泰 信 优 质 生活 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本半年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 泰信优 质生 活混 合
基金主 代码 290004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,003,097,656.53 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 分享中 国经 济可 持续 发展 过程中 那些 最能 够 满足 人
们优质 生活 需求 的 上 市公 司的长 期稳 定增 长， 在严 格
控制投 资风 险的 基础 上， 谋求基 金资 产的 长期 稳定 增
值。
投资策 略 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核 心- 卫
星策略 为基 础的 优质 生活 行业配 置和 “ 自 下而 上 ” 的
证券精 选相 结合 的投 资 策 略。
业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 指数＋ 25% × 富 时中 国国 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，属 于中高 风险 、中 高收 益的 基
金品种 ，其 预期 风险 和预 期收益 高于 债券 型基 金和 货
币市场 基金 、低 于股 票型 基金。 适合 于能 够承 担一 定
股市风 险， 追求 资本 长期 增值的 个人 和机 构投 资者 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡囡 王永民
联系电 话 021-20899098 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦东 南 路256 号 37 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦东 南 路256 号 华夏 银
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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行大 厦36-37 层
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 王小林 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http：//www.ftfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区浦 东南 路 256 号 华夏
银行大 厦 36-37 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 泰信基 金管 理有 限公 司 中国（ 上海 ）自 由贸 易实 验区浦 东
南路256 号 华夏 银行 大 厦36、37 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -216,640,748.22
本期利 润 -273,193,985.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2745
本期加 权平 均净 值利 润 率 -27.95%
本期基 金份 额净 值增 长率 -23.95%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -34,488,889.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0344
期末基 金资 产净 值 1,004,544,241.64
期末基 金份 额净 值 1.0014
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 80.80%
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年 12 月 15 日 正 式生效 。 本基 金自 2015 年 8 月 7 日起变 更为
混合型 基金 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 （ 例 如， 开放 式基 金的 申
购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
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3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.53% 1.75% -0.43% 0.80% 6.96% 0.95%
过去三 个月 1.41% 1.66% -2.32% 0.84% 3.73% 0.82%
过去六 个月 -23.95% 2.27% -13.78% 1.46% -10.17% 0.81%
过去一 年 -31.06% 2.64% -23.76% 1.76% -7.30% 0.88%
过去三 年 44.38% 2.09% 33.85% 1.38% 10.53% 0.71%
自基金 合同
生效起 至今
80.80% 1.95% 65.58% 1.46% 15.22% 0.49%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为： 75 %× 富时 中国A600 指数＋ 25% × 富 时中 国国 债 指数。
富时中 国A600 指数 是富 时中国 指数 公司 编制 的包 含上海 、 深 圳两 个证 券交 易所流 通市 值 最
大的 600 只股 票并 以流 通 股本加 权的 股票 指数 ， 富 时 中国国 债指 数涵 盖了 在上 海及深 圳交 易所 交
易的到期日至 少在一年 以 上的纯定息债 券，是目 前 中国证券市场 中与本基 金 投资范围比 较适配同
时公信 力较 好的 股票 指数 和债券 指数 。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年 12 月 15 日 正 式生效 。 本基 金自 2015 年 8 月 7 日起变 更为
混合型 基金 。
2、本基金的建 仓期为六 个 月。建仓期满 ，基金投 资 组合各项比例 符合 基金 合 同的约定：股 票
资产 60%-95%, ，债 券资 产 0%-35% ，基 金保 留的 现 金以及 投资 于剩 余期 限 在 1 年以 内的 政府 债券
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦36 、37 层 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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成立日 期：2003 年 5 月 23 日
法定代 表人 ：王 小林
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：王 斌
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co. ，Ltd. ）是 山东 省 国际信 托投 资
有限公司（更 名为山东 省 国际信托股份 有限公司 ） 联合江苏省投 资 管理有 限 责任公司、 青岛国信
实业有 限公 司共 同发 起设 立的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经 中国证 券监 督委 员 会
批准正 式筹 建，2003 年 5 月 8 日获 准开 业， 是以 信托投 资公 司为 主发 起人 而发起 设立 的基 金管
理公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部（分 华 东、华 北、华 南
三大营 销中 心） 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、 综合 管理 部 。 截 至 2016 年6 月底， 公 司有 正式员 工 107 人, 多 数具 有硕士 以上 学历 。 所
有人员 在最 近三 年内 均未 受到所 在单 位及 有关 管理 部门的 处罚 。
截至2016 年6 月底， 泰信 基金管 理有 限公 司旗 下共 有泰信 天天 收益 货币 、 泰 信 先行策 略混 合、
泰信双息双利 债券、泰 信 优质生活混合 、泰信优 势 增长混合、泰 信蓝筹精 选 混合、泰信 债券增强
收益、 泰信 发展 主题 混合 、泰信 债券 周期 回报 、泰 信中 证 200 指数 、泰 信中 小盘精 选混 合、 泰 信
行业精 选混 合、 泰信 中证 基本 面 400 指数 分级 、泰 信现代 服务 业混 合、 泰信 鑫益定 期开 放债 券 、
泰信国 策驱 动混 合、 泰信 鑫选混 合、 泰信 互联 网+ 混 合共 18 只开 放 式基 金及 泰 信乐利 5 号 、泰 信
鲁信 1 号、 泰信 磐晟 稳 健 1 号、 泰信 磐晟 定增1 号 、泰信 价 值 1 号 、泰 信添 盈债 券 1 号 、泰 信中
行新时 代 6 号、 泰信 财达 添利 1 号、 泰信 合 信 1 号 、泰信 融 昇 1 号 保本 、泰 信融 昇 2 号 保本 、 泰
信财达 添 利 2 号 、泰 信融 昇 3 号 保本 、泰 信融 昇 4 号保本 、泰 信融 嘉 1 号保 本、泰 信融 嘉 2 号保
本、 泰信 中融 景诚 旭诚 一 期债券 、 泰信 洛 肯 1 号 、 泰信洛 肯 2 号 、 泰 信合 信3 号共20 个资 产管 理
计划。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证 券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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戴 宇 虹
