金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
金鹰货币市场证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重 要提 示
1.1 重 要 提示
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 金鹰货币
基金主代码 210012
交易代码 210012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 7 日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,187,540,255.50 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 金鹰货币 A 金鹰货币 B
下属分级基金的交易代码 210012 210013
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
131,418,722.40 份 10,056,121,533.10 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基础上， 力争获得 超
过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金结合 “ 自 上 而 下 ” 和 “ 自 下 而 上 ” 的 研 究 方 法 对 各 类 可 投 资 资 产 进 行
合理的配置和选择。
业绩比较基准 税后一年期定期存款利率（即（一年期定期存款利率× （1- 利息税率） ） 。
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 苏文锋 田青
联系电话 020-83282627 010-67595096
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4006135888,020-83936180 010-67595096
传真 020-83282856 010-66275853
2.4 信 息 披露方 式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金半年度报告备置地点 广 东 省 广 州 市 天 河 区 珠 江 新 城 珠 江 东 路 28金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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号越秀金融大厦 30 层
3 主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标
报告期（2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日）
金鹰货币 A 金鹰货币 B
本期已实现收益 1,206,285.80 70,652,734.94
本期利润 1,206,285.80 70,652,734.94
本期净值收益率 1.2063% 1.3270%
3.1.2 期末 数据 和 指 标
报告期末(2016 年 6 月 30 日)
金鹰货币 A 金鹰货币 B
期末基金资产净值 131,418,722.40 10,056,121,533.10
期末基金份额净值 1.00 1.00
注：1 、 所述 基金业绩制表不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 收益率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
1 ． 金 鹰货 币 A ：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.1918% 0.0027% 0.1233% 0.0000% 0.0685% 0.0027%
过去三个月 0.5810% 0.0040% 0.3740% 0.0000% 0.2070% 0.0040%
过去六个月 1.2063% 0.0039% 0.7479% 0.0000% 0.4584% 0.0039%
过去一年 2.6290% 0.0051% 1.6212% 0.0005% 1.0078% 0.0046%
过去三年 12.4760% 0.0079% 7.3493% 0.0017% 5.1267% 0.0062%
自基金合同生效
起至今
14.4895% 0.0107% 9.0425% 0.0017% 5.4470% 0.0090%
注：本基金收益分配是按日结转份额。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2 ． 金 鹰货 币 B ：
阶段
份额净值收
益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.2114% 0.0027% 0.1233% 0.0000% 0.0881% 0.0027%
过去三个月 0.6409% 0.0040% 0.3740% 0.0000% 0.2669% 0.0040%
过去六个月 1.3270% 0.0039% 0.7479% 0.0000% 0.5791% 0.0039%
过去一年 2.8764% 0.0051% 1.6212% 0.0005% 1.2552% 0.0046%
过去三年 13.2889% 0.0079% 7.3493% 0.0017% 5.9396% 0.0062%
自基金合同生效
起至今
15.4743% 0.0107% 9.0425% 0.0017% 6.4318% 0.0090%
注：本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰货币市场证券投资基金
累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 12 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日)
金鹰货币 A
金鹰货币 B 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注：1 、本基 金于 2012 年 12 月 7 日成 立。2 、按基 金合同规定，本基金建仓期为六个月。建仓
期满后，基金的投资比例符合投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 120 天；定期存 款的
比例不得超过基金资产净值的 30% ；本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得
超过基金资产净值的 30% ；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产
净值的 5% ； 以及其它基金合同对于投资比例的规定。3 、本 基金业绩比较基准为一年期定期存款利
率（税后）。
4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文 批准，于 2002 年 12 月 25 日成立，
总部设在广州， 目前注册资本 2.5 亿 元人民币。 2011 年 12 月 公司获得特定客户资产管理计划业务资
格，2013 年 7 月子公司- 深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。
“ 以人为本、 互信协作； 创新谋变、 挑战超越 ” 是金鹰人的核心价值观， 在新经营团队的带领下，
通 过 全 体 员工 的 奋 发 努力 ， 公 司 近两 年 各 方 面都 发 生 了 积极 的 蜕 变 ，追 求 以 更 高的 标 准 为 投资 者 提
