南方中证 500ETF2016 年半年 度报告
中证500 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
第 2 页 共 58 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 第 3 页 共 58 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投 资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 48
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50
7.6 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 50
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 51
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51 第 4 页 共 58 页
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的 国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 51
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 51
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持 有 人结 构 ................................................................................ 53
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 53
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54
8.4 期 末基 金 管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 54
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 55
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 55
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 55
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 57
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 57
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中证500 交 易型 开放 式 指 数证券 投资 基金
基金简 称 南方中 证500ETF
场内简 称 500ETF
基金主 代码 510500
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 6 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,860,667,244.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 3 月 15 日
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 5 00ETF ”
2.2 基金 产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化 。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数基 金 ，采用 完全 复制 法，按 照 成份
股在标 的指 数中 的基准 权 重构建 指数 化投 资组合 ， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基准 为 标的指 数。 本基 金标的 指 数为
中证 500 指 数。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金，风 险 与收益 高于 混合 基金、 债 券基
金与货 币市 场基 金。本 基 金采用 完全 复制 法跟踪 标 的指
数的表 现， 具有 与标的 指 数、以 及标 的指 数所代 表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人 和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京东 城区 建国 门内大街 69 号 第 6 页 共 58 页
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,788,355,852.93
本期利 润 -3,634,517,922.94
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -1.2664
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.49%
本期基 金份 额净 值增 长率 -18.46%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 8,111,859,710.86
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.8357
期末基 金资 产净 值 18,316,720,519.57
期末基 金份 额净 值 6.4030
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 79.49%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利 润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要第 7 页 共 58 页
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.28% 1.54% 2.96% 1.55% 0.32% -0.01%
过去三 个月 0.15% 1.65% -0.53% 1.65% 0.68% 0.00%
过去六 个月 -18.46% 2.55% -19.61% 2.56% 1.15% -0.01%
过去一 年 -28.41% 2.92% -31.24% 2.92% 2.83% 0.00%
过去三 年 97.35% 2.13% 89.23% 2.13% 8.12% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
79.49% 2.07% 72.77% 2.07% 6.72% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
第 8 页 共 58 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%）； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2013 年 4 月
22 日
- 11 年
女，美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美
国加州 大学 计算 机科 学硕 士，具 有中 国
基金从 业资 格。 曾先 后任 职于美 国 Open
Link Financial 公司 、 摩 根 斯坦利 公司 ，
从事量 化分 析工 作。 2008 年 9 月 加入 南
方基金 ，曾 任南 方基 金数 量化投 资部 基
金经理 助理 ，现 任数 量化 投资部 总监 助
理；2013 年 5 月至 2015 年 6 月 ，任 南
方策略 基金 经理 ；2013 年4 月至 今， 任
南方 500 基 金经 理；2013 年4 月 至今 ，
任南方 500ETF 基金 经理 ；2013 年 5 月
至今， 任南 方300 基 金经 理；2013 年5
月至今 ， 任 南方 开元 沪深300ETF 基金 经
理；2014 年 10 月至 今， 任 500 医 药基
金经理 ；2015 年2 月至今 ， 任南 方恒 生
ETF 基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决第 9 页 共 58 页
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 ，本着 诚实 信用 、 勤
勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上， 为基金持 有 人谋求最大 利益。本
报告期内，基 金运作整 体 合法合规，没 有发生损 害 基金持有人利 益的情形 。 基金的投资 范围、投
资比例 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公 开 竞 价 同 日反向 交 易 成 交 较 少 的 单 边交易 量 超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 中证 500 指数跌 19.61% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、
“ETF 现金 流精算系 统 ” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①大额 申购 赎回 带来 的成 份股权 重偏 差， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化；
②报告期内指 数成份股 （ 包括调出指数 成分股） 的 长期停牌，引 起的成份 股 权重偏离及基 金第 10 页 共 58 页
整体仓 位的 微小 偏离;
③股指 期货 和现 货之 间的 基差波 动带 来的 本基 金与 基准的 偏离;
④6 月中，我 们根据指 数 每半年度成份 股调整进 行 了基金调仓， 事前我们 制 定了详细的调 仓
方案，在实施 过程中引 入 多方校验机制 防范风险 发 生，从实施结 果来看， 效 果良好，跟 踪误差控
制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基金建仓 完毕至报告 期末年化跟踪 误差为 0.566 ％，较好的完 成了基金合 同中控制年 化
跟踪误 差不 超 过2％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 6.4030 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值 增长 率为-18.46% ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-19.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国内经济 结 构转型、产业 升级的继 续 推进， 潜在增 速将放缓 ， 预期利率水 平
仍持续 走低 ， 宽松 货币 政 策逻辑 不变 ， 投资 方面 将 导致资 产配 置荒 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标 的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合 同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的 指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市第 11 页 共 58 页
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益 分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ， 收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定。 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 第 12 页 共 58 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 59,158,424.52 32,810,834.58
结算备 付金
565,799,947.71 472,886,806.89
存出保 证金
139,684,568.18 56,424,595.26
交易性 金融 资产 6.4.4.2 17,623,119,321.13 20,044,833,519.70
其中： 股票 投资
17,620,486,821.13 20,044,833,519.70
基金投 资
- -
债券投 资
2,632,500.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
866,383.52 226,131.04
应收利 息 6.4.4.5 259,960.18 185,277.10
应收股 利
9,601.50 9,601.50
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
18,388,898,206.74 20,607,376,766.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
41,203,567.69 93,860,509.94
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
7,326,471.92 8,829,132.59
应付托 管费
1,465,294.37 1,765,826.52
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 1,018,269.76 1,460,781.09
应交税 费
- -
应付利 息
- - 第 13 页 共 58 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 21,164,083.43 25,548,030.79
负债合 计
72,177,687.17 131,464,280.93
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 10,204,860,808.71 9,301,620,223.72
未分配 利润 6.4.4.10 8,111,859,710.86 11,174,292,261.42
所有者 权益 合计
18,316,720,519.57 20,475,912,485.14
负债和 所有 者权 益总 计
18,388,898,206.74 20,607,376,766.07
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 6.4030 元 ，基 金份 额 总额 2,860,667,244.00
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-3,566,135,939.28 3,320,650,695.23
