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平安深证300(700002)

平安深证300:2016年半年度报告查看PDF公告

 
 
平安大华深证 300 指数增强型证券投资基
金 2016 年半年度报告 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:平安大华基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2016 年 8 月 29 日 
 
 
 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 
第 2 页 共 49 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1月1 日起至 6月 30 日止。 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 .......................................................................................................错误!未定义书签。 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 4 页 共 49 页


7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 43 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................... 错误!未定义书签。 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 48 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 5 页 共 49 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 平安大华深证 300 指数增强 基金主代码 700002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12月 20 日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 37,708,028.88 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明


投资目标 采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数 复制的方法拟合、跟踪深证 300 指数,并在严格控制 跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合 管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪 误差不超过 7.75%。 投资策略 采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过全样 本复制的方式拟合、跟踪深证 300 指数,并在严格控 制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投 资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投 资收益率。 其中指数复制策略采用全样本复制的方式,即按照标 的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指 数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟 踪误差的基础上,辅以有限度的增强操作及一级市场 股票投资,以求获取超越标的指数的收益率表现。 业绩比较基准 深证 300 指数收益率x95%+商业银行活期存款利率 (税 后)X5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,在证券投资基金中属于较高 风险、较高收益的品种,其风险收益水平高于货币市 场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主 要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的 指数相似的风险收益特征。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 6 页 共 49 页


名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈特正 王永民 联系电话 0755-22626828 010-66594896 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942 注册地址 深圳市福田区福华三路星河 发展中心大厦酒店 01:419 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田区福华三路星河 发展中心大厦 5 楼 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 罗春风 田国立


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.fund.pingan.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 平安大华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路星河发展中 心大厦 5 楼


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1日 - 2016 年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -2,562,306.62 本期利润 -8,495,201.58 加权平均基金份额本期利润 -0.2387 本期加权平均净值利润率 -17.09% 本期基金份额净值增长率 -16.12% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 16,865,753.29 期末可供分配基金份额利润 0.4473 期末基金资产净值 54,573,782.17 期末基金份额净值 1.447 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 7 页 共 49 页


3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 55.99% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、 赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.58% 1.40% 2.30% 1.32% 1.28% 0.08% 过去三个月 0.70% 1.44% -0.37% 1.37% 1.07% 0.07% 过去六个月 -16.12% 2.22% -16.50% 2.20% 0.38% 0.02% 过去一年 -28.82% 2.62% -26.62% 2.53% -2.20% 0.09% 过去三年 60.24% 1.95% 55.76% 1.88% 4.48% 0.07% 自基金合同 生效起至今 55.99% 1.75% 46.56% 1.73% 9.43% 0.02% 注:1、业绩比较基准:深证 300 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。本基金 以深证300指数作为跟踪标的, 但由于相关法规的要求, 本基金股票投资的最高比例被设定为95%, 因此在业绩比较基准中深证 300 指数的比例被设定为 95%,剩余 5%的业绩比较基准则采用商业银 行活期存款利率(税后),以反映在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后不少于基金资产净 值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券投资。因此,该基准是衡量本基金投资业绩的理想基 准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 8 页 共 49 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 1、本基金基金合同于 2011年12月20日正式生效,截至报告期末已满四年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号 文批准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为 3 亿元人民币,是目前中国内地基金业注册 资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股权 60.7%;新加坡 大华资产管理有限公司,持有股权 25%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股权 14.3%。 平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩,平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 9 页 共 49 页


不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从 而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2016 年 6 月30 日,平安基金共管理 17只开放式基金,资产管理总规模超 459 亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 乔海英 本基金的 基金经理 2014 年 9 月 12 日 - 5 南开大学金融学硕 士,曾先后任职于博 时基金管理有限公 司、民生加银基金管 理有限公司担任行业 研究员,2013年加入 平安大华基金管理有 限公司,现任平安大 华深证 300 指数增强 型证券投资基金、平 安大华策略先锋混合 型证券投资基金基金 经理。 施旭 本基金的 基金经理 2016 年 5 月 19 日 - 7 哥伦比亚大学金融数 学硕士,曾任职于西 部证券、 Mockingbird Capital Management 、 EquaMetrics Inc、国 信证券, 于 2015 年加 入平安大华基金管理 有限公司,现任平安 大华深证 300 指数增 强型证券投资基金基 金经理。 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等 有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 10 页 共 49 页


