汇添 富策 略回 报混 合型 证券 投资 基金 2016
年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富策略回报混合
基金主代码 470008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 22 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,073,031,567.34 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用“自上而下”的投资方式，灵活运用资产
配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建有效
的投资组合，并在科学严格的投资风险管理前提下，
力 求 为 基 金 份 额 持 有 人 实 现 持 续 稳 健 的 较 高 投 资 回
报。
投资策略 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
60% —95% ； 债 券 资 产 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他证券品种占基金资产的 5%—40% ， 其中， 基金持有全
部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基 金保留
的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×80%+ 上 证国债指数 ×20%
风险收益特征 本基金是混合型基金，本基金的风险和预期收益比较
均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
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传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -512,188,043.46
本期利润 -421,249,946.97
加权平均基金份额本期利润 -0.3873
本期基金份额净值增长率 -18.90%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0479
期末基金资产净值 1,641,094,739.85
期末基金份额净值 1.529
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.67% 1.73% -0.33% 0.78% 6.00% 0.95%
过去三个月 4.51% 1.82% -1.46% 0.81% 5.97% 1.01% 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
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过去六个月 -18.90% 2.75% -11.97% 1.47% -6.93% 1.28%
过去一年 -26.81% 3.48% -22.52% 1.84% -4.29% 1.64%
过去三年 64.63% 2.46% 37.49% 1.47% 27.14% 0.99%
自基金合同
生效日起至
今
69.05% 1.88% 0.02% 1.30% 69.03% 0.58%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较
注： 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2009 年12 月 22 日） 起6 个月， 建仓 期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
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有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日， 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元， 有 效客户数约 1200 万户， 资 产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式证 券投资 基金 ，形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征， 较为完 善、 有效的 产 品 线 ，
包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝
筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金 、 汇添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因
子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券
投资基 金（LOF ） 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
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资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
顾耀强
汇添富
策略回
报混合
基金、 汇
添富逆
向投资
混合基
金、 汇添
富均衡
增长混
合基金
的基金
经理。
2009 年 12 月22
日
- 12 年
国 籍 ： 中 国 。 学 历 ： 清 华
大 学 管 理 学 硕 士 。 相 关 业
务 资 格 ： 证 券 投 资 基 金 从
业 资 格 。 从 业 经 历 ： 曾 任
杭 州 永 磁 集 团 公 司 技 术
员 、 海 通 证 券 股 份 有 限 公
司 行 业 分 析 师 、 中 海 基 金
管 理 有 限 公 司 高 级 分 析
师 、 基 金 经 理 助 理 。2009
年 3 月加入 汇添富基金管
理 股 份 有 限 公 司 ， 历 任 高
级 行 业 分 析 师 、 基 金 经 理
助理，2009 年 12 月 22 日
至 今 任 汇 添 富 策 略 回 报 混
合 基 金 的 基 金 经 理 ，2012
年 3 月 9 日至今任汇添富
逆 向 投 资 混 合 基 金 的 基 金
经理，2014 年 4 月8 日至
今 任 汇 添 富 均 衡 增 长 混 合
基金的基金经理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
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4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公平交 易 制 度 的执 行 情 况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括 投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
上半年市场呈 L 型走势 ， 沪深 300 指数下跌 15.47% ， 创业板指数下跌 17.92%。 年初两 次熔断
贡献了绝大部分跌幅， 此后基本维持震荡格局， 特别是在权威人士讲话后。 市场 结构性分化较大 。
白酒、 家电 、汽车 等偏 消费稳 定增 长行业 中的 优秀公 司走 出独立 行情 。新能 源汽 车与智 能 驾 驶 、
消费电 子、 血制品 、养 殖等一 些景 气向上 的细 分行业 也有 较好表 现。 此外， 黄金 、稀土 、 煤 炭 等
受供给侧改革、避险等推动亦有较好表现。
上 半 年本 基金 抓 住了 血制 品 、养 殖等 部 分细 分行 业 的投 资机 会 ，但 被中 长 期看 好的 重仓公司
的阶段 性跌 幅 较大 所拖 累。本 基金 会在接 下来 的投资 中进 一步提 高组 合调整 的积 极性和 灵 活 性 ，
不断优化投资组合。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
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截止 2016 年6 月30 日， 本基金累计单位净值 1.659 元， 上半 年净值下跌 18.90%， 成立以来
累积收益率为 69.05%
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望下 半年， 本基 金认为 市场 仍将延 续结 构分化 格局 。 （1 ） 宏观 经济增 长压 力 较 大，流 动 性
