汇添 富高 息债 债券 型证 券投 资基 金2016 年
半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富高息债债券
基金主代码 000174
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月27 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 67,929,872.06 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C
下属分级基金的交易代码 ： 000174 000175
报告期末 下属分级基金的份额总额 30,840,509.09 份 37,089,362.97 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本 基 金 以 高 息 债 为 主 要 投 资 对 象 ， 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础
上，力争实现资产的稳健增值。
投资策略 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%； 其中对高息债的投资
比例不低于非现金基金资产的 80% ， 高息债指信用评级在 AA+ （含 AA+）和 A （含
A ） 之 间 的 债 券 以 及 法 律 法 规 或 监 管 机 构 未 强 制 要 求 评 级 的 债 券 类 金 融 工 具 ；
基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中较低预期风险、 较低预期 收益的品
种， 其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金， 低于 混合型基金及股票型
基金。
汇添富高息债 A 汇添富高息债 C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 证
券 投 资 基 金 中 较 低 预 期 风 险 、
较 低 预 期 收 益 的 品 种 ， 其 预 期
风 险 及 预 期 收 益 水 平 高 于 货 币
市 场 基 金 ， 低 于 混 合 型 基 金 及
股票型基金。
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金
中较低预期风险、较低预期收益的品种，
其预期风险及预期收益水平高于货币市
场基金，低于混合型基金及股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 中国农业银行股份有限公司 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 林葛
联系电话 021-28932888 010-66060069
电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
基金级别
汇添富高息 债 A 汇添富高息债 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日- 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 822,663.95 470,642.83
本期利润 -2,218,549.12 -1,821,914.77
加权平均基金份额本期利润 -0.0510 -0.0482
本期基金份额净值增长率 -3.00% -3.18%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3184 0.3004
期末基金资产净值 41,894,061.57 49,710,182.33
期末基金份额净值 1.358 1.340
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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汇添富高息债 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.30% 0.07% 0.36% 0.04% -0.06% 0.03%
过去三个
月
-1.45% 0.15% -0.52% 0.07% -0.93% 0.08%
过去六个
月
-3.00% 0.25% -0.21% 0.07% -2.79% 0.18%
过去一年 -0.80% 0.39% 2.74% 0.07% -3.54% 0.32%
过去三年 35.66% 0.42% 5.74% 0.09% 29.92% 0.33%
自基金合
同生效日
起至今
35.80% 0.42% 5.98% 0.09% 29.82% 0.33%
汇添富高息债 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.30% 0.08% 0.36% 0.04% -0.06% 0.04%
过去三个
月
-1.62% 0.15% -0.52% 0.07% -1.10% 0.08%
过去六个
月
-3.18% 0.25% -0.21% 0.07% -2.97% 0.18%
过去一年 -1.25% 0.38% 2.74% 0.07% -3.99% 0.31%
过去三年 33.87% 0.42% 5.74% 0.09% 28.13% 0.33%
自基金合
同生效日
起至今
34.00% 0.42% 5.98% 0.09% 28.02% 0.33%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 06 月27 日， 至本报告期末未满 5 年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 6 月 27 日） 起 6 个月， 建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日， 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元， 有 效客户数约 1200 万户， 资 产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式证 券投资 基金 ，形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征， 较为完 善、 有效的 产 品 线 ，
包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝
筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇 添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因
子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券
投资基 金（LOF ） 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健 添 利定期 开放 债券型 证 券 投
资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈加荣
汇添富
双利债
2013 年6 月27 日 - 15 年
国籍： 中国。 学历： 天 津大
学管理工程硕士。 相关业务汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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券基金、
汇添富
高息债
债券基
金、 汇添
富年年
利定期
开放债
券基金
的基金
经理。
资格： 证券投资基金从业资
格。 从业经历： 曾在中国平
安集团任债券研究员、 交易
员及本外币投资经理， 国联
安基金公司任基金经理助
理、 债券组合经理， 农银汇
理基金公司任固定收益投
资负责人。2008 年 12 月23
日到 2011 年3 月2 日任农
银汇理恒久增利债券基金
的基金经理，2009 年 4 月2
日到 2010 年5 月9 日任农
银汇理平衡双利混合基金
的基金经理。 2012 年 3 月加
入汇添富基金管理股份有
限公司， 历任金融工程部高
级经理、基金经理助理。
