中 证 南 方 小康 产 业 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2016 年 半 年度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 42
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 42
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中证南 方小 康产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 南方小 康ETF
场内简 称 小康 ETF
基金主 代码 510160
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年8 月 27 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,516,057,409.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010-11-01
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 小康 E TF” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金为 完全 被动 式指 数基 金 ，原 则上 采用 完全 复制
法 ， 按照 成份 股在 标的 指数 中 的基 准权 重构 建指 数化
投 资 组合 ，并 根据 标的 指数 成 份股 及其 权重 的变 化进
行相应 调整 。
本 基 金可 投资 股指 期货 和其 他 经中 国证 监会 允许 的衍
生 金 融产 品， 如期 权、 权证 以 及其 他与 标的 指数 或标
的 指 数成 份股 、备 选成 份股 相 关的 衍生 工具 。本 基金
投 资 股指 期货 将根 据风 险管 理 的原 则， 以套 期保 值为
目 的 ，利 用股 指期 货的 杠杆 作 用， 降低 股票 仓位 频繁
调 整 的交 易成 本和 跟踪 误差 ， 达到 有效 跟踪 标的 指 数
的目的 。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 标的 指 数。 本基 金标 的指 数为
中证南 方小 康产 业指 数， 简称小 康指 数。
如 果 指数 编制 单位 变更 或停 止 中证 南方 小康 产业 指数
的 编 制、 发布 或授 权， 或中 证 南方 小康 产业 指数 由其
他 指 数替 代、 或由 于指 数编 制 方法 的重 大变 更等 事项
导 致 本基 金管 理人 认为 中证 南 方小 康产 业指 数不 宜继
续 作 为标 的指 数， 或证 券市 场 有其 他代 表性 更强 、更
适 合 投资 的指 数推 出时 ，本 基 金管 理人 可以 依据 维护
投 资 者合 法权 益的 原则 ，在 履 行适 当程 序后 变更 本基
金的标 的指 数、 业绩 比较 基准和 基金 名称 。 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，风 险 与 收 益高 于混 合基 金、 债券
基 金 与货 币市 场基 金。 本基 金 为指 数型 基金 ，主 要采
用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有 与标 的指 数、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华
一路六 号免 税商 务大 厦
31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 吴万善 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 ) 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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本期已 实现 收益 -72,200,537.96
本期利 润 -146,701,884.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0929
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.51%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 62,091,209.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0410
期末基 金资 产净 值 671,461,676.18
期末基 金份 额净 值 0.4429
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 10.19%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变 动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.16% 0.79% -1.82% 0.83% 0.66% -0.04%
过去三 个月 -3.32% 0.97% -4.11% 1.00% 0.79% -0.03%
过去六 个月 -17.51% 1.97% -18.19% 2.00% 0.68% -0.03%
过去一 年 -37.03% 2.55% -37.83% 2.59% 0.80% -0.04%
过去三 年 53.31% 2.01% 51.10% 2.03% 2.21% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
10.19% 1.70% 10.23% 1.73% -0.04% -0.03%
南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范 的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯晓
本 基金
基 金经
理
2010 年 8 月 27
日
- 19 年
美 国 纽约 大 学工 商管 理硕士 ，
具 有 基金 从 业资 格。 曾先后 担
任 美 国美 林 证券 公司 助理副 总
裁、 招 商证 券首 席产 品策 略 师。
2006 年加 入南 方基 金， 任 首席
产品设 计师 ； 2010 年8 月 至 今，
任小康 ETF 及 南方 小康 基 金经
理；2013 年4 月 至今 ， 任 南方
深成及 南方 深成 ETF 的 基 金经
理；2013 年5 月 至今 ， 任 南方
上证 380ETF 及 联 接 基 金的 基
金经理 ；2015 年7 月 至今 ， 任
南方互 联基 金的 基金 经理 。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人 严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会和 《中证南 方 小康产业交易 型开放式 指 数证券投资基 金基金合 同 》 的规定， 本着诚实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 发生损害基金 持有人利 益 的情形。基 金的投资
范围、 投资 比例 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度 及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为，指 数化投资 不 同于主动式投 资，后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ，而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势，为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。同 时，ETF 基 金又 不 同于普 通指 数基 金， 由 于 ETF 的可 上市 交易 属性 ， 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及跨市 场操 作， 这就 使 得 ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制， 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理， 我们专 门针 对 ETF 的
投资管理制定 了科学、 严 谨的操作流程 ，使得流 程 中的每位人员 ，都清楚 的 知道自己在 什么时点
