南方理财14 天 债 券 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年8 月29 日
南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 31
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 32
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 33
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的 基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 35
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 35 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 36
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 36
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 36
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 37
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 37
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 39
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 39
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 39
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 39
南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金
基金简 称 南方理 财 14 天 债券
基金主 代码 202303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,741,355,887.35 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 : 南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 : 202303 202304
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,172,328,243.74 份 569,027,643.61 份
注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方理 财 14 天 ”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ,努力 追求 绝对 收益 ,
为基金 份额 持有 人谋 求资 产的稳 定增 值。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 , 将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在
134 天 以内 ,在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下, 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种, 其长 期平均 风险 和预 期收 益
率低于 股票 基金 、混 合基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市福田区福田街道福华
一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦
31-33 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
办公地 址 深圳市福田区福田街道福华
一 路 六 号 免 税 商 务 大 厦
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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31-33 层
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券 报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
注:本期已 实现收益 指基 金本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价 值变动收益) 扣除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 , 由 于 本基金 采用 摊余 成
本法核 算, 因此 ,公 允价 值变动 收益 为零 ,本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
基金级 别 南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 -
2016 年6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 19,250,412.46 8,908,324.83
本期利 润 19,250,412.46 8,908,324.83
本期净 值收 益率 1.5656% 1.7120%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 1,172,328,243.74 569,027,643.61
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 17.5174% 18.8458% 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方理 财 14 天 债券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.2290% 0.0027% 0.1126% 0.0000% 0.1164% 0.0027%
过去三 个月 0.7088% 0.0043% 0.3418% 0.0000% 0.3670% 0.0043%
过去六 个月 1.5656% 0.0069% 0.6848% 0.0000% 0.8808% 0.0069%
过去一 年 3.3189% 0.0058% 1.3819% 0.0000% 1.9370% 0.0058%
自基金 合同
生效起 至今
17.5174% 0.0063% 5.4574% 0.0000% 12.0601% 0.0063%
南方理 财 14 天 债券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 0.2528% 0.0027% 0.1126% 0.0000% 0.1402% 0.0027%
过去三 个月 0.7813% 0.0043% 0.3418% 0.0000% 0.4395% 0.0043%
过去六 个月 1.7120% 0.0069% 0.6848% 0.0000% 1.0272% 0.0069%
过去一 年 3.6192% 0.0058% 1.3819% 0.0000% 2.2373% 0.0058%
自基金 合同
生效起 至今
18.8458% 0.0063% 5.4574% 0.0000% 13.3885% 0.0063%
注:1 、本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配, 并在 运作 期期末 集中 支付 。
2、 本 基金 计算 份额 净值 收 益率时 所选 取的 运作 周期 , 是以 基金 合同 生效 日为 起始日 并持 有至 报告
期末的 基金 份额 所经 历的 运作周 期。 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%);
深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。
目前, 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司, 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 (香 港子 公司) 和南 方 资本管 理有 限公 司 ( 深圳 子公司 ) 。 其 中, 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元, 旗下
