汇添 富可 转换 债券 债券 型证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富可转换债券
场内简称 -
基金主代码 470058
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月17 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 124,895,124.89 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 C
下属分级基金的交易代码 ： 470058 470059
报告期末 下属分级基金的份额总额 56,673,854.14 份 68,221,270.75 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金重点投资于可转换债券 （含可分离交易可转债） ， 努力在控制投资组合
下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金 80% 以上的基金资产投资于固定收益类金融工具，并在严格控制风险的
基础上， 通过对全球经济形势、 中国经济发展 （包括宏观经济运行周期、 财政
及货币政策、 资金供需情况） 、 证 券市场估值水平等的研判， 适度参与权益类
资产配置， 适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。 类属资 产配置由
本基金管理人根据宏观经济分析、 债券基准收益率研究、 不同类属债券利差水
平研究， 判断不同类属债券的相对投资价值， 并确定不同债券类属在组合资产
中的配置比例。
业绩比较基准 天相转债指数收益率×70%+ 中 债 综 合 指 数 收 益 率 ×20%+ 沪深 300 指 数 收 益 率
×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中较低预期风险、 较低预期 收益的品
种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
基金级别
汇添富可转 换债券 A 汇添富可转换债券 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日- 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 -7,559,204.99 -9,004,142.93
本期利润 -8,863,474.86 -10,686,233.05
加权平均基金份额本期利润 -0.1472 -0.1488
本期基金份额净值增长率 -9.78% -9.96%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.2556 0.2308
期末基金资产净值 73,693,057.41 87,004,323.24
期末基金份额净值 1.300 1.275
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
汇添富可转换债券 A 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-2.69% 0.47% -3.24% 0.43% 0.55% 0.04%
过去六个
月
-9.78% 0.73% -10.00% 0.77% 0.22% -0.04%
过去一年 -27.66% 2.24% -21.09% 1.84% -6.57% 0.40%
过去三年 37.72% 1.90% 4.67% 1.51% 33.05% 0.39%
自基金合
同生效日
起至今
37.72% 1.53% -2.45% 1.21% 40.17% 0.32%
汇添富可转换债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-2.82% 0.47% -3.24% 0.43% 0.42% 0.04%
过去六个
月
-9.96% 0.74% -10.00% 0.77% 0.04% -0.03%
过去一年 -27.97% 2.23% -21.09% 1.84% -6.88% 0.39%
过去三年 36.27% 1.90% 4.67% 1.51% 31.60% 0.39%
自基金合
同生效日
起至今
35.18% 1.53% -2.45% 1.21% 37.63% 0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生 效之日（2011 年 6 月 17 日） 起 6 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日， 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元， 有 效客户数约 1200 万户， 资 产管理规模在 行业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式证 券投资 基金 ，形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征， 较为完 善、 有效的 产 品 线 ，
包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝
筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基 金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快 线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富 互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因
子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营 新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券
投资基 金（LOF ） 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投
资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曾刚
汇添富
多元收
2013 年 2 月7 日 - 15 年
国籍： 中国。 学历： 中 国科
技大学学士， 清华大学 MBA 。汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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益、 可转
换债券、
实业债
债券、 双
利增强
债券、 汇
添富安
鑫智选
混合、 汇
添富稳
健添利
定期开
放债券
基金、 汇
添富 6
月红定
期开放
债券基
金、 汇添
富盈安
保本基
金的基
金经理，
固定收
益投资
副总监。
基金从业资格。从业经历：
2011 年 11 月 加入汇添富基
金任固定收益投资副总监。
2012 年 5 月9 日至2014 年
1 月21 日任 汇添富理财 30
天基金的基金经理，2012
年6 月12 日至2014 年1 月
21 日任汇添 富理财 60 天基
金的基金经理，2012 年9
月 18 日至今 任汇添富多元
收益基金的基金经理，2012
年 10 月 18 日至 2014 年9
月17 日任汇 添富理财28 天
基金的基金经理，2013 年 1
月 24 日至 2015 年 3 月 31
日任汇添富理财 21 天基 金
的基金经理，2013 年 2 月7
日至今任汇添富可转换债
券基金的基金经理，2013
年5 月29 日至2015 年3 月
31 日任汇添 富理财 7 天基
金的基金经理，2013 年6
月 14 日至今 任汇添富实业
债基金的基金经理，2013
年9 月12 至2015 年3 月31
日任汇添富现金宝货币基
金的基金经理，2013 年12
月3 日至今任汇添富双利增
强基金的基金经理，2015
年11 月26 日 至今任汇添富
安鑫智选基金的基金经理，
2016 年 2 月17 日至今任 汇
添富 6 月红 基金的基金经
理，2016 年3 月16 日至 今
任汇添富稳健添利基金的
基金经理，2016 年4 月19
日至今任汇添富盈安保本
基金的基金经理。
吴江宏
