南 方 绝 对 收益 策 略 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期末 本 基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方绝 对收 益 策 略定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基
金
基金简 称 南方绝 对收 益策 略定 期混 合
基金主 代码 000844
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月1 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 555,710,614.02 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方绝 对收 益”
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 灵活应 用多 种绝 对收 益策 略对冲 本基 金的 系统 性风
险，寻 求基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本基金 力争 通过 合理 判断 市场走 势， 合理 配置 股票 、
股指期 货、 债券 等投 资工 具的比 例， 本基 金主 要采 用
市场中 性的 投资 策略 ，通 过定量 和定 性相 结合 的方 法
精选个 股， 并通 过卖 出股 指期货 合约 对冲 系统 性风 险，
力争实 现稳 定的 绝对 回报 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 同期 一年期 定期 存款 基准 利率
(税后)+2%
风险收 益特 征 本基金 为特 殊的 混合 型基 金，通 过采 用多 种绝 对收 益
策略剥 离市 场系 统性 风险 ，因此 相对 股票 型基 金和 一
般的混 合型 基金 其预 期风 险较小 。而 相对 其业 绩比 较
基准， 由于 绝对 收益 策略 投资结 果的 不确 定性 ，因 此
不能保 证一 定能 获得 超越 业绩比 较基 准的 绝对 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关 资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,224,002.09
本期利 润 2,662,434.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0036
本期加 权平 均净 值利 润率 0.32%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 68,954,694.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1241
期末基 金资 产净 值 627,539,577.32
期末基 金份 额净 值 1.129
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 16.14%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变 动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.44% 0.08% 0.27% 0.01% 0.17% 0.07%
过去三 个月 0.18% 0.10% 0.83% 0.01% -0.65% 0.09%
过去六 个月 0.44% 0.16% 1.67% 0.01% -1.23% 0.15%
过去一 年 0.98% 0.12% 3.53% 0.01% -2.55% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
16.14% 0.31% 6.27% 0.01% 9.87% 0.30%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 国人 民银 行公 布的 同期 一 年期 定期 存款 基准 利率（ 税后 ）＋2% 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同 生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南 方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱
卫
华
本基
金基
金经
理
2014 年12 月
1 日
- 7 年
清华大 学计 算机 科学 与技 术专业 硕士 ， 具
有基金 从业 资格 ， 2009 年2 月加 入南 方基
金， 担 任数 量化 投资 部高 级研究 员；2014
年4 月至 2014 年11 月 ， 任数量 化投 资部
投资经 理助 理 ， 现 任数 量 化投资 部总 监助
理；2014 年12 月至 今， 任南方 绝对 收益
基金经 理；2016 年4 月至 今， 任 南方 安 享
绝对收 益基 金经 理；2016 年5 月 至今 ， 任
南方卓 享绝 对收 益基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方绝 对 收益策略定期 开放混 合 型 发起式证券投 资基金合 同 》的规定， 本着诚实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持 有人谋求
最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有 基 金和 投资 组合。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本年初 由于 股指 期货 的限 制政策 ，投 机做 多的 需求 受到了 极大 的压 制， 股指 期货各 品种 相对
于股指 均处 于深 度贴 水状 态， 深度 贴水 状态 给量 化 对冲操 作带 来了 很大 难度 ， 基本 没有 办法 长 期
对冲。
从 4 月 份开 始 ， 股 指期 货 的基差 逐步 收敛 ， 基差 问 题不再 成为 制约 量化 对冲 产品投 资的 主
导因素, 因 此基 金建 立了 部分对 冲的 仓位 ， 希望 可 以获取 选出 的一 篮子 股票 相对沪 深 300 指 数的
超额收 益 ， 但 是由 于股 指 期货的 流动 性不 是很 好, 对冲部 分的 规模 不够 大, 所以基 金以 部分 仓位
交易为 主。 在 对冲 之外 ， 我们 也进 行了 网下 的新 股 申购和 交易 所回 购等 现金 管理的 操作 ，给基
金贡献 了部 分的 收益 。 在 后续的 投资 过程 中 ， 随 着 期货的 逐步 正常 化 ， 本 基 金的操 作将 逐渐 回归
常态， 以量 化对 冲为 主 ， 希望可 以给 投资 者提 供合 理的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.129 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 0.44% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.67% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 下 半年 ，国 内经 济结 构转型 、产 业升 级加 速推 进， 预期 利率 水平 仍下 行 ， 宽 松货 币政
策逻辑 不变 ， 资 产配 置荒 的状况 将持 续存 在。 在资 产配置 荒的 状态 下, 作为 追 求相对 稳健 绝对 收益
的产品,量 化对 冲类 产品 有 着广泛 的市 场需 求。
对于本 基金 来说 ，4 月以 来期货 基差 贴水 的状 态逐 步改善 ，给 对冲 操作 带来 了部分 的机 会，
希望随 着股 市波 动率 下降 ，期货 的贴 水能 够进 一 步 改善， 从而 使得 量化 对冲 组合的 投资 能够 恢复
常态化 运作 ，获 得合 理的 回报， 满足 广大 投资 者的 投资需 求 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份 基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 14,679,631.41 29,066,764.03
结算备 付金
261,136,051.52 874,326,127.37
