汇添 富稳 健添 利定 期开 放债 券型 证券 投资
基金 2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年3 月16 日( 基金合 同生效日)起至 6 月30 日 止。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 汇添富稳添利定期开放债券
基金主代码 002487
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月16 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,004,490,469.52 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇 添 富 稳 添 利 定 期 开 放 债
券 A
汇 添 富 稳 添 利 定 期 开 放 债
券 C
下属分级基金的交易代码 ： 002487 002488
报告期末 下属分级基金的份额总额 2,003,360,944.70 份 1,129,524.82 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在严格控制风险的基础上， 本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价
值并进行主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征， 分析宏观经济运行状
况和金融市场运行趋势， 自上而下决定类属资产配置及组合久期， 并 依据内部
信用评级系统， 深入挖掘价值被低估的标的券种。 本基金 采取的投资策略主要
包括类属资产配置策略、 利率策略、 信用策略等。 在谨慎投资的基础上， 力争
实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 属于具有中低风险收益特征的基金品种， 其长 期平均风
险和预期收益率低于股票基金，混合基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度 报告备置地点 上海市富城 路 99 号震 旦国际大楼 21 楼汇添富基
金管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 汇添富稳添利定期开放债券 A 汇添富稳添利定期开放债券 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年3 月16 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 3 月16 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 10,839,395.45 4,803.46
本期利润 8,505,378.63 3,482.08
加权平均基金份额本期利润 0.0042 0.0031
本期基金份额净值增长率 0.40% 0.30%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0042 0.0031
期末基金资产净值 2,011,866,323.33 1,133,006.90
期末基金份额净值 1.004 1.003
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
汇添富稳添利定期开放债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.80% 0.07% 0.36% 0.04% 0.44% 0.03%
过去三个月 0.40% 0.07% -0.52% 0.07% 0.92% 0.00%
自基金合同
生效日起至
0.40% 0.07% -0.41% 0.07% 0.81% 0.00% 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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今
汇添富稳添利定期开放债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.70% 0.05% 0.36% 0.04% 0.34% 0.01%
过去三个月 0.40% 0.05% -0.52% 0.07% 0.92% -0.02%
自基金合同
生效日起至
今
0.30% 0.05% -0.41% 0.07% 0.71% -0.02%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2016 年3 月 16 日， 至本报告期末未满 6 个 月。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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注： 1 、 本基金基金合同生效于 2016 年 3 月16 日 ， 截止报告期末本基金基金合同生效未满 6 个月。
2 、 按照基金合同的约定， 本基金应自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。 截至本 报告
期末，本基金尚处于建仓期中。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的经验
汇 添 富基 金 管理 股份 有 限公 司由 东 方证 券股 份 有限 公司 、 文汇 新民 联 合报 业集 团 、东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日， 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元， 有 效客户数约 1200 万户， 资 产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式证 券投资 基金 ，形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征， 较为完 善、 有效的 产 品 线 ，
包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝
筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型 开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因
子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题 指 数型发 起 式 证 券
投资基 金（LOF ） 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投
资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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曾刚
汇添富
多元收
益、 可转
换债券、
实业债
债券、 双
利增强
债券、 汇
添富安
鑫智选
混合、 汇
添富稳
健添利
定期开
放债券
基金、 汇
添富 6
月红定
期开放
债券基
金、 汇添
富盈安
保本基
金的基
金经理，
固定收
益投资
副总监。
2016 年 3 月16
日
- 15 年
国籍：中国。学历：中国
科技大学学士，清华大学
MBA 。 基金从业资格。 从业
经历：2011 年 11 月加入
汇添富基金任固定收益投
资副总监。2012 年5 月9
日至 2014 年1 月21 日任
汇添富理财 30 天基金的
基金经理， 2012 年 6 月 12
日至 2014 年1 月21 日任
汇添富理财 60 天基金的
基金经理， 2012 年 9 月 18
