泰信发展主题混合型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6 月30日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月29日
泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至6月 30日止。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信发展主题混合型证券投资基金
基金简称 泰信发展主题混合
基金主代码 290008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 12月 15 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 61,723,026.17份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 充分把握中国经济可持续发展过程中的主题投资机
会，通过主题配置和精选个股，分享中国经济社会在
科学发展、 和谐发展和可持续发展过程中的投资机遇。
在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超
越业绩比较基准的稳健收益。
投资策略 本基金的股票资产采用以“核心主题投资为主，卫星
主题投资和非主题类投资为辅”的投资策略，并考虑
组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品
种和仓位的动态调整降低资产的波动风险。
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数
风险收益特征 本基金作为混合型基金，属于中高风险、中高收益的
基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金、低于股票型基金。本基金适合于能够
承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构
投资者。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡囡 洪渊
联系电话 021-20899098 （010）66105799
电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-5988 95588
传真 021-20899008 （010）66105798
注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街 55泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
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区浦东南路256号 37 层 号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东南路256号 华夏银
行大厦36-37 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 王小林 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ftfund.com
基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号华夏
银行大厦 36-37层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东
南路256号华夏银行大厦36、37 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -10,002,773.47
本期利润 -15,615,413.27
加权平均基金份额本期利润 -0.2258
本期加权平均净值利润率 -20.58%
本期基金份额净值增长率 -17.32%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 8,415,530.59
期末可供分配基金份额利润 0.1363
期末基金资产净值 70,138,556.76
期末基金份额净值 1.136
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 53.70%
注：1、本基金基金合同于2010年12月 15 日正式生效。本基金自2015年8月7 日起变更为混合
型基金。
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2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.97% 1.77% -0.17% 0.74% 6.14% 1.03%
过去三个月 1.43% 1.65% -1.35% 0.76% 2.78% 0.89%
过去六个月 -17.32% 2.32% -11.14% 1.38% -6.18% 0.94%
过去一年 -25.85% 2.97% -20.73% 1.73% -5.12% 1.24%
过去三年 66.71% 2.22% 39.88% 1.38% 26.83% 0.84%
自基金合同
生效起至今
53.70% 1.80% 8.21% 1.22% 45.49% 0.58%
注：本基金的业绩比较基准为：75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数
1、沪深300指数，编制合理和透明，运用广泛，对中国 A股市场具有较强的代表性和权威性。
2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综
合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，
运用较为广泛。
选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配置目标和风险收益特征。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2010年12月 15 日正式生效。本基金自2015年8月7 日起变更为混合
型基金。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基
金将基金资产的 60%-95%投资于股票，基金资产的 5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产
支持证券。其中，现金或到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不高于基
金资产净值的 3%，资产支持证券不高于基金资产净值的 20%。其中投资于发展主题相关上市公司
的比例不低于股票投资资产的 80%。
3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由钱鑫先生担任本基金基金经理，车广路先生
不再担任本基金基金经理。 具体详情请见2016年1月 27日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信发展主题混合型证券投资基金
经理变更的公告》 。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256 号37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256 号华夏银行大厦36、37 层
成立日期：2003 年 5 月 23日
法定代表人：王小林
总经理：葛航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：王斌
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资
有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信
实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会
批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管
理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南
三大营销中心） 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、
研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察
稽核部、综合管理部。截至 2016年6 月底，公司有正式员工 107人, 多数具有硕士以上学历。所
有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至2016年6月底， 泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、 泰信先行策略混合、
泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强
收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信
行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、
泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合共 18 只开放式基金及泰信乐利 5 号、泰信
鲁信 1号、泰信磐晟稳健 1 号、泰信磐晟定增1 号、泰信价值 1 号、泰信添盈债券 1 号、泰信中泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
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行新时代 6 号、泰信财达添利 1 号、泰信合信 1 号、泰信融昇 1 号保本、泰信融昇 2 号保本、泰
信财达添利 2 号、泰信融昇 3 号保本、泰信融昇 4 号保本、泰信融嘉 1号保本、泰信融嘉 2 号保
