金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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金元顺安保本混合型证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年八月二十 七日
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月26 日 复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 金元顺安保本混合型证券投资基金
基金简称 金元顺安保本混合- 分级后
基金主代码 620007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年6 月2 日
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,552,847.77 份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
在 为 适 用 本 基 金 保 本 条 款 的 基 金 份 额 提 供 保 本 保 证 的 基 础 上 ，
力 争 在 本 基 金 保 本 周 期 结 束 时 ， 为 投 资 者 带 来 稳 定 的 当 期 收 益
与长期的资本增值。
投资策略
本 基 金 的 股 票 投 资 采 取 行 业 配 置 指 导 下 的 个 股 精 选 方 法 ， 即 ：
首 先 进 行 行 业 投 资 价 值 评 估 ， 确 定 拟 投 资 的 优 势 行 业 ； 其 次 进
行 行 业 内 个 股 的 精 选 ， 从 质 地 和 估 值 两 个 维 度 精 选 优 质 股 票 构
建股票组合。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征
本 基 金 为 保 本 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 。 投 资
者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 放 在 银 行 或 存 款 类
金融机构，在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
金元顺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
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信息披露负责人
姓名 凌有法 林葛
联系电话
021-68882815 010-66060069
电子邮箱
service@jysa99.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 021-68881801 95599
传真 021-68881875 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验
区花园石桥路33 号花旗 集团
大厦 3608 室
北京市东城区建国门内大街
69 号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验
区花园石桥路33 号花旗 集团
大厦 3608 室
北京市西城区复兴门内大街
28 号凯晨世 贸中心东座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 任开宇 周慕冰
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报和证券时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网网址
www.jysa99.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公地址
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 花 园
石桥路 33 号 花旗集团大厦 3608 室
3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主要会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 123,993.85
本期利润 19,229.20
加权平均基金份额本期利润 0.0008
本期加权平均净值利润率 0.08%
本期基金份额净值增长率 0.09%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 3,760,260.52
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期末可供分配基金份额利润 0.1597
期末基金资产净值 25,134,895.05
期末基金份额净值 1.067
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 19.89%
注：1 ：本 期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 ：期末可 供 分配利 润， 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已 实现 部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） ；
3 ：表中的“ 期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日。
4 ：所述基 金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益
水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.19% 0.06% 0.23% 0.01% -0.04% 0.05%
过去三个
月
-0.37% 0.09% 0.68% 0.01% -1.05% 0.08%
过去六个
月
0.09% 0.12% 1.37% 0.01% -1.28% 0.11%
过去一年 2.30% 0.10% 2.87% 0.01% -0.57% 0.09%
过去三年 11.14% 0.12% 11.10% 0.01% 0.04% 0.11%
自基金成
立起至今
19.89% 0.13% 19.72% 0.01% 0.17% 0.12%
注： （1 ）本 基金合同生效日为 2011 年 8 月 16 日 ；在 2015 年 6 月 2 日，对 该基金进行
份额分类，原份额转为 A 类份额，新 增 C 类份额 。
（2 ） 本基金 投资组合中股票、 权证的投资比例为基金资产的 0%-40% ； 债券、 货币市场
工具等 占基 金资产的 60%-100% ，其中，基 金保 留的现 金或 投资于 到期 日在一 年以 内的政府
债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 本报告期 末各项资产市值占基金净值的比率均符合
基金合同约定。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率 变 动的比 较
金元顺安保本混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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（2015 年 6 月 2 日至2016 年6 月30 日）
注： （1 ）本 基金合同生效日为 2011 年 8 月 16 日 ；在 2015 年 6 月 2 日，对 该基金进行
份额分类，原份额转为 A 类份额，新 增 C 类份额 。
（2 ）基金增 长率为实际投资期间的收益率，未经过年化处理。
4 管 理 人 报告
4.1
基金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及其管 理 基 金的经 验
金元顺安基金管理有限公司成立于 2006 年11 月 ， 由金元证券有限公司 （以下简称 “金
元证券 ” ） 与比利 时联 合资产 管理 公司（ 以下 简称 “KB C” ）共同 发起 设立的 中外 合资基金
