南方中证 500 原材料 ETF2016 年半年度报告
中证500 原材 料 指 数 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
第 2 页 共 42 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 第 3 页 共 42 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37 第 4 页 共 42 页
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金 份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
第 5 页 共 42 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中证 500 原 材料 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 南方中 证500 原材料 ETF
场内简 称 500 原料
基金主 代码 512340
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月 16 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 112,734,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015-05-15
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 原料 ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化 。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数基 金 ，采用 完全 复制 法，按 照 成份
股在标 的指 数中 的基准 权 重构建 指数 化投 资组合 ， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基准 为 标的指 数。 本基 金标的 指 数为
中证 500 原 材料 指数 。
风险收 益特 征 本基金 属股 票基 金，风 险 与收益 高于 混合 基金、 债 券基
金与货 币市 场基 金。本 基 金采用 完全 复制 法跟踪 标 的指
数的表 现， 具有 与标的 指 数、以 及标 的指 数所代 表 的股
票市场 相似 的 风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 第 6 页 共 42 页
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东座
邮政编 码 518048 100031
法定代 表人 吴万善 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -4,482,691.61
本期利 润 -18,202,348.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1544
本期加 权平 均净 值利 润率 -21.64%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -31,631,999.58
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2806
期末基 金资 产净 值 81,102,000.42
期末基 金份 额净 值 0.7194
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -28.06%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利 润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要第 7 页 共 42 页
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.68% 1.46% 2.14% 1.47% 0.54% -0.01%
过去三 个月 -3.82% 1.64% -0.87% 1.62% -2.95% 0.02%
过去六 个月 -17.36% 2.41% -16.28% 2.62% -1.08% -0.21%
过去一 年 -31.95% 2.59% -27.70% 2.95% -4.25% -0.36%
自基金 合同
生效起 至今
-28.06% 2.62% -22.73% 2.97% -5.33% -0.35%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据相关 法律法规 和 基金合同，本 基金的建 仓 期为基金合同 生效之日 起 三个月。建 仓期结束第 8 页 共 42 页
时，本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经 理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
周
豪
本
基
金
基
金
经
理
2016 年 4 月 22
日
- 8 年
北京大 学软 件工 程专 业硕 士，具 有基 金
从业资 格。 2008 年 7 月加 入南方 基金 信
息技术 部， 长期 负责 指数 基金 及 ETF 基
金的投 研及 系统 支持 工作 ； 2015 年6 月，
任数量 化投 资部 高级 研究 员；2016 年4
月至今 ， 任 500 工业 ETF 、500 原材 料
ETF 基 金经 理。
雷
俊
本
基
金
基
金
经
理
2015 年 4 月 16
日
2016 年 4 月 21
日
8 年
北京大 学智 能科 学 系 硕士 ，具有 基金 从
业资格 。2008 年7 月加入 南方基 金， 历
任信息 技术 部投 研系 统研 发员、 数量 化
投资部 高级 研究 员； 2014 年 12 月至 今，
任南方 恒 生ETF 基金 经理 ；2015 年 4 月
至 2016 年 4 月 ，任 南方 中证 500 工业
ETF 基 金经 理； 2015 年 4 月至2016 年4
月，任 南方 中 证500 原材 料 ETF 基金 经
理；2015 年4 月至 今， 任 大数 据 100 基
金经理 ；2015 年6 月至今 ， 任南 方国 企
改革、 南方 高铁 、南 方策 略优化 、大 数
据 300 、南方 500 信 息、 南方量 化成 长第 9 页 共 42 页
的基金 经理 。
孙
伟
本
基
金
基
金
经
理
2015 年 5 月 22
日
- 6 年
管理学 学士 ，具 有基 金从 业资格 、金 融
分析师 （CFA ） 资格 、 注册 会计师 （CPA ）
资格。 曾任 职于 腾讯 科技 有限公 司投 资
并购部 、德 勤华 永会 计师 事务所 深圳 分
所审计 部。2010 年2 月 加 入南方 基金 ，
历任运 作保 障部 基金 会计 、数量 化投 资
部量化 投资 研究 员； 2014 年12 月至2015
年 5 月 ，担 任南 方恒 生 ETF 的基 金经 理
助理；2015 年5 月 至今， 任南 方 500 工
业 ETF 、 南 方500 原 材料ETF 基 金经 理；
2015 年7 月至 今， 任改革 基金、 高铁 基
金、500 信 息基 金经 理；2016 年5 月至
今， 任 南方 创业 板ETF 、 南 方创业 板 ETF