存出保 证金
16,194,156.58 6,481,746.62
交易性 金融 资产 6.4.4.2 86,776,823.24 30,542,391.34
其中： 股票 投资
86,776,823.24 30,542,391.34
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - 0.00
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 250,000,000.00 -
应收证 券清 算款
45,000.00 1,082,425.30
应收利 息 6.4.4.5 158,262.05 212,065.95
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
628,989,924.80 941,711,520.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
0.00 -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- - 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 13 页 共 46 页
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,060,450.60 1,109,791.67
应付托 管费
143,632.17 246,336.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 47,358.73 20,522.09
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 198,905.98 200,000.00
负债合 计
1,450,347.48 1,576,650.42
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 555,710,614.02 836,584,034.88
未分配 利润 6.4.4.10 71,828,963.30 103,550,835.31
所有者 权益 合计
627,539,577.32 940,134,870.19
负债和 所有 者权 益总 计
628,989,924.80 941,711,520.61
注： 报告 截止 日 2016 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值 1.129 元， 基金 份额 总额 555,710,614.02
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
10,133,201.76 341,313,555.26
1.利息 收入
5,543,527.60 10,330,618.92
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 2,922,574.67 5,151,209.82
债券利 息收 入
- 99.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,620,952.93 5,179,309.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
3,777,064.97 332,340,562.92
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 17,012,595.84 279,133,749.12
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 - 458,486.44
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.4.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 -13,980,060.00 -
股利收 益 6.4.4.16 744,529.13 9,458,090.65
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 6.4.4.17 438,432.05 -6,103,958.36 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 14 页 共 46 页
号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.18 374,177.14 4,746,331.78
减： 二、费用
7,470,767.62 61,988,772.53
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 4,634,279.85 41,520,395.98
2．托 管费 6.4.7.2.2 1,037,089.46 2,834,666.35
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.19 1,579,462.35 17,413,328.21
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.20 219,935.96 220,381.99
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,662,434.14 279,324,782.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,662,434.14 279,324,782.73
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 绝对 收益 策略定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
836,584,034.88 103,550,835.31 940,134,870.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,662,434.14 2,662,434.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-280,873,420.86 -34,384,306.15 -315,257,727.01
其中：1. 基 金申 购款 18,436,247.84 2,207,108.02 20,643,355.86
2. 基金 赎回 款 -299,309,668.70 -36,591,414.17 -335,901,082.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 555,710,614.02 71,828,963.30 627,539,577.32 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 15 页 共 46 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,500,759,490.04 27,963,599.51 1,528,723,089.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 279,324,782.73 279,324,782.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
916,889,558.01 21,823,762.08 938,713,320.09
其中：1. 基 金申 购款 2,839,631,440.39 177,994,455.06 3,017,625,895.45
2. 基金 赎回 款 -1,922,741,882.38 -156,170,692.98 -2,078,912,575.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -45,022,716.01 -45,022,716.01
