中证500 工业 指 数 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2016 年 半 年度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合 报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中证 500 工 业指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 南方中 证500 工业 ETF
场内简 称 500 工业
基金主 代码 512310
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月 8 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 163,889,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 工业 ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度 和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 采 用完 全复 制法 ，按 照成
份 股 在标 的指 数中 的基 准权 重 构建 指数 化投 资组 合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为标 的 指数 。本 基金 标的 指数
为中 证500 工业 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，风 险与 收 益高 于混 合基 金、 债券
基 金 与货 币市 场基 金。 本基 金 采用 完全 复制 法跟 踪标
的 指 数的 表现 ，具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -12,389,365.25
本期利 润 -30,505,013.76
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1796
本期加 权平 均净 值利 润率 -28.96%
本期基 金份 额净 值增 长率 -22.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -61,242,425.90
期末可 供分 配 基 金份 额利 润 -0.3737
期末基 金资 产净 值 102,646,574.10
期末基 金份 额净 值 0.6263
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -37.37%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
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3.所述 基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.30% 1.49% 2.52% 1.49% 0.78% 0.00%
过去三 个月 -3.17% 1.69% -4.42% 1.69% 1.25% 0.00%
过去六 个月 -22.38% 2.62% -23.54% 2.63% 1.16% -0.01%
过去一 年 -40.31% 2.76% -38.78% 2.91% -1.53% -0.15%
自基金 合同
生效起 至今
-37.37% 2.77% -30.86% 2.94% -6.51% -0.17%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：根据相关 法律法规 和 基金合同，本 基金的建 仓 期为基金合同 生效之日 起 三个月。建 仓期结束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周豪
本 基金
基 金经
理
2016 年 4 月 21
日
- 8 年
北 京 大学 软 件工 程专 业硕士 ，
具有基 金从 业资 格。2008 年 7
月 加 入南 方 基金 信息 技术部 ，
长期负 责指 数基 金及 ETF 基金
的 投 研 及系 统 支持 工 作；2015
年 6 月， 任数 量化 投资 部 高级
研究员 ；2016 年4 月 至今 ， 任
500 工业 ETF 、500 原材 料 ETF
基金经 理。
雷俊
本 基金
基 金经
理
2015 年4 月8 日
2016 年 4 月 21
日
8 年
北 京 大学 智 能科 学系 硕士， 具
有基金 从业 资格 。2008 年7 月
加 入 南方 基 金， 历任 信息技 术
部 投 研系 统 研发 员、 数量化 投
资 部 高 级 研 究 员；2014 年 12
月至今 ，任 南方 恒生 ETF 基金
经理； 2015 年 4 月 至2016 年4
月，任 南方 中证 500 工业 ETF
基金经 理； 2015 年4 月 至2016南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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年 4 月 ，任 南方中 证 500 原材
料 ETF 基金 经理 ；2015 年4 月
至今， 任大 数据100 基金 经 理；
2015 年6 月至 今， 任南 方 国企
改 革 、南 方 高铁 、南 方策略 优
化、大 数据 300 、 南方 500 信
息、 南 方量 化成 长的 基金 经 理。
孙伟
本 基金
基 金经
理
2015 年 5 月 22
日
- 6 年
管 理 学学 士 ，具 有基 金从业 资
格、金 融分 析师 （CFA ） 资 格、
注册会 计师 （CPA ） 资 格 。 曾任
职 于 腾讯 科 技有 限公 司投资 并
购 部 、德 勤 华永 会计 师事务 所
深圳分 所审 计部 。2010 年2 月
加 入 南方 基 金， 历任 运作保 障
部 基 金会 计 、数 量化 投资部 量
化投资 研究 员；2014 年 12 月
至 2015 年5 月 ， 担 任南 方 恒生
ETF 的基 金经 理助 理；2015 年
5 月至 今， 任 南方500 工业ETF 、
南方500 原材 料ETF 基金 经 理；
2015 年7 月至 今， 任 改革 基 金、
高铁基 金、500 信息 基金 经 理；
2016 年5 月至 今， 任南 方 创业
板 ETF、 南方 创业板 ETF 联接
基金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.孙伟 自2016 年7 月29 日起不 再担 任本 基金 基金 经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 中 证 500 工业指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产 ，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范 围、投资
比例符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 中 证500 工业 指数下 跌23.54% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、
“ETF 现金 流精算系 统” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1） 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差 ， 对 此我 们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的偏 离。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.6263 元 ，报 告 期内， 份额 净值 增长 率为-22.38% ，同 期