1.利息 收入
4,214,769.90 586,209.13
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 4,100,917.96 586,209.13
债券利 息收 入
2,185.27 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
111,666.67 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-1,711,646,527.25 3,607,008,609.55
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -1,803,775,753.61 3,643,882,656.25
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 2,424,484.56 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 -3,662,593.56 -58,047,932.42
股利收 益 6.4.4.15 93,367,335.36 21,173,885.72
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.16 -1,846,162,070.01 -271,545,810.83
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.17 -12,542,111.92 -15,398,312.62
减：二、 费用
68,381,983.66 34,884,518.77
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 44,217,551.49 15,242,490.96 第 14 页 共 58 页
2．托 管费 6.4.7.2.2 8,843,510.28 3,048,498.16
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.18 12,374,268.64 15,418,485.69
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 2,946,653.25 1,175,043.96
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-3,634,517,922.94 3,285,766,176.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-3,634,517,922.94 3,285,766,176.46
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
9,301,620,223.72 11,174,292,261.42 20,475,912,485.14
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -3,634,517,922.94 -3,634,517,922.94
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
903,240,584.99 572,085,372.38 1,475,325,957.37
其中：1. 基 金申 购款 7,449,951,181.69 5,367,337,114.66 12,817,288,296.35
2. 基金 赎回 款 -6,546,710,596.70 -4,795,251,742.28 -11,341,962,338.98
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
10,204,860,808.71 8,111,859,710.86 18,316,720,519.57
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 第 15 页 共 58 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,166,093,841.00 1,557,193,408.13 4,723,287,249.13
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 3,285,766,176.46 3,285,766,176.46
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-688,006,761.61 -1,107,873,705.16 -1,795,880,466.77
其中：1. 基 金申 购款 6,063,459,841.66 5,894,918,497.88 11,958,378,339.54
2. 基金 赎回 款 -6,751,466,603.27 -7,002,792,203.04 -13,754,258,806.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,478,087,079.39 3,735,085,879.43 6,213,172,958.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报 告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 第 16 页 共 58 页
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从 证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 59,158,424.52
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 第 17 页 共 58 页
其他存 款 -
合计： 59,158,424.52
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 18,544,990,043.60 17,620,486,821.13 -924,503,222.47
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 2,632,500.00 2,632,500.00 -
银行间 市场 - - -
合计 2,632,500.00 2,632,500.00 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,547,622,543.60 17,623,119,321.13 -924,503,222.47
注： 于 2016 年 6 月 30 日 ，股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动中 包含 的可 退替代 款的 估值 增 值
为57,163.28 元。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 648,289,806.44 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 648,289,806.44 - -
注：衍生金融 资产项下 的 股指期货投资 净额为 0 。 在当日无负债 结算制度 下 ，结算准备 金已包括
所持股 指期 货合 约产 生的 持仓损 益， 则衍 生金 融资 产 项下的 股指 期货 投资 与相 关的期 货暂 收款(结
算所得 的持 仓损 益) 之间 按 抵销后 的净 额 为 0。
于2016 年6 月30 日 ，本 基金持 有的 股指 期货 合约 情况如 下：
股指期 货投 资
单位： 人民 币元
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值 公允价 值变 动 第 18 页 共 58 页
IC1607 IC1607 556.00 672,026,080.00 23,736,273.56
减：可 抵销 期货 暂收 款
23,736,273.56
股指期 货投 资净 额
-
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
无。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 12,265.66
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 244,892.86
应收债 券利 息 663.53
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2,138.13
合计 259,960.18
6.4.4.6 其 他资 产
无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,018,269.76
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,018,269.76
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 第 19 页 共 58 页
应付赎 回费 -
预提费 用 2,916,603.65
应退替 代款 14,693,265.69
可退替 代款 3,554,214.09
合计 21,164,083.43
注：1. 应 退替 代款 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时， 替代 价格 与实际 买入 成本 或强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
2. 可 退替 代款 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时， 替代 价格 与该 替 代证券 市价 之
差乘以 替代 数量 的金 额。
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,607,467,244.00 9,301,620,223.72
本期申 购 2,088,400,000.00 7,449,951,181.69
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,835,200,000.00 -6,546,710,596.70
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,860,667,244.00 10,204,860,808.71
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,089,318,295.81 -2,915,026,034.39 11,174,292,261.42
本期利 润 -1,788,355,852.93 -1,846,162,070.01 -3,634,517,922.94
本期基金份额交易
产生的 变动 数
1,374,229,667.45 -802,144,295.07 572,085,372.38
其中： 基金 申购 款 10,649,227,409.92 -5,281,890,295.26 5,367,337,114.66
基金赎 回款 -9,274,997,742.47 4,479,746,000.19 -4,795,251,742.28
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,675,192,110.33 -5,563,332,399.47 8,111,859,710.86
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第 20 页 共 58 页
活期存 款利 息收 入 801,237.20
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,227,710.09
其他 71,970.67
合计 4,100,917.96
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -976,134,154.60
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -827,641,599.01
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,803,775,753.61
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 8,720,553,649.62
减：卖 出股 票成 本总 额 9,696,687,804.22
买卖股 票差 价收 入 -976,134,154.60
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 11,341,962,338.98
减： 现 金支 付赎 回款 总额 6,140,078,929.98
减： 赎 回股 票成 本总 额 6,029,525,008.01
赎回差 价收 入 -827,641,599.01
6.4.4.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 第 21 页 共 58 页
卖出债 券 、 债转 股及 债券 到期兑 付 成 交总 额 19,347,006.30
减：卖 出债 券 、 债转 股及 债券到 期兑 付成本
总额
16,921,000.00
减：应 收利 息总 额 1,521.74
买卖债 券差 价收 入 2,424,484.56
6.4.4.14 衍 生工 具收益
6.4.4.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
无。
6.4.4.14.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -3,662,593.56
6.4.4.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 93,367,335.36
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 93,367,335.36
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -1,870,517,543.57
—— 股 票投 资 -1,870,517,543.57
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 24,355,473.56
—— 权 证投 资 -
股指期 货 24,355,473.56
3.其他 -
合计 -1,846,162,070.01 第 22 页 共 58 页
注 ： 本 基 金 本 年 度 公 允 价 值 变 动 收 益 — 股 票 投 资 中 包 括 可 退 替 代 款 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益
60,137.28 元。
6.4.4.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
