南 方 现 金 通货 币 市 场 基金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 36
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 37
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 43
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方现 金通 货币 市场 基金
基金简 称 南方现 金通 货币
基金主 代码 000493
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 21 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,530,528,014.48 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期末下属分级级基
金的份 额总 额
南方现 金通 货 币A 000493 6,502,638.05 份
南方现 金通 货 币B 000494 39,850,523.40 份
南方现 金通 货 币C 000495 993,411,701.07 份
南方现 金通 货 币E 000719 2,490,763,151.96 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金通 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净
值波动 风险 并满 足流 动性 的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市福田区福田街道福华
一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦
31-33 层
北京市西城区复兴 门 内大街 55
号 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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办公地 址 深圳市福田区福田街道福华
一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦
31-33 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 3.1.1 期间 数据 和指 标
本期已 实现 收
益
本期利 润
本期净 值
收益率
南方现 金通
货币A
报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日 )
203,598.70 203,598.70 1.4274%
南方现 金通
货币B
报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
830,111.79 830,111.79 1.4536%
南方现 金通
货币C
报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
13,091,140.89 13,091,140.89 1.4847%
南方现 金通
货币E
报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
34,878,508.34 34,878,508.34 1.3984%
基金级 别 3.1.2 期末 数据 和指 标 期末基 金资 产净 值
期末基 金
份额净 值
南方现 金通
货币A
报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
6,502,638.05 1.0000
南方现 金通
货币B
39,850,523.40 1.0000
南方现 金通
货币C
993,411,701.07 1.0000 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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南方现 金通
货币E
2,490,763,151.96 1.0000
基金级 别 3.1.3 累计 期末 指标 累计净 值收 益率
南方现 金通
货币A
报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
10.4196%
南方现 金通
货币B
10.5649%
南方现 金通
货币C
10.7452%
南方现 金通
货币E
7.8861%
注：本期已 实现收益 指基 金本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价 值变动收益) 扣除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由 于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方现 金通 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2257% 0.0012% 0.1126% 0.0000% 0.1131% 0.0012%
过去三 个月 0.6616% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.3198% 0.0009%
过去六 个月 1.4274% 0.0039% 0.6848% 0.0000% 0.7426% 0.0039%
过去一 年 3.0171% 0.0051% 1.3819% 0.0000% 1.6352% 0.0051%
自基金 合同
生效起 至今
10.4196% 0.0090% 3.4015% 0.0000% 7.0181% 0.0090%
南方现 金通 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2292% 0.0012% 0.1126% 0.0000% 0.1166% 0.0012%
过去三 个月 0.6745% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.3327% 0.0009%
过去六 个月 1.4536% 0.0039% 0.6848% 0.0000% 0.7688% 0.0039%
过去一 年 3.0707% 0.0051% 1.3819% 0.0000% 1.6888% 0.0051%
自基金 合同
生效起 至今
10.5649% 0.0090% 3.4015% 0.0000% 7.1634% 0.0090%
南方现 金通 货 币 C 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2345% 0.0011% 0.1126% 0.0000% 0.1219% 0.0011%
过去三 个月 0.6908% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.3490% 0.0009%
过去六 个月 1.4847% 0.0037% 0.6848% 0.0000% 0.7999% 0.0037%
过去一 年 3.1381% 0.0050% 1.3819% 0.0000% 1.7562% 0.0050%
自基金 合同
生效起 至今
10.7452% 0.0090% 3.4015% 0.0000% 7.3437% 0.0090%
南方现 金通 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2196% 0.0011% 0.1126% 0.0000% 0.1070% 0.0011%
过去三 个月 0.6457% 0.0009% 0.3418% 0.0000% 0.3039% 0.0009%
过去六 个月 1.3984% 0.0039% 0.6848% 0.0000% 0.7136% 0.0039%
过去一 年 2.9565% 0.0051% 1.3819% 0.0000% 1.5746% 0.0051%
自基金 合同
生效起 至今
7.8861% 0.0097% 2.7560% 0.0000% 5.1301% 0.0097%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金 的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