关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基 础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份 额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善 相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程 中不存在显著的交易价差,不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,A 股经历了一季度的大幅波动之后有所企稳,市场风险偏好逐渐上升,投资者开 始主动买入一些超跌优质个股。但整体上,市场信心仍不稳固,其间由于一季度经济数据低预期, 以及外围欧洲市场英国脱欧公投等事件影响,市场仍有所波动,但市场参与者较为理性,并未发 生非理性的抛盘,市场开始自发地追逐一些热点,对于新能源汽车政策扶持,去产能供给侧改革 等事件性因素,市场都始终给与关注,传统周期和新兴行业均有一定的表现,表明市场的风险偏 好开始回归正常水平。本季度开始,本基金采用量化多因子选股管理组合,通过成长,估值,分 析师等数据对个股进行综合打分,同时利用优化器和风险模型对组合的跟踪误差和投资限制进行 控制,试图在保持跟踪误差的前提下,超越基准,取得超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2016年6月 30日,本基金份额净值为 1.447元,份额累计净值为 1.527元。报告期内, 本基金份额净值增长率为-16.12%,同期业绩基准增长率为-16.50%。 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 11 页 共 49 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们判断后市指数将保持窄幅震荡的格局,一方面去年年中以来国内外宏观事件频出,金融 市场经历了大幅震荡使得市场参与者投机氛围减弱。另一方面,自从 08 年美国次贷危机发生接近 8 年以来,各主要经济体经济增长依然乏力,货币政策手段边际效应递减的前提下,部分经济体 发生金融动荡的情形仍不能避免。同时我们也应该看到,各国政府已经意识到保持金融市场的稳 定,增强国际协作,维持稳定的政策预期,避免金融危机演变成政治危机,贸易危机对于各大经 济体都有巨大的意义。本基金将继续采用量化多因子模型管理指数增强组合,通过成长,估值, 分析师等几个角度对个股进行打分,同时通过风险模型控制组合跟踪误差,利用优化器,在满足 成交量,投资比例限制,跟踪误差限制等条件下,产生超额收益最佳的组合。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金 所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组 负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方法的 科学合理性,保证基金估值的公平、合理,特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人 产生不利影响。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同 业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金从 2016 年1月 7日至 2016年 2 年23 日期间基金资产净值出现连续 29 个工作日低于 5000 万的情形,截至本报告期末,本基金资产净值已高于 5000 万。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对平安大华深证 300 指数增强 型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 12 页 共 49 页


法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:平安大华深证 300指数增强型证券投资基金 报告截止日: 2016年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6月 30 日 上年度末 2015年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 2,980,155.65 4,783,155.55 结算备付金


456,984.72 88,006.20 存出保证金


7,795.09 17,895.86 交易性金融资产 6.4.7.2 51,694,694.83 49,485,004.42 其中:股票投资


51,694,694.83 49,485,004.42 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 723.94 829.37 应收股利


- - 应收申购款


42,897.96 23,698.44 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 13 页 共 49 页


资产总计


55,183,252.19 54,398,589.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6月 30 日 上年度末 2015年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


19,350.67 - 应付赎回款


236,646.89 93,807.25 应付管理人报酬


36,634.46 37,961.35 应付托管费


6,464.89 6,699.05 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 129,704.04 261,425.77 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 180,669.07 353,120.52 负债合计


609,470.02 753,013.94 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 37,708,028.88 31,105,677.43 未分配利润 6.4.7.10 16,865,753.29 22,539,898.47 所有者权益合计


54,573,782.17 53,645,575.90 负债和所有者权益总计


55,183,252.19 54,398,589.84 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.447 元,累计份额净值 1.527,基金份额总 额37,708,028.88 份。


6.2 利润表 会计主体:平安大华深证 300指数增强型证券投资基金 本报告期:2016 年 1月1日至2016年6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年 1 月1 日至 2016 年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 1月 1 日至 2015 年 6月 30 日 一、收入


-7,821,111.36 26,722,999.06 1.利息收入


16,101.13 18,151.09 其中:存款利息收入 6.4.7.11 16,101.13 18,151.09 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 14 页 共 49 页


2.投资收益(损失以“-”填列)


-1,915,678.15 17,530,107.10 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -2,220,005.87 17,238,982.12 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 304,327.72 291,124.98 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 -5,932,894.96 9,124,391.32 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 11,360.62 50,349.55 减:二、费用


674,090.22 599,399.29 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 209,811.70 250,552.44 2.托管费 6.4.10.2.2 37,025.54 44,215.09 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 235,891.12 228,158.80 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 191,361.86 76,472.96 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -8,495,201.58 26,123,599.77 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -8,495,201.58 26,123,599.77


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:平安大华深证 300指数增强型证券投资基金 本报告期:2016 年 1月1日至2016年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月 1 日至 2016年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 31,105,677.43 22,539,898.47 53,645,575.90 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -8,495,201.58 -8,495,201.58 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 15 页 共 49 页


三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 6,602,351.45 2,821,056.40 9,423,407.85 其中:1.基金申购款 13,848,687.03 5,689,476.92 19,538,163.95 2.基金赎回款 -7,246,335.58 -2,868,420.52 -10,114,756.10 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 37,708,028.88 16,865,753.29 54,573,782.17 项目 上年度可比期间 2015 年 1月 1 日至 2015年 6月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 32,484,454.41 9,184,110.91 41,668,565.32 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 26,123,599.77 26,123,599.77 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -696,562.18 -2,461,842.12 -3,158,404.30 其中:1.基金申购款 23,500,203.04 19,791,626.52 43,291,829.56 2.基金赎回款 -24,196,765.22 -22,253,468.64 -46,450,233.86 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 31,787,892.23 32,845,868.56 64,633,760.79


