南 方 大 数据300 指 数证 券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年08 月 25 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方大 数 据 300 指数 证券 投资基 金
基金简 称 南方大 数 据 300 指数
基金主 代码 001420
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月24 日
基金管 理人 南方基 金 管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,485,571,336.90 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大数 据300A 大数 据300C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001420 001426
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,341,221,889.49 份 144,349,447.41 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资 ， 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 追 求与 业绩 比较 基准 相 似
的回报 。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ， 原 则上 采用 指数 复制 法 ， 按 照成 份股 在标 的指 数 中
的基准 权重 构建 指数 化投 资组合， 并根 据标 的指 数 成份股 及其 权重 的变 化 进 行
相应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 或因 基 金 的
申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时， 或 因某 些 特 殊 情
况导致 流动 性不 足时 ， 或 其他原 因导 致无 法有 效复 制和跟 踪标 的指 数时 ， 基 金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 并辅之 以金 融衍 生产 品 投 资
管理等， 力争 控制 本基 金 的净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏 离 度
不超 过 0.5% ， 年跟 踪 误 差 不超 过 6% 。如 因指 数编 制 规则调 整 或 其他 因素 导致
跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过上述 范围， 基金 管理 人 应采取 合理 措施 避免 跟 踪 偏
离度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准 大数 据 300 指数 收益 率 × 9 5%+ 银 行人 民币 活期 存款 利 率（税 后） ×5%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高 于混 合型 基金 、 债 券
型基金 及货 币市 场基 金 。 本基金 为指 数型 基金 ， 具 有与标 的指 数相 似的 风险 收
益特征 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福田 街 道 福华 一
路六号 免税 商务 大 厦 31-33 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福田 街 道 福华 一
路六号 免税 商务 大 厦 31-33 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 一 号
院一号 楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位 ： 人民 币元
基金级 别 大数 据300A 大数 据300C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月 30 日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 -85,725,610.91 -9,741,066.04
本期利 润 -144,187,915.64 -15,685,209.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1039 -0.1033
本期加 权平 均净 值利 润率 -12.13% -12.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.17% -10.32% 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -158,702,585.02 -17,412,848.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1183 -0.1206
期末基 金资 产净 值 1,197,203,662.10 128,495,554.74
期末基 金份 额净 值 0.8926 0.8902
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.74% -10.98%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
大数 据300A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.51% 0.93% 0.79% 0.91% 0.72% 0.02%
过去三 个月 1.76% 0.98% 1.24% 0.94% 0.52% 0.04%
过去六 个月 -10.17% 1.75% -9.56% 1.66% -0.61% 0.09%
过去一 年 -10.74% 2.02% -18.19% 2.25% 7.45% -0.23%
自基金 合同
生效起 至今
-10.74% 2.00% -24.61% 2.33% 13.87% -0.33%
大数 据300C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.49% 0.93% 0.79% 0.91% 0.70% 0.02%
过去三 个月 1.67% 0.98% 1.24% 0.94% 0.43% 0.04%
过去六 个月 -10.32% 1.75% -9.56% 1.66% -0.76% 0.09%
过去一 年 -10.98% 2.02% -18.19% 2.25% 7.21% -0.23%
自基金 合同
生效起 至今
-10.98% 2.00% -24.61% 2.33% 13.63% -0.33%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 6 个月 ，截至 本报 告期 末已 完成 建仓， 建 仓 期结 束 时
各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证 监会 批准 ， 南 方基 金管理 有限 公司 作为 国内 首批规 范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳， 注册资 本 3 亿元 人民 币。 股东结 构为 ：华 泰证 券股 份有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下 管理
96 只 开放 式基 金， 多个 全 国社保 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
雷俊
本基
金基
金经
理
2015 年 6
月24 日
- 8 年
北京大 学智 能科 学系 硕士 ，具有 基金 从业 资
格。2008 年 7 月加 入南 方 基金 ， 历 任信 息技
术部投 研系 统研 发员 、数 量化投 资部 高级 研
究员 ， 现 任数 量化 投资 部 总监助 理 ；2014 年
12 月至 2016 年4 月 ，任 南方恒 生 ETF 基金
经理；2015 年4 月至 2016 年 4 月， 任南 方
中证 500 工业 ETF 、 南方 中 证 500 原材 料ETF
基金经 理；2015 年6 月至 2016 年 7 月， 任
改革基 金、 高铁 基金 、南 方 500 信息 基金 经
理；2015 年 4 月至 今， 任 大数 据 100 基金 经
理；2015 年6 月 至今 ， 任 南方策 略优 化、 大
数据 300 、 南方 量化 成长 的基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 南方 大数 据 300 指数 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则 管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有 人谋 求最大利 益 。本报告期 内，基金
运作整体合法 合规，没 有 发生损害基金 持有人利 益 的情形。基金 的投资范 围 、投资比例 符合有关
法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同 向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
A 股上半年在 开年大幅 下 跌一个月后， 市场开 始 止 跌反弹，之后 市场在一 个 窄区间内反复 震
荡，市 场资 金存 量博 弈明 显。
作为指数型基 金，为保 证 对指数的有效 跟踪，本 基 金一直处于较 高仓位运 作 。本基金的整 体
投资风格偏蓝 筹，同时 结 合大数据的优 势开展研 究 与投资。报告 内本基金 在 实际运作时 采用指令
批量交 易、 算法 交易 多种 交易手 段， 在一 定程 度上 尽可能 的降 低交 易成 本和 跟踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 级份额 净值 为0.8926 元；C 级份 额净 值为0.8902 元。
报告期 内， 本基 金A 级份 额净值 增长 率为-10.17 ％ ， 同期 业绩 基准 增长 率为-9.56％；C 级份
额净值 增长 率为-10.32 ％ ，同期 业绩 基准 增长 率为-9.56％。 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体来 看， 未 来 A 股 市场 结构性 牛市 的动 力仍 在， 上涨逻 辑是 利率 不断 下行 和资产 配置 荒 。
一是整个经济 中利率水 平 仍在下降，上 半年万亿 级 的理财领域收 益率降低 非 常明显；二 是宽松货
币政策逻辑未 改变，在 房 地产高企、国 内投资工 具 有限的情况下 ，部分高 风 险收益偏好 的投资者
会在大 类资 产配 置上 逐渐 倾向于 权益 类资 产。 展望 下半年 ，A 股将 有不 错的 投资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：每 一 基金份额享有 同等分配 权 ；若基金合同 生
效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ；基 金收 益分 配后 基金份 额净 值不 能低 于面 值，即 ：基 金收 益 分
配基准日的基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后不 能低于面 值 ，基金收益 分配基准
日即期末可供 分 配利润 计 算截止日；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 基 金收益分配 每年最多
12 次 ，每 次基 金收 益分 配 比例不 得低 于基 金收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的 10% ； 基金 收益 分配
方式分两种： 现金分红 与 红利再投资。 基金份额 持 有人可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份 额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资人不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 。法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 南方 大数 据 300 指 数证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价 格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 南方 大数 据 300 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 15,893,347.13 30,396,479.19
结算备 付金
74,292,832.75 139,000,495.12
存出保 证金
24,085,053.38 29,786,641.02
交易性 金融 资产 6.4.4.2 1,136,309,874.97 1,360,498,012.84
其中： 股票 投资
1,136,309,874.97 1,360,498,012.84
