南 方 安 心 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方安 心保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 南方安 心保 本混 合
基金主 代码 202213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 21 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,937,796,867.64 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方安 心” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 数量 化手 段优 化投资 策略 ，在 积极 把握 证
券市场 及相 关行 业发 展趋 势的前 提下 精选 优势 个股 进
行投资 ，力 争获 取超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 按照 时间 不变 性投 资组合 保险 （TIPP ，Time
Invariant Portfolio Protection ） 策略 进行 资产 配
置，以 实现 保本 和增 值的 目标。TIPP 策 略设 置了 一 条
保本投 资底 线， 该底 线随 着投资 组合 收益 的增 加而 调
整。TIPP 策略 改进 了 CPPI 中保 本投 资底 线的 调整 方
式，每 当收 益率 达到 一定 的比率 并持 续一 段时 间后 ，
保本投 资底 线相 应提 高一 定比例 ，以 锁定 一部 分前 期
投资收 益。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为： 三年期 定期 存款 税后 收益 率
+0.5% 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本基 金， 属于 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 张燕
联系电 话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
注册地 址 深圳市 福田 区 福 田街 道福华 中国深 圳深 南大 道 7088 号 招商南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
银行大 厦
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
中国深 圳深 南大 道 7088 号 招商
银行大 厦
邮政编 码 518048 518040
法定代 表人 吴万善 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六
号免税 商务 大 厦31-33 层
基金保 证人 重庆市 三峡 担保 集团 股份 有限公 司 重庆市 渝中 区中 华 路 178 号国际 商
务中 心6 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 26,053,597.03
本期利 润 23,381,673.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0059
本期加 权平 均净 值利 润率 0.59%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 206,009,910.90
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0523
期末基 金资 产净 值 3,961,218,058.30
期末基 金份 额净 值 1.006
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 55.73% 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.50% 0.06% 0.23% 0.01% 0.27% 0.05%
过去 三 个月 0.30% 0.06% 0.71% 0.01% -0.41% 0.05%
过去六 个月 0.60% 0.07% 1.43% 0.01% -0.83% 0.06%
过去一 年 3.82% 0.76% 3.02% 0.01% 0.80% 0.75%
过去三 年 56.04% 0.60% 12.30% 0.01% 43.74% 0.59%
自基金 合同
生效起 至今
55.73% 0.55% 15.10% 0.01% 40.63% 0.54%
注：根据《南 方安心保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》以及《 南方安心 保 本混合型证 券投资基
金保本期到期 操作规则 及 转入下一保本 期的相关 规 则的提示性公 告》的相 关 规定，本基 金的第一
个保本 期为 三年 ， 自2012 年12 月21 日至 2015 年12 月 21 日 止； 第二 个保 本 期为三 年， 自 2015
年12 月29 日至 2018 年12 月 29 日 止。 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日 起6 个月， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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任职日 期 离任日 期
刘文良
本基金
基金经
理
2015 年 12
月30 日
- 4 年
北京大 学金 融学 专业 硕士 ， 具有基
金从业 资格 。2012 年 7 月 加入南
方基金 ， 历 任固 定收 益部 转 债研究
员、 宏 观研 究员、 信用 分析 师； 2015
年 2 月至 2015 年 8 月， 任 南方永
利基金 经理 助理 ；2015 年8 月至
今，任 南方 永利 基金 经理 ；2015
年 12 月至 今， 任南 方弘 利 、南方
安心基 金经 理； 2016 年 6 月至今 ，
任南方 广利 基金 经理 ；2016 年7
月至今 ，任 南方 甑智 混合 基金经
理。
卢玉珊
本基金
基金经
理
2015 年 12
月30 日
- 8 年
女， 清 华大 学会 计学 硕士 ， 具 有基
金从业 资格 。2008 年 7 月 加入南
方基金 ， 历 任研 究部 研究 员、 高 级
研究员 ， 负 责纺 织服 装、 商 贸零售
的行业 研究 工作 ；2015 年2 月至
2015 年 12 月， 任南 方成 份 、 南方
安心的 基金 经理 助理 ；2015 年5
月至 2015 年 12 月， 任南 方 改革机
遇的基 金经 理助 理； 2015 年 12 月
至今， 任南 方安 心基 金经 理。
陈键
本基金
基金经
理
2012 年 12
月21 日
2016 年1 月26
日
15 年
硕士学 历， 具有 基金 从业 资格。
2000 年加 入南 方基 金， 历 任行业
研究员 、 基 金经 理助 理、 投 资部执
行总监 ，2014 年12 月至 今 ， 担任
投资部 总监 。 2003 年 11 月-2005
年6 月 ，任 南方 宝元 基金 经理；
2004 年 3 月-2005 年 3 月 ， 任南方
现金基 金经 理； 2005 年 3 月-2006
年3 月 ，任 南方 积配 基金 经理；
2008 年 2 月至 2010 年 10 月，任
南方盛 元基 金经 理；2006 年 3 月
至 2014 年7 月， 任天 元基 金经理 ；
2010 年 10 月至2016 年1 月，任
南方成 份基 金经 理； 2012 年 12 月
至 2016 年1 月 ，任 南方 安 心基金
经理； 2015 年5 月至2016 年1 月，
任南方 改革 机遇 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方安 心 保本混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易 占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
安心二 从 15 年 12 月 29 日开始 运作 ，16 年前两 个 季度都 处于 安全 垫的 积累 期，按 照时 间不
变性投 资组 合保 险（TIPP ，Time Invariant Portfolio Protection ） 策略 进 行资产 配置 ，对 仓位
采取较为严格 的控制策 略 。一二月份大 盘大幅调 整 期间保持回撤 可控，后 续 陆续加仓， 但由于安
全垫的限制， 权益仓位 的 进攻性略显不 足，在后 续 几个月的反弹 行情中净 值 的上升幅度 受到一定
