南 方 转 型 驱动 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年3 月23 日起 至 06 月 30 日 止。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 38
7.11 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额 持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方转 型驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 南方驱 动混 合
基金主 代码 002160
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 23 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 324,973,235.99 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方驱 动混 合” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专 业
化研究 分析,力 争实 现基 金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市
场发展 趋势 ，对 证券 市场 当期的 系统 性风 险以 及可 预见的 未
来时期 内各 大类 资产 的预 期风险 和预 期收 益率 进行 分析评
估，并 据此 制定 本基 金在 股票、 债券 、现 金等 资产 之间的 配
置比例 、调 整原 则和 调整 范围， 在保 持总 体风 险水 平相对 稳
定的基 础上 ，力 争投 资组 合的稳 定增 值。 此外 ，本 基金将 持
续地进 行定 期与 不定 期的 资产配 置风 险监 控， 适时 地作出 相
应的调 整。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % ＋上证 国债 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于
股票型 基金 ，高 于债 券型 基金、 货币 市场 基金 。
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方驱 动混 合” 。
2.3 基 金管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 廖原
联系电 话 0755-82763888 02161618888
电子邮 箱 manager@southernfund.com liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95528
传真 0755-82763889 02163602540
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦塔 楼
上海市 中山 东一 路 12 号 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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31、32 、33 层 整层
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦塔 楼
31、32 、33 层 整层
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 518048 200120
法定代 表人 吴万善 吉晓辉
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年3 月23 日 - 2016 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 -1,821,925.56
本期利 润 2,232,163.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0053
本期加 权平 均净 值利 润率 0.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -1,048,591.84
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0032
期末基 金资 产净 值 328,094,731.64
期末基 金份 额净 值 1.010
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.00%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收 益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4. 本 基金 的基 金合 同生 效 日为 2016 年3 月 23 日， 基金合 同生 效起 至披 露时 点不满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.81% 0.30% -0.15% 0.59% 1.96% -0.29%
过去三 个月 1.00% 0.28% -0.87% 0.61% 1.87% -0.33%
自基金 合同
生效起 至今
1.00% 0.27% -0.91% 0.63% 1.91% -0.36%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2016 年 3 月 23 日， 基金 合同 生效 起至 披露 时点不 满一 年 。 本基南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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金建仓 期为 本基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ，截 至报 告期末 各项 资产 配置 比例 符合 合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理 （或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
应帅
本基金
基金经
理
2016 年3 月
23 日
- 14 年
北大光 华管 理学 院管 理学 硕士， 具
有基金 从业 资格 。曾 担任 长城基 金
管理公 司行 业研 究员 ，2007 年加 入
南方基 金， 2007 年 5 月至2009 年2
月， 任南 方宝 元基 金经 理 ；2007 年
5 月至2012 年 11 月 ，任 南方成 份
基金经 理；2010 年 12 月至 2016 年
3 月， 任南 方宝 元基 金经 理；2012
年11 月至 今， 任南 方稳 健 基金经
理；2012 年 11 月至 今， 任南稳 贰
号基金 经理 ；2016 年3 月 至今 ， 任
南方驱 动基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《 南方转 型 驱动灵活配置 混合型证 券 投资基金 》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下 组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策 略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 国内 宏观 经 济平稳 运行 ， 人 民币 汇率 震荡下 行； 英国 脱欧 超出 预期导 致全 球资
本市场 、外 汇市 场出 现较 大波动 。国 内资 本市 场经 历了年 初熔 断机 制运 行下 的暴跌 ， 在 3 月份终
于企稳反弹， 之后市场 整 体进入了窄幅 震荡整理 区 间，但是主题 以及某些 行 业出现了明 显的获利
机会， 尤其 是OLED 、新 能 源汽车 、白 酒、 有色 等行 业涨幅 巨大 。本 基 金 2016 年 3 月 23 日成 立，
因此大 部分 时间 属于 封闭 建仓期 ， 仓 位持 续上 升， 截止 到 6 月 30 日， 本基 金 股票仓 位 24% 。 本基
金以绝对收益 为投资理 念 ，主要 投资了 具有较好 安 全边际的白酒 、电力和 家 电板块；在 主题上则
以新能源汽车 为主。本 基 金将继续采取 自下而上 的 选股策略，以 价值投资 为 理念，争取 获得较好
的绝对 收益 。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年上 半年 沪深300 指 数增长 率为-15.47% ， 基金 净值增 长率 为 1.00% ， 业 绩 基准 为-1.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
尽管经济还处 于转型和 调 整期，但政府 不断的通 过 一些“微刺激 ”政策， 来 维持经济的稳 定
增长， 普遍 共识 是经 济处 于 L 型 走势 。展 望下 半年 ，预计 宏观 经济 企稳 ，CPI 回 落， 政策 处于 相
对稳定 期。 经 过 3 月 份的 反弹以 及后 续的 震荡 走高 ，目前 市场 处于 一个 相对 均衡的 位置 ，预 计 未
来市场 震荡 为主 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份 基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
同一类 别每 一基 金份 额享 有同等 分配 权； 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及 基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 南方转 型驱 动灵
活配置混合型 证券投资 基 金的托管过程 中，严格 遵 守《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》及其他
有关法律法规 、基金合 同 、托管协议的 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等 情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对南方转型驱 动灵活配 置 混合型证券投 资基金的 投 资运作进行 了监督，
