南 方 开 元 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金 的
招募说 明书 及其 更新 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .......................... 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11.2 本基 金 投资 股指 期 货的投 资政 策 ........................................................................................ 44 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.13 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方开 元沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联
接基金
基金简 称 南方开 元沪 深 300ETF 联接
基金主 代码 202015
前端交 易代 码 202015
后端交 易代 码 202016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年3 月 25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份 有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 778,889,259.03 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 300 联接 ”
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 南方开 元沪 深 300 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码 159925
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年2 月 18 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013 年4 月 11 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方 3 00” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过 投资于目 标 ETF ， 紧密跟 踪业绩比 较基准，追求跟 踪偏离度 和
跟踪误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 以目标 ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方便 特定 的客户 群通 过本
基金 投资目 标 ETF 。为 实现紧 密跟踪标 的指数的投资目 标，本基 金
将以不 低于 基金 资产 净 值90% 的 资产 投资 于目 标ETF 。 其余 资产 可投
资于 标的指数成 份股、备选成 份股、非成 份股、新股、 权证、债 券
资产 、 资 产支 持证 券、 固 定收益 类资 产 、 现 金资 产 、 货 币市 场工 具、
衍生 工具及中国 证监会允许基 金投资的其 他金融工具， 其目的是 为
了使本 基金 在应 付申 购赎 回的前 提下 ，更 好地 跟踪 标的指 数。
在正 常市场情况 下，本基金力 争净值增长 率与业绩比较 基准之间 的
日均跟 踪偏 离度 不超 过0.3% ，年 跟踪 误差 不超 过 4% 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 活期 存款 利率 （税 后） × 5% 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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风险收 益特 征 本基金 属股 票型 联接 基金 ， 预期 风险 与预 期收 益水 平高于 混合 基金 、
债券 基金与货币 市场基金。同 时本基金为 指数型基金， 具有与标 的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本 基 金为 被 动式 指数 基 金， 采 用指 数 复制 法， 按 照成 份 股在 标 的指
数 中 的基 准 权重 构建 指 数化 投 资组 合 ，并 根据 标 的指 数 成份 股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。
基 金 管理 人 可以 对投 资 组合 管 理进 行 适当 变通 和 调整 ， 从而 使 得投
资组合 紧密 地跟 踪标 的指 数。
本 基 金可 投 资股 指期 货 和其 他 经中 国 证监 会允 许 的衍 生 金融 产 品。
本 基 金力 争 利用 股指 期 货的 杠 杆作 用 ，降 低股 票 仓位 频 繁调 整 的交
易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数： 沪 深300 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金属 股 票基 金， 风 险与 收 益高 于 混合 基金 、 债券 基 金与 货 币市
场 基 金。 本 基金 为指 数 型基 金 ，主 要 采用 指数 复 制法 跟 踪标 的 指数
的 表 现， 具 有与 标的 指 数、 以 及标 的 指数 所代 表 的股 票 市场 相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网 http://www.nffund.com 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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网址
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -24,258,756.23
本期利 润 -136,445,724.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1767
本期加 权平 均净 值利 润率 -16.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 -14.28%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 83,989,537.01
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1078
期末基 金资 产净 值 862,878,796.04
期末基 金份 额净 值 1.1078
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 26.32%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低于 所
列数字 。
3. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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过去一 个月 0.50% 0.95% -0.46% 0.93% 0.96% 0.02%
过去三 个月 -0.65% 0.99% -1.88% 0.96% 1.23% 0.03%
过去六 个月 -14.28% 1.82% -14.66% 1.75% 0.38% 0.07%
过去一 年 -28.46% 2.22% -28.01% 2.19% -0.45% 0.03%
过去三 年 43.53% 1.76% 41.68% 1.75% 1.85% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
26.32% 1.58% 31.90% 1.58% -5.58% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为3 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公 司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理 有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗文杰
本基
金基
金经
理
2013 年 5
月 17 日
- 11 年
女， 美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美国
加州大 学计 算机 科学 硕士 ， 具有中 国基 金
从业资 格。 曾先 后任 职于 美国 Open Link
Financial 公司 、 摩 根斯 坦 利公司 ， 从 事
量化分 析工 作。2008 年 9 月加入 南方 基
金， 曾 任南 方基 金数 量化 投 资部基 金经 理
助理， 现任 数量 化投 资部 总监助 理； 2013
年 5 月至 2015 年 6 月， 任 南方策 略基 金
经理；2013 年 4 月至 今， 任南方 500 基
金经理 ； 2013 年4 月 至今 ， 任南 方 500ETF
基金经 理； 2013 年 5 月至 今， 任 南方300
基金经 理；2013 年 5 月 至 今，任 南方 开
元沪深 300ETF 基金 经理 ；2014 年 10 月
至今， 任 500 医药 基金 经 理；2015 年 2
月至今 ，任 南方 恒 生ETF 基金经 理。
杨德龙
本基
金基
金经
理
2013 年 4
月 22 日
2016 年 3
月 4 日
10 年
北 京 大 学 经 济 学 硕 士 、 清 华 大 学 工 学 学
士，具 有基 金从 业资 格。2006 年 加入 南
方基金 ， 担 任研 究部 高级 行业研 究员 、 首
席策略 分析 师；2010 年8 月至2013 年4
月，任 小 康 ETF 及 南方 小 康基金 经理 ；
2011 年9 月至2016 年3 月， 任 南方 上证
380ETF 及联 接基 金基 金经 理；2013 年 3
月至 2016 年 3 月， 任 南方 策略基 金经 理；
2013 年4 月至2016 年3 月，任 南 方300
基金经 理；2013 年4 月至 2016 年3 月，
任南方 开元 沪 深300ETF 基 金经理 ；2014
年 12 月至2016 年 3 月， 任南方 恒 生 ETF
基金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 南方 开元 沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 的规 定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制 风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 沪深 300 指数跌15.47% 。
期间我们通过 自建的“ 指 数化交易系统” 、 “日内择 时交易模型” 、 “ 跟踪误差 归因分析系 统”
等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理流 程 ，确保了本 基金的安
全运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
①接受 申购 赎回 所带 来的 股票仓 位偏 离， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化；
②本基 金大 额换 购目 标 ETF 所带 来的 成份 股权 重偏 离，对 此我 们采 取了 优化 的“再 平衡 ”操
作进行 应对 ；
