南 方 多 利 增强 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年08 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 33
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.5 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.6 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 34
7.8 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 34
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 35
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 36 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方多 利增 强债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 南方多 利增 强债 券
基金主 代码 202102
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,479,845,628.53 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方多 利增 强债 券 A 南方多 利增 强债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202103 202102
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,507,200,235.89 份 972,645,392.64 份
注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2.本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方多利 ”。
3.本基 金 自2009 年9 月23 日起 增加A 类收 费 模式 ，原有 收费 模式 称 为C 类。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 属于 债券 型基 金， 投资目 标是 在债 券稳 定收 益的基 础上 ， 通过 股票 一
级市场 申购 等投 资手 段积 极投资 获取 高于 投资 基准 的收益 。
投资策 略 （一） 债券 投资 策略
首先我 们根 据宏 观经 济分 析、 资金 面动 向分 析和 投资 人行为 分析 判断 未来 利
率期限 结构 变化， 并充 分 考虑组 合的 流动 性管 理的 实际情 况， 配置债 券组 合
的久期 和债 券组 合结 构 ； 其次 ， 结 合信 用分 析、 流 动性分 析 、 税 收分 析等 综
合影响 确定 债券 组合 的类 属配置 ；再 次， 在上 述基 础上利 用债 券定 价技 术 ，
进行个 券选 择 ， 选 择被 低 估的债 券进 行投 资 。 在 具 体投资 操作 中 ， 我 们采 用
骑乘操 作 、 放 大操 作 、 换 券操作 等灵 活多 样的 操作 方式 ， 获 取超 额的 投资 收
益。
（二） 新股 投资 策略
目前股 票发 行价 格与 二级 市场价 格之 间存 在一 定的 价差 ， 新 股申 购成 为一 种
风险较 低的 投资 方式 。 本基 金通过 对宏 观经 济以 及上 市公司 的基 本面 深入 研
究， 并 结合 金融工 程数 量 化模型 ， 对 于拟发 行上 市 的新股 等权 益类 资产 进行
合理估 值， 制定 相应 的申 购和择 时卖 出策 略。
业绩比 较基 准 中央国 债登 记结 算公 司中 债总指 数（ 全价 ）
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金， 属 证券投 资基 金中 的低 风险 品种， 预期 收益高 于货 币
市场基 金， 风险 低 于 混合 型基金 。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区复兴门内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南 方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 南方多 利增 强债 券A 南方多 利增 强债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 97,205,924.99 37,242,886.70
本期利 润 18,629,632.09 7,103,537.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0072 0.0064 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 0.64% 0.57%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.92% 0.78%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 120,075,173.80 45,281,625.66
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0479 0.0466
期末基 金资 产净 值 2,805,342,185.61 1,086,985,570.92
期末基 金份 额净 值 1.1189 1.1176
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 57.49% 68.84%
注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2.本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要 低于
所列数 字。
5. 本 基金 自2009 年9 月23 日 起增 加A 类收 费模 式 ，原有 收费 模式 称 为C 类。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方多 利增 强债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.47% 0.03% 0.44% 0.05% 0.03% -0.02%
过去三 个月 0.92% 0.08% 0.27% 0.10% 0.65% -0.02%
过去六 个月 0.78% 0.08% -0.44% 0.09% 1.22% -0.01%
过去一 年 6.63% 0.17% 3.25% 0.10% 3.38% 0.07%
过去三 年 23.80% 0.18% 4.69% 0.13% 19.11% 0.05%
自基金 转型
起至今 68.84% 0.23% 12.04% 0.13% 56.80% 0.10%
南方多 利增 强债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.49% 0.03% 0.44% 0.05% 0.05% -0.02%
过去三 个月 0.99% 0.08% 0.27% 0.10% 0.72% -0.02% 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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过去六 个月 0.91% 0.08% -0.44% 0.09% 1.35% -0.01%
过去一 年 6.94% 0.17% 3.25% 0.10% 3.69% 0.07%
过去三 年 24.93% 0.18% 4.69% 0.13% 20.24% 0.05%
自基金 转型
起至今 57.49% 0.22% 6.62% 0.11% 50.87% 0.11%
3.2.2 自 基金 转型 以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1. 本基 金系 原南 方多 利中短 期债 券投 资基 金 于2007 年8 月28 日转 型而 来。
2. 本 基金 自2009 年9 月23 日 起增 加A 类收 费模 式 ，原有 收费 模式 称 为C 类。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下 管理
96 只 开放 式基 金， 多个 全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李
璇
本基
金基
金经
理
2010 年9
月21 日
- 9 年
女， 清华 大学 金融 学学 士 、 硕士， 注 册金 融分 析
师（CFA ）, 具有 基金 从业 资格。2007 年 加入 南
方基金 ， 担 任信 用 债 高级 分析师 ， 现 任固 定收 益
部副总 监。2010 年 9 月至2012 年 6 月， 担 任南
方宝元 基金 经理 ；2012 年12 月至 2014 年9 月，
担任南 方安 心基 金经 理；2010 年9 月 至今 ，担
任南方 多利 基金 经理 ；2012 年5 月至 今， 担任
南方金 利基 金经 理；2013 年 7 月 至今 ，担 任南
方稳利 基金 经理 ；2015 年12 月 至今， 担任 南方
润元基 金经 理。
杜
才
超
本基
金基
金经
理助
理
2016 年3
月18 日
- 4 年
中央财 经大 学金 融学 硕士 ，具有 基金 从业 资格。
2012 年7 月加 入南 方基 金 ，历任 债券 交易 员、
