汇添 富实 业债 债券 型证 券投 资基 金2016 年
半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 汇添富实业债债券
基金主代码 000122
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 6 月14 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 422,449,889.95 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇添富实业债债券 A 汇添富实业债债券 C
下属分级基金的交易代码 ： 000122 000123
报告期末 下属分级基金的份额总额 239,308,603.90 份 183,141,286.05 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上，努力实现资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80% ；其中对实 业债的
投资比例不低于债券类资产的 80% ，实业债指以生产制造和基础设施为主业的
企业所发行的债券， 包括公司债、 企业债 （含城投债） 、 可转换债券、 可分离
债券、 短期融资券 （不含金融企业短期融资券） 、 中期票 据和中小企业私募债
券 ； 基 金 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5%。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中较低预期风险、 较低预期 收益的品
种， 其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金， 低于 混合型基金及股票型
基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 田青
联系电话 021-28932888 010-67595096
电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度 报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 汇添富实业债债券 A 汇添富实业债债券 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 8,160,286.15 3,067,854.40
本期利润 4,201,182.12 2,010,080.87
加权平均基金份额本期利润 0.0144 0.0149
本期基金份额净值增长率 1.52% 1.36%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1272 0.1094
期末基金资产净值 272,501,623.01 205,309,131.22
期末基金份额净值 1.139 1.121
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
汇添富实业债债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.53% 0.05% 0.36% 0.04% 0.17% 0.01%
过去三个月 0.35% 0.09% -0.52% 0.07% 0.87% 0.02%
过去六个月 1.52% 0.10% -0.21% 0.07% 1.73% 0.03%
过去一年 5.58% 0.10% 2.74% 0.07% 2.84% 0.03% 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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过去三年 36.86% 0.23% 5.74% 0.09% 31.12% 0.14%
自基金合同
生效日起至
今
37.27% 0.23% 5.36% 0.10% 31.91% 0.13%
汇添富实业债债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.45% 0.06% 0.36% 0.04% 0.09% 0.02%
过去三个月 0.27% 0.09% -0.52% 0.07% 0.79% 0.02%
过去六个月 1.36% 0.11% -0.21% 0.07% 1.57% 0.04%
过去一年 5.19% 0.10% 2.74% 0.07% 2.45% 0.03%
过去三年 34.94% 0.23% 5.74% 0.09% 29.20% 0.14%
自基金合同
生效日起至
今
35.34% 0.23% 5.36% 0.10% 29.98% 0.13%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 06 月14 日， 至本报告期末未满五年。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 6 月 14 日，截 至本报告期末，基金成立未满 5 年。
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 6 月 14 日）起 6 个 月，建仓期结束时各项资
产配置比例符合合同规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金 管理 股份 有 限公 司由 东 方证 券股 份 有限 公司 、 文汇 新民 联 合报 业集 团 、东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日， 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元， 有 效客户数约 1200 万户， 资 产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式证 券投资 基金 ，形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征， 较为完 善、 有效的 产 品 线 ，
包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资 基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券 投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基 金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基 金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因
子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券
投资基 金（LOF ） 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投
资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、 汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曾刚 汇添富 2013 年 6 月14 - 15 年 国籍：中国。学历：中国汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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多元收
益、 可转
换债券、
实业债
债券、 双
利增强
债券、 汇
添富安
鑫智选
混合、 汇
添富稳
健添利
定期开
放债券
基金、 汇
添富 6
月红定
期开放
债券基
金、 汇添
富盈安
保本基
金的基
金经理，
固定收
益投资
副总监。
日 科技大学学士，清华大学
MBA 。 基金从业资格。 从业
经历：2011 年 11 月加入
汇添富基金任固定收益投
资副总监。2012 年5 月9
日至 2014 年1 月21 日任
