南方成份精选混合 2016 年半年 度报告
南 方 成 份 精选 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
第 2 页 共 43 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 19 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 第 3 页 共 43 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度 报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 35
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36 第 4 页 共 43 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 38
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
第 5 页 共 43 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方成 份精 选混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 南方成 份精 选混 合
基金主 代码 202005
前端交 易代 码 202005
后端交 易代 码 202006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 5 月 14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,996,944,699.93 份
基金合 同存 续期 不定期
注：1 、本 基金 系原 南方 金 元证券 投资 基金 于2007 年 5 月14 日转 型而 来。
2、本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方成份 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在保 持公 司一 贯投 资理念 基础 上， 通过 对宏 观
经济和 上市 公司 基本 面的 深入研 究， 采取 定量 和定 性
相结合 方法 ，精 选成 份股 ，寻找 驱动 力型 的领 先上 市
公司， 在控 制风 险的 前提 下追求 获取 超额 收益 。
投资策 略 本基金 在保 持公 司一 贯投 资理念 的基 础上 ，紧 密把 握
和跟踪 中国 宏观 经济 周期 、行业 增长 周期 和企 业成 长
周期， 通过 对行 业的 深入 分析和 上市 公司 基本 面的 研
究， 主要 投资 两类 企业 ：1 、 驱 动力 型增 长行 业 ： 通 过
对中国 宏观 经济 的把 握， 根据对 上下 游行 业运 行态 势
与利益 分配 等因 素的 观察 ，考量 行业 增长 周期 ，以 确
定对国 民经 济起 主要 驱动 作用或 作出 重大 贡献 的行 业
/产业 ，从 中优 选代 表性 企 业重点 投资 。2 、行 业领 先
型成长 企业 ：强 调处 于企 业成长 生命 周期 的上 升期 ，
或面临 重大 的发 展机 遇， 具备超 常规 增长 潜力 的上 市
公司。 通过 投资 此两 类公 司，进 而为 本基 金获 取中 长
期稳健 的资 产增 值。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 上证国 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水
平低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 、 货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 第 6 页 共 43 页
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证 券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -184,684,832.98
本期利 润 -277,780,928.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0704
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.91%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,647,844,426.96
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4123
期末基 金资 产净 值 3,628,570,833.14
期末基 金份 额净 值 0.9078
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 60.07% 第 7 页 共 43 页
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.98% 0.69% -0.32% 0.78% 5.30% -0.09%
过去三 个月 4.98% 0.93% -1.42% 0.81% 6.40% 0.12%
过去六 个月 -5.79% 1.52% -11.93% 1.47% 6.14% 0.05%
过去一 年 -8.75% 1.84% -22.77% 1.84% 14.02% 0.00%
过去三 年 102.58% 1.57% 39.74% 1.47% 62.84% 0.10%
自基金 转型
日起至 今
60.07% 1.54% 0.27% 1.55% 59.80% -0.01%
第 8 页 共 43 页
3.2.2 自 基金 转型日 以来 基金份 额累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益
率 变动 的比较
注：本 基金 转型 日 为2007 年5 月14 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。 第 9 页 共 43 页
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张原
本基金
基金经
理
2015 年
12 月 30
日
- 10 年
美国密 歇根 大学 经 济 学硕 士学位， 具有 基
金从业 资格 。2006 年4 月 加入南 方基 金 ，
曾担任南方基金研究部机械及电力设备
行业高 级研 究员， 南方 高 增及南 方隆 元基
金经理 助理 ；2015 年4 月 至今 ， 任 投资 部
副总监 ；2016 年2 月至 今 ， 任 境内 权益 投
资决策 委员 会委 员；2009 年 9 月至 2013
年 4 月 ， 任南 方500 基 金 经理 ；2010 年2
月至今 ， 任南 方绩 优基 金 经理 ；2011 年2
月 至 今 ， 任 南 方 高 增 基 金 经 理 ；2015 年
12 月 至今 ，任 南方 成份 基 金经理 。
黄春逢
本基金
基金经
理
2015 年
12 月 30
日
- 5 年
上海交 通大 学金 融学 硕士 ， 具有基 金从 业
资格 。2011 年7 月至 2014 年 12 月， 任职
于国泰 君安 研究 所， 担任 银行业 分析 师；
2015 年1 月加 入南 方基 金 研究部 ， 任金 融
行业高 级研 究员 ；2015 年 4 月至 2015 年
12 月 ， 任 南方 避险 、 南 方 保本 、 南 方利 淘
的基金 经理 助理 ；2015 年 5 月至 2015 年
12 月 ， 任 南方 利鑫 的基 金 经理助 理 ；2015
年 6 月至 2015 年 12 月， 任南方 丰合 的基
金经理 助理 ；2015 年 12 月至今 ，任 南方
成份基 金经 理。
陈键
本基金
基金经
理
2010 年
10 月 16
日
2016 年 1
月26 日
15 年
硕士学 历 ， 具 有基 金从 业 资格 。2000 年加