2012 年 12 月 21 日至 2014
年 1 月21 日 任汇 添富收益
快线货币基金的基金经理，
2013 年2 月7 日至今任汇添
富双利债券基金的基金经
理， 2013 年2 月7 日至2015
年 8 月28 日 任汇添富信用
债债券基金的基金经理，
2013 年 6 月27 日至今任 汇
添富高息债债券基金的基
金经理， 2013 年 9 月6 日至
今任汇添富年年利定期开
放债券基金的基金经理。
注：1 、基 金的首 任基 金经理 ，其 “任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， 其 “离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公平交 易 制 度 的执 行 情 况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括 投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
进入 2016 年1 季度， 持续 走弱的经济使得决策层必须要考虑改革和稳定的平衡， 经济维稳力
度开始 逐步 上升， 巨幅 放量的 1 月 信贷以 及后 期略微 走强 的 PMI 数据，使得 市场 对经济 相 对 走
稳的预期开始抬头， 大幅上涨的食品价格也增加了市场对于通胀的担心， 在此背景下，10 年 国开
债收益率上行 11 个点 到 3.24% ； 信 用债在银行理财资产大幅上升、 资金配置压力巨大的背景下，
冒 着 信用 风险 频 发的 “弹雨”， 震荡 下 行，3 年 AA 评 级的 企 业债 由 4.12% 下降 到 3.80% ，7 年
AA+ 评级的城 投债， 由 4.08% 下降到 3.88% 。 股票、 可转债的走势则显得比较复杂， 年初， 受美 联
储加息， 市场对流动性整体预期扭转的影响， 加上 A 股投 资者对股票解禁等问题的担心， 在 绝 对
收益投 资者 占比上 升的 背景下 ，市 场吸收 去年 的教训 ，快 速止盈 止损 ，大幅 下跌 ，然后 ， 在 美 联汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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储 释 放 降 低 加 息 节 奏 的 信 号 ， 以 及 国 内 维 稳 经 济 加 码 的 共 同 作 用 下 ， 企 稳 反 弹 。 上 证 指 数 下 跌
15.9% ，创 业板 指 数下 跌 19.47% ， 中证 转 债指 数下 跌 8.5%。 本季 度， 本基 金 及时 大幅 减 仓利率
债， 减持了少量信用偏弱的信用债， 基本上较好避开了利率债的回调， 并把握 住 了信用债的机会 ；
转债方面， 尽管回头看， 对股票、 转债这样类权益资产走势的判断基本到位， 新年第一个工作日，
在快速 减持 二级债 基股 票的同 时， 也下单 减持 转债， 但可 惜因故 减持 操作效 果不 大好， 其 后 人 性
的弱点使得后期操作受到影响。
2 季度 股债市 场均 呈震荡 走势 。3 月 底到 4 月初 ，主 要受 1 季度 信贷数 据偏 高，实 体 经 济
有去杠 杆压 力，同 时为 防范风 险， 金融去 杠杆 动力上 升的 影响， 债券 收益率 快速 上行， 权 威 人 士
的讲话 ，加 剧了市 场对 市场资 金可 能偏紧 的预 期，但 在后 续的市 场实 践中， 央行 操作及 市 场 资 金
状况 均好于 市场预期， 债券收益率震荡 下行， 甚至部分品种突破前期 低点， 整个 2 季度，10 年
国开债下行 5.5bp ， 7 年 AA 评级信用 债上行 6bp ， 3 年 AA+ 评 级信用债上行 13.9bp。 股市方面 ，
2 季度初 信 贷大幅下降的预期， 以及权威人士的讲话， 使得市场大幅下挫， 同样， 伴随后期预期
的改善， 震荡上扬， 期间， 上证下跌 2.37% ， 创业板下跌 0.93% ， 转债 由于估值偏贵以及扩容 的
压力， 跌幅相对偏大， 上证转债下跌 4.44% 。 报告期内， 本基金根据市场变化进行了资产组合的
调整， 利率债、 转债较好抓住了底部机会， 但转债仓位偏高， 以及基 金赎回导致规模萎缩， 受 限
于总杠杆 140%的限制， 在利率债大幅上涨的过程中无法像其他基金那样大幅加仓利率债也造成一
定的影响。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
2016 年上半 年本基金 A 级净值收益率为-3.00% ，C 级净值收 益率为-3.18% ，同期业绩 比较基
准收益率为-0.21% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 后市 ，经 济 短期 内难 有 起色 ，作 为 经济 发展 中 最为 重要 的 人， 有的 显 得激 情不 足，顾虑
或担心有余， 使得一些改革的设计、 落实都不同程度地受到影响， 信贷放缓、 投资下降只是表象，
深层次 的 因 素是人 ，在 此背景 下， 为维稳 经济 ，央行 最后 仍可能 被动 放松。 鉴于 此，债 市 仍 有 机
会，类权益资产从战略上也已不用恐慌，假以时日，机会值得期待。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理， 保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ， 若 《 基金合同》 生效不满 3 个
月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
在托管本基 金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —汇添 富 基 金 管
理股份有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金 的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算 和必 要的投 资监 督，认 真履 行了托 管人 的义务 ，没 有从事 任何 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为。 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司在 本 基金 的投 资 运作 、基 金 资产 净值 的计算、
基金份 额申 购赎回 价格 的计算 、基 金费用 开支 及利润 分配 等问题 上， 不存在 损害 基金份 额 持 有 人
利益的 行为 ；在报 告期 内，严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律法规 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管人 认为 ， 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司的 信 息披 露事 务 符合 《证 券 投资 基金 信息披露
管理办 法》 及其他 相关 法律法 规的 规定， 基金 管理人 所编 制和披 露的 本基金 半年 度报告 中 的 财 务
指标、 净值 表现、 收益 分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等信 息真实 、准 确、完 整 ， 未 发
现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇添富高息债债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 553,282.42 4,160,264.11
结算备付金 2,036,065.64 2,888,590.11
存出保证金 7,419.89 26,490.30
交易性金融资产 121,248,466.50 179,145,824.82
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 121,248,466.50 179,145,824.82
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - - 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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应收证券清算款 494,474.92 -
