东 方 红 睿 元三 年 定 期 开放 灵 活 配 置混 合 型
发 起 式 证 券投 资 基 金 2016 年 半 年度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
上海东方证券 资产管理 有 限公司 的董事 会、董事 保 证本报告所载 资料不存 在 虚假记载、误 导
性陈述或重大 遗漏，并 对 其内容的真实 性、准确 性 和完整性承担 个别及连 带 的法律责任 。本半年
度报告 由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
上海东方证券 资产管理 有 限公司 承诺以 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 但
不保证 基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报 告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................... 39
7.12 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方红 睿元 三年 定期 开放 灵活配 置混 合型 发起 式证 券
投资基 金
基金简 称 东方红 睿元 混合
基金主 代码 000970
前端交 易代 码 000970
基金运 作方 式 契约型 ，本 基金 以定 期开 放方式 运作 ，即 采取 在封 闭
期内封 闭运 作、 封闭 期与 封闭期 之间 定期 开放 的运 作
方式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 21 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 672,005,921.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 以追 求绝 对收 益为 目标， 在有 效控 制投 资组 合
风险的 前提 下， 追求 资产 净值的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 在中 国经 济增 长模 式转型 的大 背景 下， 寻找 符
合经济 发展 趋势 的行 业， 积极把 握由 新型 城镇 化、 人
口结构 调整 、资 源环 境 约 束、产 业升 级、 商业 模式 创
新等大 趋势 带来 的投 资机 会， 挖 掘重 点行 业中 优个 股，
自下而 上精 选具 有核 心竞 争优势 的企 业， 分享 转型 期
中国经 济增 长的 成果 ，在 控制风 险前 提下 ，追 求基 金
资产的 长期 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为三 年期银 行定 期存 款利 率（ 税
后）。 每个 封闭 期的 业绩 比较基 准为 该封 闭期 起始 日
前最近 一个 开放 期最 后一 个开放 日的 三年 期银 行定 期
存款利 率， 第一 个封 闭期 的业绩 比较 基准 为认 购期 间
最后一 个认 购日 的三 年期 银行定 期存 款利 率， 封闭 期
内业绩 比较 基准 不因 央行 基准利 率的 调整 做调 整； 每
个开放 期的 业绩 比较 基准 同前一 个封 闭期 的业 绩比 较
基准， 开放 期内 业绩 比较 基准不 因央 行基 准利 率的 调
整做调 整。
风险收 益特 征 本基金 是一 只特 殊的 开放 式基金 ，以 定期 开放 方式 运
作，每 个封 闭期 的期 限为 三年， 在封 闭期 内不 办理 申
购与赎 回业 务， 相对 于一 般的开 放式 基金 其流 动性 较
差。
本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预期 风险 、较 高东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号31 层
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银
行大厦
办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 200010 518040
法定代 表人 陈光明 （授 权代 表） 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ，证 券时 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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本期已 实现 收益 -12,416,116.82
本期利 润 -55,733,226.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0829
本期加 权平 均净 值利 润率 -6.37%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 210,798,020.28
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3137
期末基 金资 产净 值 927,799,125.74
期末基 金份 额净 值 1.381
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 38.10%
注：1 、 表中 的 “期 末” 均 指报告 期最 后一 日， 即 6 月 30 日； “ 本期” 指2016 年 1 月 1 日- 2016
年6 月30 日。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.76% 1.04% 0.22% 0.01% 3.54% 1.03%
过去三 个月 4.62% 1.03% 0.66% 0.01% 3.96% 1.02%
过去六 个月 -5.67% 1.60% 1.33% 0.01% -7.00% 1.59%
过去一 年 1.10% 1.94% 2.83% 0.01% -1.73% 1.93%
自基金 合同
生效起 至今
38.10% 1.88% 4.52% 0.01% 33.58% 1.87%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 1 月 21 日-2016 年6 月30 日。
2、根据基金 合同 中的 有关 规定，本基 金的业绩 比较 基准为：三 年期银行 定期 存款利率（ 税后） ，
其中，三年期 银行定期 存 款利率是指中 国人民银 行 公布并执行的 金融机构 三 年期人民币 存款基准
利率。本基金 以定期开 放 方式运作，每 个封闭期 的 期限为三年。 第一个封 闭 期的业绩比 较基准为东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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认购期间最后 一个认购 日 的三年期银行 定期存款 利 率，封闭期内 业绩比较 基 准不因央行 基准利率
的调整做调整 ；每个开 放 期的业绩比较 基准同前 一 个封闭期的业 绩比较基 准 ，开放期内 业绩比较
基准不 因 央 行基 准利 率的 调整做 调整 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ， t 日收 益率 （ ） 按下 列 公 式 计算 ：
=100% *[ 三年 期银 行定 期 存款利 率（ 税后 ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[
(1+
)]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ；
(1+
)表示 t 日至T 日的(1+
)数学 连乘 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、截 止日 期为2016 年 6 月30 日。
2、 本 基金 建仓 期6 个月 ， 即从 2015 年1 月 21 日 至2015 年 7 月 20 日 ， 建 仓期 结束时 各项 资产 配东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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置比例 均符 合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截 至 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配 置 混合 型证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红纯债债 券型发起
式证券投资基 金、东方 红 收益增强债券 型证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金 、 东
方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红稳添利纯 债债券型 发 起式证券投 资基金、
东方红汇 阳债 券型证券 投 资基金、东方 红汇利债 券 型证券 投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 二十 只 证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
本基金 基金
经理， 兼任 上
海东方 证券
资产管 理有
限公司 董事
总经理 、 公 募
权益投 资部
总监、 东方 红
2015 年1 月23
日
- 18 年
硕士， 曾任 东方 证券
股份有 限公 司研 究所
研究员 、资 产管 理业