入南方 基金 ， 历任 行业 研 究 员 、 基 金经 理
助理、 投资 部执 行总 监，2014 年 12 月至
今， 担任 投资 部总 监。 2003 年 11 月-2005
年 6 月 ， 任南 方宝 元基 金 经理 ；2004 年3
月-2005 年 3 月， 任南 方 现金基 金经 理；
2005 年3 月-2006 年 3 月 ， 任南方 积配 基
金经理 ；2008 年2 月至2010 年 10 月 ， 任
南方盛 元基 金经 理；2006 年 3 月至 2014
年 7 月， 任天 元基 金经 理 ；2010 年 10 月
至 2016 年 1 月， 任南 方 成份基 金经 理；
2012 年12 月至2016 年1 月， 任南 方安 心
基金经 理；2015 年 5 月至 2016 年 1 月，
任南方 改革 机遇 基金 经理 。 第 10 页 共 43 页
注：1、对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、2016 年1 月27 日， 公 司发布 变更 基金 经理 的公 告，免 去陈 键本 基金 经理 职务。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方成 份 精选 混合型 证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下 组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策 略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾组 合上 半年 操作 ：一 季度市 场呈 现宽 幅震 荡格 局， 在 1 月 初， 基于 对市 场局部 出现 估 值
泡沫的 判断 ，我 们系 统性 调降了 仓位 ，回 避了 一定 的系统 性风 险； 在 2 月初 ，基于 对宏 观金 融 数
据以及稳增长 政策持续 发 力的整体判断 ，我们逐 步 提升了仓位， 取得了一 定 的超额收益 。二季度第 11 页 共 43 页
市场呈现箱体 震荡格局 ， 指数波动区间 相较一季 度 有所收窄。我 们通过对 市 场流动性以 及市场整
体估值的判断 ，认为指 数 继续大幅向下 的空间相 对 有限。在保证 仓位整体 平 稳的同时， 积极布局
黄金、养殖、 白酒等高 景 气度的行业， 以及金融 、 家电等低估值 高分红板 块 ，整体取得 了较好的
相对收 益和 绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
上 半 年 ， 南 方 成 份 精 选 基 金 业 绩 基 准 增 长 率-11.93% ， 南 方 成 份 精 选 基 金 期 间 净 值 增 长 率
-5.79% ，组 合表 现超 越业 绩基准 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们对市 场 的判断仍不悲 观。英国 脱 欧黑天鹅的出 现增加了 全 球经济及金融 市
场的不确定性 ，但同时 也 降低了美联储 在年内加 息 的可能。这意 味着国内 货 币宽松的空 间将得到
边际改善，而 这是市场 在 流动性层面与 上半年最 大 的不同。随着 财政政策 的 持续发力， 我们认为
宏观经 济 仍 有望 保持 在相 对平稳 的区 间， 而 PPI 持 续环比 改善 亦有 助于 增强 企业整 体盈 利水 平。
我们认为市场 在下半年 仍 将存在结构性 的机会。 一 方面英国脱欧 将持续发 酵 ，对全球宏观 经
济及金融市场 的不确定 性 影响仍将延续 ，若全球 各 国竞相进入货 币宽松周 期 则贵金属的 避险保值
的金融属性将 再次显现 ， 相应的投资机 会也会比 较 显著。另一方 面，十年 期 国债利率在 二季度触
碰3% 后再 次下 行， 大类资 产中权 益资 产收 益率 的相 对优势 再次 凸显 ， 低 估值 高分红 的股 票资 产 将
继续为银行理 财、险资 、 养老金等低风 险偏好投 资 者所青睐。除 此之外， 行 业景气且有 业绩支撑
的成长性公司 待 估值泡 沫 释放完毕也将 会有较好 的 投资价值，我 们也将继 续 通过广泛的 调研，寻
找相应 的个 股投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中 ，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 第 12 页 共 43 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次 数 最多 为 12 次，全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ，若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金 分红 与红利 再投 资。 投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ，但未经确权 的基金份 额 默认方式是 红利再投
资；基金投资 当期出现 净 亏损，则不进 行收益分 配 ；基金当年收 益应先弥 补 上一年度亏 损后，才
可进行 当年收 益分配； 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值；每一 基 金份额享有 同等分配
权；法 律法 规或 监 管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
本报告 期 内2016 年1 月20 日已 分配 数 （ 每10 份基 金份额 合计 派发 红 利 3.294 元） 为以 往年
度收益 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方成 份精选混合型 证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地 履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方成份 精 选 混合型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
成份精选 混合 型 证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 南方成份 精 选 混合型证券 投资基金 对 基金份额持 有人进行
了1 次 利润 分配 ，分 配金 额为 1,127,013,340.13 元。
5.3 托 管人 对本半 年 度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 成 份 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2016 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容第 13 页 共 43 页
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 579,796,015.11 1,353,209,668.30
结算备 付金
5,089,086.60 12,891,910.67
存出保 证金
2,371,890.99 1,882,678.38
交易性 金融 资产 6.4.4.2 3,075,759,384.30 3,113,162,124.68
其中： 股票 投资
3,075,759,384.30 3,101,604,772.88
基金投 资
- -
债券投 资
- 11,557,351.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - 1,000,000,000.00
应收证 券清 算款
42,467,542.96 -
应收利 息 6.4.4.5 123,592.14 242,375.64
应收股 利
- -
应收申 购款
12,925,535.07 1,173,597.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
