平 安大华 添利 债券型 证券 投资基 金2016 年
半 年度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2016 年 8 月 29 日
平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 34
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 35
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 35
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 35
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 35
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 35
7.10 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 36
7.11 投资组合报 告附注 .................................................................................................................. 36 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 37
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ....................................................................... 错误! 未定义书签。
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 37
8.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 38
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 39
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 39
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 39
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 39
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误! 未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 44
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 44
平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 平安大华添 利债券型 证券投资 基金
基金简称 平安大华添 利债券
基金主代码 700005
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年 11 月 27 日
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 79,597,492.87 份
基金合同存 续期 不定期
下属分级基 金的基金 简称： 平安大华添 利债券 A 平安大华添 利债券 C
下属分级 基 金的交易 代码 ： 700005 700006
报告期末 下 属分级基 金的份额 总额 37,980,728.18 份 41,616,764.69 份
2.2 基金 产品说明
投资目标 在严格控制 投资风险 的前提下， 通 过积极 主动的投 资 管理， 追求基金 资产的长
期稳定增值 。
投资策略 本基金主要 采取利率 策略、 信用策 略、息 差策略等 积 极投资策略 ，在严 格控制
流动性风险、 利 率风险以 及信用风 险的基 础上， 主动 管理寻找价 值被低估 的固
定收益投资 品种， 构建及 调整固定 收益投 资组合， 以 期获得和产 品期限匹 配的
债券收益。
业绩比较基 准 中证全债指 数收益率。
风险收益特 征 本基金属于 债券型基 金， 属于证券 投资基 金中的较 低 风险品种。 预期 风险与收
益高于货币 市场基金 ，低于混 合型基金 和股票型 基金 。
2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基 金管理有 限公司 中国银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 陈特正 王永民
联系电话 0755-22626828 010-66594896
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
注册地址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河
发展中心大 厦酒店 01 ：419
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深 圳 市 福 田 区 福 华 三 路 星 河
发展中心大 厦 5 楼
北京市西城区复兴门内大街 1
号 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
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邮政编码 518048 100818
法定代表人 罗春风 田国立
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 证券时报、 中国证券 报
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
http://www.fund.pingan.com
基金半年度 报告 备置 地点 基金管理人 、基金托 管人住所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 平安大华基 金管理有 限公司 深 圳 市 福 田区 福 华 三路 星 河发 展 中
心大厦 5 楼
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
基金级别 平安大华添 利债券 A 平安大华添 利债券 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已实现 收益 903,971.24 676,928.84
本期利润 167,039.95 60,034.29
加权平均基 金份额本 期利润 0.0039 0.0016
本期加权平 均净值利 润率 0.28% 0.12%
本期基金份 额净值增 长率 0.72% 0.51%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可供分 配利润 13,435,612.97 13,820,608.12
期末可供分 配基金份 额利润 0.3537 0.3321
期末基金资 产净值 52,890,647.37 57,037,398.53
期末基金份 额净值 1.393 1.371
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 39.30% 37.10%
注：1. 本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2.期末可供分配利润采用 期末资产负债表 中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（ 为平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
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期末余额， 而非当期 发生数)；
3.上述基金业绩指标不包 括持有人认购或 交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要低 于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
平安大华添 利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.29% 0.09% 0.72% 0.05% -0.43% 0.04%
过去三个月 -0.14% 0.10% 0.36% 0.06% -0.50% 0.04%
过去六个月 0.72% 0.10% 1.62% 0.06% -0.90% 0.04%
过去一年 2.73% 0.10% 7.10% 0.07% -4.37% 0.03%
过去三年 35.11% 0.39% 18.29% 0.09% 16.82% 0.30%
自基金合同
生效起至今
39.30% 0.36% 21.42% 0.09% 17.88% 0.27%
平安大华添 利债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.22% 0.10% 0.72% 0.05% -0.50% 0.05%
过去三个月 -0.22% 0.10% 0.36% 0.06% -0.58% 0.04%
过去六个月 0.51% 0.10% 1.62% 0.06% -1.11% 0.04%
过去一年 2.24% 0.11% 7.10% 0.07% -4.86% 0.04%
过去三年 33.37% 0.39% 18.29% 0.09% 15.08% 0.30%
自基金合同
生效起至今
37.10% 0.36% 21.42% 0.09% 15.68% 0.27%
注：1 、 业绩比较 基准： 中证 全债指数 收益率。 中 证全 债指数从沪 深交易所 和银行间 市场挑选 国债、
金融债 及企业债组成样本 券，最大限度地 涵盖了中国 固定收益市场可供投资的 产品，已成为广 受
投资者认可的投资中国固 定收益市场的基 准指标。因 此，该基准是衡量本基金 投资业绩的理想 基
准。
2、本基金对 业绩比较 基准采用 每日再平 衡的计 算方 法。 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
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1、本基金基 金合同 于 2012 年11 月27 日正式生 效， 截至报告期 末已满三 年；
2、 按照 本基金的 基金合同 规定 ， 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比例符合 基金合同 的约定， 截至报告 期末本基 金已 完成建仓。
3.3 其他 指标
本基金本报 告期内无 其他指标 。
§4 管理人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
平安大 华基金管 理有限公 司 （ 以下简称" 平安基 金"） 经 中国证监 会证监许 可 【2010 】1917 号
文批准设立 。平安基 金总部位 于深圳， 注册资本 金为 3 亿元人民币，是 目前中 国内地基 金业注册