供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。
截至 2016 年 6 月末， 公司下设权益投资部等 17 个一级职能 部门、北京、广州、上海、深圳、
成都分公司以及一个子公司 —深圳前海金鹰资产管理有限公司。 截至 2016 年 6 月末 ， 公司旗下管理金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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公募基金 24 只以及特定客户资产管理业务，资产管理总规模 939 亿元 。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘丽娟
固定收益
部总监、
基金经理
2015-07-22 - 9
刘 丽 娟 女 士 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 证
券从业经历 9 年。历任 恒泰证券
股份有限公司交易员， 投资经理，
广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益
总监。 2014 年 12 月加入 金鹰基金
管 理 有 限 公 司 。 现 任 固 定 收 益 部
总 监 和 任 金 鹰 货 币 市 场 证 券 投 资
基 金 、 金 鹰 元 盛 债 券 型 发 起 式 证
券投资基金（LOF ）基 金经理。
注：1 、任职 日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法 》和 其 他 有 关法 律 法 规 及其 各 项 实 施准
则、 《金鹰货币市场证券投资基金合同》 的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产 ， 在 严 格控 制 风 险 的基 础 上 ， 为基 金 持 有 人谋 求 最 大 利益 。 本 报 告期 内 ， 基 金运 作 合 法 合规 ， 无
出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
报 告 期 内 ，公 司 严 格 执行 证 监 会 《证 券 投 资 基金 管 理 公 司公 平 交 易 制度 指 导 意 见》 和 公 司 内部
公 平 交 易 制度 ， 各 投 资组 合 按 投 资管 理 制 度 和流 程 独 立 决策 ， 并 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施
投 资 决 策 方面 享 有 公 平的 机 会 。 公司 通 过 完 善交 易 范 围 内各 类 交 易 的公 平 交 易 执行 细 则 、 严格 的 流
程 控 制 、 持续 的 技 术 改进 ， 确 保 公平 交 易 原 则的 实 现 。 同时 通 过 投 资交 易 系 统 中的 公 平 交 易功 能 执
行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期， 公司对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日内） 公司 管理的不同
投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 报 告 期 内， 公 司 旗 下所 有 投 资 组合 参 与 的 交易 所 公 开 竞价 交 易 中 ，未 出 现 同 日反 向 交 易 成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
回顾 2016 年 上半年， 一季度受房价和食品价格持续上升的影响，CPI 有一定的抬升， 加之房地
产投资增速改善,PMI 数据也得到进一步改善， 整体经济基本面企稳和通胀抬头给了债券市场一定的
上行压力， 引致一二级有所走弱。4 月 MPA 初次考核造成的流动性余悸叠加频频爆出的信用风险事
件 ， 市 场 悲观 情 绪 蔓 延。 后 传 闻 监管 层 摸 底 信用 和 杠 杆 风险 以 及 营 改增 的 落 地 对回 购 利 率 和金 融 债
的负面冲击，市场利率急速上行，抛压明显。直至 4 月末营改增补丁打出，市场情绪好转，利率转
而下行。 5 月 宏观数据显示经济增速再现乏力状态， 金融数据中社融和 M2 超预期回落 触发了市场对
下半年经济再度下行的预期， 同时 CPI 重新回落缓和了通胀压力。6 月英 国退欧引发避险情绪上升，
全球债市收益率竞相创出新低， 引发全球央行相继放水的预期， 加之 6 月末资金面 超预期宽松， 收
益率加速下行。跟随收益率的 波动，我们分别采取适时加减久期的策略，并取得一定超额收益。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
截至 2016 年 6 月 30 日，基金 A 类份 额本报告期份额净值收益率为 1.2063% ，同期业 绩比较基
准收益率为 0.7479% ；B 类份额本报告期份额净值收益率为 1.3270% ，同 期业绩比较基准收益率为
0.7479% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望 2016 年 下半年，伴随蔬菜猪肉价格进一步回落，PPI 向 CPI 的传 导空间有限，整体 CPI
还 会 持 续 处于 今 年 的 低位 区 间 ， 通胀 压 力 有 所缓 和 ； 房 地产 投 资 也 受各 地 政 策 的影 响 有 所 降温 ， 虽
然 地 方 政 府债 务 成 本 下降 后 ， 在 中央 推 动 下 有能 力 继 续 提升 杠 杆 水 平， 从 而 通 过基 础 设 施 投资 稳 定
全 社 会 固 定资 产 投 资 水平 ， 但 制 造业 由 于 成 本的 提 升 和 全球 经 济 的 低位 水 平 仍 难以 出 现 新 一轮 投 资
回升， 对固定资产投资增速造成进一步拖累。 随着美国加息的进一步延后， 外汇占款压力有所缓和，
央 行 维 持 流动 性 适 度 宽松 的 决 意 明显 ， 整 体 流动 性 平 稳 的格 局 有 望 延续 ， 货 币 政策 将 继 续 稳健 ， 保
持 适 度 宽 松。 整 体 来 看， 经 济 基 本面 比 较 有 利于 债 市 表 现， 尤 其 是 利率 债 和 高 评级 信 用 债 。我 们 将
细 化 信 用 分析 逻 辑 ， 精选 个 券 ， 根据 投 资 者 结构 变 化 ， 结合 市 场 形 势， 适 时 调 整组 合 各 类 资产 比 例
和久期，竭力为持有人服务。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 、2007 年 5 月 15
日 颁 布 的 《证 券 投 资 基金 会 计 核 算业 务 指 引 》以 及 中 国 证券 监 督 管 理委 员 会 颁 布的 《 关 于 证券 投 资
基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]15 号） 与 《 关
于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》 （证监 会公告[2008]38 号等相关 规定和基金合同
的 约 定 ， 日常 估 值 由 本基 金 管 理 人同 本 基 金 托管 人 一 同 进行 ， 基 金 份额 净 值 由 本基 金 管 理 人完 成 估
值 后 ， 经 本基 金 托 管 人复 核 无 误 后由 基 金 管 理人 对 外 公 布。 月 末 、 年中 和 年 末 估值 复 核 与 基金 会 计
账务的核对同时进行。
为 确 保 公 司估 值 程 序 的正 常 进 行 ，本 公 司 还 成立 了 资 产 估值 委 员 会 。资 产 估 值 委员 会 由 公 司总