3,718,533,047.17 5,482,562,355.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
65,204,405.41 1,000,000,000.00
应付赎 回款
15,613,749.25 8,344,191.33
应付管 理人 报酬
4,365,675.40 5,551,624.13
应付托 管费
727,612.59 925,270.72
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 3,288,653.58 2,368,898.60 第 14 页 共 43 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 762,117.80 641,998.54
负债合 计
89,962,214.03 1,017,831,983.32
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 1,247,034,073.36 1,047,844,211.93
未分配 利润 6.4.4.10 2,381,536,759.78 3,416,886,159.91
所有者 权益 合计
3,628,570,833.14 4,464,730,371.84
负债和 所有 者权 益总 计
3,718,533,047.17 5,482,562,355.16
注： 1、 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.9078 元， 基金 份额 总 额3,996,944,699.93
份。2 、后 附6.4 报 表附 注 为本财 务报 表的 组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-231,270,114.27 2,665,196,059.31
1.利息 收入
2,805,898.81 13,444,603.11
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 2,560,874.91 2,519,623.66
债券利 息收 入
1,507.55 4,941,880.50
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
243,516.35 5,983,098.95
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-141,290,707.56 3,782,594,956.08
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -180,779,659.52 3,720,736,673.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 2,082,998.77 3,209,727.09
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.4.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 - -
股利收 益 6.4.4.16 37,405,953.19 58,648,555.40
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.17 -93,096,095.29 -1,137,540,575.40
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.18 310,789.77 6,697,075.52
减： 二、费用
46,510,814.00 102,824,543.93
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 26,202,305.97 64,475,957.70 第 15 页 共 43 页
2．托 管费 6.4.7.2.2 4,367,051.06 10,745,992.97
3．销 售服 务费 6.4.7.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.4.19 15,714,782.17 27,372,692.34
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.20 226,674.80 229,900.92
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-277,780,928.27 2,562,371,515.38
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-277,780,928.27 2,562,371,515.38
注：后 附6.4 报 表附 注为 本财务 报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,047,844,211.93 3,416,886,159.91 4,464,730,371.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -277,780,928.27 -277,780,928.27
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
199,189,861.43 369,444,868.27 568,634,729.70
其中：1.基 金申 购款 295,479,055.65 587,291,694.73 882,770,750.38
2.基金 赎回 款 -96,289,194.22 -217,846,826.46 -314,136,020.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,127,013,340.13 -1,127,013,340.13
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,247,034,073.36 2,381,536,759.78 3,628,570,833.14
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 第 16 页 共 43 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,416,065,493.71 7,838,408,630.51 10,254,474,124.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 2,562,371,515.38 2,562,371,515.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,171,457,542.18 -3,730,891,898.90 -4,902,349,441.08
其中：1.基 金申 购款 1,323,832,827.63 3,956,901,124.33 5,280,733,951.96
2.基金 赎回 款 -2,495,290,369.81 -7,687,793,023.23 -10,183,083,393.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -2,438,833,539.92 -2,438,833,539.92
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,244,607,951.53 4,231,054,707.07 5,475,662,658.60
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的声 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 第 17 页 共 43 页