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗春风______














______林婉文______














____张南南____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 16 页 共 49 页


员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1689 号《关于核准平安大华深证300 指数增强 型证券投资基金募集的批复》核准,由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为 2011 年 11 月 14日至 2011 年12 月 16日,首次 设立募集不包括认购资金利息共募集 417,679,038.56 元,业经安永华明会计师事务所有限公司 (2011)验字第 60937497_H02 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《平安大华深证 300指 数增强型证券投资基金基金合同》于 2011年 12 月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总 额为 417,710,046.22份基金份额,其中认购资金利息折合 31,007.66 份基金份额。本基金的基金 管理人为平安大华基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、中期票据、货币市场 工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中 国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 90%-95%,其 中投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%;除股票外的其他资产占基金资产 的比例范围为 5%-10%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为深证 300 指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华深证 300 指数增强型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 06月30 日的 财务状况以及自2016年1月1日至2016年6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有 关信息。 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 17 页 共 49 页


6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,于 2015年 9月 8 日前暂减按25%计入应纳税所得额, 自2015 年9月8 日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 18 页 共 49 页


6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 活期存款 2,980,155.65 定期存款 - 其中:存款期限 1-3个月 - 其他存款 - 合计: 2,980,155.65


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 49,654,117.82 51,694,694.83 2,040,577.01 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 49,654,117.82 51,694,694.83 2,040,577.01


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 19 页 共 49 页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30日 应收活期存款利息 535.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 184.99 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.15 合计 723.94


6.4.7.6 其他资产 本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30日 交易所市场应付交易费用 129,704.04 银行间市场应付交易费用 - 合计 129,704.04


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 888.44 其他应付款其他 7,677.69 预提费用 172,102.94 合计 180,669.07


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 20 页 共 49 页


项目 本期 2016 年 1 月1日至 2016 年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 31,105,677.43 31,105,677.43 本期申购 13,848,687.03 13,848,687.03 本期赎回(以"-"号填列) -7,246,335.58 -7,246,335.58 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 37,708,028.88 37,708,028.88 本期申购中包含红利再投资、转入份额及金额,本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,155,249.10 5,384,649.37 22,539,898.47 本期利润 -2,562,306.62 -5,932,894.96 -8,495,201.58 本期基金份额交易 产生的变动数 3,505,214.48 -684,158.08 2,821,056.40 其中:基金申购款 7,272,127.89 -1,582,650.97 5,689,476.92 基金赎回款 -3,766,913.41 898,492.89 -2,868,420.52 本期已分配利润 - - - 本期末 18,098,156.96 -1,232,403.67 16,865,753.29


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6月 30日 活期存款利息收入 14,734.45 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 928.78 其他 437.90 合计 16,101.13


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 21 页 共 49 页


2016 年 1月1日至 2016 年 6月 30 日 卖出股票成交总额 75,394,549.29 减:卖出股票成本总额 77,614,555.16 买卖股票差价收入 -2,220,005.87


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金于本报告期未发生债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期未发生贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资。 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 22 页 共 49 页


6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年6月 30日 股票投资产生的股利收益 304,327.72 基金投资产生的股利收益 - 合计 304,327.72


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年 1月1 日至 2016 年 6月 30 日 1.交易性金融资产 -5,932,894.96 ——股票投资 -5,932,894.96 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,932,894.96


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至 2016 年 6月 30 日 基金赎回费收入 11,105.30 转换费收入 255.32 合计 11,360.62 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25%平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 23 页 共 49 页


归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至 2016 年 6月30 日 交易所市场交易费用 235,891.12 银行间市场交易费用 - 合计 235,891.12


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至 2016 年 6月30 日 审计费用 22,376.90 信息披露费 49,726.04 银行汇划费用 1,258.92 指数使用费 100,000.00 银行间帐户维护费 18,000.00 合计 191,361.86


6.4.7.21 分部报告 截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报 告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 24 页 共 49 页


6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司 平安证券有限责任公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司 中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至 2016 年6月 30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 平安证券 16,406,008.07 10.18% 58,415,510.01 35.85%


6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方进行的权证交易。


6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 平安证券 15,278.87 10.45% 7,449.61 5.74% 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 25 页 共 49 页


关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 平安证券 53,181.42 41.73% 281,796.74 66.29% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015年 1 月1日至 2015 年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 209,811.70 250,552.44 其中: 支付销售机构的客 户维护费 42,998.25 48,024.40 注:支付基金管理人 平安大华基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.85%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.85% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015年 1 月1日至 2015 年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 37,025.54 44,215.09 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.15% / 当年天数。 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 26 页 共 49 页


6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期内无支付给关联方的销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016 年1月1 日至2016 年 6 月 30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30 日 基金合同生效日( 2011 年 12 月 20日 ) 持有的基金份 额 9,999,000.00 9,999,000.00 期初持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 31.4600% 26.5169%