经 理 、 分 管领 导 、 权 益投 资 部 总 监、 固 定 收 益部 总 监 、 研究 发 展 部 总监 、 基 金 事务 部 总 监 、基 金 经
理 、 投 资 经理 、 基 金 会计 和 相 关 人员 组 成 。 在特 殊 情 况 下， 公 司 召 集估 值 委 员 会会 议 ， 讨 论和 决 策
特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的 三分之二估值委员会成员表决通过 。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内, 本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据相关法律法规及 《金鹰货币市场基金基金合同》 ， 本基金 每日将各级基金份额实现的基金净
收益全额分配给基金份额持有人。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
本报告期内无应当说明的预警事项。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的 托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基 金 合 同 、托 管 协 议 和其 他 有 关 规定 ， 不 存 在损 害 基 金 份额 持 有 人 利益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 ，本 托 管 人 按照 国 家 有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和 其 他有 关 规 定 ，对 本 基 金 的基
金 资 产 净 值计 算 、 基 金费 用 开 支 等方 面 进 行 了认 真 的 复 核， 对 本 基 金的 投 资 运 作方 面 进 行 了监 督 ，金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，金鹰货币市场证券投资基金 A 实施利润分配的金额为 1,206,285.80 元。
报告期内，金鹰货币市场证券投资基金 B 实施 利润分配的金额为 70,652,734.94 元。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 复核 审 查 了 本报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：金鹰货币市场证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 1,497,271,308.00 255,310,744.21
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7,632,495,880.19 2,314,300,594.13
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 7,632,495,880.19 2,314,300,594.13
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,012,377,158.56 411,100,418.02
应收证券清算款 - 61,010,756.50
应收利息 44,591,847.22 33,281,162.88
应收股利 - -
应收申购款 5,921,390.72 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 10,192,657,584.69 3,075,003,675.74
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - - 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 224,999,407.50
应付证券清算款 - -
应付赎回款 320,448.51 4,926.81
应付管理人报酬 2,459,545.49 704,182.95
应付托管费 745,316.82 213,388.73
应付销售服务费 94,705.37 45,438.43
应付交易费用 71,417.40 64,275.40
应交税费 - -
应付利息 - 14,113.89
应付利润 678,903.90 371,770.12
递延所得税负债 - -
其他负债 746,991.70 672,073.19
负债合计 5,117,329.19 227,089,577.02
所 有 者 权益： - -
实收基金 10,187,540,255.50 2,847,914,098.72
未分配利润 - -
所有者权益合计 10,187,540,255.50 2,847,914,098.72
负债和所有者权益总计 10,192,657,584.69 3,075,003,675.74
6.2 利润表
会计主体： 金鹰货币市场证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 88,057,848.36 19,961,162.57
1. 利息收入 82,224,883.38 15,553,045.73
其中：存款利息收入 20,029,013.32 4,480,114.97
债券利息收入 56,518,916.25 9,569,364.61
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,676,953.81 1,503,566.15
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） 5,832,964.98 4,408,116.84
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 5,832,964.98 4,408,116.84
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以 “- ” 号填 列） - - 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4. 汇兑收益（ 损失以 “ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） - -
减 ： 二 、费用 16,198,827.62 2,944,770.68
1 ．管理人报 酬 8,991,790.17 1,296,167.50
2 ．托管费 2,724,785.02 392,778.05
3 ．销售服务 费 392,169.65 225,919.06
4 ．交易费用 - -
5 ．利息支出 3,849,754.06 810,287.68
其中：卖出回购金融资产支出 3,849,754.06 810,287.68
6 ．其他费用 240,328.72 219,618.39
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） 71,859,020.74 17,016,391.89
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） 71,859,020.74 17,016,391.89
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 金鹰货币市场证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