夏晨曦
本基
金基
金经
理
2014
年 7 月
25 日
- 11 年
香港科 技大 学理 学硕 士 ， 具有基 金从 业资 格 。2005
年5 月 加入 南方 基金 ， 曾 担任金 融工 程研 究员 、 固
定收益 研究 员 、 风 险控 制 员等职 务 ， 现 任固 定收 益
部副总 监。2008 年 5 月至 2012 年 7 月 ，任 固定 收
益部投 资经 理 ， 负 责社 保 、 专 户及 年金 组合 的投 资
管理；2012 年 7 月至 2015 年 1 月 ，任 南方 润元 基
金经理 ；2012 年 8 月 至今 ，任南 方理 财 14 天 基金
经理 ；2012 年10 月至 今， 任南方 理 财 60 天基 金经
理； 2013 年1 月 至今， 任南 方收益 宝基 金经 理； 2014
年7 月 至今 ， 任南 方现 金 增利基 金经 理 ；2014 年7
月至今 ， 任南 方现 金通 基金 经理 ； 2014 年7 月 至今，
任南方 薪金 宝基 金经 理；2014 年 12 月 至今 ，任 南
方理财 金基 金经 理 ；2016 年 2 月 至今 ， 任南 方日 添
益货币 基金 经理 。
董浩
本基
金基
金经
理
2015
年 9 月
11 日
- 6 年
南开大 学金 融学 硕士 ， 具 有基金 从业 资格 。2010 年
7 月加 入南 方基 金， 历任 交易管 理部 债券 交易 员、
固定收 益部 货币 理财 类研 究员； 2014 年3 月至2015
年9 月 ， 任南 方现 金通 基 金经理 助理 ；2015 年 9 月
至今， 任南 方现 金通 、南 方 50 债、 南方 中票 基金
经理 ；2016 年2 月 至今 ， 任南方 日添 益货 币基 金经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会和 《南方现 金 通货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期 内，基金
运作整体合法 合规，没 有 发生损害基金 持有人利 益 的情形。基金 的投资范 围 、投资比例 符合有关
法律法 规及 基金 合同 的规 定。 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的 所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调 仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 经济 增速 整 体继续 放缓 ， 但 出现 了一 定 波动。 一季 度经 济基 本面 状 况出现 好转 ，
全国规 模以 上工 业企 业利 润同比 增长 转正 ，PPI 和 CPI 同比 增速 回升 。大 宗 商品出 现暴 涨， 市场
风险偏 好回 升 。 进 入二 季 度后 ， 经 济增 速出 现放 缓 ， 房 地产 销售 增速 下降 ， 带动投 资从 高点 回落 。
投资者 风险 偏好 重新 出现 下降。 企业 去杠 杆过 程仍 在进行 中， 社会 融资 规模 也较一 季度 出现 下降 。
在经济增速放 缓、物价 水 平低位运行的 基本面背 景 下，货币政策 保持了稳 健 的取向，央 行着力维
持资金 面的 稳定 并意 在通 过公开 市场 操作 等方 式构 建利率 走廊 ， 资 金利 率呈 窄幅波 动。 市场 方面 ，
以 1 年期 AAA 短期 融资 券 为例， 收益 率在 2.7%-3.0% 左右 区间 窄幅 波动 。上 半 年，信 用风 险成 为
市场关注的焦 点之一， 个 券违约风险的 持续发酵 使 得低等级信用 债利差大 幅 扩大，以两 高一剩行
业为代表的个 券估值大 幅 上行。上半年 ，本基金 在 做好流动性管 理的前提 下 ，采取了相 对积极的
久期策略及杠 杆策略， 意 在保持相对较 高的静态 收 益水平，同时 积极尝试 通 过大额存单 、债券等
的波段操作获 取超额收 益 。上半年，本 基金高度 关 注信用风险， 依托公司 的 信用分 析平 台严格进
行持仓 个券 及新 增投 资个 券的信 用筛 查， 确保 基金 不出现 信用 风险 暴露 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.4274% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6848% 。B 级基 金净
值收益 率 为1.4536% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为 0.6848% 。C 级 基金 净值 收 益率 为 1.4847%，同南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 15 页 共 44 页
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6848% 。E 级 基金 净值收 益率 为 1.3984% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
0.6848% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
6 月底以来国 际金融市 场 的风险偏好迅 速降低， 美 元 指数大幅上 涨，各国 国 债收益率屡创 历
史新低，市场 对美联储 加 息的预期再度 转向。受 国 外环境影响， 国内债券 收 益率也出现 了显著下
行。我们对下 半年市场 整 体偏乐观。一 方面，国 际 环境动荡导致 未来全球 增 长前景暗淡 ，即使国
内经济增长状 况边际好 转 ，但大幅反弹 向上的条 件 并不具备。另 一方面， 人 民币贬值的 预期在央
行中间价调控 下得以稳 定 ，不会造成外 汇占款大 量 减少的情况。 央行货币 政 策预计仍将 保持短端
利率稳定，通 过公开市 场 操作维持市场 资金平衡 。 考虑到前期收 益率曲线 过 于平坦化的 特征将得
到一定程度的 修复，我 们 认为收益率曲 线短端将 出 现一定程度的 陡 峭化下 行 ，高久期策 略将获取
阶段性的资本 利得收益 。 同时，我们将 在做好流 动 性管理的基础 上通过适 度 的杠杆操作 来获取超
额收益。下半 年，本基 金 仍将高度关注 信用风险 ， 信用债持仓结 构上以高 等 级为主，对 个券资质
进行严 格的 筛查 ，降 低信 用风险 事件 发生 概率 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金 资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金采 用 “ 每日 分配、 按 日支付 ” ， 即 根据 每日 基金 收益情 况， 以每
万份基 金已 实现 收益 为基 准，为 投资 人每 日计 算当 日收益 并分 配， 且每 日进 行支付 。
本报告 期内 应分 配收 益 49,003,359.72 元, 实 际分 配 收益 49,003,359.72 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 16 页 共 44 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方现 金通货币 市 场基金的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投
资基金法》 、 《 货币市场 基 金信息披露 特别规定 》及 其他有关法 律法规和 基金 合同的有关 规定， 不
存在任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方现金 通 货币市场基金 的管理人 —— 南方基金管 理有限公 司 在南方现金通 货
币市场 基金 的投 资运 作、 每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 、基 金利 润分 配、基 金费 用开 支 等
问题上 ，严 格遵 循《 证券 投资基 金法 》 、 《 货币 市场 基金信 息披 露特 别规 定》 等有关 法律 法规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内 容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方现金通 货币市场基 金 2016 年半 年