需要完 成什 么工 作。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ，还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成， 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。
对于本基金而 言，本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括：①大额申 购赎回（ 如 联接基金的大 比
例换购）所带 来的成份 股 权重偏离，对 此我们采 取 了优化的“再 平衡”操 作 进行应对； ②指数成
份股调整 所带 来的跟踪 误 差是不容忽视 的，是本 基 金跟踪误差的 另一主要 来 源。为此， 本基金管
理组提前进行 了全面模 拟 测算，并制定 了周密的 调 仓方案，从实 施结果来 看 ，本基金成 份股调仓
较为成 功。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 自上 市日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 ， 相 对于标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 0.847％，
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2％的 投资 目标 。
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 0.4429 元 ， 报告 期内 ， 份 额净 值增 长率 为-17.51 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-18.19 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年下 半年 ， 全 球资本 市场的 不稳 定性 因素 对于 国内的 宏观 经济 以 及A 股 的影响 增大 ， 国
内经济转型进 入攻坚期 。 受制于美联储 的加息和 人 民币汇率的波 动，我们 认 为货币政策 进一步放
松的空 间有 限。 但在 央行 的灵活 操作 下， 市场 流动 性还是 比较 宽裕 的。A 股 在过 去 3 年 ，以 创业南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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板为代 表的 新兴 成长 板块 是明显 跑赢 以沪 深 300 为 代表的 价值 蓝筹 ，但 在今 年价值 蓝筹 的表 现 是
稍好于 新兴 成长 板块 的， 体现了 均值 回归 的理 念。
本基金为指数 化产品， 作 为基金管理人 ，我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ，实现对标的 指数的有 效 跟踪，为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格， 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进 行 收益分 配。 在收 益评 价日 ， 基金 管理 人计 算基 金份 额净值 增长 率和 标的
指数同期增长 率。基金 份 额净值增长率 为收益评 价 日基金份额净 值与基金 上 市前一日基 金份额净
值之比 减 去 1 乘以 100% （ 期间如 发生 基金 份额 折算 ，则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 ） ；
标的指数同期 增长率为 收 益评价日标的 指数收盘 值 与基金上市前 一日标的 指 数收盘值之 比减去 1
乘以 100% （期间如 发生基 金份额折算， 则以基金 份 额折算日为初 始日重新 计 算） ；本基金以 使收
益分配后基金 份额净值 增 长率尽可能贴 近标的指 数 同期增长率为 原 则进行 收 益分配。基 于本基金
的性质和特点 ，本基金 收 益分配不须以 弥补浮动 亏 损为前提，收 益分配后 有 可能使除息 后的基金
份额净 值低 于面 值； 在符 合有关 基金 收益 分配 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12
次，基金份额 每次基金 收 益分配比例由 基金管理 人 根据上述原则 确定。基 金 收益分配基 准日即期
末可供分配利润计 算截止 日； 本 基 金 收 益 分配 采 取现 金 分 红 方 式 ； 若《 基 金合 同 》 生 效 不满 3
个月可不进行 收益分配 ； 每一基金份额 享有同等 分 配权；法律法 规或监管 机 关另有规定 的，从其
规定。 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未 有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中证南 方小康产 业 交易型开放式 指数证券 投 资基金的托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中证南方 小 康产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 的管理人 —— 南方基金管理
有限公司在中 证南方小 康 产业交易型开 放式指数 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中证南方小 康产业交 易 型开放式指数 证
券投资 基 金2016 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.4.1 8,295,983.01 3,983,837.06
结算备 付金
15,986.95 71,550.11
存出保 证金
6,585.93 80,705.23
交易性 金融 资产 6.4.4.2 663,773,044.65 829,941,135.14 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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其中： 股 票 投资
663,773,044.65 829,941,135.14
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.4.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.4.4 - -
应收证 券清 算款
- 20,667.40
应收利 息 6.4.4.5 1,145.51 1,136.73
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.4.6 - -
资产总 计
672,092,746.05 834,099,031.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.4.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,731.75 4,739.30
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
275,727.41 363,350.56
应付托 管费
55,145.48 72,670.11
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.4.7 16,966.31 27,830.34
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.4.8 280,498.92 258,216.62
负债合 计
631,069.87 726,806.93
所有者权益：
实收基 金 6.4.4.9 609,370,467.06 623,840,457.52
未分配 利润 6.4.4.10 62,091,209.12 209,531,767.22
所有者 权益 合计
671,461,676.18 833,372,224.74
负债和 所有 者权 益总 计
672,092,746.05 834,099,031.67
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.4429 元 ，基 金份 额总额 1,516,057,409.00
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-144,138,791.23 305,168,594.46
1.利息 收入