女士
本基金
基金经
理兼泰
信先行
策略基
金经理
2012 年3 月1 日 - 9 年
金融学 硕士。 具有 基金 从 业
资格。 曾 先后 任职 于国 药 控
股有限 公司、 群益 证券 股 份
有限公 司。2008 年10 月加
入泰信 基金 管理 有限 公司 ，
先后担 任研 究部 高级 研究 、
泰 信 发 展 主 题 混 合 基 金 经
理助理 。 自 2013 年 2 月 7
日至2015 年3 月17 日任泰
信 现 代 服 务 业 混 合 基 金 经
理。自 2015 年 2 月 5 日至
2016 年 6 月 30 日 担任 泰 信
先行策 略混 合基 金经 理。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 优质生活 混 合型证券投 资基金基 金合 同》和其他 相关法律 法规 的规定，本 着诚实 信
用、勤勉尽责 、取信于 市 场、取信于社 会的原则 管 理和运用基金 资产。本 基 金管理人在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 无损害基金份 额持有人 利 益的行为， 本基金的
投资运 作符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、 公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况， 亦 无其他 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半 年 A 股 市场 大 幅下行 ，各 大指 数跌 幅均 超过 15% ，主 要下 跌集 中 在 1 月 份， 后期
市场一 直处 于 2700-3000 点区间 震荡 状态 。分 结构 来看， 一季 度周 期品 在供 给侧改 革、 大宗 商 品
反弹等因素作 用下表现 较 好。二季度指 数震荡， 但 市场主题活跃 ，呈现明 显 的结构性行 情，新能
源汽车、电子 、食品饮 料 等部分行业在 景气度高 、 涨价等因素驱 动下涨幅 较 大。本基金 上半年重
点增持了电子 、食品饮 料 、化工等行业 中景气度 较 高的细分领域 ，减持了 医 药生物、房 地产、计
算机等 行业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至本 报告 期末 ，本 基金 单位净 值 为 1.0014 元， 基 金净值 增长 率为-23.95% ， 同期业 绩比 较
基准增 长率 为-13.78% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年下 半年 ， 宏 观 经济方 面， 国内 外市 场需 求持续 偏弱 ， 经 济内 生增 长依然 缺乏 动力 ，
政府通过基建 对冲经济 增 速下滑，但是 私人部门 投 资增速下降明 显，消费 边 际改善力度 不足，经
济 L 型 趋势 下稳 中趋 缓， 未来仍 然面 临较 大的 下行 压力。 流动 性方 面， 央行 逐步回 归稳 健的 货 币
政策，大幅放 松的可能 性 不大，但由于 外部的不 确 定性及内部经 济增速下 滑 的风险，流 动性依然
将保持 相对的 宽松。政 策 方面，供给侧 改革继续 推 进，钢铁等过 剩行业国 企 合并、地方 供给侧改
革方案的陆续 出台。展 望 下半年，我们 认为市场 仍 将继续震荡， 总体上较 为 谨慎，我们 认为市场
向上的空间更 多的取决 于 国企和供给侧 改革突破 等 改革创新催化 以及市场 信 心的恢复， 当前仍然
是存量资金博 弈的格局 ， 市场存在结构 性的投资 机 会，我们将适 度保持中 性 灵活的仓位 ，重点配
置一是代表经 济转型方 向 的优质成长股 ，包括健 康 医疗、文体产 业、智能 制 造等行业， 二是行业
景气向上的细 分行业或 有 涨价预期的细 分行业， 三 是业绩稳定、 估值较低 、 高股息率高 分红的优
质蓝筹 股， 同时 关注 国企 改革、 供给 侧改 革等 带来 的投资 机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、泰 信基 金管 理有 限公 司 估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先生，本 科学历。 曾 任职于山东省 国际信托 投 资公司计财部 、山东省 国 际信托投资公 司泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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上海证 券部 、鲁 信香 港投 资有限 公司 。2002 年加 入 泰信基 金管 理公 司， 现任 公司副 总经 理。
委员会 成员 ：
唐国培 先生 ，硕 士。2002 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部总监 。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长基 金基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 曾 任泰信 先行 策 略混合 基金 经理 。
现任研 究部 副总 监兼 研究 副总监 。
2 、本 基金 基金 经理 不参 与 本基金 估值 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1 、基 金合 同关 于利 润分 配 的约定 ：
（1） 基金 收益 分配 采用 现 金方式 ， 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再
投资； 基 金份 额持 有人 事 先未做 出选 择的 ，默 认的 分红方 式为 现金 红利；
（2） 每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
（3） 基金 当期 收益 先弥 补 前期亏 损后 ，方 可进 行当 期收益 分配 ；
（4） 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值；
（5） 如果 基金 当期 出现 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
（6） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 基金 收益 分配每 年至 少 1 次；
（7） 全年 基金 收益 分配 比 例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益 的 50% 。 基 金合 同 生效不 满三 个
月， 收益 可不 分配 ；
（8） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 ，从 其规 定。
2 、本 报告 期利 润分 配情 况 的说明 ：
本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 12 月31 日宣 告2015 年度 第一 次分 红， 向截 至 2016 年1 月6
日止在 本基 金注 册登 记人 登记在 册的 全体 持有 人， 按每 10 份 基金 份额 派发 红 利2.137 元 。 利 润分
配 合 计 173,118,243.00 元( 其中, 现 金 形 式 发 放 100,042,746.78 元, 再 投 资 形 式 发 放
73,075,496.22 元) 。符 合 基金合 同的 约定 。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对泰 信优 质生 活混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同 和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财 务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 112,102,159.93 227,911,635.54
结算备 付金
4,344,808.92 3,681,553.78
存出保 证金
995,950.46 698,488.07
交易性 金融 资产 6.4.7.2 877,315,201.66 1,023,796,957.79
其中： 股票 投资
877,315,201.66 1,023,796,957.79
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
20,550,177.96 4,696,357.44
应收利 息 6.4.7.5 25,107.50 35,508.77
应收股 利
- -
应收申 购款
52,080.81 925,693.20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,015,385,487.24 1,261,746,194.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,052,247.23 -
应付赎 回款
273,234.50 1,176,001.26
应付管 理人 报酬
1,197,561.41 1,601,343.92
应付托 管费
199,593.57 266,890.67
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,419,038.92 2,056,942.74
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 699,569.97 907,173.63
负债合 计
10,841,245.60 6,008,352.22
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,003,097,656.53 809,270,017.15
