南 方 安 享 绝对 收 益 策 略定 期 开 放 混合 型 发
起 式 证 券 投资 基 金 2016 年 半 年 度报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月29 日
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月8 日起 至06 月 30 日止 。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 ................................ 35
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 39
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本 基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有 人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 41
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方安 享绝 对 收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
基金简 称 南方安 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式
基金主 代码 002527
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年4 月8 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 297,572,089.41 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方安 享绝 对收 益 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 灵活应 用多 种绝 对收 益策 略对冲 本基 金的 系统 性风 险， 寻求 基金 资产 的长
期稳健 增值 。
投资策 略 本基金 力争 通过 合理 判断 市场走 势， 合理 配置 股票 、 股指 期货 、 债 券等 投
资工具 的比 例 ， 本 基金 主 要采用 市场 中性 的投 资策 略， 通过 定量 和定 性相
结合的 方法 精选 个股 ， 并 通过卖 出股 指期 货合 约对 冲系统 性风 险 ， 力 争实
现稳定 的绝 对回 报。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 同期 一年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2%
风险收 益特 征 本基金 为特 殊的 混合 型基 金， 通过 采用 多种 绝对 收 益策略 剥离 市场 系统 性
风险 ， 因 此相 对股 票型 基 金和一 般的 混合 型基 金其 预期风 险较 小 。 而 相对
其业绩 比较 基准 ， 由于 绝 对收益 策略 投资 结果 的 不 确定性 ， 因此 不能 保证
一定能 获得 超越 业绩 比较 基准的 绝对 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 鲍文革 汤嵩彦
联系电 话 0755-82763888 95559
电子邮 箱 manager@southernfund.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95559
传真 0755-82763889 021-62701216
注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免
税商务 大厦 塔 楼31 、32 、33 层整 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 518048 200120 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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法定代 表人 吴万善 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.nffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 中心 区福 华一 路六号 免税 商
务大厦 塔 楼31 、32 、33 层 整层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年4 月8 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -330,178.89
本期利 润 1,478,417.18
加权平 均基 金 份 额本 期利 润 0.0050
本期加 权平 均净 值利 润率 0.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -330,178.89
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0011
期末基 金资 产净 值 299,050,506.59
期末基 金份 额净 值 1.005
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 0.50%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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4.本基 金合 同生 效日 为2016 年4 月8 日， 基金 合同 生效日 至本 报告 期末 ， 本 基金运 作时 间未 满半
年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.40% 0.14% 0.29% 0.01% 0.11% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
0.50% 0.12% 0.80% 0.01% -0.30% 0.11%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 国人 民银 行公 布的 同期一 年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年， 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 至
本报告 期末 ，建 仓期 尚未 结束。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,600 亿 元， 旗下
管理 96 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱
卫
华
本基
金基
金经
理
2016 年4 月8 日 - 7 年
清华大 学计 算机 科学 与技 术专业 硕
士，具 有基 金从 业资 格，2009 年2
月加入 南方 基金 ，担 任数 量化投 资
部高级 研究 员； 2014 年4 月至2014
年11 月， 任 数量 化投 资部 投资经 理
助理， 现任 数量 化投 资部 总 监助理 ；
2014 年 12 月至 今， 任南 方绝对 收
益基金 经理 ；2016 年4 月 至今 ， 任
南方安 享绝 对收 益基 金经 理；2016
年5 月 至今 ，任 南方 卓 享 绝对收 益
基金经 理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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中国证监会和 《南方安 享 绝对收益策略 定期开放 混 合型发起式证 券投资基 金 基金合同》 的规定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金 的投资范
围、投 资比 例符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向 交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为1 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 成立 于 4 月 8 日， 成立初 期需 要开 设各 类帐 户 ， 在此 期间 以交 易所 回 购为主 。5 月
上旬开 始建 立部 分仓 位 ， 现阶段 投资 主要 包括 部分 仓位的 量化 对冲 操作 ， 新 股申购 及交 易所 回购
等现金 管理 。
从 4 月 份开 始 ， 股 指期 货 的基差 逐步 收敛 ， 基差 问 题不再 成为 制约 量化 对冲 产品投 资的 主
导因素, 因此 5 月上 旬开 始本基 金建 立了 部分 对冲 的仓位 ， 希望 可以 获取 选 出的一 篮子 股票 相对
沪深 300 指 数的 超额 收益 ， 但 是由 于股 指期 货的 流 动性不 是很 好, 对冲 部分 的规模 不够 大, 所以
基金以 部分 仓位 交易 为主 。 在 对冲 之外 ， 我 们也 进行了 网下 的新 股申 购和 交易所 回购 等现 金管