2,847,914,098.72 - 2,847,914,098.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 71,859,020.74 71,859,020.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号填 列）
7,339,626,156.78 - 7,339,626,156.78
其中：1. 基金 申购款 18,576,733,302.38 - 18,576,733,302.38
2. 基金赎回款 -11,237,107,145.60 - -11,237,107,145.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以 “- ” 号填 列）
- -71,859,020.74 -71,859,020.74
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
10,187,540,255.50 - 10,187,540,255.50
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
975,623,608.43 - 975,623,608.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数（本期利润）
- 17,016,391.89 17,016,391.89 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 28 页
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ” 号填 列）
71,738,597.50 - 71,738,597.50
其中：1. 基金 申购款 3,443,055,985.62 - 3,443,055,985.62
2. 基金赎回款 -3,371,317,388.12 - -3,371,317,388.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净值减少以 “- ” 号填 列）
- -17,016,391.89 -17,016,391.89
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,047,362,205.93 - 1,047,362,205.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
金鹰货币市场基金（简称 “ 本基金” ）经中国证券监督管理委员会（简称" 中 国 证 监 会" ）证监基
金字[2012]1105 号文《关 于金鹰货币市场证券投资基金备案确认的函》批准，于 2012 年 12 月 7 日
募集成立。 本基金为契约型开放式， 存续期限 不定， 首次 募集规模为 2,925,528,953.04 份基金份额 。
本基金募集期间自 2012 年 11 月 19 日起至 2012 年 12 月 3 日止, 净认购 额 2,925,440,807.27 元，认
购资金在认购期间的银行利息 88,145.77 元折算 成基金资产。 上述资金已于 2012 年 12 月 5 日全额 划
入 本 基 金 在基 金 托 管 人中 国 建 设 银行 股 份 有 限公 司 开 立 的本 基 金 托 管专 户 。 验 资机 构 为 立 信羊 城 会
计师事务所 （特殊普通合伙） 。 基 金 管理人为金鹰基金管理有限公司， 基金注册登记机构为金鹰基金
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（简称 “ 建设 银行 ”）。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014 年 7 月修 改的 《企业会计准则
－基本准则》 和 41 项具体 会计准则及其应用指南、 解释及其他相关规定 （以下合称 “ 企业 会计准则 ”），
中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证
监会发布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 和中国证监会发
布的基金行业实务操作的有关规定而编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本 基 金 财 务报 表 符 合 企业 会 计 准 则和 《 证 券 投资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 的 要 求， 真 实 、 完整金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页共 28 页
地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的 财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日的经营成果
和基金净值变动情况等有关信息。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.4 重要 会计 政 策 和会计 估 计
6.4.4.1 会 计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
6.4.4.2 记 账本位 币
本基金以人民币为记账本位币。
6.4.4.3 金 融资产 和 金 融负债 的 分 类
1. 金 融 资 产 的 分 类 根 据 本 基 金 的 业 务 特 点 和 风 险 管 理 要 求 ， 本 基 金 将 所 持 有 的 金 融 资 产 在 初
始 确 认 时 划分 为 以 公 允价 值 计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 和贷 款 及 应 收款 项 。 以 公允 价 值
计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资， 在资产负债表中作为交易性金融资产列报。 本
基 金 持 有 的各 类 应 收 款项 、 买 入 返售 金 融 资 产等 在 活 跃 市场 中 没 有 报价 、 回 收 金额 固 定 或 可确 定 的
非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2. 金 融负债的分类 根据本基 金的业务特点和风险管理要
求， 本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付
款项、卖出回购金融资产款等。
6.4.4.4 金 融资产 和 金 融负债 的 初 始确认 、 后 续计量 和 终 止确认
金 融 资 产 或金 融 负 债 于本 基 金 成 为金 融 工 具 合同 的 一 方 时， 于 交 易 日按 公 允 价 值在 资 产 负 债表
内 确 认 ， 相关 交 易 费 用计 入 初 始 确认 金 额 。 以公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融 资产 ， 取
得 时 支 付 的价 款 中 包 含已 宣 告 但 尚未 发 放 的 债券 起 息 日 或上 次 除 息 日至 购 买 日 止的 利 息 ， 单独 确 认
为应收项目。 本基金对所 持有的债券投资、 贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法 进行后续
计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