管理 96 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本基金
基金经
理
2012 年 8 月 14
日
- 11 年
香港科 技大 学理 学硕 士, 具
有基金 从业 资格。2005 年5
月加入 南方 基金, 曾担 任 金
融工程 研究 员、 固 定收 益 研
究员、 风 险 控制 员等 职务 ,
现 任 固 定 收 益 部 副 总 监 。
2008 年5 月至2012 年7 月,
任固定 收益 部投 资经 理, 负
责社保、 专户 及年 金组 合 的
投资管 理;2012 年 7 月至
2015 年 1 月, 任南 方润 元 基
金经理 ;2012 年 8 月至 今 ,
任南方 理财14 天 基金 经理 ;
2012 年 10 月 至今 ,任 南 方
理财 60 天基 金经 理;2013
年1 月 至今, 任南 方收 益 宝
基金经 理;2014 年 7 月至
今, 任南 方现 金增 利基 金 经
理;2014 年7 月 至今, 任 南
方 现 金 通 基 金 经 理 ;2014
年7 月 至今, 任南 方薪 金 宝
基金经 理;2014 年12 月至
今 , 任 南 方 理 财 金 基 金 经
理;2016 年2 月 至今, 任 南
方日添 益货 币基 金经 理。
刘莹
本基金
基金经
理
2016 年 4 月 29
日
- 7 年
女, 中国 科学 院管 理科 学 与
工程专 业硕 士, 具 有基 金 从
业资格。 曾任 泰康 资产 管 理
有限公 司固 定收 益交 易员 、
信 诚 人 寿 保 险 有 限 公 司 固
定 收 益 研 究 员 。2014 年 8
月加入 南方 基金, 任固 定 收
益部研 究员 ; 2015 年 2 月至
2016 年 4 月 ,任 南方 理 财
60 天 基 金 经 理 助 理 ;2016
年4 月 至今 , 任南 方理 财 14
天、 南 方收 益宝、 南方 理 财
金基金 经理 ; 2016 年 7 月至
今, 任南 方日 添益 货币 基 金
经理。
注:1. 对基金 的首任基 金 经理,其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日, “离任日 期 ”为根 据公司决南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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定确定的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《南 方理 财 14 天债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 规定 , 本着 诚实信 用 、 勤 勉尽 责
的原则管理和 运用基金 资 产,在严格控 制风险的 基 础上,为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内 ,基金 运作整体 合 法合规,没有 损害基金 份 额持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善
相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内,两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或 卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在,
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ,未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ,是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 经济 增速 整 体继续 放缓 , 但 出现 了 一 定 波动。 一季 度 经 济基 本面 状 况 出现 好转 ,
全国规 模以 上工 业企 业利 润同比 增长 转正 ,PPI 和 CPI 同比 增速 回升 。大 宗 商品 出 现暴 涨, 市场
风险偏 好回 升 。 进 入二季度 后 , 经 济增 速出 现放 缓 , 房 地产 销售 增速 下降 , 带动投 资从 高点 回落 。
投资者 风险 偏好 重新 出现 下降。 企业 去杠 杆 过 程仍 在进行 中 , 社会 融资 规模 也较一 季度 出现 下降 。
在经济增速放 缓、物价 水 平低位运行的 基本面背 景 下,货币政策 保持了稳 健 的取向,央 行着力维南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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持资金 面的 稳定 并意 在通 过公开 市场 操作 等方 式构 建利率 走廊 , 资 金利 率呈 窄幅波 动。 市场 方面 ,
以 1 年期 AAA 短期 融资 券 为例, 收益 率 在 2.7%-3.0% 左右 区间 窄幅 波动 。上 半 年,信 用风 险成 为
市场关注的焦 点之一, 个 券违约风险的 持续发酵 使 得低等级信用 债利差大 幅 扩大,以两 高一剩行
业为代表的个 券估值大 幅 上行。上半年 ,本基金 在 做好流动性管 理的前提 下 ,采取了相 对积极的
久期策略及杠 杆策略, 意 在保持相对较 高的静态 收 益水平,同时 积极尝试 通 过大额存单 、债券等
的波段操作获 取超额收 益 。上半年,本 基金高度 关 注信用风险, 依托公司 的 信用分析平 台严格进
行持仓 个券 及新 增投 资个 券的信 用筛 查, 确保 基金 不出现 信用 风险 暴露 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.5656% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.6848% 。B 级基 金净
值收益 率 为1.7120% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6848% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
6 月底以来国 际金融市 场 的风险偏好迅速 降低, 美 元指数大幅上 涨, 各国 国 债收益率屡创 历
史新低, 市场 对美联储 加息 的预期再度 转向。受 国外 环境影响, 国内债券 收 益率也出现 了显著下
行。我们对下 半年市场 整 体偏乐观。一 方面 ,国 际 环境动荡导致 未来全球 增 长前景 暗淡 ,即使国
内经济增长状 况 边际好 转 ,但大幅反弹 向上的条 件 并不具备。另 一方面, 人 民币贬值的 预期在央
行中间价 调控 下得以稳 定 ,不会造成 外 汇占款大 量 减少 的情况。 央行 货币 政 策预计仍将 保持短端
利率稳定,通 过 公开市 场 操作维持市场 资金平衡 。 考虑到前期收 益率曲线 过 于平坦化的 特征将得
到一定程度的 修复,我 们 认为收益率曲 线短端将 出 现一定程度的 陡峭化下 行 ,高久期策 略将获取
阶段性的资本 利得收益 。 同时,我们将 在做好流 动 性管理的基础 上通过适 度 的杠杆操作 来获取超
额收益。下半 年,本基 金 仍将高度关注 信用风险 , 信用债持仓结 构上以高 等 级为主,对 个券资质
进行严 格的 筛查 ,降 低信 用风险 事件 发生 概率 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基 金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 , 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 13 页 共 39 页
金从业 经验 , 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ,
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定,本基 金 根据每日基金 收益情况 , 以基金净收益 为基准, 为 投资者每日计 算
当日收 益并 分配 , 并 在运 作期期 末集 中支 付。 本报 告期内 应分 配收 益 28,158,737.29 元,实 际分 配
收益28,158,737.29 元
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 南方 理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 , 南 方理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 南方 基金 管理 有限公 司在 南 方
