泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月29日
泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 2 页 共 43 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至6月 30日止。 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 3 页 共 43 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 4 页 共 43 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 43
泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 5 页 共 43 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金简称 泰信鑫益定期开放
基金主代码 000212
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2013年 7月17日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 102,101,817.20 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰信鑫益定期开放 A 泰信鑫益定期开放 C
下属分级基金的交易代码： 000212 000213
报告期末下属分级基金的份额总额 88,519,114.55份 13,582,702.65份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长，并
力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行整体资产配置和类属资产配置。
在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配
置策略动态调整大类金融资产的比例，在充分分析债券市场环境及市场流动性
的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调
整。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预
期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡囡 方韡
联系电话 021-20899098 010-89936330
电子邮箱 xxpl@ftfund.com fangwei@citicib.com.cn
客户服务电话
400-888-5988 95558
传真 021-20899008 010-85230024
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路256号 37 层
北京市东城区朝阳门北大街 9
号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区朝阳门北大街 9泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 6 页 共 43 页
区浦东南路 256 号 华夏银
行大厦36-37 层
号
邮政编码 200120 100010
法定代表人 王小林 常振明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ftfund.com
基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏
银行大厦 36-37层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东
南路256号华夏银行大厦36、37 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1 日 - 2016
年 6月 30日)
报告期(2016 年1月1日 -
2016年6月30日)
本期已实现收益 3,102,405.70 534,166.78
本期利润 1,183,124.82 164,338.06
加权平均基金份额本期利润 0.0133 0.0100
本期加权平均净值利润率 1.26% 0.96%
本期基金份额净值增长率 1.24% 0.96%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 3,957,179.11 557,896.98
期末可供分配基金份额利润 0.0447 0.0411
期末基金资产净值 93,928,219.62 14,360,802.72
期末基金份额净值 1.061 1.057
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 21.99% 20.49%
注：1、本基金合同于2013 年7月 17 日正式生效。 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 7 页 共 43 页
2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰信鑫益定期开放A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.47% 0.04% 0.17% 0.01% 0.30% 0.03%
过去三个月 -0.09% 0.08% 0.51% 0.01% -0.60% 0.07%
过去六个月 1.24% 0.08% 1.02% 0.01% 0.22% 0.07%
过去一年 6.00% 0.08% 2.18% 0.01% 3.82% 0.07%
自基金合同
生效起至今
21.99% 0.12% 9.20% 0.01% 12.79% 0.11%
泰信鑫益定期开放C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.38% 0.05% 0.17% 0.01% 0.21% 0.04%
过去三个月 -0.19% 0.08% 0.51% 0.01% -0.70% 0.07%
过去六个月 0.96% 0.08% 1.02% 0.01% -0.06% 0.07%
过去一年 5.54% 0.08% 2.18% 0.01% 3.36% 0.07%
自基金合同
生效起至今
20.49% 0.11% 9.20% 0.01% 11.29% 0.10%
注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。
本基金是定期开放式债券型基金产品，每个运作周期为一年。为满足每个运作周期后自由开
放期的流动性要求，本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与运作周期进行适当的匹配。以
一年期定期存款基准利率税后+0.5%的收益率作为本基金的业绩比较基准， 能够使本基金投资人理
性判断本基金产品的风险收益特征，并合理地衡量比较本基金的业绩表现。 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 8 页 共 43 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 9 页 共 43 页
注：1、本基金合同于2013 年7月 17 日正式生效。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不
低于基金资产的 80%，在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 3
个月和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或到
期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256 号37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256 号华夏银行大厦36、37 层
成立日期：2003 年 5 月 23日 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 10 页 共 43 页
法定代表人：王小林
总经理：葛航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：王斌
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资
有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信
实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会
批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管
理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南