影响 。 截 止6 月 30 日 ， 安 心的净 值 为 1.006 元 。 基 于目前 的安 全垫 ， 我们 将 在后续 操作 中提 高权
益仓位 的比 例上 限和 灵活 度，增 强组 合的 进攻 性。 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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总体来 看， 股市 在资 金层 面并不 匮乏 ， 风险 偏好 较 低的资 金占 比持 续提 高会 带来市 场风 格的
转变。在行业 配置和个 股 选 择策略上， 我们继续 沿 着安全低估值 蓝筹和估 值 合理的成长 股两条主
线展开，积极 配置了受 益 供给侧改革的 部分周期 性 品种，以及股 价处于历 史 底部但基本 面回暖或
者诉求提升的 公司，适 度 配置主题性品 种，回避 估 值严重泡沫化 、高度脱 离 基本面支撑 的股票。
个股选择上我 们会从行 业 趋势、行业比 较、业绩 增 速、估值水平 、公司诉 求 以及价格安 全锚（例
如高管 增持 价、 定增 价格 ）等综 合角 度慎 重挑 选股 票，严 格控 制个 股的 下行 风险。
安全资产方面 ，一季度 安 心处于新的保 本期建仓 期 ，坚持稳健操 作原则和 绝 对收益目标， 考
虑到经济出现 边际企稳 回 升迹象，通胀 也出现回 升 ， 债券市场的 不确定因 素 增加，控制 了建仓节
奏，以中短期 信用债为 主 ，控制组合久 期在较低 水 平，主要获取 信用债持 有 收益。二季 度以持有
中短期信用债 为主，在 严 格控制信用风 险的前提 下 ，择机增加了 中等期限 信 用债配置， 为了应对
6 月底 资金 面波 动， 在前 期配置 的短 融陆 续到 期的 情况下 ，组 合的 杠杆 率有 所降低 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.006 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 0.6% ， 同 期业 绩比
较基准 增长 率 为1.43%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中长期看地产 景气回升 的 持续性不好， 对经济的 拉 动不可持续。 经济、通 胀 的双走弱可能 给
货币宽 松创 造了 小幅 空间 ， 但 幅度 比较 有限 ， 财政 政策的 空间 大于 货币 政策 。 股 市中 低风 险偏 好
的资金 追高 意愿 不强 ，因 此仍维 持存 量博 弈和 区间 震荡的 总体 判断 。
安全资产方面 ，三季度 基 本面环境有利 于债券市 场 。预计三季度 货币政策 维 持宽松基调， 如
果经济增长或 通胀数据 破 位下行，或者 英国退欧 等 海外不确定性 因素带来 的 负面冲击超 预期，货
币政策可能进 一步宽松 。 三季度债券市 场可能有 较 好的表现，潜 在的风险 点 包括宏观调 控政策在
结构性改革和 稳增长之 间 反复、金融监 管趋紧、 信 用违约事件增 多等。三 季 度南方安心 将 继续坚
持稳健操作原 则，逐步 积 累安全垫，以 持有中短 期 限、中高评级 信用债为 主 ，在资金面 稳定的情
况下，严格把 关信用风 险 ，增加高性价 比信用债 的 配置，适当提 高组合杠 杆 增厚收益， 在基本面
和政策面有利 于债券市 场 的情况下，选 择期限利 差 保护较好的时 点，适当 参 与长端利率 债的阶段
性行情 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。 会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总裁、 总裁助理 兼 权益投资总 监、数量
化投资部总监、风险管 理 部总监及运作保障部总 监 等。其中，超过三分 之二 以上的人员具有 10
年以上的基金 从业经验 ， 且具有风控、 合规、会 计 方面的专业经 验。基金 经 理可参与估 值原则和
方法的讨论， 但不参与 估 值价格的最终 决策。 本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；保 本周 期内 ，本基 金仅 采取 现金
分红一种收益 分配方式 ， 不进行红利再 投资。转 型 为 “南方核心 竞争混合 型 证券投资基 金 ”后，
基金收益分配 方式分为 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红； 基金 收益分配 后 基金份额净值 不能低于 面 值；即基金收 益分配基 准 日的基金份 额净值减
去每单位基金 份额收益 分 配金额后不能 低于面值 。 每一基金份额 享有同等 分 配权；法律 法规或监
管机关 另有 规定 的， 从其 规定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 —招商 银 行股份有限公 司不存在 任 何损害基金份 额
持有人利益的 行为，严 格 遵守了《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》及其 他 有关法律法 规、基金
合同， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告 中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整,不 存在 虚假 记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 196,960,944.29 231,739,230.40
结算备 付金
36,281,571.53 923,681.88
存出保 证金
315,859.79 386,840.03
交易性 金融 资产 6.4.4.2 3,995,142,130.89 43,163,992.80
其中： 股票 投资
75,850,059.39 36,072,992.80
基金投 资
- -
债券投 资
3,919,292,071.50 7,091,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - 2,663,900,000.00
应收证 券清 算款
1,160,020.48 1,065,583,509.50
应收利 息 6.4.4.5 39,826,084.19 311,198.27
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 90,000.00 -
资产总 计
4,269,776,611.17 4,006,008,452.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
140,000,000.00 -
应付证 券清 算款
163,045,522.03 19,902,394.22
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
4,374,923.17 1,162,525.37
应付托 管费
648,136.77 172,225.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 268,141.58 835,625.32
应交税 费
- -
应付利 息
22,923.34 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 198,905.98 191,000.00
负债合 计
308,558,552.87 22,263,770.89
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 3,755,208,147.40 3,798,925,879.54
未分配 利润 6.4.4.10 206,009,910.90 184,818,802.45
所有者 权益 合计
3,961,218,058.30 3,983,744,681.99
负债和 所有 者权 益总 计
4,269,776,611.17 4,006,008,452.88
注: 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.006 元， 基金 份额 总 额 3,937,796,867.64
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
59,385,580.43 331,177,995.42
1.利息 收入
61,363,757.39 35,884,471.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 751,783.95 468,355.71
债券利 息收 入
54,848,995.33 35,416,115.69