资本金最高的基金公司之 一。目前公司股东 为平安信 托有限责任公司，持有股 权 60.7% ；新 加坡
大华资产管 理有限公 司，持有 股权 25% ；三亚盈 湾旅 业有限公司 ，持有股 权 14.3% 。
平安基金秉承“规范、诚 信、专业、创新 ”企业管理 理念，致力于通过持续稳 定的投资业绩， 不平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
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断丰富的客户 服务手段及 服务内容，为投 资人提供多 样化的基金产品和高品质 的理财服务，从 而
实现“以专 业承载信 赖”的品 牌承诺， 成为深得 投资 人信赖的基 金管理公 司。截 至 2016 年 6 月
30 日，平安 基金共管 理 17 只 开放式基 金，资产 管理 总规模超 459 亿元。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙健
本基金
的基金
经理
2012 年 11 月27
日
- 15
自 2001 年起 ， 先 后在湘财
证券资产管 理部、中 国太
平人寿保险 公司投资 部/
太平资产管 理公 司从 事投
资工作，2006 年起， 分别
在摩根士丹 利华鑫基 金公
司、银华基 金公司担 任基
金经理。2011 年9 月加入
平安基金， 现担任平 安大
华保本混合 型证券投 资基
金、平安大 华添利债 券型
证券投资基 金、平安 大华
日增利货币 市场基金 、平
安大华智慧 中国灵活 配置
混合型证券 投资基金 、平
安大华鑫享 混合型证 券投
资基金、平 安大华鑫 安混
合型证券投 资基金、 平安
大华安心保 本混合型 证券
投资基金、 平安大华 安享
保本混合型 证券投资 基
金、平安大 华安盈保 本混
合型证券投 资基金 、 平安
大华惠盈纯 债债券型 证券
投资基金、 平安大华 智能
生活灵活配 置混合型 证券
投资基金基 金经 理。
任职日期和离任日期均指 公司作出决定后 正式对外公 告之日。证券从业的含义 遵从行业协会《 证
券业从业人 员资格管 理办法》 的相关规 定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售 管理办法 》和《证券投资基金信 息披露管理办法》 等
有关法律法 规及各项 实施准则、 《平 安大华添 利债券型 证券投资基 金基金合 同》 和其他有 关法律法平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
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规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原 则管理和运 用基金资产，在严格控制 风险的基础上 ，为
基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期 内，基金运 作整体合法合规，没有损 害基金份额持有 人
利益。基金 的投资范 围、投资 比例及投 资组合符 合有 关法律法规 及基金合 同的规定 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内， 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ， 完善
相应制度及流程，通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行，公平对待 旗
下管理的所 有基金和 投资组合 。
本基金管理 人按日内、3 日内、5 日内 三个不 同的时间 窗口， 对本基金 管理人管 理的全部 投资
组合在 本报告期连续四个 季度期间内的交 易情况进行 了同向交易价差分析，各 投资组合交易过 程
中不存在显 著的交易 价差，不 存在不公 平交易的 情况 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开 竞价同日 反向交易成交较少的单边 交易量未超过
该证券当日 成交量的5%。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2016 年上半 年， 由于 债券市场 参与机构 风险偏好 大幅 下降， 同时 叠加监管 整顿表外 非标， 造
成机构标准化投资委外的 资金充足，债市 收益率持续 下行 ，期限利差和信用利 差都收缩到历史 较
低水平，债券价值压缩到 历史较低水平。 本基金上半 年投资以利率债券，高等 级债券和可转债 为
主，并且投 资组合保 留了充分 的流动性 应对市场 的变 化。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至 2016 年 6 月30 日，本基金 A 份额净 值为 1.393 元，份额累 计净值为 1.393 元。报告 期
内， 本基金 份额净值 增长率为0.72%， 同期业绩 基准 增长率为 1.62% 。 本基 金 C 份 额净值为 1.371
元，份额累 计净值为 1.371 元。报告 期内， 本基金份 额净值增长 率为 0.51% ， 同期业绩 基准增 长
率为 1.62% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、 证券市场 及行业走势 的简要展 望
中长期看，利率水平也许 还有下行空间，但 是短期受 制于僵尸信用，通货膨胀 ，人民币贬值平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
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等因素，波动风险较大； 由于长期风险偏 好下降，债 市波动仍然是增加配置的 机会。未来改善 组
合策略，择机加大组合的 久期和杠杆率， 主要以利率 债为主；参与可转债投资 选择期权进攻性 强
的品种重点 投资。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监 会相关规 定和基金合同关于估值的 约定，对基金
所持有的投 资品种进 行估值。 本基金托 管人根据 法律 法规要求履 行估值及 净值计算 的复核责 任。
本基金管 理人设有估值工 作组，由投研部、 运营部及 监察稽核部相关人员组成 。估值工作组
负责公司基金估值政策、 程序及方法的制 定和修订， 负责定期审议公司估值政 策、程序及方法 的
科学合理性，保证基金估 值的公平、合理 ，特别是应 当保证估值未被歪曲以免 对基金份额持有 人
产生不利影 响。
本报告期内 ，参与估 值流程各 方之间不 存在任何 重大 利益冲突。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司签 署服务协议，由其按约定 提供银行间同
业市场交易 的债券品 种的估值 数据。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
遵照本基金 基金合同 的规定， 本报告期 内未进行 利 润 分配。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
本基金本报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 份额 持有人数量 不满 200 人、 基金资 产净值低
于5000 万的 情形。
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 对平安大 华添利债 券型证券 投
资基金（以 下称“本 基金” ）的 托管过程 中，严 格遵 守《证券投 资基金法 》及其他 有关法律 法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在 损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履 行
了应尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内 本 基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申 购平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
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赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核，未发现本基金管 理人存在损害基 金
份额持有人 利益的行 为。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围 内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体 ： 平安大华 添利债券 型证券投 资基金
报告截止日 ： 2016 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 614,785.25 10,974,289.53
结算备付金
168,823.67 12,303.12
存出保证金
6,569.25 13,761.00
交易性金融 资产 6.4.7.2 109,975,969.55 115,675,139.50
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
109,975,969.55 115,675,139.50
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
500,000.00 -
应收利息 6.4.7.5 1,164,074.52 2,744,255.26
应收股利
- -
应收申购款
56,287.07 68,495.18
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
112,486,509.31 129,488,243.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 14 页 共 44 页
卖出回购金 融资产款
1,600,000.00 -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
718,662.42 256,216.29
应付管理人 报酬
65,261.57 76,805.22
应付托管费
18,646.16 21,944.33
应付销售服 务费
19,423.95 15,193.10
应付交易费 用 6.4.7.7 542.57 22,763.15
应交税费
- -
应付利息
395.85 -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 135,530.89 172,046.93
负债合计
2,558,463.41 564,969.02
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 79,597,492.87 93,663,629.65
未分配利润 6.4.7.10 30,330,553.03 35,259,644.92
所有者权益 合计
109,928,045.90 128,923,274.57
负债和所有 者权益总 计