三大营销中心） 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、
研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察
稽核部、综合管理部。截至 2016年6 月底，公司有正式员工 107人, 多数具有硕士以上学历。所
有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至2016年6月底， 泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、 泰信先行策略混合、
泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强
收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信
行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、
泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合共 18 只开放式基金及泰信乐利 5 号、泰信
鲁信 1号、泰信磐晟稳健 1 号、泰信磐晟定增1 号、泰信价值 1 号、泰信添盈债券 1 号、泰信中
行新时代 6 号、泰信财达添利 1 号、泰信合信 1 号、泰信融昇 1 号保本、泰信融昇 2 号保本、泰
信财达添利 2 号、泰信融昇 3 号保本、泰信融昇 4 号保本、泰信融嘉 1号保本、泰信融嘉 2 号保
本、泰信中融景诚旭诚一期债券、泰信洛肯1 号、泰信洛肯 2号、泰信合信3 号共20个资产管理
计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何 俊 春 基金投 2013年7月17日 - 20 年 工商管理硕士。具有基金从泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 11 页 共 43 页
女士 资部固
定收益
投资总
监、 本基
金经理
兼泰信
双息双
利债券
基金、 泰
信债券
增强收
益基金、
泰信周
期回报
债券经
理
业资格。曾任职于上海鸿安
投资咨询有限公司、齐鲁证
券上海斜土路营业部。2002
年12月加入泰信基金管理有
限公司，先后担任泰信天天
收益基金交易员、交易主管，
泰信天天收益基金经理。自
2008 年 10 月 10 日起担任泰
信双息双利基金经理；自
2009年7月29日起担任泰信
债券增强收益基金经理；自
2012 年 10 月 25 日起担任泰
信周期回报债券基金经理。
现同时担任基金投资部固定
收益投资总监。
注：1、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基
金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 12 页 共 43 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年以来宏观经济走势整体低于市场预期。中采 PMI 自 3 月升上“荣枯线”之后，又逐月
下滑，7 月再次跌至荣枯线之下，订单需求疲弱，企业补库存谨慎。虽然基建投资逐月改善，房
地产投资受销售回暖带动下 2 季度以来也有所改善，但制造业投资仍不断下行，固定投资完成额
整体下滑，内需依旧疲弱。年初以来，社融规模结构调整，委外萎缩，信贷占比抬升，M1、M2走
势分离，M1 不断上升，而 M2 不断下滑，显示经济投资意愿不足，民间投资断崖式下滑，“流动
性陷阱”成为市场最新关注的重点。央行改变货币政策工具，2 月降准后始终以公开操作市场为
手段维系市场流动性充裕。上半年海外市场多变，美国经济一波三折，降息预期不断改变，全球
经济走弱，各国央行推动宽松的货币政策，英国脱欧黑天鹅进一步冲击市场预期，全球避险情绪
抬升，海外债市表现良好。
上半年资本市场变动剧烈，股市年初受熔断机制及汇率调整因素影响，快速下跌至 2638.3
的年内低点，随后反弹并维持震荡。年初央行连续下调中间价带动市场贬值预期，随后央行采取
了一系列举措维系汇市稳定，人民币自 4 月以来在美元贬值的背景下企稳回升，整个上半年汇市
走出“V”型走势。黄金及商品表现强劲。债券市场上半年表现一波三折，年初在信贷大幅放量的
压力下出现调整，随后流动性充裕，经济证伪背景下走暖，3月首次MPA给市场流动性带来冲击，
虽然年初以来信用事件不断，但 4 月份中城建、铁物资大规模债务风险爆发，加剧市场对信用事
件的忧虑，保险等机构争相赎回基金产品，在信用担忧和流动性冲击的双重压制下收益率快速上
行。5 月以来，经济继续走弱，通胀压力放缓，人民日报权威人士讲话进一步修正了市场预期，
政府纷纷出台新政推动债市健康发展，市场风险偏好抬升，伴随着银行理财、信托产品不断到期，
强劲的配置需求债市有所回暖。 截止6月末， 10 年期国债及国开债分别上行 2和 6 个基点至2.84%
及 3.19%，1年期品种则分别上行 9及 20 个基点至 2.39%及 2.6%。信用债涨跌互现，高等级品种
收益率伴随利率债表现整体上行，中低等级中等久期品种在配置需求推动下，收益率下行。转债
品种受正股带动而下跌，转股溢价率整体较年初有所抬升，上半年新发转债及可交换债合计 10
只，一级申购整体获得良好收益。
基金管理人二季度操作主要提高组合的信用评级，同时拉长利率债的组合久期，积极参与一泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 13 页 共 43 页
级市场可转债的申购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 A 类单位净值为 1.061 元，份额净值增长率为 1.24%，同期业绩比
较基准增长率为1.02%；C类单位净值为1.057元，份额净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准
增长率为1.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
正如人民日报权威人士讲话所言，我国经济仍将处于“L”型底部特征，经济固有矛盾仍未缓
解，下半年供给侧改革仍将坚定推进，“三去一降一补”的五大任务仍不断推进。目前看，地产
投资及基建投资增速在下半年仍有望延续，支撑经济底部区间，但是总需求的低迷及经济结构性
问题仍将制约经济反弹动能。9 月份 G20 会议将在杭州召开，我们认为央行仍将继续维持稳健的
货币政策，货币供给将保持适度平稳。通胀在需求疲弱，货币稳健的背景下有所缓释，海外避险
情绪的不断发酵，央行宽松延续，海外债市仍有希望获得较好表现。
展望下半年，我们认为整体上债市收益率或表现为整体向好，区间波动。主要逻辑：一是经
济和通胀环境仍将维持弱势，为债券市场形成基础；二是偏弱的经济环境下，汇率流出压力下，
央行仍将维持市场流动性平稳；三是英国脱欧黑天鹅的后续影响仍未结束，全球风险事件仍在不
断累积，海外宽松将继续维持；四是当前“资产荒”背景下，债市配置需求仍较为强劲。但与此
同时前期快速下行的收益率为机构积累了一定的收益，存在收益兑现压力。当前期限利差对长端
债券利差保护不足，短端收益率又受到央行回购利率制约。下半年信用债评级调整及到期兑付高
峰仍对估值形成压力。利率和信用产品的供给压力也会造成扰动。今年以来中登、证监会、银监
会、保监会、央行、政治局等相关部门陆续出台新政或发言提及金融风险、泡沫等问题，进一步
规范金融产品运作行为，我们认为下半年金融去杠杆也将成为监管的重点工作之一，或对债券市
场造成阶段扰动。从海外看，虽然全球经济动力不足，但美国下半年加息预期仍存在扰动。
基金管理人将积极把握市场动态，做好风险防范，在积极把握收益率下行机遇的同时，加强
波段操作。在配置上仍优选中高等级信用品种，加强信用债个券甄别，规避信用风险。并适度通
过转债品种配置分享权益市场机遇，为投资者创造良好的投资汇报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 14 页 共 43 页
上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。
蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。
朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总
监，泰信优势增长基金基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。
现任研究部副总监兼研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、基金合同关于利润分配的约定：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
二、本报告期本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
自 2013 年 7 月 17 日泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）成立以