汇添富
可转换
债券基
金、 汇添
富盈安
保本混
合基金
2015 年7 月17 日 - 5 年
国籍： 中国， 学历： 厦 门大
学金融工程硕士，4 年证 券
从业经验。 2011 年加入汇 添
富基金管理股份有限公司
任固定收益分析师。2015
年 7 月17 日 至今任汇添富
可转换债券基金的基金经汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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的基金
经理。
理，2016 年4 月19 日至 今
任汇添富盈安保本混合基
金的基金经理。
注：1 、基 金的首 任基 金经理 ，其 “任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， 其 “离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年上半 年， 债券市场呈现过山车行情， 收益率先上后下。 4 月份发生多起信用违约事件，
市场对 信用 风险担 忧引 发流动 性冲 击成为 触发 收益率 大幅 调整最 重要 的因素 。随 着市场 资 金 面 恢
复平稳， 大量配置性需求逐步释放， 收益率重新步入下行通道。 长端 利率品 10 年 国开债从年内 低
点 3.0% 上行 至年内高点 3.5% 的水平 ，半年末又重新回落到 3.2% 以下， 以城投债为代表的信用债
收益率 波动 幅度显 著大 于长久 期利 率债。 股票 市场， 一季 度受汇 率贬 值和海 外市 场拖累 ， 市 场 大
幅下跌 ，多 次触发 熔断 。二季 度相 比一季 度， 波动率 大幅 降低， 指数 窄幅波 动， 但个股 和 主 题 板
块非常 活跃 。可转 债受 一级潜 在供 给影响 ，转 债估值 回落 ，整体 表现 弱于股 票。 报告期 内 ， 中 债
综合财富指数 上涨 1.35% ，沪深 300 指数下跌 15% 。
报 告 期内 ，本 组 合根 据市 场 情况 积极 调 整资 产比 例 ，一 季度 将 可转 债仓 位 维持 在相 对较低的
水平，二季度本组合增持了可转债并降低了可交换债和分离债的仓位。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
报告期内本基金 A 级净 值收益率为-9.78% ，C 级 净值收益率为-9.96% ， 同期业绩基准收益率
为-10.00% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展望 2016 年 下半年， 去产能背景下企业的债务问题如何解决， 不断加大的银行坏账风险如何
控制， 后续 经济企 稳的 持续性 如何 是未 来 几个 季度需 要重 点关注 的因 素。此 外国 际宏观 环 境 也 更
加复杂，英国退欧的后续演进，美联储的加息节奏等都会对全球资产价格造成重要影响。
大 类 资产 配置 上 ，我 们认 为 债券 收益 率 上行 的空 间 相对 有限 ， 但下 行则 依 赖于 央行 货币政策
进一步 放松 。值得 注意 的是， 去产 能背景 下信 用风险 可能 贯彻全 年， 防范信 用风 险是本 组 合 全 年
的投资重点。 股票市场仍是存量资金格局， 缺乏新增资金， 市场以结构性机会为主。 可转债方面，
我们预 计下 半年供 给将 逐步释 放， 转债估 值仍 有回落 的空 间。我 们会 积极把 握转 债的一 级 市 场 机
会，待 二级 市场待 估值 回落绝 对价 格出现 安全 边际， 会 是 较好的 投资 时点。 股票 资产方 面 ， 我 们
将灵活 调整 投资比 例， 精选个 股， 以把握 绝对 收益为 主。 纯债方 面， 更加注 重信 用风险 的 防 范 ，汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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把握高 等级 债券的 交易 机会。 本基 金将保 持组 合的灵 活性 ，在承 担有 价值的 风险 下，力 争 为 持 有
人创造持续稳定的投资收益。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指 导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 6 次， 每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10% ； 若 《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
无。 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 汇添 富 可转 换债 券 债券 型证 券 投资 基金 的 托管 过程 中，严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 汇 添富 可转 换 债券 债券 型 证券 投资 基 金的 管理 人 —— 汇添 富 基金 管理 股份有限
公司在 汇添 富可转 换债 券债券 型证 券投资 基金 的投资 运作 、基金 资产 净值计 算、 基金份 额 申 购 赎
回价格 计算 、基金 费用 开支等 问题 上，不 存在 任何损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，在 各 重 要 方
面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ，汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 未
进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 汇 添富 可转 换 债券 债券 型证券投
资基金 2016 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
1,211,087.04 1,374,266.28
结算备付金
852,582.22 875,096.52 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 38 页
存出保证金
53,450.87 155,128.16
交易性金融资产
172,768,587.72 210,026,521.17
其中：股票投资
12,387,530.40 29,128,614.50
基金投资
- -
债券投资
160,381,057.32 180,897,906.67
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 2,224,260.59
应收利息
664,205.23 357,148.42
应收股利
- -
应收申购款
42,069.06 47,343.69
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
175,591,982.14 215,059,764.83
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
14,000,000.00 12,000,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
418,217.01 616,866.63
应付管理人报酬
98,881.38 132,412.29
应付托管费
26,368.34 35,309.97
应付销售服务费
28,552.92 38,192.52
应付交易费用
19,178.51 42,735.57
应交税费
- -
应付利息
4,305.33 2,491.68
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
299,098.00 400,990.51
负债合计
14,894,601.49 13,268,999.17
所 有 者 权益：
实收基金
124,895,124.89 141,337,679.16
未分配利润
35,802,255.76 60,453,086.50
所有者权益合计
160,697,380.65 201,790,765.66
负债和所有者权益总计
175,591,982.14 215,059,764.83
注：1 、报告 截止日 2016 年 6 月 30 日 ，基金份额总额 124,895,124.89 份， 其中下属 A 类基金 份