业绩基 准增 长率 为-23.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前宏观经济 正处于调 结 构、去库存的 关键时期 ， 经济增速下降 ，人民币 贬 值压力上升， 房
地产市场分化 ，同时全 球 政治、经济的 不确定因 素 增加，对证券 市场表现 也 有一定影响 。市场经
过一季 度的 大幅 调整 后 ， 二季度 指数 振幅 显著 缩窄 ， 预 计下 半年 仍将 维持 震 荡格局 ， 可积 极布 局，南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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耐心等 待机 会。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适 当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本 基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益 分
配。基于本基 金的性 质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运 作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实 、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 工业 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 1,059,584.71 334,765.03
结算备 付金
11,730.23 66,207.04
存出保 证金
10,656.41 115,068.21
交易性 金融 资产 6.4.4.2 102,196,250.15 135,993,343.56
其中： 股票 投资
102,196,250.15 135,993,343.56
基金投 资
- - 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
12,671.00 10,263.41
应收利 息 6.4.4.5 138.04 198.79
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资 产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
103,291,030.54 136,519,846.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
264,826.44 56,029.55
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
41,722.45 60,387.18
应付托 管费
8,344.51 12,077.42
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 3,726.08 7,974.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 325,836.96 103,467.33
负债合 计
644,456.44 239,935.49
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 163,889,000.00 168,889,000.00
未分配 利润 6.4.4.10 -61,242,425.90 -32,609,089.45
所有者 权益 合计
102,646,574.10 136,279,910.55
负债和 所有 者权 益总 计
103,291,030.54 136,519,846.04
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.6263 元， 基金 份额 总额163,889,000.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 工业 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年4 月8 日(基金 合
同生效日)至 2015 年6
月 30 日
一、收入
-29,925,775.48 80,825,657.12
1.利息 收入
2,142.07 916,207.08
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 2,125.03 198,817.33
债券利 息收 入
17.04 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 717,389.75
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-11,824,622.56 76,425,926.33
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -12,490,784.25 75,521,221.93
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 41,130.96 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 625,030.73 904,704.40
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.16 -18,115,648.51 1,073,728.47
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.17 12,353.52 2,409,795.24
减：二、费用
579,238.28 2,788,736.83
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 262,586.50 746,796.14
2．托 管费 6.4.7.2.2 52,517.35 149,359.22
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.4.18 33,415.93 1,746,078.55
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 230,718.50 146,502.92
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-30,505,013.76 78,036,920.29
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-30,505,013.76 78,036,920.29
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 工业 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
168,889,000.00 -32,609,089.45 136,279,910.55
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -30,505,013.76 -30,505,013.76
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-5,000,000.00 1,871,677.31 -3,128,322.69
其中：1. 基 金申 购 款 19,000,000.00 -6,922,520.78 12,077,479.22
2. 基金 赎回 款 -24,000,000.00 8,794,198.09 -15,205,801.91
