南 方 收 益 宝货 币 市 场 基金2016 年半 年 度 报
告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 32
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 33
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 34
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 38
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 40
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方收 益宝 货币 市场 基金
基金简 称 南方收 益宝 货币
基金主 代码 202307
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 15 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 22,186,002,224.32 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202307 202308
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 202307 202308
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 839,075,595.21 份 21,346,926,629.11 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方收 益宝 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
120 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中国 人民 银行 公布 的七 天通知 存款 税后 利 率 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票基 金、 混
合基金 和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深 圳 市福 田中 心区 福华 一路 六 号免
税商务 大厦 塔 楼31、32、33 层整 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深 圳 市福 田中 心区 福华 一路 六 号免
税商务 大厦 塔 楼31、32、33 层整 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 一 号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费用后的 余额，本 期 利润为本期已 实现收益 加 上本期公允价 值变动收 益 ，由于本基 金采用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
2、本 基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。
基金级 别 南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 9,161,663.21 494,135,730.63
本期利 润 9,161,663.21 494,135,730.63
本期净 值收 益率 1.2307% 1.3523%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 839,075,595.21 21,346,926,629.11
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 5.0741% 2.5372% 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方收 益 宝 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1890% 0.0004% 0.1126% 0.0000% 0.0764% 0.0004%
过去三 个月 0.5896% 0.0003% 0.3418% 0.0000% 0.2478% 0.0003%
过去六 个月 1.2307% 0.0005% 0.6848% 0.0000% 0.5459% 0.0005%
过去一 年 2.6174% 0.0042% 1.3819% 0.0000% 1.2355% 0.0042%
自基金 转型
至今
5.0741% 0.0071% 2.1375% 0.0000% 2.9366% 0.0071%
南方收 益 宝 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2086% 0.0004% 0.1126% 0.0000% 0.0960% 0.0004%
过去三 个月 0.6497% 0.0003% 0.3418% 0.0000% 0.3079% 0.0003%
过去六 个月 1.3523% 0.0005% 0.6848% 0.0000% 0.6675% 0.0005%
过去一 年 2.5372% 0.0007% 1.2679% 0.0000% 1.2693% 0.0007%
自基金 转型
至今
2.5372% 0.0007% 1.2679% 0.0000% 1.2693% 0.0007%
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3.2.2 自 基金 转型以来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动
的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本 基金
基 金经
理
2014 年 12
月15 日
- 11 年
香 港 科技 大 学理 学硕 士 ，具 有 基金 从 业
资格 。2005 年5 月 加入 南 方基金 ， 曾担
任 金 融工 程 研究 员、 固 定收 益 研究 员 、
风 险 控制 员 等职 务， 现 任固 定 收益 部 副
总监。2008 年 5 月至 2012 年 7 月， 任
固 定 收益 部 投资 经理 ， 负责 社 保、 专 户
及年金 组合 的投 资管 理 ；2012 年7 月至
2015 年1 月， 任南 方润 元 基金经 理； 2012
年8 月至 今， 任 南方 理财14 天基金 经理 ；
2012 年10 月至 今 ， 任 南 方理 财 60 天基
金经理 ；2013 年 1 月至 今 ， 任 南方 收益
宝基金 经理 ；2014 年 7 月 至今 ， 任 南方
现金增 利基 金经 理；2014 年7 月 至今 ，
任南方 现金 通基 金经 理 ；2014 年7 月至
今， 任南 方薪 金宝 基金 经 理；2014 年12
月 至 今 ，任 南 方理 财 金基金 经 理 ；2016
年 2 月至 今， 任南 方日 添 益货币 基金 经
理。
刘莹
本 基金
基 金经
理
2016 年4 月
29 日
- 7 年
女 ， 中国 科 学院 管理 科 学与 工 程专 业 硕
士 ， 具有 基 金从 业资 格 。曾 任 泰康 资 产
管 理 有限 公 司固 定收 益 交易 员 、信 诚 人
寿 保 险 有限 公 司固 定 收益研 究 员 。2014
年 8 月加 入南 方基 金， 任 固定收 益部 研
究员；2015 年 2 月至 2016 年 4 月， 任
南方理 财 60 天 基金 经理 助 理； 2016 年4
月至今 ， 任 南方 理 财14 天 、 南方 收益 宝、
南方理 财金 基金 经理 ； 2016 年7 月至今，
任南方 日添 益货 币基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方收 益 宝货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产 ，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期 内，基金南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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运作整体合法 合规，没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范围 、投资比 例 符合有关法 律法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上半 年 经济 增速 整 体继续 放缓 ， 但 出现 了 一 定 波动。 一季 度 经 济基 本面 状 况 出现 好转 ，