22,239.52 99,345.79
其中： 存款 利息 收入 6.4.4.11 22,210.33 99,309.64
债券利 息收 入
29.19 36.15
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-69,660,790.97 440,037,992.76
其中： 股票 投资 收益 6.4.4.12 -78,510,819.80 423,412,821.71
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.4.13 42,048.01 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.4.13.2 - -
贵金属 投资 收益 6.4.4.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.4.15 - -
股利收 益 6.4.4.16 8,807,980.82 16,625,171.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.4.17 -74,501,346.31 -138,932,007.99
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.4.18 1,106.53 3,963,263.90
减：二、费用
2,563,093.04 6,417,147.97
1．管 理人 报酬 6.4.7.2.1 1,761,490.08 3,922,288.83
2．托 管费 6.4.7.2.2 352,298.03 784,457.76
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.4.19 114,658.30 1,266,506.17
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.4.20 334,646.63 443,895.21
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-146,701,884.27 298,751,446.49
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-146,701,884.27 298,751,446.49
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
623,840,457.52 209,531,767.22 833,372,224.74
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -146,701,884.27 -146,701,884.27
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-14,469,990.46 -738,673.83 -15,208,664.29
其中：1. 基 金申 购款 130,229,917.15 15,518,209.24 145,748,126.39
2. 基金 赎回 款 -144,699,907.61 -16,256,883.07 -160,956,790.68
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
609,370,467.06 62,091,209.12 671,461,676.18
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
385,889,497.59 111,623,505.62 497,513,003.21
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 298,751,446.49 298,751,446.49
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
498,410,794.46 252,828,737.78 751,239,532.24
其中：1. 基 金申 购款 3,536,304,980.81 2,773,276,411.48 6,309,581,392.29
2.基金 赎回 款 -3,037,894,186.35 -2,520,447,673.70 -5,558,341,860.05
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
884,300,292.05 663,203,689.89 1,547,503,981.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
6.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
6.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期无 会计 估计 变更 。
6.4.2.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
6.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财 税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 17 页 共 42 页
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖 股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券 的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳 税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.4 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.4.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 8,295,983.01
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 8,295,983.01
6.4.4.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 897,438,751.69 663,773,044.65 -233,665,707.04
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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其他 - - -
合计 897,438,751.69 663,773,044.65 -233,665,707.04
6.4.4.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
6.4.4.4 买 入返 售金融 资产
6.4.4.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：无 。
6.4.4.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：无 。
6.4.4.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,090.79
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1.08
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 53.64
合计 1,145.51
6.4.4.6 其 他资 产
注：无 。
6.4.4.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 16,966.31
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 16,966.31
南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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6.4.4.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 228,741.24
指数使 用费 51,068.08