满足下列条 件之一的金 融资产，予 以终止确认：(1) 收取该 金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产
已 转 移 ， 虽然 本 基 金 既没 有 转 移 也没 有 保 留 金融 资 产 所 有权 上 几 乎 所有 的 风 险 和报 酬 ， 但 是放 弃 了
对 该 金 融 资产 控 制 。 金融 负 债 的 现时 义 务 全 部或 部 分 已 经解 除 的 ， 才能 终 止 确 认该 金 融 负 债或 其 一
部分。
1. 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 28 页
债券投资
买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款( 不含应收利息) 入账， 相关交
易费用计入债券投资的初始成本。
买 入 央 行 票据 和 零 息 债券 等 贴 现 债券 ， 于 交 易日 按 应 付 或实 际 支 付 的全 部 价 款 入账 ， 相 关 交易
费用计入债券投资的初始成本。
卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。 卖出债券按移动加权平均法结转成本。
2. 贷款及应 收款项
买入返售金融资产
买 入 返 售 金融 资 产 为 本基 金 按 照 返售 协 议 约 定先 买 入 再 按固 定 价 格 返售 证 券 等 金融 资 产 所 融出
的资金。
买 入 返 售 金融 资 产 按 交易 日 应 支 付或 实 际 支 付的 全 部 价 款入 账 ， 相 关交 易 费 用 计入 初 始 确 认金
额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3. 其他金融 负债
卖出回购金融资产款
卖 出 回 购 金融 资 产 款 为本 基 金 按 照回 购 协 议 先卖 出 再 按 固定 价 格 买 入票 据 、 证 券等 金 融 资 产所
融入的资金。
卖 出 回 购 金融 资 产 款 于交 易 日 按 照应 收 或 实 际收 到 的 金 额入 账 ， 相 关交 易 费 用 计入 初 始 确 认金
额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
6.4.4.5 金 融资产 和 金 融负债 的 估 值原则
本 基 金 的 债券 投 资 等 金融 资 产 ， 均以 实 际 利 率法 计 算 的 摊余 成 本 估 算公 允 价 值 。在 本 基 金 存续
期 间 ， 基 金管 理 人 定 期计 算 本 基 金投 资 组 合 摊 余 成 本 与 其他 可 参 考 公允 价 值 指 标之 间 的 偏 离程 度 ，
并 定 期 测 试其 他 可 参 考公 允 价 值 指标 确 定 方 法的 有 效 性 。投 资 组 合 的摊 余 成 本 与其 他 可 参 考公 允 价
值指标产生重大偏离的， 按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为 “ 公允价
值变动损益 ” ， 并按其他公允价值指标进行后续计量。 如基金份额净值恢复至 1 元 ， 恢复使用摊余成
本 估 算 公 允价 值 。 如 有确 凿 证 据 表明 按 上 述 方法 不 能 客 观反 映 交 易 性金 融 工 具 的公 允 价 值 ，基 金 管
理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
6.4.4.6 金 融资产 和 金 融负债 的 抵 销
当 本 基 金 具有 抵 销 已 确认 金 融 资 产和 金 融 负 债的 法 定 权 利， 且 目 前 可执 行 该 种 法定 权 利 ， 同时
本 基 金 计 划以 净 额 结 算或 同 时 变 现该 金 融 资 产和 清 偿 该 金融 负 债 时 ，金 融 资 产 和金 融 负 债 以相 互 抵金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 28 页
销 后 的 金 额在 资 产 负 债表 内 列 示 。除 此 以 外 ，金 融 资 产 和金 融 负 债 在资 产 负 债 表内 分 别 列 示， 不 予
相互抵销。
6.4.4.7 实 收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 每份基金份额面值为人民币 1.00 元。 申购、 赎回、
转 换 及 分 红再 投 资 等 引起 的 实 收 基金 的 变 动 分别 于 上 述 各交 易 确 认 日认 列 。 上 述申 购 和 赎 回分 别 包
括 基 金 转 换所 引 起 的 转入 基 金 的 实收 基 金 增 加和 转 出 基 金的 实 收 基 金减 少 ， 以 及因 类 别 调 整而 引 起
的金鹰货币 A 、金鹰货币 B 基金份 额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8收入/( 损失) 的 确 认和 计 量
1. 利 息 收 入 (1) 存 款 利 息 收 入 按 存 款 的 本 金 与 适 用 利 率 逐 日 计 提 。 (2) 本 基 金 持 有 的 附 息 债
券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 (3) 买入返售金融资产收入按买入返售 金 融
资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
2. 投 资 收 益 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资 成 本
与应收利息( 若有) 后的差额确认。
6.4.4.9 费 用的确 认 和 计量
1. 本基金的基金管理人 报酬按前一 日基金资产 净值× 0.33% 的年费率逐 日计提。 2. 本基金的基
金托管费按前一日基金资产净值× 0.10% 的年费率 逐日计提。 3. 本基 金 A 级基金份额和 B 级基金 份
额的销售服务费分别按前一日该级基金资产净值的 0.25% 和 0.01% 的年 费率逐日计提。 4. 卖出 回购
金融资产支出按卖出回购金融资产的摊余成本在回购期限内以实际利率法逐日计提。
6.4.4.10 基 金的 收 益 分配政 策
1 、本基金同 一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2 、本基金收 益分配方式为红利再投 资，免收再投资的费用；
3 、 “ 每日分配、按月支付” 。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已
实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当
日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点 后第 3 位按 截尾原则处理，因去
尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4 、本基金根 据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于
零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 28 页
当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5 、本基金每 日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再
投资( 即红利转基金份额) 方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投
资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份
