南 方 日 添 益货 币 市 场 基金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 34
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 40
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方日 添益 货币 市场 基金
基金简 称 南方日 添益 货币
基金主 代码 002324
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,367,078,711.19 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级 基 金的 基金 简称 ： 南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002324 002325
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,336,507,981.40 份 2,030,570,729.79 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方日 添益 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 为投资 人提 供稳 定的 收
益。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净
值波动 风险 并满 足流 动性 的前提 下， 提高 基金 收益。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地 址 深圳市福田区福田街道福华
一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦
31-33 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址 深圳市福田区福田街道福华
一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦
31-33 层
北京市西城区复兴门内 大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的 管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.本基 金合 同生 效日 为2016 年2 月3 日， 基金 合同 生效日 至本 报告 期末 ， 本 基金运 作时 间未 满一
年。
3.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。
基金级 别 南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 2 月 3 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年2 月3 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 4,524,242.97 292,645.92
本期利 润 4,524,242.97 292,645.92
本期净 值收 益率 0.8807% 0.0150%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,336,507,981.40 2,030,570,729.79
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 0.8807% 0.0150% 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方日 添益 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额 净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1679% 0.0011% 0.1126% 0.0000% 0.0553% 0.0011%
过去三 个月 0.5393% 0.0008% 0.3418% 0.0000% 0.1975% 0.0008%
自基金 合同
生效起 至今
0.8807% 0.0010% 0.5603% 0.0000% 0.3204% 0.0010%
南方日 添益 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.0150% 0.0010% 0.0150% 0.0000% 0.0000% 0.0010%
过去三 个月 0.0150% 0.0010% 0.0150% 0.0000% 0.0000% 0.0010%
自基金 合同
生效起 至今
0.0150% 0.0010% 0.0150% 0.0000% 0.0000% 0.0010%
注：南 方日 添 益E 级 份额 实际存 续 从 2016 年6 月28 日开 始。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：南 方日 添益 E 级份 额 实际存 续从 2016 年 6 月 28 日开 始。 基金 合同 生效 日至本 报告 期末 不满
一年。 本基 金的 建仓 期为 六个月 ，截至 本 报告 期末 本基金 建仓 期尚 未结 束。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告 期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本基金
基金经
理
2016 年2 月3 日 - 11 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具
有基金 从业 资格。2005 年5
月加入 南方 基金， 曾担 任 金
融工程 研究 员、 固 定收 益 研
究员、 风险 控制 员等 职务 ，
现 任 固 定 收 益 部 副 总 监 。
2008 年5 月至2012 年7 月，
任固定 收益 部投 资经 理， 负
责社保、 专户 及年 金组 合 的
投资管 理；2012 年 7 月至
2015 年 1 月， 任南 方润 元 基
金经理 ；2012 年 8 月至 今 ，
任南方 理财14 天 基金 经理 ；
2012 年 10 月 至今 ，任 南 方
理财 60 天基 金经 理；2013
年1 月 至今， 任南 方收 益 宝
基金经 理；2014 年 7 月至
今， 任南 方现 金增 利基 金 经
理；2014 年7 月 至今， 任 南
方 现 金 通 基 金 经 理 ；2014
年7 月 至今， 任南 方薪 金 宝
基金经 理；2014 年12 月至
今 ， 任 南 方 理 财 金 基 金 经
理；2016 年2 月 至今， 任 南
方日添 益货 币基 金经 理。
董浩
本基金
基金经
理
2016 年2 月3 日 - 6 年
南开大 学金 融学 硕士， 具 有
基 金 从 业 资 格 。2010 年 7
月加入 南方 基金， 历任 交 易
管理部 债券 交易 员、 固 定 收
益 部 货 币 理 财 类 研 究 员 ；
2014 年3 月至2015 年9 月，
任 南 方 现 金 通 基 金 经 理 助
理；2015 年9 月 至今， 任 南
方现金 通、 南方 50 债、南
方中票 基金 经理；2016 年2
月至今， 任南 方日 添益 货 币
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方日 添 益货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例及 投资组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于 本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 经济 增速 整 体继续 放缓 ， 但 出现 了一 定 波动。 一季 度经 济基 本面 状 况出现 好转 ，
全国规 模以 上工 业企 业利 润同比 增长 转正 ，PPI 和 CPI 同比 增速 回升 。大 宗 商品出 现暴 涨， 市场
风险偏 好回 升 。 进 入二 季 度后 ， 经 济增 速出 现 放 缓 ， 房 地产 销售 增速 下降 ， 带动投 资从 高点 回落 。
投资者 风险 偏好 重新 出现 下降。 企业 去杠 杆过 程仍 在进行 中， 社会 融资 规模 也较一 季度 出现 下降 。
