南 方 盛 元 红利 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期 货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 39
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方盛 元红 利混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 南方盛 元红 利混 合
基金主 代码 202009
前端交 易代 码 202009
后端交 易代 码 202010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 3 月 21 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,605,164,277.72 份
基金合 同存 续期 不定期
注：1 、本 基金 在交 易所 行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 盛元 ”。
2 、 本基 金合 同生 效后 一年 内为封 闭式 ， 基金 合同 生 效满一 年后 转为 开放 式， 本基金 已 于 2009
年3 月23 日转 为开 放式 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为混 合型 基金 ，重 点投资 于具 备持 续良 好盈 利
和分红 能力 、分 红政 策稳 定的上 市公 司， 以及 高债 息
固定收 益类 投资 品种 。同 时积极 把握 资本 利得 机会 以
拓展收 益空 间， 力争 为投 资者谋 求超 越基 准的 投资 回
报与长 期稳 健的 资产 增值 。
投资策 略 本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 ，
对证券 市场 当期 的系 统性 风险以 及可 预见 的未 来时 期
内各大 类资 产的 预期 风险 和预期 收益 率进 行分 析评
估，并 据此 制定 本基 金在 股票、 债券 、现 金等 资产 之
间的配 置比 例、 调整 原则 和调整 范围 ，定 期或 不定 期
地进行 调整 ，以 达到 规避 风险及 提高 收益 的目 的。
业绩比 较基 准 90％× 上证 红利 指数 ＋10 ％×上 证国 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水
平低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 及货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其他 相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -211,929,387.33
本期利 润 -277,025,236.33
加权平 均基 金 份 额本 期利 润 -0.1915
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -255,462,121.32
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1592
期末基 金资 产净 值 1,500,370,977.02
期末基 金份 额净 值 0.935 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 58.16%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入 、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 10.13% 1.45% -1.82% 0.77% 11.95% 0.68%
过去三 个月 6.98% 1.76% -2.86% 0.84% 9.84% 0.92%
过去六 个月 -16.20% 2.65% -14.39% 1.60% -1.81% 1.05%
过去一 年 -14.35% 3.26% -29.91% 2.12% 15.56% 1.14%
过去三 年 88.73% 2.32% 39.58% 1.70% 49.15% 0.62%
自基金 合同
生效起 至今
58.16% 1.83% -26.02% 1.72% 84.18% 0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为 90 ％ ×上 证红 利指 数 ＋10 ％ × 上 证国 债指 数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
张旭
本基金
基金经
理
2012 年
11 月23
日
- 8 年
毕业于 中央 财经 大学, 获 金融学 硕士 学位 ， 注
册金融 分析 师 （CFA ） ， 具有 基金从 业资 格。 2008
年加入南方基金，曾任金融及地产行业研究
员 、 高 级策 略研 究员、 南方 盛元基 金经 理助 理；
2012 年 3 月至 2014 年 12 月，任 南方 消费 基
金经理 ；2012 年11 月至 今 ， 任南 方盛 元基 金
经理；2015 年 1 月 至今 ， 任南方 产业 活力 基
金经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期 内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方盛 元 红利混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有发生 损害基金 持 有人利益的情 形。基金 的 投资范围、 投资比例
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制 度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年，市场 震荡下行 ， 人民币贬值、 大小非解 禁 、美元加息、 英国脱欧 等 不确定因素阶 段
性压制 股价 表现 。年 初市 场风险 集中 释放 后， 一些 被错杀 的优 质品 种价 值回 归。
报告期 内， 本基 金看 好 A 股趋势 性长 牛的 历史 背景 ，持续 保持 了较 高仓 位， 围绕改 革红 利 、
转型创新的投 资主线布 局 ，自上而下选 择受益国 企 改革、供给侧 改革、转 型 升级的产业 ，在这些
产业中自下而 上精选富 有 活力和远大格 局的企业 ， 我们对产业前 景和企业 活 动做深入研 究、严格
筛选， 努力 为投 资者 创造 回报， 与中 国经 济共 赢， 与新兴 产业 共赢 ，与 优秀 企业共 赢。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 基金 收益 率-16.20% ， 业绩 基准 收益 率-14.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国经济经历 了三十余 年 的高速增长， 正由高速 转 为中高速。国 企改革、 供 给侧改革、转 型
升级正是为适 应新的增 长 方式做出的必 要改变。 我 们坚信转型升 级会为中 国 经济注入新 的活力，南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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资本市 场在 改革 过程 中承 担了融 资 、 产 业升 级、 资 源配置 的功 能 ， 也 将享 受 转型升 级的 资本 红利 。
全球市 场， 欧洲 和新 兴经 济体的 宽松 政策 尚未 催生 新的增 长点 ， 政 经失 衡带 来地缘 冲突 加剧 ，
全球股市动荡 ，避险资 产 升值。作为第 二大经济 体 ，中国经济与 世界经济 联 系密切，外 围经济也
将成为 影响 市场 表现 的因 素之一 。
未来一 段时 间 ， 增 长由 高 速变中 速 、 转 型升 级催 生 新的红 利 、 外 围动 荡是 宏 观经济 的主 旋律 ，
机遇与挑战并 存，市场 表 现将继续分化 。我们将 坚 持个股基本面 研究和产 业 研究相结合 ，自上而
下选择受益国 企改革、 供 给改革、转型 升级的产 业 ，在这些产业 中自下而 上 精选富有活 力和远大
格局的 企业 ，努 力为 投资 者创造 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经 理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权；在 满
足分红 条件 的前 提下 ， 本 基金每 季度 至少 分红 一次 ， 每 年最 多分 配12 次 ， 全 年分配 比例 不得 低于
年度已实现收 益的 90%；本 基金封闭期 内只采取 现 金分红的方式 ；封闭期 届 满后，本基金 收益分
配方式分为两 种：现金 分 红与红利再投 资，投资 人 可选择现金红 利或将现 金 红利按除息 日的基金
份额净值自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 人 不选择，本基 金默认的 收 益分配方式 是现金分
红； 封闭 期届 满后 ， 当 投 资人的 现金 红利 小于 一定 金额 ， 不 足以 支付 银行 转 账或其 他手 续费 用时 ，