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
163,889,000.00 -61,242,425.90 102,646,574.10
项目
上年度可比期间
2015 年 4 月 8 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
940,889,000.00 - 940,889,000.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 78,036,920.29 78,036,920.29
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-656,000,000.00 -64,023,546.85 -720,023,546.85
其中：1. 基 金申 购款 24,500,000.00 4,050,358.12 28,550,358.12
2. 基金 赎回 款 -680,500,000.00 -68,073,904.97 -748,573,904.97
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - - 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
284,889,000.00 14,013,373.44 298,902,373.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券 投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计 算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 1,059,584.71
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,059,584.71
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 140,583,693.84 102,196,250.15 -38,387,443.69
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 140,583,693.84 102,196,250.15 -38,387,443.69 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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注： 于 2016 年 6 月 30 日 ，股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动中 包含 的可 退替代 款的 估值 增 值
为277.00 元。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
注：无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 128.95
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4.77
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.32
合计 138.04
6.4.4.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,726.08
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 3,726.08
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 228,850.46
应退替 代款 82,559.60
可退替 代款 14,426.90
合计 325,836.96
注：1. 应 退替 代款 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时， 替代 价格 与实际 买入 成本 或强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
2. 可 退替 代款 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时， 替代 价格 与 该 替 代证券 市价 之差 乘
以替代 数量 的金 额。
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 168,889,000.00 168,889,000.00
本期申 购 19,000,000.00 19,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -24,000,000.00 -24,000,000.00
本期末 163,889,000.00 163,889,000.00
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,879,138.75 -35,488,228.20 -32,609,089.45
本期利 润 -12,389,365.25 -18,115,648.51 -30,505,013.76
本期基金份额交易
产生的 变动 数
257,354.02 1,614,323.29 1,871,677.31
其中： 基金 申购 款 32,837.02 -6,955,357.80 -6,922,520.78
基金赎 回款 224,517.00 8,569,681.09 8,794,198.09
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -9,252,872.48 -51,989,553.42 -61,242,425.90
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,481.85 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 325.36
其他 317.82
合计 2,125.03
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -8,122,440.64
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -4,368,343.61
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -12,490,784.25
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 24,473,395.09
减：卖 出股 票成 本总 额 32,595,835.73
买卖股 票差 价收 入 -8,122,440.64
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 15,205,801.91
减： 现 金支 付赎 回款 总额 6,184,608.91
减： 赎 回股 票成 本总 额 13,389,536.61
赎回差 价收 入 -4,368,343.61
6.4.4.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交 257,148.00 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
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总额
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
216,000.00
减：应 收利 息总 额 17.04
买卖债 券差 价收 入 41,130.96