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,762,978.11 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
378,627.49 347,739,270.88
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -1,308,804.77 340,146,723.78
基金投 资收 益
- - 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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债券投 资收 益 6.4.4.13 1,145,346.36 2,567,013.85
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.4.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 - -
股利收 益 6.4.4.16 542,085.90 5,025,533.25
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.4.17 -2,671,923.85 -54,713,228.64
4.汇兑 收益 （ 损失以“- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.4.18 315,119.40 2,267,481.78
减： 二、费用
36,003,907.25 23,611,832.84
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 26,644,401.00 9,972,370.94
2．托 管费 6.4.7.2.2 3,947,318.66 1,477,388.30
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.19 756,981.53 4,202,057.38
5．利 息支 出
4,407,031.37 7,724,021.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,407,031.37 7,724,021.69
6．其 他费 用 6.4.4.20 248,174.69 235,994.53
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
23,381,673.18 307,566,162.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
23,381,673.18 307,566,162.58
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投 资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,798,925,879.54 184,818,802.45 3,983,744,681.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 23,381,673.18 23,381,673.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-43,717,732.14 -2,190,564.73 -45,908,296.87
其中：1.基 金申 购款 - - - 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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2. 基金 赎回 款 -43,717,732.14 -2,190,564.73 -45,908,296.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,755,208,147.40 206,009,910.90 3,961,218,058.30
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,236,499,793.13 276,712,456.07 1,513,212,249.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 307,566,162.58 307,566,162.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-324,900,514.94 -128,594,745.91 -453,495,260.85
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -324,900,514.94 -128,594,745.91 -453,495,260.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
911,599,278.19 455,683,872.74 1,367,283,150.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳 税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 196,960,944.29
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 196,960,944.29
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 73,072,254.82 75,850,059.39 2,777,804.57
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 523,487,141.37 520,062,071.50 -3,425,069.87
银行间 市场 3,401,467,558.09 3,399,230,000.00 -2,237,558.09
合计 3,924,954,699.46 3,919,292,071.50 -5,662,627.96
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,998,026,954.28 3,995,142,130.89 -2,884,823.39
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
注：无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 15,476.34
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 16,326.70
应收债 券利 息 39,794,138.95
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 142.20
合计 39,826,084.19
6.4.4.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
其他应 收款 90,000.00
待摊费 用 -
合计 90,000.00
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 214,820.30
银行间 市场 应付 交易 费用 53,321.28
合计 268,141.58
6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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应付赎 回费 -
预提费 用 198,905.98
合计 198,905.98
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,983,638,962.28 3,798,925,879.54
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) -45,842,094.64 -43,717,732.14
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,937,796,867.64 3,755,208,147.40
注：本 基金 接受 赎回 、转 换转出 申请 ，不 接受 申购 和转换 转入 申请 。
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 336,433,893.50 -151,615,091.05 184,818,802.45
