泰 信 鑫 选 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
为了更好地满 足投资人 的 理财需求，根 据《中华 人 民共和国证券 投资基金 法》 、 《公开募集 证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 和 《 泰信 鑫选 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 （以 下简 称 “ 《基
金合同》 ” ）的 有关规定 ， 泰信基金管 理有限公 司经 与基金托管 人中国工 商银 行股份有限 公司协 商
一致并 报中 国证 监会 备案 ， 决定 自 2016 年5 月5 日 起 泰信鑫 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金增 加
C 类基 金份 额。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年2 月4 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利 润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人 信息 ......................................................................................................................... 41 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰信鑫 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 泰信鑫 选混 合
基金主 代码 001970
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月4 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 123,041,272.30 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 泰信鑫 选混 合 A 泰信鑫 选混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001970 002580
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 123,041,272.30 份 -份
注：报 告期 末泰 信鑫 选混 合 C 份额为 0。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 积极 主动 的 资产配 置 ， 力 争实 现基 金 资
产的长 期稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将结 合“ 自上 而下 ”的资 产配 置策 略和 “自 下而上 ”的 个股 精选 策 略 ，
注重股 票资 产在 其各 相关 行业的 配置， 并考 虑组 合 品种的 估值 风险 和大 类 资 产
的系统 风险 ，通 过品 种和 仓位的 动态 调整 降低 资产 波动的 风险 。
业绩 比 较基 准 沪深300 指数 收益 率 ×5 5 % ＋上 证国 债指 数收 益率 × 45%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 、 中 高收 益的 基金品 种， 其预 期风 险 和 预
期收益 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金、 低于 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡囡 洪渊
联系电 话 021-20899098 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-5988 95588
传真 021-20899008 （010 ）66105798
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦东 南 路256 号 37 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦东 南路 256 号 华夏 银
行大 厦36-37 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 王小林 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券报 》 、 《证 券时 报》 、
《证券 日报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ftfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区浦 东南 路 256 号华 夏
银行大 厦 36-37 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰信基 金管 理有 限公 司 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 浦 东
南路256 号 华夏 银行 大 厦36、37 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 泰信鑫 选混 合A 泰信鑫 选混 合 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年2 月4 日 - 2016
年6 月30 日)
报告期(2016 年2 月4 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 1,183,658.05 -
本期利 润 842,810.50 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0047 -
本期加 权平 均净 值利 润率 0.47% -
本期基 金份 额净 值增 长率 0.50% 0.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 558,984.28 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0045 -
期末基 金资 产净 值 123,600,256.58 -
期末基 金份 额净 值 1.005 1.005
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.50% 0.10%
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 4 日生 效 。截至 报告 期末 不满 半年 。本基 金自 2016 年 5
月5 日 起增 加C 类份 额。 截至本 报告 期末 ，C 份额 暂无份 额。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 （ 例 如， 开放 式基 金的 申
购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
泰信鑫 选混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.10% 0.05% -0.11% 0.54% 0.21% -0.49%
过去三 个月 0.10% 0.04% -0.73% 0.55% 0.83% -0.51%
自基金 合同
生效起 至今
0.50% 0.05% 4.72% 0.74% -4.22% -0.69%
泰信鑫 选混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.10% 0.05% -0.11% 0.54% 0.21% -0.49%
自基金 合同
生效起 至今
0.10% 0.04% -0.65% 0.58% 0.75% -0.54%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为： 沪 深300 指数 收益 率 ×55% ＋上 证国 债指 数收 益 率 ×45 % ； 本基 金自
2016 年5 月5 日起 增加C 类份额 。
1、沪 深 300 指数 由中 国 A 股各行 业上 市公 司中 最具 流动性 的 300 家 公司 编制 而成， 能 够全 面反
映股票 市场 的波 动， 是股 票市场 中风 险收 益特 征较 好的指 数之 一。
2、 上 证国 债指 数样 本涵 盖 了上海 证券 交易 所所 有的 国债品 种， 交易 所的 国债 交易市 场具 有参 与主
体丰富、竞价 交易连续 的 特性，能反映 出市场利 率 的瞬息变化， 也使得上 证 国债指数能 真实地标
示出利 率市 场整 体的 收益 风险度 。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2016 年 2 月 4 日 正式 生 效。截 至报 告期 末本 基金 不满半 年， 本基 金仍
在建仓 期内 。
2、经与基金托 管人中国工 商银行股份有 限公司协 商 一致并报中国 证监会备 案 ，自 2016 年 5