额净值 1.300 元 ， 份 额 总 额 56,673,854.14 份 ； 下 属 C 级 基 金 份 额 净 值 1.275 元, 份 额 总 额汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 38 页
68,221,270.75 份。
2 、后附会计 报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体： 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
-17,899,955.85 26,372,505.65
1. 利息收入
691,757.88 3,874,147.85
其中：存款利息收入
29,908.81 329,552.92
债券利息收入
661,481.01 3,502,325.93
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
368.06 42,269.00
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-15,612,560.79 185,482,994.03
其中：股票投资收益
-1,921,805.23 36,283,276.18
基金投资收益
- -
债券投资收益
-13,779,673.56 148,768,959.55
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
88,918.00 430,758.30
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-2,986,359.99 -163,972,823.65
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7,207.05 988,187.42
减：二 、费用
1,649,752.06 10,263,027.11
1 ．管理人报 酬
643,630.18 3,018,718.55
2 ．托管费
171,634.72 804,991.68
3 ．销售服务 费 6.4.8.2.3 185,122.54 812,350.57
4 ．交易费用
159,933.96 1,726,666.15
5 ．利息支出
271,128.68 3,686,150.06
其中：卖出回购金融资产支出
271,128.68 3,686,150.06
6 ．其他费用
218,301.98 214,150.10
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-19,549,707.91 16,109,478.54
注：报表附注为财务报表的组成部分。 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 38 页
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 汇添富可转换债券债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
141,337,679.16 60,453,086.50 201,790,765.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- -19,549,707.91 -19,549,707.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-16,442,554.27 -5,101,122.83 -21,543,677.10
其中：1. 基金 申购款 7,935,858.55 2,492,514.26 10,428,372.81
2. 基金赎回 款 -24,378,412.82 -7,593,637.09 -31,972,049.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
124,895,124.89 35,802,255.76 160,697,380.65
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
653,491,188.07 439,808,216.57 1,093,299,404.64
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 16,109,478.54 16,109,478.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-429,995,813.35 -281,122,845.86 -711,118,659.21
其中：1. 基金 申购款 970,758,648.19 885,036,111.65 1,855,794,759.84
2. 基金赎回 款 -1,400,754,461.54 -1,166,158,957.51 -2,566,913,419.05 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
223,495,374.72 174,794,849.25 398,290,223.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富可转换债券债券型证券投资基金 ( 以下 简称 “本基金”) ， 系经 中国证券监督管理委员
会 （ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”） 证监 许 可[2011]495 号文 《关 于 核准 汇添 富 可转 换债 券 债券型证
券投资 基金 募集的 批复 》的核 准， 由基金 管理 人汇添 富基 金管理 有限 公司（ 现汇 添富基 金 管 理 股
份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 6 月 17 日正 式生效，首次设立募集规
模为 922,740,941.36 份基 金 份额 。本 基 金为 契约 型 开放 式， 存 续期 限不 定 。本 基金 的 基金 管理
人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司， 基金 托管人 为中国工商银行股份有限公司。
本基金 坚 持价 值 投资 的理 念 ，以 宏观 经 济分 析和 深 入的 基本 面 研究 为基 础 ，根 据经 济发展不
同阶段 的特 点，主 要精 选高质 量的 固定收 益类 产品进 行组 合投资 ，以 谋取基 金获 得长期 稳 健 的 投
资收益 。本 基金主 要投 资于固 定收 益类金 融工 具，包 括国 内依法 发行 、上市 的国 债、央 行 票 据 、
金融债、 企业债、 公司债、 可转换债券 （含可分离交易可转债） 、 债券 回购、 短期融资券、 次级债、
资产支 持证 券以及 经法 律法规 或中 国证监 会允 许投资 的其 他固定 收益 类金融 工具 。本基 金 可 投 资
于一级 市场 新股申 购、 持有可 转换 债券、 可交 换债券 转股 所得的 股票 以及权 证等 中国证 监 会 允 许
基金投 资的 其它 金 融工 具，也 可直 接从二 级市 场上买 入股 票和权 证。 本基金 的业 绩比较 基 准 为 ：
天相转债指数收益率×70%+中债综合 指数收益率 ×20%+ 沪深300 指数收益 率 ×10% 。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则 —基本准则》和 38 项具体
会计准 则、 其后颁 布的 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定 （以下 合称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制 ，汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
同时， 在具 体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 制定 的《证 券 投 资 基
金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》 、
