平 安大华 安享 保本混 合型 证券投 资基 金
2016 年半 年度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 建 设银 行股 份有 限公司
送 出 日期 ：2016 年 8 月 29 日
平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复 核
内容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2016 年2 月3 日起 至 6 月 30 日止。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 37
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 40
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 40
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 40
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 40
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 40 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 42
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ....................................................................... 错误! 未定义书签。
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重 大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 43
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 43
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 43
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 43
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 47
平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 平安大华安 享保本混 合型证券 投资基金
基金简称 平安大华安 享保本混 合
基金主代码 002282
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2016 年2 月3 日
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金 托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 1,036,578,986.07 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基金以本 金安全为 目标，通 过有效的 组合管理 ，力
争实现基金 资产的稳 定增长和 保本期收 益的最大 化。
投资策略 本基金采用 恒定比例 组合保险 策略和时 间不变性 投资
组合保险策 略， 建立和 运用严格 的动态资 产数量模 型，
动态调整基 金资产在 稳健资产 和风险资 产的投资 比
例，以保证 在保本期 到期时基 金资产净 值不低于 事先
设定的目标， 并在此基 础上实现 基金资产 的稳定增 值。
业绩比较基 准 每个保 本期 起始日的 三年期银 行定期存 款税后收 益率
风险收益特 征 本基金属于 证券投资 基金中的 低风险品 种，预期 收益
和预期风险 高于货币 市场基金 ，低于股 票基金和 一般
混合基金。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基 金管理有 限公司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 陈特正 田青
联系电话 0755-22626828 010-67595096
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电 话
400-800-4800 010-67595096
传真 0755-23997878 010-66275853
注册地址 深圳市福田 区福华三 路星河
发展中心大 厦酒店 01 ：419
北京市西城 区金融大 街 25 号
办公地址 深圳市福田 区福华三 路星河
发展中心大 厦 5 楼
北京市西城 区闹市口 大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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法定代表人 罗春风 王洪章
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 证券时报、 上海证券 报、中国 证券报
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 、基金托 管人住所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 平安大华基 金管理有 限公司 深圳市福田 区福华三 路星河发 展中
心大厦 5 楼
基金保证人 中国投融资 担保股份 有限公司 北京市海淀 区西三环 北路 100 号金
玉大厦写字 楼 9 层
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位 ：人民币 元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年2 月3 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 2,828,465.43
本期利润 3,669,869.20
加权平均基 金份额本 期利润 0.0035
本期加权平 均净值利 润率 0.35%
本期基金份 额净值增 长率 0.30%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分 配利润 2,763,238.14
期末可供分 配基金份 额利润 0.0027
期末基金资 产净值 1,040,180,653.84
期末基金份 额净值 1.003
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 0.30%
注：1. 本基 金基金合 同于 2016 年2 月 3 日正式 生效 ，截至报告 期末未满 半年；
2 、 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投 资收 益、 其他 收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
3 、期末 可供分配 利润采用 期末资产 负债表 未分 配利润与未 分配利润 中已实现 部分的孰 低数。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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4 、 本 报告所列 示的基金 业绩指标 不包括持 有人 交易基金的 各项费用 ， 例如 ： 基金 的认购 、 申
购、赎回费 等，计入 费用后实 际收益水 平要低于 所列 数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.10% 0.08% 0.22% 0.01% -0.12% 0.07%
过去三个月 0.20% 0.04% 0.68% 0.01% -0.48% 0.03%
自基金合同
生效起至今
0.30% 0.04% 1.12% 0.01% -0.82% 0.03%
注：1 、 本基金 是保本型 基金 ， 保本周 期为三年 ， 保 本 但不保证收 益率。 在目前国 内金融市 场环境
下，银行定期存款类似保 本定息产品，因 此，本基金 以三年银行定期存款税后 收益率作为本基 金
的业绩比较基准，可以合 理地衡量比较基 金保本的有 效性，能够使投资人理性 判断本基金产品 的
风险收益特 征。
2、本基金对 业绩比较 基准采用 每日再平 衡的计 算方 法。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
1、本基金基 金合同 于 2016 年2 月03 日 正式生 效， 截至报告期 末未满一 年；
2、 按照 本基金的 基金合同 规定 ， 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比例符合基金合同的约 定，截至报告期 末本基金已 完成建仓，建仓期结束时 各项资产配置比 例
符合合同约 定．
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
平安大华基 金管理有 限公司 （以下 简称"平安 基金" ） 经中国证监 会证监许 可 【2010 】1917 号
文批准设立 。平安基 金总部位 于深圳， 注册资本 金为 3 亿元人民币，是 目前中 国内地基 金业注册
资本金最高的基金公司之 一。目前公司股东 为平安信 托有限责任公司，持有股 权 60.7% ；新 加坡
大华资产管 理有限公 司，持有 股权 25% ；三亚盈 湾旅 业有限公司 ，持有股 权 14.3% 。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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平安基金秉 承 “规范、 诚 信、 专业、 创新” 企业 管理 理念， 致力于 通过持续 稳定的投 资业绩，
不断丰富的客户服务手段 及服务内容，为 投资人提供 多样化的基金产品和高品 质的理财服务， 从
而实现“以专业承载信赖 ”的品牌承诺，成 为深 得投 资人信赖的基金管理公司 。截至 2016 年 6
月30 日，平 安基金共 管理 17 只开放式 基金，资 产管 理总规模超 459 亿元 。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙健
本基金
的基金
经理
2016 年2 月3 日 - 15
自 2001 年起 ， 先 后在湘财
证券资产管 理部、中 国太
平人寿保险 公司投资 部/
太平资产管 理公司从 事投
资工作，2006 年起， 分别
在摩根士丹 利华鑫基 金公
司、银华基 金公司担 任基
金经理。2011 年9 月加入
平安基金， 现 担任平 安大
华保本混合 型证券投 资基
金、平安大 华添利债 券型
证券投资基 金、平安 大华
日增利货币 市场基金 、平
安大华智慧 中国灵活 配置
混合型证券 投资基金 、平
安大华鑫享 混合型证 券投
资基金、平 安大华鑫 安混
合型证券投 资基金、 平安
大华安心保 本混合型 证券
投资基金、 平安大华 安享
保本混合型 证券投资 基
金、平安大 华安盈保 本混
合型证券投 资基金 、 平安
大华惠盈纯 债债券型 证券
投资基金、 平安大华 智能
生活灵活配 置混合型 证券
投资基金基 金经理。
任职日期和离任日期均指 公司作出决定后 正式对外公 告之日。证券从业的含义 遵从行业协会《 证