日至今任汇添富多元收益
基金的基金经理，2012 年
10 月18 日至2014 年9 月
17 日任汇添 富理财 28 天
基金的基金经理，2013 年
1 月24 日至 2015 年 3 月
31 日任汇添 富理财 21 天
基金的基金经理，2013 年
2 月7 日至今 任汇添富可
转换债券基金的基金经
理，2013 年5 月29 日至
2015 年 3 月31 日任汇添
富理财 7 天 基金的基金经
理，2013 年6 月14 日至
今任汇添富实业债基金的
基金经理， 2013 年 9 月 12
至 2015 年3 月 31 日任汇
添富现金宝货币基金的基
金经理，2013 年12 月 3
日至今任汇添富双利增强
基金的基金经理，2015 年
11 月 26 日至 今任汇添富
安鑫智选基金的基金经
理，2016 年2 月17 日至
今任汇添富 6 月红基金的
基金经理， 2016 年 3 月 16
日至今任汇添富稳健添利
基金的基金经理，2016 年
4 月19 日至今任汇添富盈
安保本基金的基金经理。
李怀定
汇添富
季季红
定期开
2016 年 3 月16
日
- 8 年
国籍：中国。学历：复旦
大学经济学博士。相关业
务资格：基金从业资格。汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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放债券
基金和
汇添富
互利分
级债券
基金、 汇
添富达
欣混合
基金、 汇
添富盈
鑫保本
混合基
金、 汇添
富稳健
添利定
期开放
债券基
金的基
金经理。
从业经历：曾任光大证券
股份有限公司研究所债券
分析师，国信证券股份有
限公司经济研究所固定收
益高级分析师。2012 年5
月加入汇添富基金管理股
份有限公司任固定收益高
级分析师。 2015 年 5 月 25
日至今任汇添富增强收益
债券基金的基金经理助
理，2015 年11 月 18 日至
今任汇添富季季红定期开
放债券基金、汇添富互利
分级债券基金的基金经
理，2015 年12 月 2 日至
今任汇添富达欣混合基金
的基金经理，2016 年 3 月
11 日至今任 汇添富盈鑫
保本混合基金的基金经
理，2016 年3 月16 日至
今任汇添富稳健添利定期
开放债券基金的基金经
理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年信贷投放和基建投资发力并没有推动经济回升， 各项主要经济指标持续低位运
行，GDP 同比 增长降至 6.7%, 再创 1991 年以来最低水平，其中工业增加 值、投资、进口等指标均
保持弱 势， 显示内 需增 长回升 依旧 乏力。 外部 环境方 面， 尽管美 国经 济在一 季度 表现良 好 外 ， 特
别是就 业数 据，但 二季 度美国 经济 增长显 著低 于预期 ，特 别是私 人部 门投资 和库 存数据 大 幅 低 于
预期， 结合美国非金融企业盈利数据， 美国经济数据接下来面临的不确定性显著加大， 相对 而言 ，
其他发达经济体均继续陷入持续低迷的增长格局。 内需方面，2016 年 上半年国内基本 面总体保持
低位徘徊， 工业增加值、 投资、 进口等指标保持弱势， 特别是民间投资，2016 年6 月更是一度 负
增长， 显示内需乏力并未因一季度天量信贷投放而有所好转。2016 年 上半年通胀持续低位， 尽管
大宗商 品价 格在一 季度 前期迅 速反 弹，叠 加一 季度天 量信 贷投放 、一 二线城 市房 价暴涨 ， 市 场 此
前一度对年内通胀担忧有所提高，但二季度开始这种担忧明显减弱，尤其是核心 CPI 二季度持 续
低位徘徊甚至下行。 尽管二季度前期出现短暂边际收紧迹象， 但为应对经济、 通胀低迷，2016 上
半年货 币政 策总体 保持 相对宽 松局 面，政 策稳 中趋松 的基 调依然 较为 明确， 货币 市场资 金 价 格 总
体保持平稳。
2016 年上半 年债券市场出现较大震荡， 一季度收益率持续下行， 但在二季度开始， 伴随信用
风险增 加、 金融机 构 “ 营改增 ”、 数只平 台债 宣布 提 前还 款、资 金紧 张和机 构赎 回等多 重 负 面 因汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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素的叠加影响， 债券收益率一度迅速大幅上升， 但在 5 月 开始， 随着 权威人士对经济增长的表态 ，
叠加 6 月国 内经济金融指标低于预期、美国非农低于预期以及英国 “脱欧”影响，债券收益率又
开始迅速下行。2016 年 上半年整体看， 债券收益率走势出现明显分化， 高评级信用债和利率债收
益率小幅上行 5-10bp ， 低评级信用债收益率 10-20BP 。
本组合 3 月 中旬成立，上半年基本处于建仓阶段，自始至终追求绝对收益目标逐渐加大信用
债和利率债的买入操作， 并适度参与了转债的波段操作； 总体看，2016 年上半年末 组合久期和杠
杆水平相对适中。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年本基金 A 级净值增长率为 0.4% 。C 级净值增长 率 0.3% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 伴 随着 美国 私 人部 门投 资 和库 存数 据 的疲 软以 及 英国 “脱 欧 ”后 期进 展和影响
的不确 定性 ，全球 波动 性有望 加大 ，全球 宽松 局面预 计相 对比较 确定 。从国 内来 看，目 前 民 间 投
资下滑带来的经济下行压力仍非常大，上市公司 1 季度数 据显示企业盈利能力并未因天量信贷投
放而出 现任 何好转 迹象 ，显示 当前 的需求 政策 很难扭 转经 济下行 趋势 ；另外 ，考 虑上半 年 全 社会
杠杆急 剧上 升，叠 加一 、二线 城市 房价水 平飙 升，政 府通 过居民 加杠 杆来转 嫁政 府与企 业 债 务 压
力的路 径难 度加大 ，这 将继续 不利 经济结 构的 调整。 我们 判断下 半年 货币政 策整 体还将 保 持 中 性
偏宽松 格局 间，货 币市 场资金 利率 仍应保 持低 位，债 券市 场依然 不存 在明显 的系 统性风 险 ， 收 益
率整体 震荡 下行的 可能 性较大 ，但 期间收 益率 估值过 低存 在短期 回调 的可能 在上 升，另 外 也 需 要
关注信 用分 化带来 的估 值不利 影响 。在本 基金 的操作 上， 我们将 坚持 价值投 资的 理念， 重 视 绝 对
收益目标，积极调整组合结构，控制组合下行风险，力争为投资者创造持续稳定的收益。
4.6 管理人对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、 基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的 债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次 收益分 配比 例不得 低于 该次收 益分 配基准 日（ 即可供 分配 利润计 算截止 日 ） 每
份基金份额可供分配利润的 20% ，若 基金合同生效不满 3 个 月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 报 告期 内汇 添 富稳 健添 利 定期 开放 债 券型 证券 投 资基 金的 管 理人 —— 汇 添富 基金 管理股份
有限公 司在 汇添富 稳健 添利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 的投资 运作 、基金 资产 净值计 算 、 基 金
份额申 购赎 回价格 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，不 存 在 任何损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 ，