汇添富理财 30 天基金的
基金经理， 2012 年 6 月 12
日至 2014 年1 月21 日任
汇添富理财 60 天基金的
基金经理， 2012 年 9 月 18
日至今任汇添富多元收益
基金的基金经理，2012 年
10 月18 日至2014 年9 月
17 日任汇添 富理财 28 天
基金的基金经理，2013 年
1 月24 日至 2015 年 3 月
31 日任汇添 富理财 21 天
基金的基金经理，2013 年
2 月7 日至今 任汇添富可
转换债券基金的基金经
理，2013 年5 月29 日至
2015 年 3 月31 日任汇添
富理财 7 天 基金的基金经
理，2013 年6 月14 日至
今任汇添富实业债基金的
基金经理， 2013 年 9 月 12
至 2015 年3 月 31 日任汇
添富现金宝货币基金的基
金经理，2013 年12 月 3
日至今任汇添富双利增强
基金的基金经理，2015 年
11 月 26 日至 今任汇添富
安鑫智选基金的基金经
理，2016 年2 月17 日至
今任汇添富 6 月红基金的
基金经理， 2016 年 3 月 16
日至今任汇添富稳健添利
基金的基金经理，2016 年
4 月19 日至今任汇添富盈
安保本基金的基金经理。
蒋文玲
汇添富
货币基
金、 现金
宝货币
2016 年6 月7 日 - 10 年
国籍：中国。学历：上海
财经大学经济学硕士。业
务资格：证券投资基金从
业资格。从业经历：曾任汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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基金、 添
富通货
币基金、
理财14
天债券
基金、 理
财 30 天
债券基
金、 理财
60 天债
券基金、
实业债
债券基
金、 优选
回报混
合基金
的基金
经理。
汇添富基金债券交易员、
债券风控研究员。2012 年
11 月30 日至2014 年1 月
7 日任浦银安 盛基金货币
市场基金的基金经理。
2014 年1 月加入汇添富基
金，历任金融工程部高级
经理、固定收益基金经理
助理。2014 年 4 月8 日至
今任汇添富多元收益债券
基金的基金经理助理，
2015 年 3 月10 日至今任
汇添富现金宝货币基金、
汇添富理财 14 天债券基
金、汇添富优选回报混合
基金 （原理财 21 天债券 基
金） 的基金经理，2016 年
6 月7 日至今 任汇添富货
币基金、 添富通货币基金、
理财 30 天债 券基金、 理财
60 天债券基 金、 实业债债
券基金的基金经理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年， 经济 形 势辗 转徘 徊 ， 年 初面 临 较多 的质 疑 ，对 经济 增 速的 目标 担 心较 多， 而货币信
贷 方 面 显 著 放 量 ， 房 地 产 政 策 放 宽 ， 社 会 融 资 高 增 长 ， 正 面 引 导 是 政 策 主 流 ， 从 数 据 上 看 ，1-3
月 生产 、投资 止跌 企稳， 甚至 有反弹 迹象 ，进出 口也 显著收 窄， 通胀略 有抬 升，PPI 逐步迈 向 转
正，经 济预 期一度 较为 乐观， 但一 季度偏 高的 信贷和 融资 数据一 方面 难以持 续， 另一方 面 其 推 动
经济的 边际 效应明 显下 降。5 月初 ，权威 人士 讲话指 出中 国经济 累积 的困难 不少 ，靠货 币 政 策 过
度扩张不具有持续性， 仍需重点推进供给侧改革， 优化产业结构， 经济可能较长阶段处于 “L 型”，
经过短期的讨论之后， 市场逐步形 成共识， 投资增速略微回落， 生产和消费数据持平，M2 增 速逐
月下行 。与 此同时 ，信 用风险 事件 显著增 多， 风险类 型多 元化， 针对 系统性 和区 域性金 融 风 险 的
监管明 显趋 严。国 际政 治经济 环境 充斥着 各种 变数， 黑天 鹅事件 频出 ，资本 市场 风险偏 好 一 度 下
降。
反 映 到债 券市 场 ，一 季度 延 续上 涨趋 势 ，4 月份 显 著下 跌， 基 本抹 去一 季 度升 幅； 在权威人
士讲话 之后 ，市场 选择 了方向 ，同 时也因 为资 本市场 风险 偏好下 降， 刚性配 置非 常旺盛 ， 债 市 在
5-6 月份显著 上行。上半年中债总财富指数上涨 1.3%。
而国内股市在 1 月上旬 的熔断冲击之 后，信心难以积聚，企业盈利偏弱 ，去产能调结构等构
成短期 利空 ，因而 增量 资金不 多， 热点集 中在 有限的 主题 和板块 ；进 入二季 度后 ，A 股以 横 盘 整汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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理为主 ，热 点持续 时间 总体上 都不 算长， 存量 资金博 弈的 特点非 常鲜 明；从 指数 表现看 ， 上 半 年
上证指数下跌 17.2% ， 可转债继续挤压估值， 中证转债下跌 11.9% ， 期间 新能源等相关的个券有较
强表现。
本 组 合上 半年 净 值增 长 1.52% ，上 半年 主 要收 益来 自 于纯 债， 可 转债 一季 度 适时 加仓 ， 也有
一定的贡献。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年本基金 A 级净值的收益率为 1.52% ，C 级净值的 收益率为 1.36% ， 同期业绩 比较
基准率为-0.21% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
相 比 于传 统的 分 析框 架， 影 响债 市的 基 础数 据方 面 没有 显著 变 化， 信息 已 被充 分认 知，对市
场的影 响较 小，但 在资 本市场 风险 偏好下 降、 刚性配 置力 量强大 、一 级市场 供不 应求的 格 局 下 ，
收益率 整体 大幅下 行， 各类型 债券 收益率 的绝 对水平 接近 近年的 低位 ，信用 利差 也回到 了 年 初 的
极端水 平。 对三季 度的 国内经 济， 我们总 体上 觉得没 有大 的变化 ，但 由于天 气原 因的推 动 ， 物 价
指数存在 8 、9 月份见底回 升的可能，GDP 等数据也 同样指向后续的回暖， 我们认为三季度债市整
体上负 面因 素偏少 、债 券刚性 配置 压力仍 大， 前半程 利率 债仍有 收益 率下行 的空 间，但 信 用 债 下
行的性 价比不高，容易受到事件性的冲击而收益率回升。
目前， 超过一半的卖方策略分析师对于 7 、8 月 份的吃饭行情认可度较高， 主要是 基于负面因
素 显著 减少，G20 会 议之 前存 在稳定 市场 的需求 ，但 今年以 来主 题博弈 性的 波段已 经多次 上 演 ，
我们对 三季 度的上 行幅 度看得 不太 高，仍 需及 时兑现 。可 转债二 季度 继续挤 压估 值，目 前 位 置 我
们认为已处于中线水平，在股性和债性两方面都存在可能 的个券行情，可以逐步积极给予关注。
本 基 金将 努力 在 相对 较低 风 险的 前提 下 ，做 好大 类 资产 配置 ， 从中 期把 握 转换 时机 ，精选投
资品种， 保持组合灵活性。 合理地承担有价值的风险， 力 争为持有创造持续稳定优良的投资业绩 。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ， 若 《 基金合同》 生效不满 3 个
月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认 真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：汇添富实业债债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,378,857.64 60,938,204.13
结算备付金 1,572,570.21 3,134,930.76
存出保证金 10,657.17 18,629.63
交易性金融资产 507,214,743.46 660,781,619.38
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 507,214,743.46 660,781,619.38
