南 方 策 略 优化 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2016 年8 月25 日 复核了 本报告中
的财务 指标 、 净值 表现 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容,保 证复 核内 容 不存在 虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提 示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方策 略优 化混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 南方策 略优 化混 合
基金主 代码 202019
前端交 易代 码 202019
后端交 易代 码 202020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 3 月 30 日
基金管 理人 南方基 金管 理 有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 382,061,621.87 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方策 略” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 数量 化手 段优 化投资 策略 ，在 积极 把握 证
券市场 及相 关行 业发 展趋 势的前 提下 精选 优势 个股 进
行投资 ，力 争获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 投资 策略 包含 资产 配置、 行业 配置 和个 股选 择
等三个 层面 。基 金管 理人 在综合 分析 经济 周期 、财 政
政策、 市场 环境 等因 素的 基础上 ，采 用定 量和 定性 相
结合的 思路 确定 本基 金的 资产配 置。 针对 本基 金的 行
业配置 策略 ，基 金管 理人 开发了 基 于lack-Litterman
模型的 “南 方量 化行 业配 置模型 ”。 在行 业配 置的 基
础上， 进一 步使 用 “ 南方 多因子 量化 选股 模型 ”，依
据基本 面、 价值 面、 市场 面和流 动性 等因 素对 股票 进
行综合 评分 ，精 选各 行业 内具有 超额 收益 能力 或潜 力
的优势 个股 ，构 建本 基金 的股票 组合 。
业绩比 较基 准 80％× 沪深 300 指数 ＋20 ％×上 证国 债指 数
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水
平低于 股票 型基 金， 高于 债券型 基金 、 货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 张燕
联系电 话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
中国深 圳深 南大 道 7088 号 招商
银行大 厦
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
中国深 圳深 南大 道 7088 号 招商
银行大 厦
邮政编 码 518048 518040
法定代 表人 吴万善 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 18,991,041.14
本期利 润 -27,911,353.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0818
本期加 权平 均净 值 利 润率 -6.26%
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 156,444,675.37
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4095
期末基 金资 产净 值 538,506,297.24
期末基 金份 额净 值 1.409
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 43.70%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.53% 1.33% -0.32% 0.78% 4.85% 0.55%
过去三 个月 4.53% 1.37% -1.42% 0.81% 5.95% 0.56%
过去六 个月 -6.63% 2.24% -11.93% 1.47% 5.30% 0.77%
过去一 年 -6.50% 2.52% -22.77% 1.84% 16.27% 0.68%
过去三 年 136.01% 1.87% 39.74% 1.47% 96.27% 0.40%
自基金 合同
生效起 至今
43.70% 1.61% 2.87% 1.31% 40.83% 0.30%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
雷俊
本基金
基金经
理
2015 年
6 月16
日
- 8 年
北京大 学智 能科 学系 硕士 ， 具有基 金从 业资
格。2008 年 7 月加 入南 方 基金， 历任 信息
技术部 投研 系统 研发 员、 数 量化投 资部 高级
研究员 ， 现 任数 量化 投资 部总监 助理 ；2014
年 12 月至 2016 年 4 月， 任南方 恒生 ETF
基金经 理；2015 年4 月至2016 年4 月， 任
南方中 证500 工业 ETF 、 南 方中 证 500 原材
料 ETF 基金 经理 ；2015 年6 月至2016 年7
月， 任 改革 基金、 高铁 基金 、 南方 500 信息
基金经 理； 2015 年 4 月至 今， 任 大数 据 100
基金经 理；2015 年 6 月 至 今，任 南方 策略
优化、 大数 据300 、 南方 量 化成长 的基 金经
理。
杨德龙
本基金
基金经
理
2013 年
3 月15
日
2016 年
3 月4 日
10 年
北京大 学经 济学 硕士 、清 华大学 工学 学士 ，
具有基 金从 业资 格。 2006 年加入 南方 基金 ，
担任研 究部 高级 行业 研究 员、 首 席策 略分 析
师； 2010 年8 月至 2013 年4 月， 任小 康ETF
及南方 小康 基金 经理 ；2011 年9 月至2016
年 3 月 ，任 南方 上 证380ETF 及 联接 基金 基南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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金经理 ；2013 年3 月至2016 年3 月 ， 任 南
方策略 基金 经理 ；2013 年4 月至2016 年3
月，任 南方 300 基 金经 理 ；2013 年 4 月至
2016 年 3 月， 任 南方 开元 沪深 300ETF 基金
经理；2014 年 12 月至 2016 年 3 月 ，任 南
方恒 生ETF 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方策 略 优化混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期 内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
A 股上半年在 开年大幅 下 跌一个月后， 市场开始 止 跌反弹，之后 市场在一 个 窄区间内反复 震
荡，市 场资 金存 量博 弈明 显。
报告期内本基 金采用量 化 多因子模型选 股, 重点 集 中在具有相对 优势的价 值 和成长股之间 进
行投资。本基 金充分发 挥 量化选股的 优 势，运用 多 个量化策略投 资，分散 投 资风险和平 衡风险暴
露，行业涨跌 波动剧烈 时 在同类基金产 品中表现 稳 健，后续产品 运作仍将 以 量化策略为 主，力争
获取超 越市 场表 现。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.409 元 ； 报 告 期内 ， 基 金份 额净 值增 长 率为-6.63 ％ ， 同
期业绩 基准 增长 率为-11.93 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体来 看， 未 来 A 股 市场 结构性 牛市 的动 力仍 在， 上涨逻 辑是 利率 不断 下行 和资产 配置 荒 。
一是整个经济 中利率水 平 仍在下降，上 半年万亿 级 的理财领域收 益率降低 非 常明显；二 是 宽松货
币政策逻辑未 改变，在 房 地产高企、国 内投资工 具 有限的情况下 ，部分高 风 险收益偏好 的投资者
会在大 类资 产配 置上 逐渐 倾向于 权益 类资 产。 展望 下半年 ，A 股将 有不 错的 投资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适 当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本 基 金 的收益分配原 则为：本 基 金收益分配应 遵循下列 原 则：每一基金 份
额享有 同等 分配 权； 若基 金合同 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ；基 金收 益分配 后基 金份 额 净南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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值不能低于面 值，即： 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每单位基 金 份额收益分 配金额后
不能低于面值 ，基金收 益 分配基准日即 期末可供 分 配利润计算截 止日；在 符 合有关基金 分红条件
的前提 下， 基金 收益 分配 每年最 多 12 次 ， 每 次基 金 收益分 配比 例不 得低 于基 金收益 分配 基准 日可
供分配 利润 的10% ；.基 金 收益分 配方 式分 两种 ： 现 金分红 与红 利再 投资 。 基 金份额 持有 人可 选择
现金红 利或 将现 金红 利按 除 权日 的基 金份 额净 值自 动转为 基金 份额 进行 再投 资； 若 投资 人不 选择 ，
本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红。 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期未 有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 —招商 银 行股份有限公 司不存在 任 何损害基金份 额
持有人利益的 行为，严 格 遵守了《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法 规、基金
合同， 完全 尽职 尽责 地履 行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚 假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 策略 优化 混合型 证券 投资 基金 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 46,462,014.58 50,937,223.20
结算备 付金
2,741,265.65 1,268,641.46
存出保 证金
130,310.54 174,806.74
交易性 金融 资产 6.4.4.2 495,206,911.76 400,981,001.22
其中： 股票 投资
495,206,911.76 400,981,001.22
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
410,503.25 1,656,947.62
应收利 息 6.4.4.5 11,284.36 10,949.21
应收股 利
- -
应收申 购款
130,178.78 4,176,860.89
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
545,092,468.92 459,206,430.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
4,177,040.92 1,798,295.30
应付管 理人 报酬
654,557.45 537,210.43
应付托 管费
109,092.90 89,535.08