可退替 代款 689.60
合计 280,498.92
注：可退替代 款指投资 者 采用可以现金 替代方式 申 购本基金时， 替代价格 与 该替代证券 市价之差
乘以替 代数 量的 金额 。
6.4.4.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,552,057,409.00 623,840,457.52
本期申 购 324,000,000.00 130,229,917.15
本期赎 回( 以"-" 号填列) -360,000,000.00 -144,699,907.61
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,516,057,409.00 609,370,467.06
6.4.4.10 未 分配 利润
单位： 人民 币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 144,248,657.02 65,283,110.20 209,531,767.22
本期利 润 -72,200,537.96 -74,501,346.31 -146,701,884.27
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,750,487.23 1,011,813.40 -738,673.83
其中： 基金 申购 款 26,643,602.07 -11,125,392.83 15,518,209.24
基金赎 回款 -28,394,089.30 12,137,206.23 -16,256,883.07
本期已 分配 利润 - - -
本期末 70,297,631.83 -8,206,422.71 62,091,209.12
南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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6.4.4.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 20,586.84
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,506.47
其他 117.02
合计 22,210.33
6.4.4.12 股 票投 资收益
6.4.4.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -18,991,676.76
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -59,519,143.04
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -78,510,819.80
6.4.4.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 82,632,608.23
减：卖 出股 票成 本总 额 101,624,284.99
买卖股 票 差 价收 入 -18,991,676.76
6.4.4.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 160,956,790.68
减： 现 金支 付赎 回款 总额 2,857,268.68
减： 赎 回股 票成 本总 额 217,618,665.04
赎回差 价收 入 -59,519,143.04
南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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6.4.4.13 债 券投 资收益
6.4.4.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
486,077.20
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
444,000.00
减：应 收利 息总 额 29.19
买卖债 券差 价收 入 42,048.01
6.4.4.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
6.4.4.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
6.4.4.15 衍 生工 具收益
注：无 。
6.4.4.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,807,980.82
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,807,980.82
6.4.4.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -74,501,346.31
—— 股 票投 资 -74,501,346.31
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 22 页 共 42 页
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -74,501,346.31
注：本基金本报告 期公允 价值变动收益 — 股 票 投资中 包 括 可 退 替 代 款 产生 的公 允 价 值 变 动 损益
24 元。
6.4.4.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 1,106.53
合计 1,106.53
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
6.4.4.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 114,658.30
银行间 市场 交易 费用 -
合计
114,658.30
6.4.4.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,179.94
上市年 费 29,835.26
银行费 用 216.00
指数使 用费 105,689.39
合计 334,646.63
注： 指数 使用 费为 支付 标 的指数 供应 商的 标的 指数 许可使 用费 ， 按 前一 日基 金资产 净值 的 0.03%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季度(自然季 度)人民
币50,000 元。 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 23 页 共 42 页
6.4.5 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.5.1 或 有事 项
无。
6.4.5.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人
中 证 南 方 小 康 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 (“ 中 证 南 方 小 康 产 业
ETF 联 接基 金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.7.1.2 权 证交 易
注：无 。
6.4.7.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 24 页 共 42 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,761,490.08 3,922,288.83
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
352,298.03 784,457.76
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数 。
6.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同 业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：无 。
6.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：无 。
6.4.7.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中 证 南 方 小 康 产
业 ETF 联接基金
1,408,447,300.00 92.9020% 1,448,447,300.00 93.3243%
