汇添 富全 额宝 货币 市场 基金2016 年半 年度
报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 汇添富全额宝货币
基金主代码 000397
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 13 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,998,146,005.44 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力求
在 满 足 安 全 性 、 流 动 性 需 要 的 基 础 上 实 现 更 高 的 收 益
率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金， 是 证券投资基金中的
低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 罗菲菲
联系电话 021-28932888 010-58560666
电子邮箱 service@99fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务 电话
400-888-9918 95568
传真 021-28932998 010-58560798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度 报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼
21 层汇添富 基金管理股份有限公汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 176,030,288.96
本期利润 176,030,288.96
本期净值收益率 1.4228%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 10,998,146,005.44
期末基金份额净值 1.0000
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关 费用 后的余 额， 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益。 由于本 基 金 采 用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、本基金收 益分配为按日结转份额。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2213% 0.0010% 0.0287% 0.0000% 0.1926% 0.0010%
过去三个月 0.6618% 0.0013% 0.0870% 0.0000% 0.5748% 0.0013%
过去六个月 1.4228% 0.0016% 0.1740% 0.0000% 1.2488% 0.0016%
过去一年 3.1894% 0.0022% 0.3508% 0.0000% 2.8386% 0.0022%
自基金合同
生效日起至
今
11.2343% 0.0034% 0.8949% 0.0000% 10.3394% 0.0034%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 12 月13 日， 至本报告期末未满三年。 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注： 本基金的 《基金合同》 生效日为 2013 年12 月13 日， 截至本 报告期末， 基金成立未满三 年；
本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2013 年12 月13 日） 起6 个月， 建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金 管理 股份 有 限公 司由 东 方证 券股 份 有限 公司 、 文汇 新民 联 合报 业集 团 、东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日， 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元， 有 效客户数约 1200 万户， 资 产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式证 券投资 基金 ，形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征， 较为完 善、 有效的 产 品 线 ，汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝
筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇 添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因
子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精 准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券
投资基 金（LOF ） 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投
资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理） 期限 证券从 说明 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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任职日期 离任日期
业年限
徐寅喆
汇添富
和聚宝
货币基
金、汇
添富全
额宝货
币基
金、汇
添富收
益快钱
货币基
金、汇
添富收
益快线
货币基
金、汇
添富理
财 7 天
债券基
金的基
金经
理。
2016 年 6 月7
日
- 8 年
国籍： 中国。 学历： 复 旦大学法
学学士。 六年证券从业经验。 曾
任长江养老保险股份有限公司
债券交易员。 2012 年 5 月 加入汇
添富基金管理股份有限公司任
债券交易员、 固定收益基金经理
助理。2014 年 8 月27 日 至今任
汇添富收益快线货币市场基金、
汇添富理财7 天债券型证券投资
基金的基金经理；2014 年 11 月
26 日至今任 汇添富和聚宝货币
市场基金经理；2014 年12 月23
日至今任汇添富收益快钱货币
基金基金经理；2016 年6 月7
日至今任汇添富全额宝货币基
金的基金经理。
汤丛珊
汇添富
货币基
金、汇
添富全
额宝货
币基
金、汇
添富理
财 30
天债券
基金、
汇添富
理财
60 天
债券基
金、汇
添富添
富通货
币基金
的基金
经理。
2013 年 12 月
13 日
2016 年6 月7 日 8 年
国籍： 中国， 学历： 上 海财经大
学管理学硕士。相关业务资格：
基金从业资格。 从业经历：2008
年5 月加入汇 添富基金管理股份
有限公司，历任固定收益交易
员、固定收益交易主管。2013
年 7 月31 日 至今任汇添富货币
基金的基金经理，2013 年 12 月
13 日至今任 汇添富全额宝货币
基金的基金经理。2014 年 1 月
21 日至今任 汇添富理财 30 天债
券、理财 60 天债券基金的基金
经理。2014 年 5 月28 日至 2015
年 7 月30 日 任汇添富和聚宝货
币基金的基金经理。2015 年1
月 16 日至今 任汇添富添富通货
币基金 （原汇添富新收益债券基
金）的基金经理。 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年， 全球金融市场持续动荡， 全球经济复苏前景仍不明朗。 国内市场方面， 经济
运行相对平稳， 包括 CPI 、PPI、 固定 资产投资和信贷数据在内各类经济指标 有所回暖， 实体经济
短期筑 底反 弹。包 括新 开工旺 季、 房地产 投资 回升、 信贷 走高及 大宗 反弹等 ，带 动了国 内 经 济 小
周期企 稳。 货币政 策方 面，虽 受到 银行考 核、 季末时 点因 素等短 暂冲 击，整 体上 宽松格 局 不 改 ，
央行 MLF 和PSL 各种操作 工具常态化，及时补充流动性市场流动性相对充沛。
操 作 上， 本基 金 采取 相对 灵 活的 投资 策 略， 持续 增 加债 券以 及 同业 存单 的 配置 ，并 在二季末
大幅增 加金 融债配 置， 根据资 金面 配置短 期到 期的流 动性 资产以 提供 大量流 动性 应对月 末 影 响 ，
并通过积极的杠杆操作提高收益，在控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年本基金的收益率为 1.4228% ，同期 业绩比较基准率为 0.1740% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 下半年， 供给侧改革和去产能背景下， 我们判断经济基本面继续维持弱势， 天气 、
大宗商品上涨等因素使 CPI 有上行压 力。短期来看，货币政策会受到来自物价、一线城市房地产
价格、 金融 市场杠 杆率 水平等 因素 的制约 ，难 以出现 大幅 放松， 货币 政策方 面， 预计央 行 将 维 持
现有的常态化操作思路， 继续完善利率走廊管理， 充分运用 MLF 、PSL 等公开市场操作工具对冲短
期流动性趋紧。
我们将 在 严格 防 范信 用风 险 的前 提下 ， 密切 跟踪 基 本面 、政 策 面和 资金 面 ，综 合分 析本基金
的份额 变动 ，做好 债券 与存款 之间 的配置 ，保 持组合 的较 高流动 性和 安全性 ，积 极把握 市 场 结 构
性机会 ，通 过在合 适的 时点锁 定高 收益的 存款 和灵活 控制 短融仓 位择 机把握 中高 等级短 融 及 存 单
的波段机会，适度提高组合的投资收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与 《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议 ， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金 《基金合同》 约定： 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配 。
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期间累计分配收益 176,030,288.96 元 ，其中人民币以