联接基 金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3 、孙 伟自2016 年7 月 29 日起不 再担 任本 基金 基金 经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 中 证 500 原材料 指数 交易 型开 放式 指数证 券 投 资基 金基 金合 同》的 规定 ，本 着 诚
实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额 持有人谋
求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，没有损害基 金份额持 有 人利益。基 金的投资
范围、 投资 比例 及投 资组 合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 第 10 页 共 42 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管理 人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 中 证500 原料 指数下 跌16.28% 。
期间我们通 过自建的 “指 数化交易系 统” 、 “日内 择 时交易模型” 、 “跟踪误 差 归因分析系 统” 、
“ETF 现金 流精算系 统 ” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1） 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差 ， 对 此我 们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的偏 离。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 0.7194 元 ， 报告 期内 ， 份额 净值 增长 率为-17.36% ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-16.28% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前宏观经济 正处于调 结 构、去库存的 关键时期 ， 经济增速下降 ，人民币 贬 值压力上升， 房
地产市场分化 ，同时全 球 政治、经济的 不确定因 素 增加，对证券 市场表现 也 有一定影响 。市场经
过一季 度的 大幅 调整 后 ， 二季度 指数 振幅 显著 缩窄 ， 预 计下 半年 仍将 维持 震 荡格局 ， 可积 极布 局，
耐心等 待机 会。
本基金 为指 数基 金 ， 作 为 基金管 理人 ， 我们 将通 过 严格的 投资 管理 流程 、 精 确的数 量化 计算 、
精益求精的工 作态度、 恪 守指数化投资 的宗旨， 实 现对标的指数 的有效跟 踪 ，为持有人 提供与之
相近的 收益 。投 资者 可以 根据自 身对 证券 市场 的判 断及投 资风 格， 借助 投资 本基金 参与 市场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事 务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在第 11 页 共 42 页
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ；
本基金以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 进 行 收 益 分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期 本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 第 12 页 共 42 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作 遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披 露的本 基金 半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 原材 料指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 526,035.50 683,889.97
结算备 付金
11,199.76 16,806.80
存出保 证金
11,913.59 167,433.23
交易性 金融 资产 6.4.4.2 81,033,954.15 104,364,065.44
其中： 股票 投资
81,033,954.15 104,364,065.44
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
2,318.83 58,848.03
应收利 息 6.4.4.5 62.95 227.13
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
81,585,484.78 105,291,270.60 第 13 页 共 42 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
183,728.40 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
33,124.05 46,305.78
应付托 管费
6,624.82 9,261.17
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 3,132.60 4,229.19
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 256,874.49 135,440.63
负债合 计
483,484.36 195,236.77
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 112,734,000.00 120,734,000.00
未分配 利润 6.4.4.10 -31,631,999.58 -15,637,966.17
所有者 权益 合计
81,102,000.42 105,096,033.83
负债和 所有 者权 益总 计
81,585,484.78 105,291,270.60
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值0.7194 元， 基金 份额 总额112,734,000.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 原材 料指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 16 日( 基金
合同生效日) 至2015 年6
月 30 日
一、收入
-17,694,245.97 97,510,855.36
1.利息 收入
2,712.26 442,139.04
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 2,712.26 267,364.81
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 174,774.23
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-3,973,914.59 100,975,072.70
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -4,427,444.93 98,722,670.95 第 14 页 共 42 页
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.4.14 - -