理财 14 天 债券 型证 券投 资 基金的 投资 运作 、 每 万份 基 金净收 益 和7 日年 化 收益 率、 基 金利 润分 配、
基金费用开支 等问题上 , 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 理 财 14 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 6.4.4.1 650,498,764.97 550,033,770.43
结算备 付金
7,348,956.62 -
存出保 证金
6,419.04 -
交易性 金融 资产 6.4.4.2 1,505,466,179.68 1,402,482,748.90
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,505,466,179.68 1,402,482,748.90
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.3 75,200,232.80 50,000,275.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.4.4 11,672,563.48 16,462,303.43
应收股 利
- -
应收申 购款
5,464,745.75 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,255,657,862.34 2,018,979,097.76
负 债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
512,099,084.35 466,998,813.50
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
404,356.07 379,747.08
应付托 管费
119,809.23 112,517.63
应付销 售服 务费
305,657.18 318,446.16
应付 交 易费 用 6.4.4.5 51,111.17 33,524.41
应交税 费
- -
应付利 息
66,902.44 73,858.06
应付利 润
1,052,120.81 846,820.16
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.6 202,933.74 191,000.00
负债合 计
514,301,974.99 468,954,727.00
所有者权益:
实收基 金 6.4.4.7 1,741,355,887.35 1,550,024,370.76 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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未分配 利润 6.4.7.8 - -
所有者 权益 合计
1,741,355,887.35 1,550,024,370.76
负债和 所有 者权 益总 计
2,255,657,862.34 2,018,979,097.76
注:报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.0000 元 ,基 金份 额总额 1,741,355,887.35
份 , 其 中 A 类基金份额的份额总额为 1,172,328,243.74 份,B 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为
569,027,643.61 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
37,606,988.14 68,887,104.28
1.利息 收入
31,526,315.69 56,329,425.32
其中: 存款 利息 收入 6.4.4.9 9,932,678.25 28,090,034.05
债券利 息收 入
19,598,083.57 25,097,622.08
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,995,553.87 3,141,769.19
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)
6,080,672.45 12,557,678.96
其中: 股票 投资 收益 6.4.4.10 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.11 6,080,672.45 12,557,678.96
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.4.12 - -
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以
“- ”号填列 )
6.4.4.13 - -
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
- -
减: 二、费用
9,448,250.85 14,098,729.49
1.管 理人 报酬
2,401,464.61 2,955,517.00
2.托 管费
711,545.02 875,708.63
3.销 售服 务费
1,889,704.85 2,916,626.88
4.交 易费 用
- -
5.利 息支 出
4,210,567.21 7,118,746.92
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- - 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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6.其 他费 用 6.4.4.14 234,969.16 232,130.06
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
28,158,737.29 54,788,374.79
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
28,158,737.29 54,788,374.79
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金
本报告 期:2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
1,550,024,370.76 - 1,550,024,370.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 28,158,737.29 28,158,737.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
191,331,516.59 - 191,331,516.59
其中:1. 基 金申 购款 2,723,170,389.30 - 2,723,170,389.30
2. 基金 赎回 款 -2,531,838,872.71 - -2,531,838,872.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- -28,158,737.29 -28,158,737.29
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,741,355,887.35 - 1,741,355,887.35
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
2,532,192,277.93 - 2,532,192,277.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
- 54,788,374.79 54,788,374.79 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 17 页 共 39 页
期利润 )
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-645,027,313.54 - -645,027,313.54
其中:1. 基 金申 购款 3,897,054,058.26 - 3,897,054,058.26
2. 基金 赎回 款 -4,542,081,371.80 - -4,542,081,371.80
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号 填列 )
- -54,788,374.79 -54,788,374.79