对基金资产净 值的计算 、 基金份额申购 赎回价格 的 计算以及基金 费用开支 等 方面进行了 认真的复
核， 未 发现 基金 管理 人存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 该基 金本 报告 期内未 进行 利润 分 配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 期内 ， 由 南方 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务 会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 转型 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 13,864,106.24
结算备 付金
11,460,986.81
存出保 证金
76,316.66
交易性 金融 资产 6.4.7.2 149,657,990.46
其中： 股票 投资
79,078,736.26
基金投 资
-
债券投 资
70,579,254.20
资产支 持证 券投 资
- 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 160,000,000.00
应收证 券清 算款
26,818.23
应收利 息 6.4.7.5 1,068,484.17
应收股 利
-
应收申 购款
3,367.30
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
336,158,069.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
6,536,197.28
应付管 理人 报酬
985,262.08
应付托 管费
164,210.34
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 260,908.91
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 116,759.62
负债合 计
8,063,338.23
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 324,973,235.99
未分配 利润 6.4.7.10 3,121,495.65
所有者 权益 合计
328,094,731.64
负债和 所有 者权 益总 计
336,158,069.87
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.010 元， 基金 份额 总额324,973,235.99 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 转型 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年3 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年3 月23 日( 基金合 同生
效日)至 2016 年 6 月30 日 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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一、收入
4,692,030.60
1.利息 收入
2,224,655.56
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 657,643.01
债券利 息收 入
451,572.86
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,115,439.69
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-2,046,175.39
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,303,870.53
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -206,851.26
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 464,546.40
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 4,054,089.51
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 459,460.92
减：二、费用
2,459,866.65
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,685,287.15
2．托 管费 6.4.10.2.2 280,881.17
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 391,092.65
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 102,605.68
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
2,232,163.95
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
2,232,163.95
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 转型 驱动 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年3 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 23 日(基金合同生效日)至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
450,042,879.22
450,042,879.22 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,232,163.95 2,232,163.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-125,069,643.23 889,331.70 -124,180,311.53
其中：1.基 金申 购款 718,058.63
-6,810.98 711,247.65
2. 基金 赎回 款 -125,787,701.86 896,142.68 -124,891,559.18
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
324,973,235.99 3,121,495.65 328,094,731.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.7 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
南方转型驱动 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证监 许可[2015] 第 2198 号 《 关于 核准 南方 转型 驱 动灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由南 方基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《 南方 转型驱动 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同 》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集449,828,697.61 元， 已 经普 华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2016) 第 199 号 验资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 南方 转型 驱 动灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于2016 年 3 月 23 日正 式生
效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 450,042,879.22 份， 其中 认购 资金 利 息折 合 214,181.61
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为南 方基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 上海浦东发 展银行股
份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 转型驱动灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金 投资国内 依法发行 上 市的股票（包 括中小板 、 创业板及其 他经中国
证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 （ 包括 国内 依法 发行 和上市 交易 的国 债、 央行 票据、 金融 债券、 企
业债券、公司 债券、中 期 票据、短期融 资券、超 短 期融资券、次 级 债券、 政 府支持机构 债券、政
府支持债券、 地方政府 债 券、中小企业 私募债券 、 可转换债券及 其他经中 国 证监会允许 投资的债南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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券或票据） 、 资产支持 证券 、债券回购 、银行存 款（ 包括协议存 款、定期 存款 及其他银行 存款） 、
货币市场工具 、权证、 股 指期货以及经 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但需 符合中国
证监会 的相 关规 定。
本基金的投资 组合比例为 ： 本基金股票 投资占基金 资产的比例范 围为 0-95% 。本基金投资 于
转型驱动主题 的证券不 低 于非现金资产 的 80% 。债 券、资产支持 证券、债 券 回购、银行存 款（包