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 11,050,789.81 8,490,335.74
应收股利 - -
应收申购款 2,989,307.95 2,572,551.87
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 524,216,926.24 735,936,271.51
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 44,000,000.00 154,499,725.00
应付证券清算款 1,010,687.50 12,986,855.18
应付赎回款 668,221.43 48,726,914.62
应付管理人报酬 277,193.08 352,467.18
应付托管费 79,198.01 100,704.90
应付销售服务费 68,608.64 40,356.40
应付交易费用 2,753.48 4,535.00
应交税费 - -
应付利息 - 22,966.20 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 299,509.87 438,663.28
负债合计 46,406,172.01 217,173,187.76
所 有 者 权益：
实收基金 422,449,889.95 463,957,481.20
未分配利润 55,360,864.28 54,805,602.55
所有者权益合计 477,810,754.23 518,763,083.75
负债和所有者权益总计 524,216,926.24 735,936,271.51
注：报 告截止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金份额 总 额 422,449,889.95 份。其中 A 类份额总额
239,308,603.90 份， 份额 净值 1.139 元；C 类基金 份额总额 183,141,286.05 份， 份额净值 1.121
元。
6.2 利润表
会计主体 ：汇添富实业债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
一、收入 9,673,035.00 12,172,008.94
1. 利息收入 9,832,026.88 7,132,491.63
其中：存款利息收入 86,129.75 56,339.85
债券利息收入 9,740,201.28 7,076,054.11
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,695.85 97.67
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 4,756,195.43 13,078,956.85
其中：股票投资收益 - 2,030,720.78
基金投资收益 - -
债券投资收益 4,756,195.43 11,048,236.07
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-5,016,877.56 -8,097,500.36
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
101,690.25 58,060.82
减：二 、费用 3,461,772.01 3,135,744.49
1 ．管理人报 酬 1,667,461.79 680,260.09 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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2 ．托管费 476,417.67 194,360.10
3 ．销售服务 费 296,037.03 104,118.72
4 ．交易费用 4,411.24 86,963.56
5 ．利息支出 786,240.84 1,849,227.96
其中：卖出回购金融资产支出 786,240.84 1,849,227.96
6 ．其他费用 231,203.44 220,814.06
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
6,211,262.99 9,036,264.45
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：汇添富实业债债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
463,957,481.20 54,805,602.55 518,763,083.75
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 6,211,262.99 6,211,262.99
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-41,507,591.25 -5,656,001.26 -47,163,592.51
其中：1. 基金 申购款 419,501,089.04 51,599,067.27 471,100,156.31
2. 基金赎回 款 -461,008,680.29 -57,255,068.53 -518,263,748.82
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
422,449,889.95 55,360,864.28 477,810,754.23
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
212,867,923.79 19,793,174.79 232,661,098.58 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 9,036,264.45 9,036,264.45
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-35,226,683.86 -1,802,389.77 -37,029,073.63
其中：1. 基金 申购款 245,534,758.88 32,204,415.35 277,739,174.23
2. 基金赎回 款 -280,761,442.74 -34,006,805.12 -314,768,247.86
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
177,641,239.93 27,027,049.47 204,668,289.40
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
汇 添 富 实 业 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
（以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2013]53 号文 《关于 核准汇添富实业债债券型证券投资基
金募集 的批 复》的 核准 ，由基 金管 理人汇 添富 基金管 理有 限公司 （现 汇添富 基金 管理股 份 有 限 公
司） 于 2013 年 5 月20 日至 2013 年6 月 7 日向社 会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师
事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具安永华明 （2013 ） 验字第 60466941_B22 号验资报 告后， 向 中
国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2013 年 6 月 14 日 正式 生效。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 2,658,300,816.20 元，
在募集期间产生的活期存款利息为人民币 1,268,697.06 元， 以上实收基金 （本息） 合计为人民币