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 1,239,168.98 3,458,858.14
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 406,311.43 357,314.57
负债合 计
6,586,171.68 6,241,213.52
所有者权益：
南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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实收基 金 6.4.4.9 382,061,621.87 300,223,083.71
未分配 利润 6.4.4.10 156,444,675.37 152,742,133.11
所有者 权益 合计
538,506,297.24 452,965,216.82
负债和 所有 者权 益总 计
545,092,468.92 459,206,430.34
注： 报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.409 元， 基金 份额 总额 382,061,621.87 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 策略 优化 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-20,992,586.36 282,524,335.85
1.利息 收入
195,126.02 467,110.96
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 195,125.14 195,458.95
债券利 息收 入
0.88 1,020.42
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 270,631.59
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
25,601,950.17 409,427,432.66
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 23,427,721.62 407,195,677.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 1,990.32 407,507.25
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 2,172,238.23 1,824,248.26
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.16 -46,902,394.15 -127,818,635.27
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.17 112,731.60 448,427.50
减： 二、费用
6,918,766.65 11,249,228.39
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 3,311,514.04 4,630,700.89
2．托 管费 6.4.7.2.2 551,918.94 771,783.59
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.18 2,865,742.71 5,663,416.29
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 189,590.96 183,327.62
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-27,911,353.01 271,275,107.46
减：所 得税 费用
- - 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-27,911,353.01 271,275,107.46
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变 动表
会计主 体： 南方 策略 优化 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
300,223,083.71 152,742,133.11 452,965,216.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -27,911,353.01 -27,911,353.01
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
81,838,538.16 31,613,895.27 113,452,433.43
其中：1.基 金申 购款 161,726,395.51 56,315,535.42 218,041,930.93
2. 基金 赎回 款 -79,887,857.35 -24,701,640.15 -104,589,497.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
382,061,621.87 156,444,675.37 538,506,297.24
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
737,168,481.26 -52,373,063.29 684,795,417.97
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 271,275,107.46 271,275,107.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
-354,913,851.69 -25,101,230.13 -380,015,081.82 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 15 页 共 53 页
列）
其中：1.基 金申 购款 252,112,818.25 116,097,095.88 368,209,914.13
2. 基金 赎回 款 -607,026,669.94 -141,198,326.01 -748,224,995.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
382,254,629.57 193,800,814.04 576,055,443.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本 报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知 》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 16 页 共 53 页
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 46,462,014.58
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 46,462,014.58
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 485,755,682.35 495,206,911.76 9,451,229.41
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 485,755,682.35 495,206,911.76 9,451,229.41
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,992.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,233.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 58.60
合计 11,284.36
6.4.4.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,239,168.98
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,239,168.98
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 27,296.23
预提费 用 379,015.20
合计 406,311.43
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 300,223,083.71 300,223,083.71
本期申 购 161,726,395.51 161,726,395.51
本期赎 回( 以"-" 号填列) -79,887,857.35 -79,887,857.35
本期末 382,061,621.87 382,061,621.87
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 112,359,112.58 40,383,020.53 152,742,133.11
本期利 润 18,991,041.14 -46,902,394.15 -27,911,353.01
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
32,470,963.68 -857,068.41 31,613,895.27
其中： 基金 申购 款 63,964,632.84 -7,649,097.42 56,315,535.42
基金赎 回款 -31,493,669.16 6,792,029.01 -24,701,640.15
本期已 分配 利润 - - -
本期末 163,821,117.40 -7,376,442.03 156,444,675.37
南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 178,481.20
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 12,936.36
其他 3,707.58
合计 195,125.14
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 911,224,876.60
减：卖 出股 票成 本总 额 887,797,154.98
买卖股 票差 价收 入 23,427,721.62
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
13,991.20
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
12,000.00
减：应 收利 息总 额 0.88
买卖债 券差 价收 入 1,990.32
6.4.4.14 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.4.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,172,238.23
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,172,238.23
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -46,902,394.15
—— 股 票投 资 -46,902,394.15
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -46,902,394.15
6.4.4.17 其 他收 入
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 86,103.63
转换费 26,627.97
合计 112,731.60
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本基金的转 换费由转 出 基金赎回费和 基金申购 补 差费构成，其 中不低于 赎 回费部分的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,865,742.71
银行间 市场 交易 费用
-
合计
2,865,742.71