替代损 益 -12,542,111.92
合计 -12,542,111.92
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
12,374,268.64
银行间 市场 交易 费用
-
合计
12,374,268.64
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 84,535.36
信息披 露费 149,179.94
上市费 29,835.26
银行汇 划费 29,949.60
账户维 护费 100.00
指数使 用费 2,653,053.09
其他 -
合计 2,946,653.25
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币50,000 元。 第 23 页 共 58 页
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南方 基 金 公
司”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
南方中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金（LOF）（ 500 联接 ）
本基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 11,421,856,394.09 62.76% 9,242,180,594.12 67.76%
6.4.7.1.2 权 证交 易
无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元 第 24 页 共 58 页
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总 量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 1,142,377.29 62.77% 500,603.54 49.16%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 3,938,802.01 60.23% 2,463,783.47 51.74%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
44,217,551.49 15,242,490.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,027.08 -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值0.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,843,510.28 3,048,498.16
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数 第 25 页 共 58 页
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
南方中证 500ETF
联接基金
635,073,402.00 22.2000% 675,473,402.00 25.9100%
注： 南 方中 证500ETF 联接 基 金投 资本 基金 相关 的费 用按基 金合 同和 更新 的招 募说明 书的 有关 规 定
以及与 券商 约定 的席 位佣 金费率 支付 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 59,158,424.52 801,237.20 299,428,576.15 376,454.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业 利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
无。 第 26 页 共 58 页
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年 7 月
6 日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年 7 月
1 日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年 7 月
8 日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年 7 月
7 日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月 8 日
2016 年
7 月1 日
新债流
通受限
100.00 100.00 26,325 2,632,500.00 2,632,500.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量 （股 ） 期末成 本总 额
期末估
值总额
备
注
000718
苏宁
环球
2016 年1
月 4 日
重大事项 13.09
2016 年7
月18 日
11.78 5,678,436 57,262,399.91 74,330,727.24 -
600654
中安
消
2016 年5
月19 日
重大资产
重组
18.54
2016 年8
月 8 日
20.39 3,736,561 116,272,371.12 69,275,840.94 -
600166
福田
汽车
2016 年6
月30 日
重大事项 5.52
2016 年7
月 1 日
5.62 10,943,001 60,352,896.54 60,405,365.52 -
601168
西部
矿业
2016 年2
月 1 日
重大资产
重组
5.93
2016 年7
月22 日
6.52 9,560,043 66,825,730.52 56,691,054.99 -
000547
航天
发展
2016 年4
月19 日
重大资产
重组
15.36 - - 3,596,242 64,992,468.78 55,238,277.12 -
000511
*ST
烯碳
2016 年4
月26 日
重大事项 8.92 - - 5,884,448 52,230,779.50 52,489,276.16 -
002512
达华
智能
2016 年6
月21 日
重大资产
重组
20.28
2016 年7
月21 日
19.38 2,051,800 40,606,528.42 41,610,504.00 -
600511
国药
股份
2016 年2
月18 日
重大资产
重组
27.42
2016 年8
月 4 日
30.16 1,475,549 49,142,785.63 40,459,553.58 - 第 27 页 共 58 页
600759
洲际
油气
2016 年6
月27 日
重大资产
重组
7.58
2016 年7
月11 日
8.10 5,334,286 49,051,775.40 40,433,887.88 -
000975
银泰
资源
2016 年4
月19 日
重大资产
重组
15.00 - - 2,618,403 33,848,300.04 39,276,045.00 -
600497
驰宏
锌锗
2016 年6
月13 日
重大事项 9.97
2016 年7
月11 日
10.97 3,932,610 39,854,723.03 39,208,121.70 -
002266
浙富
控股
2016 年5
月25 日
重大事项 5.35 - - 6,800,376 49,840,179.00 36,382,011.60 -
300166
东方
国信
2016 年6
月 8 日
重大资产
重组
27.47 - - 1,295,194 34,995,206.16 35,578,979.18 -
002373
千方
科技
2016 年5
月12 日
重大资产
重组
14.94
2016 年8
月 16 日
16.43 2,269,038 41,479,749.08 33,899,427.72 -
002672
东江
环保
2016 年5
月23 日
重大事项 17.33
2016 年7
月15 日
19.06 1,896,495 32,511,473.35 32,866,258.35 -
300032
金龙
机电
2016 年6
月28 日
重大事项 20.10
2016 年7
月 7 日
19.80 1,581,900 28,880,291.85 31,796,190.00 -
002190
成飞
集成
2016 年4
月21 日
重大事项 35.44
2016 年7
月12 日
39.98 861,150 33,323,222.46 30,519,156.00 -
000401
冀东
水泥
2016 年4
月 6 日
重大资产
重组
10.90
2016 年7
月14 日
11.32 2,718,862 28,355,480.99 29,635,595.80 -
600773
西藏
城投
2016 年6
月30 日
重大资产
重组
15.67 - - 1,848,598 27,642,185.85 28,967,530.66 -
002663
普邦
园林
2016 年4
月28 日
重大事项 7.36 - - 3,603,766 25,735,911.39 26,523,717.76 -
000636
风华
高科
2016 年3
月15 日
重大资产
重组
8.84
2016 年7
月13 日
9.72 2,974,616 27,501,737.02 26,295,605.44 -
601005
重庆
钢铁
2016 年6
月 2 日
重大资产
重组
2.52 - - 9,373,100 30,519,194.80 23,620,212.00 -
600614
鼎立
股份
2016 年4
月26 日
重大资产
重组
8.14 - - 2,897,294 30,445,248.17 23,583,973.16 -
600545
新疆
城建
2016 年5
月31 日
重大资产
重组
6.91 - - 2,650,528 26,011,378.41 18,315,148.48 -
600640
号百
控股
2016 年4
月18 日
重大资产
重组
16.79
2016 年8
月22 日
18.44 1,036,675 19,140,442.28 17,405,773.25 -
000693
ST 华
泽
2016 年3
月 1 日
重大事项 12.50 - - 1,391,501 25,507,720.76 17,393,762.50 -
000517
荣安
地产
2016 年6
月14 日
重大资产
重组
4.84
2016 年7
月14 日
4.98 2,965,100 15,041,538.18 14,351,084.00 -
002249
大洋
电机
2016 年6
月 8 日
重大资产
重组
11.97
2016 年7
月28 日
10.77 1,048,158 10,478,967.85 12,546,451.26 -
600751
天海
投资
2016 年2
月15 日
重大资产
重组
6.11
2016 年7
月26 日
6.72 1,697,907 15,281,859.91 10,374,211.77 -
000582 北部 2016 年2 重大资产 16.32 - - 507,606 9,251,096.67 8,284,129.92 - 第 28 页 共 58 页
湾港 月29 日 重组
601611
中国
核建
2016 年6
月30 日
股票价格
异常波动
20.92
2016 年7
月 1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 中 证 500 指数 ，具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 股 票
市场相似的风 险收益特 征 ，属于证券投 资基金中 风 险较高、收益 较高的品 种 。本基金以 标的指数
成份股 、备 选成 份股 为主 要投资 对象 。本 基金 采用 完全复 制法 ，跟 踪中 证 500 指数 ，以 完全 按照
标的指数成份 股组成及 其 权重构建基金 股票投资 组 合为原则，进 行被动式 指 数化投资。 股票在投
资组合 中的 权重 原则 上根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进 行 相应 调整 。 但在因 特殊 情况(如
流动性 不足 等) 导致 无法 获 得足够 数量 的股 票时 ， 基 金 管理人 将搭 配使 用其 他合 理方法 进行 适当 的
替代， 力求 与标 的指 数的 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差的 最小化 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范 和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，第 29 页 共 58 页
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金 的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于 2016 年 6 月 30 日 ，持 有的除 国债 、央 行票 据和 政策性 金融 债以 外的 债券 占基金 资产 净 值
的比例 为0.01% 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风 险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券均 在证 券交 易所上 市， 因 此 除附 注 6.4.9 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由 转让 的情 况外 ，其 余均能 根据 本基 金的 基金 管理人 的投 资意 图， 以合 理的价 格适 时变 现。
本基金将根据 风险管理 的 原则，以套期 保值为目 的 投资股指期货 ，以对冲 系 统性风险和某 些
特殊情况下的 流动性风 险 等，主要采用 流动性好 、 交易活跃的股 指期货合 约 ，通过多头 或空头套
期保值等策略 进行套期 保 值操作。本基 金力争利 用 股指期货的杠 杆作用， 降 低股票仓位 频繁调整
的交易 成本 和跟 踪误 差， 达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。 第 30 页 共 58 页
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一 个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 59,158,424.52 - - - 59,158,424.52
结算备 付金 565,799,947.71 - - - 565,799,947.71
存出保 证金 5,279,352.18 - - 134,405,216.00 139,684,568.18
交易性 金融 资产 2,632,500.00 - - 17,620,486,821.13 17,623,119,321.13
应收证 券清 算款 - - - 866,383.52 866,383.52
应收利 息 - - - 259,960.18 259,960.18
应收股 利 - - - 9,601.50 9,601.50
其他资 产 - - - - -
资产总计 632,870,224.41 - - 17,756,027,982.33 18,388,898,206.74