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步 明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 579,796,015.11-
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 第 18 页 共 43 页
其他存 款
合计： 579,796,015.11
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,825,333,122.53 3,075,759,384.30 250,426,261.77
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,825,333,122.53 3,075,759,384.30 250,426,261.77
6.4.4.3 衍 生金 融资 产/负债
注：无 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 120,570.48
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,061.09
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 - 第 19 页 共 43 页
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 960.57
合计 123,592.14
6.4.4.6 其 他资 产
无。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,288,653.58
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 3,288,653.58
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 55,751.64
预提费 用 206,366.16
合计 762,117.80
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,358,520,126.19 1,047,844,211.93
本期申 购 947,048,803.92 295,479,055.65
本期赎 回( 以"-" 号填列) -308,624,230.18 -96,289,194.22
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,996,944,699.93 1,247,034,073.36
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人 民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 第 20 页 共 43 页
上年度 末 2,648,662,001.47 768,224,158.44 3,416,886,159.91
本期利 润 -184,684,832.98 -93,096,095.29 -277,780,928.27
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
310,880,598.60 58,564,269.67 369,444,868.27
其中： 基金 申购 款 482,987,191.07 104,304,503.66 587,291,694.73
基金赎 回款 -172,106,592.47 -45,740,233.99 -217,846,826.46
本期已 分配 利润 -1,127,013,340.13 - -1,127,013,340.13
本期末 1,647,844,426.96 733,692,332.82 2,381,536,759.78
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,432,891.01
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 101,692.75
其他 26,291.15
合计 2,560,874.91
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 5,117,188,245.58
减：卖 出股 票成 本总 额 5,297,967,905.10
买卖股 票差 价收 入 -180,779,659.52
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
10,967,912.89
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
8,868,000.00
减：应 收利 息总 额 16,914.12
买卖债 券差 价收 入 2,082,998.77 第 21 页 共 43 页
6.4.4.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 37,405,953.19
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 37,405,953.19
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -93,096,095.29
—— 股 票投 资 -90,406,743.49
—— 债 券投 资 -2,689,351.80
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -93,096,095.29
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 295,049.92
转换费 15,739.85
基金转 换费 收入 -
合计 310,789.77
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归 入转 出基第 22 页 共 43 页
金的基 金资 产。
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
15,714,782.17
银行间 市场 交易 费用 -
合计
15,714,782.17
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 57,186.22
信息披 露费 149,179.94
其他 800.00
银行汇 划费 1,508.64
账户维 护费 18,000.00
债券托 管账 户维 护费 -
银行划 款手 续费 -
合计 226,674.80
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司("中 国工 商银
行")
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 第 23 页 共 43 页
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 181,582,939.57 1.73% 60,825,153.92 0.38%
兴业证券 695,020,899.88 6.64% 476,657,394.56 2.97%
6.4.7.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无 。
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 165,476.72 1.71% 0.00 0.00%
兴业证券 633,374.47 6.55% 233,121.83 7.09%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应 付 佣金
总额的 比例
华泰证券 53,824.26 0.37% 53,824.26 0.37%
兴业证券 421,793.53 2.91% 421,793.53 2.88%
