汇添 富理 财 14 天债 券型 证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 汇添富理财 14 天债券型证 券投资基金
基金主代码 470014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 7 月10 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 51,002,065.62 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇添富理财 14 天债券A 汇添富理财 14 天债券B
下属分级基金的交易代码： 470014 471014
报告期末下属分级基金的份额总额 30,672,363.26 份 20,329,702.36 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在追求本金安全、 保持资产流动性的基础上， 努力追求绝对收益， 为基金
份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略， 将投资组合的平均剩余期限控制在
134 天以内 ，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性
的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金， 长期风险收益水平低于股票型
基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 林葛
联系电话 021-28932888 010-66060069
电子邮箱 service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务 电话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度 报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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基金半年度 报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 层
汇添富基金管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
汇添富理财 14 天债券A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1077% 0.0004% 0.1107% 0.0000% -0.0030% 0.0004%
过去三个月 0.3695% 0.0006% 0.3357% 0.0000% 0.0338% 0.0006%
过去六个月 0.9568% 0.0091% 0.6713% 0.0000% 0.2855% 0.0091%
过去一年 1.9837% 0.0082% 1.3564% 0.0000% 0.6273% 0.0082%
过去三年 10.9206% 0.0097% 4.1115% 0.0000% 6.8091% 0.0097%
自基金合同
生效日起至
今
14.3520% 0.0087% 5.4803% 0.0000% 8.8717% 0.0087%
汇添富理财 14 天债券B
基金级别 汇添富理财 14 天债券A 汇添富理财 14 天债券B
3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 361,148.45 221,713.36
本期利润 361,148.45 221,713.36
本期净值收益率 0.9568% 1.1025%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 30,672,363.26 20,329,702.36
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1315% 0.0004% 0.1107% 0.0000% 0.0208% 0.0004%
过去三个月 0.4426% 0.0006% 0.3357% 0.0000% 0.1069% 0.0006%
过去六个月 1.1025% 0.0091% 0.6713% 0.0000% 0.4312% 0.0091%
过去一年 2.2700% 0.0082% 1.3564% 0.0000% 0.9136% 0.0082%
过去三年 11.8480% 0.0097% 4.1115% 0.0000% 7.7365% 0.0097%
自基金合同
生效日起至
今
15.6373% 0.0087% 5.4803% 0.0000% 10.1570% 0.0087%
注：1 、本表 净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日为起始日的运作周期。
2 、本基金每 日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3 、本基金的 《基金合同》生效日为 2012 年7 月10 日，至本报 告期末未满五年。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注：本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 7 月 10 日，截 至本报告期末，基金成立未满五年；
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012 年 7 月 10 日）起两周，建仓结束时各项资产配
置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日， 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元， 有 效客户数约 1200 万户， 资 产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式证 券投资 基金 ，形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征， 较为完 善、 有效的 产 品 线 ，
包括汇 添 富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金 属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇 添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金 、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因
子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券
投资基 金（LOF ） 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投
资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋文玲 汇添富 2015 年 3 月 10 - 10 年 国籍： 中国。 学历： 上 海财汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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货币基
金、 现金
宝货币
基金、 添
富通货
币基金、
理财 14
天债券
基金、 理
财 30 天
债券基
金、 理财
60 天债
券基金、
实业债
债券基
金、 优选
回报混
合基金
的基金
经理。
日 经大学经济学硕士。 业务资
格：证券投资基金从业资
格。 从业经历： 曾任汇添富
基金债券交易员、 债券风控
研究员。2012 年 11 月 30
日至 2014 年 1 月 7 日 任浦
银安盛基金货币市场基金
的基金经理。 2014 年 1 月加
入汇添富基金， 历任金融工
程部高级经理、 固定收益基
金经理助理。2014 年 4 月8
日至今任汇添富多元收益
债券基金的基金经理助理，
2015 年 3 月 10 日至今任 汇
添富现金宝货币基金、 汇添
富理财 14 天 债券基金、汇
添富优选回报混合基金 （原
理财 21 天债 券基金）的基
金经理， 2016 年 6 月7 日至
今任汇添富货币基金、 添富
通货币基金、理财 30 天债
券基金、理财 60 天债券 基
金、 实业债债券基金的基金
经理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理 人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年债 市波 动 加大 ，走 出 “过 山车 ” 行情 ，1 季 度收 益率 快 速下 行后 触 底反 弹， 整体波动
不大，但是 3-4 月中下旬 在铁物资、中城建等企业爆出违约事件后，市场情绪悲观，收益率窜升
50-60BP 以上 ，5 月份又在强劲配置需求的推动下快速下行， 至 6 月底再 度逼近一季末的低点。 截
至本季度末，10 年金融 债收益率为 3.18% 左右， 与去年末相比上行约 5-6BP ，短融收 益率则上行
7-8BP 至2.90% ， 企业债 和公司债则基本持平， 收益率曲线进一步平坦化， 不同信 用资质的个券 表
现则有所分化。
与上年末相比， 本基金规模一直处于 5000 万左 右的 迷你水平， 受制于规模较小， 组合收益 率
难以明 显提 高，在 实际 运作过 程中 更注重 于合 规性风 险和 流动性 风险 的管理 。今 年债券 市 场 信 用
