 0.24% -0.72% 0.51% -2.18% -0.27%
自基金合同
生效起至今
-2.90% 0.24% 0.06% 0.53% -2.96% -0.29%
注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。沪深 300 指数
的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代
表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证综合债券指
数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，
其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券及一年期以下的国债、金
融债、和企业债、该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投
资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束，该基准能客观衡量本基金的投资绩效。 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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1、本基金基金合同于 2016年3月29日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定．
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号
文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2016 年 6
月30 日，平安基金共管理 17只开放式基金，资产管理总规模超 459 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
史献涛
本基金
的基金
经理
2016 年 3月29
日
- 8
史献涛先生曾任职于广发
证券资产管理（广东）有
限公司投资研究部，于
2015年2月加入平安大华
基金，现任平安大华智慧
中国灵活配置混合型证券
投资基金、平安大华新鑫
先锋混合型证券投资基
金、平安大华睿享文娱灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理。
任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其
他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基
金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
基于对经济大环境 L 型的判断和一季报业绩情况,本基金在二季度积极布局传媒、新能源汽
车、OLED、VR 等新兴产业和消费类产业,但由于 4 月开始，电影票房不尽人意，行业基本面表现
相对其他行业较大弱势，我们配置的结构也受此拖累，二季度表现不太理想。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016年 6月30日，本基金 A份额净值为 0.974元，份额累计净值为 0.974元。报告期
内， 本基金 A份额净值增长率为-2.60%， 同期业绩基准增长率为 0.06%。 本基金 C 份额净值为 0.971
元，份额累计净值为 0.971 元。报告期内，本基金 C 份额净值增长率为-2.90%，同期业绩基准增
长率为 0.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然国内外宏观经济面不稳定因素依然较多，但已经有一批类产业业绩从一季度开始即拐点
向上，而政策面改革意愿延续，对资本市场的重视程度依旧。就资本市场而言，这个阶段，指数
涨跌空间均不大，但细分产业和个股的表现会大超预期，这也是难得得专业投资人发挥选股能力
的时期，我们将充分利用这次机会，积极调整结构，以期把握本阶段行情，以期为投资人获得收
益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组
负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的
科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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产生不利影响。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、 基金资产净值低
于5000 万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的管理人——平安大华基金管
理有限公司在平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，平安大华睿享文娱灵活配
置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对平安的大华基金管理有限公司编制和披露的平安大华睿享文娱灵活配置混合
型证券投资基金 2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6月 30 日
上年度末
2015年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 54,977,023.87 -
结算备付金
403,663.60 -
存出保证金
108,359.31 -
交易性金融资产 6.4.7.2 27,059,157.00 -
其中：股票投资
27,059,157.00 -
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 22,200,000.00 -
应收证券清算款
13,357,675.68 -
应收利息 6.4.7.5 28,728.94 -
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
118,134,608.40 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6月 30 日
上年度末
2015年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
929,468.04 -
应付管理人报酬
150,536.79 -
应付托管费
25,089.47 -
应付销售服务费
62,765.85 -
应付交易费用 6.4.7.7 302,703.22 -
应交税费
- -
应付利息
- - 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 94,843.89 -
负债合计
1,565,407.26 -
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 119,976,967.78 -
未分配利润 6.4.7.10 -3,407,766.64 -
所有者权益合计
116,569,201.14 -
负债和所有者权益总计
118,134,608.40 -
注：1.报告截止日 2016年6 月 30日，基金份额总额119,976,967.78 份，其中下属 A类基金份额
26,667,214.00 份，C类基金份额 93,309,753.78 份。下属 A 类基金份额净值 0.974 元，C类基金
份额净值 0.971 元。
2. 本期财务报表的实际编制期间为 2016 年 3 月29日（基金合同生效日）至 2016年 6 月30日止
期间。
6.2 利润表
会计主体：平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 3月29日(基金合同生效日)至2016 年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年3 月 29日(基
金合同生效日)至2016
年6 月 30日
上年度可比期间
2015年 1月1日至2015
年6 月 30 日
一、收入
-2,262,265.87 -
1.利息收入
359,296.72 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 339,681.38 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
19,615.34 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,591,669.61 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,597,245.81 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 5,576.20 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -96,179.22 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 1,066,286.24 - 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 15 页 共 46 页
减：二、费用