本期利 润 26,053,597.03 -2,671,923.85 23,381,673.18
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-4,038,567.25 1,848,002.52 -2,190,564.73
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -4,038,567.25 1,848,002.52 -2,190,564.73
本期已 分配 利润 - - -
本期末 358,448,923.28 -152,439,012.38 206,009,910.90
6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 433,485.74
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 275,476.35
其他 42,821.86 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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合计 751,783.95
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 227,339,672.86
减：卖 出股 票成 本总 额 228,648,477.63
买卖股 票差 价收 入 -1,308,804.77
6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
1,145,346.36
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
1,145,346.36
6.4.4.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
2,548,799,025.11
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
2,494,277,245.22
减：应 收利 息总 额 53,376,433.53
买卖债 券差 价收 入 1,145,346.36
6.4.4.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 542,085.90
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 542,085.90
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -2,671,923.85
—— 股 票投 资 2,972,812.88
—— 债 券投 资 -5,644,736.73
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,671,923.85
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 225,119.40
手续费 返还 90,000.00
合计 315,119.40
南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
726,831.53
银行间 市场 交易 费用 30,150.00
合计
756,981.53
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
其他 800.00
银行汇 划费 30,468.71
账户维 护费 18,000.00
合计 248,174.69
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名 称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 96,218,231.08 19.60% 247,503,968.29 9.25%
6.4.7.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成 交总 额的 比例
华泰证券 96,977,567.12 13.42% - -
6.4.7.1.3 债 券回 购交易
注：无
6.4.7.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 87,581.84 19.47% 87,164.10 40.58%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证券 219,016.98 9.12% 683,705.66 16.77%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 46 页
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
26,644,401.00 9,972,370.94
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,988,667.43 3,186,102.72
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.35% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管 理人 报酬 ＝前 一日 基金资 产净 值 X1.35% / 当年天 数。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,947,318.66 1,477,388.30
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.20% / 当 年 天数。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银行 61,836,615.41 - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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易的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
招商银行 - 10,406,500.96 - - - -
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
南方资
本复吉
2 号资
产管理
计划
181,871,255.00 4.6186% - -
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 196,960,944.29 433,485.74 74,786,132.38 197,595.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基 金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 113010 江南转 债 网下配 售 5,500 550,000.00
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 46 页
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月 15 日
-
新债未
上市
100.00 100.00 9,910.00 991,000.00 991,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票 停牌 停 期末 复牌 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值总 备注 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 46 页
代码 名称 日期 牌
原
因
估值单
价
日期 开盘单 价 成本总 额 额
300508
维宏
股份
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
254.50
2016
年 7 月
6 日
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
000524
岭南
控股
2016
年 4 月
5 日
重大
资产
重组
13.08 - - 157,600 1,995,216.00 2,061,408.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：无