应收利息 3,304,986.50 2,486,228.15
应收股利 - -
应收申购款 110,586.98 438,594.59
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 127,755,282.85 189,145,992.08
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 35,000,000.00 37,000,000.00
应付证券清算款 - 1,523,656.11
应付赎回款 771,028.27 621,164.91
应付管理人报酬 53,374.65 86,063.40
应付托管费 15,249.93 24,589.54
应付销售服务费 16,460.88 22,837.90
应付交易费用 350.00 647.90
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 294,575.22 390,583.46
负债合计 36,151,038.95 39,669,543.22
所 有 者 权益：
实收基金 67,929,872.06 107,313,750.29
未分配利润 23,674,371.84 42,162,698.57
所有者权益合计 91,604,243.90 149,476,448.86
负债和所有者权益总计 127,755,282.85 189,145,992.08
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额总额 67,929,872.06 份，其 中下属 A 类 基金份额总
额 30,840,509.09 份，份 额净值 1.358 元；下属 C 类基金份额总额 37,089,362.97 份， 份额净值
1.340 元。
6.2 利润表
会计主体： 汇添富高息债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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2016 年 6 月 30 日 年 6 月30 日
一、收入
-2,891,920.33 9,190,562.05
1. 利息收入
2,879,885.57 4,617,533.30
其中：存款利息收入
33,364.20 83,466.97
债券利息收入
2,844,537.20 4,226,197.33
资产支持证券利息收入
- 297,357.89
买入返售金融资产收入
1,984.17 10,511.11
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-454,128.25 9,595,569.94
其中：股票投资收益
- 903,003.40
基金投资收益
- -
债券投资收益
-454,128.25 8,681,899.52
资产支持证券投资收益
- 10,667.02
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-5,333,770.67 -5,087,371.81
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
16,093.02 64,830.62
减：二 、费用
1,148,543.56 2,111,709.77
1 ．管理人报 酬
386,265.94 465,434.76
2 ．托管费
110,361.73 132,981.40
3 ．销售服务 费 6.4.8.2.3 101,627.35 123,139.00
4 ．交易费用
1,408.08 67,999.21
5 ．利息支出
333,092.36 1,102,052.86
其中：卖出回购金融资产支出
333,092.36 1,102,052.86
6 ．其他费用
215,788.10 220,102.54
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-4,040,463.89 7,078,852.28
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 汇添富高息债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
107,313,750.29 42,162,698.57 149,476,448.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- -4,040,463.89 -4,040,463.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-39,383,878.23 -14,447,862.84 -53,831,741.07
其中：1. 基金 申购款 39,335,690.17 13,951,966.75 53,287,656.92
2. 基金赎回 款 -78,719,568.40 -28,399,829.59 -107,119,397.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
67,929,872.06 23,674,371.84 91,604,243.90
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
105,404,999.27 27,243,680.77 132,648,680.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 7,078,852.28 7,078,852.28
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-15,118,604.30 -1,481,195.81 -16,599,800.11
其中：1. 基金 申购款 269,937,015.31 92,655,167.50 362,592,182.81
2. 基金赎回 款 -285,055,619.61 -94,136,363.31 -379,191,982.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
90,286,394.97 32,841,337.24 123,127,732.21
汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇 添 富 高 息 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
（ 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ” ）证 监许 可[2013]576 号文 《关于 核 准汇 添富 高 息债 债券 型 证券投资
基金募 集的 批复》 的核 准，由 基金 管理人 汇添 富基金 管理 有限公 司（ 现汇添 富基 金管理 股 份 有 限
公 司 ） 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2013 年 6 月 27 日 正 式 生 效 。 首 次 设 立 募 集 规 模 为
1,095,397,243.24 份基金 份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人及
注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行 股份有限公司。
本 基 金的 投资 范 围 为 债券 类 金融 工具 ， 包括 国债 、 金融 债、 央 行票 据、 公 司债 、企 业债、地
方政府 债、 可转换 债券 、可分 离债 券、短 期融 资券、 中期 票据、 中小 企业私 募债 券、资 产 支 持 证
券、 债券回购、 银行存款 （包括定期存款及协议存款） ， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。 本基金以高息债为主要投资对象， 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，