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,887,164,964.39 - 1,887,164,964.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责 人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总 局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 18 页 共 39 页
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作, 主要税项
列示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ,
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企 业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得 统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 498,764.97
定期存 款 650,000,000.00
其中: 存款 期 限1-3 个月 200,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 50,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 400,000,000.00
其他存 款 -
合计: 650,498,764.97
南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
119,837,180.76 119,838,000.00 819.24 0.0000%
银行间 市场
1,385,628,998.92 1,386,711,000.00 1,082,001.08 0.0621%
合计
1,505,466,179.68 1,506,549,000.00 1,082,820.32 0.0622%
注:1 、偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本;
2、偏 离度 =偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.4.3 买 入返 售金融 资产
6.4.4.3.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 75,200,232.80 -
合计 75,200,232.80 -
6.4.4.3.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无
6.4.4.4 应 收利 息
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 373.63
应收定 期存 款利 息 2,386,416.41
应收其 他存 款利 息 0.00
应收结 算备 付金 利息 2,976.30
应收债 券利 息 9,085,837.26
应收买 入返 售证 券利 息 196,957.27
应收申 购款 利息 0.00
应收黄 金合 约拆 借孳 息 0.00
其他 2.61 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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合计 11,672,563.48
6.4.4.5 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -61.11
银行间 市场 应付 交易 费用 51,172.28
合计 51,111.17
6.4.4.6 其 他负 债
单 位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 202,933.74
合计 202,933.74
6.4.4.7 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
南方理 财 14 天 债券A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 1,208,607,609.55 1,208,607,609.55
本期申 购 1,622,663,061.71 1,622,663,061.71
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,658,942,427.52 -1,658,942,427.52
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,172,328,243.74 1,172,328,243.74
金额单 位: 人民 币元
南方理 财 14 天 债券B
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额( 份) 账面金 额 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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上年度 末 341,416,761.21 341,416,761.21
本期申 购 1,100,507,327.59 1,100,507,327.59
本期赎 回( 以"-" 号填列) -872,896,445.19 -872,896,445.19
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 569,027,643.61 569,027,643.61
注:申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额, 赎回份额 含 因份额升降 级导致的
强制调 减份 额。
6.4.4.8 未 分配 利润
单位 :人 民币 元
南方理 财 14 天 债券A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 19,250,412.46 - 19,250,412.46
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -19,250,412.46 - -19,250,412.46
本期末 - - -
单位: 人民 币元
南方理 财 14 天 债券B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 8,908,324.83 - 8,908,324.83
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中: 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -8,908,324.83 - -8,908,324.83
本期末 - - -
6.4.4.9 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,164.75 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 22 页 共 39 页
定期存 款利 息收 入 9,110,430.61
其他存 款利 息收 入 0.00
结算备 付金 利息 收入 11,198.45
其他 801,884.44
合计 9,932,678.25
6.4.4.10 股 票投 资收益
注:无
6.4.4.11 债 券投 资收益
6.4.4.11.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股
及债券 到期 兑付 )差 价收 入
6,080,672.45
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
6,080,672.45
6.4.4.11.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交
总额
2,356,845,836.38
减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑 付 )
成本总 额
2,323,311,896.20
减:应 收利 息总 额 27,453,267.73
买卖债 券差 价收 入 6,080,672.45
6.4.4.12 股 利收 益
注:无
6.4.4.13 公 允价 值变动 收益
注:无
南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 23 页 共 39 页
6.4.4.14 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,179.94