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额140,000,000.00 元。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的
比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是一 只保 本型 证券 投资基 金。 本基 金投 资的 金 融工具 主要 包括 股票 投资 和债券 投资 等。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险 。 本 基金 的基 金管 理 人从事 风险 管理 的主 要目 标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内，
控制本 金损 失的 风险 ，并 在三年 保本 期到 期时 力争 基金资 产的 稳定 增值 。
本基金的基金 管理人 奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 46 页
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理 人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支 付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 招 商银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评 估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制 ， 通 过分 散化 投资 以 分散信 用风 险 。 于2016 年06 月 30 日 ， 本基 金
持有的 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券占基 金资 产净 值的 比例 为98.94%(2015 年 12
月31 日：0.18%) 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风 险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 46 页
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品 种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银行 间同 业市 场交 易，因 此除 附 注 6.4.9 中 列示的 部分 基金 资 产
流通暂时受限 制 不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于2016 年6 月30 日 ， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 140 ，000 ，000.00 元 将在一 个月 以内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即约 为
未折现 的合 约 到 期现 金流 量。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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资产
银行存 款 196,960,944.29 - - - 196,960,944.29
结算备 付金 36,281,571.53 - - - 36,281,571.53
存出保 证金 315,859.79 - - - 315,859.79
交易性 金融
资产
2,323,133,209.50 1,571,055,862.00 25,103,000.00 75,850,059.39 3,995,142,130.89
应收证 券清
算款
- - - 1,160,020.48 1,160,020.48
应收利 息 - - - 39,826,084.19 39,826,084.19
其他资 产 - - - 90,000.00 90,000.00
资产总 计 2,556,691,585.11 1,571,055,862.00 25,103,000.00 116,926,164.06 4,269,776,611.17
负债
卖出回 购金
融资产 款
140,000,000.00 - - - 140,000,000.00
应付证 券清
算款
- - - 163,045,522.03 163,045,522.03
应付管 理人
报酬
- - - 4,374,923.17 4,374,923.17
应付托 管费 - - - 648,136.77 648,136.77
应付交 易费
用
- - - 268,141.58 268,141.58
应付利 息 - - - 22,923.34 22,923.34
其他负 债 - - - 198,905.98 198,905.98
负债总 计 140,000,000.00 - - 168,558,552.87 308,558,552.87
利率敏 感度
缺口
2,416,691,585.11 1,571,055,862.00 25,103,000.00 -51,632,388.81 3,961,218,058.30
上年度 末
2015 年12
月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 231,739,230.40 - - - 231,739,230.40
结算备 付金 923,681.88 - - - 923,681.88
存出保 证金 386,840.03 - - - 386,840.03
交易性 金融
资产
7,091,000.00 - - 36,072,992.80 43,163,992.80
买入返 售金
融资产
2,663,900,000.00 - - - 2,663,900,000.00
应收证 券清
算款
- - - 1,065,583,509.50 1,065,583,509.50
应收利 息 - - - 311,198.27 311,198.27
资产总 计 2,904,040,752.31 - - 1,101,967,700.57 4,006,008,452.88
负债
应付证 券清 - - - 19,902,394.22 19,902,394.22 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 46 页
算款
应付管 理人
报酬
- - - 1,162,525.37 1,162,525.37
应付托 管费 - - - 172,225.98 172,225.98
应付交 易费
用
- - - 835,625.32 835,625.32
其他负 债 - - - 191,000.00 191,000.00
负债总 计 - - - 22,263,770.89 22,263,770.89
利率敏 感度
缺口
2,904,040,752.31 - - 1,079,703,929.68 3,983,744,681.99
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2015 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,459 0.6
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,445 -0.6
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 46 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金根据中 国宏观经 济 情况和证券市 场
的阶段性变化 ，按照投 资 组合保险机制 对债券和 股 票的投资比例 进行动态 调 整。本基金 投资组合
中权益 类资 产投 资比 例为 基金资 产 的0-40% ， 固定 收 益类资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 60% ， 其中
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5%。 此外， 本基 金的 基 金
管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运 用多种 定量方法 对 基金进行风 险度量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 75,850,059.39 1.91 36,072,992.80 0.91