在经济增速放 缓、物价 水 平低位运行的 基本面背 景 下，货币政策 保持了稳 健 的取向，央 行着力维南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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持资金 面的 稳定 并意 在通 过公开 市场 操作 等方 式构 建利率 走廊 ， 资 金利 率呈 窄幅波 动。 市场 方面 ，
以 1 年期 AAA 短期 融资 券 为例， 收益 率在 2.7%-3.0% 左右 区间 窄幅 波动 。上 半 年，信 用风 险成 为
市场关注的焦 点之一， 个 券违约风险的 持续发酵 使 得低等级信用 债利差大 幅 扩大，以两 高一剩行
业为代表的个 券估值大 幅 上行。上半 年 ，本基金 在 做好流动性管 理的前提 下 ，采取了相 对积极的
久期策略及杠 杆策略， 意 在保持相对较 高的静态 收 益水平，同时 积极尝试 通 过大额存单 、债券等
的波段操作获 取超额收 益 。上半年，本 基金高度 关 注信用风险， 依托公司 的 信用分析平 台严格进
行持仓 个券 及新 增投 资个 券的信 用筛 查， 确保 基金 不出现 信用 风险 暴露 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.8807% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.5603% 。E 级基 金净
值收益 率 为0.0150% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0150% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简 要 展望
6 月底以来国 际金融市 场 的风险偏好迅 速降低， 美 元指数大幅上 涨，各国 国 债收益率屡创 历
史新低，市场 对美联储 加 息的预期再度 转向。受 国 外环境影响， 国内债券 收 益率也出现 了显著下
行。我们对下 半年市场 整 体偏乐观。一 方面，国 际 环境动荡导致 未来全球 增 长前景暗淡 ，即使国
内经济增长状 况边际好 转 ，但大幅反弹 向上的条 件 并不具备。另 一方面， 人 民币贬值的 预期在央
行中间价调控 下得以稳 定 ，不会造成外 汇占款大 量 减少的情况。 央行货币 政 策预计仍将 保持短端
利率稳定，通 过公开市 场 操作维持市场 资金平衡 。 考虑到前期收 益率曲线 过 于平坦化的 特征将得
到一定程度的 修复，我 们 认为收益率曲 线短端将 出 现一定程度的 陡峭化下 行 ，高久期策 略将获取
阶段性的资本 利得收益 。 同时，我们将 在做好流 动 性管理的基础 上通过适 度 的杠杆操作 来获取超
额收益。下半 年，本基 金 仍将高度关注 信用风险 ， 信用债持仓结 构上以高 等 级为主，对 个券资质
进行严 格的 筛查 ，降 低信 用风险 事件 发生 概率 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估 值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值 价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以每万份基金 已实现收 益 为基准，为投 资
人每日 计算 当日 收益 并分 配， 且 每日 进行 支付 。 本 报告期 内应 分配 收 益4,816,888.89 元,实 际分
配收益 4,816,888.89 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《 证券 投资 基金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司 2016 年 2 月 3 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 6 月 30 日 基金 的 投资运 作， 进行 了认
真、独立的会 计核算和 必 要的投资监督 ，认真履 行 了托管人的义 务，没有 从 事任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金 份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托 管人 认为 ， 南 方基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 日添 益货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,172,890,303.25
结算备 付金
2,016,135.69
存出保 证金
18,932.75
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,190,152,784.63
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
2,190,152,784.63
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产 6.4.7.3 -
应收证 券清 算款
27,934,917.08
应收利 息 6.4.7.4 6,955,082.02
应收股 利
-
应收申 购款
519,198.29
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.5 -
资产总 计
3,400,487,353.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
33,000,000.00
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
0.08
应付管 理人 报酬
112,283.74
应付托 管费
40,101.36
应付销 售服 务费
79,580.63
应付交 易费 用 6.4.7.6 20,070.26
应交税 费
-
应付利 息
- 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.7 156,606.45
负债合 计
33,408,642.52
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.8 3,367,078,711.19
未分配 利润 6.4.7.9 -
所有者 权益 合计
3,367,078,711.19
负债和 所有 者权 益总 计
3,400,487,353.71
注：1. 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日，A 类 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
1,336,507,981.40 份，E 类基金 份额 净 值1.0000 元 ，基金 份额 总额 为 2,030,570,729.79 份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2016 年2 月3 日( 基金合 同生 效日)至2016 年 6 月 30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 日添 益货 币市场 基金
本报告 期：2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人 民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年2 月3 日(基金合同生效日)至2016 年6
月30 日
一、收入
6,522,624.13
1.利息 收入
6,482,196.81
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 3,772,324.61
债券利 息收 入
1,969,199.84
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
740,672.36
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
16,945.19
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.12 16,945.19
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.13 -
