东 方 红 睿 逸定 期 开 放 混合 型 发 起 式证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 半年 度报告 由董 事长 签 发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务 指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情 况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方红 睿逸 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金
基金简称 东方红 睿逸 定期 开放 混合
基金主 代码 001309
前端交 易代 码 001309
基金运 作方 式 契约型 、 开 放式、 发起 式 ， 本基 金以 定期 开放 式运 作，
即以运 作周 期和 到期 开放 期相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 3 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 826,753,482.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在力 求本 金长 期安 全的基 础上 ，力 争为 基金 份
额持有 人获 取稳 定的 投资 收益， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 以 36 个 月为 一个 运 作周期 ， 以 长期 投资 的理 念
进行大 类资 产的 配置 和个 券选择 ，运 用封 闭期 无流 动
性需求 的优 势， 同时 ，充 分考虑 每个 运作 周期 中期 间
开放期 的安 排， 在股 票的 配置上 ，以 时间 换空 间， 采
用低风 险投 资策 略， 为本 基金获 得更 高的 低风 险收 益；
在债券 配置 上， 合理 配置 久期匹 配债 券的 结构 ，做 好
流动性 管理 ，以 期获 得更 高的投 资收 益。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 三年期 银行 定期 存款 税后 收
益率+1.5%
风险收 益特 征 本基金 是一 只混 合型 基金 ，属于 较高 预期 风险 、较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品 种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上海东 方证 券资 产管 理有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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号31 层 行大厦
办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 200010 518040
法定代 表人 陈光明 （授 权代 表） 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 ，上 海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.dfham.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 上 海市 中山 南路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市 深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 17,351,370.30
本期利 润 7,766,421.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0076
本期加 权平 均净 值利 润率 0.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 34,094,362.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0412
期末基 金资 产净 值 876,758,671.45
期末基 金份 额净 值 1.060
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 6.00%
注：1 、表 中的 “期末 ” 均 指报告 期最 后一 日， 即 6 月 30 日； “本期 ” 指 2016 年 1 月 1 日-2016
年6 月30 日。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.12% 0.39% 0.33% 0.01% 1.79% 0.38%
过去三 个月 2.42% 0.35% 1.02% 0.01% 1.40% 0.34%
过去六 个月 0.95% 0.46% 2.06% 0.01% -1.11% 0.45%
过去一 年 7.40% 0.47% 4.36% 0.01% 3.04% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
6.00% 0.48% 4.76% 0.01% 1.24% 0.47%
注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2015 年 06 月 03 日-2016 年6 月30 日。
2、 根 据基 金合 同中 的有 关 规定 ， 本 基金 以定 期开 放 方式运 作 ， 即 以运 作周 期 和到期 开放 期相 结合
的方式 运作 ， 业 绩比 较基 准为同 期中 国人 民银 行公 布的三 年期 银行 定期 存款 税后收 益率+1.5%。本
基金每 个交 易日 对业 绩比 较基准 进行 再平 衡处 理，t 日收 益率 （ ） 按下 列公 式计 算 ：
=100% *[ （t 日 三年 期银 行定期 存款 税后 收益 率+1.5% ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至 T 日的 期间 收益 率 （ ） 按下 列公 式 计 算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ ) 表示 t 日至 T 日的(1+ )数学连 乘。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： （1 ）截 止日 期为 2016 年 6 月 30 日。
（2 ） 本基 金合 同于2015 年 6 月 3 日生 效。
（3 ） 本基 金建 仓期 6 个 月， 即从 2015 年 6 月 3 至 2015 年 12 与 2 日 ， 至 本报 告期 末本 基
金已建 仓完 成， 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例均 符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。截 止 2016 年 6 月 30 日， 本 基金 管理 人共管 理东 方红 新动 力灵 活配置 混合 型证 券投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金、东方红睿 阳灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红睿元三年 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 中 国优势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 东方红领 先 精选灵活配 置混合型
证券投资基金 、东方红 稳 健精选混合型 证券投资 基 金、东方红睿 逸定期开 放 混合型发起 式证券投
资基金、东方 红策略精 选 灵活配置混合 型发起式 证 券投资基金、 东方红京 东 大数据灵活 配置混合
型证券投资基 金、东方 红 优势精选灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红收益增 强债券型
证券投资基金 、东方红 纯 债债券型发起 式证券投 资 基金、东方红 信用债债 券 型证券投资 基金、东
方红睿轩沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红汇阳债券 型证券投 资 基金、东方 红稳添利
纯债债券型发 起式证券 投 资基金、东方 红汇利债 券 型证券投资基 金、东方 红 睿满沪港深 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 二十 只证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
本基金 基金 经
理，兼 任上 海东
方证券 资产 管理
有限公 司董 事总
经理、 公募 权益
投资部 总监 、东
方红睿 丰灵 活配
置混合 型证 券投
资基金 、东 方红
睿阳灵 活配 置混
合型证 券投 资基
金、东 方红 睿元
三年定 期开 放灵
活配置 混合 型发
起式证 券投 资基
金、东 方红 中 国
优势灵 活配 置混
合型证 券投 资基
金、东 方红 领先
精选灵 活配 置混
合型证 券投 资、
东方红 稳健 精选
2015 年6
月3 日
- 18 年
硕士 ， 曾 任东 方证
券股份 有限 公司
研究所 研究 员 、 资
产管理 业务 总部
投资经 理 、 上 海东
方证券 资产 管理
有限公 司执 行董
事； 现任 上海 东方
证券资 产管 理有
限公司 董事 总经
理、 公募 权益 投资
部总监 兼任 东方
红睿丰 混合 、 东方
红睿阳 混合 、 东方
红睿元 混合 、 东方
红中国 优势 混合 、
东方红 领先 精选
混合 、 东 方红 稳健
精选混 合 、 东 方红
睿逸定 期开 放混
合型证 券投 资基
金基金 经理 。 具有东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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混合型 证券 投资
基金基 金经 理。
基金从 业资 格 ， 中
