南 方 创 新 经济 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方创 新经 济灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 南方创 新经 济灵 活配 置混 合
基金主 代码 001053
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月 24 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,777,869,150.48 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方创 新经 济” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专 业化 研究 分
析，追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳
定增值 。
投资策 略 本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋
势，对 证券 市场 当期 的系 统性风 险以 及可 预见 的未 来时期 内 各 大类 资
产的预 期风 险和 预期 收益 率进行 分析 评估 ， 并据 此 制定本 基金 在股 票、
债券、 现金 等资 产之 间的 配置比 例、 调整 原则 和调 整范围 ，在 保持 总
体风险 水平 相对 稳定 的基 础上， 力争 投资 组合 的稳 定增值 。此 外， 本
基金将 持续 地进 行定 期与 不定期 的资 产配 置风 险监 控，适 时地 做出 相
应的调 整。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 ％＋上 证国 债指 数收 益率 ×40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 ，
高于债 券基 金、 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -97,239,618.36
本期利 润 -191,375,602.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1059
本期加 权平 均净 值利 润率 -11.37%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.05%
3.1.2 期末 数 据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -177,715,845.15
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1000
期末基 金资 产净 值 1,639,097,022.91
期末基 金份 额净 值 0.922
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -7.80%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
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3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.77% 1.15% -0.15% 0.59% 4.92% 0.56%
过去三 个月 7.58% 1.31% -0.87% 0.61% 8.45% 0.70%
过去六 个月 -10.05% 2.06% -8.40% 1.10% -1.65% 0.96%
过去一 年 -3.66% 2.37% -15.87% 1.38% 12.21% 0.99%
自基金 合同
生效起 至今
-7.80% 2.23% -8.79% 1.41% 0.99% 0.82%
南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 。建仓 期结 束时 ，本 基金 各项资 产配 置比 例 达
到基金 合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股 东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
章
晖
本
基
金
基
金
经
理
2015 年6 月 19 日 - 7 年
北京大 学西 方经 济学 硕士, 具有基 金从
业资格 、 金融 分析 师 （CFA ） 资 格 ，2009
年7 月 加入 南方 基金 ， 担 任 研究部 研究
员、高 级研 究员 ；2014 年2 月至2015
年5 月 ，任 南方 新优 享基 金经理 助理 ；
2015 年 5 月至 今， 任南 方 新优享 基金
经理；2015 年6 月 至今 ， 任南方 创新
经济基 金经 理。
杜
冬
松
本
基
金
基
金
经
理
2015 年3 月 24 日 2016 年3 月 30 日 14 年
第三军 医大 学医 学硕 士， 具 有基金 从业
资格。 曾担 任天 津272 医 院 外科主 治医
师、 深 圳健 安医 药市 场部 部长、 中新 药
业成药 分公 司学 术推 广部 部长；2002
年4 月至 2008 年8 月， 历 任平安 证券
研究所 研究 员、 医药 行业 首席研 究员 、
行业部 副总 经理 。2008 年9 月加 入南
方基金 ， 任 研究 部医 药行 业 首席研 究员
和消费 组组 长；2012 年 3 月至 2015 年
4 月， 任南 方消 费基 金经 理 ；2013 年7
月至2016 年3 月， 任 南方 高端装 备 （ 原
金粮油 ） 基 金经 理； 2014 年1 月至2016
年3 月 ，任 南方 医保 基金 经理；2015
年3 月至 2016 年3 月， 任 南方创 新经
济的基 金经 理。
王
芝
文
本
基
金
基
金
经
理
助
理
2015 年3 月 25 日 - 9 年
清华大 学化 学工 程与 技术 专业博 士， 具
有基金 从业 资格 ，2007 年4 月加 入南
方基金 ， 任 研究 部研 究员、 高级研 究员 ，
负责石 油开 采、 基础 化工 、 中小市 值的
行业研 究。2015 年3 月 至 今，担 任南
方创新 经济 基金 经理 助理 。
注：1 、对基 金的首任 基金 经理，其“ 任职日期 ”为 基金合同生 效日， “离 职日 期”为根据 公司决
定确定 的解 聘日 期， 除首 任基金 经理 外， “ 任职 日期 ” 和 “离 任日 期” 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《 南方创 新 经济灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合同 》的 规 定，本着诚 实信用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上 半 年 A 股 市 场 经 历 了 较 大 幅 度 的 调 整 ， 其 中 沪 深 300 指 数 下 跌 15.47% ， 创 业 板 指 下 跌
17.92% ， 行业方面 ，食品 饮料取得了正 收益、煤 炭 、银行也有不 错表现， 传 媒、计算机、 旅游等
行业跌幅较大 。回顾上 半 年的操作， 我 们通过对 政 策和基本面的 跟踪逐渐 确 定了脱虚向 实，根据
行业景气投资 的大方向 ， 但由于年初市 场下跌过 快 的客观因素及 择时操作 不 佳的主观原 因，并没
有取得 正收 益。 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长-10.05% ，同 期业 绩比 较 基准增 长-8.4% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望三季度经 济，预计 在 政策压力下地 产的需求 仍 然比较低迷， 而低基数 下 乘用车销量增 速
不错，预计整 个制造业 还 是比较平稳， 我们认为 在 整体需求疲弱 的背景下 ， 加大基础设 施建设和
PPP 可 能是 平衡 稳增 长和 调结构 的一 个很 好的 出路 。 市 场 方面 ， 高 估值 和资 产荒的 矛盾 依然 存在 ，
我们认为与其 参与存量 博 弈，不如与优 秀的公司 共 同成长。三季 度我们的 持 仓会更加向 估值合理
的高景 气行 业集 中， 力争 为投资 者创 造绝 对和 相对 收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参 数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方创 新经济灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值 计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方创新 经 济灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——南 方 基金管理有限 公