理的操 作 ， 给 基金 贡献 了 部分的 收益 。 在 后续 的投 资过程 中 ， 随 着期 货的 逐 步正常 化 ， 本 基金 将
逐渐增 加对 冲部 分的 仓位 ，同时 控制 好产 品的 回撤 ， 希望 可以 给投 资者 提供 合理的 回报 。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.005 元， 报告 期内， 份额 净值 增长 率 为0.50％ ， 同 期业
绩基准 增长 率 为0.80％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 下 半年 ，国 内经 济结 构转型 、产 业升 级加 速推 进， 预期 利率 水平 仍下 行 ， 宽 松货 币政
策逻辑 不变 ， 资 产配 置荒 的状况 将 持 续存 在。 在资 产配置 荒的 状态 下, 作为 追 求相对 稳健 绝对 收益
的产品 ，量 化对 冲类 产品 有着广 泛的 市场 需求 。
对于本基金来 说，4 月 以 来期货基差贴 水的状态 逐 步改善，给对 冲操作带 来 了部分的机会 ，
希望随着股市 波动率下 降 ，期货的贴水 能够进一 步 改善，从而使 得量化对 冲 组合的投资 能够恢复
常态化 运作 ，获 得合 理的 回报， 满足 广大 投资 者的 投资需 求。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金 托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原 则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基金合同约定，1 、 在 符合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分配 次 数 最 多 为
12 次， 每份 基金 份额 每次 基金收 益分 配比 例不 得低 于基金 收益 分配 基准 日每 份基金 份额 可供 分 配
利润 的 10% ， 若《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配； 本基 金收 益分配 方式 分两 种：
现金分红与红 利再投资 ， 投资人可选择 现金红利 或 将现金红利自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资人不选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；基金收 益分配后 基 金份额净值 不能低于
面值； 即基 金收 益分 配基 准 日的基 金份 额净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 半年 度， 托 管人 在南 方安享 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 的托 管 过
程中，严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议，尽 职尽责地
履行了 托管 人应 尽的 义务 ，不存 在任 何损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 半年 度， 南 方基 金管 理有限 公司 在南 方安 享绝 对收益 策略 定期 开放 混合 型发起 式证 券 投
资基金投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金费 用 开支等问题上 ，托管人 未 发现损害基 金持有人
利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 半年 度， 由 南方 基金 管理有 限公 司 编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 南方 安享绝 对收 益 策
略定期开放混 合型发起 式 证券投资基金 的半年度 报 告中财务指标 、净值表 现 、收益分配 情况、财
务会计 报告 相关 内容 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 安享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 8,809,936.78
结算备 付金
81,389,942.66
存出保 证金
9,359,370.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2 49,899,109.03
其中： 股票 投资
49,899,109.03
基金投 资
- 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 150,000,000.00
应收证 券清 算款
27,080.62
应收利 息 6.4.7.5 53,606.60
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
299,539,046.67
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
244,776.41
应付托 管费
61,194.12
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 101,076.95
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 81,492.60
负债合 计
488,540.08
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 297,572,089.41
未分配 利润 6.4.7.10 1,478,417.18
所有者 权益 合计
299,050,506.59
负债和 所有 者权 益总 计
299,539,046.67
注：1. 本基 金自 基金 合同 生效日 （2016 年 4 月 8 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据 。
2. 报告 截止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 总额297,572,089.41 份， 份额 净值 1.005 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 南方 安享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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项 目 附注号
本期
2016 年4 月 8 日(基金合同生
效日)至 2016 年 6 月30 日
一、收入
2,582,006.18
1.利息 收入
846,339.85
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 452,306.50
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
394,033.35
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-72,929.74
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,371,225.03
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -2,872,560.00
股利收 益 6.4.7.16 428,405.23
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 6.4.7.17 1,808,596.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 -
减：二、费用
1,103,589.00
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 675,509.60
2．托 管费 6.4.10.2.2 168,877.42
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 174,789.38
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 84,412.60
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
1,478,417.18
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
1,478,417.18
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2016 年4 月8 日 ） 至报告 期末 不满 一年 ，无 上年度 对比 数据 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 安享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年4 月8 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月8 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） - - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