国国籍 。
纪文 静
本基金 基金 经
理，兼 任上 海东
方证券 资产 管理
有限公 司公 募固
定收益 投资 部副
总监、 东方 红领
先精选 灵活 配置
混合型 证券 投资
基金、 东方 红稳
健精选 混合 型证
券投资 基金 、东
方红策 略精 选灵
活配置 混合 型发
起式证 券投 资基
金、东 方红 纯债
债券型 发起 时证
券投资 基金 、东
方红收 益增 强债
券型证 券投 资基
金、东 方红 信用
债债券 型证 券投
资基金 、东 方红
稳添利 纯债 债券
型发起 式证 券投
资基金 、东 方红
汇阳债 券型 证券
投资基 金、 东方
红汇利 债券 型证
券投资 基金 基金
经理
2015 年7
月14 日
- 9 年
硕士 ， 曾 任东 海证
券股份 有限 公司
固定收 益部 债券
交易员 、 德邦 证券
股份有 限公 司债
券投资 与交 易部
总经理 、 上海 东方
证券资 产管 理有
限公司 固定 收益
部副总 监 ；2014
年 10 月加 入上 海
东方证 券资 产管
理有限 公司 ， 现任
上海东 方证 券资
产管理 有限 公司
公募固 定收 益投
资部副 总监 兼任
东方红 领先 精选
混合 、 东 方红 稳健
精选混 合 、 东 方红
睿逸定 期开 放混
合、 东方 红策 略精
选混合 、 东方 红纯
债债券 、 东方 红信
用债债 券 、 东 方红
收益增 强债 券 、 东
方红汇 阳债 券 、 东
方红汇 利债 券 、 东
方红稳 添利 纯债
债券基 金经 理 。 具
有基金 从业 资格 ，
中国国 籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定 的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资 组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》的
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 权 益市 场 出现了 较大 幅度 的下 跌， 尤其 以 1 月 的下 跌最 为惨 烈。 上 证综 指下
跌17.22% ， 深证 成指 下跌17.17% ， 沪 深300 下跌 15.47% ， 创 业板 下跌17.92% ， 中 小板下 跌 17.88% 。
2016 年上 半年 债券 市场 也 在经历 了一 季度 的下 行后 市场出 现了 较大 分歧 ， 并 最终 在4 月 出现 了较
大幅度的回调 ，但在基 本 面数据回落， 市场对利 率 长周期处于下 行通道的 一 致预期下， 最终于 5
月开始 逐步 修复 前期 调整 ，债券 收益 率回 落 ， 中债 总财富 指数 上 涨 1.35% 。
本产品上半年 积极参与 股 票和转债一级 市场，以 获 取无风险收益 为主；并 适 度参与股票二 级
市场，在个股 选择上以 蓝 筹为主。同时 在债券配 置 上更为重视， 适时调仓 ， 控制久期和 杠杆，获
取了稳 定的 收益 。
在经济形势低 迷、市场 环 境多变的背景 下，我们 认 为质地优良的 个股能够 出 现显著的超额 收
益。在一些细 分领域， 如 大消费、新能 源等行业 ， 反映了经济结 构调整的 方 向，也出现 了一批具
备核心竞争力 和护城河 的 公司，这些重 点行业可 以 精选个股、长 期布局； 我 们相信他们 代表产业
方向、具备企 业家精神 、 能够穿越经济 周期。在 人 民币 贬值的中 长期趋势 下 ，我们也相 信会有一
批国内企业走 向全球， 成 为世界级的企 业 。市场 情 绪的短期波动 难以预测 ， 但我们相信 与这些优
秀企业 为伴 ， 能 给投 资者 带来良 好的 回报 。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年06 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.060 元， 份 额累 计净 值为1.060 元。 报告 期内，
本基金 份额 净值 增长 率 为0.95% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为2.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年上 半年 制造 业投 资 仍然低 迷； 基建 投资 略有 回升， 起到 托底 作用 ； 而 房地产 投资 复苏
明显，是推动 此轮经济 企 稳的最 主要动 力。但地 产 销售拐点已现 ，地产投 资 存在一定的 滞后性，
因此下半年短 期经济仍 然 保持稳定，但 后期下滑 风 险已在临近。 此外， “ 供 给侧 ”改革 仍然是主
基调， 产能 出清 仍将 延续 ，政府 仍更 偏重 于积 极财 政政策 ，货 币政 策则 相对 稳健、 适度 宽松 。
从债券市场来 看，中国 经 济 增长长周期 进入下行 通 道，利率长期 也将下行 ， 债券市场仍然 有
机会。但随着 信用风险 的 加速暴露，信 用利差分 化 较大，因此在 信用债操 作 上，个券选 择尤其重
要。
从权益市场来 看，短期 内 经济稳定、通 胀回落、 美 联储加息风险 缓解，都 使 得股票具备反 弹
的环境。此外 ，债券等 固 定收益资产收 益率 的下 行 以及信用风险 的频发， 也 倒逼资金向 高波动性
的权益 市场 寻求 超额 收益 。因此 ，高 分红 、业 绩稳 定、估 值合 理的 个股 仍然 受青睐 。
2016 年二 季度，国 内实体 经济依然在底 部徘徊, 海 外 局势愈加复杂 。英国 “ 脱欧 ” 给全球 的
经济局势增加 了更多的 不 确定性，黄金 等避险资 产 的上涨也表明 了全球风 险 偏好的下降 。国内经
济结构的调整 在艰难进 行 ，需求侧的不 景气倒逼 供 给侧的改革， 然而复杂 的 外部环境、 人民币汇
率的贬值、人 口红利的 下 降 等因素也构 成较大的 压 力，我们对短 期的经济 抱 持谨慎的态 度。而另
一方面，短期 美联储加 息 预期延后、国 内通胀预 期 下降，给市 场 提供了相 对 宽松的货币 环境。几
轮调整之后， 目前的指 数 水平已经释放 了较大的 市 场风险，估值 泡沫的消 化 较为充分。 预计市场
的低位 震荡 还将 持续 一段 时间， 风险 偏好 缺乏 大幅 上升的 理由 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中国证监 会相关规 定 和基金合同的 约定，对 基 金所持有的投 资品种进 行 估值，本基 金托管人
根据法律法规 要求履行 估 值及净值计算 的复核责 任 。基金份额净 值由基金 管 理人完成估 值后，经
基金托 管人 复核 无误 后由 基金管 理人 对外 公布 。
为了 向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。本基 金管理人
的估值人员均 具有专业 会 计学习经历， 具有基金 从 业人员资格。 同时，公 司 设估值决策 小组，成东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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员包括：公 司总经理 、公 司联席总经 理、合规 总监( 督察长)、交 易总监、 运营 总监、市场 总监、
投资经理、基 金会计主 管 。基金经理不 参与基金 日 常估值业务， 对于属于 东 证资管估值 政策范围
内的特 殊估 值变 更可 参与 讨论， 但最 终决 策由 估值 决策小 组讨 论决 策并 联名 审批。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署提供中债 收益率曲 线 和中债估值的 服
务协议 ，由 其按 约定 提供 银行间 同业 市场 债券 品种 的估值 数据 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金为发起 式基金， 基 金合同生效未 满三年， 不 适用《公开募 集证券投 资 基金 运作管理 办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益 的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,226,187.54 70,244,387.17
结算备 付金
5,580,941.68 1,976,273.42
存出保 证金
184,187.22 411,449.84
交易性 金融 资产 6.4.7.2 990,491,606.07 1,330,969,229.21
其中： 股票 投资
251,740,606.07 258,898,513.01
基金投 资
- -
债券投 资
738,751,000.00 1,072,070,716.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
483,919.75 -
应收利 息 6.4.7.5 10,851,078.25 13,105,117.27
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,011,817,920.51 1,416,706,456.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
132,999,870.00 296,199,310.90
应付证 券清 算款
- 11,106,719.37
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,144,087.41 1,394,095.68
应付托 管费
152,544.98 185,879.44
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 625,889.52 333,351.65
应交税 费
- -
应付利 息
2,595.75 45,248.78 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 134,261.40 180,000.00
负债合 计
135,059,249.06 309,444,605.82
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 826,753,482.17 1,054,594,202.29