未分配 利润 6.4.7.10 1,446,585.11 446,467,825.22
所有者 权益 合计
1,004,544,241.64 1,255,737,842.37
负债和 所有 者权 益总 计
1,015,385,487.24 1,261,746,194.59
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0014 元 ，基 金份 额总额 1,003,097,656.53
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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2016 年6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日
一、收入
-254,765,830.06 774,533,389.70
1.利息 收入
764,976.34 926,209.82
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 758,206.13 696,159.54
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,770.21 230,050.28
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-199,061,929.30 749,665,133.22
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -201,387,586.06 746,668,818.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 2,325,656.76 2,996,314.57
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -56,553,237.30 22,702,743.75
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 84,360.20 1,239,302.91
减： 二、费用
18,428,155.46 20,460,960.79
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,312,424.77 11,457,053.26
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,218,737.50 1,909,508.92
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 9,674,767.95 6,870,634.61
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 222,225.24 223,764.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-273,193,985.52 754,072,428.91
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-273,193,985.52 754,072,428.91
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
809,270,017.15 446,467,825.22 1,255,737,842.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -273,193,985.52 -273,193,985.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
193,827,639.38 1,290,988.41 195,118,627.79
其中：1. 基 金申 购款 317,636,517.26 2,657,711.75 320,294,229.01
2. 基金 赎回 款 -123,808,877.88 -1,366,723.34 -125,175,601.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -173,118,243.00 -173,118,243.00
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,003,097,656.53 1,446,585.11 1,004,544,241.64
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,048,240,054.24 37,571,921.22 1,085,811,975.46
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 754,072,428.91 754,072,428.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-142,626,854.26 -147,119,161.81 -289,746,016.07
其中：1. 基 金申 购款 924,288,900.87 699,240,854.83 1,623,529,755.70
2. 基金 赎回 款 -1,066,915,755.13 -846,360,016.64 -1,913,275,771.77
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
905,613,199.98 644,525,188.32 1,550,138,388.30
泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____ 蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金( 原名 为泰 信优 质 生活股 票型 证券 投资 基金 ， 以下简 称 “ 本
基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 基金 字[2006] 第229 号 《关 于
同意泰信优质 生活股票 型 证券投资基金 设立的批 复 》核准，由泰 信基金管 理 有限公司依 照《中华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰信 优质生活 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,591,255,543.43 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验 字(2006) 第 191
号验资报告予以验 证。经 向中国证监会备案 ， 《泰信 优质生活股票型证 券投资 基金基金合同》 于
2006 年12 月 15 日 正式 生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份 基金 份额，
其中认 购资 金利 息折 合406,559.66 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 泰信 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 泰信优 质生 活
股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月7 日 公告 后更 名 为泰信 优质 生活 混合 型证 券投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法公开发行 上市的各
类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围为 ：股票资
产60%-95% ， 债 券资 产0-35% ， 基 金保 留的 现金 以及 投资于 剩余 期限 在1 年以 内的政 府债 券的 比例
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 ： 75%× 富时 中 国A600 指数(原新 华富 时 A600
指数)+ 25% × 富 时中 国国 债 指数( 原新 华富 时国 债指 数)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 、 各 项
具体会计准则 及相关规 定( 以下合称 “ 企 业会计准 则 ”) 、中国证 监会颁布 的《 证券投资基 金信息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称 “中 国基 金
业协会 ”) 颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《泰 信优 质生 活混 合型 证 券投资 基金 基金 合
同》和中国证 监会(以下 简 称 “中国基金 业协会 ”)发 布的有关 规定 及允许的 基 金行业实务 操作编泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 112,102,159.93
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 112,102,159.93
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 815,683,921.99 877,315,201.66 61,631,279.67
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 815,683,921.99 877,315,201.66 61,631,279.67