度报告中财务 指标、利 润 分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 进 行了核查， 以上内容
真实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 现金 通货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 1,605,523,577.45 1,001,101,580.67
结算备 付金
16,700,473.94 1,430,091.04
存出保 证金
26,046.26 5,799.65
交易性 金融 资产 6.4.4.2 2,179,717,927.00 598,607,938.28
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,179,717,927.00 598,607,938.28
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 229,951,504.93 918,013,737.02 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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应收证 券清 算款
26,584,566.90 -
应收利 息 6.4.4.5 12,824,555.69 8,061,532.84
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 7,500.00 7,500.00
资产总 计
4,071,336,152.17 2,527,228,179.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
538,989,315.51 98,699,787.75
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
691,365.66 146,785.69
应付托 管费
151,537.55 40,520.27
应付销 售服 务费
674,497.22 132,365.25
应付交 易费 用 6.4.4.7 48,397.86 27,122.15
应交税 费
- -
应付利 息
50,090.15 10,708.59
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 202,933.74 164,000.00
负债合 计
540,808,137.69 99,221,289.70
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 3,530,528,014.48 2,428,006,889.80
未分配 利润 6.4.4.10 - -
所有者 权益 合计
3,530,528,014.48 2,428,006,889.80
负债和 所有 者权 益总计
4,071,336,152.17 2,527,228,179.50
注： 1. 报 告截 止日2016 年06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额3,530,528,014.48
份，其 中 A 级 基金 份额 总 额 6,502,638.05 份，B 级 基金份 额总 额 39,850,523.40 份，C 级 基金 份
额总 额993,411,701.07 份，E 级 基金 份额 总额2,490,763,151.96 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 现金 通货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 18 页 共 44 页
一、收入
61,551,754.85 14,502,234.69
1.利息 收入
56,803,913.16 10,149,739.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 22,508,474.59 4,202,613.48
债券利 息收 入
26,988,506.05 4,661,642.76
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,306,932.52 1,285,483.16
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
4,747,841.69 4,352,495.29
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 4,747,841.69 4,352,495.29
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.4.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 - -
股利收 益 6.4.4.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.18 - -
减： 二、费用
12,548,395.13 1,788,131.56
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 4,132,512.32 472,024.17
2．托 管费 6.4.7.2.2 902,155.05 128,376.42
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 4,035,196.18 426,745.59
4．交 易费 用 6.4.4.19 - -
5．利 息支 出
3,234,095.29 551,165.55
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,234,095.29 551,165.55
6．其 他费 用 6.4.4.20 244,436.29 209,819.83
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
49,003,359.72 12,714,103.13
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
49,003,359.72 12,714,103.13
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 现金 通货 币市 场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 19 页 共 44 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,428,006,889.80 - 2,428,006,889.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 49,003,359.72 49,003,359.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
1,102,521,124.68 - 1,102,521,124.68
其中：1. 基 金申 购款 21,429,889,422.62 - 21,429,889,422.62
2. 基金 赎回 款 -20,327,368,297.94 - -20,327,368,297.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -49,003,359.72 -49,003,359.72
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,530,528,014.48 - 3,530,528,014.48
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
383,508,220.67 - 383,508,220.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,714,103.13 12,714,103.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