负债
应付证 券清 算款 - - - 41,203,567.69 41,203,567.69
应付管 理人 报酬 - - - 7,326,471.92 7,326,471.92 第 31 页 共 58 页
应付托 管费 - - - 1,465,294.37 1,465,294.37
应付交 易费 用 - - - 1,018,269.76 1,018,269.76
其他负 债 - - - 21,164,083.43 21,164,083.43
负债总 计 - - - 72,177,687.17 72,177,687.17
利率敏 感度 缺口 632,870,224.41 - - 17,683,850,295.16 18,316,720,519.57
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 32,810,834.58 - - - 32,810,834.58
结算备 付金 472,886,806.89 - - - 472,886,806.89
存出保 证金 17,949,795.26 - - 38,474,800.00 56,424,595.26
交易性 金融 资产 - - - 20,044,833,519.70 20,044,833,519.70
应收证 券清 算款 - - - 226,131.04 226,131.04
应收利 息 - - - 185,277.10 185,277.10
应收股 利 - - - 9,601.50 9,601.50
资产总 计 523,647,436.73 - - 20,083,729,329.34 20,607,376,766.07
负债
应付证 券清 算款 - - - 93,860,509.94 93,860,509.94
应付管 理人 报酬 - - - 8,829,132.59 8,829,132.59
应付托 管费 - - - 1,765,826.52 1,765,826.52
应付交 易费 用 - - - 1,460,781.09 1,460,781.09
其他负 债 - - - 25,548,030.79 25,548,030.79
负债总 计 - - - 131,464,280.93 131,464,280.93
利率敏 感度 缺口 523,647,436.73 - - 19,952,265,048.41 20,475,912,485.14
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日 ，本 基金持 有交 易性 债券 投资 占基金 资产 净值 的比 例 为0.01% ，市 场利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券第 32 页 共 58 页
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 指 数， 以完 全按照 标的 指数 成份 股组 成及其 权重 构 建
基金股 票投 资组 合为 原则 ， 通过 指数 化分散 投资 降 低其他 价格 风险。 本基 金 投资组 合中 ， 中 证 500
指数成份股和 备选成份 股 股票投资比例 不低于基 金 资产净值的 95%。此 外， 本 基金的基金 管理人
每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控，定期 运 用多种定量方 法对基金 进 行风险度量 ，来测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 17,620,486,821.13 96.20 20,044,833,519.70 97.89
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,632,500.00 0.01 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 17,623,119,321.13 96.21 20,044,833,519.70 97.89
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 增长91,302.00 增长 102,956.00
2.业绩 比较 基准 下 降 5% 减少 91,302.00 减少 102,956.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 第 33 页 共 58 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 17,620,486,821.13 95.82
其中： 股票 17,620,486,821.13 95.82
2 固定收 益投 资 2,632,500.00 0.01
其中： 债券 2,632,500.00 0.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 624,958,372.23 3.40
7 其他各 项资 产 140,820,513.38 0.77
8 合计 18,388,898,206.74 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 336,210,408.48 1.84
B 采矿业 741,785,828.09 4.05
C 制造业 10,439,345,292.28 56.99
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
491,195,246.18 2.68
E 建筑业 527,139,188.77 2.88
F 批发和 零售 业 1,008,339,944.04 5.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 477,522,897.54 2.61
H 住宿和 餐饮 业 30,568,788.32 0.17
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,238,437,940.50 6.76
J 金融业 84,831,881.38 0.46
K 房地产 业 1,224,146,649.78 6.68
L 租赁和 商务 服务 业 251,021,387.31 1.37
M 科学研 究和 技术 服务 业 76,906,012.12 0.42
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 115,497,340.33 0.63 第 34 页 共 58 页
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 50,751,602.80 0.28
R 文化、 体育 和娱 乐业 314,561,941.74 1.72
S 综合 210,171,797.59 1.15
合计 17,618,434,147.25 96.19
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,083,401.07 0.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 775,274.28 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
70,492.40 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 66,342.85 0.00
N
水利、 环境 和公 共 设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,995,510.60 0.01
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净第 35 页 共 58 页
值比例 （% ）
1 002466 天齐锂 业 2,772,620 118,363,147.80 0.65
2 002405 四维图 新 4,015,151 98,772,714.60 0.54
3 600584 长电科 技 4,864,053 98,691,635.37 0.54
4 600522 DR 中 天科 8,591,593 84,197,611.40 0.46
5 002340 格林美 9,572,958 83,954,841.66 0.46
6 300072 三聚环 保 2,784,291 76,957,803.24 0.42
7 002049 同方国 芯 1,708,985 75,109,890.75 0.41
8 000718 苏宁环 球 5,678,436 74,330,727.24 0.41
9 600201 生物股 份 2,693,353 73,609,337.49 0.40
10 002085 万丰奥 威 4,245,972 72,988,258.68 0.40
11 300113 顺网科 技 1,918,935 72,842,772.60 0.40
12 600079 人福医 药 4,236,575 71,047,362.75 0.39
13 600521 华海药 业 2,911,356 70,804,177.92 0.39
14 600654 中安消 3,736,561 69,275,840.94 0.38
15 600219 南山铝 业 9,360,528 69,267,907.20 0.38
16 600503 华丽家 族 7,524,300 68,997,831.00 0.38
17 600525 长园集 团 4,964,293 68,755,458.05 0.38
18 002572 索菲亚 1,221,549 68,431,174.98 0.37
19 000661 长春高 新 640,383 68,316,058.44 0.37
20 002426 胜利精 密 6,843,300 67,406,505.00 0.37
21 600682 南京新 百 2,330,700 66,355,029.00 0.36
22 002030 达安基 因 2,375,100 66,027,780.00 0.36
23 300253 卫宁健 康 2,671,363 65,982,666.10 0.36
24 601012 隆基股 份 5,007,892 65,352,990.60 0.36
25 600436 片仔癀 1,419,164 63,876,571.64 0.35
26 002439 启明星 辰 2,451,490 63,321,986.70 0.35
27 000887 中鼎股 份 2,855,836 63,142,533.96 0.34
28 002508 老板电 器 1,713,072 62,989,657.44 0.34
29 002400 省广股 份 4,399,769 62,168,735.97 0.34
30 600699 均胜电 子 1,622,147 62,128,230.10 0.34
31 600978 宜华生 活 5,556,726 61,901,927.64 0.34
32 000997 新大陆 3,082,527 61,773,841.08 0.34
33 002179 中航光 电 1,409,772 61,071,323.04 0.33
34 600879 航天电 子 3,918,146 61,044,714.68 0.33
35 002004 华邦健 康 6,682,065 61,007,253.45 0.33
36 002131 利 欧股 份 3,541,300 60,520,817.00 0.33
37 600166 福田汽 车 10,943,001 60,405,365.52 0.33
38 002273 水晶光 电 2,156,749 60,367,404.51 0.33 第 36 页 共 58 页
39 000983 西山煤 电 7,394,200 60,262,730.00 0.33
40 000748 长城信 息 3,060,968 60,056,192.16 0.33
41 600498 烽火通 信 2,458,158 59,684,076.24 0.33
42 600482 中国动 力 1,811,452 59,361,282.04 0.32
43 000988 华工科 技 2,937,030 58,887,451.50 0.32
44 002701 奥瑞金 6,648,786 58,708,780.38 0.32
45 600664 哈药股 份 7,047,231 58,421,544.99 0.32
46 002038 双鹭药 业 1,928,515 58,202,582.70 0.32
47 000970 中科三 环 4,002,473 58,075,883.23 0.32
48 600478 科力远 4,808,447 58,037,955.29 0.32
49 600122 宏图高 科 4,275,044 57,200,088.72 0.31
50 601168 西部矿 业 9,560,043 56,691,054.99 0.31
51 002310 东方园 林 2,365,900 56,592,328.00 0.31
52 300088 长信科 技 3,803,002 56,550,639.74 0.31
53 600158 中体产 业 3,180,721 56,457,797.75 0.31
54 000998 隆平高 科 2,957,036 56,124,543.28 0.31
55 603019 中科曙 光 1,408,350 56,080,497.00 0.31
56 600635 大众公 用 9,297,616 56,064,624.48 0.31
57 000547 航天发 展 3,596,242 55,238,277.12 0.30
58 600266 北京城 建 4,411,300 55,097,137.00 0.30
59 000050 深天马 Ａ 2,636,519 55,024,151.53 0.30
60 600143 金发科 技 8,415,373 54,195,002.12 0.30
61 002001 新和成 2,538,900 53,646,957.00 0.29
62 002299 圣农发 展 2,063,086 53,433,927.40 0.29
63 000656 金科股 份 13,965,769 53,349,237.58 0.29
64 600643 爱建集 团 5,417,654 52,930,479.58 0.29
65 600138 中青旅 2,726,662 52,679,109.84 0.29
66 002276 万马股 份 2,654,442 52,584,496.02 0.29
67 000511 *ST 烯碳 5,884,448 52,489,276.16 0.29
68 000078 海王生 物 7,042,175 52,323,360.25 0.29
69 600418 江淮汽 车 4,106,669 52,072,562.92 0.28
70 002191 劲嘉股 份 4,472,802 51,839,775.18 0.28
71 300055 万邦达 2,843,834 51,786,217.14 0.28
72 002168 深圳惠 程 3,675,199 51,746,801.92 0.28
73 600655 豫园商 城 4,741,437 51,397,177.08 0.28
74 600487 亨通光 电 4,070,045 51,201,166.10 0.28
75 600673 东阳光 科 8,145,200 50,907,500.00 0.28