- 1,478,417.18 1,478,417.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
297,572,089.41 - 297,572,089.41
其中：1.基 金申 购款 297,572,089.41 - 297,572,089.41
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 297,572,089.41 1,478,417.18 299,050,506.59
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2016 年4 月8 日 ） 至报告 期末 不满 一年 ，无 上年度 对比 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
南方安享绝对 收益策略 定 期开 放混合型 发起式证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2015] 第2695 号 《 关于 准予南 方安 享绝 对
收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金注 册 的批复》核准 ，由南方 基 金管理有限 公司依照
《中华人民共 和国证券 投 资基金法》和 《南方安 享 绝对收益策略 定期开放 混 合型发起式 证券投资
基金基金合同 》负责公 开 募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金 利息 共募 集297,572,089.41 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验
字(2016) 第394 号验 资报 告予以 验证 。 经 向中 国证 监会备 案， 《南 方安 享绝 对 收益策 略定 期开 放混
合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年4 月8 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总
额为297,572,089.41 份 。 本基金 的基 金管 理人 为南 方基金 管理 有限 公司 ， 基 金托管 人为 交通 银行
股份有 限公 司。
根据 《 南方 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 ， 本 基金投 资于 依法
发行或上市的 股票、债 券 等金融工具及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。具
体包括 ： 股 票 （包 含主 板 、 中小 板、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准 上 市的 股票） ， 股指 期货、 权南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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证，债券（包 括国内依 法 发行和上市交 易的国债 、 央行票据、金 融债券、 企 业债券、公 司债券、
中期票据、短 期融资券 、 超短期融资券 、次级债 券 、政府支持机 构债、政 府 支持债券、 地方政府
债、 中小 企业 私募 债券 、 可转换 债券 及其 他经 中国 证监会 允许 投资 的债 券） 、 资产支 持证 券 、 债 券
回购、银行存 款等固定 收 益类资产以及 现金，以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他金
融工具 （ 但须 符合 中国 证 监会的 相关 规定 ） 。 本基 金 的投资 组合 比例 为 ： 本 基 金权益 类空 头头 寸的
价值占本基金 权益类多头 头寸的价值的 比例范围 在 80% —120% 之间 。其中： 权 益类空头头寸 的价
值是指融券卖 出的股票 市 值、卖出股指 期货的合 约 价值及卖出其 他权益类 衍 生工具的合 约价值的
合计值；权益 类多头头 寸 的价值是指买 入持有的 股 票市值、买入 股指期货 的 合约价值及 买入其他
权益类衍生工 具的合约 价 值的合计值。 开放期内 的 每个交易日日 终，持有 的 买入期货合 约价值和
有价证券市值 之和，不 得 超过基金资产 净值的 95% ，封闭期内的 每个交易 日 日终，持有的 买入期
货合约 价值 和有 价证 券市 值之和 ， 不 得超 过基 金资 产净值 的100% 。 开 放期 内 ， 在扣 除股 指期 货合
约需缴纳的交 易保证金 后 ， 基金保留的 现金或到 期 日在一年以内 的 政府债 券 的比例合计 不低于基
金资产 净值 的 5%。 在封 闭 期内 ， 本 基金 不受 上述5% 的限制 。 本基 金不 受证 监 会 《 证券 投资 基金 参
与股指期货交 易指引》 第 五条第（一） 项、第（ 三 ）项、第（五 ）项及第 （ 七）项的限 制。如法
律法规或监管 机构以后 允 许基金投资其 他品种， 基 金管理人在履 行适当程 序 后，可以将 其纳入投
资范围 。本 基金 业绩 比较 基准： 中国 人民 银行 公布 的同期 一年 期定 期存 款基 准利率(税后)+2% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《南方 安享绝对 收 益策略定期 开放混合 型发 起式证券投 资基金 基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示 的中 国证 监会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务 操
作编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2016 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 4 月8 日 （基 金 合同生 效日 ）至 2016 年 6 月 30 日 止期 间的
经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
6.4.3.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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年4 月8 日至 2016 年6 月 30 日。
6.4.3.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.3.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持 有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价 值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
6.4.3.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融 负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.3.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.3.6 金 融资 产和金 融 负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
6.4.3.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.3.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和 未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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计亏损)。
6.4.3.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.3.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
6.4.3.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基 金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.3.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据 确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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6.4.3.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基 金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证 监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计 字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)，按 照中央国 债登 记结算有限 责任公司/ 中证 指数有限公 司根据《 中国 证券投资基 金业协