券业从业人 员资格管 理办法 》 的相关规 定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售 管理办法 》和《证券投资基金信 息披露管理办法》 等平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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有关法律法 规及各项 实施准则、 《平 安大华安 享保本混 合型证券投 资基金基 金合同 》 和其 他有关法
律法规的规 定， 本着诚实 信用、 勤勉 尽责的原 则管理 和运用基金 资产， 在严格 控制风险 的基础 上，
为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告 期内，基金 运作整体合法合规，没有 损害基金份额持 有
人利益。基 金的投资 范围、投 资比例及 投资组合 符合 有关法律法 规及基金 合同的规 定。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内， 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行，公平对待 旗
下管理的所 有基金和 投资组合 。
本基金管理 人按日内、3 日内、5 日内 三个不 同的时间 窗口， 对本基金 管理人管 理的全部 投资
组合在本报告期连续四个 季度期间内的交 易情况进行 了同向交易价差分析，各 投资组合交易过 程
中不存在显 著的交易 价差，不 存在不公 平交易的 情况 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开 竞价同日 反向交易成交较少的单边 交易量未超过
该证券当日 成交量的5%。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
今年以来全球经济低迷， 存量需求博弈特征 明显，政 治和经济黑天鹅频发，风 险资产的波动
率异常加大。国内经济结 构调整、债务负 担、转型困 难将是长期困局；短期市 场经过悲观预期 下
的波动后，存量资金有博 弈的特点。系统 性风险和结 构性行情如影随行，参与 风险资产投资要 堤
防系统性风险和剧烈震荡 ，不参与风险资 产投资丧失 仅有的博弈机会。我们从 安全性投资角度 ，
风险资产投资选择在市场 短期急跌或暴跌 后，重点投 资两类标的，一是低估值 的行业龙头公司 ；
二是超跌的 有成长性 趋势和热 点概念的 板块个股 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至 2016 年6 月 30 日， 本基金份 额净值 为 1.003 元 ， 份额累计净值 为 1.003 元。 报告期 内，
本基金份额 净值增长 率为 0.30% ，同期 业绩基准 增长 率为 1.12%。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
债券收益率被资金需求推动 连续下行，特别是 中高等 级信用债券利差 下降到历 史 20%分位以
下，投资价 值透支。 由于短期 资金利率 仍然维持 在 2% 左右的低位 ，迫使债 券配置仍 有刚性需 求。
前期保本基 金配置债 券以 3 年期期 限匹配为 主，随着 投资价值下 降，剩余 仓位倾向 于先投资 1 年
以下短期债券，防范债券 阶段性调整的风 险。中长期 看，利率水平也许还有下 行空间，但是短 期
受制于僵尸信用，通货膨 胀，人民币贬值 等因素，波 动风险较大；由于长期风 险偏好下降，债 市
波动仍然是 增加配置 的机会。
保本基金的核心投资技术 是风险控制能力， 在市场预 期不明朗，波动率加大的 前景下，未来
以安全性原 则至上， 控制信用 风险和市 场波动损 失 ， 稳健收益增 长为主要 目标。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管理人设有估值工 作组，由投研部、 运营部及 监察稽核部相关人员组成 。估值工作组
负责公司基金估值政策、 程序及方法的制 定和修订， 负责定期审议公司估值政 策、程序及方法 的
科学合理性，保证基金估 值的公平、合理 ，特别是应 当保证估值未被歪曲以免 对基金份额持有 人
产生不利影 响。
本报告期内 ， 参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
遵照本基金 基金合同 的规定， 本报告期 内未进行 利润 分配。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金本报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 份额 持有人数量 不满 200 人、 基金资 产净值低
于5000 万的 情形。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期，中国建设银行 股份有限公司在本 基金 的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金
法》 、 基金 合同、 托管协议 和其他有 关规定 ， 不存在 损 害基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全 尽职尽平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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责地履行了 基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基 金合同、 托管协议和其他有关规定 ，对本基金的
基金资产净值计算、基金 费用开支等方面 进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了 监
督，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的 行为。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息 等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、 净值表现 、利润分配情况、财务会 计报告、投资
组合报告等 内容，保 证复核内 容不存在 虚假记载 、误 导性陈述或 者重大遗 漏。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 平安大华 安享保本 混合型证 券投资基 金
报告截止日 ： 2016 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 176,062,647.19 -
结算备付金
4,869,754.31 -
存出保证金
10,367.55 -
交易性金融 资产 6.4.7.2 491,719,794.07 -
其中：股票 投资
11,468,344.10 -
基金投资
- -
债券投资
430,341,449.97 -
资产支持证 券投资
49,910,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 365,263,147.90 -
应收证券清 算款
1,805,867.77 -
应收利息 6.4.7.5 3,010,138.83 -
应收股利
- -
应收申购款
99.52 -
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,042,741,817.14 - 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
613,457.26 -
应付 管理人 报酬
1,028,917.40 -
应付托管费
171,486.21 -
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 86,063.89 -
应交税费
476,000.00 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 185,238.54 -
负债合计
2,561,163.30 -
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,036,578,986.07 -
未分配利润 6.4.7.10 3,601,667.77 -
所有者权益 合计
1,040,180,653.84 -
负债和所有 者权益总 计
1,042,741,817.14 -
注：1. 报告 截止日 2016 年6 月 30 日， 基金份额 净值1.003 元， 基 金份额总 额 1,036,578,986.07
份。
2. 本期财务 报表的实 际编制期 间为 2016 年 02 月 03 日（基金合 同生效日 ）至 2016 年 6 月 30 日
止期间。
6.2 利润 表
会计主体： 平安大华 安享保本 混合型证 券投资基 金
本报告期：2016 年 2 月3 日( 基金合同 生效日) 至2016 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年2 月3 日(基金
合同生效日)至 2016
年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
10,053,346.54 -
1.利息收入
7,320,824.39 -
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 2,644,559.78 -
债券利息收 入
1,183,668.43 - 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 14 页 共 47 页
资产支持证 券利息收 入
7,232.88 -
买入返售金 融资产收 入
3,485,363.30 -
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
1,345,222.05 -
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -29,697.57 -
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 1,324,711.84 -
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 50,207.78 -
3.公允价值变 动收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 841,403.77 -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.18 545,896.33 -
减： 二、费用
6,383,477.34 -
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 5,156,443.35 -
2．托管费 6.4.10.2.2 859,407.22 -
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 167,287.55 -
5．利息支出
8,609.62 -
其中：卖出 回购金融 资产支出
8,609.62 -
6．其他费用 6.4.7.20 191,729.60 -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
3,669,869.20 -
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