未分配 利润 6.4.7.10 50,005,189.28 52,667,648.80
所有者 权益 合计
876,758,671.45 1,107,261,851.09
负债和 所有 者权 益总 计
1,011,817,920.51 1,416,706,456.91
注： 报告 截止 日 2016 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.060 元， 基金 份额 总额 826,753,482.17 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比 期间
2015 年 6 月 3 日( 基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
19,622,387.70 -11,321,632.00
1.利息 收入
16,637,603.53 1,069,960.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 538,196.05 597,845.06
债券利 息收 入
16,057,842.83 237,282.29
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
41,564.65 234,833.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
11,258,237.45 -384,401.84
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -294,261.92 -779,684.05
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 7,969,256.51 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 3,583,242.86 395,282.21
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -9,584,948.46 -12,007,190.51
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 1,311,495.18 -
减： 二、费用
11,855,965.86 1,914,498.74
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,866,161.86 1,162,924.75
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,048,821.55 155,056.64
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 562,440.16 572,343.67 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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5．利 息支 出
2,207,506.24 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,207,506.24 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 171,036.05 24,173.68
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
7,766,421.84 -13,236,130.74
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
7,766,421.84 -13,236,130.74
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红睿 逸定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,054,594,202.29 52,667,648.80 1,107,261,851.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,766,421.84 7,766,421.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-227,840,720.12 -10,428,881.36 -238,269,601.48
其中：1.基 金申 购款 23,039,657.64 989,253.85 24,028,911.49
2. 基金 赎回 款 -250,880,377.76 -11,418,135.21 -262,298,512.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
826,753,482.17 50,005,189.28 876,758,671.45
项目
上年度可比期间
2015 年6 月3 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - -13,236,130.74 -13,236,130.74 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,054,594,202.29 - 1,054,594,202.29
其中：1.基 金申 购款 1,054,594,202.29 - 1,054,594,202.29
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,054,594,202.29 -13,236,130.74 1,041,358,071.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 陈光 明______
______任莉______
____詹朋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
东方红睿逸定 期开放混 合 型发起式证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国 证 监会 ”)《关 于准予东 方红 睿逸定期开放 混合型发 起 式证券投资 基金注
册的批复》(证 监许可证 监 许可【2015 】783 号文)准 予注册，由上 海东方证 券 资产管理有限 公司
依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红睿逸定 期 开放混合型 发起式证
券投资 基金 基金 合同 》 发 售， 基 金合 同于2015 年 6 月 3 日 生效 。 本 基金 为契 约型、 开放 式、 发 起
式，本基金以 定期开放 式 运作，存续期 限不定期 。 本基金的基金 管理人为 上 海东方证券 资产管理
有限公 司， 基金 托管 人为 招商银 行股 份有 限公 司。
本基金 于2015 年5 月 18 日至2015 年5 月 29 日向 社会公 开募 集， 扣除 认购 费后的 有效 认 购
资金1,054,169,974.64 元 ， 利 息转 份额424,227.65 元， 募集 规模 为 1,054,594,202.29 份 。 上述
募集资 金已 由立 信会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 验证， 并出 具了 验资 报告 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其配 套 规则和《东方 红睿逸定 期 开放 混合型发 起
式证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ，本基金 的 投资范围为具 有良好流 动 性的金融工 具，包括
国内依 法发 行上 市的 股票 （包 括中 小板 、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准发 行的股 票） 、 债券 （ 国
债、金融债、 企业债、 公 司债、次级债 、可转换 债 券、分离交易 可转债、 可 交换债、央 行票据、
中期票 据、 中小 企业 私募 债、 短 期融 资券 等） 、 资产 支持证 券、 债券 回购、 银 行存款 等固 定收 益类东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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资产、股指期 货、国债 期 货以及法律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具（ 但须符合
中国证 监会 的相 关规 定） 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行
适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围。 本基金投 资 于债券的比例 不低于基 金 资产的 50% ，但在每
个期间 开放期 的前 10 个 工作日和后 10 个工作 日 、到期开放期 的前 3 个 月 和后 3 个月 以及开
放期期间，基 金投资不 受 前述比例限制 ；本基金 投 资于股票的比 例不高于 基 金资产的 50% 。在 开
放期，每个交 易日日终 在 扣除股指和国 债期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 本基金持有 的现金或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％， 在封 闭期 ， 本 基 金不受 前述 5% 的限
制。
本基金 的业 绩比 较基 准为: 同期 中国 人民 银行 公布 的 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率+1.5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照财 政 部2006 年2 月颁 布的 《 企业 会计准 则 — 基本 准则 》 以 及其后 颁布 及修