注：1 、 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 风险 结算 基金 后的净 额列 示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务第 24 页 共 43 页
等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,202,305.97 64,475,957.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,472,158.63 8,434,771.80
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,367,051.06 10,745,992.97
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.7.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份 额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2007 年 - - 第 25 页 共 43 页
5 月 14 日 ）持 有的 基金 份
额
期初持 有的 基金 份额 64,562,182.22 64,562,182.22
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 64,562,182.22 64,562,182.22
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.6152% 1.6200%
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 579,796,015.11 2,432,891.01 363,967,384.05 2,295,367.11
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月20 日
- 2016 年
1 月 20
日
3.2940 627,472,763.92 499,540,576.21 1,127,013,340.13
合
计
- - 3.2940 627,472,763.92 499,540,576.21 1,127,013,340.13
注：本 次分 红为 上一 年度 的利润 分配 。 第 26 页 共 43 页
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万科
A
2015
年 12
月 18
日
重大
资产
重组
停牌
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 4,351,186 45,948,174.29 79,191,585.20 -
002065
东华
软件
2015
年 12
月 21
日
重大
资产
重组
停牌
18.72
2016
年 7 月
4 日
22.59 277,700 6,121,071.65 5,198,544.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，预期风险和 收益水平 高 于债券基金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资和 债 券投资等。 本基金在
日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的 风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体第 27 页 共 43 页
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指 导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金 所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基 金的基金 管理人 在交易前对交 易对手的资 信状况进行了 充分的评估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国工商银 行，因而 与 银行存款相关 的信用风 险 不重大。本 基金在交
易所进行的交 易均以中 国 证券登记结算 有限责任 公 司为交易对手 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信 用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严第 28 页 共 43 页
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ，其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.9 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据本基金 的基金管 理 人的投资意 图，以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本 基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 579,796,015.11 - - - 579,796,015.11 第 29 页 共 43 页
结算备 付金 5,089,086.60 - - - 5,089,086.60
存出保 证金 2,371,890.99 - - - 2,371,890.99
交易性 金融 资产 - - - 3,075,759,384.30 3,075,759,384.30
应收证 券清 算款 - - - 42,467,542.96 42,467,542.96
应收利 息 - - - 123,592.14 123,592.14
应收申 购款 11,001,148.51 - - 1,924,386.56 12,925,535.07
资产总 计 598,258,141.21 - - 3,120,274,905.96 3,718,533,047.17
负债
应付证 券清 算款 - - - 65,204,405.41 65,204,405.41
应付赎 回款 - - - 15,613,749.25 15,613,749.25
应付管 理人 报酬 - - - 4,365,675.40 4,365,675.40
应付托 管费 - - - 727,612.59 727,612.59
应付交 易费 用 - - - 3,288,653.58 3,288,653.58
其他负 债 - - - 762,117.80 762,117.80
负债总 计 - - - 89,962,214.03 89,962,214.03
利率敏 感度 缺口 598,258,141.21 - - 3,030,312,691.93 3,628,570,833.14
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,353,209,668.30 - - - 1,353,209,668.30
结算备 付金 12,891,910.67 - - - 12,891,910.67
存出保 证金 1,882,678.38 - - - 1,882,678.38
交易性 金融 资产 0.00 3,297,151.80 8,260,200.00 3,101,604,772.88 3,113,162,124.68
买入返 售金 融资 产 1,000,000,000.00 - - - 1,000,000,000.00
应收利 息 - - - 242,375.64 242,375.64
应收申 购款 9,850.50 - - 1,163,746.99 1,173,597.49
其他资 产 - - - - -
资产总 计 2,367,994,107.85 3,297,151.80 8,260,200.00 3,103,010,895.51 5,482,562,355.16
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
应付赎 回款 - - - 8,344,191.33 8,344,191.33
