汇添 富沪 深 300 安 中动 态策 略指 数型 证券
投资 基金 2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 汇添富沪深 300 安中指数
基金主代码 000368
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 6 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 199,137,937.02 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪沪深 300 安
中动态策略指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化，以便为投资者带来长期收益。
投资策略 主要采取完全复制法。在正常市场情况下，本基金力
争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.3% ， 年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 沪深300 安中 动态策略指数收益率 ×95% ＋金融机 构人
民币活期存款基准利率（税后） ×5%。
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于
较高预期风险、较高预期收益的品种，本基金主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -25,819,230.50
本期利润 -42,456,119.27
加权平均基金份额本期利润 -0.2119
本期基金份额净值增长率 -15.00%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.2171
期末基金资产净值 242,373,415.82
期末基金份额净值 1.2171
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.88% 1.17% 1.03% 1.13% 0.85% 0.04%
过去三个月 -1.69% 1.13% -1.89% 1.09% 0.20% 0.04%
过去六个月 -15.00% 1.90% -14.40% 1.83% -0.60% 0.07%
过去一年 -30.83% 2.47% -30.29% 2.29% -0.54% 0.18%
自基金合同
生效日起至
21.71% 1.93% 26.70% 1.86% -4.99% 0.07% 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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今
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 11 月06 日， 至本报告期末未满三年。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 11 月 6 日） 起 6 个月， 建仓结束时各
项资产 配置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日， 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元， 有 效客户数约 1200 万户， 资 产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式证 券投资 基金 ，形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征， 较为完 善、 有效的 产 品 线 ，汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝
筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资 基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券 投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基 金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因
子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券
投资基 金（LOF ） 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投
资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理） 证券从业年限 说明 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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期限
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富沪深
300 安中
指数基
金、汇添
富成长多
因子股票
基金、汇
添富主要
消费 ETF
联接基
金、汇添
富中证精
准医指数
基金的基
金经理，
指数与量
化投资部
副总监。
2013 年11 月
6 日
- 10 年
国籍：中国。学历：
中国科学技术大学管
理学博士。相关业务
资格：证券投资基金
从业资格。 从业经历：
曾任长盛基金管理有
限公司金融工程研究
员、上投摩根基金管
理有限公司产品开发
高级经理。2008 年 3
月加入汇添富基金管
理股份有限公司，历
任 产 品 开 发 高 级 经
理、数量投资高级分
析师、 基金经理助理，
现任指数与量化投资
部副总监。2010 年 2
月 5 日至今任汇添富
上证综合指数基金的
基金经理，2011 年 9
月16 日至2013 年11
月 7 日任汇添富深证
300ETF 基 金 的 基 金
经理， 2011 年 9 月28
日至 2013 年 11 月 7
日任汇添富深证
300ETF 基 金 联 接 基
金 的 基 金 经 理 ，2013
年 8 月 23 日至 2015
年11 月2 日 任中证主
要消费 ETF 基金、中
证 医 药 卫 生 ETF 基
金、中证能源 ETF 基
金 、 中 证 金 融 地 产
ETF 基 金 的 基 金 经
理，2013 年 11 月 6
日至今任汇添富沪深
300 安中指数基金的
基金经理，2015 年 2
月 16 日 至 今 任 汇 添
富成长多因子股票基
金 的 基 金 经 理 ，2015汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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年3 月24 日 至今任汇
添富主要消费 ETF 联
接基金的基金经理，
2016 年 1 月 21 日至
今任汇添富中证精准
医指数基金的基金经
理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合 同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导 致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年经 济运 行 整体 平稳 但 依然 存在 一 定的 下行 压 力， 制造 业 及出 口仍 较 为低 迷。 继一季度
刺激政 策之 后，二 季度 政策重 心从 稳增长 转向 调结构 ，受 此影响 ，短 期内部 分周 期行业 出 现 了 一
定程度 的回 调，随 后， 市场的 专注 点逐步 从安 全性转 向了 盈利和 成长 性，受 益于 消费升 级 及 结 构
转型的行业受到了市场的追捧。
在 一 月的 暴跌 后 ，市 场信 心 虽然 仍较 为 脆弱 但在 逐 步恢 复， MSCI 投票 、 英国 脱欧 、 汇率波
动等事 件虽 然导致 了一 些市场 起伏 ，但整 体影 响有限 。股 票市场 仍处 于存量 博弈 格局， 短 期 上 涨
难以带动场外资金流入，同时在上涨后容易发生风险的集中释放。
报 告 期内 ，本 基 金遵 循指 数 基金 的被 动 投资 原则 ， 保持 了指 数 基金 的本 质 属性 。股 票投资仓
位报告期内基本保持在 92% ～95% 之间 ，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内安中沪深 300 指数基准下跌-14.40%， 本基金在报告期内累计收益率为-15.00% ，收