月 5 日起泰 信鑫 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金增 加 C 类基金 份额 ，并 对本 基金的 基金 合同 及 托
管协议 作相 应修 改。
3、 本 基金 建仓 期为 六个月 。 建仓 期满 本基 金的 投资 组 合比例 为股 票资 产占 基金 资产 的 0%-95%；
每个交易日日 终在扣除 股 指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，保 持现金或 到 期日在一年 期以内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基 金管 理人 ：泰 信基 金管理 有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号37 层 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦36 、37 层
成立日 期：2003 年 5 月 23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：王 斌
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 山东 省 国际信 托投 资
有限公司（更 名为山东 省 国际信托股份 有限公司 ） 联合江苏省投资 管理有 限 责任公司、 青岛国信
实业有 限公 司共 同发 起设 立的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员 会
批准正 式筹 建，2003 年 5 月 8 日获 准开 业， 是以 信托投 资公 司为 主发 起人 而发起 设立 的基 金管
理公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部（分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心） 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、 综合 管理 部 。 截 至 2016 年6 月 底 ， 公 司有 正式员 工 107 人, 多 数具 有硕士 以上 学历 。 所
有人员 在最 近三 年内 均未 受到所 在单 位及 有关 管理 部门的 处罚 。
截至 2016 年 6 月底 ，泰 信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、泰 信先行 策略 混
合、泰信双息 双利债券 、 泰信优质生活 混合、泰 信 优势增长混合 、泰信蓝 筹 精选混合、 泰信债券
增强收 益、 泰信 发展 主题 混合、 泰信 债券 周期 回报 、泰信 中 证 200 指数 、泰 信中小 盘精 选混 合 、
泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本 面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债
券、泰 信国 策驱 动混 合、 泰信鑫 选混 合、 泰信 互联 网+混 合共 18 只开 放 式基 金及泰 信乐 利 5 号、
泰信鲁 信 1 号、 泰信 磐晟 稳健 1 号、 泰信 磐晟 定 增1 号、 泰信 价值1 号 、泰 信添盈 债 券 1 号 、泰
信中行 新时 代6 号 、 泰 信 财达添 利 1 号 、 泰 信合 信1 号 、 泰 信融 昇 1 号保 本 、 泰信融 昇 2 号保 本、
泰信财 达添 利 2 号、 泰信 融昇 3 号保 本、 泰信 融 昇4 号保 本、 泰信 融嘉1 号 保本、 泰信 融 嘉 2 号
保本 、 泰 信中 融景 诚旭 诚 一期债 券 、 泰 信洛 肯1 号 、 泰 信洛 肯 2 号 、 泰 信合 信3 号共 20 个 资产 管
理计划 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券 说明 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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任职日 期 离任日 期
从业
年限
董 山 青
先生
基金投
资部总
监助理 、
本基金
金经理
兼泰信
行业精
选混合
基金经
理
2016 年2 月4 日 - 11 年
香 港 大 学 工 商 管 理 硕 士 ，
CFA 。 具有 基金 、 期货 从业 资
格 。 曾 任 职 于 中 国 银 行 上 海
分行。2004 年 8 月加 入泰 信
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 在
清 算 会 计 部 、 研 究 部 工 作 ，
曾 任 泰 信 优 势 增 长 基 金 经 理
助理 。 2010 年 9 月至 2012 年
10 月担任研究总监助理职
务 。 现 同 时 担 任 基 金 投 资 部
总监助 理职 务。 自 2012 年 2
月22 日 起担 任泰 信行 业精 选
混合基 金经 理。
注：1 、基 金经 理任 职日 期 为基金 合同 生效 日；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协 会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 鑫选灵活 配 置混合型证 券投资基 金基 金合同》和 其他相关 法律 法规的规定 ，本着 诚
实信用、勤勉 尽责、取 信 于市场、取信 于社会的 原 则管理和运用 基金资产 。 本基金管理 人在严格
控制风险的基 础上，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害基 金份额持 有 人利益的行 为，本基
金的投 资运 作符 合有 关法 规和基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 亦 无其他 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
债券市 场上 半年 震荡 持平 ， 信用 风险 加大 。 股 票市 场上半 年下 跌， 上证 综指 跌幅 18.00%，中
小板综 指跌 幅15.68% ， 创 业板指 跌 幅 19.85% 。
本 基金 自今 年 2 月份 成立 以来， 初期 以银 行存 款、 回购和 高信 用等 级债 券投 资为主 ，避 过 了
股市震荡下跌 和债市信 用 风险事件。封 闭期结束 后 基金开放申购 赎回，由 于 规模持续缩 水导致投
资策略必须非 常谨慎， 因 此在当前资本 市场环境 下 ，基于基金的 风险收益 定 位、中长期 的市场判
断及持有人的 利益，目 前 策略是逐步加 仓高信用 等 级债券，债券 组合要保 持 高流动性， 组合久期
2 年左 右， 选取 AA 及AA 以 上的流 动性 好 、 安全 性高 的债券 品种 ， 以AAA 为主 ， 适当 配置AA+，少
量配 置AA 国有 债券 。 积 极 参与可 转债 、 可交 换债 新 债申购 和网 上新 股申 购 ， 以债券 组合 收益 为安
全垫，将二级 市场股票 仓 位控制在较低 水平，获 取 股市反弹收益 ，等待安 全 垫积累到较 高程度或
规模有 一定 增长 后积 极参 与网下 新股 申购 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 份额单 位净 值为 1.005 元 ，净值 增长 率为 0.50% ， 业绩比 较基 准增
长率 为4.72% ； 本 基金C 份 额单位 净值 为 1.005 元 ， 净值增 长率 为 0.10% ， 业绩 比较基 准增 长率 为
-0.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来一段 时间，宏 观 经济压力仍存 ，经济增 长 依然乏力，英 国公投脱 欧 引发世界经济 动
荡，美联储可 能暂缓加 息 ，大大缓解了 人民 币对 美 元的贬值压力 。经济由 下 行转入企稳 趋势，经
济活跃度有所 升温，但 内 需依然偏弱， 出口能否 受 益人民币贬值 尚待观察 ， 资金面的阶 段性宽松
或仍将 延续 。
管理层继续推 行宽松的 货 币政策和积极 的财政政 策 ，注册制的推 行放缓， 预 计在退市制度 和
投资者保护制 度尚未完 善 的情况下，上 市公司的 数 量不会大跃进 。对于中 国 经济趋势， 权威人士
指出， 我国 经济 运行 不可 能是 U 型 ，更 不可 能是 V 型，而 是 L 型 的走 势， 这 个 L 型是 一个 阶段 ，
不是一 两年 能过 去的 。权 威人士 的观 点稳 定了 市场 预期， 中央 将继 续深 化供 给侧结 构性 改革 。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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债市信用风险 加大，国 企 和央企违约事 件 频频出 现 ，国企信仰打 破，债市 进 入震荡阶段， 目
前经济企稳主 要靠基建 和 房地产政策刺 激，宽松 的 货币政策仍将 延续，出 现 流动性危机 的概率不
大，后期重点 关注供给 侧 改革等债务重 组事件能 否 化解信用危机 。目前相 对 于长期下行 的市场利
率，股市估值 水平合理 ， 如果近期出现 某些事件 提 升市场信心， 那么股市 很 可能迎来一 波反弹。
股市并不缺钱 ，而是缺 少 信心，我们期 待在国企 、 土地、财税、 金融、反 腐 等方面出现 重大力度