1,708,949.97 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 705,761.48 -
2．托管费 6.4.10.2.2 117,626.91 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 308,707.54 -
4．交易费用 6.4.7.19 482,875.95 -
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 93,978.09 -
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-3,971,215.84 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-3,971,215.84 -
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 3月29日(基金合同生效日)至2016 年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年3 月 29日(基金合同生效日)至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
399,852,632.86 - 399,852,632.86
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -3,971,215.84 -3,971,215.84
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-279,875,665.08 563,449.20 -279,312,215.88
其中：1.基金申购款 4,940,024.46 -22,146.93 4,917,877.53
2.基金赎回款 -284,815,689.54 585,596.13 -284,230,093.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
119,976,967.78 -3,407,766.64 116,569,201.14 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 16 页 共 46 页
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1日至 2015 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____张南南____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 170 号《关于准予平安大华睿享文娱灵活配
置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
399,836,477.64 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第
335 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 17 页 共 46 页
金基金合同》于 2016年3月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 399,852,632.86
份基金份额，其中认购资金利息折合 16,155.22 份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基
金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司 (以下简称“广发证券”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央
行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 50% ＋中证综合债券指数收益率× 50% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华睿享文娱灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年3月29 日(基金合同生效日)至2016 年 6月 30日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年3月29 日(基
金合同生效日)至 2016 年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编
制期间系自 2016 年3月29日（基金合同生效日）起至 2016 年6月30 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 19 页 共 46 页
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 20 页 共 46 页
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 22 页 共 46 页
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于 2015年 9月 8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8 日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6 月30日
活期存款 54,977,023.87
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 54,977,023.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 27,155,336.22 27,059,157.00 -96,179.22
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 27,155,336.22 27,059,157.00 -96,179.22
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 22,200,000.00 -
合计 22,200,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活期存款利息 17,421.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 163.53
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 11,100.00
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 43.92
合计 28,728.94
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30日
交易所市场应付交易费用 302,703.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 302,703.22
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 24 页 共 46 页
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 865.80
预提费用 93,978.09
合计 94,843.89
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安大华睿享文娱灵活配置 A
项目
本期
2016年 3 月29日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 56,180,305.55 56,180,305.55
本期申购 124,911.11 124,911.11
本期赎回(以"-"号填列) -29,638,002.66 -29,638,002.66
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 26,667,214.00 26,667,214.00
金额单位：人民币元
平安大华睿享文娱灵活配置 C
项目
本期
2016年 3 月29日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 343,672,327.31 343,672,327.31
本期申购 4,815,113.35 4,815,113.35
本期赎回(以"-"号填列) -255,177,686.88 -255,177,686.88
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 93,309,753.78 93,309,753.78
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.本基金自 2016 年 2 月 29 日至 2016 年 3 月 25 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
399,836,477.64 元。根据《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，
本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 16,155.22 元在本基金成立后，折算为 16,155.22