全国规 模以 上工 业企 业利 润同比 增长 转正 ，PPI 和 CPI 同比 增速 回升 。大 宗 商品 出 现暴 涨， 市场
风险偏 好回 升 。 进 入二季度 后 ， 经 济增 速出 现放 缓 ， 房 地产 销售 增速 下降 ， 带动投 资从 高点 回落 。
投资者 风险 偏好 重新 出现 下降。 企业 去杠 杆 过 程仍 在进行 中 ， 社会 融资 规模 也较一 季度 出现 下降 。
在经济增速放 缓、物价 水 平低位运行的 基本面背 景 下，货币政策 保持了稳 健 的取向，央 行着力维
持资金 面的 稳定 并意 在通 过公开 市场 操作 等方 式构 建利率 走廊 ， 资 金利 率呈 窄幅波 动。 市场 方面 ，
以 1 年期 AAA 短期 融资 券 为例， 收益 率 在 2.7%-3.0% 左右 区间 窄幅 波动 。上 半 年，信 用风 险成 为
市场关注的焦 点之一， 个 券违约风险的 持续发酵 使 得低等级信用 债利差大 幅 扩大，以两 高一剩行
业为代表的个 券估值大 幅 上行。上半年 ，本基金 在 做好流动性管 理的前提 下 ，采取了相 对积极的
久期策略及杠 杆策略， 意 在保持相对较 高的静态 收 益水平，同时 积极尝试 通 过大额存单 、债券等
的波段操作获 取超额收 益 。上半年，本 基金高度 关 注信用风险， 依托公司 的 信用分析平 台严格进
行持仓 个券 及新 增投 资个 券的信 用筛 查， 确保 基金 不出现 信用 风险 暴露 。 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.2307% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6848% 。B 级基 金净
值收益 率 为1.3526% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6848% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
6 月底以来国 际金融市 场 的风险偏好迅速 降低， 美 元指数大幅上 涨， 各国 国 债收益率屡创 历
史新低， 市场 对美联储 加息 的预期再度 转向。受 国外 环境影响， 国内债券 收 益率也出现 了显著下
行。我们 对下 半年市场 整 体偏乐观。 一 方面 ，国 际 环境动荡导致 未来全球 增 长前景 暗淡 ，即使国
内经济增长状 况 边际好 转 ，但大幅反弹 向上的条 件 并不具备。另 一方面， 人 民币贬值的 预期在央
行中间价 调控 下得以稳 定 ，不会造成 外 汇占款大 量 减少 的情况。 央行 货币 政 策预计仍将 保持短端
利率稳定，通 过 公开市 场 操作维持市场 资金平衡 。 考虑到前期收 益率曲线 过 于平坦化的 特征将得
到一定程度的 修复，我 们 认为收益率曲 线短端将 出 现一定程度的 陡峭化下 行 ，高久期策 略将获取
阶段性的资本 利得收益 。 同时，我们将 在做好流 动 性管理的基础 上通过适 度 的杠杆操作 来获取超
额收益。下半 年，本基 金 仍将高度关注 信用风险 ， 信用债持仓结 构上以高 等 级为主，对 个券资质
进行严 格的 筛查 ，降 低信 用风险 事件 发生 概率 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金 估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监 、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金采 用 “ 每日 分配、 按 日支付 ” ， 即 根据 每日 基金 收益情 况， 以每
万份基 金已 实现 收益 为基 准，为 投资 人每 日计 算当 日收益 并分 配， 且每 日进 行支付 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 情形 的说 明
无。 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 13 页 共 41 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发 现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本报告 期 ， 南 方收 益宝 实 施利润 分配 的金 额 为503,297,393.84 元 ， 其 中 ， 南 方收益 宝 A 类为
9,161,663.21 元， 南方 收 益宝 B 类为 494,135,730.63 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 收益 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,800,376,142.38 13,483,277,933.03
结算备 付金
5,762,206.22 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 9,911,061,708.84 4,644,237,259.76
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
9,911,061,708.84 4,644,237,259.76
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 3,694,817,025.95 11,764,968,193.85
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 103,406,009.38 37,865,087.84
应收股 利
- -
应收申 购款
396,367,286.93 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 574.78 477.50
资产总 计
23,911,790,954.48 29,930,348,951.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,719,056,664.91 -
应付证 券清 算款
155,739.18 -
应付赎 回款
- 101,843.89
应付管 理人 报酬
4,104,793.00 1,481,043.63
应付托 管费
1,465,997.48 528,944.19
应付销 售服 务费
451,754.87 371,437.80
应付交 易费 用 6.4.7.7 149,466.57 124,469.56
应交税 费
- -
应付利 息
161,598.85 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 242,715.30 202,020.24
负债合 计
1,725,788,730.16 2,809,759.31
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 22,186,002,224.32 29,927,539,192.67
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
22,186,002,224.32 29,927,539,192.67
负债和 所有 者权 益总 计
23,911,790,954.48 29,930,348,951.98
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额22,186,002,224.32
份，其中 A 级基 金份 额总 额 839,075,595.21 份，B 级基金 份额 总 额 21,346,926,629.11 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 收益 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入
550,643,078.17 5,345,760.40
1.利息 收入
547,880,345.89 4,306,560.75
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 368,479,250.55 1,652,696.52
债券利 息收 入
114,208,312.62 2,244,034.78
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
65,192,782.72 409,829.45
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
2,762,732.28 1,039,199.65
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,762,732.28 1,039,199.65