益 率 落后 业绩 比 较基 准-0.60% 。收 益率 的 差异 因素 主 要来 源于 期 间成 份股 分 红、 日常 申购赎回等
因 素 。本 基金 日 均跟 踪误 差 为 0.0944% ，这 一跟踪 误 差水 平远 低 于合 同约 定 上限 ，在 报 告期达到
了投资目标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
下 半 年宏 观经 济 大概 率仍 将 保持 稳态 ， 经济 “倒 逼 ”政 策重 回 宽松 和刺 激 的可 能性 不大，促
转型和 控杠 杆可能 仍是 主基调 。随 着供给 侧改 革的逐 步落 地，经 济结 构的转 变将 会逐步 显 现 。 改
革是一 个长 期的过 程， 虽然短 期内 仍较难 看到 经济数 据的 好转， 但创 新和改 革有 可能推 高 风 险 偏
好，从而给股票市场带来正面影响。
股 票 市场 ，虽 然 市场 信心 有 所恢 复但 仍 需警 惕 可 能 的反 复， 宏 观经 济环 境 及上 市公 司盈利情
况仍较 难支 撑全面 反转 ，市场 整体 可能仍 维持 震荡格 局。 行业层 面， 震荡市 中投 资者一 般 更 关 注
业绩和 成长 的可持 续性 。受益 于消 费升级 ，增 长较为 稳定 的消费 类行 业；代 表转 型方向 的 高 科 技
制造业；改善民生的基础设施建设；以及国企改革主题可能有阶段性机会。
安 中 动态 投资 于 沪深 蓝筹 标 的， 在当 前 市场 环境 下 估值 更具 安 全性 ，可 能 收益 于供 给侧改革
和国企改革的推进，从而带来一定的投资机会。 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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作为被动投资的指数型基金，汇添富沪深 300 安中动态策略指数基金将严格遵守基金合同，
继续坚 持既 定的指 数化 投资策 略， 积极采 取有 效方法 去严 格控制 基金 相对业 绩比 较基准 的 跟 踪 误
差。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ， 公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 4 次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配
利润的 10% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富沪深 300 安中动态策 略指数型证券投资基金的托管过
程中， 严格 遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何 损 害 基汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内，汇添富沪深 300 安中 动态策略指数型证券投资基金的管理人 ——汇添富基金管
理有限公司在汇添富沪深 300 安中 动态策略指数型证券投资基金的投资运作、 基金 资产净值计算、
基金份 额申 购赎回 价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富沪深 300 安中 动态
策略指数型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富沪深 300 安中动态策 略指数型
证券投资基金 2016 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇添富沪深 300 安中动态 策略指数型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 15,211,955.40 18,056,803.50
结算备付金 447,026.38 444,244.58
存出保证金 55,985.47 128,302.45
交易性金融资产 226,837,303.20 266,651,513.48
其中：股票投资 226,837,303.20 266,367,906.02
基金投资 - -
债券投资 - 283,607.46
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 13,261,893.67 3,937,590.60
应收利息 2,991.02 3,606.92
应收股利 - -
应收申购款 7,591.62 83,546.76
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 255,824,746.76 289,305,608.29
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 12,374,874.14 2,374,744.03
应付赎回款 298,473.39 338,169.61
应付管理人报酬 98,279.41 121,013.10
应付托管费 19,655.90 24,202.60
应付销售服务费 - -
应付交易费用 335,069.45 327,875.76
应交税费 - -
应付利息 - - 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 324,978.65 421,310.14
负债合计 13,451,330.94 3,607,315.24
所 有 者 权益：
实收基金 199,137,937.02 199,519,314.21
未分配利润 43,235,478.80 86,178,978.84
所有者权益合计 242,373,415.82 285,698,293.05
负债和所有者权益总计 255,824,746.76 289,305,608.29
注：1 、 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 基金份额净值 1.2171 元， 基金 份额总额 199137937.02
份。
6.2 利润表
会计主体 ：汇添富沪深 300 安中动态 策略指数型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 -40,339,136.94 94,092,106.01
1. 利息收入 56,545.32 82,521.30
其中：存款利息收入 56,271.58 82,405.80
债券利息收入 273.74 115.50
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -23,807,607.35 104,455,084.67
其中：股票投资收益 -25,389,338.86 102,333,105.30
基金投资收益 - -
债券投资收益 47,281.74 44,774.58
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,534,449.77 2,077,204.79
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-16,636,888.77 -10,919,416.81
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
48,813.86 473,916.85
减：二 、 费用 2,116,982.33 2,839,284.47
1 ．管理人报 酬 596,821.05 848,711.52 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
2 ．托管费 119,364.15 169,742.26
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 1,116,649.69 1,537,190.99
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 284,147.44 283,639.70
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-42,456,119.27 91,252,821.54
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-42,456,119.27 91,252,821.54