管理公司。 公司注册地为上海， 注册资本 1.5 亿人 民币， 其中金元证券持有 51% 的股份，KBC
持有 49%的股 份。2012 年 3 月，经中国证监会核准，KBC 将所持 有的 49%股权 转让惠理基金
管理香港有限公司 （以下简称 “惠理香港”） ， 公司更名为金元惠理基金管理有限公司， 成
为国内首家港资入股的合资基金公司， 股权结构变更为： 金元证券持有 51% 股权， 惠理香港
持有 49%股权 。2012 年 10 月，经中国 证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人
民币 9,500 万元，公司注册资本金增至 24,500 万元。2016 年 3 月 11 日 原公司外方股东惠
理 基 金 管 理 香 港 有 限 公 司 将 所 持 有 的 金 元 顺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 49% 的 股 权 转 让 给 上 海 泉
意金融信息服务有限公司 （以下简称 “上海泉意” ） 。 变更 后公司的股权结构为： 金元证券
持有 51% 的股 权，上海泉意持有 49% 的 股权。
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截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、 金
元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 金元顺安丰利 债券型证券投资基金、 金元顺
安价值增 长混合型证券投资基金、 金元顺安核心动力混合型 证券投资基金、 金元顺安消费主
题混合型证券投资基金、 金元顺安保本混合型证券投资基金、 金元顺安新经济主题混合型证
券投资基金、 金元顺安丰祥债券型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金共十只开放
式证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理 （ 或基金 经 理 小组） 及 基 金经理 助 理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李杰 本 基 金 基 金
经理
2012-07-18 - 9 金 元 顺 安 丰 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 金 元 顺 安
丰 祥 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 金 元 顺 安 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 和 金 元
顺 安 金 元 宝 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 ， 上 海 交 通
大 学 理 学 硕 士 。 曾 任 国
联 安 基 金 管 理 有 限 公 司
数 量 策 略 分 析 员 、 固 定
收 益 高 级 研 究 员 。2012
年 4 月加入 金元顺安基
金 管 理 有 限 公 司 。9 年
证 券 、 基 金 等 金 融 行 业
从 业 经 历 ， 具 有 基 金 从
业资格。
注：1 、此 处 的任职 日期 、离任 日期 均指公 司做 出决定 之日 ，若该 基金 经理自 基金 合同
生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集
证券投资基金运作管理办法》 和 《证 券投资基金销售管理办法》 等有关法律法规及其各项实
施准则、 基金合同和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作
整体合法合规， 无损害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合
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有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平交 易 制 度的执 行 情 况
本报告期， 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《金
元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 通过科学完善的制度及流程， 从事前、 事中
和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限
管理制度、 股票备选库管理制度、 债券库管理制度和集中交易制度等， 重视交易执行环节的
公平交易措施， 启用投资交易系统中的公平交易模块。 在报告期内， 对不同投资组合的交易
价差、 收益率进行分析， 以尽可能确保公平对待各投资组合。 本报告期内， 公平交易制度总
体执行情况良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专项说明
公司根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定了 《 金元顺安基金管
理有限公司异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，
未发现异常交易行为。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年上半 年经济增速延续下行趋势。GDP 同比 增长 6.7% ， 比去年年底回落 0.2%。分
项 看 ， 上 半 年 固 定 资 产 投 资 同 比 增 速 下 降 到 9% ， 其 中 基 础 设 施 建 设 投 资 增 速 持 续 提 高 到
20.3% ， 而房地产投资和制造业投资增速分别下滑到 6.1%和3.3% ； 社会消 费品零售总额增速
稳中有 降， 半年增速 10.3% ，说明消费需求 能力 依然较 强。 国际经 济形 势复杂 ，拖 累出口
增速下滑到-7.8% 。在政 策托底拉动下，工业增加值增速勉强保持在 6% 左右，PMI 指 数维持
在 50 水平， 工业增加值累计同比 6% 略高于一季度， PMI 指数 虽然保持在荣枯分界线 50 以上，
CPI 经过第一 季度的反弹后重归回落到 2%以下 ， 而 PPI 同比 继续负增长， 通缩形势不减， 与
经济下行趋势一致。
上半年央行采取稳健货币政策。 一方面将差别准备金动态调解机制升级为 MPA 体系， 使
货币信贷保持平稳增长，上半年 M2 同比增长 11.8% 明显回落 ，各项信贷同比增长也回落到
14.3% 。另一 方面，先后多次下调 MLF 利率，通过 利率走廊机制降低货币市场资金利率，保
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持资金面平稳。 与此同时， 政府着力实施供给侧结构性改革， 推动去杠杆去产能， 大宗商品
和房地产反弹，债市特别是信用债市场承压。
上证综指半年下跌 17.22%，中证转债 指数下跌 11.9% ，中债综 合指数下跌 0.21% 。
在报告期， 本基金配置较短期限债券； 并且维持较低股票仓位， 在防御中追求安全收益 。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
净值增长率为 0.09% ，同 期业绩比较基准增长率为 1.37% 。本 基金落后基准 1.28% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
从中长期来看我国经济总供需不匹配仍将持续， 一方面在地方政府受制于债务压力和财
政收入下降， 财政投资发力难以为继； 海外经济形势动荡对对出口企业带来压力； 另一方面
过生产能状况并未得到显著缓解， 虽然国家出台钢 铁、 煤炭等过剩行业的产能淘汰规划， 但
落实规划仍是漫长过程，企业盈利情况仍难大幅改善，社会整体资产回报率仍将持续下降。
而随着房地产销售和投资增速以及商品价格从一季度过热的形势中逐渐趋缓， 大类资产配置
的风险偏好开始下降。
我们认为央行在汇率政策和利率政策上会继续顺应市场趋势， 一方面逐步引导市场利率
下行， 同时增强汇率的市场化形成机制， 引导实际有效汇率向合理水平回归。 这将在财务成