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二、费用
47,345,684.33 1,089,328.16
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 26,363,454.00 271,596.47
2．托 管费 6.4.10.2.2 9,415,519.35 100,591.27
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 2,778,285.26 251,478.14
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
8,449,415.84 247,515.15
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 339,009.88 218,147.13
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
503,297,393.84 4,256,432.24
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
503,297,393.84 4,256,432.24
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 收益 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
29,927,539,192.67 - 29,927,539,192.67
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 503,297,393.84 503,297,393.84
三、本期基 金 份 额 交 易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-7,741,536,968.35 - -7,741,536,968.35
其中：1.基 金申 购款 137,406,109,854.00 - 137,406,109,854.00
2.基金 赎回 款 -145,147,646,822.35 - -145,147,646,822.35
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “- ” 号 填 列）
- -503,297,393.84 -503,297,393.84
五、期末所有者权益（基金
净值）
22,186,002,224.32 - 22,186,002,224.32
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
274,645,631.18 - 274,645,631.18
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 4,256,432.24 4,256,432.24
三、本期基金份额交易产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
41,492,974.37 - 41,492,974.37
其中：1.基 金申 购款 748,690,768.04 - 748,690,768.04
2.基金 赎回 款 -707,197,793.67 - -707,197,793.67
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净 值减 少以 “- ” 号 填 列）
- -4,256,432.24 -4,256,432.24
五、期末所有者权益（基金
净值）
316,138,605.55 - 316,138,605.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____ 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开 营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 18 页 共 41 页
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 376,142.38
定期存 款 9,800,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 4,600,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 600,000,000.00
其中： 存款 期 限3 个 月以 上 4,600,000,000.00
其他存 款 -
合计： 9,800,376,142.38
注：定 期存 款期 限指 于资 产负债 表日 定期 存单 剩余 到期期 限。
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
738,266,555.16 738,226,000.00 -40,555.16 -0.0002%
银行间 市场
9,172,795,153.68 9,167,980,000.00 -4,815,153.68 -0.0217%
合计
9,911,061,708.84 9,906,206,000.00 -4,855,708.84 -0.0219%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无。 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 19 页 共 41 页
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 3,694,817,025.95 -
合计 3,694,817,025.95 -
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 38,301.43
应收定 期存 款利 息 55,414,443.92
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,593.00
应收债 券利 息 34,063,290.28
应收买 入返 售证 券利 息 13,887,380.75
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 103,406,009.38
6.4.4.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应 收款 574.78
待摊费 用 -
合计 574.78
注：无 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 149,466.57
合计 149,466.57
6.4.4.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易 单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 242,715.30
合计 242,715.30
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方收 益 宝 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,454,071,445.22 1,454,071,445.22
本期申 购 1,251,930,929.43 1,251,930,929.43
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,866,926,779.44 -1,866,926,779.44
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 839,075,595.21 839,075,595.21
金额单 位： 人民 币元
南方收 益 宝 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 28,473,467,747.45 28,473,467,747.45
本期申 购 136,154,178,924.57 136,154,178,924.57
本期赎 回( 以"-" 号填列) -143,280,720,042.91 -143,280,720,042.91
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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本期末 21,346,926,629.11 21,346,926,629.11