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,417,649,048.05 284,089,428.31 2,701,738,476.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 16 页 共 46 页
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的 通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2)对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免 征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 17 页 共 46 页
活期存 款 14,679,631.41
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 0.00
合计： 14,679,631.41
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 83,186,663.26 86,776,823.24 3,590,159.98
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 83,186,663.26 86,776,823.24 3,590,159.98
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 -78,039,360.00 - 0.00
IF1607
-78,039,360.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 -78,039,360.00 - 0.00
注：衍生金融 资产项下 的 股指期货投资 净额为 0 。 在当日无负债 结算制度 下 ，结算准备 金已包括
所持股 指期 货合 约产 生的 持仓损 益， 则衍 生金 融资 产 项下的 股指 期货 投资 与相 关的期 货暂 收款(结
算所得 的持 仓损 益) 之间 按 抵销后 的净 额 为 0。
本基金 持有 的股 指期 货合 约情况 如下 ：
单位 ：人 民币 元 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 18 页 共 46 页
本期 末2016 年06 月 30 日
代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市 值 公允价 值变 动
IF1607 IF1607 -84.00 -78,457,680.00 -418,320.00
减：可 抵销 期货 暂收 款
-418,320.00
股指期 货投 资净 额
-
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 证券 -
交易所 买入 返售 证券 250,000,000.00 -
合计 250,000,000.00 -
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 14,305.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 143,730.57
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 226.20
合计 158,262.05
6.4.4.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 19 页 共 46 页
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 47,358.73
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 47,358.73
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 198,905.98
合计 198,905.98
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 836,584,034.88 836,584,034.88
本期申 购 18,436,247.84 18,436,247.84
本期赎 回( 以"-" 号填列) -299,309,668.70 -299,309,668.70
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 555,710,614.02 555,710,614.02
注：
1. 申 购含 红利 再投 份额 。
2. 本 基金 自 2014 年 11 月 6 日至 2014 年 11 月 26 日止 期间 公开 发售 ，共 募集有 效净 认购 资金
1,499,968,800.63 元。 根 据 《南 方绝 对收 益策 略定 期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 招募 说明 书》
和《南方绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式证 券 投资基金基金 份额发售 公 告》的规定 ，本基金
设立募 集期 内认 购资 金产 生的利 息收 入 790,689.41 元在本 基金 成立 后， 折算 为 790,689.41 份基
金份额 ，划 入基 金份 额持 有人账 户。
3. 根 据 《 南方 绝对 收益 策 略定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金 招 募说 明书 》 和 《南 方绝 对收 益南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 20 页 共 46 页
策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金基金份 额 发售公告》的 相关规定 ， 本基金为定 期开放基
金，每 三个 月开 放一 次， 每次开 放期 不超 过 5 个工 作日， 每个 开放 期所 在月 份为基 金合 同生 效 日
所在月 份在 后续 每三 个日 历月中 最后 一个 日历 月， 每个开 放期 的首 日为 当月 沪深 300 股 指期 货 交
割日( 不含该 日)前五个 工 作日的第一 个工作日 。投 资人在开放 日办理基 金 份 额的申购、 赎回与 转
换，封 闭期 内不 办理 申购 、赎回 与转 换业 务。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 102,053,706.35 1,497,128.96 103,550,835.31
本期利 润 2,224,002.09 438,432.05 2,662,434.14
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-35,323,013.50 938,707.35 -34,384,306.15
其中： 基金 申购 款 2,357,616.79 -150,508.77 2,207,108.02
基金赎 回款 -37,680,630.29 1,089,216.12 -36,591,414.17
本期已 分配 利润 - - -
本期末 68,954,694.94 2,874,268.36 71,828,963.30
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 911,997.16
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,006,232.06
其他 4,345.45
合计 2,922,574.67
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,021,841,320.96
减：卖 出股 票成 本总 额 1,004,828,725.12 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
买卖股 票差 价收 入 17,012,595.84
6.4.4.13 债 券投 资收益
注： 无。
6.4.4.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
权证投 资收 益 -
股 指期 货投 资收 益 -13,980,060.00
合计 -13,980,060.00