③报告期内指 数成份股 （ 包括调出指数 成分股） 的 长期停牌，引 起的成份 股 权重偏离及基 金南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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整体仓 位的 微小 偏离 ；
④股指 期货 和现 货之 间的 基差波 动带 来的 本基 金与 基准的 偏离 ；
⑤6 月中，我 们根据指 数 每半年度成份 股调整进 行 了基金调仓， 事前我们 制 定了详细的调 仓
方案，在实施 过程中引 入 多方校验机制 防范风险 发 生，从实施结 果来看， 效 果良好，跟 踪误差控
制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自本基 金建 仓完 毕至 报告 期末年 化跟 踪误 差 为0.779 ％， 较好 的完 成了 基金 合同中 控制 年化
跟踪误 差不 超 过4％ 的投 资目标 。
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.1078 元 ， 报告 期内 ， 份 额净 值增 长率 为-14.28 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-14.66% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 国内经济 结 构转型、产业 升级的继 续 推进， 潜在增 速将放缓 ， 预期利率水 平
仍持续 走低 ， 宽松 货币 政 策逻辑 不变 ， 投资 方面 将 导致资 产配 置荒 。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关 规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作 保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 每 份基 金份 额每 次基 金 收益分 配比 例不 得低 于基 金收益 分配 基准 日南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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每份基 金份 额可 供分 配利 润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ； 本 基金
收益分配方式 分两种： 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 ； 基 金收 益分 配后 基 金份额 净值 不能 低于 面值, 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去
每单位基金份 额收益分 配 金额后不能低 于面值； 每 一基金份额享 有同等分 配 权；法律法 规或监管
机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期未 有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 南方 开元 沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 南方 开元 沪 深 300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 的管 理人—— 南 方基
金管理 有限 公司 在南 方开 元沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 的投 资运 作、 基 金
资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价格 计算、基 金 费用开支等问 题上，不 存 在任何损害 基金份额
持有人利益的 行为，在 各 重要方面的运 作严格按 照 基金合同的规 定进行。 本 报告期内， 南方开元
沪深300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 开元 沪 深 300 交易 型开放 式指 数 证
券投资 基金 联接 基 金2016 年半年 度报 告中 财务 指标 、净值 表现 、利 润分 配情 况、财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ， 以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 5,550,084.29 15,767,938.83
结算备 付金
59,324,530.40 39,939,530.62
存出保 证金
176,425.79 5,272,783.28
交易 性 金融 资产 6.4.4.2 800,712,873.21 908,992,718.30
其中： 股票 投资
9,499,607.81 22,015,928.20
基金 投资
791,212,079.10 886,976,790.10
债券投 资
1,186.30 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
5,065.41 10,510,796.57
应收利 息 6.4.4.5 24,855.34 17,587.48
应收股 利
- -
应收申 购款
629,181.90 116,812.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
866,423,016.34 980,618,167.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,452,766.16 3,365,296.87
应付管 理人 报酬
30,351.58 56,675.22
应付托 管费
6,070.31 11,335.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 1,850,454.90 1,660,146.94
应交税 费
- -
应付利 息
- - 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 204,577.35 195,721.84
负债合 计
3,544,220.30 5,289,175.90
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 778,889,259.03 754,684,759.42
未分配 利润 6.4.4.10 83,989,537.01 220,644,232.25
所有者 权益 合计
862,878,796.04 975,328,991.67
负债和 所有 者权 益总 计
866,423,016.34 980,618,167.57
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.1078 元， 基金 份额 总额778,889,259.03 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-135,674,610.11 471,661,982.21
1.利息 收入
393,710.89 472,548.05
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 393,709.86 472,543.74
债券利 息收 入
1.03 4.31
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-24,063,429.17 879,648,690.55
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -623,213.58 29,796,761.13
基金 投资 收益
6.4.4.13 -20,239,621.
68
848,433,592.92
债券投 资收 益 6.4.4.14 408.87 8,638.11
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.4.15 - -
衍生工 具收 益 6.4.4.16 -3,293,760.00 343,320.00
股利收 益 6.4.4.17 92,757.22 1,066,378.39
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
6.4.4.18 -112,186,967.82 -411,797,620.76
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.4.19 182,075.99 3,338,364.37
减： 二、费用
771,113.94 6,533,580.47
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 205,041.82 473,876.35
2．托 管费 6.4.7.2.2 41,008.32 94,775.23
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.20 326,038.82 5,770,725.45 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.21 199,024.98 194,203.44
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-136,445,724.05 465,128,401.74
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
-136,445,724.05 465,128,401.74
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 开元 沪 深300 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
754,684,759.42 220,644,232.25 975,328,991.67
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -136,445,724.05 -136,445,724.05
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
24,204,499.61 -208,971.19 23,995,528.42
其中：1. 基 金申 购款 182,168,715.41 12,834,042.11 195,002,757.52
2. 基金 赎回 款 -157,964,215.80 -13,043,013.30 -171,007,229.10
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
778,889,259.03 83,989,537.01 862,878,796.04
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,488,479,410.58 362,123,613.59 1,850,603,024.17 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 465,128,401.74 465,128,401.74
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-761,362,195.12 -428,400,437.23 -1,189,762,632.35
其中：1. 基 金申 购款 1,389,722,448.54 744,226,989.79 2,133,949,438.33
2. 基金 赎回 款 -2,151,084,643.66 -1,172,627,427.02 -3,323,712,070.68
四、 本 期向 基 金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
