汇添 富优 选回 报灵 活配 置混 合型 证券 投资
基金 2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复 核了本报
告中的 财务 指标、 净值 表现、 利润 分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容，保 证 复 核 内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
汇 添 富优 选回 报 灵活 配置 混 合型 证券 投 资基 金由 汇 添富 理财 21 天债券 型 发起 式证 券 投资基
金转型而来， 《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2015 年 12 月 22 日起
正式生效。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至6 月 30 日止。
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 汇添富优选回 报混合
基金主代码 470021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 22 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 213,399,571.87 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇添富优选回报混合 A 汇添富优选回报混合 C
下属分级基金的交易代码 ： 470021 002418
报告期末 下属分级基金的份额总额 212,435,787.09 份 963,784.78 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在 严 格 控 制 风 险 和 保 持 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 本 基 金 通 过 积 极 主 动 的 资 产 配
置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 投资策略主要包括资产配置策略和股票投资策略。 其中， 资产配置策略用于确
定大类资产配置比例以有效规避系统性风险； 股票投资策略用于精选具有持续
竞争优势且估值有吸引力的股票，科学构建股票投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×50%+中债综合 指数收益率 ×50%
风险收益特征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基
金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 王永民
联系电话 021-28932888 010-66594896
电子邮箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-9918 95566
传真 021-28932998 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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网址
基金半年度 报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 汇添富优选回报混合 A 汇添富优选回报混合 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 171,265.19 -1,393.89
本期利润 488,478.79 -68.57
本期加权平均净值利润率 0.70% -0.02%
本期基金份额净值增长率 0.00% 0.20%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0004 0.0026
期末基金资产净值 212,503,129.54 967,012.02
期末基金份额净值 1.000 1.003
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字；
3 、本基金于2016 年 2 月3 日起增设C 类基金份额类别。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
汇添富优选回报混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.20% 0.03% -0.07% 0.50% 0.27% -0.47%
过去三个月 -0.10% 0.04% -1.25% 0.51% 1.15% -0.47%
过去六个月 0.00% 0.04% -7.84% 0.92% 7.84% -0.88%
自基金合同
生效日起至
今
0.00% 0.04% -9.13% 0.90% 9.13% -0.86% 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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汇添富优选回报混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.10% 0.04% -0.07% 0.50% 0.17% -0.46%
过去三个月 -0.10% 0.05% -1.25% 0.51% 1.15% -0.46%
自基金合同
生效日起至
今
0.20% 0.05% 3.18% 0.68% -2.98% -0.63%
注：1 、汇添 富优选回报灵活配置混合型证券投资基金是由汇添富理财 21 天债券型发 起式证券投
资基金自 2015 年 12 月 22 日起转型而 来，本表列示的是基金转型后的基金净值表现，转型后基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指 数收益率 ×50%+中债综合 指数收益率 ×50% ；
2 、本基金于2016 年 2 月3 日起增设C 类基金份额类别。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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注：1 、汇添 富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的合同生效日为 2015 年12 月22 日；
2 、本基金于2016 年 2 月3 日起增设C 类基金份额类别。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金 管理 股份 有 限公 司由 东 方证 券股 份 有限 公司 、 文汇 新民 联 合报 业集 团 、东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ） 5 号文批准 ， 于 2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人 民币。截止到 2015 年 6 月 30 日， 公司管理证券投资基金规
模约 2,198.54 亿元， 有效 客户数约 600 万户， 资产 管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 53 只
开放式 证券 投资基 金， 形成了 覆盖 高、中 、低 各类风 险收 益特征 ，较 为完善 、有 效的产 品 线 ， 包