改革， 挽回 市场 信心 ，重 启牛市 之路 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主 席
韩波先生，本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司
上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司， 现任 公司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公 司 ， 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。
现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
一、基 金合 同关 于利 润分 配的约 定：
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金每 年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 相应 类别 的基 金份额 进行 再投 资， 且基 金份额 持有 人可 对 A 类、C 类 基金 份额 分别选
择不同 的分 红方 式； 若投 资者不 选择 ，本 基金 默认 的收益 分配 方式 是现 金分 红；
3 、 基 金收 益分 配后 任一 类 基金份 额净 值不 能低 于面 值， 即 基金 收益 分配 基准 日的任 一类 基金
份额净 值减 去该 类每 单位 基金份 额收 益 分 配金 额后 不能低 于面 值； 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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4 、 由 于本 基 金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各 基金 份
额类别对应的 可供分配 利 润将有所不同 ，在收益 分 配数额方面可 能有所不 同 ，本基金同 一类别的
每一基 金份 额享 有同 等分 配权；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
二、本 报告 期本 基金 未进 行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告 期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰信鑫 选灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 泰信鑫选 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 泰信基 金 管理有限公司 在
泰信鑫选灵活 配置混合 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 泰 信鑫选灵活配 置混合型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对泰信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的泰信鑫选灵 活配置混 合 型证券投资基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 泰信 鑫选 灵活 配置混 合型 证券 投 资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
资 产：
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银行存 款 6.4.7.1 587,361.30
结算备 付金
3,065,744.74
存出保 证金
5,800.31
交易性 金融 资产 6.4.7.2 84,761,141.20
其中： 股票 投资
1,900,050.00
基金投 资
-
债券投 资
82,861,091.20
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资产 6.4.7.4 33,300,000.00
应收证 券清 算款
693,831.48
应收利 息 6.4.7.5 1,788,614.27
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
124,202,493.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
198,432.12
应付管 理人 报酬
153,952.39
应付托 管费
25,658.76
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,638.14
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 222,555.31
负债合 计
602,236.72
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 123,041,272.30
未分配 利润 6.4.7.10 558,984.28
所有者 权益 合计
123,600,256.58
负债和 所有 者权 益总 计
124,202,493.30
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日，A 类基 金份额 净 值 1.005 元，C 类 基金 份额 净值 1.005 元 ， 基
金份额 总 额123,041,272.30 份 。其 中A 类基 金份 额123,041,272.30 份，C 类 基金份 额 为 0。
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6.2 利 润表
会计主 体 ： 泰信 鑫选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年2 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 2 月4 日( 基金合 同生效日)至 2016 年 6
月 30 日
一、收入
2,384,771.85
1.利息 收入
1,657,541.80
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 682,054.49
债券利 息收 入
492,024.49
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
483,462.82
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
276,418.09
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 276,418.09
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -340,847.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 791,659.51
减： 二、费用
1,541,961.35
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,105,091.17
2．托 管费 6.4.10.2.2 184,181.88
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,978.37
5．利 息支 出
27,101.20
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
27,101.20
6．其 他费 用 6.4.7.20 223,608.73
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
842,810.50
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
842,810.50
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 泰信 鑫选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年2 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月 4 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
337,594,314.60 - 337,594,314.60
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 842,810.50 842,810.50
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-214,553,042.30 -283,826.22 -214,836,868.52
其中：1.基 金申 购款 87,592.00 296.57 87,888.57
2. 基金 赎回 款 -214,640,634.30 -284,122.79 -214,924,757.09