76 300244 迪安诊 断 1,538,860 50,751,602.80 0.28
77 002573 清新环 境 2,997,406 50,716,109.52 0.28 第 37 页 共 58 页
78 600388 龙净环 保 4,031,152 50,631,269.12 0.28
79 600312 平高电 气 3,219,328 50,414,676.48 0.28
80 600198 大唐电 信 2,497,162 49,643,580.56 0.27
81 000012 南玻 A 4,329,518 49,616,276.28 0.27
82 000930 中粮生 化 4,509,401 49,513,222.98 0.27
83 002714 牧原股 份 969,125 48,969,886.25 0.27
84 600200 江苏吴 中 2,527,999 48,967,340.63 0.27
85 002074 国轩高 科 1,234,000 48,705,980.00 0.27
86 600094 大名城 5,116,600 48,607,700.00 0.27
87 600645 中源协 和 1,381,733 48,554,097.62 0.27
88 000762 西藏矿 业 1,962,599 48,515,447.28 0.26
89 000031 中粮地 产 5,113,290 48,218,324.70 0.26
90 000697 炼石有 色 2,105,136 48,102,357.60 0.26
91 002223 鱼跃医 疗 1,515,987 48,087,107.64 0.26
92 002595 豪迈科 技 2,246,188 48,001,037.56 0.26
93 600594 益佰制药 2,988,971 47,763,756.58 0.26
94 002221 东华能 源 3,917,238 47,751,131.22 0.26
95 600410 华胜天 成 4,237,612 47,546,006.64 0.26
96 000581 威孚高 科 2,354,642 47,469,582.72 0.26
97 600240 华业资 本 4,682,357 46,917,217.14 0.26
98 600435 北方导 航 3,514,336 46,775,812.16 0.26
99 600151 航天机 电 4,120,990 46,567,187.00 0.25
100 600851 海欣股 份 3,470,569 46,193,273.39 0.25
101 600770 综艺股 份 3,679,033 45,840,751.18 0.25
102 002048 宁波华 翔 1,997,575 45,684,540.25 0.25
103 002311 海大集 团 2,896,261 45,674,035.97 0.25
104 600884 杉杉股 份 2,645,082 45,521,861.22 0.25
105 600687 刚泰控 股 2,794,100 45,432,066.00 0.25
106 600160 巨化股 份 4,267,168 45,359,995.84 0.25
107 300274 阳光电 源 1,858,080 45,337,152.00 0.25
108 002308 威创股 份 2,754,407 45,254,907.01 0.25
109 000671 阳光城 7,595,915 45,119,735.10 0.25
110 300010 立思辰 2,150,200 45,111,196.00 0.25
111 600499 科达洁 能 2,657,683 44,941,419.53 0.25
112 000860 顺鑫农 业 1,882,854 44,774,268.12 0.24
113 000566 海南海 药 4,082,418 44,539,180.38 0.24
114 600516 方大炭 素 4,867,224 44,486,427.36 0.24
115 002410 广联达 3,105,770 44,412,511.00 0.24
116 000598 兴蓉环 境 8,407,500 44,391,600.00 0.24 第 38 页 共 58 页
117 600811 东方集 团 6,656,640 44,333,222.40 0.24
118 600500 中化国 际 4,898,700 44,284,248.00 0.24
119 600601 方正科 技 10,280,796 44,207,422.80 0.24
120 002477 雏鹰农 牧 7,381,397 44,066,940.09 0.24
121 600171 上海贝岭 2,536,768 44,063,660.16 0.24
122 600366 宁波韵 升 1,837,894 43,870,529.78 0.24
123 000400 许继电 气 2,838,800 43,831,072.00 0.24
124 002665 首航节 能 5,547,560 43,770,248.40 0.24
125 002657 中科金 财 793,056 43,570,496.64 0.24
126 600755 厦门国 贸 5,479,538 43,562,327.10 0.24
127 002268 卫士通 1,218,200 43,538,468.00 0.24
128 000979 中弘股 份 15,848,804 43,425,722.96 0.24
129 600392 盛和资 源 2,650,902 43,421,774.76 0.24
130 300115 长盈精 密 2,107,110 43,406,466.00 0.24
131 600176 中国巨 石 4,532,429 43,375,345.53 0.24
132 002353 杰瑞股 份 2,247,100 43,324,088.00 0.24
133 000758 中色股 份 5,557,630 43,071,632.50 0.24
134 002051 中工国 际 2,181,886 42,917,697.62 0.23
135 600565 迪马股 份 6,605,900 42,674,114.00 0.23
136 300273 和佳股 份 2,223,069 42,571,771.35 0.23
137 300199 翰宇药 业 2,081,335 42,355,167.25 0.23
138 000008 神州高 铁 3,882,900 42,284,781.00 0.23
139 600259 广晟有 色 738,293 42,274,657.18 0.23
140 002092 中泰化 学 4,996,656 42,271,709.76 0.23
141 000727 华东科 技 12,750,400 42,076,320.00 0.23
142 002155 湖南黄 金 3,192,116 42,040,167.72 0.23
143 600633 浙报传 媒 2,788,000 41,931,520.00 0.23
144 002512 达华智 能 2,051,800 41,610,504.00 0.23
145 601929 吉视传 媒 10,266,105 41,372,403.15 0.23
146 300182 捷成股 份 2,415,539 41,329,872.29 0.23
147 600881 亚泰集 团 8,571,376 41,314,032.32 0.23
148 002444 巨星科 技 2,027,788 41,204,652.16 0.23
149 000690 宝新能 源 6,068,982 41,147,697.96 0.22
150 600651 飞乐音 响 3,248,905 41,131,137.30 0.22
151 002022 科华生 物 1,929,688 41,121,651.28 0.22
152 002217 合力泰 2,679,110 40,990,383.00 0.22
153 300026 红日药 业 2,355,067 40,954,615.13 0.22
154 002366 台海核 电 766,249 40,848,734.19 0.22
155 300001 特锐德 1,881,100 40,801,059.00 0.22 第 39 页 共 58 页
156 002013 中航机 电 3,026,599 40,798,554.52 0.22
157 600216 浙江医 药 3,092,236 40,786,592.84 0.22
158 000878 云南铜 业 3,988,487 40,602,797.66 0.22
159 002489 浙江永 强 5,116,089 40,519,424.88 0.22
160 002271 东方雨 虹 2,348,208 40,459,623.84 0.22
161 600511 国药股 份 1,475,549 40,459,553.58 0.22
162 600759 洲际油 气 5,334,286 40,433,887.88 0.22
163 600611 大众交 通 5,896,048 40,152,086.88 0.22
164 603766 隆鑫通 用 1,970,169 39,836,817.18 0.22
165 000066 长城电 脑 3,123,923 39,830,018.25 0.22
166 600528 中铁二 局 3,430,043 39,822,799.23 0.22
167 601311 骆驼股 份 1,996,767 39,635,824.95 0.22
168 600316 洪都航 空 2,027,650 39,559,451.50 0.22
169 002250 联化科 技 2,751,869 39,406,764.08 0.22
170 000975 银泰资 源 2,618,403 39,276,045.00 0.21
171 600497 驰宏锌 锗 3,932,610 39,208,121.70 0.21
172 300043 互动娱 乐 2,763,903 39,164,505.51 0.21
173 300291 华录百 纳 1,650,813 38,843,629.89 0.21
174 601155 新城控 股 4,167,750 38,593,365.00 0.21
175 600787 中储股 份 5,165,937 38,382,911.91 0.21
176 002624 完美环 球 1,013,550 38,261,512.50 0.21
177 600064 南京高 科 2,548,851 38,105,322.45 0.21
178 000973 佛塑科 技 3,642,839 38,031,239.16 0.21
179 600026 中海发 展 6,434,950 37,966,205.00 0.21
180 000021 深科技 3,447,564 37,957,679.64 0.21
181 600058 五矿发 展 2,019,135 37,899,163.95 0.21
182 600056 中国医 药 2,385,722 37,837,550.92 0.21
183 000028 国药一 致 581,002 37,823,230.20 0.21
184 601880 大连港 6,373,742 37,668,815.22 0.21
185 002431 棕榈股 份 3,250,235 37,377,702.50 0.20
186 002073 软控股 份 3,100,182 37,357,193.10 0.20
187 600108 亚盛集 团 7,336,100 37,047,305.00 0.20
188 000592 平潭发展 5,445,102 36,917,791.56 0.20
189 002428 云南锗 业 2,146,291 36,873,279.38 0.20
190 300134 大富科 技 1,227,250 36,768,410.00 0.20
191 601699 潞安环 能 5,614,600 36,719,484.00 0.20
192 600597 光明乳 业 2,895,562 36,715,726.16 0.20
193 600325 华发股 份 3,304,327 36,578,899.89 0.20
194 600426 华鲁恒 升 4,134,160 36,421,949.60 0.20 第 40 页 共 58 页
195 002266 浙富控 股 6,800,376 36,382,011.60 0.20
196 002161 远望谷 2,438,899 36,315,206.11 0.20
197 600348 阳泉煤 业 5,696,965 36,289,667.05 0.20
198 002325 洪涛股 份 3,948,701 36,288,562.19 0.20
199 000829 天音控 股 2,710,735 36,188,312.25 0.20
200 600572 康恩贝 5,574,681 36,123,932.88 0.20
201 300287 飞利信 2,694,200 36,102,280.00 0.20
202 000543 皖能电 力 5,047,184 36,036,893.76 0.20
203 002437 誉衡药 业 4,136,183 35,984,792.10 0.20
204 002354 天神娱 乐 411,900 35,950,632.00 0.20
205 600260 凯乐科 技 2,196,921 35,941,627.56 0.20
206 000616 海航投 资 6,730,140 35,938,947.60 0.20
207 600422 昆药集 团 2,615,378 35,673,755.92 0.19
208 300166 东方国 信 1,295,194 35,578,979.18 0.19
209 002375 亚厦股 份 3,140,600 35,488,780.00 0.19
210 600067 冠城大 通 4,898,292 35,316,685.32 0.19
211 600073 上海梅 林 3,083,037 35,300,773.65 0.19
212 001696 宗申动 力 3,228,379 35,253,898.68 0.19
213 600017 日照港 8,684,722 35,173,124.10 0.19
214 002371 七星电 子 839,166 35,093,922.12 0.19
215 002699 美盛文 化 1,047,400 34,972,686.00 0.19
216 600298 安琪酵母 1,950,423 34,795,546.32 0.19
217 600536 中国软 件 1,394,599 34,753,407.08 0.19
218 601777 力帆股 份 2,947,643 34,693,758.11 0.19
219 000786 北新建 材 3,816,311 34,652,103.88 0.19
220 002368 太极股 份 975,290 34,652,053.70 0.19
221 000667 美好集 团 9,636,297 34,401,580.29 0.19
222 002063 远光软 件 2,221,907 34,328,463.15 0.19
223 002002 鸿达兴 业 1,825,200 34,313,760.00 0.19
224 600380 健康元 3,732,622 34,265,469.96 0.19
225 600717 天津港 3,930,100 34,152,569.00 0.19
226 600808 马钢股 份 14,135,549 34,066,673.09 0.19