112,486,509.31 129,488,243.59
注：报告截 止日 2016 年 6 月 30 日，基金 份额总额 为 79,597,492.87 份（其 中 A 类基 金份额为
37,980,728.18 份，C 类 基金份额 为 41,616,764.69 份 ） ，A 类基金份额 净值为 1.393 元，C 类基金
份额净值为 1.371 元。
6.2 利润 表
会计主体 ： 平安大华 添利债券 型证券投 资基金
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015
年6 月 30 日
一、收入
999,863.27 9,564,269.33
1.利息收入
1,928,647.49 1,436,958.97
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 49,141.02 29,715.76
债券利息收 入
1,879,506.47 1,400,086.08
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- 7,157.13
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
404,486.37 10,403,102.52
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 - 983,206.58
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 404,486.37 9,419,895.94
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - - 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 15 页 共 44 页
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
6.4.7.17 -1,353,825.84 -2,290,581.77
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ”号 填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
6.4.7.18 20,555.25 14,789.61
减： 二、费用
772,789.03 609,571.79
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 381,792.06 246,145.84
2．托管费 6.4.10.2.2 109,083.42 70,327.38
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 100,389.75 62,694.61
4．交易费用 6.4.7.19 6,269.83 41,864.69
5．利息支出
7,577.33 79,010.33
其中：卖出 回购金融 资产支出
7,577.33 79,010.33
6．其他费用 6.4.7.20 167,676.64 109,528.94
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ”
号填列）
227,074.24 8,954,697.54
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
227,074.24 8,954,697.54
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体 ： 平安大华 添利债券 型证券投 资基金
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值 ）
93,663,629.65 35,259,644.92 128,923,274.57
二、 本期经 营活动产 生
的基金净值 变动 数 （ 本
期利润）
- 227,074.24 227,074.24
三、 本期基 金份额交 易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-14,066,136.78 -5,156,166.13 -19,222,302.91
其中：1.基金 申购款 69,116,262.80 26,170,139.20 95,286,402.00 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 16 页 共 44 页
2. 基金赎回 款 -83,182,399.58 -31,326,305.33 -114,508,704.91
四、 本期向 基金份额 持
有人分配利润产生的
基金净值变 动 （净值 减
少以“- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值 ）
79,597,492.87 30,330,553.03 109,928,045.90
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值 ）
50,043,463.03 8,254,170.68 58,297,633.71
二、 本期经 营活动产 生
的基金净值 变动数 （ 本
期利润）
- 8,954,697.54 8,954,697.54
三、 本期基 金份额交 易
产生的基金净值变 动
数
（净值减少以“- ”号
填列）
-5,231,592.11 -1,563,608.61 -6,795,200.72
其中：1.基金 申购款 73,161,433.59 22,043,925.68 95,205,359.27
2. 基金赎回 款 -78,393,025.70 -23,607,534.29 -102,000,559.99
四、 本期向 基金份额 持
有人分配利润产生的
基金净值变 动 （净值 减
少以“- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值 ）
44,811,870.92 15,645,259.61 60,457,130.53
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗春 风______
______ 林婉文______
____ 张南 南____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
平 安大 华添 利债券 型证 券投 资基金( 以 下简 称 “ 本基金 ”)经 中国证 券监 督管 理委员 会( 以下
简称 “ 中国 证监会 ”) 证监许可[2012] 第 1070 号 《关 于核准平 安 大华添利 债券型证 券投资基 金募
集的批复》核准，由平安 大华基金管理有 限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》和《 平平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 17 页 共 44 页
安大华添利债券型证券投 资基金基金合同 》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限 不
定， 首次 设立募集 不包括 认购资金 利息共募 集人民币2,355,253,004.98 元 ， 业 经安永华 明会计师
事务所安永 华明(2012) 验字第 60937497_B03 号 验资 报告 予以验 证。经向 中国证监 会备案， 《 平安
大华添利债 券型证券 投资基金 基金合同 》 于2012 年 11 月 27 日正 式生效 ， 基金 合同生效 日的基金
份额总额为 2,356,468,699.53 份基 金份额 ，其中认 购资金利息 折合 1,215,694.55 份基 金份额 。
本基金的基 金管理人 为平安大 华基金管 理有限公 司， 基金托管人 为中国银 行股份有 限公司(以 下简
称“ 中国银 行 ”) 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《平安大 华添利债券型证券投资基 金基金合同》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良 好流动性的 金融工具，包括国内依法 发行上市的债券 、
货币市场工 具、 资产支 持证券以 及法律法 规或中 国证 监会允许基 金投资的 其他金融 工具(但须 符合
中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本 基 金 投 资 于 固 定 收 益 类 金 融 工 具 的 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于
80% ； 本基金 保留的现 金以及投 资于到期 日在一年 以内 的政府债券 的比例合 计不低于 基金资产 净值
的5% 。本基 金的业绩 比较基准 为中证全 债指数收 益率 。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《平安 大华添 利 债券型 证券投资
基金基金合 同》和在 财务报表 附注 6.4.4 所列示 的中 国证监会、 中国基金 业协会发 布的有关 规定
及允许的基 金行业实 务操作编 制。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及自 2016 年1 月1 日至 2016 年06 月 30 日止 期间的经营 成果和净 值变动情 况。
6.4.4 重要 会计政策和会 计估计
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与 最近 一期年度报 告一致。
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 18 页 共 44 页
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收 问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上市
公司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公司股 息红
利差别化个 人所得税 政策有关 问题的通 知》 及其他相 关财税法规 和实务操 作， 主要税项 列示如下 ：
(1)以发行基 金方式募 集资金不 属于营业 税征收 范围， 不征收营业 税。 基金买卖 股票、 债券 的
差价收入不 予征收营 业税。
(2) 对基金从 证券市场 中取 得的 收入， 包括买卖 股票、 债券的差价 收入， 股权的股 息、 红 利收
入，债券的 利息收入 及其他收 入，暂不 征收企业 所得 税。
(3) 对基金取 得的企业 债券利息 收入， 应 由发行债 券的 企业在向基 金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人所得 税。对基 金从上市 公司取得 的股息红 利所 得，持股期 限在 1 个月以 内(含 1 个月) 的，
其股息红利 所得全额 计入应纳 税所得额 ；持股期 限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应纳 税 所得额； 持股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日 前暂减按25%计入 应纳税所 得额，
