南方稳健成长贰号混合 2016 年 半年度报告
南 方 稳 健 成长 贰 号 证 券投 资 基 金2016 年半
年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
第 2 页 共 44 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 第 3 页 共 44 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36 第 4 页 共 44 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
第 5 页 共 44 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方稳 健成 长贰 号证 券投 资基金
基金简 称 南方稳 健成 长贰 号混 合
基金主 代码 202002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月 25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管 人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,559,631,749.48 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南稳贰 号” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为稳 健成 长型 基金 ，在控 制投 资风 险并 保持 基
金投资 组合 良好 的流 动性 的前提 下， 力求 使该 为投 资
者提供 稳健 和长 期稳 定的 资本利 得。
投资策 略 在股票 投资 方面 ，本 基金 根据上 市公 司的 获利 能力 和
成长潜 力， 主要 可以 区分 为价值 型股 票和 成长 型股 票。
本基金 明确 界定 了价 值型 和成长 型股 票的 特征 ，并 依
据该特 征分 别 构 造一 个投 资组合 。本 基金 投资 于这 两
个组合 内股 票的 比例 不低 于股票 投资 部分 的 80% 。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为上 证综合 指数 ×80%+ 上 证国 债
指数× 20% 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合基 金， 属证 券投资 基金 中的 风险 收益 适
中的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55第 6 页 共 44 页
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海 证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -285,215,410.87
本期利 润 -330,853,215.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0743
本期加 权平 均净 值利 润率 -17.90%
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -249,890,472.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0548
期末基 金资 产净 值 1,895,516,461.74
期末基 金份 额净 值 0.4157
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 143.57%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。 第 7 页 共 44 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.50% 1.11% 0.43% 0.82% 4.07% 0.29%
过去三 个月 2.97% 1.15% -1.80% 0.88% 4.77% 0.27%
过去六 个月 -12.38% 1.94% -13.37% 1.55% 0.99% 0.39%
过去一 年 -12.37% 2.30% -24.54% 1.84% 12.17% 0.46%
过去三 年 60.29% 1.70% 43.24% 1.43% 17.05% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
143.57% 1.48% 78.63% 1.45% 64.94% 0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
第 8 页 共 44 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
应帅
本基金
基金经
理
2012 年 11
月 23 日
- 15 年
北大光华管理学院管 理学 硕 士 ， 具
有基金从业资格。曾 担任长城基 金
管理公 司行 业研 究员 ，2007 年加 入
南方基 金 ， 2007 年5 月至 2009 年2
月， 任南 方宝 元基 金经 理 ；2007 年
5 月至 2012 年 11 月， 任 南方成 份
基金经 理 ；2010 年12 月至 2016 年
3 月 ， 任 南 方 宝 元 基 金 经 理 ；2012
年 11 月 至 今 ， 任 南 方 稳 健 基 金 经
理；2012 年 11 月 至今 ， 任南稳 贰
号基金 经理 ；2016 年3 月 至今 ，任
南方驱 动基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 第 9 页 共 44 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方稳 健 成长贰号证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金持 有人 谋求 最 大利益 。 本报 告期 内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投资 范围、投 资 比例符合有 关法律法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 国内 宏观 经 济平稳 运行 ， 人 民币 汇率 震荡下 行； 英国 脱欧 超出 预期导 致全 球资
本市场 、外 汇市 场出 现较 大波动 。国 内资 本市 场经 历了年 初熔 断机 制运 行下 的暴跌 ， 在 3 月份终
于企稳反弹， 之后市场 整 体进入了窄幅 震荡整理 区 间，但是主题 以及某些 行 业出现了明 显的获利
机会， 尤其 是OLED 、 新 能 源汽车 、 白 酒、 有色 等行 业涨幅 巨大 。 本 基金 上半 年少量 减仓 ， 注 重行
业和个股配置 。主要是 增 加了食品饮料 、电力、 金 融行业，而在 新能源汽 车 上则进行了 个股的调
整，但整体配 置比重依 然 保持较高水平 。本基金 将 继续采取自下 而上的选 股 策略，争取 获得较好
的绝对 收益 和相 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年 上 半 年 沪 深 300 指 数 增 长 率 为-15.47%% ， 基 金 净 值 增 长 率 为-12.38% ， 业 绩 基 准 为第 10 页 共 44 页
-13.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
尽管经济还处 于转型和 调 整期，但政府 不断的通 过 一些“微刺激 ”政策， 来 维持经济的稳 定
增长， 普遍 共识 是经 济处 于 L 型 走势 。展 望下 半年 ，预计 宏观 经济 企稳 ，CPI 回 落， 政策 处于 相
对稳定 期。 经 过 3 月 份的 反弹以 及后 续的 震荡 走高 ，目前 市场 处于 一个 相对 均衡的 位置 ，预 计 未
来市场 震荡 为主 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 全年 分配 比例 不得 低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ， 若 基金 合同 生效
不满 3 个月 可不 进行 收益 分配； 本基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人 可
选择现金红利 或将现金 红 利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若 投资者不
选择，本基金 默认的收 益 分配方式是现 金分红； 基 金 投资当期出 现净亏损 ， 则不进行收 益分配；
基金当年收益 应先弥补 上 一年度亏损后 ，才可进 行 当年收益分配 ；基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低 于面 值； 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 ；法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
本报告 期 内 2016 年1 月 20 日已 分配 数（ 每 10 份 基 金份额 派发 红 利 2.53 元 ） 为以往 年度 收
益分配 。