3,669,869.20 -
本基金合同 于 2016 年02 月03 日生效， 因此无 需披 露比较数据 。
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 平安大华 安享保本 混合型证 券投资基 金
本报告期：2016 年 2 月3 日( 基金合同 生效日) 至2016 年 6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年2 月 3 日(基金合同生效日) 至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
1,078,207,032.81 - 1,078,207,032.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 3,669,869.20 3,669,869.20 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 15 页 共 47 页
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
-41,628,046.74 -68,201.43 -41,696,248.17
其中：1.基金 申购款 1,517,510.21 1,445.59 1,518,955.80
2. 基金赎回 款 -43,145,556.95 -69,647.02 -43,215,203.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
1,036,578,986.07 3,601,667.77 1,040,180,653.84
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- - -
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
- - -
其中：1.基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- - -
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
- - -
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗春 风______
______ 林婉文______
____ 张南 南____
基金管理 人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 16 页 共 47 页
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
平安大华安享保本混合型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “ 中国证监 会 ”)证 监许可[2015]2902 号 《 关于准予平 安大华安 享保本混 合型证券 投资
基金注册的批复》核准， 由平安大华基金 管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法 》
和《平安大华安享保本混 合型证券投资基 金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式 ，
存续期限不 定，首次 募集期间为 2016 年 1 月 11 日至 2016 年1 月29 日，首次设立募 集不包括 认
购资金利息共募集 1,078,041,098.02 元，业经 普华 永道中天会计师 事务所(特殊普 通合伙)验字
(2016) 第132 号验资 报告予以 验证 。 经向中 国证监会 备案， 《 平安大华 安享保本 混合型证 券投资基
金基金合同》 于 2016 年2 月3 日正式生 效， 基金 合同 生效日的基 金份额总 额为 1,078,207,032.81
份基金份额 ， 其中 认购资 金利息折 合 165,934.79 份基 金份额。 本基金的 基金管 理人为平 安大华基
金管理有限 公司，基 金托管人 为中国建 设银行股 份有 限公司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法 》和 《平安大 华安享保本混合型证券投 资基金基金合
同》的有关规定，本基金 的投资范围为具 有良好流动 性的金融工具，包括国内 依法发行交易的 债
券、 股票 （包 含中小板 、 创业 板及其他 经中国 证监会 核准上市的 股票） 、 权证 、 货币市 场工具以 及
法律法规允许基金投资的 其他金融工具， 但须符合中 国证监会的相关规定。本 基金在保本期内 投
资稳健资产占基金资产的 比例不低于 60% ；基金保留 的现金或到期日在一年以 内的政府债券的 比
例合计不低 于基金资 产净值的 5%； 投资风险 资产占基 金资产的比 例不高于 40% ；基金持 有全部权
证的市值不 高于基金 资产净值 的 3%。 本 基 金的业 绩比 较基准为每 个保本期 起始日的 三年期银 行定
期存款税后 收益率。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《平安 大华安 享保本混 合型证券
投资基金基 金合同》 和在财务 报表附注 6.4.4 所 列示 的中国证监 会、中国 基金 业协 会发布的 有关
规定及允许 的基金行 业实务操 作编制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金于 2016 年 6 月 30 日的财平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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务状况以及 自 2016 年2 月3 日至 2016 年 6 月 30 日 止期间的经 营成果和 净值变动 情况。
6.4.4 重要 会计政策和会 计估计
6.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度采用 公历年度 ，即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日 止。本期 财务报表 的实际编
制期间系自 2016 年2 月3 日（ 基金合同 生效日 ）起 至 2016 年6 月30 日 止。
6.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
6.4.4.3 金融 资产和金融负 债 的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、 债券投资和 衍生工具(主要为权证投资) 分类为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融 资产。除衍 生工具所产生的金融资产 在资产负债表中 以
衍生金融资产列示外，以 公允价值计量且 其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表 中以
交易性金融 资产列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 其他各类 应付款项 等。
6.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工 具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券起息日或上 次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。 应
收款项和其 他金融负 债的相关 交易费用 计入初始 确认 金额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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金融资产满足下列条件之一 的，予以终止确认 ：(1) 收取该金融资 产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该金融资 产已转 移， 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方；
或者(3) 该金融资产已 转移，虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风
险和报酬， 但是放弃 了对该金 融资产控 制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。
6.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生 工具(主要 为权证投资)按如下原则确 定 公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值 ； 估值 日无交易 ， 但最
近交易日后经济环境未发 生重大变化且证 券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最 近
交易日的市 场交易价 格确定公 允价值。
(2) 存在活跃 市场的金 融工具 ， 如估 值日无交 易且最近 交易日后经 济环境发 生了重大 变化 ， 参
考类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 等因素， 调整 最近交易市 价以确定 公允价值 。
(3) 当金融工 具不存在 活跃市场 ， 采用市 场参与者 普遍 认 同且被以 往市场实 际交易价 格验证具
有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值 技术包 括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的 市
场交易中使用的价格、参 照实质上相同的 其他金融工 具的当前公允价值、现金 流量折现法和期 权
定价模型等。采用估值技 术时，尽可能最 大程度使用 市场参数，减少使用与本 基金特定相关的 参
数。
6.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
6.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于基
金份额折算引起的实收基 金份额变动于基 金份额折算 日根据折算前的基金份额 数及确定的折算 比
例计算认列。 由于申购 和赎回引 起的实收 基金变 动分 别于基金申 购确认日 及基金赎 回确认日 认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 19 页 共 47 页
少。
6.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包 含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未分配利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认 为利息收入 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价
值变动损益；于处置时， 其处置价格与初 始确认 金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。
6.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
6.4.4.11 基金 的收益分配政 策
每一基金份额享有同等分 配权。在保本期内 ，本基金 仅采取现金分红一种收益 分配方式，不