6.4.4.14 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.4.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 625,030.73
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 625,030.73
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -18,115,648.51
—— 股 票投 资 -18,115,648.51
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -18,115,648.51
注： 于2016 年6 月30 日 ，股票 投资 公允 价值 变动 中包含 的可 退替 代款 的估 值增值 为 277.00 元 。
6.4.4.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
其他 - 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 22 页 共 44 页
替代损 益 12,353.52
合计 12,353.52
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际 买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 33,415.93
银行间 市场 交易 费用 -
合计
33,415.93
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,179.94
上市费 29,835.26
银行汇 划费 1,768.04
账户维 护费 100.00
指数使 用费 20,000.00
其他 -
合计 230,718.50
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币10,000 元， 计费 期间 不 足一季 度的 ，根 据实 际天 数按比 例计 算。
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 11,585,695.65 24.46% 404,074,273.26 27.62%
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
华泰证券 257,148.00 100.00% - -
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：无 。 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 1,158.91 24.46% 424.00 11.38%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 303,374.72 26.17% 303,374.72 26.17%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。权 证交 易不 计佣 金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 8 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
262,586.50 746,796.14
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 8 日(基 金合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
52,517.35 149,359.22
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 25 页 共 44 页
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月8 日( 基金 合同 生效日)至2015
年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 1,059,584.71 1,481.85 2,284,307.25 172,076.29
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流通
受限
8.49 8.49 811 6,885.39 6,885.39 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 664 6,673.20 6,673.20 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002266 浙富控股
2016 年5
月25 日
重大事项 5.35 - - 210,110 2,153,522.73 1,124,088.50 -
002672 东江环保
2016 年5
月23 日
重大事项 17.33
2016
年7 月
15 日
19.06 61,030 1,268,653.07 1,057,649.90 -
002663 普邦园林
2016 年4
月28 日
重大事项 7.36 - - 102,175 1,022,784.62 752,008.00 -
600545 新疆城建
2016 年5
月31 日
重大事项 6.91 - - 80,300 1,343,503.21 554,873.00 -
002249 大洋电机
2016 年6
月 8 日
重大事项 11.97
2016
年7 月
28 日
10.77 31,800 393,936.63 380,646.00 -
600751 天海投资
2016 年2
月15 日
重大事项 6.11
2016
年7 月
26 日
6.72 42,300 397,869.37 258,453.00 -
000582 北部湾港
2016 年2
月29 日
重大事项 16.32 - - 13,200 276,700.37 215,424.00 -
601611 中国核建
2016 年6
月30 日
股票异常
波动
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 2,470 8,570.90 51,672.40 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 27 页 共 44 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 中 证 500 工业 指数 ，具有 与标 的指 数以 及标 的指数 所代 表 的
股票市场相似 的风险收 益 特征，属于证 券投资基 金 中风险较高、 收益较高 的 品种。本基 金以标的
指数成 份股 、备 选成 份股 为主要 投资 对象 。本 基金 采用完 全复 制法 ，跟 踪中 证 500 工业 指数 ， 以
完全按照标的 指数成份 股 组成及其权重 构建基金 股 票投资组合为 原则，进 行 被动式指数 化投资。
股票在投资组 合中的权 重 原则上根据标 的指数成 份 股及其权重的 变动而进 行 相应调整。 但在因特
殊情况(如流 动性不足 等) 导致无法获 得足够数 量的 股票时，基 金管理人 将搭 配使用其他 合理方 法
进行适 当的 替代 ，力 求与 标的指 数的 跟踪 偏离 度与 跟踪误 差的 最小 化。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 28 页 共 44 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的 基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关 的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券均 在证 券交 易所上 市， 因此 除附 注 6.4.9 中 列示 的部 分 基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由 转让 的情 况外 ，其 余均能 根据 本基 金的 基金 管理人 的投 资意 图， 以合 理的价 格适 时变 现。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面 临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 29 页 共 44 页