本和需求层面改善实体企业的状况， 帮助企业复苏。 另一方面， 供给侧改革将破局， 伴随 “ 僵
尸” 企业的并购重组， 市场出清进程加快。 在以上政策合力之下 ， 我们认为虽然经济总量增
速可能继续下滑，但优质企业会得到解放，从而经济结构调整得以继续推进。
当前债券收益率呈现显著的平坦化现象。 随着各级资管新政的推出， 监管套利难度增加，
资金成本必将进一步下台阶， 推动收益率陡峭化下行。 我们认为市场利率易下难上， 我们将
继续配置中高评级的债券， 重点控制信用风险； 股票方面， 重点选择有良好业绩和合理估值
的个股。同时控制仓位和久期，严格按照保本基金 CPPI 模 型的要求进行投资。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
4.7.1 有关参 与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工
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4.7.1.1 估 值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。 估值工作小组由主管运营的副总经理、 基金事
务部、 投资部、 交易部、 监察稽核部部门总监组成。 每个成员都可以指定一个临时或者长期
的授权人员。
估值工作小组职责：
① 制定估值制度并在必要时修改；
② 确保估值方法符合现行法规；
③ 批准证券估值的步骤和方法；
④ 对异常情况做出决策。
主管运营的副总经理是估值工作小组的组长， 主管运营的副总经理在基金事务部总监或
者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组 2/3 或以 上多数票通过。
4.7.1.2 基 金事务部的职责分工
基金事务部负责日常证券资产估值。 该部门和公司投资部相互独立。 在按照本估值制度
和相关法规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。
基金事务部职责：
① 获得独立、完整的证券价格信息；
② 每日证券估值；
③ 检查价格波动并进行一般准确性评估；
④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；
⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录；
⑥ 对估值调整和人工估值进行记录；
⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。
基金事务部总监认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。
4.7.1.3 投 资部的职责分工
① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯；
② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；
③ 评价并确认基金事务部提供的估值报告；
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④ 向估值工作小组报告任何他/ 她认为 可能的估值偏差。
4.7.1.4 交 易部的职责分工
① 对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应；
② 通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性 异常波动、退市等特定信息；
③ 评价并确认基金事务部提供的估值报告。
4.7.1.5 监察 稽核部的职责分工
① 监督证券的整个估值过程；
② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；
③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；
④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险；
⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；
⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.7.2 参与估 值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
本公司 参与估值流程各方之间不存在任何 重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 基 金 持 有人数 或 资 产净值 预 警 情形的 说 明
在本报告期 内，该基金 曾出现连续 二十个工作 日基金资产 净值低于五 千万元情形 ： 截
止到 2016 年 6 月 30 日，该基金连续 三百二十一个 工作日出现基金资产净值低于五千
万元的情形。
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5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资
基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理人 —金元
顺安基金管理有限公司 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日基 金的投资运作， 进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额
持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投资运作遵 规 守 信、 净 值 计 算、 利 润 分 配等情 况 的 说 明
本 托 管 人 认 为, 金 元 顺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计
算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在 各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本 半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人认为， 金元顺安基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中
的财务指标、净值表现、收益分 配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2016 年 8 月26 日
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体：金元顺安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,906,218.87 4,381,202.99
结算备付金
7,427.32 51,863.55
存出保证金
2,065.52 6,264.96
交易性金融资产 6.4.7.2 11,236,535.54 15,654,323.06
其中：股票投资 6.4.7.2 454,364.46 245,010.56
基金投资 6.4.7.2 - -
债券投资 6.4.7.2 10,782,171.08 15,409,312.50
资产支持证券投资 6.4.7.2 - -
贵金属投资 6.4.7.2 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 8,500,000.00
应收证券清算款
10,002,462.58 -
应收利息 6.4.7.5 235,481.21 177,731.61
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
25,390,191.04 28,771,386.17
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 3,182,425.11
应付赎回款
1,763.27 5,122.57
应付管理人报酬
24,665.05 25,847.43
应付托管费
4,110.84 4,307.89
应付销售服务费
- -