债券研 究员 、信 用分 析师 。2016 年3 月 至今 ，
任南方 润元、 南方 稳利、 南方多 利、 南 方金 利的
基金经 理助 理。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方多 利 增强债券型证 券投资基 金 合同》的规 定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 持有人利 益 。基金的投资 范围、投 资 比例符合有 关法律法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债 券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 国内 经济 运行 平稳 。一季 度经 济数 据整 体表 现超预 期， 其 中 3 月 工业 增加值 同比 增 速
达到 6.8% ；1-3 月 商品 房 销售增 速大 幅上 升至 33% ，全国 房地 产开 发投 资同 比增长 6.2% ；1-3 月
固定资产投资 同比增 速 10.7% ，房地产 和基建投 资同 比增速明显反 弹。二季 度 经济数据整体 表现
再次走 弱， 4-6 月 工业增 加 值超预 期回 落至6.0% 左 右， 6 月固定 资产 投资 累计 增速 大幅回 落至9.0% ，
房地产投资同 比增速有 所 下滑，制造业 投资增速 则 进一步下跌。 一二季度 金 融数据也整 体表现出
前高后 低走 势 ，1-3 月 新增 信 贷4.6 万 亿 、 社 融6.7 万亿 ， 大 幅 超 出市 场预 期 ，4-6 月 金融 数据 再
次走弱 ， 其 中6 月有 所回 升， 新 增信 贷 1.38 万 亿、 社融 1.6 万 亿， 但金 融数 据结构 不佳 。 上 半年
CPI 有 所抬 升 ， 均 值为2.1% 。 上半 年资 金面 整体 平稳 ，7 天回 购利 率基 本稳 定 。2 月末 央行 意外 降
准 50BP，但 7 天逆 回购 操 作利率 仍保 持 2.25% 不 变 ，央行 多次 采 用 MLF 等工 具，维 持短 端利 率水
平稳定 和资 金面 平稳 的态 度较为 明确 。 上 半年 制约 债市的 因素 较多 ， 利 率债 收益率 曲线 先陡 后平 、
先上后下。1-3 月份 ，在 信贷数据大幅 超出预期 、 通胀压力、公 开市场短 端 利率维持不变 的影 响
下， 利 率债 收益 率小 幅上 行， 曲 线 陡 峭化 。4 月份 ， 受信用 风险 带来 的流 动性 风险担 忧情 绪影 响、
3 月份 较好 的经 济数 据影 响、 以 及大 宗商 品反 弹带 来的通 胀担 忧情 绪影 响， 债券收 益率 大幅 上行 ，
5、6 月份 随着 二季 度经 济 数据的 再次 走弱 ， 收 益率 重新进 入下 行通 道， 曲线 平坦化 。 可 转债 跟随
股市大 幅震 荡， 上半 年中 证转债 指数 下 跌11.9% 。
投资运作上， 南方多利 增 强基金上半年 持仓仍然 以 信用债为主， 同时配有 较 低利率债和可 转
债仓位进行波 段操作。 信 用债投资上， 我们严格 进 行信用风险控 制，主要 选 择资质较好 的债券进
行配置，利率 债投资上 ， 我们认为在短 端公 开市 场 利率不动的背 景下长端 利 率债大幅下 行空间有
限，因此在上 半年大部 分 时间维持了较 低的利率 债 仓位，从而规 避了上半 年 前半段利率 债调整的
风险 ， 亦 未能 充分 享受5 、6 月份 的收 益下 行的 资本 利得 。 可 转债 投资 上 ， 上 半年我 们整 体风 险偏
好不高 ，保 持有 一定 的仓 位进行 波段 操作 。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 12 页 共 44 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方多 利增 强 A 级基金 净值 增长 率 为 0.78% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为-0.44% ；
南方多 利增 强C 级基 金净 值增长 率 为 0.91% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为-0.44% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年 ， 经济增长 下 行风险增大。 上半年经 济 的反弹主要由 地产和基 建 拉动，预计下 半
年地产链条将 逐步走弱 ， 而基建投资能 否进一步 上 升也存疑。金 融数据增 长 的动力减弱 ，预计社
融、M2 年 度增 速低 于 13% 的可能 性较 大。 预计 通胀 高点已 经过 去， 三季 度将 逐步下 台阶 。经 济 和
通胀基本面利 好债市。 我 们认为未来货 币政策将 维 持当前稳健的 思路，收 紧 的可能性不 大，如果
经济超预期下 行，则存 在 进一步放松的 可能。在 基 本面利好的背 景下，我 们 认为债券市 场收益率
有望继续震荡 下行，不 过 目前债券市场 的绝对收 益 率偏低，已经 部分反映 了 经济下滑的 预期，需
要积极 波段操 作。信 用 债 方面，仍需以 防风险为 主 ，下半年低评 级债券到 期 高峰，违约 事件发生
频率可能大幅 升高，需 加 强对于持仓债 券的跟踪 和 梳理。下半年 我们将保 持 当前的组合 配置，并
计划根据市场 波动对利 率 债和信用债仓 位进行动 态 调整，同时仍 将密切关 注 信用债的信 用风险。
可转债方面， 我们认为 现 阶段股市风险 已有所下 降 ，部分行业和 个券已经 具 备配置机会 ，可转债
整体估值也已 大幅调整 ， 未来的主要风 险是大转 债 的发行对估值 的进一步 冲 击。我们将 在可转债
的操作 上更 为积 极， 在控 制仓位 的前 提下 对可 转债 积极操 作。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监 及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次，全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ，若 《基 金合 同》南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金 分红 与红利 再投 资， 投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ；基金投资当 期出现净 亏 损，则不进 行收益分
配；基金当年 收益应先 弥 补上一年度亏 损后，才 可 进行当年收益 分配；基 金 收益分配后 基金份额
净值不 能低 于面 值 ； 每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ； 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的 ， 从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2016 年 1 月 20 日进 行了本 年度 内 第
一次收 益分 配（A 类每 10 份基金 份额 均派 发红 利 0.9 元，C 类每 10 份基 金份 额均 派 发红 利 0.86
元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方多 利增强债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方多利 增 强债券型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
多利增强债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2016 年 1 月 20
日进行 了本 年度 内第 一次 收益分 配 （A 类每 10 份基 金份额 均派 发红 利 0.9 元，C 类每 10 份基 金 份
额均派 发红 利0.86 元） 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 多 利 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 4,574,261.15 30,392,500.39
结算备 付金
55,529,047.75 24,135,851.28
存出保 证金
123,167.78 172,567.36
交易性 金融 资产 6.4.4.2 3,645,469,924.48 3,536,853,647.44
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,640,469,924.48 3,531,853,647.44
资产支 持证 券投 资
5,000,000.00 5,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 539,622,249.43 211,879,097.83
应收证 券清 算款
- 490,579,156.39
应收利 息 6.4.4.5 44,496,063.71 68,406,103.67
应收股 利
- -
应收申 购款
1,758,520.90 44,800,450.77
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 50,000.00 50,000.00
资产总 计
4,291,623,235.20 4,407,269,375.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
385,400,000.00 438,000,000.00
应付证 券清 算款
950,389.78 -
应付赎 回款
9,785,537.44 8,988,738.18
应付管 理人 报酬