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 和存 出保 证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 个月 以 内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,059,584.71 - - - - - 1,059,584.71
结算备 付金 11,730.23 - - - - - 11,730.23
存出保 证金 10,656.41 - - - - - 10,656.41
交易性 金融 资产 - - - - - 102,196,250.15
102,196,250.15
应收证 券清 算款 - - - - - 12,671.00 12,671.00
应收利 息 - - - - - 138.04 138.04
其他资 产 - - - - - - 0.00
资产总 计 1,081,971.35 - - - - 102,209,059.19 103,291,030.54
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 264,826.44 264,826.44
应付管 理人 报酬 - - - - - 41,722.45 41,722.45
应付托 管费 - - - - - 8,344.51 8,344.51
应付交 易费 用 - - - - - 3,726.08 3,726.08
其他负 债 - - - - - 325,836.96 325,836.96
负债总 计 - - - - - 644,456.44 644,456.44
利率敏 感度 缺口 1,081,971.35 - - - - 101,564,602.75 102,646,574.10
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 334,765.03 - - - - - 334,765.03
结算备 付金 66,207.04 - - - - - 66,207.04
存出保 证金 115,068.21 - - - - - 115,068.21
交易性 金融 资产 - - - - - 135,993,343.56 135,993,343.56
应收证 券清 算款 - - - - - 10,263.41 10,263.41
应收利 息 - - - - - 198.79 198.79
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 516,040.28 - - - - 136,003,805.76 136,519,846.04
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 56,029.55 56,029.55
应付管 理人 报酬 - - - - - 60,387.18 60,387.18 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 30 页 共 44 页
应付托 管费 - - - - - 12,077.42 12,077.42
应付交 易费 用 - - - - - 7,974.01 7,974.01
其他负 债 - - - - - 103,467.33 103,467.33
负债总 计 - - - - - 239,935.49 239,935.49
利率 敏 感度 缺口 516,040.28 - - - - 135,763,870.27 136,279,910.55
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2016 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指 基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 工 业指 数， 以完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权 重
构建基金股票 投资组合 为 原则，通过指 数化分散 投 资降低其他价 格风险。 本 基金投资组 合中，中
证 500 工业 指数 成份 股和 备选成 份股 股票 投资 比例 不低于 基金 资产 净值 的 95% 。 此 外， 本基 金的
基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 102,196,250.15 99.56 135,993,343.56 99.79
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 31 页 共 44 页
交易性 金融 资产 －债 券投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 102,196,250.15 99.56 135,993,343.56 99.79
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 增加 约512 增加 约637
2.业绩 比较 基准 下 降 5% 减少 约512 减少 约637
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 102,196,250.15 98.94
其中： 股票 102,196,250.15 98.94
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,071,314.94 1.04
7 其他各 项资 产 23,465.45 0.02
8 合计 103,291,030.54 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 32 页 共 44 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 57,672,080.99 56.19
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
452,214.00 0.44
E 建筑业 15,175,238.54 14.78
F 批发和 零售 业 5,348,489.34 5.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,674,509.75 13.32
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 2,094,196.00 2.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 880,089.00 0.86
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 3,408,039.82 3.32
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 879,151.08 0.86
S 综合 2,192,179.84 2.14
合计 101,776,188.36 99.15
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 329,193.87 0.32
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 51,672.40 0.05