基金注册登记 机构可将 投 资人的现金红 利按红利 发 放日的基金份 额净值自 动 转为基金份 额；基金
投资当期出现 净亏损， 则 不进行收益分 配；基金 当 期收益应先弥 补上期亏 损 后，方可进 行当期收
益分配 ； 基 金收 益分 配后 基金份 额 净 值不 能低 于面 值； 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 从其 规 定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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本报告 期 内 2016 年1 月 20 日已 分配 数（ 每 10 份 基 金份额 派发 红 利 4.47 元 ） 为以往 年度 收
益分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 ， 本基 金未 实 施利润 分配 。 本报 告期 内 2016 年1 月20 日已 分配 数 （每10 份 基金
份额派 发红 利4.47 元） 为 以往年 度收 益分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 盛元 红利 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 129,191,199.27 223,250,925.84 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 42 页
结算备 付金
2,285,718.64 7,004,704.38
存出保 证金
584,507.61 1,313,195.20
交易性 金融 资产 6.4.4.2 1,363,500,995.15 1,595,996,116.33
其中： 股票 投资
1,363,500,995.15 1,595,996,116.33
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
8,029,423.05 -
应收利 息 6.4.4.5 23,619.95 45,978.29
应收股 利
- -
应收申 购款
18,354,357.20 4,018,505.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
1,521,969,820.87 1,831,629,425.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,473,718.11 56,879,095.83
应付赎 回款
10,026,906.21 5,087,964.68
应付管 理人 报酬
1,760,108.43 2,143,863.25
应付托 管费
293,351.42 357,310.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 1,808,172.12 4,100,525.17
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 236,587.56 206,792.03
负债合 计
21,598,843.85 68,775,551.51
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 1,605,164,277.72 1,050,756,121.34
未分配 利润 6.4.4.10 -104,793,300.70 712,097,752.75
所有者 权益 合计
1,500,370,977.02 1,762,853,874.09
负债和 所有 者权 益总 计
1,521,969,820.87 1,831,629,425.60
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.935 元， 基金 份额 总 额 1,605,164,277.72
份。
南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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6.2 利 润表
会计主 体： 南方 盛元 红利 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-259,798,049.54 678,488,463.10
1.利息 收入
560,201.26 1,511,156.43
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 560,201.26 297,257.80
债券利 息收 入
- 1,213,898.63
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-195,699,391.18 710,577,085.60
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -198,232,238.14 706,548,359.24
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 - 13,640.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 2,532,846.96 4,015,086.36
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.16 -65,095,849.00 -34,604,006.58
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.17 436,989.38 1,004,227.65
减： 二、费用
17,227,186.79 27,240,233.21
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 9,593,505.47 12,847,332.51
2．托 管费 6.4.7.2.2 1,598,917.57 2,141,222.10
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.18 5,820,078.51 12,038,110.81
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 214,685.24 213,567.79
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-277,025,236.33 651,248,229.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-277,025,236.33 651,248,229.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 盛元 红利 混合型 证券 投资 基金 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,050,756,121.34 712,097,752.75 1,762,853,874.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -277,025,236.33 -277,025,236.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
554,408,156.38 -59,890,416.80 494,517,739.58
其中：1. 基 金申 购款 950,067,513.06 -88,108,971.09 861,958,541.97
2. 基金 赎回 款 -395,659,356.68 28,218,554.29 -367,440,802.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -479,975,400.32 -479,975,400.32
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,605,164,277.72 -104,793,300.70 1,500,370,977.02
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,441,723,161.38 -12,777,231.76 1,428,945,929.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 651,248,229.89 651,248,229.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-276,164,053.23 136,602,288.68 -139,561,764.55
其中：1. 基 金申 购款 815,579,045.50 822,771,910.11 1,638,350,955.61