环境相 对宽 松但继 续放 松的空 间有 限，市 场整 体估值 特别 是中小 股票 的估值 依然 偏高， 难 有 系 统
性行情。 （2 ）存在 一些 结构性 亮点 ：创新 和 改 革驱动 的增 长仍是 主要 看点。 此外 ，部分 消费 行 业
在经过 多年 低迷后 受益 于消费 升级 ，开始 重回 增长轨 道， 其中优 质公 司的竞 争优 势历经 洗 礼 愈 加
显著。 （3 ） 需密切 关注 一些风 险因 素，如 地缘 政治冲 突、 主要经 济体 的分裂 等可 能带来 的不 确 定
性。
从 中长 期投资 角度 来看， 我们 继续看 好以 下三个 方向 ： （1 ） 创新 ：与互 联网 应 用 深化相 关 的
云计算、信息安全、工业 4.0 等， 以及新能源汽车、精准医疗等技术创新驱动的领域。 （2 ） 大消
费：80/90 后 逐 步成 长为 消 费主 力带 来 的新 兴消 费 爆发 ；传 统 消费 品的 恢 复性 增长 和 竞争格局改
善亦值得关注。 （3 ）改 革：供给侧 改革、国企改革、医改等都将带来一系列的投资机会。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ， 公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
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4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 6 次， 最少一次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ，若 《基金合同》生
效不满 3 个 月可不进行收益分配。
本基金于 2016 年1 月21 日实施利润分配，每 10 份基金份额派发红利 0.6 元人民币。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
无。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 汇添 富 策略 回报 混 合型 证券 投 资基 金的 托 管过 程中 ，严格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 汇 添富 策略 回 报混 合型 证 券投 资基 金 的管 理人 —— 汇 添富 基 金管 理股 份有限公
司在汇 添富 策略回 报混 合型证 券投 资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计算、 基金 份额申 购 赎 回 价
格计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 在各重 要 方 面 的
运作严 格按 照基金 合同 的规定 进行 。本报 告期 内，汇 添富 策略回 报混 合型证 券投 资基金 对 基 金 份
额持有人进行了 1 次利 润分配，分配金额为 66,867,972.75 元。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 汇 添富 策略 回 报混 合型 证券投资
基金 2016 年 半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体：汇添富策略回报混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 106,692,048.50 194,290,915.13
结算备付金 1,787,370.82 3,014,110.44
存出保证金 532,774.60 1,501,165.37
交易性金融资产 1,532,214,266.41 1,986,334,028.36
其中：股票投资 1,472,231,266.41 1,986,334,028.36
基金投资 - -
债券投资 59,983,000.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 5,659,386.55 26,276,008.48
应收利息 1,249,948.97 33,851.07
应收股利 - -
应收申购款 1,287,355.37 1,717,939.83
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,649,423,151.22 2,213,168,018.68
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 25,256,425.24
应付赎回款 4,621,773.65 3,942,495.29
应付管理人报酬 1,968,225.26 2,856,856.62
应付托管费 328,037.53 476,142.77
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,090,088.98 2,220,384.80
应交税费 - - 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 320,285.95 424,810.25
负债合计 8,328,411.37 35,177,114.97
所 有 者 权益：
实收基金 1,073,031,567.34 1,110,140,768.25
未分配利润 568,063,172.51 1,067,850,135.46
所有者权益合计 1,641,094,739.85 2,177,990,903.71
负债和所有者权益总计 1,649,423,151.22 2,213,168,018.68
注：1 、 报告截止日 2016 年 6 月30 日 ， 基金份额净值 1.529 元， 基金份额总额 1,073,031,567.34
份。
6.2 利润表
会计主 体：汇添富策略回报混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -403,861,840.28 -540,861,306.57
1. 利息收入 845,591.66 714,203.78
其中：存款利息收入 541,305.26 420,491.61
债券利息收入 297,319.73 291,313.07
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 6,966.67 2,399.10
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -496,214,973.09 127,371,003.74
其中：股票投资收益 -499,573,077.63 125,446,009.72
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -350.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,358,104.54 1,925,344.02
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
90,938,096.49 -671,673,427.98
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 569,444.66 2,726,913.89
减：二 、费用 17,388,106.69 17,605,297.78 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
1 ．管理人报 酬 11,749,751.08 7,467,939.97
2 ．托管费 1,958,291.84 1,244,656.60
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 3,466,267.55 8,679,731.72
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 213,796.22 212,969.49
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
-421,249,946.97 -558,466,604.35
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号
填列）
-421,249,946.97 -558,466,604.35