本、泰信中融景诚旭诚一期债券、泰信洛肯1 号、泰信洛肯 2号、泰信合信3 号共20个资产管理
计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钱鑫
先生
本基金
经理兼
泰信先
行策略、
泰信互
联网+基
金经理
2016 年 1 月 27
日
- 7 年
硕士，具有基金从业资格。曾
任华为海思半导体任产品市
场经理、 上海彤源投资发展有
限公司TMT行业研究员。 2012
年 3 月加入泰信基金管理有
限公司， 在研究部担任高级研
究员岗位，自 2013 年 7 月起
任先行策略基金经理助理。自
2014 年 5 月 20 日起至 2016
年 6 月 30 日担任泰信先行策
略基金经理；自 2016 年 6 月
8 日起担任泰信互联网+主题
基金经理。
车 广 路
先生
本基金
经理兼
泰信蓝
筹精选
混合、泰
信国策
驱动混
合基金
经理
2014 年 6 月 21
日
2016 年 1 月 27
日
9 年
工商管理学硕士。 具有基金从
业资格。2007 年 6 月进入泰
信基金管理有限公司， 历任研
究部研究员、高级研究员、泰
信蓝筹精选混合基金经理助
理。 自2012年3月1日至2014
年 6 月 21 日任泰信蓝筹精选
混合基金经理。自 2015 年 2
月 5 日起担任泰信蓝筹精选
混合基金经理。自 2015 年10
月 27 日开始担任泰信国策驱
动混合基金经理。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由钱鑫先生担任本基金基金经理，车广路先生
不再担任本基金基金经理。 具体详情请见2016年1月 27日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信发展主题混合型证券投资基金
经理变更的公告》 。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的
投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可
疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整
体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在熔断机制、人民币汇率贬值恐慌、大股东到期解禁等因素的共同作用下，市场在年初出现
第三轮大幅下跌，随后四五个月开启了一波弱势震荡反弹。本基金年初策略认为过往三年的成长
股单边趋势投资模式已经结束，2016年将进入震荡市结构，“趋势投资”让位于“逆向思维”模
式。1 季度，本基金在一月份保持了相对较低仓位，避免了深幅下跌，在市场逐渐企稳后重点布
局参与了供给侧改革方向，择机参与了煤炭、化工、有色等品种，在均衡配置的基础上，三月份
部分仓位切换到中小创个股。2 季度本基金进行了积极调仓，配置了行业高景气、业绩高增长的
白酒、消费板块，参与了电子半导体、物联网、区块链等符合产业大趋势的成长类投资机会，谋泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
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求消费与成长均衡配置，取得了一定的投资效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金单位净值为1.136元，净值增长率为-17.32%，业绩比较基准增长率
为-11.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着A股加入MSCI、美联储 6 月议息会议和英国脱欧公投等不确定事件的陆续落地，短期市
场风险出现一定程度出清，前期市场情绪修复的约束性因素缓解。未来一段时间国内外值得关注
的市场变量包括“货币宽松转向积极财政政策带来的投资方向变化、深港通日益临近及金融监管
对市场的影响；国企改革等一系列改革推进的有效进展；供给侧改革叠加商品价格变化趋势对周
期行业的影响；G20 窗口临近对市场形成新的预期和热点”等。潜在的风险点包括机构仓位逐步
增高带来的博弈风险，产业资本解禁压力等。
我们认为前期低估值蓝筹和中小创均经历了一轮上涨，未来个股将出现分化，择股更为重要。
具备确定性高增长的优质成长股仍能够脱颖而出，价值蓝筹也需要具备行业景气度和业绩增长的
基本面支撑。我们将在深入研究甄别基本面的基础上，进行配置上的优化，淡化仓位重视个股，
在震荡中合理价位配置，具体关注几类品种：第一，下半年或明年业绩环比改善显著，受益估值
切换的品种；第二，具备行业景气支撑，攻防兼备的价值蓝筹，以及基建投资拉动的产业链个股；
第三，业绩高增长可持续的优质成长股；第四，政策主题类的波段性机会，如上海本地国企改革、
十三五规划新兴产业等。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司
上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。
蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。
朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总
监，泰信优势增长基金基金经理。
梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
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现任研究部副总监兼研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定
（1）基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利，或将
分红资金按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额； 若投资人不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金红利。
（2）每一基金份额享有同等分配权。
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多为12次。
（5）每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的50%。基金合同生效
不满三个月，收益可不分配。
（6）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15个工作日。
（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、本报告期本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对泰信发展主题混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，泰信发展主题混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信
发展主题混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信发展主题混合型证券投资基金
2016半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：泰信发展主题混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,279,395.92 10,063,641.01
结算备付金
639,321.96 447,446.26
存出保证金
120,515.59 112,785.21
交易性金融资产 6.4.7.2 62,957,068.80 59,528,469.60
其中：股票投资
62,957,068.80 59,528,469.60
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,250,780.79 4,788,887.29
应收利息 6.4.7.5 1,634.99 1,689.59
应收股利
- -
应收申购款
24,950.55 108,403.59
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
73,273,668.60 75,051,322.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,454,624.76 - 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 15 页 共 50 页
应付赎回款
21,348.06 27,916.90
应付管理人报酬
83,226.05 98,347.14
应付托管费
13,871.01 16,391.20
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 420,263.64 216,505.65
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 141,778.32 370,553.04
负债合计
3,135,111.84 729,713.93
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 61,723,026.17 54,071,921.53
未分配利润 6.4.7.10 8,415,530.59 20,249,687.09
所有者权益合计
70,138,556.76 74,321,608.62
负债和所有者权益总计
73,273,668.60 75,051,322.55
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.136元，基金份额总额61,723,026.17 份。
6.2 利润表
会计主体：泰信发展主题混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年6 月 30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6月 30日
一、收入
-13,464,068.98 66,989,734.61