南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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6.4.4.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 1,575.76
账户维 护费 9,000.00
合计 189,590.96
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 269,351,173.69 13.89% 566,990,218.34 15.62% 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 53 页
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 245,459.63 13.77% 245,459.63 19.81%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 501,737.29 15.45% 1,272,500.16 27.41%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。 权证 交易不 计佣 金。
2. 该类佣金 协议的服 务范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,311,514.04 4,630,700.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
817,141.02 1,291,542.98
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
551,918.94 771,783.59 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 53 页
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 46,462,014.58 178,481.20 71,233,820.19 159,535.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券 证券 成功 可流通 日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值 备注 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 53 页
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 （单位：
股）
成本总 额 总额
601966 玲珑轮胎
2016 年6 月
24 日
2016 年7 月
6 日
新股流
通受限
12.98 12.98 4,383 56,891.34 56,891.34 -
603016 新宏泰
2016 年6 月
23 日
2016 年7 月
1 日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国创
2016 年6 月
30 日
2016 年7 月
8 日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元股份
2016 年6 月
29 日
2016 年7 月
7 日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行 股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600203 福日电子
2016 年
6 月 30
日
重大事项
未公告
13.80
2016 年
7 月 1
日
13.25 286,126 3,365,363.43 3,948,538.80 -
300353 东土科技
2016 年
6 月 23
日
重大事项
未公告
22.09 - - 154,500 2,669,345.20 3,412,905.00 -
300239 东宝生物
2016 年
6 月 7
日
重大事项
未公告
8.29
2016 年
8 月 22
日
8.2 348,102 2,579,928.34 2,885,765.58 -
300345 红宇新材
2016 年
6 月 21
日
重大事项
未公告
10.46
2016 年
7 月 19
日
11.46 265,000 2,828,939.25 2,771,900.00 -
000551 创元科技
2016 年
6 月 7
日
重大事项
未公告
9.18
2016 年
7 月 7
日
10.10 297,900 2,787,428.85 2,734,722.00 -
002686 亿利达
2016 年
4 月 20
重大事项
未公告
13.54
2016 年
7 月 14
14.89 201,100 2,516,396.80 2,722,894.00 - 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 53 页
日 日
000002 万科 A
2015 年
12 月21
日
重大事项
未公告
18.20
2016 年
7 月 4
日
21.99 137,300 1,997,711.00 2,498,860.00 -
000004 国农科技
2016 年
3 月 24
日
重大事项
未公告
36.83 - - 60,800 1,722,482.00 2,239,264.00 -
000968 *ST 煤气
2015 年
12 月24
日
重大事项
未公告
8.71
2016 年
7 月 7
日
9.06 254,038 1,862,287.35 2,212,670.98 -
300080 易成新能
2016 年
5 月 19
日
重大事项
未公告
7.76 - - 263,300 2,339,660.14 2,043,208.00 -
300225 金力泰
2016 年
3 月 22
日
重大事项
未公告
7.12
2016 年
7 月 8
日
7.58 282,300 1,770,475.00 2,009,976.00 -
000757 浩物股份
2016 年
3 月 29
日
重大事项
未公告
10.56 - - 186,559 1,861,651.56 1,970,063.04 -
300265 通光线缆
2016 年
3 月 24
日
重大事项
未公告
12.38
2016 年
7 月 21
日
12.55 151,444 1,925,528.06 1,874,876.72 -
000524 岭南控股
2016 年
4 月 5
日
重大事项
未公告
13.08 - - 141,263 1,769,757.24 1,847,720.04 -
300184 力源信息
2016 年
3 月 4
日
重大事项
未公告
11.03 - - 166,600 2,276,063.40 1,837,598.00 -
600796 钱江生化
2016 年
5 月 31
日
重大事项
未公告
9.80 - - 184,700 2,188,602.00 1,810,060.00 -
000610 西安旅游
2016 年
4 月 11
日
重大事项
未公告
12.85
2016 年
7 月 25
日
14.14 118,500 1,501,209.15 1,522,725.00 -
002465 海格通信
2016 年
6 月 13
日
重大事项
未公告
12.44 - - 77,900 918,711.09 969,076.00 -
601611 中国核建
2016 年
6 月 30
日
重大事项
未公告
20.92
2016 年
7 月 1
日
23.01 13,109 45,488.23 274,240.28 -
300356 光一科技
2016 年
5 月 26
日
重大事项
未公告
48.44
2016 年
8 月 10
日
44.27 4,500 209,234.00 217,980.00 -
002129 中环股份 2016 年 重大事项 8.29 - - 23,400 210,872.00 193,986.00 - 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 53 页
4 月 25
日
未公告
300223 北京君正
2016 年
6 月 3
日
重大事项
未公告
44.00 - - 3,300 104,152.46 145,200.00 -
300242 明家联合
2016 年
5 月 9
日
重大事项
未公告
34.99
2016 年
8 月 12
日
36.69 3,700 134,965.80 129,463.00 -
000975 银泰资源
2016 年
4 月 19
日
重大事项
未公告
14.39 - - 7,300 98,888.00 105,047.00 -
300110 华仁药业
2016 年
1 月 27
日
重大事项
未公告
9.53
2016 年
7 月 12
日
10.48 9,700 147,035.13 92,441.00 -
002349 精华制药
2016 年
1 月 4
日
重大事项
未公告
21.51
2016 年
7 月 18
日
23.16 4,200 92,866.17 90,342.00 -
300038 梅泰诺
2015 年
12 月16
日
重大事项
未公告
50.58 - - 1,700 55,385.80 85,986.00 -
002331 皖通科技
2016 年
4 月 18
日
重大事项
未公告
16.54
2016 年
7 月 11
日
15.31 2,880 44,740.00 47,635.20 -
300332 天壕环境
2016 年
4 月 11
日
重大事项
未公告
9.37
2016 年
7 月 29
日
9.91 5,000 47,978.64 46,850.00 -
600511 国药股份
2016 年
2 月 18
日
重大事项
未公告
27.42
2016 年
8 月 4
日
30.16 1,600 40,901.00 43,872.00 -
300292 吴通控股
2016 年
1 月 25
日
重大事项
未公告
33.26
2016 年
7 月 20
日
36.48 1,300 40,728.36 43,238.00 -
002120 新海股份
2016 年
5 月 23
日
重大事项
未公告
20.48
2016 年
7 月 15
日
22.53 2,100 43,728.00 43,008.00 -
300298 三诺生物
2016 年
3 月 21
日
重大事项
未公告
20.96
2016 年
8 月 4
日
23.06 260 5,140.00 5,449.60 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 53 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无 。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资、债券 投 资及权证投资 等。本基 金 在日常经营活 动
中面临的与这 些金融工 具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金的基金
管理人从事风 险管理的 主 要目标是争取 将 相对风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在 风险和收
益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 相对 收益 高、 风险 适中” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险策 略 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风控策略部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 招 商银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 53 页
性很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金
未持有 债券 投资(2015 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基 金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理 人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ，其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.9 中列示 的部 分基 金 资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能根据 本基金 的基金管 理 人的投资意 图，以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 53 页