自2015 年9 月8 日起 ， 暂免征 收个人所 得税。 对 基 金 持有的上市 公司限售 股， 解禁 后取得的 股息、
红利收入，按照上述规定 计算纳税，持股 时间自解禁 日起计算；解禁前取得的 股息、红利收入 继
续暂减按 50% 计入应 纳税所得 额。上述 所得统一 适用20%的税率计 征个人所 得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期 存款 614,785.25
定期存款 -
其中：存款 期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 614,785.25 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 19 页 共 44 页
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 29,034,468.23 28,332,769.55 -701,698.68
银行间市场 81,665,646.64 81,643,200.00 -22,446.64
合计 110,700,114.87 109,975,969.55 -724,145.32
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 110,700,114.87 109,975,969.55 -724,145.32
本年度本基 金所投资 的股票中 ，无因股 权分置改 革而 获得非流通 股股东支 付现金对 价的情况 。
6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金于本 期末未持 有衍生金 融资产/负 债。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本基金于本 期末末均 未持有买 入返售金 融资产。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金于 本 期末未持 有买断式 逆回购交 易中取得 的债 券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活期存 款利息 653.94
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 68.40
应收债券利 息 1,163,349.48
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 2.70
合计 1,164,074.52
平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 20 页 共 44 页
6.4.7.6 其他 资产
本基金本期 末末均无 其他资产 。
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易 所市场 应付交易 费用 -
银行间市场 应付交易 费用 542.57
合计 542.57
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 275.77
预提费用 135,255.12
合计 135,530.89
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
平安大华添 利债券 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 61,469,501.28 61,469,501.28
本期申 购 26,690,479.20 26,690,479.20
本期赎回( 以"-" 号填列) -50,179,252.30 -50,179,252.30
- 基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 37,980,728.18 37,980,728.18
金额单位： 人民币元
平安大华添 利债券 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 32,194,128.37 32,194,128.37 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 21 页 共 44 页
本期申购 42,425,783.60 42,425,783.60
本期赎回( 以"-" 号填列) -33,003,147.28 -33,003,147.28
- 基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 41,616,764.69 41,616,764.69
注：申购含 转换入份 额；赎回 含转换出 份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
平安大华添 利债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 20,435,903.36 3,099,218.08 23,535,121.44
本期利润 903,971.24 -736,931.29 167,039.95
本期基金份额交易
产生的变动 数
-7,904,261.63 -887,980.57 -8,792,242.20
其中：基金 申购款 9,075,729.93 1,344,737.18 10,420,467.11
基金赎回款 -16,979,991.56 -2,232,717.75 -19,212,709.31
本期 已分配 利润 - - -
本期末 13,435,612.97 1,474,306.22 14,909,919.19
单位：人民 币元
平安大华添 利债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 10,118,720.99 1,605,802.49 11,724,523.48
本期利润 676,928.84 -616,894.55 60,034.29
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
3,024,958.29 611,117.78 3,636,076.07
其中：基金 申购款 13,663,166.52 2,086,505.57 15,749,672.09
基金赎回款 -10,638,208.23 -1,475,387.79 -12,113,596.02
本期已分配 利润 - - -
本期末 13,820,608.12 1,600,025.72 15,420,633.84
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 48,216.33
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 694.96
其他 229.73 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 22 页 共 44 页
合计 49,141.02
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
本基金本报 告期无股 票投资收 益。
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
单位：人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6月30日
债券投资收益 ——买 卖债券（ 、债转股
及债券到期 兑付）差 价收入
404,486.37
债券投资收 益 ——赎 回差价收 入 -
债券投资收 益 ——申 购差价收 入
-
合计
404,486.37
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6月30日
卖出债券（ 、债转股 及债券到 期兑付 ） 成交
总额
159,117,128.45
减：卖出债 券（ 、债 转股及债 券到期兑 付 ）
成本总额
156,184,067.51
减：应收利 息总额 2,528,574.57
买卖债券差 价收入 404,486.37
6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
本基金本报 告期末无 债券赎回 差价收入 。
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本报 告期末无 债券申购 差价收入 。
6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
本基金本报 告期无资 产支持证 券投资收 益。 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 23 页 共 44 页
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构 成
本基金本报 告期未发 生贵金属 投资。
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
本基金本报 告期无贵 金属投资 。
6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
本基金本报 告期无贵 金属投资 。
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
本基金本报 告期无贵 金属投资 。
6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
本报告期内 无衍生工 具收益。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
本基金本报 告期无衍 生工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
本基金于本 期无股利 收益。
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易性金 融 资产 -1,353,825.84
—— 股票投 资 -
—— 债券投 资 -1,353,825.84
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,353,825.84
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 24 页 共 44 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎回费 收入 20,322.66
转换费 A 类700005 158.38
转换费 C 类700006 74.21
合计 20,555.25
注：1. 本基 金的赎回 费率 按持 有期间递 减，赎回 费总 额的 25%归入 基金资 产。
2.本基金的转换费由申购 补差费和转出基 金的赎回费 两部分构成，其中转出基 金的赎回费的 25%
归入转出基 金的基金 资产。
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所市场 交易费用 3,904.83
银行间市场 交易费用 2,365.00
合计