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
南方收 益 宝 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 9,161,663.21 - 9,161,663.21
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -9,161,663.21 - -9,161,663.21
本期末 - - -
单位： 人民 币元
南方收 益 宝 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 494,135,730.63 - 494,135,730.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -494,135,730.63 - -494,135,730.63
本期末 - - -
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 300,939.22
定期存 款利 息收 入 368,151,864.26
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 26,447.07
其他 -
合计 368,479,250.55
南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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6.4.4.12 股 票投 资收益
无。
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
5,395,642,627.58
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
5,308,577,825.07
减：应 收利 息总 额 84,302,070.23
买卖债 券差 价收 入 2,762,732.28
6.4.4.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
无。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
无。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
无
6.4.4.16 股 利收 益
无。
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
无。
6.4.4.18 其 他收 入
无。
6.4.4.19 交 易费 用
无。
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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审计费 用 84,535.36
信息披 露费 149,179.94
其他 880.00
银行汇 划费 用 86,414.58
债券账 户维 护费 18,000.00
合计 339,009.88
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
无。
6.4.7.1.2 债 券交 易
无。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
回购 成 交金 额 占当期 债券 回购 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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成交总额 的 比例 成交总额 的 比例
华泰证券 8,190,000,000.00 100.00% 51,000,000.00 100.00%
6.4.7.1.4 权 证交 易
无。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金
应支付 的管 理费
26,363,454.00 271,596.47
其中 ： 支 付销 售机
构的客 户维 护费
62,567.81 53,510.21
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.27% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.27%/ 当年 天数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金
应支付 的托 管费
9,415,519.35 100,591.27
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方收益宝 A 南方收 益 宝 B 合计
南方基 金 247,588.67 1,078,711.76 1,326,300.43
建设银 行 50,157.97 - 50,157.97
华泰证 券 179,625.00 3,307.59 182,932.59
兴业证 券 680.43 - 680.43
合计 478,052.07 1,082,019.35 1,560,071.42
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方收 益宝
南方基 金 89,030.36
中国建 设银 行 42,198.82
华泰证 券 1,748.13
兴业证 券 261.48
合计 133,238.79
注：1. 支付基 金销售机 构 的销售服务 费 A 类份 额按 前一日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提 、B
类份额 按前 一日 基金 资产 净值 0.01% 的年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 给南 方基 金，
再由南 方基 金计 算并 支付 给各基 金销 售机 构。 销售 服务费 的计 算公 式为 ：
A 类份 额日 销售 服务 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
B 类份 额日 销售 服务 费＝ 前一日 基 金 资产 净值 X 0.01% / 当年 天数 。
2. 本 基金B 类 基金 份额 为 自 2015 年7 月29 日 起新 增的份 额类 别 （ 以下 简称 “B 类 基金 份额 ”或
“南方 收益 宝 B” ） 。 具体 见本公 司 2015 年 7 月 29 日发布 的 《 关于 南方 收益 宝货币 市场 基金 降 低
基金管 理费 率和 托管 费率 、实施 份额 分类 并修 改基 金合同 的公 告》 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市
场交易 的
各关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银行 802,646,486.55 - 74,900,000.00 125,401.07 2,344,550,000.00 239,088.77
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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场交易 的
各关联 方
名称
基金买 入
基金
卖出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B
基金合 同生 效日 （ 2014 年 12
月15 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 208,759,883.86 -
期间申 购/ 买入 总份 额 411,764,607.53 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 619,879,368.44 -
期末持 有的 基金 份额 645,122.95 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.9381% -
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 2014 年
12 月 15 日 ） 持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 ，期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利 息 收入
单位 ：人 民币 元 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国 建设银行 376,142.38 300,939.22 118,520.48 2,374.04