727,117,215.46 398,851,578.10 1,125,968,793.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得 税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股 息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 5,550,084.29
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计 5,550,084.29
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 9,548,089.18 9,499,607.81 -48,481.37
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,000.00 1,186.30 186.30
银行间 市场 - - -
合计 1,000.00 1,186.30 186.30
资产支 持证 券 - - -
基金 907,415,507.82 791,212,079.10 -116,203,428.72
其他 - - -
合计 916,964,597.00 800,712,873.21 -116,251,723.79
注：基 金投 资均 为本 基金 持有的 目标 ETF 的份 额， 按估值 日目 标 ETF 的 份额 净值确 定公 允价 值 。
本基金 可采 用股 票组 合申 赎的方 式或 证券 二级 市场 交易的 方式 进行 目 标ETF 份额的 买卖 。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 4,346.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 20,436.27
应收债 券利 息 0.70
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 71.46
合计 24,855.34
6.4.4.6 其 他资 产
无 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,850,454.90
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,850,454.90
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 5,671.37
预提费 用 198,905.98
应付后 端申 购费 -
合计 204,577.35
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 754,684,759.42 754,684,759.42
本期申 购 182,168,715.41 182,168,715.41
本期赎 回( 以"-" 号填列) -157,964,215.80 -157,964,215.80
本期末 778,889,259.03 778,889,259.03
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 614,921,495.86 -394,277,263.61 220,644,232.25
本期利 润 -24,258,756.23 -112,186,967.82 -136,445,724.05
本期基金份额交易
产生的 变动 数
19,324,678.77 -19,533,649.96 -208,971.19
其中： 基金 申购 款 145,200,162.63 -132,366,120.52 12,834,042.11
基金赎 回款 -125,875,483.86 112,832,470.56 -13,043,013.30
本期已 分配 利润 - - - 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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本期末 609,987,418.40 -525,997,881.39 83,989,537.01
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 146,022.97
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 244,869.73
其他 2,817.16
合计 393,709.86
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 1,354,639.54
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -1,977,853.12
合计 -623,213.58
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 102,154,136.40
减：卖 出股 票成 本总 额 100,799,496.86
买卖股 票差 价收 入 1,354,639.54
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
申购基 金份 额总 额 147,786,600.00
减：现 金支 付申 购款 总额 1,788,719.69
减：申 购股 票成 本总 额 147,975,733.43 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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申购差 价收 入 -1,977,853.12
6.4.4.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 111,136,336.02
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 131,375,957.70
基金投 资收 益 -20,239,621.68
6.4.4.14 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、债转 股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 5,409.20
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）成 本总 额 5,000.00
减：应 收利 息总 额 0.33
买卖债 券差 价收 入 408.87
6.4.4.15 贵 金属 投资收 益
无。
6.4.4.16 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -3,293,760.00
6.4.4.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 92,757.22
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 92,757.22
南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.4.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -112,499,027.82
—— 股 票投 资 -383,515.16
—— 债 券投 资 186.30
—— 基 金投 资 -112,115,698.96
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 312,060.00
—— 权 证投 资 312,060.00
3.其他 -
合计 -112,186,967.82
6.4.4.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 159,362.65
基金转 换费 收入 22,713.34
合计 182,075.99
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购费 补差两 部分 构成 ， 其 中不 低 于赎回 费部 分
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
6.4.4.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
326,038.82
银行间 市场 交易 费用 -
合计
326,038.82
6.4.4.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
银行费 用 119.00
合计 199,024.98
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金 发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南方开 元沪 深300 交易 型 开放式 指数 证券 投资
基金(“ 目标 ET F”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 62,573,609.35 27.49% 996,526,702.55 28.70%
6.4.7.1.2 基 金交 易
金额 单位 ：人 民币 元 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的 比例
成交金 额
占 当期 基金
成交总额 的 比例
华泰证券
259,268,723.17 100.00% 113,927,499.31 100.00%
6.4.7.1.3 权 证交 易
无。
6.4.7.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 54,043.80 28.40% 1,136,890.37 61.44%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 870,719.71 28.31% 748,719.11 28.24%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
205,041.82 473,876.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
381,173.11 849,076.66
注：南 方开 元沪 深 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金的 基金 财产 中投资 于目 标 ETF 的
部分不收取管 理费，支 付 基金管理人南 方基金公 司 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 扣除所持南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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有目 标ETF 基金 份额 部分 的基金 资产 后的 余额(若 为 负数， 则取 零) 的 0.5% 年 费 率计提 ， 逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝(前 一日 基 金资产 净值 –前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基金 资产) X 0.5%
/ 当年 天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
41,008.32 94,775.23
注：南 方开 元沪 深 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金的 基金 财产 中投资 于目 标 ETF 的
部分不收取托 管费，支 付 基金托管人中 国工商银 行 的托管费按前 一日基金 资 产净值扣除 所持有目