6,269.83
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费用 35,803.04
信息披露费 99,452.08
银行间 账户 维护费 27,200.00
银行费用 4,821.52
其他 400.00
合计 167,676.64
6.4.7.21 分部 报告
截至本期末，本基金仅在 中国大陆境内从事 证券投资 单一业务，因此，无需作 披露的分部报
告。
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至本财务 报表批准 报出日， 本基金并 无须作披 露的 资产负债表 日后事项 。 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 25 页 共 44 页
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本报告期存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的关 联方 未发生变化 。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
平安大华基 金管理公 司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国银行股 份有限公 司 基金托管人 、基金销 售机构
平安信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
大华资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东
三亚盈湾旅 业有限公 司 基金管理人 的股东
深圳平安大 华汇通财 富管理有 限公司 基金管理人 的子公司
平安证券有 限责任公 司（ “平 安证券 ” ） 基金管理人 的股东的 子公司
中国平安保 险（集团 ）股份有 限公司 基金管理人 的最终控 股母公司
上海陆金所 资产管理 有限公司 与基金管理 人受同一 实际控制 人控制的 公司
平安银行股 份有限公 司 与基金管理 人受同一 实际控制 人控制的 公司
平安人寿保 险股份有 限公司 与基金管理 人受同一 实际控制 人控制的 公司
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
本基金本报 告期未通 过关联方 交易单元 进行交易 。
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
上年度可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
成交金额
占当期股票
成交总额的 比例
平安 证券 - - 16,648,046.32 100.00%
本基金于本 期未通过 关联方交 易单元进 行股票交 易。
6.4.10.1.2 债券 交易
金额单位 ：人民币 元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
上年度可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6月30 日
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
成交金额
占当期债券
成交总额的 比例
平安 证券 193,403,381.88 98.07% 221,518,583.64 100.00%
平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 26 页 共 44 页
6.4.10.1.3 债券 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年6月30日
回购成交金 额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
回购成交金 额
占当期债券 回购
成交总额的 比例
平安 证券 2,600,000.00 61.90% 50,200,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金于本 期未通过 关联方交 易单元进 行权证交 易。
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额 单位：人 民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6月30 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣金
总额的比例
关联方名称
上年度可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6月30 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣金
总额的比例
平安 证券 15,156.54 100.00% 15,156.54 100.00%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以 扣除 由中国证券 登记结算有限责任公司收 取证管费、经手 费
和由券商承担的证券结算 风险基金后的净 额列示。该 类佣金协议的服务范围还 包括佣金收取方 为
本基金提供 的证券投 资研究成 果和市场 信息服务 。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
381,792.06 246,145.84
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
162,685.53 90,784.47
注：支付基金管理人平安 大 华基金管理有限 公司的管 理人报酬按前一日基金资 产净值 0.70% 的年
费率计提， 逐日累计 至每月月 底，按月 支付。其 计算 公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×0.70%/ 当 年天 数。 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
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6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
109,083.42 70,327.38
注：支付基金托管人中国 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.20%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公 式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值×0.20%/ 当年天 数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民 币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
平安大华添 利债券
A
平安大华添 利债券C 合计
平安大华基 金管理有 限
公司
- 4,038.76 4,038.76
平安证券 - 810.64 810.64
中国银行 - 3,367.73 3,367.73
平安银行 - 26,000.40 26,000.40
上海陆金所 资产管理 有
限公司
- 141.57 141.57
平安人寿保 险股份有 限
公司
- 34,419.88 34,419.88
合计 - 68,778.98 68,778.98
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
平 安 大 华 添 利 债 券
A
平安大华添 利债券C 合计
平安大华基 金管理有 限
公司
- 60,522.21 60,522.21
中国银行股 份有限公 司 - - -
平安证券 - - -
合计 - 60,522.21 60,522.21
注：支付基 金销售机 构的销售 服务费按 C 类 基金份额 前一日基金 资产净值 0.40% 的年费 率计提 ，平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 28 页 共 44 页
逐日累计至每月月底，按 月支付给平安大 华基金管理 有限公司，再由平安大华 基金管理有限公 司
计算并支付 给各基金 销售机构 。其计算 公式为：日 C 类基金份额 销售服务 费＝前一日 C 类基金份
额基金资产 净值 ×0.4 0%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期未与 关联方进 行银行间 同业市场 的债 券（含回购 ）交易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
本基金的基 金管理人 于本期未 运用固有 资金投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
本基金于本 期末未有 除基金管 理人之外 的其他关 联方 投资本基金 的情况。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国 银行 股份 有限
公司
614,785.25 48,216.33 1,411,793.65 28,530.93
注: 本 基金的 银行存款 由基金托 管人中国 银行股 份有 限公司保管 ，按银行 同业利率 计息。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金于本 期未在承 销期内参 与关联方 承销证券 。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金本报 告期无须 作说明的 其他关联 交易事项 。
6.4.11 利润 分配情况
6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金
本基金本报 告期未进 行利润分 配。
6.4.12 期末 （2016 年 6 月 30 日）本基金持有 的流通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
本基金于本 期末未持 有因认购 新发/增发 证券而 流通 受限的证券 。
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基 金本报 告期末未 持有暂时 停牌等流 通受限股 票。 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 29 页 共 44 页
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金于本 期末未持 有银行间 市场债券 正回购。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截止至本 报告期 末 2016 年 6 月 30 日 止。基金 从事 证券交易所 债券正回 购交易形 成的卖出
回购证券款 余额 1,600,000 元， 于 2016 年 7 月 11 日 到期。该类 交易要求 本基金在 回购期内 持有
的证券交易 所交易的 债券和/或 在新质押 式回购 下转 入质押库的 债券， 按证 券交易所 规定的比 例折