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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衍生金 融资 产 6.4.4.3
-
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 80,000,000.00 -
应收证 券清 算款
1,755,769.80 -
应收利 息 6.4.4.5 71,262.54 61,029.35
应收股 利
- -
应收申 购款
279,483.00 1,834,241.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
1,332,687,623.57 1,561,576,899.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,984,025.61 4,908,647.96
应付管 理人 报酬
541,148.27 705,325.46
应付托 管费
162,344.47 211,597.67
应付销 售服 务费
41,835.38 56,088.13
应付交 易费 用 6.4.4.7 633,651.64 441,479.09
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 625,401.36 442,590.73
负债合 计
6,988,406.73 6,765,729.04
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 1,485,571,336.90 1,564,781,947.88
未分配 利润 6.4.4.10 -159,872,120.06 -9,970,777.84
所有者 权益 合计
1,325,699,216.84 1,554,811,170.04
负债和 所有 者权 益总 计
1,332,687,623.57 1,561,576,899.08
注：报 告截 止 日 2016 年6 月 30 日， 南方 大数 据 300 指数证 券投 资基 金 之 A 类 份额( 以下 简称 “A
类份额 ”) 的份 额净 值0.8926 元 ， 南 方大 数据300 指 数证券 投资 基金 之 C 类份 额( 以 下简 称“C 类
份额 ”) 的份额净值 0.8902 元 ； 基 金 份 额 总 额 1,485,571,336.90 份 ， 其 中 A 类份额
1,341,221,889.49 份，C 类份 额144,349,447.41 份。
南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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6.2 利 润表
会计主 体 ： 南方 大数 据 300 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月24 日(基金
合同生效日)至2015 年6
月 30 日
一、收入
-153,606,416.06 296,100.00
1.利息 收入
1,256,141.82 296,100.00
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 1,210,627.38 296,100.00
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
45,514.44 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-90,648,168.97 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -81,711,931.54 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 -18,659,020.00 -
股利收 益 6.4.4.16 9,722,782.57 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.17 -64,406,447.91 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.18 192,059.00 -
减： 二、费用
6,266,708.80 254,816.67
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 3,279,653.62 173,839.02
2．托 管费 6.4.7.2.2 983,896.08 52,151.70
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 258,229.76 15,817.50
4．交 易费 用 6.4.4.19 1,402,607.28 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.20 342,322.06 13,008.45
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-159,873,124.86 41,283.33
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-159,873,124.86 41,283.33
南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 南方 大数 据 300 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,564,781,947.88 -9,970,777.84 1,554,811,170.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动 数
（本期 利润 ）
- -159,873,124.86 -159,873,124.86
三、本期基金份额交易产生的基金净值 变
动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-79,210,610.98 9,971,782.64 -69,238,828.34
其中：1. 基 金申 购款 74,937,428.34 -11,246,382.88 63,691,045.46
2. 基金 赎回 款 -154,148,039.32 21,218,165.52 -132,929,873.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,485,571,336.90 -159,872,120.06 1,325,699,216.84
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月 24 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,115,000,092.74 - 2,115,000,092.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动 数
（本期 利润 ）
- 41,283.33 41,283.33
三、本期基金份额交易产生的基金净值 变
动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-
其中：1. 基 金申 购款
-
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产 生
的基金 净值 变动 （净 值减 少以 “- ” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,115,000,092.74 41,283.33 2,115,041,376.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及 其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按 50%计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 15,893,347.13
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 15,893,347.13
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
7 项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,141,882,353.66 1,136,309,874.97 -5,572,478.69
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,141,882,353.66 1,136,309,874.97 -5,572,478.69
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 21,086,840.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 21,086,840.00 - -
注：衍生金融 资产项下 的 股指期货投资 净额为 0 。 在当日无负债 结算制度 下 ，结算准备 金已包括
所持股 指期 货合 约产 生的 持仓损 益， 则衍 生金 融资 产 项下的 股指 期货 投资 与相 关的期 货暂 收款(结
算所得 的持 仓损 益) 之间 按 抵销后 的净 额 为 0。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 80,000,000.00 -
合计 80,000,000.00 -
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 余额 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,750.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 61,433.87
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 78.30
合计 71,262.54
6.4.4.6 其 他资 产
注： 无余 额。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 633,651.64
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 633,651.64
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 12,199.53
预提费 用 298,905.98
指数使 用费 314,295.85
合计 625,401.36
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
大数 据300A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,411,621,918.89 1,411,621,918.89
本期申 购 57,717,961.93 57,717,961.93
本期赎 回( 以"-" 号填列) -128,117,991.33 -128,117,991.33
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,341,221,889.49 1,341,221,889.49
金额单 位： 人民 币元
大数 据300C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 153,160,028.99 153,160,028.99
本期申 购 17,219,466.41 17,219,466.41
本期赎 回( 以"-" 号填列) -26,030,047.99 -26,030,047.99
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 144,349,447.41 144,349,447.41
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
大数 据300A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -80,898,935.70 72,054,940.02 -8,843,995.68
本期利 润 -85,725,610.91 -58,462,304.73 -144,187,915.64
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
7,921,961.59 1,091,722.34 9,013,683.93
其中： 基金 申购 款 -5,323,263.91 -3,298,822.26 -8,622,086.17
基金赎 回款 13,245,225.50 4,390,544.60 17,635,770.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -158,702,585.02 14,684,357.63 -144,018,227.39
单位： 人民 币元
大数 据300C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -8,927,647.39 7,800,865.23 -1,126,782.16