司在南方创新 经济灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方创新经 济灵活配 置 混合型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 创新 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 327,461,104.86 430,732,457.15
结算备 付金
4,726,195.64 12,497,244.63
存出保 证金
1,622,546.93 4,435,048.53
交易性 金融 资产 6.4.4.2 970,965,395.91 1,543,900,897.14
其中： 股票 投资
970,965,395.91 1,543,900,897.14
基金投 资
- - 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 13 页 共 43 页
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 330,000,000.00 -
应收证 券清 算款
24,957,087.36 -
应收利 息 6.4.4.5 139,527.67 95,055.79
应收股 利
- -
应收申 购款
83,394.55 638,320.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,659,955,252.92 1,992,299,023.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 63,424,926.17
应付赎 回款
2,780,664.56 21,144,215.33
应付管 理人 报酬
1,988,929.16 2,534,101.37
应付托 管费
331,488.20 422,350.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 15,551,591.05 8,806,195.67
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 205,557.04 247,840.85
负债合 计
20,858,230.01 96,579,629.61
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 1,777,869,150.48 1,849,688,479.60
未分配 利润 6.4.4.10 -138,772,127.57 46,030,914.03
所有者 权益 合计
1,639,097,022.91 1,895,719,393.63
负债和 所有 者权 益总 计
1,659,955,252.92 1,992,299,023.24
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 0.922 元， 基金 份额 总额 1,777,869,150.48
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 创新 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年3 月24 日(基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-162,059,153.55 130,026,817.01
1.利息 收入
2,126,798.09 9,693,145.03
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 1,899,758.64 3,289,956.34
债券利 息收 入
108.25 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
226,931.20 6,403,188.69
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-70,237,441.77 128,019,433.70
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -75,178,587.85 123,275,369.16
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 104,797.05 -
资产支 持证 券投 资收益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.4.15 4,836,349.03 4,744,064.54
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 -94,135,983.71 -14,964,150.99
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.17 187,473.84 7,278,389.27
减： 二、费用
29,316,448.52 46,696,026.32
1．管 理 人 报酬 6.4.7.2.1 11,602,600.73 18,396,353.96
2．托 管费 6.4.7.2.2 1,933,766.83 3,066,058.96
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.18 15,580,547.57 25,171,982.53
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 199,533.39 61,630.87
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-191,375,602.07 83,330,790.69
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-191,375,602.07 83,330,790.69
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 创新 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,849,688,479.60 46,030,914.03 1,895,719,393.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -191,375,602.07 -191,375,602.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-71,819,329.12 6,572,560.47 -65,246,768.65
其中：1. 基 金申 购款 44,987,758.71 -6,820,822.37 38,166,936.34
2. 基金 赎回 款 -116,807,087.83 13,393,382.84 -103,413,704.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,777,869,150.48 -138,772,127.57 1,639,097,022.91
项目
上年度可比期间
2015 年3 月 24 日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,605,694,512.02 - 4,605,694,512.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 83,330,790.69 83,330,790.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,781,366,197.17 -204,081,492.24 -1,985,447,689.41
其中：1. 基 金申 购款 69,176,307.93 9,007,241.23 78,183,549.16
2. 基金 赎回 款 -1,850,542,505.10 -213,088,733.47 -2,063,631,238.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,824,328,314.85 -120,750,701.55 2,703,577,613.30 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 16 页 共 43 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收 营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票 不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 327,461,104.86