第 11 页 共 44 页
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基 金 托管 人在对 南方 稳健 成长 贰号 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方稳健 成 长贰号证券投 资基金的 管 理人 ——南方 基金管理 有 限公司在南方 稳
健成长贰号证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同的规定 进行。本 报 告期内，南方 稳健成长 贰 号证券投资基 金对基金 份 额持有人进 行了一次
利润分 配， 分配 金额 为862,771,959.85 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方稳健成长贰号证券投资基金 2016
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 56,598,787.72 64,525,189.84
结算备 付金
2,257,478.35 9,999,286.74
存出保 证金
939,113.14 1,823,964.13
交易性 金融 资产 6.4.4.2 1,685,928,873.89 2,566,515,547.84 第 12 页 共 44 页
其中： 股票 投资
1,273,174,381.49 1,991,796,894.04
基金投 资
- -
债券投 资
412,754,492.40 574,718,653.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 170,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- 39,041,309.80
应收利 息 6.4.4.5 7,973,505.78 13,080,373.16
应收股 利
20,000.00 20,000.00
应收申 购款
214,854.06 537,285.12
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
1,923,932,612.94 2,695,542,956.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
19,981,215.05 48,142,740.66
应付赎 回款
3,554,034.52 2,943,385.11
应付管 理人 报酬
2,296,790.91 3,305,332.89
应付托 管费
382,798.46 550,888.80
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 1,989,359.42 4,917,076.26
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 211,952.84 104,092.89
负债合 计
28,416,151.20 59,963,516.61
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 2,145,406,934.73 1,603,694,519.46
未分配 利润 6.4.4.10 -249,890,472.99 1,031,884,920.56
所有者 权益 合计
1,895,516,461.74 2,635,579,440.02
负债和 所有 者权 益总 计
1,923,932,612.94 2,695,542,956.63
注：1 、 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.4157 元 ， 基 金 份 额 总 额
4,559,631,749.48 份。
2、后 附6.4 报 表附 注为 本 财务报 表的 组成 部分 。
第 13 页 共 44 页
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-306,929,439.71 1,448,247,877.37
1.利息 收入
8,057,338.45 16,248,829.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 523,132.86 458,444.00
债券利 息收 入
7,360,913.85 15,654,118.67
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
173,291.74 136,266.47
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-269,456,656.42 1,704,259,167.98
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -278,935,421.44 1,693,961,279.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 -548,600.31 1,228,440.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.4.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 - -
股利收 益 6.4.4.16 10,027,365.33 9,069,448.38
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.17 -45,637,804.87 -274,968,412.61
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.18 107,683.13 2,708,292.86
减： 二、费用
23,923,776.03 58,846,096.70
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 13,809,598.39 26,741,637.66
2．托 管费 6.4.7.2.2 2,301,599.80 4,456,939.60
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.4.19 7,599,911.62 27,419,176.97
5．利 息支 出
- 45,625.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 45,625.43
6．其 他费 用 6.4.4.20 212,666.22 182,717.04
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-330,853,215.74 1,389,401,780.67
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-330,853,215.74 1,389,401,780.67
注：后 附6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金 第 14 页 共 44 页
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,603,694,519.46 1,031,884,920.56 2,635,579,440.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -330,853,215.74 -330,853,215.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
541,712,415.27 -88,150,217.96 453,562,197.31
其中：1. 基 金申 购款 639,346,677.44 -99,655,706.55 539,690,970.89
2. 基金 赎回 款 -97,634,262.17 11,505,488.59 -86,128,773.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -862,771,959.85 -862,771,959.85
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,145,406,934.73 -249,890,472.99 1,895,516,461.74
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,860,501,113.39 557,228,938.41 3,417,730,051.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,389,401,780.67 1,389,401,780.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,100,253,033.51 -695,487,536.04 -1,795,740,569.55
其中：1. 基 金申 购款 236,853,626.98 133,904,671.13 370,758,298.11
2. 基金 赎回 款 -1,337,106,660.49 -829,392,207.17 -2,166,498,867.66