1.利息收入
63,410.89 67,520.75
其中：存款利息收入 6.4.7.11 63,410.89 56,422.07
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 11,098.68
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,921,887.19 99,013,574.50
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -8,023,619.02 98,779,672.34
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 101,731.83 233,902.16
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -5,612,639.80 -32,135,914.65
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- - 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 16 页 共 50 页
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 7,047.12 44,554.01
减：二、费用
2,151,344.29 4,043,877.36
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 565,331.48 1,356,382.23
2．托管费 6.4.10.2.2 94,221.91 226,063.68
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,345,282.12 2,273,563.04
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 146,508.78 187,868.41
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-15,615,413.27 62,945,857.25
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-15,615,413.27 62,945,857.25
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰信发展主题混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
54,071,921.53 20,249,687.09 74,321,608.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -15,615,413.27 -15,615,413.27
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
7,651,104.64 3,781,256.77 11,432,361.41
其中：1.基金申购款 23,988,275.29 4,690,451.95 28,678,727.24
2.基金赎回款 -16,337,170.65 -909,195.18 -17,246,365.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
61,723,026.17 8,415,530.59 70,138,556.76 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 17 页 共 50 页
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
143,050,560.73 69,909,059.76 212,959,620.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 62,945,857.25 62,945,857.25
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-73,542,470.72 -51,943,711.09 -125,486,181.81
其中：1.基金申购款 18,784,675.51 11,418,106.21 30,202,781.72
2.基金赎回款 -92,327,146.23 -63,361,817.30 -155,688,963.53
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -19,804,022.98 -19,804,022.98
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
69,508,090.01 61,107,182.94 130,615,272.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛航______
______韩波______
____蔡海成____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
泰信发展主题混合型证券投资基金(原名为泰信发展主题股票型证券投资基金， 以下简称“本
基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1280 号《关于
核准泰信发展主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《泰信发展主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
707,154,077.00元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第400号
验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《泰信发展主题股票型证券投资基金基金合同》于 2010
年12月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 707,192,791.05份基金份额，其中认
购资金利息折合 38,714.05 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 18 页 共 50 页
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，泰信发展主题
股票型证券投资基金于2015 年8月7日公告后更名为泰信发展主题混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股
票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将基金资产的 60%-95%投资于股
票，基金资产的5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券，其中，现金或到期日在
1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证不高于基金资产净值的3%，资产支持证券不
高于基金资产净值的 20%。本基金投资于发展主题相关上市公司的比例不低于股票投资资产的
80%。本基金的业绩比较基准为：75% ×沪深 300 指数 ＋ 25% ×中证全债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 泰信发
展主题混合型证券投资基金 基金合同》 和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6月 30 日的财务状况以及2016上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 19 页 共 50 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 8,279,395.92
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 8,279,395.92
泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 20 页 共 50 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 59,256,196.67 62,957,068.80 3,700,872.13
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 59,256,196.67 62,957,068.80 3,700,872.13
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末本基金未持有返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
应收活期存款利息 1,327.19
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 258.93
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 48.87
合计 1,634.99 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 21 页 共 50 页
6.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 420,263.64
银行间市场应付交易费用 -
合计 420,263.64
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 79.54
预提费用 141,698.78
- -
合计 141,778.32
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 54,071,921.53 54,071,921.53