括协议 存款 、 定期 存款 及 其他银 行存 款） 、 货币 市场 工具 、 权 证 、 股 指期 货以 及经中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具 不低于 基金 资产 净值 的 5%。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 6 0% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×40% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业 务指引》 、 《 南方转 型 驱动灵活配 置混合
型证券 投资 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月30 日的 财务 状况 以 及 2016 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基 金 2016 年 3 月 23 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 6 月 30 日 止期 间财 务报 表符合 企业 会
计准则 的要 求， 真 实、 完整 地反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年3 月23 日(基
金合同 生效 日) 至2016 年6 月30 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量 且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义 务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经 济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资若期末未 分配利润
中的未实现部 分为正数 ， 包括基金经营 活动产生 的 未实现损益以 及基金份 额 交易产生的 未实现平
准金等，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润中的已实 现部分； 若 期末未分配 利润的未
实现部分为负 数，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 ，即已实 现 部分相抵未 实现部分
后的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投 资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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活期存 款 13,864,106.24
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 13,864,106.24
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 74,925,766.77 79,078,736.26 4,152,969.49
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 70,678,134.18 70,579,254.20 -98,879.98
银行间 市场 - - -
合计 70,678,134.18 70,579,254.20 -98,879.98
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 145,603,900.95 149,657,990.46 4,054,089.51
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 160,000,000.00 -
合计 160,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回 购 交易中 取得 的债券
注：无 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 36,468.44
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,641.66
应收债 券利 息 1,027,343.20
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 30.87
合计 1,068,484.17
6.4.7.6 其 他资 产
注：无
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 260,908.91
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 260,908.91
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 16,407.62
预提费 用 100,352.00
合计 116,759.62
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
2016 年3 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 450,042,879.22 450,042,879.22
本期申 购 718,058.63 718,058.63
本期赎 回( 以"-" 号填列) -125,787,701.86 -125,787,701.86
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 324,973,235.99 324,973,235.99
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -1,821,925.56 4,054,089.51 2,232,163.95
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
773,333.72 115,997.98 889,331.70
其中： 基金 申购 款 -4,304.26 -2,506.72 -6,810.98
基金赎 回款 777,637.98 118,504.70 896,142.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,048,591.84 4,170,087.49 3,121,495.65
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 627,238.55
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 30,216.63
其他 187.83
合计 657,643.01
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 104,686,215.13
减：卖 出股 票成 本总 额 106,990,085.66
买卖股 票差 价收 入 -2,303,870.53
6.4.7.13 债 券投 资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年3月23 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
6月30 日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
28,083,991.20
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
27,138,851.26
减：应 收利 息总 额 1,151,991.20
买卖债 券差 价收 入 -206,851.26
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月 23 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 464,546.40
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 464,546.40
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
2016 年3 月23 日(基金 合 同生效 日)至2016
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 4,054,089.51
—— 股 票投 资 4,152,969.49
—— 债 券投 资 -98,879.98
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 4,054,089.51
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2016
年6 月30 日
基金赎 回费 收入 438,816.43
其他 20,408.76
转换费 235.73
合计 459,460.92
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2.本基金的转 换费由申 购 费补差和赎回 费两部分 构 成，其中不低 于赎回费 部 分的 25%归 入转出 基
金的基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
391,092.65
银行间 市场 交易 费用 -
合计
391,092.65
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月23 日(基 金合 同生效 日)至2016南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
年 6 月 30 日
审计费 用 21,127.00
信息披 露费 79,225.00
其他 400.00
银行汇 划费 1,853.68
合计 102,605.68
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年3 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券
