南 方 薪 金 宝货 币 市 场 基金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年08 月25 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 27
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 27
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 28
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 28
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 29
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 29
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 29
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 30
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 30
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 30
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 31
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 31 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 31
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 31
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 31
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 32
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 32
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 32
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 32
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 32
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 32
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 32
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 32
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 33
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 33
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 34
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 34
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 34
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 34
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方薪 金宝 货币 市场 基金
基金简 称 南方薪 金宝 货币
基金主 代码 000687
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月 23 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,472,044,234.77 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方薪 金宝 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风
险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提
下，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率
低于股 票型 基金 、混 合型 基金和 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 方韡
联系电 话 0755-82763888 010-89936330
电子邮 箱 manager@southernfund.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电话
400-889-8899 95558
传真 0755-82763889 010-65550832
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9 号
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9 号
邮政编 码 518048 100027
法定代 表人 吴万善 常振明 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券
时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公
地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 42,653,066.84
本期利 润 42,653,066.84
本期净 值收 益率 1.4335%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 3,472,044,234.77
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 7.4557%
注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2. 本基 金收 益每 日支 付并 按 1 元 面值 结转 为基 金份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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过去一 个月 0.2319% 0.0027% 0.1126% 0.0000% 0.1193% 0.0027%
过去三 个月 0.6613% 0.0021% 0.3418% 0.0000% 0.3195% 0.0021%
过去六 个月 1.4335% 0.0037% 0.6848% 0.0000% 0.7487% 0.0037%
过去一 年 3.0122% 0.0043% 1.3819% 0.0000% 1.6303% 0.0043%
自基金 合同
生效起 至今
7.4557% 0.0046% 2.8100% 0.0000% 4.6457% 0.0046%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
夏晨曦
本基金
基金经
理
2014 年
7 月 25
日
- 11 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具有基 金从 业资 格。2005
年5 月 加入 南方 基金， 曾 担任金 融工 程研 究员、 固
定收益 研究 员、 风 险控 制 员等职 务， 现 任固 定收 益
部副总 监。2008 年5 月至2012 年 7 月， 任 固定 收
益部投 资经 理， 负 责社 保、 专户及 年金 组合 的投 资
管理；2012 年7 月至2015 年1 月 ， 任 南方 润元基
金经理 ；2012 年8 月 至今 ， 任南 方理 财 14 天基 金
经理；2012 年 10 月至 今 ，任南 方理 财 60 天基 金
经理；2013 年1 月至 今， 任南方 收益 宝基 金经 理；
2014 年7 月至 今 ， 任南 方 现金增 利基 金经 理 ； 2014
年 7 月 至今 ，任 南方 现金 通基金 经理 ；2014 年 7
月至今 ， 任 南方 薪金宝 基 金经理 ；2014 年12 月至
今，任 南方 理财 金基 金经 理；2016 年 2 月至 今，
任南方 日添 益货 币基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方薪 金 宝货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期 内，基金
运作整体合法 合规，没 有 发生损害基金 持有人利 益 的情形。基金 的投资范 围 、投资比例 符合有关南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 经济 增速 整 体继续 放缓 ， 但 出现 了一 定 波动。 一季 度经 济基 本面 状 况出现 好转 ，
全国规 模以 上工 业企 业利 润同比 增长 转正 ，PPI 和 CPI 同比 增速 回升 。大 宗 商品出 现暴 涨， 市场
风险偏 好回 升 。 进 入二 季 度后 ， 经 济增 速出 现放 缓 ， 房 地产 销售 增速 下降 ， 带动投 资从 高点 回落 。
投资者 风险 偏好 重新 出现 下降。 企业 去杠 杆过 程仍 在进行 中， 社会 融资 规模 也较一 季度 出现 下降 。
在经济增速放 缓、物价 水 平低位运行的 基本面背 景 下，货币政策 保持了稳 健 的取向，央 行着力维
持资金 面的 稳定 并意 在通 过公开 市场 操作 等方 式构 建利率 走廊 ， 资 金利 率呈 窄幅波 动。 市场 方面 ，
以 1 年期 AAA 短期 融资 券 为例， 收益 率在 2.7%-3.0% 左右 区间 窄幅 波动 。上 半 年，信 用风 险成 为
市场关注的焦 点之一， 个 券违约风险的 持续发酵 使 得低等级信用 债利差大 幅 扩大，以两 高一剩行