本期利 润 -9,741,066.04 -5,944,143.18 -15,685,209.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,255,865.12 -297,766.41 958,098.71
其中： 基金 申购 款 -1,576,104.93 -1,048,191.78 -2,624,296.71
基金赎 回款 2,831,970.05 750,425.37 3,582,395.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -17,412,848.31 1,558,955.64 -15,853,892.67
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 152,922.33
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,055,951.21
其他 1,753.84
合计 1,210,627.38
南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 21 页 共 51 页
6.4.4.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 999,048,477.44
减：卖 出股 票成 本总 额 1,080,760,408.98
买卖股 票差 价收 入 -81,711,931.54
6.4.4.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.4.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -18,659,020.00
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,722,782.57
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 9,722,782.57
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -68,524,907.91
—— 股 票投 资 -68,524,907.91
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 4,118,460.00
合计 -64,406,447.91
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 192,059.00
合计 192,059.00
注： 本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 其中 ， A 类 份额将 不低 于赎 回费 总额 的25% 归入 基金 资产 ；
C 类份 额随 持有 时间 递减 ，将不 低于 赎回 费总 额 的25% 归 入基 金资 产。
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,402,607.28
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,402,607.28
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
其他 400.00
银行费 用 11,829.95
指数使 用费 131,186.13
合计 342,322.06
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的指数许 可 使用费，按前 一日资产 净 值的 0.02% 的年费 率
计提， 逐日 累计 ， 按 季支 付 ， 标的 指数 许可 使用 费的 收取下 限为 每季 度 （ 自然 季度） 人民 币 50,000
元，计 费期 间不 足一 季度 的，根 据实 际天 数按 比例 计算。 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表 日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在 控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,279,653.62
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,193,910.64
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 983,896.08
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大数据 300A 大数 据300C 合计
华泰证 券 - 1,851.14 1,851.14
兴业证 券 - 634.01 634.01
南方基 金 - 26,318.01 26,318.01
合计 - 28,803.16 28,803.16
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.40%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费= 前一 日C 类 基金份 额基 金资 产净 值 X 0.40% / 当 年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基 金本 报告 期与 关联 方 未进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本基 金本 报告 期内 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中 国建设银行 15,893,347.13 152,922.33
南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注
601966 玲珑轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年7 月6 日
新股流
通受限
12.98 12.98 10,957 142,221.86 142,221.86 -
603016 新宏泰 2016 年6 月23 日 2016 年7 月1 日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国创 2016 年6 月30 日 2016 年7 月8 日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元股份 2016 年6 月29 日 2016 年7 月7 日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注： 基 金可 使用 以基 金名 义 开设的 股票 账户 ， 选 择网 上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议
的规定 ， 在 新股 上市 后的 约定期 限内 不能 自由 转让 ； 基金 作为 个人 投资 者参 与网上 认 购
获配的 新股 ， 从新 股获 配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让 。 此 外 ， 基 金还 可 作为特 定
投资者 ， 认 购由 中国 证监 会 《上 市公 司证 券发 行管 理办法 》 规 范的 非公 开发 行股票 ， 所
认购的 股票 自发 行结 束之 日起 12 个 月内 不得 转让 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
000002 万科 A 2015 年12 月 21 日- 重大事项 18.20 2016 年2 月1 日 21.99 2,386,879 32,634,577.24 43,441,197.80 -
000415 渤海金控 2016 年2 月1 日 重大事项 6.82 2016 年8 月11 日 7.50 460,900 3,135,653.22 3,143,338.00 -
600751 天海投资 2016 年2 月15 日 重大事项 6.11 2016 年7 月26 日 6.72 472,300 2,607,582.75 2,885,753.00 -
300300 汉鼎股份 2016 年5 月10 日 重大事项 30.56 - - 65,500 1,840,145.00 2,001,680.00 -
300284 苏交科 2016 年5 月20 日 重大事项 19.49 2016 年8 月10 日 21.44 100,700 1,966,235.97 1,962,643.00 -
002127 南极电商 2016 年5 月16 日 重大事项 9.63 - - 173,200 1,806,399.00 1,667,916.00 - 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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000975 银泰资源 2016 年4 月19 日 重大事项 14.39 - - 110,100 930,012.69 1,584,339.00 -
002071 长城影视 2016 年6 月16 日 重大事项 13.64 - - 96,100 1,355,423.96 1,310,804.00 -
300332 天壕环境 2016 年4 月11 日 重大事项 9.37 2016 年7 月29 日 9.91 130,600 1,095,563.53 1,223,722.00 -
300061 康耐特 2016 年5 月5 日 重大事项 28.84 2016 年7 月21 日 31.56 36,200 1,024,751.18 1,044,008.00 -
300242 明家联合 2016 年5 月9 日 重大事项 34.99 2016 年8 月12 日 36.69 29,300 1,038,835.78 1,025,207.00 -
600203 福日电子 2016 年6 月30 日 重大事项 13.80 2016 年7 月1 日 13.25 71,100 858,196.16 981,180.00 -
300173 智慧松德 2016 年4 月11 日 重大事项 16.25 2016 年8 月24 日 17.88 52,400 650,341.50 851,500.00 -
600848 上海临港 2016 年3 月16 日 重大事项 15.42 2016 年7 月6 日 16.96 52,300 729,760.71 806,466.00 -
002712 思美传媒 2016 年4 月11 日 重大事项 35.76 2016 年8 月17 日 41.82 20,100 550,648.35 718,776.00 -
002349 精华制药 2016 年1 月4 日 重大事项 21.51 2016 年7 月18 日 23.16 33,061 707,478.82 711,142.11 -
601611 中国核建 2016 年6 月30 日 重大事项 20.92 2016 年7 月1 日 23.01 33,278 115,474.66 696,175.76 -
300265 通光线缆 2016 年3 月24 日 重大事项 12.38 2016 年7 月21 日 12.55 31,300 392,092.88 387,494.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风险 管 理政策 和组 织架构
本基金为股票 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 水平高于混合 型基金、 债 券型基金及货 币
市场基金。本 基金为指 数 型基金，具有 与标的指 数 相似的风险收 益特征。 本 基金以标的 指数成份
股、备选成份 股为主要 投 资对象。本基 金原则上 通 过指数复制法 进行被动 式 指数化投资 ，根据标
的指数成份股 的基准权 重 构建股票投资 组合，并 根 据成份股及其 权重的变 动 而进行相应 调整。但
在因特 殊情 况下 ，本 基金 将配合 使用 优化 方法 作为 补充， 以保 证对 标的 指数 的有效 跟踪 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的 基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可 能性 很小 。
信用等级评估 以内部信 用 评级为主，外 部信用评 级 为辅。内部债 券信用评 级 主要考察发行 人
的经营风险、 财务风险 和 流动性风险， 以及信用 产 品的条款和担 保人的情 况 等。此外， 本基金的
基金管理人根 据信用产 品 的内部评级， 通过单只 信 用产品投资占 基金资产 净 值的比例及 占发行量
的比例 进行 控制 ，通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 债券 投资 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持 有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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证券交易所上 市，因此 除 部分基金资产 流 通暂时 受 限制不能自由 转让的情 况 外，其余均 能按照本