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
123,041,272.30 558,984.28 123,600,256.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰 信 鑫 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]1597 号 《 关于核 准泰 信鑫 选灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金募 集的 批复》 核准， 由 泰信基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《泰
信鑫选灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开 放式 ，存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 337,550,009.50 元 ， 业经 普华 永道 中天泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2016) 第 139 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 泰信 鑫选 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 2 月 4 日 正 式生效 ，基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额 为337,594,314.60 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合44,305.10 份 基金
份额。 本基 金的 基金 管理 人为泰 信基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公 司 。
为了更好地满 足投资人 的 理财需 求，根 据《中华 人 民共和国证券 投资基金 法》 、 《公开募集 证
券投资基金运 作管理办 法 》和《泰信鑫 选灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》的有 关规定，
泰信基金管理有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备
案，决 定 自2016 年5 月5 日起泰 信鑫 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金增 加C 类基金 份额 。
依据《泰信鑫 选灵活配 置 混合型证券投 资基金基 金 合同》的约定 ，本基金 的 投资范围为股 票
资产占 基金 资产 的 0%-95% ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 保 持现
金或到 期日 在一 年期 以内 的政府 债券 不低 于 基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为： 沪 深
300 指 数收 益率 ×55 % ＋ 上 证国债 指数 收益 率 × 45% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《 泰信 鑫选 灵 活 配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 和 中国 证监 会发布 的有 关规 定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本报告 期2016 年2 月 4 日 （基金 合同 生效 日） 至 2016 年 6 月 30 日 财务 报表 符 合企业 会计 准
则的要 求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金2016 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2016 年2 月4 日 （ 基金
合同生 效日 ） 至2016 年6 月30 日的 经营 成果 和基 金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本报 告期 为 2016 年 2 月4 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至2016 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债 表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下 列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销 后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现 损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益 分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以 内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
第 22 页 共 47 页
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会计 政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司股息
红利差别化个 人所得税 政 策有关问题的 通知》及 其 他相关财税法 规和实务 操 作，主要税 项列示如
下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得 的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持 有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 587,361.30
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 587,361.30
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,776,289.00 1,900,050.00 123,761.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 83,325,699.75 82,861,091.20 -464,608.55
银行间 市场 - - -
合计 83,325,699.75 82,861,091.20 -464,608.55
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 85,101,988.75 84,761,141.20 -340,847.55
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 33,300,000.00 -
合计 33,300,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 513.10
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,241.64
应收债 券利 息 1,779,208.59
应收买 入返 售证 券利 息 7,648.60
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.34
合计 1,788,614.27
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 本基 金无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,638.14
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,638.14
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 498.58 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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预提费 用 222,056.73
合计 222,555.31
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
泰信鑫 选混 合 A
项目
本期
2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 337,594,314.60 337,594,314.60
本期申 购 87,592.00 87,592.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -214,640,634.30 -214,640,634.30
基金拆 分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 123,041,272.30 123,041,272.30