286,302,989.75
100.00%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
关联方 名称
本期
2016年3月23日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华泰证券 97,816,985.44 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年3月23日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
华泰证券 7,620,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年8月26 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 260,908.91 100.00% 260,908.91 100.00%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,685,287.15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 374,487.60
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年3 月23 日( 基金 合同 生效日)至2016 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 280,881.17
注： 支 付基 金托 管人 上海 浦东发 展银 行股 份 的 托管 费按前 一日 基金 资产 净 值0.25% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费 ＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 3 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
浦发银行 13,864,106.24 627,238.55
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 上海 浦东 发展银 行 保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
6.4.11 利 润分 配情况
注：无 。
6.4.12 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 2,739 35,552.22 35,552.22 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 4
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由 转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 11,092 38,489.24 232,044.64 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
无。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，预期风险和 收益水平 高 于债券基金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资和 债 券投资等。 本基金在
日常投资管理 中面临的 与 这 些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 上 海浦东发展银 行， 因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化 投 资以 分散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下 赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金持有一家 公司发行 的 证券市值不超 过基金资 产 净值的 10% ，且本基 金与 由本基金的基 金管理
人管理的其他 基金共同 持 有一家公司发 行的证券 不 得超过该证券 的 10% 。本 基金所持大部 分证券
均在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，其余 均能根据 本 基金的基金管 理人的投 资 意图，以合理 的价格适 时 变现。此外 ，本基金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求，其 上限一般 不 超过基金持 有的债券
投资的 公允 价值 。
本基金将根据 风险管理 的 原则，以套期 保值为目 的 投资股指期货 ，以对冲 系 统性风险和某 些
特殊情况下的 流动性风 险 等，主要采用 流动性好 、 交易活跃的股 指期货合 约 ，通过多头 或空头套
期保值等策略 进行套期 保 值操作。本基 金力争利 用 股指期货的杠 杆作用， 降 低股票仓位 频 繁调整
的交易 成本 和跟 踪误 差， 达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
注：无 。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,864,106.24 - - - 13,864,106.24
结算备 付金 11,460,986.81 - - - 11,460,986.81
存出保 证金 76,316.66 - - - 76,316.66
交易性 金融 资产 70,579,254.20 - - 79,078,736.26 149,657,990.46
买入返 售金 融资 产 160,000,000.00 - - - 160,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 26,818.23 26,818.23
应收利 息 - - - 1,068,484.17 1,068,484.17
应收申 购款 250.00 - - 3,117.30 3,367.30
其他资 产 - - - - -
资产总 计 255,980,913.91 - - 80,177,155.96 336,158,069.87
负债
应付赎 回款 - - - 6,536,197.28 6,536,197.28
应付管 理人 报酬 - - - 985,262.08 985,262.08
应付托 管费 - - - 164,210.34 164,210.34
应付交 易费 用 - - - 260,908.91 260,908.91
其他负 债 - - - 116,759.62 116,759.62
负债总 计 - - - 8,063,338.23 8,063,338.23
利率敏 感度 缺口 255,980,913.91 - - 72,113,817.73 328,094,731.64 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日 孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月 30 日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
64,623.79
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-64,406.12
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券，所
面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或特 殊事项的 影 响，也可能 来源于证
券市场 整体 波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对 投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基 金通 过投 资组 合的 分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 的投 资组 合比 例为 ： 本基 金股 票投
资占基 金资 产的 比例 范围 为 0-95%。 本基 金投 资于 转型驱 动主 题 的 证券 不低 于非现 金资 产 的 80% 。
债券、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款 （包 括 协议存 款、 定期 存款 及其 他银行 存款 ） 、 货 币市
场工具、权证 、股指期 货 以及经中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 不 低于基金资 产净值的
5%。 此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种 定量方
法对基 金 进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 79,078,736.26 24.10
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 79,078,736.26 24.10
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 1,543,589.35
沪深300 指 数下 降 5% -1,543,589.35
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 79,078,736.26 23.52
其中： 股票 79,078,736.26 23.52
2 固定收 益投 资 70,579,254.20 21.00
其中： 债券 70,579,254.20 21.00
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 160,000,000.00 47.60 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,325,093.05 7.53
7 其他各 项资 产 1,174,986.36 0.35
8 合计 336,158,069.87 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 3,490,000.00 1.06
C
制造业 56,222,741.62 17.14