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
南方收 益宝A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
9,161,663.21 - - 9,161,663.21 -
南方收 益宝B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
494,135,730.63 - - 494,135,730.63 -
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额999,056,664.91 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 28 页 共 41 页
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150419 15 农发19 2016 年7 月6 日 100.01 1,000,000 100,010,000.00
160202 16 国开02 2016 年7 月6 日 99.58 2,000,000 199,160,000.00
160203 16 国开03 2016 年7 月6 日 99.80 2,000,000 199,600,000.00
150222 15 国开22 2016 年7 月6 日 100.04 5,000,000 500,200,000.00
150219 15 国开19 2016 年7 月5 日 100.01 107,000 10,701,070.00
合计
10,107,000 1,009,671,070.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额720,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 2 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基 金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的活期 存 款存放在本基 金
的托管行中国 建设银行 ， 定期存款存放 在中国光 大 银行股份有限 公司、上 海 银行股份有 限公司、
兴业银行股份 有限公司 、 中信银行股份 有限公司 、 上海浦东发展 银行股份 有 限公司以及 江苏银行
股份有限公司 ，因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基金 在银行间 同 业市场进行 交易前均
对交易对手进 行信用评 估 以控制相应的 信用风险 ； 在交易所进行 的交易均 以 中国证券登 记结算有
限责任 公司 为交 易对 手完 成证券 交收 和款 项清 算， 违约风 险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 。 信
用等级评估以 内部信用 评 级为主，外部 信用评级 为 辅。内部债券 信用评级 主 要考察发行 人的经营
风险、财务风 险和流动 性 风险，以及信 用产品的 条 款和担保人的 情况等。 此 外，本基金 的基金管
理人根据信用 产品的内 部 评级，通过单 只信用产 品 投资占基 金资 产净值的 比 例及占发行 量的比例
进行控 制， 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日， 本基 金 持有的 除国 债、 央行
票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产净 值的 比例 为 35.94% 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资于 一家公司 发行 的短期企业 债券的
比例不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 投资组合的平 均剩余期 限 在每个交易日 均不得
超过 120 天 ，且 能 够 通过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金 还
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期 资金应对 流 动性需求，在 全国银行 间 债券市场回 购融入的
资金余 额不 超过 基金 资产 净值 的 20% 。 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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于2016 年6 月30 日 ， 本 基 金所承 担的 金融 负债 的合 约约定 到期 日均 为一 个月 以内且 不计 息，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 约为 未折现的合 约到期
现金流 量。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价 格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款及买入返售 金
融资产 等利 率敏 感性 资产 ， 因 此存 在相 应的 利率 风 险。 本基 金的 基金 管理 人 每日通 过 “影 子定 价”
对本基金面临 的市场风 险 进行监控，定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 9,500,376,142.38 300,000,000.00 - - - 9,800,376,142.38
结算备 付金 5,762,206.22 - - - - 5,762,206.22
交易性 金融 资产 7,518,630,062.66 2,392,431,646.18 - - - 9,911,061,708.84
买入返 售金 融资 产 3,694,817,025.95 - - - - 3,694,817,025.95
应收利 息 - - - - 103,406,009.38 103,406,009.38
应收申 购款 394,927,350.95 - - - 1,439,935.98
396,367,286.93
其他资 产 - - - - 574.78 574.78
资产总 计 21,114,512,788.16 2,692,431,646.18 - - 104,846,520.14 23,911,790,954.48
负债
卖出回 购金 融资 产款 1,719,056,664.91 - - - - 1,719,056,664.91
应付证 券清 算款 - - - - 155,739.18 155,739.18
应付管 理人 报酬 - - - - 4,104,793.00 4,104,793.00
应付托 管费 - - - - 1,465,997.48 1,465,997.48
应付销 售服 务费 - - - - 451,754.87 451,754.87 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
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应付交 易费 用 - - - - 149,466.57 149,466.57
应付利 息 - - - - 161,598.85 161,598.85
其他负 债 - - - - 242,715.30 242,715.30
负债总 计 1,719,056,664.91 - - - 6,732,065.25 1,725,788,730.16
利率敏 感度 缺口 19,395,456,123.25 2,692,431,646.18 - - 98,114,454.89 22,186,002,224.32
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 13,483,277,933.03 - - - - 13,483,277,933.03
交易性 金融 资产 4,054,605,065.31 589,632,194.45 - - - 4,644,237,259.76
买入返 售金 融资 产 11,764,968,193.85 - - - - 11,764,968,193.85
应收利 息 - - - - 37,865,087.84 37,865,087.84
其他资 产 - - - - 477.50 477.50
资产总 计 29,302,851,192.19 589,632,194.45 - - 37,865,565.34 29,930,348,951.98
负债
应付赎 回款 - - - - 101,843.89 101,843.89
应付管 理人 报酬 - - - - 1,481,043.63 1,481,043.63
应付托 管费 - - - - 528,944.19 528,944.19