注：中 证南 方小 康产 业 ETF 联接 基金 和华 泰证 券投 资本基 金相 关的 费用 按基 金合同 和更 新的 招募
说明书 的有 关规 定以 及与 券商约 定的 席位 佣金 费率 支付。 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 25 页 共 42 页
6.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 8,295,983.01 20,586.84 10,933,082.39 93,351.07
注：本 基金 的银 行存 款 由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
6.4.7.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.8 利 润分 配情况
6.4.8.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：无 。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600019
宝钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
资产
重组
4.90 - - 4,188,216 29,627,475.32 20,522,258.40 -
600005
武钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
资产
重组
2.76 - - 3,308,800 15,786,740.30 9,132,288.00 -
600649
城投
控股
2016
年 6 月
20 日
重大
事项
14.36 - - 122,846 1,686,019.73 1,764,068.56 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 26 页 共 42 页
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.10 金 融工 具风险 及管 理
6.4.10.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是指数 型基金， 紧 密跟踪中证南 方小康产 业 指数，具有和 标的指数 所 代表的股票市 场
相似的风险收 益特征， 属 于证券投资基 金中风险 较 高、收益较高 的品种。 本 基金以标的 指数成份
股、备选成份 股为主要 投 资对象。本基 金采用完 全 复制法，跟踪 中证南方 小 康产业指数 ，以完全
按照标的指数 成份股组 成 及其权重构建 基金股 票 投 资组合为原则 ，进行被 动 式指数化投 资。股票
在投资组合中 的权重原 则 上根据标的指 数成份股 及 其权重的变动 而进行相 应 调整。但在 因特殊情
况( 如流动性 不足等)导 致 无法获得足 够数量的 股票 时，基金管 理人将搭 配使 用其他合理 方法进 行
适当的 替 代 ，力 求与 标的 指数的 跟踪 偏离 度与 跟踪 误差的 最小 化。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观 政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产 所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.10.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 27 页 共 42 页
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金
未持有 债券 投资(2015 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.10.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种 比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持证 券均 在证 券交 易所上 市， 因此 除附 注 6.4.9 中 列示 的部 分基 金资 产流通 暂时 受限 制不
能自由 转让 的情 况外 ，其 余均能 根据 本基 金的 基金 管理人 的投 资意 图， 以合 理的价 格适 时变 现。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
6.4.10.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.10.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 28 页 共 42 页
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.10.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,295,983.01 - - - 8,295,983.01
结算备 付金 15,986.95 - - - 15,986.95
存出保 证金 6,585.93 - - - 6,585.93
交易性 金融 资产 - - - 663,773,044.65 663,773,044.65
应收利 息 - - - 1,145.51 1,145.51
资产总 计 8,318,555.89 - - 663,774,190.16 672,092,746.05
负债
应付证 券清 算款 - - - 2,731.75 2,731.75
应付管 理人 报酬 - - - 275,727.41 275,727.41
应付托 管费 - - - 55,145.48 55,145.48
应付交 易费 用 - - - 16,966.31 16,966.31
其他负 债 - - - 280,498.92 280,498.92
负债总 计 - - - 631,069.87 631,069.87
利率敏 感度 缺口 8,318,555.89 - - 663,143,120.29 671,461,676.18
上年度 末
2015 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,983,837.06 - - - 3,983,837.06
结算备 付金 71,550.11 - - - 71,550.11
存出保 证金 80,705.23 - - - 80,705.23
交易性 金融 资产 - - - 829,941,135.14 829,941,135.14
应收利 息 - - - 1,136.73 1,136.73
应收证 券清 算款 - - - 20,667.40 20,667.40
资产总 计 4,136,092.40 - - 829,962,939.27 834,099,031.67
负债
应付证 券清 算款 - - - 4,739.30 4,739.30
应付管 理人 报酬 - - - 363,350.56 363,350.56
应付托 管费 - - - 72,670.11 72,670.11
应付交 易费 用 - - - 27,830.34 27,830.34
其他负 债 - - - 258,216.62 258,216.62
负债总 计 - - - 726,806.93 726,806.93 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 29 页 共 42 页
利率敏 感度 缺口 4,136,092.40 - - 829,236,132.34 833,372,224.74
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.10.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 于2016 年06 月30 日 ，本基 金未 持有 交易 性债 券投资(2015 年12 月 31 日：同)， 因此 市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2015 年 12 月31 日： 同) 。
6.4.10.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.10.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金采用完 全复制法 ， 跟踪 中证南方 小康产业 指 数，以完全按 照标的指 数 成份股组成及 其
权重构 建基 金股 票投 资组 合为原 则， 通过 指数 化分 散投资 降低 其他 价格 风险 。 本基 金投 资组 合中 ，