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
泰信鑫 选混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 1,183,658.05 -340,847.55 842,810.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-296,849.46 13,023.24 -283,826.22
其中： 基金 申购 款 330.04 -33.47 296.57
基金赎 回款 -297,179.50 13,056.71 -284,122.79
本期已 分配 利润 - - -
本期末 886,808.59 -327,824.31 558,984.28
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 4 日( 基金 合同 生效日) 至 2016 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 81,005.02
定期存 款利 息收 入 575,555.56 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 25,476.59
其他 17.32
合计 682,054.49
6.4.7.12 股 票投 资收益
报告期 末本 基金 无股 票投 资差价 收入 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6
月30日
债券 投 资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
276,418.09
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
276,418.09
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年2月4 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6
月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
12,369,952.41
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
11,881,235.17
减：应 收利 息总 额 212,299.15
买卖债 券差 价收 入 276,418.09
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期末 本基 金未 投资 资产支 持证 券。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期末 本基 金未 投资 贵金属 。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期末 本基 金无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
报告期 末本 基金 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至 2016
年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -340,847.55
—— 股 票投 资 123,761.00
—— 债 券投 资 -464,608.55
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -340,847.55
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月4 日(基 金合 同 生效日)至2016 年6
月 30 日
基金赎 回费 收入 791,659.51
合计 791,659.51
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，对 于 A 类基金 份额 ，本 基金 对持 续持有 期少 于 30 天
的投资 者收 取的 赎回 费， 将全额 计入 基金 财产 ；对 持续持 有期 长于 30 天（ 含 ）但少 于 90 天 的投
资者收 取的 赎回 费 ， 将 不 低于赎 回费 总额 的75% 计 入基 金 财产 ； 对持 续持 有 期长于 90 天 （含 ） 但
少于 180 天 的投 资者 收取 的赎回 费， 将不 低于 赎回 费总额 的 50% 计入 基金 财 产；对 持续 持有 期长
于 180 天（ 含） 的投 资者 收取的 赎回 费， 将不 低于 赎回费 总额 的 25% 归入 基 金财产 。未 归入 基金
财产的 部分 用于 支付 登记 费和其 他必 要的 手续 费。 对 C 类 基金 份额 持有 人收 取的赎 回费 全额 计 入
基金财 产。
2. 本 基金 的转 换费 用由 转 出基金 的赎 回费 、转 出和 转入基 金的 申购 费补 差构 成。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月4 日( 基金 合 同生效 日)至2016 年6
月 30 日 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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交易所 市场 交易 费用
1,978.37
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,978.37
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月4 日( 基 金合 同 生效日) 至2016 年
6 月 30 日
审计费 用 26,646.69
信息披 露费 195,410.04
银行划 款手 续费 1,552.00
合计 223,608.73
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本报告 期无 需要 说明 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害 关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
山 东 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 (“ 山 东 国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
第 29 页 共 47 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本期末 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本期末 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本期末 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本期末 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本期末 本基 金无 应支 付关 联方佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月4 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,105,091.17 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
396,771.57 -
注：本基金的 管理费按 前 一日基金资产 净值的 1.5 % 年费率计提。 基金管理 费 每日计算， 逐日累
计至每 月月 末 ， 按 月支 付。 计算方 法如 下 ： 每 日应 计提 的基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5%
/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月4 日( 基金 合同 生效
日)至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
184,181.88 -
注：本基金的 托管费按 前 一日基金资产 净值的 0.25% 的年费率计提 。基金托 管 费每日计算， 逐日
累计至 每月 月末 ，按 月支 付。其 计算 公式 为： 日托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年天泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.1% 。销 售服
务费每 日计 算， 逐日 累计 至每月 月末 ，按 月支 付。 本基 金 C 类 基金 份额 的销 售服务 费按 前一 日 C
类基金 份额 基金 资产 净值 的 0.1%的 年费 率计 提。 销 售服务 费的 计算 方法 如下 ：C 类 基金 份额 每日
应计提 的基 金销 售服 务费 ＝C 类 基金 份额 前一 日的 基金资 产净 值 × 0.1% / 当 年 天数。 截至 报告 期末