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年 6月30 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至 2015 年 6月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 深圳中行存款 2,980,155.65 14,734.45 5,024,379.64 17,164.51 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 27 页 共 49 页


6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金于本期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000651 格力 电器 2016 年2月 22日 重大 事项 22.05 - - 51,100 1,090,108.21 1,126,755.00 - 000002 万


科A 2015 年12 月21 日 重大 事项 18.20 2016 年7月 4日 21.99 34,000 428,108.65 618,800.00 - 000629 *ST 钒钛 2016 年5月 26日 重大 事项 2.39 - - 184,479 648,016.20 440,904.81 - 002129 中环 股份 2016 年4月 25日 重大 事项 8.29 - - 28,945 321,940.56 239,954.05 - 300166 东方 国信 2016 年6月 8日 重大 事项 27.47 - - 8,600 205,554.55 236,242.00 - 002465 海格 通信 2016 年6月 13日 重大 事项 12.44 - - 15,300 224,709.96 190,332.00 - 000718 苏宁 环球 2016 年1月 4日 重大 事项 13.09 2016 年7月 18日 11.78 13,198 68,057.47 172,761.82 - 002065 东华 软件 2015 年12 月22 日 重大 事项 25.10 2016 年7月 4日 22.59 6,398 56,368.87 160,589.80 - 002266 浙富 控股 2016 年5月 25日 重大 事项 5.35 - - 26,200 139,714.00 140,170.00 - 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 28 页 共 49 页


000511 *ST 烯碳 2016 年4月 26日 重大 事项 8.92 - - 11,132 43,542.71 99,297.44 - 000975 银泰 资源 2016 年4月 19日 重大 事项 15.00 - - 4,948 42,468.13 74,220.00 - 002190 成飞 集成 2016 年4月 21日 重大 事项 35.44 2016 年7月 12日 38.98 1,956 32,659.68 69,320.64 - 002052 同洲 电子 2016 年1月 12日 重大 事项 10.03 - - 6,100 60,268.00 61,183.00 - 000728 国元 证券 2016 年6月 8日 重大 事项 16.72 2016 年7月 8日 17.37 67 1,540.51 1,120.24 - 000401 冀东 水泥 2016 年4月 6日 重大 事项 10.90 2016 年7月 14日 11.32 78 1,255.97 850.20 - 300052 中青 宝 2016 年6月 8日 重大 事项 22.03 - - 37 991.60 815.11 - 注: 本基金截至 2016年06月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票。该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金于本期末未持有银行间市场债券正回购。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金于本期末未持有交易所债券正回购。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由 督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 29 页 共 49 页


6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016年6月30 日,本基金未持有债券投资(2015年 12月 31日:同)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末本基金未持有债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末本基金未持有债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 30 页 共 49 页


券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价 值。 于 2016年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息,可 赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金、买入返售金融资产及应收申购款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年6月30日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 2,980,155.65 - - - - - 2,980,155.65 结算备付金 456,984.72 - - - - - 456,984.72 存出保证金 7,795.09 - - - - - 7,795.09 交易性金融资产 - - - - - 51,694,694.83 51,694,694.83 应收利息 - - - - - 723.94 723.94 应收申购款 20,477.14 - - - - 22,420.82 42,897.96 资产总计 3,465,412.60 - - - - 51,717,839.59 55,183,252.19 负债











平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 31 页 共 49 页


应付证券清算款 - - - - - 19,350.67 19,350.67 应付赎回款 - - - - - 236,646.89 236,646.89 应付管理人报酬 - - - - - 36,634.46 36,634.46 应付托管费 - - - - - 6,464.89 6,464.89 应付交易费用 - - - - - 129,704.04 129,704.04 其他负债 - - - - - 180,669.07 180,669.07 负债总计 - - - - - 609,470.02 609,470.02 利率敏感度缺口 3,465,412.60 - - - - - - 上年度末


2015 年 12月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 4,783,155.55 - - - - - 4,783,155.55 结算备付金 88,006.20 - - - - - 88,006.20 存出保证金 17,895.86 - - - - - 17,895.86 交易性金融资产 - - - - - 49,485,004.42 49,485,004.42 应收利息 - - - - - 829.37 829.37 应收申购款 596.42 - - - - 23,102.02 23,698.44 其他资产 - - - - - - - 资产总计 4,889,654.03 - - - - 49,508,935.81 54,398,589.84 负债











应付赎回款 - - - - - 93,807.25 93,807.25 应付管理人报酬 - - - - - 37,961.35 37,961.35 应付托管费 - - - - - 6,699.05 6,699.05 应付交易费用 - - - - - 261,425.77 261,425.77 其他负债 - - - - - 353,120.52 353,120.52 负债总计 - - - - - 753,013.94 753,013.94 利率敏感度缺口 4,889,654.03 - - - - - - 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析





于 2016年6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2015年 12 月 31 日:同),因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31 日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 32 页 共 49 页