其他 950.00
银行汇 划费 22,085.42
账户维 护费 18,000.00
合计 234,969.16
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券 股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.6.3 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.6.3.1 股 票交 易
注:无
6.4.6.3.2 权 证交 易
注:无 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 24 页 共 39 页
6.4.6.3.3 应 支付 关联方 的佣 金
注:无
6.4.6.4 关 联方 报酬
6.4.6.4.1 基 金管 理费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,401,464.61 2,955,517.00
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
712,311.57 1,057,507.65
注:支付基金 管理人—— 南方基金的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.27% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
6.4.6.4.2 基 金托 管费
单 位: 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
711,545.02 875,708.63
注:支付基金 托管人—— 中国工商银行 的托管费 按 前一日基金资 产净 值 0.08% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
6.4.6.4.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财14 天债
券 A
南方理 财 14 天 债券
B
合计
工商银 行 199,002.52 3,687.60 202,690.12
南方基 金 106,796.92 16,826.75 123,623.67
华泰证 券 7,472.91 383.89 7,856.80
兴业证 券 2,049.54 0.00 2,049.54
合计 315,321.89 20,898.24 336,220.13 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 25 页 共 39 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方理 财14 天债
券 A
南方理 财14 天 债券
B
合计
中国工 商银 行 132,605.93 3,113.70 135,719.63
南方基 金 76,107.01 2,826.55 78,933.56
华泰证 券 4,455.53 517.70 4,973.23
兴业证 券 1,367.42 0.00 1,367.42
合计 214,535.89 6,457.95 220,993.84
注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月
月底 , 按 月支 付给 南方 基 金 , 再由 南 方基 金 计 算 并支付 给各 基金 销售 机构 。A 级基 金份 额和B
级基金 份额 约定 的销 售服 务费年 费率 分别 为0.30% 和 0.01% 。 销售 服务 费的 计算公 式为 :
对应级 别日 销售 服务 费= 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约 定年 费率 / 当 年天数。
6.4.6.5 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 50,560,150.00 30,600,292.30 10,000,000.00 10,356.16 - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支 出
中国工商银行 - 41,725,905.07 - - - -
6.4.6.6 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.6.6.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.6.6.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:本 基金 本报 告期 内无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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6.4.6.7 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行 498,764.97 9,164.75 259,540.51 8,566.24
注:本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.6.8 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.6.9 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.7 利 润分 配情况
6.4.7.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位: 人民 币元
南方理 财14 天债券A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
17,318,809.78 1,938,619.77 -7,017.09 19,250,412.46 -
南方理 财14 天债 券B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
7,658,327.59 1,037,679.50 212,317.74 8,908,324.83 -
6.4.8 期 末( 2016 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:无
6.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无
6.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2016 年6 月 30 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 27 页 共 39 页
购证券 款余 额397,099,084.35 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 :
金额 单位 :人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额
011515010 15 中铝业
SCP010
2016 年7 月6 日 99.97 500,000 49,987,123.96
011537014 15 中建材
SCP014
2016 年7 月6 日 100.09 1,000,000 100,093,235.18
011699364 16 鲁能源
SCP001
2016 年7 月6 日 100.06 500,000 50,030,795.26
111693261 16 长沙银
行 CD053
2016 年7 月6 日 99.65 500,000 49,825,497.35
111693736 16 吉林银
行 CD079
2016 年7 月6 日 98.76 600,000 59,254,619.73
111693830 16 汉口银
行 CD048
2016 年7 月6 日 99.53 550,000 54,744,211.77
111694693 16 长安银
行 CD025
2016 年7 月6 日 96.80 500,000 48,400,312.66
合计
4,150,000 412,335,795.91
6.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额115,000,000.00 元, 于 2016 年7 月11 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券,按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ,不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.9 金 融工 具风险 及管 理