进行红利再 投资； 如本基 金变更为 “ 平安大华 安享灵 活配置混合 型证券投 资基金” ， 则 基金收益 分
配方式为现金分红与红利 再投资，但基金 份额持有人 可选择现金红利或将现金 红利按红利再投 日
的基金份额净值自动转为 基金份额进行再 投资。若期 末未分配利润中的未实现 部分为正数，包 括
基金经营活动产生的未实 现损益以及基金 份额交易产 生的未实现平准金等，则 期末可供分配利 润
的金额为期末未分配利润 中的已实现部分 ；若期末未 分配利润的未实现部分为 负数，则期末可 供
分配利润的 金额为期 末未分配 利润，即 已实现部 分相 抵未实现部 分后的余 额。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除息日 从所有者 权益 转出。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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6.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础
确定报告分部并披露分部 信息。经营分部 是指本基金 内同时满足下列条件的组 成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中 产生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金管理人能够 定期评价该组成 部
分的经营成 果， 以决定向 其配置资 源、 评价其 业绩；(3) 本基金能 够取得该 组成部分 的财务状 况、
经营成果和现金流量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部具有相似的经 济特征，并且满 足
一定条件的 ，则合并 为一个经 营分部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
6.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票和债券，若 出现重大 事项停牌或交易不活跃(包 括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金 根据中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证券投资基 金估
值业务的指 导意见》 ， 根据具体 情况采用 《关于 发布 中基协(AMAC) 基金行 业股票估 值指数的 通知》
提供的指数 收益法等 估值技术 进行估值 。
(2) 在银行间同业市场交易的 债券品种，根据中 国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执行<企业会计 准则>估值业务及份 额净值计 价有关事项的通知》采 用估值技术确定公 允
价值。本基金持有的银行 间同业市场债券 按现金流量 折现法估值，具体估值模 型、参数及结果 由
中央国债登 记结算有 限责任公 司独立提 供。
(3) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固 定收益品 种(可转换债券、资产支持 证券和私募债
券除外)，按 照中证指 数有限公 司根据《 中国证 券投 资基金业协 会估值核 算工作小 组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种 的估值处 理标准》 所独立提 供的 债券 估值结 果确定公 允价值。
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上市
公司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关于 上 市公司股 息红
利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 及其他相 关财税法规 和实务操 作， 主要税项 列示如下 ：
(1) 以发行基 金方式募 集资金不 属于营业 税征收 范围， 不征收营业 税。 基金买卖 股票、 债券 的
差价收入不 予征收营 业税。
(2) 对基金从 证券市场 中取得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股权的股 息、 红 利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳税 所得额； 持股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日 前暂减按25%计入 应纳税所 得额，
自2015 年9 月8 日起 ， 暂免征 收个人所 得税。 对 基金 持有 的上市 公司限售 股， 解禁 后取得的 股息、
红利收入，按照上述规定 计算纳税，持股 时间自解禁 日起计算；解禁前取得的 股息 、红利收入 继
续暂减按 50% 计入应 纳税所得 额。上述 所得统一 适用20%的税率计 征个人所 得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 76,062,647.19
定期存款 100,000,000.00
其中：存款 期限 1-3 个月 100,000,000.00
其他存款 -
合计： 176,062,647.19
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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成本 公允价值 公允价值变 动
股票 11,254,293.35 11,468,344.10 214,050.75
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 52,661,935.44 53,509,649.97 847,714.53
银行间市场 376,962,161.51 376,831,800.00 -130,361.51
合计 429,624,096.95 430,341,449.97 717,353.02
资产支持证 券 50,000,000.00 49,910,000.00 -90,000.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 490,878,390.30 491,719,794.07 841,403.77
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本报告期末 无衍生金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断 式逆回购
买入返售证 券_银行间 365,263,147.90 -
合计 365,263,147.90 -
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本报 告期末未 持有买断 式逆回购 交易中取 得的 债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 31,093.01
应收定期存 款利息 81,944.40
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 1,972.26
应收债券利 息 2,335,829.77
应收买入返 售证券利 息 552,062.28
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 - 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 23 页 共 47 页
其他 7,237.11
合计 3,010,138.83
6.4.7.6 其他 资产
本基金本期 末无其他 资产。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 78,022.11
银行间市场 应付交易 费用 8,041.78
合计 86,063.89
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 0.00
应付赎回费 6,259.74
预提费用 178,978.80
合计 185,238.54
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2016 年 2 月3 日(基 金合同生 效日)至 2016 年 6 月 30 日
基金 份额（ 份） 账面金额
基金合同生 效日 1,078,207,032.81 1,078,207,032.81
本期申购 1,517,510.21 1,517,510.21
本期赎回( 以"-" 号填列) -43,145,556.95 -43,145,556.95
- 基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,036,578,986.07 1,036,578,986.07
注：1. 申购 含转换入 份额；赎 回含转换 出份额 。
2. 本基 金自 2016 年1 月11 日至 2016 年 1 月29 日止期间公 开发售， 共募集有 效净认购 资金平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 24 页 共 47 页
1,078,041,098.02 元 。 根 据 《 平安大华 安享保本 混合 型证券投资 基金招募 说明书 》 的规 定， 本基
金设立募集 期内认购 资金产生 的利息收入 165,934.79 元在本基金成 立后， 折算为 165,934.79 份
基金份额， 划入基金 份额持有 人账户。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
基金合同生 效日 - - -
本期利润 2,828,465.43 841,403.77 3,669,869.20
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
-65,227.29 -2,974.14 -68,201.43
其中：基金 申购款 1,108.14 337.45 1,445.59
基金赎回款 -66,335.43 -3,311.59 -69,647.02
本期已分配 利润 - - -
本期末 2,763,238.14 838,429.63 3,601,667.77
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月3 日(基 金合同生 效日)至 2016 年 6
月 30 日
活期存款利 息收入 1,188,187.38
定期存款利 息收入 1,430,991.64
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 22,249.87
其他 3,130.89
合计 2,644,559.78
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基金合同生效 日)至2016 年
6 月 30 日
卖出股票成 交总额 58,576,603.51
减：卖出股 票成本总 额 58,606,301.08
买卖股票差 价收入 -29,697.57
平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益 项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年2月3 日(基金合 同生效日)至2016 年6
月30 日
债券投资收益 ——买 卖债券（ 、债转股