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 327,461,104.86
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 859,539,101.40 970,965,395.91 111,426,294.51
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 859,539,101.40 970,965,395.91 111,426,294.51
南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 330,000,000.00 -
合计 330,000,000.00 -
6.4.4.4.1 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 61,218.37
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,914.12
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 75,738.00
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 657.18
合计 139,527.67
6.4.4.6 其 他资 产
注：无
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 15,551,591.05
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 15,551,591.05 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,651.06
预提费 用 198,905.98
合计 205,557.04
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,849,688,479.60 1,849,688,479.60
本期申 购 44,987,758.71 44,987,758.71
本期赎 回( 以"-" 号填列) -116,807,087.83 -116,807,087.83
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,777,869,150.48 1,777,869,150.48
注：申 购含 红利 再投 及转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -88,815,360.78 134,846,274.81 46,030,914.03
本期利 润 -97,239,618.36 -94,135,983.71 -191,375,602.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
8,339,133.99 -1,766,573.52 6,572,560.47
其中： 基金 申购 款 -5,341,242.33 -1,479,580.04 -6,820,822.37
基金赎 回款 13,680,376.32 -286,993.48 13,393,382.84
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -177,715,845.15 38,943,717.58 -138,772,127.57
南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,809,514.56
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 71,603.56
其他 18,640.52
合计 1,899,758.64
6.4.4.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 5,314,164,862.24
减：卖 出股 票成 本总 额 5,389,343,450.09
买卖股 票差 价收 入 -75,178,587.85
6.4.4.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
721,905.30
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
617,000.00
减：应 收利 息总 额 108.25
买卖债 券差 价收 入 104,797.05
6.4.4.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.4.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,836,349.03
基金投 资产 生的 股利 收益 - 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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合计 4,836,349.03
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -94,135,983.71
—— 股 票投 资 -94,135,983.71
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -94,135,983.71
6.4.4.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 163,022.93
基金转 换费 收入 24,450.91
合计 187,473.84
6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
15,580,547.57
银行间 市场 交易 费用 -
合计
15,580,547.57
6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 627.41
其他 -
合计 199,533.39
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行 股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年3月24 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 713,472,568.24 6.98% 116,336,017.40 0.68%
南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 650,188.23 6.95% 1,988,247.29 12.78%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年3月24 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 102,946.12 0.68% 102,946.12 0.68%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年3月24 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,602,600.73 18,396,353.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,647,206.52 8,697,460.56
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年3月24 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,933,766.83 3,066,058.96 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
的托管 费
注： 支 付基 金托 管人 中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 3 月 24 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