订的具体会计 准则、应 用 指南、解释以 及其他相 关 规定（以下合 称 “企业 会 计准则 ”） 编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会修订的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告 的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推开 营业 税改 征 增
值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增试点 金 融业有关政策 的通
知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同业往来 等 增值税补充政 策的通知 》 及其他相关财 税法规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 4,226,187.54 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 20 页 共 48 页
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 4,226,187.54
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 243,421,487.79 251,740,606.07 8,319,118.28
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 269,338,657.10 270,324,000.00 985,342.90
银行间 市场 459,650,035.21 468,427,000.00 8,776,964.79
合计 728,988,692.31 738,751,000.00 9,762,307.69
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 972,410,180.10 990,491,606.07 18,081,425.97
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 于本 报告 期末 未持 有任何 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,583.15
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,510.98
应收债 券利 息 10,845,895.89 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 5.33
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 82.90
合计 10,851,078.25
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持 有 其他应 收款 、待 摊费 用等 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 616,072.89
银行间 市场 应付 交易 费用 9,816.63
合计 625,889.52
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 134,261.40
合计 134,261.40
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,054,594,202.29 1,054,594,202.29
本期申 购 23,039,657.64 23,039,657.64
本期赎 回( 以"-" 号填列) -250,880,377.76 -250,880,377.76
本期末 826,753,482.17 826,753,482.17
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 25,001,274.37 27,666,374.43 52,667,648.80
本期利 润 17,351,370.30 -9,584,948.46 7,766,421.84
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-8,258,281.73 -2,170,599.63 -10,428,881.36 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
其中： 基金 申购 款 862,220.92 127,032.93 989,253.85
基金赎 回款 -9,120,502.65 -2,297,632.56 -11,418,135.21
本期已 分配 利润 - - -
本期末 34,094,362.94 15,910,826.34 50,005,189.28
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 467,610.28
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 68,590.58
其他 1,995.19
合计 538,196.05
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 212,535,410.41
减：卖 出股 票成 本总 额 212,829,672.33
买卖股 票差 价收 入 -294,261.92
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
债券 投资收益 ——买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
7,969,256.51
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
7,969,256.51
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
1,217,538,391.66 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
1,191,358,804.53
减：应 收利 息总 额 18,210,330.62
买卖债 券差 价收 入 7,969,256.51
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券赎 回差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 无债 券申 购差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 在本 报告 期无 买卖 贵金属 差价 收入 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 在本 报告 期无 贵金 属赎回 差价 收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 在本 报告 期无 贵金 属申购 差价 收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 无买 卖权 证差价 收入 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,583,242.86 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,583,242.86
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -9,584,948.46
—— 股 票投 资 293,785.51
—— 债 券投 资 -9,878,733.97
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -9,584,948.46
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 1,311,495.18
合计 1,311,495.18
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
554,165.16
银行间 市场 交易 费用 8,275.00
合计
562,440.16
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 34,809.32
信息披 露费 99,452.08
银行费 用 18,174.65
帐户维 护费 18,600.00
合计 171,036.05 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金未发 生需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准报 出日 ，本基 金无 需要 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 托管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015
年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券 416,089,909.71 100.00% 440,561,718.62 100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015
年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券 228,474,593.98 100.00% - - 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015
年6月30 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