本期申购 23,988,275.29 23,988,275.29
本期赎回(以"-"号填列) -16,337,170.65 -16,337,170.65
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 61,723,026.17 61,723,026.17
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 26,636,711.65 -6,387,024.56 20,249,687.09
本期利润 -10,002,773.47 -5,612,639.80 -15,615,413.27
本期基金份额交易
产生的变动数
5,052,154.39 -1,270,897.62 3,781,256.77
其中：基金申购款 11,006,773.05 -6,316,321.10 4,690,451.95
基金赎回款 -5,954,618.66 5,045,423.48 -909,195.18
本期已分配利润 - - -
本期末 21,686,092.57 -13,270,561.98 8,415,530.59
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
活期存款利息收入 57,077.12
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,245.85
其他 1,087.92
合计 63,410.89
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6月30日
卖出股票成交总额 440,566,273.81
减：卖出股票成本总额 448,589,892.83
买卖股票差价收入 -8,023,619.02
6.4.7.13 债券投资收益
本报告期末本基金无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本期末本基金无资产支持证券投资收益。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
截至报告期末本基金未投资贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
本报告期末本基金无衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6月30日
股票投资产生的股利收益 101,731.83
基金投资产生的股利收益 -
合计 101,731.83
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -5,612,639.80
——股票投资 -5,612,639.80
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,612,639.80
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
基金赎回费收入 6,988.26
转出基金补偿费 58.86
其他 -
合计 7,047.12
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成，其中转出基泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年6月30日
交易所市场交易费用
1,345,282.12
银行间市场交易费用 -
合计
1,345,282.12
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
审计费用 32,820.06
信息披露费 104,427.96
账户服务费 8,950.76
银行划款手续费 310.00
合计 146,508.78
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本报告期末本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
本报告期无需要说明资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
托”)
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
565,331.48 1,356,382.23
其中： 支付销售机构的客
户维护费
96,272.05 237,633.78
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5 %年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累
计至每月月末， 按月支付。 计算方法如下： 每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 26 页 共 50 页
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
94,221.91 226,063.68
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 2.5‰的年费率计提。基金托
管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前
一日基金资产净值 X 2.5‰ / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
山东省国际信托
股份有限公司
36,653,603.97 59.3800% 30,514,589.51 56.4300%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 8,279,395.92 57,077.12 7,906,641.71 44,717.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期末及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本报告期本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
报告期末本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
300427
红相
电力
2016年6
月13日
重大
事项
21.89 - - 87,640 1,674,718.00 1,918,439.60 -
002712
思美
传媒
2016年4
月11日
重大
事项
35.76
2016年 8
月 17日
38.40 48,000 1,559,115.88 1,716,480.00 -
300166
东方
国信
2016年6
月8日
重大
事项
27.47 - - 60,000 1,543,748.00 1,648,200.00 -
300142
沃森
生物
2016年3
月22日
重大
事项
8.14 - - 110,000 1,187,980.00 895,400.00 -
002631
德尔
未来
2016年6
月29日
重大
事项
26.60 - - 30,000 640,367.00 798,000.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范
围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收
益目标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经
营管理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监
督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个
控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营
过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目
标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监
察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行 中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有的信
用类债券。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券在证
券交易所上市，除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的其他/全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年 6月30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,279,395.92 - - - 8,279,395.92
结算备付金 639,321.96 - - - 639,321.96
存出保证金 120,515.59 - - - 120,515.59
交易性金融资产 - - - 62,957,068.80 62,957,068.80
应收证券清算款 - - - 1,250,780.79 1,250,780.79
应收利息 - - - 1,634.99 1,634.99
应收申购款 - - - 24,950.55 24,950.55
资产总计 9,039,233.47 - - 64,234,435.13 73,273,668.60
负债
应付证券清算款 - - - 2,454,624.76 2,454,624.76
应付赎回款 - - - 21,348.06 21,348.06
应付管理人报酬 - - - 83,226.05 83,226.05
应付托管费 - - - 13,871.01 13,871.01
应付交易费用 - - - 420,263.64 420,263.64
其他负债 - - - 141,778.32 141,778.32