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主 体：汇添富策略回报混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,110,140,768.25 1,067,850,135.46 2,177,990,903.71
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- -421,249,946.97 -421,249,946.97
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-37,109,200.91 -11,669,043.23 -48,778,244.14
其中：1. 基金 申购款 286,357,295.84 129,276,750.77 415,634,046.61
2. 基金赎回 款 -323,466,496.75 -140,945,794.00 -464,412,290.75
四、 本期向基 金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- -66,867,972.75 -66,867,972.75
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,073,031,567.34 568,063,172.51 1,641,094,739.85
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
273,141,021.24 64,129,398.29 337,270,419.53
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- -558,466,604.35 -558,466,604.35
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
993,965,127.04 1,988,807,205.39 2,982,772,332.43
其中：1. 基金 申购款 2,025,531,109.17 3,379,366,130.11 5,404,897,239.28
2. 基金赎回 款 -1,031,565,982.13 -1,390,558,924.72 -2,422,124,906.85
四、 本期向基 金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- -6,875,725.63 -6,875,725.63
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,267,106,148.28 1,487,594,273.70 2,754,700,421.98
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富策略回报混合型证券投资基金 （以下简称 “本基金”) ， 原汇添富策略回报股票型证券
投资基金， 系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监会”） 证监许可[2009]1116 号文
《关于 核准 汇添富 策略 回报股 票型 证券投 资基 金募集 的批 复》的 核准 ，由基 金管 理人汇 添 富 基 金
管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 12
月 22 日正式 生效， 首次设立募集规模为 3,215,774,652.07 份基 金份额。 本基金为契约型开放式 ，
存续期 限不 定。本 基金 的基金 管理 人、注 册登 记机构 均为 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 ， 基 金 托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年8 月8 日 实行的 《公开 募集证券投资基金运作管理办
法》及 相关 基金合 同的 有关规 定， 经与基 金托 管人协 商一 致，汇 添富 基金管 理股 份有限 公 司 决 定
自 2015 年8 月 5 日起将 本基金变更为混合基金，并相应修改本基金的《基金合同》 。 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票、 债券、货
币市场 工具 、权证 、资 产支持 证券 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工 具 。 本
基金采 用“ 自上而 下” 的投资 方式 ，灵活 运用 资产 配 置策 略、行 业轮 动策略 和个 股精选 策 略 ， 构
建有效 的投 资组合 ，并 在科学 严格 的投资 风险 管理前 提下 ，力求 为基 金份额 持有 人实现 持 续 稳 健
的较高投资回报。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 ×80%+ 上 证国债指数 ×20% 。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 上半年度 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2. 营业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用 基 金买卖 股票 、债券 的转 让 收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3. 企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基 金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投 资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4. 个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分 置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方 式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股 期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
注：1 、经 本公司 2016 年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
本公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。 本公司已于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券股份有限公司 288,117,615.98 12.71% 2,308,928,279.86 34.39%
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 50,000,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份有限公司 264,218.46 12.72% - - 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份有限公司 2,045,611.34 34.20% 1,771,122.28 35.43%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算, 扣 除证券 公司 需承担 的费 用( 包括 但不 限于买( 卖) 经手费 、证 券
结 算 风 险 基 金 和 上 海 证 券 交 易 所 买( 卖) 证 管 费 等 ） 。 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
11,749,751.08 7,467,939.97
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,370,468.36 1,445,408.74
注：1 、 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费 率计提。 计算方法如下： H=E×1.50%/
当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2 、上述表 格中 “当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,958,291.84 1,244,656.60