股利收 益 6.4.4.15 453,530.34 2,252,401.75
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.16 -13,719,656.77 -5,242,710.83
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.17 -3,386.87 1,336,354.45
减：二、费用
508,102.41 2,928,624.43
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 209,395.65 668,876.86
2．托 管费 6.4.7.2.2 41,879.14 133,775.36
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.18 26,506.21 1,989,729.25
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.19 230,321.41 136,242.96
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-18,202,348.38 94,582,230.93
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-18,202,348.38 94,582,230.93
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 原材 料指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
120,734,000.00 -15,637,966.17 105,096,033.83
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -18,202,348.38 -18,202,348.38
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-8,000,000.00 2,208,314.97 -5,791,685.03 第 15 页 共 42 页
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1. 基 金申 购款 4,500,000.00 -1,173,025.74 3,326,974.26
2. 基金 赎回 款 -12,500,000.00 3,381,340.71 -9,118,659.29
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
112,734,000.00 -31,631,999.58 81,102,000.42
项目
上年度可比期间
2015 年4 月 16 日( 基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
991,734,000.00 - 991,734,000.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 94,582,230.93 94,582,230.93
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-772,000,000.00 -82,006,099.65 -854,006,099.65
其中：1. 基 金申 购款 8,500,000.00 1,136,772.94 9,636,772.94
2. 基金 赎回 款 -780,500,000.00 -83,142,872.59 -863,642,872.59
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
219,734,000.00 12,576,131.28 232,310,131.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计除 下述 外与 最近一 期年 度报 告完 全一 致。 第 16 页 共 42 页
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 末未 发生 会计政 策变 更。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后 取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。 第 17 页 共 42 页
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 526,035.50
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 526,035.50
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 102,702,873.43 81,033,954.15 -21,668,919.28
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 102,702,873.43 81,033,954.15 -21,668,919.28
注： 于 2016 年 6 月 30 日 ，股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动中 包含 的可 退替代 款估 值增 值 为
零。
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
无。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
无。
第 18 页 共 42 页
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 53.59
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4.50
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.86
合计 62.95
6.4.4.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,132.60
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 3,132.60
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 228,850.46
应退替 代款 20,547.83
可退替 代款 7,476.20
合计 256,874.49
注：1. 应 退替 代款 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时， 替代 价格 与实际 买入 成本 或强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
2. 可 退替 代款 指 投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时， 替代 价格 与该 替 代证券 市价 之第 19 页 共 42 页
差乘以 替代 数量 的金 额。
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 120,734,000.00 120,734,000.00