负债总计 - - - 3,135,111.84 3,135,111.84
利率敏感度缺口 9,039,233.47 - - 61,099,323.29 70,138,556.76
上年度末
2015年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,063,641.01 - - - 10,063,641.01
结算备付金 447,446.26 - - - 447,446.26
存出保证金 112,785.21 - - - 112,785.21
交易性金融资产 - - - 59,528,469.60 59,528,469.60
应收证券清算款 - - - 4,788,887.29 4,788,887.29
应收利息 - - - 1,689.59 1,689.59
应收申购款 - - - 108,403.59 108,403.59
其他资产 - - - - -
资产总计 10,623,872.48 - - 64,427,450.07 75,051,322.55
负债
应付赎回款 - - - 27,916.90 27,916.90
应付管理人报酬 - - - 98,347.14 98,347.14
应付托管费 - - - 16,391.20 16,391.20
应付交易费用 - - - 216,505.65 216,505.65
其他负债 - - - 370,553.04 370,553.04 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
负债总计 - - - 729,713.93 729,713.93
利率敏感度缺口 10,623,872.48 - - 63,697,736.14 74,321,608.62
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券(2015年 12 月31日：同)，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票，
基金资产的5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券，其中权证不高于基金资产净
值的 3%，资产支持证券不高于基金资产净值的 20%。本基金投资于发展主题相关上市公司的比例
不低于股票投资资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金
面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月 31 日 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 32 页 共 50 页
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 62,957,068.80 89.76 59,528,469.60 80.10
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 62,957,068.80 89.76 59,528,469.60 80.10
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016年6月
30 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 6,303,080.67 3,210,000.00
业绩比较基准下降 5% -6,303,080.67 -3,210,000.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 62,957,068.80 85.92
其中：股票 62,957,068.80 85.92
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 33 页 共 50 页
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,918,717.88 12.17
7 其他各项资产 1,397,881.92 1.91
8 合计 73,273,668.60 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 50,249,577.60 71.64
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 1,409,500.00 2.01
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,173,871.20 8.80
J
金融业 2,042,940.00 2.91
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 1,716,480.00 2.45
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 1,364,700.00 1.95
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 62,957,068.80 89.76
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
报告期末本基金未投资沪港通股票。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 34 页 共 50 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002103 广博股份 105,000 2,122,050.00 3.03
2 300098 高新兴 130,000 2,064,400.00 2.94
3 002673 西部证券 79,000 2,042,940.00 2.91
4 300398 飞凯材料 27,200 2,034,560.00 2.90
5 002609 捷顺科技 115,000 2,022,850.00 2.88
6 002418 康盛股份 190,000 2,006,400.00 2.86
7 002043 兔 宝 宝 200,000 2,006,000.00 2.86
8 002718 友邦吊顶 26,000 1,986,140.00 2.83
9 002048 宁波华翔 85,900 1,964,533.00 2.80
10 000858 五 粮 液 60,000 1,951,800.00 2.78
11 300427 红相电力 87,640 1,918,439.60 2.74
12 002121 科陆电子 150,000 1,762,500.00 2.51
13 002025 航天电器 70,000 1,728,300.00 2.46
14 002712 思美传媒 48,000 1,716,480.00 2.45
15 300161 华中数控 55,900 1,713,335.00 2.44
16 601222 林洋能源 40,000 1,674,000.00 2.39
17 300166 东方国信 60,000 1,648,200.00 2.35
18 002226 江南化工 170,000 1,628,600.00 2.32
19 300316 晶盛机电 118,500 1,552,350.00 2.21
20 601908 京运通 200,000 1,534,000.00 2.19
21 300456 耐威科技 22,000 1,490,500.00 2.13
22 603108 润达医疗 50,000 1,409,500.00 2.01
23 603377 东方时尚 30,000 1,364,700.00 1.95
24 300252 金信诺 40,000 1,325,200.00 1.89
25 300322 硕贝德 60,000 1,290,000.00 1.84
26 300198 纳川股份 80,000 1,287,200.00 1.84
27 000703 恒逸石化 130,000 1,283,100.00 1.83
28 300219 鸿利光电 80,000 1,246,400.00 1.78
29 000687 华讯方舟 60,000 1,188,000.00 1.69
30 300263 隆华节能 100,000 1,118,000.00 1.59
31 603678 火炬电子 14,000 1,067,080.00 1.52
32 300177 中海达 70,000 1,061,200.00 1.51
33 002097 山河智能 100,000 1,029,000.00 1.47 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
34 300236 上海新阳 20,000 1,011,800.00 1.44
35 600702 沱牌舍得 40,000 1,009,600.00 1.44
36 300241 瑞丰光电 60,000 990,600.00 1.41
37 300142 沃森生物 110,000 895,400.00 1.28
38 300346 南大光电 20,000 894,600.00 1.28
39 002273 水晶光电 30,000 839,700.00 1.20
40 002631 德尔未来 30,000 798,000.00 1.14
41 002068 黑猫股份 100,800 786,240.00 1.12
42 300306 远方光电 30,000 711,900.00 1.01
43 002196 方正电机 20,000 683,800.00 0.97
44 002049 紫光国芯 15,000 659,250.00 0.94
45 300310 宜通世纪 11,480 438,421.20 0.63
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002092 中泰化学 6,413,770.40 8.63
2 300378 鼎捷软件 6,292,510.00 8.47
3 300098 高新兴 5,008,206.50 6.74
4 300275 梅安森 4,853,206.00 6.53
5 300310 宜通世纪 4,792,436.60 6.45
6 600855 航天长峰 4,546,016.00 6.12
7 300479 神思电子 4,196,973.00 5.65