应付销 售服 务费 - - - - 371,437.80 371,437.80
应付交 易费 用 - - - - 124,469.56 124,469.56
其他负 债 - - - - 202,020.24 202,020.24
负债总 计 - - - - 2,809,759.31 2,809,759.31
利率 敏 感度 缺口 29,302,851,192.19 589,632,194.45 - - 35,055,806.03 29,927,539,192.67
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的 其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ） 上年度 末 （ 2015 年12 月31 日 ）
市场利 率下 降 25 个基
点
增加 约 1,006 增加 约289.00
市场利 率上 升 25 个基
点
减少 约 1,004 减少 约289.00
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 32 页 共 41 页
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格 风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于定 期存款和 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 9,911,061,708.84 41.45
其中： 债券 9,911,061,708.84 41.45
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,694,817,025.95 15.45
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,806,138,348.60 41.01
4 其他各项 资产 499,773,871.09 2.09
5 合计 23,911,790,954.48 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.14
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,719,056,664.91 7.75
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 33 页 共 41 页
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20 ％。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 19.85 7.75
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.80 -
2 30 天( 含) —60 天 8.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 19.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 51.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 105.53 7.75
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 738,266,555.16 3.33 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 34 页 共 41 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,199,029,392.39 5.40
其中： 政策 性金 融债 1,199,029,392.39 5.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,219,450,547.86 5.50
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,754,315,213.43 30.44
8 其他 - -
9 合计 9,911,061,708.84 44.67
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 398,768,726.34 1.80
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111609242 16 浦发 银行CD242 13,000,000 1,280,757,821.97 5.77
2 111609240 16 浦发 CD240 10,000,000 985,184,063.42 4.44
3 111694936 16 宁波 银行CD143 10,000,000 985,039,437.11 4.44
4 150222 15 国开 22 5,000,000 500,210,792.19 2.25
5 020122 16 贴现 24 5,000,000 498,262,173.43 2.25
6 111619024 16 恒丰 银行CD024 5,000,000 494,102,427.51 2.23
7 111610261 16 兴业 CD261 4,000,000 395,201,783.06 1.78
8 111617038 16 光大 CD038 3,000,000 298,410,679.27 1.35
9 111693837 16 长沙 银行CD058 3,000,000 296,181,702.94 1.33
10 111609233 16 浦发 CD233 3,000,000 295,688,324.45 1.33
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0188%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0342%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0112%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 35 页 共 41 页
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.9.2
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 103,406,009.38
4 应收申 购款 396,367,286.93
5 其他应 收款 574.78
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 499,773,871.09
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方
收益
宝 A
12,878 65,155.74 722,940,836.36 86.16% 116,134,758.85 13.84%
南方
收益
宝 B
156 136,839,273.26 21,346,903,052.73 100.00% 23,576.38 0.00% 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 36 页 共 41 页
合计 13,034 1,702,163.74 22,069,843,889.09 99.48% 116,158,335.23 0.52%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方收 益 宝A 199,881.5 0.0238%
南方收 益 宝B - -
合计 199,881.5 0.0009%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方收 益 宝 A 南方收 益 宝 B
基金合 同生 效日 （2014 年12 月 15 日 ） 基金
份额总 额
324,658,872.72 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,454,071,445.22 28,473,467,747.45
本报告 期基 金总 申购 份额 1,251,930,929.43 136,154,178,924.57
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,866,926,779.44 143,280,720,042.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 839,075,595.21 21,346,926,629.11