算为标准券 后，不低 于债券回 购交易的 余额。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和 组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程， 通
过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系 的建设， 建立了以风险控制委员会 为核心的、由
督察长、风 险管理委 员会、监 察稽核部 和相关业 务部 门构成的四 级风险管 理架构体 系。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资 产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中 国银行，因而与 银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进 行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公 司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可 能
性很小；在银行间同业市 场进行交易前均 对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制 以
控制相应的 信用风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
本 基金债券投资的信用评 级情况按《中国人 民银行信 用评级管理指导意见》设 定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 30 页 共 44 页
短期信用评 级 本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月31 日
A-1 10,063,000.00 60,408,000.00
A-1 以下 - -
未评级 5,002,000.00 20,046,000.00
合计 15,065,000.00 80,454,000.00
注： 以上按短 期信用评 级的债券 投资未评 级的债 券投 资为国债及 发行主体 评级在 AA 级以上的 超短
期融资券。
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
单位：人民 币元
长期信用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
AAA 13,682,645.70 1,113,000.00
AAA 以下 20,621,323.85 13,574,139.50
未评级 60,607,000.00 20,534,000.00
合计 94,910,969.55 35,221,139.50
注：以上按 长期信用 评级的债 券投资未 评级债券 为国 债、政策性 金融债和 央行票据 。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金 在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的 基金管理 人通过独立的风险管理部 门设定流动性
比例要求，对流动性指标 进行持续的监测 和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内 变
现能力的综合指标、组合 中变现能力较差 的投资品种 比例以及流通受限制的投 资品种比例等。 本
基金与由本基金管理人管 理的其他基金共 同持有一家 公司发行的证券不得超过 该证券的 10% 。本
基金所持部分证券在证券 交易所上市，其 余亦可在银 行间同业市场交易，因此 除附注中列示的 部
分基金资产流通暂时受限 制不能自由转让 的 情况外， 其余均能以合理 价格适时 变现。此外，本 基
金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期 资金应对流 动性需求，其上限一般不 超过基金持有的 债
券投资的公 允价值。 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 31 页 共 44 页
于 2016 年 6 月 30 日 ，本基金 所承担的 全部金融 负债 的合约约定 到期日均 较短且不 计息，可
赎回基金份额净值(所有 者权益)无固定到期 日且不计 息，因此账面余额即为 未折现的合约到期 现
金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面
临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金主要 投资于交 易所及银 行间市场 交易的固 定收 益品种，因 此存在相 应的利率 风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 614,785.25 - - - - - 614,785.25
结算备付金 168,823.67 - - - - - 168,823.67
存出保证金 6,569.25 - - - - - 6,569.25
交易性金融 资产 - 10,063,000.00 56,405,902.80 38,409,316.45 5,097,750.30 - 109,975,969.55
应收证券清 算款 - - - - - 500,000.00 500,000.00
应收利息 - - - - - 1,164,074.52 1,164,074.52
应收申购款 - - - - - 56,287.07 56,287.07
其他资产 - - - - - - -
资产总计 790,178.17 10,063,000.00 56,405,902.80 38,409,316.45 5,097,750.30 1,720,361.59 112,486,509.31
负债
卖出回购金 融资产
款
1,600,000.00 - - - - - 1,600,000.00
应付赎回款 - - - - - 718,662.42 718,662.42
应付管理人 报酬 - - - - - 65,261.57 65,261.57
应付托管费 - - - - - 18,646.16 18,646.16
应付销售服 务费 - - - - - 19,423.95 19,423.95 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 32 页 共 44 页
应付交易费 用 - - - - - 542.57 542.57
应付利息 - - - - - 395.85 395.85
其他负债 - - - - - 135,530.89 135,530.89
负债总计 1,600,000.00 - - - - 958,463.41 2,558,463.41
利率敏感度 缺口 -809,821.83 10,063,000.00 56,405,902.80 38,409,316.45 5,097,750.30 - -
上年度末
2015 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,974,289.53 - - - - - 10,974,289.53
结算备付金 12,303.12 - - - - - 12,303.12
存出保证金 13,761.00 - - - - - 13,761.00
交易性金融 资产 15,184,000.00 15,090,500.00 50,179,500.00 34,108,139.50 1,113,000.00 - 115,675,139.50
应收利息 - - - - - 2,744,255.26 2,744,255.26
应收申购款 - - - - - 68,495.18 68,495.18
其他资产 - - - - - - -
资产总计 26,184,353.65 15,090,500.00 50,179,500.00 34,108,139.50 1,113,000.00 2,812,750.44 129,488,243.59
负债
应付赎回款 - - - - - 256,216.29 256,216.29
应付管理人 报酬 - - - - - 76,805.22 76,805.22
应付托管费 - - - - - 21,944.33 21,944.33
应付销售服 务费 - - - - - 15,193.10 15,193.10
应付交易费 用 - - - - - 22,763.15 22,763.15
其他负债 - - - - - 172,046.93 172,046.93
负债总计 - - - - - 564,969.02 564,969.02
利率敏感度 缺口 26,184,353.65 15,090,500.00 50,179,500.00 34,108,139.50 1,113,000.00 - -
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分 析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2016 年6 月 30 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
468,466.16 214,697.89
市场利率上升 25 个
基点
-463,418.86 -212,864.56
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此 无重大 外汇 风险。 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 33 页 共 44 页
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券，所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合 的过程中 ，采用“自上而下”的策 略，通过对宏
观经济情况及政策的分析 ，结合证券市场 运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单
个证券的定性分析及定量 分 析，选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金
管理人定期结合宏观及微 观环境的变化， 对投资策略 、资产配置、投资组合进 行修正，来主动 应
对可能发生 的市场价 格风险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金以债券投资为主，投 资于债券类资
产( 含可转换债券)的比例不 低于基金资产 的 80%，并 保持现金及到期日在一年 以内的政府债券 的
比例合计不 低于基金 资产净值 的 5%。 此 外， 本基 金的 基金管理人 每日对本 基金所持 有的证券 价格
实施监控， 定期运用 多种定量 方法对基 金进行风 险度 量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来 测试
本基金面临 的 潜在价 格风险， 及时可靠 地对风险 进行 跟踪和控制 。
于 2016 年6 月30 日 ， 本基金 未持有交 易性权益 类投 资(2015 年 12 月31 日： 同)， 因此除市