业为代表的个 券估值大 幅 上行。上半年 ，本基金 在 做好流动性管 理的前提 下 ，采取了相 对积极的
久期策略及杠 杆策略， 意 在保持相对较 高的静态 收 益水平，同时 积极尝试 通 过大额存单 、债券等
的波段操作获 取超额收 益 。上半年，本 基金高度 关 注信用风险， 依托公司 的 信用分析平 台严格进
行持仓 个券 及新 增投 资个 券的信 用筛 查， 确保 基金 不出现 信用 风险 暴露 。 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
本报告 期基 金净 值收 益率 为 1.4335% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为0.6848% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
6 月底以来国 际金融市 场 的风险偏好迅 速降低， 美 元指数大幅上 涨，各国 国 债收益率屡创 历
史新低，市场 对美联储 加 息的预期再度 转向。受 国 外环境影响， 国内债券 收 益率也出现 了显著下
行。我们对下 半年市场 整 体偏乐观。一 方面，国 际 环境动荡导致 未来全球 增 长前景暗淡 ，即使国
内经济增长状 况边际好 转 ，但大幅反弹 向上的条 件 并不具备。另 一方面， 人 民币贬值的 预期在央
行中间价调控 下得以稳 定 ，不会造成外 汇占款大 量 减 少的情况。 央行货币 政 策预计仍将 保持短端
利率稳定，通 过公开市 场 操作维持市场 资金平衡 。 考虑到前期收 益率曲线 过 于平坦化的 特征将得
到一定程度 的 修复，我 们 认为收益率曲 线短端将 出 现一定程度的 陡峭化下 行 ，高久期策 略将获取
阶段性的资本 利得收益 。 同时，我们将 在做好流 动 性管理的基础 上通过适 度 的杠杆操作 来获取超
额收益。下半 年，本基 金 仍将高度关注 信用风险 ， 信用债持仓结 构上以高 等 级为主，对 个券资质
进行严 格的 筛查 ，降 低信 用风险 事件 发生 概率 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应 严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二 以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金采 用 “ 每日 分配、 按 日支付 ” ， 即 根据 每日 基金 收益情 况， 以每
万份基 金已 实现 收益 为基 准，为 投资 人每 日计 算当 日收益 并分 配， 且每 日进 行支付 。
本报告 期内 应分 配收 益 42,653,066.84 元, 实 际分 配 收益 42,653,066.84 元。
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，基 金托管人 在 本基金的托管 过程中， 严 格遵守了《证 券投资基 金 法》及其他有 关
法律法规、基 金合同、 托 管协议，尽职 尽责地履 行 了托管人应尽 的义务， 不 存在任何损 害基金持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，南 方基金管 理 有限公司在本 基金投资 运 作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购
赎回价 格的 计算 、基 金费 用开支 等问 题上 ，托 管人 未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
本报告 期内 本基 金分 配收 益 42,653,066.84 元 ，符 合基金 合同 的规 定。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期，由 南方基金 管 理有限公司编 制并经托 管 人复核审查的 有关本基 金 的半年度报告 中
财务指 标、 净值 表现、 收 益分配 情况 、 财 务会 计报 告相关 内容 、 投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确、
完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 薪金 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 1,262,411,981.80 955,407,446.58
结算备 付金
10,585,906.08 809,523.81
存出保 证金
30,193.85 -
交易性 金融 资产 6.4.4.2 2,487,699,541.15 1,725,398,128.08
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,487,699,541.15 1,725,398,128.08 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
第 12 页 共 34 页
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生 金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - 248,131,252.20
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.4.5 16,503,271.27 14,705,844.49
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 10,000.00 10,000.00
资产总 计
3,777,240,894.15 2,944,462,195.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
303,022,555.47 464,998,502.50
应付证 券清 算款
19,439.50 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
921,811.60 697,183.27
应付托 管费
279,336.85 211,267.67
应付销 售服 务费
698,342.11 528,169.16
应付交 易费 用 6.4.4.7 37,426.96 35,957.80
应交税 费
- -
应付利 息
14,813.15 72,281.58
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 202,933.74 191,000.00
负债合 计
305,196,659.38 466,734,361.98
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 3,472,044,234.77 2,477,727,833.18
未分配 利润 6.4.4.10 - -
所有者 权益 合计
3,472,044,234.77 2,477,727,833.18
负债和 所有 者权 益总 计
3,777,240,894.15 2,944,462,195.16
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元 ，基 金份 额总额 3,472,044,234.77
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 薪金 宝货 币市场 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
56,627,596.94 39,941,793.55
1.利息 收入
50,410,928.16 33,767,452.74
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 17,249,538.38 15,827,617.64
债券利 息收 入
30,751,626.23 15,241,862.00
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,409,763.55 2,697,973.10
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
6,216,668.78 6,174,340.81
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 6,216,668.78 6,174,340.81
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.16 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.17 - -
减： 二、费用
13,974,530.10 7,616,280.56
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 4,969,007.72 2,451,673.27
2．托 管费 6.4.7.2.2 1,505,759.90 742,931.28
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 3,764,399.78 1,857,328.20
4．交 易费 用 6.4.4.18 - -
5．利 息支 出
3,484,246.79 2,331,769.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 251,115.91 232,578.72
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
42,653,066.84 32,325,512.99
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
42,653,066.84 32,325,512.99
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 薪金 宝货 币市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,477,727,833.18 - 2,477,727,833.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 42,653,066.84 42,653,066.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