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
5,586,000.00 1.70
E
建筑业 3,594,544.64 1.10
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,922,950.00 1.50
J
金融业 2,434,500.00 0.74
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,828,000.00 0.86
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 79,078,736.26 24.10
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 投资 。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002304 洋河股 份 161,794 11,636,224.48 3.55
2 000333 美的集 团 170,000 4,032,400.00 1.23
3 600886 国投电 力 600,000 3,960,000.00 1.21
4 300302 同有科 技 105,000 3,409,350.00 1.04
5 300161 华中数 控 100,000 3,065,000.00 0.93
6 600197 伊力特 200,000 3,008,000.00 0.92
7 000035 中国天 楹 400,000 2,828,000.00 0.86
8 300489 中飞股 份 30,000 2,739,000.00 0.83
9 300185 通裕重 工 300,000 2,676,000.00 0.82
10 000902 新洋丰 200,000 2,502,000.00 0.76
11 002671 龙泉股 份 200,000 2,470,000.00 0.75
12 600030 中信证 券 150,000 2,434,500.00 0.74
13 000568 泸州老 窖 80,000 2,376,000.00 0.72
14 000957 中通客 车 50,000 2,270,000.00 0.69
15 600978 宜华生 活 200,000 2,228,000.00 0.68
16 000887 中鼎股 份 100,000 2,211,000.00 0.67
17 601311 骆驼股 份 100,000 1,985,000.00 0.61
18 002157 正邦科 技 80,000 1,876,800.00 0.57
19 600508 上海能 源 200,000 1,854,000.00 0.57
20 000533 万家乐 174,400 1,810,272.00 0.55
21 600068 XD 葛 洲坝 300,000 1,746,000.00 0.53
22 601666 平煤股 份 400,000 1,636,000.00 0.50
23 600681 百川能 源 150,000 1,626,000.00 0.50
24 000065 北方国 际 50,000 1,616,500.00 0.49
25 002470 金正大 200,000 1,610,000.00 0.49
26 600879 航天电 子 100,000 1,558,000.00 0.47
27 300177 中海达 100,000 1,516,000.00 0.46
28 300271 华宇软 件 80,000 1,513,600.00 0.46
29 600589 广东榕 泰 140,400 1,425,060.00 0.43
30 000910 大亚科 技 89,800 1,387,410.00 0.42
31 000070 特发信 息 50,000 1,311,000.00 0.40
32 601611 中国核 建 11,092 232,044.64 0.07
33 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.05
34 300516 久之洋 654 114,561.18 0.03
35 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.02 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
36 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.02
37 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
38 601966 玲珑轮 胎 2,739 35,552.22 0.01
39 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
40 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超 出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002304 洋河股 份 10,878,500.16 3.32
2 000533 万家乐 5,190,457.22 1.58
3 600270 外运发 展 4,965,293.00 1.51
4 002056 横店东 磁 4,651,399.99 1.42
5 000858 五粮液 4,620,842.40 1.41
6 600075 新疆天 业 4,615,304.12 1.41
7 000959 首钢股 份 4,369,150.00 1.33
8 002250 联化科 技 4,312,418.00 1.31
9 002293 罗莱生 活 4,175,842.57 1.27
10 600886 国投电 力 4,136,000.00 1.26
11 000333 美的集 团 3,921,887.41 1.20
12 002194 武汉凡 谷 3,844,647.00 1.17
13 002339 积成电 子 3,770,261.72 1.15
14 600894 广日股 份 3,354,511.80 1.02
15 002309 中利科 技 3,244,845.00 0.99
16 002327 富安娜 3,239,177.69 0.99
17 002016 世荣兆 业 3,191,588.00 0.97
18 002539 新都化 工 3,064,864.00 0.93
19 600197 伊力特 2,961,898.00 0.90
20 002057 中钢天 源 2,938,831.00 0.90
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及 行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600270 外运发 展 5,066,063.30 1.54
2 002056 横店东 磁 4,705,968.00 1.43
3 000858 五粮液 4,659,185.80 1.42
4 002250 联化科 技 4,587,991.46 1.40
5 600075 新疆天 业 4,471,025.31 1.36
6 002339 积成电 子 3,631,120.06 1.11
7 002293 罗莱生 活 3,602,874.09 1.10
8 600894 广日股 份 3,572,789.80 1.09
9 600782 新钢股 份 3,391,864.00 1.03
10 000959 首钢股 份 3,350,118.00 1.02
11 300153 科泰电 源 3,208,000.00 0.98
12 002194 武汉凡 谷 3,177,193.92 0.97
13 000533 万家乐 3,159,138.84 0.96
14 002309 中利科 技 3,119,158.01 0.95
15 002057 中钢天 源 3,098,161.00 0.94
16 002539 新都化 工 2,786,682.00 0.85
17 002016 世荣兆 业 2,784,115.53 0.85
18 002327 富安娜 2,770,558.28 0.84
19 000881 大连国 际 2,742,168.82 0.84
20 600269 赣粤高 速 2,606,000.00 0.79
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 181,915,852.43
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 104,686,215.13
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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1 国家债 券 41,827,675.40 12.75
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 28,751,578.80 8.76
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 70,579,254.20 21.51
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人 民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019518 15 国债 18 150,000 14,998,500.00 4.57
2 126018 08 江 铜债 131,610 13,105,723.80 3.99
3 122149 12 石化 01 99,900 10,134,855.00 3.09
4 019515 15 国债 15 100,000 9,999,000.00 3.05
5 019539 16 国债 11 100,000 9,994,000.00 3.05
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 根 据风 险 管 理原 则 ， 以 套期 保值 为主 要目 的 ， 采 用流 动性 好、南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
交易活跃的期 货合约， 通 过对证券市场 和期货市 场 运行趋势的研 究，结合 股 指期货的定 价模型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操 作 。