及债券到期 兑付）差 价收入
1,324,711.84
债券投资收 益 ——赎 回差价收 入 -
债券投资收 益 ——申 购差价收 入
-
合计
1,324,711.84
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年2月3 日(基金合 同生效日)至2016 年6
月30日
卖出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付） 成交
总额
58,465,840.35
减：卖出债 券（ 、债 转股及债 券到期兑 付）
成本总额
56,905,420.49
减：应收利 息总额 235,708.02
买卖债券差 价收入 1,324,711.84
6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
本基金本报 告期末无 债券赎回 差价收入 。
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本报 告期末无 债券申购 差价收入 。
6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
本基金本报 告期无资 产支持证 券投资收 益。
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
本基金本报 告期内无 贵金属投 资收益。
平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 26 页 共 47 页
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
本基金本报 告期内无 贵金属投 资收益。
6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
本基金本报 告期内无 贵金属投 资收益。
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
本基金本报 告期内无 贵金属投 资收益。
6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
本基金于本 报告期无 衍生工具 收益/损失 。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
本基金本报 告期无衍 生工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基 金合同生 效日)至 2016 年6
月 30 日
股票投资产 生的股利 收益 50,207.78
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 50,207.78
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位 ：人民 币元
项目名称
本期
2016 年2 月3 日( 基 金合同生 效日)至 2016
年 6 月 30 日
1.交易性金 融资产 841,403.77
—— 股票投 资 214,050.75
—— 债券投 资 717,353.02
—— 资产支 持证券投 资 -90,000.00
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 - 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 27 页 共 47 页
合计 841,403.77
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日( 基金合同 生效日) 至2016 年
6 月 30 日
基金赎回费 收入 545,747.84
转换费收入 148.49
合计 545,896.33
注：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减，赎 回费 总额的 25%归 入基金 资产。
2. 本基金的 转换费由 申购补差 费和转出 基金的 赎回 费两部分构 成， 其中 转出基金 的赎回费 的 25%
归入转出基 金的基金 资产。
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基金合同生效日)至2016 年
6 月 30 日
交易所市场 交易费用 163,972.55
银行间市场 交易费用 3,315.00
合计
167,287.55
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日( 基 金合同生 效日)至 2016
年 6 月 30 日
审计费用 44,744.70
信息披露费 134,234.10
银行费用 11,990.80
其他 760.00
合计 191,729.60
6.4.7.21 分部 报告
截至本期末，本基金仅在 中国大陆境内从事 证券投资 单一业务，因此，无需作 披露的分部报平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 28 页 共 47 页
告。
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至本财务 报表批准 报出日， 本基金并 无须作披 露的 资产负债表 日后事项 。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期内 存在控制 关系或其 他重大利 害关系的 关联 方未发生变 化。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
平安大华基 金管理有 限公司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
建设银行股 份有限公 司 基金托管人 、基金销 售机构
平安信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
大华资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东
三亚盈湾旅 业有限公 司 基金管理人 的股东
深圳平安大 华汇通财 富管理有 限公司 基金管理人 的子公司
平安证券有 限 责任公 司 (“平安 证券 ”) 基金管理人 的股东的 子公司
中国平安保 险（集团 ）股份有 限公司 基金管理人 的最终控 股母公司
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金于本 期及上年 度可比期 间均未通 过关联方 交易 单元进行股 票交易。
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金于本 期及上年 度可比期 间均未通 过关联方 交易 单元进行债 券交易。
6.4.10.1.3 债券 回购交易
本基金于本 期及上年 度可比期 间均未通 过关联方 交易 单元进行债 券回购交 易。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金本报 告期内无 通过 关联 方进行的 权证交易 。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 29 页 共 47 页
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
本基金于本 期及上年 度可比期 间均无应 支付关联 方的 佣金。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基金合 同生效
日)至2016 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,156,443.35 -
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
1,318,488.32 -
注： 支付基金 管理人 平安大华 基金管理 有限公司 的管 理人报酬按 前一日基 金资产净 值 1.20% 的年
费率计提， 逐日累计 至每月月 底，按月 支付。其 计算 公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×1.20% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年2月3 日( 基金合 同生效日)
至2016年6月30日
上年度可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
859,407.22 -
注： 支付基 金托管人 建设银行 的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的 年费率计 提， 逐日 累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值× 0.20% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
本报 告期内 无支付给 关联方的 销售服务 费。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本报告期无 与关联方 进行银行 间同业市 场债券（ 含回 购）的交易 。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本基金本报 告期内基 金管理人 未运用固 有资金投 资本 基金。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 30 页 共 47 页
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本基金除基 金管理人 之外的其 他关联方 于本报告 期末 及上年度末 均未投资 本基金。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年2 月3 日( 基金合 同 生效日) 至
2016 年 6 月30 日
上年度可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 建设 银行 76,062,647.19 1,188,187.38 - -
注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人中国 建设银 行股 份有限公司 保管，按 银行同业 利率计息 。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本报告期内 无在承销 期内参与 关联方承 销证券的 情况 。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
本报告期内 无其他关 联交易事 项。
6.4.11 利润 分配情况
6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金
本基金本报 告期未进 行利润分 配。
6.4.12 期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持 有的流通受 限证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
6.4.12.1.2 受 限证券类 别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月8 日
2016 年
7 月1
日
新债 未
上市
100.00 100.00 3,862 386,195.77 386,195.77 -