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -118,972,367.87 -118,972,367.87 第 15 页 共 44 页
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,760,248,079.88 1,132,170,815.17 2,892,418,895.05
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的声 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由缴纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。 第 16 页 共 44 页
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 56,598,787.72
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 56,598,787.72
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,157,982,544.76 1,273,174,381.49 115,191,836.73
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 46,235,766.15 46,901,492.40 665,726.25
银行间 市场 357,722,410.00 365,853,000.00 8,130,590.00
合计 403,958,176.15 412,754,492.40 8,796,316.25
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,561,940,720.91 1,685,928,873.89 123,988,152.98 第 17 页 共 44 页
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 170,000,000.00 -
合计 170,000,000.00 -
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 20,236.49
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 914.22
应收债 券利 息 7,928,117.65
应收买 入返 售证 券利 息 23,857.08
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 380.34
合计 7,973,505.78
6.4.4.6 其 他资 产
注：无
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,989,359.42
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,989,359.42 第 18 页 共 44 页
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 13,046.86
预提费 用 198,905.98
- -
合计 211,952.84
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,408,356,689.57 1,603,694,519.46
本期申 购 1,358,777,646.87 639,346,677.44
本期赎 回( 以"-" 号填列) -207,502,586.96 -97,634,262.17
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 4,559,631,749.48 2,145,406,934.73
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 957,125,137.15 74,759,783.41 1,031,884,920.56
本期利 润 -285,215,410.87 -45,637,804.87 -330,853,215.74
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,631,392.41 -86,518,825.55 -88,150,217.96
其中： 基金 申购 款 -4,176,000.65 -95,479,705.90 -99,655,706.55
基金赎 回款 2,544,608.24 8,960,880.35 11,505,488.59
本期已 分配 利润 -862,771,959.85 - -862,771,959.85
本期末 -192,493,625.98 -57,396,847.01 -249,890,472.99
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 471,802.25 第 19 页 共 44 页
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 40,640.18
其他 10,690.43
合计 523,132.86
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 2,653,185,849.11
减：卖 出股 票成 本总 额 2,932,121,270.55
买卖股 票差 价收 入 -278,935,421.44
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
534,174,160.97
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
520,629,350.95
减：应 收利 息总 额 14,093,410.33
买卖债 券差 价收 入 -548,600.31
6.4.4.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 第 20 页 共 44 页
股票投 资产 生的 股利 收益 10,027,365.33
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,027,365.33
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -45,637,804.87
—— 股 票投 资 -43,350,384.86
—— 债 券投 资 -2,287,420.01
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -45,637,804.87
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 103,867.50
转换费 收入 3,815.63
基金转 换费 收入 -
合计 107,683.13
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 为赎回 金额 的 0.5% ，赎 回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。
2、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归 入基 金资
产。
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 7,598,336.62
银行间 市场 交易 费用
1,575.00
合计
7,599,911.62
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 第 21 页 共 44 页
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
其他 400.00
银行汇 划费 1,360.24
账户维 护费 12,000.00
债券托 管账 户维 护费 -
银行划 款手 续费 -
合计 212,666.22
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金 发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司("中 国工 商银
行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联 方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 363,417,820.60 7.41% 272,016,846.62 1.55% 第 22 页 共 44 页
兴业证券 873,281,978.75 17.80% 465,391,704.15 2.66%
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 331,183.40 7.34% 0.00 0.00%
兴业证券 795,823.52 17.65% 795,823.52 40.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 240,708.16 1.54% 240,708.16 1.54%