东方证券 10,063,300,000.00 100.00% 690,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未 通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券 304,284.34 100.00% 616,072.89 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券 401,085.47 100.00% 401,085.47 100.00%
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年6 月3 日。
2、 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 扣除 证券 公司 需承 担 的费用(包 括但 不限 于买( 卖)经 手费 、 证 券结
算风险 基金 和上 海证 券交 易所买(卖) 证管 费等 ） 。 管 理人因 此从 关联 方获 取的 其他服 务主 要包 括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
3.本公司因作 为证券公 司 子公司尚未获 得在上 海 交 易所租用其他 券商交易 单 元的资格； 截至报告
期末，本公司 已在 深圳 交 易所获得租用 券商交易 单 元的资格，并 已按公司 相 关制度与流 程开展交
易单元 租用 事宜 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年6月3 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 7,866,161.86 1,162,924.75 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,824,871.04 586,564.79
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和各销 售机 构对 账确 认的 金额 为 准。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年6月3 日( 基金 合同 生 效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,048,821.55 155,056.64
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 。
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月3 日( 基金 合同 生效日)
至 2015 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
6 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
- 10,004,850.00
期初持 有的 基金 份额 10,004,850.00 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
期末持 有的 基金 份额 10,004,850.00 10,004,850.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.2101% 0.9487%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月3 日(基 金合 同 生效日)至2015 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 4,226,187.54 467,610.28 127,533,237.84 181,622.84
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人招 商银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2、本 基金 合同 生效 日为 2015 年 6 月 3 日。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 没有 需作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 7,122 92,443.56 92,443.56 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
136499
16 洪
市政
2016 年6
月21 日
2016
年 7 月
12 日
新债未
上市
100.00 100.00 460,000 46,000,000.00 46,000,000.00 -
136501
16 天
风01
2016 年6
月21 日
2016
年 7 月
13 日
新债未
上市
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016
年 7 月
1 日
新债未
上市
100.00 100.00 5,580 558,000.00 558,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
停牌
22.07 - - 1,163,028 22,988,153.32 25,668,027.96 -
000002
万
科Ａ
2015
年 12
月 18
日
重大
事项
停牌
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 256,593 3,502,337.13 4,669,992.60 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 30,252 104,974.44 632,871.84 -
601900
南方
传媒
2016
年 6 月
6 日
重大
事项
停牌
17.67 - - 18,362 112,559.06 324,456.54 -
600019
宝钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
事项
停牌
4.90 - - 3,600 21,512.35 17,640.00 - 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额19,999,870.00 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值 单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
101554044 15 首开股
份 MTN001
2016 年7 月1
日
103.08 200,000 20,616,000.00
合计
200,000 20,616,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额113,000,000.00 元， 于 2016 年 07 月 01 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 在回 购期 内持
有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或在 新质 押式 回购 下 转入质 押库 的债 券， 按证 券 交易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信息系统 持续监控 上 述各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，在 董事会下
设立合规与风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，设 定最高风 险 承受度以及 审议批准
防范风险和内 部控制的 政 策等；在经营 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 在 董事会授权 范围内的
重大经营项目 和创新业 务 的风险评估； 在业务操 作 层面风险管理 职责主要 由 合规与风险 管理部和
风险管 理人 员负 责， 协调 并与各 部门 合作 完成 运作 风险管 理以 及进 行投 资风 险分析 与绩 效评 估。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金的基金管 理人建立
了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 和证券发 行 人进行信用等 级评估来 控 制信用风险 ，本基金
均投资于具有 良好信用 等 级的证券，且 通过分散 化 投资以分散信 用风险。 本 基金持有一 家公司发
行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 管理人管 理 的其他基金共 同持有
一家公司发行 的证券， 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金在交易所 进行的交 易 均与中国证券 登记结东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
算有限 责任公 司完成证 券 交收和款项清 算，因此 违 约风险发生的 可能性很 小 ；本基金在 进行银行
间同业 市场 交易 前均 对交 易对手 进行 信用 评估,以 控 制相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
A-1
0.00 20,176,000.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
29,988,000.00 240,846,000.00
合计
29,988,000.00 261,022,000.00
注：1. 债 券评 级取 自 第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 本 期末 未评 级债 券包 含 期限在 一年 以内 未有 第三 方机构 评级 的其 他债 券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
AAA
282,634,000.00 109,187,716.20
AAA 以下
426,129,000.00 582,665,000.00
未评级
- 119,196,000.00