标ETF 基金 份额 部分 的基 金资产 后的 余额(若 为负 数 ， 则取 零) 的 0.1% 年 费率 计 提， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管费＝(前 一日基金 资 产净值 –前一 日所持有 目 标 ETF 基 金份额部 分的基 金资产) X 0.1% /
当年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2009 年
3 月 25 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 35,833,870.85 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 35,833,870.85 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.6006% - 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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注：本基金管 理人投资 本 基金相关的费 用按基金 合 同和更新的招 募说明书 的 有关规定以 及与券商
约定的 席位 佣金 费率 支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 5,550,084.29 146,022.97 43,066,830.80 312,424.49
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于2016 年6 月30 日 ， 本 基金持 有 628,944,419.00 份目 标ETF 基金 份额 ， 占 其总份 额的 比例
为73.20% 。
6.4.8 利 润分 配情况
无。
6.4.9 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000002 万科A
2015 年12
月21 日
重大事
项
18.20
2016 年7
月 4 日
21.99 39,100 955,213.00 711,620.00 -
000651
格力
电器
2016 年2
月22 日
重大事
项
22.07 - - 23,800 457,436.00 525,266.00 -
002065
东华
软件
2115 年12
月22 日
重大事
项
18.72
2016 年7
月 4 日
22.59 3,400 85,340.00 63,648.00 -
600019 宝钢 2016 年6 重大事 4.90 - - 5,700 29,395.60 27,930.00 - 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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股份 月27 日 项
600649
城投
控股
2016 年6
月20 日
重大事
项
14.36 - - 1,700 24,659.61 24,412.00 -
600005
武钢
股份
2016 年6
月27 日
重大事
项
2.76 - - 4,600 13,347.79 12,696.00 -
002465
海格
通信
2016 年6
月13 日
重大事
项
12.44 - - 1,000 11,866.87 12,440.00 -
000728
国元
证券
2016 年6
月 8 日
重大事
项
16.72
2016 年7
月 8 日
17.37 400 6,606.13 6,688.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属于交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金，风险与收 益高于混 合 基金、债券基 金
与货币市场基 金。本基 金 为完全被动式 指数型基 金 ，紧密跟踪标 的指数， 具 有 和标的指 数所代表
的股票市场相 似的风险 收 益特征，属于 证券投资 基 金中风险较高 、收益较 高 的品种。本 基金投资
的金融工具主 要包括基 金 投资及股票投 资。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目
标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在风险和 收益之间 取 得最佳的平 衡以实现
“紧密 跟踪 业绩 比较 基准 ，追求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差最 小化 ”的 风险 收益 目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主 要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产 损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，因 此违约风
险可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。信用等级 评估以内 部 信用评级为 主，外部
信用评级为辅 。内部债 券 信用评级主要 考察发行 人 的经营风险、 财务 风险 和 流动性风险 ，以及信
用产品的条款 和担保人 的 情况等。此外 ，本基金 的 基金管理人根 据信用产 品 的内部评级 ，通过单
只信用产品投 资占基金 资 产净值的比例 及占发行 量 的比例进行控 制，通过 分 散化投资以 分散信用
风险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持目 标ETF 份 额能 通过股 票组 合赎 回或 二级 市场交 易卖 出， 所持 股票 均 在证券 交易 所上 市，
因此除 附 注 6.4.9 中 列示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 金融 资 产
均能以 合理 价格 适时 变现 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
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6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付 息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,550,084.29 - - - 5,550,084.29
结算备 付金 59,324,530.40 - - - 59,324,530.40
存出保 证金 176,425.79 - - - 176,425.79
交易性 金融 资产 1,186.30 - - 800,711,686.91 800,712,873.21
应收证 券清 算款 - - - 5,065.41 5,065.41
应收利 息 - - - 24,855.34 24,855.34
应收申 购款 500.00 - - 628,681.90 629,181.90
其他资 产 - - - - -
资产总 计 65,052,726.78 - - 801,370,289.56 866,423,016.34
负债
应付赎 回款 - - - 1,452,766.16 1,452,766.16
应付管 理人 报酬 - - - 30,351.58 30,351.58
应付托 管费 - - - 6,070.31 6,070.31
应付交 易费 用 - - - 1,850,454.90 1,850,454.90
其他负 债 - - - 204,577.35 204,577.35
负债总 计 - - - 3,544,220.30 3,544,220.30
利率敏 感度 缺口 65,052,726.78 - - 797,826,069.26 862,878,796.04 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,767,938.83 - - - 15,767,938.83
结算备 付金 39,939,530.62 - - - 39,939,530.62
存出保 证金 5,272,783.28 - - - 5,272,783.28
交易性 金融 资产 - - - 908,992,718.30 908,992,718.30
应收证 券清 算款 - - - 10,510,796.57 10,510,796.57
应收利 息 - - - 17,587.48 17,587.48
应收申 购款 41,591.65 - - 75,220.84 116,812.49
资产总 计 61,021,844.38 - - 919,596,323.19 980,618,167.57
负债
应付赎 回款 - - - 3,365,296.87 3,365,296.87
应付管 理人 报酬 - - - 56,675.22 56,675.22
应付托 管费 - - - 11,335.03 11,335.03
应付交 易费 用 - - - 1,660,146.94 1,660,146.94
其他负 债 - - - 195,721.84 195,721.84
负债总 计 - - - 5,289,175.90 5,289,175.90
利率敏 感度 缺口 61,021,844.38 - - 914,307,147.29 975,328,991.67
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2016 年6 月30 日 ， 本基金 持有 可转 债公 允价 值 1,186.30 ， 占基 金总 净 值比 例 0.0001%(2015
年12 月31 日： 未持 有交 易型债 券投 资) ，因 此市 场 利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响
(2015 年 12 月 31 日 ：未 持有交 易型 债券 投资)。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 所面临的其他 价格风险 来 源于单个证 券发行主
体自身 经营 情况 或特 殊事 项的影 响， 也可 能来 源于 证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
地实现本基金 的投资 目 标 ，也可以通过 二级市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标 ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金进 行风险度 量 ，来测试本 基金面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 9,499,607.81 1.10 22,015,928.20 2.26
交易性 金融 资产 －基金 投资 791,212,079.10 91.69 886,976,790.10 90.94
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 800,711,686.91 92.79 908,992,718.30 93.20
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变 动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 增加 约4,258 增加 约4,690
沪深300 指 数下 降 5% 减少 约4,258 减少 约4,690
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 9,499,607.81 1.10
其中： 股票 9,499,607.81 1.10
2 基金投 资 791,212,079.10 91.32
3 固定收 益投 资 1,186.30 0.00 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
其中： 债券 1,186.30 0.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,874,614.69 7.49