务总部 投资 经理 、上
海东方 证券 资产 管理
有限公 司执 行董 事；
现任上 海东 方证 券资
产管理 有限 公司 董事东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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睿丰灵 活配
置混合 型证
券投资 基金 、
东方红 睿阳
灵活配 置混
合型证 券投
资基金 、 东 方
红中国 优势
灵活配 置混
合型证 券投
资基金 、 东 方
红领先 精选
灵活配 置混
合型证 券投
资基金 、 东 方
红稳健 精选
混合型 证券
投资基 金、 东
方红睿 逸定
期开放 混合
型发起 式证
券投资 基金
基金经 理
总经理 、公 募权 益投
资部总 监兼 任东 方红
睿丰混 合、 东方 红睿
阳混合 、东 方红 睿元
混合、 东方 红中 国优
势混合 、东 方红 领先
精选混 合、 东方 红稳
健精选 混合 、东 方红
睿逸定 期开 放混 合基
金经理 。具 有基 金从
业资格 ，中 国国 籍。
刚登峰
本基金 基金
经理， 兼任 东
方红睿 丰灵
活配置 混合
型证券 投资
基金、 东方 红
睿阳灵 活配
置混合 型证
券投资 基金 、
东方红 策略
精选灵 活配
置混合 型发
起式证 券投
资基金 、 东 方
红优势 精选
灵活配 置混
合型发 起式
证券投 资基
金、 东 方红 睿
轩沪港 深灵
活配置 混合
型证券 投资
2015 年7 月3 日 - 7 年
硕士， 曾任 东方 证券
股份有 限公 司资 产管
理业务 总部 研究 员、
上海东 方证 券资 产管
理有限 公司 研究 部高
级研究 员、 投资 经理
助理、 资深 研究 员、
投资主 办人 ；现 任东
方红睿 丰混 合、 东方
红睿阳 混合 、东 方红
睿元混 合、 东方 红策
略精选 混合 、东 方红
优势精 选混 合、 东方
红睿轩 沪港 深混 合基
金经理 。具 有基 金从
业资格 ，中 国国 籍。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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基金基 金经
理
杨达治
本基金 基金
经理， 兼任 公
司董事 总经
理、 权 益研 究
部总监
2015 年1 月21
日
2016 年 2 月 16
日
14 年
硕士， 曾任 东方 证券
股份有 限公 司证 券投
资业务 总部 研究 员；
东方基 金有 限责 任公
司研究 部研 究员 ；东
方证券 股份 有限 公司
资产管 理业 务总 部投
资经理 ；上 海东 方证
券资产 管理 有限 公司
投资部 投资 经理 、研
究部副 总监 兼投 资经
理、执 行董 事、 公募
权益投 资部 总监 ；现
任公司 董事 总经 理、
权益研 究部 总监 。具
有基金 从业 资格 ，中
国国籍 。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确 定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资 组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成交量 5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在经济形势低 迷、市场 环 境多变的背景 下，我们 认 为质地优良的 个股能够 出 现显著的超额 收
益。在一些细 分领域， 如 大消费、新能 源等行业 ， 反映了经济结 构调整的 方 向，也出现 了一批具
备核心竞争力 和护城河 的 公司，这些重 点行业可 以 精选个股、长 期布局； 我 们相信他们 代表产业
方向、具备企 业家精神 、 能够穿越经济 周期。在 人 民币贬值的中 长期趋势 下 ，我们也相 信会有一
批国内企业走 向全球， 成 为世界级的企 业。市场 情 绪的短期波动 难以预测 ， 但我们相信 与这 些优
秀企业 为伴 能给 投资 者带 来良好 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日 ， 本基金 份额 净值 为1.381 元 ， 份额 累计 净值 为1.381 元 。 报 告期 内，
本基金 份额 净值 增长 率为-5.67% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为1.33% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年二 季度，国 内实体 经济依然在底 部徘徊, 海 外 局势愈加复杂 。英国“ 脱 欧”给全球 的
经济局势增加 了更多的 不 确定性，黄金 等避险资 产 的上涨也表明 了全球风 险 偏好的下降 。国内经
济结构的调整 在艰难进 行 ，需求侧的不 景气倒逼 供 给侧的改革， 然而复 杂 的 外部环境、 人民币汇
率的贬值、人 口红利的 下 降等因素也构 成较大的 压 力，我们对短 期的经济 抱 持谨慎的态 度。而另
一方面，短期 美联储加 息 预期延后、国 内通胀预 期 下降，给市场 提供了相 对 宽松的货币 环境。几
轮调整之后， 目前的指 数 水平已经释放 了较大的 市 场风险，估值 泡沫的消 化 较为充分。 预计市场
的低位 震荡 还将 持续 一段 时间， 风险 偏好 缺乏 大幅 上升的 理由
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持有的投 资 品种进 行 估值，本基 金托管人
根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经
基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 13 页 共 46 页
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值人员均 具有专业 会 计学习经历， 具有基金 从 业人员资格。 同时，公 司 设估值决策 小组，成
员包括：公 司总经理 、公 司联 席总经 理、合规 总监( 督察长)、交 易总监、 运营 总监、市场 总监、
投资经理、基 金会计主 管 。基金经理不 参与基金 日 常估值业务， 对于属于 东 证资管估值 政策范围
内的特 殊估 值变 更可 参与 讨论， 但最 终决 策由 估值 决策小 组讨 论决 策并 联名 审批。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及 基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金为发起 式基金， 基 金合同生效未 满三年， 不 适用《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配 等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债 表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 156,987,363.06 122,137,628.76
结算备 付金
6,893,004.43 40,709,317.76
存出保 证金
225,398.43 547,422.53
交易性 金融 资产 6.4.7.2 761,135,487.46 832,009,639.19
其中： 股票 投资
761,135,487.46 832,009,639.19
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
4,648,157.21 -
应收利 息 6.4.7.5 33,717.41 67,874.46
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
929,923,128.00 995,471,882.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 9,912,718.84
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
746,315.36 822,041.12
应付托 管费
186,578.85 205,510.29
应付销 售 服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,051,874.41 709,260.36 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 139,233.64 290,000.00
负债合 计
2,124,002.26 11,939,530.61
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 672,005,921.82 672,005,921.82
未分配 利润 6.4.7.10 255,793,203.92 311,526,430.27
所有者 权益 合计
927,799,125.74 983,532,352.09
负债和 所有 者权 益总 计
929,923,128.00 995,471,882.70
注：报 告截 止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.381 元， 基金 份额 总额672,005,921.82 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月21 日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-48,857,770.35 255,322,305.06
1.利息 收入
593,890.64 1,315,585.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 593,890.64 489,648.05