本期申 购 4,500,000.00 4,500,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,500,000.00 -12,500,000.00
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 112,734,000.00 112,734,000.00
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,423,860.80 -23,061,826.97 -15,637,966.17
本期利 润 -4,482,691.61 -13,719,656.77 -18,202,348.38
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-372,242.85 2,580,557.82 2,208,314.97
其中： 基金 申购 款 247,159.53 -1,420,185.27 -1,173,025.74
基金赎 回款 -619,402.38 4,000,743.09 3,381,340.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,568,926.34 -34,200,925.92 -31,631,999.58
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,198.64
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 230.41
其他 283.21
合计 2,712.26
第 20 页 共 42 页
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -2,886,878.17
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -1,540,566.76
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,427,444.93
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 19,669,569.20
减：卖 出股 票成 本总 额 22,556,447.37
买卖股 票差 价收 入 -2,886,878.17
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 9,118,659.29
减： 现 金支 付赎 回款 总额 5,319,629.29
减： 赎 回股 票成 本总 额 5,339,596.76
赎回差 价收 入 -1,540,566.76
6.4.4.13 债 券投 资收益
无。
6.4.4.14 衍 生工 具收益
无。
6.4.4.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 453,530.34 第 21 页 共 42 页
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 453,530.34
6.4.4.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -13,719,656.77
—— 股 票投 资 -13,719,656.77
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -13,719,656.77
6.4.4.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -3,386.87
其他 -
合计 -3,386.87
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.4.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 26,506.21
银行间 市场 交易 费用
-
合计
26,506.21
第 22 页 共 42 页
6.4.4.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,179.94
上市费 29,835.26
银行汇 划费 1,370.95
账户维 护费 100.00
指数使 用费 20,000.00
其他 -
合计 230,321.41
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币10,000 元， 计费 期间 不 足一季 度的 ，根 据实 际天 数按比 例计 算。
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 第 23 页 共 42 页
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年4月16 日( 基金 合同 生效日)至
2015年6月30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 8,145,020.66 22.49% 429,070,071.19 26.35%
6.4.7.1.2 权 证交 易
无。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 814.84 22.49% 485.89 15.51%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年4月16 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
华泰证券 281,575.49 22.81% 281,575.49 22.81%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。权 证交 易不 计佣 金。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信 息
服务等 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期 间
2015 年4 月16 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
209,395.65 668,876.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 第 24 页 共 42 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月16 日( 基金 合 同生效 日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
41,879.14 133,775.36
注： 支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 526,035.50 2,198.64 2,262,020.19 251,908.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 第 25 页 共 42 页
6.4.8 利 润分 配情况
无。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月27 日
2016 年
7 月6 日
新股流通
受限
12.98 12.98 1,000 12,980.00 12,980.00 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月1 日
新股流通
受限
8.49 8.49 646 5,484.54 5,484.54 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月8 日