1,942,642.01 1,815,052.56
应付托 管费
647,547.33 605,017.52
应付销 售服 务费
266,851.21 340,760.58
应付交 易费 用 6.4.4.7 62,455.78 36,209.95
应交税 费
- -
应付利 息
44,774.64 - 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 195,280.48 196,787.93
负债合 计
399,295,478.67 449,982,566.72
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 3,479,845,628.53 3,304,831,393.54
未分配 利润 6.4.4.10 412,482,128.00 652,455,414.87
所有者 权益 合计
3,892,327,756.53 3,957,286,808.41
负债和 所有 者权 益总 计
4,291,623,235.20 4,407,269,375.13
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日，A 类基 金的 份额 净值 1.1189 元，C 类 基金 的份额 净值 1.1176
元，基 金份 额总 额 3,479,845,628.53 份， 其中 A 类 基金份 额 2,507,200,235.89 份，C 类 基金 份
额972,645,392.64 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
50,711,146.32 223,988,976.81
1.利息 收入
97,653,239.11 108,996,822.39
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 479,513.50 382,572.88
债券利 息收 入
94,332,916.90 108,384,156.35
资产支 持证 券 利 息收 入
120,997.26 230,093.16
买入返 售金 融资 产收 入
2,719,811.45 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
61,699,771.36 196,385,157.83
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 - 46,562,248.36
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 61,699,771.36 149,175,438.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.4.14 - -
衍生工 具收益 6.4.4.15 - -
股利收 益 6.4.4.16 - 647,471.47
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.17 -108,715,641.64 -81,573,012.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.18 73,777.49 180,008.77
减： 二、费用
24,977,976.27 27,766,539.09
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 12,266,311.29 11,202,911.20 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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2．托 管费 6.4.7.2.2 4,088,770.40 3,734,303.75
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 1,841,400.62 2,068,826.17
4．交 易费 用 6.4.4.19 44,670.71 500,410.94
5．利 息支 出
6,509,295.06 10,031,127.49
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,509,295.06 10,031,127.49
6．其 他费 用 6.4.4.20 227,528.19 228,959.54
三、 利 润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
25,733,170.05 196,222,437.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
25,733,170.05 196,222,437.72
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 多利 增强 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,304,831,393.54 652,455,414.87 3,957,286,808.41
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 25,733,170.05 25,733,170.05
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
175,014,234.99 36,603,704.04 211,617,939.03
其中：1. 基 金申 购款 2,415,845,740.44 301,566,125.92 2,717,411,866.36
2. 基金 赎回 款 -2,240,831,505.45 -264,962,421.88 -2,505,793,927.33
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -302,310,160.96 -302,310,160.96
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
3,479,845,628.53 412,482,128.00 3,892,327,756.53
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
3,684,165,855.66 473,629,901.01 4,157,795,756.67
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 196,222,437.72 196,222,437.72
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-1,185,340,539.28 -137,324,279.35 -1,322,664,818.63
其中：1. 基 金申 购款 2,504,951,421.30 313,602,636.93 2,818,554,058.23
2. 基金 赎回 款 -3,690,291,960.58 -450,926,916.28 -4,141,218,876.86
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -206,708,396.63 -206,708,396.63
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
2,498,825,316.38 325,819,662.75 2,824,644,979.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 没有 须说明 的会 计差 错更 正。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局 财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关 政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 4,574,261.15
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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其他存 款 -
合计： 4,574,261.15
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,320,482,408.47 1,318,647,924.48 -1,834,483.99
银行间 市场 2,286,710,236.40 2,321,822,000.00 35,111,763.60
合计 3,607,192,644.87 3,640,469,924.48 33,277,279.61
资产支 持证 券 5,000,000.00 5,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,612,192,644.87 3,645,469,924.48 33,277,279.61
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 余额 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 539,622,249.43 -
合计 539,622,249.43 -
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 余额 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,701.97