227 000418 小天鹅 Ａ 1,043,049 34,024,258.38 0.19
228 000777 中核科 技 1,442,964 33,996,231.84 0.19
229 002373 千方科 技 2,269,038 33,899,427.72 0.19
230 000810 创维数 字 1,874,600 33,874,022.00 0.18
231 600039 四川路 桥 8,583,084 33,817,350.96 0.18
232 600161 天坛生 物 1,215,079 33,767,045.41 0.18
233 002603 以岭药 业 2,118,002 33,697,411.82 0.18 第 41 页 共 58 页
234 002505 大康农 业 8,599,367 33,537,531.30 0.18
235 600006 XD 东 风汽 3,776,005 33,493,164.35 0.18
236 000969 安泰科 技 2,386,954 33,488,964.62 0.18
237 000488 晨鸣纸 业 4,213,684 33,456,650.96 0.18
238 600320 振华重 工 7,866,866 33,434,180.50 0.18
239 600557 康缘药 业 2,043,280 33,366,762.40 0.18
240 002056 横店东 磁 1,951,604 33,177,268.00 0.18
241 600267 海正药 业 2,727,190 33,135,358.50 0.18
242 002050 三花股 份 3,415,680 32,961,312.00 0.18
243 000848 承德露 露 2,757,354 32,950,380.30 0.18
244 600967 北方创 业 3,097,925 32,930,942.75 0.18
245 002672 东江环 保 1,896,495 32,866,258.35 0.18
246 000006 深振业 Ａ 4,442,654 32,742,359.98 0.18
247 600872 中炬高 新 2,627,588 32,424,435.92 0.18
248 000685 中山公 用 3,104,845 32,228,291.10 0.18
249 002440 闰土股 份 2,162,908 32,119,183.80 0.18
250 300147 香雪制 药 2,176,346 32,057,576.58 0.18
251 002640 跨境通 1,815,900 31,996,158.00 0.17
252 600694 大商股 份 830,329 31,984,273.08 0.17
253 000563 陕国投 Ａ 5,810,820 31,901,401.80 0.17
254 300032 金龙机 电 1,581,900 31,796,190.00 0.17
255 000939 凯迪生 态 3,547,449 31,749,668.55 0.17
256 300202 聚龙股 份 1,310,344 31,723,428.24 0.17
257 002384 东山精 密 1,592,073 31,618,569.78 0.17
258 000612 焦作万 方 4,425,403 31,597,377.42 0.17
259 600970 中材国 际 5,007,234 31,545,574.20 0.17
260 000816 智慧农 业 5,331,910 31,511,588.10 0.17
261 002642 荣之联 1,194,509 31,427,531.79 0.17
262 600765 中航重 机 2,153,590 31,399,342.20 0.17
263 000926 福星股 份 2,675,440 31,382,911.20 0.17
264 600183 生益科 技 3,380,150 31,333,990.50 0.17
265 000587 金洲慈 航 2,025,055 31,246,598.65 0.17
266 600736 苏州高 新 3,419,307 31,218,272.91 0.17
267 600086 东方金 钰 3,223,325 31,201,786.00 0.17
268 000681 视觉中 国 1,316,576 31,137,022.40 0.17
269 600169 太原重 工 7,979,561 31,120,287.90 0.17
270 600062 华润双 鹤 1,705,970 31,082,773.40 0.17
271 600220 江苏阳 光 6,807,565 31,042,496.40 0.17
272 600433 冠豪高 新 3,588,573 31,005,270.72 0.17 第 42 页 共 58 页
273 600580 卧龙电 气 2,760,958 30,950,339.18 0.17
274 002414 高德红 外 1,147,419 30,945,890.43 0.17
275 600587 新华医 疗 1,339,810 30,936,212.90 0.17
276 000519 江南红 箭 2,431,086 30,899,103.06 0.17
277 600187 国中水 务 6,896,169 30,756,913.74 0.17
278 600880 博瑞传 播 3,600,817 30,642,952.67 0.17
279 600175 美都能 源 6,510,682 30,600,205.40 0.17
280 601010 XD 文 峰股 5,891,561 30,577,201.59 0.17
281 600754 锦江股 份 913,592 30,568,788.32 0.17
282 002190 成飞集 成 861,150 30,519,156.00 0.17
283 002589 瑞 康医 药 993,673 30,515,697.83 0.17
284 600869 智慧能 源 2,954,260 30,428,878.00 0.17
285 600517 置信电 气 3,198,933 30,421,852.83 0.17
286 600289 亿阳信 通 2,158,992 30,204,298.08 0.16
287 002396 星网锐 捷 1,525,630 30,054,911.00 0.16
288 600270 外运发 展 1,716,965 30,029,717.85 0.16
289 600993 马应龙 1,437,499 29,943,104.17 0.16
290 002025 航天电 器 1,212,343 29,932,748.67 0.16
291 600458 时代新 材 1,916,886 29,865,083.88 0.16
292 601000 唐山港 7,685,641 29,820,287.08 0.16
293 600537 亿晶光 电 3,867,322 29,817,052.62 0.16
294 600409 三友化 工 4,418,717 29,782,152.58 0.16
295 002390 信邦制 药 3,207,580 29,638,039.20 0.16
296 000401 冀东水 泥 2,718,862 29,635,595.80 0.16
297 000600 建投能 源 3,391,866 29,610,990.18 0.16
298 002011 盾安环 境 2,624,263 29,601,686.64 0.16
299 600120 浙江东 方 1,363,503 29,601,650.13 0.16
300 600416 湘电股 份 2,371,209 29,568,976.23 0.16
301 002681 奋达科 技 1,745,930 29,471,298.40 0.16
302 002285 世联行 3,774,129 29,400,464.91 0.16
303 002244 滨江集 团 4,385,196 29,380,813.20 0.16
304 000961 中南建 设 5,233,762 29,361,404.82 0.16
305 600563 法拉电 子 644,565 29,340,598.80 0.16
306 600639 浦东金 桥 1,168,436 29,187,531.28 0.16
307 600277 亿利洁 能 4,902,600 29,170,470.00 0.16
308 600835 上海机 电 1,517,036 29,111,920.84 0.16
309 603188 亚邦股 份 1,619,437 29,085,088.52 0.16
310 002078 太阳纸 业 5,950,120 29,036,585.60 0.16
311 002281 光迅科 技 451,949 29,015,125.80 0.16 第 43 页 共 58 页
312 600773 西藏城 投 1,848,598 28,967,530.66 0.16
313 002261 拓维信 息 2,091,700 28,928,211.00 0.16
314 000541 佛山照 明 2,781,969 28,626,461.01 0.16
315 002635 安洁科 技 743,490 28,535,146.20 0.16
316 600729 重庆百 货 1,148,827 28,490,909.60 0.16
317 600460 士兰微 3,568,610 28,299,077.30 0.15
318 600805 悦达投 资 3,249,629 28,206,779.72 0.15
319 600850 华东电 脑 983,040 28,203,417.60 0.15
320 000572 海马汽 车 5,420,883 28,134,382.77 0.15
321 600284 浦东建 设 2,646,455 27,628,990.20 0.15
322 002254 泰和新 材 2,013,259 27,621,913.48 0.15
323 002106 莱宝高 科 2,321,919 27,584,397.72 0.15
324 002498 汉缆股 份 6,348,810 27,553,835.40 0.15
325 002005 德豪润 达 4,661,242 27,547,940.22 0.15
326 000062 深圳华 强 1,017,131 27,462,537.00 0.15
327 002588 史丹利 2,221,076 27,430,288.60 0.15
328 000513 丽珠集 团 591,922 27,293,523.42 0.15
329 600750 江中药 业 857,501 27,268,531.80 0.15
330 600809 山西汾 酒 1,225,850 27,189,353.00 0.15
331 002028 思源电 气 2,479,729 27,153,032.55 0.15
332 600894 广日股 份 2,032,155 27,088,626.15 0.15
333 600004 白云机 场 2,198,346 26,951,721.96 0.15
334 600125 铁龙物 流 4,196,614 26,732,431.18 0.15
335 600112 天成控 股 2,392,326 26,698,358.16 0.15
336 600575 皖江物 流 6,159,389 26,670,154.37 0.15
337 000669 金鸿能 源 1,595,033 26,637,051.10 0.15
338 002242 九阳股 份 1,462,319 26,584,959.42 0.15
339 300257 开山股 份 1,607,665 26,558,625.80 0.15
340 002663 普邦园 林 3,603,766 26,523,717.76 0.14
341 002269 美邦服 饰 6,021,517 26,494,674.80 0.14
342 000861 海印股 份 5,363,036 26,493,397.84 0.14
343 000937 冀中能 源 4,973,900 26,461,148.00 0.14
344 000636 风华高 科 2,974,616 26,295,605.44 0.14
345 600395 盘江股 份 3,162,840 26,125,058.40 0.14
346 002041 登海种 业 1,680,340 26,112,483.60 0.14
347 000596 古井贡 酒 543,834 26,076,840.30 0.14
348 000869 张裕 A 648,901 26,072,842.18 0.14
349 002344 海宁皮 城 2,669,605 26,028,648.75 0.14
350 600826 兰生股 份 990,682 25,936,054.76 0.14 第 44 页 共 58 页
351 601717 郑煤机 4,543,879 25,900,110.30 0.14
352 600823 世茂股 份 3,812,945 25,889,896.55 0.14
353 000099 中信海 直 1,988,359 25,848,667.00 0.14
354 002358 森源电 气 1,671,527 25,791,661.61 0.14
355 600351 亚宝药 业 2,524,014 25,315,860.42 0.14
356 002479 富春环 保 2,246,631 25,229,666.13 0.14
357 002463 沪电股 份 4,761,058 25,138,386.24 0.14
358 000090 天健集 团 2,840,611 24,997,376.80 0.14
359 002727 一心堂 999,600 24,990,000.00 0.14
360 000620 新华联 2,720,026 24,888,237.90 0.14
361 000158 常山股 份 1,790,500 24,870,045.00 0.14
362 600859 王府井 1,627,657 24,805,492.68 0.14
363 000049 德赛电 池 588,312 24,673,805.28 0.13
364 002551 尚荣医 疗 1,050,680 24,564,898.40 0.13
365 600831 广电网 络 1,889,426 24,486,960.96 0.13
366 000528 柳工 3,769,068 24,423,560.64 0.13
367 002093 国脉科 技 1,966,760 24,407,491.60 0.13
368 600757 长江传 媒 2,893,211 24,274,040.29 0.13
369 002317 众生药 业 2,013,696 24,144,215.04 0.13
370 002503 搜于特 1,938,523 24,076,455.66 0.13
371 600059 古越龙 山 2,332,253 23,998,883.37 0.13
372 600812 华北制 药 3,863,638 23,993,191.98 0.13
373 000550 江铃汽 车 982,799 23,940,983.64 0.13
374 000897 津滨发 展 6,172,304 23,886,816.48 0.13
375 600300 维维股 份 4,008,767 23,812,075.98 0.13
376 601001 大同煤 业 4,433,187 23,806,214.19 0.13