股利收 益 6.4.7.14 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.15 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.16 23,482.13
减： 二、费用
1,705,735.24 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 586,641.97
2．托 管费 6.4.10.2.2 209,515.07
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 503,114.86
4．交 易费 用 6.4.7.17 -
5．利 息支 出
227,906.93
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.18 178,556.41
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
4,816,888.89
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
4,816,888.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 日添 益货 币市场 基金
本报告 期：2016 年2 月3 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,174,106,137.07 - 1,174,106,137.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,816,888.89 4,816,888.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
2,192,972,574.12 - 2,192,972,574.12
其中：1. 基 金申 购款 3,545,874,234.94 - 3,545,874,234.94
2. 基金 赎回 款 -1,352,901,660.82 - -1,352,901,660.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -4,816,888.89 -4,816,888.89
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,367,078,711.19 - 3,367,078,711.19
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
第 17 页 共 43 页
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
南方日添益货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监会 ”) 证监许可[2015]2896 号《关于 准予南方 日添益货币市 场基金注册 的批复》核准 ，由
南方基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《南方 日 添益货币市 场基金基
金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 基 金，存续期限 不定，首 次 设立募集不 包括认购
资金利息共募集 人民币 1,174,018,239.74 元，业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙)
普华永 道中 天验 字(2016) 第131 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《南方 日添 益货 币市
场 基 金 基 金 合 同 》 于 2016 年 2 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,174,106,137.07 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 87,897.33 份基 金份 额。 本 基金 的基 金管
理人为 南方 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 日添益货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定，本基金 的投资范 围为 现金、通知 存款、期 限在 一年以内(含 一年)的银 行 存款和大额 存单、 期
限在一年以 内(含一年) 的 债券回购、 期限在一 年以 内(含一年)的 中央 银行 票 据、期限在 一年以 内
(含一 年)的 短期 融资 券、 剩余期 限 在 397 天以 内 （ 含 397 天） 的债 券和 中期 票据、 剩余 期限 在 397
天以内 （ 含397 天） 的资 产支持 类证 券以 及中 国证 监会、 中国 人民 银行 认可 的其他 具有 良好 流 动
性的货 币市 场工 具。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：七 天通知 存款 利率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金会 计核算业 务 指引》 、 《南方日 添益货币 市场基金基金 合同》和 在 财务报表附 注 6.4.4
所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2016 年2 月3 日( 基金合 同生 效日)至2016 年6 月30 日止 期间 的财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年6 月 30 日的 财务 状况 以及2016 年2 月3 日(基
金合同 生效 日) 至2016 年6 月 30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2016 年2
月3 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金 融资 产的 分类
金融资产 于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资或资 产 支持证券投资 支付的价 款 中包含的债 券 或资产支 持 证券起息日 或上次除
息日至购买日 止的利息 ， 单独确认为应 收项目。 应 收款项和其他 金融负债 的 相关交易费 用计入初
始确认 金额 。
债券投资或资 产支持证 券 投资按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 按 实际利率法在 其
剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资或资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资或资 产 支持证券投资 的账面价 值 与公允价值 的 差异导致 基 金资产净值发 生
重大偏离，从 而对基金 持 有人的利益产 生稀释或 不 公平的结果， 基金管理 人 于每一计价 日采用债
券投资或资产 支持证券 投 资的公允价值 计算影子 价 格。当基金资 产净值与 影 子价格的偏 离达到或
超过基金资产 净值的 0.25% 时，基金管理 人应根据 风 险控制的需要 调整组合 ， 使基金资产净 值更
能公允 地反 映基 金资 产价 值。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 或资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无 交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发 生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具 的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽 可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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6.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因级别调 整而引起