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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应付交易费用 6.4.7.7 4,535.48 8,287.78
应交税费
148,089.60 148,089.60
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 72,131.75 55,078.41
负债合计
255,295.99 3,429,158.79
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 21,374,634.53 21,566,826.47
未分配利润 6.4.7.10 3,760,260.52 3,775,400.91
所有者权益合计
25,134,895.05 25,342,227.38
负债和所有者权益总计
25,390,191.04 28,771,386.17
注： 报告截止 日2016 年6 月30 日， 基 金份额净值1.067 元 ， 基金 份额总额23,552,847.77
份。
6.2 利润表
会计主体：金元顺安保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 2 日 （ 基金 合
同 生 效 日）至 2015 年 6
月 30 日
一、收入
288,851.02 41,076.93
1. 利息收入
400,369.61 141,696.71
其中：存款利息收入 6.4.7.11 27,554.02 1,356.19
债券利息收入
362,098.37 140,340.52
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收入
10,717.22 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-9,198.89 93,171.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -46,357.00 3,500.00
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 36,503.31 85,715.78
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14 - -
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 654.80 3,955.33
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
15
3. 公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.18 -104,764.65 -200,569.05
4. 汇兑收益 （ 损失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.19 2,444.95 6,778.16
减 ： 二 、费用
269,621.82 61,469.61
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 150,690.05 39,545.83
2 ．托管费 6.4.10.2.2 25,114.94 6,590.98
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.20 3,012.07 972.34
5 ．利息支出
- 396.41
其中： 卖出回购金融资产支出
- 396.41
6 ．其他费用 6.4.7.21 90,804.76 13,964.05
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
19,229.20 -20,392.68
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
19,229.20 -20,392.68
注：本基金在 2015 年6 月 2 日进行 份额分类，原份额转为 A 类份额，新 增 C 类份额 。
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体：金元顺安保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
21,566,826.47 3,775,400.91 25,342,227.38
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 19,229.20 19,229.20
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以“- ”号填列）
-192,191.94 -34,369.59 -226,561.53
其中：1.基 金申购款 566,724.51 97,468.80 664,193.31
2.基金赎回 款 -758,916.45 -131,838.39 -890,754.84
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- - -
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
16
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
21,374,634.53 3,760,260.52 25,134,895.05
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 2 日（ 基 金合同 生 效 日）至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
35,062,576.91 5,244,951.70 40,307,528.61
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -20,392.68 -20,392.68
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以“- ”号填列）
204,885.73 31,894.19 236,779.92
其中：1.基 金申购款 1,983,607.45 297,229.83 2,280,837.28
2.基金赎回 款 -1,778,721.72 -265,335.64 -2,044,057.36
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
35,267,462.64 5,256,453.21 40,523,915.85
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人： 张嘉宾，主管会计工作负责人： 符刃，会计机构负责人：季泽
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
金元顺安保本混合型证券投资基金 ( 原名为金元 比联保本混合型证券投资基金， 以下简
称 “ 本基金 ”) ，系经中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中 国 证 监 会 ” ） 证 监 许 可
[2011]523 号 文 《关于核准金元比联保本混合型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基金
管 理 人 金 元 比 联 基 金 管 理 有 限 公 司( 系 金 元 顺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 前 身) 向 社 会 公 开 发 行
募集，基金合同于 2011 年 8 月 16 日 正式生效，首次设立募集规模为 277,669,494.24 份基
金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的保本周期为三年， 自基金合同生
效之日 （即 2011 年8 月16 日） 起至三个公历 年后对应日 （即 2014 年8 月15 日） 止。 本基