8 其他各 项资 产 835,528.44 0.10
9 合计 866,423,016.34 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票 投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 6,708.00 0.00
B
采矿业 297,768.64 0.03
C
制造业 3,101,516.94 0.36
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
338,297.68 0.04
E
建筑业 279,218.12 0.03
F
批发和 零售 业 178,022.00 0.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 256,741.96 0.03
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
587,483.96 0.07
J
金融业 3,076,006.08 0.36
K
房地产 业 1,007,039.53 0.12
L
租赁和 商务 服务 业 91,736.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 59,771.48 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 12,785.50 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 163,644.92 0.02
S
综合 42,867.00 0.00
合计 9,499,607.81 1.10 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科 A 39,100 711,620.00 0.08
2 000651 格力电 器 23,800 525,266.00 0.06
3 601318 中国平 安 10,920 349,876.80 0.04
4 600016 民生银 行 23,752 212,105.36 0.02
5 601166 兴业银 行 13,400 204,216.00 0.02
6 600036 招商银 行 10,421 182,367.50 0.02
7 601328 交通银 行 27,600 155,388.00 0.02
8 600519 贵州茅 台 500 145,960.00 0.02
9 600000 浦发银 行 8,700 135,459.00 0.02
10 600030 中信证 券 7,902 128,249.46 0.01
11 600837 海通证 券 8,129 125,349.18 0.01
12 601288 农业银 行 38,500 123,200.00 0.01
13 601398 工商银 行 24,400 108,336.00 0.01
14 601169 北京银 行 10,220 105,981.40 0.01
15 600887 伊利股 份 6,096 101,620.32 0.01
16 601601 中国太 保 3,201 86,555.04 0.01
17 601766 中国中 车 9,197 84,336.49 0.01
18 600900 长江电 力 6,600 82,434.00 0.01
19 601668 中国建 筑 15,111 80,390.52 0.01
20 000333 美的集 团 3,248 77,042.56 0.01
21 601988 中国银 行 21,200 68,052.00 0.01
22 600104 上汽集 团 3,305 67,058.45 0.01
23 002065 东华软 件 3,400 63,648.00 0.01
24 601688 华泰证 券 3,300 62,436.00 0.01
25 600048 保利地 产 7,200 62,136.00 0.01
26 000858 五粮液 1,900 61,807.00 0.01
27 000001 平安银 行 6,920 60,204.00 0.01
28 601818 光大银 行 16,000 60,160.00 0.01
29 600276 恒瑞医 药 1,460 58,560.60 0.01
30 000725 京东方 Ａ 23,900 55,209.00 0.01 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
31 600015 华夏银 行 5,340 52,812.60 0.01
32 000776 广发证 券 3,000 50,280.00 0.01
33 600028 中国石 化 10,533 49,715.76 0.01
34 600999 招商证 券 2,933 48,394.50 0.01
35 300104 乐视网 900 47,619.00 0.01
36 600518 康美药 业 3,100 47,089.00 0.01
37 300059 东方财 富 2,100 46,620.00 0.01
38 600958 东方证 券 2,700 45,387.00 0.01
39 002450 康得新 2,597 44,408.70 0.01
40 002304 洋河股 份 600 43,152.00 0.01
41 002736 国信证 券 2,500 43,125.00 0.00
42 002024 苏宁云 商 3,700 40,182.00 0.00
43 002739 万达院 线 500 39,950.00 0.00
44 002415 海康威 视 1,850 39,701.00 0.00
45 601390 中国中 铁 5,600 39,032.00 0.00
46 601006 大秦铁 路 6,014 38,730.16 0.00
47 000783 长江证 券 3,300 38,280.00 0.00
48 000166 申万宏 源 4,524 38,046.84 0.00
49 002594 比亚迪 600 36,606.00 0.00
50 601939 XD 建 设银 7,700 36,575.00 0.00
51 002673 西部证 券 1,400 36,204.00 0.00
52 601628 中国人 寿 1,715 35,706.30 0.00
53 601857 中国石 油 4,900 35,427.00 0.00
54 601377 兴业证 券 4,720 34,880.80 0.00
55 600795 国电电 力 11,900 34,867.00 0.00
56 601186 中国铁 建 3,500 34,860.00 0.00
57 601009 南京银 行 3,680 34,555.20 0.00
58 000063 中兴通 讯 2,400 34,416.00 0.00
59 300017 网宿科 技 500 33,600.00 0.00
60 001979 招商蛇 口 2,353 33,530.25 0.00
61 600570 恒生电 子 500 33,385.00 0.00
62 600637 东方明 珠 1,362 33,055.74 0.00
63 600050 XD 中 国联 8,500 32,385.00 0.00
64 601336 新华保 险 801 32,360.40 0.00
65 000538 云南白 药 500 32,150.00 0.00
66 601985 中国核 电 4,700 32,101.00 0.00
67 601899 紫金矿 业 9,500 32,015.00 0.00
68 600011 华能国 际 4,219 31,726.88 0.00
69 000625 长安汽 车 2,301 31,454.67 0.00 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
70 601901 方正证 券 4,100 31,406.00 0.00
71 600585 海螺水 泥 2,050 29,807.00 0.00
72 601989 中国重 工 4,700 29,751.00 0.00
73 002230 科大讯 飞 900 29,565.00 0.00
74 002142 宁波银 行 2,000 29,560.00 0.00
75 600111 北方稀 土 2,206 29,361.86 0.00
76 000503 海虹控 股 700 28,147.00 0.00
77 601555 东吴证 券 2,100 28,140.00 0.00
77 601088 中国神 华 2,000 28,140.00 0.00
78 600010 包钢股 份 9,800 28,028.00 0.00
79 601099 太平洋 4,560 27,952.80 0.00
80 600019 宝钢股 份 5,700 27,930.00 0.00
81 600893 中航动 力 800 27,720.00 0.00
82 600690 青岛海 尔 3,100 27,528.00 0.00
83 300024 机器人 1,080 27,421.20 0.00
84 600547 山东黄 金 700 27,237.00 0.00
85 300027 华谊兄 弟 1,999 27,066.46 0.00
86 600100 同方股 份 1,800 26,928.00 0.00
87 601211 国泰君 安 1,500 26,685.00 0.00
88 600705 中航资 本 4,500 26,460.00 0.00
89 000423 东阿阿 胶 500 26,415.00 0.00
90 600703 三安光 电 1,314 26,240.58 0.00
91 600271 航天信 息 1,100 26,180.00 0.00
92 002241 歌尔声 学 900 25,812.00 0.00
93 600066 宇通客 车 1,300 25,740.00 0.00
94 600029 南方航 空 3,500 24,710.00 0.00
95 601198 东兴证 券 1,000 24,440.00 0.00
96 600649 城投控 股 1,700 24,412.00 0.00
97 600009 上海机 场 936 24,382.80 0.00
98 000100 TCL 集团 7,400 24,346.00 0.00
99 600109 国金证 券 1,800 24,264.00 0.00
100 002202 金风科 技 1,600 24,208.00 0.00
101 601669 中国电 建 4,200 23,982.00 0.00
102 600383 金地集 团 2,281 23,631.16 0.00
103 000839 中信国 安 1,100 23,441.00 0.00
104 600535 天士力 654 23,387.04 0.00
105 300070 碧水源 1,571 23,376.48 0.00
106 601727 上海电 气 3,000 22,680.00 0.00
107 002252 上海莱 士 600 22,608.00 0.00 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
108 600115 东方航 空 3,400 22,474.00 0.00
109 600886 国投电 力 3,393 22,393.80 0.00
110 600089 特变电 工 2,619 22,313.88 0.00
111 601888 中国国 旅 500 21,990.00 0.00
112 600340 华夏幸 福 900 21,942.00 0.00
113 000009 中国宝 安 1,600 21,920.00 0.00
114 600196 复星医 药 1,150 21,873.00 0.00
115 601607 上海医 药 1,200 21,660.00 0.00
116 000768 中航飞 机 1,100 21,659.00 0.00
117 600485 信威集 团 1,200 21,408.00 0.00
118 000069 华侨城 Ａ 3,300 21,120.00 0.00
119 300315 掌趣科 技 2,000 20,980.00 0.00