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本报告 期末 本基 金未 持有 返售金 融资 产。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 22,942.18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,761.93
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.01
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 403.38
合计 25,107.50
6.4.7.6 其 他资 产
本报告 期末 本基 金无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,419,038.92
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,419,038.92
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 665.81
预提费 用 198,904.16
合计 699,569.97
泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 809,270,017.15 809,270,017.15
本期申 购 317,636,517.26 317,636,517.26
本期赎 回( 以"-" 号填列) -123,808,877.88 -123,808,877.88
基金拆 分/ 份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,003,097,656.53 1,003,097,656.53
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 332,890,009.11 113,577,816.11 446,467,825.22
本期利 润 -216,640,748.22 -56,553,237.30 -273,193,985.52
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
22,380,092.37 -21,089,103.96 1,290,988.41
其中： 基金 申购 款 22,131,276.59 -19,473,564.84 2,657,711.75
基金赎 回款 248,815.78 -1,615,539.12 -1,366,723.34
本期已 分配 利润 -173,118,243.00 - -173,118,243.00
本期末 -34,488,889.74 35,935,474.85 1,446,585.11
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 699,383.08
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 45,642.93
其他 13,180.12
合计 758,206.13
泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 47 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 3,173,247,516.29
减：卖 出股 票成 本总 额 3,374,635,102.35
买卖股 票差 价收 入 -201,387,586.06
6.4.7.13 债 券投 资收益
本报告 期本 基金 无债 券收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本报告 期末 本基 金未 投资 资产支 持证 券。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期末 本基 金未 投资 贵金属 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本报告 期末 本基 金无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,325,656.76
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,325,656.76
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -56,553,237.30
—— 股 票投 资 -56,553,237.30
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 - 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 47 页
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -56,553,237.30
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 77,994.25
转出基 金补 偿费 6,365.95
其他 -
合计 84,360.20
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 用由 转 出基金 的赎 回费 、 转 出和 转入基 金的 申购 费补 差构 成， 其 中赎 回费
部分 的25% 归入 转出 基金 的基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
9,674,767.95
银行间 市场 交易 费用
-
合计
9,674,767.95
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
中债登 账户 维护 费 4,500.00
上清所 账户 维护 费 9,000.00
银行划 款手 续费 9,621.08
其他 200.00
账户维 护费 -
合计 222,225.24
泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本报告 期末 本基 金无 需要 说明的 重大 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本报告 期无 需要 说明 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期本 基金 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
山东省 国际 信托 股份 有限 公司(“ 山 东国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“ 青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过 关 联方 交易 单元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 应支 付关 联方 佣金。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,312,424.77 11,457,053.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
699,017.82 1,280,357.90
注： 支 付基 金管 理人 泰信 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提， 逐 日累 计至 每月 月底， 按月支 付。 其计 算公 式为： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5%
/ 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,218,737.50 1,909,508.92
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 日托 管费 ＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本报告 期及 上年 度本 基金 未发生 销售 服务 费用 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 与关 联方 未发 生银 行间同 业市 场债 券（ 含回 购）的 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度 可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
山 东 省国 际信 托
股份有 限公 司
31,311,878.40 3.1200% 37,311,878.40 4.6100%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 112,102,159.93 699,383.08 394,579,257.27 656,010.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间本 基金 未参 与在 承销 期内关 联方 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无需 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2016 年1 月
6 日
2016 年1 月
6 日
2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00
合
计
- - 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00