在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ，汇 添富稳 健添 利定期 开 放 债 券
型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 汇 添富 稳健 添 利定 期开 放债券型
证 券 投资 基金 2016 年半 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 利 润分 配情 况 、财 务会 计 报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
资 产：
银行存款 1,839,943.09
结算备付金 3,287,967.17
存出保证金 92,151.98
交易性金融资产 2,599,767,022.15
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 2,599,767,022.15
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 159,163,376.82
应收利息 33,265,293.88
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 2,797,415,755.09
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 629,194,655.01
应付证券清算款 154,191,470.18
应付赎回款 -
应付管理人报酬 656,667.75
应付托管费 164,166.94
应付销售服务费 369.64
应付交易费用 10,151.23
应交税费 -
应付利息 95,988.71 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 102,955.40
负债合计 784,416,424.86
所 有 者 权益：
实收基金 2,004,490,469.52
未分配利润 8,508,860.71
所有者权益合计 2,012,999,330.23
负债和所有者权益总计 2,797,415,755.09
注：1 、 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 基金份额总额 2,004,490,469.52 份。 其中 A 类基金份
额总额 2,003,360,944.70 份，份额 净值 1.004 元；C 类基 金份额总额 1,129,524.82 份，份额
净值 1.003 元。
2 、由于本基 金于 2016 年 3 月 16 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表只列示
2016 年 6 月30 日的数据 。
6.2 利润表
会计主体 ：汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年3 月16 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年3 月16 日( 基金 合同 生 效 日) 至2016 年6 月30 日
一、收入 12,452,796.41
1. 利息收入 19,910,810.92
其中：存款利息收入 3,255,997.53
债券利息收入 16,493,979.70
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 160,833.69
其他利息收入 -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -5,122,676.31
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -5,122,676.31
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-2,335,338.20
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
- 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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减：二 、费用 3,943,935.70
1 ．管理人报 酬 2,316,676.23
2 ．托管费 579,169.06
3 ．销售服务 费 1,304.69
4 ．交易费用 13,159.34
5 ．利息支出 916,812.98
其中：卖出回购金融资产支出 916,812.98
6 ．其他费用 116,813.40
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
8,508,860.71
注：1. 由于 本基金于 2016 年 3 月 16 日成立，无比较式上年度可比期间，因此利润表只列示本期
数据，特此说明。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年3 月16 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月16 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,004,490,469.52 - 2,004,490,469.52
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 8,508,860.71 8,508,860.71
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - 0.00
其中：1. 基金 申购款 - - 0.00
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,004,490,469.52 8,508,860.71 2,012,999,330.23
注：由于本基金于 2016 年 3 月 16 日 成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益（基金
净值）变动表只列示本期数据，特此说明。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署： 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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______ 张晖______
______张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
汇 添 富稳 健添 利 定期 开放 债 券型 证券 投 资基 金( 以 下 简称 “本基金”) ，系 经 中国 证券 监督管
理 委 员会 （以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ） 证监 许可[2016]305 号 文《 关于 核 准汇 添富 稳 健添利定期
开放债 券型 证券投 资基 金注册 的批 复》的 核准 ，由基 金管 理人汇 添富 基金管 理有 限公司 （ 现 汇 添
富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2016 年 3 月 16 日正 式生效，首次
设立募集规模为 2,004,490,469.52 份 基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金