新股流通
受限
10.05 10.05 530 5,326.50 5,326.50 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月7 日
新股流通
受限
5.80 5.80 903 5,237.40 5,237.40 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000511
*ST
烯碳
2016 年4
月 26 日
重大事
项
8.92 - - 174,120 2,612,023.09 1,553,150.40 -
600497
驰宏
锌锗
2016 年6
月 13 日
重大事
项
9.97
2016 年7
月11 日
10.97 131,600 1,450,288.63 1,312,052.00 -
000975
银泰
资源
2016 年4
月 19 日
重大资
产重组
15.00 - - 70,878 1,243,173.80 1,063,170.00 -
601168
西部
矿业
2016 年2
月 1 日
重大资
产重组
5.93
2016 年7
月22 日
6.52 167,400 1,233,190.09 992,682.00 -
000401
冀东
水泥
2016 年4
月 6 日
重大资
产重组
10.90
2016 年7
月14 日
11.32 81,000 1,305,482.06 882,900.00 -
601005
重庆
钢铁
2016 年6
月 2 日
重大资
产重组
2.52 - - 283,246 1,357,516.02 713,779.92 -
600614
鼎立
股份
2016 年4
月 26 日
重大资
产重组
8.14 - - 84,306 1,171,972.96 686,250.84 -
000693
ST 华
泽
2016 年3
月 1 日
重大事
项
12.50 - - 38,300 1,072,746.74 478,750.00 -
601611
中国
核建
2016 年6
月 30 日
股票价
格异常
波动
20.92
2016 年7
月 1 日
23.01 1,966 6,822.02 41,128.72 - 第 26 页 共 42 页
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 中 证 500 原材 料指 数，具 有与 标的 指数 以及 标的指 数所 代 表
的股票市场相 似的风险 收 益特征，属于 证券投资 基 金中风险较高 、收益较 高 的品种。本 基金以标
的指数 成份 股 、 备 选成 份 股为主 要投 资对 象 。 本 基 金采用 完全 复制 法 ， 跟 踪 中证500 原 材料 指数 ，
以完全 按 照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票投 资组 合为 原则 ， 进 行 被动式 指数 化投 资。
股票在投资组 合中的权 重 原则上根据标 的指数成 份 股及其权重的 变动而进 行 相应调整。 但在因特
殊情况(如流 动性不足 等) 导致无法获 得足够数 量的 股票时，基 金管理人 将搭 配使用其他 合理方 法
进行适 当的 替代 ，力 求与 标的指 数的 跟踪 偏离 度与 跟踪误 差的 最小 化。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立 风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 第 27 页 共 42 页
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款 相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分 散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金
未持有 债券 投资 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的 投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金交 易所 持证 券均 在证 券交易 所上 市， 因此 除附 注 6.4.9 中 列示 的部 分基 金资产 流通 暂时 受 限
制不能 自由 转让 的情 况外 ， 其余 均能 根据 本基 金的 基金管 理人 的投 资意 图， 以合理 价格 适时 变 现 。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感第 28 页 共 42 页
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 和存 出保 证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 526,035.50 - - - 526,035.50
结算备 付金 11,199.76 - - - 11,199.76
存出保 证金 11,913.59 - - - 11,913.59
交易性 金融 资产 - - - 81,033,954.15 81,033,954.15
应收利 息 - - - 62.95 62.95
应收证 券清 算款 - - - 2,318.83 2,318.83
资产总 计 549,148.85 - - 81,036,335.93 81,585,484.78
负债
应付证 券清 算款 - - - 183,728.40 183,728.40
应付管 理人 报酬 - - - 33,124.05 33,124.05
应付托 管费 - - - 6,624.82 6,624.82
应付交 易费 用 - - - 3,132.60 3,132.60
其他负 债 - - - 256,874.49 256,874.49
负 债总 计 - - - 483,484.36 483,484.36
利率敏 感度 缺口 549,148.85 - - 80,552,851.57 81,102,000.42
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 683,889.97 - - - 683,889.97
结算备 付金 16,806.80 - - - 16,806.80
存出保 证金 167,433.23 - - - 167,433.23
交易性 金融 资产 - - - 104,364,065.44 104,364,065.44
应收利 息 - - - 227.13 227.13
应收证 券清 算款 - - - 58,848.03 58,848.03
其他资 产 - - - - -
资产总 计 868,130.00 - - 104,423,140.60 105,291,270.60 第 29 页 共 42 页
负债
应付证 券清 算款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 46,305.78 46,305.78
应付托 管费 - - - 9,261.17 9,261.17
应付交 易费 用 - - - 4,229.19 4,229.19
其他负 债 - - - 135,440.63 135,440.63
负债总 计 - - - 195,236.77 195,236.77
利率敏 感度 缺口 868,130.00 - - 104,227,903.83 105,096,033.83
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券投 资，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产