3 月 24 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 11,222,222.22 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 11,222,222.22 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.6300% -
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年3 月24 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 327,461,104.86 1,809,514.56 1,788,881,141.42 3,143,547.91
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.8 利 润分 配情况
注：无
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年7
月 6 日
新股流通受限 12.98 12.98 12,053 156,447.94 156,447.94 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年7
月 1 日
新股流通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年7
月 8 日
新股流通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年7
月 7 日
新股流通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300038
梅泰
诺
2015 年12
月16 日
重大资产
重组
50.58 - - 721,604 30,620,277.35 36,498,730.32 -
000638
万方
发展
2016 年1
月 5 日
重大资产
重组
23.65
2016 年7
月 25 日
24.75 1,369,000 30,674,373.00 32,376,850.00 -
300427
红相
电力
2016 年6
月13 日
重大资产
重组
21.89 - - 895,585 16,059,417.45 19,604,355.65 -
002127
南极
电商
2016 年5
月16 日
重大资产
重组
9.63 - - 1,858,400 14,748,603.00 17,896,392.00 -
300351
永贵
电器
2016 年6
月29 日
临时停牌 33.93
2016 年7
月 4 日
33.30 265,300 8,225,975.06 9,001,629.00 -
南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投
资和债 券投 资等 。 本 基金 在 日常投 资管 理中 面临 的与 这些金 融工 具相 关的 风险 主要包 括信 用风 险、
流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风 险控制在
限定的范 围之 内，使本 基 金在风险和收 益之间取 得 最佳的平衡以 实现“风 险 和收益相匹 配”的风
险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与 各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信 用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金
未持有 债券 投资 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面 来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性 指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持证 券均在
证券交 易所 上市 ， 因 此除 附 注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，其余均能 根据本基 金 的基金管理人 的投资意 图 ，以合理的价 格适时变 现 。此外，本 基金可通
过卖出回购金 融资 产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的 债券投资
的公允 价值 。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金及债 券投资等 。 本基金的基金 管
理人定期对本 基金面临 的 利率敏感性缺 口进行监 控 ，并通过调整 投资组合 的 久期等方法 对上述利
率风险 进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 327,461,104.86 - - - 327,461,104.86
结算备 付金 4,726,195.64 - - - 4,726,195.64
存出保 证金 1,622,546.93 - - - 1,622,546.93
交易性 金融 资产 - - - 970,965,395.91 970,965,395.91
买入返 售金 融资 产 330,000,000.00 - - - 330,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 24,957,087.36 24,957,087.36
应收利 息 - - - 139,527.67 139,527.67
应收申 购款 400.00 - - 82,994.55 83,394.55
其他资 产 - - - - -
资产总 计 663,810,247.43 - - 996,145,005.49 1,659,955,252.92
负债
应付赎 回款 - - - 2,780,664.56 2,780,664.56
应付管 理人 报酬 - - - 1,988,929.16 1,988,929.16
应付托 管费 - - - 331,488.20 331,488.20
应付交 易费 用 - - - 15,551,591.05 15,551,591.05
其他负 债 - - - 205,557.04 205,557.04
负债总 计 - - - 20,858,230.01 20,858,230.01
利率敏 感度 缺口 663,810,247.43 - - 975,286,775.48 1,639,097,022.91 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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上年度 末
2015 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 430,732,457.15 - - - 430,732,457.15
结算备 付金 12,497,244.63 - - - 12,497,244.63
存出保 证金 4,435,048.53 - - - 4,435,048.53
交易性 金融 资产 - - - 1,543,900,897.14 1,543,900,897.14
应收利 息 - - - 95,055.79 95,055.79
应收申 购款 303,130.41 - - 335,189.59 638,320.00
资产总 计 447,967,880.72 - - 1,544,331,142.52 1,992,299,023.24
负债
应付证 券清 算款 - - - 63,424,926.17 63,424,926.17
应付赎 回款 - - - 21,144,215.33 21,144,215.33
应付管 理人 报酬 - - - 2,534,101.37 2,534,101.37
应付托 管费 - - - 422,350.22 422,350.22
应付交 易费 用 - - - 8,806,195.67 8,806,195.67
其他负 债 - - - 247,840.85 247,840.85
负债总 计 - - - 96,579,629.61 96,579,629.61
利率敏 感度 缺口 447,967,880.72 - - 1,447,751,512.91 1,895,719,393.63
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2016 年6 月30 日 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ， 因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证券市场
整体波 动的 影响 。
本 基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围