场利率和外 汇汇率以 外的市场 价格因素 的变动对 于本 基金资产净 值无重大 影响(2015 年 12 月 31
日：同)。
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
6.4.14.1 承 诺事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的承诺事 项。
6.4.14.2 其 他事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。
6.4.14.3 财 务报表的 批准
本 财务报表 已于 2016 年8 月 26 日经本 基金的基 金管 理人批准。
平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 34 页 共 44 页
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投 资 109,975,969.55 97.77
其中：债券 109,975,969.55 97.77
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 783,608.92 0.70
7 其他各项资 产 1,726,930.84 1.54
8 合计 112,486,509.31 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.2.2 报告 期末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 投资沪港 通股票。
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
本基金本 报告期 末未持 有股票 。
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
本基金本报 告期未卖 出股票。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
本基金本报 告期未买 卖股票。 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 35 页 共 44 页
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 国家债券 5,002,000.00 4.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,607,000.00 55.13
其中：政策 性金融债 60,607,000.00 55.13
4 企业债券 4,172,505.35 3.80
5 企业短期融 资券 10,063,000.00 9.15
6 中期票据 5,971,200.00 5.43
7 可转债 （可 交换债） 24,160,264.20 21.98
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 109,975,969.55 100.04
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名债券投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 140201 14 国开 01 200,000 20,324,000.00 18.49
2 150212 15 国开 12 150,000 15,187,500.00 13.82
3 070208 07 国开 08 150,000 14,917,500.00 13.57
4 140216 14 国开 16 100,000 10,178,000.00 9.26
5 041559064 15 三星 CP001 100,000 10,063,000.00 9.15
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
本基 金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 36 页 共 44 页
7.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资情况 。
7.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
7.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资情况 。
7.11 投资 组合报告附注
7.11.1
基金投资的前十名证券的 发行 主体本期没有 出现被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
7.11.2
基金投资的 前十名股 票中，没 有投资超 出基金合 同规 定备选股票 库之外的 股票。
7.11.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,569.25
2 应收证券清 算款 500,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 1,164,074.52
5 应收申购款 56,287.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,726,930.84
7.11.4 期末 持有的处 于转 股期的可转 换债券明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 128009 歌尔转债 7,544,518.20 6.86
2 110030 格力转债 3,806,550.00 3.46
平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 37 页 共 44 页
7.11.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报 告期末未 持有股票 。
7.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
因四舍五入 原因，投 资组合报 告中分项 之和与合 计可 能存在尾差 。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
平安
大华
添利
债券 A
2,484 15,290.15 1,238,071.93 3.26% 36,742,656.25 96.74%
平安
大华
添利
债券 C
5,590 7,444.86 8,671,119.79 20.84% 32,945,644.90 79.16%
合计 8,074 9,858.50 9,909,191.72 12.45% 69,688,301.15 87.55%
8.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总 数（份）
占基金总份 额
比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
平安大华
添利债券
A
0.00 0.0000%
平安大华
添利债券
C
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 平安大华添 利债券 A 0 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 38 页 共 44 页
投资和研究 部门负责 人 持
有本开放式 基金
平安大华添 利债券 C 0
合计 0
本基金基金 经理 持有 本开
放式基金
平安大华添 利债券 A
0
平安大华添 利债券 C 0
合计 0
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
平安大华添 利债
券 A
平安大华添 利债
券C
基金合同生 效日（2012 年 11 月 27 日 ） 基金
份额总额
1,372,938,565.07 983,530,134.46
本报告期期 初基金份 额总额 61,469,501.28 32,194,128.37
本报告期基 金总申购 份额 26,690,479.20 42,425,783.60
减:本报告期 基金总赎 回份额 50,179,252.30 33,003,147.28
本 报告期基 金拆分 变动份 额（份额 减少以"-"
填列）
- -
本报告期期 末基金份 额总额 37,980,728.18 41,616,764.69
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期内无 基金份额 持有人大 会决议。
10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
1 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 二届董 事会第二十 三次会议 审议通过 ，由陈 特正先生 接
替肖宇鹏先 生任职公 司督察长 职务，任 职日期 为 2016 年 1 月 21 日， 该事项已 于 2016 年 1 月 22
日公 告。
2 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 二届董 事会第二十 六次会议 审议通过 ，由肖 宇鹏先生 接
替罗春风先 生任职公 司总经理 职务，任 职日期 为 2016 年 1 月 22 日， 该事项已 于 2016 年 1 月 23
日公告。
平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 39 页 共 44 页
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内， 本基金无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基 金托管业务 的诉讼事 项。
10.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 本基金投 资策略未 改变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
本基金聘用 普华永道 中天会计 师事务所 （特殊普 通合 伙）为本基 金提供审 计服务。
10.6 管理 人 、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人 及其高级 管理 人员未受监 管部门稽 查或处罚 。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安 证券 2 - - - - -
东方 证券 2 - - - - -
长江 证券 1 - - - - -
中金 公司 2 - - - - -
兴业 证券 1 - - - - -
国金 证券 1 - - - - -
中航 证券 1 - - - - -
方正 证券 2 - - - - -
招商 证券 2 - - - - -
中投 证券 1 - - - - -
民生 证券 2 - - - - -
中信 证券 2 - - - - -
申万 证券 2 - - - - -
国信 证券 2 - - - - -
广发 证券 1 - - - - - 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 40 页 共 44 页
国海 证券 2 - - - - -