净值无 重大 影响 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 原 材料 指数 ，以完 全按 照标 的指 数成 份股组 成及 其 权
重构建基金股 票投资组 合 为原则，通过 指数化分 散 投资降低其他 价格风险 。 本基金投资 组合中，
中证 500 原 材料 指数 成份 股和备 选成 份股 股票 投资 比例不 低于 基金 资产 净值 的 95% 。 此外 ，本 基
金的基金管理 人每日对 本 基金所持有的 证券价格 实 施监控，定期 运用多种 定 量方法对基 金进行风
险度量 ，来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险， 及时 可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 第 30 页 共 42 页
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 81,033,954.15 99.92 104,364,065.44 99.30
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 81,033,954.15 99.92 104,364,065.44 99.30
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变 动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 增加 371.00 增加469.00
2.业绩 比较 基准 下 降 5% 减少 371.00 减少469.00
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 81,033,954.15 99.32
其中： 股票 81,033,954.15 99.32
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 537,235.26 0.66
7 其他各 项资 产 14,295.37 0.02
8 合计 81,585,484.78 100.00 第 31 页 共 42 页
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,185,144.00 1.46
B 采矿业 11,677,587.16 14.40
C 制造业 67,825,017.19 83.63
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 80,687,748.35 99.49
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 274,498.94 0.34
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 41,128.72 0.05
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 第 32 页 共 42 页
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
20,505.90 0.03
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 10,072.24 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 346,205.80 0.43
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002466 天齐锂 业 89,920 3,838,684.80 4.73
2 002340 格林美 307,220 2,694,319.40 3.32
3 300072 三聚环 保 89,185 2,465,073.40 3.04
4 600219 南山铝 业 303,222 2,243,842.80 2.77
5 002004 华邦健 康 210,890 1,925,425.70 2.37
6 002701 奥瑞金 213,213 1,882,670.79 2.32
7 600143 金发科 技 265,568 1,710,257.92 2.11
8 600673 东阳光 科 260,520 1,628,250.00 2.01
9 000012 南玻 A 138,582 1,588,149.72 1.96
10 000511 *ST 烯碳 174,120 1,553,150.40 1.92
11 000762 西藏矿 业 62,800 1,552,416.00 1.91
12 000697 炼石有 色 67,504 1,542,466.40 1.90
13 600160 巨化股 份 136,615 1,452,217.45 1.79
14 600516 方大炭 素 155,500 1,421,270.00 1.75
15 600500 中化国 际 157,100 1,420,184.00 1.75
16 600176 中国巨 石 146,610 1,403,057.70 1.73
17 000758 中色股 份 178,200 1,381,050.00 1.70 第 33 页 共 42 页
18 600392 盛和资 源 83,400 1,366,092.00 1.68
19 002092 中泰化 学 160,100 1,354,446.00 1.67
20 002155 湖南黄 金 102,340 1,347,817.80 1.66
21 600259 广晟有 色 23,300 1,334,158.00 1.65
22 600881 亚泰集 团 274,550 1,323,331.00 1.63
23 600497 驰宏锌 锗 131,600 1,312,052.00 1.62
24 002271 东方雨 虹 75,262 1,296,764.26 1.60
25 000878 云南铜 业 125,100 1,273,518.00 1.57
26 002250 联化科 技 88,094 1,261,506.08 1.56
27 000973 佛塑科 技 116,751 1,218,880.44 1.50
28 000592 平潭发 展 174,800 1,185,144.00 1.46
29 002428 云南锗 业 68,545 1,177,603.10 1.45
30 600426 华鲁恒 升 130,660 1,151,114.60 1.42
31 000786 北新建 材 121,800 1,105,944.00 1.36
32 000969 安泰科 技 77,441 1,086,497.23 1.34
33 600808 马钢股 份 447,200 1,077,752.00 1.33
34 002002 鸿达兴 业 57,200 1,075,360.00 1.33
35 000975 银泰资 源 70,878 1,063,170.00 1.31
36 000488 晨鸣纸 业 133,400 1,059,196.00 1.31
37 002440 闰土股 份 68,996 1,024,590.60 1.26
38 601168 西部矿 业 167,400 992,682.00 1.22
39 600433 冠豪高 新 114,269 987,284.16 1.22
40 000519 江南红 箭 77,578 986,016.38 1.22
41 600458 时代新 材 60,060 935,734.80 1.15
42 600409 三友化 工 138,650 934,501.00 1.15
43 603188 亚邦股 份 51,900 932,124.00 1.15
44 600277 亿利洁 能 153,800 915,110.00 1.13