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：汇添富沪深 300 安中动态 策略指数型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
199,519,314.21 86,178,978.84 285,698,293.05
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -42,456,119.27 -42,456,119.27
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-381,377.19 -487,380.77 -868,757.96
其中：1. 基金 申购款 32,019,398.86 6,470,356.88 38,489,755.74
2. 基金赎回 款 -32,400,776.05 -6,957,737.65 -39,358,513.70
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
199,137,937.02 43,235,478.80 242,373,415.82
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基 186,796,311.78 59,769,875.45 246,566,187.23 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
金净值）
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 91,252,821.54 91,252,821.54
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
23,996,511.03 9,087,494.77 33,084,005.80
其中：1. 基金 申购款 237,933,161.26 175,379,055.37 413,312,216.63
2. 基金赎回 款 -213,936,650.23 -166,291,560.60 -380,228,210.83
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
210,792,822.81 160,110,191.76 370,903,014.57
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
汇添富沪深 300 安中动态 策略指数型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) ，系经中国证券监
督管理委员会（以下简称 “中国证监会” ）证监许可[2013]1209 号文《 关于核准汇添富沪深 300
安中动 态策 略指数 型证 券投资 基金 的批复 》的 核准， 由汇 添富基 金管 理有限 公司 （现汇 添 富 基 金
管理股份有限公司） 作为发起人于 2013 年10 月 18 日至 2013 年11 月 4 日向 社会公开募集， 募集
期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013 ） 验 字 第
60466941_B49 号验资报告 后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金 合同于 2013 年11 月 6 日生
效。本 基金 为契约 型开 放式， 存续 期限不 定。 设立时 募集 的扣除 认购 费后的 实收 基金（ 本 金 ） 为
人民币 274,987,595.90 元 ，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 7,149.29 元，以 上实收基
金（本息）合计为人民币 274,994,745.19 元，折 合 274,994,745.19 份基金 份额。本基金的基金
管理人 和注 册登记 机构 均为汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 ，基金 托管 人为中 国工 商银行 股 份 有 限
公司。
本基金投资于沪深 300 安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的 90% ，持有
现金或到 期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 本基金进行被动式指数化
投资，紧密跟踪沪深 300 安中动态策 略指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资
者带来长期收益。 本基金 的业绩比较基准是沪深 300 安中动态 策略指数收益率 ×95% ＋ 金融机构人汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
民币活期存款基准利率（税后） ×5%。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则 —基本准则》和 38 项具体
会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制,
同时， 在具 体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 制定 的《证 券 投 资 基
金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及份
额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法》 、 《 证券投 资基 金信息 披露 内 容
与格式准则》第 2 号《 年度报告的内容与格式》 、 《证券投资 基金信息披露编报规则》第 3 号《会
计报表附注的编制及披露》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露
特别规定》 、 《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告 和半年度报告> 》 及其他中国证监
会颁布的相关规定。
本财务报表以本 基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的 会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 、 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3 ‰调整 为 1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
2 、 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财 税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3 、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金 税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4 、 个人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流 通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息 红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：1 、经 本公司 2016 年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，
本公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。 本公司已于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
- - - -
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
- - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
- - - -
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券有限责任公司收取证管费、 经手费和由券商
承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提