括汇添 富优 势精选 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富货币 市场 基 金、 汇添 富均衡 增长 股票型 证 券 投 资
基金、 汇添 富成长 焦点 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 增强 收益债 券型 证券投 资基 金、汇 添 富 蓝 筹
稳健灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇添 富价 值精选 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富上证 综 合 指 数汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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证券投 资基 金、汇 添富 策略回 报股 票型证 券投 资基金 、汇 添富民 营活 力股票 型证 券投资 基 金 、 汇
添富香 港优 势股票 型证 券投资 基金 、汇添 富医 药保健 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富双利 债 券 型 证
券投资 基金 、汇添 富社 会责任 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富可转 换债 券债券 型证 券投资 基 金 、 汇
添富黄金及贵金属证券投资基金 （LOF ） 、 深证 300 交易型开放 式指数证券投资基金、 汇添富深证
300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇添 富信用 债债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 逆 向
投资股票型证券投资基金、 汇添富理财 30 天债券 型证券投资基金、 汇添富理财 60 天债 券型证券
投资基金、 汇添富理财 14 天债券型 证券投资基金、 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、
汇 添富 多元收 益债 券型证 券投 资基金 、汇 添富收 益快 线货币 市场 基金、 汇添 富理财 21 天债券型
发起式证券投资基金、 汇添富消费行业股票型证券投资基金、 汇添富理财 7 天债 券型证券投资基
金 、汇 添富实 业债 债券型 证券 投资基 金、 汇添 富美丽 30 股 票型 证券投 资基 金、汇 添富高 息 债 债
券型证 券投 资基金 、汇 添富中 证主 要消费 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 汇添 富中证 医 药 卫 生
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 中证能 源交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 、中 证金融 地 产 交 易
型开放 式指 数证券 投资 基金、 汇添 富年年 利定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 汇添 富现金 宝 货 币 市
场基金、 汇添富沪深 300 安中动态策 略指数型证券投资基金、 汇添富互利分级债券型证券投资基
金、汇 添富 安心中 国债 券型证 券投 资基金 、汇 添富双 利增 强债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 添 富 通
货币市 场基 金、汇 添富 全额宝 货币 市场基 金、 汇添富 恒 生 指数分 级证 券投资 基金 、汇添 富 和 聚 宝
货币市 场基 金、汇 添富 移动互 联股 票型证 券投 资基金 、汇 添富环 保行 业股票 型证 券投资 基 金 、 汇
添富收 益快 钱货币 市场 基金、 汇添 富外延 增长 主题股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 成长多 因 子 量 化
策略股 票基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 联接基 金、 汇添富 医 疗 服 务
混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋文玲
汇添富
货币基
金、 现金
宝货币
基金、 添
富通货
币基金、
理财14
天债券
基金、 理
2015 年 3 月10
日
- 10 年
国籍：中国。学历：上海
财经大学经济学硕士。业
务资格：证券投资基金从
业资格。从业经历：曾任
汇添富基金债券交易员、
债券风控研究员。2012 年
11 月30 日至2014 年1 月
7 日任浦银安 盛基金货币
市场基金的基金经理。
2014 年1 月加入汇添富基汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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财 30 天
债券基
金、 理财
60 天债
券基金、
实业债
债券基
金、 优选
回报混
合基金
的基金
经理。
金，历任金融工程部高级
经理、固定收益基金经理
助理。2014 年 4 月8 日至
今任汇添富多元收益债券
基金的基金经理助理，
2015 年 3 月10 日至今任
汇添富现金宝货币基金、
汇添富理财 14 天债券基
金、汇添富优选回报混合
基金 （原理财 21 天债券 基
金） 的基金经理，2016 年
6 月7 日至今 任汇添富货
币基金、 添富通货币基金、
理财 30 天债 券基金、 理财
60 天债券基 金、 实业债债
券基金的基金经理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理 人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年债 市波 动 加大 ，走 出 “过 山车 ” 行情 ，1 季 度收 益率 快 速下 行后 触 底反 弹， 整体波动
不大，但是 3-4 月中下旬 在铁物资、中城建等企业爆出违约事件后，市场情绪悲观，收益率窜升
50-60BP 以上 ，5 月份又在强劲配置需求的推动下快速下行， 至 6 月底再 度逼近一季末的低点。 截
至半年末， 10 年金融债收益率为 3.18% 左右， 与去年末相比上行约 5-6BP ， 短 融收益率则上行 7-8BP
至 2.90% ，企 业 债和 公司 债 则基 本持 平 ，收 益率 曲 线进 一步 平 坦化 ，不 同 信用 资质 的 个券表现则
有所分化。
股市春节前后连续触及“熔断” ，跌 幅较深，3 月 份之后 呈现震荡行情，波动收窄，沪深 300
指数报告期内下跌 15.7% ，上证 50 指 数下跌 12.5%，。
受制于基本面和供给压力， 上半年上证转债指数震荡下跌 12.9% ， 二季 度整体表现弱于正股，
个券表现有所分化。
本基金在 5 月份份额增加到 2 亿左 右，整体规模仍然偏低，组合建仓进展缓慢。我们也注意
到二季 度股 市的结 构性 行情对 混合 型基金 的净 值增长 贡献 较大， 本基 金表现 落后 ，主要 原 因 是 在
股票投资上较为谨慎， 力求控制组合波动， 债券配置则偏重于 AA 以上 中高等级的信用债， 规 避 信
用风险，待净值表现稳定之后，有足够安全边际的保护下进行股票一 、二级市场的相关投资。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 A
类基金份额净值增长率为 0.00% ， 同期业绩比较基准增长率为-7.84% ；C 类基金 份额设立于 2016