45 002078 太阳纸 业 185,400 904,752.00 1.12
46 000401 冀东水 泥 81,000 882,900.00 1.09
47 002254 泰和新 材 64,068 879,012.96 1.08
48 002588 史丹利 69,944 863,808.40 1.07
49 000612 焦作万 方 112,700 804,678.00 0.99
50 603077 和邦生 物 148,900 732,588.00 0.90
51 002064 华峰氨 纶 151,650 727,920.00 0.90
52 601005 重庆钢 铁 283,246 713,779.92 0.88
53 600282 南钢股 份 297,000 697,950.00 0.86
54 000830 鲁西化 工 153,700 694,724.00 0.86
55 600614 鼎立股 份 84,306 686,250.84 0.85
56 000426 兴业矿 业 89,498 673,024.96 0.83 第 34 页 共 42 页
57 600586 金晶科 技 153,000 657,900.00 0.81
58 600456 宝钛股 份 32,368 651,244.16 0.80
59 601678 滨化股 份 124,602 634,224.18 0.78
60 600720 祁连山 93,200 625,372.00 0.77
61 601233 桐昆股 份 55,843 606,454.98 0.75
62 600596 新安股 份 81,370 593,187.30 0.73
63 002408 齐翔腾 达 106,386 584,059.14 0.72
64 000703 恒逸石 化 58,630 578,678.10 0.71
65 000877 天山股 份 89,780 554,840.40 0.68
66 600141 兴发集 团 47,819 550,874.88 0.68
67 600425 青松建 化 124,100 527,425.00 0.65
68 000693 ST 华泽 38,300 478,750.00 0.59
69 600618 氯碱化 工 33,640 441,693.20 0.54
70 002233 塔牌集 团 53,800 432,014.00 0.53
71 600801 华新水 泥 67,400 425,294.00 0.52
72 600507 方大特 钢 79,500 381,600.00 0.47
73 600623 华谊集 团 11,200 221,872.00 0.27
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300516 久之洋 286 50,098.62 0.06
2 603737 三棵树 424 49,217.92 0.06
3 601611 中国核 建 1,966 41,128.72 0.05
4 603131 上海沪 工 623 37,816.10 0.05
5 300515 三德科 技 795 37,261.65 0.05
6 002799 环球印 务 648 28,278.72 0.03
7 601127 小康股 份 1,111 26,519.57 0.03
8 300518 盛讯达 324 15,179.40 0.02
9 601966 玲珑轮 胎 1,000 12,980.00 0.02
10 002802 洪汇新 材 824 12,425.92 0.02
11 603909 合诚股 份 548 10,072.24 0.01
12 603958 哈森股 份 633 9,178.50 0.01
13 603016 新宏泰 646 5,484.54 0.01
14 300520 科大国 创 530 5,326.50 0.01
15 002805 丰元股 份 903 5,237.40 0.01
第 35 页 共 42 页
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000878 云南铜 业 1,270,093.82 1.21
2 002002 鸿达兴 业 1,056,018.00 1.00
3 600277 亿利洁 能 1,022,480.00 0.97
4 600497 驰宏锌 锗 781,098.75 0.74
5 600516 方大炭 素 765,484.00 0.73
6 600259 广晟有 色 587,739.00 0.56
7 600282 南钢股 份 492,070.00 0.47
8 000697 炼石有 色 475,807.00 0.45
9 000786 北新建 材 415,527.47 0.40
10 002004 华邦健 康 412,201.42 0.39
11 600673 东阳光 科 403,743.00 0.38
12 600022 山东钢 铁 398,837.00 0.38
13 002340 格林美 398,631.00 0.38
14 002466 天齐锂 业 391,711.00 0.37
15 002271 东方雨 虹 367,851.00 0.35
16 000762 西藏矿 业 303,316.00 0.29
17 603188 亚邦股 份 295,684.00 0.28
18 600392 盛和资 源 291,494.00 0.28
19 600143 金发科 技 288,745.00 0.27
20 300072 三聚环 保 286,708.00 0.27
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002018
华信国 际 5,209,316.64 4.96
2 002237
恒邦股 份 1,088,456.80 1.04
3 000603
盛达矿 业 826,110.22 0.79
4 000933
*ST 神火 762,903.16 0.73 第 36 页 共 42 页
5 600481
双良节 能 690,214.60 0.66
6 600022
山东钢 铁 602,879.00 0.57
7 002203
海亮股 份 567,611.36 0.54
8 600803
新奥股 份 552,696.70 0.53
9 002466
天齐锂 业 489,389.50 0.47
10 000012
南玻 A 476,499.43 0.45
11 000525
红太阳 472,952.60 0.45
12 002493
荣盛石 化 455,105.00 0.43
13 002271
东方雨 虹 388,681.63 0.37
14 002648
卫星石 化 351,324.00 0.33
15 600219
南山铝 业 338,751.00 0.32
16 000969
安泰科 技 323,426.00 0.31
17 002340
格林美 273,970.00 0.26
18 300072
三聚环 保 272,125.00 0.26
19 002701
奥瑞金 262,209.59 0.25
20 000426
兴业矿 业 253,297.00 0.24
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 16,923,848.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 19,669,569.20
注：买 入股 票成 本、 卖出 股 票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 第 37 页 共 42 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的 指 数的 目的 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,913.59