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利 率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 46,462,014.58 - - - 46,462,014.58
结算备 付金 2,741,265.65 - - - 2,741,265.65
存出保 证金 130,310.54 - - - 130,310.54
交易性 金融 资产 - - - 495,206,911.76 495,206,911.76
应收证 券清 算款 - - - 410,503.25 410,503.25
应收利 息 - - - 11,284.36 11,284.36
应收申 购款 61,733.21 - - 68,445.57 130,178.78
资产总 计 49,395,323.98 - - 495,697,144.94 545,092,468.92
负债
应付赎 回款 - - - 4,177,040.92 4,177,040.92
应付管 理人 报酬 - - - 654,557.45 654,557.45
应付托 管费 - - - 109,092.90 109,092.90
应付交 易费 用 - - - 1,239,168.98 1,239,168.98
其他负 债 - - - 406,311.43 406,311.43
负债总 计 - - - 6,586,171.68 6,586,171.68
利率敏 感度 缺口 49,395,323.98 - - 489,110,973.26 538,506,297.24
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 53 页
银行存 款 50,937,223.20 - - - 50,937,223.20
结算备 付金 1,268,641.46 - - - 1,268,641.46
存出保 证金 174,806.74 - - - 174,806.74
交易性 金融 资产 - - - 400,981,001.22 400,981,001.22
应收证 券清 算款 - - - 1,656,947.62 1,656,947.62
应收利 息 - - - 10,949.21 10,949.21
应收申 购款 194,428.62 - - 3,982,432.27 4,176,860.89
资产总计 52,575,100.02 - - 406,631,330.32 459,206,430.34
负债
应付赎 回款 - - - 1,798,295.30 1,798,295.30
应付管 理人 报酬 - - - 537,210.43 537,210.43
应付托 管费 - - - 89,535.08 89,535.08
应付交 易费 用 - - - 3,458,858.14 3,458,858.14
其他负 债 - - - 357,314.57 357,314.57
负债总 计 - - - 6,241,213.52 6,241,213.52
利率敏 感度 缺口 52,575,100.02 - - 400,390,116.80 452,965,216.82
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于 2016 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资 ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资 产
净值无 重大 影响(2015 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性 分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合中， 股 票占基金资产 的南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 53 页
60%-95% ； 债 券等 固定 收益 类工具 及法 律法 规和 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 占基 金 资
产的 5-40% ；权 证占 基金 资产 的 0-3% 。 此外 ，本 基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价
格实施 监控 ，定 期运 用多 种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测
试本基 金面 临的 潜在 价格 风险 ， 及时 可靠 地对 风险 进行跟 踪和 控制 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 495,206,911.76 91.96 400,981,001.22 88.52
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 495,206,911.76 91.96 400,981,001.22 88.52
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 3,103 2,280
2.沪深 300 指数下降 5% -3,103 -2,280
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ） 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 53 页
1 权益投 资 495,206,911.76 90.85
其中： 股票 495,206,911.76 90.85
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款 和 结算 备付 金合 计 49,203,280.23 9.03
7 其他各 项资 产 682,276.93 0.13
8 合计 545,092,468.92 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 8,702,194.20 1.62
B
采矿业 8,751,827.98 1.63
C
制造业 280,998,573.91 52.18
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水 生 产和供
应业
15,258,831.70 2.83
E
建筑业 13,721,606.02 2.55
F
批发和 零售 业 52,352,838.86 9.72
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,931,345.00 2.03
H
住宿和 餐饮 业 7,610,800.61 1.41
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,598,678.60 1.97
J
金融业 36,065,520.68 6.70
K
房地产 业 19,882,869.20 3.69
L
租赁和 商务 服务 业 3,596,482.00 0.67
M
科学研 究和 技术 服务 业 3,078,334.10 0.57
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,140,896.66 2.07
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,084,903.24 0.76 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 53 页
S
综合 8,431,209.00 1.57
合计 495,206,911.76 91.96
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 446,200 6,800,088.00 1.26
2 601328 交通银 行 1,079,700 6,078,711.00 1.13
3 601169 北京银 行 461,200 4,782,644.00 0.89
4 601398 工商银 行 988,700 4,389,828.00 0.82
5 600203 福日电 子 286,126 3,948,538.80 0.73
6 601015 陕西黑 猫 303,100 3,506,867.00 0.65
7 300303 聚飞光 电 364,300 3,464,493.00 0.64
8 300353 东土科 技 154,500 3,412,905.00 0.63
9 002495 佳隆股 份 443,223 3,368,494.80 0.63
10 002545 东方铁 塔 374,800 3,343,216.00 0.62
11 601579 会稽山 235,579 3,331,087.06 0.62
12 002255 海陆重 工 385,196 3,316,537.56 0.62
13 300042 朗科科 技 96,800 3,299,912.00 0.61
14 002369 卓翼科 技 289,600 3,258,000.00 0.61
15 600892 大晟文 化 50,400 3,241,728.00 0.60
16 002087 新野纺 织 410,800 3,241,212.00 0.60
17 600714 金瑞矿 业 253,800 3,223,260.00 0.60
18 600131 岷江水 电 312,968 3,192,273.60 0.59
19 600379 宝光股 份 162,000 3,170,340.00 0.59
20 601988 中国银 行 983,200 3,156,072.00 0.59
21 600189 吉林森 工 275,900 3,125,947.00 0.58
22 000521 美菱电 器 517,100 3,118,113.00 0.58
23 600104 上汽集 团 153,400 3,112,486.00 0.58
24 300270 中威电 子 182,700 3,111,381.00 0.58
25 600345 长江通 信 147,100 3,108,223.00 0.58
26 002380 科远股 份 90,300 3,099,999.00 0.58
27 002671 龙泉股 份 250,900 3,098,615.00 0.58 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 53 页
28 300249 依米康 313,600 3,098,368.00 0.58
29 600698 湖南天 雁 520,300 3,080,176.00 0.57
30 300301 长方集 团 363,200 3,076,304.00 0.57
31 600681 百川能 源 283,361 3,071,633.24 0.57
32 002374 丽鹏股 份 448,100 3,069,485.00 0.57
33 000609 绵世股 份 238,600 3,061,238.00 0.57
34 002696 百洋股 份 158,200 3,027,948.00 0.56
35 600483 福能股 份 266,000 3,019,100.00 0.56
36 002302 西部建 设 417,700 3,015,794.00 0.56
37 600356 恒丰纸 业 281,780 3,015,046.00 0.56
38 600854 春兰股 份 401,000 2,995,470.00 0.56
39 600311 荣华实 业 480,400 2,992,892.00 0.56
40 002578 闽发铝 业 316,700 2,986,481.00 0.55
41 002404 嘉欣丝 绸 378,300 2,984,787.00 0.55
42 600784 鲁银投 资 338,100 2,978,661.00 0.55
43 000756 新华制 药 275,800 2,959,334.00 0.55
44 002692 远程电 缆 360,583 2,956,780.60 0.55
45 000564 西安民 生 307,900 2,955,840.00 0.55
46 002105 信隆实 业 299,900 2,933,022.00 0.54
47 600078 澄星股 份 453,000 2,930,910.00 0.54
48 600746 江苏索 普 297,700 2,926,391.00 0.54
49 600814 杭州解 百 276,100 2,923,899.00 0.54