泰信鑫 选混 合C 份额 为0 ，因此 无销 售服 务费 余额 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期末 本基 金与 关联 方未 发生银 行间 同业 市场 债券 （含回 购） 的交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本期及 上年 度可 比期 间基 金管理 人未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ：份
泰信鑫 选混 合 A
关联方 名称
本期末
2016 年6 月30 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
山东省 国际 信托 股份 有限 公司 30,001,700.00 24.3800%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 2 月 4 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 587,361.30 81,005.02
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
报告期 末本 基金 未参 与在 承销期 内关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
第 31 页 共 47 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
127003
海印
转债
2016 年
6 月 15
日
2016
年7 月
1 日
新发证
券流通
受限
100.00 100.00 3,990 399,000.00 399,000.00 -
132006
16 皖
新EB
2016 年
6 月 27
日
2016
年7 月
29 日
新发证
券流通
受限
100.00 100.00 3,600 360,000.00 360,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本报告 期末 本基 金未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 其预 期收 益和 风险 水 平高于 债券 型基 金产 品和 货币市 场基 金、
低于股票型基 金产品。 本 基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 及债券投 资 等。本基金 在日常经
营活动中面临 的与这些 金 融工具相关的 风险主要 包 括信用风险、 流动性风 险 及市场风险 。本基金
的基金管理人 从事风险 管 理的主要目标 是争取 将 以 上风险控制在 限定的范 围 之内，使本 基金在风
险和收 益之 间取 得最 佳的 平衡以 实现 “风 险和 收益 相匹配 ”的 风险 收益 目标 。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ，对公司所有 经
营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督，如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ，公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范；风险 管 理部负责对 公司运营
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控， 并 负责运用定量 分析模型 ， 根据各基金 的投资目
标及投资策略 ，定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估，向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告；监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查，负 责事 后监 督。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约 风险
可能性很小。 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末
2016 年 6 月 30 日 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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A-1 -
A-1 以下 -
未评级 13,831,611.30
合计 13,831,611.30
注：未 评级 的部 分为 国债 。债券 信用 评级 取自 第三 方评级 机构 的评 级。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2016 年 6 月 30 日
AAA 52,784,718.90
AAA 以下 10,232,761.00
未评级 6,012,000.00
合计 69,029,479.90
注：未 评级 的部 分为 国债 。债券 信用 评级 取自 第三 方评级 机构 的评 级。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持 有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独 立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间 同业市 场 交易，均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限 一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 587,361.30 - - - 587,361.30
结算备 付金 3,065,744.74 - - - 3,065,744.74
存出保 证金 5,800.31 - - - 5,800.31
交易性 金融 资产 71,714,665.90 11,146,425.30 - 1,900,050.00 84,761,141.20
买入返 售金 融资 产 33,300,000.00 - - - 33,300,000.00
应收证 券清 算款 - - - 693,831.48 693,831.48
应收利 息 - - - 1,788,614.27 1,788,614.27
资产总 计 108,673,572.25 11,146,425.30 - 4,382,495.75 124,202,493.30
负债
应付赎 回款 - - - 198,432.12 198,432.12
应付管 理人 报酬 - - - 153,952.39 153,952.39
应付托 管费 - - - 25,658.76 25,658.76
应付交 易费 用 - - - 1,638.14 1,638.14
其他负 债 - - - 222,555.31 222,555.31
负债总 计 - - - 602,236.72 602,236.72
利率敏 感度 缺口 108,673,572.25 11,146,425.30 - 3,780,259.03 123,600,256.58
上年度 末
1 年以 内 1-5 年 5 年以 不计息 合计 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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2015 年12 月 31 日 上
资产
负债
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月 30 日 ）
市场利 率上 升 25 个 基点 -128,098.07
市场利 率下 降 25 个 基点 128,771.31
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市同业市场 交易的股
票和债券，所 面临的其 他 价格风险来源 于单个证 券 发行主体自身 经营情况 或 特殊事项的 影响，也
可能来 源于 证券 市场 整体 波动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“ 自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合资产配 置 比例：股票投 资
占基金资产的 比例范围 为 0-95%，每 个交易日 日终在 扣除股指期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，
保持现 金或 到期 日在 一年 期以内 的政 府债 券 不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 此外 ， 本基 金的 基金 管 理
人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方法对基 金 进行风险度 量，包括
VaR(ValueatRisk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风 险进行 跟踪 和控 制 。
泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,900,050.00 1.54