年 2 月 3 日 ，自 2016 年 2 月 3 日至 2016 年 6 月 30 日期间，C 类基金份额净值增长率为 0.20% ，汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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同期业绩比较基准增长率为 3.18% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
进入下半年的阶段， 债市仍未摆脱纠结的局面， 虽然经济短暂企稳后再次掉头向下得到印证，
个位数 的固 定资产 投资 增速大 幅低 于市场 预期 ，房地 产开 工和投 资增 速也显 著放 缓，基 本 面 仍 然
利好债 市， 但是从 央行 的表态 和动 作来看 ，为 控制杠 杆率 的高企 ，避 免资产 价格 进一步 泡 沫 化 ，
降 准降 息等宽 松货 币政策 出台 的可能 性极 小，MLF 和 公开 市场 操作 投放短 期资 金的方式更 加 具 备
操控性 和精 准性， 名义 宽松实 际稳 健的货 币政 策短期 内不 会有大 的调 整。债 市在 收益率 绝 对 水 平
偏低的 情况 下难有 想象 空间， 交易 盘的过 于集 中和脆 弱导 致其波 动频 繁，区 间狭 窄。权 益 市 场 方
面，增 量资 金入市 缓慢 ，个股 仍然 存在结 构性 行情， 可转 债方面 ，一 级供给 会继 续放量 ， 将 等 待
转债整体估值回落后， 选择优质个券进行重点配置。
下 半 年我 们将 灵 活调 整投 资 比例 ，精 选 个股 ，以 把 握绝 对收 益 为主 。纯 债 方面 ，更 加注重信
用风险的防范，把握中高等级信用债和利率债的交易机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估 值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 本基 金收 益 分配 方式 为 现金 分红 或 红利 再投 资 ，投 资者 可选择现
金红利 或将 现金红 利自 动转为 基金 份额进 行再 投资； 若投 资者不 选择 ，本基 金默 认的收 益 分 配 方
式是现 金分 红；选 择红 利再投 资的 ，基金 份额 的现金 红利 将按除 息后 的基金 份额 净值折 算 成 同 一
类别基 金份 额，红 利再 投资的 份额 免收申 购费 ；基金 收益 分配后 基金 份额净 值不 能低于 面 值 ； 即
基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产 净 值 预 警 情形 的 说 明
2016 年 1 月 20 日起 ，本基金已连续 60 个工 作日基金资产净值低于五千万元。根据《公
开募集 证券 投资基 金运 作管理 办法 》的有 关规 定，本 基金 管理人 已向 中国证 监会 报告。 截 止 本 报
告期末，本基金资产净值已恢复至 5 千万元以上 。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在汇添富优选回报灵活配置混合
型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法
律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，完 全 尽 职 尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 9,473,374.10 41,375,729.65
结算备付金 - 47,619.05
存出保证金 - -
交易性金融资产 182,925,265.84 10,011,000.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 182,925,265.84 10,011,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 15,000,000.00 36,000,000.00
应收证券清算款 5,003,905.56 -
应收利息 1,417,293.95 172,337.90
应收股利 - -
应收申购款 - 126,543.67
递延所得税资产 - -
其他资产 33,221.44 -
资产总计 213,853,060.89 87,733,230.27
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 36,000,000.00
应付赎回款 - 12,030.73
应付管理人报酬 157,496.37 20,796.11
应付托管费 43,748.97 5,929.74
应付销售服务费 317.61 3,061.61
应付交易费用 1,958.00 1,240.99
应交税费 - -
应付利息 - - 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 179,398.38 229,300.00
负债合计 382,919.33 36,272,359.18
所 有 者 权益：
实收基金 213,399,571.87 51,453,273.72
未分配利润 70,569.69 7,597.37
所有者权益合计 213,470,141.56 51,460,871.09
负债和所有者权益总计 213,853,060.89 87,733,230.27
注：1 、 报告截止日 2016 年 6 月30 日 ， 本基金 A 类基金份额净值为 1.000 元，C 类基 金份额净值
为 1.003 元 。基金份额总额 213,399,571.87 份， 其中，A 类份额 212,435,787.09 份，B 类份额
963,784.78 份；
2 、后附会计 报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体 ：汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入 1,060,488.65
1. 利息收入 696,977.51
其中：存款利息收入 76,820.68
债券利息收入 600,851.26
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 19,305.57
其他利息收入 -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 20,535.10
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 20,535.10
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
318,538.92
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
24,437.12
减：二 、费用 572,078.43
1 ．管理人报 酬 312,789.73 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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2 ．托管费 86,885.99
3 ．销售服务 费 802.48
4 ．交易费用 2,275.00
5 ．利息支出 14,187.67
其中：卖出回购金融资产支出 14,187.67
6 ．其他费用 155,137.56
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
488,410.22
减：所得税费用 -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