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
17
金第一个保本周期期满后， 在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下， 转入第二个保本
周期， 担保人变更为深圳市高新投集团有限公司。 本基金在第一个保本周期到期日和第二个
保本周期开始之间设置过渡期。 过渡期自 2014 年8 月18 日 （ 含） 至 2014 年 9 月22 日 （含） 。
本基金第二个保本期为三年， 自本基金公告的保本周期起始日 （即 2014 年9 月23 日） 起至
三年后对应日 （即 2017 年 9 月22 日 ） 止。 本基金 的基金管理人与注册登记机构为金元顺安
基金管理有限公 司 （原 “ 金元惠理基金管理有限公司” ） ， 基 金托管人为中国农业银行股份有
限公司，基金担保人为深圳市高新投集团有限公司。
经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过， 并由中国证
券会证监许可[2012]276 号文核准， 金元比联基金管理有限公司已于 2012 年 3 月15 日 完 成
相关工商变更登记手续， 并且变更公司名称为 “金元惠理基金管理有限公司 ”。 随后， 报请
中国证监会同意， 将金元比联保本混合型证券投资基金更名为金元惠理保本混合型证券投资
基金，并于 2012 年5 月2 日公告。
本 基 金过 渡期 的 最后 一个 工 作日 为“ 到 期换 算日 ” ， 本基 金对 在 “到 期换 算 日”登记在
册的基金份额持有人所持有的基金份额 （包括第一个保本周期到期后选择或默认选择转入第
二个保本 周 期的基金 份 额和过渡 期 申购期申 购 、转换转 入 的基金份 额） ，以“到 期 换算日”
的基金估值为基础， 在基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下， 变更登记为基金
份额净值为 1.0000 元的 基金份额， 基金份额数额按 “到期换算比例”相应调整。 经本公司
计算，并经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核，2014 年 9 月 22 日本基 金折算
前的基金份额净值为 1.102 元， “到期换算比例” 为 1:1.102009034 。 折算 后本 基金的总份
额由 60,284,769.24 份调 整为 66,434,360.29 份， 基金份额净值调整为 1.000 元。
2015 年 2 月 5 日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基
金管理 香港 有限公 司以 书面表 决的 方式达 成更 名决议 。金 元惠理 基金 管理有 限公 司于 2015
年 3 月 6 日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为 “金元顺安基金管理有限公
司” ， 并于 2015 年3 月10 日进行公告 。 经本基金管理人与基金托管人协商一致， 并报中国
证监会备案后， 金元惠理保本混合型证 券投资基金相应更名为金元顺安保本混合型证 券投资
基金，并于 2015 年 7 月 15 日进行公告 。2015 年 6 月 2 日，本 基金管理人与托管人协商一
致， 并报中国证监会备案后， 根据申购、 赎回费用收取的不同， 对本基金进行份额分类， 原
有基金份额为 A 类份额 ，投资者在申购该类基金份额时收取申购费用；另外增设 C 类份额，
投资者在申购时不收取申购费， 且在 2017 年9 月 22 日 （第 二个保本同期到期日） 前， 单笔
申购该类基金份额的金额须高于 200 万元 （含 200 万元） 。 《金元惠理保本混合型证券投资基
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
18
金基金合同》即日失效， 《金元顺安保本混合型证券投 资基金基金合同》同时生效。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法上市的股票 （包括中小
板、创业 板 及其他中 国 证监会核 准 上市的股 票） 、债券（ 包 括国债、 金 融债、央 行 票据、企
业债、公 司 债、可转 换 债券、短 期 融资券、 资 产支持证 券 、债券回 购 等） 、货币 市 场工具、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金按照 “优化恒定比例
组合保险策略” 对股票、 债券和现金的投资比例进行动态调整， 从而达到防御下跌、 参与增
值的目的。 在为适用本基金保本条款的基金份额提供保本保证的基础上， 力争在本基金保本
周期结束时， 为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本 增值。 本基金业绩比较基准为： 三
年期银行定期存款税后收益率。
6.4.2 会 计报 表 的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则 —基本准则》 以及其后颁布及修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编 制， 同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的 《证
券投资基 金 会计核算 业 务指引》 、 中 国证监会 制 定的《关 于 进一步规 范 证券投资 基 金估值业
务的指导意见》 、 《关于证 券投资基金执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项
的通知》 、 《 证券投 资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第
2 号 《年度报 告的内容与格 式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》 第3 号 《会计报 表附注
的编制及披露》 、 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 其 他
中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业 会 计准则 及 其 他有关 规 定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30
日的财务状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要会 计 政 策和会 计 估 计
本基金 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间会计报表所采用的会计政策与上年度会计报
表相一致，会计估计发生变更。
6.4.5 会 计政 策 和 会计估 计 变 更以及 差 错 更正的 说 明
6.4.5.1 会计 政 策 变更的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
19
6.4.5.2 会计 估 计 变更的 说 明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错 更 正 的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 ．印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整证券 （股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月19 日起 ， 调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生
的股权转让，暂免征收印花税。
2 ．营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股权分置试点改革有关税收 政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《 关 于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 ．个人所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 的规定， 对 基金取得的股票的股息、 红 利收入， 债券的利息收入、 储蓄存款利