《关于 证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知》 、 《证券 投 资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报 告的内 容与
格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告 和半年度报告> 》及其他 中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
注：本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 差 错 更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、 国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 38 页
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据 财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
6.4.6.3 企 业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人 所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于 股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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收入，暂免征收流通股股东 应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证 券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
注：1 、经本 公司 2016 年 第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 38 页
公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 101,418,770.55 100.00% 839,898,372.42 100.00%
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 243,597,957.93 100.00% 2,693,314,088.81 100.00%
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限
公司
701,400,000.00 100.00% 32,756,518,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限
公司
93,452.63 100.00% 19,178.51 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券股份有限
公司
762,870.24 100.00% 252,305.19 100.00%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算, 扣 除证券 公司 需承担 的费 用( 包括 但不 限于买( 卖) 经手费 、证 券
结 算 风 险 基 金 和 上 海 证 券 交 易 所 买( 卖) 证 管 费 等 ） 。 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
643,630.18 3,018,718.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
192,104.78 767,637.68
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75％年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.75 ％÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等, 支付日 期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 171,634.72 804,991.68 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 38 页
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.20%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等, 支付日 期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富可转换债券
A
汇添富可转换债券C 合计
汇添富基金管理股份有
限公司
0.00 41,975.94 41,975.94
中国工商银行股份有限
公司
0.00 56,046.99 56,046.99
东方证券股份有限公司 0.00 776.38 776.38
合计 - 98,799.31 98,799.31
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富可转换债券
A
汇添富可转换债券C 合计
汇添富基金管理股份有
限公司
0.00 229,641.96 229,641.96
中国工商银行股份有限
公司
0.00 164,372.80 164,372.80
东方证券股份有限公司 0.00 1,328.14 1,328.14
合计 0.00 395,342.90 395,342.90
注： 本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40% 。 本基金
销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。 计算方法 如下：
H ＝E×0.40% ÷ 当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费
汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 38 页
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值
销售服 务费 每日计 提， 按月支 付。 经基金 管理 人与基 金托 管人核 对一 致后， 由基 金管理 人 向 基 金
托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金资产中一
次性支付给基金管理人。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
注：本基金本期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
1,211,087.04 21,635.21 18,774,278.98 91,778.90
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间获 得的利息收入为人民币
7,677.85 元 （上年度可比期间： 人民币 212,549.2 元 ） ，2016 年6 月30 日结算备付金余额为人民
币 852,582.22 元（上年度 可比期间：人民币 20,641,903.63 元 ） 。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
无
6.4.9 期末（2016 年6 月 30 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 38 页
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年6 月30 日止 ， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 14,000,000.00 元，于 2016 年 7 月 4 日到期 。该类 交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/ 或在新 质押式回购下转入质押库的债券， 按 证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 12,387,530.40 7.05