兴业证券 411,825.87 2.63% 411,825.87 2.63%
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 风险 结算 基金 后的净 额列 示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,809,598.39 26,741,637.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,726,427.20 3,366,567.93 第 23 页 共 44 页
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,301,599.80 4,456,939.60
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 50,268,797.26 - - - - -
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 第 24 页 共 44 页
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 56,598,787.72 471,802.25 19,075,294.62 340,207.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.8 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月20 日
- 2016 年
1 月 20
日
2.5300 423,108,180.51 439,663,779.34 862,771,959.85
合
计
- - 2.5300 423,108,180.51 439,663,779.34 862,771,959.85
注：本 次分 红为 上一 年度 的利润 分配 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股第 25 页 共 44 页
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定 投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000638
万方
发展
2016
年 1 月
5 日
重大
资产
重组
停牌
23.65 - - 2,814,881 56,570,223.59 66,571,935.65 -
300038
梅泰
诺
2015
年 12
月 16
日
重大
资产
重组
停牌
50.58 - - 580,989 23,235,736.14 29,386,423.62 -
002445
中南
文化
2016
年 6 月
20 日
重大
资产
重组
停牌
24.65 - - 944,980 18,572,570.80 23,293,757.00 -
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
股价
波动
临时
停牌
254.50
2016
年7 月
6 日
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
股价
波动
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
4 日
23.60 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无 第 26 页 共 44 页
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资、债券 投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与
这些金融工具 相关的 风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管 理人从事
风险管理的主 要目标是 争 取将相对风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 相对 收益高 、风 险适 中” 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确 定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款 项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比第 27 页 共 44 页
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ，其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.9 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图，以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利 率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现第 28 页 共 44 页
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 56,598,787.72 - - - 56,598,787.72
结算备 付金 2,257,478.35 - - - 2,257,478.35
存出保 证金 939,113.14 - - - 939,113.14
交易性 金融 资产 160,395,000.00 214,657,992.40 37,701,500.00 1,273,174,381.49 1,685,928,873.89
买入返 售金 融资 产 170,000,000.00 - - - 170,000,000.00
应收利 息 - - - 7,973,505.78 7,973,505.78
应收股 利 - - - 20,000.00 20,000.00
应收申 购款 2,492.08 - - 212,361.98 214,854.06
其他资 产 - - - - -
资产总 计 390,192,871.29 214,657,992.40 37,701,500.00 1,281,380,249.25 1,923,932,612.94
负债
应付证 券清 算款 - - - 19,981,215.05 19,981,215.05
应付赎 回款 - - - 3,554,034.52 3,554,034.52
应付管 理人 报酬 - - - 2,296,790.91 2,296,790.91
应付托 管费 - - - 382,798.46 382,798.46
应付交 易费 用 - - - 1,989,359.42 1,989,359.42
其他负 债 - - - 211,952.84 211,952.84
负债总 计 - - - 28,416,151.20 28,416,151.20
利率敏 感度 缺口 390,192,871.29 214,657,992.40 37,701,500.00 1,252,964,098.05 1,895,516,461.74
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
资产 - - - - -
银行存 款 64,525,189.84 - - - 64,525,189.84
结算备 付金 9,999,286.74 - - - 9,999,286.74
存出保 证金 1,823,964.13 - - - 1,823,964.13
交易性 金融 资产 252,534,693.50 267,983,460.30 54,200,500.00 1,991,796,894.04 2,566,515,547.84
应收证 券清 算款 - - - 39,041,309.80 39,041,309.80
应收利 息 - - - 13,080,373.16 13,080,373.16
应收股 利 - - - 20,000.00 20,000.00
应收申 购款 396.05 - - 536,889.07 537,285.12 第 29 页 共 44 页
资产总 计 328,883,530.26 267,983,460.30 54,200,500.00 2,044,475,466.07 2,695,542,956.63
负债
应付证 券清 算款 - - - 48,142,740.66 48,142,740.66
应付赎 回款 - - - 2,943,385.11 2,943,385.11
应付管 理人 报酬 - - - 3,305,332.89 3,305,332.89
应付托 管费 - - - 550,888.80 550,888.80
应付交 易费 用 - - - 4,917,076.26 4,917,076.26
其他负 债 - - - 104,092.89 104,092.89
负债总 计 - - - 59,963,516.61 59,963,516.61
利率敏 感度 缺口 328,883,530.26 267,983,460.30 54,200,500.00 1,984,511,949.46 2,635,579,440.02
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
205 296
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-203 -292