息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人
所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号 文 《关于股 权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
20
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号 文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄 存
款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年 10 月9 日 起， 对储蓄存款利 息
所得暂免征收个人所得税；
根 据 财 政部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2012]85 号文 《 关于 实施 上 市公 司股 息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以 内 （含 1 个 月） 的， 其
股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年 ） 的 ， 暂减按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号 文 《关于上市公司股息红 利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日 起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过 1 年的， 股息红利所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 关 联方 关 系
6.4.7.1 本报 告 期 存在控 制 关 系或其 他 重 大利害 关 系 的关联 方 发 生变化 的 情 况
2016 年3 月11 日原公司 外方股东惠理基金管理香港有限公司将所持有的金元顺安基金
管 理 有 限 公 司 49% 的 股 权 转 让 给 上 海 泉 意 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 。 变 更 后 公 司 的 股 权 结 构
为：金元证券股份有限公司持有 51% 的股权，上海泉意金融信息服务有限公司持有 49% 的股
权。
6.4.7.2 本报 告 期 与基金 发 生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海泉意金融信息服务有限公司 基金管理人的股东
上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司
6.4.8 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.8.1 通过 关 联 方交易 单 元 进行的 交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
21
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债 券交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4 债 券回 购 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关 联 方的佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。
6.4.8.2 关 联方 报 酬
6.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年6 月2 日（基金合同生效日）
至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理费
150,690.05 39,545.83
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维护费
37,668.13 13,541.32
注：a. 基金 管理费按前一日的基金资产净值的 1.20% 的年费 率计提。
计算方法如下：H=E×1.20%/ 当年天 数，
H 为每日应支 付的基金管理费,
E 为前一日的 基金资产净值,
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
b.根据《开 放式证 券投 资基金 销售 费用管 理规 定》 ，基金 管 理人与 基金 销售机 构在 基金
销售协议中约定依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护 费， 用以向基金销
售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年6 月2 日（基金合同生效日）
至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托
管费
25,114.94 6,590.98
注：a. 基金 托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费 率计提。
计算方法如下：H=E×0.20%/ 当年天 数,
H 为每日应支 付的基金托管费,
E 为前一日的 基金资产净值,
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
22
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关 联 方 进行银 行 间 同业市 场 的 债券(含回购) 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 通 过 银 行 间 同 业 市 场 与 关 联 方 进 行 银 行 间 债 券
( 含回购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年6 月2 日（基金合同生效日）
至2015 年6 月30日
基金合同生效日（2015 年 6
月 2 日）持 有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 9,789,874.55 9,789,874.55
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 9,789,874.55 9,789,874.55
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额比例
41.565% 25.188%
6.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。
6.4.8.5 由关 联 方 保管的 银 行 存款余 额 及 当期产 生 的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年6 月2 日（基金合同生效日）至
2015 年6 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 国 农 业 银 行
股份有限公司
3,906,218.87 26,867.18 4,381,202.99 10,555.53
注： 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限
责任公司， 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期间获得的利息收入为人民币538.23 元，
2015 年 12 月 31 日止结 算备付金余额为人民币 7,427.32 元。2015 年 6 月2 日 （基金份额分
类后）至 2015 年 12 月 31 日止期间获得的利息收入为人民币 374.42 元，2015 年 12 月 31
日止结算备付金余额为人民币 51,863.55 元。
6.4.8.6