6.4.9.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类固定 收 益类金融工具 ,属于低 风 险合理稳定收 益品种。 本 基金的基金管 理
人从事风险管 理的主要 目 标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内,使 本 基金在风险 和收益之
间取得 最佳 的平 衡以 实现 “低风 险、 高流 动性 和持 续稳定 收益 ”的 风险 收益 目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风 险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议
通过风险控制 的总体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 28 页 共 39 页
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程 度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.9.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行, 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算,违 约风险可
能性很小;在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人 的情 况等。此
外,本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.9.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人要求 于运作期 到 期日赎回其持 有的基金 份 额,另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 或因投资集中 而无法在 市 场出现剧烈 波动的情
况下以 合理 的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情 况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 134 天, 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式 借 入短期资 金 应对流动性需 求,本基 金 进入全国银 行间同业
市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金资 产净 值的 40% 。
6.4.9.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.9.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ,并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 650,498,764.97 - - - - 650,498,764.97
结算备 付金 7,348,956.62 - - - - 7,348,956.62
存出保 证金 6,419.04 - - - - 6,419.04
交易性 金融 资产 1,278,683,621.76 226,782,557.92 - - - 1,505,466,179.68
买入返 售金 融资 产 75,200,000.00 - - - - 75,200,000.00
应收利 息 - - - - 11,672,563.48 11,672,563.48
应收申 购款 144,285.06 - - - 5,320,460.69 5,464,745.75
其他资 产 - - - - 232.80 232.80
资产总 计 2,011,882,047.45 226,782,557.92 - - 16,993,256.97 2,255,657,862.34
负债
卖出回 购金 融资 产款 512,099,084.35 - - - - 512,099,084.35
应付管 理人 报酬 - - - - 404,356.07 404,356.07
应付托 管费 - - - - 119,809.23 119,809.23
应付销 售服 务费 - - - - 305,657.18 305,657.18
应付交 易费 用 - - - - 51,111.17 51,111.17
应付利 息 - - - - 66,902.44 66,902.44
应付利 润 - - - - 1,052,120.81 1,052,120.81
其他负 债 - - - - 202,933.74 202,933.74 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
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负债总 计 512,099,084.35 - - - 2,202,890.64 514,301,974.99
利率敏 感度 缺口 1,499,782,963.10 226,782,557.92 - - 14,790,366.33 1,741,355,887.35
上年度 末
2015 年12 月 31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 550,033,770.43 - - - - 550,033,770.43
交易性 金融 资产 1,202,661,360.82 199,821,388.08 - - - 1,402,482,748.90
买入返 售金 融资 产 50,000,275.00 - - - - 50,000,275.00
应收利 息 - - - - 16,462,303.43 16,462,303.43
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 1,802,695,406.25 199,821,388.08 - - 16,462,303.43 2,018,979,097.76
负债
卖出回 购金 融资 产款 466,998,813.50 - - - - 466,998,813.50
应付管 理人 报酬 - - - - 379,747.08 379,747.08
应付托 管费 - - - - 112,517.63 112,517.63
应付销 售服 务费 - - - - 318,446.16 318,446.16
应付交 易费 用 - - - - 33,524.41 33,524.41
应付利 息 - - - - 73,858.06 73,858.06
应付利 润 - - - - 846,820.16 846,820.16
其他负 债 - - - - 191,000.00 191,000.00
负债总 计 466,998,813.50 - - - 1,955,913.50 468,954,727.00
利率 敏 感度 缺口 1,335,696,592.75 199,821,388.08 - - 14,506,389.93 1,550,024,370.76
注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.9.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 万 元)
本期末 ( 2016 年6 月30 日 )
上年度 末( 2015 年12 月31
日 )
市场利率下 降 25 个
基点
增加 约 138.00 增加 约151.00
市场利率上 升 25 个
基点
减少 约 138.00 减少 约151.00
6.4.9.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 39 页
6.4.9.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于定 期存款和 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种, 因此 无重 大其他 价格 风险 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例(% )
1 固定 收 益投 资 1,505,466,179.68 66.74
其中: 债券 1,505,466,179.68 66.74
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 75,200,232.80 3.33
其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 657,847,721.59 29.16
4 其他各项 资产 17,143,728.27 0.76