红利再投资方式结转入实收基金。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 汇添 富 全额 宝货 币 市场 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守《证券
投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 、托 管协议 的有 关规定 ，依 法安全 保管 了基金 财 产 ， 不
存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 按 照相 关法 律 法规 和基 金 合同 、托 管 协议 的有 关 规定 ，本 托 管人 对本 基金管理
人—汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 在汇添 富全 额宝货 币市 场基金 的投 资运作 方面 进行了 监 督 ， 对
基金资 产净 值计算 、基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真的 复 核 ， 未
发现基 金管 理人有 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 在各 重要方 面的 运作严 格按 照基金 合 同 的 规
定进行。本报告期内，汇添富全额宝货币市场基金实施利润分配的金额为 176,030,288.96 元
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
由 汇 添富 全额 宝 货币 市场 基 金管 理人 — 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 ，并 经本 托管人复汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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核审查 的本 半年度 报告 中的财 务指 标、净 值表 现、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 真 实 、 准
确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇添富全额宝货币市场基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 8,534,904,242.64 9,234,252,539.83
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 3,247,160,984.86 5,306,984,967.21
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,247,160,984.86 5,306,984,967.21
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 99,999,896.45
应收证券清算款 - -
应收利息 81,781,118.18 111,549,609.43
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 11,863,846,345.68 14,752,787,012.92
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 859,983,850.01 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,540,160.33 2,450,888.79
应付托管费 470,400.06 453,868.29 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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应付销售服务费 2,352,000.33 2,269,341.43
应付交易费用 49,873.79 76,466.35
应交税费 - -
应付利息 55,631.30 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 248,424.42 329,300.00
负债合计 865,700,340.24 5,579,864.86
所 有 者 权益：
实收基金 10,998,146,005.44 14,747,207,148.06
未分配利润 - -
所有者权益合计 10,998,146,005.44 14,747,207,148.06
负债和所有者权益总计 11,863,846,345.68 14,752,787,012.92
注： 报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.0000 元 ， 基金份额总额 10,998,146,005.44
份。
6.2 利润表
会计主体： 汇添富全额宝货币市场基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入 215,944,805.27 272,744,291.92
1. 利息收入 208,473,646.96 255,166,495.08
其中：存款利息收入 134,631,486.91 179,883,915.32
债券利息收入 73,664,626.11 71,387,296.86
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 177,533.94 3,895,282.90
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 7,471,158.31 17,577,721.85
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7,471,158.31 17,577,721.85
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
- -
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） - 74.99 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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减：二 、费用 39,914,516.31 33,292,829.67
1 ．管理人报 酬 16,744,084.65 14,092,455.19
2 ．托管费 3,100,756.39 2,609,713.95
3 ．销售服务 费 15,503,782.11 13,048,569.58
4 ．交易费用 - 74.99
5 ．利息支出 4,314,076.46 3,303,168.70
其中：卖出回购金融资产支出 4,314,076.46 3,303,168.70
6 ．其他费用 251,816.70 238,847.26
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
176,030,288.96 239,451,462.25
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 汇添富全额宝货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
14,747,207,148.06 - 14,747,207,148.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 176,030,288.96 176,030,288.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-3,749,061,142.62 - -3,749,061,142.62
其中：1. 基金 申购款 27,496,283,060.25 - 27,496,283,060.25
2.基金赎回 款 -31,245,344,202.87 - -31,245,344,202.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -176,030,288.96 -176,030,288.96
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
10,998,146,005.44 - 10,998,146,005.44
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 6,517,417,515.64 - 6,517,417,515.64 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 239,451,462.25 239,451,462.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
4,133,775,929.57 - 4,133,775,929.57
其中：1. 基金 申购款 32,704,843,938.44 - 32,704,843,938.44
2.基金赎回 款 -28,571,068,008.87 - -28,571,068,008.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -239,451,462.25 -239,451,462.25
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
10,651,193,445.21 0.00 10,651,193,445.21
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
汇 添 富全 额宝 货 币市 场基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) ，系 经中国 证 券监 督管 理 委员 会（ 以下简
称“中国证监会 ”） 证监许可[2013]1243 号文 《关于核准汇添富全额宝货币市场基金募集的批复》
的核准，由汇添富基金管理股份有限公司作为发起人于 2013 年 12 月 10 日至 2013 年 12 月 11 日
向 社 会 公 开 募 集 ， 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 安 永 华 明