风险事 件频 发，并 伴随 大面积 的债 券评级 下调 ，因此 本基 金在债 券配 置上更 为谨 慎，组 合 持 仓 仅
为流动性和安全性较好的利率品种，提高了组合的流动性和安全性。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年本基金 A 级净值收益率为 0.9568% ，B 级净值的 收益率为 1.1025% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
进入下半年的阶段， 债市仍未摆脱纠结的局面， 虽然经济短暂企稳后再次掉头向下得到印证，汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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个位数 的固 定资产 投资 增速大 幅低 于市场 预期 ，房地 产开 工和投 资增 速也显 著放 缓，基 本 面 仍 然
利好债 市， 但是从 央行 的表态 和动 作来看 ，为 控制杠 杆率 的高企 ，避 免资产 价格 进一步 泡 沫 化 ，
降 准降 息等宽 松货 币政策 出台 的可能 性极 小，MLF 和 公开 市场 操作 投放短 期资 金的方式更 加 具 备
操控性 和精 准性。 我们 注意到 近期 人民币 再次 出现 “ 渐进 式 ”大 幅贬 值，也 说明 在全球 金 融 市 场
动荡的 格局 下，央 行的 政策重 心暂 时仍放 在汇 率上， 名义 宽松实 际稳 健的货 币政 策短期 内 不 会 有
大的调 整。 债市在 收益 率绝对 水平 偏低的 情况 下难有 想象 空间， 交易 盘的过 于集 中和脆 弱 导 致 其
波动频 繁，区间狭窄。
另 一 方面 ，在 经 济持 续低 迷 的市 场环 境 中， 企业 违 约的 爆发 频 率在 提升 ， 信用 风险 的防范仍
然不可掉以轻心。
理 财 类基 金整 体 都面 临规 模 较小 、持 续 缩水 的局 面 。我 们将 根 据本 基金 的 份额 变动 规律，合
理搭配 回购 、同业 存款 、同业 存单 、短融 、金 融债等 品种 ，力争 在注 重流动 性的 同时提 高 组 合 收
益， 同时会针对债券市场风险频发的现状， 做好债券资质的筛查， 避 免出现所投资债券评级下调 、
到期无法兑现的情况。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ， 能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 本基 金根 据 每日 基金 收 益情 况， 以 基金 净收 益 为基 准， 为投资者
每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
本基金期初应付收益 12,650.60 元，2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日期 间累计分配收益
582,861.81 元， 其中人民币 517,730.05 元以红利再 投资方式结转入实收基金， 人民币 66,569.53
元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币 11,212.83 元为 期末应付收益。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中 国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —汇添 富 基 金 管
理股份有限公司 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日基金的投 资运作， 进行了认真、 独立的会 计
核算和 必要 的投资 监督 ，认真 履行 了托管 人的 义务， 没有 从事任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司在 本 基金 的投 资 运作 、基 金 资产 净值 的计算、
基金份 额申 购赎回 价格 的计算 、基 金费用 开支 及利润 分配 等问题 上， 不存在 损害 基金份 额 持 有 人
利益的 行为 ；在报 告期 内，严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》等有 关法 律法规 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司的 信 息披 露事 务 符合 《证 券 投资 基金 信息披露
管理办 法》 及其他 相关 法律法 规的 规定， 基金 管理人 所编 制和披 露的 本基金 半年 度报告 中 的 财 务
指标、 净值 表现、 收 益 分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等信 息真实 、准 确、完 整 ， 未 发
现有损害基金持有人利益的行为。 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
第 12 页 共 30 页
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇添富理财 14 天债券型证 券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 41,110,665.81 31,592,344.00
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 9,974,521.46 18,028,985.22
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 9,974,521.46 18,028,985.22
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 137,166.27 514,391.74
应收股利 - -
应收申购款 2,000.00 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 51,224,353.54 50,135,720.96
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 28,830.08
应付管理人报酬 10,716.48 12,024.30
应付托管费 3,175.28 3,562.73
应付销售服务费 7,078.96 8,413.32
应付交易费用 670.99 3,284.08
应交税费 - -
应付利息 - - 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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应付利润 11,212.83 12,650.60
递延所得税负债 - -
其他负债 189,433.38 229,560.00
负债合计 222,287.92 298,325.11
所 有 者 权益：
实收基金 51,002,065.62 49,837,395.85
未分配利润 - -
所有者权益合计 51,002,065.62 49,837,395.85
负债和所有者权益总计 51,224,353.54 50,135,720.96
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.0000 元 ，基金份额总额 51,002,065.62 份，
其中，A 级份 额 30,672,363.26 份，B 级份额 20,329,702.36 份。
6.2 利润表
会计主体： 汇添富理财 14 天债券型证 券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 890,376.61 2,091,162.84
1. 利息收入 890,376.61 1,814,790.04
其中：存款利息收入 614,335.96 1,086,530.82
债券利息收入 276,040.65 522,617.78
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 205,641.44
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） - 276,372.80
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 276,372.80
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
- -
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
- -
减：二 、费用 307,514.80 473,970.73
1 ．管理人报 酬 77,909.38 116,526.51 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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2 ．托管费 23,084.29 34,797.00
3 ．销售服务 费 57,406.22 106,119.98
4 ．交易费用 - -
5 ．利息支出 10,291.25 71,863.89
其中：卖出回购金融资产支出 10,291.25 71,863.89
6 ．其他费用 138,823.66 144,663.35
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
582,861.81 1,617,192.11