5 合计 2,255,657,862.34 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 21.34
其中: 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例(% )
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 512,099,084.35 29.41
其中: 买断 式回 购融 资 - -
注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注: 本 基金 合同 约定 : “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 39 页
产净值的 4 0%” ,本 报告 期内, 本基 金未 发生 超标 情况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 124
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 130
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 69
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注: 本基 金合 同约 定: “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 134 天 ” , 本 报
告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 (% )
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(% )
1 30 天 以内 14.78 29.41
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
3.69 -
2 30 天( 含) —60 天 16.04 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 20.09 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 64.62 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 13.02 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 128.55 29.41
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 国家债 券 119,837,180.76 6.88 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 39 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 64,305,140.12 3.69
其中: 政策 性金 融债 64,305,140.12 3.69
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 699,848,782.97 40.19
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 621,475,075.83 35.69
8 其他 - -
9 合计 1,505,466,179.68 86.45
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 64,305,140.12 3.69
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( %)
1 011537014 15 中 建材
SCP014
1,000,000 100,093,235.18 5.75
2 011699903 16 南 方水
泥SCP003
1,000,000 99,933,908.26 5.74
3 111693327 16 包 商银
行 CD023
1,000,000 98,844,568.48 5.68
4 111693524 16 广 州农
村商业 银行
CD063
1,000,000 98,808,447.56 5.67
5 130235 13 国开 35 650,000 64,305,140.12 3.69
6 019515 15 国债 15 600,000 60,000,000.00 3.45
7 020119 16 贴债 21 600,000 59,837,180.76 3.44
8 111693830 16 汉 口银
行 CD048
600,000 59,720,958.29 3.43
9 111693736 16 吉 林银
行 CD079
600,000 59,254,619.73 3.40
10 111694111 16 广 州农
村商业 银行
CD082
600,000 59,194,049.49 3.40
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5%间的 次数 27
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4495%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0064% 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 39 页
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1593%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价,即计 价对象以 买 入成本列示, 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内平 均摊 销,每 日计 提收 益。
7.8.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报 告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,419.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 11,672,563.48
4 应收申 购款 5,464,745.75
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 17,143,728.27
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
南方
理财
14
32,974 35,553.11 81,952,583.34 6.99% 1,090,375,660.40 93.01% 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 39 页
天债
券 A
南方
理财
14
天债
券 B
35 16,257,932.67 515,294,072.08 90.56% 53,733,571.53 9.44%
合计 33,009 52,753.97 597,246,655.42 34.30% 1,144,109,231.93 65.70%
注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资 者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额) 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方理 财 14
天债 券A
840,223.47 0.0717%
南方理 财 14
天债 券B
- -
合计
840,223.47 0.0483%
注:1. 分级基 金管 理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中, 对 下属分级基 金,比例
的分母采用各 自级别的 份 额,对合计数 ,比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数( 即期末基
金份额 总额 ) 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注:本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人以 及本 基金 基金 经理 未持有 本基 金份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
南方理 财 14 天债
券 A
南方理 财 14 天债
券 B