注：1 、基金 托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费 率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2 、上述表格 中 “当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
注：本基金本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
106,692,048.50 511,290.23 119,858,130.43 371,906.52
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间 获得的利息收入为人民
币 20,222.81 元 （上年度可比期间： 人民币 26,724.12 元 ） ，2016 年6 月 30 日结算备付 金余额为
人民币 1,787,370.82 元（ 上年度可比期间：人民币 7,410,682.25 元） 。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间在承销期内均未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（ 2016 年6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受 限证券类别：股票 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 12,820 166,403.60 166,403.60 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300345
红宇
新材
2016
年6 月
21 日
重大
事项
停牌
10.46
2016
年7 月
19 日
11.46 999,831 10,519,931.28 10,458,232.26 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,472,231,266.41 89.26
其中：股票 1,472,231,266.41 89.26
2 固定收益投资 59,983,000.00 3.64 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
其中：债券 59,983,000.00 3.64
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 108,479,419.32 6.58
7 其他各项资产 8,729,465.49 0.53
8 合计 1,649,423,151.22 100.00
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 92,859,011.00 5.66
B
采矿业 - -
C
制造业 852,271,671.26 51.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 377,801,480.10 23.02
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
77,263,243.35 4.71
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 681.72 0.00
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 72,015,052.88 4.39
R
文化、体育和娱乐业 - - 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
S
综合 - -
合计 1,472,231,266.41 89.71
7.2.2 报 告期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资。
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600172 黄河旋风 8,180,000 150,757,400.00 9.19
2 002589 瑞康医药 4,580,017 140,652,322.07 8.57
3 000906 物产中拓 10,889,769 129,261,558.03 7.88
4 002299 圣农发展 3,585,290 92,859,011.00 5.66
5 603939 益丰药房 2,580,000 84,159,600.00 5.13
6 300009 安科生物 2,390,000 71,413,200.00 4.35
7 002584 西陇科学 5,000,000 66,550,000.00 4.06
8 002044 美年健康 3,699,860 53,536,974.20 3.26
9 000733 振华科技 2,299,926 51,748,335.00 3.15
10 300294 博雅生物 788,719 49,578,876.34 3.02
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金投 资 的所 有股 票 明细 ，应 阅 读登 载于 www.99fund.com 网站的
半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600305 恒顺醋业 69,774,601.48 3.20
2 002589 瑞康医药 51,609,891.66 2.37
3 300033 同花顺 48,386,753.00 2.22
4 300078 思创医惠 48,264,072.93 2.22
5 002588 史丹利 45,226,644.79 2.08 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
6 601799 星宇股份 44,417,946.53 2.04
7 300294 博雅生物 38,210,791.89 1.75
8 000906 物产中拓 35,446,629.81 1.63
9 600697 欧亚集团 34,029,980.07 1.56
10 002396 星网锐捷 30,907,767.69 1.42
11 002494 华斯股份 30,691,442.32 1.41
12 002539 新都化工 30,112,291.23 1.38
13 002299 圣农发展 28,338,297.79 1.30
14 002273 水晶光电 28,100,109.18 1.29
15 300165 天瑞仪器 27,537,939.05 1.26
16 002456 欧菲光 26,340,146.27 1.21
17 002094 青岛金王 26,159,065.01 1.20
18 000925 众合科技 25,729,163.00 1.18
19 300375 鹏翎股份 25,356,599.15 1.16
20 603609 禾丰牧业 25,343,665.14 1.16
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300212 易华录 77,739,886.55 3.57
2 600305 恒顺醋业 74,639,518.89 3.43
3 002285 世联行 65,217,648.18 2.99
4 300168 万达信息 64,169,288.87 2.95
5 002588 史丹利 55,345,933.77 2.54
6 600498 烽火通信 47,909,135.00 2.20
7 000732 泰禾集团 47,135,257.45 2.16
8 600129 太极集团 44,040,902.60 2.02
9 600666 奥瑞德 40,157,127.61 1.84
10 600845 宝信软件 39,449,261.62 1.81
11 002214 大立科技 33,340,216.55 1.53
12 600211 西藏药业 32,437,275.05 1.49
13 300137 先河环保 30,681,750.45 1.41
14 000925 众合科技 29,923,454.87 1.37
15 002565 上海绿新 26,254,073.06 1.21
16 600180 瑞茂通 25,137,799.71 1.15 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