合计
708,763,000.00 811,048,716.20
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评 级 机构 的债 项评 级。
2. 本 期末"AAA" 包含 期限 在一年 以上 的国 债、 政策 性金融 债、 央票 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此除在附 注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均 能及时 变现 。 此 外，
本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需 求，其上 限 一般不超过 基金持有
的债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人定期
对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,226,187.54 - - - - - 4,226,187.54
结算备 付
金
5,580,941.68 - - - - - 5,580,941.68
存出保 证
金
184,187.22 - - - - - 184,187.22
交易性 金
融资产
- - 29,988,000.00 667,965,000.00
40,798,000.00
251,740,606.07 990,491,606.07
应收证 券
清算款
- - - - - 483,919.75 483,919.75
应收利 息 - - - - - 10,851,078.25 10,851,078.25
资产总 计 9,991,316.44 - 29,988,000.00 667,965,000.00
40,798,000.00
263,075,604.07 1,011,817,920.51
负债
卖出回 购
金融资 产
款
132,999,870.00 - - - - - 132,999,870.00
应付管 理
人报酬
- - - - - 1,144,087.41 1,144,087.41
应付托 管
费
- - - - - 152,544.98 152,544.98
应付交 易
费用
- - - - - 625,889.52 625,889.52
应付利 息 - - - - - 2,595.75 2,595.75 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
其他负 债 - - - - - 134,261.40 134,261.40
负债总 计 132,999,870.00 - - - - 2,059,379.06 135,059,249.06
利率敏 感
度缺口
-123,008,553.56 - 29,988,000.00 667,965,000.00
40,798,000.00
261,016,225.01 876,758,671.45
上年度 末
2015 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 70,244,387.17 - - - - - 70,244,387.17
结算备 付
金
1,976,273.42 - - - - - 1,976,273.42
存出保 证
金
411,449.84 - - - - - 411,449.84
交易性 金
融资产
- 50,345,000.00 210,677,000.00 646,798,291.20 164,250,425.00 258,898,513.01 1,330,969,229.21
应收利 息 - - - - - 13,105,117.27 13,105,117.27
资产总 计 72,632,110.43 50,345,000.00 210,677,000.00 646,798,291.20 164,250,425.00 272,003,630.28 1,416,706,456.91
负债
卖出回 购
金融资 产
款
296,199,310.90 - - - - - 296,199,310.90
应付证 券
清算款
- - - - - 11,106,719.37 11,106,719.37
应付管 理
人报酬
- - - - - 1,394,095.68 1,394,095.68
应付托 管
费
- - - - - 185,879.44 185,879.44
应付交 易
费用
- - - - - 333,351.65 333,351.65
应付利 息 - - - - - 45,248.78 45,248.78
其他负 债 - - - - - 180,000.00 180,000.00
负债总 计 296,199,310.90 - - - - 13,245,294.92 309,444,605.82
利率敏感
度缺口
-223,567,200.47 50,345,000.00 210,677,000.00 646,798,291.20 164,250,425.00 258,758,335.36 1,107,261,851.09
注：1 、 上表 统计 了本 基金 面临的 利率 风险 敞口 ， 表 中所示 为本 基金 资产 及交 易形成 负债 的公 允价
值，并 按照 合约 规定 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 分类 。
2、本 基金 合同 生效 日为2015 年6 月3 日。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 本报 告期 末的 利率 风险 状 况；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ； 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
上升0.25% -6,453,336.56 -8,089,361.13
下降0.25% 6,453,336.56 8,089,361.13
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
基金承受的其 他市场价 格 风险，主要是 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因除 市
场利率和外汇 汇率以外 的 市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金的 其 他市场价格 风险，主
要受到证券交 易所上市 或 银行间同业市 场交易的 证 券涨跌趋势的 影响，由 所 持有的金融 工具的公
允价值决定。 本基金通 过 投资组合的分 散化降低 其 他市场价格风 险，并且 本 基金管理人 每日对本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ，通 过组 合估 值、 行业配 置分 析等 进行 市场 价格风 险管 理。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 251,740,606.07 28.71 258,898,513.01 23.38
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 738,751,000.00 84.26 1,072,070,716.20 96.82
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 990,491,606.07 112.97 1,330,969,229.21 120.20
注：本基金的 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 的 股票（包括 中小板、东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 的股 票） 、 债券 （含 中 小 企业 私募 债） 、 中 期票据 、 债券 回购 、
货币市场工具 、权证、 资 产支持证券、 股指期货 、 国债期货以及 法律法规 或 中国证监会 允许基金
投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
基 金 的市 场价 格风 险主 要源 于 证券 市场 的系 统性 风险 ， 即与 基金 的贝 塔系 数紧 密
相关；
除沪深300 指数 以外 的其 他 市场变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上升 5% 11,684,995.69 9,411,725.73
下降 5% -11,684,995.69 -9,411,725.73
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2016 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2015 年 12 月 31
日）
1 天 10,783,025.00 4,761,225.96
1 周 24,111,576.89 10,646,424.90
合计 - -
6.4.14 有助 于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
于第一 层次 的余 额 为862,499,634.49 元 ， 第 二层 次 的余额 为127,991,971.58 元， 无属 于第 三层
次的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所 上市
或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券、资产 支持 证券和私募 债券除外) ，本 基金采用第 三方估
值机构 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值， 并将相 关债 券的 公允 价值 确定为 第二 层次 。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值 与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 251,740,606.07 24.88
其中： 股票 251,740,606.07 24.88
2 固定收 益投 资 738,751,000.00 73.01