2. 基金 赎回 款 -1,091,743,098.73 -686,169,621.43 -1,777,912,720.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -11,845,456.25 -11,845,456.25 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 15 页 共 42 页
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,165,559,108.15 763,227,830.56 1,928,786,938.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开 放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他 收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 129,191,199.27
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 129,191,199.27
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,237,578,831.61 1,363,500,995.15 125,922,163.54
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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其他 - - -
合计 1,237,578,831.61 1,363,500,995.15 125,922,163.54
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 22,328.35
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,028.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 263.00
合计 23,619.95
6.4.4.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,808,172.12
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,808,172.12
南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 37,681.58
预提费 用 198,905.98
合计 236,587.56
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,050,756,121.34 1,050,756,121.34
本期申 购 950,067,513.06 950,067,513.06
本期赎 回( 以"-" 号填列) -395,659,356.68 -395,659,356.68
本期末 1,605,164,277.72 1,605,164,277.72
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 482,170,680.32 229,927,072.43 712,097,752.75
本期利 润 -211,929,387.33 -65,095,849.00 -277,025,236.33
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-45,728,013.99 -14,162,402.81 -59,890,416.80
其中： 基金 申购 款 -70,019,087.30 -18,089,883.79 -88,108,971.09
基金赎 回款 24,291,073.31 3,927,480.98 28,218,554.29
本期已 分配 利润 -479,975,400.32 - -479,975,400.32
本期末 -255,462,121.32 150,668,820.62 -104,793,300.70
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 512,952.99
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 33,058.59 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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其他 14,189.68
合计 560,201.26
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,924,085,082.14
减：卖 出股 票成 本总 额 2,122,317,320.28
买卖股 票差 价收 入 -198,232,238.14
6.4.4.13 债 券投 资收益
注：无 。
6.4.4.14 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.4.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,532,846.96
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,532,846.96
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -65,095,849.00
—— 股 票投 资 -65,095,849.00
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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3.其他 -
合计 -65,095,849.00
6.4.4.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 321,479.49
转换费 115,509.89
合计 436,989.38
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 费补差 和赎 回费 两部 分构 成， 其 中不 低于 赎回 费部 分的 25% 归 入转
出基金 的基 金资 产。
6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
5,820,078.51
银行间 市场 交易 费用 -
合计
5,820,078.51
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 11,279.26
账户维 护费 4,500.00
合计 214,685.24
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 - - 657,813,751.86 8.27%
兴业证券 - - 946,645,700.46 11.90%
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 - - - -
兴业证券 - - - -
关联 方 名称 上年度 可比 期间 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 598,872.11 8.45% - -
兴业证券 837,687.35 11.81% 710,059.07 16.28%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成 果和市场信
息服务 等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,593,505.47 12,847,332.51
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,860,838.27 2,528,211.53
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,598,917.57 2,141,222.10
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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6.4.7.4 各 关联 方投 资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 129,191,199.27 512,952.99 151,424,135.28 239,733.38
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月20 日
2016 年1 月
20 日
2016 年
1 月 20
日
4.4700 319,541,877.82 160,433,522.50 479,975,400.32
合
计
- - 4.4700 319,541,877.82 160,433,522.50 479,975,400.32