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 26,162.80 0.03 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 33 页 共 44 页
服务业
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 12,755.72 0.01
N
水利、 环境 和 公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 419,784.79 0.41
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600525 长园集 团 142,060 1,967,531.00 1.92
2 600879 航天电 子 112,200 1,748,076.00 1.70
3 002310 东方园 林 68,100 1,628,952.00 1.59
4 002276 万马股 份 76,041 1,506,372.21 1.47
5 300055 万邦达 81,400 1,482,294.00 1.44
6 002168 深圳惠 程 105,240 1,481,779.20 1.44
7 002573 清新环 境 86,104 1,456,879.68 1.42
8 600388 龙净环 保 115,100 1,445,656.00 1.41
9 600312 平高电 气 91,969 1,440,234.54 1.40
10 002191 劲嘉股 份 123,866 1,435,606.94 1.40
11 002074 国轩高 科 35,500 1,401,185.00 1.37
12 600200 江苏吴 中 72,300 1,400,451.00 1.36
13 002595 豪迈科 技 64,712 1,382,895.44 1.35
14 600435 北方导 航 100,418 1,336,563.58 1.30
15 600499 科达洁 能 76,359 1,291,230.69 1.26
16 000400 许继电 气 81,500 1,258,360.00 1.23
17 002665 首航节 能 159,075 1,255,101.75 1.22
18 600755 厦门国 贸 157,110 1,249,024.50 1.22
19 002366 台海核 电 23,200 1,236,792.00 1.20 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 34 页 共 44 页
20 002051 中工国 际 62,560 1,230,555.20 1.20
21 000008 神州高 铁 111,800 1,217,502.00 1.19
22 002444 巨星科 技 57,861 1,175,735.52 1.15
23 300001 特锐德 53,900 1,169,091.00 1.14
24 002013 中航机 电 86,315 1,163,526.20 1.13
25 600611 大众交 通 168,750 1,149,187.50 1.12
26 600528 中铁二 局 98,199 1,140,090.39 1.11
27 600316 洪都航 空 57,900 1,129,629.00 1.10
28 002266 浙富控 股 210,110 1,124,088.50 1.10
29 600787 中储股 份 148,141 1,100,687.63 1.07
30 600026 中海发 展 184,310 1,087,429.00 1.06
31 600058 五矿发 展 57,708 1,083,179.16 1.06
32 601880 大连港 181,200 1,070,892.00 1.04
33 002431 棕榈股 份 92,750 1,066,625.00 1.04
34 002073 软控股 份 88,200 1,062,810.00 1.04
35 002672 东江环 保 61,030 1,057,649.90 1.03
36 002325 洪涛股 份 113,762 1,045,472.78 1.02
37 002375 亚厦股 份 90,100 1,018,130.00 0.99
38 600120 浙江东 方 46,832 1,016,722.72 0.99
39 600017 日照港 248,759 1,007,473.95 0.98
40 600717 天津港 113,200 983,708.00 0.96
41 000777 中核科 技 41,513 978,046.28 0.95
42 600580 卧龙电 气 86,500 969,665.00 0.94
43 600039 四川路 桥 244,600 963,724.00 0.94
44 600320 振华重 工 224,010 952,042.50 0.93
45 600967 北方创 业 88,300 938,629.00 0.91
46 002050 三花股 份 97,153 937,526.45 0.91
47 600765 中航重 机 62,599 912,693.42 0.89
48 002384 东山精 密 45,690 907,403.40 0.88
49 000816 智慧农 业 152,900 903,639.00 0.88
50 600970 中材国 际 142,150 895,545.00 0.87
51 600169 太原重 工 228,900 892,710.00 0.87
52 600880 博瑞传 播 103,308 879,151.08 0.86
53 600416 湘电股 份 70,100 874,147.00 0.85
54 600517 置信电 气 91,322 868,472.22 0.85
55 600869 智慧能 源 84,110 866,333.00 0.84
56 600270 外运发 展 49,101 858,776.49 0.84
57 002025 航天电 器 34,571 853,557.99 0.83
58 600575 皖江物 流 196,700 851,711.00 0.83 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 35 页 共 44 页
59 601000 唐山港 218,220 846,693.60 0.82
60 000961 中南建 设 149,872 840,781.92 0.82
61 002011 盾安环 境 74,400 839,232.00 0.82
62 600835 上海机 电 43,670 838,027.30 0.82
63 002358 森源电 气 53,332 822,912.76 0.80
64 600805 悦达投 资 91,213 791,728.84 0.77
65 600125 铁龙物 流 123,200 784,784.00 0.76
66 000062 深圳华 强 29,000 783,000.00 0.76
67 600284 浦东建 设 74,974 782,728.56 0.76
68 002498 汉缆股 份 178,700 775,558.00 0.76
69 002028 思源电 气 70,780 775,041.00 0.76
70 600894 广日股 份 57,578 767,514.74 0.75
71 300257 开山股 份 46,400 766,528.00 0.75
72 600112 天成控 股 68,600 765,576.00 0.75
73 600004 白云机 场 62,034 760,536.84 0.74
74 002663 普邦园 林 102,175 752,008.00 0.73
75 000099 中信海 直 57,100 742,300.00 0.72
76 600826 兰生股 份 28,301 740,920.18 0.72
77 601717 郑煤机 129,245 736,696.50 0.72