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本 基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。 第 30 页 共 44 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票、债 券 的比例不低于 基
金资产 总值 的80% ， 投 资于 国家债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 20% 。 此 外， 本基金 的基 金管 理
人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方法对基 金 进行风险度 量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,273,174,381.49 67.17 1,991,796,894.04 75.57
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,273,174,381.49 67.17 1,991,796,894.04 75.57
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 假设除 沪 深 300 指数 以外 的其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 9,126 12,111
2.沪深 300 指数 下 降5% -9,126 -12,111
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例第 31 页 共 44 页
（% ）
1 权益投 资 1,273,174,381.49 66.18
其中： 股票 1,273,174,381.49 66.18
2 固定收 益投 资 412,754,492.40 21.45
其中： 债券 412,754,492.40 21.45
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 170,000,000.00 8.84
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,856,266.07 3.06
7 其他各 项资 产 9,147,472.98 0.48
8 合计 1,923,932,612.94 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 16,523,000.00 0.87
C
制造业 848,552,273.26 44.77
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
67,828,082.40 3.58
E
建筑业 775,274.28 0.04
F
批发和 零售 业 66,571,935.65 3.51
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 42,269,400.10 2.23
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
72,878,095.80 3.84
J
金融业 108,643,728.00 5.73
K
房地产 业 18,735,000.00 0.99
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 30,397,592.00 1.60
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 第 32 页 共 44 页
S
综合 - -
合计 1,273,174,381.49 67.17
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603008 喜临门 4,482,159 77,048,313.21 4.06
2 002304 洋河股 份 956,525 68,793,278.00 3.63
3 000638 万方发 展 2,814,881 66,571,935.65 3.51
4 601166 兴业银 行 3,600,000 54,864,000.00 2.89
5 600030 中信证 券 3,313,600 53,779,728.00 2.84
6 601689 拓普集 团 1,530,829 50,440,815.55 2.66
7 600886 国投电 力 7,236,900 47,763,540.00 2.52
8 000568 泸州老 窖 1,409,958 41,875,752.60 2.21
9 600519 贵州茅 台 140,900 41,131,528.00 2.17
10 000333 美的集 团 1,685,950 39,990,734.00 2.11
11 000887 中鼎股 份 1,630,000 36,039,300.00 1.90
12 300014 亿纬锂 能 829,981 35,846,879.39 1.89
13 002117 东港股 份 1,105,060 34,765,187.60 1.83
14 000858 五粮液 1,000,000 32,530,000.00 1.72
15 300017 网宿科 技 469,965 31,581,648.00 1.67
16 000533 万家乐 2,959,900 30,723,762.00 1.62
17 300038 梅泰诺 580,989 29,386,423.62 1.55
18 300185 通裕重 工 3,170,000 28,276,400.00 1.49
19 002466 天齐锂 业 645,384 27,551,442.96 1.45
20 601311 骆驼股 份 1,337,000 26,539,450.00 1.40
21 300302 同有科 技 816,690 26,517,924.30 1.40
22 300161 华中数 控 850,000 26,052,500.00 1.37
23 300350 华鹏飞 699,973 24,989,036.10 1.32
24 000957 中通客 车 540,000 24,516,000.00 1.29
25 002445 中南文 化 944,980 23,293,757.00 1.23
26 600273 嘉化能 源 2,570,700 22,904,937.00 1.21
27 000035 中国天 楹 2,893,600 20,457,752.00 1.08 第 33 页 共 44 页
28 000543 皖能电 力 2,810,160 20,064,542.40 1.06
29 300198 纳川股 份 1,238,800 19,932,292.00 1.05
30 002572 索菲亚 339,901 19,041,254.02 1.00
31 600266 北京城 建 1,500,000 18,735,000.00 0.99
32 000895 双汇发 展 849,830 17,744,450.40 0.94
33 002245 澳洋顺 昌 1,353,200 17,280,364.00 0.91
34 600666 奥瑞德 440,000 15,294,400.00 0.81
35 300160 秀强股 份 950,000 12,226,500.00 0.65
36 300033 同花顺 149,000 12,136,050.00 0.64
37 002152 广电运 通 724,898 11,917,323.12 0.63
38 002157 正邦科 技 449,967 10,556,225.82 0.56
39 300070 碧水源 668,000 9,939,840.00 0.52
40 600508 上海能 源 900,000 8,343,000.00 0.44
41 300489 中飞股 份 89,950 8,212,435.00 0.43
42 601666 平煤股 份 2,000,000 8,180,000.00 0.43
43 600978 宜华生 活 642,400 7,156,336.00 0.38
44 002792 通宇通 讯 116,432 6,962,633.60 0.37
45 300296 利亚德 199,985 6,331,525.10 0.33
46 002671 龙泉股 份 499,800 6,172,530.00 0.33
47 601515 东风股 份 450,000 5,085,000.00 0.27
48 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.14
49 002662 京威股 份 100,000 1,511,000.00 0.08
50 600589 广东榕 泰 102,600 1,041,390.00 0.05
51 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.04
52 300408 三环集 团 33,700 605,252.00 0.03
53 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
54 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
55 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