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 汇添富理财 14 天债券型证 券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
49,837,395.85 - 49,837,395.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 582,861.81 582,861.81
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,164,669.77 - 1,164,669.77
其中：1. 基 金申购款 83,116,229.03 - 83,116,229.03
2. 基金赎回 款 -81,951,559.26 - -81,951,559.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -582,861.81 -582,861.81
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
51,002,065.62 - 51,002,065.62
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
90,185,309.28 - 90,185,309.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 1,617,192.11 1,617,192.11 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-41,326,028.84 - -41,326,028.84
其中：1. 基 金申购款 193,921,138.72 - 193,921,138.72
2. 基金赎回 款 -235,247,167.56 - -235,247,167.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,617,192.11 -1,617,192.11
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
48,859,280.44 - 48,859,280.44
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
汇添富理财 14 天债券型证 券投资基金 ( 以下简称 “ 本基金”) ， 系经中国证券监督管理委 员
会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2012]842 号文 《 关于核准汇添富理财 14 天债券型证券
投资基 金募 集的批 复》 的核准 ，由 基金管 理人 汇添富 基金 管理有 限公 司（现 汇添 富基金 管 理 股 份
有限公司） 作为发起人于 2012 年6 月29 日至2012 年 7 月6 日 向社会公开发行募集。 基金合同于
2012 年 7 月 10 日正式生 效。首次设立募集规模为 11,784,864,324.53 份 基金份额。本基金为契
约型开 放式 ，存续 期限 不定。 本基 金的基 金管 理人与 注册 登 记机 构均 为汇添 富基 金管理 股 份 有 限
公司， 基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本 基 金投 资于 法 律法 规允 许 的金 融工 具 包括 ：现 金 、通 知存 款 、一 年以 内 （含 一年 ）的银行
定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397 天 以内（含 397 天）的债券 、期限在一年
以内（ 含一 年）的 债券 回购、 期限 在一年 以内 （含一 年） 的中央 银行 票据、 短期 融资券 及 法 律 法
规或中 国证 监会允 许投 资的其 他固 定收益 类金 融工具 。本 基金采 用积 极管理 型的 投资策 略 ， 原 则
上将投资组合的平均剩余期限控制在 134 天以 内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险
并满足流动 性的前提下，提高基金收益。本基金的业绩比 较基准为：七天通知存款税后利率。 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则 —基本准则》和 38 项具体
会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制,
同时， 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务
及份额 净值 计价有 关事 项的通 知》 、 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法》 、 《证券 投资 基金信 息披 露
内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号
《会计报表附注的编制及披露》 、 《 证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货 币市场基金信息
披露特别规定》 、 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国
证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 、营业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
2 、企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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注：1 、经本 公司 2016 年 第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 - - 98,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
77,909.38 116,526.51
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
14,673.20 31,483.46 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.27% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.27%÷ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 在基金 合同 生效后 每日 计提， 按月 支付， 由基 金管理 人向 基金托 管人 发送基 金 管 理 费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
23,084.29 34,797.00
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.08%÷ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 在基金 合同 生效后 每日 计提， 按月 支付。 由基 金管理 人向 基金托 管人 发送基 金 托 管 费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富理财14 天
债券 A
汇添富理财 14 天债
券 B
合计
中国农业银行股份有限公
司
20,412.45 0.00 20,412.45
汇添富基金管理股份有限
公司
11,610.98 1,005.37 12,616.35
东方证券股份有限公司 26.60 0.00 26.60
合计 32,050.03 1,005.37 33,055.40
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富理财14 天
债券 A
汇添富理财14 天债
券 B
合计
中国农业银行股份有限公
司
38,420.41 0.00 38,420.41
汇添富基金管理股份有限
公司
19,903.51 566.48 20,469.99
东方证券股份有限公司 280.73 0.00 280.73
合计 58,604.65 566.48 59,171.13
注： 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售、 服务等各项费用， 由基金管理人支配使用。
本基金 各类 基金份 额按 照不同 的费 率计提 销售 服务费 ，A 类基金 的基 金销售 服务 费按前 一 日 基 金
资产净值的 0.30% 的年费 率计提；B 类 基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01% 的年
费率计提。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×R ÷ 当 年天数
H 为每日应计 提的销售服务费
E 为前一日的 基金资产净值
R 为该类基金 份额的销售服务费率
各类基 金份 额的销 售服 务费在 基金 合同生 效后 每日计 提， 按月支 付， 由基金 托管 人于次 月 首 日 起
3 个工作日 内从基 金财 产中一 次性 划往基 金注 册登记 清算 账户。 由注 册登记 机构 分别支 付 给 各 销