注： 本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年12 月31 日宣 告2015 年 度第 一次 分红 ， 向截 至 2016 年1 月6
日止在 本基 金注 册登 记人 泰信基 金管 理有 限公 司登 记在册 的本 基金 持有 人， 按 每10 份基 金份 额派
发红 利2.137 元。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末本 基金 未持 有因 认购新 发/ 增发 而流 通受 限 的证券 。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码
股票名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002686 亿利达
2016 年4
月20 日
重大
事项
未公
告
13.36
2016 年7
月14 日
14.89 3,299,923 41,115,947.68 44,086,971.28 -
600576
万家文
化
2016 年4
月12 日
重大
事项
未公
告
21.77 - - 1,149,973 27,015,531.42 25,034,912.21 -
002631
德尔未
来
2016 年6
月29 日
重大
事项
未公
告
26.60 - - 821,100 20,377,324.87 21,841,260.00 -
002089
新 海
宜
2016 年1
月8 日
重大
事项
未公
告
16.88
2016 年7
月18 日
18.55 500,000 10,777,006.33 8,440,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 银行间 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 本基 金未 持有 交易所 市场 债券 正回 购作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 属 于中高风险、 中高收益 的 基金品种，其 预期风险 和 预期收益高于 债
券型基金和货 币市场基 金 、低于股票型 基金。本 基 金投资的金融 工具主要 包 括股票投资 及债券投
资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与这些金 融 工具相关的风 险主要包 括 信用风险、 流动性风
险及市场风险 。本基金 的 基金管理人从 事风险管 理 的主要目标是 争取将以 上 风险控制在 限定的范
围之内，使本 基金在风 险 和收益之间取 得最佳的 平 衡以实现“风 险和收益 相 匹配”的风 险收益目
标。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 47 页
本基金的基金 管理人建 立 了以审计、合 规与风险 控 制委员会、督 察长为核 心 ，对公司所有 经
营管理 行为 进行 监督 的四 道监控 防线 。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合 规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督，如有必要 则由督察 长 向公司董事长 和中国证 监 会报告。目前 ，公司的 事 前、事中、 事后三个
控制层次的风 险管理体 系 相对清晰。各 业务部门 负 责事前风险防 范；风险 管 理部负责对 公司运营
过程中产生或 潜在的风 险 进行事中管理 和监控， 并 负责运用定量 分析模型 ， 根据各基金 的投资目
标及投资策略 ，定期对 基 金的投资组合 风险进行 评 估，向投资决 策委员会 提 交业绩评估 报告；监
察稽核 部负 责对 公司 各项 业务进 行定 期、 不定 期检 查，负 责事 后监 督。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管 理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 47 页
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券股票市 值不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金的基
金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司发行 的 证券不得超过 该证券 的 10% 。本基金所持 证券
均在证券交易 所上市， 因 此除部分基金 资产流通 暂 时受限制不能 自由转让 的 情况外，其 余金融资
产均能以合理 价格适时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动
性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利 率敏感 性资 产主 要为 银行 存款和 结算 备付 金、
存出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 112,102,159.93 - - - 112,102,159.93
结算备 付金 4,344,808.92 - - - 4,344,808.92
存出保 证金 995,950.46 - - - 995,950.46 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 47 页
交易性 金融 资产 - - - 877,315,201.66 877,315,201.66
应收证 券清 算款 - - - 20,550,177.96 20,550,177.96
应收利 息 - - - 25,107.50 25,107.50
应收申 购款 - - - 52,080.81 52,080.81
资产总计 117,442,919.31 - - 897,942,567.93 1,015,385,487.24
负债
应付证 券清 算款 - - - 6,052,247.23 6,052,247.23
应付赎 回款 - - - 273,234.50 273,234.50
应付管 理人 报酬 - - - 1,197,561.41 1,197,561.41
应付托 管费 - - - 199,593.57 199,593.57
应付交 易费 用 - - - 2,419,038.92 2,419,038.92
其他负 债 - - - 699,569.97 699,569.97
负债总 计 - - - 10,841,245.60 10,841,245.60
利率敏 感度 缺口 117,442,919.31 - - 887,101,322.33 1,004,544,241.64
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 227,911,635.54 - - - 227,911,635.54
结算备 付金 3,681,553.78 - - - 3,681,553.78
存出保 证金 698,488.07 - - - 698,488.07
交易性 金融 资产 - - - 1,023,796,957.79 1,023,796,957.79
应收证 券清 算款 - - - 4,696,357.44 4,696,357.44
应收利 息 - - - 35,508.77 35,508.77
应收申 购款 - - - 925,693.20 925,693.20
资产总 计 232,291,677.39 - - 1,029,454,517.20 1,261,746,194.59
负债
应付赎 回款 - - - 1,176,001.26 1,176,001.26
应付管 理人 报酬 - - - 1,601,343.92 1,601,343.92
应付托 管费 - - - 266,890.67 266,890.67
应付交 易费 用 - - - 2,056,942.74 2,056,942.74
其他负 债 - - - 907,173.63 907,173.63
负债总 计 - - - 6,008,352.22 6,008,352.22
利率敏 感度 缺口 232,291,677.39 - - 1,023,446,164.98 1,255,737,842.37
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2015 年 12 月 31 日：同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2015 年12 月 31 日 ：同) 。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 47 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合 基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 组 合 投 资 的 范 围 为 ： 股 票 资 产
60%-95% ，债券资 产 0%-35% 。此外，本基金 的基金管 理人每日对本 基金所持有 的证券价格实 施监
控，定 期运 用多 种定 量方 法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基 金
面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 877,315,201.66 87.33 1,023,796,957.79 81.53
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 877,315,201.66 87.33 1,023,796,957.79 81.53
泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 47 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 87,549,577.29 59,250,000.00