外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票组合的资产占基金资产 的比例范围为 90%-95%,其中投资于深证 300 指数成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%;除 股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-10%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此 外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基 金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠 地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 51,694,694.83 94.72 49,485,004.42 92.24 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 51,694,694.83 94.72 49,485,004.42 92.24


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 33 页 共 49 页


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016 年 6月 30 日 ) 上年度末( 2015 年12月 31日 ) 基金业绩比较基准增加 5% 2,743,378.02 2,798,895.45 基金业绩比较基准减少 5% -2,743,378.02 -2,798,895.45


业绩比较基准:深证300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。


6.4.14.2 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。


6.4.14.3 财务报表的批准


本财务报表已于 2016年8 月 26 日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 51,694,694.83 93.68 其中:股票 51,694,694.83 93.68 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,437,140.37 6.23 7 其他各项资产 51,416.99 0.09 8 合计 55,183,252.19 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 34 页 共 49 页


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,006,489.81 1.84 B 采矿业 1,594,806.93 2.92 C 制造业 24,053,076.51 44.07 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,989,441.84 3.65 E 建筑业 1,192,086.88 2.18 F 批发和零售业 910,520.00 1.67 G 交通运输、仓储和邮政业 403,768.68 0.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,776,130.62 6.92 J 金融业 3,460,630.37 6.34 K 房地产业 2,958,412.82 5.42 L 租赁和商务服务业 873,403.36 1.60 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 416,442.00 0.76 R 文化、体育和娱乐业 1,562,602.60 2.86 S 综合 - - 合计 44,197,812.42 80.99


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 178,897.00 0.33 B 采掘业 - - C 制造业 3,920,488.00 7.18 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,109,665.00 2.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 293,285.00 0.54 J 金融业 830,804.00 1.52 K 房地产业 351,318.41 0.64 L 租赁和商务服务业 62,538.00 0.11 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 35 页 共 49 页


M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 585,651.00 1.07 S 综合 164,236.00 0.30 合计 7,496,882.41 13.74


7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000686 东北证券 124,322 1,604,997.02 2.94 2 002142 宁波银行 105,408 1,557,930.24 2.85 3 000858 五 粮 液 34,800 1,132,044.00 2.07 4 000651 格力电器 51,100 1,126,755.00 2.06 5 300072 三聚环保 32,300 892,772.00 1.64 6 000063 中兴通讯 61,900 887,646.00 1.63 7 002594 比亚迪 13,679 834,555.79 1.53 8 300017 网宿科技 12,201 819,907.20 1.50 9 000690 宝新能源 117,728 798,195.84 1.46 10 300104 乐视网 15,040 795,766.40 1.46 11 002007 华兰生物 22,653 711,304.20 1.30 12 002008 大族激光 30,896 705,664.64 1.29 13 300003 乐普医疗 38,200 696,768.00 1.28 14 000413 东旭光电 80,100 688,059.00 1.26 15 000338 潍柴动力 87,690 684,858.90 1.25 16 000895 双汇发展 32,600 680,688.00 1.25 17 002665 首航节能 86,200 680,118.00 1.25 18 002450 康得新 39,600 677,160.00 1.24 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 36 页 共 49 页


19 002236 大华股份 51,175 670,392.50 1.23 20 000066 长城电脑 52,300 666,825.00 1.22 21 300315 掌趣科技 63,300 664,017.00 1.22 22 000021 深科技 60,000 660,600.00 1.21 23 000540 中天城投 105,000 654,150.00 1.20 24 000425 徐工机械 210,515 644,175.90 1.18 25 300144 宋城演艺 25,500 635,205.00 1.16 26 000656 金科股份 164,500 628,390.00 1.15 27 300251 光线传媒 53,960 623,777.60 1.14 28 002310 东方园林 25,989 621,656.88 1.14 29 000002 万


科A 34,000 618,800.00 1.13 30 002179 中航光电 14,200 615,144.00 1.13 31 002001 新 和 成 29,000 612,770.00 1.12 32 000963 华东医药 8,800 593,120.00 1.09 33 002051 中工国际 29,000 570,430.00 1.05 34 002299 圣农发展 21,676 561,408.40 1.03 35 000627 天茂集团 72,100 557,333.00 1.02 36 000937 冀中能源 104,491 555,892.12 1.02 37 000027 深圳能源 86,700 553,146.00 1.01 38 300267 尔康制药 38,620 553,038.40 1.01 39 000031 中粮地产 57,700 544,111.00 1.00 40 000062 深圳华强 19,700 531,900.00 0.97 41 000786 北新建材 57,600 523,008.00 0.96 42 002013 中航机电 37,300 502,804.00 0.92 43 002368 太极股份 14,000 497,420.00 0.91 44 002470 金正大 60,000 483,000.00 0.89 45 002474 榕基软件 24,600 464,940.00 0.85 46 002477 雏鹰农牧 74,553 445,081.41 0.82 47 000831 *ST五稀 33,600 442,848.00 0.81 48 000751 锌业股份 80,000 442,400.00 0.81 49 002219 恒康医疗 40,000 442,000.00 0.81 50 000629 *ST钒钛 184,479 440,904.81 0.81 51 000400 许继电气 28,000 432,320.00 0.79 52 002563 森马服饰 39,800 431,034.00 0.79 53 002603 以岭药业 27,000 429,570.00 0.79 54 002029 七 匹 狼 42,000 426,300.00 0.78 55 300015 爱尔眼科 11,400 416,442.00 0.76 56 000625 长安汽车 30,100 411,467.00 0.75 57 300115 长盈精密 19,700 405,820.00 0.74 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 37 页 共 49 页