120 600023 浙能电 力 4,100 20,869.00 0.00
121 000895 双汇发 展 998 20,838.24 0.00
122 000568 泸州老 窖 699 20,760.30 0.00
123 000793 华闻传 媒 2,100 20,748.00 0.00
124 601600 中国铝 业 5,500 20,735.00 0.00
125 600177 雅戈尔 1,500 20,685.00 0.00
126 002456 欧菲光 700 20,650.00 0.00
127 600369 西南证 券 2,840 20,618.40 0.00
128 002008 大族激 光 900 20,556.00 0.00
129 600153 建发股 份 1,700 20,400.00 0.00
130 601788 光大证 券 1,200 20,328.00 0.00
131 600118 中国卫 星 600 20,160.00 0.00
132 600406 国电南 瑞 1,506 20,135.22 0.00
133 600804 鹏博士 1,100 20,053.00 0.00
134 600352 浙江龙 盛 2,300 19,826.00 0.00
135 600061 国投安 信 1,100 19,602.00 0.00
136 600660 福耀玻 璃 1,400 19,600.00 0.00
137 600208 新湖中 宝 4,600 19,458.00 0.00
138 600867 通化东 宝 940 19,448.60 0.00
139 600489 中金黄 金 1,724 19,377.76 0.00
140 601018 宁波港 3,900 19,305.00 0.00
141 601919 中国远 洋 3,800 19,304.00 0.00
142 600031 三一重 工 3,800 19,076.00 0.00
143 600309 万华化 学 1,100 19,030.00 0.00
144 002236 大华股 份 1,450 18,995.00 0.00
145 000338 潍柴动 力 2,420 18,900.20 0.00
146 300124 汇川技 术 974 18,895.60 0.00 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
147 000559 万向钱 潮 1,200 18,720.00 0.00
148 600221 海南航 空 5,900 18,703.00 0.00
149 600739 辽宁成 大 1,200 18,684.00 0.00
150 002183 怡亚通 1,300 18,616.00 0.00
151 600718 东软集 团 1,000 18,320.00 0.00
152 002500 山西证 券 1,100 18,216.00 0.00
153 300168 万达信 息 700 18,193.00 0.00
154 000917 电广传 媒 1,100 18,183.00 0.00
155 600674 川投能 源 2,200 18,172.00 0.00
155 000157 中联重 科 4,400 18,172.00 0.00
156 601618 中国中 冶 4,900 18,081.00 0.00
157 000686 东北证 券 1,400 18,074.00 0.00
158 600446 金证股 份 500 17,975.00 0.00
159 002475 立讯精 密 900 17,685.00 0.00
160 600085 同仁堂 592 17,635.68 0.00
161 601998 中信银 行 3,100 17,577.00 0.00
162 601111 XD 中 国国 2,600 17,576.00 0.00
163 000540 中天城 投 2,800 17,444.00 0.00
164 600741 华域汽 车 1,232 17,260.32 0.00
165 000630 铜陵有 色 6,700 17,018.00 0.00
166 601933 永辉超 市 4,100 16,933.00 0.00
167 002385 大北 农 2,100 16,926.00 0.00
168 600018 上港集 团 3,300 16,830.00 0.00
169 000623 吉林敖 东 671 16,741.45 0.00
170 000060 中金岭 南 1,600 16,688.00 0.00
171 600415 小商品 城 2,700 16,686.00 0.00
172 000876 新希望 2,000 16,640.00 0.00
173 300003 乐普医 疗 900 16,416.00 0.00
174 600839 四川长 虹 3,700 16,354.00 0.00
175 600068 XD 葛 洲坝 2,800 16,296.00 0.00
176 603993 洛阳钼 业 3,900 16,185.00 0.00
177 000046 泛海控 股 1,600 16,176.00 0.00
178 600663 陆家嘴 700 15,925.00 0.00
179 000750 国海证 券 2,150 15,888.50 0.00
180 600398 海澜之 家 1,400 15,820.00 0.00
181 601800 XD 中 国交 1,500 15,795.00 0.00
182 600150 中国船 舶 700 15,582.00 0.00
183 002081 金螳螂 1,550 15,531.00 0.00
184 000413 东旭光 电 1,800 15,462.00 0.00 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
185 000826 启迪桑 德 500 15,275.00 0.00
186 600583 海油工 程 2,200 15,202.00 0.00
187 600816 安信信 托 900 15,183.00 0.00
188 002292 奥飞娱 乐 500 14,975.00 0.00
189 300144 宋城演 艺 600 14,946.00 0.00
190 000402 金融街 1,521 14,784.12 0.00
191 000792 盐湖股 份 700 14,770.00 0.00
192 600157 永泰能 源 3,745 14,755.30 0.00
193 600895 张江高 科 800 14,464.00 0.00
194 002007 华兰生 物 460 14,444.00 0.00
195 600060 海信电 器 800 14,144.00 0.00
196 000977 浪潮信 息 600 14,070.00 0.00
197 002422 科伦药 业 900 13,869.00 0.00
198 600588 用友网 络 700 13,706.00 0.00
199 300058 蓝色光 标 1,400 13,594.00 0.00
200 601106 中国一 重 2,600 13,546.00 0.00
201 000963 华东医 药 200 13,480.00 0.00
202 600074 保千里 900 13,428.00 0.00
203 600820 隧道股 份 1,600 13,424.00 0.00
204 600688 上海石 化 2,200 13,420.00 0.00
205 601333 广深铁 路 3,400 13,294.00 0.00
206 600642 申能股 份 2,300 13,202.00 0.00
207 000425 徐工机 械 4,300 13,158.00 0.00
208 002152 广电运 通 800 13,152.00 0.00
209 600256 广汇能 源 3,200 13,120.00 0.00
210 000738 中航动 控 490 12,936.00 0.00
211 002470 金正大 1,600 12,880.00 0.00
212 300015 爱尔眼 科 350 12,785.50 0.00
213 300002 神州泰 岳 1,200 12,768.00 0.00
214 600005 武钢股 份 4,600 12,696.00 0.00
215 601098 中南传 媒 700 12,677.00 0.00
216 601866 中海集 运 3,200 12,672.00 0.00
217 601258 庞大集 团 4,600 12,650.00 0.00
218 600373 中文传 媒 600 12,450.00 0.00
219 002465 海格通 信 1,000 12,440.00 0.00
220 600027 华电国 际 2,500 12,375.00 0.00
221 600332 白云山 500 12,320.00 0.00
222 600376 首开股 份 1,100 12,232.00 0.00
223 601718 际华集 团 1,600 12,224.00 0.00 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
224 600252 中恒集 团 2,800 12,152.00 0.00
225 000709 河钢股 份 4,300 11,911.00 0.00
226 600873 梅花生 物 1,900 11,799.00 0.00
227 600875 东方电 气 1,200 11,784.00 0.00
228 601991 大唐发 电 3,000 11,670.00 0.00
229 600737 中粮屯河 1,000 11,550.00 0.00
230 600704 物产中 大 1,200 11,232.00 0.00
231 601117 中国化 学 1,980 10,949.40 0.00
232 000061 农产品 900 10,944.00 0.00
233 600170 上海建 工 2,840 10,877.20 0.00
234 600362 江西铜 业 800 10,784.00 0.00
235 600037 歌华有 线 700 10,647.00 0.00
235 601179 中国西 电 2,100 10,647.00 0.00
236 000729 燕京啤 酒 1,400 10,626.00 0.00
237 601225 陕西煤 业 2,046 10,577.82 0.00
238 000712 锦龙股 份 500 10,380.00 0.00
239 300133 华策影 视 658 10,245.06 0.00
240 000778 新兴铸 管 2,200 10,208.00 0.00
241 601633 长城汽 车 1,200 10,128.00 0.00
242 601992 金隅股 份 1,300 10,075.00 0.00
243 603000 人民网 600 9,966.00 0.00
244 000039 中集集 团 700 9,919.00 0.00
245 002027 分众传 媒 600 9,906.00 0.00
246 002195 二三四 五 800 9,832.00 0.00
247 601872 招商轮 船 2,100 9,828.00 0.00
248 600372 中航电 子 500 9,735.00 0.00
249 300251 光线传 媒 840 9,710.40 0.00
250 000999 华润三 九 400 9,688.00 0.00
251 600827 百联股 份 800 9,664.00 0.00
252 601021 春秋航 空 200 9,588.00 0.00
253 300146 汤臣倍 健 700 9,478.00 0.00
254 601216 君正集 团 1,260 9,412.20 0.00
255 600008 首创股 份 2,400 9,336.00 0.00
256 601898 中煤能 源 1,800 9,288.00 0.00
257 000883 湖北能 源 2,000 9,260.00 0.00
258 600021 上海电 力 900 9,243.00 0.00
259 300085 银之杰 300 8,970.00 0.00
260 600863 内蒙华 电 2,900 8,758.00 0.00