488,410.22
注：1 、 本基金于 2015 年12 月 22 日从 汇添富理财 21 天债券型发 起式证券投资基金转型而来， 因
此不存在上年度可比期间数据；
2 、后附会计 报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
51,453,273.72 7,597.37 51,460,871.09
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 488,410.22 488,410.22
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
161,946,298.15 -425,437.90 161,520,860.25
其中：1. 基金 申购款 206,296,132.01 -394,745.49 205,901,386.52
2. 基金赎回 款 -44,349,833.86 -30,692.41 -44,380,526.27
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
213,399,571.87 70,569.69 213,470,141.56
注：1 、 本基金于 2015 年12 月 22 日从 汇添富理财 21 天债券型发 起式证券投资基金转型而来， 因汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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此不存在上年度可比期间数据；
2 、后附会计 报表附注为本会计报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
本基金由汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金转型而来， 转型后 的汇添富优选回报灵
活配置混合型证券投资基金的基金合同于 2015 年 12 月 22 日起生效。
本 基 金为 契约 型 开放 式， 存 续期 限不 定 。本 基金 的 基金 管理 人 与注 册登 记 人均 为汇 添富基金
管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 依法 发 行上 市的 股 票（ 包含 中小板、
创业板、 其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包括国债、 央行票据、 金融债券、 地方政府
债券、 政府 支持债 券、 企业债 券、 公司债 券、 中期票 据、 短期融 资券 、超短 期融 资券、 证 券 公 司
发行的 短期 公司债 券、 次级债 券、 中小企 业私 募债券 、可 转换债 券及 其他经 中国 证监会 允 许 投 资
的债券或票据） 、 货币市场工具、 股指期货、 股票期权、 权证、 资产支持证券、 债券回购、 银行 存
款（包 括协 议存款 、定 期存款 及其 他银行 存款 ）以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资 的 其 他
金融工具（但须符合中国证监会相 关规定） 。
本基金业绩比较基准：沪深 300 指 数收益率*50%+ 中债综合 指数收益率*50%。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》和 38 项具
体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则”） 编制，
同时， 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业 务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号《 年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本 期财务报表的实际编
制期间系 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资 产分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票等投资。
本 基 金目 前持 有 的其 他金 融 资产 分类 为 应收 款项 ， 包括 银行 存 款、 结算 备 付金 、存 出保证金
和各类应收款项等。
(2) 金融负 债分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。
本 基 金目 前持 有 的金 融负 债 均划 分为 其 他金 融负 债 ，主 要包 括 卖出 回购 金 融资 产款 各类应付
款项。
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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6.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
初始确认
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持有该类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。
终止确认
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认 有关负债。
6.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允 价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃 市 场的 金融 工 具， 按照 估 值日 能够 取 得的 相 同 资 产或 负债 在 活跃 市场 上 未经调
整的市 价作 为公允 价值 ；估值 日无 市价， 但最 近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券 发 行 机
构未发 生影 响证券 价格 的重大 事件 的，按 最近 交易市 价确 定公允 价值 ；如估 值日 无市价 ， 且 最 近
交易日 后经 济环境 发生 了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，参 考 类 似 投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不 存在活 跃 市场 的金 融 工具 ，采 用 市场 参与 者 普遍 认同 ， 且被 以往 市 场实 际交 易 价格验
证具有 可靠 性的估 值技 术，确 定公 允价值 。本 基金采 用在 当前情 况下 适用并 且有 足够可 利 用 数 据
和其他 信息 支持的 估值 技术， 优先 使 用相 关可 观察输 入值 ，只有 在可 观察输 入值 无法取 得 或 取 得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如 有确凿 证 据表 明按 上 述估 值原 则 仍不 能客 观 反映 其公 允 价值 的， 基 金管 理人 可 根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新 增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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6.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/( 损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存 款利息 收 入按 存款 的 本金 与适 用 的利 率逐 日 计提 的金 额 入账 。若 提 前支 取定 期 存款，