56 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
57 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
58 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00
59 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
60 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
61 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
62 000860 顺鑫农 业 500 11,890.00 0.00
第 34 页 共 44 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 71,098,466.36 2.70
2 002304 洋河股 份 64,940,846.72 2.46
3 601166 兴业银 行 57,168,201.39 2.17
4 300014 亿纬锂 能 50,587,386.08 1.92
5 600886 国投电 力 46,416,805.35 1.76
6 603008 喜临门 45,092,668.50 1.71
7 601689 拓普集 团 40,385,872.23 1.53
8 000568 泸州老 窖 39,360,515.38 1.49
9 000333 美的集 团 39,109,103.66 1.48
10 000887 中鼎股 份 36,045,877.72 1.37
11 600519 贵州茅 台 34,018,906.39 1.29
12 600273 嘉化能 源 33,586,325.59 1.27
13 601699 潞安环 能 33,234,667.69 1.26
14 000533 万家乐 32,459,481.03 1.23
15 600837 海通证 券 30,861,900.87 1.17
16 600019 宝钢股 份 30,009,192.99 1.14
17 000815 美利纸 业 28,140,136.21 1.07
18 300017 网宿科 技 27,948,898.08 1.06
19 300185 通裕重 工 27,946,106.45 1.06
20 002456 欧菲光 27,295,875.05 1.04
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600563 法拉电 子 92,344,545.30 3.50
2 600185 格力地 产 83,517,655.12 3.17
3 600303 曙光股 份 78,904,837.68 2.99
4 002094 青岛金 王 76,150,064.77 2.89 第 35 页 共 44 页
5 601166 兴业银 行 66,933,665.97 2.54
6 002466 天齐锂 业 59,914,327.31 2.27
7 601988 中国银 行 56,928,357.70 2.16
8 002124 天邦股 份 50,303,258.11 1.91
9 300128 锦富新 材 48,681,319.53 1.85
10 600884 杉杉股 份 46,768,978.58 1.77
11 600837 海通证 券 45,414,535.17 1.72
12 002429 兆驰股 份 43,959,432.23 1.67
13 600030 中信证 券 42,492,523.51 1.61
14 603308 应流股 份 39,159,400.56 1.49
15 600576 万家文 化 36,437,502.76 1.38
16 002407 多氟多 35,732,367.84 1.36
17 002474 榕基软 件 33,030,986.75 1.25
18 601699 潞安环 能 33,012,116.23 1.25
19 600519 贵州茅 台 32,821,965.27 1.25
20 002456 欧菲光 31,195,473.06 1.18
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,256,849,142.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,653,185,849.11
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 95,537,500.00 5.04
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 317,216,992.40 16.74
其中： 政策 性金 融债 317,216,992.40 16.74
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 第 36 页 共 44 页
10 合计 412,754,492.40 21.78
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 080220 08 国开 20 1,900,000 192,508,000.00 10.16
2 110417 11 农发 17 500,000 50,255,000.00 2.65
3 150024 15 附 息国 债
24
500,000 50,020,000.00 2.64
4 110322 11 进出 22 300,000 30,138,000.00 1.59
5 130247 13 国开 47 200,000 22,166,000.00 1.17
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 第 37 页 共 44 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 939,113.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 20,000.00
4 应收利 息 7,973,505.78
5 应收申 购款 214,854.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,147,472.98
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000638 万方发 展 66,571,935.65 3.51 资产重 组停牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
195,264 23,351.11 11,451,445.18 0.25% 4,548,180,304.30 99.75%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金份 额。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 第 38 页 共 44 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 7 月 25 日 ） 基金 份额 总额
5,257,868,688.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,408,356,689.57
本报告 期基 金 总 申购 份额 1,358,777,646.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 207,502,586.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,559,631,749.48
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
第 39 页 共 44 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
西南证券 1 1,116,086,926.25 22.75% 1,039,337.84 23.05% -
兴业证券 1 873,281,978.75 17.80% 795,823.52 17.65% -
齐鲁证券 1 669,021,081.77 13.64% 623,028.29 13.82% -
国海证券 1 601,428,359.81 12.26% 548,083.23 12.15% -
新时代 1 428,456,752.75 8.73% 390,452.77 8.66% -
海通证券 2 391,656,320.74 7.98% 356,917.75 7.91% -
华泰证券 2 363,417,820.60 7.41% 331,183.40 7.34% -
恒泰证券 1 206,105,770.75 4.20% 187,824.68 4.16% -
申银万国 1 121,758,721.62 2.48% 113,395.44 2.51% -
华创证券 1 119,138,539.49 2.43% 108,570.96 2.41% -
国信证券 1 8,930,089.04 0.18% 8,316.27 0.18% -