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 744,529.13
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 744,529.13
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,035,432.05
—— 股 票投 资 1,035,432.05
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -597,000.00 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
—— 股 指期 货 -597,000.00
3.其他 0.00
合计 438,432.05
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 370,370.73
转换费 3,806.41
其他 -
合计 374,177.14
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,579,462.35
银行间 市 场 交易 费用
-
合计
1,579,462.35
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 12,029.98
账户维 护费 9,000.00
合计 219,935.96
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司（ “兴业 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注： 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 - - 1,939,894,019.04 13.42%
兴业证券 - - 70,852,895.43 0.49%
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华泰证券 - - 1,879,586.10 100.00%
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
华泰证券 - - 9,404,100,000.00 28.86%
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 - - - -
兴业证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 1,766,070.37 23.63% - -
兴业证券 62,697.93 0.84% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,634,279.85 41,520,395.98
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,437,119.07 12,460,742.05
注： 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
1.支付基金管 理人南方 基 金的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.00% 的年 费率计提，逐 日累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X 1.00% / 当 年天数 。
2.在符合基 金收益分 配条 件的情况下 ，在提取 评价 日(每一个封 闭期的最 后一 个工作日)计 算并计
提附加 管理 费， 按照 “新 高法原 则 ” 提取 超额 收益 的 10% 作为 附加 管理 费， 次月 一 次性 支付 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,037,089.46 2,834,666.35
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的 情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
12 月1 日 ）持 有的 基金 份
额
9,008,567.10 9,008,567.10
期初持 有的 基金 份额 9,008,567.10 9,008,567.10
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,008,567.10 9,008,567.10
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.6200% 0.3700%
南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 14,679,631.41 911,997.16 1,760,640,828.69 2,000,368.72
注：1. 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人中 国建 设银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.8 利 润分 配情况
注：无 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 5,478 71,104.44 71,104.44 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
基金可使用以 基金名义 开 设的股票账户 ，选择网 上 或者网下一种 方式进行 新 股申购。其中 基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定， 在
新股上市后的 约定期限 内 不能自由转让 ；基金作 为 个人投资者参 与网上认 购 获配的新股， 从南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
新股获配日至 新股上市 日 之间不能自由 转让。此 外 ， 基金还可作 为特定投 资 者，认购由中 国
证监会《上市 公司证券 发 行管理办法》 规范的非 公 开发行股票， 所认购的 股 票自发行结束 之
日起 12 个 月内 不得 转让 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002129
中环
股份
2016
年 4 月
25 日
重大
事项
停牌
8.29 - - 269,400 2,481,296.61 2,233,326.00 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
停牌
12.44 - - 120,300 1,419,610.01 1,496,532.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 20,168 69,982.96 421,914.56 -
000415
渤海
金控
2016
年 2 月
1 日
重大
事项
停牌
6.82
2016
年 8 月
11 日
7.50 9,600 68,528.33 65,472.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为特殊 的混合型 基 金，通过采用 多种绝对 收 益策略剥离市 场系统性 风 险，因此相对 股
票型基金和一 般的混合 型 基金其预期风 险较小。 本 基金投资于依 法发行或 上 市的股票、 债券等金
融工具及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金在 日 常投资管理 中面临的
与这些金融工 具相关的 风 险主要包括信 用 风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金 管理人从南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
事风险管理的 主要目标 是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收 益之间取