售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未进行同业市场的债券交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本报告期及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股 110,665.81 6,743.63 3,320,729.56 12,714.38 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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份有限公司
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间未获得利息收入(2015 年度可
比期间：人民币 778.99 元) ，2016 年 6 月 30 日 无结算备付金余额(2015 年可比期间末：人民币
95,000.00 元) 。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本 基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 9,974,521.46 19.47
其中：债券 9,974,521.46 19.47 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 41,110,665.81 80.26
4 其他各项资产 139,166.27 0.27
5 合计 51,224,353.54 100.00
7.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.27
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
注： 本基金合同约定： “本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%” ，本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
7.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 83
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 61.00 - 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 3.92 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 35.24 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 100.16 -
7.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
注：本报告期内货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,974,521.46 19.56
其中：政策性金融债 9,974,521.46 19.56
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 9,974,521.46 19.56
10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -
7.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 160401 16 农发 01 100,000 9,974,521.46 19.56
7.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1905%
报告期内偏离度的最低值 0.0008%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0712%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
注：本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
注：本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资 组 合 报告 附 注
7.9.1
本 基 金估 值采 用 摊余 成本 法 计价 ，即 估 值对 象以 买 入成 本列 示 ，按 票面 利 率或 商定 利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
7.9.2
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 137,166.27
4 应收申购款 2,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 139,166.27 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
汇添
富理
财 14
天债
券 A
1,638 18,725.50 4,001,312.35 13.05% 26,671,050.91 86.95%
汇添
富理
财 14
天债
券 B
1 20,329,702.36 20,329,702.36 100.00% 0.00 0.00%
合计 1,639 31,117.79 24,331,014.71 47.71% 26,671,050.91 52.29%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
汇添富理财
14 天债 券 A
2,022.28 0.0066%
汇添富理财
14 天债 券 B
0.00 0.0000%
合计
2,022.28 0.0040%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
汇添富理财 14 天债
券 A
0
汇添富理财 14 天债
券 B
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
汇添富理财 14 天债
券 A
0
汇添富理财 14 天债
券 B
0
合计 0
汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
汇添富理财 14 天
债券 A
汇添富理财 14 天
债券 B
基金合同生效日（2012 年 7 月 10 日 ）基金
份额总额
8,484,018,525.57 3,300,845,798.96
本报告期期初基金份额总额 29,728,967.61 20,108,428.24
本报告期基金总申购份额 82,894,954.91 221,274.12
减: 本报告期 基金总赎回份额 81,951,559.26 -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 30,672,363.26 20,329,702.36
注：总申购份额含红利再投份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ，增聘马翔先生担任汇添富民营 活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该 基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金 经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16 、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门 无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化 ， 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙) 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告 期内 ，针对 中国 证监会 出具 的责令 改正 措施， 以及 对相关 负责 人的警 示， 公司高 度重汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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视，逐 一落 实各项 整改 要求， 针对 性的制 定、 实施整 改措 施，进 一步 提升了 公司 内部控 制和 风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中投证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华林证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 汇添富理财 14 天债券 2016 年 半年度报告 摘要
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（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资 总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期未新增或退租交易单元。此 37 个交易单元与汇添富信用债债券型证券投资基金、
汇添富 社会 责任股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 逆向投 资股 票型证 券投 资基金 、汇 添富高 息 债 债 券
型证券投资基金共用。
10.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值 超过0.5% 的情 况。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