来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为。 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 15 页 共 43 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人－泰
信基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎
回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有
人利益的行为。本报告期，本基金未进行分红，本托管人按照基金合同要求进行了严格审核，符
合基金合同相关约定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告由基金管理人－泰信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告
中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,410,293.02 189,571.18
结算备付金
114,817.30 1,053,039.28
存出保证金
3,827.90 8,922.61
交易性金融资产 6.4.7.2 98,341,481.60 172,242,888.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
98,341,481.60 172,242,888.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,674,210.29 3,474,938.25
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
108,544,630.11 176,969,359.32 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 16 页 共 43 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 55,099,740.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
61,960.17 71,557.75
应付托管费
17,702.92 20,445.08
应付销售服务费
4,696.06 9,148.40
应付交易费用 6.4.7.7 2,176.08 3,285.50
应交税费
- -
应付利息
- 35,798.00
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 169,072.54 349,000.00
负债合计
255,607.77 55,588,974.73
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 102,101,817.20 115,877,973.66
未分配利润 6.4.7.10 6,187,205.14 5,502,410.93
所有者权益合计
108,289,022.34 121,380,384.59
负债和所有者权益总计
108,544,630.11 176,969,359.32
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金份额总额为
102,101,817.20份，其中 A 类基金份额净值1.061元，基金份额总额 88,519,114.55 份；C 类基
金份额净值1.057元，基金份额总额 13,582,702.65 份。
6.2 利润表
会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 6月 30 日
一、收入
2,400,060.55 4,148,740.77
1.利息收入
2,825,925.02 2,960,801.47
其中：存款利息收入 6.4.7.11 18,164.68 10,247.12
债券利息收入
2,799,772.53 2,950,140.01
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,987.81 414.34
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“ -”填列）
1,858,988.69 531,935.10 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 17 页 共 43 页
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,858,988.69 531,935.10
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -2,289,109.60 652,225.54
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 4,256.44 3,778.66
减：二、费用
1,052,597.67 1,080,811.65
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 387,682.61 234,675.29
2．托管费 6.4.10.2.2 110,766.50 67,050.09
3．销售服务费 6.4.10.2.3 35,075.08 25,036.43
4．交易费用 6.4.7.19 3,975.11 1,461.13
5．利息支出
330,057.54 562,198.74
其中：卖出回购金融资产支出
330,057.54 562,198.74
6．其他费用 6.4.7.20 185,040.83 190,389.97
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,347,462.88 3,067,929.12
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
1,347,462.88 3,067,929.12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月 1 日至2016 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
115,877,973.66 5,502,410.93 121,380,384.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,347,462.88 1,347,462.88
三、本期基金份额交易 -13,776,156.46 -662,668.67 -14,438,825.13 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 18 页 共 43 页
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 443,386.49 21,492.44 464,878.93
2.基金赎回款 -14,219,542.95 -684,161.11 -14,903,704.06
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
102,101,817.20 6,187,205.14 108,289,022.34
项目
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至2015 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
68,117,105.23 3,092,631.04 71,209,736.27
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 3,067,929.12 3,067,929.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
-6,202,899.38 -320,154.56 -6,523,053.94
其中：1.基金申购款 14,285.71 714.29 15,000.00
2.基金赎回款 -6,217,185.09 -320,868.85 -6,538,053.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
61,914,205.85 5,840,405.60 67,754,611.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛航______
______韩波______
____蔡海成____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 19 页 共 43 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可 2013]第 746 号《关于核准泰信鑫益定期开放债券型证券
投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放