得最佳 的平 衡以 实现 “风 险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相 应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可 能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人于开放申 赎期间对 本 基金的申购赎 回
情况进行严密 监控并预 测 流动性需求， 保持基金 投 资组合中的可 用现金头 寸 与之相匹配 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险， 本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ，因 此除 附 注 6.4.9 中列 示的 部分 基金资 产流 通暂 时受 限制 不能自 由转 让的 情 况
外，其余均能 根据本基 金 的基金管理人 的投资意 图 ，以合理的价 格适时变 现 。此外，本 基金可通
过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的 债券投资
的公允 价值 。
本基金在股指 期货投资 中 主要遵循有效 管理投资 策 略，根据风险 管理的原 则 ，主要采用流 动
性好、交易活 跃的期货 合 约，通过对现 货和期货 市 场运行趋势的 研究，结 合 股指期货定 价模型寻
求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，力 争获 得稳定 的正 向超 额收 益。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期 日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 14,679,631.41 - - - 14,679,631.41
结算备 付金 261,136,051.52 - - - 261,136,051.52
存出保 证金 502,620.58 - - 15,691,536.00 16,194,156.58
交易性 金融 资产 - - - 86,776,823.24 86,776,823.24
买入返 售金 融资 产 250,000,000.00 - - - 250,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 45,000.00 45,000.00
应收利 息 - - - 158,262.05 158,262.05
其他资 产 - - - 0.00 0.00
资产总 计 526,318,303.51 - - 102,671,621.29 628,989,924.80
负债
应付管 理人 报酬 - - - 1,060,450.60 1,060,450.60
应付托 管费 - - - 143,632.17 143,632.17
应付交 易费 用 - - - 47,358.73 47,358.73
其他负 债 - - - 198,905.98 198,905.98
负债总 计 - - - 1,450,347.48 1,450,347.48
利率敏 感度 缺口 526,318,303.51 - - 101,221,273.81 627,539,577.32
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 29,066,764.03 - - - 29,066,764.03
结算备 付金 874,326,127.37 - - - 874,326,127.37
存出保 证金 6,481,746.62 - - - 6,481,746.62
交易性 金融 资产 - - - 30,542,391.34 30,542,391.34
应收证 券清 算款 - - - 1,082,425.30 1,082,425.30
应收利 息 - - - 212,065.95 212,065.95
资产总 计 909,874,638.02 - - 31,836,882.59 941,711,520.61
负债
南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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应付管 理人 报酬 - - - 1,109,791.67 1,109,791.67
应付托 管费 - - - 246,336.66 246,336.66
应付交 易费 用 - - - 20,522.09 20,522.09
其他负 债 - - - 200,000.00 200,000.00
负债总 计 - - - 1,576,650.42 1,576,650.42
利率敏 感度 缺口 909,874,638.02 - - 30,260,232.17 940,134,870.19
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2016 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券(2015 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2015 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和债 券，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政 策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合中， 权 益类空头头寸 的
价值占 本基 金权 益类 多头 头寸的 价值 的比 例范 围 在80% —120% 之间 ； 开 放期 内 的每个 交易 日日 终，
持有的买入期 货合约价 值 和有价证券市 值之和， 不 超过基金资产 净值的 95% ，封闭 期内的 每个交
易日日 终， 持有 的买 入期 货合约 价值 和有 价证 券市 值之和 ， 不 超过 基金 资产 净值 的 100% ； 开放 期
内，在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 基金保留的现 金或到 期 日 在一年以内 的政府债
券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的5% ， 封 闭期内 不受上 述 5% 的 限制； 权证 占基金 资产 的 0-3% ；
资产支持证券 占基金资 产 的 0-20% 。此外， 本基金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格
实施监 控， 定期 运用 多种 定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 86,776,823.24 13.83 30,542,391.34 3.25
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 86,776,823.24 13.83 30,542,391.34 3.25
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 增加 约154 增加 约 24
2.沪深 300 指数 下 降5% 减少 约154 减少 约 24
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 86,776,823.24 13.80
其中： 股票 86,776,823.24 13.80
2 固定收 益投 资 - - 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 250,000,000.00 39.75
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 275,815,682.93 43.85
7 其他各 项资 产 16,397,418.63 2.61
8 合计 628,989,924.80 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 34,445,592.25 5.49
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,862,906.56 0.46
F
批发和 零售 业 1,435,692.00 0.23
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,532,678.69 1.68
J