8 300322 硕贝德 4,115,348.35 5.54
9 002313 日海通讯 3,995,500.51 5.38
10 600428 中远航运 3,989,400.00 5.37
11 300252 金信诺 3,953,325.60 5.32
12 600467 好当家 3,910,153.00 5.26
13 600958 东方证券 3,873,743.42 5.21
14 600188 兖州煤业 3,820,211.00 5.14
15 002452 长高集团 3,756,421.58 5.05
16 000687 华讯方舟 3,566,379.81 4.80
17 002421 达实智能 3,556,573.44 4.79
18 002308 威创股份 3,512,947.00 4.73 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
19 002402 和而泰 3,434,739.54 4.62
20 002673 西部证券 3,325,803.90 4.47
21 601908 京运通 3,187,300.00 4.29
22 300150 世纪瑞尔 3,160,008.00 4.25
23 600650 锦江投资 3,158,554.00 4.25
24 600198 大唐电信 3,098,938.50 4.17
25 300440 运达科技 3,074,623.36 4.14
26 000050 深天马Ａ 3,049,436.00 4.10
27 002189 利达光电 2,934,411.15 3.95
28 600395 盘江股份 2,884,931.00 3.88
29 002273 水晶光电 2,851,066.70 3.84
30 600026 中海发展 2,847,056.99 3.83
31 002368 太极股份 2,826,809.00 3.80
32 002380 科远股份 2,706,845.00 3.64
33 300031 宝通科技 2,574,318.00 3.46
34 600990 四创电子 2,573,940.00 3.46
35 601555 东吴证券 2,572,550.00 3.46
36 600818 中路股份 2,493,981.60 3.36
37 000858 五 粮 液 2,404,308.00 3.24
38 603377 东方时尚 2,377,864.00 3.20
39 300133 华策影视 2,368,054.00 3.19
40 300177 中海达 2,363,657.03 3.18
41 600184 光电股份 2,359,717.00 3.18
42 300398 飞凯材料 2,359,396.00 3.17
43 600645 中源协和 2,352,736.00 3.17
44 300205 天喻信息 2,338,096.00 3.15
45 000810 创维数字 2,336,173.00 3.14
46 600289 亿阳信通 2,316,400.00 3.12
47 600702 沱牌舍得 2,314,066.00 3.11
48 600633 浙报传媒 2,312,419.00 3.11
49 600570 恒生电子 2,298,000.00 3.09
50 300338 开元仪器 2,284,700.48 3.07
51 002036 联创电子 2,284,499.81 3.07
52 600259 广晟有色 2,278,382.00 3.07
53 601777 力帆股份 2,275,051.00 3.06
54 300136 信维通信 2,272,006.30 3.06 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
55 600807 天业股份 2,242,200.00 3.02
56 000777 中核科技 2,226,465.39 3.00
57 002494 华斯股份 2,225,300.00 2.99
58 002655 共达电声 2,214,580.00 2.98
59 000060 中金岭南 2,193,698.00 2.95
60 300359 全通教育 2,185,289.60 2.94
61 600889 南京化纤 2,176,913.00 2.93
62 000959 首钢股份 2,175,220.98 2.93
63 300128 锦富新材 2,164,740.00 2.91
64 600725 *ST 云维 2,162,287.00 2.91
65 002590 万安科技 2,158,083.25 2.90
66 000407 胜利股份 2,152,600.00 2.90
67 002358 森源电气 2,142,105.20 2.88
68 300245 天玑科技 2,090,844.80 2.81
69 600219 南山铝业 2,088,994.00 2.81
70 002466 天齐锂业 2,084,960.00 2.81
71 300336 新文化 2,064,000.00 2.78
72 002298 中电鑫龙 2,032,942.00 2.74
73 300212 易华录 2,025,460.00 2.73
74 300347 泰格医药 2,014,110.00 2.71
75 002103 广博股份 2,013,885.00 2.71
76 002609 捷顺科技 2,013,861.00 2.71
77 000338 潍柴动力 2,003,589.68 2.70
78 002043 兔 宝 宝 1,990,760.50 2.68
79 300299 富春通信 1,990,692.00 2.68
80 300406 九强生物 1,978,122.00 2.66
81 600693 东百集团 1,972,812.20 2.65
82 600804 鹏博士 1,952,041.00 2.63
83 000709 河钢股份 1,950,500.00 2.62
84 600720 祁连山 1,941,712.00 2.61
85 002279 久其软件 1,941,672.00 2.61
86 603019 中科曙光 1,940,787.00 2.61
87 000697 炼石有色 1,939,107.00 2.61
88 002123 荣信股份 1,938,482.50 2.61
89 002418 康盛股份 1,934,657.00 2.60
90 601288 农业银行 1,927,800.00 2.59 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
91 002718 友邦吊顶 1,926,200.00 2.59
92 603588 高能环境 1,903,400.00 2.56
93 600880 博瑞传播 1,903,090.51 2.56
94 300316 晶盛机电 1,896,425.00 2.55
95 300346 南大光电 1,889,710.00 2.54
96 601198 东兴证券 1,879,033.00 2.53
97 601939 建设银行 1,872,000.00 2.52
98 600410 华胜天成 1,872,000.00 2.52
99 300016 北陆药业 1,858,800.00 2.50
100 600552 凯盛科技 1,835,198.00 2.47
101 000937 冀中能源 1,821,602.00 2.45
102 600123 兰花科创 1,818,800.00 2.45
103 300198 纳川股份 1,810,490.00 2.44
104 600132 重庆啤酒 1,810,287.00 2.44
105 000680 山推股份 1,781,700.00 2.40
106 000895 双汇发展 1,777,672.00 2.39
107 600158 中体产业 1,773,521.00 2.39
108 000558 莱茵体育 1,771,500.00 2.38
109 300231 银信科技 1,769,489.00 2.38
110 002467 二六三 1,768,207.00 2.38
111 600372 中航电子 1,764,492.72 2.37
112 300161 华中数控 1,763,200.00 2.37
113 300236 上海新阳 1,761,393.00 2.37
114 600352 浙江龙盛 1,748,300.00 2.35
115 002468 艾迪西 1,720,850.00 2.32
116 603012 创力集团 1,717,200.00 2.31
117 002245 澳洋顺昌 1,708,418.00 2.30
118 002121 科陆电子 1,705,637.00 2.29
119 300209 天泽信息 1,699,046.26 2.29
120 002699 美盛文化 1,691,185.00 2.28
121 300061 康耐特 1,687,150.00 2.27
122 002244 滨江集团 1,682,900.00 2.26
123 300427 红相电力 1,674,718.00 2.25
124 002048 宁波华翔 1,672,528.00 2.25
125 300009 安科生物 1,661,900.00 2.24
126 002441 众业达 1,658,344.50 2.23 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
127 002226 江南化工 1,652,743.00 2.22
128 002025 航天电器 1,652,532.00 2.22
129 300364 中文在线 1,626,150.30 2.19
130 000671 阳 光 城 1,625,873.30 2.19
131 600201 生物股份 1,616,800.00 2.18
132 600525 长园集团 1,582,039.04 2.13
133 300036 超图软件 1,566,730.00 2.11
134 002712 思美传媒 1,559,115.88 2.10
135 000657 中钨高新 1,557,458.00 2.10
136 300067 安诺其 1,546,600.00 2.08
137 600594 益佰制药 1,546,156.14 2.08
138 300166 东方国信 1,543,748.00 2.08
139 600114 东睦股份 1,516,834.00 2.04