债券利 息收 入
- 150.58
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 825,786.84
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-6,134,551.46 161,895,581.62
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -14,489,949.86 141,433,199.47
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -213,600.00 13,989,020.00
股利收 益 6.4.7.16 8,568,998.40 6,473,362.15
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -43,317,109.53 92,111,137.97
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
6,875,456.00 9,034,644.38
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 4,351,454.95 3,476,601.90
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,087,863.74 869,150.50 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,291,588.84 4,549,955.98
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 144,548.47 138,936.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-55,733,226.35 246,287,660.68
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-55,733,226.35 246,287,660.68
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红睿 元三 年定期 开放 灵活 配置 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
672,005,921.82 311,526,430.27 983,532,352.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -55,733,226.35 -55,733,226.35
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
672,005,921.82 255,793,203.92 927,799,125.74
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
672,005,921.82 - 672,005,921.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 246,287,660.68 246,287,660.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- -
其中：1.基 金申 购款 - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
672,005,921.82 246,287,660.68 918,293,582.50
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东方红睿元三年定期开放 灵活配置混合型发起式证 券投资基金 ( 以下简称“本基金 ”) 经中
国证券监督管 理委员会( 以 下简称 “中国 证监会 ”)《 关于核准东方 红睿元三 年 定期开放灵 活配置
混合型 发起 式证 券投 资基 金募集 的批 复》(证 监许 可[2014]740 号文)核准,由 上海东 方证 券资 产 管
理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》及其配套规 则和《东 方 红睿元三年 定期开放
灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》发 售，基 金合 同 于 2015 年 1 月 21 日 生效 。本 基
金为契约型定 期开放混 合 型证券投资基 金，存续 期 限不定期。本 基金的基 金 管理人为 上 海东方证
券资产 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。
本基金 于2015 年1 月8 日至 2015 年1 月15 日 向社 会公开 募集 ， 扣 除认 购费 后 的有效 认购 资
金671,874,327.16 元， 利 息结转 份 额 131,594.66 元 ， 募 集规 模为672,005,921.82 份 。 上述 募集
资金已 由立 信会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 验证 ，并出 具了 验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红睿元三 年 定期开放灵活 配
置混合型发起 式证券投 资 基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 具有良好流 动性的金
融工具 ，包 括国 内依 法发 行的股 票（ 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 的股 票） 、东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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债券 （ 含中 小企 业私 募债） 、 中期 票据 、 债 券回 购、 货币市 场工 具、 权证 、 资 产支持 证券 、 股 指期
货、国债期货 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 须符合中国 证监会的
相关规 定） 。如 法 律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将其纳入 投资范围 。 开放期内每个 交易日日 终 ，股票资产投 资比例为 基 金资产的 0% —95% ，
封闭期 内每 个交 易日 日终 ， 股票 资产 投资 比例 为基 金资产 的 0% —100% ； 权证 投资比 例为 基金 资产
的 0%-3% ；开放期 每个交 易日日终，在 扣除股指 期 货和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，保
持现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5% ，在 封闭 期内 ，
本基金 不受 上 述5% 的限 制 ， 但每 个交 易日 日终 在扣 除国债 期货 和股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证
金后， 应当 保持 不低 于交 易保证 金一 倍的 现金 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照财 政 部2006 年2 月颁 布的 《 企业 会计准 则 — 基本 准则 》 以 及其后 颁布 及修
订的具体会计 准则、应 用 指南、解释以 及其他相 关 规定（以下合 称 “企业 会 计准则 ”） 编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会修订的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净 值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日 至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
基金本 报告 期会 计报 表所 采用的 会计 政策 、会 计估 计与最 近一 期年 度报 告一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推开 营业 税改 征 增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同业往来 等 增值税补充政 策的通知 》 及其他相关财 税法规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人所 得 税 。 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1 个 月 以 内( 含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 156,987,363.06
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 156,987,363.06
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 716,140,303.82 761,135,487.46 44,995,183.64
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 716,140,303.82 761,135,487.46 44,995,183.64