份基金份额，划入基金份额持有人账户。
平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 25 页 共 46 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
平安大华睿享文娱灵活配置 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -690,979.64 -23,224.33 -714,203.97
本期基金份额交易
产生的变动数
26,235.48 -1,810.22 24,425.26
其中：基金申购款 -404.96 -43.02 -447.98
基金赎回款 26,640.44 -1,767.20 24,873.24
本期已分配利润 - - -
本期末 -664,744.16 -25,034.55 -689,778.71
单位：人民币元
平安大华睿享文娱灵活配置 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -3,184,056.98 -72,954.89 -3,257,011.87
本期基金份额交易
产生的变动数
553,354.41 -14,330.47 539,023.94
其中：基金申购款 -22,292.25 593.30 -21,698.95
基金赎回款 575,646.66 -14,923.77 560,722.89
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,630,702.57 -87,285.36 -2,717,987.93
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月 29日(基金合同生效日)至 2016 年 6
月 30 日
活期存款利息收入 336,715.03
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,612.81
其他 1,353.54
合计 339,681.38
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 26 页 共 46 页
2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年
6 月 30日
卖出股票成交总额 150,706,499.92
减：卖出股票成本总额 154,303,745.73
买卖股票差价收入 -3,597,245.81
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无债券投资。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资收益产生的赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内未发生由于债券投资收益产生的申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3 月29 日(基金合同生效日)至 2016 年 6
月30 日
股票投资产生的股利收益 5,576.20
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,576.20
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年3 月29 日(基金合同生效日)至 2016
年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -96,179.22
——股票投资 -96,179.22
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -96,179.22
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3月29日(基金合同生效日)至2016年
6月 30日
基金赎回费收入 1,064,058.98
转换费收入A类002450 2,227.26
合计 1,066,286.24
注： 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减， 对持续持有期少于 30天的投资人收取的赎回费， 100%
归入基金资产；对持续持有期超过 30 天(含 30 天)但少于 90 天的投资人收取的赎回费，75%归入
基金资产；对持续持有期超过 90 天(含90 天)但少于180 天的投资人收取的赎回费，50%归入基金
资产；对持续持有期超过 180天(含180天)的投资人收取的赎回费，25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 3 月29 日(基金合同生效日)至 2016 年
6 月 30 日
交易所市场交易费用 482,875.95
银行间市场交易费用
-
合计
482,875.95
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月29 日(基金合同生效日)至 2016
年 6 月 30 日
审计费用 17,900.13
信息披露费 76,077.96
合计 93,978.09
6.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
广发证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券有限责任公司（“平安证券”） 基金管理人的股东的子公司
中国平安保险（集团）股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所资产管理有限公司 与基金管理人受同一实际控制人控制的公司
平安银行股份有限公司 与基金管理人受同一实际控制人控制的公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年3月29日(基金合同生效日)至
2016年6 月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
广发证券 332,165,581.87 100.00% - -
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
广发证券 302,703.22 100.00% 302,703.22 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3月29 日(基金合同生
效日)至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015年 1 月1日至 2015 年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
705,761.48 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
250,205.61 -
注：支付基金管理人 平安大华基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3月29 日(基金合同生
效日)至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015年 1 月1日至 2015 年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
117,626.91 -
注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 3 月29 日(基金合同生效日)至 2016 年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华睿享文娱
灵活配置A
平安大华睿享文娱
灵活配置 C
合计
平安大华基金管理有限
公司
- 66,912.48 66,912.48
广发证券股份有限公司 - 211,028.75 211,028.75
平安证券有限责任公司 - 1.97 1.97
平安银行股份有限公司 - 841.65 841.65
上海陆金所资产管理有
限公司
- 7.60 7.60
合计 - 278,792.45 278,792.45
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给 平安大华基金管理有限公司 ，再由 平安大华基金管理有限公司 计算平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 31 页 共 46 页
并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值 × 0.80%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金本报告期内无关联方银行存款余额及由此产生的利息收入。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在建设银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016年6月30 日，本基金未持有债券投资。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末本基金未持有债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末本基金未持有债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 33 页 共 46 页