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 75,850,059.39 1.91 36,072,992.80 0.91
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 445 7,601
沪深300 指 数下 降 5% -445 7,601
6.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 46 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 75,850,059.39 1.78
其中： 股票 75,850,059.39 1.78
2 固定收 益投 资 3,919,292,071.50 91.79
其中： 债券 3,919,292,071.50 91.79
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 233,242,515.82 5.46
7 其他各 项资 产 41,391,964.46 0.97
8 合 计 4,269,776,611.17 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 831,726.00 0.02
B
采矿业 - -
C
制造业 44,678,598.69 1.13
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
780,611.00 0.02
E
建筑业 7,485,995.18 0.19
F
批发和 零售 业 1,623,657.00 0.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,522,501.00 0.11
H
住宿和 餐饮 业 2,902,332.00 0.07
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,505,284.90 0.09
J
金融业 3,222,070.00 0.08
K
房地产 业 4,491,269.52 0.11
L
租赁和 商务 服务 业 1,785,888.00 0.05 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 46 页
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 75,850,059.39 1.91
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注： 无。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601566 九牧王 391,643 6,046,967.92 0.15
2 601616 广电电 气 577,150 3,266,669.00 0.08
3 300508 维宏股 份 10,383 2,642,473.50 0.07
4 000783 长江证 券 210,200 2,438,320.00 0.06
5 600270 外运发 展 124,500 2,177,505.00 0.05
6 000524 岭南控 股 157,600 2,061,408.00 0.05
7 600068 葛洲坝 331,500 1,929,330.00 0.05
8 002327 富安娜 217,400 1,850,074.00 0.05
9 000523 广州浪 奇 152,600 1,658,762.00 0.04
10 000333 美的集 团 68,900 1,634,308.00 0.04
11 000429 粤高速 Ａ 289,400 1,591,700.00 0.04
12 000540 中天城 投 254,600 1,586,158.00 0.04
13 002081 金螳螂 153,650 1,539,573.00 0.04
14 603806 福斯特 29,400 1,534,386.00 0.04
15 600651 飞乐音 响 101,100 1,279,926.00 0.03
16 002494 华斯股 份 82,600 1,276,170.00 0.03
17 300161 华中数 控 40,900 1,253,585.00 0.03
18 002434 万里扬 115,100 1,252,288.00 0.03
19 600983 惠而浦 100,700 1,248,680.00 0.03
20 000786 北新建 材 131,900 1,197,652.00 0.03
21 002563 森马服 饰 109,800 1,189,134.00 0.03 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 46 页
22 600499 科达洁 能 70,300 1,188,773.00 0.03
23 002470 金正大 144,900 1,166,445.00 0.03
24 300014 亿纬锂 能 26,500 1,144,535.00 0.03
25 000589 黔轮胎 Ａ 205,300 1,077,825.00 0.03
26 000861 海印股 份 212,700 1,050,738.00 0.03
27 300375 鹏翎股 份 37,600 1,016,328.00 0.03
28 601799 星宇股 份 20,700 948,474.00 0.02
29 000821 京山轻 机 52,800 930,336.00 0.02
30 600681 百川能 源 84,600 917,064.00 0.02
31 601908 京运通 119,400 915,798.00 0.02
32 002553 南方轴 承 64,200 904,578.00 0.02
33 300260 新莱应 材 23,800 853,468.00 0.02
34 600258 首旅酒店 42,600 840,924.00 0.02
35 002200 云投生 态 44,100 831,726.00 0.02
36 002042 华孚色 纺 80,200 829,268.00 0.02
37 002508 老板电 器 22,400 823,648.00 0.02
38 603108 润达医 疗 29,100 820,329.00 0.02
39 600565 迪马股 份 125,000 807,500.00 0.02
40 300278 华昌达 47,200 806,648.00 0.02
41 002366 台海核 电 15,100 804,981.00 0.02
42 000501 鄂武商 Ａ 51,200 803,328.00 0.02
43 000338 潍柴动 力 102,800 802,868.00 0.02
44 600708 光明地 产 95,300 799,567.00 0.02
45 300457 赢合科 技 10,300 797,323.00 0.02
46 002158 汉钟精 机 64,500 795,285.00 0.02
47 002368 太极股 份 22,300 792,319.00 0.02
48 300289 利德曼 52,700 788,392.00 0.02
49 601939 建设银 行 165,000 783,750.00 0.02
50 002309 中利科 技 43,700 782,667.00 0.02
51 600856 中天能 源 40,300 780,611.00 0.02
52 600502 安徽水 利 105,230 775,545.10 0.02
53 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02
54 002627 宜昌交 运 35,600 753,296.00 0.02
55 603508 思维列 控 7,500 745,575.00 0.02
56 002344 海宁皮 城 75,400 735,150.00 0.02
57 002016 世荣兆 业 83,402 688,900.52 0.02
58 000882 华联股 份 149,300 609,144.00 0.02
59 002659 中泰桥 梁 32,400 585,144.00 0.01
60 002665 首航节 能 72,630 573,050.70 0.01 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 46 页
61 000065 北方国 际 15,800 510,814.00 0.01
62 002325 洪涛股 份 49,320 453,250.80 0.01
63 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
64 300219 鸿利智汇 13,500 210,330.00 0.01