209,259,985.75 - 209,259,985.75
其中：1. 基 金申 购款 6,176,807,893.44 - 6,176,807,893.44
2. 基金 赎回 款 -5,967,547,907.69 - -5,967,547,907.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -12,714,103.13 -12,714,103.13
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
592,768,206.42 - 592,768,206.42
南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 20 页 共 44 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一致 的说 明 。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 21 页 共 44 页
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入， 按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 523,577.45
定期存 款 1,605,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
存款期 限1 个月 以内 -
存款期 限3 个月 以上 1,605,000,000.00
其他存 款 -
合计： 1,605,523,577.45
注：1. 定期 存款 的存 款期 限指定 期存 款的 票面 存期 。
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
175,728,760.73 175,716,958.40 -11,802.33 -0.0003%
银行间 市场
2,003,989,166.27 2,004,146,000.00 156,833.73 0.0044%
合计
2,179,717,927.00 2,179,862,958.40 145,031.40 0.0041%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 22 页 共 44 页
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 229,951,504.93 -
合计 229,951,504.93 -
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 余额 。
6.4.4.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,236.14
应收定 期存 款利 息 6,824,971.01
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,763.68
应收债 券利 息 5,541,857.89
应收买 入返 售证 券利 息 368,826.02
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 79,900.95
合计 12,824,555.69
6.4.4.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应 收款 7,500.00
待摊费 用 -
合计 7,500.00
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 48,397.86 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 23 页 共 44 页
合计 48,397.86
6.4.4.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 202,933.74
合计 202,933.74
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方现 金通 货 币 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 23,426,463.69 23,426,463.69
本期申 购 2,139,868,505.14 2,139,868,505.14
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,156,792,330.78 -2,156,792,330.78
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 6,502,638.05 6,502,638.05
金额单 位： 人民 币元
南方现 金通 货 币 B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 87,798,942.84 87,798,942.84
本期申 购 1,095,353,945.74 1,095,353,945.74
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,143,302,365.18 -1,143,302,365.18
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 39,850,523.40 39,850,523.40
南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 24 页 共 44 页
金额单 位： 人民 币元
南方现 金通 货 币 C
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,194,063,150.08 2,194,063,150.08
本期申 购 1,799,928,554.25 1,799,928,554.25
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,000,580,003.26 -3,000,580,003.26
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 993,411,701.07 993,411,701.07
金额单 位： 人民 币元
南方现 金通 货 币 E
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 122,718,333.19 122,718,333.19
本期申 购 16,394,738,417.49 16,394,738,417.49
本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,026,693,598.72 -14,026,693,598.72
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,490,763,151.96 2,490,763,151.96
注：1. 申 购含 红利 再投 、 转换入 、级 别调 整入 份额 ；赎回 含转 换出 、级 别调 整出份 额。
2. 本 基金A 类和 E 类基 金 份额开 放申 购和 赎回 业务 ，B 类和 C 类基 金份 额不 开 放申购 业务 ， 只 开
放赎回 业务 。B 类和 C 类 基金份 额是 根据 持有 时间 或持有 数量 在满 足一 定条 件后由 系统 自动 升 级
生成。 上表 中申 购、 赎回 份额均 包含 份额 升级 部分 。
3. 南 方现 金通 货币 市场 基 金 E 类基 金份 额为 自 2014 年 7 月 2 日 起新 增的 基金 份额类 别， 收取 固
定的管理费和 销售服务 费 ，不随持有时 间或持有 数 量升级或降级 为其他基 金 份额类别。E 类基金
份额 自2014 年7 月4 日 起 开放申 购和 赎回 业务 。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