会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立 提供的 债券 估值 结
果确定 公允 价值。
6.4.4 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税 [2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人所得税 政策有关 问 题的通知 》 、 财税[2015]101 号《关于 上市公司 股息 红利差别化个 人所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 的通 知》 、 财
税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全 面 推开 营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、财税[2016]70 号
《关于金融机 构同业往 来 等增值税补充 政策的通 知 》及其他相关 财税法规 和 实务操作， 主要税项
列示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
管理人 运用 基金 买卖 股票 、债券 的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业由 缴 纳
营业税 改为 缴纳 增值 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 转让收 入免 征增 值税 ，
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得 的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 8,809,936.78
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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其他存 款 -
合计： 8,809,936.78
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 47,651,252.96 49,899,109.03 2,247,856.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 47,651,252.96 49,899,109.03 2,247,856.07
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
合同/ 名义 金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 -46,261,740.00 - -
IF1607
-46,261,740.00 - -
其他衍 生工 具 - - -
合计 -46,261,740.00 - -
注： 按照 股指 期货 每日 无 负债结 算的 结算 规则 、 《 基 金股指 期货 投资 会计 业务 核算细 则( 试行)》及
《企业 会计 准则-金 融工 具 列报》 的相 关规 定， “其 他 衍生工 具- 股指 期货 投资 ” 与 “ 证 券清 算款-
股指期货每日 无负债结 算 暂收暂付款 ” ，符合金 融 资产与金融负 债相抵销 的 条件，故将 “其他衍
生工具-股 指期 货投 资 ” 的 期末公 允价 值以 抵销 后的 净额列 报， 净额 为零 。
单位： 人 民币 元
股指期 货投 资
2016 年 6 月 30 日 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市 值 （元） 公允价 值变 动 （元）
IF1607 IF1607 -50 -46,701,000.00 -439,260.00
总额合 计
-439,260.00
减：可 抵销 期货 暂收 款
0
股指期 货投 资净 额
-439,260.00
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 150,000,000.00 -
合计 150,000,000.00 -
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
6.4.6.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 8,740.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 44,857.80
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 8.60
合计 53,606.60
6.4.6.6 其 他资 产
无。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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6.4.6.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 101,076.95
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 101,076.95
6.4.6.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 81,492.60
合计 81,492.60
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 297,572,089.41 297,572,089.41
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 297,572,089.41 297,572,089.41
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ，赎回 含转 换出 份额 。
2. 本 基金 仅发售 2016 年4 月6 日一天 ， 共募 集有 效净认 购资 金 297,572,089.41 元。
3.本基 金每 三个 月开 放一 次，每 次开 放期 不超 过 5 个工作 日， 每个 开放 期所 在月份 为基 金合 同 生
效日所 在月 份在 后续 每三 个日历 月中 最后 一个 日历 月，每 个开 放期 的首 日为 当月沪 深 300 股指期
货交割日（不 含该日） 前 五个工作日的 第一个工 作 日。本基金的 首个封闭 期 为自基金合 同生效日
起至第一个开 放期的首 日 （不含该日） 之间的期 间 ，之后的封闭 期为每相 邻 两个开放期 之间的期
间。本 基金 在封 闭期 内不 办理申 购与 赎回 业务 。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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6.4.6.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 -330,178.89 1,808,596.07 1,478,417.18
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -330,178.89 1,808,596.07 1,478,417.18
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月8 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 196,150.17
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 256,131.34
其他 24.99
合计 452,306.50
6.4.6.12 股 票投 资收益
6.4.6.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月8 日(基 金合 同 生效日) 至2016 年
6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 49,905,925.72
减：卖 出股 票成 本总 额 47,534,700.69
买卖股 票差 价收 入 2,371,225.03
6.4.6.13 债 券投 资收益
无。
6.4.6.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
无。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
无。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2016 年4 月8 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 6
月30 日
权证投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -4,887,240.00