994,316,401.59 - 994,316,401.59
其中：1.基 金申 购款 14,646,794,943.80 - 14,646,794,943.80
2.基金 赎回 款 -13,652,478,542.21 - -13,652,478,542.21
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -42,653,066.84 -42,653,066.84
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,472,044,234.77 - 3,472,044,234.77
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,014,256,135.54 - 1,014,256,135.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 32,325,512.99 32,325,512.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
903,441,231.81 - 903,441,231.81
其中：1.基 金申 购款 10,819,690,545.94 - 10,819,690,545.94
2.基金 赎回 款 -9,916,249,314.13 - -9,916,249,314.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -32,325,512.99 -32,325,512.99
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,917,697,367.35 - 1,917,697,367.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于 企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式 募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司 取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 411,981.80
定期存 款 1,262,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 300,000,000.00
其中： 存款 期 限1 个 月以 内 377,000,000.00
其中： 存款 期 限3 个 月以 上 585,000,000.00
其他存 款 -
合计： 1,262,411,981.80
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 143,279,738.82 143,278,662.20 -1,076.62 0.0000%
银行间 市场 2,344,419,802.33 2,344,933,000.00 513,197.67 0.0148%
合计 2,487,699,541.15 2,488,211,662.20 512,121.05 0.0147%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 803.46
应收定 期存 款利 息 4,740,043.64
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,763.70
应收债 券利 息 10,970,635.76
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 787,024.71
合计 16,503,271.27
6.4.4.6 其 他资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
其他应 收款 10,000.00
待摊费 用 -
合计 10,000.00
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 37,426.96
合计 37,426.96
南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 202,933.74
合计 202,933.74
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,477,727,833.18 2,477,727,833.18
本期申 购 14,646,794,943.80 14,646,794,943.80
本期赎 回( 以"-" 号填列) -13,652,478,542.21 -13,652,478,542.21
本期末 3,472,044,234.77 3,472,044,234.77
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 42,653,066.84 - 42,653,066.84
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -42,653,066.84 - -42,653,066.84
本期末 - - -
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 24,977.68
定期存 款利 息收 入 17,019,301.00
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 17,811.34 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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其他 187,448.36
合计 17,249,538.38
6.4.4.12 股 票投 资收益
注：无 。
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付 ） 成交 总
额
4,510,151,873.04
减：卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑 付）成
本总额
4,476,636,078.62
减：应 收利 息总 额 27,299,125.64
买卖债 券差 价收 入 6,216,668.78
6.4.4.14 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.4.15 股 利收 益
注：无 。
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
注：无 。
6.4.4.17 其 他收 入
注：无 。
6.4.4.18 交 易费 用
注：无 。
6.4.4.19 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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信息披 露费 149,179.94
其他 800.00
银行汇 划费 38,382.17
账户维 护费 18,000.00
合计 251,115.91
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：无 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,969,007.72 2,451,673.27
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
3,567,931.17 1,851,220.69 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基 金资产净 值 0.33% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日的 基金资 产净 值 X 0.33% / 当年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,505,759.90 742,931.28
注：支付基金 托管人中 信 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方基 金 3,758,680.98
合计 3,758,680.98
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方基 金 1,851,220.69
合计 1,851,220.69
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资 产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 。 由 本基 金 的基金 管理 人南 方基 金向 本基金 的基 金托 管人 中信 银行发 送划 付指 令，
经中信 银行 复核 后从 基金 财产中 一次 性支 付给 登记 机构南 方基 金， 再由 南方 基 金代付 给销 售机 构。
销售服 务费 的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金份额 的基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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易的
各关联 方名 称
基金买 入 基 金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中信银行 - 49,993,001.67 - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中信银行 19,996,561.64 - - - - -
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入
中信银行 411,981.80 3,558,915.62 202,401.78 2,451,412.54