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 - 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 20 页 共 44 页
应收结 算备 付金 利息 22,489.20
应收债 券利 息 43,746,685.74
应收买 入返 售证 券利 息 563,704.06
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 158,482.74
合计 44,496,063.71
6.4.4.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
其他应 收款 50,000.00
待摊费 用 -
合计 50,000.00
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 62,455.78
合计 62,455.78
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,346.74
预提费 用 193,933.74
合计 195,280.48
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方多 利增 强债 券 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,128,700,275.97 2,128,700,275.97 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 21 页 共 44 页
本期申 购 1,854,090,485.58 1,854,090,485.58
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,475,590,525.66 -1,475,590,525.66
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,507,200,235.89 2,507,200,235.89
金额单 位： 人民 币元
南方多 利增 强债 券 C
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,176,131,117.57 1,176,131,117.57
本期申 购 561,755,254.86 561,755,254.86
本期赎 回( 以"-" 号填列) -765,240,979.79 -765,240,979.79
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 972,645,392.64 972,645,392.64
注：申 购含 红利 再投 、转 换入、 类别 调整 入份 额； 赎回含 转换 出、 类别 调整 出份额 。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方多 利增 强债 券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 215,187,149.08 207,893,009.71 423,080,158.79
本期利 润 97,205,924.99 -78,576,292.90 18,629,632.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,255,316.66 48,750,059.11 52,005,375.77
其中： 基金 申购 款 56,296,620.25 172,727,489.29 229,024,109.54
基金赎 回款 -53,041,303.59 -123,977,430.18 -177,018,733.77
本期已 分配 利润 -195,573,216.93 - -195,573,216.93
本期末 120,075,173.80 178,066,775.92 298,141,949.72
单位： 人民 币元
南方多 利增 强债 券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 114,586,554.67 114,788,701.41 229,375,256.08
本期利 润 37,242,886.70 -30,139,348.74 7,103,537.96
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
189,128.32 -15,590,800.05 -15,401,671.73 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 44 页
其中： 基金 申购 款 22,268,822.05 50,273,194.33 72,542,016.38
基金赎 回款 -22,079,693.73 -65,863,994.38 -87,943,688.11
本期已 分配 利润 -106,736,944.03 - -106,736,944.03
本期末 45,281,625.66 69,058,552.62 114,340,178.28
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 150,177.87
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 303,519.20
其他 25,816.43
合计 479,513.50
6.4.4.12 股 票投 资收益
注：无 发生 额。
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付 ） 成交 总
额
5,312,094,667.13
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付）成
本总额
5,195,475,383.78
减：应 收利 息总 额 54,919,511.99
买卖债 券差 价收 入 61,699,771.36
6.4.4.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具投资 收益 。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.4.16 股 利收 益
注：无 发生 额。
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -108,715,641.64
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 -108,715,641.64
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -108,715,641.64
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 73,777.49
合计 73,777.49
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 不低 于赎 回费部 分 的 25% 归入
转出基 金的 基金 资产 。
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
5,945.71
银行间 市场 交易 费用
38,725.00
合计
44,670.71
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 44,753.80
信息披 露费 149,179.94 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 44 页
其他( 含上 清所CFCA 数字 证书服 务费) 20.19
银行费 用 23,774.26
账户维 护费 9,800.00
其他 -
合计 227,528.19
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化 。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无 。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,266,311.29 11,202,911.20
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,101,209.73 1,361,978.40
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.6% 的 年 费率计 提， 逐日 累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.6% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,088,770.40 3,734,303.75
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.2% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数 。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方多 利增 强债 券
A
南方多 利增 强债 券C 合计
南方基 金 - 1,056,051.56 1,056,051.56
中国工 商银 行 - 4,553.08 4,553.08
华泰证 券 - 251,571.93 251,571.93