的A 、E 级 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
6.4.4.8 损 益平 准金
不适用 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有 期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金合同约 定，本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以每万份基金 已实现收 益 为基准，为投 资
人每日 计算 当日 收益 并分 配，且 每日 进行 支付 。
本报告 期内 应分 配收 益 4,816,888.89 元, 实际 分配 收益 4,816,888.89 元。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资 或 资产 支持证 券投 资 的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限 责 任公司 独立 提供 。
(2) 对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种( 可转换债券和 私募债券 除 外)，按照
中证指 数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》所 独立提 供的 债券 估值 结果 确定公 允价 值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《 关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下： 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时 间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 5,890,303.25
定期存 款 1,167,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 790,000,000.00
其中： 存款 期 限3 个月-1 年 377,000,000.00
其他存 款 -
合计： 1,172,890,303.25
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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债
券
交易所 市场
38,285,306.37 38,288,570.70 3,264.33 0.0001%
银行间 市场
2,151,867,478.26 2,151,714,000.00 -153,478.26 -0.0046%
合计
2,190,152,784.63 2,190,002,570.70 -150,213.93 -0.0045%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 买 入返 售金融 资产
注：无 。
6.4.7.4 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 178.70
应收定 期存 款利 息 460,783.12
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 816.57
应收债 券利 息 6,493,295.98
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 7.65
合计 6,955,082.02
6.4.7.5 其 他资 产
注：无 。
6.4.7.6 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 20,070.26
合计 20,070.26
6.4.7.7 其 他负 债
单 位： 人民 币元 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 156,606.45
合计 156,606.45
6.4.7.8 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方日 添益 货 币 A
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,174,106,137.07 1,174,106,137.07
本期申 购 1,515,303,505.15 1,515,303,505.15
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,352,901,660.82 -1,352,901,660.82
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,336,507,981.40 1,336,507,981.40
金额单 位： 人民 币元
南方日 添益 货 币 E
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 - -
本期申 购 2,030,570,729.79 2,030,570,729.79
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,030,570,729.79 2,030,570,729.79
注：1. 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 ；
2. 南方 日添 益E 级份 额实际 存续 从 2016 年6 月28 日开 始。
6.4.7.9 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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南方日 添益 货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 4,524,242.97 - 4,524,242.97
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,524,242.97 - -4,524,242.97
本期末 - - -
单位： 人民 币元
南方日 添益 货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 292,645.92 - 292,645.92
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -292,645.92 - -292,645.92
本期末 - - -
6.4.7.10 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日) 至2016 年6
月30 日
活期存 款利 息收 入 20,792.41
定期存 款利 息收 入 3,742,655.33
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,358.56
其他 2,518.31
合计 3,772,324.61
6.4.7.11 股 票投 资收益
注：无 。
6.4.7.12 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6
月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
571,119,348.97
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
570,159,165.17
减：应 收利 息总 额 943,238.61
买卖债 券差 价收 入 16,945.19
6.4.7.13 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.7.14 股 利收 益
注：无 。
6.4.7.15 公 允价 值变动 收益
注：无 。
6.4.7.16 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效日)至2016
年6 月30 日
基金赎 回 费 收入 -
其他 23,482.13
合计 23,482.13
6.4.7.17 交 易费 用
注：无 。