式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币232,623,276.88元，业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 426 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013 年7 月17日正
式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为232,641,999.64份， 其中认购资金利息折合18,722.76
份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
本基金以定期开放的方式运作，以 1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日
(包括该日)或每个自由开放期结束之后次日起(包括该日)至 1 年后的年度对日的前一日止。在每
个运作周期结束后进入自由开放期。每个自由开放期为 5至 20 个工作日。在自由开放期间，投资
人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替
的方式运作，共包含为2 个封闭期和1 个受限开放期。在首个运作周期中，本基金的受限开放期
为基金合同生效日的半年度对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作
周期首日的半年度对日。本基金的每个受限开放期为 1 个工作日。在每个运作周期内，除受限开
放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。
根据《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《泰信鑫益定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》的相关规定，本基金自募集期起根据申购费用及销售服务费用收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费，赎回时根据持有期
限收取赎回费用的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费，赎回时亦不收取赎回费，而从本类
别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类两种收费模式并存，A
类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，
但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家
债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票
据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 20 页 共 43 页
知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券
品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或
增发新股。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，在每个受限开放期的前 10 个工作
日和后10 个工作日、自由开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例
的限制。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受
限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本
基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)＋0.5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信鑫
益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年6月30日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 8,410,293.02
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 8,410,293.02
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - - 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 22,998,309.33 23,357,681.60 359,372.27
银行间市场 74,860,761.62 74,983,800.00 123,038.38
合计 97,859,070.95 98,341,481.60 482,410.65
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 97,859,070.95 98,341,481.60 482,410.65
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期本基金未买入反售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 1,473.01
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 46.53
应收债券利息 1,672,689.22
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.53
合计 1,674,210.29
6.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 2,176.08
合计 2,176.08
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 169,072.54
合计 169,072.54
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
泰信鑫益定期开放 A
项目
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 89,932,262.68 89,932,262.68
本期申购 209,894.12 209,894.12
本期赎回(以"-"号填列) -1,623,042.25 -1,623,042.25
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 88,519,114.55 88,519,114.55
金额单位：人民币元
泰信鑫益定期开放 C
项目
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 25,945,710.98 25,945,710.98
本期申购 233,492.37 233,492.37
本期赎回(以"-"号填列) -12,596,500.70 -12,596,500.70
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 13,582,702.65 13,582,702.65 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
泰信鑫益定期开放 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 879,212.31 3,416,012.20 4,295,224.51
本期利润 3,102,405.70 -1,919,280.88 1,183,124.82
本期基金份额交易
产生的变动数
-24,438.90 -44,805.36 -69,244.26
其中：基金申购款 3,629.89 6,654.92 10,284.81
基金赎回款 -28,068.79 -51,460.28 -79,529.07
本期已分配利润 - - -
本期末 3,957,179.11 1,451,925.96 5,409,105.07
单位：人民币元
泰信鑫益定期开放 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 227,616.27 979,570.15 1,207,186.42
本期利润 534,166.78 -369,828.72 164,338.06
本期基金份额交易
产生的变动数
-203,886.07 -389,538.34 -593,424.41
其中：基金申购款 3,850.66 7,356.97 11,207.63
基金赎回款 -207,736.73 -396,895.31 -604,632.04
本期已分配利润 - - -
本期末 557,896.98 220,203.09 778,100.07