140 600986 科达股份 1,499,153.00 2.02
141 000799 酒鬼酒 1,492,200.00 2.01
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600682 南京新百 7,636,183.20 10.27
2 002092 中泰化学 6,404,937.25 8.62
3 600749 西藏旅游 6,378,042.52 8.58
4 300378 鼎捷软件 5,752,007.00 7.74
5 300310 宜通世纪 5,521,169.00 7.43
6 600855 航天长峰 4,575,245.00 6.16
7 600428 中远航运 4,143,942.60 5.58
8 000558 莱茵体育 4,091,225.23 5.50
9 300336 新文化 4,011,708.00 5.40
10 300275 梅安森 3,976,355.00 5.35
11 002279 久其软件 3,917,970.45 5.27
12 300009 安科生物 3,902,924.45 5.25
13 300479 神思电子 3,867,130.00 5.20
14 002313 日海通讯 3,753,819.00 5.05
15 600188 兖州煤业 3,715,824.36 5.00 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
16 600958 东方证券 3,701,192.74 4.98
17 600530 交大昂立 3,656,954.00 4.92
18 002402 和而泰 3,524,077.13 4.74
19 002452 长高集团 3,503,103.66 4.71
20 002421 达实智能 3,407,864.80 4.59
21 002189 利达光电 3,372,903.00 4.54
22 002036 联创电子 3,367,058.00 4.53
23 600467 好当家 3,275,400.00 4.41
24 300150 世纪瑞尔 3,234,972.07 4.35
25 300133 华策影视 3,164,262.08 4.26
26 002308 威创股份 3,120,864.48 4.20
27 300440 运达科技 3,026,904.00 4.07
28 002368 太极股份 2,980,717.25 4.01
29 300359 全通教育 2,962,479.37 3.99
30 300098 高新兴 2,944,130.50 3.96
31 000050 深天马Ａ 2,903,592.00 3.91
32 600026 中海发展 2,861,500.00 3.85
33 002590 万安科技 2,857,638.00 3.84
34 600198 大唐电信 2,850,688.60 3.84
35 600259 广晟有色 2,822,700.00 3.80
36 600650 锦江投资 2,798,847.00 3.77
37 300364 中文在线 2,751,144.33 3.70
38 600395 盘江股份 2,720,580.12 3.66
39 601555 东吴证券 2,687,716.00 3.62
40 002380 科远股份 2,648,983.00 3.56
41 600158 中体产业 2,642,568.00 3.56
42 000070 特发信息 2,591,421.90 3.49
43 600889 南京化纤 2,579,978.53 3.47
44 000777 中核科技 2,570,571.40 3.46
45 000810 创维数字 2,523,409.00 3.40
46 300322 硕贝德 2,490,277.00 3.35
47 000687 华讯方舟 2,440,188.47 3.28
48 600633 浙报传媒 2,419,366.00 3.26
49 000959 首钢股份 2,405,600.00 3.24
50 300205 天喻信息 2,402,632.09 3.23
51 300128 锦富新材 2,375,730.00 3.20
52 300136 信维通信 2,358,298.10 3.17
53 600570 恒生电子 2,332,837.00 3.14 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
54 000407 胜利股份 2,329,851.00 3.13
55 300252 金信诺 2,318,262.04 3.12
56 002358 森源电气 2,279,457.00 3.07
57 600990 四创电子 2,272,111.00 3.06
58 002273 水晶光电 2,247,250.00 3.02
59 300212 易华录 2,230,929.00 3.00
60 601777 力帆股份 2,229,656.00 3.00
61 002655 共达电声 2,213,161.26 2.98
62 000060 中金岭南 2,208,800.00 2.97
63 300031 宝通科技 2,207,982.00 2.97
64 300299 富春通信 2,188,126.80 2.94
65 300245 天玑科技 2,182,025.00 2.94
66 600219 南山铝业 2,171,800.00 2.92
67 600590 泰豪科技 2,139,794.00 2.88
68 600184 光电股份 2,138,277.63 2.88
69 002466 天齐锂业 2,131,623.00 2.87
70 300347 泰格医药 2,125,584.00 2.86
71 002494 华斯股份 2,118,830.00 2.85
72 300406 九强生物 2,089,800.00 2.81
73 600289 亿阳信通 2,089,006.00 2.81
74 603019 中科曙光 2,070,485.00 2.79
75 600725 *ST 云维 2,067,033.45 2.78
76 600645 中源协和 2,046,600.00 2.75
77 002325 洪涛股份 2,040,462.50 2.75
78 002298 中电鑫龙 2,010,518.00 2.71
79 000338 潍柴动力 2,008,500.00 2.70
80 000709 河钢股份 2,001,400.00 2.69
81 600807 天业股份 1,978,500.00 2.66
82 600818 中路股份 1,944,000.00 2.62
83 300338 开元仪器 1,934,881.00 2.60
84 002123 荣信股份 1,932,985.00 2.60
85 601288 农业银行 1,921,500.00 2.59
86 300209 天泽信息 1,920,362.64 2.58
87 600880 博瑞传播 1,919,811.97 2.58
88 600410 华胜天成 1,908,829.00 2.57
89 600720 祁连山 1,900,600.00 2.56
90 601939 建设银行 1,872,000.00 2.52
91 600552 凯盛科技 1,864,484.00 2.51 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
92 000680 山推股份 1,861,200.00 2.50
93 002468 艾迪西 1,848,007.08 2.49
94 002244 滨江集团 1,847,177.00 2.49
95 000937 冀中能源 1,832,038.00 2.47
96 600352 浙江龙盛 1,820,970.00 2.45
97 600132 重庆啤酒 1,817,823.00 2.45
98 000895 双汇发展 1,809,486.00 2.43
99 600594 益佰制药 1,806,330.00 2.43
100 300061 康耐特 1,804,948.00 2.43
101 600123 兰花科创 1,795,900.00 2.42
102 300231 银信科技 1,793,380.00 2.41
103 600201 生物股份 1,773,168.24 2.39
104 600372 中航电子 1,771,016.00 2.38
105 600804 鹏博士 1,748,996.00 2.35
106 002441 众业达 1,741,348.00 2.34
107 000697 炼石有色 1,728,778.00 2.33
108 603588 高能环境 1,716,484.32 2.31
109 002699 美盛文化 1,716,100.00 2.31
110 002245 澳洋顺昌 1,690,400.00 2.27
111 300007 汉威电子 1,689,000.00 2.27
112 002467 二六三 1,687,763.00 2.27
113 300016 北陆药业 1,676,800.00 2.26
114 300036 超图软件 1,645,899.00 2.21
115 601198 东兴证券 1,601,944.93 2.16
116 603012 创力集团 1,594,422.00 2.15
117 002026 山东威达 1,590,524.65 2.14
118 600775 南京熊猫 1,559,000.00 2.10
119 600693 东百集团 1,558,114.30 2.10
120 002146 荣盛发展 1,557,800.00 2.10
121 300050 世纪鼎利 1,554,039.40 2.09
122 300259 新天科技 1,543,039.00 2.08
123 600525 长园集团 1,517,788.00 2.04
124 600872 中炬高新 1,516,016.00 2.04
125 601908 京运通 1,491,700.00 2.01
126 600497 驰宏锌锗 1,489,790.00 2.00
127 000671 阳 光 城 1,488,018.50 2.00
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 457,631,131.83
卖出股票收入（成交）总额 440,566,273.81