50 002478 常宝股 份 259,500 2,916,780.00 0.54
51 300138 晨光生 物 174,435 2,913,064.50 0.54
52 000613 大东 海 A 209,413 2,908,746.57 0.54
53 000419 通程控 股 399,500 2,908,360.00 0.54
54 000591 太阳能 192,086 2,898,577.74 0.54
55 600051 宁波联 合 281,200 2,890,736.00 0.54
56 000985 大庆华 科 116,696 2,885,892.08 0.54
57 300239 东宝生 物 348,102 2,885,765.58 0.54
58 002160 常铝股 份 329,400 2,885,544.00 0.54
59 000026 飞亚达 Ａ 251,400 2,873,502.00 0.53
60 300280 南通锻 压 101,200 2,872,056.00 0.53
61 002607 亚夏汽 车 249,500 2,866,755.00 0.53
62 002327 富安娜 336,600 2,864,466.00 0.53
63 600706 曲江文 旅 159,900 2,859,012.00 0.53
64 600178 东安动 力 327,555 2,856,279.60 0.53
65 601007 金陵饭 店 227,800 2,854,334.00 0.53
66 002166 莱茵生 物 249,500 2,851,785.00 0.53 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 53 页
67 600222 太龙药 业 357,600 2,850,072.00 0.53
68 002119 康强电 子 139,200 2,848,032.00 0.53
69 601177 杭齿前 进 288,050 2,840,173.00 0.53
70 600371 万向德 农 175,251 2,839,066.20 0.53
71 603123 翠微股 份 334,636 2,837,713.28 0.53
72 300087 荃银高 科 248,700 2,835,180.00 0.53
73 002564 天沃科 技 367,500 2,829,750.00 0.53
74 600981 汇鸿集 团 335,065 2,824,597.95 0.52
75 300237 美晨科 技 299,700 2,823,174.00 0.52
76 600128 弘业股 份 219,900 2,821,317.00 0.52
77 300129 泰胜风 能 402,409 2,816,863.00 0.52
78 002060 粤水电 408,900 2,809,143.00 0.52
79 000906 物产中拓 236,600 2,808,442.00 0.52
80 600505 西昌电 力 314,408 2,804,519.36 0.52
81 603003 龙宇燃 油 146,200 2,801,192.00 0.52
82 600355 精伦电 子 371,200 2,795,136.00 0.52
83 000753 漳州发 展 625,169 2,794,505.43 0.52
84 300150 世纪瑞 尔 257,900 2,793,057.00 0.52
85 600810 神马股 份 373,900 2,793,033.00 0.52
86 300172 中电环 保 303,241 2,792,849.61 0.52
87 600644 乐山电 力 341,400 2,792,652.00 0.52
88 600512 腾达建 设 680,300 2,789,230.00 0.52
89 000782 美达股 份 308,400 2,787,936.00 0.52
90 002132 恒星科 技 633,450 2,787,180.00 0.52
91 000001 平安银 行 320,257 2,786,235.90 0.52
92 000430 张家界 245,043 2,781,238.05 0.52
93 002614 蒙发利 231,000 2,774,310.00 0.52
94 300345 红宇新 材 265,000 2,771,900.00 0.51
95 601996 丰林集 团 362,200 2,770,830.00 0.51
96 600791 京能置 业 398,100 2,766,795.00 0.51
97 000548 湖南投 资 356,500 2,766,440.00 0.51
98 600679 上海凤 凰 185,000 2,758,350.00 0.51
99 000429 粤高速 Ａ 501,500 2,758,250.00 0.51
100 000789 万年青 446,300 2,758,134.00 0.51
101 600159 大龙地 产 590,500 2,757,635.00 0.51
102 603558 健盛集 团 146,132 2,757,510.84 0.51
103 300019 硅宝科 技 153,200 2,756,068.00 0.51
104 603333 明星电 缆 371,100 2,753,562.00 0.51
105 300272 开能环 保 178,100 2,748,083.00 0.51 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 53 页
106 600889 南京化 纤 254,700 2,745,666.00 0.51
107 601818 光大银 行 730,100 2,745,176.00 0.51
108 000554 泰山石 油 318,800 2,741,680.00 0.51
109 000698 沈阳化 工 418,900 2,739,606.00 0.51
110 601226 华电重 工 298,400 2,736,328.00 0.51
111 000551 创元科 技 297,900 2,734,722.00 0.51
112 002392 北京利 尔 551,300 2,723,422.00 0.51
113 002686 亿利达 201,100 2,722,894.00 0.51
114 601989 中国重 工 429,600 2,719,368.00 0.50
115 002459 天业通 联 165,130 2,718,039.80 0.50
116 600082 海泰发 展 469,400 2,717,826.00 0.50
117 601008 连云港 572,200 2,712,228.00 0.50
118 002143 印纪传 媒 115,500 2,706,165.00 0.50
119 000420 吉林化 纤 404,400 2,701,392.00 0.50
120 600279 重庆港 九 377,900 2,694,427.00 0.50
121 600127 金健米 业 432,500 2,685,825.00 0.50
122 600615 丰华股 份 150,100 2,685,289.00 0.50
123 600117 西宁特 钢 529,900 2,665,397.00 0.49
124 000858 五粮液 80,300 2,612,159.00 0.49
125 000560 昆百大 Ａ 287,100 2,578,158.00 0.48
126 000725 京东方 Ａ 1,112,200 2,569,182.00 0.48
127 000002 万科 A 137,300 2,498,860.00 0.46
128 600015 华夏银 行 247,659 2,449,347.51 0.45
129 000004 国农科 技 60,800 2,239,264.00 0.42
130 000968 *ST 煤气 254,038 2,212,670.98 0.41
131 600248 延长化 建 358,160 2,184,776.00 0.41
132 600637 东方明 珠 87,900 2,133,333.00 0.40
133 300080 易成新 能 263,300 2,043,208.00 0.38
134 300225 金力泰 282,300 2,009,976.00 0.37
135 000757 浩物股 份 186,559 1,970,063.04 0.37
136 002304 洋河股 份 27,200 1,956,224.00 0.36
137 002524 光正集 团 240,650 1,884,289.50 0.35
138 300265 通光线 缆 151,444 1,874,876.72 0.35
139 000524 岭南控 股 141,263 1,847,720.04 0.34
140 300184 力源信 息 166,600 1,837,598.00 0.34
141 600796 钱江生 化 184,700 1,810,060.00 0.34
142 002415 海康威 视 81,350 1,745,771.00 0.32
143 000610 西安旅 游 118,500 1,522,725.00 0.28
144 002142 宁波银 行 84,800 1,253,344.00 0.23 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 53 页
145 600703 三安光 电 55,500 1,108,335.00 0.21
146 600690 青岛海 尔 119,600 1,062,048.00 0.20
147 002236 大华股 份 79,900 1,046,690.00 0.19
148 000768 中航飞 机 50,100 986,469.00 0.18
149 600340 华夏幸 福 40,100 977,638.00 0.18
150 002465 海格通 信 77,900 969,076.00 0.18
151 000069 华侨城 Ａ 149,800 958,720.00 0.18
152 002563 森马服 饰 83,500 904,305.00 0.17
153 000895 双汇发 展 42,100 879,048.00 0.16
154 601607 上海医 药 48,200 870,010.00 0.16
155 601009 南京银 行 90,293 847,851.27 0.16
156 002456 欧菲光 28,300 834,850.00 0.16
157 600007 中国国 贸 41,023 828,664.60 0.15
158 002008 大族激 光 35,300 806,252.00 0.15
159 300315 掌趣科 技 76,300 800,387.00 0.15
160 600741 华域汽 车 57,100 799,971.00 0.15
161 000623 吉林敖 东 31,200 778,440.00 0.14
162 601998 中信银 行 136,900 776,223.00 0.14
163 000963 华东医 药 11,400 768,360.00 0.14
164 601888 中国国 旅 17,300 760,854.00 0.14
165 300408 三环集 团 39,900 716,604.00 0.13
166 002032 苏泊尔 20,800 716,560.00 0.13
167 600068 XD 葛 洲坝 121,700 708,294.00 0.13
168 300003 乐普医 疗 38,200 696,768.00 0.13
169 000046 泛海控 股 68,800 695,568.00 0.13
170 600718 东软集 团 37,850 693,412.00 0.13
171 300144 宋城演 艺 27,200 677,552.00 0.13
172 000792 盐湖股 份 31,000 654,100.00 0.12
173 002475 立讯精 密 32,553 639,666.45 0.12
174 000413 东旭光 电 73,700 633,083.00 0.12
175 600685 中船防 务 24,500 621,320.00 0.12
176 000661 长春高 新 5,700 608,076.00 0.11
177 600879 航天电 子 36,900 574,902.00 0.11
178 601098 中南传 媒 31,600 572,276.00 0.11
179 000540 中天城 投 91,400 569,422.00 0.11
180 600839 四川长 虹 126,200 557,804.00 0.10
181 300002 神州泰 岳 49,600 527,744.00 0.10