6.4.6.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 4 月 8 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 428,405.23
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 428,405.23
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年4 月8 日(基 金合 同生效 日) 至2016
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 2,247,856.07
—— 股 票投 资 2,247,856.07
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -439,260.00
合计 1,808,596.07
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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6.4.6.18 其 他收 入
无。
6.4.6.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月8 日( 基金 合同 生效日)至2016 年
6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
174,789.38
银行间 市场 交易 费用 -
合计
174,789.38
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月8 日(基 金合 同生效 日) 至2016
年 6 月 30 日
审计费 用 18,805.92
信息披 露费 62,686.68
其他 400.00
银行汇 划费 2,520.00
合计 84,412.60
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
无 。
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 （ “ 兴业证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
无。
6.4.9.1.2 债 券交 易
无。
6.4.9.1.3 债 券回 购交易
无。
6.4.9.1.4 权 证交 易
无。
6.4.9.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年4 月8 日(基 金合 同 生效日)至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 675,509.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 248,520.09
注：1. 本基 金自 基金 合同 生效日 （2016 年 4 月 8 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据 。
2.支付 基金 管理 人南 方基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1%的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 1% / 当年 天数 。
在符合 基金 收益 分配 条件 下，本 基金 可以 提取 附加 管理费 。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年4月8 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 168,877.42
注：1. 本基 金自 基金 合同 生效日 （2016 年 4 月 8 日 ）至报 告期 末不 满一 年， 无上年 度对 比数 据 。
2.支付 基金 托管 人交 通银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ： 日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年4 月8 日(基 金合 同 生效日)至2016 年6 月30 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月8 日 ）
持有的 基金 份额
10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买 入总 份额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 -
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.3600%
注：本 基金 自基 金合 同生 效日（2016 年4 月8 日 ） 至报告 期末 不满 一年 ，无 上年度 对比 数据 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无 。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年4 月8 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限公司 8,809,936.78 196,150.17
注：1. 本基 金的 银行 活期 存款由 基金 托管 人交 通银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
2.本基 金自 基金 合同 生效 日（2016 年4 月 8 日） 至 报告期 末不 满一 年， 无上 年度对 比数 据。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无 。
6.4.10 利 润分 配情况
无。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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6.4.11 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备
注
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年7 月
8 日
新股流通受
限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年7 月
7 日
新股流通受
限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002465
海格
通信
2016 年6
月13 日
重大事
项停牌
12.44 - - 64,400 723,759.42 801,136.00 -
600019
宝钢
股份
2016 年6
月27 日
重大事
项停牌
4.90 - - 64,000 335,578.00 313,600.00 -
600005
武钢
股份
2016 年6
月27 日
重大事
项停牌
2.76 - - 107,900 310,935.59 297,804.00 -
注：本 基金 截 至 2016 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 特殊的混 合 型证券投资基 金。本基 金 投资于依法发 行或上市 的 股票、债券等 金
融工具及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金在 日 常投资管理 中面临的
与这些金融工 具相关的 风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金 管理人从
事风险管理的 主要目标 是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收 益之间取南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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得最佳 的平 衡以 实现 “风 险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金将采用 多种风险 控 制策略和工具 ，对投资 组 合进行量化风 险监测和 控 制。风险的衡 量
主要是 投资 组合 的风 险价 值 （Value-at-Risk ， 简称VaR ） 来 衡量。VaR 指在 一 定的概 率水 平下 （ 置
信度） ， 某 一金 融资 产或 证 券组合 在未 来特 定的 一段 时间内 的最 大可 能损 失。VaR 的 特点 是可 以用
来简单清晰的 表示市场 风 险的大小，对 于一般投 资 者而言不需要 进行复杂 的 计算就能方 便的对风
险的大小进行 评判。VaR 不仅可以和其 他风险管 理 方法一样在事 后衡量风 险 大小，可以在 事前计
算风险；不仅 能计算单 个 金融工具的风 险，还能 计 算由多个金融 工具组成 的 投资组合风 险。资产
管理人还将进 行投资组 合 在较差环境下 的压力测 试 和各种情景分 析，充分 考 虑并做好相 应的止损
准备。