中证南方小康 产业指数 成 份股和备选成 份股股票 投 资比例不低于 基金资产 净 值的 95%， 权证、 股
指期货 及中 国证 监会 允许 的其他 金融 工具 的投 资比 例不高 于基 金资 产净 值 的5% 。 此 外， 本基 金的
基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.10.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 663,773,044.65 98.85 829,941,135.14 99.59
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - - 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 30 页 共 42 页
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 663,773,044.65 98.85 829,941,135.14 99.59
6.4.10.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 增加 约3,310 增加 约4,124
2.业绩 比较 基准 下 降 5% 减少 约3,310 减少 约4,124
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 663,773,044.65 98.76
其中： 股票 663,773,044.65 98.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,311,969.96 1.24
7 其他各 项资 产 7,731.44 0.00
8 合计 672,092,746.05 100.00
注：上 表中 的股 票 投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 7.2 的 合计 项中 不含 可 退替代 款估 值增 值
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 31 页 共 42 页
B 采矿业 38,297,083.34 5.70
C 制造业 189,552,396.24 28.23
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
85,874,908.99 12.79
E 建筑业 74,982,073.20 11.17
F 批发和 零售 业 41,958,870.10 6.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 30,323,290.90 4.52
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
60,827,016.48 9.06
J 金融业 103,464,885.81 15.41
K 房地产 业 34,824,563.59 5.19
L 租赁和 商务 服务 业 3,667,932.00 0.55
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 663,773,020.65 98.85
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600050 中国联 通 14,979,008 57,070,020.48 8.50
2 601668 中国建 筑 6,028,134 32,069,672.88 4.78
3 600795 国电电 力 8,379,653 24,552,383.29 3.66
4 600019 宝钢股 份 4,188,216 20,522,258.40 3.06
5 600011 华能国 际 2,670,765 20,084,152.80 2.99
6 600887 伊利股 份 1,075,581 17,929,935.27 2.67
7 601169 北京银 行 1,699,600 17,624,852.00 2.62
8 601818 光大银 行 4,315,042 16,224,557.92 2.42
9 600585 海螺水 泥 1,033,345 15,024,836.30 2.24
10 600048 保利地 产 1,544,195 13,326,402.85 1.98 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 32 页 共 42 页
11 600015 华夏银 行 1,261,562 12,476,848.18 1.86
12 600690 青岛海 尔 1,377,034 12,228,061.92 1.82
13 600837 海通证 券 771,699 11,899,598.58 1.77
14 601601 中国太 保 433,227 11,714,458.08 1.74
15 601186 中国铁 建 1,158,612 11,539,775.52 1.72
16 600886 国投电 力 1,715,249 11,320,643.40 1.69
17 601899 紫金矿 业 3,299,100 11,117,967.00 1.66
18 601390 中国中 铁 1,537,746 10,718,089.62 1.60
19 600362 江西铜 业 754,363 10,168,813.24 1.51
20 601600 中国铝 业 2,681,865 10,110,631.05 1.51
21 600741 华域汽 车 701,619 9,829,682.19 1.46
22 601607 上海医 药 537,009 9,693,012.45 1.44
23 601939 建设银 行 2,003,570 9,516,957.50 1.42
24 600005 武钢股 份 3,308,800 9,132,288.00 1.36
25 600023 浙能电 力 1,778,470 9,052,412.30 1.35
26 601258 庞大集 团 3,129,000 8,604,750.00 1.28
27 600839 四川长 虹 1,928,684 8,524,783.28 1.27
28 600027 华电国 际 1,666,156 8,247,472.20 1.23
29 600547 山东黄 金 197,769 7,695,191.79 1.15
30 601006 大秦铁 路 1,127,805 7,263,064.20 1.08
31 600219 南山铝 业 928,200 6,868,680.00 1.02
32 601898 中煤能 源 1,219,400 6,292,104.00 0.94
33 600518 康美药 业 402,994 6,121,478.86 0.91
34 600827 百联股 份 502,045 6,064,703.60 0.90
35 601985 中国核 电 884,300 6,039,769.00 0.90
36 600066 宇通客 车 289,651 5,735,089.80 0.85
37 600177 雅戈尔 414,802 5,720,119.58 0.85
38 600489 中金黄 金 508,850 5,719,474.00 0.85
39 600060 海信电 器 323,277 5,715,537.36 0.85
40 600583 海油工 程 794,805 5,492,102.55 0.82
41 600100 同方股 份 364,824 5,457,767.04 0.81
42 600352 浙江龙 盛 582,926 5,024,822.12 0.75
43 600010 包钢股 份 1,697,200 4,853,992.00 0.72
44 600029 南方航 空 673,565 4,755,368.90 0.71
45 601669 中国电 建 832,261 4,752,210.31 0.71
46 601336 新华保 险 111,040 4,486,016.00 0.67
47 601618 中国中 冶 1,214,500 4,481,505.00 0.67
48 600196 复星医 药 230,671 4,387,362.42 0.65
49 600688 上海石 化 711,076 4,337,563.60 0.65 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 33 页 共 42 页
50 600655 豫园商 城 389,800 4,225,432.00 0.63
51 600383 金地集 团 396,344 4,106,123.84 0.61