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值 备注 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位 ：
股）
成本总 额 总额
601966 玲珑轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年7
月 6 日
新股流通
受限
12.98 12.98 10,957 142,221.86 142,221.86 -
603016 新宏泰
2016 年6
月23 日
2016 年7
月 1 日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国创
2016 年6
月30 日
2016 年7
月 8 日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元股份
2016 年6
月29 日
2016 年7
月 7 日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名 称
停牌日
期
停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002445 中南文化
2016 年6
月14 日
重大事项
未公告
24.65 - - 5,945,756 93,143,519.88 146,562,885.40 -
600734 实达集团
2016 年4
月20 日
重大事项
未公告
14.60 - - 1,000,009 19,344,348.99 14,600,131.40 -
000975 银泰资源
2016 年4
月19 日
重大事项
未公告
14.39 - - 999,930 10,908,700.62 14,388,992.70 -
002447 壹桥海参
2016 年3
月 9 日
重大事项
未公告
7.19 - - 1,999,973 17,585,757.57 14,379,805.87 -
002373 千方科技
2016 年5
月12 日
重大事项
未公告
14.94
2016 年8
月 16 日
16.43 866,200 15,058,063.37 12,941,028.00 -
300282 汇冠股份
2016 年4
月22 日
重大事项
未公告
35.25
2016 年7
月26 日
36.78 273,200 8,748,834.19 9,630,300.00 -
601611 中国核建
2016 年6
月30 日
重大事项
未公告
20.92
2016 年7
月 1 日
23.01 32,269 111,973.43 675,067.48 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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6.4.9.3 期末 债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，预期风险和 收益水平 高 于债券基金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资和 债 券投资等。 本基金在
日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的， 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评 估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对 投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2016 年06 月30 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2015 年
12 月 31 日 ：同)。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ，其 余亦可 在银 行间 同 业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.9 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图，以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
于2016 年06 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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约到期 现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利 率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 和债 券投资 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 129,191,199.27 - - - 129,191,199.27
结算备 付金 2,285,718.64 - - - 2,285,718.64
存出保 证金 584,507.61 - - - 584,507.61
交易性 金融 资产 - - - 1,363,500,995.15 1,363,500,995.15
应收证 券清 算款 - - - 8,029,423.05 8,029,423.05
应收利 息 - - - 23,619.95 23,619.95
应收申 购款 194,184.06 - - 18,160,173.14 18,354,357.20
其他资 产 - - - - -
资产总 计 132,255,609.58 - - 1,389,714,211.29 1,521,969,820.87
负债
应付证 券清 算款 - - - 7,473,718.11 7,473,718.11
应付赎 回款 - - - 10,026,906.21 10,026,906.21
应付管 理人 报酬 - - - 1,760,108.43 1,760,108.43
应付托 管费 - - - 293,351.42 293,351.42
应付交 易费 用 - - - 1,808,172.12 1,808,172.12
其他负 债 - - - 236,587.56 236,587.56 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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负债总 计 - - - 21,598,843.85 21,598,843.85
利率敏 感度 缺口 132,255,609.58 - - 1,368,115,367.44 1,500,370,977.02
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 223,250,925.84 - - - 223,250,925.84
结算备 付金 7,004,704.38 - - - 7,004,704.38
存出保 证金 1,313,195.20 - - - 1,313,195.20
交易性 金融 资产 - - - 1,595,996,116.33 1,595,996,116.33
应收利 息 - - - 45,978.29 45,978.29
应收申 购款 355,465.38 - - 3,663,040.18 4,018,505.56
资产总 计 231,924,290.80 - - 1,599,705,134.80 1,831,629,425.60
负债
应付证 券清 算款 - - - 56,879,095.83 56,879,095.83
应付赎 回款 - - - 5,087,964.68 5,087,964.68
应付管 理人 报酬 - - - 2,143,863.25 2,143,863.25
应付托 管费 - - - 357,310.55 357,310.55
应付交 易费 用 - - - 4,100,525.17 4,100,525.17
其他负 债 - - - 206,792.03 206,792.03
负债总 计 - - - 68,775,551.51 68,775,551.51
利率敏 感度 缺口 231,924,290.80 - - 1,530,929,583.29 1,762,853,874.09
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的帐 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2016 年 06 月 30 日，本 基金 未持 有交 易性 债券投 资(2015 年 12 月 31 日： 同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2015 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动 的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 42 页