本基 金 在 承销期 内 参 与关联 方 承 销证券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 有助 于理 解 和 分析会 计 报 表需要 说 明 的其他 事 项
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
23
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他 重要事项。
7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 454,364.46 1.79
其中：股票 454,364.46 1.79
2 固定收益投资 10,782,171.08 42.47
其中：债券 10,782,171.08 42.47
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 3,913,646.19 15.41
7 其他各项资产 10,240,009.31 40.33
8 合计 25,390,191.04 100.00
7.2 期末按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 240,098.46 0.96
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
214,266.00 0.85
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
24
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 454,364.46 1.81
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600276 恒瑞医药 5,986 240,098.46 0.96
2 002657 中科金财 3,900 214,266.00 0.85
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计买 入 金 额超出 期 初 基金资 产 净 值 2% 或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600703 三安光电 377,850.00 1.49
2 000977 浪潮信息 252,858.00 1.00
3 300065 海兰信 251,160.00 0.99
4 002657 中科金财 248,355.50 0.98
5
- -
6
- -
7
- -
8
- -
9
- -
10
- -
11
- -
12
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13
- -
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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14
- -
15
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16
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18
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19
- -
20
- -
注： 本项的 “买入金额” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额超出 期 初 基金资 产 净 值 2%或前20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600703 三安光电 318,089.00 1.26
2 000977 浪潮信息 266,730.00 1.05
3 300065 海兰信 250,692.00 0.99
4
- -
5
- -
6
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8
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20
- -
注： 本项的 “卖出金额” 按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票 的 成本总 额 及 卖出股 票 的 收入总 额
金额单位： 人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,130,223.50
卖出股票的收入（成交）总额 835,511.00
注：本项的“买入股票的成本”、" 卖出股票的收入 “均按买卖成交金额（成交单价乘
以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
26
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 5,484,101.00 21.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 5,233,300.00 20.82
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 64,770.08 0.26
8 其他 - -
9 合计 10,782,171.08 42.90
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序 的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 019311 13 国债 11 20,670 2,136,037.80 8.50
2 122383 15 恒大 01 20,000 2,085,200.00 8.30
3 122392 15 恒大 02 20,000 2,057,800.00 8.19
4 019317 13 国债 17 18,000 1,803,600.00 7.18
5 010107 21 国债⑺ 14,290 1,544,463.20 6.14
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序 的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未投资贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序 的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未投资权证。
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
27
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本基金 投 资 国债期 货 的 投资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本基金 投 资 国债期 货 的 投资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本基金投资 的前 十名证 券的 发行主 体本 期出现 被监 管部门 立案 调查， 或在 报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1 、关于中科 金财（代码：002657 ） 的处罚说明
日前， 证监会对马信琪涉嫌操纵 “暴风科技” 股票价格和孙国栋涉嫌操纵 “全通教育” 、
“中科金财” 、 “如意集团 ” 、 “西部证 券” 、 “开元 仪器” 、 “奋 达科技” 、 “ 鼎捷软件” 、 “暴风科
技” 、 “雷曼 股份” 、 “深 圳华强” 、 “ 仙坛股份” 、 “新宁物流”和“银之杰”等 13 支 股票价格
两案调查、审理完毕。上述 2 案已 进入告知听证程序。
现作出说明如下：
A.投资决策 程序： 基 金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资产配置
方案， 综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分配， 同时在研究部
的支持下，对准备重点投资的证券进行深入的基本面分析，最终构建投资组合。