兴业证 券 - 906.34 906.34 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 44 页
合计 - 1,313,082.91 1,313,082.91
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南 方 多 利 增 强 债 券
A
南方多 利增 强债 券C 合计
南方基 金 - 1,230,736.25 1,230,736.25
中国工 商银 行 - 252,506.38 252,506.38
华泰证 券 - 3,898.15 3,898.15
兴业证 券 - 1,053.08 1,053.08
合计 - 1,488,193.86 1,488,193.86
注： 支 付C 类基 金份 额销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.3% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.3% / 当年 天数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - 1,926,800,000.00 116,966.30
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 90,161,860.68 - - - 1,027,000,000.00 121,160.27
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 44 页
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 4,574,261.15 150,177.87 3,311,016.24 155,571.87
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
南方多 利增 强债 券 A
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2016 年1 月20
日
2016 年1 月20 日 0.9000 156,888,689.52 38,684,527.41 195,573,216.93
合计 - - 0.9000 156,888,689.52 38,684,527.41 195,573,216.93
南方 多利 增强 债券C
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2016 年1 月20
日
2016 年1 月20 日 0.8600 87,217,832.10 19,519,111.93 106,736,944.03
合计 - - 0.8600 87,217,832.10 19,519,111.93 106,736,944.03
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因认 购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末流通 受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 44 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额385,400,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 金 融工 具风险 及 管理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型证 券 投资基金。本 基金投资 的 金融工具主要 包括债券 投 资、股票投资 、
权证投资及资 产支持证 券 投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关 的风险主
要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 管理人制定了 政策和程 序 来识别及分 析这些风
险， 并 设定 适当 的风 险限 额及内 部控 制流 程， 通过 可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风 险 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失 的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的 银行存 款南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 44 页
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金
持有的除国债 、央行票据 和政策性金融 债以外的债 券占基金资产 净值的比例 为 93.53% (2015 年
12 月 31 日：66.03%) 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活 跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组 合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间 同业市 场 交易，因此除 部分基金 资 产流通暂时 受限制不
能自由转让的 情况外， 其 余均能根据本 基金的基 金 管理人的投资 意图，以 合 理的价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对 流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2016 年6 月30 日 ， 除 卖 出回购 金融 资产 款余 额中 有 385,400,000.00 元将 在 一个月 以内 到南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约 为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,574,261.15 - - - 4,574,261.15
结算备 付金 55,529,047.75 - - - 55,529,047.75
存出保 证金 123,167.78 - - - 123,167.78
交易性 金融 资产 1,608,599,158.38 1,514,641,966.10 517,228,800.00 5,000,000.00 3,645,469,924.48
买入返 售金 融资
产
539,620,000.00 - - - 539,620,000.00
应收利 息 - - - 44,496,063.71 44,496,063.71
应收申 购款 164,574.79 - - 1,593,946.11 1,758,520.90
其他资 产 - - - 52,249.43 52,249.43
资产总 计 2,208,610,209.85 1,514,641,966.10 517,228,800.00 51,142,259.25 4,291,623,235.20
负债
卖出回 购金 融资
产款
385,400,000.00 - - - 385,400,000.00
应付证 券清 算款 - - - 950,389.78 950,389.78
应付赎 回款 - - - 9,785,537.44 9,785,537.44 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 44 页
应付管 理人 报酬 - - - 1,942,642.01 1,942,642.01
应付托 管费 - - - 647,547.33 647,547.33
应付销 售服 务费 - - - 266,851.21 266,851.21
应付交 易费 用 - - - 62,455.78 62,455.78
应付利 息 - - - 44,774.64 44,774.64
其他负 债 - - - 195,280.48 195,280.48
负债总 计 385,400,000.00 - - 13,895,478.67 399,295,478.67
利率敏 感度 缺口 1,823,210,209.85 1,514,641,966.10 517,228,800.00 37,246,780.58 3,892,327,756.53
上年度 末
2015 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,392,500.39 - - - 30,392,500.39
结算备 付金 24,135,851.28 - - - 24,135,851.28
存出保 证金 172,567.36 - - - 172,567.36
交易性 金融 资产 404,933,263.14 2,133,055,384.30 998,865,000.00 - 3,536,853,647.44
买入返 售金 融资
产
211,879,097.83 - - - 211,879,097.83
应收证 券清 算款 - - - 490,579,156.39 490,579,156.39
应收利 息 - - - 68,406,103.67 68,406,103.67
应收申 购款 2,205,150.32 - - 42,595,300.45 44,800,450.77
其他资 产 - - - 50,000.00 50,000.00
资产总 计 673,718,430.32 2,133,055,384.30 998,865,000.00 601,630,560.51 4,407,269,375.13
负债
卖出回 购金 融资
产款
438,000,000.00 - - - 438,000,000.00
应付赎 回款 - - - 8,988,738.18 8,988,738.18