银河 证券 2 - - - - -
湘财 证券 1 - - - - -
中泰 证券 1 - - - - 新增
安信 证券 2 - - - - -
注：1 、本报 告期内本 基金租用 证券公司 交易单 元无 变更情况；
2、基金交易 单元的选 择标准如 下：
（1 ）研究实 力
（2 ）业务服 务水平
（3 ）综合类 研究服务 对投资业 绩贡献度
（4 ）专题类 服务
3、 本基 金管理人 负责根据 上述选择 标准 ， 考察后 与确 定选用交易 单元的券 商签订交 易单元租 用协
议；
4、本基金租 用的证券 公司交易 单元本期 无股票 交易 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
平安 证券 193,403,381.88 98.07% 2,600,000.00 61.90% - -
东方 证券 - - - - - -
长江 证券 - - - - - -
中金 公司 - - - - - -
兴业 证券 - - - - - -
国金 证券 - - - - - -
中航 证券 - - - - - -
方正 证券 - - - - - -
招商 证券 - - - - - -
中投 证券 - - - - - -
民生 证券 - - - - - -
中信 证券 - - - - - -
申万 证券 - - - - - -
国信 证券 - - - - - -
广发 证券 - - - - - -
国海 证券 - - - - - -
银河 证券 - - - - - -
湘财 证券 - - - - - - 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 41 页 共 44 页
中泰 证券 - - - - - -
安信 证券 3,798,853.06 1.93% 1,600,000.00 38.10% - -
注：本基金 租用的证 券公司交 易单元本 期无 权证 交易 。
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 平安大华基 金管理有 限公司
关于旗下基 金在指数 熔断期
间调整开放 时间的公 告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 1 月4 日
2 平安大华基 金管理有 限公司
关于旗下部 分基金参 加平安
银行申购与 定期定额 申购费
率优惠活动 的公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 1 月5 日
3 平安大华基 金管理有 限公司
关于旗下部 分基金参 加中国
农业银行定 期定额申 购费率
优惠活动的 公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 1 月5 日
4 平安大华基 金管理有 限公司
关于旗下基 金在指数 熔 断期
间调整开放 时间的公 告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 1 月7 日
5 平安大华添 利债券型 证券投
资基金招募 说明书（ 更新）
2015 年第 2 期
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 1 月9 日
6 平安大华添 利债券型 证券投
资基金招募 说明书 （更新） 摘
要2015 年第2 期
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 1 月9 日
7 平安大华基 金管理有 限公司
关于旗下部 分基金参 加平安
证券费率优 惠调整的 公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 1 月20 日
8 平安大华添 利债券型 证券投
资基金 2015 年第 4 季 度报告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 1 月21 日
9 平安大华基 金管理有 限公司
高级管理人 员变更公 告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 1 月22 日
10 平安大华基 金管理有 限公司
高级管理人 员变更公 告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 1 月23 日
11 平安大华基 金管理有 限公司
关于旗下部 分基金新 增中信
期货为销售 机构及开 通转换
和定投业务 的公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 2 月26 日
12 平安大华基 金管理有 限公司
关于增加平 安大华添 利债券
型证券投资 基金销售 机构的
公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 3 月3 日 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 42 页 共 44 页
13 关于旗下部 分基金新 增北京
唐鼎耀华投 资咨询有 限公司
为销售机构 并参与其 费率优
惠活动的公 告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 3 月4 日
14 关于旗下部 分基金新 增奕丰
金融为销售 机构及开 通转换
和定投业务 并参与其 费率优
惠的公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 3 月11 日
15 关于旗下部 分基金新 增中经
北证 （北京） 资产管 理有限公
司为销售机 构及开通 转换和
定投业务并 参与其费 率优惠
活动的公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 3 月25 日
16 平安大华添 利债券型 证券投
资基金 2015 年年度报 告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 3 月30 日
17 平安 大华添 利债券型 证券投
资基金 2015 年年度报 告 摘
要
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 3 月30 日
18 平安大华基 金管理有 限公司
关于旗下部 分基金新 增英大
证券为销售 机构的公 告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 3 月31 日
19 关于旗下部 分基金新 增南粤
银行为销售 机构及开 通转换
和定投业务 并参与其 费率优
惠活动的公 告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 4 月6 日
20 关于旗下部 分基金新 增北京
钱景财富投 资管理有 限公司
为销售机构 及开通转 换和定
投业务并参 与其费率 优惠活
动的公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 4 月15 日
21 平安大华添 利债券型 证券投
资基金 2016 年第 1 季 度报告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 4 月20 日
22 关于旗下部 分基金新 增深圳
市华融金融 服务有限 公司为
销售机构及 开通转换 和定投
业务并参与 其费率优 惠活动
的公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 4 月22 日
23 关于旗下部 分基金新 增华融
湘江银行为 销售机构 及开通
定投业务的 公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 4 月27 日
24 关于旗下部 分基金新 增上海
中正达广投 资管理有 限公司
为销售机构 及开通转 换和定
投业务并参 与其费率 优惠活
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 4 月28 日 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 43 页 共 44 页
动的公告
25 关于旗下部 分基金新 增北京
微动利投资 管理有限 公司为
销售机构及 开通转换 和定投
业务并参与 其费率优 惠活动
的公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 5 月27 日
26 关于旗下部 分基金新 增北京
晟视天下投 资管理有 限公司
为销售机构 的公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 6 月6 日
27 关于旗下部 分基金新 增浙江
同花顺基金 销售有限 公司为
销售机构及 开通转换 和定投
业务并参与 其费率优 惠活动
的公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 6 月15 日
28 关于旗下部 分基金新 增东北
证券为销售 机构及开 通定投
与转换业务 的公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 6 月17 日
29 关于旗下部 分基金新 增深圳
市金斧子投 资咨询有 限公司
为销售机构 及开通转 换和定
投业务并参 与其费率 优惠活
动的公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 6 月22 日
30 平安大华基 金管理有 限公司
关于旗下部 分基金在 上海陆
金所资产管 理有限公 司开通
定投业务的 公告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 6 月24 日
31 平安大华基 金管理有 限公司
关于旗下部 分基金参 加交通
银行申购费 率优惠活 动的公
告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 6 月30 日
32 平安大华基 金管理有 限 公司
2016 年6 月30 日基 金净值公
告
证券时报、 中 国证券
报
2016 年 6 月30 日
§11 备 查 文件 目录
11.1 备查 文件目录
（1）中国证 监会批准 平安大华 添利债券 型证券 投资 基金设立的 文件；
（2）平安大 华添利债 券型证券 投资基金 基金合 同；
（3）平安大 华添利债 券型证券 投资基金 托管协 议； 平安 大华 添利 债券 2016 年半 年度 报告
第 44 页 共 44 页
（4）平安大 华添利债 券型证券 投资基金 招募说 明书 ；
（5）中国证 监会批准 设立平安 大华基金 管理有 限公 司的文件；
（6）报告期 内平安大 华添利债 券型证券 投资基 金在 指定报刊上 各项公告 的原稿。
11.2 存放 地点
深圳市福田 区福华三 路星河发 展中心大 厦 5 楼
11.3 查阅 方式
（1）书面查 询：查阅 时间为每 工作日 8 ：30-11 ：30 ，13：00-17 ：00。投 资者可免 费查阅，
也可按工本 费购买复 印件；
（2）网站查 询：基金 管理人网 址：http://www.fund.pingan.com 。
平安大华基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