力争实现资产的稳健增值。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计 准则
2014 年 1 至 3 月，财政部 制定了《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业 会计准汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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则第 40 号—— 合营安排》和《企业会计准则第 41 号—— 在其 他主体中权益的披
露》 ； 修订了 《企业会计准则第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业 会计准则第 9 号——职工 薪酬》 、
《企业会计准则第 30 号 ——财务报表列报》 和 《 企业会计准则第 33 号—— 合并财务报表》 ； 上述
7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行。2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》 ，在2014 年年度 及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年 的 经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告 期所用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印 花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交 易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2
营 业 税 、 增 值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买 入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务 总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权 分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投 资基金从公开发行汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：1 、经本 公司 2016 年 第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 - - 33,067,046.07 100.00%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 97,740,076.98 100.00% 125,549,407.94 100.00%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 3,344,800,000.00 100.00% 8,879,800,000.00 100.00%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限 29,941.43 100.00% - - 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
公司
注：本基金本报告期末无应支付关联方佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
386,265.94 465,434.76
其中： 支付销售机构的客
户维护费
85,287.70 114,707.34
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.70% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值基金
管理费 每日 计算， 逐日 累计至 每月 月末， 按月 支付， 由基 金管理 人向 基金托 管人 发送基 金 管 理 费
划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等, 支付日期 顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
110,361.73 132,981.40
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.20% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值基金
托管费 每日 计算， 逐日 累计至 每月 月末， 按月 支付， 由基 金管理 人向 基金托 管人 发送基 金 托 管 费
划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作 日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、
公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 合计
汇添富基金管理股份有
限公司
- 45,839.59 45,839.59
中国农业银行股份有限
公司
- 5,232.78 5,232.78
东方证券股份有限公司 - 5.28 5.28
合计 - 51,077.65 51,077.65
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富高息债 A 汇添富高息债 C 合计
汇添富基金管理股份有
限公司
- 58,691.78 58,691.78
中国农业银行股份有限
公司
- 14,839.69 14,839.69
东方证券股份有限公司 - 9.66 9.66
合计 - 73,541.13 73,541.13
注： 本基金A 类基金份额不收取基金销售服务费， C 类基金份额 的基金销售服务费年费率为 0.40% 。
本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.40% ÷ 当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的基金销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值基金
销售服 务费 每日计 提， 按月支 付。 经基金 管理 人与基 金托 管人核 对一 致后， 由基 金管理 人 向 基 金
托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
注：本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份
有限公司
553,282.42 7,219.03 3,440,318.00 18,076.23
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2016 年度 上半年度获得的利息收入为人民币 25,847.57 元(2015 年度可
比期间结算备付金利息收入为人民币 62,029.34 元) ，2016 年 6 月30 日 结算备付金余额为人民币
2,036,065.64 元(2015 年 可比期间末结算备付金余额为 8,695,531.17 元) 。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
注：本基金 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日止 期间在承销期内均未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（2016 年6 月 30 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
回购金融资产款余额人民币 35,000,000 元，于 2016 年 7 月 1 日到期；该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新 质押式回购下转入质押库的债券， 按 证券交易所规