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 32,023.83
应收定 期存 款利 息 - 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,592.18
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 101.40
合计 33,717.41
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他应 收款 、待 摊费 用等 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,051,874.41
银行间 市场 应 付 交易 费用 -
合计 1,051,874.41
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 139,233.64
合计 139,233.64
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 672,005,921.82 672,005,921.82
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 672,005,921.82 672,005,921.82 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 223,214,137.10 88,312,293.17 311,526,430.27
本期利 润 -12,416,116.82 -43,317,109.53 -55,733,226.35
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 210,798,020.28 44,995,183.64 255,793,203.92
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 536,149.94
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 55,154.80
其他 2,585.90
合计 593,890.64
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 487,997,826.23
减：卖 出股 票成 本总 额 502,487,776.09
买卖股 票差 价收 入 -14,489,949.86
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 无债 券差 价收入 。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券赎 回差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券申 购差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 在本 报告 期未 进行 贵金属 投资 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 在本 报告 期无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 在本 报告 期无 贵金 属赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 在本 报告 期无 贵金 属申购 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股指期 货- 投资 收益 -213,600.00
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,568,998.40
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,568,998.40 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -43,317,109.53
—— 股 票投 资 -43,317,109.53
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -43,317,109.53
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无基 金赎 回费、 转出 补偿 费等 其他 收入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,267,744.55
中金所 交易 费用 23,844.29
合计
1,291,588.84
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 99,452.08
银行费 用 5,314.83
合计 144,548.47
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项 的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ，本基 金无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司(“ 东证 资管 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司( “ 招商 银 行”) 托管人 、基 金销 售机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
注：上 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月21 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 524,321,517.65 54.53% 3,172,616,915.96 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
报告期 及上 年度 可比 期间 未通过 关联 方交 易单 元进 行债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月21 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东方证券 - - 3,536,300,000.00 100.00%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券 383,436.37 55.22% 740,882.94 70.43%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月21 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券 2,888,348.34 100.00% 685,619.15 100.00%
注：1 、上述 佣金按市 场佣 金率计算， 扣除证券 公司 需承担的费 用(包括但 不限 于买(卖)经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买( 卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关联 方获 取的 其他 服务 主要包 括： 为本 基金
提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
2、 截 止报 告期 末， 本 公司 因作为 证券 公司 子公 司尚 未获得 在上 海交 易所 租用 其他券 商交 易单 元的
资格；本公司 已在 深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租用 事宜 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月21 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,351,454.95 3,476,601.90
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,348,108.95 1,940,005.20
注：1 、 本 基金 的基 本管 理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1% 年费 率计 提 。 基本 管理费 的计 算方 法如
下：
H＝ E× 1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金基 本管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金基 本管 理费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额为 准。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 27 页 共 46 页
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月21 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,087,863.74 869,150.50
注：本 基金 的托 管费 按 前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期 上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年 1 月 21 日至2015 年6