基金的 基金 管理 人的 持有 意图， 以合 理价 格适 时变 现。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风 险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率 敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 和存 出保 证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 15,893,347.13 - - - 15,893,347.13
结算备 付金 74,292,832.75 - - - 74,292,832.75
存出保 证金 174,141.38 - - 23,910,912.00 24,085,053.38
交易性 金融 资产 - - - 1,136,309,874.97 1,136,309,874.97
买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 1,755,769.80 1,755,769.80
应收利 息 - - - 71,262.54 71,262.54
应收申 购款 - - - 279,483.00 279,483.00
资产总 计 170,360,321.26 - - 1,162,327,302.31 1,332,687,623.57
负债
南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 29 页 共 51 页
应付赎 回款 - - - 4,984,025.61 4,984,025.61
应付管 理人 报酬 - - - 541,148.27 541,148.27
应付托 管费 - - - 162,344.47 162,344.47
应付销 售服 务费 - - - 41,835.38 41,835.38
应付交 易费 用 - - - 633,651.64 633,651.64
其他负 债 - - - 625,401.36 625,401.36
负债总 计 - - - 6,988,406.73 6,988,406.73
利率敏 感度 缺口 170,360,321.26 - - 1,155,338,895.58 1,325,699,216.84
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,396,479.19 - - - 30,396,479.19
结算备 付金 139,000,495.12 - - - 139,000,495.12
存出保 证金 698,065.02 - - 29,088,576.00 29,786,641.02
交易性 金融 资产 - - - 1,360,498,012.84 1,360,498,012.84
应收利 息 - - - 61,029.35 61,029.35
应收申 购款 285,185.14 - - 1,549,056.42 1,834,241.56
其他资 产 - - - - -
资产总 计 170,380,224.47 - - 1,391,196,674.61 1,561,576,899.08
负债
应付赎 回款 - - - 4,908,647.96 4,908,647.96
应付管 理人 报酬 - - - 705,325.46 705,325.46
应付托 管费 - - - 211,597.67 211,597.67
应付销 售服 务费 - - - 56,088.13 56,088.13
应付交 易费 用 - - - 441,479.09 441,479.09
其他负 债 - - - 442,590.73 442,590.73
负债总 计 - - - 6,765,729.04 6,765,729.04
利率敏 感度 缺口 170,380,224.47 - - 1,384,430,945.57 1,554,811,170.04
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面 价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 30 页 共 51 页
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金原则上 通过指数 复 制法进行被动 式指数化 投 资，根据标的 指数成份 股 的基准权重构 建
股票投资组合 ，并根据 成 份股及其权重 的变动而 进 行相应调整， 通过指数 化 分散投资降 低其他价
格风险 。本 基金 投资 组合 中，大 数 据 300 指数 成份 股和备 选 成 份股 股票 投资 比例不 低于 基金 资 产
净值的 80% ，权证、 股指 期货及其他金 融工具的 投 资比例依照法 律法规或 监 管机构的规定 执行。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格 实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,136,309,874.97 85.71 1,360,498,012.84 87.50
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,136,309,874.97 85.71 1,360,498,012.84 87.50
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 6,635.00 6,058.00
业绩比 较基 准下 降 5% -6,635.00 -6,058.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 31 页 共 51 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,136,309,874.97 85.26
其中： 股票 1,136,309,874.97 85.26
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 80,000,000.00 6.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,186,179.88 6.77
7 其他各 项资 产 26,191,568.72 1.97
8 合计 1,332,687,623.57 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 12,670,227.00 0.96
B
采矿业 3,493,155.00 0.26
C
制造业 402,281,067.83 30.34
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
8,655,581.15 0.65
E
建筑业 14,098,809.86 1.06
F
批发和 零售 业 28,058,128.85 2.12
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,427,670.00 0.64
H
住宿和 餐饮 业 984,801.00 0.07
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
33,162,656.07 2.50
J
金融业 508,735,216.00 38.37
K
房地产 业 65,351,102.80 4.93
L
租赁和 商务 服务 业 7,532,021.00 0.57
M
科学研 究和 技术 服务 业 6,045,011.10 0.46 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 51 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 12,050,524.00 0.91
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 2,070,352.00 0.16
R
文化、 体育 和娱 乐业 22,693,551.31 1.71
S
综合 - -
合计 1,136,309,874.97 85.71
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,733,253 55,533,426.12 4.19
2 601166 兴业银 行 3,448,233 52,551,070.92 3.96
3 601328 交通银 行 8,497,600 47,841,488.00 3.61
4 000002 万科 A 2,386,879 43,441,197.80 3.28
5 600000 浦发银 行 2,591,296 40,346,478.72 3.04
6 601288 农业银 行 12,492,477 39,975,926.40 3.02
7 601398 工商银 行 7,602,700 33,755,988.00 2.55
8 601169 北京银 行 3,236,641 33,563,967.17 2.53
9 601601 中国太 保 1,016,957 27,498,517.28 2.07
10 601988 中国银 行 7,225,500 23,193,855.00 1.75
11 000001 平安银 行 2,518,752 21,913,142.40 1.65
12 601818 光大银 行 5,470,700 20,569,832.00 1.55
13 600104 上汽集 团 999,200 20,273,768.00 1.53
14 000858 五粮液 587,830 19,122,109.90 1.44
15 000776 广发证 券 965,182 16,176,450.32 1.22
16 600015 华夏银 行 1,563,312 15,461,155.68 1.17
17 600999 招商证 券 843,000 13,909,500.00 1.05
18 002415 海康威 视 628,450 13,486,537.00 1.02
19 002304 洋河股 份 176,095 12,664,752.40 0.96
20 601009 南京银 行 1,203,969 11,305,268.91 0.85
21 601628 中国人 寿 528,800 11,009,616.00 0.83
22 000063 中兴通 讯 737,767 10,579,578.78 0.80
23 601901 方正证 券 1,367,308 10,473,579.28 0.79
24 600637 东方明 珠 391,881 9,510,951.87 0.72
25 000423 东阿阿 胶 177,100 9,356,193.00 0.71 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 51 页
26 600703 三安光 电 438,444 8,755,726.68 0.66
27 601336 新华保 险 214,500 8,665,800.00 0.65
28 600100 同方股 份 562,500 8,415,000.00 0.63
29 002142 宁波银 行 568,120 8,396,813.60 0.63
30 600271 航天信 息 349,800 8,325,240.00 0.63
31 000069 华侨 城 A 1,097,300 7,022,720.00 0.53
32 600196 复星医 药 347,800 6,615,156.00 0.50
33 601669 中国电 建 1,101,540 6,289,793.40 0.47
34 601607 上海医 药 347,437 6,271,237.85 0.47
35 002008 大族激 光 271,500 6,201,060.00 0.47
36 000686 东北证 券 474,220 6,122,180.20 0.46
37 300408 三环集 团 340,800 6,120,768.00 0.46
38 002236 大华股 份 463,000 6,065,300.00 0.46
39 601998 中信银 行 1,047,300 5,938,191.00 0.45
40 000623 吉林敖 东 236,100 5,890,695.00 0.44
41 000413 东旭光 电 683,900 5,874,701.00 0.44
42 002475 立讯精 密 278,500 5,472,525.00 0.41
43 600068 XD 葛 洲坝 937,500 5,456,250.00 0.41
44 000793 华闻传 媒 547,300 5,407,324.00 0.41
45 000963 华东医 药 71,700 4,832,580.00 0.36
46 600816 安信信 托 268,700 4,532,969.00 0.34
47 600521 华海药 业 186,022 4,524,055.04 0.34
48 600060 海信电 器 255,000 4,508,400.00 0.34
49 002572 索菲亚 78,400 4,391,968.00 0.33
50 601238 广汽集 团 182,400 4,284,576.00 0.32
51 600332 白云山 172,000 4,238,080.00 0.32
52 601333 广深铁 路 1,067,300 4,173,143.00 0.31
53 600525 长园集 团 301,300 4,173,005.00 0.31
54 002179 中航光 电 94,300 4,085,076.00 0.31
55 601098 中南传 媒 223,939 4,055,535.29 0.31
56 603019 中科曙 光 96,400 3,838,648.00 0.29
57 600487 亨通光 电 304,300 3,828,094.00 0.29
58 000046 泛海控 股 374,700 3,788,217.00 0.29