0-95% ；债 券、 债券 回购 、 银行存 款( 包括 协议 存款 、 定期存 款及 其他 银行 存款) 、货币 市场 工具 、
权证、 股 指 期货 以及 经中 国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 970,965,395.91 59.24 1,543,900,897.14 81.44
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 970,965,395.91 59.24 1,543,900,897.14 81.44
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 增加 约 8,180.81 增加 约 6,388.00
沪深300 指 数下 降 5% 减少 约 8,180.81 减少 约 6,388.00
南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 970,965,395.91 58.49
其中： 股票 970,965,395.91 58.49
2 固 定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 330,000,000.00 19.88
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 332,187,300.50 20.01
7 其他各 项资 产 26,802,556.51 1.61
8 合计 1,659,955,252.92 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 8,641,911.00 0.53
C
制造业 763,675,925.97 46.59
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 8,512,043.65 0.52
E
建筑业 33,713,711.39 2.06
F
批发和 零售 业 40,570,930.00 2.48
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,623,827.00 0.53
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 55,692,466.70 3.40
J
金融业 24,651,624.60 1.50
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 17,896,392.00 1.09
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 8,966,437.50 0.55
S
综合 - -
合计 970,965,395.91 59.24
7.3 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300072 三聚环 保 2,836,946 78,413,187.44 4.78
2 300296 利亚德 2,096,541 66,376,488.06 4.05
3 300038 梅泰诺 721,604 36,498,730.32 2.23
4 000858 五粮液 1,097,000 35,685,410.00 2.18
5 300258 精锻科 技 2,207,400 35,671,584.00 2.18
6 300252 金信诺 991,976 32,864,164.88 2.01
7 000638 万方发 展 1,369,000 32,376,850.00 1.98
8 002450 康得新 1,833,556 31,353,807.60 1.91
9 300219 鸿利光 电 1,957,649 30,500,171.42 1.86
10 300017 网宿科 技 395,283 26,563,017.60 1.62
11 000065 北方国 际 795,683 25,724,431.39 1.57
12 002304 洋河股 份 305,720 21,987,382.40 1.34
13 300115 长盈精 密 1,035,840 21,338,304.00 1.30
14 300302 同有科 技 626,010 20,326,544.70 1.24
15 300427 红相电 力 895,585 19,604,355.65 1.20
16 300065 海兰信 496,752 19,214,367.36 1.17
17 002127 南极电 商 1,858,400 17,896,392.00 1.09
18 000333 美的集 团 749,000 17,766,280.00 1.08
19 002403 爱仕达 1,051,200 16,976,880.00 1.04
20 002508 老板电 器 445,550 16,382,873.50 1.00
21 601908 京运通 2,134,832 16,374,161.44 1.00
22 000568 泸州老 窖 534,800 15,883,560.00 0.97
23 600885 宏发股 份 508,035 15,601,754.85 0.95
24 002182 云海金 属 524,166 10,430,903.40 0.64
25 603806 福斯特 191,599 9,999,551.81 0.61
26 002035 华帝股 份 407,300 9,970,704.00 0.61 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
27 300316 晶盛机 电 756,000 9,903,600.00 0.60
28 601689 拓普集 团 299,500 9,868,525.00 0.60
29 002718 友邦吊 顶 128,500 9,816,115.00 0.60
30 002050 三花股 份 1,007,300 9,720,445.00 0.59
31 000957 中通客 车 202,901 9,211,705.40 0.56
32 300269 联建光 电 349,000 9,067,020.00 0.55
33 300267 尔康制 药 632,600 9,058,832.00 0.55
34 300351 永贵电 器 265,300 9,001,629.00 0.55
35 002343 慈文传 媒 184,875 8,966,437.50 0.55
36 603766 隆鑫通 用 441,500 8,927,130.00 0.54
37 002583 海能达 736,100 8,862,644.00 0.54
38 300098 高新兴 549,900 8,732,412.00 0.53
39 600547 山东黄 金 222,100 8,641,911.00 0.53
40 002357 富临运 业 558,900 8,623,827.00 0.53
41 300335 迪森股 份 512,465 8,512,043.65 0.52
42 002511 中顺洁 柔 499,107 8,499,792.21 0.52
43 000661 长春高 新 79,100 8,438,388.00 0.51
44 300185 通裕重 工 945,399 8,432,959.08 0.51
45 600197 伊力特 555,400 8,353,216.00 0.51
46 300260 新莱应 材 232,000 8,319,520.00 0.51
47 000902 新洋丰 661,900 8,280,369.00 0.51
48 002572 索菲亚 147,801 8,279,812.02 0.51
49 002048 宁波华 翔 361,700 8,272,079.00 0.50
50 000686 东北证 券 639,300 8,253,363.00 0.50
51 000783 长江证 券 709,986 8,235,837.60 0.50
52 000987 广州友 谊 635,200 8,194,080.00 0.50
53 002309 中利科 技 456,400 8,174,124.00 0.50
54 002500 山西证 券 492,900 8,162,424.00 0.50
55 002158 汉钟精 机 649,780 8,011,787.40 0.49
56 002310 东方园 林 334,000 7,989,280.00 0.49
57 600525 长园集 团 568,200 7,869,570.00 0.48
58 002594 比亚迪 121,900 7,437,119.00 0.45
59 002042 华孚色 纺 507,500 5,247,550.00 0.32
60 600419 天润乳 业 87,223 4,700,447.47 0.29
61 000404 华意压 缩 249,300 2,398,266.00 0.15