6.4.12.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在 交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基 金的托管 行 交 通银行股份 有限公司 ，因 而与银行存 款相关的 信用 风险不重大 。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基 金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金
未持有 除国 债、 央行 票据 和政策 性金 融债 以外 的债 券。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
第 31 页 共 44 页
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的 义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。 本
基金投资于一 家公司发 行 的证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持部 分证券
在证券 交易 所上 市， 其余 亦可在 银行 间同 业市 场交 易， 因 此除 附注6.4.12 中 列示的 部 分 基金 资产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 根据本基金的 基金管理 人 的投资意图 ，以合理
的价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 投资 的公 允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
第 32 页 共 44 页
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市 场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 8,809,936.78 - - - 8,809,936.78
结算备 付金 81,389,942.66 - - - 81,389,942.66
存出保 证金 19,170.98 - - 9,340,200.00 9,359,370.98
交易性 金融 资产 - - - 49,899,109.03 49,899,109.03
买入返 售金 融资 产 150,000,000.00 - - - 150,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 466,340.62 466,340.62
应收利 息 - - - 53,606.60 53,606.60
其他资 产 - - - -439,260.00 -439,260.00
资产总 计 240,219,050.42 - - 59,319,996.25 299,539,046.67
负债
应付管 理人 报酬 - - - 244,776.41 244,776.41
应付托 管费 - - - 61,194.12 61,194.12
应付交 易费 用 - - - 101,076.95 101,076.95
其他负 债 - - - 81,492.60 81,492.60
负债总 计 - - - 488,540.08 488,540.08
利率敏 感度 缺口 240,219,050.42 - - 58,831,456.17 299,050,506.59
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券， 因此市 场利 率的 变动 对 于 本基金 资产 净值 无
重大影 响
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券，所南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或特 殊事项的 影 响，也可能 来源于证
券市场 整体 波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金的资产 配置重点 是 对于股票现货 和卖出股 指 期货合约价值 之间的调 配 。本基金的投 资
组合中，权益 类空头头寸 的价值占本基 金权益类多 头头寸的价值 的比例范围 在 80% —120% 之间 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控， 定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包括VaR(ValueatRisk) 指 标等 来 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ， 及 时可 靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 49,899,109.03 16.69
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 49,899,109.03 16.69
6.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 自基 金合 同生 效日 （2016 年4 月8 日 ） 至报 告期末 ， 本 基金 成立 尚未 满 半年 ， 无 足够 历 史
经验数 据计 算其 他价 格风 险对基 金资 产净 值的 影响 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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（% ）
1 权益投 资 49,899,109.03 16.66
其中： 股票 49,899,109.03 16.66
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 150,000,000.00 50.08
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,199,879.44 30.11
7 其他各 项资 产 9,440,058.20 3.15
8 合计 299,539,046.67 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔业 - -
B
采矿业 1,411,469.00 0.47
C
制造业 24,970,236.23 8.35
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 2,866,462.78 0.96
F
批发和 零售 业 1,128,817.00 0.38
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 672,564.00 0.22
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,394,634.10 1.80
J
金融业 8,155,558.20 2.73
K
房地产 业 742,560.00 0.25
L
租赁和 商务 服务 业 694,265.00 0.23
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 702,172.32 0.23
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 894,985.00 0.30 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
第 35 页 共 44 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,265,385.40 0.76
S
综合 - -
合计 49,899,109.03 16.69
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002353 杰瑞股 份 61,100 1,178,008.00 0.39
2 002142 宁波银 行 77,900 1,151,362.00 0.39
3 002202 金风科 技 71,000 1,074,230.00 0.36
4 002500 山西证 券 60,800 1,006,848.00 0.34
5 300002 神州泰 岳 90,900 967,176.00 0.32
6 300015 爱尔眼 科 24,500 894,985.00 0.30
7 002673 西部证 券 33,900 876,654.00 0.29
8 002736 国信证 券 50,800 876,300.00 0.29
9 002456 欧菲光 29,400 867,300.00 0.29
10 002475 立讯精 密 41,700 819,405.00 0.27
11 002007 华兰生 物 25,960 815,144.00 0.27
12 002038 双鹭药 业 26,900 811,842.00 0.27
13 300017 网宿科 技 11,967 804,182.40 0.27
14 300059 东方财 富 36,100 801,420.00 0.27
15 002465 海格通 信 64,400 801,136.00 0.27
16 002410 广联达 56,000 800,800.00 0.27
17 002304 洋河股 份 11,100 798,312.00 0.27
18 002195 二三四 五 64,900 797,621.00 0.27
19 300124 汇川技 术 41,095 797,243.00 0.27
20 002008 大族激 光 34,700 792,548.00 0.27