月 30 日
基金合 同生 效日 持有 的基 金
份额
- 9,854,466.75
期初持 有的 基金 份额 9,854,466.75 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,854,466.75 9,854,466.75
期末持有的基金份额占基金
总份额 比例
1.4664% 1.4664%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 6 月 30 日 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 28 页 共 46 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 156,987,363.06 536,149.94 51,641,240.50 397,228.84
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事 项 的说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 7,451 96,713.98 96,713.98 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
停牌
22.07 - - 3,025,485 58,266,202.50 66,772,453.95 - 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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000002
万
科Ａ
2015
年 12
月 18
日
重大
事项
停牌
18.20
2016
年7 月
4 日
21.99 2,451,956 33,934,676.36 44,625,599.20 -
300166
东方
国信
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
停牌
27.47 - - 333,400 7,560,240.81 9,158,498.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 25,210 87,478.70 527,393.20 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
254.50
2016
年7 月
6 日
242.00 5 100.40 1,272.50 -
6.4.12.3 期 末债 券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信息系统 持续监控 上 述 各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，在 董事会下
设立合规与风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，设 定最高风 险 承受度以及 审议批准
防范风险和内 部控制的 政 策等；在经营 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 在 董事会授权 范围内的
重大经营项目 和创新业 务 的风险评估； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 合规与风险 管理部和
风险管 理人 员负 责， 协调 并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理以 及进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本 息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 30 页 共 46 页
了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用等 级评估来 控 制信用风险 ，本基金
均投资于具有 良好信用 等 级的证券，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金投资于 一家公司
发行的证券市 值不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持
有一家公司发 行的证券 ， 不得超过该证 券的 10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记
结算有 限责任 公司完成 证 券交收和款项 清算，因 此 违约风险发生 的可能性 很 小；本基金 在进行银
行间同 业市 场交 易前 均对 交易对 手进 行信 用评 估, 以 控制相 应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 未 持有 按短 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 未 持有 按长 期信 用评 级列示 的债 券投 资。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除在附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受 市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人定期
对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 31 页 共 46 页
备付金 、存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 156,987,363.06 - - - - - 156,987,363.06
结算备 付金 6,893,004.43 - - - - - 6,893,004.43
存出保 证金 225,398.43 - - - - - 225,398.43
交易性 金融 资产 - - - - - 761,135,487.46 761,135,487.46
应收证 券清 算款 - - - - - 4,648,157.21 4,648,157.21
应收利 息 - - - - - 33,717.41 33,717.41
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 164,105,765.92 - - - - 765,817,362.08 929,923,128.00
负债
应付管 理人 报酬 - - - - - 746,315.36 746,315.36
应付托 管费 - - - - - 186,578.85 186,578.85
应付交 易费 用 - - - - - 1,051,874.41 1,051,874.41
其他负 债 - - - - - 139,233.64 139,233.64
负债总 计 - - - - - 2,124,002.26 2,124,002.26
利率敏 感度 缺口 164,105,765.92 - - - - 763,693,359.82 927,799,125.74
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 122,137,628.76 - - - - - 122,137,628.76
结算备 付金 40,709,317.76 - - - - - 40,709,317.76
存出保 证金 547,422.53 - - - - - 547,422.53
交易性 金融 资产 - - - - - 832,009,639.19 832,009,639.19
应收利 息 - - - - - 67,874.46 67,874.46
资产总 计 163,394,369.05 - - - - 832,077,513.65 995,471,882.70
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 9,912,718.84 9,912,718.84
应付管 理人 报酬 - - - - - 822,041.12 822,041.12
应付托 管费 - - - - - 205,510.29 205,510.29
应付交 易费 用 - - - - - 709,260.36 709,260.36
其他负 债 - - - - - 290,000.00 290,000.00
负债总 计 - - - - - 11,939,530.61 11,939,530.61
利率敏 感度 缺口 163,394,369.05 - - - - 820,137,983.04 983,532,352.09
注： 上 表统 计了 本基 金面 临的利 率风 险敞 口， 表中 所示 为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金 本报 告期 末未 持有 债券资 产， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
基金承受的其 他市场价 格 风险，主要是 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因除 市
场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金的 其 他市场价格 风 险，主