2,659,569,513.26 元， 折合 2,659,569,513.26 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机
构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为固定收益类金融工具， 包括国债、 金融债、 央行票据、 公司债、 企业债 、
地方政 府债 、可转 换债 券、可 分离 债券、 短期 融资券 、中 期票据 、中 小企业 私募 债券、 资 产 支 持
证券、 债券回购、 银行存款 （包括定期存款及协议存款） ， 以及法律法规或中国证监会允许投资的汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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其他固 定收 益类品 种。 本基金 的投 资目标 为在 严格管 理风 险和保 持资 产流动 性的 基础上 ， 努 力实
现资产的长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则 —基本准则》和 38 项具体
会计准 则、 其后颁 布的 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定 （以下 合称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制 ，
同时， 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 制定的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告 的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定 。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革过 程中因 非流 通股股 东向 流通股 股东 支付对 价而 2 、营业 税 、 增
值税 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批 准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值 税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3 、企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策 的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买 卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债 券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流 通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会 财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股 息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：1 、经本 公司 2016 年 第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 - - 42,835,263.39 100.00%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 196,098,463.10 100.00% 220,943,907.72 100.00%
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 4,201,800,000.00 100.00% 4,850,700,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限
公司
- - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限 38,400.06 100.00% 38,400.06 100.00% 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
公司
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,667,461.79 680,260.09
其中： 支付销售机构的客
户维护费
221,415.91 160,697.08
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70% 的年费率 计提。 计算方法如下： H= E×0.70%/ 当
年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
476,417.67 194,360.10
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.20% ÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 托管 人根据 与基 金管理 人 核 对 一
致的财 务数 据，自 动在 月初五 个工 作日内 、按 照指定 的帐 户路径 进行 资金付 ，基 金管理 人 无 需 再汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
出具资 金划 拨指令 。若 遇法定 节假 日、公 休假 等，支 付日 期顺延 。费 用自动 扣划 后，基 金 管 理 人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富实业债债券
A
汇添富实业债债券C 合计
中国建设银行股份有限
公司
0.00 51,289.85 51,289.85
汇添富基金管理股份有
限公司
0.00 178,006.51 178,006.51
东方证券股份有限公司 0.00 9.18 9.18
合计 - 229,305.54 229,305.54
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富实业债债券
A
汇添富实业债债券C 合计
中国建设银行股份有限
公司
0.00 35,876.01 35,876.01
汇添富基金管理股份有
限公司
0.00 38,125.61 38,125.61
东方证券股份有限公司 0.00 1,084.77 1,084.77
合计 0.00 75,086.39 75,086.39
注： 本基金A 类基金份额不收取基金销售服务费， C 类基金份额 的基金销售服务费年费率为 0.40% 。
本基金基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.40% ÷ 当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的基金销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值基金
销售服 务费 每日计 提， 按月支 付。 经基金 管理 人与基 金托 管人核 对一 致后， 由基 金管理 人 向 基 金
托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本报告期及上年度可比期间本公司未 发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
1,378,857.64 42,091.16 11,665,344.53 13,628.53
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2016 年半年 末获得的利息收入为人民币 37,930.12 元（2015 年半年末人
民币: 41,165.75 元） ，2016 年半年末结 算备付金余额为人民币 1,572,570.21 元（2015 年 半年末 ：
人民币 2,335,654.80 元).