按协议 规定 的利率 及持 有期重 新计 算存款 利息 收入， 并根 据提前 支取 所实际 收到 的利息 收 入 与 账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券利息 收 入按 债券 票 面价 值与 票 面利 率或 内 含票 面利 率 计算 的金 额 扣除 应由 债 券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资 产支持 证 券利 息收 入 按证 券票 面 价值 与票 面 利率 计算 的 金额 ，扣 除 应由 资产 支 持证券
发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买 入返售 金 融资 产收 入 ，按 买入 返 售金 融资 产 的摊 余成 本 及实 际利 率 （当 实际 利 率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回 购期内逐日计提；
(5) 股票投 资收益/(损失) 于卖出股 票成交日确认， 并按卖出 股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6) 债券投 资收益/(损失) 于成交日 确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工 具收益/(损失) 于卖出权 证成交日确认， 并按卖出 权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8) 股 利收益 于 除息 日确 认 ，并 按上 市 公司 宣告 的 分红 派息 比 例计 算的 金 额扣 除应 由 上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价 值变动收益/( 损失) 系本 基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交
易性金融负债等公允价值变动形成的应 计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收 入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益 很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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6.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.90% 的 年费率计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年费率计提；
(3) 本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额 资产净值的 0.40% 年费率 计提。
本基金 A 类 基金份额不计提销售服务费。
6.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 本基金收 益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红
利自动 转为 基金份 额进 行再投 资； 若投资 者不 选择， 本基 金默认 的收 益分配 方式 是现金 分 红 ； 选
择红利 再投 资的， 基金 份额的 现金 红利将 按除 息后的 基金 份额净 值折 算成同 一类 别基金 份 额 ， 红
利再投资的份额免收申购费；
(2) 基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3) 同一类别 每一基金份额享有同等分配权；
(4) 法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2 . 营业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经 国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用 基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3 . 企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4 ．个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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上市公 司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持 股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
注：1 、经本 公司 2016 年 第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
注：1 、本基 金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易；
2 、 本基金于2015 年 12 月 22 日从汇 添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金转型而来， 因此 不
存在上年度可比期间数据。
6.4.8.1.2 债券交易
注：1 、本基 金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易；
2 、 本基金于2015 年 12 月 22 日从汇 添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金转型而来， 因此 不
存在上年度可比期间数据。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 35,000,000.00 100.00% - -
注：本基金于 2015 年 12 月 22 日从 汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金转型而来，因此
不存在上年度可比期间数据。
6.4.8.1.4 权证交易
注：1 、本基 金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易；
2 、 本基金于2015 年 12 月 22 日从汇 添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金转型而来， 因此 不
存在上年度可比期间数据。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：1 、本基 金本报告期无应支付关联方的佣金；
2 、 本基金于2015 年 12 月 22 日从汇 添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金转型而来， 因此 不
存在上年度可比期间数据。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
312,789.73 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