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
截至报告期末本基金未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
截至报告期末本基金未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资国债期货。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
截至报告期末本基金未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 120,515.59
2 应收证券清算款 1,250,780.79
3 应收股利 -
4 应收利息 1,634.99
5 应收申购款 24,950.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,397,881.92
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不
同比例进行合计。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,171 52,709.67 36,653,603.97 59.38% 25,069,422.20 40.62%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
98,050.65 0.1589%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含） 、10 万份至 50 万份（含） 、50 万份至 100
万份（含） 、100万份以上。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 12 月15 日 ）基金份额总额
707,192,791.05
本报告期期初基金份额总额 54,071,921.53
本报告期基金总申购份额 23,988,275.29
减:本报告期基金总赎回份额 16,337,170.65 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 61,723,026.17
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经泰信基金管理有限公司总办会审议决定 ,由钱鑫先生担任本基金基金经理，车广路先
生不再担任本基金基金经理。具体详情请见2016年 1月27日刊登在《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信发展主题混合型证券投资
基金经理变更的公告》 。
2、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
川财证券 1 325,500,125.85 36.24% 303,138.63 36.74% -
华创证券 2 206,654,031.33 23.01% 188,323.92 22.83% -
中国银河证
券
1 191,370,977.01 21.31% 174,396.61 21.14% -
国信证券 2 174,672,271.45 19.45% 159,179.06 19.29% -
兴业证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
宏源证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 （证监基金字【2007】
48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所
有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公
司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究
成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定
是否对交易单元租用情况进行调整。
2、本报告期新增交易单元：国信证券 上海 34699，国信证券深圳 397448；无退租交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
川财证券 - - - - - - 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
华创证券 - - - - - -
中国银河证
券
- - - - - -
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 停牌股票估值调整（新文化）
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年 1月 5日
2
停牌股票估值调整（盾安环
境）
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年 1月 8日
3
新增兴业证券为销售机构并
开通定投转换及费率优惠业
务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年1月12日
4
新增北京增财销售为销售机
构并开通定投转换费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年1月20日
5 2015年4季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年1月22日
6 基金经理变更 （车广路、 钱鑫）
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年1月27日
7 在财富证券开通转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网 2016年 3月 1日 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
站（www.ftfund.com）
8
广州证券、德邦证券开定投转
换费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年 3月 1日
9 在东海证券开通转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年3月10日
10
提醒投资者更新身份信息公
告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年3月24日
11 工商银行申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年3月28日
12 2015年年度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年3月30日
13
新增北京钱景财富管理有限
公司为销售机构并开通定投
转换费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年4月12日
14 参加陆金所费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年4月15日
15 2016年1季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年4月21日
16 中信建投费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年 5月 4日
17 参见民生银行费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年5月13日
18
停牌股票估值调整（思美传
媒）
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年5月18日
19
新增鑫鼎盛为销售机构并开
通定投转换业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年5月24日
20
新增深圳新兰德为销售机构
并开通定投转换费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年 6月 7日
21 陆金所开通定投及费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年 6月 8日
22 新增泰诚财富为销售机构并 《中国证券报》 、 《上海证券 2016年6月17日 泰信发展主题混合 2016 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
开通定投转换费率优惠 报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com）
23
在陆金所开通申购定投费率
优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年6月24日
24
在交通银行开通网上银行、手
机银行申购费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券
报》 、 《证券时报》及公司网
站（www.ftfund.com） 2016年6月27日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准泰信发展主题股票型证券投资基金设立的文件
2、 《泰信发展主题混合型证券投资基金基金合同》
3、 《泰信发展主题混合型证券投资基金招募说明书》
4、 《泰信发展主题混合型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
11.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的
工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
11.3 查阅方式
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户
服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2016 年8月29日