21 002415 海康威 视 36,674 787,024.04 0.26
22 300003 乐普医 疗 43,002 784,356.48 0.26
23 300315 掌趣科 技 73,900 775,211.00 0.26
24 300133 华策影 视 49,720 774,140.40 0.26
25 002024 苏宁云 商 71,200 773,232.00 0.26
26 002241 歌尔声 学 26,900 771,492.00 0.26
27 002375 亚厦股 份 68,250 771,225.00 0.26
28 002450 康得新 44,936 768,405.60 0.26
29 002294 信立泰 28,235 767,992.00 0.26 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
第 36 页 共 44 页
30 300027 华谊兄 弟 56,600 766,364.00 0.26
31 002081 金螳螂 76,389 765,417.78 0.26
32 002594 比亚迪 12,500 762,625.00 0.26
33 002252 上海莱 士 20,200 761,136.00 0.25
34 300024 机器人 29,600 751,544.00 0.25
35 300146 汤臣倍 健 55,239 747,936.06 0.25
36 002146 荣盛发 展 110,500 742,560.00 0.25
37 002399 海普瑞 42,400 740,304.00 0.25
38 300144 宋城演 艺 29,100 724,881.00 0.24
39 002236 大华股 份 55,300 724,430.00 0.24
40 002292 奥飞娱 乐 23,600 706,820.00 0.24
41 300070 碧水源 47,189 702,172.32 0.23
42 300058 蓝色光 标 71,500 694,265.00 0.23
43 002385 大北农 80,050 645,203.00 0.22
44 002470 金正大 63,895 514,354.75 0.17
45 000413 东旭光 电 46,800 402,012.00 0.13
46 002153 石基信 息 14,500 382,510.00 0.13
47 601225 陕西煤 业 73,400 379,478.00 0.13
48 000858 五粮液 11,600 377,348.00 0.13
49 601398 工商银 行 84,600 375,624.00 0.13
50 600060 海信电 器 21,100 373,048.00 0.12
51 601899 紫金矿 业 110,300 371,711.00 0.12
52 600690 青岛海 尔 41,500 368,520.00 0.12
53 601288 农业银 行 114,800 367,360.00 0.12
54 601169 北京银 行 35,060 363,572.20 0.12
55 601939 建设银行 76,400 362,900.00 0.12
56 601898 中煤能 源 69,400 358,104.00 0.12
57 600104 上汽集 团 17,600 357,104.00 0.12
58 600036 招商银 行 20,400 357,000.00 0.12
59 601607 上海医 药 19,700 355,585.00 0.12
60 601009 南京银 行 37,800 354,942.00 0.12
61 000063 中兴通 讯 24,700 354,198.00 0.12
62 000876 新希望 42,200 351,104.00 0.12
63 600660 福耀玻 璃 25,000 350,000.00 0.12
64 600015 华夏银 行 35,200 348,128.00 0.12
65 600196 复星医 药 18,300 348,066.00 0.12
66 600600 青岛啤 酒 11,900 345,933.00 0.12
67 601988 中国银 行 107,200 344,112.00 0.12
68 600016 民生银 行 38,500 343,805.00 0.11 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
第 37 页 共 44 页
69 601998 中信银 行 60,500 343,035.00 0.11
70 601668 中国建 筑 64,400 342,608.00 0.11
71 600000 浦发银 行 22,000 342,540.00 0.11
72 601166 兴业银 行 22,400 341,376.00 0.11
73 600009 上海机 场 13,000 338,650.00 0.11
74 600741 华域汽 车 24,000 336,240.00 0.11
75 601333 广深铁 路 85,400 333,914.00 0.11
76 601618 中国中 冶 90,200 332,838.00 0.11
77 601390 中国中 铁 47,300 329,681.00 0.11
78 600031 三一重 工 65,300 327,806.00 0.11
79 600820 隧道股 份 38,700 324,693.00 0.11
80 601992 金隅股 份 41,300 320,075.00 0.11
81 600019 宝钢股 份 64,000 313,600.00 0.10
82 000625 长安汽 车 22,600 308,942.00 0.10
83 000709 河钢股 份 111,500 308,855.00 0.10
84 000937 冀中能 源 56,800 302,176.00 0.10
85 600005 武钢股 份 107,900 297,804.00 0.10
86 300515 三德科 技 1,354 63,461.98 0.02
87 300518 盛讯达 1,204 56,407.40 0.02
88 002799 环球印 务 1,080 47,131.20 0.02
89 002802 洪汇新 材 1,629 24,565.32 0.01
90 300520 科大国 创 926 9,306.30 0.00
91 002805 丰元股 份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002142 宁波银 行 2,251,267.02 0.75
2 002353 杰瑞股 份 2,185,615.00 0.73
3 002202 金风科 技 2,145,243.00 0.72
4 002007 华兰生 物 1,603,744.00 0.54
5 002475 立讯精 密 1,540,826.72 0.52
6 300015 爱尔眼 科 1,537,302.30 0.51
7 002304 洋河股 份 1,533,406.00 0.51
8 002038 双鹭药 业 1,523,854.77 0.51 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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9 002415 海康威 视 1,523,023.17 0.51
10 300146 汤臣倍 健 1,516,357.92 0.51
11 300315 掌趣科 技 1,513,280.00 0.51
12 002252 上海莱 士 1,510,062.00 0.50
13 002500 山西证 券 1,506,248.00 0.50
14 002673 西部证 券 1,498,897.40 0.50
15 002450 康得新 1,496,099.00 0.50
16 002410 广联达 1,495,767.92 0.50
17 300144 宋城演 艺 1,492,497.00 0.50
18 002241 歌尔股 份 1,483,745.00 0.50
19 002236 大华股 份 1,483,113.00 0.50
20 300003 乐普医 疗 1,480,338.50 0.50
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002353 杰瑞股 份 1,262,173.11 0.42
2 002142 宁波银 行 1,144,304.60 0.38
3 002202 金风科 技 1,077,452.87 0.36
4 002500 山西证 券 976,241.00 0.33
5 002456 欧菲光 857,674.83 0.29
6 300027 华谊兄 弟 851,832.85 0.28
7 002673 西部证 券 845,233.00 0.28
8 002195 二三四 五 836,651.90 0.28
9 300002 神州泰 岳 832,706.00 0.28
10 002024 苏宁云 商 829,332.64 0.28
11 002475 立讯精 密 828,978.71 0.28
12 300017 网宿科 技 827,324.20 0.28
13 300059 东方财 富 824,555.00 0.28
14 300133 华策影 视 811,552.59 0.27
15 002304 洋河股 份 811,393.00 0.27
16 002007 华兰生 物 806,971.24 0.27