应付管 理人 报酬 - - - 1,815,052.56 1,815,052.56
应付托 管费 - - - 605,017.52 605,017.52
应付销 售服 务费 - - - 340,760.58 340,760.58
应付交 易费 用 - - - 36,209.95 36,209.95
其他负 债 - - - 196,787.93 196,787.93
负债总 计 438,000,000.00 - - 11,982,566.72 449,982,566.72
利率敏 感度 缺口 235,718,430.32 2,133,055,384.30 998,865,000.00 589,647,993.79 3,957,286,808.41
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ） 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 44 页
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
增加 约 2,075.00 增加 约 2,736.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
减少 约 2,052.00 减少 约 2,703.00
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变 动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生 的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中债券 类 金融工具的投 资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 80% ，股 票等 权益 类金 融工具 的投 资比 例不 超过 基金资 产净 值 的 20% 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 交易 性权 益类 投资， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外 的
市场价 格因 素的 变动 对于 本基 金 资产 净值 无重 大影 响。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无。
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于2016 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 的交 易性 权益类 投资(2015 年12 月31 日 ： 同) ， 因 此除
市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 的变 动对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2015 年12 月31
日：同)。 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,645,469,924.48 84.94
其中： 债券 3,640,469,924.48 84.83
资产 支持 证券 5,000,000.00 0.12
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 539,622,249.43 12.57
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 60,103,308.90 1.40
7 其他各 项资 产 46,427,752.39 1.08
8 合计 4,291,623,235.20 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 662,555,000.00 17.02
其中： 政策 性金 融债 662,555,000.00 17.02
4 企业债 券 1,411,973,619.90 36.28
5 企业短 期融 资券 800,322,000.00 20.56
6 中期票 据 474,768,000.00 12.20
7 可转债 （可 交换 债） 290,851,304.58 7.47
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 44 页
10 合计 3,640,469,924.48 93.53
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150223 15 国开 23 2,500,000 250,425,000.00 6.43
2 150416 15 农发 16 1,200,000 120,000,000.00 3.08
3 150312 15 进出 12 1,000,000 101,220,000.00 2.60
4 136326 16 金地 02 1,000,000 99,910,000.00 2.57
5 160204 16 国开 04 1,000,000 99,880,000.00 2.57
7.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 119111 徐新 盛 03 50,000 5,000,000.00 0.13
7.6 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内末 投资 国债期 货。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 123,167.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 44,496,063.71
5 应收申 购款 1,758,520.90
6 其他应 收款 50,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,427,752.39
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 51,514,969.68 1.32
2 113008 电气转 债 34,760,608.30 0.89
3 110030 格力转 债 19,546,057.50 0.50
4 123001 蓝标转 债 19,386,646.20 0.50
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 多 利 增 强
债券A
32,528 77,078.22 776,750,781.30 30.98% 1,730,449,454.59 69.02%
南 方 多 利 增 强
债券C
19,338 50,297.10 534,220,643.49 54.92% 438,424,749.15 45.08%
合计 51,866 67,093.00 1,310,971,424.79 37.67% 2,168,874,203.74 62.33% 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方多 利增 强债
券A
449,069.95 0.02%
南方多 利增 强债
券C
233,458.35 0.02%
合计
682,528.30 0.02%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方多 利增 强债 券A 0
南方多 利增 强债 券C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方多 利增 强债 券A
10~50
南方多 利增 强债 券C 0
合计 10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方多 利增 强债
券A
南方多 利增 强债
券 C
基金合 同生 效日 （2007 年8 月 28 日 ） 基 金份 额总 额
- 507,868,234.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,128,700,275.97 1,176,131,117.57
本报告 期基 金总 申购 份额 1,854,090,485.58 561,755,254.86
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,475,590,525.66 765,240,979.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - -
本报 告 期期 末基 金份 额总 额 2,507,200,235.89 972,645,392.64
南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河 证券 2 - - - - -
注：1. 报告 期内 未发 生交 易单元 变更 。
2.交易 单元 的选 择标 准和 程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 44 页
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的 信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证券 1,409,766,826.59 100.00% 50,232,805,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
参加交 通银 行网 上银 行 、 手机
银行基 金申 购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 13 日