要受到证券交 易所上市 或 银行间同业市 场交易的 证 券涨跌趋势的 影响，由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他市场价格风 险，并且 本 基金管理人 每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ，通 过组 合估 值、 行业配 置分 析等 进行 市场 价格风 险管 理。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 761,135,487.46 82.04 832,009,639.19 84.59
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 761,135,487.46 82.04 832,009,639.19 84.59
注：本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 的 股票（包括 中小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 的股 票） 、 债券 （含 中小 企业 私募 债） 、 中 期票据 、 债券 回购 、
货币市场工具 、权证、 资 产支持证券、 股指期货 、 国债期货以及 法律法规 或 中国证监会 允许基金
投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
基 金 的市 场价 格风 险主 要源 于 证券 市场 的系 统性 风险 ， 即与 基金 的贝 塔系 数紧 密
相关； 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 33 页 共 46 页
除沪深300 指数 以外 的其 他 市场变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上升 5% 35,430,917.25 32,456,567.62
下降 5% -35,430,917.25 -32,456,567.62
注： 本基 金管 理人 运用 资 产-资 本定 价模 型 （CAPM ） 对本基 金的 市场 价格 风险 进行分 析 。 上 表为 市
场价格风险的 敏感性分 析 ，反映了在其 他变量不 变 的假设下，业 绩比较基 准 对应的股票 市场指数
（沪深 300 ）价 格发 生合 理、可 能的 变动 时， 将对 基金净 值产 生的 影响 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2015 年 12 月 31
日）
1 天 31,351,697.43 28,129,025.27
1 周 70,104,526.67 62,898,412.64
合计
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
（a） 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
（b） 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
（i） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 639,925,017.55 元， 属于 第二 层次的 余额 为 121,210,469.91 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额 ； 于2015 年12 月 31 日 ， 本 基金 持有 的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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融资产 中属 于第 一层 次的 余额 为 733,660,184.53 元 ，属于 第二 层次 的余 额 为98,349,454.66 元，
无属于 第三 层次 的余 额。
（ii） 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所 上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报 告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 761,135,487.46 81.85
其中： 股票 761,135,487.46 81.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 163,880,367.49 17.62
7 其他各 项资 产 4,907,273.05 0.53
8 合计 929,923,128.00 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 13,055,837.82 1.41
B
采矿业 - -
C
制造业 693,099,800.05 74.70
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 527,393.20 0.06
F
批发和 零售 业 433,647.34 0.05
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,327,676.50 1.01
J
金融业 1,575.99 0.00
K
房地产 业 44,625,599.20 4.81
L
租赁和 商务 服务 业 43,831.26 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 761,135,487.46 82.04
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 交易 机制 投资 的港股 。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 36 页 共 46 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 4,241,911 91,031,410.06 9.81
2 000651 格力电 器 3,025,485 66,772,453.95 7.20
3 600276 恒瑞医 药 1,613,115 64,702,042.65 6.97
4 600519 贵州茅 台 217,006 63,348,391.52 6.83
5 002475 立讯精 密 2,927,856 57,532,370.40 6.20
6 600066 宇通客 车 2,692,319 53,307,916.20 5.75
7 000002 万
科Ａ 2,451,956 44,625,599.20 4.81
8 600887 伊利股 份 2,300,251 38,345,184.17 4.13
9 600309 万华化 学 2,110,801 36,516,857.30 3.94
10 600557 康缘药 业 1,994,712 32,573,646.96 3.51
11 002073 软控股 份 2,667,712 32,145,929.60 3.46
12 601012 隆基股 份 2,090,100 27,275,805.00 2.94
13 000538 云南白 药 422,871 27,190,605.30 2.93
14 600486 扬农化 工 868,900 23,807,860.00 2.57
15 000333 美的集 团 800,000 18,976,000.00 2.05
16 002001 新 和 成 862,880 18,232,654.40 1.97
17 002311 海大集 团 975,465 15,383,083.05 1.66
18 002041 登海种 业 746,950 11,607,603.00 1.25
19 600271 航天信 息 413,463 9,840,419.40 1.06
20 000915 山大华 特 277,170 9,803,502.90 1.06
21 300166 东方国 信 333,400 9,158,498.00 0.99
22 000860 顺鑫农 业 193,420 4,599,527.60 0.50
23 300498 温氏股 份 39,966 1,447,568.52 0.16
24 002241 歌尔股 份 24,188 693,711.84 0.07
25 601611 中国核 建 25,210 527,393.20 0.06
26 000889 茂业通 信 39,962 433,587.70 0.05
27 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.03
28 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
29 000858 五 粮 液 4,713 153,313.89 0.02
30 300059 东方财 富 4,388 97,413.60 0.01
31 601966 玲珑轮 胎 7,451 96,713.98 0.01
32 002798 帝王洁 具 1,056 91,555.20 0.01
33 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
34 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
35 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 37 页 共 46 页
36 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
37 002400 省广股 份 3,102 43,831.26 0.00
38 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
39 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