182 600332 白云山 21,400 527,296.00 0.10
183 601238 广汽集 团 21,900 514,431.00 0.10 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 53 页
184 300133 华策影 视 32,920 512,564.40 0.10
185 300207 欣旺达 19,700 505,699.00 0.09
186 600487 亨通光 电 39,100 491,878.00 0.09
187 600373 中文传 媒 23,300 483,475.00 0.09
188 002156 通富微 电 34,060 480,246.00 0.09
189 600208 新湖中 宝 111,300 470,799.00 0.09
190 002185 华天科 技 36,270 461,717.10 0.09
191 002626 金达威 27,400 461,690.00 0.09
192 600845 宝信软 件 20,500 457,355.00 0.08
193 300296 利亚德 14,076 445,646.16 0.08
194 601216 君正集 团 59,500 444,465.00 0.08
195 000656 金科股 份 112,100 428,222.00 0.08
196 600602 云赛智 联 40,100 423,456.00 0.08
197 000400 许继电 气 27,400 423,056.00 0.08
198 002699 美盛文 化 12,400 414,036.00 0.08
199 002589 瑞康医 药 13,400 411,514.00 0.08
200 002557 洽洽食 品 22,000 410,080.00 0.08
201 300287 飞利信 30,300 406,020.00 0.08
202 002410 广联达 28,300 404,690.00 0.08
203 000999 华润三 九 16,700 404,474.00 0.08
204 002013 中航机 电 29,850 402,378.00 0.07
205 600240 华业资 本 39,200 392,784.00 0.07
206 601566 九牧王 25,400 392,176.00 0.07
207 002519 银河电 子 17,300 387,866.00 0.07
208 002308 威创股 份 23,500 386,105.00 0.07
209 000860 顺鑫农 业 15,900 378,102.00 0.07
210 002042 华孚色 纺 36,400 376,376.00 0.07
211 000733 振华科 技 16,700 375,750.00 0.07
212 002425 凯撒股 份 17,000 374,000.00 0.07
213 002146 荣盛发 展 55,600 373,632.00 0.07
214 600325 华发股 份 33,000 365,310.00 0.07
215 000028 国药一 致 5,600 364,560.00 0.07
216 300115 长盈精 密 17,540 361,324.00 0.07
217 300182 捷成股 份 21,000 359,310.00 0.07
218 000883 湖北能 源 77,300 357,899.00 0.07
219 002217 合力泰 23,100 353,430.00 0.07
220 600702 沱牌舍 得 13,900 350,836.00 0.07
221 000863 三湘股 份 37,900 348,680.00 0.06
222 300252 金信诺 10,300 341,239.00 0.06 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 53 页
223 603288 海天味 业 11,000 334,400.00 0.06
224 601928 凤凰传 媒 31,600 333,064.00 0.06
225 002376 新北洋 24,500 327,320.00 0.06
226 300327 中颖电 子 6,100 325,923.00 0.06
227 300034 钢研高 纳 14,670 324,207.00 0.06
228 300012 华测检 测 26,000 321,880.00 0.06
229 002511 中顺洁 柔 18,700 318,461.00 0.06
230 600622 嘉宝集 团 22,500 309,375.00 0.06
231 300310 宜通世 纪 8,000 305,520.00 0.06
232 300083 劲胜精 密 36,900 304,794.00 0.06
233 002079 苏州固 锝 26,900 300,473.00 0.06
234 000732 泰禾集 团 15,100 293,544.00 0.05
235 603369 今世缘 21,700 291,214.00 0.05
236 002195 二三四 五 23,600 290,044.00 0.05
237 600872 中炬高 新 23,400 288,756.00 0.05
238 002368 太极股 份 8,000 284,240.00 0.05
239 300114 中航电 测 9,500 283,100.00 0.05
240 002436 兴森科 技 12,400 282,596.00 0.05
241 300026 红日药 业 16,100 279,979.00 0.05
242 300339 润和软 件 7,800 279,552.00 0.05
243 000488 晨鸣纸 业 34,900 277,106.00 0.05
244 002370 亚太药 业 9,300 274,350.00 0.05
245 601611 中国核 建 13,109 274,240.28 0.05
246 600246 万通地 产 53,400 272,340.00 0.05
247 600267 海正药 业 22,300 270,945.00 0.05
248 002655 共达电 声 16,700 269,705.00 0.05
249 000418 小天鹅 Ａ 8,200 267,484.00 0.05
250 002393 力生制 药 7,100 267,386.00 0.05
251 300183 东软载 波 10,000 265,000.00 0.05
252 002338 奥普光 电 4,297 264,050.65 0.05
253 300048 合康变 频 22,400 263,424.00 0.05
254 002056 横店东 磁 15,400 261,800.00 0.05
255 300202 聚龙股 份 10,800 261,468.00 0.05
256 002520 日发精 机 17,550 259,038.00 0.05
257 002020 京新药 业 20,800 257,296.00 0.05
258 002390 信邦制 药 27,700 255,948.00 0.05
259 300065 海兰信 6,600 255,288.00 0.05
260 600765 中航重 机 17,400 253,692.00 0.05
261 000926 福星股 份 21,500 252,195.00 0.05 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 53 页
262 600707 彩虹股 份 21,300 251,340.00 0.05
263 600183 生益科 技 27,000 250,290.00 0.05
264 600517 置信电 气 26,200 249,162.00 0.05
265 002329 皇氏集 团 16,600 248,834.00 0.05
266 000810 创维数 字 13,700 247,559.00 0.05
267 002025 航天电 器 10,000 246,900.00 0.05
268 002016 世荣兆 业 29,500 243,670.00 0.05
269 300148 天舟文 化 15,840 240,926.40 0.04
270 002484 江海股 份 15,600 237,900.00 0.04
271 300269 联建光 电 9,100 236,418.00 0.04
272 600197 伊力特 15,700 236,128.00 0.04
273 300082 奥克股 份 30,300 236,037.00 0.04
274 000513 丽珠集 团 5,100 235,161.00 0.04
275 600533 栖霞建 设 46,600 234,864.00 0.04
276 300007 汉威电 子 8,300 231,736.00 0.04
277 000541 佛山照 明 22,300 229,467.00 0.04
278 300219 鸿利光 电 14,700 229,026.00 0.04
279 000908 景峰医 药 18,920 228,553.60 0.04
280 600563 法拉电 子 5,000 227,600.00 0.04
281 002218 拓日新 能 22,300 227,460.00 0.04
282 002103 广博股 份 11,250 227,362.50 0.04
283 000965 天保基 建 38,400 227,328.00 0.04
284 002003 伟星股 份 14,500 226,635.00 0.04
285 000888 峨眉山 Ａ 18,800 226,352.00 0.04
286 002096 南岭民 爆 15,000 223,500.00 0.04
287 002111 威海广 泰 8,500 223,465.00 0.04
288 002090 金智科 技 7,500 220,275.00 0.04
289 600998 九州通 12,500 218,875.00 0.04
290 002151 北斗星 通 6,500 218,790.00 0.04
291 300356 光一科 技 4,500 217,980.00 0.04
292 300157 恒泰艾 普 20,200 217,958.00 0.04
293 300031 宝通科 技 8,500 216,920.00 0.04
294 002695 煌上煌 4,300 216,548.00 0.04
295 600460 士兰微 27,100 214,903.00 0.04
296 600823 世茂股 份 31,640 214,835.60 0.04
297 002528 英飞拓 24,180 214,718.40 0.04
298 603678 火炬电 子 2,800 213,416.00 0.04
299 002371 七星电 子 5,100 213,282.00 0.04
300 000967 盈峰环 境 9,600 213,024.00 0.04 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 53 页
301 002585 双星新 材 19,800 210,276.00 0.04
302 000040 宝安地 产 17,800 208,972.00 0.04
303 600353 旭光股 份 25,200 208,404.00 0.04
304 000422 湖北宜 化 33,700 205,907.00 0.04
305 000869 张裕 A 5,100 204,918.00 0.04
306 601999 出版传 媒 21,337 203,128.24 0.04
307 300256 星星科 技 11,200 202,944.00 0.04
308 000620 新华联 22,100 202,215.00 0.04
309 300198 纳川股 份 12,500 201,125.00 0.04
310 000701 厦门信 达 11,400 200,982.00 0.04
311 600716 凤凰股 份 26,900 200,136.00 0.04
312 002394 联发股 份 13,100 197,810.00 0.04
313 600529 山东药 玻 11,227 197,707.47 0.04
314 600684 珠江实 业 26,300 197,513.00 0.04
315 600809 山西汾 酒 8,900 197,402.00 0.04
316 600983 惠而浦 15,900 197,160.00 0.04
317 601218 吉鑫科 技 37,200 194,928.00 0.04
318 300209 天泽信 息 7,700 194,425.00 0.04
319 600479 千金药 业 11,500 194,235.00 0.04