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 14,468.50
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,468.16
其他 228.02
合计 18,164.68
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本期末未投资股票。 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
1,858,988.69
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
1,858,988.69
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
149,403,563.67
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
144,931,073.15
减：应收利息总额 2,613,501.83
买卖债券差价收入 1,858,988.69
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本期末本基金无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
截至报告期末本基金未投资贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
本报告期末本基金无衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本报告期末本基金无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
1.交易性金融资产 -2,289,109.60
——股票投资 - 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
——债券投资 -2,289,109.60
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,289,109.60
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 4,256.44
合计 4,256.44
注：1、本基金的赎回费用由赎回 A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 A
类基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产。
2、本基金的转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成，其中赎回费
部分的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
交易所市场交易费用
10.11
银行间市场交易费用 3,965.00
合计
3,975.11
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 139,237.28
其它 800.00
账户服务费 9,000.00
银行划款手续费 6,168.29
合计 185,040.83
泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
根据《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的管理人泰信
基金管理有限公司于 2016 年 8 月 10 日发布《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金开放申购、
赎回业务公告》 ，2016 年 8 月 15 日至 8 月 31 日为本基金自基金基金合同生效来的第三个自由开
放期，在此期间接受投资者的申购和赎回业务，并将全部被确认。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
山东省国际信托股份有限公司(“山东国
托”)
基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期末本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本报告期末本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本报告期末本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本报告期末本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期末本基金无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
387,682.61 234,675.29
其中： 支付销售机构的客
户维护费
103,387.03 31,526.49
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年6
月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
110,766.50 67,050.09
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放 C 合计
泰信基金管理有限公司 - 4,345.07 4,345.07
中信银行 - 21,223.26 21,223.26
合计 - 25,568.33 25,568.33
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放 C 合计
泰信基金管理有限公司 - 1,215.92 1,215.92
中信银行股份有限公司 - 23,531.83 23,531.83
合计 - 24,747.75 24,747.75
注：支付基金销售机构的C类基金销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各
基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基
金份额基金资产净值 × 0.4% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
泰信鑫益定期开放 A
关联方名称
本期末
2016年6月 30日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
山东省国际信托
股份有限公司
44,999,000.00 50.8400% 44,999,000.00 50.0400%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 8,410,293.02 14,468.50 155,940.46 3,226.15
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期末本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本报告期本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成
功
认
购
日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
132006
16皖
新EB
-
2016年 7
月29日
新发证
券流通
受限
100.00 100.00 13,050 1,305,000.00 1,305,000.00 -
127003
海印
转债
-
2016年 7
月 1日
新发证
券流通
受限
100.00 100.00 2,390 239,000.00 239,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的各类债券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产
支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险和流动性风险。在严格控
制风险的前提下，本基金的投资将追求资金的安全与长期稳定增长，并力求获得高于业绩比较基
准的投资收益。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经
营管理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监
督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个
控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营
过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目
标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监