金融业 26,762,426.10 4.26
K
房地产 业 1,599,528.00 0.25
L
租赁和 商务 服务 业 1,393,596.09 0.22
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,620,532.83 0.26
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,190,878.00 0.19
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,912,866.62 0.78
S
综合 - -
合计 86,776,823.24 13.83 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 89,200 2,857,968.00 0.46
2 002500 山西证 券 149,800 2,480,688.00 0.40
3 002142 宁波银 行 161,340 2,384,605.20 0.38
4 002129 中环股 份 269,400 2,233,326.00 0.36
5 600016 民生银 行 232,500 2,076,225.00 0.33
6 002736 国信证 券 119,400 2,059,650.00 0.33
7 600036 招商银 行 117,500 2,056,250.00 0.33
8 300059 东方财 富 86,600 1,922,520.00 0.31
9 300002 神州泰 岳 169,430 1,802,735.20 0.29
10 002456 欧菲光 55,000 1,622,500.00 0.26
11 002038 双鹭药 业 53,282 1,608,050.76 0.26
12 300017 网宿科 技 23,584 1,584,844.80 0.25
13 002007 华兰生 物 50,255 1,578,007.00 0.25
14 002304 洋河股 份 21,358 1,536,067.36 0.24
15 002146 荣盛发 展 226,900 1,524,768.00 0.24
16 002415 海康威 视 70,150 1,505,419.00 0.24
17 002008 大族激 光 65,846 1,503,922.64 0.24
18 002241 歌尔声 学 52,202 1,497,153.36 0.24
19 002465 海格通 信 120,300 1,496,532.00 0.24
20 002195 二三四 五 120,050 1,475,414.50 0.24
21 002594 比亚迪 24,100 1,470,341.00 0.23
22 002450 康得新 85,912 1,469,095.20 0.23
23 300027 华谊兄 弟 107,273 1,452,476.42 0.23
24 300133 华策影 视 92,460 1,439,602.20 0.23
25 601166 兴业银 行 94,300 1,437,132.00 0.23
26 002252 上海莱 士 38,140 1,437,115.20 0.23
27 002024 苏宁云 商 132,200 1,435,692.00 0.23
28 300024 机器人 55,802 1,416,812.78 0.23
29 002081 金螳螂 141,100 1,413,822.00 0.23
30 002202 金风科 技 91,200 1,379,856.00 0.22
31 002236 大华股 份 105,230 1,378,513.00 0.22
32 002399 海普瑞 78,880 1,377,244.80 0.22
33 300144 宋城演 艺 54,000 1,345,140.00 0.21 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
34 600000 浦发银 行 86,170 1,341,666.90 0.21
35 300070 碧水源 89,696 1,334,676.48 0.21
36 300058 蓝色光 标 136,779 1,328,124.09 0.21
37 002385 大北农 150,150 1,210,209.00 0.19
38 300015 爱尔眼 科 32,600 1,190,878.00 0.19
39 600030 中信证 券 72,500 1,176,675.00 0.19
40 002673 西部证 券 45,200 1,168,872.00 0.19
41 002475 立讯精 密 55,650 1,093,522.50 0.17
42 002353 杰瑞股 份 56,570 1,090,669.60 0.17
43 601328 交通银 行 190,500 1,072,515.00 0.17
44 600837 海通证 券 69,500 1,071,690.00 0.17
45 002410 广联达 74,700 1,068,210.00 0.17
46 300124 汇川技 术 54,707 1,061,315.80 0.17
47 300003 乐普医 疗 57,448 1,047,851.52 0.17
48 300315 掌趣科 技 98,500 1,033,265.00 0.16
49 002375 亚厦股 份 90,900 1,027,170.00 0.16
50 002294 信立泰 37,600 1,022,720.00 0.16
51 300146 汤臣倍 健 73,700 997,898.00 0.16
52 002292 奥飞娱 乐 31,400 940,430.00 0.15
53 002230 科大讯 飞 26,901 883,697.85 0.14
54 601398 工商银 行 198,300 880,452.00 0.14
55 601288 农业银 行 250,700 802,240.00 0.13
56 601169 北京银 行 74,500 772,565.00 0.12
57 002153 石基信 息 26,213 691,498.94 0.11
58 601988 中国银 行 214,300 687,903.00 0.11
59 601818 光大银 行 170,100 639,576.00 0.10
60 601601 中国太 保 23,600 638,144.00 0.10
61 000776 广发证 券 35,500 594,980.00 0.09
62 000166 申万宏 源 66,900 562,629.00 0.09
63 002470 金正大 63,800 513,590.00 0.08
64 601611 中国核 建 20,168 421,914.56 0.07
65 300251 光线传 媒 30,800 356,048.00 0.06
66 002739 万达院 线 4,000 319,600.00 0.05
67 000826 启迪桑 德 9,357 285,856.35 0.05
68 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.04
69 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.03
70 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.02
71 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
72 000540 中天城 投 12,000 74,760.00 0.01 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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73 601966 玲珑轮 胎 5,478 71,104.44 0.01
74 000415 渤海金 控 9,600 65,472.00 0.01
75 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.01
76 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
77 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