320 002129 中环股 份 23,400 193,986.00 0.04
321 600337 美克家 居 14,900 193,849.00 0.04
322 002503 搜于特 15,600 193,752.00 0.04
323 002383 合众思 壮 5,400 193,482.00 0.04
324 000596 古井贡 酒 4,000 191,800.00 0.04
325 603368 柳州医 药 2,200 191,004.00 0.04
326 600239 云南城 投 40,300 186,992.00 0.03
327 600619 海立股 份 15,300 184,365.00 0.03
328 600616 金枫酒 业 18,000 183,960.00 0.03
329 300086 康芝药 业 15,900 182,850.00 0.03
330 300232 洲明科 技 11,500 182,275.00 0.03
331 600273 嘉化能 源 20,400 181,764.00 0.03
332 600757 长江传 媒 21,600 181,224.00 0.03
333 300158 振东制 药 11,100 179,265.00 0.03
334 300127 银河磁 体 6,996 178,258.08 0.03
335 600059 古越龙 山 17,300 178,017.00 0.03
336 600075 新疆天 业 15,400 177,254.00 0.03
337 601127 小康股 份 7,381 176,184.47 0.03
338 600419 天润乳 业 3,200 172,448.00 0.03
339 000032 深桑达 Ａ 11,160 170,636.40 0.03 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 53 页
340 002449 国星光 电 12,800 169,856.00 0.03
341 002029 七匹狼 16,700 169,505.00 0.03
342 601233 桐昆股 份 15,600 169,416.00 0.03
343 002463 沪电股 份 31,400 165,792.00 0.03
344 603328 依顿电 子 5,600 165,424.00 0.03
345 000971 高升控 股 6,600 164,472.00 0.03
346 600819 耀皮玻 璃 25,800 160,734.00 0.03
347 002661 克明面 业 9,700 159,177.00 0.03
348 300076 GQY 视讯 13,600 158,712.00 0.03
349 600551 时代出 版 7,900 157,684.00 0.03
350 300200 高盟新 材 9,600 156,480.00 0.03
351 600825 新华传 媒 19,600 155,820.00 0.03
352 600657 信达地 产 31,100 154,878.00 0.03
353 603020 爱普股 份 6,700 153,363.00 0.03
354 002264 新华都 17,800 152,190.00 0.03
355 000919 金陵药 业 11,500 150,535.00 0.03
356 300102 乾照光 电 16,400 148,912.00 0.03
357 002133 广宇集 团 23,100 148,764.00 0.03
358 300194 福安药 业 6,800 147,220.00 0.03
359 000669 金鸿能 源 8,800 146,960.00 0.03
360 300223 北京君 正 3,300 145,200.00 0.03
361 600781 辅仁药 业 8,300 144,669.00 0.03
362 300018 中元华 电 11,000 139,810.00 0.03
363 000030 富奥股 份 19,300 138,381.00 0.03
364 601231 环旭电 子 12,900 138,030.00 0.03
365 300397 天和防 务 4,000 136,000.00 0.03
366 300395 菲利华 5,050 135,239.00 0.03
367 002420 毅昌股 份 15,400 133,980.00 0.02
368 600141 兴发集 团 11,400 131,328.00 0.02
369 002674 兴业科 技 8,500 130,305.00 0.02
370 300242 明家联 合 3,700 129,463.00 0.02
371 603008 喜临门 7,400 127,206.00 0.02
372 603806 福斯特 2,400 125,256.00 0.02
373 600429 三元股 份 15,900 124,497.00 0.02
374 002351 漫步者 9,600 124,416.00 0.02
375 000153 丰原药 业 11,900 122,689.00 0.02
376 300403 地尔汉 宇 2,200 122,254.00 0.02
377 002279 久其软 件 5,500 121,990.00 0.02
378 000716 黑芝麻 17,800 120,328.00 0.02 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 53 页
379 300218 安利股 份 7,400 113,886.00 0.02
380 002419 天虹商 场 9,400 112,424.00 0.02
381 000975 银泰资 源 7,300 105,047.00 0.02
382 300230 永利股 份 3,600 104,688.00 0.02
383 002216 三全食 品 11,700 100,620.00 0.02
384 300317 珈伟股 份 2,900 95,700.00 0.02
385 000156 华数传 媒 5,000 92,750.00 0.02
386 300241 瑞丰光 电 5,600 92,456.00 0.02
387 300110 华仁药 业 9,700 92,441.00 0.02
388 002349 精华制 药 4,200 90,342.00 0.02
389 300038 梅泰诺 1,700 85,986.00 0.02
390 300447 全信股 份 1,800 80,406.00 0.01
391 002705 新宝股 份 5,070 79,193.40 0.01
392 300211 亿通科 技 5,700 78,261.00 0.01
393 300286 安科瑞 2,600 77,194.00 0.01
394 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.01
395 300389 艾比森 3,009 73,931.13 0.01
396 002637 赞宇科 技 5,600 70,280.00 0.01
397 603366 日出东 方 8,300 69,720.00 0.01
398 002088 鲁阳节 能 4,400 68,464.00 0.01
399 300319 麦捷科 技 2,300 66,286.00 0.01
400 603001 奥康国 际 3,000 63,780.00 0.01
401 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.01
402 002719 麦趣尔 1,300 63,154.00 0.01
403 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
404 300393 中来股 份 1,650 60,522.00 0.01
405 000719 大地传 媒 5,720 60,403.20 0.01
406 300279 和晶科 技 1,200 56,988.00 0.01
407 601966 玲珑轮 胎 4,383 56,891.34 0.01
408 300062 中能电 气 2,200 53,306.00 0.01
409 300412 迦南科 技 1,400 49,840.00 0.01
410 603688 石英股 份 2,300 47,886.00 0.01
411 002331 皖通科 技 2,880 47,635.20 0.01
412 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.01
413 300332 天壕环 境 5,000 46,850.00 0.01
414 002745 木林森 1,300 44,187.00 0.01
415 600511 国药股 份 1,600 43,872.00 0.01
416 300292 吴通控 股 1,300 43,238.00 0.01
417 002120 新海股 份 2,100 43,008.00 0.01 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 44 页 共 53 页
418 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.01
419 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
420 300305 裕兴股 份 1,700 23,562.00 0.00
421 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
422 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
423 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
424 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
425 300298 三诺生 物 260 5,449.60 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 12,436,891.97 2.75
2 600000 浦发银 行 7,391,431.56 1.63
3 600814 杭州解 百 6,722,177.00 1.48
4 601166 兴业银 行 5,747,752.21 1.27
5 601318 中国平 安 5,722,932.99 1.26
6 002545 东方铁 塔 5,256,712.37 1.16
7 002060 粤水电 5,199,541.32 1.15
8 002392 北京利 尔 5,193,374.00 1.15
9 000521 美菱电 器 5,112,279.61 1.13
10 002495 佳隆股 份 5,049,062.52 1.11
11 000782 美达股 份 5,011,150.94 1.11
12 600371 万向德 农 5,002,615.68 1.10
13 601328 交通银 行 4,965,540.00 1.10
14 300303 聚飞光 电 4,919,316.34 1.09
15 601226 华电重 工 4,815,544.01 1.06
16 600698 湖南天 雁 4,708,720.10 1.04
17 600248 延长化 建 4,695,938.04 1.04
18 600854 春兰股 份 4,685,576.50 1.03
19 000753 漳州发 展 4,656,616.29 1.03
20 000560 昆百大 Ａ 4,644,209.00 1.03
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 53 页
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 12,614,858.56 2.78
2 600000 浦发银 行 7,632,549.88 1.69
3 600891 秋林集 团 6,310,743.46 1.39
4 000056 皇庭国 际 6,234,609.53 1.38
5 300320 海达股 份 6,122,421.37 1.35
6 601318 中国平 安 5,868,337.00 1.30
7 002150 通润装 备 5,356,002.49 1.18
8 002295 精艺股 份 5,321,004.00 1.17
9 002220 天宝股 份 5,283,243.80 1.17
10 600493 凤竹纺 织 5,110,798.04 1.13
11 002397 梦洁股 份 5,076,188.00 1.12
12 002600 江粉磁 材 5,020,381.00 1.11