6.4.7.18 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日)至2016
年 6 月 30 日
审计费 用 44,744.70
信息披 露费 111,861.75
其他 550.00
银行 汇 划费 用 21,349.96
账户维 护费 50.00
合计 178,556.41 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 586,641.97
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 138,778.66
注：支 付基 金管 理人 南 方 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值0.28 % 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.28 % / 当年天 数。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 209,515.07
注： 支 付基 金托 管人 中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方日 添益 货 币A 南方日 添益 货 币 E 合计
南方基 金
69,695.19
861.32
70,556.51
农业银 行
266,471.45
266,471.45
兴业证 券
143.02
143.02
华泰证 券
90,541.03
90,541.03
合计
426,850.69
861.32
427,712.01
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基金 销售机构 。A 类基金份 额 的年销
售服务 费率 均 为0.25% 、E 类基金 份额 的年 销售 服务 费率均 为0.15% 。销 售服 务费的 计算 公式 为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月
30 日
日添 益A 日添 益E
基 金合 同生 效日 （ 2016 年2 月3 日）
持有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - - 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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期间申购/ 买入 总份 额 200,778,896.85 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 200,778,896.85 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
15.0200% -
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 。
2. 基 金管 理人 投资 本基 金 适用的 认( 申)购/赎 回费 率 按照本 基金 招募 说明 书的 规定执 行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 5,890,303.25 20,792.41
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中 国农 业银 行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
南方日 添益 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
4,524,242.97 - - 4,524,242.97 -
南方日 添益 货币E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润
分配合计
备注
292,645.92 - - 292,645.92 -
南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额33,000,000.00 元 ， 于2016 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为货币 市场基金 ， 投资于各类货 币市场工 具 ，其长期平均 风险和预 期 收益率低于股 票
型基金、混合 型基金和 债 券型基金。本 基金的基 金 管理人从事风 险管理的 主 要目标是争 取将以上
风险控制在限 定的范围 之 内，使本基金 在风险和 收 益之间取得最 佳的平 衡 以 实现“低风 险、高流
动性和 持续 稳定 收益 ”的 风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及 进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在 交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国农业 银行 ， 定 期存 款存 放 在具有 基金 托管 资格 的中 国光大 银行 股份 有
限公司、上海 银行股份 有 限公司、渤海 银行股份 有 限公司、兴业 银行股份 有 限公司、中 信银行股
份有限 公司 、 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 、 广 发银行 股份 有限 公司 、 华 夏银行 股份 有限 公司 、
中国民生银行 股份有限 公 司 、交通银行 股份有限 公 司以及江苏银 行股份有 限 公司，因而 与银行存
款相关的信用 风险不重 大 。本基金在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用 评估以控
制相应的信用 风险；在 交 易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对 手完成证
券交收 和款 项清 算， 违约 风险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 。 信
用等级评估以 内部信用 评 级为主，外部 信用评级 为 辅。内部债券 信用评级 主 要考察发 行 人的经营
风险、财务风 险和流动 性 风险，以及信 用产品的 条 款和担保人的 情况等。 此 外，本基金 的基金管
理人根据信用 产品的内 部 评级，通过单 只信用产 品 投资占基金资 产净值的 比 例及占发行 量的比例
进行控 制， 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的 基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资南方日添益货币 2016 年半年度 报告
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交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 或同 业存单 应对 流动 性 需
求。此外本基 金还可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，除发生 巨额赎回
情形外 ，债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值 的 20% 。
于 2016 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余 额 中有 33,000,000.00 元 将 在一个 月以 内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流 量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于定期 存 款和银行间同 业市场交 易 的固定收益品 种，因此 存 在相应的利率 风
险。本基金的 基金管理 人 每日通过“影 子定价” 对 本基金面临的 市场风险 进 行监控，定 期对本基
金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控， 并通 过调 整投 资 组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,172,890,303.25 - - - 1,172,890,303.25
结算备 付金 2,016,135.69 - - - 2,016,135.69
