汇添 富深 证 300 交 易型 开放 式指 数证 券投
资基 金联 接基 金 2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富深证 300ETF 联接
基金主代码 470068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月28 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 43,050,545.10 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目 标 基 金 基 本 情况
基金名称 深证300 交易 型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年9 月16 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年11月24 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金作
为其主要投资标的，并不参与目标 ETF 的管理 。本基
金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF ， 获取基
金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基金 份额二
级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市
场买卖目标 ETF 的基金份 额。
业绩比较基准 深证 300 指 数收益率 ×95%+银行活期 存款利率 （税后）
×5%
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 具有与标
的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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益特征。
2.2.1 目 标 基 金 产 品 说 明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 。 正 常 情 况 下 ， 本 基 金 日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%， 年跟踪误差不超
过2% 。
业绩比较基准 深证 300 指 数收益率。
风险收益特征 本 基 金 属 股 票 型 基 金 ， 预 期 风 险 与 预 期 收 益 水 平 高 于
混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 同 时 本 基
金 通 过 投 资 于 目 标 ETF ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 具 有 与
标 的 指 数 、 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风
险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -1,937,113.05
本期利润 -10,212,752.38
加权平均基金份额本期利润 -0.2439
本期基金份额净值增长率 -16.05%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3277
期末基金资产净值 57,518,638.54
期末基金份额净值 1.3361
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.30% 1.29% 2.29% 1.32% 0.01% -0.03%
过去三个月 0.11% 1.33% -0.40% 1.37% 0.51% -0.04%
过去六个月 -16.05% 2.14% -16.56% 2.20% 0.51% -0.06%
过去一年 -25.26% 2.48% -26.71% 2.53% 1.45% -0.05%
过去三年 49.72% 1.85% 55.32% 1.88% -5.60% -0.03%
自基金合同
生效日起至
今
33.61% 1.66% 25.86% 1.72% 7.75% -0.06%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月 28 日，至 本报告期末未满五年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月 28 日，截 至本报告期末，基金成立未满 5 年；
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 28 日）起 6 个 月，建仓期结束时各项资
产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
汇 添 富基 金 管理 股份 有 限公 司由 东 方证 券股 份 有限 公司 、 文汇 新民 联 合报 业集 团 、东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日， 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元， 有 效客户数约 1200 万户， 资 产管理规模在行 业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式证 券投资 基金 ，形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征， 较为完 善、 有效的 产 品 线 ，
包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因
子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券
投资基 金（LOF ） 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投
资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赖中 汇添富黄 2015 年 1 月 6 - 9 年 国籍： 中国， 学历： 北京大学汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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立 金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理、汇添
富恒生指
数分级
（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF
联接基
金、汇添
富香港优
势精选混
合基金的
基金经
理。
日 中国经济研究中心金融学硕
士， 相关业务资格： 证券投资
基金从业资格。 从业经历： 曾
任泰达宏利基金管理有限公
司风险管理分析师。2010 年8
月加入汇添富基金管理股份
有限公司， 历 任金融工程部分
析 师 、 基 金 经 理 助 理 。2012
年 11 月 1 日 至今任汇添富黄
金 及 贵 金 属 基 金(LOF) 的 基 金
经理， 2014 年 3 月6 日 至今任
汇添富恒生指数分级（QDII）
基 金 的 基 金 经 理 ，2015 年 1
月 6 日至今任汇添富深证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金
经理，2015 年 5 月 26 日 至今
任汇添富香港优势混合基金
的基金经理。
过蓓
蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、
汇添富中
证医药卫
生 ETF、
汇添富中
证能源
ETF 、 汇添
富中证金
融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF
联接基
金、汇添
富主要消
费 ETF 联
接基金的
基金经
理。
2015 年8 月18
日
- 5 年
国籍： 中国， 学历： 中国科学
技术大学金融工程博士研究
生， 相关业务资格： 证券投资
基金从业资格。 从业经历： 曾
任国泰基金管理有限公司金
融工程部助理分析师、 量 化投
资部基金经理助理。2015 年6
月加入汇添富基金管理股份
有限公司任基金经理助理，
2015 年8 月3 日至今任中证主
要消费 ETF 基金、 中证医 药卫
生 ETF 基金 、 中证能源 ETF 基
金、中证金融地产 ETF 基金、
汇添富中证主要消费ETF 联接
基 金 的 基 金 经 理 ，2015 年 8
月 18 日 至 今 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金