17 002640 跨境通 24,415,573.32 1.12
18 002584 西陇科学 22,396,756.66 1.03
19 300078 思创医惠 21,216,292.08 0.97
20 300016 北陆药业 20,900,066.71 0.96
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,081,076,305.51
卖出股票收入（成交）总额 1,186,580,486.32
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,983,000.00 3.66
其中：政策性金融债 59,983,000.00 3.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,983,000.00 3.66
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150416 15 农发 16 300,000 30,000,000.00 1.83
2 150419 15 农发 19 100,000 10,002,000.00 0.61
3 160401 16 农发 01 100,000 9,998,000.00 0.61 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
4 160209 16 国开 09 100,000 9,983,000.00 0.61
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：本基金本报告期末无股指期货持仓。
7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
注：本基金本报告期内未持有国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：本基金本报告期末无国债期货持仓。
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 532,774.60
2 应收证券清算款 5,659,386.55
3 应收股利 -
4 应收利息 1,249,948.97
5 应收申购款 1,287,355.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,729,465.49
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
60,165 17,834.81 60,138,952.50 5.60% 1,012,892,614.84 94.40%
8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,295,344.06 0.12%
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
>100
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 12 月 22 日 ）基金份 额总额
3,215,774,652.07
本报告期期初基金份额总额 1,110,140,768.25
本报告期基金总申购份额 286,357,295.84
减: 本报告期 基金总赎回份额 323,466,496.75
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,073,031,567.34
注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额； “总赎 回份额”含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生任该基金的基金 经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基 金经理。
14 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16 、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本报告期内， 为本基金进行审计的机构未发生变化， 为安永华明会计师事务所 （特殊普通合
伙） 。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重
视， 逐一落实各项整改要求， 针对性的制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 323,057,988.62 14.25% 294,806.17 14.19% -
齐鲁证券 2 320,840,823.23 14.16% 293,460.10 14.12% -
东方证券 2 288,117,615.98 12.71% 264,218.46 12.72% -
方正证券 1 228,238,849.08 10.07% 207,994.08 10.01% -
兴业证券 2 188,845,821.15 8.33% 172,602.78 8.31% -
联合证券 1 179,525,667.50 7.92% 163,602.01 7.87% - 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
东兴证券 1 112,832,849.64 4.98% 105,081.85 5.06% -
中金公司 2 99,923,041.47 4.41% 91,794.67 4.42% -
上海证券 1 95,237,854.67 4.20% 88,695.87 4.27% -
西南证券 1 80,302,783.44 3.54% 73,179.93 3.52% -
中银国际 1 76,306,730.59 3.37% 71,064.74 3.42% -
中信建投 1 55,455,326.73 2.45% 51,645.20 2.49% -
银河证券 2 54,770,292.91 2.42% 50,061.97 2.41% -
安信证券 2 51,138,359.17 2.26% 46,602.35 2.24% -
国信证券 1 24,005,233.50 1.06% 21,875.98 1.05% -
华融证券 2 21,871,642.75 0.97% 19,931.58 0.96% -
长江证券 1 19,692,807.09 0.87% 18,339.97 0.88% -
华鑫证券 1 17,788,558.20 0.78% 16,566.67 0.80% -
国都证券 1 12,573,387.74 0.55% 11,709.45 0.56% -
渤海证券 1 11,184,966.91 0.49% 10,416.75 0.50% -
民族证券 1 4,356,447.00 0.19% 4,057.22 0.20% -
海通证券 1 214,878.72 0.01% 200.12 0.01% -
北京高华 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - - - - - 汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
齐鲁证券 - - - - - -
东方证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
汇添富策略回报混合 2016 年 半年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半 年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于 合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 44 个交易 单元与汇添富美丽 30 混 合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、
汇添富 成长 多因子 量化 策略股 票 型 证券投 资基 金、汇 添富 多策略 定期 开放灵 活配 置混合 型 发 起 式
证券投资基金共用。本报告期退租 1 家证券公司 的 1 个交易 单元：联合证券（上交所交易单元） 。
本基金本报告期内新增 3 家证券公司 的 4 个交易 单元： 华融证券 （上交所交易单元） 、 华融证券 （深
交所交易单元） 、安信证 券（深交所交易单元） 、 西南证券（深交所交易单元） 。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