261 002146 荣盛发 展 1,300 8,736.00 0.00 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
262 600600 青岛啤 酒 300 8,721.00 0.00
263 000800 一汽轿 车 800 8,704.00 0.00
264 601928 凤凰传 媒 800 8,432.00 0.00
265 600959 江苏有 线 600 8,376.00 0.00
266 600038 中直股 份 200 8,296.00 0.00
267 002294 信立泰 300 8,160.00 0.00
268 601958 金钼股 份 1,000 8,150.00 0.00
269 002153 石基信 息 300 7,914.00 0.00
270 600648 外高桥 400 7,884.00 0.00
271 000027 深圳能 源 1,200 7,656.00 0.00
272 600582 天地科 技 1,700 7,650.00 0.00
273 000156 华数传 媒 400 7,420.00 0.00
274 601808 中海油 服 600 7,290.00 0.00
275 000898 鞍钢股 份 1,900 7,277.00 0.00
276 000825 太钢不 锈 2,300 7,268.00 0.00
277 002399 海普瑞 400 6,984.00 0.00
278 601608 中信重 工 1,300 6,981.00 0.00
279 600666 奥瑞德 200 6,952.00 0.00
280 600871 石化油 服 1,800 6,912.00 0.00
281 002424 贵州百 灵 400 6,880.00 0.00
282 600317 营口港 2,000 6,720.00 0.00
283 601118 海南橡 胶 1,200 6,708.00 0.00
284 000728 国元证 券 400 6,688.00 0.00
285 600783 鲁信创 投 300 6,483.00 0.00
286 600098 广州发 展 800 6,256.00 0.00
287 600578 京能电 力 1,400 5,992.00 0.00
288 600998 九州通 300 5,253.00 0.00
289 600685 中船防 务 200 5,072.00 0.00
290 002568 百润股 份 200 4,400.00 0.00
291 600188 XD 兖 州煤 400 4,376.00 0.00
292 600606 绿地控 股 400 4,328.00 0.00
293 600022 山东钢 铁 1,700 4,029.00 0.00
294 603885 吉祥航 空 100 2,625.00 0.00
295 601016 节能风 电 200 1,986.00 0.00
南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 5,553,151.00 0.57
2 600016 民生银 行 4,197,371.00 0.43
3 601166 兴业银 行 3,313,700.09 0.34
4 600036 招商银 行 2,675,032.00 0.27
5 600000 浦发银 行 2,155,525.75 0.22
6 600519 贵州茅 台 2,145,989.98 0.22
7 601328 交通银 行 2,128,692.00 0.22
8 600030 中信证 券 2,055,284.00 0.21
9 601288 农业银 行 1,928,795.00 0.20
10 600837 海通证 券 1,765,673.67 0.18
11 601169 北京银 行 1,631,377.43 0.17
12 601766 中国中 车 1,523,364.63 0.16
13 601398 工商银 行 1,503,039.00 0.15
14 600887 伊利股 份 1,388,042.00 0.14
15 601668 中国建 筑 1,338,004.00 0.14
16 601601 中国太 保 1,251,164.40 0.13
17 601988 中国银行 1,148,047.00 0.12
18 600900 长江电 力 1,079,984.00 0.11
19 600104 上汽集 团 1,049,613.50 0.11
20 000333 美的集 团 996,389.43 0.10
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 4,331,032.00 0.44
2 600016
民生银 行 3,457,471.49 0.35
3 601166
兴业银 行 2,585,445.28 0.27
4 600036
招商银 行 2,082,505.00 0.21 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
5 600519
贵州茅 台 1,978,072.00 0.20
6 601328
交通银 行 1,654,725.00 0.17
7 600030
中信证 券 1,628,500.00 0.17
8 601288
农业银 行 1,532,229.00 0.16
9 600837
海通证 券 1,390,835.00 0.14
10 601169
北京银 行 1,318,263.00 0.14
11 601766
中国中 车 1,189,631.00 0.12
12 601398
工商银 行 1,184,336.00 0.12
13 600887
伊利股 份 1,067,197.00 0.11
14 601668
中国建 筑 1,060,257.00 0.11
15 601601
中国太 保 974,783.00 0.10
16 601988
中国银 行 904,195.00 0.09
17 600104
上汽集 团 833,930.50 0.09
18 600048
保利地 产 796,006.00 0.08
19 600900
长江电 力 785,939.00 0.08
20 000333
美的集 团 764,657.00 0.08
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 126,270,487.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 102,154,136.40
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,186.30 0.00
8 同业存 单 - - 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
9 其他 - -
10 合计 1,186.30 0.00
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113009 广汽转 债 10 1,186.30 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名 称 基金类 型
运作方
式
管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 南方300 股票型 交易型
开放式
南方基 金管 理有
限公司
791,212,079.10 91.69
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 312,060.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -3,293,760.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） 312,060.00
注: 本基 金本 期末 无股 指期 货持仓 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
7.11.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，以套 期保 值为
目的， 主要 采用 流动 性好 、交易 活跃 的期 货合 约， 通过对 现货 和期 货市 场运 行趋势 的研 究， 结合
股指期 货定 价模 型寻 求其 合理估 值水 平， 与现 货资 产进行 匹配 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作， 利用 金融衍 生品 的杠 杆作 用， 降低股 票和 目 标 ETF 仓位 频繁调 整的 交易 成本 ，
达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 176,425.79
2 应收证 券清 算款 5,065.41
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,855.34
5 应收申 购款 629,181.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 835,528.44
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比例 （% ） 流通受 限情 况说 明
1 000002 万科 A 711,620.00 0.08 重大事 项
2 000651 格力电 器 525,266.00 0.06 重大事 项
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
41,489 18,773.39 144,746,086.73 18.58% 634,143,172.30 81.42%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,420,313.11 0.5675%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年3 月 25 日 ）基 金份 额总额
1,580,754,997.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 754,684,759.42
本报告 期基 金总 申购 份额 182,168,715.41
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 157,964,215.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 778,889,259.03
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 47 页 共 51 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 1 165,087,001.86 72.51% 137,784.39 72.40% -
华泰证券 2 62,573,609.35 27.49% 54,043.80 28.40% -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - -1,520.23 -0.80% -
国信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中银证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资 基 金 交 易 席 位制 度 有 关 问 题 的 通 知》 （ 证监 基 金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总 额
的比例
中投证券 5,409.20 100.00% - - - - - -
华泰证券 - - - - - - 259,268,723.17 100%-
兴业证券 - - - - - - - -
银河证券 - - - - - - - -
湘财证券 - - - - - - - -
方正证券 - - - - - - - -
广州证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