应付管 理人 报酬 - - - 5,551,624.13 5,551,624.13
应付托 管费 - - - 925,270.72 925,270.72
应付交 易费 用 - - - 2,368,898.60 2,368,898.60
其他负 债 - - - 641,998.54 641,998.54
负债总 计 - - - 1,017,831,983.32 1,017,831,983.32
利率敏 感度 缺口 2,367,994,107.85 3,297,151.80 8,260,200.00 2,085,178,912.19 4,464,730,371.84
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定 价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 第 30 页 共 43 页
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 的交 易性 债券， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产 净
值无影 响。2015 年 12 月31 日， 本基 金持 有的 交易 性 债券投 资公 允价 值占 基金 资产净 值的 比例 为
0.26% ，市 场利 率的 变动 对 于本基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资 组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 资
产净值 的60%-95% ， 现 金 、 债券 、 货 币市 场工 具以 及权 证等其 他金 融工 具占 基金 资产净 值 的 5%-40%。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ，及 时可
靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,075,759,384.30 84.77 3,101,604,772.88 69.47
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投 - - - -
第 31 页 共 43 页
资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,075,759,384.30 84.77 3,101,604,772.88 69.47
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 14160 17044
沪深300 指 数下 降 5% -14160 -17044
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,075,759,384.30 82.71
其中： 股票 3,075,759,384.30 82.71
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 584,885,101.71 15.73
7 其他各 项资 产 57,888,561.16 1.56
8 合计 3,718,533,047.17 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元 第 32 页 共 43 页
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 518,790,000.00 14.30
C
制造业 1,258,177,137.80 34.67
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
163,443,000.00 4.50
E
建筑业 191,520,000.00 5.28
F
批发和 零售 业 128,288,045.40 3.54
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
58,958,544.00 1.62
J
金融业 531,564,071.90 14.65
K
房地产 业 168,966,585.20 4.66
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 56,052,000.00 1.54
S
综合 - -
合计 3,075,759,384.30 84.77
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600547 山东黄 金 9,000,000 350,190,000.00 9.65
2 601668 中国建 筑 36,000,000 191,520,000.00 5.28
3 000895 双汇发 展 9,000,023 187,920,480.24 5.18
4 600489 中金黄 金 15,000,000 168,600,000.00 4.65
5 002236 大华股 份 10,000,000 131,000,000.00 3.61
6 600900 长江电 力 8,700,000 108,663,000.00 2.99 第 33 页 共 43 页
7 000333 美的集 团 4,500,000 106,740,000.00 2.94
8 601318 中国平 安 3,261,218 104,489,424.72 2.88
9 601166 兴业银 行 6,847,397 104,354,330.28 2.88
10 002450 康得新 5,995,750 102,527,325.00 2.83
11 000783 长江证 券 8,700,066 100,920,765.60 2.78
12 000876 新希望 12,000,000 99,840,000.00 2.75
13 001979 招商蛇 口 6,300,000 89,775,000.00 2.47
14 600519 贵州茅 台 300,000 87,576,000.00 2.41
15 002304 洋河股 份 1,200,043 86,307,092.56 2.38
16 000568 泸州老 窖 2,700,000 80,190,000.00 2.21
17 000002 万科 A 4,351,186 79,191,585.20 2.18
18 002142 宁波银 行 5,117,500 75,636,650.00 2.08
19 002007 华兰生 物 2,400,000 75,360,000.00 2.08
20 000963 华东医 药 1,099,971 74,138,045.40 2.04
21 600887 伊利股 份 4,300,000 71,681,000.00 1.98
22 000858 五粮液 2,200,000 71,566,000.00 1.97
23 600398 海澜之 家 5,914,800 66,837,240.00 1.84
24 300133 华策影 视 3,600,000 56,052,000.00 1.54
25 002399 海普瑞 3,200,000 55,872,000.00 1.54
26 600036 招商银 行 3,149,571 55,117,492.50 1.52
27 600030 中信证 券 3,383,200 54,909,336.00 1.51
28 600886 国投电 力 8,300,000 54,780,000.00 1.51
29 601607 上海医 药 3,000,000 54,150,000.00 1.49
30 300017 网宿科 技 800,000 53,760,000.00 1.48
31 002500 山西证 券 2,182,130 36,136,072.80 1.00
32 600666 奥瑞德 1,000,000 34,760,000.00 0.96
33 002065 东华软 件 277,700 5,198,544.00 0.14
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 001979 招商蛇 口 266,845,151.93 5.98