377 000726 鲁泰 A 2,141,283 23,789,654.13 0.13
378 000088 盐田港 3,675,621 23,670,999.24 0.13
379 601005 重庆钢 铁 9,373,100 23,620,212.00 0.13
380 600614 鼎立股 份 2,897,294 23,583,973.16 0.13
381 600292 远达环 保 1,852,528 23,471,529.76 0.13
382 603077 和邦生 物 4,754,656 23,392,907.52 0.13
383 000680 山推股 份 4,731,040 23,324,027.20 0.13
384 002309 中利科 技 1,302,202 23,322,437.82 0.13
385 600236 桂冠电 力 3,470,367 23,320,866.24 0.13
386 601666 平煤股 份 5,654,298 23,126,078.82 0.13
387 300039 上海凯 宝 2,267,734 23,062,854.78 0.13
388 002064 华峰氨 纶 4,783,766 22,962,076.80 0.13
389 600428 中远航 运 4,087,454 22,930,616.94 0.13 第 45 页 共 58 页
390 600628 新世界 1,941,858 22,913,924.40 0.13
391 601886 江河集 团 2,200,301 22,597,091.27 0.12
392 000652 泰达股 份 4,887,406 22,482,067.60 0.12
393 000900 现代投 资 3,331,488 22,454,229.12 0.12
394 600282 南钢股 份 9,488,079 22,296,985.65 0.12
395 000830 鲁西化 工 4,909,598 22,191,382.96 0.12
396 002482 广田股 份 2,915,142 22,096,776.36 0.12
397 600180 瑞茂通 1,457,461 22,022,235.71 0.12
398 002029 七匹狼 2,165,693 21,981,783.95 0.12
399 002277 友阿股 份 1,901,990 21,910,924.80 0.12
400 601908 京运通 2,838,323 21,769,937.41 0.12
401 000426 兴业矿 业 2,887,792 21,716,195.84 0.12
402 600481 双良节 能 3,774,424 21,627,449.52 0.12
403 000501 鄂武商 Ａ 1,375,508 21,581,720.52 0.12
404 002128 露天煤 业 2,870,654 21,558,611.54 0.12
405 600496 精工钢 构 5,053,344 21,527,245.44 0.12
406 600053 九鼎投 资 610,450 21,139,883.50 0.12
407 000417 合肥百 货 2,612,007 21,131,136.63 0.12
408 600586 金晶科 技 4,880,296 20,985,272.80 0.11
409 600761 安徽合 力 2,066,240 20,848,361.60 0.11
410 600509 天富能 源 2,830,583 20,804,785.05 0.11
411 000552 靖远煤 电 5,897,228 20,758,242.56 0.11
412 600456 宝钛股份 1,029,403 20,711,588.36 0.11
413 000931 中关村 2,583,345 20,615,093.10 0.11
414 600790 轻纺城 3,505,818 20,579,151.66 0.11
415 601126 四方股 份 1,946,936 20,501,236.08 0.11
416 603328 依顿电 子 686,918 20,291,557.72 0.11
417 601801 皖新传 媒 1,736,038 20,259,563.46 0.11
418 601233 桐昆股 份 1,851,725 20,109,733.50 0.11
419 601678 滨化股 份 3,938,589 20,047,418.01 0.11
420 600720 祁连山 2,984,343 20,024,941.53 0.11
421 600825 新华传 媒 2,504,639 19,911,880.05 0.11
422 601002 晋亿实 业 2,284,171 19,872,287.70 0.11
423 002345 潮宏基 2,020,746 19,762,895.88 0.11
424 002118 紫鑫药 业 1,342,261 19,731,236.70 0.11
425 600748 上实发 展 2,037,066 19,637,316.24 0.11
426 002332 仙琚制 药 1,750,825 19,609,240.00 0.11
427 002251 步步高 1,503,568 19,501,276.96 0.11
428 002267 陕天然 气 1,839,668 19,316,514.00 0.11 第 46 页 共 58 页
429 603699 纽威股 份 1,085,040 19,248,609.60 0.11
430 601369 陕鼓动 力 3,012,289 19,218,403.82 0.10
431 600551 时代出 版 961,259 19,186,729.64 0.10
432 603883 老百姓 381,700 18,985,758.00 0.10
433 600596 新安股 份 2,602,593 18,972,902.97 0.10
434 000919 金陵药 业 1,440,375 18,854,508.75 0.10
435 002698 博实股 份 978,246 18,841,017.96 0.10
436 002342 巨力索 具 3,236,668 18,772,674.40 0.10
437 600329 中新药 业 1,080,156 18,654,294.12 0.10
438 600195 中牧股 份 1,018,191 18,632,895.30 0.10
439 600280 中央商 场 2,747,388 18,572,342.88 0.10
440 000703 恒逸石 化 1,870,138 18,458,262.06 0.10
441 002293 罗莱生 活 1,345,196 18,429,185.20 0.10
442 002408 齐翔腾 达 3,339,652 18,334,689.48 0.10
443 600545 新疆城 建 2,650,528 18,315,148.48 0.10
444 002181 粤传媒 2,217,300 18,204,033.00 0.10
445 000877 天山股 份 2,925,490 18,079,528.20 0.10
446 601515 东风股 份 1,592,858 17,999,295.40 0.10
447 600657 信达地 产 3,610,642 17,980,997.16 0.10
448 600251 XD 冠 农股 2,243,316 17,946,528.00 0.10
449 002602 世纪华 通 963,200 17,848,096.00 0.10
450 600864 哈投股 份 1,584,004 17,788,364.92 0.10
451 603806 福斯特 338,800 17,681,972.00 0.10
452 002646 青青稞 酒 855,792 17,637,873.12 0.10
453 603567 珍宝岛 805,850 17,607,822.50 0.10
454 002122 天马股 份 2,808,928 17,471,532.16 0.10
455 600141 兴发集 团 1,515,472 17,458,237.44 0.10
456 600132 XD 重 庆啤 1,147,307 17,427,593.33 0.10
457 600640 号百控 股 1,036,675 17,405,773.25 0.10
458 000693 ST 华泽 1,391,501 17,393,762.50 0.10
459 002327 富安娜 2,009,428 17,100,232.28 0.09
460 000030 富奥股 份 2,383,171 17,087,336.07 0.09
461 601965 中国汽 研 1,775,788 17,065,322.68 0.09
462 600425 青松建 化 3,987,161 16,945,434.25 0.09
463 000631 顺发恒 业 3,477,443 16,935,147.41 0.09
464 600184 光电股 份 742,689 16,814,478.96 0.09
465 600776 东方通 信 2,000,641 16,785,377.99 0.09
466 603005 晶方科 技 436,318 16,523,362.66 0.09
467 600617 国新能 源 1,412,941 16,192,303.86 0.09 第 47 页 共 58 页
468 600874 创业环 保 2,075,883 16,129,610.91 0.09
469 600743 华远地 产 3,404,658 16,104,032.34 0.09
470 600466 蓝光发 展 1,852,900 15,860,824.00 0.09
471 603169 兰石重 装 1,215,578 15,146,101.88 0.08
472 600088 中视传 媒 638,297 15,140,404.84 0.08
473 600335 国机汽 车 1,347,495 15,105,418.95 0.08
474 600483 福能股 份 1,324,792 15,036,389.20 0.08
475 601226 华电重 工 1,626,450 14,914,546.50 0.08
476 600397 安源煤 业 3,341,947 14,771,405.74 0.08
477 603555 贵人鸟 587,077 14,635,829.61 0.08
478 002315 焦点科 技 214,100 14,443,186.00 0.08
479 000517 荣安地 产 2,965,100 14,351,084.00 0.08
480 600618 氯碱化 工 1,077,752 14,150,883.76 0.08
481 600468 百利电 气 999,597 14,144,297.55 0.08
482 002392 北京利 尔 2,853,897 14,098,251.18 0.08
483 002233 塔牌集 团 1,693,572 13,599,383.16 0.07
484 603001 奥康国 际 633,437 13,466,870.62 0.07
485 603698 航天工 程 489,700 13,437,368.00 0.07
486 600801 华新水 泥 2,107,656 13,299,309.36 0.07
487 002216 三全食 品 1,534,624 13,197,766.40 0.07
488 600971 恒源煤 电 2,388,380 13,183,857.60 0.07
489 002194 武汉凡 谷 1,026,223 13,115,129.94 0.07
490 600510 黑牡丹 1,497,957 13,062,185.04 0.07
491 002249 大洋电 机 1,048,158 12,546,451.26 0.07
492 600507 方大特 钢 2,513,434 12,064,483.20 0.07
493 002238 天威视 讯 808,570 11,700,007.90 0.06
494 002461 珠江啤 酒 983,894 11,432,848.28 0.06
495 002678 珠江钢 琴 908,730 11,150,117.10 0.06
496 603589 口子窖 293,900 10,642,119.00 0.06
497 600751 天海投 资 1,697,907 10,374,211.77 0.06
498 002745 木林森 283,956 9,651,664.44 0.05
499 603198 迎驾贡 酒 376,200 8,994,942.00 0.05
500 600917 重庆燃 气 879,700 8,753,015.00 0.05
501 603568 伟明环 保 365,517 8,443,442.70 0.05
502 000582 北部湾 港 507,606 8,284,129.92 0.05
503 603355 莱克电 气 216,160 8,235,696.00 0.05
504 603025 大豪科 技 242,952 8,155,898.64 0.04
505 600623 华谊集 团 353,300 6,998,873.00 0.04
506 601388 怡球资 源 25,568 548,944.96 0.00 第 48 页 共 58 页
507 002320 海峡股 份 16,700 260,019.00 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.00
2 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.00
3 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.00
4 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.00
5 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
6 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
7 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00
8 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
9 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
10 603959 百利科 技 1,115 46,216.75 0.00
11 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
12 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
13 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
14 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
15 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
16 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000748 长城信 息 89,612,464.58 0.44