的基金 管理 人为汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 ，注册 登记 机构为 汇添 富基 金 管理 股份有 限 公 司 ，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，在每 个开放期的前 1 个月和后 1 个月
以及开 放期 期间不 受前 述投资 组合 比例的 限制 。开放 期每 个交易 日日 终，在 扣除 国债期 货 合 约 需
缴纳的 交易 保证金 后， 本基金 持有 的现金 或到 期日在 一年 以内的 政府 债券不 低于 基金资 产 净 值 的
5% ；封闭期 内持有 现金 或者到 期日 在一年 以内 的政府 债券 占基金 资产 净值的 比例 不受限 制 ， 但 每
个交易 日日 终在扣 除国 债期货 合约 需缴纳 的交 易保证 金后 ，应当 保持 不低于 交易 保证金 一 倍 的 现
金。本 基金 投资目 标为 在追求 本金 安全的 基础 上，本 基金 力争创 造超 越业绩 比较 基准的 较 高 稳 健
收益。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的
财务状况以及 2016 年上 半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本基金财务报表所载信息依照企业会计准则、 《证券投资核算指引》 和其他相关规定所厘的主
要会计政策和估编制。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本 期财务报表的实际编
制期间系本基金的 《基金合同》 生效之日 （2016 年 03 月 16 日 ） 起至 2016 年 06 月 30 日止 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账位币和编制财务报表所采用的货均为人民币 。 除有特别说明外， 均以人民币元为
单位表示。
6.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具 是指形成本基金的融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权益
工具的合同。
（1 ）金融资 产分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 变动 计 入当 期损 益的金融
资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资；
（2 ）金融负 债分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为 金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债券 等 ，以 及不 作为有效
套期工 具的 衍生工 具， 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ，相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入
当期损益；
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或现 金股 利，应当
确认为 当期 收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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的公允价值变动计入当期损益；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允 价值变动收益；
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金 融 资 产 转 移 ， 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方( 转入
方) ； 本基金 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确 认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转移
也没有 保留 金 融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投 资
买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资， 股 票投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投 资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ，根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投 资
买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出 权证的成本按移动 加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交 易可转债
申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ，按 可分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算；
(5) 回购协 议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 是指 在 公平 交易 中 熟悉 情况 的 交易 双方 自 愿进 行资 产 交换 或者 债 务清 偿的 金额。本
基金的 公允 价值的 计量 分为三 个层 次，第 一层 次是本 基金 在计量 日能 获得相 同资 产或负 债 在 活 跃
市场上 报价 的，以 该报 价为依 据确 定公允 价值 ；第二 层次 是本基 金在 计量日 能获 得类似 资 产 或 负
债在活 跃市 场上的 报价 ，或相 同或 类似资 产或 负债在 非活 跃市场 上的 报价的 ，以 该报价 为 依 据 做
必要调 整确 定公允 价值 ；第三 层次 是本基 金无 法获得 相同 或类似 资产 可比市 场交 易价格 的 ， 以 其
他反映 市场 参与者 对资 产或负 债定 价时所 使用 的参数 为依 据确定 公允 价值。 本基 金主要 金 融 工 具
的估值方法如下：
1) 股票投资
(1) 上市流 通的股票的估值
上 市 流通 的股 票 按估 值日 该 股票 在证 券 交易 所的 收 盘价 估值 。 估值 日无 交 易的 但最 近交易日
后经济 环境 未发生 重大 变化且 证券 发行机 构未 发生影 响证 券价格 的重 大事件 的， 按最近 交 易 日 的
收盘价 估值 ；如最 近交 易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价 格 的 重
大事件 ，可 参考类 似投 资品种 的现 行市价 及重 大变化 因素 ，调整 最近 交易市 价， 确定公 允 价 值 。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市 的股票的估值
A. 送股、 转增股、 公开增发新股或配股的股票， 以其在证 券交易所挂牌的同一证券估值日的
估值方法估值；
B. 首 次公 开发 行 的股 票， 采 用估 值技 术 确定 公允 价 值， 在估 值 技术 难以 可 靠计 量公 允价值的
情况下，按其成本价计算；
C. 首 次公 开发 行 有明 确锁 定 期的 股票 ， 同一 股票 在 交易 所上 市 后， 以其 在 证券 交易 所挂牌的
同一证券估值日的估值方法估值；