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通 受 限股票
本基金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 31 页 共 47 页
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金于本 期末未持 有银行间 市场债券 正回购。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金于本 期末未持 有交易所 市场债券 正回购。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程， 通
过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管 理体系 的建设， 建立了以风险控制委员会 为核心的、由
督察长、风 险管理委 员会、监 察稽核部 和相关业 务部 门构成的四 级风险管 理架构体 系。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行建 设银行，因而与 银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进 行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公 司为交易对 手完成证券交收和 款项清 算，违约风险可 能
性很小；在银行间同业市 场进行交易前均 对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制 以
控制相应的 信用风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人 民银行信 用评级管理指导意见》设 定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
短期信用评 级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1
90,103,000.00 -
A-1 以下
- - 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 32 页 共 47 页
未评级
190,018,000.00 -
合计
280,121,000.00 -
注： 以上按短 期信用评 级的债券 投资未评 级的债 券投 资为国债及 发行主体 评级在 AA 级以上的 超短
期融资券。
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
AAA
94,650,386.20 -
AAA 以下
105,480,063.77 -
未评级
- -
合计
200,130,449.97 -
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的 基金管理 人通过独立的风险管理部 门设定流动性
比例要求，对流动性指标 进行持续的监测 和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内 变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差 的投资品种 比例以及流通受限制的投 资品种比例等。 本
基金投资于一家公司发行 的股票市值不超 过基金资产 净值的 10%，且本基金 与由本基金的基 金管
理人管理的其他基金共同 持有一家公司发 行的证券不 得超过该证券的 10%。 本基金所持部分 证券
在证券交易所上市，其余 亦可在银行间同 业市场交易 ，因 此除附注中列示的部 分基金资产流通 暂
时受限制不能自由转让的 情况外，其余均 能以合理价 格适时变现。此外，本基 金可通过卖出回 购
金融资产方 式借入短 期资金应 对流动性 需求， 其 上限 一般不超过 基金持有 的债券投 资的公允 价值。
于 2016 年6 月30 日 ， 本基金 所承担的 全部金融 负债 的合约约定 到期日均 较短且不 计息， 可平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 33 页 共 47 页
赎回基金份额净值(所有 者权益)无固定到期 日且不计 息，因此账面余额即为 未折现的合约到期 现
金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金主要 投资于交 易所及银 行间市场 交易的固 定收 益品种，因 此存在相 应的利率 风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2016 年 6
月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 176,062,647.19 - - - - - 176,062,647.19
结算备付
金
4,869,754.31 - - - - - 4,869,754.31
存出保证
金
10,367.55 - - - - - 10,367.55
交易性金
融资产
- 30,177,000.00 289,752,000.00 156,105,554.20 4,216,895.77 11,468,344.10 491,719,794.07
买入返售
金融资产
365,263,147.90 - - - - - 365,263,147.90
应收证券
清算款
- - - - - 1,805,867.77 1,805,867.77
应收利息 - - - - - 3,010,138.83 3,010,138.83
应收申购
款
- - - - - 99.52 99.52
其他资产 - - - - - - -
资产总计 546,205,916.95 30,177,000.00 289,752,000.00 156,105,554.20 4,216,895.77 16,284,450.22 1,042,741,817.14
负债
应付赎回 - - - - - 613,457.26 613,457.26 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 34 页 共 47 页
款
应付管理
人报酬
- - - - - 1,028,917.40 1,028,917.40
应付托管
费
- - - - - 171,486.21 171,486.21
应付交易
费用
- - - - - 86,063.89 86,063.89
应交税费 - - - - - 476,000.00 476,000.00
其他负债 - - - - - 185,238.54 185,238.54
负债总计 - - - - - 2,561,163.30 2,561,163.30
利率敏感
度缺口
546,205,916.95 30,177,000.00 289,752,000.00 156,105,554.20 4,216,895.77 - -
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量 保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2016 年6 月 30 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
1,299,009.44 -
市场利率上升 25 个
基点
-1,290,230.58
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合 的过程中 ，采用“自上而下”的策 略，通过对宏
观经济情况及政策的分析 ，结合证券市场 运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 35 页 共 47 页
个证券的定性分析及定量 分析，选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金
管理人定期 结合宏观及微 观环境的变化， 对投资策略 、资产配置、投资组合进 行修正，来主动 应
对可能发生 的市场价 格风险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金在保本期内投资稳健 资产占基金资
产的比例不低于 60%； 基金保留的现金或 到期日在一 年以内的政府债券的比例 合计不低于基金 资
产净值的 5%；投 资风险资 产占基金 资产的比 例不高 于 40% ；基金持有 全部权 证的市值 不高于基 金
资产净值的 3% 。 此外 ， 本基金 的基金管 理人每日 对本 基金所持有 的证券价 格实施监 控， 定期 运用
多种定量方 法对基金 进行风险 度 量，包 括 VaR(Value at Risk)指 标等来测 试本基金 面临的潜 在价
格风险，及 时可靠地 对风险进 行跟踪和 控制。
于 2016 年 6 月 30 日，本基 金持有的 股票投资 金额仅 占基金净资 产的 1.10%因 此当市 场价格
发生合理、 可能的变 动时，对 于本基金 资产净值 无重 大影响。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
6.4.14.1 承 诺事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的承诺事 项。
6.4.14.2 其 他事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。
6.4.14.3 财 务报表的 批准
本财务报表 已于 2016 年8 月 26 日经本 基金的基 金管 理人 批准。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 11,468,344.10 1.10
其中：股票 11,468,344.10 1.10
2 固定收益投 资 480,251,449.97 46.06
其中：债券 430,341,449.97 41.27
资产 支持证券 49,910,000.00 4.79
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 365,263,147.90 35.03 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 36 页 共 47 页
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 180,932,401.50 17.35
7 其他各项资 产 4,826,473.67 0.46
8 合计 1,042,741,817.14 100.00
注：本基金 本报告期 末未持有 通过沪港 通交易机 制投 资的港股。
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 7,599,228.00 0.73
D
电力、 热力、 燃气 及水生产 和供
应业
- -
E
建筑业 919,000.00 0.09
F
批发和零售 业 - -
G
交通运输、 仓储和邮 政业 1,641,276.00 0.16
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服务
业
1,034,130.10 0.10
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务 服务业 14,130.00 0.00
M
科学研究和 技术服务 业 148,600.00 0.01
N
水 利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 111,980.00 0.01
S
综合 - -
合计 11,468,344.10 1.10