40 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
41 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
42 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
43 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
44 002797 第一创 业 39 1,575.99 0.00
45 300508 维宏股 份 5 1,272.50 0.00
46 300511 雪榕生 物 10 666.30 0.00
47 002795 永和智 控 8 544.64 0.00
48 300510 金冠电 气 4 270.24 0.00
49 603029 天鹅股 份 6 267.78 0.00
50 603726 朗迪集 团 4 202.20 0.00
51 603101 汇嘉时 代 2 59.64 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 51,657,635.72 5.25
2 002073 软控股 份 36,040,152.88 3.66
3 600887 伊利股 份 35,862,421.46 3.65
4 600690 青岛海 尔 33,280,688.85 3.38
5 002001 新 和 成 26,229,268.24 2.67
6 601012 隆基股 份 25,437,337.00 2.59
7 600486 扬农化 工 20,883,575.00 2.12
8 601169 北京银 行 19,060,595.00 1.94
9 000333 美的集 团 18,942,523.00 1.93
10 601318 中国平 安 17,580,972.00 1.79
11 000889 茂业通 信 16,399,668.01 1.67
12 002415 海康威 视 16,283,830.03 1.66
13 300408 三环集 团 15,999,479.76 1.63
14 600557 康缘药 业 12,148,149.61 1.24 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 38 页 共 46 页
15 002041 登海种 业 10,393,555.81 1.06
16 002241 歌尔股 份 8,978,923.57 0.91
17 601258 庞大集 团 8,840,509.00 0.90
18 600030 中信证 券 8,831,056.92 0.90
19 002311 海大集 团 8,731,109.49 0.89
20 300059 东方财 富 8,657,494.40 0.88
注： “本 期累 计买 入金 额” 按买入 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 59,267,767.64 6.03
2 601169 北京银 行 50,586,413.63 5.14
3 000889 茂业通 信 36,026,063.19 3.66
4 600690 青岛海 尔 31,117,185.49 3.16
5 600660 福耀玻 璃 30,126,685.70 3.06
6 000858 五 粮 液 23,252,680.86 2.36
7 600066 宇通客 车 21,846,026.03 2.22
8 600271 航天信 息 19,726,334.01 2.01
9 600196 复星医 药 17,747,208.36 1.80
10 002415 海康威 视 17,187,130.45 1.75
11 300408 三环集 团 17,175,247.19 1.75
12 600885 宏发股 份 12,238,055.19 1.24
13 600276 恒瑞医 药 11,410,192.27 1.16
14 002400 省广股 份 10,661,179.31 1.08
15 002008 大族激 光 9,800,674.00 1.00
16 002582 好想你 9,756,559.38 0.99
17 002001 新 和 成 8,984,581.99 0.91
18 000983 西山煤 电 8,914,500.00 0.91
19 600030 中信证 券 8,858,834.54 0.90
20 601258 庞大集 团 8,649,090.00 0.88
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额 及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 474,930,733.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 487,997,826.23 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 39 页 共 46 页
注： “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 和“ 卖出 股票 收入 （成 交） 总额 ”按 买 卖成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基 金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告 期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告 期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 0.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -213,600.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 0.00
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货持 仓。
7.10.2 本 基 金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ，以 萃取相 应股 票组 合的
超额收 益。
7.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
7.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人 通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 40 页 共 46 页
合的超 额收 益。
7.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
7.12 投 资 组 合报告 附注
7.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末 其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 225,398.43
2 应收证 券清 算款 4,648,157.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 33,717.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,907,273.05
7.12.4 期 末 持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000651 格力电 器 66,772,453.95 7.20 重大事 项停牌 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 41 页 共 46 页
2 000002 万
科Ａ 44,625,599.20 4.81 重大事 项停牌
7.12.6 投 资 组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,656 144,331.17 9,854,466.75 1.47% 662,151,455.07 98.53%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,415,500.61 0.2106%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
9,854,466.75 1.47 9,854,466.75 1.47 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - - 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 42 页 共 46 页
基金经 理等 人员 985,491.67 0.15 985,491.67 0.15 3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 49,261.08 0.01 49,261.08 0.01 3 年
合计 10,889,219.50 1.62 10,889,219.50 1.62 3 年
注： 上述表格 内 “占基 金 总份额比例 ” 计算保留 到 小数点后两位 ，小数点 两 位以后的部 分四舍五
入，故 分项 之和 与合 计项 之间存 在尾 差。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 21 日 ） 基金 份额 总额
672,005,921.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 672,005,921.82