59 002299 圣农发 展 134,700 3,488,730.00 0.26
60 002131 利欧股 份 203,500 3,477,815.00 0.26
61 600884 杉杉股 份 195,800 3,369,718.00 0.25
62 002311 海大集 团 213,600 3,368,472.00 0.25
63 300296 利亚德 106,100 3,359,126.00 0.25
64 600373 中文传 媒 151,850 3,150,887.50 0.24 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 51 页
65 000415 渤海金 控 460,900 3,143,338.00 0.24
66 002138 顺络电 子 167,600 3,038,588.00 0.23
67 000999 华润三 九 125,400 3,037,188.00 0.23
68 002294 信立泰 107,700 2,929,440.00 0.22
69 603288 海天味 业 95,100 2,891,040.00 0.22
70 600240 华业资 本 288,500 2,890,770.00 0.22
71 600751 天海投 资 472,300 2,885,753.00 0.22
72 300115 长盈精 密 139,404 2,871,722.40 0.22
73 600366 宁波韵 升 119,900 2,862,013.00 0.22
74 000028 国药一 致 43,400 2,825,340.00 0.21
75 002219 恒康医 疗 251,250 2,776,312.50 0.21
76 002185 华天科 技 216,030 2,750,061.90 0.21
77 300266 兴源环 境 63,800 2,669,392.00 0.20
78 300207 欣旺达 102,600 2,633,742.00 0.20
79 300182 捷成股 份 153,600 2,628,096.00 0.20
80 002477 雏鹰农 牧 438,100 2,615,457.00 0.20
81 600298 安琪酵 母 145,850 2,601,964.00 0.20
82 601928 凤凰传 媒 246,078 2,593,662.12 0.20
83 300203 聚光科 技 97,900 2,584,560.00 0.19
84 002714 牧原股 份 50,700 2,561,871.00 0.19
85 600666 奥瑞德 71,200 2,474,912.00 0.19
86 300026 红日药 业 140,300 2,439,817.00 0.18
87 300310 宜通世 纪 63,780 2,435,758.20 0.18
88 600325 华发股 份 216,700 2,398,869.00 0.18
89 000733 振华科 技 105,800 2,380,500.00 0.18
90 300012 华测检 测 189,500 2,346,010.00 0.18
91 600183 生益科 技 251,700 2,333,259.00 0.18
92 600422 昆药集 团 170,518 2,325,865.52 0.18
93 000488 晨鸣纸 业 286,700 2,276,398.00 0.17
94 002462 嘉事堂 60,500 2,253,625.00 0.17
95 600557 康缘药 业 136,340 2,226,432.20 0.17
96 002056 横店东 磁 128,400 2,182,800.00 0.16
97 002019 亿帆鑫 富 141,300 2,173,194.00 0.16
98 600587 新华医 疗 93,600 2,161,224.00 0.16
99 002643 万润股 份 41,500 2,111,520.00 0.16
100 002589 瑞康医 药 68,700 2,109,777.00 0.16
101 300285 国瓷材 料 52,700 2,102,203.00 0.16
102 600517 置信电 气 220,000 2,092,200.00 0.16
103 600763 通策医 疗 66,400 2,070,352.00 0.16 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 51 页
104 002366 台海核 电 38,600 2,057,766.00 0.16
105 600998 九州通 116,000 2,031,160.00 0.15
106 600107 美尔雅 101,000 2,021,010.00 0.15
107 300300 汉鼎股 份 65,500 2,001,680.00 0.15
108 000513 丽珠集 团 43,200 1,991,952.00 0.15
109 600809 山西汾 酒 89,700 1,989,546.00 0.15
110 000989 九芝堂 86,944 1,979,714.88 0.15
111 300284 苏交科 100,700 1,962,643.00 0.15
112 300202 聚龙股 份 80,400 1,946,484.00 0.15
113 000732 泰禾集 团 99,800 1,940,112.00 0.15
114 000937 冀中能 源 358,800 1,908,816.00 0.14
115 002010 传化股 份 96,300 1,905,777.00 0.14
116 600559 老白干 酒 79,000 1,892,840.00 0.14
117 600850 华东电 脑 65,900 1,890,671.00 0.14
118 600563 法拉电 子 41,300 1,879,976.00 0.14
119 600062 华润双 鹤 102,200 1,862,084.00 0.14
120 002376 新北洋 137,700 1,839,672.00 0.14
121 300183 东软载 波 68,700 1,820,550.00 0.14
122 002234 民和股 份 61,200 1,799,892.00 0.14
123 002329 皇氏集 团 120,000 1,798,800.00 0.14
124 601231 环旭电 子 167,400 1,791,180.00 0.14
125 000801 四川九 洲 145,100 1,787,632.00 0.13
126 300339 润和软 件 49,200 1,763,328.00 0.13
127 002309 中利科 技 97,800 1,751,598.00 0.13
128 000815 美利纸 业 83,900 1,743,442.00 0.13
129 002399 海普瑞 98,100 1,712,826.00 0.13
130 002519 银河电 子 75,600 1,694,952.00 0.13
131 002127 南极电 商 173,200 1,667,916.00 0.13
132 002020 京新药 业 133,100 1,646,447.00 0.12
133 300379 东方通 20,700 1,645,236.00 0.12
134 002433 太安堂 163,000 1,633,260.00 0.12
135 300322 硕贝德 75,700 1,627,550.00 0.12
136 600713 南京医 药 193,200 1,626,744.00 0.12
137 002157 正邦科 技 69,000 1,618,740.00 0.12
138 002458 益生股 份 36,900 1,616,589.00 0.12
139 600236 桂冠电 力 240,500 1,616,160.00 0.12
140 000620 新华联 173,800 1,590,270.00 0.12
141 600757 长江传 媒 189,200 1,587,388.00 0.12
142 000975 银泰资 源 110,100 1,584,339.00 0.12 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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143 300048 合康变 频 134,100 1,577,016.00 0.12
144 002649 博彦科 技 39,400 1,559,058.00 0.12
145 600129 太极集 团 87,900 1,556,709.00 0.12
146 600566 济川药 业 60,137 1,547,926.38 0.12
147 000869 张裕 A 38,300 1,538,894.00 0.12
148 600823 世茂股 份 226,000 1,534,540.00 0.12
149 600285 羚锐制 药 142,200 1,534,338.00 0.12
150 300219 鸿利光 电 97,600 1,520,608.00 0.11
151 002169 智光电 气 66,400 1,510,600.00 0.11
152 000910 大亚科 技 97,200 1,501,740.00 0.11
153 000971 高升控 股 60,200 1,500,184.00 0.11
154 600071 凤凰光 学 50,500 1,498,335.00 0.11
155 002449 国星光 电 111,700 1,482,259.00 0.11
156 300025 华星创 业 103,200 1,479,888.00 0.11
157 002425 凯撒股 份 67,000 1,474,000.00 0.11
158 300232 洲明科 技 91,350 1,447,897.50 0.11
159 603368 柳州医 药 15,500 1,345,710.00 0.10
160 000739 普洛药 业 214,300 1,330,803.00 0.10
161 002039 黔源电 力 69,100 1,328,793.00 0.10
162 600551 时代出 版 66,400 1,325,344.00 0.10
163 000967 盈峰环 境 59,700 1,324,743.00 0.10
164 600529 山东药 玻 74,500 1,311,945.00 0.10
165 002071 长城影 视 96,100 1,310,804.00 0.10
166 002141 蓉胜超 微 43,400 1,310,680.00 0.10
167 002596 海南瑞 泽 46,000 1,308,700.00 0.10
168 300198 纳川股 份 80,800 1,300,072.00 0.10
169 002103 广博股 份 63,600 1,285,356.00 0.10
170 000919 金陵药 业 97,700 1,278,893.00 0.10
171 002671 龙泉股 份 102,400 1,264,640.00 0.10
172 002597 金禾实 业 92,600 1,247,322.00 0.09
173 300332 天壕环 境 130,600 1,223,722.00 0.09
174 300343 联创股 份 54,900 1,191,879.00 0.09
175 002530 丰东股 份 41,700 1,180,110.00 0.09
176 300097 智云股 份 23,400 1,171,170.00 0.09
177 600197 伊力特 77,500 1,165,600.00 0.09
178 000576 广东甘 化 79,700 1,163,620.00 0.09
179 600299 安迪苏 84,100 1,158,898.00 0.09
180 002557 洽洽食 品 61,600 1,148,224.00 0.09
181 002147 新光圆 成 73,900 1,144,711.00 0.09 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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182 002196 方正电 机 33,100 1,131,689.00 0.09
183 002464 金利科 技 18,500 1,130,350.00 0.09
184 000590 启迪古 汉 51,000 1,130,160.00 0.09
185 000567 海德股 份 35,700 1,129,905.00 0.09
186 603678 火炬电 子 14,800 1,128,056.00 0.09
187 603806 福斯特 21,200 1,106,428.00 0.08
188 600191 华资实 业 78,600 1,091,754.00 0.08
189 600657 信达地 产 218,900 1,090,122.00 0.08
190 300373 扬杰科 技 45,100 1,087,361.00 0.08
191 600093 禾嘉股 份 85,900 1,066,019.00 0.08
192 300018 中元华 电 83,100 1,056,201.00 0.08
193 002124 天邦股 份 98,860 1,052,859.00 0.08
194 300061 康耐特 36,200 1,044,008.00 0.08
195 300317 珈伟股 份 31,300 1,032,900.00 0.08
196 603328 依顿电 子 34,800 1,027,992.00 0.08