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
136504
16 中
关01
2016 年6
月28 日
-
新债未
上市
99.99 99.99 200,000 19,998,518.36 19,998,518.36 -
132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016
年7 月
29 日
新债未
上市
100.00 100.00 40,490 4,049,000.00 4,049,000.00 -
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016
年7 月
1 日
新债未
上市
100.00 100.00 3,990 399,000.00 399,000.00 - 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 44 ，000 ，000.00 元于 2016 年 7 月1 日 到期。 该类 交易要求本基金在回购期内持有的
证券交 易所 交易的 债券 和在新 质押 式回购 下转 入质押 库的 债券， 按证 券交易 所规 定的比 例 折 算 为
标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 507,214,743.46 96.76
其中：债券 507,214,743.46 96.76
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,951,427.85 0.56
7 其他各项资产 14,050,754.93 2.68
8 合计 524,216,926.24 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
注：本基金本报告期未投资股票。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
注：本基金本报告期未投资股票。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
注：本基金本报告期未投资股票。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,994,000.00 6.28
其中：政策性金融债 29,994,000.00 6.28
4 企业债券 309,828,685.06 64.84
5 企业短期融资券 120,372,000.00 25.19
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 47,020,058.40 9.84
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 507,214,743.46 106.15
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 041553058 15 华能 CP002 300,000 30,177,000.00 6.32
2 011599735 15 澜沧江
SCP004
300,000 30,141,000.00 6.31
3 011605002 16 联通SCP002 300,000 30,027,000.00 6.28
3 011699289 16 中油股
SCP001
300,000 30,027,000.00 6.28
4 160211 16 国开 11 300,000 29,994,000.00 6.28 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
5 127255 15 万州平湖 债 200,000 20,574,000.00 4.31
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,657.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,050,789.81
5 应收申购款 2,989,307.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,050,754.93 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 4,477,774.00 0.94
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
汇添
富实
业债
债券 A
3,542 67,563.13 111,936,803.49 46.78% 127,371,800.41 53.22%
汇添
富实
业债
债券 C
1,900 96,390.15 114,286,126.51 62.40% 68,855,159.54 37.60%
合计 5,442 77,627.69 226,222,930.00 53.55% 196,226,959.95 46.45%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
汇添富实
业债债券
A
80,039.59 0.03%
汇添富实
业债债券
C
42,735.04 0.02%
合计
122,774.63 0.03%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
汇添富实业债债券 A 0
汇添富实业债债券 C 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
汇添富实业债债券 A
0
汇添富实业债债券 C 0
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
汇添富实业债债
券 A
汇添富实业债债
券 C
基金合同生效日 （2013 年 6 月14 日 ） 基金份
额总额
1,613,754,755.23 1,045,814,758.03
本报告期期初基金份额总额 358,455,691.24 105,501,789.96
本报告期基金总申购份额 212,903,300.82 206,597,788.22
减: 本报告期 基金总赎回份额 332,050,388.16 128,958,292.13
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 239,308,603.90 183,141,286.05
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生任该基金的基金 经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基 金经理。
14 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16 、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化 ， 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙) 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重
视， 逐一落实各项整改要求， 针对性的制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 196,098,463.10 100.00% 4,201,800,000.00 100.00% - -
太平洋证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - - 汇添富实业债债券 2016 年半 年度报告摘要
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国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期未新增或退租交易单元。 以上 13 个交易单元 与汇添富季季红定期开放债券型证券
投资基金、 汇添富消费行业股票型证券投资基金、 汇添富 理财 60 天债 券型 证券投资基金、 汇 添 富
安心中 国债 券型证 券投 资基金 、汇 添富环 保行 业股票 型证 券投资 基金 、汇添 富民 营新动 力 股 票 型
证券投 资基 金、汇 添富 沪港深 新价 值股票 型证 券投资 基金 、汇添 富盈 安保本 混合 型证券 投 资 基 金
共用。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