2 应收证 券清 算款 2,318.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 62.95
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,295.37 第 38 页 共 42 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000511 *ST 烯碳 1,553,150.40 1.92 重大事 项停 牌
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 除上 述股 票外 不存在 流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601611 中国核 建 41,128.72 0.05 股票价 格异 常波 动
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 除上 述股票 外不 存在 流通 受限 情况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,475 45,549.09 5,996,799.00 5.32% 106,737,201.00 94.68%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 浙江建 德市 大同 实业 公司 2,057,400.00 1.83%
2 胡赛蕊 1,432,400.00 1.27%
3 彭明桂 1,397,000.00 1.24%
4 方正证 券股 份有 限公 司 1,226,299.00 1.09%
5 韩敏 1,000,000.00 0.89% 第 39 页 共 42 页
6 黄恒寿 1,000,000.00 0.89%
7 蒋亮 1,000,000.00 0.89%
8 魏平源 949,500.00 0.84%
9 姜淑芳 898,300.00 0.80%
10 何桂 800,000.00 0.71%
11 孟令来 800,000.00 0.71%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司的所有 从业人员( 包 含高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人和 本 基金基金经理)
均未持 有本 基金 份额 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的高 级管理 人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年4 月 16 日 ）基 金份 额总 额
991,734,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 120,734,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 4,500,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 12,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 112,734,000.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金 份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门没 有发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
第 40 页 共 42 页
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理 人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 18,178,379.31 50.19% 1,818.24 50.19% -
申万宏源 2 9,897,636.82 27.33% 989.75 27.32% -
华泰证券 3 8,145,020.66 22.49% 814.84 22.49% -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范 ， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求； 第 41 页 共 42 页
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证 券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 管理人 公告 关于 中 证 500 原材料 指数 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金变 更基金 经理 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年 4 月 22 日
2 关于淘 宝基 金理 财平 台和 支付宝 基金 支付 业务
下线的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年 4 月 12 日
3 南方基 金关 于临 时暂 停电 子直销 实时 赎回 业务
的公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年2 月4 日
4 南方基 金管 理有 限公 司电 子交易 赎回 转认/申
购业务 规则
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年 1 月 27 日
5 南方基 金关 于电 子直 销平 台通过 货币 基金 定投
其他基 金费 率 为0 的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年 1 月 15 日
6 南方基 金管 理有 限公 司关 于在2016 年1 月7 日
指数熔 断实 施期 间调 整旗 下部分 基金 开放 时间
的公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年1 月7 日
7 南方基 金管 理有 限公 司关 于在 指 数熔 断实 施期
间调整 旗下 交易 所场 内基 金开放 时间 的公 告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年1 月5 日
8 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指 数熔 断实 施期
间调整 旗下 部分 基金 开放 时间的 公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年1 月4 日
9 南方基 金管 理有 限公 司关 于在2016 年1 月4 日
指数熔 断实 施期 间调 整旗 下部分 基金 开放 时间
的公告
中国证 券报、 上海
证券报、 证券 时 报
2016 年1 月4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 原材 料指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的文件 。 第 42 页 共 42 页
2 、中 证500 原 材料 指数 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同。
3 、中 证500 原 材料 指数 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