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票占基金 资
产净值 的 60%-100% ；债 券 、货币 市场 工具 及其 他金 融工具 占基 金资 产净 值 的 0-40% ；权 证占 基金
资产净 值 的 0-3% ； 资产 支 持证券 占基 金资 产净 值 的 0-20% 。此 外， 本基 金的 基 金管理 人每 日对 本
基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用多 种定 量 方法对 基金 进行 风险 度量 ， 包括 VaR(Value at
Risk) 指标 等来 测试 本 基 金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,363,500,995.15 90.88 1,595,996,116.33 90.53
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,363,500,995.15 90.88 1,595,996,116.33 90.53
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 9,448 9,938
2.沪深 300 指数 下 降5% -9,448 -9,938
南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 42 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,363,500,995.15 89.59
其中： 股票 1,363,500,995.15 89.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 131,476,917.91 8.64
7 其他各 项资 产 26,991,907.81 1.77
8 合计 1,521,969,820.87 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 71,636,121.32 4.77
B
采矿业 49,621,696.70 3.31
C
制造业 1,044,696,327.72 69.63
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
20,094,954.88 1.34
E
建筑业 7,144,300.48 0.48
F
批发和 零售 业 46,529,809.15 3.10
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
35,115,240.40 2.34
J
金融业 28,064,000.00 1.87
K
房地产 业 26,048,012.00 1.74
L
租赁和 商务 服务 业 - - 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 42 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 34,530,406.40 2.30
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,363,500,995.15 90.88
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002445 中南文 化 5,945,756 146,562,885.40 9.77
2 002402 和而泰 4,500,128 121,728,462.40 8.11
3 300325 德威新 材 5,581,857 103,822,540.20 6.92
4 000423 东阿阿 胶 1,200,063 63,399,328.29 4.23
5 300238 冠昊生 物 1,180,651 51,806,965.88 3.45
6 002303 美盈森 3,999,992 49,159,901.68 3.28
7 000070 特发信 息 1,800,007 47,196,183.54 3.15
8 300143 星河生 物 1,744,327 40,730,035.45 2.71
9 002224 三力士 1,600,000 37,040,000.00 2.47
10 000426 兴业矿 业 4,685,200 35,232,704.00 2.35
11 300187 永清环 保 2,576,896 34,530,406.40 2.30
12 002675 东诚药 业 700,001 32,571,046.53 2.17
13 600439 瑞贝卡 4,918,900 27,890,163.00 1.86
14 600565 迪马股 份 4,032,200 26,048,012.00 1.74
15 000421 南京中 北 2,007,488 20,094,954.88 1.34
16 300243 瑞丰高 材 1,200,006 19,680,098.40 1.31
17 000910 大亚科 技 1,249,595 19,306,242.75 1.29
18 600071 凤凰光 学 600,859 17,827,486.53 1.19
19 000701 厦门信 达 999,925 17,628,677.75 1.17
20 600315 上海家 化 600,000 17,304,000.00 1.15
21 002243 通产丽 星 1,328,700 16,940,925.00 1.13 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 42 页
22 300313 天山生 物 1,007,700 16,526,280.00 1.10
23 300100 双林股 份 360,052 15,773,878.12 1.05
24 300219 鸿利光 电 1,000,000 15,580,000.00 1.04
25 002522 浙江众 成 800,000 15,000,000.00 1.00
26 603002 宏昌电 子 1,919,900 14,744,832.00 0.98
27 601198 东兴证 券 600,000 14,664,000.00 0.98
28 600734 实达集 团 1,000,009 14,600,131.40 0.97
29 000975 银泰资 源 999,930 14,388,992.70 0.96
30 002447 壹桥海 参 1,999,973 14,379,805.87 0.96
31 300449 汉邦高 科 237,600 13,576,464.00 0.90
32 601555 东吴证 券 1,000,000 13,400,000.00 0.89
33 300252 金信诺 399,904 13,248,819.52 0.88
34 601689 拓普集 团 400,000 13,180,000.00 0.88
35 002373 千方科 技 866,200 12,941,028.00 0.86
36 603308 应流股 份 500,000 12,570,000.00 0.84
37 601222 林洋能 源 300,000 12,555,000.00 0.84
38 002121 科陆电 子 987,750 11,606,062.50 0.77
39 600731 湖南海 利 1,100,100 11,056,005.00 0.74
40 300282 汇冠股 份 273,200 9,630,300.00 0.64
41 000957 中通客 车 199,990 9,079,546.00 0.61
42 300009 安科生 物 300,000 8,964,000.00 0.60
43 300346 南大光 电 200,000 8,946,000.00 0.60
44 600303 曙光股 份 600,000 8,910,000.00 0.59
45 002354 天神娱 乐 100,000 8,728,000.00 0.58
46 300278 华昌达 500,000 8,545,000.00 0.57
47 600682 南京新 百 300,000 8,541,000.00 0.57
48 300101 振芯科 技 300,000 8,379,000.00 0.56
49 002584 西陇科 学 600,000 7,986,000.00 0.53
50 603508 思维列 控 80,000 7,952,800.00 0.53
51 300183 东软载 波 299,940 7,948,410.00 0.53
52 600651 飞乐音 响 600,000 7,596,000.00 0.51
53 002539 新都化 工 480,000 7,339,200.00 0.49
54 002309 中利科 技 400,000 7,164,000.00 0.48
55 000985 大庆华 科 268,823 6,647,992.79 0.44
56 000065 北方国 际 200,100 6,469,233.00 0.43
57 600382 广东明 珠 360,000 5,760,000.00 0.38
58 601028 玉龙股 份 800,000 5,712,000.00 0.38
59 300440 运达科 技 161,000 5,427,310.00 0.36