（2013 ） 验字 第 60466941_B61 号验资报 告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2013
年 12 月 13 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期 限不定。设立时募集的扣除认购费后的
实收基金（本金）为人民币 584,963,382.92 元， 折合 584,963,382.92 份基 金份额，募集资金在
募集期 间未 产生利 息。 本基金 的基 金管理 人与 注册登 记机 构均为 汇添 富基金 管理 股份有 限 公 司 ，
基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括现金， 通知存款， 短期融资券 ，
一年以 内（ 含一年 ）的 银行定 期存 款、大 额存 单，期 限在 一年以 内（ 含一年 ）的 债券回 购 ， 期 限
在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债 券、资产支持
证券、 中期 票据， 以及 中国证 监会 及/ 或中 国人 民银行 认可 的其他 具有 良好流 动性 的金融 工具 。;
如果法 律法 规或监 管机 构以后 允许 货币市 场基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程 序 后 ，汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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可以将 其纳 入投资 范围 。在保 持基 金资产 的低 风险和 高流 动性的 前提 下，力 争实 现超越 业 绩 比 较
基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则 —基本准则》和 38 项具体
会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ） 编 制,
同时， 对于 在具体 会计 核 算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修改的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务
及份额 净值 计价有 关事 项的通 知》 、 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法》 、 《证券 投资 基金信 息披 露
内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号
《会计报表附注的编制及披露》 、 《 证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货 币市场基金信息
披露特别规定》 、 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国
证监会颁布 的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 、营业税 、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单 以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
2 、企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
3 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海菁聚金投资管理合伙企业( 有限 合伙) 基金管理人的股东
注：1 、经本 公司 2016 年 第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期末未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
16,744,084.65 14,092,455.19
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
0.00 0.00
注： 在保本周期内， 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.27% 的年 费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.27%/ 当
年天数
H 为每日应 支付的基金管理费
E 为前一日 的基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,100,756.39 2,609,713.95
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费 率计提。托管费的计
算方法如下：
H ＝E×0.05% ÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个 工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富基金管理股份有限公司 15,503,782.11
合计 15,503,782.11 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富基金管理股份有限公司 13,048,569.58
合计 13,048,569.58
注：本基金的年销售服务费率为 0.25% ，销售服 务费的计算公式具体如下：
H ＝E×0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金销售服务费
E 为前一日 基金资产净值
基金销 售服 务费每 日计 提，逐 日累 计至每 月月 末，按 月支 付。由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送 基
金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作 日内从基金财产中一次性支
付给登 记机 构，由 登记 机构代 付给 销售机 构。 若遇法 定节 假日、 休息 日或不 可抗 力致使 无 法 按 时
支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人 之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行股份有
限公司
9,904,242.64 62,484.97 582,803.67 9,991.47
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司， 2016 年 1 月1 日至2016 年 06 月 30 日止期间获得的利息收入为人民币
0 元，2016 年 06 月 30 日无结算备付金余额。2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间获得
的利息收入为人民币 697.52 元，2015 年6 月30 日无结算备付金余额。 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
160209 16 国开09 2016 年 7 月 1
日
99.82 2,500,000 249,553,566.75
120233 12 国开33 2016 年 7 月 1
日
100.17 1,300,000 130,227,270.55
150416 15 农发16 2016 年 7 月 1
日
100.01 150,000 15,001,442.25
160211 16 国开11 2016 年 7 月 1
日
99.97 395,000 39,487,219.51
120227 12 国开27 2016 年 7 月 1
日
99.29 300,000 29,788,147.37
111691519 16 广州农
村商业银
行CD017
2016 年 7 月 1
日
99.40 1,000,000 99,400,118.42
041656013 16 青国投
CP002
2016 年 7 月 1
日
99.94 40,000 3,997,487.74
111692033 16 华融湘
江银行
CD021
2016 年 7 月 1
日
99.16 1,000,000 99,155,616.66
041656013 16 青国投
CP002
2016 年 7 月 1
日
99.94 606,000 60,561,939.31
041663004 16 首钢
CP002
2016 年 7 月 1
日
99.25 1,300,000 129,029,252.45
041656013 16 青国投
CP002
2016 年 7 月 1
日
99.94 114,000 11,392,840.07
合计
8,705,000 867,594,901.08
- 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 28 页
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 固定收益投资 3,247,160,984.86 27.37
其中：债券 3,247,160,984.86 27.37
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 8,534,904,242.64 71.94
4 其他各项资产 81,781,118.18 0.69
5 合计 11,863,846,345.68 100.00
7.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单 位: 人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.28
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 859,983,850.01 7.82
其中：买断式回购融资 - -
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
7.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
7.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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报告期末投资组合平均剩余期限
111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 13.91 7.82