经理。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体 系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年上半 年沪深 300 指数下跌 15.47%， 全球主要股指先抑后扬出现企稳震荡行情。 全球经
济表现 依旧 不佳， 美国 宽松货 币政 策不断 延期 以解决 经济 增长乏 力和 结构性 失业 的问题 ， 大 选 落
定前年 内加 息概率 几无 ，在一 定程 度上缓 解了 中国资 本流 出的压 力。 同时， 货币 宽松到 负 利 率 阶
段，对 经济 增长的 边际 作用越 来越 弱，对 信用 货币体 系也 带来冲 击， 黄金、 大宗 商品、 房 地 产 、
债券市场受益于宽松的货币环境和动荡的政治局势，成为 2016 年上半年 表现最好的投资品种。
本 基 金在 报告 期 内遵 循了 指 数基 金的 被 动 投 资原 则 ，保 持了 指 数基 金的 本 质属 性， 股票投资
仓位在考察期内始终保持在 90% ～95% 之间， 基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。 本基
金日常 管理 中非常 重视 风险管 理， 对股票 和现 金头寸 严格 管理、 实时 监控， 基本 实现了 基 金 平 稳
运作管理的目的。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
报告期内深证 300 联接 基准下跌-16.56% ，本基 金在报告期内累计收益率为-16.05% ，收益率
超越业绩比较基准 0.51% 。 收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、 日常申购赎回等因素。
本 基 金日 均跟 踪 误差 为 0.0535% ，这一 跟 踪误 差水 平 远低 于合 同 约定 上限 ， 在报 告期 达 到了投资
目标。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2016 年上半 年政策着力于稳增长， 货币环境较为宽松； 下半年货币政策继续主动放松的空间
不大， 而供 给侧改 革、 扩大总 需求 、国企 改革 将成为 着力 点，引 导货 币脱虚 向实 ，引导 经 济 去 产
能、去 杠杆 。A 股市场 趋势性 机会 仍需等 待， 但是结 构性 行情已 经向 业绩和 价值 投资转 换 ， 情 绪
面较为乐观。
作为被动投资的指数型基金， 汇添富深证 300ETF 联接基金将严格遵守基金合同， 继续坚持既
定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩 比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政 策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 6 次， 每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10% ； 若 《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的
托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存 在 任 何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本报告期内，汇添富深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人 ——汇添富汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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基金管理股份有限公司在汇添富深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、
基金资 产净 值计算 、基 金份 额 申购 赎回价 格计 算、基 金费 用开支 等问 题上， 不存 在任何 损 害 基 金
份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运作 严格按 照基 金合同 的规 定进行 。本 报告期 内 ， 汇 添
富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富深证 300 交易 型开放式指
数证券投资基金联接基金 2016 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会 计 报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇添富深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,993,701.61 4,437,780.21
结算备付金
15,385.35 49,862.62
存出保证金 7,171.83 20,967.78
交易性金融资产 54,584,237.63 63,171,435.30
其中：股票投资 1,891,249.80 2,387,612.46
基金 投资 52,692,787.83 60,783,322.84
债券投资 200.00 500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 258,818.08 10,335.73
应收利息
589.72 840.54
应收股利 - -
应收申购款 80,740.38 262,803.30 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计
57,940,644.60 67,954,025.48
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 288,657.57 413,971.07
应付管理人报酬 1,682.55 2,591.91
应付托管费
336.53 518.36
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,612.13 23,065.71
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润
- -
递延所得税负债 - -
其他负债 125,717.28 131,464.27
负债合计 422,006.06 571,611.32
所 有 者 权益：
实收基金 43,050,545.10 42,337,461.72
未分配利润 14,468,093.44 25,044,952.44
所有者权益合计 57,518,638.54 67,382,414.16
负债和所有者权益总计
57,940,644.60 67,954,025.48
注： 报告截止日 2016 年06 月 30 日， 基金份额净值 1.3361 元 ， 基金份额 总额 43,050,545.10 份。
6.2 利润表
会计主体： 汇添富深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日
一、收入 -10,107,688.14 25,298,237.05 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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1. 利息收入 12,354.30 20,228.67
其中：存款利息收入 12,354.07 20,228.51
债券利息收入 0.23 0.16
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -1,878,747.17 15,812,418.98
其中：股票投资收益 -566,007.10 358,703.04
基金 投资收益 -1,321,829.36 15,446,994.88
债券投资收益 47.24 344.17
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 9,042.05 6,376.89
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填列 ） -8,275,639.33 9,195,110.47
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 34,344.06 270,478.93
减：二 、费用 105,064.24 279,939.76
1 ．管理人报 酬 11,426.92 15,479.44
2 ．托管费 2,285.37 3,095.92
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 26,651.19 196,841.44
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 64,700.76 64,522.96