南方现 金通 货 币 A 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 25 页 共 44 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 203,598.70 - 203,598.70
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -203,598.70 - -203,598.70
本期末 - - -
单位： 人民 币元
南方现 金通 货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 830,111.79 - 830,111.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -830,111.79 - -830,111.79
本期末 - - -
单位： 人民 币元
南方现 金通 货 币 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 13,091,140.89 - 13,091,140.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -13,091,140.89 - -13,091,140.89
本期末 - - -
单位： 人民 币元
南方现 金通 货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 34,878,508.34 - 34,878,508.34
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - - 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 26 页 共 44 页
本期已 分配 利润 -34,878,508.34 - -34,878,508.34
本期末 - - -
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 30,884.03
定期存 款利 息收 入 21,639,771.92
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 49,367.50
其他 788,451.14
合计 22,508,474.59
6.4.4.12 股 票投 资收益
注：无 。
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付 ） 成交 总
额
6,545,588,529.11
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付）成
本总额
6,507,632,767.02
减：应 收利 息总 额 33,207,920.40
买卖债 券差 价收 入 4,747,841.69
6.4.4.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.4.16 股 利收 益
注：无 。 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 27 页 共 44 页
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
注：无 。
6.4.4.18 其 他收 入
注：无 。
6.4.4.19 交 易费 用
注：无 。
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,179.94
其他 500.00
银行汇 划费 31,202.55
账户维 护费 18,800.00
合计 244,436.29
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 28 页 共 44 页
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,132,512.32 472,024.17
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- -
注：支付基 金管理人 南方 基金的管理 人报酬按 前一 日该类份额( 扣除当日 该类 份额升级的 部分)的
基金资 产净 值的 约定 年费 率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。A 类基 金 份额 、B 类基 金份 额、
C 类基 金份 额和E 类 基金 份额约 定的 年管 理费 率 为0.27% 、0.22% 、0.17% 和0.25% 。 其 计算 公式 为：
日 管 理 人 报 酬 ＝前 一 日 该类 份 额( 扣 除 当 日该 类 份 额升 级 的 部 分) 的 基金 资 产 净值 X 该 类 基 金份
额年管 理费 率 / 当 年天 数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
902,155.05 128,376.42
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.05% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.05% / 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金通 货
币A
南方现 金通 货
币B
南方现 金通 货
币 C
南方现 金通 货
币E
合计
南方基 金 15,747.44 52,401.64 681,122.72 3,285,924.38 4,035,196.18
合计 15,747.44 52,401.64 681,122.72 3,285,924.38 4,035,196.18
获得销 售服
务费的
各关联 方名
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 29 页 共 44 页
称 南方现 金通 货
币A
南方现 金通 货
币B
南方现 金通 货
币 C
南方现 金通 货
币E
合计
南方基 金 11,765.42 53,951.54 292,065.22 68,963.41 426,745.59
合计 11,765.42 53,951.54 292,065.22 68,963.41 426,745.59
注：支付基 金销售机 构的 销售服务费 按前一日 该类 份额(扣除当 日该类份 额升 级的部分)的 基金资
产净值的约定 年费率计 提 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付给南 方基金， 再 由南方基金 计算并支
付给各 基金 销售 机构 。A 类基金 份额 、B 类基 金份 额、C 类基 金份 额和E 类 基金份 额约 定的 销售 服
务费年 费率 分别 为0.25% 、0.20% 、0.15% 和 0.25% 。销售 服务 费的 计算 公式 为：
日 销 售 服 务 费 ＝前 一 日 该类 份 额( 扣 除 当 日该 类 份 额升 级 的 部 分) 的 基金 资 产 净值 X 约 定 年费率
/ 当年 天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 100,322,606.28 110,432,342.45 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - - -
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
基金合
同生效
日（ 20
14 年1
月21 日
）持 有
的基金
份额
期初持 有的 基金
份额
期间申 购/
买入总 份
额
期
间
因
拆
分
变
动
份
额
减：期 间赎 回/
卖出总 份额
期末持 有的 基
金份额
期末持
有的基
金份额
占基金
总份额
比例
本期
2016 年1
南方现 金
通货 币A
- 54,437.76 777.03 - - 55,214.79 0.8491% 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 30 页 共 44 页
月1 日至
2016 年6
月30 日
南方现 金
通货 币B
- 108,990.76 1,584.49 - - 110,575.25 0.2775%
南方现 金
通货 币C