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 14.46 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 22.72 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 18.75 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
0.27 -
5 120 天( 含) —397 天（含） 35.29 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
合计 107.13 7.82
7.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额 单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 749,546,508.61 6.82
其中：政策性金融债 749,546,508.61 6.82
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,518,472,112.92 13.81 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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6 中期票据 - -
7 同业存单 979,142,363.33 8.90
8 其他 - -
9 合计 3,247,160,984.86 29.52
10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 29,788,147.37 0.27
7.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 160209 16 国开 09 2,500,000 249,553,566.75 2.27
2 150416 15 农发 16 2,000,000 200,019,229.95 1.82
3 120233 12 国开 33 1,300,000 130,227,270.55 1.18
4 041663004 16 首钢CP002 1,300,000 129,029,252.45 1.17
5 041557003 15 华邦颖泰
CP001
1,000,000 99,992,665.09 0.91
6 041578002 15 宿迁经开
CP001
1,000,000 99,983,164.01 0.91
7 111691475 16 青岛农商
行 CD014
1,000,000 99,415,080.98 0.90
8 111691519 16 广州农村
商业银行
CD017
1,000,000 99,400,118.42 0.90
9 111691983 16 九江银行
CD019
1,000,000 99,264,702.98 0.90
10 111694845 16 营口银行
CD001
1,000,000 99,249,272.84 0.90
7.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次 数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1615%
报告期内偏离度的最低值 0.0563%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0923%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情 况
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情 况
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资 组 合 报告 附 注
7.9.1
本 基 金估 值采 用 摊余 成本 法 计价 ，即 估 值对 象以 买 入成 本列 示 ，按 票面 利 率或 商定 利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
7.9.2
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 81,781,118.18
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 81,781,118.18
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单 位：份
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
5,240,601 2,098.64 60,177,968.77 0.55% 10,937,968,036.67 99.45%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
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基金管理人 所有从业人员持
有本基金
605,650.25 0.0055%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 12 月 13 日）基金份额总额 584,963,382.92
本报告期期初基金份额总额 14,747,207,148.06
本报告期基金总申购份额 27,496,283,060.25
减: 本报告期 基金总赎回份额 31,245,344,202.87
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 10,998,146,005.44
注：总申购份额含红利再投份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、 基金管理 人 2016 年1 月 14 日公告 ， 陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资
基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金 合同》于 2016 年 1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 3 月 11 日正式生效，何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、 基金管理 人 2016 年3 月 12 日公告 ， 增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 28 页
金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、基金管理 人 2016 年 4 月 9 日公告 ，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 4 月 19 日正式生效，曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基 金管理 人 2016 年6 月 8 日公告， 增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基
金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11 、 基金管理 人 2016 年6 月 8 日公告， 增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基
金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告 ，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告 ，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同 时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14 、 基金管理 人 2016 年6 月 8 日公告， 增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基
金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15 、 基金管理 人 2016 年6 月 8 日公告， 增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，
同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16 、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
第 27 页 共 28 页
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化 ， 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙) 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告 期内 ，针对 中国 证监会 出具 的责令 改正 措施， 以及 对相关 负责 人的警 示， 公司高 度重
视，逐 一落 实各项 整改 要求， 针对 性的制 定、 实施整 改措 施，进 一步 提升了 公司 内部控 制和 风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。 汇添富全额宝货币 2016 年半 年度报告 摘要
第 28 页 共 28 页
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到 期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
以上 2 个交 易单元与汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金联接基金共用。本基金本报告期未
新增或退租交易单元。
10.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
注：本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5% 的情 况。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