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 82,861,091.20 67.04
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 84,761,141.20 68.58
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
截至报 告期 末本 基金 成立 不足半 年， 缺乏 足够 经验 数据。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无其他 需要 说明 有助 于理 解和分 析会 计报 表事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,900,050.00 1.53
其中： 股票 1,900,050.00 1.53
2 固定收 益投 资 82,861,091.20 66.71
其中： 债券 82,861,091.20 66.71
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 33,300,000.00 26.81
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,653,106.04 2.94
7 其他各 项资 产 2,488,246.06 2.00
8 合计 124,202,493.30 100.00
泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
第 37 页 共 47 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,900,050.00 1.54
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,900,050.00 1.54
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
报告期 末本 基金 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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1 600779 水井坊 30,000 498,900.00 0.40
2 000858 五 粮 液 15,000 487,950.00 0.39
3 000799 酒鬼酒 15,000 357,000.00 0.29
4 600132 重庆啤 酒 20,000 303,800.00 0.25
5 600702 沱牌舍 得 10,000 252,400.00 0.20
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000858 五 粮 液 466,000.00 0.38
2 600779 水井坊 440,990.00 0.36
3 000799 酒鬼酒 340,091.00 0.28
4 600132 重庆啤 酒 306,858.00 0.25
5 600702 沱牌舍 得 222,350.00 0.18
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末 基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
报告期 本基 金无 卖出 股票 明细。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,776,289.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 19,843,611.30 16.05
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 62,258,479.90 50.37 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 759,000.00 0.61
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 82,861,091.20 67.04
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122048 10 首机 02 93,000 9,394,860.00 7.60
2 019520 15 国债 20 80,100 8,005,194.00 6.48
3 122266 13 中信 03 60,000 6,013,200.00 4.87
4 019317 13 国债 17 60,000 6,012,000.00 4.86
5 019518 15 国债 18 58,270 5,826,417.30 4.71
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
报告期 末本 基金 未持 有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,800.31
2 应收证 券清 算款 693,831.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,788,614.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,488,246.06
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末本 基金 持有 的前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的股 票。 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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7.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ，均以 合计 数除以 相关 数据计 算， 而不是 对不
同 比例 进行合 计。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
泰信鑫选混合
A
750 164,055.03 30,001,700.00 24.38% 93,039,572.30 75.62%
泰信鑫选混合
C
0 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合计 750 164,055.03 30,001,700.00 24.38% 93,039,572.30 75.62%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
泰信鑫 选混 合A 30,663.14 0.0249%
泰信鑫 选混 合C 0.00 0.0000%
合计
30,663.14 0.0249%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
泰信鑫 选混 合A 0
泰信鑫 选混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
泰信鑫 选混 合A
0
泰信鑫 选混 合C 0
合计 0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （ 含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万 份以 上 。
泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰信鑫 选混 合 A 泰信鑫 选混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 2 月 4 日） 基金 份
额总额
337,594,314.60 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
87,592.00 -
减: 基金 合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总赎
回份额
214,640,634.30 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 123,041,272.30 -
注：报 告期 末泰 信鑫 选混 合 C 份额为 0。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未改 聘会计 师事 务所 ，仍 为普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司。
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监管部 门的 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
宏源证 券 2 970,198.00 54.62% 903.55 55.16% -
浙商证 券 1 806,091.00 45.38% 734.59 44.84% -
川财证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