2 300113 顺网科技 85,346,728.79 0.42
3 002466 天齐锂 业 83,907,898.30 0.41
4 600978 宜华生 活 70,604,546.12 0.34
5 002426 胜利精 密 70,449,832.53 0.34
6 002572 索菲亚 68,689,921.35 0.34
7 002131 利欧股 份 62,975,882.27 0.31 第 49 页 共 58 页
8 600682 南京新 百 62,747,608.02 0.31
9 600166 福田汽 车 60,638,576.60 0.30
10 002038 双鹭药 业 59,928,009.48 0.29
11 000661 长春高 新 59,335,272.34 0.29
12 000983 西山煤 电 58,869,332.03 0.29
13 002310 东方园 林 57,930,752.95 0.28
14 002174 游族网 络 57,697,056.12 0.28
15 002508 老板电 器 57,163,105.67 0.28
16 002085 万丰奥 威 54,296,212.56 0.27
17 002004 华邦健 康 53,297,768.37 0.26
18 300072 三聚环 保 53,074,400.63 0.26
19 600266 北京城 建 52,599,444.25 0.26
20 300253 卫宁健 康 52,546,514.43 0.26
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002466
天齐锂 业 89,331,342.01 0.44
2 002174
游族网 络 82,774,935.52 0.40
3 300085
银之杰 81,823,322.91 0.40
4 600816
安信信 托 77,943,579.46 0.38
5 300267
尔康制 药 73,084,593.52 0.36
6 300122
智飞生 物 71,861,416.41 0.35
7 600074
保千里 67,914,157.93 0.33
8 000732
泰禾集 团 65,045,579.46 0.32
9 600376
首开股 份 62,526,740.48 0.31
10 000887
中鼎股 份 60,387,632.88 0.29
11 002508
老板电 器 58,335,567.41 0.28
12 000998
隆平高 科 56,728,065.77 0.28
13 002568
百润股 份 56,101,175.69 0.27
14 002085
万丰奥 威 54,733,396.52 0.27
15 002444
巨星科 技 53,918,995.57 0.26
16 000650
仁和药 业 53,808,537.40 0.26
17 000012
南玻 A 53,785,666.47 0.26
18 002143
印纪传 媒 53,507,472.66 0.26 第 50 页 共 58 页
19 000661
长春高 新 52,914,040.26 0.26
20 300072
三聚环 保 52,851,526.50 0.26
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,486,989,337.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 8,720,553,649.62
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,632,500.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,632,500.00 0.01
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 127003 海印转 债 26,325 2,632,500.00 0.01
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 第 51 页 共 58 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持 证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1607 IC1607 556 672,026,080.00 23,736,273.56 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 23,736,273.56
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -3,662,593.56
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 24,355,473.56
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金可投资 股指期货 和 其他经中国证 监会允许 的 衍生金融产品 。本基金 投 资股指期货将 根
据风险管理的 原则，以 套 期保值为目的 ，对冲系 统 性风险和某些 特殊情况 下 的流动性风 险等，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金力争利 用股指期 货 的杠杆作用， 降低股票 仓 位频繁调整的 交易成本 和 跟踪误差， 达到有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 第 52 页 共 58 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 139,684,568.18
2 应收证 券清 算款 866,383.52
3 应收股 利 9,601.50
4 应收利 息 259,960.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 140,820,513.38
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000718 苏宁环 球 74,330,727.24 0.41 重大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601611 中国核 建 775,274.28 0.00 股票价 格异 常波 动
2 601966 玲珑轮 胎 199,126.18 0.00 新股未 上市
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 第 53 页 共 58 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,841 263,874.85 2,785,453,562.00 97.37% 75,213,682.00 2.63%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国农 业银 行－ 南方 中 证500 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基
金(LOF)
635,073,402.00 22.20%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国农 业 银行－南方中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 (LOF )” 的 “ 持有 份额 ”和 “占 总份 额比例 ”数 据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中央汇 金投 资有 限责 任公 司 1,728,426,785.00 60.42%
2 中国农 业银 行股 份有 限公 司－南 方
中证 500 指 数证 券投 资基 金(LOF)
635,073,402.00 22.20%
3 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 257,592,520.00 9.00%
4 恒大人 寿保 险有 限公 司－ 万能组 合B 22,205,500.00 0.78%
5 光大证 券股 份有 限公 司 13,126,700.00 0.46%
6 台湾银 行股 份有 限公 司－ 自有资 金 7,886,200.00 0.28%
7 华夏人 寿保 险股 份有 限公 司－自 有
资金
7,149,390.00 0.25%
8 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－中 信
证券－ 幸福 人寿 －邮 储银 行定向 资
产管理 计划
6,051,400.00 0.21%
9 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 －
传统－ 银保 账户
5,309,646.00 0.19%
10 台湾银 行股 份有 限公 司－ 自有资 金 5,100,000.00 0.18%
第 54 页 共 58 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 未持有 本基 金份 额， 本基 金基金 经理 未持
有本基 金份 额。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年2 月 6 日 ） 基金 份额 总额
1,147,553,216.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,607,467,244.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,088,400,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,835,200,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,860,667,244.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门没 有发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
第 55 页 共 58 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报 告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 11,421,856,394.09 62.77% 1,142,377.29 62.77% -
银河证券 2 3,616,506,111.94 19.87% 361,678.71 19.87% -
申万宏源 2 3,159,675,345.25 17.36% 315,971.93 17.36% -
瑞银证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市第 56 页 共 58 页
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利 、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 19,347,006.30 100.00% 110,000,000.00 35.48% - -
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - - 200,000,000.00 64.52% - -
瑞银证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金关 于旗 下 500ETF 、理财 金H 增加 相关
券商为 申购 赎回 代理 券商 的公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年 5 月 27 日 第 57 页 共 58 页
2 南方基 金关 于旗 下500ETF 增加华 西证 券为 申购
赎回代 理券 商的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年 5 月 11 日
3 南方基 金关 于旗 下 500ETF 、理财 金H 增加 相关
券商为 申购 赎回 代理 券商 的公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年 4 月 29 日
4 南方基 金关 于旗 下500ETF 增加相 关券 商为 申购
赎回代 理券 商的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年 4 月 19 日
5 关于淘 宝基 金理 财平 台和 支付宝 基金 支付 业务
下线的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年 4 月 12 日
6 南方基 金关 于临 时暂 停电 子直销 实时 赎回 业务
的公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年2 月4 日
7 南方基 金管 理有 限公 司电 子交易 赎回 转认/申
购业务 规则
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年 1 月 27 日
8 南方基 金关 于电 子直 销平 台通过 货币 基金 定投
其他基 金费 率 为0 的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年 1 月 15 日
9 南方基 金管 理有 限公 司关 于在2016 年1 月7 日
指数熔 断实 施期 间调 整旗 下部分 基金 开放 时间
的公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年1 月7 日
10 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实 施期
间调整 旗下 交易 所场 内基 金开放 时间 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年1 月5 日
11 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实 施期
间调整 旗下 部分 基金 开放 时间的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年1 月4 日
12 南方基 金管 理有 限公 司关 于在2016 年1 月4 日
指数熔 断实 施期 间调 整旗 下部分 基金 开放 时间
的公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年1 月4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金的 文件 。
2 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金合 同。
3 、中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金基 金托 管协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com 第 58 页 共 58 页