197 300255 常山药 业 123,600 1,025,880.00 0.08
198 300242 明家联 合 29,300 1,025,207.00 0.08
199 002113 天润控 股 33,000 1,016,070.00 0.08
200 600054 黄山旅 游 62,700 1,008,843.00 0.08
201 600997 开滦股 份 189,700 986,440.00 0.07
202 300395 菲利华 36,800 985,504.00 0.07
203 000613 大东 海 A 70,900 984,801.00 0.07
204 600203 福日电 子 71,100 981,180.00 0.07
205 002459 天业通 联 59,400 977,724.00 0.07
206 300063 天龙集 团 32,800 976,784.00 0.07
207 002290 禾盛新 材 35,000 974,050.00 0.07
208 300148 天舟文 化 63,920 972,223.20 0.07
209 300406 九强生 物 45,300 971,685.00 0.07
210 000030 富奥股 份 134,900 967,233.00 0.07
211 600979 广安爱 众 163,600 965,240.00 0.07
212 002524 光正集 团 122,690 960,662.70 0.07
213 300138 晨光生 物 56,120 937,204.00 0.07
214 002419 天虹商 场 78,300 936,468.00 0.07
215 000711 京蓝科 技 41,900 930,180.00 0.07
216 002238 天威视 讯 64,080 927,237.60 0.07
217 300215 电科院 70,800 911,904.00 0.07
218 300204 舒泰神 49,345 909,921.80 0.07
219 600367 红星发 展 65,000 902,850.00 0.07
220 300190 维尔利 51,400 892,818.00 0.07 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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221 002159 三特索 道 34,900 886,111.00 0.07
222 600483 福能股 份 78,049 885,856.15 0.07
223 000719 大地传 媒 83,020 876,691.20 0.07
224 300119 瑞普生 物 54,500 874,725.00 0.07
225 002548 金新农 49,700 872,732.00 0.07
226 002438 江苏神 通 39,800 871,222.00 0.07
227 600156 华升股 份 85,300 862,383.00 0.07
228 300173 智慧松 德 52,400 851,500.00 0.06
229 601113 华鼎股 份 86,200 849,932.00 0.06
230 000609 绵世股 份 65,900 845,497.00 0.06
231 600163 中闽能 源 150,700 845,427.00 0.06
232 002380 科远股 份 24,600 844,518.00 0.06
233 300230 永利股 份 28,900 840,412.00 0.06
234 000716 黑芝麻 120,600 815,256.00 0.06
235 002370 亚太药 业 27,600 814,200.00 0.06
236 603898 好莱客 26,100 811,449.00 0.06
237 000665 湖北广 电 54,600 809,172.00 0.06
238 600848 上海临 港 52,300 806,466.00 0.06
239 603017 中衡设 计 42,400 804,328.00 0.06
240 600781 辅仁药 业 46,000 801,780.00 0.06
241 002705 新宝股 份 50,410 787,404.20 0.06
242 300194 福安药 业 35,300 764,245.00 0.06
243 603899 晨光文 具 42,600 754,020.00 0.06
244 300241 瑞丰光 电 45,500 751,205.00 0.06
245 000906 物产中 拓 63,200 750,184.00 0.06
246 603306 华懋科 技 21,750 748,852.50 0.06
247 300350 华鹏飞 20,900 746,130.00 0.06
248 002473 圣莱达 31,900 744,865.00 0.06
249 600981 汇鸿集 团 85,900 724,137.00 0.05
250 600658 电子城 70,100 724,133.00 0.05
251 002712 思美传 媒 20,100 718,776.00 0.05
252 002543 万和电 气 38,800 717,412.00 0.05
253 002349 精华制 药 33,061 711,142.11 0.05
254 300403 地尔汉 宇 12,600 700,182.00 0.05
255 002243 通产丽 星 54,900 699,975.00 0.05
256 601611 中国核 建 33,278 696,175.76 0.05
257 600681 百川能 源 64,200 695,928.00 0.05
258 300249 依米康 69,700 688,636.00 0.05
259 000430 张家界 59,400 674,190.00 0.05 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
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260 600243 青海华 鼎 65,600 669,120.00 0.05
261 300200 高盟新 材 41,000 668,300.00 0.05
262 300393 中来股 份 18,150 665,742.00 0.05
263 300158 振东制 药 41,200 665,380.00 0.05
264 002648 卫星石 化 73,500 664,440.00 0.05
265 600644 乐山电 力 79,000 646,220.00 0.05
266 300319 麦捷科 技 22,000 634,040.00 0.05
267 000544 中原环 保 44,300 633,047.00 0.05
268 300240 飞力达 58,300 622,644.00 0.05
269 002098 浔兴股 份 53,500 621,670.00 0.05
270 002016 世荣兆 业 74,400 614,544.00 0.05
271 600791 京能置 业 87,800 610,210.00 0.05
272 000908 景峰医 药 50,262 607,164.96 0.05
273 601999 出版传 媒 63,500 604,520.00 0.05
274 002461 珠江啤 酒 52,000 604,240.00 0.05
275 300069 金利华 电 18,800 603,480.00 0.05
276 002746 仙坛股 份 14,100 587,688.00 0.04
277 300092 科新机 电 38,300 585,990.00 0.04
278 601579 会稽山 41,200 582,568.00 0.04
279 002034 美欣达 16,000 575,680.00 0.04
280 300103 达刚路 机 30,000 561,000.00 0.04
281 002549 凯美特 气 57,800 557,770.00 0.04
282 600706 曲江文 旅 30,400 543,552.00 0.04
283 600613 神奇制 药 37,900 541,970.00 0.04
284 300381 溢多利 7,500 541,125.00 0.04
285 002160 常铝股 份 61,500 538,740.00 0.04
286 603006 联明股 份 21,400 531,362.00 0.04
287 600099 林海股 份 45,000 529,650.00 0.04
288 002201 九鼎新 材 36,700 522,241.00 0.04
289 300192 科斯伍 德 40,300 513,019.00 0.04
290 600505 西昌电 力 57,300 511,116.00 0.04
291 600753 东方银 星 18,200 510,510.00 0.04
292 300121 阳谷华 泰 36,200 495,578.00 0.04
293 300280 南通锻 压 17,000 482,460.00 0.04
294 603199 九华旅 游 9,800 464,520.00 0.04
295 300277 海联讯 31,500 451,710.00 0.03
296 300420 五洋科 技 7,100 446,164.00 0.03
297 600774 汉商集 团 23,800 432,208.00 0.03
298 603003 龙宇燃 油 22,300 427,268.00 0.03 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 51 页
299 300265 通光线 缆 31,300 387,494.00 0.03
300 002734 利民股 份 11,500 386,285.00 0.03
301 300412 迦南科 技 10,500 373,800.00 0.03
302 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.02
303 601966 玲珑轮 胎 10,957 142,221.86 0.01
304 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
305 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00
306 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
307 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
308 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
309 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
310 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
311 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
312 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
313 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601328 交通银 行 23,702,538.56 1.52
2 600104 上汽集 团 21,862,584.43 1.41
3 601668 中国建 筑 20,053,673.27 1.29
4 000858 五粮液 18,484,785.88 1.19
5 600000 浦发银 行 15,214,307.92 0.98
6 601288 农业银 行 14,935,960.00 0.96
7 002415 海康威 视 13,808,260.10 0.89
8 600276 恒瑞医 药 13,356,966.11 0.86
9 601166 兴业银 行 13,140,927.79 0.85
10 601169 北京银 行 13,001,424.91 0.84
11 002304 洋河股 份 12,968,058.79 0.83
12 601390 中国中 铁 12,000,984.00 0.77
13 601398 工商银 行 11,763,523.00 0.76
14 601601 中国太 保 10,990,490.83 0.71
15 600703 三安光 电 9,596,928.95 0.62 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 51 页
16 601318 中国平 安 9,279,319.57 0.60
17 601988 中国银 行 8,804,768.00 0.57
18 000423 东阿阿 胶 8,748,633.62 0.56
19 000001 平安银 行 8,624,500.04 0.55
20 601186 中国铁 建 8,149,030.26 0.52
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 69,107,099.11 4.44
2 600036 招商银 行 59,101,359.06 3.80
3 600030 中信证 券 36,817,541.69 2.37
4 600837 海通证 券 36,479,212.74 2.35
5 600000 浦发银 行 22,089,709.15 1.42
6 601668 中国建 筑 21,494,944.28 1.38