国信证券 - - - - - - - -
申银万国 - - - - - - - -
中银证券 - - - - - - - -
长江证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
平安证券 - - - - - - - -
国泰君安 - - - - - - - -
浙商证券 - - - - - - - -
注： 基 金 交 易 额 中 包 括 基 金 申 购 赎 回 和 买 入 卖 出 成 交 金 额 ， 其 中 基 金 申 购 赎 回 金 额
259,268,723.17 元 ，基 金 买入卖 出金 额 0.00 元。
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行
网上银 行、 手机 银行 基金 申购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6 月 30 日 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
2 南方基 金关 于继 续开 展直 销柜台 部分 指数
型基金 申购 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6 月 30 日
3 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋商 银行
和贵阳 银行 为代 销机 构及 开通相 关业 务的
公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6 月 23 日
4 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 余杭 农村
商业银 行为 代销 机构 及开 通相关 业务 的公
告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6 月 23 日
5 南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 招募 说明 书（更 新） 摘要
（2016 年第 1 号）
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6 月 21 日
6 南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 招募 说明 书（更 新） （2016
年第 1 号）
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6 月 21 日
7 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 泰隆 银行
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年6 月3 日
8 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 江苏 银行
和南充 市商 业银 行为 代销 机构及 开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 5 月 27 日
9 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 潍坊 银行
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 5 月 26 日
10 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 汇成 基金
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 5 月 13 日
11 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 德州 银行
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4 月 15 日
12 关于淘 宝基 金理 财平 台和 支付宝 基金 支付
业务下 线的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4 月 12 日
13 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 3 月 31 日
14 南方基 金关 于继 续开 展直 销柜台 部分 指数
型基金 赎回 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 3 月 30 日
15 南方基 金管 理有 限公 司电 子交易 赎回 转认/
申购业 务规 则
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 3 月 28 日
16 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 泉州 银行
为代销 机构 及开 通定 投和 转换业 务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 3 月 25 日
17 南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 招募 说明 书（更 新）(2015
年底 2 号)
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 3 月 24 日
18 南方开 元沪 深300 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 招募 说明 书（更 新） 摘要
（2015 年第 2 号）
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 3 月 24 日
19 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 鼎信 汇金 中国证 券报 、上 海 2016 年3 月9 日 南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告 证券报 、证 券时 报
20 关于南 方开 元沪 深300 交 易型开 放式 指数 证
券投资 基金 联接 基金 变更 基金经 理的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年3 月5 日
21 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法
的提示 性公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 2 月 26 日
22 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法
的提示 性公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 2 月 18 日
23 南方基 金关 于临 时暂 停电 子直销 实时 赎回
业务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 2 月 15 日
24 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中经 北证
为代销 机构 及开 通定 投和 转换业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1 月 29 日
25 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法
的提示 性公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1 月 29 日
26 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中证 金牛
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1 月 26 日
27 南方基 金关 于旗 下部 分 基 金增加 大泰 金石
为代销 机构 及开 通转 换业 务并参 与其 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1 月 25 日
28 南方基 金关 于电 子直 销平 台通过 货币 基金
定投其 他基 金费 率 为 0 的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1 月 15 日
29 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法
的提示 性公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1 月 12 日
30 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 富济 财富
为代销 机构 及开 通定 投和 转换业 务并 参与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月8 日
31 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 天风 证券
为代销 机构 及开 通定 投和 转换业 务公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月8 日
32 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法
的提示 性公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月8 日
33 南方基 金管 理有 限公 司关 于在2016 年1 月7
日指数 熔断 实施 期间 调整 旗下部 分基 金开
放时间 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月7 日
34 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实
施期间 调整 旗下 交易 所场 内基金 开放 时间
的公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月6 日
35 南方基 金管 理有 限公 司关 于在2016 年1 月4
日指数 熔断 实施 期间 调整 旗下部 分基 金开
放时间 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月6 日
36 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实
施期间 调整 旗下 部分 基金 开放时 间的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月6 日
37 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方法
的提示 性公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年1 月5 日
南方开元沪深 300ETF 联接 2016 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 南方 沪 深 300 转型 为南 方开 元沪 深 300 联接 基金 的文 件。
2 、《 南方 开元 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 。
3 、《 南方 开元 沪深300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议》 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 楼
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