注： 本 基金 的活 期存 款和 部分定 期存 款由 基金 托管 人中信 银行 保管 ， 按 银行 同业利 率/ 约定 利率 计
息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
42,653,066.84 - - 42,653,066.84 - 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2016 年06 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额163,022,555.47 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111619032 16 恒丰银
行 CD032
2016 年 7 月 6
日
98.70 1,000,000 98,698,685.73
111690817 16 重庆银
行 CD008
2016 年 7 月 6
日
98.76 500,000 49,381,762.62
111691887 16 南京银
行 CD035
2016 年 7 月 6
日
100.00 177,000 17,700,000.00
合计
1,677,000 165,780,448.35
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 140,000,000.00 元 ，于 2016 年7 月1 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益 品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的活期 存 款和部分定期 存
款存放在本基 金的托管 行 中信银行，其 他定期存 款 存放在具有基 金托管资 格 的中国光大 银行股份
有限公司、兴 业银行股 份 有限公司、交 通银行股 份 有限公司、华 夏银行股 份 有限公司、 平安银行
股份有限公司 、江苏银 行 股份有限公司 、上海银 行 股份有限公司 、上海浦 东 发展银行股 份有限公
司、 广 发银 行股 份有 限公 司以及 民生 银行 股份 有限 公司， 因而 与银 行存 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 以控制相 应 的信用风险 ；在交易
所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险可能 性很 小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 。 信
用等级评估以 内部信用 评 级为主，外部 信用评级 为 辅。内部债券 信用评级 主 要考察发行 人的经营
风险、财务风 险和 流动 性 风险，以及信 用产品的 条 款和担保人的 情况等。 此 外，本基金 的基金管
理人根据信用 产品的内 部 评级，通过单 只信用产 品 投资占基金资 产净值的 比 例及占发行 量的比例
进行控 制， 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
于2016 年06 月30 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为65.22%(2015 年12 月31 日：62.37%) 。
南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到 资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。 本 基金投资于 一家公司 发行 的证券市值 不超过
基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他基金 共 同持有一家公 司发行
的证券 不得 超过 该证 券 的10%。 本基 金投 资组 合的 平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过 120 天，
且能够通过出 售所持有 的 银行间同业市 场交易债 券 应对流动性需 求。此外 本 基金还可通 过卖出回
购金融资产方 式借入短 期 资金应对流 动 性需求， 在 全国银行间债 券市场回 购 融入的资金 余额不超
过基金 资产 净值 的20% 。
于 2016 年 06 月30 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 303,022,555.47 元将 在一个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或 现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，此外还 持有银行 存 款及买入返售 金
融资产 等利 率敏 感性 资产 ， 因 此存 在相 应的 利率 风 险。 本基 金的 基金 管理 人 每日通 过 “影 子定 价”
对本基金面临 的市场风 险 进行监控，定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控，并 通过调整南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,162,411,981.80 100,000,000.00 - - - 1,262,411,981.80
结算备 付金 10,585,906.08 - - - - 10,585,906.08
存出保 证金 30,193.85 - - - - 30,193.85
交易性 金融 资产 2,361,000,382.46 126,699,158.69 - - - 2,487,699,541.15
应收利 息 - - - - 16,503,271.27 16,503,271.27
其他资 产 - - - - 10,000.00 10,000.00
资产总 计 3,534,028,464.19 226,699,158.69 - - 16,513,271.27 3,777,240,894.15
负债
卖出回 购金 融资 产款 303,022,555.47 - - - - 303,022,555.47
应付证 券清 算款 - - - - 19,439.50 19,439.50
应付管 理人 报酬 - - - - 921,811.60 921,811.60
应付托 管费 - - - - 279,336.85 279,336.85
应付销 售服 务费 - - - - 698,342.11 698,342.11
应付交 易费 用 - - - - 37,426.96 37,426.96
应付利 息 - - - - 14,813.15 14,813.15
其他负 债 - - - - 202,933.74 202,933.74
负债总 计 303,022,555.47 - - - 2,174,103.91 305,196,659.38
利率敏 感度 缺口 3,231,005,908.72 226,699,158.69 - - 14,339,167.36 3,472,044,234.77
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 955,407,446.58 - - - - 955,407,446.58
结算备 付金 809,523.81 - - - - 809,523.81
交易性 金融 资产 1,368,246,690.52 357,151,437.56 - - - 1,725,398,128.08
买入返 售金 融资 产 248,131,252.20 - - - - 248,131,252.20
应收利 息 - - - - 14,705,844.49 14,705,844.49
其他资 产 - - - - 10,000.00 10,000.00
资产总 计 2,572,594,913.11 357,151,437.56 - - 14,715,844.49 2,944,462,195.16
负债
卖出回 购金 融资 产款 464,998,502.50 - - - - 464,998,502.50
应付管 理人 报酬 - - - - 697,183.27 697,183.27
应付托 管费 - - - - 211,267.67 211,267.67
应付销 售服 务费 - - - - 528,169.16 528,169.16
应付交 易费 用 - - - - 35,957.80 35,957.80
应付利 息 - - - - 72,281.58 72,281.58 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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其他负 债 - - - - 191,000.00 191,000.00
负债总 计 464,998,502.50 - - - 1,735,859.48 466,734,361.98
利率敏 感度 缺口 2,107,596,410.61 357,151,437.56 - - 12,979,985.01 2,477,727,833.18
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响 金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市场利 率下 降 25 个
基点
增加 约 182 增加 约147
市场利 率上 升 25 个
基点
减少 约 182 减少 约146
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。 本基 金 主要投资于定 期存款和 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 2,487,699,541.15 65.86
其中： 债券 2,487,699,541.15 65.86
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - - 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,272,997,887.88 33.70
4 其他各项 资产 16,543,465.12 0.44
5 合计 3,777,240,894.15 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.75
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 303,022,555.47 8.73