2 600547 山东黄 金 231,226,953.78 5.18
3 600489 中金黄 金 192,389,414.44 4.31
4 601668 中国建 筑 175,714,804.61 3.94
5 600570 恒生电 子 174,051,996.09 3.90 第 34 页 共 43 页
6 000750 国海证 券 167,647,278.53 3.75
7 601198 东兴证 券 159,257,079.36 3.57
8 000895 双汇发 展 135,137,398.66 3.03
9 000060 中金岭 南 133,824,269.74 3.00
10 002450 康得新 133,783,366.92 3.00
11 601336 新华保 险 127,326,718.14 2.85
12 002236 大华股 份 125,115,245.54 2.80
13 002304 洋河股 份 117,992,156.37 2.64
14 600900 长江电 力 110,614,728.79 2.48
15 000876 新希望 109,802,544.20 2.46
16 600485 信威集 团 106,843,906.38 2.39
17 300133 华策影 视 98,403,115.94 2.20
18 002007 华兰生 物 90,400,947.60 2.02
19 002399 海普瑞 85,287,206.39 1.91
20 600406 国电南 瑞 84,932,629.45 1.90
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 219,050,674.42 4.91
2 600048 保利地 产 214,488,939.08 4.80
3 000750 国海证 券 193,415,100.63 4.33
4 600570 恒生电 子 189,752,953.90 4.25
5 601198 东兴证 券 160,486,706.82 3.59
6 600741 华域汽 车 155,966,472.00 3.49
7 601318 中国平 安 149,061,650.94 3.34
8 601336 新华保 险 118,911,087.78 2.66
9 000060 中金岭 南 115,429,419.05 2.59
10 001979 招商蛇 口 113,637,711.11 2.55
11 000001 平安银 行 96,008,616.27 2.15
12 600406 国电南 瑞 92,179,900.28 2.06
13 000625 长安汽 车 88,286,143.66 1.98
14 600887 伊利股 份 85,870,284.75 1.92
15 600029 南方航 空 84,546,010.44 1.89 第 35 页 共 43 页
16 002081 金螳螂 83,873,367.24 1.88
17 600036 招商银 行 83,811,452.82 1.88
18 601009 南京银 行 77,940,397.16 1.75
19 601699 潞安环 能 76,786,252.69 1.72
20 300251 光线传 媒 76,272,683.92 1.71
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,362,529,260.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,117,188,245.58
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 第 36 页 共 43 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体 被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,371,890.99
2 应收证 券清 算款 42,467,542.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 123,592.14
5 应收申 购款 12,925,535.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 57,888,561.16
7.12.4 期 末持 有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
161,974 24,676.46 440,463,773.67 11.02% 3,556,480,926.26 88.98% 第 37 页 共 43 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,362,355.54 0.0341%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 5 月 14 日 ） 基金 份额 总额
500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,358,520,126.19
本报告 期基 金总 申购 份额 947,048,803.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 308,624,230.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,996,944,699.93
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的 专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
第 38 页 共 43 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 1,810,356,738.97 17.30% 1,685,975.90 17.44% -
齐鲁证券 2 1,485,916,024.65 14.20% 1,354,118.06 14.00% -
国金证券 1 1,352,481,832.00 12.92% 1,259,562.84 13.03% -
安信证券 1 1,130,016,449.67 10.80% 1,052,385.19 10.88% -
金元证券 1 1,112,592,001.43 10.63% 1,036,141.13 10.72% -
兴业证券 1 695,020,899.88 6.64% 633,374.47 6.55% -
渤海证券 1 567,234,077.41 5.42% 516,921.48 5.35% -
海通证券 1 379,050,988.82 3.62% 353,008.17 3.65% -
中信证券 2 369,969,929.74 3.53% 337,154.24 3.49% -
东北证券 2 365,474,682.80 3.49% 340,156.82 3.52% -
国信证券 1 308,983,433.26 2.95% 281,577.24 2.91% -
申银万国 1 286,767,911.34 2.74% 261,332.21 2.70% -
万联证券 1 253,667,699.37 2.42% 236,241.06 2.44% -
华泰证券 1 181,582,939.57 1.73% 165,476.72 1.71% -
中信建投 1 167,166,696.68 1.60% 155,681.48 1.61% - 第 39 页 共 43 页
太平洋证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
华龙证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 租用 证券公 司交 易单 元情 况无 变动 。
专用交易单元 的选择标 准 和程序：根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司专用交易单 元的
选择标 准和 程序 。