65 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
66 601966 玲珑轮 胎 15,341 199,126.18 0.01
67 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
68 603131 上海沪 工 1,263 76,664.10 0.00
69 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.00
70 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
71 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.00
72 603958 哈森股 份 2,372 34,394.00 0.00
73 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.00
74 603909 合诚股 份 1,095 20,126.10 0.00
75 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
76 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
77 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601566 九牧王 11,740,649.27 0.29
2 002397 梦洁股 份 9,952,602.87 0.25
3 000978 桂林旅 游 7,965,104.11 0.20
4 600297 广汇汽 车 7,142,833.50 0.18
5 300120 经纬电 材 6,568,730.00 0.16
6 600209 罗顿发 展 6,365,531.00 0.16
7 002016 世荣兆 业 6,285,140.00 0.16
8 002293 罗莱生 活 3,985,042.60 0.10
9 000802 北京文 化 3,981,700.00 0.10
10 300201 海伦哲 3,979,469.70 0.10
11 600306 *ST 商城 3,977,691.00 0.10
12 002683 宏大爆 破 3,976,443.42 0.10
13 002029 七匹狼 3,975,384.00 0.10 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 46 页
14 002020 京新药 业 3,971,621.00 0.10
15 002413 雷科防 务 3,732,949.00 0.09
16 300350 华鹏飞 3,577,384.00 0.09
17 600258 首旅酒 店 3,576,552.00 0.09
18 002494 华斯股 份 2,902,265.70 0.07
19 601616 广电电 气 2,785,130.00 0.07
20 002037 久联发 展 2,607,195.00 0.07
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002397 梦洁股 份 9,997,116.00 0.25
2 300120 经纬电 材 9,511,566.00 0.24
3 601566 九牧王 8,182,705.00 0.21
4 600297 广汇汽 车 7,500,564.00 0.19
5 600209 罗顿发 展 6,860,532.00 0.17
6 000978 桂林旅 游 6,391,730.00 0.16
7 002665 首航节 能 5,004,788.00 0.13
8 000418 小天鹅 Ａ 4,664,298.00 0.12
9 002016 世荣兆 业 4,410,770.76 0.11
10 601021 春秋航 空 4,339,721.00 0.11
11 002293 罗莱生 活 4,226,488.90 0.11
12 002683 宏大爆 破 4,169,692.59 0.10
13 600306 *ST 商城 3,855,871.00 0.10
14 300350 华鹏飞 3,727,209.00 0.09
15 002020 京新药 业 3,442,616.00 0.09
16 600501 航天晨 光 3,270,128.00 0.08
17 002029 七匹狼 3,260,202.00 0.08
18 000895 双汇发 展 3,197,820.80 0.08
19 000802 北京文 化 3,111,443.00 0.08
20 002321 华英农 业 3,072,753.33 0.08
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 46 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 265,452,731.34
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 227,339,672.86
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 791,614,500.00 19.98
5 企业短 期融 资券 2,320,184,000.00 58.57
6 中期票 据 803,375,000.00 20.28
7 可转债 （可 交换 债） 4,118,571.50 0.10
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,919,292,071.50 98.94
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136176 16 绿地 01 2,000,000 194,880,000.00 4.92
2 101654039 16 中建
MTN001
800,000 80,872,000.00 2.04
3 011699063 16 吉利
SCP001
800,000 80,152,000.00 2.02
4 011699414 16 新 希望
SCP001
800,000 80,064,000.00 2.02
5 011699459 16 大 连港
SCP002
800,000 80,024,000.00 2.02
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 46 页
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 的投 资应符 合基 金合 同规 定的 保本策 略和 投资 目标 。本 基 金在 股指 期货
投资中 主要 遵循 有效 管理 投资策 略， 主要 采用 流动 性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结合股 指期 货定 价模 型寻 求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，通
过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。
（1） 利用 股指 期货 调整 风 险资产 的比 例和 投资 组合 的 β 值
本基金 管理 人将 根 据 TIPP 策略与 市场 的变 化不 断调 整风险 资产 和安 全资 产之 间的比 例。 在需
要调整 风险 资产 的头 寸时 ，本基 金将 适当 通过 买卖 股指期 货对 风险 资产 头寸 进行调 整。 当 需 要增
加风险 资产 头寸 时， 通过 做多股 指期 建立 多头 头寸 ；反之 ，当 需要 降低 风 险 资产头 寸时 ，通 过做
空股指 期货 建立 股指 期货 空头头 寸。 另一 方面 ，本 基金管 理人 还将 利用 股指 期货调 整投 资组 合的
β值， 利用 股指 期货 在弱 市中降 低风 险资 产组 合的 β值， 在强 市中 提高 风险 资产组 合的 β值 ，以
提升组 合的 业绩 表现 。
（2） α 策略
在投资 组合 中分 离出 系统 风险， 寻求 具有 长期 稳定 的 超额收 益的 投资 品种,并 利 用股指 期货 规
避股票 市场 的系 统风 险。
本基金 的股 指期 货投 资将 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、流 动性 及风 险特 征， 通过资 产配 置、
品种选 择， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基 金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 315,859.79