D. 非公开发 行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估 值日 在证 券 交易 所上 市 交易 的同 一 股票 的市 价 低于 非公 开 发行 股票 的 初始 取得 成本时，汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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采用在证券交易所的同一 股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b. 估 值日 在证 券 交易 所上 市 交易 的同 一 股票 的市 价 高于 非公 开 发行 股票 的 初始 取得 成本时，
按中国证监会相关规定处理；
2) 债券投资
(1) 证 券交易 所 市场 实行 净 价交 易的 债 券按 估值 日 收盘 价估 值 。估 值日 无 交易 的但 最 近交易
日后经 济环 境未发 生重 大变化 且证 券发行 机构 未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近 交 易 日
的收盘 价估 值；如 最近 交易日 后经 济环境 发生 了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券 价 格 的
重大事件， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允 价值 。
如有充足证 据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 证 券交易 所 市场 未实 行 净价 交易 的 债券 按估 值 日收 盘价 减 去债 券收 盘 价中 所含 的 债券应
收利息 得到 的净价 进行 估值。 估值 日无交 易的 但最近 交易 日后经 济环 境未发 生重 大变化 且 证 券 发
行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ，按 最近交 易日 债券收 盘净 价估值 ；如 最近交 易 日 后 经
济环境 发生 了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，可 参考 类似投 资 品 种 的
现行市 价及 重大变 化因 素，调 整最 近交易 市价 ，确定 公允 价值。 如有 充足证 据表 明最近 交 易 市 价
不能真实反映公允 价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3) 未上市 债券、 交易所以大宗交易方式转让 的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4) 在 全国银 行 间债 券市 场 交易 的债 券 、资 产支 持 证券 等固 定 收益 品种 ， 采用 估值 技 术确定
公允价值；
3) 权证投资
(1) 上 市流通 的 权证 按估 值 日该 权证 在 证券 交易 所 的收 盘价 估 值。 估值 日 无交 易的 但 最近交
易日后 经济 环境未 发生 重大变 化且 证券发 行机 构未发 生影 响证券 价格 的重大 事件 的，按 最 近 交 易
日的收 盘价 估值； 如最 近交易 日后 经济环 境发 生 了重 大变 化或证 券发 行机构 发生 了影响 证 券 价 格
的重大 事件 ，可参 考类 似投资 品种 的现行 市价 及重 大 变化 因素， 调整 最近交 易市 价，确 定 公 允 价
值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值， 调整最近交易市价， 确定公允 价值 ；
(2) 未 上市流 通 的权 证， 采 用估 值技 术 确定 公允 价 值， 在估 值 技术 难以 可 靠计 量公 允 价值的
情况下，按成本计量；
(3) 因持有 股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4) 分离交易 可转债
分 离 交易 可转 债 ，上 市日 前 ，采 用估 值 技术 分别 对 债券 和权 证 进行 估值 ； 自上 市日 起，上市汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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流通的债券和权证分别按上述 2)、3) 中的相关原 则进行估值；
5) 其他
(1) 如 有确凿 证 据表 明按 上 述方 法进 行 估值 不能 客 观反 映金 融 资产 公允 价 值的 ，基 金 管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2) 如有新 增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/( 损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日 确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确 认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产 支持证 券 投资 收益/ （ 损失 ）于 成 交日 确认 并 按成 交总 额 与其 成本 、 应收 利息 的差额
入账；
(8) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账；
(9) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允价 值变动收益/( 损失) 系本 基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.40% 的 年费率逐日计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.10% 的 年费率逐日计提；
(3) 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类 基金份额的销售服务费按前一日基金资产净
值的 0.40% 年 费率计提。
(4) 卖出回购 金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用 待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
1 、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每 份基金份
额 每次 收益分 配比 例不得 低于 收益分 配基 准日每 份基 金份额 该次 可供分 配利 润 的 20%，若《 基 金
合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配；
2 、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红；
3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、同 一类别 的每一基金份额享有同等分配权；
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
注：本基金本报告期无重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
注：本基金本报告期无重大会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
注：本基金本报告期无重大会计差错和更正金额。
6.4.6 税项
1 、营业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
2 、企业所得 税
根据财政部、 国 家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
注： 本报告期 内未发生与本基金存在控制关 系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