62 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
63 601966 玲珑轮 胎 12,053 156,447.94 0.01
64 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
65 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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66 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
67 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
68 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
69 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
70 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
71 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
72 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
73 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002643 万润股 份 87,401,804.60 4.61
2 300100 双林股 份 72,868,469.61 3.84
3 300072 三聚环 保 60,260,380.59 3.18
4 300219 鸿利光 电 58,034,529.38 3.06
5 002196 方正电 机 55,038,014.99 2.90
6 002709 天赐材 料 50,261,524.99 2.65
7 300350 华鹏飞 49,166,661.90 2.59
8 300296 利亚德 46,484,587.75 2.45
9 600136 当代明 诚 45,696,933.59 2.41
10 601689 拓普集 团 45,345,170.59 2.39
11 300017 网宿科 技 44,162,447.32 2.33
12 002234 民和股 份 43,333,216.06 2.29
13 300119 瑞普生 物 41,723,770.79 2.20
14 600576 万家文 化 41,019,897.19 2.16
15 000018 神州长 城 40,965,048.12 2.16
16 002236 大华股 份 40,952,920.68 2.16
17 002138 顺络电 子 39,941,670.65 2.11
18 002191 劲嘉股 份 39,087,920.75 2.06
19 002111 威海广 泰 38,315,054.23 2.02
20 300269 联建光 电 36,998,896.38 1.95
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002643 万润股 份 93,959,632.03 4.96
2 300100 双林股 份 85,837,000.52 4.53
3 300078 思创医 惠 71,145,991.43 3.75
4 600576 万家文 化 64,641,848.93 3.41
5 002137 麦达数 字 63,907,495.66 3.37
6 600136 当代明 诚 61,334,553.06 3.24
7 002709 天赐材 料 61,243,237.62 3.23
8 300450 先导智 能 59,197,621.02 3.12
9 002138 顺络电 子 58,726,891.70 3.10
10 002196 方正电 机 54,376,100.59 2.87
11 300350 华鹏飞 47,791,302.21 2.52
12 000018 神州长 城 46,675,161.05 2.46
13 002234 民和股 份 44,588,744.04 2.35
14 600303 曙光股 份 43,678,204.83 2.30
15 300119 瑞普生 物 43,504,326.27 2.29
16 601198 东兴证 券 42,789,056.73 2.26
17 600386 北巴传 媒 42,056,184.79 2.22
18 002111 威海广 泰 41,854,348.21 2.21
19 002191 劲嘉股 份 41,191,763.84 2.17
20 002236 大华股 份 40,781,271.10 2.15
21 603456 九洲药 业 40,586,748.82 2.14
22 002123 荣信股 份 39,643,172.90 2.09
23 000596 古井贡 酒 38,984,662.18 2.06
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,909,595,988.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,314,164,862.24
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.1 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部 门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,622,546.93
2 应收证 券清 算款 24,957,087.36
3 应收股 利 -
4 应收利 息 139,527.67
5 应收申 购款 83,394.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 26,802,556.51
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300038 梅泰诺 36,498,730.32 2.23 重大资产重组
2 000638 万方发 展 32,376,850.00 1.98 重大资产重组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
27,859 63,816.69 11,890,398.30 0.67% 1,765,978,752.18 99.33%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
554,155.44 0.0312%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 3 月 24 日 ） 基金 份额 总额
4,605,694,512.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,849,688,479.60
本报告 期基 金总 申购 份额 44,987,758.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 116,807,087.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,777,869,150.48
§10 重大事 件揭示
10.1 基金 份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门没 有发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 1 2,573,446,578.90 25.17% 2,345,185.42 25.06% -
招商证券 1 1,783,057,231.75 17.44% 1,624,903.60 17.36% -
国信证券 1 1,244,772,508.49 12.18% 1,134,364.17 12.12% -
安信证券 1 1,239,657,997.94 12.13% 1,154,492.79 12.34% -
恒泰证券 1 917,220,907.56 8.97% 835,864.00 8.93% -
华创证券 1 866,135,612.55 8.47% 789,310.63 8.43% -
华泰证券 2 713,472,568.24 6.98% 650,188.23 6.95% -
方正证券 1 539,852,267.30 5.28% 502,761.63 5.37% -
中信证券 1 210,828,033.28 2.06% 196,343.53 2.10% -