7 000725 京东 方A 16,076,938.80 1.03
8 600276 恒瑞医 药 14,119,671.18 0.91
9 600048 保利地 产 14,062,682.91 0.90
10 600104 上汽集 团 13,667,307.39 0.88
11 601166 兴业银 行 12,340,488.02 0.79
12 601390 中国中 铁 11,544,934.62 0.74
13 002024 苏宁云 商 11,015,567.09 0.71
14 601318 中国平 安 10,642,035.08 0.68
15 600383 金地集 团 9,748,922.67 0.63
16 600518 康美药 业 9,350,965.78 0.60
17 002594 比亚迪 9,212,637.95 0.59
18 000783 长江证 券 8,980,115.15 0.58
19 601186 中国铁 建 8,438,168.10 0.54
20 600705 中航资本 7,450,615.00 0.48
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 51 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 924,500,441.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 999,048,477.44
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1607 IF1607 128 119,554,560.00 2,865,300.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 2,865,300.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -18,659,020.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 4,118,460.00
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在进行 股指期货 投 资时，将根据 风险管理 原 则，以套期保 值为主要 目 的，采用流动 性
好、交易活跃 的期货合 约 ，通过对证券 市场和期 货 市场运行趋势 的研究， 结 合股指期货 的定价模
型寻求其合理 的估值水 平 ，与现货资产 进行匹配 ， 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行 套期保值
操作。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 51 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 24,085,053.38
2 应收证 券清 算款 1,755,769.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 71,262.54
5 应收申 购款 279,483.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,191,568.72
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万科 A 43,441,197.80 3.28 重大事 项
南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 51 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大数据
300A
35,521 37,758.56 6,520,624.13 0.49% 1,334,701,265.36 99.51%
大数据
300C
6,962 20,733.91 - - 144,349,447.41 100.00
%
合计 42,483 34,968.61 6,520,624.13 0.44% 1,479,050,712.77 99.56%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大数据
300A
12,005.34 0.0009%
大数据
300C
267.86 0.0002%
合计
12,273.20 0.0008%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金 投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金基 础份 额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 大数 据 300A 大数 据 300C
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 24 日 ） 基 金份
额总额
1,874,441,043.18 240,559,049.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,411,621,918.89 153,160,028.99
本报告 期基 金总 申购 份额 57,717,961.93 17,219,466.41 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 51 页
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 128,117,991.33 26,030,047.99
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,341,221,889.49 144,349,447.41
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务 、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣 金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - - 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 51 页
申万宏源 1 762,555,118.19 39.68% 76,265.94 39.69% -
银河证券 1 1,159,063,589.85 60.32% 115,906.61 60.31% -
中金公司 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
根据中 国证 监会 《 关于 完善 证券投 资基 金交 易席 位制 度有关 问题 的通 知》 （证 监 基金字[2007]48 号）
的有关 规定 ，我 公司 制定 了租用 证券 公司 交易 单元 的选择 标准 和程 序：
A ： 选择 标准
1、公 司经 营 行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2 、公司 具有较强 的研究能力,能及 时、全面 地为基 金提 供高质量 的宏观经 济研究 、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选择 流程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 网上 银行 、手 机银 行基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年6 月13 日
2 南方基 金关 于继 续开 展直 销柜台 部
分指数 型基 金申 购费 率优 惠的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年6 月13 日
3 南方基 金 关 于旗 下部 分基 金增加 广
发银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年6 月12 日
4 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 广
发银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年6 月12 日
5 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 余
杭农村 商业 银行 为代 销机 构及开 通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年6 月12 日
6 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 余
杭农村 商业 银行 为代 销机 构及开 通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年6 月12 日
7 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 泰
隆银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年6 月10 日 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 51 页
8 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 泰
隆银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年6 月10 日
9 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 宁
波银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年6 月10 日
10 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 宁
波银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年6 月10 日
11 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 江
苏银行 和南 充市 商业 银行 为代销 机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年5 月12 日
12 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 潍
坊银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年5 月12 日
13 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年5 月11 日
14 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年5 月11 日
15 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 汇
成基金 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年5 月11 日
16 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 汇
成基金 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年5 月11 日
17 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 天
津银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年5 月11 日
18 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 天
津银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年5 月11 日
19 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年5 月11 日
20 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年5 月11 日
21 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 徽
商银行 和广 东南 粤银 行为 代销机 构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年4 月12 日
22 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 徽
商银行 和广 东南 粤银 行为 代销机 构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证券
报、证 券时 报
2016 年4 月12 日
23 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 德
州银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年4 月11 日 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 51 页
24 关于淘 宝基 金理 财平 台和 支付宝 基