17 300015 爱尔眼 科 801,944.00 0.27
18 002008 大族激 光 795,188.00 0.27 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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19 002241 歌尔股 份 794,229.22 0.27
20 300024 机器人 792,683.00 0.27
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 95,185,953.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 49,905,925.72
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名 债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变
动（元）
风险说 明
IF1607 IF1607 -50 -46,701,000.00 -439,260.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -439,260.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -2,872,560.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） -439,260.00
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，主要 采用 流动
性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期 货市 场运行 趋势 的研 究， 结合 股指期 货定 价模 型寻
求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹 配 ，力 争获 得稳定 的正 向超 额收 益。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,359,370.98
2 应收证 券清 算款 27,080.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 53,606.60
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,440,058.20
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 存在 流通受 限的 股票 。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,142 138,922.54 10,000,000.00 3.36% 287,572,089.41 96.64%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
656,569.72
0.2206%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
-
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,000,000.00 3.36 10,000,000.00 3.36
自合同生效之
日起不少于3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 497,035.56 0.17 497,035.56 0.17
自合同生效之
日起不少于3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,497,035.56 3.53 10,497,035.56 3.53 自合同生效之南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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日起不少于3 年
注：上 述份 额总 数均 包含 利息结 转份 额
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 4 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
297,572,089.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 297,572,089.41
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年4 月8 日。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 没有发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 2 145,014,458.13 100.00% 101,076.95 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 - - 4,570,000,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
代销公告南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业
银行为 代 销 机构 及开 通相 关业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 23 日
2
代销公告南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 3 日
3
代销公告南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 6
月 2 日
4
代销公告南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行和南
充市商 业银 行为 代销 机构 及开通 相关 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 5
月 27 日
5 代销公告南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代 中 国 证 券 报 、 上 海 2016 年 5南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年半年度 报告
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销机构 及开 通相 关业 务的 公告 证券报 、证 券时 报 月 13 日
6
代销公告南方基金关于旗下部分基金增加天津银行为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 5
月 10 日
7
代销公告南方基金关于旗下部分基金增加徽商银行和广
东南粤 银行 为代 销机 构及 开通相 关业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 20 日
8
代销公告南方基金关于旗下部分基金增加徽商期货为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 18 日
9
其他公告关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务
下线的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 12 日
10
其他公告关于南方安享绝对收益策略定期开放混合型发
起式证 券投 资基 金募 集期 认购申 请确 认比 例的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 8 日
11
其他公告南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投 资基 金募 集期 提前 结束募 集的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 7 日
12
代销公告南方基金关于南方安享绝对收益基金增加部分
代销机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海
证券报 、证 券时 报
2016 年 4
月 6 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证监 会批 准设 立南 方 安享 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金 的文
件
2 、 《南 方安 享绝 对收 益策 略定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《南 方安 享绝 对收 益策 略定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 南 方基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
11.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