申银万国 1 135,257,747.94 1.32% 125,965.39 1.35% -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序： 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 721,905.30 100.00% - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信证券 - - 650,000,000.00 100.00% - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - - 南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
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10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上
银行、 手机 银行 基金 申购 费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 30 日
2 关于京 东电 子交 易平 台实 施费率 优惠 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 30 日
3
南方基金关于旗下部分基金增加广发银行为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 28 日
4
南方基金关于旗下部分基金增加晋商银行和贵
阳银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 23 日
5
南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业
银行为 代销 机构 及开 通相 关业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 23 日
6
南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 3 日
7
南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 2 日
8
南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行和南
充市商业银行为代销机构及开通相关业务的公
告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2016 年 5
月 27 日
9
南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 5
月 13 日
10
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金招
募说明 书（ 更新）（ 2016 年第1 号）
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 29 日
11
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金招
募说明 书（ 更新 ）摘 要（2016 年第 1 号）
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 29 日
12
南方基金关于旗下部分基金增加徽商银行和广
东南粤 银行 为代 销机 构及 开通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 20 日
13 南方基金关于旗下部分基金增加徽商期货为代 中 国 证 券 报 、 上 海 2016 年 4南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
销机构 及开 通相 关业 务的 公告 证券报 、证 券时 报 月 18 日
14
关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务
下线的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 12 日
15
关于南方创新经济灵活配置混合型证券投资基
金变更 基金 经理 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 3
月 31 日
16
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行
个人电 子银 行基 金申 购费 率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 3
月 31 日
17
南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 3
月 9 日
18
南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 2
月 4 日
19
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 陆金 所资 管、 唐
鼎耀华 为代 销机 构及 开通 相关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 2
月 1 日
20
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 29 日
21
南方基 金管 理有限 公司 电 子交易 赎回 转认/ 申购
业务规 则
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 27 日
22
南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 26 日
23
南方基金关于旗下部分基金增加贵阳银行为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 15 日
24
南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投
其他基 金费 率 为0 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 15 日
25
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 8 日
26
南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016 年1 月7 日
指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2016 年 1
月 7 日
27 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期 中 国 证 券 报 、 上 海 2016 年 1南方创新经济灵活配置混合 2016 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
间调整 旗下 交易 所场 内基 金开放 时间 的公 告 证券报 、证 券时 报 月 5 日
28
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 5 日
29
南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016 年1 月4 日
指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报 2016 年 1
月 4 日
30
南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期
间调整 旗下 部分 基金 开放 时间的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 1
月 4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方创新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的文 件。
2 、 《南 方创 新经 济灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3 、 《南 方创 新经 济灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
4 、 《南 方创 新经 济灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告》 原文
5 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披 露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