13 601288 农业银 行 4,945,490.26 1.09
14 002495 佳隆股 份 4,669,918.23 1.03
15 600647 同达创 业 4,658,510.26 1.03
16 600475 华光股 份 4,621,539.26 1.02
17 002613 北玻股 份 4,525,261.11 1.00
18 002328 新朋股 份 4,519,070.15 1.00
19 000407 胜利股 份 4,486,454.49 0.99
20 002100 天康生 物 4,392,070.71 0.97
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,028,925,459.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 911,224,876.60
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 53 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 130,310.54
2 应收证 券清 算款 410,503.25
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,284.36
5 应收申 购款 130,178.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 682,276.93 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 47 页 共 53 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600203 福日电 子 3,948,538.80 0.73 重大事 项临 时停 牌
2 300353 东土科 技 3,412,905.00 0.63 重大事 项临 时停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,915 22,587.15 91,953,659.73 24.07% 290,107,962.14 75.93%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
158,136.39 0.0414%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 48 页 共 53 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 3 月 30 日 ） 基金 份额 总额
2,173,254,149.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 300,223,083.71
本报告 期基 金总 申购 份额 161,726,395.51
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 79,887,857.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 382,061,621.87
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 49 页 共 53 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 873,234,754.11 45.05% 795,784.92 44.64% -
中投证券 1 516,958,812.75 26.67% 481,442.11 27.01% -
银河证券 1 279,024,157.70 14.39% 259,856.45 14.58% -
华泰证券 2 269,351,173.69 13.89% 245,459.63 13.77% -
国信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其 他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
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的比例
广发证券 - - - - - -
中投证券 13,991.20 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通
银行网 上银 行、 手 机银 行 基金申 购费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年6 月30 日
2
关 于 京 东 电 子 交 易 平 台 实 施 费 率 优 惠
的公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报 2016 年6 月30 日
3
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 余 杭
农 村 商 业 银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年6 月23 日
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 泰 隆
银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 6 月3 日
5
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 成
基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年5 月13 日
6
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报 2016 年5 月10 日
7
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 潍 坊
银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年4 月26 日
8 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 德 州 中国证 券报 、 上海 2016 年4 月15 日 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 51 页 共 53 页
银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
证券报 、 证券 时报
9
关于淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付 宝 基 金
支付业 务下 线的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报 2016 年4 月12 日
10
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国
工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年3 月31 日
11
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 鼎 信
汇 金 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 3 月9 日
12
关 于 南 方 策 略 优 化 混 合 型 证 券 投 资 基
金变更 基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报 2016 年 3 月5 日
13
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报 2016 年2 月18 日
14
南 方 基 金 关 于 临 时 暂 停 电 子 直 销 实 时
赎回业 务的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报 2016 年 2 月4 日
15
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 陆 金
所资管、 唐鼎 耀华 为代 销 机构及 开通 相
关业务 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 2 月1 日
16
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报 2016 年1 月28 日
17
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 交 易 赎 回
转认/ 申购 业务 规则
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报 2016 年1 月27 日
18
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 证
金 牛 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年1 月26 日
19
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 昆 仑
银 行 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年1 月26 日 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 52 页 共 53 页
20
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 通 过 货 币
基金定 投其 他基 金费 率 为0 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报 2016 年1 月15 日
21
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报 2016 年1 月12 日
22
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报 2016 年 1 月8 日
23
南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016 年
1 月 7 日 指数 熔断 实施 期 间调整 旗下 部
分基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 1 月7 日
24
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 交 易 所 场 内 基 金
开放时 间的 公告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 1 月5 日
25
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的 提示 性公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报 2016 年 1 月5 日
26
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时
间的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 1 月4 日
27
南方基 金管 理有 限公 司关 于在 2016 年
1 月 4 日 指数 熔断 实施 期 间调整 旗下 部
分基金 开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2016 年 1 月4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方策略 优化 混合 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方策 略优 化混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方 策 略优 化混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 南方策略优化混合 2016 年半年 度报告
第 53 页 共 53 页
11.2 存 放地 点
深 圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