基金管理人充 分考虑股 指 期货的收益性 、流动性 及 风险性特征， 运用股指 期 货对冲系统性 风
险、对冲特殊 情况下的 流 动性风险，如 大额申购 赎 回等；利用金 融衍生品 的 杠杆作用， 以达到降
低投资 组合 的整 体风 险的 目的。
本基金 本报 告期 内的 股指 期货交 易符 合既 定投 资政 策和投 资目 标。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 76,316.66
2 应收证 券清 算款 26,818.23
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,068,484.17
5 应收申 购款 3,367.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,174,986.36
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,134 78,609.88 32,031,123.76 9.86% 292,942,112.23 90.14%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,041,126.62 0.3204%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
>100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 23 日 ） 基金 份额 总额
450,042,879.22
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 718,058.63
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 125,787,701.86
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 324,973,235.99
南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
自 2016 年 1 月起 ，本 基 金托管 人进 行组 织架 构优 化调整 并变 更部 门名 称， 聘任刘 长江 同 志
为资产 托管 部总 经理 。 本 报告期 内， 基金 管理 人没 有发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 286,302,989.75 100.00% 260,908.91 100.00% -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有 关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题 的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 97,816,985.44 100.00% 7,620,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行
网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6 月30 日
2
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 余 杭 农 村
商 业 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6 月23 日
3 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泰 隆 银 行 中 国证券报 、上海 2016 年 6 月3 日 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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为代销 机构 及开 通 相 关业 务的公 告 证券报 、证 券时 报
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 宁 波 银 行
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 6 月2 日
5
南 方 转 型 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 定 投 业 务
的公告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 5 月20 日
6
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 成 基 金
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 5 月13 日
7
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 天 津 银 行
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 5 月10 日
8
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 徽 商 银 行
和 广 东 南 粤 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业
务的公 告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4 月20 日
9
关 于 淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付 宝 基 金 支 付
业务下 线的 公告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 4 月12 日
10
南 方 转 型 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 合同 生效 公告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 3 月24 日
11
南 方 转 型 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基金 份额 发售 时间 的提 示性公 告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 3 月15 日
12
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 鼎 信 汇 金
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 3 月9 日
13
南 方 基 金 关 于 南 方 转 型 驱 动 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 增 加 上 海 银 行 、 日 信 证 券
为代销 机构 的公 告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 2 月25 日
14
南 方 基 金 关 于 南 方 转 型 驱 动 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 增 加 方 正 证 券 、 财 达 证 券
和盈米 财富 为代 销机 构的 公告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报
2016 年 2 月24 日
15
南 方 转 型 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 份额 发售 公告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 2 月19 日 南方转型驱动灵活配置混合型 2016 年半年度报告
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16
南 方 转 型 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 2 月19 日
17
南 方 转 型 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 份额 发售 公告
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 2 月4 日
18
南 方 转 型 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金托管 协议
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 2 月4 日
19
南 方 转 型 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 合同
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 2 月4 日
20
南 方 转 型 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金招募 说明 书
中 国证券报 、上海
证券报 、证 券时 报 2016 年 2 月4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方转型 驱动 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的文 件。
2 、 《南 方转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3 、 《南 方转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
4 、 《南 方转 型驱 动灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告》 原文
5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大厦 塔楼 31 、32 、33 层 整层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