业绩比 较基 准下 降 5% -87,549,577.29 -59,250,000.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无其他 需要 说明 有助 于理 解和分 析会 计报 表事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 877,315,201.66 86.40
其中： 股票 877,315,201.66 86.40
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,446,968.85 11.47
7 其他各 项资 产 21,623,316.73 2.13
8 合计 1,015,385,487.24 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 28,799,251.20 2.87 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 47 页
C
制造业 705,943,592.42 70.28
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 25,034,912.21 2.49
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
43,857,670.41 4.37
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 34,507,970.00 3.44
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 39,171,805.42 3.90
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 877,315,201.66 87.33
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
报告期 末本 基金 未投 资沪 港通股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600584 长电科 技 2,399,955 48,695,086.95 4.85
2 002718 友邦吊 顶 620,792 47,422,300.88 4.72
3 002686 亿利达 3,299,923 44,086,971.28 4.39
4 300398 飞凯材 料 560,551 41,929,214.80 4.17
5 300347 泰格医 药 1,349,821 39,171,805.42 3.90
6 002707 众信旅 游 1,699,900 34,507,970.00 3.44
7 300088 长信科 技 2,000,000 29,740,000.00 2.96 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 47 页
8 000858 五 粮 液 899,998 29,276,934.94 2.91
9 002554 惠博普 3,999,896 28,799,251.20 2.87
10 300098 高新兴 1,800,000 28,584,000.00 2.85
11 300458 全志科 技 249,943 26,738,902.14 2.66
12 002185 华天科 技 2,099,776 26,730,148.48 2.66
13 002048 宁波华 翔 1,150,000 26,300,500.00 2.62
14 002308 威创股 份 1,599,779 26,284,368.97 2.62
15 002572 索菲亚 459,860 25,761,357.20 2.56
16 002681 奋达科 技 1,500,000 25,320,000.00 2.52
17 600576 万家文 化 1,149,973 25,034,912.21 2.49
18 002705 新宝股 份 1,589,886 24,834,019.32 2.47
19 000596 古井贡 酒 502,953 24,116,596.35 2.40
20 603866 桃李面 包 530,000 23,722,800.00 2.36
21 300236 上海新 阳 450,000 22,765,500.00 2.27
22 603898 好莱客 709,975 22,073,122.75 2.20
23 002631 德尔未 来 821,100 21,841,260.00 2.17
24 300409 道氏技 术 400,812 19,178,854.20 1.91
25 300452 山河药 辅 365,690 17,816,416.80 1.77
26 300346 南大光 电 369,672 16,535,428.56 1.65
27 002050 三花股 份 1,699,986 16,404,864.90 1.63
28 600699 均胜电 子 399,993 15,319,731.90 1.53
29 300310 宜通世 纪 399,939 15,273,670.41 1.52
30 000050 深天马 Ａ 700,000 14,609,000.00 1.45
31 000895 双汇发 展 599,900 12,525,912.00 1.25
32 300014 亿纬锂 能 270,000 11,661,300.00 1.16
33 300136 信维通 信 500,000 10,480,000.00 1.04
34 300397 天和防 务 260,000 8,840,000.00 0.88
35 300322 硕贝德 400,000 8,600,000.00 0.86
36 002089 新 海 宜 500,000 8,440,000.00 0.84
37 002340 格林美 900,000 7,893,000.00 0.79
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 51,304,137.10 4.09 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 47 页
2 600804 鹏博士 49,957,698.07 3.98
3 000858 五 粮 液 48,742,079.99 3.88
4 600395 盘江股 份 48,670,917.97 3.88
5 600584 长电科 技 47,134,644.62 3.75
6 002308 威创股 份 46,802,542.99 3.73
7 600687 刚泰控 股 46,682,029.07 3.72
8 000697 炼石有 色 44,592,318.16 3.55
9 300098 高新兴 44,255,972.22 3.52
10 600048 保利地 产 42,455,567.33 3.38
11 300398 飞凯材 料 41,921,872.50 3.34
12 002707 众信旅 游 40,540,503.43 3.23
13 300359 全通教 育 40,262,852.26 3.21
14 002407 多氟多 38,786,646.10 3.09
15 002686 亿利达 35,671,494.14 2.84
16 600198 大唐电 信 35,490,546.11 2.83
17 002718 友邦吊 顶 35,065,113.32 2.79
18 002366 台海核 电 34,183,880.40 2.72
19 600699 均胜电 子 33,172,284.33 2.64
20 600688 上海石化 32,614,738.83 2.60
21 601166 兴业银 行 31,857,537.24 2.54
22 002292 奥飞娱 乐 31,463,215.60 2.51
23 300059 东方财 富 31,417,080.22 2.50
24 600958 东方证 券 31,221,346.74 2.49
25 600172 黄河旋 风 31,109,950.76 2.48
26 300347 泰格医 药 31,096,551.27 2.48
27 002681 奋达科 技 30,838,464.41 2.46
28 300338 开元仪 器 30,313,751.92 2.41
29 002554 惠博普 30,259,704.27 2.41
30 002007 华兰生 物 29,906,282.70 2.38
31 002380 科远股 份 29,562,006.20 2.35
32 600029 南方航 空 29,561,130.00 2.35
33 601699 潞安环 能 28,928,364.25 2.30
34 002048 宁波华 翔 28,333,251.24 2.26
35 300458 全志科 技 28,279,955.39 2.25
36 300010 立思辰 28,240,552.88 2.25
37 000596 古井贡 酒 27,930,350.17 2.22 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 47 页
38 300088 长信科 技 27,261,362.00 2.17
39 600329 中新药 业 27,122,665.11 2.16
40 600576 万家文 化 27,015,531.42 2.15
41 000069 华侨城 Ａ 26,892,047.35 2.14
42 300322 硕贝德 26,879,149.44 2.14
43 600259 广晟有 色 26,535,465.34 2.11
44 002705 新宝股 份 26,380,672.58 2.10
45 601198 东兴证 券 26,296,232.00 2.09
46 600559 老白干 酒 26,020,869.45 2.07