三 、 利润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ” 号填 列 ） -10,212,752.38 25,018,297.29
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 汇添富深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
42,337,461.72 25,044,952.44 67,382,414.16
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- -10,212,752.38 -10,212,752.38
三、 本期基金份额交易产 713,083.38 -364,106.62 348,976.76 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
其中：1. 基 金申购款 21,908,733.68 6,631,452.95 28,540,186.63
2. 基金赎回 款 -21,195,650.30 -6,995,559.57 -28,191,209.87
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
43,050,545.10 14,468,093.44 57,518,638.54
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
49,068,118.96 11,454,575.57 60,522,694.53
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- 25,018,297.29 25,018,297.29
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-2,731,765.18 22,448.25 -2,709,316.93
其中：1. 基 金申购款 137,697,073.48 92,399,189.75 230,096,263.23
2. 基金赎回 款 -140,428,838.66 -92,376,741.50 -232,805,580.16
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
46,336,353.78 36,495,321.11 82,831,674.89
本报告 6.1 至 6.4 财 务报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称“本基金”) ， 系经中国
证 券 监督 管理 委 员会 （以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ） 证监 许可[2011]886 号 文《 关于 核 准汇添富深汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富
基 金 管 理 有 限 公 司 （ 现 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 ） 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2011
年 9 月 28 日 正式生效，首次设立募集规模为 336,005,348.19 份基金份额。本基金为契约型开放
式，存 续期 限不定 。本 基金的 基金 管理人 与注 册登记 机构 均为汇 添富 基 金管 理股 份有限 公 司 ， 基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金投 资于 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具， 包括 国 内依 法发 行 上市 的股 票 （包 括中 小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、目 标 ETF 、债券 、货币市场工具、权证、股指期货、
资产支 持证 券以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具（但 需符 合中国 证 监 会 的
相关规定） 。 本基金主要投资于目标 ETF 、 标的指数 成份股和备选成份股。 本基金业绩比较基准为：
深证 300 指 数收益率 ×95％＋银行活 期 存款利率（税后） ×5%。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则 —基本准则》和 38 项具体
会计准 则、 其后颁 布的 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定 （以下 合称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制 ，
同时， 在具 体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 制定 的《证 券 投 资 基
金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于 证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知》 、 《证券 投 资
基金信息披露管理办法》 、 《 证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报 告的内 容与
格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告 和半年度报告> 》及其他 中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
6.4.6.1
印 花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2
营 业 税 、 增 值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东 通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权 分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家 税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投 资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
注：1 、经本 公司 2016 年 第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 18,269,875.81 100.00% 129,249,717.86 100.00%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 547.50 100.00% 1,044.48 100.00%
6.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期未与关联方进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 基金交易
金额单 位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期基金
成交总额 的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 125,874.50 100.00% 28,380.00 100.00%
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
6.4.8.1.5 权证交易
注：本基金本报告期未与关联方进行权证交易。
6.4.8.1.6 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限公司 16,643.10 100.00% 5,612.13 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限公司 114,370.57 100.00% 63,384.39 100.00%
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 扣除证券公司需承担的费用( 包括但 不限于买( 卖) 经手费、 证券
结 算 风 险 基 金 和 上 海 证 券 交 易 所 买( 卖) 证 管 费 等 ） 。 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
11,426.92 15,479.44
其中： 支付销售机构的客
户维护费
31,267.19 41,443.09
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应 的资产净值后的余额（若为负数，则取 0 ）的 0.5%年费率计