存出保 证金 18,932.75 - - - 18,932.75
交易性 金融 资产 2,190,152,784.63 - - - 2,190,152,784.63
应收证 券清 算款 - - - 27,934,917.08 27,934,917.08
应收利 息 - - - 6,955,082.02 6,955,082.02
应收申 购款 - - - 519,198.29 519,198.29
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,365,078,156.32 - - 35,409,197.39 3,400,487,353.71 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
第 33 页 共 43 页
负债
卖出回 购金 融资 产款 33,000,000.00 - - - 33,000,000.00
应付赎 回款 - - - 0.08 0.08
应付管 理人 报酬 - - - 112,283.74 112,283.74
应付托 管费 - - - 40,101.36 40,101.36
应付销 售服 务费 - - - 79,580.63 79,580.63
应付交 易费 用 - - - 20,070.26 20,070.26
其他负 债 - - - 156,606.45 156,606.45
负债总 计 33,000,000.00 - - 408,642.52 33,408,642.52
利率敏 感度 缺口 3,332,078,156.32 - - 35,000,554.87 3,367,078,711.19
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 约164
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 约164
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险 是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于定 期存款和 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
第 34 页 共 43 页
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,190,152,784.63 64.41
其中： 债券 2,190,152,784.63 64.41
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,174,906,438.94 34.55
4 其他各项 资产 35,428,130.14 1.04
5 合计 3,400,487,353.71 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.52
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 33,000,000.00 0.98
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 5
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过120 天。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
第 35 页 共 43 页
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 20.49 0.98
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 6.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 18.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 37.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 17.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 100.77 0.98
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 38,285,306.37 1.14
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 129,997,749.86 3.86
其中： 政策 性金 融债 129,997,749.86 3.86
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 80,092,829.78 2.38
6 中期票 据 40,426,598.60 1.20
7 同业存 单 1,901,350,300.02 56.47
8 其他 - -
9 合计 2,190,152,784.63 65.05
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％） 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
第 36 页 共 43 页
1 111618154 16 华夏
CD154
3,000,000 297,935,901.90 8.85
2 111612110 16 北 京银
行 CD110
3,000,000 297,793,471.92 8.84
3 111609233 16 浦发
CD233
3,000,000 295,690,466.71 8.78
4 111694936 16 宁 波银
行 CD143
3,000,000 295,512,908.85 8.78
5 150215 15 国开 15 1,300,000 129,997,749.86 3.86
6 111610331 16 兴业
CD331
1,000,000 99,935,854.70 2.97
7 111693215 16 重 庆农
村商行
CD049
1,000,000 98,869,268.04 2.94
8 111693135 16 南 充商
行 CD014
1,000,000 98,843,995.50 2.94
9 111693176 16 广 东南
粤银行
CD065
1,000,000 98,838,844.60 2.94
10 111691009 16 甘 肃银
行 CD016
600,000 59,707,077.66 1.77
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0229%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0688%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对 值 的简 单平 均值 0.0267%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
第 37 页 共 43 页
7.8.2
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.8.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 18,932.75
2 应收证 券清 算款 27,934,917.08
3 应收利 息 6,955,082.02
4 应收申 购款 519,198.29
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 35,428,130.14
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
南
方
日
添
益
货
币 A
6,830 195,681.99 1,287,081,469.63 96.30% 49,426,511.77 3.70%
南
方
日
添
益
货
币 E
6 338,428,454.97 2,030,570,729.79 100.00% - 0.00%
合 6,836 492,551.01 3,317,652,199.42 98.53% 49,426,511.77 1.47% 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
第 38 页 共 43 页
计