2 南方基 金关 于继 续开 展直 销
柜台部 分债 券型 基金 申购 费 1
折的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 13 日
3 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加余 杭农 村商 业银 行为 代
销机构 及开 通相 关业 务的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 12 日
4 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加余 杭农 村商 业银 行为 代
销机构 及开 通相 关业 务的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 12 日
5 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加泰 隆银 行为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 10 日 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 44 页
6 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加泰 隆银 行为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 10 日
7 关于南 方多 利增 强债 券型 证
券投资 基金 增 设 H 类 基金 份
额并修 改基 金合 同的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 12 日
8 关于南 方多 利增 强债 券型 证
券投资 基金 增 设 H 类 基金 份
额并修 改基 金合 同的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 12 日
9 南方多 利增 强债 券型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
（2016 年第 2 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证 券 时报
2016 年 5 月 12 日
10 南方多 利增 强债 券型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
（2016 年第 2 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 12 日
11 南方多 利增 强债 券型 证券 投
资基金 托管 协议
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 12 日
12 南方多 利增 强债 券型 证券 投
资基金 托管 协议
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 12 日
13 南方多 利增 强债 券型 证券 投
资基金 基金 合同
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 12 日
14 南方多 利增 强债 券型 证券 投
资基 金 基金 合同
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 12 日
15 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加江 苏银 行和 南充 市商 业
银行为 代销 机构 及开 通相 关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 12 日
16 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加江 苏银 行和 南充 市商 业
银行为 代销 机构 及开 通相 关
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 12 日
17 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加潍 坊银 行为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 12 日
18 南方基 金 关 于旗 下部 分基 金
增加潍 坊银 行为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 12 日
19 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加汇 成基 金为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 11 日
20 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加汇 成基 金为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 11 日
21 南方基 金关 于旗 下部 分基 金 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 4 月 11 日 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 44 页
增加德 州银 行为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
券报、 证券 时报
22 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加德 州银 行为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 11 日
23 关于淘 宝基 金理 财平 台和 支
付宝基 金支 付业 务下 线的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 11 日
24 关于淘 宝基 金理 财平 台和 支
付宝基 金支 付业 务下 线的 公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 11 日
25 南方多 利增 强债 券型 证券 投
资基金 招募 说明 书 （ 更新 ） 摘
要（2016 年第1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 10 日
26 南方多 利增 强债 券型 证券 投
资基金 招募 说明 书 （ 更新 ） 摘
要（2016 年第1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 10 日
27 南方多 利增 强债 券型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
（2016 年第 1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 10 日
28 南方多 利增 强债 券型 证券 投
资基金 招募 说明 书（ 更新 ）
（2016 年第 1 号）
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 10 日
29 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
参加中 国工 商银 行个 人电 子
银行基 金申 购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 13 日
30 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加恒 丰银 行为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 13 日
31 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加恒 丰银 行为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 13 日
32 南方基 金管 理有 限公 司电 子
交易赎 回转 认/ 申购 业务 规 则
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 12 日
33 南方基 金管 理有 限公 司电 子
交易赎 回转 认/ 申购 业务 规 则
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 12 日
34 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加泉 州银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 12 日
35 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加泉 州银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 12 日 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 44 页
其费率 优惠 活动 的公 告
36 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加鼎 信汇 金为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 10 日