78 002344 海宁皮城 75,300 734,175.00 0.72
79 000090 天健集 团 80,560 708,928.00 0.69
80 600496 精工钢 构 162,970 694,252.20 0.68
81 000528 柳工 105,800 685,584.00 0.67
82 000088 盐田港 104,300 671,692.00 0.65
83 600292 远达环 保 52,472 664,820.24 0.65
84 000680 山推股 份 133,193 656,641.49 0.64
85 600428 中远航 运 114,930 644,757.30 0.63
86 000900 现代投 资 94,956 640,003.44 0.62
87 000652 泰达股 份 138,620 637,652.00 0.62
88 601886 江河集 团 61,917 635,887.59 0.62
89 002482 广田股 份 83,105 629,935.90 0.61
90 600481 双良节 能 108,800 623,424.00 0.61
91 600180 瑞茂通 41,098 620,990.78 0.60
92 601908 京运通 80,600 618,202.00 0.60
93 600761 安徽合 力 57,800 583,202.00 0.57
94 600790 轻纺城 98,300 577,021.00 0.56
95 601126 四方股 份 54,284 571,610.52 0.56
96 601369 陕鼓动 力 87,700 559,526.00 0.55
97 601002 晋亿实 业 63,800 555,060.00 0.54 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 36 页 共 44 页
98 600545 新疆城 建 80,300 554,873.00 0.54
99 603699 纽威股 份 30,100 533,974.00 0.52
100 002698 博实股 份 27,320 526,183.20 0.51
101 002342 巨力索 具 90,029 522,168.20 0.51
102 603169 兰石重 装 41,600 518,336.00 0.50
103 601515 东风股 份 44,900 507,370.00 0.49
104 002122 天马股 份 79,950 497,289.00 0.48
105 600184 光电股 份 20,200 457,328.00 0.45
106 600874 创业环 保 58,200 452,214.00 0.44
107 603698 航天工 程 16,400 450,016.00 0.44
108 601226 华电重 工 46,900 430,073.00 0.42
109 600468 百利电 气 28,983 410,109.45 0.40
110 002392 北京利 尔 80,600 398,164.00 0.39
111 002249 大洋电 机 31,800 380,646.00 0.37
112 600751 天海投 资 42,300 258,453.00 0.25
113 603568 伟明环 保 9,900 228,690.00 0.22
114 000582 北部湾 港 13,200 215,424.00 0.21
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 603737 三棵树 531 61,638.48 0.06
2 300516 久之洋 351 61,484.67 0.06
3 601611 中国核 建 2,470 51,672.40 0.05
4 603131 上海沪 工 783 47,528.10 0.05
5 300515 三德科 技 1,011 47,385.57 0.05
6 002799 环球印 务 864 37,704.96 0.04
7 601127 小康股 份 1,406 33,561.22 0.03
8 300518 盛讯达 416 19,489.60 0.02
9 002802 洪汇新 材 1,046 15,773.68 0.02
10 603909 合诚股 份 694 12,755.72 0.01
11 603958 哈森股 份 800 11,600.00 0.01
12 603016 新宏泰 811 6,885.39 0.01
13 300520 科大国 创 664 6,673.20 0.01
14 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.01
南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 37 页 共 44 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002310 东方园 林 1,593,195.72 1.17
2 002074 国轩高 科 1,400,987.00 1.03
3 000008 神州高 铁 1,392,425.00 1.02
4 002366 台海核 电 1,301,389.14 0.95
5 000400 许继电 气 1,259,007.84 0.92
6 300001 特锐德 1,200,804.00 0.88
7 002375 亚厦股 份 1,042,223.68 0.76
8 600717 天津港 1,014,183.00 0.74
9 000062 深圳华 强 771,659.00 0.57
10 002025 航天电 器 763,013.39 0.56
11 002344 海宁皮 城 737,229.00 0.54
12 600481 双良节 能 640,426.00 0.47
13 600790 轻纺城 588,806.00 0.43
14 300055 万邦达 421,919.00 0.31
15 600575 皖江物 流 382,794.00 0.28
16 002665 首航节 能 368,653.00 0.27
17 002051 中工国 际 316,057.77 0.23
18 002276 万马股 份 282,228.00 0.21
19 002013 中航机 电 243,827.00 0.18
20 002595 豪迈科 技 242,126.00 0.18
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考 虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600885
宏发股 份 1,272,562.00 0.93
2 600704
物产中 大 1,249,452.90 0.92
3 000681
视觉中 国 1,096,414.65 0.80
4 002143
印纪传 媒 972,237.55 0.71 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 38 页 共 44 页
5 002384
东山精 密 841,551.88 0.62
6 002444
巨星科 技 827,381.00 0.61
7 002204
大连重 工 551,178.00 0.40
8 002431
棕榈股 份 517,022.00 0.38
9 002140
东华科 技 516,816.00 0.38
10 002276
万马股 份 459,157.00 0.34
11 600546
*ST 山煤 456,822.84 0.34
12 002050
三花股 份 448,182.86 0.33
13 000951
中国重 汽 430,936.76 0.32
14 300257
开山股份 415,732.00 0.31
15 002013
中航机 电 406,766.28 0.30
16 603899
晨光文 具 385,708.04 0.28
17 002430
杭氧股 份 360,975.20 0.26
18 002191