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 第 40 页 共 43 页
的比例
光大证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
金元证券 10,960,099.04 100.00% - - - -
兴业证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华龙证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于京 东电子 交易 平台实施 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 6 月 30 日
2
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
交 通银 行网上 银行 、手机银 行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 30 日
3 南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 6 月 23 日 第 41 页 共 43 页
余 杭农 村商业 银行 为代销机 构及
开通相 关业 务的 公告
券报、 证券 时报
4
南 方成 份精选 混合 型证券投 资基
金招募 说明 书 （更 新） 摘要 （2016
年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 16 日
5
南 方成 份精选 混合 型证券投 资基
金 招募 说明 书（ 更新 ） （2016 年
第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 16 日
6
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
泰 隆银 行为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 3 日
7
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
华 泰证 券为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 2 日
8
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
汇 成基 金为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 13 日
9
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
徽 商期 货为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 18 日
10
关 于淘 宝基金 理财 平台和支 付宝
基金支 付业 务下 线的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 12 日
11
南 方基 金关于 旗下 部分基金 参加
中 国工 商银行 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 31 日
12
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
鼎 信汇 金为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 9 日
13 关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 2 月 18 日 第 42 页 共 43 页
估值方 法的 提示 性公 告 券报、 证券 时报
14
南 方基 金关于 临时 暂停电子 直销
实时赎 回业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 2 月 4 日
15
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
陆 金所 资管、 唐鼎 耀华为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 1 日
16
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 29 日
17
南 方基 金管理 有限 公司电子 交易
赎回转 认/ 申购 业务 规则
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 27 日
18
关 于南 方成份 精选 混合型证 券投
资基金 变更 基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 27 日
19
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
昆 仑银 行为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 26 日
20
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
中 证金 牛为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 26 日
21
南 方成 份精选 混合 型证券投 资基
金分红 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 18 日
22
南 方基 金关于 电子 直销平台 通过
货 币基 金定投 其他 基金费率 为 0
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
23
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
贵 阳银 行为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
24
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 12 日
25 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 1 月 7 日 第 43 页 共 43 页
2016 年1 月7 日指 数熔 断 实施期
间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的
公告
券报、 证券 时报
26
南 方基 金管理 有限 公司关于 在指
数 熔断 实施期 间调 整旗下交 易所
场内基 金开 放时 间的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 5 日
27
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 5 日
28
南 方基 金管理 有限 公司关于 在指
数 熔断 实施期 间调 整旗下部 分基
金开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日
29
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2016 年1 月4 日指 数熔 断 实施期
间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方成份 精选 混合 型 证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方成 份精 选 混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方成 份精 选 混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有 限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