提。计算方法如下：
H ＝ E×0 .5 ％÷当年 天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则 E
取 0
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
理费划付指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人。
若遇法定节假日、 公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,285.37 3,095.92
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应 的资产净值后的余额（若为负数，则取 0 ）的 0.1%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷ 当年天 数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应 的资产净值后的余额，若为负数，则
E 取0
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划付指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份 2,993,701.61 11,451.60 4,316,932.91 16,910.98 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
有限公司
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间获 得的利息收入为人民币
262.60 元，2016 年6 月30 日结算备付 金余额为人民币 15,385.35 元。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本报告期末，本基金持有 40,614,142 份目标ETF 基金份额， 占其总份额的比例为 91.61%。
6.4.9 期末（ 2016 年6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000651
格力
电器
2016 年
2 月22
日
重大
事项
停牌
22.07 - - 2,400 46,128.00 52,968.00 -
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
18 日
重大
资产
重组
停牌
18.21
2016 年
7 月4
日
21.99 2,900 70,847.00 52,809.00 -
000728
国元
证券
2016 年
6 月8
日
重大
事项
停牌
16.72
2016 年
7 月8
日
17.37 1,200 19,529.64 20,064.00 -
002465
海格
通信
2016 年
6 月13
日
重大
事项
停牌
12.44 - - 900 11,182.91 11,196.00 -
000547
航天
发展
2016 年
4 月19
日
重大
资产
重组
停牌
15.36 - - 400 6,144.00 6,144.00 -
300032
金龙
机电
2016 年
6 月28
日
重大
事项
停牌
20.10
2016 年
7 月7
日
19.80 300 5,721.00 6,030.00 -
002280 联络 2016 年 重大 19.71 - - 300 5,913.00 5,913.00 - 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
互动 4 月25
日
资产
重组
停牌
002129
中环
股份
2016 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
8.29 - - 700 5,803.00 5,803.00 -
300166
东方
国信
2016 年
6 月8
日
重大
资产
重组
停牌
28.23 - - 200 5,494.00 5,646.00 -
000511
*ST 烯
碳
2016 年
4 月26
日
重大
事项
停牌
8.92 - - 600 5,352.00 5,352.00 -
000629
*ST 钒
钛
2016 年
5 月26
日
重大
资产
重组
停牌
2.39 - - 2,200 5,426.11 5,258.00 -
002266
浙富
控股
2016 年
5 月25
日
重大
事项
停牌
5.35 - - 900 4,880.03 4,815.00 -
002190
成飞
集成
2016 年
4 月21
日
重大
事项
停牌
35.44
2016 年
7 月12
日
38.98 100 3,544.00 3,544.00 -
000401
冀东
水泥
2016 年
4 月6
日
重大
资产
重组
停牌
10.90
2016 年
7 月14
日
11.32 300 3,270.00 3,270.00 -
000975
银泰
资源
2016 年
4 月19
日
重大
资产
重组
停牌
15.00 - - 200 3,000.00 3,000.00 -
300052
中青
宝
2016 年
6 月8
日
重大
资产
重组
停牌
22.03 - - 100 2,203.00 2,203.00 -
000693
ST 华
泽
2016 年
3 月1
日
重大
事项
停牌
12.50 - - 100 1,250.00 1,250.00 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 1,891,249.80 3.26
其中：股票 1,891,249.80 3.26
2 基金投资 52,692,787.83 90.94
3 固定收益投资 200.00 0.00
其中：债券 200.00 0.00
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,009,086.96 5.19
8 其他各项资产 347,320.01 0.60
9 合计 57,940,644.60 100.00
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 25,969.80 0.05
B
采矿业 26,318.00 0.05
C
制造业 1,101,789.73 1.92
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
30,012.00 0.05
E
建筑业 29,596.40 0.05 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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F
批发和零售业 45,335.50 0.08
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
213,318.00 0.37
J
金融业 165,393.70 0.29
K
房地产业 121,537.05 0.21
L
租赁和商务服务业 33,482.50 0.06
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 33,349.32 0.06
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 13,242.40 0.02
R
文化、体育和娱乐业 43,685.40 0.08
S
综合 8,220.00 0.01
合计 1,891,249.80 3.29
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 2,400 52,968.00 0.09
2 000002 万
科Ａ 2,900 52,809.00 0.09
3 000982 中银绒业 6,800 41,004.00 0.07
4 000858 五 粮 液 1,200 39,036.00 0.07
5 000333 美的集团 1,450 34,394.00 0.06
6 000001 平安银行 3,460 30,102.00 0.05
7 000423 东阿阿胶 500 26,415.00 0.05
8 000725 京东方Ａ 11,000 25,410.00 0.04
9 000776 广发证券 1,300 21,788.00 0.04
10 002024 苏宁云商 2,000 21,720.00 0.04
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.99fund.com 网站的半汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001 平安银行 184,577.00 0.27
2 000333 美的集团 168,194.00 0.25
3 000858 五 粮 液 143,461.00 0.21