中国银 河证
券
1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
注：1 、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字 【2007 】
48 号 ） 中 关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 ， 不得 超过 其当 年 所
有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求，本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ，注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研 究能 力 ，由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究
成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告，对交易单 元租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2、本 报告 期内 本基 金无 租 用交易 单元 变更 情况 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
宏源证 券 92,843,720.88 97.96% 4,642,400,000.00 100.00% - -
浙商证 券 1,932,492.61 2.04% - - - -
川财证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
中国银 河证
券
- - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 基金募 集文 件 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年 1 月 5 日
2 新增安 信证 券、 兴业 证券 、
上海陆 金所 为销 售机 构
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年 1 月 8 日
3 新增上 海联 泰资 产、 中银 国
际证券 为销 售机 构
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年1 月19 日
4 新增北 京恒 天明 泽、 渤海 证
券为销 售机 构
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年1 月26 日
5 新增北 京增 财基 金销 售、 上
海天天 基金 销售 为销 售机
构
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年1 月28 日 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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6 基金合 同生 效公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年 2 月 5 日
7 开放日 常申 购赎 回业 务并
开通定 投转 换费 率优 惠业
务
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年 3 月 4 日
8 在东海 证券 开通 转换 业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年3 月10 日
9 新增上 海利 得、 深圳 众禄 为
销售机 构并 开通 定投 转换
费率优 惠
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年3 月17 日
10 提醒投 资者 更新 身份 信息
公告
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年3 月24 日
11 工商银 行申 购费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年3 月28 日
12 新增和 讯信 息为 销售 机构
并开通 定投 转换 费率 优惠
业务
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年 4 月 6 日
13 新增北 京钱 景财 富管 理有
限公司 为销 售机 构并 开通
定投转 换费 率优 惠业 务
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年4 月12 日
14 参加陆 金所 费率 优惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年4 月15 日
15 增加C 份额 并修 订基 金合 同
托管协 议
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年4 月28 日
16 新增杭 州数 米基 金销 售有
限公司 为销 售机 构并 开通
转换、 定投 及费 率优 惠业 务
《中国 证券 报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年4 月28 日
17 新增鑫 鼎盛 为销 售机 构并
开通定 投转 换业 务
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年5 月24 日
18 新增申 万宏 源西 部为 销售
机构并 开通 定投 转换 及费
率优惠
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年5 月26 日
19 新增深 圳新 兰德 为销 售机
构并开 通定 投转 换费 率优
惠
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年 6 月 7 日
20 陆金所 开通 定投 及费 率优
惠
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
2016 年 6 月 8 日 泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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（www.ftfund.com ）
21 新增泰 诚财 富为 销售 机构
并开通 定投 转换 费率 优惠
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 时报 》及 公司 网站
（www.ftfund.com ）
2016 年6 月17 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
为 了更好地 满足投 资人的理 财需求， 根据《 中华人民 共和国证 券投资 基金法 》 、 《公开 募集
证券投 资基 金 运 作管 理办 法》 和 《泰 信鑫 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 （以 下简 称
“ 《基 金合 同》 ” ） 的有 关规 定， 泰信 基金 管理 有限 公 司经与 基金 托管 人中 国工 商银行 股份 有限 公
司协商 一致 并报 中国 证监 会备案 ， 决 定自2016 年5 月 5 日 起泰 信鑫 选灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金增 加C 类基 金份 额。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、 原 中国 证监 会批 准泰 信鑫选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件
2 、 《泰 信鑫 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《泰 信鑫 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》
4 、 《泰 信 鑫 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
12.2 存 放地 点
本报告 分别 置备 于基 金管 理人住 所（ 或办 公场 所） 、 基金托 管人 的住 所， 供投 资者免 费查 阅。
在支付必要的 工本费后 ， 投资者可在有 效的工作 时 间内取得本报 告及上述 备 查文件的复 制件或复
印件。
12.3 查 阅方 式
投资者可直接登录 本基金 管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相 关文件 ，或拨打客户泰信鑫选混合 2016 年半年度报 告
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服务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ， 和 本 基金管 理人 直接 联系 。
泰信基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