7.2.2 报告 期末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 投资沪港 通股票。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 37 页 共 47 页
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 002104 恒宝股份 64,600 1,062,024.00 0.10
2 002327 富安娜 119,700 1,018,647.00 0.10
3 002325 洪涛股份 100,000 919,000.00 0.09
4 600273 嘉化能源 100,000 891,000.00 0.09
5 600270 外运发展 50,000 874,500.00 0.08
6 000581 威孚高科 40,400 814,464.00 0.08
7 300124 汇川技术 40,000 776,000.00 0.07
8 600787 中储股份 103,200 766,776.00 0.07
9 002236 大华股份 50,000 655,000.00 0.06
10 300367 东方网力 20,000 496,600.00 0.05
11 600850 华东电脑 17,290 496,050.10 0.05
12 300207 欣旺达 16,100 413,287.00 0.04
13 600804 鹏博士 20,000 364,600.00 0.04
14 000625 长安汽车 23,400 319,878.00 0.03
15 600271 航天信息 10,000 238,000.00 0.02
16 600703 三安光电 11,400 227,658.00 0.02
17 002042 华孚色纺 20,000 206,800.00 0.02
18 601877 正泰电器 10,000 188,500.00 0.02
19 002253 川大智胜 4,200 156,870.00 0.02
20 002116 中国海诚 10,000 148,600.00 0.01
21 002415 海康威视 5,000 107,300.00 0.01
22 002595 豪迈科技 5,000 106,850.00 0.01
23 600566 济川药业 3,000 77,220.00 0.01
24 600373 中文传媒 3,000 62,250.00 0.01
25 601928 凤凰传媒 3,000 31,620.00 0.00
26 601098 中南传媒 1,000 18,110.00 0.00
27 603000 人民网 1,000 16,610.00 0.00
28 002400 省广股份 1,000 14,130.00 0.00
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期末基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期末基金 资产净值平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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比例（％）
1 000861 海印股份 10,731,159.80 1.03
2 600273 嘉化能源 4,284,080.00 0.41
3 300124 汇川技术 3,667,574.58 0.35
4 600496 精工钢构 3,209,843.00 0.31
5 600270 外运发展 3,190,433.10 0.31
6 002236 大华股份 3,186,642.14 0.31
7 002325 洪涛股份 3,011,727.07 0.29
8 000488 晨鸣纸业 2,294,645.00 0.22
9 300367 东方网力 2,144,886.15 0.21
10 600271 航天信息 2,143,416.07 0.21
11 002165 红 宝 丽 2,095,367.00 0.20
12 600674 川投能源 1,958,558.00 0.19
13 600886 国投电力 1,769,860.00 0.17
14 600566 济川药业 1,622,415.00 0.16
15 600703 三安光电 1,382,329.00 0.13
16 601126 四方股份 1,250,290.00 0.12
17 600787 中储股份 1,098,499.00 0.11
18 002116 中国海诚 1,098,282.00 0.11
19 601928 凤凰传媒 1,098,211.00 0.11
20 601098 中南传媒 1,097,548.00 0.11
买入金额按 买卖成交 金额（成 交单价乘 以成交数 量） 填列，不考 虑相关交 易费用。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期末基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期末基金 资产净值
比例（％）
1 000861 海印股份 10,800,976.76 1.04
2 600273 嘉化能源 3,566,532.50 0.34
3 600496 精工钢构 3,189,957.00 0.31
4 300124 汇川技术 2,871,907.59 0.28
5 002236 大华股份 2,485,640.00 0.24
6 000488 晨鸣纸业 2,376,046.00 0.23
7 600270 外运发展 2,268,811.84 0.22
8 002165 红 宝 丽 2,060,610.00 0.20
9 002325 洪涛股份 2,049,064.25 0.20
10 600674 川投能源 1,916,911.25 0.18 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 39 页 共 47 页
11 600271 航天信息 1,759,192.00 0.17
12 600886 国投电力 1,723,915.00 0.17
13 600566 济川药业 1,608,562.00 0.15
14 300367 东方网力 1,561,805.71 0.15
15 300322 硕贝德 1,359,279.00 0.13
16 601126 四方股份 1,254,049.95 0.12
17 600703 三安光电 1,166,469.00 0.11
18 601098 中南传媒 1,050,256.00 0.10
19 002400 省广股份 1,012,007.07 0.10
20 601928 凤凰传媒 1,005,674.98 0.10
卖出金额按 买卖成交 金额（成 交单价乘 以成交数 量） 填列，不考 虑相关交 易费用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 69,860,594.43
卖出股票收 入（成交 ）总额 58,576,603.51
“买入股票 成本”或 “卖出股 票收入” 均按买卖 成交 金额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考
虑相关交易 费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （％）
1 国家债券 39,976,000.00 3.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 40,552,000.00 3.90
5 企业短期融 资券 240,145,000.00 23.09
6 中期票据 96,710,800.00 9.30
7 可转债 （可 交换债） 12,957,649.97 1.25
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 430,341,449.97 41.37
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％） 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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1 011699760 16 天士力药
SCP002
500,000 50,030,000.00 4.81
2 160011 16 附息国债
11
400,000 39,976,000.00 3.84
3 041661015 16 凤凰
CP002
400,000 39,868,000.00 3.83
4 1082085 10 铁道 MTN1 400,000 39,808,000.00 3.83
5 041664001 16 一心堂
CP001
300,000 30,099,000.00 2.89
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
金额单位： 人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产 净值
比例(%)
1 1689136 16 企富 1A 500,000 49,910,000.00 4.80
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期无贵 金属投资 情况。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期无权 证投资情 况。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期无股 指期货投 资情况。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期内无 股指期货 投资。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资情况 。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期无国 债期货投 资情况。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 41 页 共 47 页
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末无 国 债期货 投资情况 。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
基金投资的前十名证券的 发行主体本期没有 出现被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
7.12.2
基金投资的 前十名股 票中，没 有投资超 出基金合 同规 定备选股票 库之外的 股票。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,367.55
2 应收证券清 算款 1,805,867.77
3 应收股利 -
4 应收利息 3,010,138.83
5 应收申购款 99.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,826,473.67
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位： 人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 128009 歌尔转债 2,750,954.40 0.26