4 000725 京东方Ａ 140,152.00 0.21
5 000776 广发证券 138,951.00 0.21
6 002304 洋河股份 127,751.00 0.19
7 002024 苏宁云商 126,870.00 0.19
8 002415 海康威视 116,841.00 0.17
9 300059 东方财富 110,062.00 0.16
10 002594 比亚迪 97,683.00 0.14
11 000783 长江证券 97,408.00 0.14
12 000423 东阿阿胶 88,155.00 0.13
13 000100 TCL 集团 85,310.00 0.13
14 002736 国信证券 83,968.00 0.12
15 002466 天齐锂业 83,750.00 0.12
16 000166 申万宏源 79,775.00 0.12
17 001979 招商蛇口 76,342.00 0.11
18 002450 康得新 76,029.00 0.11
19 300003 乐普医疗 72,810.00 0.11
20 002252 上海莱士 72,094.00 0.11
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000001
平安银行 158,615.00 0.24
2 000333
美的集团 140,598.00 0.21
3 000776
广发证券 123,169.00 0.18 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
4 000725
京东方Ａ 118,212.00 0.18
5 000858
五 粮 液 112,781.00 0.17
6 000651
格力电器 107,526.00 0.16
7 002024
苏宁云商 105,848.00 0.16
8 002304
洋河股份 102,035.00 0.15
9 300059
东方财富 96,184.00 0.14
10 000839
中信国安 95,358.00 0.14
11 002415
海康威视 95,131.00 0.14
12 000783
长江证券 90,276.00 0.13
13 002450
康得新 83,022.00 0.12
14 002594
比亚迪 80,896.00 0.12
15 000100
TCL 集团 71,209.00 0.11
16 002736
国信证券 71,198.00 0.11
17 000166
申万宏源 70,687.00 0.10
18 002673
西部证券 67,312.00 0.10
19 000661
长春高新 66,097.00 0.10
20 000423
东阿阿胶 65,772.00 0.10
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,888,758.35
卖出股票收入（成交）总额 8,381,117.46
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 200.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - - 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
10 合计 200.00 0.00
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 127003 海印转债 2 200.00 0.00
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 基 金 投 资 明
细
金额单位 ：人 民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
1 深 300ETF 股票型 交易型开
放式
汇添富基
金管理股
份有限公
司
52,692,787.83 91.61
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
7.11.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
注： 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.12 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
7.12.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
7.12.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.13 投 资 组 合 报 告 附 注
7.13.1
本基金投资前十名证券中的广发证券（000776）于 2015 年 9 月 12 日公 告收到《中国证券监
督 管 理委 员会 行 政处 罚事 先 告知 书 》 （ 处 罚字[2015]71 号 ） 。 中 国证 券监 督 管理 委员 会拟对广发
证券涉 嫌未 按规定 审查 、了解 客户 真实身 份违 法违规 案做 出行政 处罚 。我司 经过 研究评 估 ， 认 为
此事件 对广 发证券 经营 业绩未 产生 重大的 实质 影响， 对其 投资价 值未 产生实 质影 响。本 基 金 持 有
该股经过合理的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,171.83
2 应收证券清算款 258,818.08
3 应收股利 -
4 应收利息 589.72
5 应收申购款 80,740.38 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 347,320.01
7.13.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000651 格力电器 52,968.00 0.09 重大事项停牌
2 000002 万
科Ａ 52,809.00 0.09 重大资产重组停牌
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,013 10,727.77 134,536.51 0.31% 42,916,008.59 99.69%
8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
6,346.58 0.01%
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2011 年 9 月28 日 ）基金份额总额
336,005,348.19
本报告期期初基金份额总额 42,337,461.72
本报告期基金总申购份额 21,908,733.68
减: 本报告期 基金总赎回份额 21,195,650.30
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 43,050,545.10
注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额； “总赎 回份额”含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ，增聘马翔先生担任汇添富民营 活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该 基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金 经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16 、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化 ， 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙) 。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重
视， 逐一落实各项整改要求， 针对性的制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 18,269,875.81 100.00% 16,643.10 100.00% -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
东方证券 547.50 100.00% - - - - 125,874.50 100.00%
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。 汇添富深证 300ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
以上 2 个交 易单元未与其他基金共用。本基金本报告期未新增或退租交易单元。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