58 000088 盐 田 港 62,697 403,768.68 0.74 59 002104 恒宝股份 24,105 396,286.20 0.73 60 000541 佛山照明 36,000 370,440.00 0.68 61 000598 兴蓉环境 70,000 369,600.00 0.68 62 000960 锡业股份 30,000 346,800.00 0.64 63 002183 怡 亚 通 23,848 341,503.36 0.63 64 000732 泰禾集团 17,500 340,200.00 0.62 65 300274 阳光电源 13,900 339,160.00 0.62 66 000983 西山煤电 41,100 334,965.00 0.61 67 000333 美的集团 13,800 327,336.00 0.60 68 000652 泰达股份 69,000 317,400.00 0.58 69 002739 万达院线 3,800 303,620.00 0.56 70 000750 国海证券 40,133 296,582.87 0.54 71 002005 德豪润达 46,000 271,860.00 0.50 72 000939 凯迪生态 30,000 268,500.00 0.49 73 002138 顺络电子 14,500 262,885.00 0.48 74 002129 中环股份 28,945 239,954.05 0.44 75 300166 东方国信 8,600 236,242.00 0.43 76 002465 海格通信 15,300 190,332.00 0.35 77 300157 恒泰艾普 17,500 188,825.00 0.35 78 000718 苏宁环球 13,198 172,761.82 0.32 79 002065 东华软件 6,398 160,589.80 0.29 80 002266 浙富控股 26,200 140,170.00 0.26 81 002570 贝因美 9,000 115,110.00 0.21 82 000511 *ST烯碳 11,132 99,297.44 0.18 83 300085 银之杰 2,800 83,720.00 0.15 84 000975 银泰资源 4,948 74,220.00 0.14 85 002074 国轩高科 1,795 70,848.65 0.13 86 002190 成飞集成 1,956 69,320.64 0.13 87 002052 同洲电子 6,100 61,183.00 0.11 88 300226 上海钢联 1,000 50,400.00 0.09 89 300168 万达信息 89 2,313.11 0.00 90 000728 国元证券 67 1,120.24 0.00 91 000401 冀东水泥 78 850.20 0.00 92 300052 中青宝 37 815.11 0.00


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 38 页 共 49 页


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600755 厦门国贸 54,700 434,865.00 0.80 2 601009 南京银行 45,000 422,550.00 0.77 3 601933 永辉超市 100,000 413,000.00 0.76 4 002006 精功科技 30,200 408,606.00 0.75 5 600816 安信信托 24,200 408,254.00 0.75 6 601012 隆基股份 27,100 353,655.00 0.65 7 600757 长江传媒 40,900 343,151.00 0.63 8 600715 文投控股 17,300 331,641.00 0.61 9 300118 东方日升 16,100 303,646.00 0.56 10 000807 云铝股份 44,600 292,130.00 0.54 11 002171 楚江新材 16,100 277,403.00 0.51 12 600595 中孚实业 48,200 271,848.00 0.50 13 600688 上海石化 43,900 267,790.00 0.49 14 600826 兰生股份 10,000 261,800.00 0.48 15 002343 慈文传媒 5,000 242,500.00 0.44 16 002308 威创股份 13,000 213,590.00 0.39 17 000599 青岛双星 31,000 213,280.00 0.39 18 300010 立思辰 10,000 209,800.00 0.38 19 600703 三安光电 10,000 199,700.00 0.37 20 600409 三友化工 29,600 199,504.00 0.37 21 000036 华联控股 22,621 185,718.41 0.34 22 000059 华锦股份 18,800 174,840.00 0.32 23 000863 三湘股份 18,000 165,600.00 0.30 24 600783 鲁信创投 7,600 164,236.00 0.30 25 000703 恒逸石化 15,900 156,933.00 0.29 26 600487 亨通光电 10,900 137,122.00 0.25 27 002714 牧原股份 2,500 126,325.00 0.23 28 000687 华讯方舟 6,000 118,800.00 0.22 29 000892 星美联合 5,900 83,485.00 0.15 30 300063 天龙集团 2,100 62,538.00 0.11 31 002458 益生股份 1,200 52,572.00 0.10