注：1 、经本 公司 2016 年 第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交 易。
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年3 月16 日( 基金合 同生效日) 至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 1,086,835,994.29 100.00% - -
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 3 月16 日( 基金合 同生效
日) 至 2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 5,847,800,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金本报告期无需支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月16 日( 基金合 同生
效日) 至 2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,316,676.23 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- - 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.4%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×0.4%/ 当年天数
H 为每日应 支付的基金管理费
E 为前一日 的基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月16 日( 基金合 同生
效日) 至 2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
579,169.06 -
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计 提。计算方法如下：
H=E×0.1%/ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 3 月16 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富稳添利定期
开放债券 A
汇添富稳添利定期
开放债券 C
合计
东方证券股份有限公司 - 1,304.69 1,304.69
合计 - 1,304.69 1,304.69
注： 本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40% 。 本基金
C 类基金份额 的销售服务费按前一日 C 类基金份额 的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。 计算方法
如下：
H ＝E×0.40% ÷ 当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值
销售服 务费 每日计 提， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 销 售 服
务费划款指令， 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给登记机
构，由 登记 机构代 付给 销售机 构。 若遇法 定节 假日、 休息 日或不 可抗 力致使 无法 按时支 付 的 ， 顺汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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延 至法 定节假 日、 休息日 结束 之日起 2 个工 作日 内或 不可抗 力情 形消除 之日 起 2 个工作 日 内 支
付。支付给基金管理人。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购) 交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 3 月16 日( 基金合 同生效日) 至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
1,839,943.09 191,890.18 - -
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2016 年 3 月 16 日（基 金合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日 获得的利息
收入为人民币 21,969.19 元，2016 年半年末结算备付金余额为人民币 3,287,967.17 元。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016
年7 月
1 日
未上市 99.99 99.99 8,860 885,922.32 885,922.32 - 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016
年7 月
29 日
未上市 99.99 99.99 175,470 17,545,077.04 17,545,077.04 -
112368
16 新
六师
2016 年3
月29 日
- 未上市 99.98 99.98 400,000 39,993,336.99 39,993,336.99 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
101652022 16 三峡
MTN002（5
年期）
2016 年7 月5
日
100.57 200,000 20,114,000.00
011530005 15 中海运
SCP005
2016 年7 月5
日
100.31 505,000 50,656,550.00
合计
705,000 70,770,550.00
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额人民币 559,200,000.00 元， 于 2016 年7 月 1 日到期 。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,599,767,022.15 92.93
其中：债券 2,599,767,022.15 92.93 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 5,127,910.26 0.18
7 其他各项资产 192,520,822.68 6.88
8 合计 2,797,415,755.09 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期未持有股票投资。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有 沪港通投资股票投资组合 。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名股票 投 资 明 细
注：本基金本报告期未持有股票投资。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
注：本基金本报告期未持有股票投资。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
注：本基金本报告期未持有股票投资。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
注：本基金本报告期未持有股票投资。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 344,465,000.00 17.11