供的证券投资研究成果和市场信息服务。 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
596,821.05 848,711.52
其中： 支付销售机构的客
户维护费
31,575.00 44,748.56
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计 提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.5%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委
托书， 于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假
等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
119,364.15 169,742.26
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率 计提。托管费的计
算方法如下：
H ＝E×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基
金托管人核对一致后，于次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
15,211,955.40 50,162.16 19,929,857.27 72,620.40
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司， 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间获 得的利息收入为人民 币
5,028.16 元，2016 年 6 月 30 日结算 备付金余额为人民币 447,026.38 元。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002465
海格
通信
2016
年6 月
13 日
重大
资产
重组
12.44 - - 255,448 4,041,702.53 3,177,773.12 -
000002
万
科Ａ
2015
年12
月21
日
重大
资产
重组
18.21
2016
年7 月
4 日
21.99 117,023 1,686,572.30 2,130,988.83 -
000651
格力
电器
2016
年2 月
重大
事项
22.07 - - 79,615 1,763,503.50 1,757,103.05
发行股
份购买汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
22 日 资产
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
事项
18.72
2016
年7 月
4 日
22.59 62,374 1,631,286.25 1,167,641.28
发行股
份购买
资产
600019
宝钢
股份
2016
年6 月
27 日
重大
资产
重组
4.90 - - 166,702 940,665.21 816,839.80 -
600005
武钢
股份
2016
年6 月
27 日
重大
资产
重组
2.76 - - 135,564 506,900.96 374,156.64 -
000629
*ST
钒钛
2016
年5 月
26 日
重大
资产
重组
2.39 - - 145,904 514,482.90 348,710.56 -
002129
中环
股份
2016
年4 月
25 日
重大
资产
重组
8.29 - - 35,287 341,170.36 292,529.23 -
600166
福田
汽车
2016
年6 月
30 日
重大
事项
5.52
2016
年7 月
1 日
5.62 28,611 183,109.17 157,932.72
签署出
售相关
参股公
司股权
的意向
书
000415
渤海
金控
2016
年2 月
1 日
重大
资产
重组
6.82
2016
年8 月
11 日
7.50 16,800 152,610.00 114,576.00 -
600649
城投
控股
2016
年6 月
20 日
重大
事项
14.36 - - 6,772 101,006.70 97,245.92
重大事
项正在
核实
000728
国元
证券
2016
年6 月
8 日
重大
事项
16.72
2016
年7 月
8 日
17.37 5,459 107,358.30 91,274.48
筹划非
公开发
行股票
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 226,837,303.20 88.67
其中：股票 226,837,303.20 88.67
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 15,658,981.78 6.12
7 其他各项资产 13,328,461.78 5.21
8 合计 255,824,746.76 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 111,274.54 0.05
B 采矿业 24,923,423.04 10.28
C 制造业 130,809,805.13 53.97
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
15,762,665.48 6.50
E 建筑业 3,506,500.58 1.45
F 批发和零售业 7,425,866.51 3.06
G 交通运输、仓储和邮政业 3,335,792.36 1.38
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
17,618,881.72 7.27
J 金融业 13,618,504.08 5.62
K 房地产业 3,681,624.80 1.52 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
L 租赁和商务服务业 1,488,787.22 0.61
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 860,027.57 0.35
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 626,964.39 0.26
R 文化、体育和娱乐业 2,649,666.77 1.09
S 综合 417,519.01 0.17
合计 226,837,303.20 93.59
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600519 贵州茅台 41,283 12,051,333.36 4.97
2 600887 伊利股份 506,132 8,437,220.44 3.48
3 000858 五 粮 液 160,478 5,220,349.34 2.15
4 000063 中兴通讯 349,828 5,016,533.52 2.07
5 600050 中国联通 1,303,168 4,965,070.08 2.05
6 002450 康得新 267,975 4,582,372.50 1.89
7 600518 康美药业 262,699 3,990,397.81 1.65
8 600900 长江电力 310,462 3,877,670.38 1.60
9 600028 中国石化 802,451 3,787,568.72 1.56
10 002304 洋河股份 51,178 3,680,721.76 1.52
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金投 资 的所 有股 票 明细 ，应 阅 读登 载于 www.99fund.com 网站的
半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 19,687,013.17 6.89
2 600887 伊利股份 15,916,123.46 5.57
3 600028 中国石化 13,570,076.00 4.75
4 601857 中国石油 10,046,173.10 3.52
5 000858 五 粮 液 8,795,456.33 3.08
6 601088 中国神华 8,031,913.35 2.81
7 600518 康美药业 7,905,812.00 2.77
8 002304 洋河股份 6,745,959.34 2.36