金支付 业务 下线 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年4 月11 日
25 关于淘 宝基 金理 财平 台和 支付宝 基
金支付 业务 下线 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年4 月11 日
26 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中
国工商 银行 个人 电子 银行 基金申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年3 月13 日
27 南方基 金管 理有 限公 司电 子交易 赎
回转认/申 购业 务规 则
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年3 月12 日
28 南方基 金管 理有 限公 司电 子交易 赎
回转认/申 购业 务规 则
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年3 月12 日
29 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 泉
州银行 为代 销机 构及 开通 定投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年3 月12 日
30 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 泉
州银行 为代 销机 构及 开通 定投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年3 月12 日
31 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 鼎
信汇金 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年3 月10 日
32 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 鼎
信汇金 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年3 月10 日
33 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年2 月11 日
34 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国 证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年2 月11 日
35 南方基 金关 于临 时暂 停电 子直销 实
时赎回 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年2 月11 日
36 南方基 金关 于临 时暂 停电 子直销 实
时赎回 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年2 月11 日
37 南方大 数 据 300 指数 证券 投资基 金
招募说 明书 （更 新） 摘要 （2015 年
第1 号）
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年2 月10 日
38 南方大 数 据 300 指数 证券 投资基 金
招募说 明书 （更 新） 摘要 （2015 年
第1 号）
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年2 月10 日
39 南方大 数 据 300 指数 证券 投资基 金
招募说 明书 （更 新） （2015 年第1 号）
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年2 月10 日
40 南方大 数 据 300 指数 证券 投资基 金
招募说 明书 （更 新） （2015 年第1 号）
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年2 月10 日
41 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中 中国证 券报 、 上 海证 券 2016 年1 月12 日 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 49 页 共 51 页
经北证 为代 销机 构及 开通 定投和 转
换业务 的公 告
报、证 券时 报
42 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中
经北证 为代 销机 构及 开 通 定投和 转
换业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月12 日
43 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月12 日
44 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月12 日
45 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中
证金牛 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月12 日
46 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中
证金牛 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公 告
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2016 年1 月12 日
47 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大
泰金石 为代 销机 构及 开通 转换业 务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月12 日
48 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大
泰金石 为代 销机 构及 开通 转换业 务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
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2016 年1 月12 日
49 南方基 金关 于电 子直 销平 台通过 货
币基金 定投 其他 基金 费率 为 0 的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月11 日
50 南方基 金关 于 电 子直 销平 台通过 货
币基金 定投 其他 基金 费率 为 0 的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月11 日
51 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月11 日
52 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月11 日
53 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 富
济财富 为代 销机 构及 开通 定投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
54 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 富
济财富 为代 销机 构及 开通 定投和 转
换业务 并参 与其 费率 优惠 活动的 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
55 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 天
风证券 为代 销机 构及 开通 定投和 转
换业务 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
56 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 天
风证券 为代 销机 构及 开通 定投和 转
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报、证 券时 报
2016 年1 月10 日 南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 50 页 共 51 页
换业务 公告
57 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
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报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
58 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
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报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
59 南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016
年 1 月 7 日 指数 熔断 实施 期间调 整
旗下部 分基 金开 放时 间的 公告
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报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
60 南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016
年 1 月 7 日 指数 熔断 实施 期间调 整
旗下部 分基 金开 放时 间的 公告
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报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
61 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数
熔断实 施期 间调 整旗 下交 易所场 内
基金 开 放时 间的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
62 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数
熔断实 施期 间调 整旗 下交 易所场 内
基金开 放时 间的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
63 南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016
年 1 月 4 日 指数 熔断 实施 期间调 整
旗下部 分基 金开 放时 间的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
64 南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016
年 1 月 4 日 指数 熔断 实施 期间调 整
旗下部 分基 金开 放时 间的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
65 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数
熔断实 施期 间调 整旗 下部 分基金 开
放时间 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
66 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数
熔断实 施期 间调 整旗 下部 分基金 开
放时间 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
67 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2016 年1 月10 日
68 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
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2016 年1 月10 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方大数 据 300 指 数证 券投 资基金 的文 件。
2 、 《南 方大 数 据300 指数 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《南 方大 数 据300 指数 证券投 资基 金托 管协 议》
南方大数据 300 指数 2016 年半 年度报告
第 51 页 共 51 页
4 、 《南 方大 数 据300 指数 证券投 资基 金2016 年半 年 度报告 》原 文
5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