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
于 2016年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、买入返售金融资产及应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 6月30日
1个月以内 1-3个月 3 个月-1年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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资产
银行存款 54,977,023.87 - - - - - 54,977,023.87
结算备付金 403,663.60 - - - - - 403,663.60
存出保证金 108,359.31 - - - - - 108,359.31
交易性金融资产 - - - - - 27,059,157.00 27,059,157.00
买入返售金融资产 22,200,000.00 - - - - - 22,200,000.00
应收证券清算款 - - - - - 13,357,675.68 13,357,675.68
应收利息 - - - - - 28,728.94 28,728.94
资产总计 77,689,046.78 - - - - 40,445,561.62 118,134,608.40
负债
应付赎回款 - - - - - 929,468.04 929,468.04
应付管理人报酬 - - - - - 150,536.79 150,536.79
应付托管费 - - - - - 25,089.47 25,089.47
应付销售服务费 - - - - - 62,765.85 62,765.85
应付交易费用 - - - - - 302,703.22 302,703.22
其他负债 - - - - - 94,843.89 94,843.89
负债总计 - - - - - 1,565,407.26 1,565,407.26
利率敏感度缺口 77,689,046.78 - - - - - -
上年度末
2015年 12月31日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
负债
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016 年6月30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例范围为 0-95%，投资于文体娱乐主题相关证券不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 27,059,157.00 23.21 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 27,059,157.00 23.21 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2016 年6月30 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
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本财务报表已于 2016年8 月 26 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 27,059,157.00 22.91
其中：股票 27,059,157.00 22.91
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 22,200,000.00 18.79
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 55,380,687.47 46.88
7 其他各项资产 13,494,763.93 11.42
8 合计 118,134,608.40 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 17,764,898.00 15.24
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,413,359.00 5.50
J
金融业 - - 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 37 页 共 46 页
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 2,880,900.00 2.47
S
综合 - -
合计 27,059,157.00 23.21
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末无沪港通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002450 康得新 201,100 3,438,810.00 2.95
2 300383 光环新网 89,900 3,407,210.00 2.92
3 002635 安洁科技 78,100 2,997,478.00 2.57
4 002343 慈文传媒 59,400 2,880,900.00 2.47
5 300100 双林股份 54,800 2,400,788.00 2.06
6 002664 信质电机 68,800 2,340,576.00 2.01
7 300258 精锻科技 118,000 1,906,880.00 1.64
8 600570 恒生电子 27,700 1,849,529.00 1.59
9 603818 曲美家居 113,800 1,820,800.00 1.56
10 300088 长信科技 113,800 1,692,206.00 1.45
11 002537 海立美达 38,400 1,167,360.00 1.00
12 300059 东方财富 52,100 1,156,620.00 0.99
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 38 页 共 46 页
值比例（％）
1 002450 康得新 21,339,191.04 18.31
2 300133 华策影视 8,479,497.43 7.27
3 600570 恒生电子 8,094,591.00 6.94
4 300037 新宙邦 7,638,728.08 6.55
5 002292 奥飞娱乐 7,060,345.69 6.06
6 300383 光环新网 7,059,993.59 6.06
7 300088 长信科技 6,749,645.00 5.79
8 002618 丹邦科技 6,650,980.91 5.71
9 300324 旋极信息 6,563,802.54 5.63
10 002343 慈文传媒 6,153,598.00 5.28
11 300014 亿纬锂能 5,266,934.16 4.52
12 000892 星美联合 4,868,507.37 4.18
13 002245 澳洋顺昌 4,845,097.00 4.16
14 002635 安洁科技 4,342,474.52 3.73
15 002048 宁波华翔 3,573,413.04 3.07
16 002091 江苏国泰 3,451,729.80 2.96
17 002655 共达电声 3,336,415.00 2.86
18 300073 当升科技 3,245,486.00 2.78
19 300027 华谊兄弟 3,196,431.04 2.74
20 300160 秀强股份 2,938,856.19 2.52
21 002108 沧州明珠 2,730,790.00 2.34
22 300100 双林股份 2,453,136.10 2.10
23 000008 神州高铁 2,439,296.00 2.09
24 002664 信质电机 2,414,751.00 2.07
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002450 康得新 17,316,921.08 14.86
2 300133 华策影视 8,326,209.00 7.14
3 300037 新宙邦 8,095,950.80 6.95
4 002292 奥飞娱乐 7,010,006.46 6.01
5 600570 恒生电子 6,683,947.37 5.73 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 39 页 共 46 页
6 300324 旋极信息 6,445,282.04 5.53
7 002618 丹邦科技 6,009,465.20 5.16
8 300014 亿纬锂能 5,313,931.65 4.56
9 300088 长信科技 4,666,065.20 4.00
10 000892 星美联合 4,650,187.86 3.99
11 002245 澳洋顺昌 4,648,542.00 3.99
12 300383 光环新网 3,718,250.50 3.19
13 002048 宁波华翔 3,392,961.00 2.91
14 300073 当升科技 3,275,515.41 2.81
15 002091 江苏国泰 3,251,377.80 2.79
16 002343 慈文传媒 3,129,109.08 2.68
17 300027 华谊兄弟 3,119,845.01 2.68
18 002655 共达电声 3,113,502.30 2.67