额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其
对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6 、当日申购 的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日
赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7 、法律法规 或监管机构另有规定的 从其规定。
6.4.4.11 分 部报 告
本基金本报告期内无分部报告。
6.4.4.12 其 他重 要 的 会计政 策 和 会计估 计
无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会计 政策 和 会 计估计 变 更 以及差 错 更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政策 变 更 的说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估计 变 更 的说明
本基金本报告期内无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更正 的 说 明
本基金本报告期内无差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2002]128 号 文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号文 《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号文 《财政 部、 国家税
务总局关于 企业所得税 若干优惠政 策的通知》 、国税函[2008]870 号文《 关于做好证 券市场个人 投 资
者 证 券 交 易结 算 资 金 利息 所 得 免 征个 人 所 得 税工 作 的 通 知》 及 其 他 相关 税 务 法 规和 实 务 操 作， 主 要
税收优惠项目列示如下： 1 、 以发行基 金方式募集资金， 不属于营业税征收范围， 不缴纳营业税。 2 、金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 28 页
对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入、 债券的利息收入及其他收入，
暂 不 缴 纳 企业 所 得 税 。 3 、 对 基金 取得 的 债 券 利息 收 入 ， 由发 行 债 券 的企 业 在 向 基金 支 付 上 述收 入
时代扣代缴 20% 的个人所 得税，暂不缴纳企业所得税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
本基金本报告期不存在控制关系或其他利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报告期 与 基 金发生 关 联 交易的 各 关 联方
关联方名称 与本基金的关系
广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、基金销售机构
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过关联 方 交 易单元 进 行 的交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 债 券交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.4 债 券回 购 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关 联 方的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联方报 酬
6.4.8.2.1 基 金管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 28 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理费
8,991,790.17 1,296,167.50
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维护费
264,586.70 207,358.65
注： 1 、 在通 常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年 费率 计提。 计算方法如下：
每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值× 0.33%/ 当年天数
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基 金托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托
管费
2,724,785.02 392,778.05
注：1 、基金 托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计 提。计算方法如下：
每日应计提的基金托管费= 前一日的基金资产净值× 0.10%/ 当 年天数
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，
若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售 服 务 费
单位：人 民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰货币 A 金鹰货币 B 合计
金鹰基金管理有限公
司
30,089.79 253,114.67 283,204.46
中国建设银行股份有
限公司
52,092.92 12,813.02 64,905.94
广州证券股份有限公
司
352.00 0.00 352.00
合计 82,534.71 265,927.69 348,462.40
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰货币A 金鹰货币B 合计
金鹰基金管理有限公
司
7,663.10 20,230.27 27,893.37
中国建设银行股份有
限公司
115,692.97 6,304.80 121,997.77
广州证券股份有限公
司
299.41 0.00 299.41
合计 123,655.48 26,535.07 150,190.55
注：1 、本基 金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25% ， 对于由 B 类降级为 A 类的基金份
额持有人， 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。 B 类基 金份
额的年销售服务费率为 0.01% ，对于 由 A 类升级为 B 类的基 金份额持有人，年销售服务费率应自
其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。 两类基金份额的销售服务费计提的计算公式
相同，具体如下：
每日应计提的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值× R÷ 当年 天数
R 为该级基 金份额的年销售服务费率
基 金 销 售 服务 费 每 日 计提 ， 按 月 支付 。 由 基 金管 理 人 向 基金 托 管 人 发送 基 金 销 售服 务 费 划 付指