劲嘉股 份 358,136.79 0.26
19 300055
万邦达 346,422.75 0.25
20 002595
豪迈科 技 333,430.50 0.24
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 23,339,969.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 24,473,395.09
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 39 页 共 44 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,656.41
2 应收证 券清 算款 12,671.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 138.04
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,465.45 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 40 页 共 44 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流 通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601611 中国核 建 51,672.40 0.05 股票异 常波 动停 牌， 已于
2016 年 7 月1 日复 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,927 55,992.14 5,164,780.00 3.15% 158,724,220.00 96.85%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 马学芳 8,122,000.00 4.96%
2 蔡欣 4,634,800.00 2.83%
3 于瑞珊 3,250,000.00 1.98%
4 李洪琴 3,120,000.00 1.90%
5 中国民 族证 券有 限责 任公 司客户 信
用交易 担保 证券 账户
3,113,000.00 1.90%
6 王思宇 2,080,000.00 1.27%
7 蒲菁 2,000,000.00 1.22%
8 刘志 2,000,000.00 1.22% 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 41 页 共 44 页
9 王荣一 1,300,000.00 0.79%
10 刘宝亭 1,300,000.00 0.79%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本公司 的所有从 业人 员(包含高级 管理人员 、基 金投资和研 究部门负 责人 和本基金基 金经理)
均未持 有本 基金 份额 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年4 月 8 日 ） 基金 份额 总额
940,889,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 168,889,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 19,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 24,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 163,889,000.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 42 页 共 44 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 22,367,397.81 47.22% 2,237.27 47.22% -
申万宏源 2 13,414,313.50 28.32% 1,341.42 28.32% -
华泰证券 3 11,585,695.65 24.46% 1,158.91 24.46% -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 43 页 共 44 页
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券 公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 257,148.00 100.00% - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指
数熔断 实施 期 间 调整 旗下 部分基
金开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日
2 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指
数熔断 实施 期间 调整 旗下 部分基
金开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日
3 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指
数熔断 实施 期间 调整 旗下 交易所
场内基 金开 放时 间的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 5 日
4 南方基 金管 理有 限公 司关 于在 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 1 月 7 日 南方中证 500 工业 ETF2016 年 半年度报告
第 44 页 共 44 页
2016 年1 月7 日指 数熔 断 实施期 间
调整旗 下部 分基 金开 放时 间的公
告
券报、 证券 时报
5 南方基 金关 于电 子直 销平 台通过
货币基 金定 投其 他基 金费 率为0 的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
6 南方基 金管 理有 限公 司电 子交易
赎回转 认/ 申购 业务 规则
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 27 日
7 南方基 金关 于临 时暂 停电 子直销
实时赎 回业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 4 日
8 关于淘 宝基 金理 财平 台和 支付宝
基金支 付业 务下 线的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 12 日
9 关于中 证500 工业 指数 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 变更 基金经
理的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 22 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 工业 指数 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 文件。
2 、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 。
3 、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 。
4 、中 证500 工 业指 数交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告原 文 。
5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