- 202,746,983.07 - - 199,420,309.81 3,326,673.26 0.3349%
南方现 金
通货 币E
- - - - - - -
项目
基金合
同生效
日（ 20
14 年1
月21 日
）持 有
的基金
份额
期初持 有的 基金
份额
期间申 购/
买入总 份
额
期
间
因
拆
分
变
动
份
额
减：期 间赎 回/
卖出总 份额
期末持 有的 基
金份额
期末持
有的基
金份额
占基金
总份额
比例
上年度 可
比期间
2015 年 1
月1 日至
2015 年 6
月30 日
南方现 金
通货 币A
- 52,237.22 1,359.40 - - 53,596.62 0.2825%
南方现 金
通货 币B
- 104,530.82 2,747.79 - - 107,278.61 0.1424%
南方现 金
通货 币C
- 2,553,533.78 67,902.74 - - 2,621,436.52 0.6164%
南方现 金
通货 币E
- - - - - - -
注：期间申 购/买入总 份额 含红利再投 、级别调 整入 份额，期间 赎回/卖出 总份 额含级别调 整出份
额。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行 523,577.45 30,884.03 406,847.99 6,090.44
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 31 页 共 44 页
6.4.8 利 润分 配 情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
南方现 金通 货币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润
分配合计
备注
203,598.70 - - 203,598.70 -
南方现 金通 货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润
分配合计
备注
830,111.79 - - 830,111.79 -
南方现 金通 货币C
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
13,091,140.89 - - 13,091,140.89 -
南方现 金通 货币E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
34,878,508.34 - - 34,878,508.34 -
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至 本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额368,989,315.51 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011616005 16 华电股SCP005 2016 年7 月6 日 99.83 600,000 59,897,136.84
011699538 16 五矿股SCP002 2016 年7 月6 日 99.92 400,000 39,967,326.08
041659029 16 苏广电CP001 2016 年7 月6 日 99.90 10,000 999,041.66 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
第 32 页 共 44 页
111609229 16 浦发CD229 2016 年7 月1 日 98.58 2,000,000 197,158,353.46
111691887 16 南京银行CD035 2016 年7 月1 日 99.90 500,000 49,951,114.15
111690757 16 包商银行CD006 2016 年7 月1 日 99.60 300,000 29,878,666.32
合计
3,810,000 377,851,638.51
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额170,000,000.00 元， 分别 于2016 年7 月 1 日，2016 年 7 月 4 日到期 。 该 类交 易要
求本基金转入 质押库的 债 券，按证券交 易所规定 的 比例折算为标 准券后， 不 低于债券回 购交易的
余额。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收 益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完 成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 定期存款 存 放在具有基金 托管资格 的 中国光大银 行股份有
限公司、中信 银行股份 有 限公司、广东 发展银行 股 份有限公司、 中国民生 银 行股份有限 公司、华
夏银行股份有 限公司以 及 江苏银行股份 有限公司 ， 因而与银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在银行间同 业市场进 行 交易前 均对交 易对手进 行 信用评估以控 制相应的 信 用风险；在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很 小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 。 信
用等级评估以 内部信用 评 级为主，外部 信用评级 为 辅。内部债券 信用评级 主 要考察发行 人的经营
风险、财务风 险和流动 性 风险，以及信 用产品的 条 款和担保人的 情况等。 此 外，本基金 的基金管
理人根据信用 产品的内 部 评级，通过单 只信用产 品 投资占基金资 产净值的 比 例及占发行 量的比例
进行控 制， 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头 寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资于 一家公司 发行 的短期企业 债券的
比例不超过基 金资产净 值 的 10%，且 本基金与 由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一
家公司发行的 证券不得 超 过该证券的 10%。本 基金 投资组合的平 均剩余期 限 在每个交易日 均不得
超过 120 天 ，且 能够 通过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对流 动性 需求。 此外 本基 金 还
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期 资金应对 流 动性需求，在 全国银行 间 债券市场回 购融入的
资金余 额不 超过 基金 资产 净值 的 20% 。
于2016 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 538,989,315.51 元将 在 一个月 以内 到南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险 是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款及买入返售 金
融资产 等利 率敏 感性 资产 ， 因 此存 在相 应的 利率 风 险。 本基 金的 基金 管理 人 每日通 过 “影 子定 价”
对本基金面临 的市场风 险 进行监控，定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,605,523,577.45 - - - - 1,605,523,577.45
结算备 付金 16,700,473.94 - - - - 16,700,473.94
存出保 证金 26,046.26 - - - - 26,046.26
交易性 金融 资产 2,001,401,349.10 178,316,577.90 - - - 2,179,717,927.00
买入返 售金 融资 产 229,951,504.93 - - - - 229,951,504.93
应收证 券清 算款 - - - - 26,584,566.90 26,584,566.90
应收利 息 - - - - 12,824,555.69 12,824,555.69