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 39 页 共 49 页


序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002142 宁波银行 1,651,453.36 3.08 2 000686 东北证券 1,506,146.00 2.81 3 600079 人福医药 1,491,184.00 2.78 4 002450 康得新 1,442,822.40 2.69 5 000776 广发证券 1,388,811.00 2.59 6 002160 常铝股份 1,258,452.59 2.35 7 000690 宝新能源 1,250,473.00 2.33 8 000963 华东医药 1,031,492.72 1.92 9 002563 森马服饰 1,017,000.15 1.90 10 002138 顺络电子 978,099.00 1.82 11 300452 山河药辅 969,675.00 1.81 12 300072 三聚环保 962,211.66 1.79 13 002665 首航节能 942,075.55 1.76 14 000960 锡业股份 920,467.00 1.72 15 002223 鱼跃医疗 885,962.60 1.65 16 600568 中珠医疗 876,899.00 1.63 17 300015 爱尔眼科 866,148.82 1.61 18 600816 安信信托 858,239.00 1.60 19 000088 盐 田 港 856,295.40 1.60 20 000059 华锦股份 833,186.00 1.55 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002038 双鹭药业 1,466,909.72 2.73 2 000776 广发证券 1,398,605.87 2.61 3 000333 美的集团 1,287,087.50 2.40 4 600079 人福医药 1,282,710.00 2.39 5 002160 常铝股份 1,147,136.32 2.14 6 002450 康得新 1,078,971.63 2.01 7 000963 华东医药 1,008,173.40 1.88 8 002223 鱼跃医疗 976,767.12 1.82 9 000012 南


玻A 942,326.00 1.76 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 40 页 共 49 页


10 002465 海格通信 932,038.00 1.74 11 600000 浦发银行 916,752.64 1.71 12 300452 山河药辅 910,319.00 1.70 13 002155 湖南黄金 891,788.67 1.66 14 600568 中珠医疗 867,885.54 1.62 15 000423 东阿阿胶 833,985.75 1.55 16 002138 顺络电子 817,034.00 1.52 17 000601 韶能股份 807,784.00 1.51 18 000728 国元证券 800,196.80 1.49 19 000623 吉林敖东 778,271.77 1.45 20 002467 二六三 765,859.15 1.43 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 85,757,140.53 卖出股票收入(成交)总额 75,394,549.29 “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考 虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券投资。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券投资。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 41 页 共 49 页


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资情况。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


南京银行股份有限公司于 2016年 4月 7日收到中国证券监督管理委员会江苏证监局 (以下简 称“江苏证监局”) 《关于对南京银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》 ( 【2016】 3 号) 。 因 江苏监管局对公司基金销售业务进行了现场检查过程中,发现存在以下问题:一、个别支行基金 宣传推介材料存在违规情形;二、 公司未出具年度监察稽核报告;三、两项关于基金销售的管理 制度未报备;四、基金销售业务规范执行不到位。针对以上问题,江苏证监局决定对公司采取出 具责令改正的行政监管措施。公司将依据《证券投资基金销售管理办法》等相关监管规定,进一 步加强基金代销业务的合规管理工作,积极做好上述问题的整改工作。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成 重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规 定。 报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 42 页 共 49 页


7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,795.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 723.94 5 应收申购款 42,897.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,416.99


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000651 格力电器 1,126,755.00 2.06 重大事项


7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 43 页 共 49 页


持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 3,320 11,357.84 10,052,617.91 26.66% 27,655,410.97 73.34%


8.2 期末上市基金前十名持有人


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 15,780.81 0.0418%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年12 月20 日)基金份额总额 417,710,046.22 本报告期期初基金份额总额 31,105,677.43 本报告期基金总申购份额 13,848,687.03 减:本报告期基金总赎回份额 7,246,335.58 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 37,708,028.88


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,由陈特正先生接 替肖宇鹏先生任职公司督察长职务,任职日期为 2016 年 1 月 21 日,该事项已于 2016 年 1 月 22 日公告。 2、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,由肖宇鹏先生接 替罗春风先生任职公司总经理职务,任职日期为 2016 年 1 月 22 日,该事项已于 2016 年 1 月 23 日公告。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 125,428,909.28 77.84% 116,812.43 79.90% - 安信证券 2 19,185,658.79 11.91% 14,030.34 9.60% - 平安证券 2 16,406,008.07 10.18% 15,278.87 10.45% - 国信证券 2 108,686.08 0.07% 79.48 0.05% - 方正证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 45 页 共 49 页


中投证券 1 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 申万证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - 新增1个 兴业证券 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 注:1、基金交易单元的选择标准如下: (1)研究实力 (2)业务服务水平 (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度 (4)专题类服务 2、本基金管理人负责根据上述选择标准,考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协 议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 申万证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 46 页 共 49 页