其中： 债券 738,751,000.00 73.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,807,129.22 0.97
7 其他各 项资 产 11,519,185.22 1.14
8 合计 1,011,817,920.51 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 6,110,902.98 0.70
B
采矿业 - -
C
制造业 239,911,763.61 27.36
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 632,871.84 0.07
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
70,492.40 0.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 4,669,992.60 0.53
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 324,456.54 0.04
S
综合 - -
合计 251,740,606.07 28.71
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过沪 港通 交易 机制 投资 的港股 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 2,026,936 43,498,046.56 4.96
2 002475 立讯精 密 1,941,738 38,155,151.70 4.35
3 600519 贵州茅 台 99,200 28,958,464.00 3.30
4 600887 伊利股 份 1,634,300 27,243,781.00 3.11
5 000651 格力电 器 1,163,028 25,668,027.96 2.93
6 600066 宇通客 车 714,595 14,148,981.00 1.61
7 002001 新 和 成 573,800 12,124,394.00 1.38
8 600309 万华化 学 653,962 11,313,542.60 1.29
9 000538 云南白 药 149,396 9,606,162.80 1.10
10 002311 海大集 团 504,196 7,951,170.92 0.91
11 600486 扬农化 工 238,700 6,540,380.00 0.75
12 002041 登海种 业 393,237 6,110,902.98 0.70
13 600557 康缘药 业 326,640 5,334,031.20 0.61
14 002073 软控股 份 430,700 5,189,935.00 0.59
15 000002 万
科Ａ 256,593 4,669,992.60 0.53
16 600276 恒瑞医 药 72,281 2,899,190.91 0.33
17 601611 中国核 建 30,252 632,871.84 0.07
18 601900 南方传 媒 18,362 324,456.54 0.04
19 000848 承德露 露 25,220 301,379.00 0.03
20 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.03
21 000860 顺鑫农 业 7,391 175,757.98 0.02
22 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
23 601966 玲珑轮 胎 7,122 92,443.56 0.01
24 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
25 300515 三德科 技 1,355 63,508.85 0.01
26 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
27 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
28 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
29 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
30 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
31 600019 宝钢股 份 3,600 17,640.00 0.00
32 000858 五 粮 液 480 15,614.40 0.00
33 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
34 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
35 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
36 600271 航天信 息 4 95.20 0.00
37 600660 福耀玻 璃 1 14.00 0.00 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601169 北京银 行 39,168,209.25 3.54
2 600519 贵州茅 台 32,151,455.13 2.90
3 002475 立讯精 密 21,015,024.46 1.90
4 600030 中信证 券 10,898,678.95 0.98
5 600887 伊利股 份 10,838,594.00 0.98
6 600019 宝钢股 份 10,780,079.50 0.97
7 002001 新 和 成 10,776,749.00 0.97
8 600690 青岛海 尔 10,643,202.00 0.96
9 300408 三环集 团 10,284,202.38 0.93
10 002415 海康威 视 9,566,695.57 0.86
11 002073 软控股 份 5,463,858.05 0.49
12 600486 扬农化 工 5,386,934.60 0.49
13 600885 宏发股 份 5,380,315.30 0.49
14 002041 登海种 业 5,352,682.57 0.48
15 300059 东方财 富 5,336,898.00 0.48
16 002311 海大集 团 5,335,577.97 0.48
17 300166 东方国 信 5,175,342.57 0.47
18 002797 第一创 业 152,152.00 0.01
19 603377 东方时 尚 113,750.40 0.01
20 601900 南方传 媒 112,559.06 0.01
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601169 北京银 行 41,482,281.01 3.75
2 000858 五 粮 液 20,117,870.76 1.82
3 002400 省广股 份 11,682,081.12 1.06
4 300408 三环集 团 11,081,152.81 1.00
5 600519 贵州茅 台 11,031,584.09 1.00 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
6 600030 中信证 券 10,932,893.16 0.99
7 600690 青岛海 尔 10,579,644.91 0.96
8 600019 宝钢股 份 9,831,807.80 0.89
9 300498 温氏股 份 7,772,966.75 0.70
10 600885 宏发股 份 7,709,097.72 0.70
11 600066 宇通客 车 7,577,491.84 0.68
12 600196 复星医 药 6,919,103.69 0.62
13 300059 东方财 富 5,561,011.00 0.50
14 600276 恒瑞医 药 5,445,844.80 0.49
15 300166 东方国 信 5,358,277.06 0.48
16 600660 福耀玻 璃 5,260,227.69 0.48
17 300146 汤臣倍 健 5,058,173.48 0.46
18 000860 顺鑫农 业 3,247,399.79 0.29
19 002311 海大集 团 3,218,526.65 0.29
20 000889 茂业通 信 2,320,701.08 0.21
注：“本期累 计卖出金 额 ”按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 205,377,979.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 212,535,410.41
注： “ 买入股 票成本（ 成交 ）总额 ” 和 “卖出股 票收 入（成交） 总额 ”按 买卖 成交金额（ 成交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 170,020,000.00 19.39
其中： 政策 性金 融债 99,880,000.00 11.39
4 企业债 券 199,626,000.00 22.77
5 企业短 期融 资券 29,988,000.00 3.42
6 中期票 据 338,559,000.00 38.61
7 可转债 （可 交换 债） 558,000.00 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 738,751,000.00 84.26 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160206 16 国开 06 1,000,000 99,880,000.00 11.39
2 101559059 15 余 城建 设
MTN001
600,000 60,876,000.00 6.94
3 101556041 15 青 岛地 铁
MTN001
500,000 50,775,000.00 5.79
4 136288 16 建发 02 500,000 50,105,000.00 5.71