52 600999 招商证 券 246,462 4,066,623.00 0.61
53 601933 永辉超 市 979,612 4,045,797.56 0.60
54 600068 葛洲坝 646,400 3,762,048.00 0.56
55 600637 东方明 珠 154,800 3,756,996.00 0.56
56 601888 中国国 旅 83,400 3,667,932.00 0.55
57 600271 航天信 息 154,110 3,667,818.00 0.55
58 600153 建发股 份 302,469 3,629,628.00 0.54
59 601989 中国重 工 564,995 3,576,418.35 0.53
60 601633 长城汽 车 421,044 3,553,611.36 0.53
61 601800 中国交 建 325,289 3,425,293.17 0.51
62 600674 川投能 源 400,000 3,304,000.00 0.49
63 600021 上海电 力 318,800 3,274,076.00 0.49
64 601111 中国国 航 463,900 3,135,964.00 0.47
65 600089 特变电 工 367,667 3,132,522.84 0.47
66 600221 海南航 空 957,380 3,034,894.60 0.45
67 600031 三一重 工 576,893 2,896,002.86 0.43
68 601009 南京银 行 307,921 2,891,378.19 0.43
69 601211 国泰君 安 159,600 2,839,284.00 0.42
70 600115 东方航 空 427,900 2,828,419.00 0.42
71 601718 际华集 团 358,000 2,735,120.00 0.41
72 601117 中国化 学 491,090 2,715,727.70 0.40
73 600958 东方证券 153,600 2,582,016.00 0.38
74 600875 东方电 气 259,426 2,547,563.32 0.38
75 601901 方正证 券 323,746 2,479,894.36 0.37
76 600376 首开股 份 215,658 2,398,116.96 0.36
77 600704 物产中 大 226,950 2,124,252.00 0.32
78 601919 中国远 洋 413,000 2,098,040.00 0.31
79 600266 北京城 建 167,260 2,089,077.40 0.31
80 601727 上海电 气 275,700 2,084,292.00 0.31
81 600208 新湖中 宝 487,700 2,062,971.00 0.31
82 600157 永泰能 源 502,600 1,980,244.00 0.29
83 600739 辽宁成 大 126,357 1,967,378.49 0.29
84 601333 广深铁 路 490,200 1,916,682.00 0.29
85 601788 光大证 券 109,800 1,860,012.00 0.28
86 600649 城投控 股 122,846 1,764,068.56 0.26
87 600705 中航资 本 298,700 1,756,356.00 0.26
88 601155 新城控 股 173,700 1,608,462.00 0.24 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 34 页 共 42 页
89 600998 九州通 91,600 1,603,916.00 0.24
90 600009 上海机 场 60,400 1,573,420.00 0.23
91 600150 中国船 舶 70,526 1,569,908.76 0.23
92 600820 隧道股 份 180,900 1,517,751.00 0.23
93 600340 华夏幸 福 61,230 1,492,787.40 0.22
94 600018 上港集 团 272,400 1,389,240.00 0.21
95 601018 宁波港 261,700 1,295,415.00 0.19
96 600061 国投安 信 58,700 1,046,034.00 0.16
97 600026 中海发 展 175,048 1,032,783.20 0.15
98 600893 中航动 力 27,186 941,994.90 0.14
99 601179 中国西 电 172,300 873,561.00 0.13
100 600606 绿地控 股 23,700 256,434.00 0.04
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600050 中国联 通 14,616,420.40 1.75
2 600795 国电电 力 7,015,912.00 0.84
3 600023 浙能电 力 4,773,573.63 0.57
4 600655 豫园商 城 4,406,659.60 0.53
5 601888 中国国 旅 3,733,979.00 0.45
6 600674 川投能 源 3,517,169.96 0.42
7 601258 庞大集 团 3,288,050.00 0.39
8 601390 中国中 铁 2,876,273.00 0.35
9 600886 国投电 力 2,312,659.00 0.28
10 600704 物产中 大 2,165,948.00 0.26
11 600027 华电国 际 2,131,493.08 0.26
12 601186 中国铁 建 2,013,948.99 0.24
13 601618 中国中 冶 1,864,975.00 0.22
14 600009 上海机 场 1,671,338.00 0.20 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 35 页 共 42 页
15 600958 东方证 券 1,661,045.20 0.20
16 601155 新城控 股 1,619,952.00 0.19
17 601985 中国核 电 1,454,890.00 0.17
18 600219 南山铝 业 1,205,709.00 0.14
19 600048 保利地 产 1,167,919.00 0.14
20 600026 中海发 展 1,116,418.19 0.13
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600660
福耀玻 璃 6,026,578.40 0.72
2 600309
万华化 学 5,744,356.03 0.69
3 601169
北京银 行 5,280,577.52 0.63
4 600547
山东黄 金 5,113,738.94 0.61
5 600019
宝钢股 份 5,077,843.84 0.61
6 600111
北方稀 土 4,555,870.54 0.55
7 601992
金隅股 份 4,329,336.62 0.52
8 600153
建发股 份 4,104,381.30 0.49
9 600837
海通证 券 3,537,648.58 0.42
10 601009
南京银 行 3,365,417.12 0.40
11 600887
伊利股 份 3,042,198.00 0.37
12 601601
中国太 保 3,035,959.75 0.36
13 601808
中海油 服 2,982,357.67 0.36
14 600177
雅戈尔 2,810,649.52 0.34
15 600489
中金黄 金 2,281,065.96 0.27
16 600005
武钢股 份 2,098,574.00 0.25
17 600170
上海建 工 2,039,298.26 0.24
18 600369
西南证 券 1,540,893.84 0.18
19 600717
天津港 1,451,561.99 0.17
20 600015
华夏银 行 1,429,791.00 0.17
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、 发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 36 页 共 42 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 87,057,740.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 82,632,608.23