察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中信银行，定期银行存款存放在上海银行股份有限公司和平安银行股份有
限公司，与上述银行存款相关的信用风险均不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
A-1 20,040,000.00 10,011,000.00
A-1以下 - -
未评级 1,399,860.00 -
合计 21,439,860.00 10,011,000.00
注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016年6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日
AAA 15,183,680.00 4,897,500.00
AAA 以下 41,367,941.60 85,296,388.00
未评级 20,350,000.00 72,038,000.00
合计 76,901,621.60 162,231,888.00
注：未评级的部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证
券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1 年以内 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 8,410,293.02 - - - 8,410,293.02
结算备付金 114,817.30 - - - 114,817.30
存出保证金 3,827.90 - - - 3,827.90
交易性金融资产 32,915,940.00 65,425,541.60 - - 98,341,481.60
应收利息 - - - 1,674,210.29 1,674,210.29
资产总计 41,444,878.22 65,425,541.60 - 1,674,210.29 108,544,630.11
负债
应付管理人报酬 - - - 61,960.17 61,960.17
应付托管费 - - - 17,702.92 17,702.92
应付销售服务费 - - - 4,696.06 4,696.06
应付交易费用 - - - 2,176.08 2,176.08
其他负债 - - - 169,072.54 169,072.54
负债总计 - - - 255,607.77 255,607.77
利率敏感度缺口 41,444,878.22 65,425,541.60 - 1,418,602.52 108,289,022.34
上年度末
2015年12月 31 日
1年以内 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 189,571.18 - - - 189,571.18
结算备付金 1,053,039.28 - - - 1,053,039.28
存出保证金 8,922.61 - - - 8,922.61 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
交易性金融资产 35,697,200.00 136,545,688.00 - - 172,242,888.00
应收利息 - - - 3,474,938.25 3,474,938.25
资产总计 36,948,733.07 136,545,688.00 - 3,474,938.25 176,969,359.32
负债
卖出回购金融资产
款
55,099,740.00 - - - 55,099,740.00
应付管理人报酬 - - - 71,557.75 71,557.75
应付托管费 - - - 20,445.08 20,445.08
应付销售服务费 - - - 9,148.40 9,148.40
应付交易费用 - - - 3,285.50 3,285.50
应付利息 - - - 35,798.00 35,798.00
其他负债 - - - 349,000.00 349,000.00
负债总计 55,099,740.00 - - 489,234.73 55,588,974.73
利率敏感度缺口 -18,151,006.93 136,545,688.00 - 2,985,703.52 121,380,384.59
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 6月 30日 ）
上年度末（ 2015 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
489,153.60 1,130,000.00
市场利率上升 25 个
基点
-484,427.07 -1,130,000.00
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所和银行间同业市场交易的固
定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年12月 31 日 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 98,341,481.60 90.81 172,242,888.00 141.90
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 98,341,481.60 90.81 172,242,888.00 141.90
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资（2015年 12 月31日：同） ，因此除市
场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015 年 12 月 31
日：同） 。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 98,341,481.60 90.60
其中：债券 98,341,481.60 90.60
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,525,110.32 7.85
7 其他各项资产 1,678,038.19 1.55
8 合计 108,544,630.11 100.00 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 36 页 共 43 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
报告期末本基金未投资股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
报告期末本基金未投资沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末本基金未投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
截至报告期末本基金未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 1,399,860.00 1.29
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,350,000.00 18.79
其中：政策性金融债 20,350,000.00 18.79
4 企业债券 19,150,956.00 17.69
5 企业短期融资券 20,040,000.00 18.51
6 中期票据 34,593,800.00 31.95
7 可转债（可交换债） 2,806,865.60 2.59
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 98,341,481.60 90.81
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122762 11吴江债 100,000 10,617,000.00 9.80
2 101460010 14 海宁皮革MTN001 100,000 10,289,000.00 9.50
3 150203 15 国开 03 100,000 10,225,000.00 9.44
4 150212 15 国开 12 100,000 10,125,000.00 9.35 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
5 041554082 15 赣投 CP002 100,000 10,040,000.00 9.27
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
截至报告期末本基金未投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资国债期货。
7.10.3 本期国债期货投资评价
截至报告期末本基金未投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.11.2
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增