其中：政策性金融债 344,465,000.00 17.11
4 企业债券 1,565,225,547.79 77.76
5 企业短期融资券 440,754,000.00 21.90 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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6 中期票据 222,344,000.00 11.05
7 可转债（可交换债） 26,978,474.36 1.34
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,599,767,022.15 129.15
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160210 16 国开 10 1,600,000 159,920,000.00 7.94
2 011530005 15 中海运
SCP005
1,000,000 100,410,000.00 4.99
3 011699042 16 国电集
SCP001
1,000,000 100,160,000.00 4.98
4 150218 15 国开 18 800,000 82,520,000.00 4.10
5 139071 16 安泰 债 01 600,000 60,036,000.00 2.98
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本期未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本期未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本期未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1 注：报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2 注：本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 92,151.98
2 应收证券清算款 159,163,376.82
3 应收股利 -
4 应收利息 33,265,293.88
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 192,520,822.68
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 8,547,475.00 0.42
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
汇添
富稳
添利
定期
开放
债券
A
192 10,434,171.59 1,999,999,000.00 99.83% 3,361,944.70 0.17% 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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汇添
富稳
添利
定期
开放
债券
C
198 5,704.67 0.00 0.00% 1,129,524.82 100.00%
合计 390 5,139,719.15 1,999,999,000.00 99.78% 4,491,469.52 0.22%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
汇添富稳添利定期开
放债券 A
0
汇添富稳添利定期开
放债券 C
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
汇添富稳添利定期开
放债券 A
0
汇添富稳添利定期开
放债券 C
0
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
汇添富稳添利定
期开放债券 A
汇添富稳添利定
期开放债券 C
基金合同生效日 （2016 年 3 月16 日 ） 基金份
额总额
2,003,360,944.70 1,129,524.82
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
- -
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
- -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-" 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 2,003,360,944.70 1,129,524.82
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基 金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16 、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内， 为本基金进行审计的机构未发生变化， 为安永华明会计师事务所 （特殊普通合
伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重
视， 逐一落实各项整改要求， 针对性的制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - - 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 1,086,835,994.29 100.00% 5,847,800,000.00 100.00% - -
联讯证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - - 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最 新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资 总监审
批。 汇添富稳添利定期开放债券 2016 年半年度报告摘要
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（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 40 个交易单元 与汇 添富优 势精 选混合 型证 券投资 基金 、汇添 富上 证综合 指数 证券投 资 基 金 、
汇添富 可转 换债券 债券 型证券 投资 基金、 汇添 富 医药 保健 股票型 证券 投资基 金、 中证金 融 地 产 交
易型开 放式 指数证 券投 资基金 、中 证能源 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 医药卫 生 交 易 型
开放式 指数证券投资基金、 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、 深证 300 交易
型开放式指数证券投资基金、 汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、 汇添富移动互
联股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 中证精 准医 疗主题 指数 型发起 式 证 券 投
资基金（LOF ） 、汇添富盈 鑫保本混合型证券投资基金共用。本报告期内租用 2 家证 券公司的 2 个
交易单元：长城证券（深交所交易单元 ） 、中信 证券（深交所交易单元） 。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