华龙证券 1 7,320,403.27 0.15% 6,817.30 0.15% -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注： 本 基金 本报 告期 租用 证券公 司交 易单 元 变 化如 下: 增 加华 龙证 券、 恒泰 证券交 易单 元各 一 个 。
交易单 元的 选择 标准 和程 序 ：
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准 第 40 页 共 44 页
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部 管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确 的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
西南证券 67,763,324.40 69.32% - - - -
兴业证券 - - - - - -
齐鲁证券 29,984,000.00 30.68% 500,000,000.00 56.82% - -
国海证券 - - - - - -
新时代 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国信证券 - - 160,000,000.00 18.18% - -
华龙证券 - - 220,000,000.00 25.00% - -
国盛证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - - 第 41 页 共 44 页
银河证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
安信 证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于京 东电子 交易 平台实施 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 6 月 30 日
2
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
交 通银 行网上 银行 、手机银 行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 30 日
3
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
余 杭农 村商业 银行 为代销机 构及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 23 日
4
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
晋 商银 行和贵 阳银 行为代销 机构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 23 日
5
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 6 月 16 日
6
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
泰 隆银 行为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 3 日
7
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 6 月 3 日
8
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
汇 成基 金为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 13 日
9
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 5 月 12 日 第 42 页 共 44 页
10
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
徽 商期 货为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 18 日
11
关 于淘 宝基金 理财 平台和支 付宝
基金支 付业 务下 线的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 12 日
12
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
中 国工 商银行 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 31 日
13
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
鼎 信汇 金为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 9 日
14
南 方稳 健成长 贰号 证券投资 基金
招募说 明书 （更 新） （2016 年第1
号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 2 日
15
南 方稳 健成长 贰号 证券投资 基金
招 募说 明书 （更 新） 摘要（2016
年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 2 日
16
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 2 月 26 日
17
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 2 月 18 日
18
南 方基 金关于 临时 暂停电子 直销
实时赎 回业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 2 月 4 日
19
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
陆 金所 资管、 唐鼎 耀华为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 1 日
20
关 于公 司 旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 29 日
21 南 方基 金管理 有限 公司电子 交易 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 27 日 第 43 页 共 44 页
赎回转 认/ 申购 业务 规则 券报、 证券 时报
22
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
昆 仑银 行为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 26 日
23
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
中 证金 牛为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 26 日
24
南 方稳 健成长 贰号 证券投资 基 金
分红公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 18 日
25
南 方基 金关于 电子 直销平台 通过
货 币基 金定投 其他 基金费率 为 0
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
26
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
贵 阳银 行为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
27
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 8 日
28
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2016 年1 月7 日指 数熔 断 实施期
间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 7 日
29
南 方基 金管理 有限 公司关于 在指
数 熔断 实施期 间调 整旗下交 易所
场内基 金开 放时 间的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 5 日
30
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 5 日
31
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2016 年1 月4 日指 数熔 断 实施期
间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日 第 44 页 共 44 页
公告
32
南 方基 金管理 有 限 公司关于 在指
数 熔断 实施期 间调 整旗下部 分基
金开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方稳健 成长 贰号 证券 投资 基金的 文件 。
2 、南 方稳 健成 长贰 号证 券 投资基 金基 金合 同。
3 、南 方稳 健成 长贰 号证 券 投资基 金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