60 002428 云南锗 业 300,000 5,154,000.00 0.34 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 42 页
61 002734 利民股 份 135,600 4,554,804.00 0.30
62 601611 中国核 建 32,269 675,067.48 0.04
63 002502 骅威文 化 13,700 337,020.00 0.02
64 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
65 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
66 601966 玲珑轮 胎 10,957 142,221.86 0.01
67 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00
68 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
69 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
70 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
71 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
72 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
73 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600565 迪马股 份 63,514,697.33 3.60
2 000423 东阿阿 胶 61,114,557.82 3.47
3 300449 汉邦高 科 57,813,136.99 3.28
4 002445 中南文 化 57,441,550.73 3.26
5 300143 星河生 物 57,423,720.59 3.26
6 000890 法尔胜 55,605,688.02 3.15
7 000070 特发信 息 46,644,285.03 2.65
8 300238 冠昊生 物 46,631,572.58 2.65
9 002303 美盈森 45,035,261.15 2.55
10 600439 瑞贝卡 34,930,862.18 1.98
11 300100 双林股 份 32,666,683.86 1.85
12 002675 东诚药 业 32,246,388.13 1.83
13 002402 和而泰 32,070,578.67 1.82
14 002188 巴士在 线 30,851,017.09 1.75
15 002141 蓉胜超 微 30,646,820.65 1.74
16 300132 青松股 份 28,285,519.02 1.60
17 300467 迅游科 技 27,002,324.00 1.53 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 42 页
18 601198 东兴证 券 25,658,944.97 1.46
19 002094 青岛金 王 23,651,110.49 1.34
20 000050 深天马 Ａ 23,339,736.61 1.32
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘 以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600400 红豆股 份 77,766,951.74 4.41
2 000890 法尔胜 60,519,052.76 3.43
3 002402 和而泰 59,141,118.56 3.35
4 600160 巨化股 份 58,627,879.55 3.33
5 001979 招商蛇 口 58,601,447.76 3.32
6 002094 青岛金 王 54,919,528.05 3.12
7 300449 汉邦高 科 51,405,570.67 2.92
8 002113 天润控 股 42,646,640.27 2.42
9 300187 永清环 保 39,915,140.19 2.26
10 600565 迪马股 份 31,594,424.79 1.79
11 002141 蓉胜超 微 30,859,684.14 1.75
12 002445 中南文 化 29,102,007.92 1.65
13 300467 迅游科 技 26,831,816.83 1.52
14 002142 宁波银 行 26,649,430.11 1.51
15 002482 广田集 团 26,638,048.90 1.51
16 300132 青松股 份 26,196,406.10 1.49
17 000050 深天马 Ａ 25,902,880.26 1.47
18 300169 天晟新 材 25,478,690.97 1.45
19 002368 太极股 份 23,444,721.68 1.33
20 002188 巴士在 线 22,656,533.59 1.29
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,954,918,048.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,924,085,082.14 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
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注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 584,507.61
2 应收证 券清 算款 8,029,423.05 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 42 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,619.95
5 应收申 购款 18,354,357.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,991,907.81
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002445 中南文 化 146,562,885.40 9.77 重大资 产重 组停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位：份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
60,501 26,531.20 245,491,935.62 15.29% 1,359,672,342.10 84.71%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
282,470.69 0.0176%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 42 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 3 月 21 日 ） 基金 份额 总额
6,217,055,191.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,050,756,121.34
本报告 期基 金总 申购 份额 950,067,513.06
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 395,659,356.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,605,164,277.72
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 42 页
10.5 为基 金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
民族证券 1 1,800,682,862.90 46.44% 1,640,967.47 46.20% -
中金公司 1 950,679,735.21 24.52% 866,356.68 24.39% -
安信证券 1 711,994,096.57 18.36% 663,078.89 18.67% -
招商证券 1 204,658,970.32 5.28% 186,506.42 5.25% -
中泰证券 1 131,010,046.53 3.38% 122,009.63 3.43% -
第一创业 1 78,493,325.15 2.02% 73,101.60 2.06% -
华泰证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
银泰证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 42 页