南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 37 页 共 41 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托 管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 38 页 共 41 页
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - 8,190,000,000.00 100.00% - -
中金公司 - - - - - -
注：1 、报 告期 内未 发生 交 易单元 变更 。
2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高 质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主 要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本报告 期内 未出 现偏 离度 绝对值 超过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1 关于京 东电 子交 易平 台实 施费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 30 日
2 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 余杭 农村 商业 银行 为 中国证 券报 、上 海 2016 年 6南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 39 页 共 41 页
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告 证券报 、证 券时 报 月 23 日
3
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋商 银 行 和贵 阳银 行
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 23 日
4
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 泰隆 银行 为代 销机 构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 3 日
5
南方收 益宝 货币 市场 基 金2016 年端 午节 前暂 停申 购 及
转换转 入业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 2 日
6
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 汇成 基金 为代 销机 构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 5
月 13 日
7
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 天津 银行 为代 销机 构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 5
月 10 日
8 关于南 方收 益宝 货币 市场 基金变 更基 金经 理的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 30 日
9
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 潍坊 银行 为代 销机 构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 26 日
10
南方收 益宝 货币 市场 基 金2016 年五 一节 前暂 停申 购 及
转换转 入业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 21 日
11
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增 加 徽商 银行 和广 东南 粤
银行为 代销 机构 及开 通相 关业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 20 日
12
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 徽商 期货 为代 销机 构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 18 日
13
南方基 金关 于南 方收 益宝 货币市 场基 金增 加部 分代 销
机构及 开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 15 日
14
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 德州 银行 为代 销机 构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 15 日
15
关于淘 宝基 金理 财平 台和 支付宝 基金 支付 业务 下线 的
公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 12 日
16
南方收 益宝 货币 市场 基 金2016 年清 明节 前暂 停申 购 及
转换转 入业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 3
月 25 日 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 40 页 共 41 页
17
南方基 金关 于南 方收 益宝 货币市 场基 金增 加部 分代 销
机构及 开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 3
月 18 日
18
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 鼎信 汇金 为代 销机 构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 3
月 9 日
19 南方基 金关 于临 时暂 停电 子直销 实时 赎回 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 2
月 4 日
20
南方收 益宝 货币 市场 基 金2016 年春 节前 暂停 申购 及 转
换转入 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 28 日
21
南方基 金管 理有 限公 司电 子交易 赎回 转认/申 购业 务 规
则
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 27 日
22
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中证 金牛 为代 销机 构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 26 日
23
南方基 金关 于电 子直 销平 台通过 货币 基金 定投 其他 基
金费率 为0 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 15 日
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南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实 施期 间调 整
旗下交 易所 场内 基金 开放 时间的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 5 日
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南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实 施期 间调 整
旗下部 分基 金开 放时 间的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 南方 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基 金变更 注册 的文 件
2 、 《南 方收 益宝 货币 市场 基金基 金合 同》
3 、 《南 方收 益宝 货币 市场 基金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层 南方收益宝货币 2016 年半年度 报告
第 41 页 共 41 页
11.3 查 阅方 式
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