令， 经基金托管人 复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构， 由
注 册 登 记 机构 代 付 给 销售 机 构 。 若遇 法 定 节 假日 、 休 息 日或 不 可 抗 力致 使 无 法 按时 支 付 的 ，支 付 日
期顺延至最近可支付日支付。
6.4.8.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
建设银行 254,402,808.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
注：本基金上年同期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内 基 金管理 人 运 用固有 资 金 投资本 基 金 的情况
本基金报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末 除 基金管 理 人 之外的 其 他 关联方 投 资 本基金 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.8.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股
份有限公司
4,271,308.00 28,313.43 2,570,506.33 15,831.78
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
无。
6.4.8.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
无。
6.4.9 期末 （2016 年 6 月 30 日 ）本 基 金持 有 的 流通受 限 证 券
6.4.9.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行间 市 场 债券正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0 ，无抵 押债券。
6.4.9.3.2 交 易所 市 场 债券正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 28 页
出回购证券款余额为 0 ， 无抵押债券。
6.4.10 有 助于理 解 和 分析会 计 报 表需要 说 明 的其他 事 项
无。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 固定收益投资 7,632,495,880.19 74.88
其中：债券 7,632,495,880.19 74.88
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,012,377,158.56 9.93
其中： 买断式 回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,497,271,308.00 14.69
4 其他各项资产 50,513,237.94 0.50
5 合计 10,192,657,584.69 100.00
7.2 债 券 回购融 资 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 7.61
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占基金资产净值比例的简单平均值。
债 券 正 回购的 资 金 余额超 过 基 金资产 净 值 的20% 的说明 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 28 页
本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20% 的 情况。
7.3 基 金 投资组 合 平 均剩余 期 限
7.3.1 投资 组合 平 均 剩余期 限 基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 73
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
7.3.2 期末 投资 组 合 平均剩 余 期 限分布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30 天以内 15.58 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
2 30 天（含） —60 天 23.14 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90 天 44.53 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天
1.86 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
5 120 天（含） —397 天（含 ）
14.45 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
- -
合计 99.55 0.00
7.4 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 522,207,349.00 5.13
其中：政策性金融债 522,207,349.00 5.13 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页共 28 页
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,302,253,017.37 22.60
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,808,035,513.82 47.20
8 其他 - -
9 合计 7,632,495,880.19 74.92
10
剩余存续期超过 397 天 的浮动利
率债券
- -
7.5 期 末 按摊余 成 本 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 前 十名债 券 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111694425
16 义乌农商 行
CD008
2,300,000.00 228,449,933.14 2.24
2 111693743
16 广东顺德 农商行
CD039
2,000,000.00 199,094,173.25 1.95
3 111693738 16 长安银 行 CD018 2,000,000.00 199,088,612.71 1.95
4 111693930
16 常熟农村 商行
CD038
2,000,000.00 198,987,370.81 1.95
5 111691379 16 郑州银 行 CD018 2,000,000.00 198,830,267.18 1.95
6 111694506 16 吉林银 行 CD094 2,000,000.00 198,664,854.20 1.95
7 111694670 16 绍兴银 行 CD040 2,000,000.00 198,612,131.69 1.95
8 111619024 16 恒丰银 行 CD024 2,000,000.00 197,552,576.26 1.94
9 011599971 15 皖交 控 SCP005 1,700,000.00 170,156,787.09 1.67
10 011599837 15 皖交 控 SCP004 1,500,000.00 150,130,281.72 1.47