9 000725 京东方Ａ 5,957,911.00 2.09
10 002450 康得新 5,232,935.86 1.83
11 600276 恒瑞医药 5,135,025.20 1.80
12 300059 东方财富 4,801,101.80 1.68
13 600583 海油工程 4,481,195.49 1.57
14 600585 海螺水泥 4,369,925.08 1.53
15 601899 XD 紫金矿 4,352,087.00 1.52
16 600157 永泰能源 4,332,555.45 1.52
17 600256 广汇能源 4,238,475.77 1.48
18 600010 包钢股份 4,011,819.00 1.40
19 600688 上海石化 3,834,669.63 1.34
20 002415 海康威视 3,825,969.49 1.34
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600028
中国石化 13,132,826.00 4.60
2 600519
贵州茅台 13,117,855.00 4.59
3 600887
伊利股份 10,893,912.00 3.81
4 601857
中国石油 9,602,234.01 3.36
5 601088
中国神华 7,621,401.61 2.67
6 601318
中国平安 7,075,862.00 2.48
7 000725
京东方Ａ 6,800,712.00 2.38
8 300059
东方财富 6,015,615.31 2.11
9 600016
民生银行 5,840,890.05 2.04 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
10 000858
五 粮 液 5,598,865.80 1.96
11 600276
恒瑞医药 5,362,791.70 1.88
12 600518
康美药业 5,193,489.95 1.82
13 002304
洋河股份 4,495,183.73 1.57
14 002415
海康威视 4,401,336.90 1.54
15 600583
海油工程 4,252,413.71 1.49
16 000983
西山煤电 4,247,637.66 1.49
17 601166
兴业银行 4,226,411.00 1.48
18 600570
恒生电子 3,859,846.00 1.35
19 600157
永泰能源 3,846,755.27 1.35
20 600256
广汇能源 3,790,498.00 1.33
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 370,857,126.97
卖出股票收入（成交）总额 393,815,248.48
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
无。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
无。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 55,985.47
2 应收证券清算款 13,261,893.67
3 应收股利 -
4 应收利息 2,991.02
5 应收申购款 7,591.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,328,461.78
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
无。 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,170 62,819.54 154,184,079.99 77.43% 44,953,857.03 22.57%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
80,270.14 0.0403%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 11 月6 日 ）基金份额总额
274,994,745.19
本报告期期初基金份额总额 199,519,314.21 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
本报告期基金总申购份额 32,019,398.86
减: 本报告期基金总赎回份额 32,400,776.05
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 199,137,937.02
注：其中“ 总申购份额”含红利再投、转换入份额； “ 总赎 回份额 ”含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基 金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16 、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报 告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内， 为本基金进行审计的机构未发生变化， 为安永华明会计师事务所 （特殊普通合
伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重
视， 逐一落实各项整改要求， 针对性的制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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恒泰证券 2 738,859,873.17 100.00% 682,667.35 100.00% -
中投证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证 汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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成交总额的比
例
券回购
成交总额
的比例
成交总额的
比例
恒泰证券 330,601.52 100.00% - - - -
中投证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比汇添富沪深 300 安中指数 2016 年半年度报告摘要
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例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元
的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 40 个交易 单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指数证券投资基金、 中
证 医药 卫生交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、汇 添 富可 转换 债券 债券型 证券 投资基金、 深证 300
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 汇添富 医药 保健股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要 消 费 交
易型开 放式 指数证 券投 资基金 、中 证金融 地产 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 中证能 源 交 易 型
开放式指数证券投资基金、 汇添富移动互联股票型证券投资基金、 汇添富收益快钱货币市场基金，
汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置 混 合 型
证券投 资基 金，汇 添富 中证精 准医 疗主题 指数 型发起 式证 券投资 基金 （LOF） ，汇添富盈 鑫 保 本 混
合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债 券型 证 券 投资基 金共 用。本 基金 本报告 期 内 新 增
2 家证券公司 的 2 个交易 单元：中信证券（深交所交易单元） 、长城证券（深交所交易单元） 。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