78 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
79 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
80 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
81 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
82 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
83 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
84 002112 三变科 技 80 2,050.40 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002081 金螳螂 15,887,550.78 1.69
2 002195 二三四 五 15,853,044.67 1.69
3 300027 华谊兄 弟 15,775,112.64 1.68
4 002410 广联达 15,690,403.03 1.67
5 300002 神州泰 岳 15,664,897.15 1.67
6 002292 奥飞娱 乐 15,596,319.56 1.66
7 002375 亚厦股 份 15,467,806.53 1.65
8 300058 蓝色光 标 14,919,564.68 1.59
9 002153 石基信 息 14,437,067.40 1.54
10 002129 中环股 份 13,796,729.45 1.47
11 002353 杰瑞股 份 11,470,192.85 1.22
12 300024 机器人 11,170,821.38 1.19
13 002399 海普瑞 11,056,173.72 1.18
14 002415 海康威 视 10,812,942.81 1.15
15 002202 金风科 技 10,695,783.17 1.14
16 002146 荣盛发 展 10,609,465.00 1.13
17 300146 汤臣倍 健 10,357,655.60 1.10
18 300059 东方财 富 10,344,339.41 1.10 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
19 002038 双鹭药 业 10,217,476.85 1.09
20 002142 宁波银 行 10,089,924.41 1.07
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考 虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002375 亚厦股 份 15,309,784.38 1.63
2 002292 奥飞娱 乐 15,272,500.50 1.62
3 002410 广联达 15,064,511.76 1.60
4 002195 二三四 五 15,014,786.15 1.60
5 300027 华谊兄 弟 14,802,990.01 1.57
6 002081 金螳螂 14,654,617.39 1.56
7 300002 神州泰 岳 14,495,217.04 1.54
8 300058 蓝色光 标 14,070,047.58 1.50
9 002153 石基信 息 14,053,010.17 1.49
10 002353 杰瑞股 份 11,920,556.94 1.27
11 002129 中环股 份 11,866,241.80 1.26
12 300024 机器人 9,927,570.90 1.06
13 002399 海普瑞 9,635,744.48 1.02
14 002415 海康威 视 9,626,486.84 1.02
15 300146 汤臣倍 健 9,239,986.83 0.98
16 002202 金风科 技 9,120,957.70 0.97
17 002038 双鹭药 业 9,103,056.55 0.97
18 002241 歌尔股 份 9,042,948.11 0.96
19 300124 汇川技 术 8,984,024.90 0.96
20 002456 欧菲光 8,966,806.70 0.95
注：卖出包 括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,059,917,886.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,021,841,320.96 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
IF1607 IF1607 -84 -78,457,680.00 -418,320.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -418,320.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -13,980,060.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -597,000.00
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，主要 采用 流动
性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期 货市 场运行 趋势 的研 究， 结合 股指期 货定 价模 型寻
求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，力 争获 得稳定 的正 向超 额收 益。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,194,156.58
2 应收证 券清 算款 45,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 158,262.05
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,397,418.63
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002129 中环股 份 2,233,326.00 0.36 重大事 项停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户 数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,753 71,676.85 27,431,682.43 4.94% 528,278,931.59 95.06%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,880,972.63 0.3385%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
9,008,567.10 1.62 9,008,567.10 1.62
自合同生效之
日起不少于3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 1,037,337.32 0.19 1,008,393.04 0.18
自合同生效之
日起不少于3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,045,904.42 1.81 10,016,960.14 1.80
自合同生效之
日起不少于3 年
注：上 述份 额总 数均 包含 利息结 转份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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基金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月1 日 ） 基金 份额 总额
1,500,759,490.04
本报告 期期 初基 金份 额总 额 836,584,034.88
本报告 期基 金总 申购 份额 18,436,247.84