其中：股票 12,387,530.40 7.05
2 固定收益投资 160,381,057.32 91.34
其中：债券 160,381,057.32 91.34
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,063,669.26 1.18 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 38 页
7 其他各项资产 759,725.16 0.43
8 合计 175,591,982.14 100.00
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 1,554,000.00 0.97
B
采矿业 - -
C
制造业 5,877,734.40 3.66
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 1,187,000.00 0.74
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,055,496.00 1.28
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 966,000.00 0.60
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 747,300.00 0.47
S
综合 - -
合计 12,387,530.40 7.71
汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 38 页
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600570 恒生电子 24,800 1,655,896.00 1.03
2 002299 圣农发展 60,000 1,554,000.00 0.97
3 600867 通化东宝 63,960 1,323,332.40 0.82
4 000906 物产中拓 100,000 1,187,000.00 0.74
5 000915 山大华特 30,000 1,061,100.00 0.66
6 600138 中青旅 50,000 966,000.00 0.60
7 600172 黄河旋风 50,200 925,186.00 0.58
8 300144 宋城演艺 30,000 747,300.00 0.47
9 601028 玉龙股份 100,000 714,000.00 0.44
10 002030 达安基因 25,520 709,456.00 0.44
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于公司官网 www.99fund.com
的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601688 华泰证券 6,044,010.00 3.00
2 601336 新华保险 4,959,845.00 2.46
3 002094 青岛金王 2,785,093.00 1.38
4 000333 美的集团 2,557,959.00 1.27
5 300144 宋城演艺 2,469,161.00 1.22
6 600030 中信证券 2,207,500.00 1.09
7 002241 歌尔股份 1,952,945.00 0.97
8 600697 欧亚集团 1,762,043.00 0.87
9 300408 三环集团 1,658,261.00 0.82
10 300050 世纪鼎利 1,634,829.00 0.81 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 38 页
11 600570 恒生电子 1,595,880.00 0.79
12 000826 启迪桑德 1,542,615.00 0.76
13 002299 圣农发展 1,521,990.00 0.75
14 000910 大亚科技 1,504,723.00 0.75
15 000906 物产中拓 1,350,577.00 0.67
16 002022 科华生物 1,159,901.45 0.57
17 000758 中色股份 1,157,001.58 0.57
18 600048 保利地产 1,087,644.66 0.54
19 600172 黄河旋风 1,038,419.22 0.51
20 000915 山大华特 975,000.00 0.48
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601688 华泰证券 7,449,479.11 3.69
2 601336 新华保险 5,649,735.29 2.80
3 600271 航天信息 4,618,194.90 2.29
4 000333 美的集团 2,763,554.35 1.37
5 002094 青岛金王 2,608,649.00 1.29
6 000758 中色股份 2,443,995.02 1.21
7 000910 大亚科技 2,427,993.80 1.20
8 300285 国瓷材料 2,309,078.70 1.14
9 600030 中信证券 2,221,685.71 1.10
10 600755 厦门国贸 2,015,164.00 1.00
11 300144 宋城演艺 1,876,305.00 0.93
12 300408 三环集团 1,720,190.00 0.85
13 002510 天汽模 1,653,510.00 0.82
14 600697 欧亚集团 1,634,667.50 0.81
15 002241 歌尔股份 1,633,613.00 0.81
16 000826 启迪桑德 1,538,216.30 0.76
17 300050 世纪鼎利 1,412,241.00 0.70
18 601166 兴业银行 1,132,994.00 0.56
19 002022 科华生物 1,025,102.00 0.51
20 600048 保利地产 1,011,500.00 0.50
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 38 页
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 45,314,792.91
卖出股票收入（成交）总额 56,103,977.64
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,000,000.00 12.45
其中：政策性金融债 20,000,000.00 12.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 140,381,057.32 87.36
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 160,381,057.32 99.80
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 193,040 21,290,381.60 13.25
2 150219 15 国开 19 200,000 20,000,000.00 12.45
3 128009 歌尔转债 138,920 17,891,506.80 11.13
4 110032 三一转债 114,890 12,218,551.50 7.60
5 110030 格力转债 83,300 9,608,655.00 5.98
汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 30 页 共 38 页
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未投资贵金属。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
注：本基 金本 报告期未 持有 国债期货 。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：本基金本报告期未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