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告 期 末未 持有债 券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风 险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特
殊情况 下的 流动 性风 险等 ，主要 采用 流动 性好 、交 易活跃 的股 指期 货合 约， 通过多 头或 空头 套期
保值等 策略 进行 套期 保值 操作。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用， 降低 股票仓 位频 繁调 整的
交易成 本和 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
第 37 页 共 42 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,585.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,145.51
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,731.44
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600019 宝钢股 份 20,522,258.40 3.06 重大事 项停 牌
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：无 。 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,293 240,911.71 1,418,686,589.00 93.58% 97,370,820.00 6.42%
8.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中证南 方小 康产 业交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
1,408,447,300.00 92.90%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中证南 方 小康产业交 易型开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金” 的“ 持有 份额 ”和 “占总 份额 比例 ”数 据。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 方正证 券股 份有 限公 司 2,961,207.00 0.20%
2 广发证 券股 份有 限公 司客 户信用 交
易担保 证券 账户
2,431,900.00 0.16%
3 恒安标 准人 寿保 险有 限公 司－传 统
分红险
2,360,000.00 0.16%
4 高烨 2,210,000.00 0.15%
5 陆杨 2,000,000.00 0.13%
6 郭麟光 1,840,500.00 0.12%
7 郑炼 1,464,254.00 0.10%
8 梁威 1,342,900.00 0.09%
9 王 殿成 1,229,400.00 0.08%
10 钱晨 1,227,500.00 0.08%
中国工 商银 行－ 中证 南方 小康产 业
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联
接基金
1,408,447,300.00 92.90%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本公司 的所有从 业人 员(包含高级 管理人员 、基 金投资和研 究部门负 责人 和本基金基 金经理)南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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均未持 有本 基金 份额 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份额。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年8 月 27 日 ）基 金份 额总 额
656,799,881.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,552,057,409.00
本报告 期基 金总 申购 份额 324,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 360,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,516,057,409.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门没 有发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部 门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 1 169,690,349.08 100.00% 16,969.06 100.00% -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 486,077.20 100.00% - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 南方基 金管 理有 限公 司 关 于在指
数熔断 实施 期间 调整 旗下 部分基
金开放 时间 的公 告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日
2 南方基 金管 理有 限公 司关 于在
2016 年1 月4 日指 数熔 断 实施期 间
调整旗 下部 分基 金开 放时 间的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 4 日
3 南方基 金管 理有 限公 司关 于在指
数熔断 实施 期间 调整 旗下 交易所
场内基 金开 放时 间的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 5 日
4 南方基 金管 理有 限公 司关 于在
2016 年1 月7 日指 数熔 断 实施期 间
调整旗 下部 分基 金开 放时 间的公
告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 7 日
5 南方基 金关 于电 子直 销平 台通过
货币基 金定 投其 他基 金费 率为0 的
公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 15 日
6 南方基 金管 理有 限公 司电 子交易
赎回转 认/ 申购 业务 规则
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 1 月 27 日
7 南方基 金关 于临 时暂 停电 子直销
实时赎 回业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 2 月 4 日
8 南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加
中国工 商银 行个 人电 子银 行基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2016 年 3 月 31 日
9 关于淘 宝基 金理 财平 台和 支付宝 中国证 券报 、 上 海证 2016 年 4 月 12 日 南方小康 ETF2016 年半年度报 告
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基金支 付业 务下 线的 公告 券报、 证券 时报
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证南方 小康 产业 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 文件。
2 、中 证南 方小 康产 业交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 。
3 、中 证南 方小 康产 业交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 。
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道 福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