2 应收证 券清 算款 1,160,020.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 39,826,084.19
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 90,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 41,391,964.46
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300508 维宏股 份 2,642,473.50 0.07 临时停 牌
2 000524 岭南控 股 2,061,408.00 0.05 临时停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
18,535 212,451.95 1,870,956,980.27 47.51% 2,066,839,887.37 52.49%
南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,350.85 0.0001%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 12 月21 日 ）基 金份 额 总额
2,415,677,623.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,983,638,962.28
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 45,842,094.64
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,937,796,867.64
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 46 页
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 236,319,506.91 48.13% 215,358.38 47.87% -
中投证券 1 120,347,954.19 24.51% 111,529.55 24.79% -
华泰证券 2 96,218,231.08 19.60% 87,581.84 19.47% -
银河证券 1 38,132,604.82 7.77% 35,432.76 7.88% -
国信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求； 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
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4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证 券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 - - - - - -
中投证券 546,628,896.71 75.62% 28,156,000,000.00 72.80% - -
华泰证券 96,977,567.12 13.42% - - - -
银河证券 79,240,384.65 10.96% 10,519,000,000.00 27.20% - -
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于在
2016 年1 月4 日指 数熔 断 实施期
间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日
2
南 方基 金管理 有限 公司关于 在指
数 熔断 实施期 间调 整旗下部 分基
金开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 46 页
3
南 方基 金管理 有限 公司关于 在指
数 熔断 实施期 间调 整旗下交 易所
场内基 金开 放时 间的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 5 日
4
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2016 年1 月7 日指 数熔 断 实施期
间 调整 旗下部 分基 金开放时 间的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 7 日
5
南 方基 金关于 电子 直销平台 通过
货 币基 金定投 其他 基金费率 为 0
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
6
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
中 证金 牛为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 26 日
7
关 于南 方安心 保本 混合型证 券投
资基金 变更 基金 经理 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 27 日
8
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金招募 说明 书 （更 新） 摘要 （2015
年第2 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 27 日
9
南 方基 金管理 有限 公司电子 交易
赎回转 认/ 申购 业务 规则
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 1 月 27 日
10
南 方安 心保本 混合 型证券投 资基
金 招募 说明 书（ 更新 ） （2015 年
第2 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 27 日
11
南 方基 金关于 临时 暂停电子 直销
实时赎 回业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 2 月 4 日
12
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
鼎 信汇 金为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 9 日
13 南 方安 心保本 混合 型证券投 资基 中国证 券报 、 上海 证 2016 年 3 月 22 日 南方安心保本混合 2016 年半年 度报告
第 46 页 共 46 页
金开放 赎回 业务 的公 告 券报、 证券 时报
14
关 于淘 宝基金 理财 平台和支 付宝
基金支 付业 务下 线的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2016 年 4 月 12 日
15
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
徽 商银 行和广 东南 粤银行为 代销
机构及 开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 4 月 20 日
16
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
汇 成基 金为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 5 月 13 日
17
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
泰 隆银 行为代 销机 构及开通 相关
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 3 日
18
南 方基 金关于 旗下 部分基金 增加
余 杭农 村商业 银行 为代销机 构及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2016 年 6 月 23 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方安心 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方安 心保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方安 心保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的 文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