其他资 产 - - - - 7,500.00 7,500.00
资产总 计 3,853,602,951.68 178,316,577.90 - - 39,416,622.59 4,071,336,152.17
负债
卖出回 购金 融资 产款 538,989,315.51 - - - - 538,989,315.51
应付管 理人 报酬 - - - - 691,365.66 691,365.66
应付托 管费 - - - - 151,537.55 151,537.55
应付销 售服 务费 - - - - 674,497.22 674,497.22 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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应付交 易费 用 - - - - 48,397.86 48,397.86
应付利 息 - - - - 50,090.15 50,090.15
其他负 债 - - - - 202,933.74 202,933.74
负债总 计 538,989,315.51 - - - 1,818,822.18 540,808,137.69
利率敏 感度 缺口 3,314,613,636.17 178,316,577.90 - - 37,597,800.41 3,530,528,014.48
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,001,101,580.67 - - - - 1,001,101,580.67
结算备 付金 1,430,091.04 - - - - 1,430,091.04
存出保 证金 5,799.65 - - - - 5,799.65
交易性 金融 资产 498,692,611.01 99,915,327.27 - - - 598,607,938.28
买入返 售金 融资 产 918,013,737.02 - - - - 918,013,737.02
应收利 息 - - - - 8,061,532.84 8,061,532.84
其他资 产 - - - - 7,500.00 7,500.00
资产总 计 2,419,243,819.39 99,915,327.27 - - 8,069,032.84 2,527,228,179.50
负债
卖出回 购金 融资 产款 98,699,787.75 - - - - 98,699,787.75
应付管 理人 报酬 - - - - 146,785.69 146,785.69
应付托 管费 - - - - 40,520.27 40,520.27
应付销 售服 务费 - - - - 132,365.25 132,365.25
应付交 易费 用 - - - - 27,122.15 27,122.15
应付利 息 - - - - 10,708.59 10,708.59
其他负 债 - - - - 164,000.00 164,000.00
负债总 计 98,699,787.75 - - - 521,501.95 99,221,289.70
利率 敏 感度 缺口 2,320,544,031.64 99,915,327.27 - - 7,547,530.89 2,428,006,889.80
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的摊 余成本， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利率下 降 25 个
基点
增加 约 180 增加 约44
市场利率上 升 25 个
基点
减少 约 180 减少 约44
南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于定 期存款和 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 2,179,717,927.00 53.54
其中： 债券 2,179,717,927.00 53.54
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 229,951,504.93 5.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,622,224,051.39 39.85
4 其他各项 资产 39,442,668.85 0.97
5 合计 4,071,336,152.17 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的 比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 9.48
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 538,989,315.51 15.27
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 超标 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 基金 未发 生超 标情 况。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 17.27 15.27
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.57 -
2 30 天( 含) —60 天 18.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 13.31 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 57.14 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 8.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 114.96 15.27
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 195,717,438.08 5.54
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,969,609.86 0.57
其中： 政策 性金 融债 19,969,609.86 0.57
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 389,882,313.25 11.04
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,574,148,565.81 44.59
8 其他 - -
9 合计 2,179,717,927.00 61.74
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 19,969,609.86 0.57
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111690757 16 包 商银 行 CD006 3,000,000 298,786,663.15 8.46
2 111618101 16 华夏 CD101 2,000,000 197,653,844.65 5.60
3 111607086 16 招行 CD086 2,000,000 197,600,891.52 5.60
4 111609229 16 浦发 CD229 2,000,000 197,158,353.46 5.58
5 019515 15 国债 15 1,343,120 134,312,020.27 3.80
6 111691887 16 南 京银 行 CD035 1,300,000 129,872,896.79 3.68
7 111609196 16 浦发 CD196 1,000,000 98,826,922.29 2.80
8 111617091 16 光大 CD091 1,000,000 98,804,738.85 2.80
9 111619031 16 恒 丰银 行 CD031 1,000,000 98,728,203.81 2.80
10 111694111 16 广 州农 村商 业银 行
CD082
1,000,000 98,656,662.17 2.79