47 300207 欣旺达 25,932,726.45 2.07
48 600362 江西铜 业 25,889,928.57 2.06
49 002285 世联行 25,795,067.47 2.05
50 002572 索菲亚 25,526,789.94 2.03
51 300236 上海新 阳 25,433,335.48 2.03
52 300346 南大光 电 25,389,125.89 2.02
53 000060 中金岭 南 25,317,653.04 2.02
54 000671 阳 光 城 25,306,905.00 2.02
55 002092 中泰化 学 25,274,944.30 2.01
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑 相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 73,108,983.61 5.82
2 300238 冠昊生 物 63,803,681.00 5.08
3 000069 华侨城 Ａ 55,922,407.63 4.45
4 300009 安科生 物 54,003,424.12 4.30
5 000988 华工科 技 50,160,128.91 3.99
6 002466 天齐锂 业 49,290,127.27 3.93
7 000697 炼石有 色 48,917,996.49 3.90
8 600804 鹏博士 48,601,331.64 3.87
9 600395 盘江股 份 45,045,337.68 3.59
10 600687 刚泰控 股 42,123,361.90 3.35
11 002184 海得控 制 42,061,534.19 3.35
12 002576 通达动 力 39,283,450.36 3.13 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 47 页
13 002686 亿利达 38,078,316.65 3.03
14 002230 科大讯 飞 37,822,632.17 3.01
15 002407 多氟多 36,827,109.34 2.93
16 600259 广晟有 色 35,590,649.94 2.83
17 300359 全通教 育 34,291,198.20 2.73
18 600688 上海石 化 33,637,482.10 2.68
19 002366 台海核 电 33,523,467.79 2.67
20 002292 奥飞娱 乐 31,181,791.32 2.48
21 300016 北陆药 业 31,094,786.11 2.48
22 600728 佳都科 技 30,339,853.71 2.42
23 600958 东方证 券 29,823,793.20 2.38
24 300059 东方财 富 29,802,562.08 2.37
25 600172 黄河旋 风 29,698,765.18 2.37
26 600198 大唐电 信 29,387,631.24 2.34
27 601166 兴业银 行 28,993,669.72 2.31
28 300207 欣旺达 28,910,148.84 2.30
29 600376 首开股 份 28,624,131.35 2.28
30 002007 华兰生 物 28,454,268.46 2.27
31 002610 爱康科 技 27,425,285.45 2.18
32 600158 中体产 业 26,967,066.32 2.15
33 002773 康弘药 业 26,799,491.70 2.13
34 601021 春秋航 空 26,662,887.05 2.12
35 601699 潞安环 能 26,586,601.98 2.12
36 002345 潮宏基 26,125,613.00 2.08
37 600362 江西铜 业 25,907,640.97 2.06
38 000858 五 粮 液 25,897,032.41 2.06
39 002285 世联行 25,732,868.53 2.05
40 600329 中新药 业 25,625,401.82 2.04
41 300338 开元仪 器 25,479,543.27 2.03
42 601198 东兴证 券 25,427,501.06 2.02
43 002380 科远股 份 25,336,390.76 2.02
44 600029 南方航 空 25,316,245.90 2.02
45 600718 东软集 团 25,235,528.44 2.01
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,284,706,583.52 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 47 页
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,173,247,516.29
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”、“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的其 他发 行主 体 没有被监管部 门立案调 查 或在本报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的。
7.12.2
本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票未 超出 基金 合同 规定的 股票 备选 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 995,950.46
2 应收证 券清 算款 20,550,177.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,107.50
5 应收申 购款 52,080.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,623,316.73
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002686 亿利达 44,086,971.28 4.39 重大事 项未 公告
泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 47 页
7.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ，均以 合计 数除以 相关 数据计 算， 而不是 对不
同 比例 进行合 计。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
26,731 37,525.63 337,922,703.29 33.69% 665,174,953.24 66.31%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
7,166.69 0.0007%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万 份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （ 含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万 份以 上 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
1,591,662,103.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 809,270,017.15
本报告 期基 金总 申购 份额 317,636,517.26
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 123,808,877.88 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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本报告 期基 金拆 分变 动 份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,003,097,656.53
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内， 本基 金未 改聘 会计师 事务 所， 仍为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人、 托管 人托 管业 务部 门 及其高 级管 理人 员未 受到 监管部 门的 稽查
或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 1,017,482,886.34 15.76% 927,234.04 15.64% - 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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光大证 券 1 824,405,741.46 12.77% 767,769.41 12.95% -
申银万 国 1 617,709,457.34 9.57% 575,273.00 9.70% -
中国建 银投
资证券
2 603,351,865.19 9.34% 549,835.29 9.27% -
东吴证 券 2 570,333,559.50 8.83% 519,745.12 8.77% -
中银国 际 2 461,156,041.05 7.14% 420,252.98 7.09% -
方正证 券 1 439,926,129.70 6.81% 400,905.66 6.76% -
中信证 券 2 432,564,687.01 6.70% 402,845.43 6.79% -