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 672,005,921.82
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期本 基金 管理 人 于2016 年3 月 25 日发 布公 告， 同意 王国 斌先 生 自2016 年3 月 24 日
起辞去 公司 董事 长职 务， 由公司 总经 理陈 光明 先生 代为履 行公 司董 事长 职务 。
本报告 期本 基金 管理 人 于2016 年6 月 16 日发 布公 告， 自 2016 年 6 月 15 日 起任命 饶刚 同志
担任基 金管 理人 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 43 页 共 46 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是立 信 会计 师事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） 。 该会 计 师事 务所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 524,321,517.65 54.53% 383,436.37 55.22% -
国信证券 1 313,525,110.77 32.61% 223,012.28 32.11% -
中泰证券 1 123,686,138.05 12.86% 87,979.19 12.67% -
长江证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2、 交易 单元 的选 择标 准和 程序： （1） 选 择标 准： 券 商财务 状况 良好 、 经 营行 为规范 ， 最 近一 年无
重大违规行 ；具有较 强的 研究服务能 力；交易 佣金 收费合理。 （2 ）选择程 序 ：基金管理 人根据 以
上标准 对不 同券 商进 行综 合评价 ，然 后根 据评 价选 择券商 ，与 其签 订协 议租 用交易 单元 。
3、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格；本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的 资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
4、本 报告 期内 基金 租用 交 易单元 的变 更情 况： 新增 国信证 券交 易单 元1 个。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 未通 过租 用证券 公司 交易 单元 进行 其他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 44 页 共 46 页
1 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 关于 《 上
海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增
基金高 级管 理人 员的 公告 》的更 正公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证 券时 报、 公 司网 站
2016 年1 月4 日
2 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 旗 下 基
金 2015 年 12 月 31 日 基 金资产 净值 和基
金份额 净值 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证 券时 报、 公 司网 站
2016 年1 月4 日
3 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 因
指 数 熔 断 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
公司网 站 2016 年1 月4 日
4 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 因
指 数 熔 断 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月5 日
5 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下基金 调整 停牌 股票 估值 方法的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证 券时 报、 公 司网 站
2016 年1 月5 日
6 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 因
指 数 熔 断 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
公司网 站 2016 年1 月7 日
7 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 因
指 数 熔 断 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证 券时 报、 公 司网 站
2016 年1 月8 日
8 东 方 红 睿 元 三 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合
型发起 式证 券投 资基金 2015 年第 4 季度
报告
中国证 券报 、证 券时 报 、
公司网 站
2016 年 1 月 20
日
9 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 东
方 红 睿 元 三 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 的 公
告
中国证 券报 、证 券时 报 、
公司网 站
2016 年 2 月 16
日
10 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证 券时 报、 公 司网 站
2016 年 2 月 26
日 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 45 页 共 46 页
11 东 方 红 睿 元 三 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新） （ 摘要） （2016 年第1 号）
中国证 券报 、证 券时 报 、
公司网 站
2016 年3 月4 日
12 东 方 红 睿 元 三 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更
新） （2016 年第1 号）
公司网 站 2016 年3 月4 日
13 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 董
事长变 更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证 券时 报、 公 司网 站
2016 年 3 月 25
日
14 东 方 红 睿 元 三 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合
型发起 式证 券投 资基 金 2015 年年 度报 告
（摘要 ）
中国证 券报 、证 券时 报 、
公司网 站
2016 年 3 月 26
日
15 东 方 红 睿 元 三 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合
型发起 式证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告
公司网 站 2016 年 3 月 26
日
16 东 方 红 睿 元 三 年 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合
型发起 式证 券投 资基金 2016 年第 1 季度
报告
中国证 券报 、证 券时 报 、
公司网 站
2016 年 4 月 21
日
17 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 关 于 新
增基金 高级 管理 人员 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、 证 券时 报、 公 司网 站
2016 年 6 月 16
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中国证监会批准设立东 方红睿元三年定期开放灵 活配置混合型发起式证券 投资基金的文
件；
2 、 《东 方红 睿元 三年 定期 开放灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 合同 》 ；
3 、 《东 方红 睿元 三年 定期 开放灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4 、东 方红 睿元 三年 定期 开 放灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 东方红睿元混合 2016 年半年度 报告
第 46 页 共 46 页
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 ：上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 31 层。
11.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2016 年 8 月29 日