注：本基金本报告期未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 53,450.87 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 31 页 共 38 页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 664,205.23
5 应收申购款 42,069.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 759,725.16
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 21,290,381.60 13.25
2 128009 歌尔转债 17,891,506.80 11.13
3 110030 格力转债 9,608,655.00 5.98
4 132002 15 天集 EB 8,126,068.20 5.06
5 113008 电气转债 7,602,295.20 4.73
6 132001 14 宝钢 EB 4,179,456.00 2.60
7 123001 蓝标转债 200,322.00 0.12
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
-
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
汇添
富可
6,516 8,697.64 179,616.90 0.32% 56,494,237.24 99.68% 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
第 32 页 共 38 页
转换
债券 A
汇添
富可
转换
债券 C
6,478 10,531.22 - - 68,221,270.75 100.00%
合计 12,994 9,611.75 179,616.90 0.14% 124,715,507.99 99.86%
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
汇添富可
转换债券
A
4,190.13 0.01%
汇添富可
转换债券
C
406.83 0.00%
合计
4,596.96 0.00%
8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
汇添富可转换债券 A 0
汇添富可转换债券 C 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
汇添富可转换债券 A 0
汇添富可转换债券 C
0
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
汇添富可转换债
券 A
汇添富可转换债
券 C
基金合同生效日 （2011 年 6 月17 日 ） 基金份
534,705,517.36 388,035,424.00 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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额总额
本报告期期初基金份额总额 63,936,503.99 77,401,175.17
本报告期基金总申购份额 4,240,682.84 3,695,175.71
减: 本报告期 基金总赎回份额 11,503,332.69 12,875,080.13
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 56,673,854.14 68,221,270.75
注： “总申购 份额”含红利再投资、转换入份额； “总赎回份额”含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富 稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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10 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16 、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本报告期内， 为本基金进行审计的机构未发生变化， 为安永华明会计师事务所 （特殊普通合
伙） 。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重
视， 逐一落实各项整改要求， 针对性的制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
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10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 101,418,770.55 100.00% 93,452.63 100.00% -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - - 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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申万宏源 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注： 此处的 佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证 等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 243,597,957.93 100.00% 701,400,000.00 100.00% - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - - 汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到 期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
此 44 个交易 单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指数证券投资基金、 中
证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金、汇添富
医药保 健股 票型证 券投 资基金 、汇 添富中 证主 要消费 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中 证 金 融
地产交易型开放式指数证券投资基金、 中证能源交易型开放式指数证券投资基金、 汇添富沪深 300
安中动 态策 略指数 型证 券投资 基金 、汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富收益 快 钱 货 币
市场基 金， 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇添 富安鑫 智 选 灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金，汇 添富 中证精 准医 疗主题 指数 型发起 式证 券投资 基金 （LOF） ， 汇 添 富
盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定 期 开放 债券型 证券 投资基 金共 用。本 基 金 本 报汇添富可转换债券 2016 年半 年度报告摘要
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告期内新增 2 家证券公司 的 2 个交易 单元： 中信证券 （深交所交易单元） 、 长城证券 （深交所交易
单元） 。
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
-
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