37 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加鼎 信汇 金为 代销 机构及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 10 日
38 关于南 方多 利增 强债 券型 证
券投资 基金 限制 大额 申购 、 定
投和转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 12 日
39 关于南 方多 利增 强债 券型 证
券投资 基金 限制 大额 申购 、 定
投和转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 12 日
40 关于南 方多 利增 强债 券型 证
券投资 基金 恢复 大额 申购 、 定
投和转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 12 日
41 关于南 方多 利增 强债 券型 证
券投资 基金 恢复 大额 申购 、 定
投和转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 12 日
42 南方基 金关 于临 时暂 停电 子
直销实 时赎 回业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 11 日
43 南方基 金关 于临 时暂 停电 子
直销实 时赎 回业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 11 日
44 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加南 商 （中国 ） 为代 销 机构
及开通 定投 和转 换业 务并 参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 10 日
45 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加南 商 （中国 ） 为代 销 机构
及开通 定投 和转 换业 务并 参
与其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 10 日
46 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加中 经北 证为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 12 日
47 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加中 经北 证为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 12 日
48 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加晋 商银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 12 日
49 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加晋 商银 行为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 12 日
50 南方基 金关 于旗 下部 分基 金 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 1 月 12 日 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 44 页
增加中 证金 牛为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
券报、 证券 时报
51 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加中 证金 牛为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 12 日
52 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加大 泰金 石为 代销 机构 及
开通转 换业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 12 日
53 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加大 泰金 石为 代销 机构 及
开通转 换业 务并 参与 其费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 12 日
54 南方多 利增 强债 券型 证券 投
资基金 分红 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 11 日
55 南方多 利增 强债 券型 证券 投
资基金 分红 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 11 日
56 南方基 金关 于电 子直 销平 台
通过货 币基 金定 投其 他基 金
费率 为 0 的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 11 日
57 南方基 金关 于电 子直 销平 台
通过货 币基 金定 投其 他基 金
费率 为 0 的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 11 日
58 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加富 济财 富为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 10 日
59 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加富 济财 富为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 并参 与
其费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 10 日
60 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加天 风证 券为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 10 日
61 南方基 金关 于旗 下部 分基 金
增加天 风证 券为 代销 机构 及
开通定 投和 转换 业务 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 10 日
62 南方基 金管 理有 限公 司关 于
在2016 年1 月7 日 指数 熔 断
实施期 间调 整旗 下部 分基 金
开放时 间的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 10 日
63 南方基 金管 理有 限公 司关 于
在2016 年1 月7 日 指数 熔 断
实施期 间调 整旗 下部 分基金
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 10 日 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 44 页
开放时 间的 公告
64 南方基 金管 理有 限公 司关 于
在指数 熔断 实施 期间 调整 旗
下交易 所场 内基 金开 放时 间
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 10 日
65 南方基 金管 理有 限公 司关 于
在指数 熔断 实施 期间 调整 旗
下交易 所场 内基 金开 放时 间
的公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 10 日
66 南方基 金管 理有 限公 司关 于
在2016 年1 月4 日 指数 熔 断
实施期 间调 整旗 下部 分基 金
开放时 间的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 10 日
67 南方基 金管 理有 限公 司关 于
在2016 年1 月4 日 指数 熔 断
实施期 间调 整旗 下部 分基 金
开放时 间的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 10 日
68 南方基 金管 理有 限公 司关 于
在指数 熔断 实施 期间 调整 旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 10 日
69 南方基 金管 理有 限公 司关 于
在指数 熔断 实施 期间 调整 旗
下部分 基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 10 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方多利 增强 债券 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方多 利增 强债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方多 利增 强债 券型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层 南方多利增强债券 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 44 页
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