发新股。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,827.90
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,674,210.29
5 应收申购款 - 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,678,038.19
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金未投资股票。
7.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不
同比例进行合计。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
泰信鑫益定期
开放 A
275 321,887.69 44,999,000.00 50.84% 43,520,114.55 49.16%
泰信鑫益定期
开放 C
365 37,212.88 0.00 0.00% 13,582,702.65 100.00%
合计 640 159,534.09 44,999,000.00 44.07% 57,102,817.20 55.93%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
泰信鑫益定期开放A 0.00 0.0000%
泰信鑫益定期开放C 150,892.45 1.1109%
合计
150,892.45 0.1478%
泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰信鑫益定期开放A 0
泰信鑫益定期开放C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰信鑫益定期开放A
0
泰信鑫益定期开放C 0
合计 0
注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含） 、10 万份至 50 万份（含） 、50 万份至 100
万份（含） 、100万份以上。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
泰信鑫益定期开
放A
泰信鑫益定期开
放 C
基金合同生效日（2013 年7 月 17 日）基金份
额总额
119,273,547.88 113,368,451.76
本报告期期初基金份额总额 89,932,262.68 25,945,710.98
本报告期基金总申购份额 209,894.12 233,492.37
减:本报告期基金总赎回份额 1,623,042.25 12,596,500.70
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 88,519,114.55 13,582,702.65
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中山证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 （证监基金字【2007】
48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所
有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公
司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究
成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定
是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本报告期内本基金租用交易单元情况无变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中山证券 - - - - - -
海通证券 9,846,678.83 100.00% 465,200,000.00 100.00% - -
泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 基金募集文件 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年 1月 5日
2 新增安信证券、兴业证券、陆金
所证券为销售机构
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年 1月 8日
3 新增兴业证券为销售机构并开
通定投转换及费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年1月12日
4 新增北京增财销售为销售机构
并开通定投转换费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年1月20日
5 15年4季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年1月22日
6 第三次受限开放申购赎回 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年 2月 2日
7 第三次受限开放申购赎回结果
公告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年2月17日
8 在平安证券开通定投转换业务 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年2月17日
9 在财富证券开通转换业务 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年 3月 1日
10 德邦证券开定投转换费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年 3月 1日
11 在东海证券开通转换业务 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
2016年3月10日 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
12 提醒投资者更新身份信息公告 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年3月24日
13 2015年年度报告 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年3月30日
14 新增北京钱景财富管理有限公
司为销售机构并开通定投转换
费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年4月12日
15 参加陆金所费率优惠 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年4月15日
16 2016年1季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年4月21日
17 在中信建投开定投转换及费率
优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年 5月 4日
18 新增鑫鼎盛为销售机构并开通
定投转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年5月24日
19 新增深圳新兰德为销售机构并
开通定投转换费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年 6月 7日
20 新增泰诚财富为销售机构并开
通定投转换费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年6月17日
21 在陆金所开通申购定投费率优
惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2016年6月24日
22 在交通银行开通网上银行、手机
银行申购费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》 、 《证券日
2016年6月27日 泰信鑫益定期开放 2016 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金设立的文件
2、 《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3、 《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
4、 《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
11.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的
工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
11.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2016 年8月29日