5 136501 16 天风 01 500,000 50,000,000.00 5.70
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基 金本 报告 期未 进 行国债 期货 投资 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 184,187.22
2 应收证 券清 算款 483,919.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,851,078.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,519,185.22
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 处于转 股 期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000651 格力电 器 25,668,027.96 2.93 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,154 160,410.07 10,993,172.29 1.33% 815,760,309.88 98.67%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,004,850.00 1.21 10,004,850.00 1.21 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,850.00 1.21 10,004,850.00 1.21 3 年 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,054,594,202.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,054,594,202.29
本报告 期基 金总 申购 份额 23,039,657.64
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 250,880,377.76
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 826,753,482.17
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本 报告 期本 基金 管理 人于 2016 年3 月25 日发 布公告， 同 意 王国 斌先 生 自2016 年3 月24 日
起辞去 公司 董事 长职 务， 由公司 总经 理陈 光明 先生 代为履 行公 司董 事长 职务 。
本报告 期本 基金 管理 人 于2016 年6 月 16 日发 布公 告， 自 2016 年 6 月 15 日 起任命 饶刚 同志
担任基 金管 理人 副总 经理 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是立 信 会计 师事务 所 （特 殊普 通 合伙 ） ， 该会 计 师事 务所
自本基 金基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审计 服务 至今。
东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 等情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 416,089,909.71 100.00% 304,284.34 100.00% -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票、 权证 等交 易 （如 有 ） 而合 计支 付该 券商
的佣金 合计 ，不 单指 股票 交易佣 金。
2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
（1 ） 选择 标 准
券商财务状况 良好、经 营 行为规范，最 近一年无 重 大违规行为； 具有较强 的 研究服务能 力；交易
佣金收 费合 理。
（2 ） 选择 程序
基金管理人根 据以上标 准 对不同券商进 行综合评 价 ，然后根据评 价选择券 商 ，与其签订 协议租用
交易单 元。
3、本 基金 在本 报告 期未 新 增租用 证券 公司 交易 席位 。
4、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单元
的资格；本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 228,474,593.98 100.00% 10,063,300,000.00 100.00% - -
方正证券 - - - - - - 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于《 上海东 方证 券资产管 理有
限 公司 关于新 增基 金高级管 理人
员的公 告》 的更 正公 告
中国证 券 报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站
2016 年 1 月 4 日
2
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
旗下基 金2015 年12 月31 日基金
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 1 月 4 日
3
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于因 指数熔 断调 整旗下部 分基
金开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 5 日
4
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证券 投资基 金招 募说明书 （更
新） （ 摘要） （2015 年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
5
东方 红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证券 投资基 金招 募说明书 （更
新） （ 正文） （2015 年第1 号）
公司网 站
2016 年 1 月 15 日
6
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式证券 投资 基 金2015 年第4 季度
报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 1 月 20 日
7
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关 于旗 下部分 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 2 月 26 日
8
上 海东 方证券 资产 管理有限 公司
关于董 事长 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 3 月 25 日
9
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证 券投 资基 金 2015 年年 度 报
告（摘 要）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 3 月 26 日 东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
10
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证 券投 资基 金 2015 年年 度 报
告
公司网 站
2016 年 3 月 26 日
11
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式证券 投资 基 金2016 年第1 季度
报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 4 月 21 日
12
东 方红 睿逸定 期开 放混合型 发起
式 证券 投资基 金开 放日常申 购、
赎回业 务公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 公司 网站
2016 年 6 月 1 日
13
上 海东 方 证券 资产 管理有限 公司
关 于新 增基金 高级 管理人员 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 公
司网站 2016 年 6 月 16 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 睿逸 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金的 文件；
2 、 《东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3 、 《东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
4 、 东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金财务 报表 及报 表附 注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国 证 监会 要求 的其 他 文件。
11.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 ：上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 31 层。
11.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
东方红睿逸定期开放混合 2016 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
上海东方证券资产管理有限公司
2016 年 8 月29 日