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方日 添益
货币A
512,817.07 0.0384%
南方日 添益
货币E
0.00 0.0000%
合计
512,817.07 0.0152%
注：分级 基金管理 人的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基金 ，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方日 添益 货 币A 南方日 添益 货 币 E
基金合 同生 效日 （2016 年2 月3 日 ） 基 金份
额总额
1,174,106,137.07 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金总 申购
份额
1,515,303,505.15 2,030,570,729.79
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总
赎回份 额
1,352,901,660.82 -
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金拆 分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,336,507,981.40 2,030,570,729.79
南方日添益货币 2016 年半年度 报告
第 39 页 共 43 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标南方日添益货币 2016 年半年度 报告
第 40 页 共 43 页
准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析 报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提 供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金关 于开 展南 方日 添益 E
类份额(002325) 销售 服务 费优
惠的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年6 月28
日 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
第 41 页 共 43 页
2 南方日 添益 货币 市场 基 金E 类份
额开放 日常 申购 、 赎回 、 转换业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年6 月25
日
3 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增
加余杭 农村 商业 银行 为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年6 月23
日
4 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增
加泰隆 银行 为代 销机 构及 开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年6 月3
日
5 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增
加宁波 银行 为代 销机 构及 开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年6 月2
日
6 南方日 添益 货币 市场 基 金2016
年端午 节前 暂停 申购 及转 换转
入业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年6 月2
日
7 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增
加盈米 财富 为代 销机 构及 开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年5 月23
日
8 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增
加汇成 基金 为代 销机 构及 开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年5 月13
日
9 南方基 金关 于旗 下部 分基 金 增
加天津 银行 为代 销机 构及 开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年5 月10
日
10 南方日 添益 货币 市场 基 金2016
年五一 节前 暂停 申购 及转 换转
入业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年4 月21
日
11 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增
加徽商 银行 和广 东南 粤银 行为
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年4 月20
日 南方日添益货币 2016 年半年度 报告
第 42 页 共 43 页
代销机 构及 开通 相关 业务 的公
告
12 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增
加徽商 期货 为代 销机 构及 开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年4 月18
日
13 关于淘 宝基 金理 财平 台和 支付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年4 月12
日
14 南方日 添益 货币 市场 基 金2016
年清明 节前 暂停 申购 及转 换转
入业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年3 月25
日
15 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增
加鼎信 汇金 为代 销机 构及 开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年3 月9
日
16 南方日 添益 货币 市场 基金 开放
日常申 购 、 赎 回、 转换 及 定投业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年2 月20
日
17 南方基 金关 于临 时暂 停电 子直
销实时 赎回 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年2 月4
日
18 南方日 添益 货币 市场 基金 基金
合同生 效公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年2 月4
日
19 南方日 添益 货币 市场 基金 基金
份额发 售时 间的 提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年1 月28
日
20 南方基 金管 理有 限公 司电 子交
易赎回 转认/申 购业 务规 则
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年1 月27
日
21 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增
加中证 金牛 为代 销机 构及 开通
相关业 务的 公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年1 月26
日
22 南方日 添益 货币 市场 基金 基金
份额发 售公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年1 月22
日
南方日添益货币 2016 年半年度 报告
第 43 页 共 43 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方日添 益货 币市 场基 金的 文件。
2 、南 方日 添益 货币 市场 基 金基金 合同 。
3 、南 方日 添益 货币 市场 基 金托管 协议 。
4 、南 方日 添益 货币 市场 基 金 2016 年 半年 报报 告原 文
5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