7. 6“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确定 的基 金 资 产净值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次 数 0
报告期内偏离度的最高值 0.2156%
报告期内偏离度的最低值 0.0337%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1085%
报 告 期 内负偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.25% 情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25% 情况 。 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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报 告 期 内正偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况 。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排名 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投 资 组合报 告 附 注
7.8.1 基金 计价 方 法 说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1 ）基金持 有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，
按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2 ） 基金持 有的回购以成本列示， 按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 合同利率与实
际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3 ）基金持 有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如 有 确 凿 证据 表 明 按 上述 方 法 进 行估 值 不 能 客观 反 映 其 公允 价 值 的 ，基 金 管 理 人可 根 据 具 体情
况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.8.2 本基 金投 资 的 前十名 证 券 的发行 主 体 本期没 有 出 现被监 管 部 门立案 调 查 ， 或在报 告 编 制日 前 一
年 内 受 到公开 谴 责 、处罚 的 情 形。
7.8.3 期末 其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 44,591,847.22
4 应收申购款 5,921,390.72
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 - 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页共 28 页
8 合计 50,513,237.94
7.8.4 其他 需说 明 的 重要事 项
无。
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
金鹰货币 A 3,437 38,236.46 31,606,156.53 24.05% 99,812,565.87 75.95%
金鹰货币 B 72 139,668,354.63 9,940,439,412.20 98.85% 115,682,120.90 1.15%
合计 3,509 2,903,260.26 9,972,045,568.73 97.88% 215,494,686.77 2.12%
8.2 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
金鹰货币 A 342,973.48 0.26%
金鹰货币 B - -
合计 342,973.48 0.00%
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
金鹰货币 A 0
金鹰货币 B 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
金鹰货币 A 0
金鹰货币 B 0
合计 0 金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
项目 金鹰货币 A 金鹰货币 B
基金合同生效日（2012 年 12 月 7
日）基金份额总额
531,447,763.97 2,394,081,189.07
本报告期期初基金份额总额 96,887,144.83 2,751,026,953.89
本报告期基金总申购份额 253,138,072.47 18,323,595,229.91
减：本报告期基金总赎回份额 218,606,494.90 11,018,500,650.70
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 131,418,722.40 10,056,121,533.10
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基 金份额 持 有 人大会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会，无会议决议。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、经本基金 管理人第五届董事会第 25 次会议审议通过，报中国证券投资基金业协会备案，并
于 2016 年 5 月 13 日在证 监会指定媒体披露，曾长兴同志从 2016 年 5 月 13 日起担任本 基金管理人
的副总经理。
2 、报告期内 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
本报告期未改聘会计师事务所。
10.6 管理 人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 报 告 期 内基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 托 管 业务 部 门 及 其相 关 高 级 管理 人 员 无 受稽 查 或 处 罚等
情况。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
10.7.1 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金鹰货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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数量 票成交总
额的比例
金总量的
比例
东吴证券 2 - - - - -
注：本基金所进行的交易，交易费用均计入成本，故本报告期内本基金未产生交易费用。
10.8 偏 离度绝 对 值 超过 0.5% 的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
11
影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
金 鹰 基 金管理 有 限 公司
二 〇 一 六年八 月 二 十七日