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报 告期前十 名股票不 存在流通 受限的情 况。
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 42 页 共 47 页
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,057 255,503.82 303,993,951.84 29.33% 732,585,034.23 70.67%
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
0.00 0.0000%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金
0
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2016 年2 月3 日 ） 基金份额 总额
1,078,207,032.81
本报告期期 初基金份 额总额 -
基金合同生 效日起至 报告期期 末基金总 申购份额 1,517,510.21
减:基金合同 生效日起 至报告期 期末基金 总赎回 份额 43,145,556.95
基 金 合 同生 效 日起 至 报 告期 期 末基 金 拆分 变 动份 额（ 份
额减少以"-" 填列）
-
本报告期期 末基金份 额总额 1,036,578,986.07
平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
1 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 二届董 事会第二十 三次会议 审议通过 ，由陈 特正先生 接
替肖宇鹏先 生任职公 司督察长 职务，任 职日期 为 2016 年 1 月 21 日， 该事项已 于 2016 年 1 月 22
日公告。
2 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 二届董 事会第二十 六次会议 审议通过 ，由肖 宇鹏先生 接
替罗春风先 生任职公 司总经理 职务，任 职日期 为 2016 年 1 月 22 日， 该事项已 于 2016 年 1 月 23
日公告。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内， 本基金无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基 金托管业务 的诉讼事 项。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 本基金投 资策略未 改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金聘用 普华永道 中天会计 师事务所 （特殊普 通合 伙）为本基 金提供审 计服务。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人 及其高级 管理 人员未受监 管部门稽 查或处罚 。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 44 页 共 47 页
长城 证券 1 25,083,783.28 19.53% 17,842.04 19.07% -
中投 证券 1 10,021,419.14 7.80% 9,333.15 9.98% -
方正 证券 2 - - - - -
华创 证券 2 93,331,995.52 72.67% 66,387.78 70.96% -
平安 证券 1 - - - - -
注：1 、基金 交易单元 的选择标 准如下：
（1 ）研究实 力
（2 ）业务服 务水平
（3 ）综合类 研究服务 对投资业 绩贡献度
（4 ）专题类 服务
2、 本基 金管理人 负责根据 上述选择 标准 ， 考察后 与确 定选用交易 单元的券 商签订交 易单元租 用协
议。
3、本基金报 告期合同 生效，上 述租用交 易单元 均为 本期新增所 用。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城 证券 2,196,828.45 10.69% - - - -
中投 证券 427,792.32 2.08% - - - -
方正 证券 - - - - - -
华创 证券 17,917,409.79 87.22% 3,354,600,000.00 87.03% - -
平安 证券 - - 500,000,000.00 12.97% - -
注：本基金 租用的证 券公司交 易单元本 期无权证 交易 。
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
平安大华基金管 理有限公司关于
参与上海利得基 金销售有限公司
费率优惠活 动的公告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 1 月12 日
2
关于增加中国银 行为平安大华安
享保本混合型证 券投资基金销售
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报 2016 年 1 月15 日 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 45 页 共 47 页
机构的公告
3
关于平安大华安 享保本混合型证
券投资基金参加 国联证券认购费
率优惠活动 的公告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 1 月31 日
4
平安大华基金管 理有限公司关于
平安大华安享保 本混合型证券投
资基金基金 合同生效 公告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 2 月4 日
5
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增中信期货为销
售机构及开通转 换和定投业务的
公告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 2 月26 日
6
关于平安大华安 享保本混合型证
券投资基金 开放日常 申购、 赎 回、
转换和定期 定额投资 业务的公 告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 3 月4 日
7
关于旗下部分基 金新增奕丰金融
为销售机构及开 通转换和定投业
务并参与其 费率优惠 的公告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 3 月11 日
8
关于旗下部分基 金新增 中经北证
（北京）资产管 理有限公司为销
售机构及开通转 换和定投业务并
参与其费率 优惠活动 的公告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 3 月25 日
9
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金新 增英大证券为销
售机构的公 告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 3 月31 日
10
关于旗下部分基 金新增北京钱景
财富投资管理有 限公司为销售机
构及开通转换和 定投业务并参与
其费率优惠 活动的公 告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 4 月15 日
11 关于旗下部分基 金新增深圳市华 证券时报、 上 海证券 2016 年 4 月22 日 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
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融金融服务有限 公司为销售机构
及开通转换和定 投业务并参与其
费率优惠活 动的公告
报、中国证 券报
12
关于旗下部分基 金新增华融湘江
银行为销售机构 及开通定投业务
的公告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 4 月27 日
13
关于旗下部分基 金新增上海中正
达广投资管理有 限公司为销售机
构及开通转换和 定投业务并参与
其费率优惠 活动的公 告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 4 月28 日
14
关于旗下部分基 金新增北京微动
利投资管理有限 公司为销售机构
及开通转换和定 投业务并参与其
费率优惠活 动的公告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 5 月27 日
15
关于旗下部分基 金新增北京晟视
天下投资管理有 限公司为销售机
构的公告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 6 月6 日
16
关于旗下部分基 金新增浙江同花
顺基金销售有限 公司为销售机构
及开通转换和定 投业务并参与其
费率优惠活 动的公告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 6 月15 日
17
关于旗下部分基 金新增东北证券
为销售机构及开 通定投与转换业
务的公告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 6 月17 日
18
关于旗下部分基 金新增 深圳市金
斧子投资咨询有 限公司为销售机
构及开通转换和 定投业务并参与
其费率优惠 活动的公 告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 6 月22 日
19 平安大华基金管 理有限公司关于 证券时报、 上 海证券 2016 年 6 月24 日 平安 大华 安享 保本 混合 2016 年半 年度 报告
第 47 页 共 47 页
旗下部分基金在 上海陆金所资产
管理有限公司开 通定投业务的公
告
报、中国证 券报
20
平安大华基金管 理有限公司关于
旗下部分基金参 加交通银行申购
费率优惠活 动的公告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报
2016 年 6 月30 日
21
平安大华基 金管理有 限公司2016
年6 月 30 日 基金净值 公告
证券时报、 上 海证券
报、中国证 券报 2016 年 6 月30 日
§11 备 查 文件 目录
11.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立平安大 华安享保 本混合 型证 券投资基金 的文件；
2 、平安大华 安享保本 混合型证 券投资基 金基金 合同 ；
3 、平安大华 安享保本 混合型证 券投资基 金托管 协议 ；
4 、平安大华 安享保本 混合型证 券投资基 金招募 说明 书；
5 、中国证监 会批准设 立平安大 华基金管 理有限 公司 的文件；
6 、报告期内 平安大华 安享保本 混合型证 券投资 基金 公告的各项 原稿。
11.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路星河发 展中心大 厦 5 楼
11.3 查阅 方式
（1）书面查 询：查阅 时间 为每 工作日 8 ：30-11 ：30 ，13：00-17 ：00。投 资者可免 费查阅，
也可按工本 费购买复 印件；
（2）网站查 询：基金 管理人网 址：http://www.fund.pingan.com 。
平安大华基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