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日 融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 超标 情况 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 75
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 超标 情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金 资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 24.42 8.73
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.86 -
2 30 天( 含) —60 天 7.88 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.57 - 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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3 60 天( 含) —90 天 20.54 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 5.76 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 49.72 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 108.31 8.73
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 ，本 基金 未发生 投资 组合 平均 剩余 存续期 超 过240 天的 情况 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 143,279,738.82 4.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,809,304.95 2.30
其中： 政策 性金 融债 79,809,304.95 2.30
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 509,751,145.06 14.68
6 中期票 据 120,839,900.42 3.48
7 同业存 单 1,634,019,451.90 47.06
8 其他 - -
9 合计 2,487,699,541.15 71.65
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 49,704,095.08 1.43
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
债券数量
(张)
摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111691887 16 南 京银 行CD035 2,000,000 200,000,000.00 5.76
2 111693524 16 广 州农 村商 业银 行
CD063
1,500,000 148,212,671.33 4.27
3 111610016 16 兴业 CD016 1,000,000 99,910,593.12 2.88
4 111591587 15 包 商银 行CD018 1,000,000 99,356,416.82 2.86
5 111694721 16 中 原银 行CD053 1,000,000 99,308,679.75 2.86 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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6 111694746 16 洛 阳银 行CD040 1,000,000 99,289,083.02 2.86
7 111609196 16 浦发 CD196 1,000,000 98,826,922.29 2.85
8 111611187 16 平安 CD187 1,000,000 98,808,691.80 2.85
9 111619032 16 恒 丰银 行CD032 1,000,000 98,698,685.73 2.84
10 111694720 16 甘 肃银 行CD046 1,000,000 96,800,820.01 2.79
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 3
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2527%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0008%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0943%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：无 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：无 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
7.9.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 但 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证 金 30,193.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 16,503,271.27 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 10,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 16,543,465.12
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
94,319 36,811.72 6,253,319.07 0.18% 3,465,790,915.70 99.82%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
47,068.62 0.0014%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年6 月 23 日 ）基 金份 额总 额 271,927,017.50 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,477,727,833.18
本报告 期基 金总 申购 份额 14,646,794,943.80
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 13,652,478,542.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,472,044,234.77
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
注：无 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 133,060,555.86 100.00% 4,512,600,000.00 100.00% - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证券报、上海证券报、
证券时 报
2016 年 4 月12 日
2
关 于 限 制 南 方 薪 金 宝 货 币 市 场
基 金 直 销 柜 台 大 额 申 购 业 务 的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时 报
2016 年 2 月24 日
3
南 方 基 金 关 于 临 时 暂 停 电 子 直
销实时 赎回 业务 的公 告
中国证券报、上海证券报、
证券时 报
2016 年 2 月4 日
4
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 交
易赎回 转认/申 购业 务规 则
中国证券报、上海证券报、
证券时 报
2016 年 1 月27 日 南方薪金宝货币 2016 年半年度 报告
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5
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 通
过 货 币 基 金 定 投 其 他 基 金 费 率
为0 的 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时 报
2016 年 1 月15 日
6
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 交
易所场 内基 金开 放时 间的 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时 报
2016 年 1 月5 日
7
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
指 数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部
分基金 开放 时间 的公 告
中国证券报、上海证券报、
证券时 报
2016 年 1 月4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方薪金 宝货 币市 场基 金的 文件
2 、南 方薪 金宝 货币 市场 基 金基金 合同
3 、南 方薪 金宝 货币 市场 基 金托管 协议
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大厦 31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