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2375%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0124%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0514%
南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：无 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：无 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.9.2
本基金投 资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 26,046.26
2 应收证 券清 算款 26,584,566.90
3 应收利 息 12,824,555.69
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 7,500.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 39,442,668.85
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有
的基金 份
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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额
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
南方
现金
通货
币 A
753 8,635.64 55,218.39 0.85% 6,447,419.66 99.15%
南方
现金
通货
币 B
1,346 29,606.63 541,551.65 1.36% 39,308,971.75 98.64%
南方
现金
通货
币 C
40,528 24,511.74 116,949,537.65 11.77% 876,462,163.42 88.23%
南方
现金
通货
币 E
3,004,527 829.00 62,684,449.80 2.52% 2,428,078,702.16 97.48%
合计 3,047,154 1,158.63 180,230,757.49 5.10% 3,350,297,256.99 94.90%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方现 金通
货币A
16,000.79 0.2461%
南方现 金通
货币B
275,078.95 0.6903%
南方现 金通
货币C
10,098,345.29 1.0165%
南方现 金通
货币E
3,200,946.26 0.1285%
合计
13,590,371.29 0.3849%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例 的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方现 金通 货 币A -
南方现 金通 货 币B -
南方现 金通 货 币C 10~50
南方现 金通 货 币E 0~10
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方现 金通 货 币A -
南方现 金通 货 币B -
南方现 金通 货 币C -
南方现 金通 货 币E
-
合计 -
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效
日（2014 年1
月21 日） 基 金
份额总 额
本报告 期期 初基
金份额 总额
本报告 期基 金总
申购份 额
减:本 报告 期基 金
总赎回 份额
本报告 期
基金拆 分
变动份 额
（份额 减
少以"-"
填列）
本报告 期期 末
基金份 额总 额
南方现 金
通货 币A
212,316,611.19 23,426,463.69 2,139,868,505.14 2,156,792,330.78 - 6,502,638.05
南方现 金
通货 币B
- 87,798,942.84 1,095,353,945.74 1,143,302,365.18 - 39,850,523.40
南方现 金
通货 币C
- 2,194,063,150.08 1,799,928,554.25 3,000,580,003.26 - 993,411,701.07
南方现 金
通货 币E
- 122,718,333.19 16,394,738,417.49 14,026,693,598.72 - 2,490,763,151.96
注：1. 本 基金A 类 基金 份 额开放 认购 、申 购和 赎回 业务，B 类和 C 类基 金份 额不开 放申 购业 务，
只开放 赎回 业务 。B 类和 C 类 基金 份额 是根 据持 有 时间或 持有 数量 在满 足一 定条件 后由 系统 自动
升级生 成。 上表 中申 购、 赎回份 额均 包含 份额 升级 部分。
2.根据 2014 年7 月2 日 刊 登 《关 于南 方现 金通 货币 市场基 金增 加基 金份 额类 别、 开 放申 购赎 回业
务并修 改基 金合 同的 公告 》,决 定增 加南 方现 金通 货 币市场 基金 的E 类份 额类 别、 开 放申 购赎 回业
务，E 类份 额自2014 年7 月4 日 起开 放申 购和 赎回 业务， 不随 持有 时间 或持 有数量 升级 或降 级 为
其他基 金份 额类 别。 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门 的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门没 有发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 245,484,854.59 100.00% 9,356,100,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题
的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提 供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金管 理有 限公 司关 于在
指数熔 断实 施期 间调 整旗 下部
分基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年1 月4
日
2 南方基 金管 理有 限公 司关 于在 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2016 年1 月5南方现金通货币 2016 年半年度 报告
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指数熔 断实 施期 间调 整旗 下交
易所场 内基 金开 放时 间的 公告
证券时 报 日
3 南方基 金关 于电 子直 销平 台通
过货币 基金 定投 其他 基金 费率
为0 的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年1 月15
日
4 南方基 金管 理有 限公 司电 子交
易赎回 转认/申 购业 务规 则
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年1 月27
日
5 南方基 金关 于临 时暂 停电 子直
销实时 赎回 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年2 月4
日
6 关于淘 宝基 金理 财平 台和 支付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2016 年4 月12
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方现金 通货 币市 场基 金的 文件。
2 、南 方现 金通 货币 市场 基 金基金 合同 。
3 、南 方现 金通 货币 市场 基 金托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