基金合 同生 效日 (2012 年 8 月 14 日) 基金
份额总 额
5,313,233,140.14 1,696,227,413.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,208,607,609.55 341,416,761.21
本报告 期基 金总 申购 份额 1,622,663,061.71 1,100,507,327.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,658,942,427.52 872,896,445.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" - - 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 39 页
填列)
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,172,328,243.74 569,027,643.61
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ,基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理 人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - - 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 39 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的 比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 61,120,438.36 100.00% 2,879,200,000.00 100.00% - -
注:交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 (证 监基金字[2007]48
号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序:
A:选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ;
2、 公司 具有 较 强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告;
3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求;
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B: 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果
选择席 位:
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座;
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确;
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注:无
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于京 东电 子交 易平 台实施 费 率优惠
的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-06-30 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 39 页
2
南方基 金关 于旗 下部 分基金 增 加余杭
农村商 业银 行为 代销 机构及 开 通相关
业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-06-23
3
南方基 金关 于旗 下部 分基金 增 加陆金
所资管为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-06-22
4
南方理财 14 天债 券型 证券 投 资基金
2016 年 端 午 节 前 暂 停 申 购 业 务 的 公
告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-06-02
5
南方基 金关 于旗 下部 分基金 增 加汇成
基金为 代销 机构 及开 通相关 业 务的公
告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-05-13
6
关于南 方理财 14 天债 券型 证 券投资
基金变更基金经理的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-04-30
7
南方理财 14 天债 券型 证券 投 资基金
2016 年五一节前 暂 停 申 购 业 务 的 公
告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-04-21
8
关于淘 宝基 金理 财平 台和支 付 宝基金
支付业务下线的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-04-12
9
南方理财 14 天债 券型 证券 投 资基金
2016 年 清 明 节 前 暂 停 申 购 业 务 的 公
告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-03-25
10
南方理财 14 天债 券型 证券 投 资基金
招募说明书 (更新) (2016 年第 1 号)
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-03-21
11
南方理财 14 天债 券型 证券 投 资基金
招募说明书 (更 新) 摘要 (2016 年第
1 号)
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-03-21
12
南方基 金关 于旗 下部 分基金 增 加钱景
财富为代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-03-18
13
南方基 金关 于旗 下部 分基金 增 加好买
基金、 厦门 鑫鼎 盛为 代销机 构 及开通
相关业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-02-24
14
南方基 金关 于临 时暂 停电子 直 销实时
赎回业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-02-04
15
南方基 金关 于旗 下部 分基金 增 加陆金
所资管 、唐 鼎 耀 华为 代销机 构 及开通
相关业务的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-02-01
16
南方理财 14 天债 券型 证券 投 资基金
2016 年春节前暂停申购业务的 公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-28
17
南方基 金管 理有 限公 司电子 交 易赎回
转认/ 申购业务规则
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-27
18
南方基 金关 于电 子直 销平台 通 过货币
基金定投其他基金费率为 0 的 公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-15
19
南方基 金管 理有 限公 司关于 在 指数熔
断实施 期间 调整 旗下 交易所 场 内基金
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-05 南方理财 14 天债 券 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 39 页
开放时间的公告
20
南方基 金管 理有 限公 司关于 在 指数熔
断实施 期间 调整 旗下 部分基 金 开放时
间的公告
中国证券报、上海证券报、证券时报 2016-01-04
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方理 财 14 天债 券型 证券 投 资基金 的文 件。
2 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同。
3 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报 刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站:http://www.nffund.com