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：无 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银
行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2016 年6 月30
日
2
关 于 京 东 电 子 交 易 平 台 实 施 费 率 优 惠 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年6 月30
日
3
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 余 杭 农
村 商 业 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2016 年6 月23
日
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 晋 商 银
行 和 贵 阳 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2016 年6 月23
日
5
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券 报 、证 券时 报
2016 年 6 月 3
日
6
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泰 隆 银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6 月 3
日 南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 42 页
7
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 成 基
金为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年5 月13
日
8
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年5 月10
日
9
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 潍 坊 银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年4 月26
日
10
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 徽 商 期
货为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年4 月18
日
11
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 德 州 银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年4 月15
日
12
关 于 淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付 宝 基 金 支
付业务 下线 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年4 月12
日
13
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4 月 6
日
14
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工
商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2016 年3 月31
日
15
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 鼎 信 汇
金为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 3 月 9
日
16
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年2 月26
日
17
南 方 基 金 关 于 临 时 暂 停 电 子 直 销 实 时 赎
回业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 2 月 4
日
18
南方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 陆 金 所
资 管 、 唐 鼎 耀 华 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2016 年 2 月 1
日
19
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月29
日
20 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 交 易 赎 回 转 中 国 证 券 报 、 上 海 2016 年1 月27南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 42 页
认/申 购业 务规 则 证券报 、证 券时 报 日
21
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 昆 仑 银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月26
日
22
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 证 金
牛为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月26
日
23
南 方 盛 元 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分 红
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月18
日
24
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 贵 阳 银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月15
日
25
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 通 过 货 币 基
金定投 其他 基金 费率 为 0 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月15
日
26
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估值方
法的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月13
日
27
南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016 年 1
月 7 日指 数熔 断实 施期 间 调整旗 下部 分
基金开 放时 间的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2016 年 1 月 7
日
28
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方
法的提 示性 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1 月 5
日
29
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断
实 施 期 间 调 整 旗 下 交 易 所 场 内 基 金 开 放
时间的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2016 年 1 月 5
日
30
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断
实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2016 年 1 月 4
日
31
南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016 年 1
月 4 日指 数熔 断实 施期 间 调整旗 下部 分
基金开 放时 间的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2016 年 1 月 4
日
南方盛元红利混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 42 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方盛元 红利 混合 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方盛 元红 利混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方盛 元红 利混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