B.基金经理 遵循价值投资理念， 看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。 该事件不
影响公司的长期投资价值，因此买入并持有该公司股权。
7.12.2 基金 投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其 他 各 项资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
28
1 存出保证金 2,065.52
2 应收证券清算款 10,002,462.58
3 应收股利 -
4 应收利息 235,481.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,240,009.31
7.12.4 期末持 有 的 处于转 股 期 的可转 换 债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 123001 蓝标转债 24,770.08 0.10
7.12.5 期末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
890 26,463.87 10,237,307.40 43.47% 13,315,540.37 56.53%
8.2 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本 基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理 人所有从业人员持有本基
金
960,477.15 4.08%
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
29
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 情 况
项目 持有份额总数（份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开 放 式基金 份 额 变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月 2 日 ）基金份额
总额
38,605,848.92
本报告期期初基金份额总额 23,764,550.50
本报告期基金总申购份额 624,574.91
减：本报告期基金总赎回份额 836,277.64
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 23,552,847.77
10
重大 事 件揭示
10.1
基金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内，未召开基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
本报告期内，未发生基金管理人、基金托管人的重大人事变动。
10.3
涉及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基金 投 资策略 的 改 变
本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
30
10.5 报 告 期 内改聘 会 计 师事务 所 情 况
本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6
管理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情况
本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽核或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 股 票 投资及 佣 金 支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东方证券股
份有限公司
1 1,269,795.50 64.60% 1,182.55 64.60%
-
方正证券股
份有限公司
1 695,939.00 35.40% 648.13 35.40%
-
招商证券股
份有限公司
2 - - - -
-
广发证券股
份有限公司
1 - - - -
-
国金证券股
份有限公司
1 - - - -
-
金元证券股
份有限公司
1 - - - -
-
华泰证券股
份有限公司
1 - - - -
-
兴业证券股
份有限公司
1 - - - -
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
中国国际金
融有限公司
2 - - - -
-
中信证券股
份有限公司
1 - - - -
-
北京高华证 1 - - - - -
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
31
券有限责任
公司
中国民族证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - -
-
中国中投证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
国信证券股
份有限公司
1 - - - -
-
注：1 ：专用 交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》( 证监基金字[2007]48 号) 的有关
规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：
A. 选择标准。
a. 公司具有较 强的研究实力， 能够出具高质量的各种研究报告。 研究及投资建议质量较
高、 报告出具及时、 能及时地交流和对需求做出反应， 有较广泛的信息网络， 能及时提供准
确的信息资讯服务。
b. 公司资信状 况较好，无重大不良记录。
c. 公司经营规 范，能满足基金运作的合法、合规需求。
d. 能够对持有 人提供较高质量的服务。 能够向持有人提供咨询、 查询等服务； 可以向投
资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。
B. 选择流程 。
公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比， 并根据评比的结
果选择交易单元。
2 ：截至本报 告期末 2016 年 6 月 30 日 止，本基金新租用国信证券股份有限公司 1 个深
圳交易单元。
10.7.2 基 金租用 证 券 公司交 易 单 元进行 其 他 证券投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证 成
交总额
金元顺安保本混合型证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
32
的比例 的比例
东 方 证 券 股
份有限公司
- - - - - -
方 正 证 券 股
份有限公司
6,895,983.72 78.31% 23,000,000.00 69.70% - -
招 商 证 券 股
份有限公司
1,909,474.59 21.69% - - - -
广 发 证 券 股
份有限公司
- - 10,000,000.00 30.30% - -
国 金 证 券 股
份有限公司
- - - - - -
金 元 证 券 股
份有限公司
- - - - - -
华 泰 证 券 股
份有限公司
- - - - - -
兴 业 证 券 股
份有限公司
- - - - - -
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
中 国 国 际 金
融有限公司
- - - - - -
中 信 证 券 股
份有限公司
- - - - - -
北 京 高 华 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
中 国 民 族 证
券 有 限 责 任
公司
- - - - - -
瑞 银 证 券 有
限责任公司
- - - - - -
中 国 中 投 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
国 信 证 券 股
份有限公司
- - - - - -
金 元 顺 安基金 管 理 有限公 司
二 〇 一 六年八 月 二 十七日