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 299,309,668.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 555,710,614.02
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理 业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
申万宏源 1 1,292,074,199.21 62.10% 129,216.60 62.11% -
银河证券 1 788,445,761.07 37.90% 78,844.46 37.89% -
银泰证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公 司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务 质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ； 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - 26,516,000,000.00 100.00% - -
银泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
广 发银 行为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 28 日
2 南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 6 月 23 日 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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余 杭农 村商业 银行 为代销机 构及
开通相 关业 务的 公告
券报、 证券 时报
3
南 方绝 对收益 策略 定期开放 混合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 申
购、赎 回及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 3 日
4
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
泰 隆银 行为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 3 日
5
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
江 苏银 行和南 充市 商业银行 为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 27 日
6
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
汇 成基 金为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 13 日
7
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
潍 坊银 行为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 26 日
8
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
徽 商银 行和广 东南 粤银行为 代销
机构及 开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 20 日
9
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
徽 商期 货为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 18 日
10
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
德 州银 行为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 15 日
11
关 于淘 宝基金 理财 平台和支 付宝
基金支 付业 务下 线的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 12 日
12 南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 3 月 9 日 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
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鼎 信汇 金为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
券报、 证券 时报
13
南 方绝 对收益 策略 定期开放 混合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 开 放 申
购、赎 回及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 4 日
14
南 方基 金关于 临时 暂停电子 直销
实时赎 回业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 2 月 4 日
15
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
陆 金所 资管、 唐鼎 耀华为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 1 日
16
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 29 日
17
南 方基 金管理 有限 公司电子 交易
赎回转 认/ 申购 业务 规则
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 27 日
18
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
中 证金 牛为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 26 日
19
南 方基 金关于 电子 直销平台 通过
货 币基 金定投 其他 基金费率 为 0
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
20
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2016 年1 月7 日指 数熔 断 实施期
间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 7 日
21
南 方基 金管理 有限 公司关于 在指
数 熔断 实施期 间调 整旗下交 易所
场内基 金开 放时 间的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 5 日
22
南 方基 金管理 有限 公司关于 在指
数 熔断 实施期 间调 整旗下部 分基
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 4 日 南方绝对收益策略定期混合 2016 年半年度报告
第 46 页 共 46 页
金开放 时间 的公 告
23
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2016 年1 月4 日指 数熔 断 实施期
间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方绝对 收益 策略 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的文 件
2 、 《南 方绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》
3 、 《南 方绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方 基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