19,350.03 -
注：1 、基金 管理费按前一日的基金资产净值的 0.90% 的年费 率计提。计算方法如下：
H=E×0.90%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 提， 按月支 付。 经基金 管理 人与基 金托 管人核 对一 致后， 由基 金托管 人 于 次 月
首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2 、 本基金于2015 年 12 月 22 日从汇 添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金转型而来， 因此 不
存在上年度可比期间数据。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
86,885.99 -
注：1 、基金 托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费 率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日 的基金 资产 净值基 金托 管费每 日计 提，按 月支 付。经 基金 管理人 与基 金托管 人 核 对 一
致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2 、 本基金于2015 年 12 月 22 日从汇 添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金转型而来， 因此 不
存在上年度可比期间数据。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富优选回报混
合 A
汇添富优选回报混
合 C
合计
汇添富基金管理股份有
限公司
0.00 802.48 802.48
合计 0.00 802.48 802.48
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富优选回报混
合 A
汇添富优选回报混
合 C
合计
注：1. 本基 金于 2015 年 12 月 22 日从 理财 21 天债 券型发起式证券投资基金转型而来。因此不存
在上年度可比期间数据。
2. 本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类 基金份额的销售服务费年费率为 0.40% 。 本基金销
售服务费按前一日 C 类 基金资产净值的 0.40% 年 费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.40% ÷ 当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日基金资产净值
销售服 务费 每日计 提， 按月支 付。 经基金 管理 人与基 金托 管人核 对一 致后， 由基 金托管 人 于 次 月
首日起 2 至5 个工作日内 从基金财产中一次 性支付给登记机构， 由登记机构代付给销售机构。 若
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：1 、本基 金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易；
2 、 本基金于2015 年 12 月 22 日从汇 添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金转型而来， 因此 不
存在上年度可比期间数据。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
汇添富优选回报混合 A 汇添富优选回报混合 C
基金合同生效日（ 2015
年 12 月 22 日 ） 持有的基金
份额
11,247,092.17 -
期初持有的基金份额 11,247,092.17 -
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 11,247,092.17 -
期末持有的基金份额 0.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.00% -
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
汇添富优选回报混合 A 汇添富优选回报混合 C
基金合同生效日（ 2015
年 12 月 22 日 ） 持有的基金
份额
- - 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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期初持有的基金份额 - -
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：1. 本基 金于 2015 年12 月 22 日从 理财 21 天债 券型发起式证券投资基金转型而来。 因此不存
在上年度可比期间数据。
2. 本基金期 初份额由原理财 21 天债 券型发起式证券投资基金的份额转换而来。
3. 本公司于 2016 年 2 月 24 日赎回本 基金份额 11,247,092.17 份，赎回费用为 0.00 元 。符合招
募说明书规定的赎回费率。
4. 本报告期 内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
9,473,374.10 72,523.57 - -
注：本基金于 2015 年 12 月 22 日从 汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金转型而来，因此
不存在上年度可比期间数据。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：1 、本基 金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券的情况；
2 、 本基金于2015 年 12 月 22 日从汇 添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金转型而来， 因此 不
存在上年度可比期间数据。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注：本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注：截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
注：截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 182,925,265.84 85.54
其中：债券 182,925,265.84 85.54
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 15,000,000.00 7.01
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,473,374.10 4.43
7 其他各项资产 6,454,420.95 3.02
8 合计 213,853,060.89 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期未持有股票。
7.3 7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
注：本基 金本 报告期未 持有 股票。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