定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 121,248,466.50 94.91
其中：债券 121,248,466.50 94.91
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,589,348.06 2.03
7 其他各项资产 3,917,468.29 3.07
8 合计 127,755,282.85 100.00
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 4,699,530.00 5.13
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,995,000.00 10.91
其中：政策性金融债 9,995,000.00 10.91
4 企业债券 86,748,965.30 94.70
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 19,804,971.20 21.62
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 121,248,466.50 132.36
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 124409 13 宿城投 100,100 10,750,740.00 11.74
2 124426 13 澄港城 100,010 10,532,053.10 11.50 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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3 124370 13 虞新区 100,000 10,519,000.00 11.48
4 124402 13 丹投 01 101,210 10,425,642.10 11.38
5 124337 13 铜建投 100,000 10,409,000.00 11.36
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
注：本基金本报告期期末未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。
7.10.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
注: 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报 告 附 注
7.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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7.11.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,419.89
2 应收证券清算款 494,474.92
3 应收股利 -
4 应收利息 3,304,986.50
5 应收申购款 110,586.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,917,468.29
7.11.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 2,478,216.30 2.71
2 110030 格力转债 2,307,000.00 2.52
3 128009 歌尔转债 1,867,455.00 2.04
4 113008 电气转债 1,621,650.00 1.77
5 123001 蓝标转债 30,156.00 0.03
6 132001 14 宝钢 EB 5,287,680.00 5.77
7.11.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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汇添
富高
息债 A
1,292 23,870.36 924,253.46 3.00% 29,916,255.63 97.00%
汇添
富高
息债 C
1,046 35,458.28 15,332,397.01 41.34% 21,756,965.96 58.66%
合计 2,338 29,054.69 16,256,650.47 23.93% 51,673,221.59 76.07%
8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
汇添富高
息债 A
24,031.89 0.08%
汇添富高
息债 C
44,972.78 0.12%
合计
69,004.67 0.10%
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
汇添富高息债 A 0
汇添富高息债 C 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
汇添富高息债 A 0
汇添富高息债 C
0
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 汇添富高息债 A 汇添富高息债 C
基金合同生效日 （2013 年 6 月27 日 ） 基金份
额总额
476,079,649.61 619,317,593.63
本报告期期初基金份额总额 58,827,664.74 48,486,085.55 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
本报告期基金总申购份额 14,398,904.99 24,936,785.18
减: 本报告期 基金总赎回份额 42,386,060.64 36,333,507.76
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 30,840,509.09 37,089,362.97
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添 富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16 、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本基金投 资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化 ， 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙) 。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重
视， 逐一落实各项整改要求， 针对性的制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
国泰君安证券 2 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
注： 此处的 佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证 等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 97,740,076.98 100.00% 3,344,800,000.00 100.00% - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审汇添富高息债债券 2016 年半 年度报告摘要
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批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 37 个交易 单元与汇添富信用债债券型证券投资基金、 汇添富社会责任股票型证券投资基金、 汇
添富逆向投资股票型证券投资基金、 汇添富理财 14 天债券型证 券投资基金共用。 本基金本报告期
无新增或退租交易单元。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