中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 注:本基金租用的证券公司交易单元本期无权证交易。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 平安大华基金管理有限公司关于 旗下基金在指数熔断期间调整开 放时间的公告 证券时报、上海证券 报 2016 年 1月4日 2 平安大华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加平安银行申购 与定期定额申购费率优惠活动的 公告 证券时报、上海证券 报 2016 年 1月5日 3 平安大华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加中国农业银行 定期定额申购费率优惠活动的公 告 证券时报、上海证券 报 2016 年 1月5日 4 平安大华基金管理有限公司关于 旗下基金在指数熔断期间调整开 放时间的公告 证券时报、上海证券 报 2016 年 1月7日 5 平安大华基金管理有限公司关于 旗下基金估值调整的公告 证券时报、上海证券 报 2016 年 1月8日 6 平安大华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加平安证券费率 优惠调整的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 1 月20 日 7 平安大华基金管理有限公司关于 旗下基金估值调整的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 1 月20 日 8 平安大华深证300指数增强型证券 投资基金 2015 年第 4季度报告 证券时报、上海证券 报 2016年 1 月21 日 9 平安大华基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 证券时报、上海证券 报 2016年 1 月22 日 10 平安大华基金管理有限公司高级 管理人员变更公告 证券时报、上海证券 报 2016年 1 月23 日 11 平安大华深证300指数增强型证券 投资基金招募说明书(更新)2015 年第2期 证券时报、上海证券 报 2016 年 2月2日 12 平安大华深证300指数增强型证券 投资基金招募说明书(更新)摘要 2015年第2期 证券时报、上海证券 报 2016 年 2月2日 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 47 页 共 49 页


13 平安大华基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增中信期货为销 售机构及开通转换和定投业务的 公告 证券时报、上海证券 报 2016年 2 月26 日 14 关于旗下部分基金新增北京唐鼎 耀华投资咨询有限公司为销售机 构并参与其费率优惠活动的公告 证券时报、上海证券 报 2016 年 3月4日 15 关于旗下部分基金新增奕丰金融 为销售机构及开通转换和定投业 务并参与其费率优惠的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 3 月11 日 16 关于旗下部分基金新增中经北证 (北京)资产管理有限公司为销售 机构及开通转换和定投业务并参 与其费率优惠活动的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 3 月25 日 17 平安大华深证300指数增强型证券 投资基金 2015 年年度报告 证券时报、上海证券 报 2016年 3 月30 日 18 平安大华深证300指数增强型证券 投资基金 2015 年年度报告 摘要 证券时报、上海证券 报 2016年 3 月30 日 19 平安大华基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增英大证券为销 售机构的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 3 月31 日 20 关于旗下部分基金新增北京钱景 财富投资管理有限公司为销售机 构及开通转换和定投业务并参与 其费率优惠活动的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 4 月15 日 21 平安大华深证300指数增强型证券 投资基金 2016 年第 1季度报告 证券时报、上海证券 报 2016年 4 月20 日 22 关于旗下部分基金新增深圳市华 融金融服务有限公司为销售机构 及开通转换和定投业务并参与其 费率优惠活动的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 4 月22 日 23 关于旗下部分基金新增华融湘江 银行为销售机构及开通定投业务 的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 4 月27 日 24 关于旗下部分基金新增上海中正 达广投资管理有限公司为销售机 构及开通转换和定投业务并参与 其费率优惠活动的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 4 月28 日 25 平安大华深证300指数增强型证券 投资基金基金经理变更公告 证券时报、上海证券 报 2016年 5 月21 日 26 关于旗下部分基金新增北京微动 利投资管理有限公司为销售机构 及开通转换和定投业务并参与其 费率优惠活动的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 5 月27 日 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 48 页 共 49 页


27 关于旗下部分基金新增北京晟视 天下投资管理有限公司为销售机 构的公告 证券时报、上海证券 报 2016 年 6月6日 28 关于旗下部分基金新增浙江同花 顺基金销售有限公司为销售机构 及开通转换和定投业务并参与其 费率优惠活动的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 6 月15 日 29 关于旗下部分基金新增东北证券 为销售机构及开通定投与转换业 务的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 6 月17 日 30 关于旗下部分基金新增深圳市金 斧子投资咨询有限公司为销售机 构及开通转换和定投业务并参与 其费率优惠活动的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 6 月22 日 31 平安大华基金管理有限公司关于 旗下部分基金在上海陆金所资产 管理有限公司开通定投业务的公 告 证券时报、上海证券 报 2016年 6 月24 日 32 平安大华基金管理有限公司关于 旗下基金估值调整的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 6 月28 日 33 平安大华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参加交通银行申购 费率优惠活动的公告 证券时报、上海证券 报 2016年 6 月30 日 34 平安大华基金管理有限公司 2016 年6 月 30 日基金净值公告 证券时报、上海证券 报 2016年 6 月30 日


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金的文件;


2、平安大华深证 300指数增强型证券投资基金基金合同;


3、平安大华深证 300指数增强型证券投资基金托管协议;


4、平安大华深证 300指数增强型证券投资基金招募说明书;


5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件;


6、报告期内平安大华深证 300指数增强型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦 5 楼 平安大华深证 300指数增强 2016年半年度报告 第 49 页 共 49 页


11.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件;


(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.fund.pingan.com


平安大华基金管理有限公司 2016年8 月29日