19 300160 秀强股份 2,827,241.03 2.43
20 002108 沧州明珠 2,695,990.00 2.31
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 181,459,081.95
卖出股票收入（成交）总额 150,706,499.92
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 40 页 共 46 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 108,359.31
2 应收证券清算款 13,357,675.68
3 应收股利 -
4 应收利息 28,728.94
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,494,763.93
平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 41 页 共 46 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
平安
大华
睿享
文娱
灵活
配置 A
399 66,835.12 9,999,000.00 37.50% 16,668,214.00 62.50%
平安
大华
睿享
文娱
灵活
配置 C
2,459 37,946.22 10,004,500.63 10.72% 83,305,253.15 89.28%
合计 2,858 41,979.35 20,003,500.63 16.67% 99,973,467.15 83.33%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
平安大华
睿享文娱
灵活配置
A
723,904.37 2.7146%
平安大华
睿享文娱
494,020.33 0.5294% 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 42 页 共 46 页
灵活配置
C
合计
1,217,924.70 1.0151%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
平安大华睿享文娱灵
活配置 A
10~50
平安大华睿享文娱灵
活配置 C
10~50
合计 10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
平安大华睿享文娱灵
活配置 A
0
平安大华睿享文娱灵
活配置 C
0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安大华睿享文
娱灵活配置 A
平安大华睿享文
娱灵活配置 C
基金合同生效日（2016 年3 月 29 日）基金份
额总额
56,180,305.55 343,672,327.31
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
124,911.11 4,815,113.35
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
29,638,002.66 255,177,686.88
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-"填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 26,667,214.00 93,309,753.78
平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 43 页 共 46 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，由陈特正先生接
替肖宇鹏先生任职公司督察长职务，任职日期为 2016 年 1 月 21 日，该事项已于 2016 年 1 月 22
日公告。
2、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，由肖宇鹏先生接
替罗春风先生任职公司总经理职务，任职日期为 2016 年 1 月 22 日，该事项已于 2016 年 1 月 23
日公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 44 页 共 46 页
广发证券 2 332,165,581.87 100.00% 302,703.22 100.00% -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
3、本基金报告期合同生效，上述租用交易单元均为本期新增所用。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券 - - 85,200,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于增加安信证券为平安大
华睿享文娱灵活配置混合型
证券投资基金销售机构的公
告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016年 2 月29 日
2 关于增加利得基金为平安大
华睿享文娱灵活配置混合型
证券投资基金销售机构的公
告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016 年 3月2日
3 关于平安大华睿享文娱灵活
配置混合型证券投资基金增
加兴业银行为销售机构的公
告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016 年 3月9日
4 关于睿享文娱灵活配置混合
型证券投资基金增加开源证
券为销售机构并参与其费率
优惠活动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016 年 3月9日
5 关于旗下部分基金新增奕丰
金融为销售机构及开通转换
和定投业务并参与其费率优
惠的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016年 3 月11 日
6 关于平安大华睿享文娱灵活 证券时报、上海证券 2016年 3 月18 日 平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 45 页 共 46 页
配置混合型证券投资基金增
加中信银行为销售机构的公
告
报、中国证券报
7 平安大华基金管理有限公司
关于平安大华睿享文娱灵活
配置混合型证券投资基金基
金合同生效公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016年 3 月30 日
8 平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增英大
证券为销售机构的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016年 3 月31 日
9 关于平安大华睿享文娱灵活
配置混合型证券投资基金开
放日常申购、赎回、转换和定
期定额投资业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016 年 4月5日
10 关于旗下部分基金新增华融
湘江银行为销售机构及开通
定投业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016年 4 月27 日
11 关于旗下部分基金新增北京
晟视天下投资管理有限公司
为销售机构的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016 年 6月6日
12 关于旗下部分基金新增浙江
同花顺基金销售有限公司为
销售机构及开通转换和定投
业务并参与其费率优惠活动
的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016年 6 月15 日
13 关于旗下部分基金新增东北
证券为销售机构及开通定投
与转换业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016年 6 月17 日
14 关于旗下部分基金新增深圳
市金斧子投资咨询有限公司
为销售机构及开通转换和定
投业务并参与其费率优惠活
动的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016年 6 月22 日
15 平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金在上海陆
金所资产管理有限公司开通
定投业务的公告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016年 6 月24 日
16 平安大华基金管理有限公司
2016 年6月30日基金净值公
告
证券时报、上海证券
报、中国证券报
2016年 6 月30 日
平安大华睿享文娱灵活配置 2016年半年度报告
第 46 页 共 46 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
3、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
4、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5 楼
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com。
平安大华基金管理有限公司
2016年8 月29日