注：本基金本报告期未持有股票。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
注：本基金本报告期未持有股票。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
注：本基金本报告期未持有股票。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,998,000.00 4.68
其中：政策性金融债 9,998,000.00 4.68
4 企业债券 52,531,283.29 24.61
5 企业短期融资券 100,098,000.00 46.89
6 中期票据 20,099,000.00 9.42
7 可转债（可交换债） 198,982.55 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 182,925,265.84 85.69
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 011599735 15 澜沧江
SCP004
200,000 20,094,000.00 9.41
2 139122 16 浏城建 200,000 20,082,000.00 9.41
3 011605002 16 联通SCP002 200,000 20,018,000.00 9.38
4 011606002 16 电网SCP002 200,000 20,008,000.00 9.37
5 011699787 16 大唐集
SCP005
200,000 20,006,000.00 9.37
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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7.7 7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名资产支持 证券投资明
细
注：本基金本报告期未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期期未持有股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期期未持有股指期货投资。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期期内未持有国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期期内未持有国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期期内未持有国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体本 期 未出 现被 监 管部 门立 案 调查 ，或 在 报告 编制 日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金本报告期未持有股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 5,003,905.56
3 应收股利 -
4 应收利息 1,417,293.95
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 33,221.44
8 其他 -
9 合计 6,454,420.95
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期未持有股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
汇添
富优
选回
报混
合 A
432 491,749.51 200,470,122.17 94.37% 11,965,664.92 5.63%
汇添
富优
选回
报混
合 C
8 120,473.10 0.00 0.00% 963,784.78 100.00%
合计 440 484,999.03 200,470,122.17 93.94% 12,929,449.70 6.06%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
汇添富优选回报混合
A
0
汇添富优选回报混合
C
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
汇添富优选回报混合
A
0
汇添富优选回报混合
C
0
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
汇添富优选回报
混合 A
汇添富优选回报
混合 C
基金合同生效日（2015 年 12 月 22 日）基金
份额总额
51,301,690.08 0.00
本报告期期初基金份额总额 51,453,273.72 0.00
本报告期基金总申购份额 205,180,806.81 1,115,325.20
减: 本报告期 基金总赎回份额 44,198,293.44 151,540.42
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 212,435,787.09 963,784.78
注：总申购份额含红利再投资份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富 稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16 、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
汇添富优选回报混合 2016 年半 年度报告摘要
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10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内， 为本基金进行审计的机构未发生变化， 为安永华明会计师事务所 （特殊普通合
伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重
视， 逐一落实各项整改要求， 针对性的制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
注：此 处的 佣金指 基金 通过单 一券 商的交 易单 元进行 股票 、权证 等交 易而合 计支 付该券 商 的 佣 金
合计，不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - 35,000,000.00 100.00% - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例；
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（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% ；
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批；
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成；
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2、此 2 个交 易单元与汇添富多元收益债券型证券投资基金共用。 本报告期内未新增或退租证券公
司交易单元。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