国泰君 安 1 411,752,790.13 6.38% 375,230.60 6.33% -
中信建 投 2 358,795,324.35 5.56% 326,969.98 5.52% -
东方证 券 1 233,731,181.23 3.62% 212,999.39 3.59% -
安信证 券 3 186,388,709.01 2.89% 169,856.43 2.87% -
海通证 券 2 156,626,977.73 2.43% 145,866.53 2.46% -
广发证 券 2 143,728,749.77 2.23% 133,854.20 2.26% -
国联证 券 1 - - - - -
华泰联 合证
券
1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注：1 、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位有关 问题的通 知》 （ 证监基金字 【２０
０７】48 号） 中 关于 “一 家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 ， 不 得超 过 其
当年所有基金 买卖证券 交 易佣金 30 %” 的要 求，本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时，注 重所选
证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 ， 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告，对席 位租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2、本 报告 期无 新 增 交易 单 元；退 租交 易单 元： 国金 证券 上海 28266 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
中国建 银投
资证券
- - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
华泰联 合证
券
- - - - - -
中航证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - - 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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国金证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 停牌股 票估 值 调 整（ 长电 科技 ）
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 1 月 8 日
2
新增兴业证券为销售机构并开
通定投 转换 及费 率优 惠业 务
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 1 月 12 日
3
新增北京增财销售为销售机构
并开通 定投 转换 费率 优惠
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 1 月 20 日
4 2015 年4 季度 报告
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 1 月 22 日
5 在财富 证券 开通 转换 业务
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 3 月 1 日
6
广州证 券 、 德 邦证 券开 定投 转换
费率优 惠
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 3 月 1 日
7 在东海 证券 开通 转换 业务
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 3 月 10 日
8 提醒投 资者 更新 身份 信息 公告
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站 2016 年 3 月 24 日 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 47 页
（www.ftfund.com ）
9 提醒投 资者 更新 身份 信息 公告
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 3 月 24 日
10 工商银 行申 购费 率优 惠
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 3 月 28 日
11 2015 年年 度报 告
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及公司网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 3 月 30 日
12
新增北京钱景财富管理有限公
司为销售机构并开通定投转换
费率优 惠业 务
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 4 月 12 日
13 参加陆 金所 费率 优惠
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 4 月 15 日
14 2016 年1 季度 报告
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 4 月 21 日
15 停牌股 票估 值调 整（ 亿利 达）
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 4 月 22 日
16 中信建 投费 率优 惠
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 5 月 4 日
17 在民生 银行 申购 费率 优惠
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 5 月 7 日
18 停牌股 票估 值调 整（ 慧博 普）
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 5 月 10 日
19 停牌股 票估 值调 整（ 众信 旅游 ）
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站 2016 年 5 月 12 日 泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 47 页
（www.ftfund.com ）
20 停牌股 票估 值调 整（ 万家 文化 ）
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 5 月 19 日
21
新增鑫鼎盛为销售机构并开通
定投转 换业 务
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 5 月 24 日
22
新增深圳新兰德为销售机构并
开通定 投转 换费 率优 惠
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 6 月 7 日
23 陆金所 开通 定投 及费 率优 惠
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 6 月 8 日
24
新增泰诚财富为销售机构并开
通定投 转换 费率 优惠
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 6 月 17 日
25
在陆金所开通申购定投费率优
惠业务
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 6 月 24 日
26
在交通 银行 开通 网上 银行 、 手机
银行申 购费 率优 惠业 务
《中 国证券报 》 、 《 上海
证券 报》 、 《证券时 报》
及 公 司 网 站
（www.ftfund.com ） 2016 年 6 月 27 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰信 优 质生活 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件
2 、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
4 、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
5 、中 国证 监会 批准 设立 泰 信基金 管理 有限 公司 的文 件
泰信优质生活混合 2016 年半年 度报告
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6 、报 告期 内泰 信优 质生 活 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
本报告 分别 置备 于基 金管 理人住 所（ 或办 公场 所） 、 基金托 管人 的住 所， 供投 资者免 费查 阅。
在支付必要的 工本费后 ， 投资者可在有 效的工作 时 间内取得本报 告及上述 备 查文件的复 制件或复
印件。
11.3 查 阅方 式
投资者 可登 录本 基金 管理 人公司 网站(http://www.ftfund.com) 查阅 上述 相关 文件， 或拨 打客
户服 务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ， 和本公 司客 服联 系。
泰信基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
